长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 1 页 共 33 页
长盛 同辉 深证 100 等权 重指 数分 级证 券投
资基 金 2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 2 页 共 33 页
§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 3 页 共 33 页
§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同辉深 100 等权重分 级
场内简称 长盛同辉
基金主代码 160809
交易代码 160809
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 9 月13 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 192,248,118.03 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-09-26
下属分级基金的基金简称 长盛同辉深100 等权
重 A
长 盛 同 辉 深 100 等权
重 B
长盛同辉深 100 等
权重分级
下属分级基金场内简称: 同辉 100A 同辉 100B 长盛同辉
下属分级基金的交易代码 150108 150109 160809
报告期末下属分级基金份
额总额
88,741,185.00 份 88,741,186.00 份 14,765,747.03 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化风
险管理 手段 ，力争 将本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，以实 现对深证 100 等权重指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制法，按照成份股在深证 100 等权重指数 中的组
成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪深证 100 等权重
指数的 收益 表现， 并根 据标的 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行相
应调整。
当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分 红等 行为，以
及因基金的申购和赎回对本基金跟踪深证 100 等权重指数的效果可
能带来 影响 ，导致 无法 有效复 制和 跟踪标 的指 数时， 基金 管理人可
以根据 市场 情况， 采取 合理措 施， 在合理 期限 内进行 适当 的处理和
调整，以力争使跟踪误差控制在限定的范围之 内。
业绩比较基准 95%× 深证 100 等权重指 数收益 率＋ 5 %× 一年期 银 行定期 存款 利率
（税后）
风险收益特征 从基金 资产 整体运 作来 看，本 基金 为股票 型基 金，属 于高 风险、高
收益的 基金 品种， 基金 资产整 体的 预期收 益和 预期风 险高 于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。
从投资 者具 体持有 的基 金份额 来看 ，在分 级运 作期内 ，由 于基金收长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 4 页 共 33 页
益分配的安排，长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 将表现出低风险、收
益稳定 的明 显特征 ，其 预期收 益和 预期风 险要 低于普 通的 股票型基
金份额；长盛同辉深 100 等权重 B 份 额则表现出高风险、高收益的
显著特征，其预 期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同辉深 100 等权
重 A ：低风险、收益
相对稳定。
长盛同辉深 100 等权
重 B ：高风 险、高预
期收益。
长盛同辉深 100 等权
重分级：较高风险、
较高预期收益。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 田青
联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 60,988,360.53
本期利润 83,808,716.15
加权平均基金份额本期利润 0.5302
本期基金份额净值增长率 39.24%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3503
期末基金资产净值 173,922,928.22
期末基金份额净值 0.905
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 5 页 共 33 页
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.56% 3.81% -9.14% 3.33% -3.42% 0.48%
过去三个月 9.15% 2.78% 13.87% 2.55% -4.72% 0.23%
过去六个月 39.24% 2.24% 47.46% 2.10% -8.22% 0.14%
过去一年 98.51% 1.78% 110.62% 1.69% -12.11% 0.09%
自基金合同
生效起至今
98.82% 1.50% 95.35% 1.48% 3.47% 0.02%
注： 本基金业绩比较基准＝ 95%× 深证100 等权重指 数收益率＋ 5%×一年期银 行定期存款利率 （ 税
后） 。
基准指数：深证 100 等 权重指数
本基金的业绩比较基准深证 100 等 权重指数由深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司构建和发
布。具体的编制规则和再平衡过程请参见深证 100 等权重指 数编制细则。再平衡：由于基金资产
配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置比 例符合 基金 合同要 求 ， 业 绩
比较基准中深证 100 等 权重指数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比例 采取再平衡，再
用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 6 页 共 33 页
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基 金的投资组合
比例符 合基 金合同 的有 关约定 ，报 告期末 已完 成建仓 。建 仓期结 束时 ，本基 金的 各项资 产 配 置 比
例符合本基金合同第十六条 （二） 投资范围、 （ 八） 投资限制的有关约定。 截止报告日， 本基金的
各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 15000 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 7 页 共 33 页
13% ， 安徽省投资集团 控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理（助理）
