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长城久兆(162010)

长城久兆:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 
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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级 证券 投资 基金 2015 年半 年度 报告 摘要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 :2015 年 8 月 27 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 2 页 共 37 页


§1 重要提示 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2015 年 08 月 25 日复核了本 报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容, 保 证 复 核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。





基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 3 页 共 37 页


§2


基 金 简 介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级 基金主代码 162010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012 年 1 月30 日 基金管理人 长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 107,408,049.48 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2012-02-21 下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300 指数分级 长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数 下属分级基金场内简称: 长城久兆 中小 300A 中小 300B 下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058 报告期末下属分级基金份 额总额 33,811,016.48 份 29,438,813.00 份 44,158,220.00 份 注: 自2015 年6 月8 日起长城久兆中小板300 指数 分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久 兆稳健 ” (代码:150057 ) 变更为 “ 中小 300A ” , 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之 积极份额的场内简称 由“久兆积极” (代码:150058 ) 变更为 “中小 300B” 。 基金代码和其他信 息均保持不变,详见本管理人 2015 年 6 月4 日 公告。 2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控, 力求实现对中小板 300 (价格) 指数的 有效 跟踪。 在正 常市场 情况 下,本 基金 力争将 基金 净值增长 率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以 内,年跟踪误差控制在 4% 以内。 投资策略 本基金 采用 完全复 制策 略,按 照标 的指数 成份 股构成 及其 权重构建 股票资 产组 合,并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化对 股票组合 进行动 态调 整。但 因特 殊情况 导致 基金无 法有 效跟踪 标的 指数时, 本基金 将运 用其他 方法 建立实 际组 合,力 求实 现基金 相对 业绩比较 基准的跟踪误差最小化。 业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% + 活期存款利率( 税后)×5 % 。 风险收益特征 本基金 的长 期平均 风险 和预期 收益 率高于 普通 股票型 基金 、混合型 基金、债券型基金、货币市场基金等,为高风险、高收益产品。 下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特征 本基金的长期平均风 险和预期收益率高于 普通股票型基金、混 长城久兆稳健具有低 风险、收益相对稳定 的特征。 长城久兆积极具有高 风险、高预期收益的 特征。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 4 页 共 37 页


合型基金、债券型基 金、 货币市场 基金等, 为高风险、高收益产 品。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 车君 田青 联系电话 0755-23982338 010-67595096 电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话


400-8868-666 010-67595096 传真 0755-23982328 010-66275865


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.ccfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 18,303,340.16 本期利润 7,467,497.09 加权平均基金份额本期利润 0.1625 本期基金份额净值增长率 62.32% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.4232 期末基金资产净值 94,077,754.07 期末基金份额净值 0.876 注:① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不含公 允价 值变动 收 益 ) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。











② 上 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人交 易 基金 的各 项 费用 ,计 入 费用 后实 际 收益 水平 要低于所 列数字。


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3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -14.62% 3.92% -13.86% 3.56% -0.76% 0.36% 过去三个月 14.24% 2.91% 19.91% 2.84% -5.67% 0.07% 过去六个月 62.32% 2.31% 71.41% 2.24% -9.09% 0.07% 过去一年 85.30% 1.80% 97.24% 1.77% -11.94% 0.03% 过去三年 104.77% 1.54% 127.32% 1.53% -22.55% 0.01% 自基金合同 生效起至今 93.50% 1.49% 141.11% 1.49% -47.61% 0.00% 注:从 D1 到 Dn 时间区间 业绩比较基准的收益率由 D1 到 Dn 区间内每个交易日收益率的合成计算 而来,计算公式如下: 从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率= (1+D1 日业绩 比较基准收益率) ×(1+D2 日业绩比 较基准收益率) ×??×(1+Dn 日 业绩比较基准收益率)-1 这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下: 长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率= 中小板 300( 价格) 指数日收益率×95 % + 活 期 存 款 每 日 利 率 ( 税后)×5% 指数收 益率 以当日 收盘 价相对 于上 一个交 易日 收盘价 计算 而成; 计算 活期存 款利 率收益 时 , 如 果 前一日或者多日为非交易日的,考虑该非交易日。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 6 页 共 37 页


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:本 基金 合同 规 定本 基金投 资组 合为: 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于 90% , 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 (价 格) 指数的成份股及其备选成份股, 现 金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金 合同生效日起 6 个月, 建仓期满时,各项资产配置比例符合基金合同约定。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司, 由长城证 券股份有 限公司 (40 %) 、 东方证 券股份有限公司 (15% ) 、 西北证券有限责任公司 (15% ) 、 北方国际信托 投资股份有限公司 (15 %) 、 中原信托投资有限公司 (15%) 于 2001 年 12 月27 日共 同出资设立,长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 7 页 共 37 页


