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国企改A(150209)

国企改A:2015年半年度报告摘要

 1 
 
 
 
 
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 
二0 一五年半年度报告 
(摘要) 
 
 
 
 
2015年 06月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司 
送出日期: 2015年 08月 27 日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。


本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半 年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2015年1月1 日起至 2015年6月30日止。








3 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金简称 富国中证国企改指数分级 场内简称 国企改革 基金主代码 161026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年12月17日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 63,248,754,051.15 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2014 年12月30日 下属三级基金的基金简称 国企改 A 国企改 B 富国中证国企改指数分级 下属三级基金场内简称 国企改 A 国企改 B 国企改革 下属三级基金的交易代码 150209 150210 161026 报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 20,844,357,241. 00 20,844,357, 241.00 21,560,039,569.15 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指 数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟 踪误差控制在 4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平 台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股 在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投 资组合,以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并 根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基 金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪 偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民币活期 存款利率(税后)


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的 特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国国企改革 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国国企 改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 下属三级基金的 风险收益特征 富国国企改革 A份 额具有低预期风 险、预期收益相对 稳定的特征。 富国国企改革B份额 具有高预期风险、预 期收益相对较高的 特征。 本基金为股票型 基金,具有较高 预期风险、较高 预期收益的特 4 征。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 林葛 联系电话 021-20361818 010-66060069 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 95105686、4008880688 95599 传真 021-20361616 010-68121816 2.4 信息披露方式


登载基金半年度报告正 文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置地 点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17层 中国农业银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大 街28 号凯晨世贸中心东座 F9 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01月01日至2015 年06月30日) 本期已实现收益 1,691,096,803.70 本期利润 -1,394,759,493.15 加权平均基金份额本期利润 -0.0718 本期基金份额净值增长率 42.52% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月 30日) 期末可供分配基金份额利润 0.0580 期末基金资产净值 56,044,239,485.26 期末基金份额净值 0.886 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。


5 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -9.22% 3.41% -7.63% 3.55% -1.59% -0.14% 过去三个月 18.98% 2.70% 19.38% 2.70% -0.40% 0.00% 过去六个月 42.52% 2.15% 46.21% 2.18% -3.69% -0.03% 自基金合同生 效日起至今 43.38% 2.07% 45.73% 2.13% -2.35% -0.06% 注:本基金业绩比较基准为: 95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人 民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为中证国有企业改革指数, 且每个交易日日终在扣除股 指期货合约需缴纳的交易保证金后, 投资于现金或者到期日在一年以内的政府债 券不低于基金资产净值5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证国有企 业改革指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后) 。 本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1日收益率(benchmarkt) 按下列公式计算: benchmarkt =95%* [中证国有企业改革指数 t/(中证国有企业改革指数 t-1)-1] +5%*银行人民币活期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,···, T,T 表示时间截至日; 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中, T=2,3,4,···; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。


6 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1.截止日期为2015年6月 30日。本基金合同生效日为2014 年12月17日, 截至报告期末本基金合同生效不满一年。 2.本基金建仓期 6 个月,即从 2014 年 12 月 17 日至 2015 年 6 月 16 日,建仓期 结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标










































































单位:人民币元 其他指标 本期末(2015年 06月30日) 国企改A与国企改B基金份额配比 1:1 期末国企改A份额参考净值 1.006 期末国企改A份额累计参考净值 1.031 期末国企改B份额参考净值 0.766 期末国企改B份额累计参考净值 1.908 2015年富国国企改A的预计年收益率 5.75% §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 7 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券 投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基 金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券 投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型 证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股 票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债 债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国 信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基 金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富 国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资 基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基 金经理兼 任量化投 资总监、富 2015-04-15 - 9 年 博士,曾任富国基金管理有限公 司研究员、富国沪深 300 增强证 券投资基金基金经理助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开放 8 国上证综 指交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金、上 证综指交 易型开放 式指数证 券投资基 金、富国创 业板指数 分级证券 投资基金、 富国中证 军工指数 分级证券 投资基金、 富国中证 移动互联 网指数分 级证券投 资基金、富 国中证全 指证券公 司指数分 级证券投 资基金、富 国中证银 行指数分 级证券投 资基金基 金经理 式指数证券投资基金、富国上证 综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理,2013 年 9 月起任富国创业板指数分级证 券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证 券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基 金基金经理,2015年5月起任富国 中证全指证券公司指数分级证券 投资基金、富国中证银行指数分 级证券投资基金基金经理;兼任 量化投资总监。具有基金从业资 格。 张圣贤 本基金经 理兼任富 国中证军 工指数分 级证券投 资基金、富 国中证新 能源汽车 指数分级 证券投资 基金基金 2015-06-05 - 8 年 硕士, 自 2007 年7 月至2015 年3 月任上海申银万国证券研究所有 限公司分析师;自 2015年 3 月至 2015 年 6 月任富国基金管理有限 公司基金经理助理;2015 年 6 月 起任富国中证军工指数分级证券 投资基金、富国中证国有企业改 革指数分级证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投 资基金基金经理。具有基金从业 资格。