期限 证券从业年限 说明
任职日
期
离任
日期
王超
本基金基金经理， 长
盛同瑞中证 200 指
数 分 级 证 券 投 资 基
金基金经理， 长盛同
庆中证 800 指数型
证券投资基金 （LOF ）
基金经理， 长盛航天
海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理， 长盛中
证 金 融 地 产 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛量化红
利 策 略 股 票 型 证 券
投资基金基金经理。
2013 年
1 月 5
日
- 8 年
男，1981 年 9 月出生，
中国国籍。 中央财经大学
硕士，金融风险管理师
(FRM) 。2007 年 7 月加入
长盛基金管理有限公司，
曾任金融工程与量化投
资部金融工程研究员， 从
事数量化投资策略研究
和投资组合风险管理工
作。现任长盛同瑞中证
200 指数分级 证券投资基
金基金经理， 长盛同庆中
证 800 指 数 型 证 券 投 资
基金（LOF ）基金经理，
长 盛 同 辉 深 证 100 等权
重指数分级证券投资基
金（本基金）基金经理，
长盛航天海工装备灵活
配置混合型证券投资基
金基金经理， 长盛中证金
融地产指数分级证券投
资基金基金经理， 长盛量
化红利策略股票型证券
投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 8 页 共 33 页
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥 有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态 监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 9 页 共 33 页
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.905 元， 本 报告期份额净值增长率为 39.24% ， 同期业绩
比较基准收益率为 47.46% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.13% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 2.99%，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在 2015 年上半年 呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创 下本轮
反弹新高 5178 之后， 便在 清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 前期出现大幅上涨的
创业板 和中 小板成 为主 要下跌 对象 ，大盘 蓝筹 在下跌 初期 ，由于 具有 较好的 流动 性，出 现 了 恐 慌
性的抛 售。 针对杠 杆平 仓导致 的本 轮股市 大幅 下跌， 已经 超出了 市场 正常价 值回 归的范 围 ， 后 面
不及时 监管 干预， 极有 可能酿 成系 统性风 险。 对此监 管机 构也予 以充 分重视 ，出 台了密 集 的 救 市
措施予 以应 对。二 季度 公布的 宏观 经济数 据虽 然还在 探底 ，但是 已经 出现了 结构 性回暖 迹 象 ， 相
信 在政府保增长政策密集出台的情况下，宏观经济有望于三季度企稳。
展望 2015 年 下半年的行情， 高估值类股票仍将处于估值回归的过程， 而估值具备明显优势的
大盘蓝 筹类 股，将 受益 于宏观 经济 触底反 弹和 国企改 革等 因素而 预期 出现上 涨， 相对市 场 整 体 获
得明显的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。 本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成 员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 10 页 共 33 页
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 的收益与
分配的约定，在分级运作期内，本基金（包括长盛同辉深 100 等权重 A 份额、长盛同辉深 100 等
权重 B 份额 和长盛同辉深 100 等权 重份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本 基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 11 页 共 33 页
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 13,317,704.02 16,619,973.69
结算备付金 443,358.73 165,368.50
存出保证金 33,336.09 18,024.88
交易性金融资产 160,956,526.05 168,414,666.53
其中：股票投资 160,956,526.05 168,414,666.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入 返售金融资产 - -
应收证券清算款 - -
应收利息 2,368.82 4,362.10
应收股利 - -
应收申购款 99,049.12 148,217.82
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 174,852,342.83 185,370,613.52
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 7,252,552.91
应付赎回款 292,897.56 136.30
应付管理人报酬 211,913.17 132,683.76
应付托管费 46,620.89 29,190.45
应付销售服务费 - -
应付交易费用 183,523.86 152,103.52
应交税费 - -
应付利息 - - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 12 页 共 33 页
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 194,459.13 270,000.52
负债合计 929,414.61 7,836,667.46
所 有 者 权益：
实收基金 88,454,757.01 124,391,603.50
未分配利润 85,468,171.21 53,142,342.56
所有者权益合计 173,922,928.22 177,533,946.06
负债和所有者权益总计 174,852,342.83 185,370,613.52
注：报告 截止日 2015 年 6 月 30 日 ，长盛同辉深 100 等权 重分级份额净值 0.905 元，长盛同辉
深 100 等权 重 A 份额参考净值 1.008 元，长盛同辉深 100 等 权重 B 份额参考净值 0.802 元；基 金
份额总额 192,248,118.03 份， 其中长盛同辉深 100 等权重 A 份额 88,741,185.00 份， 长 盛同辉深
