1
富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
二0 一五年半年度报告
2015年 06月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
送出日期： 2015年 08月 27 日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年1月1 日起至 2015年6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 16
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 34
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 34
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 35
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 36
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 49
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 50
4
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 50
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 50
7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 52
8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 52
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 52
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 52
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 52
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 53
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 53
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 53
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 54
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 55
§ 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 55
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
基金简称 富国中证 500指数增强（LOF）
场内简称 富国 500
基金主代码 161017
交易代码 前端交易代码：161017
后端交易代码：161021
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年10月12日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 137,514,390.28 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011-10-21
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证 500指数进行
有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合
管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求
基金资产的长期增值。
投资策略
本基金以“指数化投资为主、主动性投资为辅”，在复制目
标指数的基础上一定程度地调整个股，力求投资收益能够跟
踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准
本基金业绩比较基准＝95%×中证500指数收益率＋1%(指年
收益率，评价时按期间折算)。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型基金，属于较高预期风险、较
高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于混
合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 林葛
联系电话 021-20361818 010-66060069
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 95105686、4008880688 95599
传真 021-20361616 010-63201816
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
北京市东城区建国门内大
街 69号
6
楼
办公地址 上海市浦东新区世纪大道8
号上海国金中心二期16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街 28号凯晨世贸中心东
座 F9
邮政编码 200120 100031
法定代表人 薛爱东 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期 16-17层
中国农业银行股份有限公司 北京复兴门内大街２８号
凯晨世贸中心东座９层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01月01日至2015 年06月30日)
本期已实现收益 96,011,404.06
本期利润 101,433,152.81
加权平均基金份额本期利润 0.6149
本期加权平均净值利润率 27.30%
本期基金份额净值增长率 59.39%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月 30日)
期末可供分配利润 122,195,824.11
期末可供分配基金份额利润 0.8886
期末基金资产净值 324,335,886.39
期末基金份额净值 2.359
7
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年06月 30日)
基金份额累计净值增长率 135.90%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.34% 3.98% -9.99% 3.60% -3.35% 0.38%
过去三个月 15.69% 2.91% 21.99% 2.75% -6.30% 0.16%
过去六个月 59.39% 2.27% 64.13% 2.17% -4.74% 0.10%
过去一年 113.29% 1.76% 120.43% 1.72% -7.14% 0.04%
过去三年 153.38% 1.49% 153.30% 1.48% 0.08% 0.01%
自基金合同生
效日起至今
135.90% 1.49% 133.33% 1.50% 2.57% -0.01%
注：根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金业绩比较基准＝
95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价时按期间折算)。中证 500 指
数全称“中证小盘500指数”，它的样本选自沪深两个证券市场，其成份股包含
了500 只沪深300指数成份股之外的 A股市场中流动性好、 代表性强的小市值股
票，综合反映了沪深证券市场内小市值公司的整体状况。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt = 95 ％ * [中证 500 指数 t/(中证 500 指数 t-1)-1] +
[(1+0.01)^(1/250)-1]；
其中，t=1,2,3,?,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,?； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
8
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1.截止日期为2015年6月 30 日。
2.本基金于2011年10月12日成立，建仓期 6个月，即从2011 年10月12日至
2012年4月11日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年6月30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券
投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 9
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基
金（LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券
投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型
证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股
票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债
债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏
观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国
信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富
国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国
目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基
金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富
国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国
新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基
金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投
资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯
债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、
富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国
中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投
资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基
金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、
富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资
基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基
金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李笑薇
本基金基
金经理兼
任副总经
理、量化与
海外投资
部总经理、
富国沪深
300 增强证
券投资基
金基金经
理
2011-10-12 - 13 年
博士，曾任摩根士丹利资本国际
Barra 公司(MSCIBARRA)，BARRA
股票风险评估部高级研究员；巴
克 莱 国 际 投 资 管 理 公 司
(BarclaysGlobal Investors)，
大中华主动股票投资总监、高级
基金经理及高级研究员；2009 年
6 月加入富国基金管理有限公司，
2011年1月至2012年5月任上证
综指交易型开放式指数证券投资
基金、富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基
金经理， 2009 年12 月至今任富国
沪深 300 增强证券投资基金基金
经理， 2011年 10 月至今任富国中 10
证 500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理；兼任副总经理、
量化与海外投资部总经理；具有
中国基金从业资格。
徐幼华
本基金基
金经理兼
任兼任量
化投资总
监、富国中
证红利指
数增强型
证券投资
基金、富国
中证工业
4.0 指数分
级证券投
资基金、富
国中证煤
炭指数分
级证券投
资基金、富
国中证体
育产业指
数分级证
券投资基
金基金经
理
2011-10-12 - 10 年
硕士，曾任上海京华创业投资有
限公司投资经理助理；2006 年 7
月至 2008 年 12 月任富国基金管
理有限公司金融工程部数量研究
员， 2009 年1 月至2011 年 5 月任
富国基金管理有限公司另类投资
部数量研究员、基金经理助理，
2011 年 5 月起任富国中证红利指
数增强型证券投资基金基金经
理，2011 年 10 月起任富国中证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理， 2015 年6 月起任
富国中证工业 4.0 指数分级证券
投资基金、富国中证煤炭指数分
级证券投资基金、富国中证体育
产业指数分级证券投资基金基金
经理；兼任量化投资总监。具有
基金从业资格。
方旻
本基金基
金经理兼
任量化投
资总监助
理、富国中
证红利指
数增强型
证券投资
基金、富国
沪深300增
强证券投
资基金、上
证综指交
易型开放
式指数证
券投资基
金、富国创
2014-11-19 - 6 年
硕士，自 2010 年 2 月至 2014 年
4 月任富国基金管理有限公司定
量研究员； 2014 年 4 月至 2014 年
11 月任富国中证红利指数增强型
证券投资基金、富国沪深 300 增
强证券投资基金、富国中证 500
指数增强型证券投资基金(LOF)
基金经理助理， 2014 年 11 月起任
富国中证红利指数增强型证券投
资基金、富国沪深 300 增强证券
投资基金、上证综指交易型开放