9 经理 章椹元 本基金前 任基金经 理 2014-12-17 2015-05-13 7 年 硕士, 自 2008 年7 月至2011 年5 月在建信基金管理有限责任公司 任研究员助理、初级研究员、研 究员;自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任 基金经理助理,自 2013 年 12 月 至2015年5月任富国创业板指数 分级证券投资基金基金经理, 2014年4月至2015年5月任富国 中证军工指数分级证券投资基金 基金经理, 2014 年 9 月至 2015 年 5 月任富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金基金经理, 2014 年 12 月至 2015 年 5 月任富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金基金经理,2015年3月 至2015年5月任富国中证全指证 券公司指数分级证券投资基金、 中证新能源汽车指数分级证券投 资基金基金经理,2015 年 4 月至 2015 年 5 月任富国中证银行指数 分级证券投资基金。具有基金从 业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国中证国有企业改革指数分级证券 投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共 和国证券法》、《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》以及 其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的 增长为目标,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。


10 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现13次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015 年二季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下,A 股市场出现了大幅波动,特别是 6月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。4、5 月份,在股市财富效应的驱动下,股市新增开户数大幅增加,资金加速流入 A股 市场, 上证综指最高达到5178 点, 创业板指数持续创出新高, 最高达到 4037点。 进入6 月中旬以后,随着市场去杠杆,部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌, 从而引发“下跌—杠杆平仓—下跌”的负向循环, 上证综指自高点快速回落超过 15%,创业板指数自高点快速回落近 30%。总体来看,中证国企改革指数二季度 整体上涨20.34%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本, 我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日, 本基金份额净值为0.886元, 份额累计净值为1.469 11 元;本报告期,本基金净值增长率 42.52%,同期业绩比较基准收益率为 46.21%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 三季度,随着两融余额的快速下降和场外配资的收紧,由于强制 平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去, 资金供需发生积极变化。 资金供给方面, 救市资金频频出手,证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF,证金公司获得央 行流动性支持;资金需求方面,新股发行暂停,大股东受到证监会限制 6个月内 不得减持。 总体来看, 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在, 在去杠杆背景下, A股市场将迎来慢牛行情。经历二季度末的市场调整,投资者风险偏好下行,将 更加注重对价值的判断,个股走向分化是必然。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定, “在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、 富国国企改革A份额、富国国企改革 B份额)不进行收益分配。”因此本报告期 内本基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国农业银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。


12 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年 06月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015 年 06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


资 产:


银行存款 5,908,412,659.37 367,496,769.96 结算备付金 21,608,835.99 - 存出保证金 6,971,022.68 - 交易性金融资产 50,883,481,285.46 5,401,971,782.27 其中:股票投资 50,883,481,285.46 5,401,686,782.27 基金投资 - - 债券投资 - 285,000.00 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 49,004,018.95 375,333,476.32 应收利息 1,081,608.13 667,987.93 应收股利 - - 应收申购款 384,985,629.17 613,832,959.27 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 57,255,545,059.75 6,759,302,975.75 负债和所有者权益 本期末 (2015 年 06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 6.73 290,218,678.23 应付赎回款 1,100,916,242.58 87,980,982.51


13 应付管理人报酬 41,365,613.03 2,227,719.61 应付托管费 9,100,434.88 490,098.32 应付销售服务费 - - 应付交易费用 54,122,536.91 4,842,755.66 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 5,800,740.36 396,140.80 负债合计 1,211,305,574.49 386,156,375.13 所有者权益:


实收基金 39,948,090,230.24 6,333,364,949.83 未分配利润 16,096,149,255.02 39,781,650.79 所有者权益合计 56,044,239,485.26 6,373,146,600.62 负债和所有者权益总计 57,255,545,059.75 6,759,302,975.75 注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.886 元,基金份额总额 63,248,754,051.15 份。其中:富国中证国企改指数分级份额净值 0.886 元,份额 总额 21,560,039,569.15 份;国企改 A 份额净值 1.006 元,份额总额 20,844,357,241.00 份;国企改 B 份额净值 0.766 元,份额总额 20,844,357,241.00 份。 6.2 利润表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至 2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015年01月01日至 2015 年 06 月 30 日) 一、收入 -1,178,613,438.10 1.利息收入 9,478,660.83 其中:存款利息收入 7,692,769.01 债券利息收入 655.01 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 1,785,236.81 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,866,312,254.47 其中:股票投资收益 1,767,092,121.40 基金投资收益 - 债券投资收益 2,321,473.15 资产支持证券投资收益 -


14 贵金属投资收益 - 衍生工具投资收益 - 股利收益 96,898,659.92 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -3,085,856,296.85 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 31,451,943.45 减:二、费用 216,146,055.05 1.管理人报酬 104,897,999.21 2.托管费 23,077,559.88 3.销售服务费 - 4.交易费用 85,880,194.57 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 2,290,301.39 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) -1,394,759,493.15 减:所得税费用 - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) -1,394,759,493.15 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至 2015年06月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净值) 6,333,364,949.83 39,781,650.79 6,373,146,600.62 二、 本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - -1,394,759,493.15 -1,394,759,493.15 三、 本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 33,614,725,280.41 17,451,127,097.38 51,065,852,377.79 其中:1.基金申购款 52,608,390,613.01 23,618,545,169.55 76,226,935,782.56 2.基金赎回款 -18,993,665,332.60 -6,167,418,072.17 -25,161,083,404.77 四、 本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动 (净值 减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净值) 39,948,090,230.24 16,096,149,255.02 56,044,239,485.26 注: 本基金合同生效日为2014年12 月17日,无上年度同期对比数据。


15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;





陈戈


























林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中 国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014] 1206号文 《关于核准富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金募集的批复》的核准, 由富国基金管理有限公司作为管理人于2014年11月28日到2014年12月11日 止期间向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 验证并出具安永华明(2014)验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基 金合同于 2014 年 12 月 17 日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设 立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币 5,804,584,588.24 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 730,250.79,以上实收基金(本息) 合计为人民币5,805,314,839.03 元,折合5,805,314,839.03 份基金份额。本基 金的基金管理人为富国基金管理有限公司, 注册登记机构为中国证券登记结算有 限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之基础份 额(即“富国国企改革份额”)、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 之稳健收益类份额(即“富国国企改革 A份额”)与富国中证国有企业改革指数 分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国国企改革B份额”)。其中,富 国国企改革A份额、富国国企改革 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例 不变。基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部富国国企改革份额按 照1:1 的比例自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别, 即富国国企 改革A 份额和富国国企改革B 份额。 富国国企改革份额只接受场内与场外的申购 和赎回。 富国国企改革 A份额与富国国企改革 B份额只可在深圳证券交易所上市 交易,不接受申购或赎回。


本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证国有企业改革指数的成份 股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可 转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资 券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、 权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国 证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种, 基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,其 中投资于中证国有企业改革指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金 16 资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金 或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围 会做相应调整。 本基金的业绩比较基准为:95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×银行人民 币活期存款利率(税后)。 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会 计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证 券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定 的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金 执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基 金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号《半 年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会计报 表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报告和 半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果 和净值变动情况。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务 指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年 1月1日起至12月31 日止。本期财务报 表的实际编制期间系2015年1 月 1日至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明 外,均以人民币元为单位表示。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融工具是指形成本基金的金融资产 (或负债) , 并形成其他单位的金融负债 (或 资产)或权益工具的合同。


(1) 金融资产分类


本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类: 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产、贷款和应收款项;


本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括 股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资);


(2) 金融负债分类


本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 17 的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。


划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及 不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相 关的交易费用在发生时计入当期损益;


在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现 金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益;


处置该金融资产或金融负债时, 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为 投资收益,同时调整公允价值变动收益;


当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融 资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认;


当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的, 该金融负债或其一部分将终止确 认;