100 等权重B 份额 88,741,186.00 份， 长盛同辉深 100 等权重分 级份额 14,765,747.03 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月 30 日
一、收入 85,736,832.26 -5,517,811.01
1. 利息收入 75,893.27 26,970.81
其中：存款利息收入 75,893.27 26,970.81
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 62,574,380.13 -6,198,260.60
其中：股票投资收益 61,700,823.88 -7,077,324.53
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 873,556.25 879,063.93
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “-”号
填列）
22,820,355.62 638,924.05
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 266,203.24 14,554.73
减： 二 、费用 1,928,116.11 1,058,405.99 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 13 页 共 33 页
1 ．管理人报 酬 1,090,091.25 621,246.90
2 ．托管费 239,820.01 136,674.35
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 407,147.85 111,330.13
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 191,057.00 189,154.61
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
83,808,716.15 -6,576,217.00
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 83,808,716.15 -6,576,217.00
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
124,391,603.50 53,142,342.56 177,533,946.06
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 83,808,716.15 83,808,716.15
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-35,936,846.49 -51,482,887.50 -87,419,733.99
其中：1. 基金 申购款 64,559,346.23 61,213,032.96 125,772,379.19
2. 基金赎回 款 -100,496,192.72 -112,695,920.46 -213,192,113.18
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,454,757.01 85,468,171.21 173,922,928.22
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 14 页 共 33 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
132,110,789.53 7,002,303.96 139,113,093.49
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -6,576,217.00 -6,576,217.00
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-11,437,853.03 -169,093.62 -11,606,946.65
其中：1. 基金 申购款 324,017.91 12,380.99 336,398.90
2. 基金赎回 款 -11,761,870.94 -181,474.61 -11,943,345.55
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
120,672,936.50 256,993.34 120,929,929.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基金( 以下简称 “本基金 ”) 经中国证券监督管理
委员会( 以下 简称 “中国证监会”) 证 监许可[2012]827 号《关 于核准长盛同辉深证 100 等权重 指
数分级 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集
844,010,148.73 元， 业经 普华永道中天会计师事务所有限公司 （现已更名为普华永道 中天会计师
事务所 （特殊普通合伙） ） 普华永道中天验字(2012)第 356 号 验资报告予以验证。 经 向中国证 监 会
备案， 《长盛 同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》 于 2012 年9 月13 日正式生效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 844,062,743.33 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
52,594.60 份 基 金份 额。 本 基金 的基 金 管理 人为 长 盛基 金管 理 有限 公司 ， 基 金 托管 人 为中国建设长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 15 页 共 33 页
银行股份有限公司( 以下 简称 “中国建设银行 ”) 。
根据《长盛同辉深证 100 等权重指数 分级证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金的基
金份额包括长盛同辉深证100 等权重 指数证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同辉深证100 等权
重份额 ”) 、 长盛同辉深证 100 等权 重指数证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简 称 “长盛同辉
深证 100 等 权重 A 份额”) 及长盛同 辉深证 100 等权重指数证券投资基金之积极收益类份额(以下
简称 “长盛同辉深证 100 等权重B 份额 ”) 。 本基 金一份长盛同辉深证 100 等权重A 份 额与一份长
盛同辉 深证 100 等权重 B 份额构成一对份额组合，一对长盛同辉深证 100 等权重 A 份额与长盛同
辉深证100 等权重B 份额的份额组合的净值之和将等于两份同辉深证100 等权重指 数份额的净值 。
在任一运作周年内，长盛同辉深 100 等权重 A 份额和长盛同辉深 100 等 权重 B 份额按照本合同规