当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年5 月21 日, 经中国证监会批准, 公司完成股权结构调整, 现 有 股东 为长 城 证券 股份 有 限公 司(47.059% ) 、 东 方证 券股 份 有限 公司 (17.647% ) 、 北 方国际信 托股份有限公司(17.647% )和中原 信托有限公 司(17.647%)。 2007 年 10 月 12 日, 经中国证监 会批准 ,将 注册资 本增 加至壹 亿伍 仟万元 人民 币。公 司经 营范围 是基 金募集 、基 金销售 、 资 产 管 理和中 国证 监会许 可的 其他业 务。 截止本 报告 期末, 公司 管理的 基金 有封闭 式基 金:久 嘉 证 券 投 资基金;开放式基金:长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券 投资基金、长 城货币 市场 证券投 资基 金、长 城消 费增值 股票 型证券 投资 基金、 长城 安心回 报混 合型证 券 投 资 基 金、 长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 、 长城品 牌优选股票型证券投资基金、 长城 稳 健 增利债 券型 证券投 资基 金、长 城双 动力股 票型 证券投 资基 金、长 城景 气行业 龙头 灵活配 置 混 合 型 证券投 资基 金、长 城中 小盘成 长股 票型证 券投 资基金 、长 城积极 增利 债券型 证券 投资基 金 、 长 城 久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证 券投资 基金 、长城 岁岁 金理财 债券 型证券 投资 基金、 长城 久利保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 增 强收益 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、长 城医 疗保健 股票 型证券 投资 基金、 长城 淘金一 年 期 理 财 债券型 证券 投资基 金、 长城工 资宝 货币市 场基 金、长 城久 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 长 城 久 盈 纯债分 级债 券型证 券投 资基金 、长 城稳固 收益 债券型 证券 投资基 金、 长城新 兴产 业灵活 配 置 混 合 型证券 投资 基金、 长城 环保主 题灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 长城 改革红 利灵 活 配置 混 合 型 证 券投资基金。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 余礼冰 长城久兆中 小板 300 指 数分级基金 的基金经理 2012 年4 月 17 日 - 14 年 女, 中国籍, 华中理工大学 工学硕士。 曾就职于富国基 金、 宝盈基金、 友邦华泰基 金等, 2007 年加入长城基 金管理有限公司, 曾任研究 部副总经理。 2012 年 1 月至 2012 年 4 月任 “长城久兆 中小板300 指 数分级证券投 资基金” 基金经理助理, 自 2012 年 4 月 至今任 “长城 久兆中小板300 指数分级 证 券投资基金 ”基金经理。 注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 8 页 共 37 页


②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ,以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用 基金资 产, 在控制 和防 范风险 的前 提下, 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ,未 出现投 资 违 反 法 律法规 、基 金合同 约定 和 相关 规定 的情况 ,无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失 的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 报告期内, 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长 城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。 本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易, 对同向交易的价差进行事后分析, 定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为,本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均 在合理范围内, 结果符合相关政策法规和公司制度的规定。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为, 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。 4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 我 们 在报 告期 内 严格 遵守 基 金合 同, 通 过投 资约 束 和数 量化 控 制, 以中 小 板 300 ( 价 格)指 数成分 股为 投资组 合, 采取完 全复 制策略 ,紧 密跟踪 指数 走势, 缩小 跟踪误 差。 并采用 程 序 化 管 理和人 工管 理的方 式, 处理基 金日 常运作 中出 现的基 金规 模流动 性需 求、 组 合偏 差调整 、 风 险 平 衡等事件, 将本基金的跟踪误差控制在合理范围, 使本基金成为供广大投资者对 A 股 市场进行投 资的良好工具。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 本报告期内, 本基金份额净值增长率为 62.32%, 本基金比较基准收益率为 71.41%。 本报告期 内,本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之内,年 化跟踪误差控制在 4%之 内。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 9 页 共 37 页


4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2015 年上半 年 A 股市场 在经历了狂热之后, 于6 月份始现了巨幅调整。 经济基本面方面,6 月工 业经济仍未见改善迹象: 终端需求中仅地产一枝独秀, 乘用车 、 家电 和 纺织服 装依 然疲弱 ;而 与工业 休戚 相关的 发电 耗煤、 铁路 货运, 其增 速都是 向下 。政府 仍 以 稳 增 长列为 首要 目标, 并以 地方债 务置 换等积 极财 政托底 经济 。但宽 松货 币预期 引发 金融市 场 的 不 稳 定,阻碍调结构,稳增长与调结构间的矛盾进一步凸显。 二 级 市场 在经 过 了这 一轮 暴 跌和 风险 教 育以 后, 投 资环 境可 能 会变 得冷 静 理智 一些 。我们相 信驱动 这一 轮超级 牛市 的三大 逻辑 依然成 立, 这三大 逻辑 是长期 利率 预期下 行流 动性环 境 宽 松 、 国民资 产配 置长周 期调 整于金 融资 产、人 民对 国家改 革转 型的信 心持 续增强 。而 且,资 本 市 场 于 国家改 革转 型和产 业升 级与优 化资 源配置 的作 用 不可 替代 。我们 依然 相信这 一轮 牛市的 基 础 依 然 存在, 只不过中间充满了波折, 尤其考虑到史无前例的杠杆资金入市, 使得上涨 和下跌都被放大 , 因而也加剧了波动和风险。 15 年是中国 改革的深化年。 中小板 300 指数做为 新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指 数将受益改革和经济转型,长城久兆中小板 300 指数分级基 金做为交易型投资工具,适合于投资 者做为 交易 品种投 资。 我们将 通过 对基 金 合同 的严格 遵守 ,对跟 踪误 差的严 格控 制,将 本 基 金 打 造成为供广大投资者对 A 股市场进 行投资的良好工具。 4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历


公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ,为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ,由 公 司总 经理 、分管估 值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和 行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席受托资产估值委员会。


受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序, 定期 对 估值 政策 和程序进 行评价 ,在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法, 以 保 证 其 持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产 品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟 练掌握 ,对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借 其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究, 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、 行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素,从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析,并 根据 分析的 结 果 向 受 托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委 员会提 出的 多种估 值方 法预案 ,利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 , 针 对 不 同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ,为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 10 页 共 37 页


依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查, 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息 披露文件进行合规性审查。


受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ,具 备 专业 胜任 能力;基 金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ,精通 基金 估值政 策、 流程和 标准 ,具有 五 年 以 上 基金估 值和 会计核 算工 作经验 ;基 金经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 , 精 通投资、研究理论知识和工具方法。


2 、基金经理 参与或决定估值的程度


基金经理作为估值委员会成员, 凭借 其丰富的专业技 能和对市场产品的长期深入的跟踪研究, 向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会 会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。