金融资产转移, 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另 一方(转入方); 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入 方的, 终止确认该金融资产; 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的, 不终止确认该金融资产; 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所 有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认 该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其继续 涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;


本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:


(1) 股票投资


买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账;


卖出股票于成交日确认股票投资收益, 卖出股票的成本按移动加权平均法于成交 日结转;


(2) 债券投资


买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款 扣除交易费用入账, 其中所包含的债券应收利息单独核算, 不构成债券投资成本;


买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;


卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;


(3) 权证投资


买入权证于成交日确认为权证投资。 权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣 除交易费用后入账;卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本 按移动加权平均法于成交日结转;


(4) 分离交易可转债


申购新发行的分离交易可转债于获得日, 按可分离权证公允价值占分离交易可转 债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认 为权证投资成本, 按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成 本;


上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;


18 (5) 回购协议


基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与 合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中, 出售一项资产所能收到或 者转移一项负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对 公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值, 确定所属的公允价值层 次:第一层次输入值,在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调 整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可 观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。本基金主 要金融工具的估值方法如下:


(1) 存在活跃市场的金融工具


存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值; 估值日无交 易, 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价 格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。估值日无交易且 最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的 重大事件,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价 以确定公允价值。


(2) 不存在活跃市场的金融工具


当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价 格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 本基金采用在当前情况下适用并且 有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可观察输入值,只 有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入 值。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利, 且该种法定权利现在 是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负 债时, 金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外, 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收 基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益 /(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份 额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算 的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期 末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。


19 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。 若提前支取 定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取 所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失, 列入利息 收入减项,存款利息收入以净额列示;


(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除 应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在债券实际持有期内逐 日计提;


(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额, 扣除应由资 产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认, 在证券实际持有期内 逐日计提;


(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;


(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其 成本的差额入账;


(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的 差额入账;


(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其 成本的差额入账;


(8) 股利收益于除息日确认, 并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除 应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;


(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性 金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 失; (10) 其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额 可以可靠计量的时候确认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 (1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率逐日计提; (2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率逐日计提; (3) 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可 使用基点费每日计算,逐日累计,按季支付; (4) 卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实 际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金 费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 在存续期内,本基金(包括富国国企改革份额、富国国企改革 A份额、富国国企 改革B 份额)不进行收益分配。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。


20 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准>的通知》 的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(可 转换债券、资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值数据 进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1. 印花税


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 4月24日起,调整 证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为1‰;


经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008年 9月19日起,调整 由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不 变;


根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股 东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。


2. 营业税、企业所得税根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于 证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基 金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债 券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;


根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的 通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券 的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企 业所得税。


3. 个人所得税


根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有 关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息 收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上 述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关 税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流 通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;


根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于 储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定, 自 2008 年10月9日起, 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公 司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 21 个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家 子公司的批复》的批准,中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公 司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资 证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的,本公司的股东自 2015年1月16日 起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚 在办理当中。变更后,本公司的股东为海通证券股份有限公司,出资比例为 27.775%;申万宏源证券有限公司,出资比例为 27.775%;蒙特利尔银行,出资 比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为 16.675%。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人,基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司(“申万宏源”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国农业银行股份有限公司 ( “农业银行” ) 基金托管人,基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证 券有限公司(简称“申万宏源” )是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏 源证券股份有限公司于2015年 1 月16日合并组建而成。 6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 3,953,234,580.14 5.47 申万宏源 31,728,050,459.2 2 43.91 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为 2014年12月17日,无上年度同期对比数据。


22 6.4.8.1.3 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 成交金额 占当期债券成交 总额的比例(%) 申万宏源 8,602,428.80 95.57 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.4 回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 成交金额 占当期回购成交 总额的比例(%) 申万宏源 3,600,000,000.00 75.24 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年01月01日至2015年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 申万宏源 28,752,822.66 44.02 26,629,618.84 49.20 海通证券 3,498,220.69 5.36 2,973,986.26 5.49 注:1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于 买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获 取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 2、本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月 01日至 2015年06月30 日) 当期发生的基金应支付的管理费 104,897,999.21 其中:支付销售机构的客户维护费 19,868,800.50 注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计 算方法如下:








H=E×年管理费率÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。本基金合同生效日为 2014年 12月17日,无上 年度同期对比数据。


23 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01 月 01日至 2015 年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 23,077,559.88 注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计 算方法如下:








H=E×年托管费率÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。本基金合同生效日为 2014年 12月17日,无上 年度同期对比数据。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 本基金合同生效日为2014年12 月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 国企改 A 国企改 B 富国中证 国企改指 数分级 基金合同生效日2014年12 月 17 日持有的基金份额 - - 50001250 期初持有的基金份额 - - - 期间申购/买入总份额 - - 29167599. 77 期间因拆分变动份额 - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - 期末持有的基金份额 - - 79168849. 77 期末持有的基金份额占基 金总份额比例 - - 0.13 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。


6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 国企改A: 份额单位:份


24 关联方名称 本期末(2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 海通证券股份有限 公司 10,000.00 0 0.00 0 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 期末余额 当期利息收入 中国农业银行股份有限 公司 5,908,412,659.37 7,147,512.95 注:本基金合同生效日为2014 年 12月17日,无上年度同期对比数据。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。本基金合同生效 日为2014年12月17日,无上年度同期对比数据。


6.4.8.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期无其他关联方交易事项。 6.4.9 期末(2015 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 000665 湖北广电 2015-05-25 筹划重大事项 27.90


- 2,679,897 52,288,801.37 74,769,126.30


000778 新兴铸管 2015-06-15 筹划重大事项 12.96


- 60,152,636 485,331,988.12 779,578,162.56


000786 北新建材 2015-04-10 筹划重大事项 18.58


- 5,704,452 74,148,572.53 105,988,718.16


002268 卫士通 2015-05-08 筹划重大事项 84.80 2015- 08-04 76.32 3,927,421 175,646,313.02 333,045,300.80 002368 太极股份 2015-05-14 筹划重大事项 65.52


- 3,077,282 124,282,460.61 201,623,516.64


002461 珠江啤酒 2015-06-04 筹划重大事项 26.40 2015- 07-24 23.76 3,067,997 48,474,999.14 80,995,120.80 600153 建发股份 2015-06-29 筹划重大事项 17.51


- 55,049,886 938,581,922.03 963,923,503.86


25 600312 平高电气 2015-06-23 筹划重大事项 22.58


- 16,827,932 433,469,733.38 379,974,704.56


600335 国机汽车 2015-06-15 筹划重大事项 37.93 2015- 07-21 34.14 5,227,378 159,510,747.83 198,274,447.54 600395 盘江股份 2015-06-09 筹划重大事项 15.71 2015- 08-19 14.00 10,662,396 142,377,603.97 167,506,241.16 600482 风帆股份 2015-05-28 筹划重大事项 42.38


- 4,519,716 77,808,772.36 191,545,564.08


600643 爱建股份 2015-06-30 筹划重大事项 16.73


- 32,551,272 672,502,868.09 544,582,780.56


600872 中炬高新 2015-05-04 筹划重大事项 21.62


- 11,584,817 157,771,658.97 250,463,743.54


600879 航天电子 2015-05-15 筹划重大事项 24.50


- 12,434,581 223,834,524.34 304,647,234.50


601718 际华集团 2015-06-17 筹划重大事项 15.12 2015- 07-02 13.61 42,637,105 421,697,956.87 644,673,027.60 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2015年6 月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交 易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 45,661,890,092.80元, 属于第二层次的 余额为人民币5,221,591,192.66 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。


26 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 50,883,481,285.46 88.87 其中:股票 50,883,481,285.46 88.87 2


固定收益投资 - - 其中:债券 -











资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 5,930,021,495.36 10.36 7


其他各项资产 442,042,278.93 0.77 8


合计 57,255,545,059.75 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 250,463,743.54 0.45 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 240,380.00 - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - -


27 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 250,704,123.54 0.45 7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,627,290,360.62 2.90 C 制造业 21,529,490,884.02 38.42 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,674,747,170.46 2.99 E 建筑业 2,563,341,041.88 4.57 F 批发和零售业 4,693,414,441.81 8.37 G 交通运输、仓储和邮政业 3,035,654,622.78 5.42 H 住宿和餐饮业 187,617,015.40 0.33 I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,834,015,900.83 6.84 J 金融业 5,533,720,465.40 9.87 K 房地产业 1,703,589,657.42 3.04 L 租赁和商务服务业 1,973,257,166.33 3.52 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,915,538,237.01 3.42 S 综合 361,100,197.96 0.64 合计 50,632,777,161.92 90.34 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 000768 中航飞机 42,938,800 1,871,272,904.00 3.34 2 601328 交通银行 212,409,773 1,750,256,529.52 3.12 3 601989 中国重工 104,755,285 1,550,378,218.00 2.77 4 601669 中国电建 132,891,080 1,506,984,847.20 2.69 5 000728 国元证券 38,133,018 1,448,292,023.64 2.58