式指数证券投资基金和富国中证
500 指数增强型证券投资基金
(LOF)基金经理， 2015 年5 月起任
富国创业板指数分级证券投资基
金、富国中证全指证券公司指数
分级证券投资基金及富国中证银 11
业板指数
分级证券
投资基金、
富国中证
全指证券
公司指数
分级证券
投资基金、
富国中证
银行指数
分级证券
投资基金
基金经理
行指数分级证券投资基金的基金
经理；兼任量化投资总监助理。
具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中证500指数增强型证券投资基
金（LOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民
共和国证券法》、《富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）基金合同》
以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，以尽可能减少和分散投资风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期
稳定的增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 12
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现3次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2015 年二季度，在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下，A
股市场出现了大幅波动，特别是 6月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。4、5
月份，在股市财富效应的驱动下，股市新增开户数大幅增加，资金加速流入 A股
市场， 上证综指最高达到5178 点， 创业板指数持续创出新高， 最高达到 4037点。
进入6 月中旬以后，随着市场去杠杆，部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌，
从而引发“下跌—杠杆平仓—下跌”的负向循环， 上证综指自高点快速回落超过
15%，创业板指数自高点快速回落近 30%。总体来看，中证 500 指数二季度整体
上涨22.79%。
在投资管理上， 我们坚持采取量化策略进行指数增强和风险管理， 报告期内，
本基金净值增长率为 16.5%，相对业绩基准的超额收益率为-6%。本基金在报告
期内遇到多次大额申购赎回，在一定程度上增加了本基金的交易成本。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为2.359元， 份额累计净值为2.359
元；本报告期，本基金净值增长率 59.39%，同期业绩比较基准收益率为 64.13%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 三季度，随着两融余额的快速下降和场外配资的收紧，由于强制
平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去， 资金供需发生积极变化。 资金供给方面，
救市资金频频出手，证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF，证金公司获得央
行流动性支持；资金需求方面，新股发行暂停，大股东受到证监会限制 6个月内
不得减持。 总体来看， 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在， 在去杠杆背景下，
A股市场将迎来慢牛行情。经历二季度末的市场调整，投资者风险偏好下行，将
更加注重对价值的判断，个股走向分化是必然。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管 13
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守
《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本
基金基金管理人—富国基金管理有限公司本报告期基金的投资运作，进行了认
真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任
何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本托管人认为, 富国基金管理有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值
的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不
存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金
法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，富国基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金
信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
14
报告截止日：2015年 06月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015 年 06 月 30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 274,512,518.89 11,908,262.38
结算备付金 2,887,355.78 97,259.26
存出保证金 138,624.94 65,622.43
交易性金融资产 311,051,656.55 180,256,243.70
其中：股票投资 311,028,406.95 180,256,243.70
基金投资 － －
债券投资 23,249.60 －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 24,107,538.25 8,613,608.14
应收利息 8,739.80 2,847.53
应收股利 － －
应收申购款 3,273,708.51 965,585.35
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 615,980,142.72 201,909,428.79
负债和所有者权益
本期末
（2015 年 06 月 30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － －
应付赎回款 288,781,775.17 11,146,402.81
应付管理人报酬 588,934.36 177,700.00
应付托管费 88,340.17 26,654.99
应付销售服务费 － －
应付交易费用 827,976.85 191,462.02
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 1,357,229.78 362,049.00
负债合计 291,644,256.33 11,904,268.82
所有者权益：
15
实收基金 137,514,390.28 128,409,000.90
未分配利润 186,821,496.11 61,596,159.07
所有者权益合计 324,335,886.39 190,005,159.97
负债和所有者权益总计 615,980,142.72 201,909,428.79
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.359 元，基金份额总额
137,514,390.28份。
6.2 利润表
会计主体：富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年01月01日至 2015年06月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日）
上年度可比期间
(2014 年01月 01 日至
2014 年 06 月 30 日)
一、收入 105,414,752.40 10,609,405.61
1.利息收入 129,151.52 49,557.81
其中：存款利息收入 115,884.46 49,557.81
债券利息收入 15.82 －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 13,251.24 －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 98,700,910.96 11,526,035.26
其中：股票投资收益 96,733,165.84 10,229,238.35
基金投资收益 － －
债券投资收益 39,486.51 －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 1,928,258.61 1,296,796.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 5,421,748.75 -1,180,046.20
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） － －
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,162,941.17 213,858.74
减：二、费用 3,981,599.59 2,167,569.89
1．管理人报酬 1,811,722.27 822,975.18
2．托管费 271,758.38 123,446.28
3．销售服务费 － －
4．交易费用 1,627,042.56 954,285.96
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 271,076.38 266,862.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 101,433,152.81 8,441,835.72
16
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 101,433,152.81 8,441,835.72
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中证 500指数增强型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015年01月01日至 2015年06月30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 128,409,000.90 61,596,159.07 190,005,159.97
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 101,433,152.81 101,433,152.81
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
9,105,389.38 23,792,184.23 32,897,573.61
其中：1.基金申购款 410,305,870.89 551,714,587.94 962,020,458.83
2.基金赎回款 -401,200,481.51 -527,922,403.71 -929,122,885.22
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 137,514,390.28 186,821,496.11 324,335,886.39
项目
上年度可比期间
（2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 144,267,912.77 9,722,469.31 153,990,382.08
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 8,441,835.72 8,441,835.72
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
2,024,857.97 -2,634,839.54 -609,981.57
其中：1.基金申购款 159,246,246.89 11,049,496.07 170,295,742.96
2.基金赎回款 -157,221,388.92 -13,684,335.61 -170,905,724.53
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 146,292,770.74 15,529,465.49 161,822,236.23
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
17
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)，系经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2011]1095 号
《关于核准富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准，
由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2011 年
10 月 12 日正式生效，首次设立募集规模为 455,487,249.88 份基金份额。本基
金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公
司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银
行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500指数成份
股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%； 保持不低于基金资产净值 5%的现
金或者到期日在一年以内的政府债券。
本基金业绩比较基准＝95%×中证 500 指数收益率＋1%(指年收益率，评价
时按期间折算)。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其
后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中
国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会
制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投
资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号