3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的 宗旨, 在估值方法的选择上力求客观、 公允, 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、 不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金, 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。


4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度


本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署债 券估 值数据服 务协议,由其按约定提供债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定: 本基金(包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本报告期内, 本基金自 2015 年1 月6 日 起至 2015 年4 月2 日止连 续 58 个工作 日基金资产 净 值低于人民币五千万元,自 2015 年 4 月 8 日起至 2015 年 5 月 25 日止连 续 33 个工作 日基金资产 净值低于人民币五千万元。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 本 报 告期 ,中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ,严 格遵 守 了《 证券 投资基金 法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为, 完全尽职尽长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 11 页 共 37 页


责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 本 报 告期 ,本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ,对 本基金的 基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核,对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监 督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ,本基金(包括久兆 300 份额、 久兆稳健份额、久兆积极份额)不进行收益分配。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资 组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体 :长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 报 告截止日: 2015 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存款


6,189,835.01 3,427,357.41 结算备付金


1,402,556.62 21,799.58 存出保证金


58,778.30 20,895.20 交易性金融资产


90,270,539.74 52,864,868.93 其中:股票投资


90,270,539.74 52,833,684.43 基金投资


- - 债券 投资


- 31,184.50 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 衍生金融资产


- - 买入返售金融资产


- - 应收证券清算款


- - 应收利息


1,839.54 878.24 应收股利


- - 应收申购款


250,468.73 - 递延所得税资产


- - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 12 页 共 37 页


其他资产


- - 资产总计


98,174,017.94 56,335,799.36 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债


- - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


865.11 - 应付赎回款


3,449,077.11 1,342,196.11 应付管理人报酬


115,765.73 29,645.45 应付托管费


25,468.46 6,522.01 应付销售服务费


- - 应付交易费用


248,225.42 68,377.31 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债


256,862.04 165,054.11 负债合计


4,096,263.87 1,611,794.99 所 有 者 权益:





实收基金


48,618,217.46 45,930,808.67 未分配利润


45,459,536.61 8,793,195.70 所有者权益合计


94,077,754.07 54,724,004.37 负债和所有者权益总计


98,174,017.94 56,335,799.36 注: 报告截止日 2015 年6 月30 日, 长城久兆中小板 300 指 数分级份额 净值 0.876 元, 长城久兆 稳健指数的参考份额净值 1.006 元 ,长城久兆积极指数的参考份额净值 0.789 元 。基金份额总额 为 107,408,049.48 份, 其 中长城久兆中小板 300 指数分级份额 33,811,016.48 份, 长 城久兆稳健 指数份额 29,438,813.00 份,长城久兆积极指数份额 44,158,220.00 份。


6.2 利润表 会计主体 :长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


8,564,950.24 6,826,342.30 1. 利息收入


24,063.09 12,505.70 其中:存款利息收入


24,040.17 12,490.36 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 13 页 共 37 页


债券利息收入


22.92 15.34 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2. 投资收益 ( 损失以 “- ” 填列)


19,152,496.61 7,393,277.10 其中:股票投资收益


18,911,807.07 7,291,961.49 基金投资收益


- - 债券投资收益


17,737.56 - 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益


- - 衍生工具收益


- - 股利收益


222,951.98 101,315.61 3. 公允价值变 动收益(损失以 “- ”号填列) -10,835,843.07 -708,560.93 4. 汇兑收益( 损失以“- ”号填 列) - - 5. 其他收入( 损失以“- ”号填 列) 224,233.61 129,120.43 减: 二 、费用


1,097,453.15 752,885.97 1 .管理人报 酬


275,041.10 202,123.76 2 .托管费


60,509.09 44,467.23 3 .销售服务 费


- - 4 .交易费用


535,022.39 251,299.61 5 .利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6 .其他费用


226,880.57 254,995.37 三 、 利 润 总额 ( 亏损 总 额以 “- ” 号填列) 7,467,497.09 6,073,456.33 减:所得税费用


- - 四 、 净利 润 (净 亏 损 以 “-”号 填列) 7,467,497.09 6,073,456.33


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体 :长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 14 页 共 37 页


金净值) 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 7,467,497.09 7,467,497.09 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填列) 2,687,408.79 29,198,843.82 31,886,252.61 其中:1. 基金 申购款 99,525,153.10 115,618,747.81 215,143,900.91 2. 基金赎回 款 -96,837,744.31 -86,419,903.99 -183,257,648.30 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 48,618,217.46 45,459,536.61 94,077,754.07 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、期初所有者权益(基 金净值) 72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 6,073,456.33 6,073,456.33 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数 (净值减 少以 “- ” 号填列) -54,306,687.90 -8,558,731.53 -62,865,419.43 其中:1. 基金 申购款 41,352,296.88 1,628,326.03 42,980,622.91 2. 基金赎回 款 -95,658,984.78 -10,187,057.56 -105,846,042.34 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动(净值减少以“- ” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 18,138,563.23 796,295.42 18,934,858.65