定的参考净值计算规则进行计算；对于长盛同辉深 100 等 权重 A 份额 的约定应得收益，即定期折
算基准日长盛同辉深100 等权重A 份额参考净值超出1.000 元部分， 将折 算为场内长盛同辉深100
等权重份额分配给长盛同辉深 100 等权重 A 份额持有人；同辉 B 份额的参考净值 和份额数不进行
折算；长盛同辉深 100 等权重份额持有人持有的每份长盛同辉深 100 等权重份额将按持有 0.5 份
长盛同辉深 100 等权重 A 份额获得新增长盛 同辉深 100 等权 重份额的分配，场外长盛同辉深 100
等权重份额的持有人将按前述折算方式获得新增场外长盛同辉深 100 等权重份额的分配，场内长
盛同辉深 100 等权重份额 的持有人将按前述折算方式获得新增场内长盛同辉深 100 等权重份额的
分配。当长盛同辉深 100 等权重份额净值达到 2.000 元后( 含 2.000 元) 和当 长盛同辉深 100 等权
重 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下 后( 不含 0.250 元) ，本基 金将进行不定期份额折
算。折算后本基金将确保长盛同辉深 100 等权 重 A 份额和长盛同辉深 100 等权重 B 份额的比例为
1:1 ， 份额折算后长盛同辉深 100 等 权重份额净值以及长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深
100 等权重B 份额参考净值均调整为 1.000 元。
长盛同辉深 100 等权重份 额接受场外与场内申购和赎回，长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、长
盛同辉深 100 等权重 B 份 额只上市交易但不接受申购和赎回，并可与长盛同辉深 100 等权重份额
相 互 间进 行配 对 转换 。经 深 圳证 券交 易 所( 以 下简 称 “深 交所 ”)深证 上[2012]319 号 文 核准，长
盛同辉深 100 等权重 A 份 额、长盛同辉深 100 等 权重 B 份额于 2012 年 9 月 26 日在深 交所挂牌交
易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同辉深证 100 等权 重指数分级证券投资基
金基金合同》的有关规定，本基金投资的标的指数为深证 100 指数，股 票投资占基金资产的比例
为 90%-95% ，原则上投资于深证 100 指数成份 股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低
于 90% ； 其余 资产 投资于 现金 、债券 资产 及中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 证券品 种，其 中 权 证长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 33 页
资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 本基 金通过被动的指数化投资管理， 实现对深证 100 指数的有效 跟踪， 力求将基金净值 收
益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在 0.35% 以 内，年跟踪误差控制在 4% 以内。本基
金的业绩比较基准为： 95%× 深证100 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长盛同
辉深证 100 等权重指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发
布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止期 间的经营成果和基金净值变动情况 等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
除 上 述会 计估 值 变更 事项 外 ，本 报告 期 所采 用的 的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 17 页 共 33 页
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂减按 25% 计入应纳 税所得额。
对基金 持有 的上市 公司 限售股 ，解 禁后取 得的 股息、 红利 收入， 按照 上述规 定计 算纳税 ， 持 股 时
间 自解 禁日起 计算 ；解禁 前取 得的股 息、 红利收 入继 续暂减 按 50% 计入 应纳 税所得 额 。上 述 所 得
统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般 商业条款订立。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 18 页 共 33 页
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金无关联方交易单元，未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
1,090,091.25 621,246.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,422.53 3,936.92
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提，逐 日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
239,820.01 136,674.35
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.22% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/ 当年天 数。
6.4.8.3 与关联方进 行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易 。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本基金管理人于本报告期及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金份额。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 33 页
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 13,317,704.02 74,156.28 5,772,137.56 26,472.07
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002001
新
和
成
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
17.09
2015 年7
月13 日
18.49 64,027 976,725.92 1,094,221.43 -
000963
华东
医药
2015
年6 月
26 日
重大
事项
停牌
71.48
2015 年8
月5 日
69.20 18,991 1,066,023.62 1,357,476.68 -
000709