《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会
计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报
告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外，本基金报告期所采用的
会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计 18
一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于
发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品
种的估值处理标准>的通知》的规定， 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品
种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值
数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1) 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年4月24日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3?调整为1?；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年9月19日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
(2) 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收
政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投
资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继
续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征
收企业所得税。
(3) 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的
利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 19
向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008年10月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上
市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1
月1日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限
在1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期
限在1 个月以上至1年（含1 年）的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限
超过1 年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30 日）
活期存款 274,512,518.89
定期存款 －
其中：存款期限1-3个
月
－
其他存款 －
合计 274,512,518.89
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2015 年 06 月 30 日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 280,621,904.75
311,028,406.95 30,406,502.20
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 16,000.00 23,249.60 7,249.60
银行间市场 － － －
合计 16,000.00 23,249.60 7,249.60
资产支持证券 － － －
其他 － － －
合计 280,637,904.75 311,051,656.55 30,413,751.80
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
20
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30日）
应收活期存款利息 7,512.94
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 1,169.37
应收债券利息 1.33
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 56.16
合计 8,739.80
6.4.7.6 其他资产
注：本报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
交易所市场应付交易费用 827,976.85
银行间市场应付交易费用 －
合计 827,976.85
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2015 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 1,088,628.28
预提审计费 79,752.78
预提信息披露费 109,095.94
应付指数使用费 50,000.00
预提上市费 29,752.78
合计 1,357,229.78
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 128,409,000.90 128,409,000.90
本期申购 410,305,870.89 410,305,870.89
21
本期赎回（以“-”号填列） -401,200,481.51 -401,200,481.51
本期末 137,514,390.28 137,514,390.28
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 41,520,644.43 20,075,514.64 61,596,159.07
本期利润 96,011,404.06 5,421,748.75 101,433,152.81
本期基金份额交易产生的变
动数
-15,336,224.38 39,128,408.61 23,792,184.23
其中：基金申购款 228,236,720.29 323,477,867.65 551,714,587.94
基金赎回款 -243,572,944.67 -284,349,459.04 -527,922,403.71
本期已分配利润 － － －
本期末 122,195,824.11 64,625,672.00 186,821,496.11
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
活期存款利息收入 91,895.72
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 6,736.33
其他 17,252.41
合计 115,884.46
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
卖出股票成交总额 529,735,415.24
减：卖出股票成本总额 433,002,249.40
买卖股票差价收入
96,733,165.84
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015年01月01日至2015年06月30日）
卖出债券 （、 债转股及债券到期兑付）
成交总额
153,501.00
减：卖出债券（、债转股及债券到期
兑付）成本总额
114,000.00
减：应收利息总额 14.49
买卖债券差价收入 39,486.51
22
6.4.7.14 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.16 衍生工具收益
6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。
6.4.7.17 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
股票投资产生的股利收益 1,928,258.61
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,928,258.61
6.4.7.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2015年 01月 01日至 2015年 06月 30 日）
1.交易性金融资产 5,421,748.75
股票投资 5,414,499.15
债券投资 7,249.60
资产支持证券投资 －
基金投资 －
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 －
权证投资 －
3.其他 －
合计 5,421,748.75
6.4.7.19 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
基金赎回费收入 1,162,469.35
基金转换费收入 471.82
合计 1,162,941.17
6.4.7.20 交易费用
单位：人民币元
23
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
交易所市场交易费用 1,627,042.56
银行间市场交易费用 －
合计 1,627,042.56
6.4.7.21 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日）
审计费用 29,752.78
信息披露费 109,095.94
银行费用 2,474.88
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 271,076.38
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》的批准，中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的，本公司的股东自 2015年1月16日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为 27.775%；蒙特利尔银行，出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
中国农业银行股份有限公司(“农业银
行”)
基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证
券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏
源证券股份有限公司于2015年 1 月16日合并组建而成。
24
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015 年 06
月 30 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通证券 255,408,100.30 23.48 6,908,305.86 1.10
申万宏源 217,754,702.44 20.02 － －
申银万国 － － 63,178,970.30 10.09
注：关联方申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申万宏源 197,424.52 20.22 167,769.20 20.26
海通证券 226,011.70 23.15 207,565.05 25.07
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
申银万国 56,838.28 10.11 136.27 0.05
海通证券 6,113.25 1.09 0.00 0.00
注：1、上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于
买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获
取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
2、关联方申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）是由原关联方申银万国
证券股份有限公司与宏源证券股份有限公司于 2015年1月16 日合并组建而成。
上表显示的本期申万宏源交易额为通过申万宏源证券席位交易的总额， 申银万国 25
交易额为上年度可比期间通过原关联方申银万国证券席位交易的总额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01月01日至
2015 年06月30日）
上年度可比期间（2014年 01月
01日至 2014年06月30 日）
当期发生的基金应支付的管理费 1,811,722.27 822,975.18
其中：支付销售机构的客户维护费 531,968.61 213,661.02
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.00%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.00%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01 月 01 日至
2015 年 06 月 30 日）
上年度可比期间（2014 年 01 月
01 日至 2014年 06 月 30 日）
当期发生的基金应支付的托管费 271,758.38 123,446.28
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期 （2015年01月 01日至 2015
年 06 月 30 日）
上年度可比期间 （2014 年 01
月 01日至 2014年 06月 30日）
基金合同生效日(2011 年
10 月 12 日)持有的基金份
额
20,003,333.00 20,003,333.00
期初持有的基金份额 3,333.00 3,333.00
期间申购/买入总份额 － －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 3,333.00 3,333.00
26
期末持有的基金份额占基
金总份额比例
－ －
注： 本基金管理人认购/申购本基金份额的费率按照本基金发售公告的条款执行，
不存在费率优惠的情况。本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不