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 杨光 裕______














______ 熊科金______














____ 彭洪 波____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 15 页 共 37 页


6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金(以下简称 “本基金”)经中国证券监督管理委 员 会 (简 称 “ 中 国证 监会 ” )二 零一 一 年九 月十 五 日下 发的 证 监许 可【2011 】1474 号文 “关于 核准长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金募集的批复 ”的核准,由长城基金管理有限公司 作为管理人自 2011 年 12 月19 日至 2012 年 1 月17 日止向社 会公开发行募集, 募集期 结束经安永 华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60737541_H01 号验 资报告。 本基 金的首次发 售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元 , 折 合 965,751,817.91 份基金份 额; 有效认购 资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 190,967.22 元, 折合 190,967.22 份基 金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后 的净认购金额为人民币 919,615,817.91 元,折 合 919,615,817.91 份基金份 额,场外有效认购 资 金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元, 折合 181,884.22 份基金份 额;场内 已收到的首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币46,136,000.00 元, 折合46,136,000.00 份 基 金 份 额 , 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9,083.00 元,折合 9,083.00 份 基金份额。 以 上 收到的实收基金共计人民币 965,942,785.13 元 , 折合 965,942,785.13 份基金份额。 本基金的基金合同于 2012 年01 月30 日正式生 效。 本基金为契约型开放式, 存续期 限不定。 本基金管理人为长城基金管理有限公司, 注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司, 基金托管人为中国建设银行股份有限公司( “中国建设银行”)。 本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆 300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后, 场外认购的全部份额将 确认为久兆 300 份额;场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆 积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久 兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。 本基金四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的净 值。 久兆稳健份额的约定年收益率为 5.8% 。 久 兆 稳健份额的约定年收益率除以 365 得到久兆稳 健 份额的 约定 日简单 收益 率。久 兆稳 健份额 的基 金份额 参考 净值以 基金 合同生 效日 或前一 份 额 折 算 日经折 算后 的份额 净值 为基准 采用 久兆稳 健份 额的 约 定日 简单收 益率 单利进 行计 算。计 算 出 久 兆 稳健份额的份额参考净值后,根据久兆 300 份 额、久兆稳健份额、久兆积极份额净值的关系,可 以计算出久兆积极份额的份额参考净值。 定 期 份额 折算 : 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 16 页 共 37 页


止,本 基金 将按照 基金 合同规 定进 行基金 的定 期份额 折算 。本基 金进 行定期 份额 折算后 , 久 兆 稳 健份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配 给久兆稳健份额持有人,久兆稳健份 额的份额参考净值调整为 1.000 元 ;久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份久 兆稳健 份额获得新增久兆 300 份额 的分配,持有场外久兆 300 份额的基 金份额持有人将按前述方 式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ,持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获 得新增场内久兆 300 份 额的分配。 经过定期份额折算,久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后,久兆积极 份额的 份额 参考净 值及 其份额 数未 发生变 化, 久兆稳 健份 额和久 兆积 极份额 的份 额配比 始 终 保 持 4:6 的比例不 变。折算所产生的场内久兆 300 份 额不进行自动分离。 不定期份额折算:本基金运作期间,如久兆 300 份额的份额 净值达到 2.000 元或久兆 积极份 额的份额参考净值达到 0.250 元,本 基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。 当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时,不 定期份额折算后,久兆 300 份额的基 金份额 净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折算 后, 持有人持有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比 例相应增加, 持有场外久兆 300 份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ,持有场内久兆 300 份额 的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份 额的分配 。持有人持有的久兆稳健份额 和久兆积极份额的份额数在折算前后均保持不变,因折算新增的份额将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。 当久兆积极份额的份额参考净值达到 0.250 元 时,不定期份额折算后,久兆 300 份额的基金 份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元;持有人持有 的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少,久兆积极份额持有人持有的久兆 积极份 额数 按照久 兆积 极份额 的折 算比例 相应 减少。 为保 持久兆 稳健 份额和 久兆 积极份 额 比 例 不 变,久 兆稳 健份额 的折 算比例 与久 兆积极 份额 相同, 久兆 稳健份 额持 有人持 有的 久兆稳 健 份 额 数 同比例相应减少,超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。 不定期份额折算前后,久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持 4:6 的 比例不变。 折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。 根据基金管理人 2015 年 6 月 4 日 《关 于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金变更场内 基金简称的公告》 ,自 2015 年 6 月 8 日起长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额 的场内简称由 “ 久兆稳健 ” (代码:150057 ) 变更 为“ 中小 30 0A ” , 长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金之积极份额的场内简称 由 “ 久兆积极 ” (代码:150058 ) 变更 为 “ 中小 30 0B” 。 基金代 码长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 17 页 共 37 页


和其他信息均保持不变 。 本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具, 包括 中 小 板 300 (价 格) 指数 的 成份 股及 其备选 成份股、 新股 (一级市场初次发行或增发) 、 债 券、 资产支持证券、 权证, 以及经中国证监会批准 的允许本基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金投资于股票的资产占 基金资产净值的比例不低于 90% , 其 中将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 (价 格) 指数的 成份股及其备选成份股, 现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证 及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允 许本基 金投 资其他 品种 ,基金 管理 人在履 行适 当程序 后, 可以将 其纳 入投资 范围 ,进行 组 合 资 产 管理。 本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90% , 将不低于 90% 的股票资 产投资于 中小板 300 ( 价格 )指数 的成 份股及 其备 选成份 股, 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府债 券 不 低 于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本 基金的业绩比较基准为:中小板 300( 价格) 指数 收益率 ×95% +活期存款利率( 税后)×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会 计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企业会计准则” ) 编制, 同时, 对于在 具 体会计 核算 和信息 披露 方面, 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会 计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关 于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金 信息披 露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格 式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财 务状况以及 2015 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。 6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5.2 中说明的内容外其余均与最近一期 年度报告相一致。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 18 页 共 37 页