河北
钢铁
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00
2015 年8
月24 日
6.30 260,939 835,325.34 1,826,573.00 -
002353
杰瑞
股份
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
35.05 - - 52,881 1,885,545.56 1,853,479.05 -
000630
铜陵
有色
2015
年3 月
9 日
重大
事项
停牌
10.32 - - 202,334 1,731,247.36 2,088,086.88 -
000839
中信
国安
2015
年6 月
重大
事项
23.57 - - 90,708 950,885.34 2,137,987.56 - 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 33 页
29 日 停牌
002106
莱宝
高科
2015
年4 月
7 日
重大
事项
停牌
18.93 - - 113,554 1,434,768.85 2,149,577.22 -
000778
新兴
铸管
2015
年6 月
15 日
重大
事项
停牌
10.16 - - 222,447 1,201,681.53 2,260,061.52 -
000793
华闻
传媒
2015
年5 月
26 日
重大
事项
停牌
16.89 - - 142,191 1,561,066.15 2,401,605.99 -
000878
云南
铜业
2015
年6 月
8 日
重大
事项
停牌
18.54 - - 132,384 2,113,535.08 2,454,399.36 -
002069
獐
子
岛
2015
年6 月
1 日
重大
事项
停牌
17.94 - - 144,714 2,704,507.32 2,596,169.16 -
000024
招商
地产
2015
年4 月
30 日
重大
事项
停牌
36.50 - - 76,470 1,131,946.19 2,791,155.00 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.29 - - 100,152 1,632,467.26 3,734,668.08 -
000917
电广
传媒
2015
年5 月
28 日
重大
事项
停牌
30.82 - - 152,100 2,678,115.95 4,687,722.00 -
注： 本基金截 至 2015 年6 月 30 日持有 以上因公布的重大事项可能产生影响而被暂时停牌的股票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，将交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1 、公允价值
（1 ）不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公 允
价值相差很小。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 33 页
（2 ）以公允 价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值， 公允价值层级可分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直接( 比 如取 自价格) 或间 接( 比如 根据 价格推 算的) 可观察 到的 、除第 一层 级 中 的
市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值( 不 可观察输
入值) 。
②各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为 127,523,343.12 ，第二层级的余额为 33,433,182.93 ，无属于第三层级的余
额。 （2014 年 12 月 31 日：第一层级 164,376,533.08： ，第 二层级：4,038,133.45 元 ，无属于 第
三层级的余额。 ）
③公允价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层 次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市
或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基金于 2015 年 3
月24 日起改 为采用中证指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
2 、除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事 项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 160,956,526.05 92.05
其中：股票 160,956,526.05 92.05 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 33 页
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 13,761,062.75 7.87
7 其他各项资产 134,754.03 0.08
8 合计 174,852,342.83 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 2,596,169.16 1.49
B 采矿业 3,520,029.42 2.02
C 制造业 92,327,194.14 53.09
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
1,156,869.45 0.67
E 建筑业 2,288,379.63 1.32
F 批发和零售业 2,948,355.38 1.70
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
22,352,761.30 12.85
J 金融业 10,029,885.22 5.77
K 房地产业 8,837,439.27 5.08
L 租赁和商务服务业 4,534,116.98 2.61
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 4,502,009.12 2.59
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,749,054.05 2.16
S 综合 1,212,534.33 0.70
合计 160,054,797.45 92.03
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 23 页 共 33 页
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 901,728.60 0.52
S 综合 - -
合计 901,728.60 0.52
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000917 电广传媒 152,100 4,687,722.00 2.70