存在费率优惠的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金除基金管理人之外的其他关联方均未
投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2014 年 01 月 01 日至 2014
年 06 月 30 日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行股份有限
公司 274,512,518.89 91,895.72 10,686,914.69 39,002.98
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金均未在承销期内直接购入关联方承销
证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期内及上年度可比期间内本基金均无其他关联方交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 06月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 配股 10.46 30.80 870 9,100.20 26,796.00
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
27
000024 招商地产 2015-04-03 筹划重大事项 31.64
－ 2,050 24,295.56 64,862.00
000066 长城电脑 2015-06-18 筹划重大事项 21.54
－ 72,800 1,495,616.00 1,568,112.00
000519 江南红箭 2015-06-15 筹划重大事项 26.06
－ 26,900 517,335.10 701,014.00
000543 皖能电力 2015-06-15 筹划重大事项 21.36 2015-
07-14
19.22 17,000 212,592.49 363,120.00
000566 海南海药 2015-06-18 筹划重大事项 49.97
－ 24,303 436,546.04 1,214,420.91
000592 平潭发展 2015-06-30 筹划重大事项 29.76 2015-
07-14
30.00 41,441 1,803,279.56 1,233,284.16
000650 仁和药业 2015-06-12 筹划重大事项 17.17
－ 95,525 1,168,393.63 1,640,164.25
000669 金鸿能源 2015-05-04 筹划重大事项 37.72 2015-
07-23
33.95 4,350 78,067.78 164,082.00
000688 建新矿业 2015-06-10 筹划重大事项 17.07
－ 42,700 377,024.96 728,889.00
000693 华泽钴镍 2015-06-30 筹划重大事项 20.57 2015-
08-18
22.63 15,300 423,575.32 314,721.00
000697 炼石有色 2015-05-18 筹划重大事项 33.83
－ 19,100 258,410.33 646,153.00
000716 黑芝麻 2015-06-08 筹划重大事项 23.69 2015-
08-03
21.32 17,400 309,920.60 412,206.00
000732 泰禾集团 2015-06-25 筹划重大事项 34.20 2015-
07-02
30.78 2,700 61,204.11 92,340.00
000748 长城信息 2015-06-18 筹划重大事项 34.88
－ 24,800 904,648.00 865,024.00
000786 北新建材 2015-04-10 筹划重大事项 18.58
－ 24,600 301,461.49 457,068.00
000850 华茂股份 2015-05-07 筹划重大事项 10.98
－ 35,800 289,394.25 393,084.00
000887 中鼎股份 2015-06-30 筹划重大事项 24.75
－ 17,900 413,999.38 443,025.00
000959 首钢股份 2015-04-23 筹划重大事项 6.15
－ 111,000 506,730.54 682,650.00
000979 中弘股份 2015-05-25 筹划重大事项 6.04
－ 178,880 356,998.26 1,080,435.20
001696 宗申动力 2015-06-30 筹划重大事项 17.25 2015-
08-24
15.53 74,600 993,236.37 1,286,850.00
002003 伟星股份 2015-06-05 筹划重大事项 16.17
－ 61,720 812,309.10 998,012.40
002018 华信国际 2015-06-15 筹划重大事项 44.08
－ 10,100 392,316.00 445,208.00
002020 京新药业 2015-04-16 筹划重大事项 27.21 2015-
08-10
26.10 27,200 530,805.42 740,112.00
002091 江苏国泰 2015-06-01 筹划重大事项 26.22
－ 74,100 1,702,777.08 1,942,902.00
002183 怡亚通 2015-06-01 筹划重大事项 73.15
－ 73,800 2,769,323.79 5,398,470.00
002191 劲嘉股份 2015-06-18 筹划重大事项 19.22
－ 172,200 1,878,786.00 3,309,684.00
002203 海亮股份 2015-04-27 筹划重大事项 12.71
－ 51,500 382,604.14 654,565.00
002223 鱼跃医疗 2015-06-25 筹划重大事项 67.20 2015-
07-13
60.48 23,110 1,239,534.43 1,552,992.00
002238 天威视讯 2015-06-29 筹划重大事项 23.76
－ 60,840 1,251,352.91 1,445,558.40
002268 卫士通 2015-05-08 筹划重大事项 84.80 2015-
08-04
76.32 1,000 40,715.00 84,800.00
002276 万马股份 2015-06-30 筹划重大事项 34.15 2015-
07-20
30.74 4,300 189,683.75 146,845.00
28
002292 奥飞动漫 2015-05-18 筹划重大事项 37.85
－ 3,358 55,387.34 127,100.30
002309 中利科技 2015-06-02 筹划重大事项 33.39 2015-
07-21
30.05 9,400 306,874.00 313,866.00
002320 海峡股份 2015-06-26 筹划重大事项 27.43
－ 5,600 70,901.92 153,608.00
002329 皇氏集团 2015-06-12 筹划重大事项 57.75 2015-
08-13
62.53 56,100 2,329,923.40 3,239,775.00
002367 康力电梯 2015-06-02 筹划重大事项 28.49
－ 87,900 915,142.54 2,504,271.00
002368 太极股份 2015-05-14 筹划重大事项 65.52
－ 12,900 577,784.00 845,208.00
002639 雪人股份 2015-06-30 筹划重大事项 38.30 2015-
08-20
34.47 2,500 99,075.00 95,750.00
002662 京威股份 2015-05-15 筹划重大事项 17.84 2015-
08-13
16.06 7,300 62,223.63 130,232.00
002665 首航节能 2015-06-30 筹划重大事项 27.70 2015-
07-01
30.00 12,580 218,517.92 348,466.00
300007 汉威电子 2015-06-29 筹划重大事项 74.72 2015-
08-24
67.25 11,900 829,839.43 889,168.00
300113 顺网科技 2015-05-05 筹划重大事项 57.70 2015-
08-06
51.93 13,600 549,640.56 784,720.00
300144 宋城演艺 2015-06-18 筹划重大事项 56.66 2015-
07-20
68.82 63,250 3,081,980.41 3,583,745.00
300287 飞利信 2015-06-02 筹划重大事项 38.08
－ 17,500 750,863.00 666,400.00
300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重大事项 37.76 2015-
07-13
34.65 75,580 2,752,545.50 2,853,900.80
300383 光环新网 2015-06-17 筹划重大事项 97.06
－ 2,700 277,430.00 262,062.00
600110 中科英华 2015-06-26 筹划重大事项 13.73
－ 80,500 1,005,344.50 1,105,265.00
600312 平高电气 2015-06-23 筹划重大事项 22.58
－ 159,000 3,161,633.68 3,590,220.00
600333 长春燃气 2015-05-29 筹划重大事项 11.97 2015-
07-09
10.77 11,900 84,970.77 142,443.00
600335 国机汽车 2015-06-15 筹划重大事项 37.93 2015-
07-21
34.14 55,202 1,236,137.14 2,093,811.86
600366 宁波韵升 2015-05-22 筹划重大事项 30.70 2015-
08-12
31.58 30,400 566,019.37 933,280.00
600410 华胜天成 2015-05-28 筹划重大事项 34.36 2015-
07-22
43.06 42,200 1,235,701.71 1,449,992.00
600482 风帆股份 2015-05-28 筹划重大事项 42.38
－ 28,600 787,763.00 1,212,068.00
600499 科达洁能 2015-06-10 筹划重大事项 29.64
－ 73,700 1,728,470.00 2,184,468.00
600587 新华医疗 2015-05-22 筹划重大事项 58.63 2015-
07-03
52.77 11,100 374,122.90 650,793.00
600643 爱建股份 2015-06-30 筹划重大事项 16.73
－ 71,110 907,450.35 1,189,670.30
600645 中源协和 2015-04-27 筹划重大事项 79.34
－ 75,100 3,763,682.20 5,958,434.00
600654 中安消 2015-06-29 筹划重大事项 30.91
－ 58,000 2,023,866.12 1,792,780.00
600702 沱牌舍得 2015-06-29 筹划重大事项 26.11 2015- 28.00 3,400 91,037.00 88,774.00
29
08-20
600790 轻纺城 2015-05-25 筹划重大事项 13.38 2015-
08-18
12.04 42,640 274,873.25 570,523.20
600872 中炬高新 2015-05-04 筹划重大事项 21.62
－ 55,900 574,208.79 1,208,558.00
600879 航天电子 2015-05-15 筹划重大事项 24.50
－ 42,970 503,174.84 1,052,765.00
600967 北方创业 2015-04-13 筹划重大事项 17.12
－ 6,800 94,705.83 116,416.00
600978 宜华木业 2015-06-18 筹划重大事项 22.44
－ 122,380 1,799,436.19 2,746,207.20
601311 骆驼股份 2015-06-18 筹划重大事项 28.20 2015-
07-15
25.38 121,100 2,552,401.55 3,415,020.00
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2015年6 月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回
购交易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015年6月30 日止， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交
易形成的卖出回购金融资产款余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基
金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券， 不得超过该
证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收
和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易
前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因
此，除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情 30
况外，其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期
资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
31
单位：人民币元
本期末（2015年06月
30日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
274,512,518.89 － － － － － 274,512,518.89
结算备付金 2,887,355.78 － － － － － 2,887,355.78
存出保证金 138,624.94 － － － － － 138,624.94
交易性金融资产 － － 23,249.60 － － 311,028,406.95 311,051,656.55
应收证券清算款 － － － － － 24,107,538.25 24,107,538.25
应收利息
－ － － － － 8,739.80 8,739.80
应收申购款
224,365.72 － － － － 3,049,342.79 3,273,708.51
资产总计 277,762,865.33 － 23,249.60 － － 338,194,027.79 615,980,142.72