6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 为 确 保证 券投 资 基金 估值 的 合理 性和 公 允性 ,根 据 《中 国证 券 投资 基金 业 协会 估值 核算工作 小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 (以下 简称 “估值处理标准 ”)中对于固 定收益品种估值的相关规定 ,自 2015 年 3 月 25 日起 ,本基 金对持有的在上海证券交易所、 深 圳证券 交易 所上市 交易 或挂牌 转让 的固定 收益 品种( 估值 处理标 准另 有规定 的除 外)的 估 值 方 法 进行调整, 调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值 。 相关调整 对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。 除上述事项外,本基金本报告期内无其他会计估计变更。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.4.6 税项 1.印花税 经 国 务院 批准 , 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 , 证券 (股 票 )交 易印 花 税税 率为 1? ,由 出让方缴纳。 股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的 股 权 转让 ,暂 免征收印 花税。 2.营业税、 企业所得税 根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规 定, 自 2004 年 1 月1 日 起, 对证券投资基金 (封闭式证券投资基金, 开放式证券投资基金) 管 理 人运用基金买卖股票、债券的差价收入,免征营业税。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规 定,对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ,包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ,股权 的 股 息 、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 股权分 置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ,暂免征 收流通股股东应缴纳的企业所得税。 3. 个人所得 税 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 19 页 共 37 页


个人所得税税率为 20% 。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题 的通知 》的 规定, 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入 , 由 上 市公司 、债 券发行 企 业 及金融 机构 在向基 金派 发股息 、红 利、债 券的 利息及 储蓄 利息时 代 扣 代 缴 个人所得税。 根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差 别 化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定, 自 2013 年1 月 1 日起 , 证券投资基金从公开发行 和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月) 的,其股息红利所得全额 计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含1 年 ) 的, 暂减按 50% 计入应 纳税所得额; 持股期限超过 1 年的, 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得 有关个人所得税政策的通知》 ,自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。 股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ,暂免征 收流通股股东应缴纳的个人所得税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国建设银行 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.8.1.2 债券交易 注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 20 页 共 37 页


6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易 注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.8.1.4 权证交易 注:本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金 注:本基金于本期及上年度可比期间均 无应支付关联方的佣金。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 275,041.10 202,123.76 其中: 支付销售机构的客 户维护费 45,940.11 38,516.86 注 : 基金 管理 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×1.00%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金管理费 E 为前一日的 基金资产净值 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 60,509.09 44,467.23 注 : 基金 托管 费 每日 计提 , 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计 提。计算方法如下: H=E×0.22%/ 当年天数 H 为每日应计 提的基金托管费 E 为前一日的 基金资产净值 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 21 页 共 37 页


6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 注:本 基金 的基金 管理 人于本 报告 期及上 年度 可比期 间均 未运用 固有 资金投 资于 本基金 , 基 金 管 理人于本期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金的份额。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 6,189,835.01 20,763.90 1,153,287.76 11,215.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行间同业利率计息。 6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 注:本基金于本期及上年度可比期未有在承销期内直接购入关联方承销证券。 6.4.9 期末(2015 年 6 月 30 日 ) 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 注:本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而于期末流通受限的证券。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 金额单位:人民币元 股票代 码 股票名 称 停牌日 期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002183 怡 亚 通 2015 年6 月1 日 重大事 项 65.78 - - 41,146 2,641,592.77 2,706,583.88 - 002303 美盈森 2015 年6 月9 日 重大事 项 47.70 2015 年7 月13 日 21.43 16,358 635,274.99 780,276.60 - 002223 鱼跃医 疗 2015 年6 月25 日 重大事 项 67.20 2015 年7 月13 日 60.48 10,860 551,399.20 729,792.00 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 22 页 共 37 页


002325 洪涛股 份 2015 年6 月3 日 重大事 项 31.15 - - 22,402 580,545.03 697,822.30 - 002018 华信国 际 2015 年6 月15 日 重大事 项 32.86 - - 20,486 707,137.81 673,169.96 - 002191 劲嘉股 份 2015 年6 月18 日 重大事 项 19.22 - - 33,844 547,478.80 650,481.68 - 002308 威创股 份 2015 年6 月12 日 重大事 项 31.00 - - 20,189 443,916.85 625,859.00 - 002276 万马股 份 2015 年6 月30 日 重大事 项 34.15 2015 年7 月20 日 30.74 17,382 623,748.34 593,595.30 - 002375 亚厦股 份 2015 年6 月17 日 重大事 项 23.96 2015 年7 月20 日 26.29 23,082 594,390.76 553,044.72 - 002288 超华科 技 2015 年6 月8 日 重大事 项 17.75 2015 年8 月17 日 15.98 27,865 327,761.00 494,603.75 - 002367 康力电 梯 2015 年6 月2 日 重大事 项 20.90 - - 23,103 552,427.59 482,852.70 - 002309 中利科 技 2015 年6 月2 日 重大事 项 33.39 2015 年7 月21 日 30.05 14,293 435,624.37 477,243.27 - 002577 雷柏科 技 2015 年6 月10 日 重大事 项 80.60 - - 5,279 350,254.01 425,487.40 - 002369 卓翼科 技 2015 年6 月3 日 重大事 项 20.03 - - 19,835 330,117.72 397,295.05 - 002527 新时达 2015 年6 月15 日 重大事 项 30.92 - - 11,865 298,147.14 366,865.80 - 002298 鑫龙电 器 2015 年6 月25 日 重大事 项 28.16 2015 年7 月2 日 25.34 12,627 390,101.14 355,576.32 - 002091 江苏国 泰 2015 年6 月1 日 重大事 项 26.22 - - 13,515 331,357.64 354,363.30 - 002574 明牌珠 宝 2015 年6 月4 日 重大事 项 22.90 - - 15,384 264,471.43 352,293.60 - 002665 首航节 能 2015 年6 月30 日 重大事 项 27.70 2015 年7 月1 日 30.00 12,714 392,461.36 352,177.80 - 002069 獐 子 岛 2015 年6 月1 日 重大事 项 19.76 - - 16,701 321,795.18 330,011.76 - 002001 新 和 成 2015 年6 月30 日 员工持 股 17.09 2015 年7 月13 日 18.49 18,207 394,290.39 311,157.63 - 002268 卫 士 通 2015 年5 月8 日 重大事 项 84.80 2015 年8 月4 日 76.32 3,029 149,708.29 256,859.20 - 002461 珠江啤 酒 2015 年6 月4 日 重大事 项 26.40 2015 年7 月24 日 23.76 9,558 203,709.39 252,331.20 - 002242 九阳股 份 2015 年6 月15 日 重大事 项 19.45 2015 年7 月7 日 17.51 12,656 214,719.57 246,159.20 - 002310 东方园 2015 年5 重大事 38.30 - - 6,147 199,217.66 235,430.10 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 23 页 共 37 页