28 6 600050 中国联通 195,931,606 1,436,178,671.98 2.56 7 600637 东方明珠 29,621,796 1,246,485,175.68 2.22 8 600839 四川长虹 119,516,660 1,176,043,934.40 2.10 9 601106 中国一重 84,635,226 1,024,932,586.86 1.83 10 600009 上海机场 31,175,819 988,273,462.30 1.76 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 600872 中炬高新 11,584,817 250,463,743.54 0.45 2 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.00 注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于富国基金 管理有限公司网站的半年度报告正文 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600637 东方明珠 2,167,729,729.25 34.01 2 601328 交通银行 1,893,820,907.40 29.72 3 601669 中国电建 1,799,192,713.73 28.23 4 600050 中国联通 1,698,960,173.81 26.66 5 000768 中航飞机 1,568,963,035.00 24.62 6 601989 中国重工 1,562,002,272.17 24.51 7 601106 中国一重 1,413,559,097.15 22.18 8 000728 国元证券 1,331,965,279.92 20.90 9 600406 国电南瑞 1,128,545,709.36 17.71 10 601555 东吴证券 1,114,569,538.68 17.49 11 600839 四川长虹 1,100,320,542.96 17.26 12 600369 西南证券 1,080,101,895.99 16.95 13 600875 东方电气 1,068,445,495.05 16.76 14 600153 建发股份 942,183,908.71 14.78 15 600009 上海机场 900,283,605.63 14.13 16 600893 中航动力 893,926,684.21 14.03 17 600642 申能股份 853,147,570.81 13.39 18 600018 上港集团 832,254,548.28 13.06 19 600820 隧道股份 785,017,747.47 12.32


29 20 601607 上海医药 783,183,151.83 12.29 21 600085 同仁堂 775,428,998.79 12.17 22 600332 白云山 773,504,235.08 12.14 23 600037 歌华有线 757,851,268.08 11.89 24 600663 陆家嘴 744,905,575.32 11.69 25 000425 徐工机械 741,192,394.25 11.63 26 600547 山东黄金 734,462,304.28 11.52 27 000977 浪潮信息 729,938,312.86 11.45 28 601888 中国国旅 728,273,798.24 11.43 29 000061 农产品 697,822,359.86 10.95 30 002152 广电运通 689,498,673.93 10.82 31 000581 威孚高科 676,766,179.95 10.62 32 600643 爱建股份 672,502,868.09 10.55 33 600741 华域汽车 671,426,698.54 10.54 34 000800 一汽轿车 618,441,913.16 9.70 35 600704 物产中大 612,206,600.90 9.61 36 000960 锡业股份 581,446,278.10 9.12 37 600688 上海石化 568,220,789.00 8.92 38 000031 中粮地产 554,965,202.46 8.71 39 600026 中海发展 527,547,767.41 8.28 40 600783 鲁信创投 504,865,676.98 7.92 41 600827 百联股份 496,677,595.08 7.79 42 000729 燕京啤酒 495,463,003.30 7.77 43 002344 海宁皮城 492,646,070.42 7.73 44 000758 中色股份 491,975,041.22 7.72 45 600008 首创股份 482,713,013.36 7.57 46 000778 新兴铸管 480,920,437.55 7.55 47 601928 凤凰传媒 449,304,228.10 7.05 48 002051 中工国际 441,678,268.15 6.93 49 600787 中储股份 439,791,736.44 6.90 50 600312 平高电气 433,469,733.38 6.80 51 601718 际华集团 426,583,121.96 6.69 52 600597 光明乳业 412,991,353.16 6.48 53 601992 金隅股份 410,938,940.50 6.45 54 600418 江淮汽车 404,329,433.02 6.34 55 601717 郑煤机 394,365,507.41 6.19 56 600511 国药股份 390,463,555.20 6.13 57 600176 中国巨石 384,907,452.13 6.04 58 601918 国投新集 381,146,146.73 5.98 59 000958 东方能源 374,775,033.13 5.88 60 000528 柳工 363,718,892.82 5.71