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 288,781,775.17 288,781,775.17
应付管理人报酬 － － － － － 588,934.36 588,934.36
应付托管费
－ － － － － 88,340.17 88,340.17
应付交易费用 － － － － － 827,976.85 827,976.85
其他负债 － － － － － 1,357,229.78 1,357,229.78
负债总计 － － － － － 291,644,256.33 291,644,256.33
利率敏感度缺口 277,762,865.33 － 23,249.60 － － 46,549,771.46 324,335,886.39
上年度末（2014年12
月31日）
1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
32
银行存款 11,908,262.38 － － － － － 11,908,262.38
结算备付金 97,259.26 － － － － － 97,259.26
存出保证金 65,622.43 － － － － － 65,622.43
交易性金融资产 － － － － － 180,256,243.70 180,256,243.70
应收证券清算款 － － － － － 8,613,608.14 8,613,608.14
应收利息
－ － － － － 2,847.53 2,847.53
应收申购款 42,250.27 － － － － 923,335.08 965,585.35
资产总计 12,113,394.34 － － － － 189,796,034.45 201,909,428.79
负债
卖出回购金融资产款 － － － － － － －
应付赎回款 － － － － － 11,146,402.81 11,146,402.81
应付管理人报酬
－ － － － － 177,700.00 177,700.00
应付托管费 － － － － － 26,654.99 26,654.99
应付交易费用 － － － － － 191,462.02 191,462.02
其他负债 － － － － － 362,049.00 362,049.00
负债总计 － － － － － 11,904,268.82 11,904,268.82
利率敏感度缺口 12,113,394.34 － － － － 177,891,765.63 190,005,159.97
33
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末和上年度末均未持有债券资产， 且持有的银行存款均为活期存
款，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的
股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。
本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险， 并且本基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
本基金投资组合中股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于中证 500指
数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80%；保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 本基金面临的整体市场价格风险列
示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2015年06月30日） 上年度末（2014年12月31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 311,028,406.95 95.90 180,256,243.70 94.87
交易性金融资产－债券投资 23,249.60 0.01 － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 311,051,656.55 95.90 180,256,243.70 94.87
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2. 以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2015 年 06 月
30 日）
上年度末（2014 年 12 月
31 日）
34
1.业绩比较基准增加1% 3,335,066.95 1,821,697.89
2.业绩比较基准减少 1% -3,335,066.95 -1,821,697.89
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 231,654,446.57 元，属于第二层次的余
额为人民币79,397,209.98元，属于第三层次余额为人民币 0.00 元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1
权益投资 311,028,406.95 50.49
35
其中：股票 311,028,406.95 50.49
2
固定收益投资 23,249.60 0.00
其中：债券 23,249.60
0.00
资产支持证券 － －
3
贵金属投资 － －
4
金融衍生品投资 － －
5
买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
－
－
6
银行存款和结算备付金合计 277,399,874.67 45.03
7
其他各项资产 27,528,611.50 4.47
8
合计 615,980,142.72 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 199,134.52 0.06
B 采矿业 － －
C 制造业 29,491,656.63 9.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 1,838,225.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 2,427,450.70 0.75
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,386,194.39 1.35
J 金融业 3,434.00 0.00
K 房地产业 3,902,676.00 1.20
L 租赁和商务服务业 481,102.02 0.15
M 科学研究和技术服务业 839,656.00 0.26
N 水利、环境和公共设施管理业 491,001.06 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 872,700.22 0.27
R 文化、体育和娱乐业 1,386,042.00 0.43
S 综合 － －
合计 46,319,272.54 14.28
7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合：
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 4,492,630.16 1.39
36
B 采矿业 8,893,030.00 2.74
C 制造业 144,940,695.32 44.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,216,786.50 2.23
E 建筑业 3,263,662.50 1.01
F 批发和零售业 17,682,755.21 5.45
G 交通运输、仓储和邮政业 3,785,588.00 1.17
H 住宿和餐饮业 2,280,176.80 0.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,569,072.50 5.42
J 金融业 2,793,221.30 0.86
K 房地产业 19,858,998.10 6.12
L 租赁和商务服务业 9,897,251.20 3.05
M 科学研究和技术服务业 6,325,040.00 1.95
N 水利、环境和公共设施管理业 1,382,338.50 0.43
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 1,102,132.20 0.34
R 文化、体育和娱乐业 8,739,639.82 2.69
S 综合 4,486,116.30 1.38
合计 264,709,134.41 81.62
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600645 中源协和 75,100 5,958,434.00 1.84
2 002183 怡亚通 73,800 5,398,470.00 1.66
3 600312 平高电气 159,000 3,590,220.00 1.11
4 300144 宋城演艺 63,250 3,583,745.00 1.10
5 601311 骆驼股份 121,100 3,415,020.00 1.05
6 002191 劲嘉股份 172,200 3,309,684.00 1.02
7 300291 华录百纳 75,580 2,853,900.80 0.88
8 600978 宜华木业 122,380 2,746,207.20 0.85
9 002440 闰土股份 109,258 2,618,914.26 0.81
10 600826 兰生股份 65,745 2,539,729.35 0.78
11 600754 锦江股份 76,516 2,280,176.80 0.70
12 600037 歌华有线 71,000 2,236,500.00 0.69
13 600499 科达洁能 73,700 2,184,468.00 0.67
14 600521 华海药业 69,500 2,171,875.00 0.67
15 600429 三元股份 190,400 2,149,616.00 0.66
16 600026 中海发展 164,700 2,114,748.00 0.65
17 600335 国机汽车 55,202 2,093,811.86 0.65
37
18 600823 世茂股份 159,000 2,071,770.00 0.64
19 601678 滨化股份 230,700 2,069,379.00 0.64
20 002118 紫鑫药业 119,480 2,067,004.00 0.64
21 600572 康恩贝 86,300 1,959,010.00 0.60
22 002091 江苏国泰 74,100 1,942,902.00 0.60
23 002400 省广股份 76,700 1,937,442.00 0.60
24 600765 中航重机 70,100 1,922,843.00 0.59
25 300199 翰宇药业 59,000 1,907,470.00 0.59
26 002299 圣农发展 93,420 1,896,426.00 0.58
27 002092 中泰化学 178,100 1,814,839.00 0.56
28 600654 中安消 58,000 1,792,780.00 0.55
29 600320 振华重工 168,400 1,768,200.00 0.55
30 002179 中航光电 53,280 1,758,240.00 0.54
31 300033 同花顺 19,700 1,694,003.00 0.52
32 600805 悦达投资 106,020 1,657,092.60 0.51
33 601233 桐昆股份 82,700 1,650,692.00 0.51
34 000650 仁和药业 95,525 1,640,164.25 0.51
35 600801 华新水泥 149,500 1,580,215.00 0.49
36 600584 长电科技 82,300 1,572,753.00 0.48
37 000066 长城电脑 72,800 1,568,112.00 0.48
38 600187 国中水务 199,900 1,559,220.00 0.48
39 002223 鱼跃医疗 23,110 1,552,992.00 0.48
40 600433 冠豪高新 99,500 1,531,305.00 0.47
41 002219 恒康医疗 33,920 1,508,083.20 0.47
42 600067 冠城大通 149,800 1,486,016.00 0.46
43 603699 纽威股份 58,700 1,466,913.00 0.45
44 600410 华胜天成 42,200 1,449,992.00 0.45
45 002238 天威视讯 60,840 1,445,558.40 0.45
46 600219 南山铝业 141,000 1,422,690.00 0.44
47 600750 江中药业 44,100 1,419,579.00 0.44
48 000078 海王生物 62,800 1,381,600.00 0.43
49 000926 福星股份 96,300 1,358,793.00 0.42
50 002595 豪迈科技 62,886 1,357,079.88 0.42
51 600418 江淮汽车 96,200 1,354,496.00 0.42
52 300072 三聚环保 40,060 1,350,022.00 0.42
53 002489 浙江永强 35,515 1,338,915.50 0.41
54 600201 金宇集团 18,260 1,298,651.20 0.40
55 300115 长盈精密 38,800 1,292,428.00 0.40
56 002480 新筑股份 79,400 1,291,044.00 0.40
57 001696 宗申动力 74,600 1,286,850.00 0.40
58 000540 中天城投 101,850 1,283,310.00 0.40
38
59 600141 兴发集团 73,900 1,273,297.00 0.39
60 600435 北方导航 27,800 1,261,286.00 0.39
61 002244 滨江集团 68,200 1,255,562.00 0.39
62 000592 平潭发展 41,441 1,233,284.16 0.38
63 600655 豫园商城 76,439 1,226,845.95 0.38
64 600079 人福医药 32,900 1,218,945.00 0.38
65 600835 上海机电 36,900 1,215,486.00 0.37
66 000566 海南海药 24,303 1,214,420.91 0.37
67 600482 风帆股份 28,600 1,212,068.00 0.37
68 600872 中炬高新 55,900 1,208,558.00 0.37
69 000681 视觉中国 29,417 1,207,862.02 0.37