2 002292 奥飞动漫 100,152 3,734,668.08 2.15
3 002405 四维图新 79,451 3,479,953.80 2.00
4 300104 乐视网 66,327 3,433,085.52 1.97
5 000024 招商地产 76,470 2,791,155.00 1.60
6 002069 獐 子 岛 144,714 2,596,169.16 1.49
7 002030 达安基因 57,936 2,566,564.80 1.48
8 300017 网宿科技 54,610 2,534,996.20 1.46
9 000878 云南铜业 132,384 2,454,399.36 1.41
10 002008 大族激光 85,216 2,447,403.52 1.41 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 24 页 共 33 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 前五 名 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 300251 光线传媒 36,214 901,728.60 0.52
注： 投资者 欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于 http://www.csfunds.com.cn
网站的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大变动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300104 乐视网 7,104,358.96 4.00
2 000012 南
玻Ａ 2,519,326.00 1.42
3 000166 申万宏源 2,347,269.11 1.32
4 300315 掌趣科技 2,020,840.00 1.14
5 002069 獐 子 岛 1,983,802.50 1.12
6 000917 电广传媒 1,677,505.60 0.94
7 000977 浪潮信息 1,615,568.00 0.91
8 000425 徐工机械 1,202,776.00 0.68
9 002030 达安基因 1,196,683.68 0.67
10 000783 长江证券 1,119,980.00 0.63
11 002230 科大讯飞 981,951.00 0.55
12 000768 中航飞机 935,253.00 0.53
13 000046 泛海控股 917,376.68 0.52
14 000060 中金岭南 861,968.00 0.49
15 300002 神州泰岳 846,391.00 0.48
16 002065 东华软件 835,536.60 0.47
17 000061 农 产 品 804,165.00 0.45
18 300024 机器人 794,665.00 0.45
19 000839 中信国安 769,398.00 0.43
20 002024 苏宁云商 765,581.00 0.43 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 25 页 共 33 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000831
五矿稀土 4,537,763.62 2.56
2 300104
乐视网 4,228,809.94 2.38
3 002030
达安基因 3,468,695.35 1.95
4 000060
中金岭南 2,654,737.64 1.50
5 000559
万向钱潮 2,594,998.72 1.46
6 002230
科大讯飞 2,591,292.92 1.46
7 002465
海格通信 2,510,218.09 1.41
8 300024
机器人 2,495,016.94 1.41
9 000768
中航飞机 2,476,960.73 1.40
10 000783
长江证券 2,475,693.48 1.39
11 000839
中信国安 2,424,880.80 1.37
12 000046
泛海控股 2,378,904.30 1.34
13 300002
神州泰岳 2,227,582.70 1.25
14 002024
苏宁云商 2,216,222.92 1.25
15 002065
东华软件 2,148,351.60 1.21
16 000061
农 产 品 2,134,821.69 1.20
17 300315
掌趣科技 2,109,441.50 1.19
18 300124
汇川技术 2,066,081.64 1.16
19 002415
海康威视 2,064,408.74 1.16
20 002073
软控股份 2,040,068.99 1.15
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 72,381,636.19
卖出股票收入（成交）总额 164,360,956.17
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 26 页 共 33 页
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持 有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪的标的指数为深证 100 等权重指数，配置了深证 100 等权 重指数成分股獐子岛。
根据獐子岛公司公告，公司于 2014 年 12 月 4 日 收到中国证券监督管理委员会大连监管局下发的长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 27 页 共 33 页
《行政监管措施决定书》 （ 【2014】5 号、 【2014】6 号） ， 分别 为 《关于对獐子岛集团股份有限公司
采取责 令改 正监管 措施 的决定》 （ 【2014 】5 号，以下简 称 “ 《责令 改正 的决定 》 ”） 、 《关于 对 獐
子岛集 团股 份有限 公司 采取出 具警 示函措 施的 决定》 （ 【2014】6 号，以 下简称 “《 警示函 》 ” 。
其中， “《 责令改 正的 决定》 ”涉 及：1 、 部分 事项决 策程 序不规 范；2 、内部 控制 制度执 行 不 规
范； “ 《警 示函》 ”涉 及：1 、 海域 收购决策存在瑕疵；2 、 深海底播缺乏充分论证；3 、 公司深海
底播信息披露及风险揭示问题。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选 股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,336.09
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 2,368.82
5 应收申购款 99,049.12
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 134,754.03
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 000917 电广传媒 4,687,722.00 2.70 重大事项停牌