30 61 600835 上海机电 358,889,493.21 5.63 62 600606 金丰投资 354,480,468.20 5.56 63 600056 中国医药 350,312,790.02 5.50 64 600270 外运发展 349,278,961.43 5.48 65 600651 飞乐音响 345,513,240.50 5.42 66 000006 深振业 A 343,334,708.68 5.39 67 600713 南京医药 339,466,443.53 5.33 68 600325 华发股份 326,473,105.37 5.12 69 600686 金龙汽车 308,866,947.22 4.85 70 000969 安泰科技 308,787,710.30 4.85 71 000851 高鸿股份 306,423,697.25 4.81 72 000028 国药一致 300,269,008.63 4.71 73 002181 粤传媒 291,596,815.15 4.58 74 600185 格力地产 281,388,281.34 4.42 75 600894 广日股份 261,474,180.48 4.10 76 600761 安徽合力 258,102,409.80 4.05 77 601238 广汽集团 246,387,683.81 3.87 78 601158 重庆水务 245,885,658.27 3.86 79 600526 菲达环保 245,392,846.22 3.85 80 600754 锦江股份 243,957,557.56 3.83 81 600519 贵州茅台 238,946,559.66 3.75 82 600729 重庆百货 238,662,142.81 3.74 83 600639 浦东金桥 233,290,893.61 3.66 84 000987 广州友谊 222,288,512.76 3.49 85 000801 四川九洲 218,041,465.50 3.42 86 600776 东方通信 211,745,986.17 3.32 87 600850 华东电脑 211,258,749.42 3.31 88 002100 天康生物 209,943,853.43 3.29 89 000733 振华科技 209,923,824.17 3.29 90 600879 航天电子 206,973,637.81 3.25 91 600559 老白干酒 206,177,697.45 3.24 92 600750 江中药业 199,752,817.29 3.13 93 600859 王府井 194,656,355.01 3.05 94 600826 兰生股份 190,496,220.52 2.99 95 600073 上海梅林 174,113,234.11 2.73 96 000501 鄂武商 A 173,733,685.99 2.73 97 000860 顺鑫农业 168,842,377.98 2.65 98 600335 国机汽车 165,984,756.22 2.60 99 601801 皖新传媒 165,948,368.05 2.60 100 002268 卫士通 162,973,944.76 2.56 101 600429 三元股份 154,307,958.24 2.42


31 102 002281 光迅科技 148,694,341.13 2.33 103 600195 中牧股份 147,562,062.48 2.32 104 600872 中炬高新 146,597,342.42 2.30 105 000596 古井贡酒 145,236,749.20 2.28 106 600329 中新药业 143,331,234.96 2.25 107 600629 棱光实业 142,582,890.18 2.24 108 600395 盘江股份 140,246,777.06 2.20 109 600858 银座股份 133,070,363.16 2.09 注: “本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 600893 中航动力 1,155,712,652.75 18.13 2 000006 深振业 A 494,970,955.24 7.77 3 600651 飞乐音响 472,436,173.97 7.41 4 600519 贵州茅台 438,753,552.44 6.88 5 600637 东方明珠 416,131,233.72 6.53 6 600325 华发股份 415,861,845.21 6.53 7 600050 中国联通 324,538,321.47 5.09 8 600826 兰生股份 298,199,592.50 4.68 9 600185 格力地产 298,188,174.40 4.68 10 600761 安徽合力 287,535,156.41 4.51 11 600018 上港集团 283,538,468.46 4.45 12 600859 王府井 269,690,514.87 4.23 13 000801 四川九洲 265,517,105.82 4.17 14 600073 上海梅林 244,895,367.80 3.84 15 000768 中航飞机 216,504,298.71 3.40 16 600372 中航电子 212,599,249.77 3.34 17 600750 江中药业 211,415,013.00 3.32 18 601989 中国重工 202,964,741.83 3.18 19 600429 三元股份 202,777,653.09 3.18 20 600329 中新药业 193,918,080.77 3.04 21 000501 鄂武商 A 189,636,645.58 2.98 22 000728 国元证券 172,979,447.45 2.71 23 600195 中牧股份 167,287,943.89 2.62 24 601555 东吴证券 163,212,992.29 2.56 25 600587 新华医疗 161,069,475.25 2.53 26 600406 国电南瑞 151,276,160.29 2.37 27 601669 中国电建 149,779,156.51 2.35 28 000960 锡业股份 145,083,848.61 2.28