70 600325 华发股份 66,300 1,200,030.00 0.37
71 002048 宁波华翔 57,600 1,197,504.00 0.37
72 600643 爱建股份 71,110 1,189,670.30 0.37
73 600446 金证股份 9,385 1,158,672.10 0.36
74 002311 海大集团 83,780 1,155,326.20 0.36
75 600737 中粮屯河 55,000 1,144,550.00 0.35
76 600720 祁连山 107,637 1,139,875.83 0.35
77 600816 安信信托 22,500 1,120,950.00 0.35
78 603001 奥康国际 35,892 1,120,548.24 0.35
79 300253 卫宁软件 21,450 1,115,400.00 0.34
80 600110 中科英华 80,500 1,105,265.00 0.34
81 300244 迪安诊断 13,130 1,102,132.20 0.34
82 600635 大众公用 111,950 1,094,871.00 0.34
83 600761 安徽合力 65,208 1,090,929.84 0.34
84 000979 中弘股份 178,880 1,080,435.20 0.33
85 300267 尔康制药 31,600 1,077,244.00 0.33
86 002437 誉衡药业 36,708 1,066,367.40 0.33
87 000719 大地传媒 47,700 1,064,664.00 0.33
88 600176 中国巨石 39,300 1,063,458.00 0.33
89 002390 信邦制药 59,353 1,061,231.64 0.33
90 601012 隆基股份 67,300 1,059,302.00 0.33
91 002551 尚荣医疗 24,360 1,056,980.40 0.33
92 600879 航天电子 42,970 1,052,765.00 0.32
93 603005 晶方科技 21,400 1,046,674.00 0.32
94 000511 烯碳新材 81,600 999,600.00 0.31
95 002271 东方雨虹 38,700 994,590.00 0.31
96 600694 大商股份 17,700 978,456.00 0.30
97 600387 海越股份 38,000 969,760.00 0.30
98 600200 江苏吴中 25,800 948,150.00 0.29
99 000415 渤海租赁 100,000 946,000.00 0.29
39
100 600759 洲际油气 61,500 939,720.00 0.29
101 600366 宁波韵升 30,400 933,280.00 0.29
102 600797 浙大网新 49,200 929,388.00 0.29
103 002405 四维图新 20,700 906,660.00 0.28
104 000547 闽福发 A 33,900 904,452.00 0.28
105 600808 马钢股份 167,700 892,164.00 0.28
106 002161 远望谷 40,908 890,158.08 0.27
107 002701 奥瑞金 33,320 867,319.60 0.27
108 000748 长城信息 24,800 865,024.00 0.27
109 600895 张江高科 29,700 864,567.00 0.27
110 002444 巨星科技 46,600 861,168.00 0.27
111 002340 格林美 56,500 859,365.00 0.27
112 600673 东阳光科 86,620 856,671.80 0.26
113 600685 中船防务 15,900 854,466.00 0.26
114 002588 史丹利 29,481 847,578.75 0.26
115 002368 太极股份 12,900 845,208.00 0.26
116 600770 综艺股份 43,000 840,220.00 0.26
117 000897 津滨发展 87,900 838,566.00 0.26
118 600601 方正科技 90,900 827,190.00 0.26
119 000690 宝新能源 65,300 826,045.00 0.25
120 600528 中铁二局 49,200 825,084.00 0.25
121 000758 中色股份 41,800 820,534.00 0.25
122 600158 中体产业 28,300 810,795.00 0.25
123 000031 中粮地产 42,100 795,269.00 0.25
124 600536 中国软件 22,400 794,752.00 0.25
125 000030 富奥股份 68,400 791,388.00 0.24
126 600058 五矿发展 24,200 790,614.00 0.24
127 600787 中储股份 48,700 784,070.00 0.24
128 000973 佛塑科技 64,800 777,600.00 0.24
129 600260 凯乐科技 47,166 775,880.70 0.24
130 600525 长园集团 37,599 773,411.43 0.24
131 600138 中青旅 36,500 770,880.00 0.24
132 000998 隆平高科 28,400 769,640.00 0.24
133 000997 新大陆 28,820 766,612.00 0.24
134 600337 美克家居 51,223 765,271.62 0.24
135 002428 云南锗业 32,426 762,335.26 0.24
136 600884 杉杉股份 26,600 760,760.00 0.23
137 000652 泰达股份 74,700 760,446.00 0.23
138 300274 阳光电源 24,843 759,450.51 0.23
139 000933 神火股份 80,600 759,252.00 0.23
140 600270 外运发展 25,500 743,580.00 0.23
40
141 600122 宏图高科 44,990 738,735.80 0.23
142 000671 阳光城 35,100 729,378.00 0.22
143 000688 建新矿业 42,700 728,889.00 0.22
144 600021 上海电力 34,400 725,840.00 0.22
145 000616 海航投资 68,800 714,144.00 0.22
146 002466 天齐锂业 11,462 708,351.60 0.22
147 600376 首开股份 36,500 704,085.00 0.22
148 600171 上海贝岭 28,678 701,177.10 0.22
149 000519 江南红箭 26,900 701,014.00 0.22
150 002005 德豪润达 60,700 696,836.00 0.21
151 600675 中华企业 60,700 686,517.00 0.21
152 002030 达安基因 15,230 674,689.00 0.21
153 000401 冀东水泥 51,200 673,280.00 0.21
154 600651 飞乐音响 32,701 672,659.57 0.21
155 002573 清新环境 32,000 661,440.00 0.20
156 603766 隆鑫通用 26,200 657,620.00 0.20
157 002203 海亮股份 51,500 654,565.00 0.20
158 600587 新华医疗 11,100 650,793.00 0.20
159 000685 中山公用 21,970 646,577.10 0.20
160 000697 炼石有色 19,100 646,153.00 0.20
161 600657 信达地产 77,800 641,072.00 0.20
162 603019 中科曙光 7,400 640,766.00 0.20
163 000656 金科股份 92,500 639,175.00 0.20
164 000006 深振业 A 46,800 635,076.00 0.20
165 002028 思源电气 34,500 634,800.00 0.20
166 300134 大富科技 22,615 632,089.25 0.19
167 601666 平煤股份 83,400 631,338.00 0.19
168 002013 中航机电 22,190 617,991.50 0.19
169 600259 广晟有色 10,500 615,930.00 0.19
170 002195 二三四五 14,800 615,088.00 0.19
171 000667 美好集团 91,100 612,192.00 0.19
172 600292 中电远达 19,900 607,746.00 0.19
173 600198 大唐电信 17,100 606,024.00 0.19
174 000587 金叶珠宝 26,150 604,849.50 0.19
175 600409 三友化工 52,900 597,770.00 0.18
176 000680 山推股份 67,300 596,951.00 0.18
177 002155 湖南黄金 48,000 596,640.00 0.18
178 600546 山煤国际 70,000 595,700.00 0.18
179 000631 顺发恒业 73,440 594,129.60 0.18
180 002477 雏鹰农牧 30,900 593,280.00 0.18
181 600064 南京高科 30,350 591,825.00 0.18
41
182 600496 精工钢构 78,100 570,911.00 0.18
183 600790 轻纺城 42,640 570,523.20 0.18
184 600545 新疆城建 37,600 564,376.00 0.17
185 000612 焦作万方 51,300 560,196.00 0.17
186 000501 鄂武商 A 27,273 559,096.50 0.17
187 600874 创业环保 43,800 558,450.00 0.17
188 002221 东华能源 18,525 552,600.75 0.17
189 002004 华邦颖泰 42,500 551,650.00 0.17
190 002063 远光软件 17,600 550,352.00 0.17
191 601001 大同煤业 59,100 546,084.00 0.17
192 002237 恒邦股份 44,800 536,256.00 0.17
193 600755 厦门国贸 47,500 533,900.00 0.16
194 000550 江铃汽车 14,500 532,150.00 0.16
195 000975 银泰资源 30,700 528,961.00 0.16
196 600039 四川路桥 80,700 526,971.00 0.16
197 000969 安泰科技 36,600 526,308.00 0.16
198 000939 凯迪电力 35,600 521,540.00 0.16
199 600143 金发科技 43,600 519,712.00 0.16
200 600699 均胜电子 13,550 519,100.50 0.16
201 000762 西藏矿业 26,900 511,100.00 0.16
202 600803 新奥股份 28,900 494,479.00 0.15
203 002342 巨力索具 52,100 493,387.00 0.15
204 000563 陕国投 A 34,300 482,601.00 0.15
205 600112 天成控股 24,928 473,632.00 0.15
206 000921 海信科龙 38,300 467,260.00 0.14
207 601005 重庆钢铁 82,100 467,149.00 0.14
208 600704 物产中大 19,525 466,257.00 0.14
209 000786 北新建材 24,600 457,068.00 0.14
210 000636 风华高科 36,600 456,768.00 0.14
211 600509 天富能源 32,100 451,647.00 0.14
212 002018 华信国际 10,100 445,208.00 0.14
213 000887 中鼎股份 17,900 443,025.00 0.14
214 000603 盛达矿业 17,700 441,438.00 0.14
215 002073 软控股份 19,100 441,210.00 0.14
216 002273 水晶光电 13,488 421,500.00 0.13
217 002705 新宝股份 22,100 415,480.00 0.13
218 000961 中南建设 20,800 415,376.00 0.13
219 600468 百利电气 17,800 414,918.00 0.13
220 601608 中信重工 25,300 412,390.00 0.13
221 600351 亚宝药业 30,400 411,616.00 0.13
222 600220 江苏阳光 49,400 409,526.00 0.13
42
223 000718 苏宁环球 27,900 402,597.00 0.12
224 600456 宝钛股份 15,200 396,264.00 0.12
225 002022 科华生物 9,250 394,605.00 0.12
226 000850 华茂股份 35,800 393,084.00 0.12
227 601101 昊华能源 33,900 386,460.00 0.12
228 600426 华鲁恒升 20,800 386,048.00 0.12
229 002128 露天煤业 23,100 380,688.00 0.12
230 600997 开滦股份 43,600 375,832.00 0.12
231 603698 航天工程 9,300 366,606.00 0.11
232 000543 皖能电力 17,000 363,120.00 0.11
233 600487 亨通光电 9,850 362,480.00 0.11
234 002373 千方科技 8,300 359,307.00 0.11
235 601908 京运通 17,122 359,219.56 0.11
236 600812 华北制药 29,200 354,488.00 0.11
237 000090 天健集团 14,434 350,024.50 0.11
238 002665 首航节能 12,580 348,466.00 0.11
239 000426 兴业矿业 21,100 348,361.00 0.11
240 600169 太原重工 38,800 345,320.00 0.11
241 600240 华业资本 22,525 343,731.50 0.11