林 月27 日 项 002353 杰瑞股 份 2015 年5 月27 日 重大事 项 35.04 - - 5,879 223,174.94 206,000.16 - 002194 武汉凡 谷 2015 年6 月18 日 重大事 项 26.98 2015 年7 月24 日 24.28 6,903 124,792.20 186,242.94 - 002170 芭田股 份 2015 年5 月26 日 重大事 项 26.12 2015 年7 月28 日 23.51 6,490 117,662.46 169,518.80 - 002368 太极股 份 2015 年5 月14 日 重大事 项 65.52 - - 2,454 108,522.87 160,786.08 - 002292 奥飞动 漫 2015 年5 月18 日 重大事 项 37.29 - - 4,186 86,575.16 156,095.94 - 002617 露笑科 技 2015 年6 月23 日 重大事 项 53.28 2015 年7 月2 日 47.95 2,835 116,127.55 151,048.80 - 002605 姚记扑 克 2015 年6 月16 日 重大事 项 29.01 - - 4,784 123,205.89 138,783.84 - 002106 莱宝高 科 2015 年4 月7 日 重大事 项 16.42 - - 7,639 105,326.72 125,432.38 - 002354 天神娱 乐 2015 年5 月28 日 重大事 项 96.97 2015 年7 月23 日 87.27 897 71,802.17 86,982.09 - 002345 潮宏基 2015 年5 月22 日 重大事 项 19.58 - - 4,415 56,431.90 86,445.70 - 002020 京新药 业 2015 年4 月16 日 重大事 项 29.44 2015 年8 月10 日 26.10 2,805 63,617.13 82,579.20 - 002097 山河智 能 2015 年5 月21 日 重大事 项 19.80 - - 3,471 46,502.64 68,725.80 - 002166 莱茵生 物 2015 年5 月25 日 重大事 项 40.49 2015 年7 月2 日 36.44 1,593 49,119.05 64,500.57 - 002203 海亮股 份 2015 年4 月27 日 重大事 项 12.71 - - 4,925 50,129.13 62,596.75 - 002316 键桥通 讯 2015 年2 月17 日 重大事 项 14.95 - - 3,851 35,788.40 57,572.45 - 002379 鲁丰环 保 2015 年5 月22 日 重大事 项 8.42 2015 年7 月14 日 7.58 6,628 34,441.62 55,807.76 - 002571 德力股 份 2015 年5 月4 日 重大事 项 18.46 - - 2,962 41,275.28 54,678.52 - 002269 美邦服 饰 2015 年5 月22 日 重大事 项 11.86 2015 年7 月2 日 10.67 4,128 25,909.42 48,958.08 - 002278 神开股 份 2015 年5 月26 日 重大事 项 16.09 - - 3,002 37,520.33 48,302.18 - 002683 宏大爆 破 2015 年5 月11 日 重大事 项 35.48 - - 1,284 42,633.07 45,556.32 - 002416 爱施德 2015 年5 月5 日 重大事 项 20.67 2015 年7 月29 日 18.60 2,023 34,874.66 41,815.41 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 24 页 共 37 页


002655 共达电 声 2015 年5 月11 日 重大事 项 15.49 - - 2,570 30,260.35 39,809.30 - 002080 中材科 技 2015 年4 月21 日 重大事 项 22.79 - - 1,711 27,744.87 38,993.69 - 002414 高德红 外 2015 年5 月13 日 重大事 项 39.36 - - 851 20,546.75 33,495.36 - 002716 金贵银 业 2015 年4 月20 日 重大事 项 13.87 2015 年8 月24 日 12.48 1,905 24,026.82 26,422.35 - 002306 *ST 云网 2015 年6 月3 日 重大事 项 9.22 - - 1,967 13,635.73 18,135.74 -


6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末, 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元, 无质押债 券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00 元, 无质押债 券。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 (1) 公允价值 管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其 他金融负债因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本 基金 持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划 分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 74,313,920.01 元 , 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币 15,956,619.73 元,无划 分为第三层次余额。 公允价值所属层次间重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易 不活 跃) 等情 况, 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券 的公允 价值 列入第 一层 次;并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 , 确定相关股票和债券公允价值应属第二层次 还是第三层次。 第三层次公允价值期初金额和本期变动金额 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 25 页 共 37 页


本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具, 本基 金 本报 告期 未发生第 三层次公允价值转入转出情况。 (2) 除公允价 值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(% ) 1 权益投资 90,270,539.74 91.95 其中:股票 90,270,539.74 91.95 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 7,592,391.63 7.73 7 其他各项资产 311,086.57 0.32 8 合计 98,174,017.94 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔 业 1,315,163.07 1.40 B 采矿业 848,080.30 0.90 C 制造业 64,743,798.71 68.82 D 电力、 热力、 燃气及水生产和 供应业 438,030.37 0.47 E 建筑业 3,107,809.14 3.30 F 批发和零售业 3,754,351.74 3.99 G 交通运输、仓储和邮政业 - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 26 页 共 37 页


H 住宿和餐饮业 175,814.03 0.19 I 信息传输、 软件和信息技术服 务业 7,797,010.52 8.29 J 金融业 2,575,924.57 2.74 K 房地产业 1,194,081.60 1.27 L 租赁和商务服务业 3,582,319.43 3.81 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管理业 659,052.36 0.70 O 居民服务、 修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 79,103.90 0.08 S 综合 - - 合计 90,270,539.74 95.95