32 29 600009 上海机场 132,924,879.03 2.09 30 600675 中华企业 131,919,183.22 2.07 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 59,529,882,215.06 卖出股票收入(成交)总额 12,729,323,536.42 注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整 的交易成本。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。


33 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 6,971,022.68 2 应收证券清算款 49,004,018.95 3 应收股利 - 4 应收利息 1,081,608.13 5 应收申购款 384,985,629.17 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 442,042,278.93 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名指数股票中未持有流通受限的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明 1 600872 中炬高新 250,463,743.54 0.45 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。


34 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 国企改 A 18703 1,114,492.71 17,510,103,603.00 84.00 3,334,253,638.00 16.00 国企改 B 419925 49,638.29 1,959,344,546.00 9.40 18,885,012,695.00 90.60 富国中证国 企改指数分 级 422505 51,029.08 1,631,173,714.76 7.57 19,928,865,854.39 92.43 合计 861133 73,448.30 21,100,621,863.76 33.36 42,148,132,187.39 66.64 8.2 期末上市基金前十名持有人 国企改A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO. 1,127,489,329 2.70 2 新华人寿保险股份有限公司 1,028,278,259 2.47 3 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -传统-普通保险产品 619,044,845 1.48 4 英大泰和人寿保险股份有限公司- 团险万能 600,080,468 1.44 5 中国平安人寿保险股份有限公司- 分红-个险分红 575,510,606 1.38 6 中国太平洋人寿保险股份有限公司 -分红-个人分红 520,429,036 1.25 7 中国人寿再保险有限责任公司 389,382,707 0.93 8 中国人民人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 376,335,167 0.90 9 英大泰和财产保险股份有限公司-自 有资金 360,699,520 0.87 10 新华人寿保险股份有限公司-新传 统产品 322,349,350 0.77 国企改B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 中信证券股份有限公司 230,366,348 0.55


35 2 马云根 139,171,779 0.33 3 中信证券股份有限公司 120,723,927 0.29 4 中信信托有限责任公司-基金 9 号 103,670,214 0.25 5 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 84,836,929 0.20 6 中国人寿保险股份有限公司 49,831,151 0.12 7 王素芳 48,189,291 0.12 8 银河资本-工商银行-银河资本资 产管理有限公司 43,879,949 0.11 9 莫晓雅 41,484,527 0.10 10 姚秀华 40,000,000 0.10 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 国企改 A - - 国企改 B - - 富国中证国企 改指数分级 6,648,782.21 0.0105 合计 6,648,782.21 0.0105 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 国企改 A 0 国企改 B 0 富国中证国企改指 数分级 >100 合计 >100 本基金基金经理持有本开放式基 金 国企改 A 0 国企改 B 0 富国中证国企改指 数分级 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 国企改 A 国企改 B 富国中证国企改指数 分级 基金合同生效日(2014年12月17日) 基金份额总额 - - 5,805,314,839.03 报告期期初基金份额总额 1,718,115,248.00 1,718,115,248.00 2,897,134,453.83 本报告期基金总申购份额 - - 69,901,096,272.66 减:本报告期基金总赎回份额 - - 21,678,276,914.08


36 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 19,126,241,993.00 19,126,241,993.00 -29,559,914,243.26 报告期期末基金份额总额 20,844,357,241.00 20,844,357,241.00 21,560,039,569.15 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,本基金管理人已于 2015年1月10日发布公告,李笑薇女士、 朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年 1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


37 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 东方证券 2 15,648,544,548.92 21.66 - 0.00 650,000,000.00 13.58 - 0.00 14,141,508.91 21.65


国海证券 2 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


国联证券 2 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


国泰君安 2 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


海通证券 1 3,953,234,580.14 5.47 - 0.00 - 0.00 - 0.00 3,498,220.69 5.36


华鑫证券 1 1,431,120,228.79 1.98 - 0.00 400,000,000.00 8.36 - 0.00 1,302,890.71 1.99


齐鲁证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


申万宏源 4 31,728,050,459.22 43.91 8,602,428.80 95.57 3,600,000,000.00 75.24 - 0.00 28,752,822.66 44.02


兴业证券 2 19,493,913,912.76 26.98 398,725.60 4.43 135,000,000.00 2.82 - 0.00 17,624,171.93 26.98


注:1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。


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