242 600392 盛和资源 13,300 339,283.00 0.10
243 600507 方大特钢 37,500 339,000.00 0.10
244 600580 卧龙电气 18,715 333,688.45 0.10
245 000852 江钻股份 9,800 331,730.00 0.10
246 600971 恒源煤电 35,400 323,910.00 0.10
247 600811 东方集团 26,200 323,046.00 0.10
248 002122 天马股份 30,200 321,630.00 0.10
249 002490 山东墨龙 26,400 317,064.00 0.10
250 600917 重庆燃气 24,900 314,736.00 0.10
251 000693 华泽钴镍 15,300 314,721.00 0.10
252 002309 中利科技 9,400 313,866.00 0.10
253 601002 晋亿实业 19,600 310,072.00 0.10
254 600885 宏发股份 9,830 308,072.20 0.10
255 000541 佛山照明 26,780 307,166.60 0.09
256 002293 罗莱家纺 16,505 298,575.45 0.09
257 002174 游族网络 3,200 296,832.00 0.09
258 600664 哈药股份 24,400 293,776.00 0.09
259 000777 中核科技 8,500 279,225.00 0.09
260 000962 东方钽业 18,700 276,760.00 0.09
261 000062 深圳华强 4,800 273,936.00 0.08
262 600397 安源煤业 28,000 270,760.00 0.08
263 000877 天山股份 23,100 270,732.00 0.08
43
264 600586 金晶科技 39,300 270,384.00 0.08
265 000869 张裕 A 5,500 268,345.00 0.08
266 600120 浙江东方 7,900 267,731.00 0.08
267 000780 平庄能源 28,700 267,484.00 0.08
268 002358 森源电气 12,100 259,908.00 0.08
269 600864 哈投股份 15,122 244,976.40 0.08
270 000931 中关村 17,100 240,426.00 0.07
271 300147 香雪制药 7,700 237,160.00 0.07
272 000552 靖远煤电 16,200 228,420.00 0.07
273 000418 小天鹅 A 9,400 224,660.00 0.07
274 002285 世联行 10,220 219,116.80 0.07
275 300088 长信科技 7,467 205,342.50 0.06
276 002011 盾安环境 14,100 204,309.00 0.06
277 000661 长春高新 1,520 197,600.00 0.06
278 600261 阳光照明 21,750 176,827.50 0.05
279 000669 金鸿能源 4,350 164,082.00 0.05
280 603366 日出东方 11,100 163,170.00 0.05
281 600617 国新能源 8,600 157,122.00 0.05
282 300273 和佳股份 5,270 156,993.30 0.05
283 002681 奋达科技 5,700 156,522.00 0.05
284 600894 广日股份 7,500 149,700.00 0.05
285 002276 万马股份 4,300 146,845.00 0.05
286 600611 大众交通 8,600 143,190.00 0.04
287 002168 深圳惠程 8,900 138,128.00 0.04
288 002662 京威股份 7,300 130,232.00 0.04
289 000951 中国重汽 4,500 129,690.00 0.04
290 600481 双良节能 5,300 126,935.00 0.04
291 002424 贵州百灵 2,000 125,120.00 0.04
292 600851 海欣股份 9,200 116,472.00 0.04
293 600967 北方创业 6,800 116,416.00 0.04
294 002672 东江环保 5,350 113,152.50 0.03
295 000919 金陵药业 5,800 112,984.00 0.03
296 002479 富春环保 6,000 110,100.00 0.03
297 000488 晨鸣纸业 11,600 104,052.00 0.03
298 600403 大有能源 11,000 98,340.00 0.03
299 603328 依顿电子 3,200 98,112.00 0.03
300 000732 泰禾集团 2,700 92,340.00 0.03
301 600702 沱牌舍得 3,400 88,774.00 0.03
302 300202 聚龙股份 2,180 88,072.00 0.03
303 600460 士兰微 8,820 81,408.60 0.03
304 603169 兰石重装 4,100 75,809.00 0.02
44
305 600743 华远地产 9,100 73,073.00 0.02
306 002642 荣之联 1,200 68,580.00 0.02
307 000513 丽珠集团 912 61,860.96 0.02
308 000830 鲁西化工 6,090 60,656.40 0.02
309 002233 塔牌集团 3,500 60,410.00 0.02
310 600300 维维股份 5,700 57,855.00 0.02
311 000848 承德露露 3,175 57,785.00 0.02
312 600298 安琪酵母 900 31,302.00 0.01
313 600757 长江传媒 2,120 29,468.00 0.01
314 002327 富安娜 1,742 21,496.28 0.01
315 600517 置信电气 1,060 16,589.00 0.01
316 600522 中天科技 600 13,638.00 0.00
317 600628 新世界 700 11,725.00 0.00
318 002482 广田股份 400 10,920.00 0.00
319 600511 国药股份 200 10,078.00 0.00
320 000860 顺鑫农业 300 6,873.00 0.00
321 600488 天药股份 700 6,783.00 0.00
322 600183 生益科技 500 5,095.00 0.00
323 600006 东风汽车 400 5,072.00 0.00
324 600537 亿晶光电 260 4,654.00 0.00
325 002250 联化科技 200 4,480.00 0.00
326 300039 上海凯宝 230 3,576.50 0.00
327 002266 浙富控股 200 2,736.00 0.00
328 002050 三花股份 200 2,298.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（%）
1 002329 皇氏集团 56,100 3,239,775.00 1.00
2 002367 康力电梯 87,900 2,504,271.00 0.77
3 600115 东方航空 128,500 1,583,120.00 0.49
4 000002 万科 A 101,800 1,478,136.00 0.46
5 600742 一汽富维 42,100 1,283,208.00 0.40
6 600048 保利地产 95,800 1,094,036.00 0.34
7 600276 恒瑞医药 23,010 1,024,865.40 0.32
8 002003 伟星股份 61,720 998,012.40 0.31
9 600313 农发种业 56,300 995,384.00 0.31
10 002572 索菲亚 25,587 988,425.81 0.30
11 300007 汉威电子 11,900 889,168.00 0.27
12 300284 苏交科 41,200 839,656.00 0.26
45
13 603288 海天味业 24,780 791,473.20 0.24
14 300113 顺网科技 13,600 784,720.00 0.24
15 002202 金风科技 38,600 751,542.00 0.23
16 002020 京新药业 27,200 740,112.00 0.23
17 300003 乐普医疗 18,200 738,374.00 0.23
18 600029 南方航空 47,505 690,722.70 0.21
19 000959 首钢股份 111,000 682,650.00 0.21
20 300287 飞利信 17,500 666,400.00 0.21
21 002563 森马服饰 26,600 642,656.00 0.20
22 300347 泰格医药 18,629 635,621.48 0.20
23 300050 世纪鼎利 22,200 633,144.00 0.20
24 300336 新文化 26,500 631,760.00 0.19
25 002146 荣盛发展 49,898 623,725.00 0.19
26 002228 合兴包装 21,568 622,236.80 0.19
27 600398 海澜之家 32,699 592,832.87 0.18
28 300032 金龙机电 16,400 562,848.00 0.17
29 300322 硕贝德 37,960 560,289.60 0.17
30 002699 美盛文化 14,200 557,492.00 0.17
31 300292 吴通通讯 15,666 529,980.78 0.16
32 000402 金融街 37,300 527,049.00 0.16
33 002297 博云新材 29,000 526,350.00 0.16
34 600352 浙江龙盛 36,600 518,622.00 0.16
35 300219 鸿利光电 13,600 516,528.00 0.16
36 600682 南京新百 13,100 491,643.00 0.15
37 300136 信维通信 18,800 468,120.00 0.14
38 002157 正邦科技 25,800 460,530.00 0.14
39 300017 网宿科技 9,658 448,324.36 0.14
40 300150 世纪瑞尔 32,900 438,228.00 0.14
41 002475 立讯精密 12,826 433,647.06 0.13
42 300207 欣旺达 17,450 422,639.00 0.13
43 300059 东方财富 6,685 421,756.65 0.13
44 600391 成发科技 7,200 421,488.00 0.13
45 000716 黑芝麻 17,400 412,206.00 0.13
46 300345 红宇新材 9,075 385,869.00 0.12
47 600089 特变电工 22,800 337,668.00 0.10
48 600449 宁夏建材 25,200 325,332.00 0.10
49 000400 许继电气 12,900 324,564.00 0.10
50 300058 蓝色光标 19,826 313,449.06 0.10
51 000977 浪潮信息 10,500 310,275.00 0.10
52 002568 百润股份 2,200 289,366.00 0.09
53 000809 铁岭新城 23,700 271,365.00 0.08
46
54 600096 云天化 17,500 270,200.00 0.08
55 300383 光环新网 2,700 262,062.00 0.08
56 600867 通化东宝 11,850 259,870.50 0.08
57 000910 大亚科技 15,100 257,002.00 0.08
58 300379 东方通 3,100 249,147.00 0.08
59 300015 爱尔眼科 7,349 237,078.74 0.07
60 600177 雅戈尔 12,700 231,902.00 0.07
61 600887 伊利股份 12,100 228,690.00 0.07
62 002185 华天科技 11,200 201,824.00 0.06
63 600271 航天信息 3,100 200,601.00 0.06
64 002458 益生股份 7,618 199,134.52 0.06
65 000156 华数传媒 5,500 196,790.00 0.06
66 002462 嘉事堂 3,600 191,160.00 0.06
67 002089 新海宜 7,800 182,676.00 0.06
68 002707 众信旅游 1,779 167,652.96 0.05
69 300289 利德曼 3,160 164,320.00 0.05
70 600038 中直股份 2,606 161,441.70 0.05
71 300152 燃控科技 3,500 160,125.00 0.05
72 300233 金城医药 2,100 157,206.00 0.05
73 000516 国际医学 7,200 155,448.00 0.05
74 600305 恒顺醋业 5,100 153,969.00 0.05
75 002320 海峡股份 5,600 153,608.00 0.05
76 300359 全通教育 1,200 150,324.00 0.05
77 600333 长春燃气 11,900 142,443.00 0.04
78 300118 东方日升 11,800 141,954.00 0.04
79 002383 合众思壮 3,000 135,690.00 0.04
80 000978 桂林旅游 8,400 127,680.00 0.04
81 002292 奥飞动漫 3,358 127,100.30 0.04
82 002124 天邦股份 6,100 123,220.00 0.04
83 300221 银禧科技 9,400 122,388.00 0.04
84 600266 北京城建 5,200 114,868.00 0.04
85 002009 天奇股份 4,400 108,988.00 0.03
86 300271 华宇软件 2,398 105,056.38 0.03
87 002639 雪人股份 2,500 95,750.00 0.03
88 300131 英唐智控 3,300 93,918.00 0.03
89 000619 海螺型材 6,400 91,520.00 0.03
90 002324 普利特 2,600 90,220.00 0.03
91 300171 东富龙 3,200 89,888.00 0.03