7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合 注:本基金本报告 期末未持有积极投资股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 股 票 投 资明 细 7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 十 名 股 票投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(% ) 1 002183 怡 亚 通 41,146 2,706,583.88 2.88 2 002024 苏宁云商 158,610 2,426,733.00 2.58 3 002415 海康威视 46,107 2,065,593.60 2.20 4 002450 康得新 41,878 1,281,466.80 1.36 5 002202 金风科技 59,217 1,152,954.99 1.23 6 002008 大族激光 39,236 1,126,857.92 1.20 7 002230 科大讯飞 31,842 1,112,559.48 1.18 8 002142 宁波银行 47,962 1,014,396.30 1.08 9 002456 欧菲光 28,760 970,362.40 1.03 10 002241 歌尔声学 26,612 955,370.80 1.02 注 : 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于 本 基 金 管 理 人 网 站 (www.ccfund.com.cn ) 的半年度报告正文。 7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 股 票投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 27 页 共 37 页


7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁云商 5,291,378.00 9.67 2 002415 海康威视 4,302,425.00 7.86 3 002450 康得新 3,476,971.28 6.35 4 002230 科大讯飞 3,284,487.52 6.00 5 002183 怡 亚 通 2,998,172.75 5.48 6 002202 金风科技 2,739,423.98 5.01 7 002065 东华软件 2,391,299.00 4.37 8 002465 海格通信 2,253,458.00 4.12 9 002241 歌尔声学 2,144,136.72 3.92 10 002129 中环股份 2,011,645.55 3.68 11 002673 西部证券 1,966,749.00 3.59 12 002304 洋河股份 1,923,295.97 3.51 13 002142 宁波银行 1,908,356.00 3.49 14 002456 欧菲光 1,893,738.00 3.46 15 002236 大华股份 1,823,303.00 3.33 16 002008 大族激光 1,821,583.00 3.33 17 002500 山西证券 1,786,518.00 3.26 18 002410 广联达 1,697,580.00 3.10 19 002030 达安基因 1,499,547.00 2.74 20 002439 启明星辰 1,462,048.00 2.67 21 002152 广电运通 1,419,489.00 2.59 22 002385 大北农 1,413,886.84 2.58 23 002007 华兰生物 1,363,649.85 2.49 24 002022 科华生物 1,356,122.20 2.48 25 002038 双鹭药业 1,354,974.86 2.48 26 002153 石基信息 1,339,597.00 2.45 27 002004 华邦颖泰 1,334,119.10 2.44 28 002252 上海莱士 1,282,749.00 2.34 29 002276 万马股份 1,278,298.78 2.34 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 28 页 共 37 页


30 002285 世联行 1,221,931.00 2.23 31 002266 浙富控股 1,210,266.00 2.21 32 002312 三泰控股 1,197,039.00 2.19 33 002063 远光软件 1,183,752.00 2.16 34 002475 立讯精密 1,137,636.00 2.08 注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 002024 苏宁云商 4,190,127.64 7.66 2 002415 海康威视 3,535,993.37 6.46 3 002450 康得新 2,770,229.08 5.06 4 002230 科大讯飞 2,674,922.39 4.89 5 002202 金风科技 2,263,097.95 4.14 6 002241 歌尔声学 1,997,095.83 3.65 7 002065 东华软件 1,951,522.46 3.57 8 002594 比亚迪 1,817,252.78 3.32 9 002304 洋河股份 1,810,408.68 3.31 10 002465 海格通信 1,805,630.04 3.30 11 002142 宁波银行 1,671,906.86 3.06 12 002236 大华股份 1,600,335.57 2.92 13 002673 西部证券 1,593,433.60 2.91 14 002500 山西证券 1,455,725.28 2.66 15 002129 中环股份 1,442,188.56 2.64 16 002008 大族激光 1,331,764.79 2.43 17 002456 欧菲光 1,331,654.00 2.43 18 002081 金 螳 螂 1,321,862.93 2.42 19 002410 广联达 1,279,199.75 2.34 20 002030 达安基因 1,230,336.72 2.25 21 002038 双鹭药业 1,198,526.33 2.19 22 002385 大北农 1,190,392.20 2.18 23 002022 科华生物 1,176,402.91 2.15 24 002007 华兰生物 1,163,784.30 2.13 25 002400 省广股份 1,160,533.72 2.12 26 002252 上海莱士 1,157,578.99 2.12 27 002153 石基信息 1,130,746.46 2.07 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 29 页 共 37 页


注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 194,846,365.64 卖出股票收入(成交)总额 165,491,458.83 注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关 交易费用。 7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期未投资股指期货,本期末未持有股指期货。 7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 注: 本 基金 尚未在 基金 合同中 明确 股指期 货的 投资策 略、 比例限 制、 信息披 露方 式等, 暂 不 参 与 股指期货交易。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 注: 本 基金 尚未在 基金 合同中 明确 国债期 货的 投资策 略、 比例限 制、 信息披 露方 式等, 暂 不 参 与 国债期货交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 30 页 共 37 页


7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货 。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 注: 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1


本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编 制日前一 年内受到过公开谴责、处罚。 7.12.2


基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 58,778.30 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,839.54 5 应收申购款 250,468.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 311,086.57


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 占基金资产 净值比例 (% ) 流通受限情况说明 1 002183 怡 亚 通 2,706,583.88 2.88 重大事项 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 31 页 共 37 页