2 002292 奥飞动漫 3,734,668.08 2.15 重大事项停牌
3 000024 招商地产 2,791,155.00 1.60 重大事项停牌
4 002069 獐 子 岛 2,596,169.16 1.49 重大事项停牌 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 28 页 共 33 页
5 000878 云南铜业 2,454,399.36 1.41 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例 持有份额
占总份
额比例
长盛同辉深
100 等权重A
（场内简
称：同辉
100A ） 335
264,899.06
79,446,687.00 89.53% 9,294,498.00 10.47%
长盛同辉深
100 等权重B
（场内简
称：同辉
100B ） 2477 35,826.07
2,832,668.00 3.19% 85,908,518.00 96.81%
长盛同辉深
100 等权重
分级（场内
简称：长盛
同辉） 562
26,273.57
8,283,234.00 56.10% 6,482,513.03 43.90%
合计 3374
56,979.29
90,562,589.00
47.11%
101,685,529.0
3
52.89%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 29 页 共 33 页
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同辉深 100 等权 重 A
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 33,276,502.00 37.50%
2 人保投资控股有限公司- 委托证券投资户 12,597,100.00 14.20%
3 嘉实基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托嘉实基金
公司混合 7,344,401.00
8.28%
4 天平汽车保险股份有限公司 4,999,950.00 5.63%
5 嘉实基金－农业银行－中国农业银行股份有限公司企业年
金理事会 4,054,669.00
4.57%
6 国泰君安证券股份有限公司 3,706,584.00 4.18%
7 海康人寿保险有限公司 3,118,842.00 3.51%
8 上投摩根基金－兴业银行－兴业银行股份有限公司上海分
行 2,397,261.00
2.70%
9 徐州矿务集团有限公司企业年金计划－中国建设银行 2,203,423.00 2.48%
10 神华集团有限责任公司企业年金计划－中国建设银行股份
有限公司 2,196,424.00
2.48%
长盛同辉深 100 等权 重 B
序号
持有人名称 持有份额（份）
占上市
总份额
比例
1 陈善宽 7,781,515.68 8.77%
2 韩婧 2,842,166.90 3.20%
3 罗艳华 2,245,118.80 2.53%
4 北京千石创富－光大银行－千石资本－道冲套利 5 号资
产管理计 1,903,680.93
2.15%
5 卢晋 1,549,945.20 1.75%
6 倪宪忠 1,209,656.60 1.36%
7 张春明 927,112.00 1.04%
8 朱丹非 793,338.40 0.89%
9 彭燕萍 612,888.40 0.69%
10 依淑娟 593,480.00 0.67%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供；
2 、 对于长盛同辉深 100 等权重 A 份 额、 长盛同辉深 100 等权 重 B 份额前 十名持有人持有份额比例
的分母采用各自级别的份额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 30 页 共 33 页
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同辉深 100 等
权重 A
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等
权重 B
0.00 0.0000%
长盛同辉深 100 等
权重分级
0.00 0.0000%
合计
0.00 0.0000%
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有份额总数（万份）
高级管理人员、 基金投资 和研究部门负责人持有本基金 -
基金经理持有本基 金 -
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同辉深 100 等
权重 A
长盛同辉深 100
等权重 B
长盛同辉深 100
等权重分级
基金合同生效日（2012 年 9 月13 日 ）
基金份额总额
295,025,570.00 295,025,571.00 254,011,602.33
本报告期期初基金份额总额 63,793,566.00 63,793,567.00 5,046,994.60
本报告期基金总申购份额 - - 86,169,308.52
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 173,449,320.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减
少以"-" 填列 ）
24,947,619.00 24,947,619.00 96,998,764.21
本报告期期末基金份额总额 88,741,185.00 88,741,186.00 14,765,747.03
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 31 页 共 33 页
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
11.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
11.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
11.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘张力铮为中国建设 银行投资托管业务部副
总经理。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 32 页 共 33 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
浙商证券 1 236,742,592.36 100.00% 215,530.45 100.00% -
国海证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根 据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国 家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。 长盛同辉深 100 等权重分级 2015 年半年度报告摘要
第 33 页 共 33 页
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