92 300011 鼎汉技术 2,482 87,912.44 0.03
93 000837 秦川机床 5,200 86,112.00 0.03
94 002068 黑猫股份 8,753 85,954.46 0.03
47
95 002268 卫士通 1,000 84,800.00 0.03
96 002509 天广消防 4,400 77,352.00 0.02
97 300348 长亮科技 700 77,000.00 0.02
98 300016 北陆药业 1,700 72,607.00 0.02
99 002415 海康威视 1,600 71,680.00 0.02
100 002121 科陆电子 2,300 69,069.00 0.02
101 000510 *ST 金路 8,800 65,120.00 0.02
102 000024 招商地产 2,050 64,862.00 0.02
103 300172 中电环保 4,000 64,040.00 0.02
104 002658 雪迪龙 2,420 62,678.00 0.02
105 300357 我武生物 1,400 60,662.00 0.02
106 002304 洋河股份 840 58,262.40 0.02
107 600519 贵州茅台 220 56,683.00 0.02
108 002115 三维通信 3,700 55,463.00 0.02
109 002439 启明星辰 1,600 54,880.00 0.02
110 300121 阳谷华泰 4,000 54,680.00 0.02
111 603589 口子窖 2,000 50,680.00 0.02
112 600559 老白干酒 600 50,112.00 0.02
113 000333 美的集团 1,000 37,280.00 0.01
114 002631 德尔家居 1,200 33,636.00 0.01
115 300147 香雪制药 870 26,796.00 0.01
116 000802 北京文化 846 24,627.06 0.01
117 002123 荣信股份 600 13,350.00 0.00
118 002052 同洲电子 900 12,501.00 0.00
119 000751 锌业股份 747 7,664.22 0.00
120 300263 隆华节能 300 6,690.00 0.00
121 600590 泰豪科技 300 5,211.00 0.00
122 300369 绿盟科技 100 5,100.00 0.00
123 002024 苏宁云商 300 4,590.00 0.00
124 600485 信威集团 100 4,389.00 0.00
125 300248 新开普 100 4,016.00 0.00
126 601211 国泰君安 100 3,434.00 0.00
127 300388 国祯环保 100 3,289.00 0.00
128 002472 双环传动 100 3,225.00 0.00
129 000338 潍柴动力 100 3,166.00 0.00
130 002521 齐峰新材 200 2,784.00 0.00
131 300232 洲明科技 100 2,770.00 0.00
132 002397 梦洁家纺 209 2,696.10 0.00
133 601766 中国中车 110 2,019.60 0.00
134 300182 捷成股份 24 1,236.00 0.00
135 300067 安诺其 33 373.56 0.00
48
136 002618 丹邦科技 1 42.43 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 6,829,109.00 3.59
2 600141 兴发集团 6,134,104.58 3.23
3 600801 华新水泥 5,862,079.20 3.09
4 600429 三元股份 5,803,178.14 3.05
5 002118 紫鑫药业 5,326,567.30 2.80
6 000926 福星股份 5,004,120.70 2.63
7 600826 兰生股份 4,958,374.01 2.61
8 600176 中国巨石 4,897,011.75 2.58
9 600805 悦达投资 4,869,162.38 2.56
10 600426 华鲁恒升 4,726,440.72 2.49
11 002440 闰土股份 4,627,989.00 2.44
12 600201 金宇集团 4,580,852.25 2.41
13 600844 丹化科技 4,544,634.80 2.39
14 600115 东方航空 4,355,009.41 2.29
15 600026 中海发展 4,218,713.96 2.22
16 600754 锦江股份 4,191,679.80 2.21
17 002179 中航光电 3,965,638.52 2.09
18 000039 中集集团 3,942,047.05 2.07
19 002489 浙江永强 3,846,057.98 2.02
20 002400 省广股份 3,610,894.34 1.90
注： “本期累计买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 11,611,911.98 6.11
2 600426 华鲁恒升 8,113,175.93 4.27
3 600201 金宇集团 7,374,164.69 3.88
4 600805 悦达投资 6,636,889.10 3.49
5 000926 福星股份 6,479,983.79 3.41
6 600844 丹化科技 6,388,516.41 3.36
7 600141 兴发集团 5,669,530.56 2.98
8 002714 牧原股份 5,534,367.62 2.91
9 600176 中国巨石 5,384,617.19 2.83
10 601872 招商轮船 5,258,214.32 2.77
49
11 300168 万达信息 5,115,825.38 2.69
12 601099 太平洋 5,028,011.88 2.65
13 000977 浪潮信息 4,769,945.84 2.51
14 000039 中集集团 4,610,564.84 2.43
15 600122 宏图高科 4,433,020.39 2.33
16 600376 首开股份 4,384,031.74 2.31
17 600801 华新水泥 4,312,041.79 2.27
18 002358 森源电气 4,140,528.15 2.18
19 600115 东方航空 4,094,613.27 2.16
20 600026 中海发展 4,032,838.16 2.12
21 600826 兰生股份 3,825,991.26 2.01
注： “本期累计卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 561,945,635.72
卖出股票收入（成交）总额 529,735,415.24
注： “买入股票成本（成交）总额” 和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成
交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 － －
其中：政策性金融债 － －
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 23,249.60 0.01
8 其他 － －
9 合计 23,249.60 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110031 航信转债 160 23,249.60 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
50
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 138,624.94
2 应收证券清算款 24,107,538.25
3 应收股利 －
4 应收利息 8,739.80
51
5 应收申购款 3,273,708.51
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 27,528,611.50
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 600645 中源协和 5,958,434.00 1.84 筹划重大事项
2 002183 怡亚通 5,398,470.00 1.66 筹划重大事项
3 600312 平高电气 3,590,220.00 1.11 筹划重大事项
4 300144 宋城演艺 3,583,745.00 1.10 筹划重大事项
5 601311 骆驼股份 3,415,020.00 1.05 筹划重大事项
6 002191 劲嘉股份 3,309,684.00 1.02 筹划重大事项
7 300291 华录百纳 2,853,900.80 0.88 筹划重大事项
8 600978 宜华木业 2,746,207.20 0.85 筹划重大事项
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况说明
1 002329 皇氏集团 3,239,775.00 1.00 筹划重大事项
2 002367 康力电梯 2,504,271.00 0.77 筹划重大事项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
52
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
20019 6,869.19 4,682,220.22 3.40 132,832,170.06 96.60
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例（%）
1 张志慧 199,350 12.00
2 林维仲 71,500 4.00
3 张文芳 68,323 4.00
4 林红 64,520 4.00
5 吴卫华 60,000 4.00
6 路芸 50,000 3.00
7 李晓娟 44,092 3.00
8 周正琼 42,800 3.00
9 陈颖杰 37,701 2.00
10 郭焱 36,000 2.00
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
116,483.59 0.0847
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011年 10 月 12 日)基金份额总额 455,487,249.88
报告期期初基金份额总额 128,409,000.90
53
本报告期基金总申购份额 410,305,870.89
减：本报告期基金总赎回份额 401,200,481.51
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 137,514,390.28
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内，本基金管理人已于 2015年1月10日发布公告，李笑薇女士、
朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于2015年 1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015年1月
30日起担任公司董事长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
54
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当期
权证
成交总
额的比
例（%）
佣金
占当期
佣金
总量的
比例
（%）
东方证券
2
160,241,727.73 14.73 － 0.00 － 0.00 － 0.00 144,553.80 14.81
国海证券
2
93,350,226.51 8.58 153,501.00 100.00 23,700,000.00 100.00 － 0.00 83,291.64 8.53
国联证券
2
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国泰君安
2
204,484,397.53 18.80 － 0.00 － 0.00 － 0.00 182,828.14 18.73
海通证券
1
255,408,100.30 23.48 － 0.00 － 0.00 － 0.00 226,011.70 23.15
华鑫证券
1
130,711,634.10 12.02 － 0.00 － 0.00 － 0.00 119,000.29 12.19
齐鲁证券
1
－ 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
申万宏源
4
217,754,702.44 20.02 － 0.00 － 0.00 － 0.00 197,424.52 20.22
兴业证券
2
25,649,447.54 2.36 － 0.00 － 0.00 － 0.00 23,063.45 2.36
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.本期内本基金租用的券商交易单元无变更。
55
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司旗下基金 2014
年12月31日基金资产净值和基金份额
净值公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015 年 01 月 05 日
2
富国基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015 年 01 月 10 日
3
富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015 年 01 月 31 日
4
关于在京东电商平台开通富国基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015 年 06 月 24 日
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国中证500指数增强型
证券投资基金（LOF）的
文件
2、富国中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）
基金合同
3、富国中证 500 指数增
强型证券投资基金（LOF）
托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中证 500 指数增
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公司网址：
http://www.fullgoal.c
om.cn
56
强型证券投资基金（LOF）
财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