7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明 注:本基金本报告期末积 极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 长城久兆中 小板 300 指 数分级 (场 内简称:长 城久兆) 3,299 10,248.87 69,114.00 0.20% 33,741,902.48 99.80% 长城久兆稳 健指数 (场 内简称:中 小 300A ) 824 35,726.71 2,759,842.00 9.37% 26,678,971.00 90.63% 长城久兆积 极指数 (场 内简称:中 小 300B ) 2,153 20,510.09 7,533,176.00 17.06% 36,625,044.00 82.94% 合计 6,276 17,114.09 10,362,132.00 9.65% 97,045,917.48 90.35% 注:① 对于 分级基 金, 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ,对于 合计 数 ,比 例 的 分 母 采用下属分级基金份额的合计数。 ②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 长城久兆稳健指数 (场内简称:中小 300A ) 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 32 页 共 37 页


比例 1 刘小强 1,743,512.00 5.92% 2 银河资本-光大银行-银河资本青 昀套利 2 号 资产管理计划 1,440,380.00 4.89% 3 李时龙 1,315,620.00 4.47% 4 张明媛 820,000.00 2.79% 5 周健文 818,900.00 2.78% 6 鹏华基金-工商银行-鹏华基金鹏 诚理财多策略绝对收益 5 号资 800,000.00 2.72% 7 唐彬彬 617,600.00 2.10% 8 华红一 590,900.00 2.01% 9 蒋义宏 590,482.00 2.01% 10 刘春 531,000.00 1.80% 长城久兆积极指数 (场内简称:中小 300B ) 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 长江证券-招商银行-长江证券超 越理财基金管家 II 集合 资产管 5,284,114.00 11.97% 2 银河资本-光大银行-银河资本青 昀套利 2 号 资产管理计划 2,000,000.00 4.53% 3 陈健 1,456,000.00 3.30% 4 杨树志 506,300.00 1.15% 5 毛庆华 500,000.00 1.13% 6 郑刚 412,135.00 0.93% 7 谢峥嵘 362,100.00 0.82% 8 余斌 356,996.00 0.81% 9 俞恭俭 273,400.00 0.62% 10 江思源 270,600.00 0.61% 注 : ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 , 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例 ×100% 。 ② 对 于长 城久 兆 稳健 指数 、 长城 久兆 积 极指 数前 十 名持 有人 持 有份 额比 例 的分 母采 用各自级 别份额总数。 ③以基金账户为统计口径。 ④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额 比例 基金管理人 所有从业人 长城久兆中小板 300 指 数分级(场内简称: 长城久兆) - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 33 页 共 37 页


员持有本基 金 长城久兆稳健指数(场内简称:中小 300A) - - 长城久兆积极指数(场内简称:中 小 300B) - - 合计 - - 注:对 于分 级基金 ,下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额, 对于合 计数 ,比例 的 分 母 采 用下属分级基金份额的合计数。 8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 项目 份额级别 持有基金份额总量的 数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金 投资和研究部门负责人持 有本开放式基金 长城久兆中小板300 指 数分级 (场内 简称: 长城久兆) 0 长城久兆稳健指数 (场内简称: 中小 300A) 0 长城久兆积极指数 (场内简称: 中小 300B) 0 合计 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 长城久兆中小板300 指 数分级 (场内 简称: 长城久兆) 0 长城久兆稳健指数 (场内简称: 中小 300A) 0 长城久兆积极指数 (场内简称: 中小 300B) 0 合计 0 注:同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的,分别计算在内。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 长城久兆中小板 300 指数分级 (场 内简称: 长城 久兆) 长城久兆稳健 指数(场内简 称: 中小 300A) 长城久兆积极 指数(场内简 称:中小 300B) 基金合同生效日(2012 年 1 月30 日 ) 基金份额总额 919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 本报告期期初基金份额总额 30,879,829.71 6,908,289.00 10,362,434.00 本报告期基金总申购份额 184,423,045.54 - - 减: 本报告期基金总赎回份额 149,377,666.44 - - 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) -32,114,192.33 22,530,524.00 33,795,786.00 本报告期期末基金份额总额 33,811,016.48 29,438,813.00 44,158,220.00 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中新增的份额。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 34 页 共 37 页


§10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。








10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 1 、基金管理 人重大人事变动


本报告期内,基金管理人无重大人事变动。 2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动


本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知,聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部 副总经理。





10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本基金本报告期投资策略无改变。





10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽 查或处罚。





10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 兴业证券 1 358,843,497.85 99.59% 326,691.78 99.59% - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 35 页 共 37 页


国金证券 2 1,494,326.62 0.41% 1,360.69 0.41% - 长城证券 3 - - - - - 中金公司 1 - - - - - 平安证券 2 - - - - - 广州证券 2 - - - - - 渤海证券 1 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 华西证券 1 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 宏信证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 西部证券 2 - - - - - 申万宏源 1 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 2 - - - - - 华融证券 1 - - - - - 长江证券 1 - - - - - 国泰君安 2 - - - - - 首创证券 1 - - - - - 联讯证券 2 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华泰证券 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 国信证券 2 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 安信证券 1 - - - - - 银河证券 2 - - - - - 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 兴业证券 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 36 页 共 37 页


国金证券 42,966.00 100.00% - - - - 长城证券 - - - - - - 中金公司 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 广州证券 - - - - - - 渤海证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 天源证券 - - - - - - 华西证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 宏信证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 西部证券 - - - - - - 申万宏源 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 华融证券 - - - - - - 长江证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 首创证券 - - - - - - 联讯证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华泰证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 注:1 、报告 期内租用证券公司席位的变更情况: 本报告期内租用的证券公司交易单元无变化,截止报告期末共 42 个交 易单元。


2 、 专用席位 的选择标准和程序 本基 金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构, 使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:


(1) 实力雄厚 ,信誉良好,注册资本不少于 3 亿 元人民币;


(2) 财务状况 良好,各项财务指标显示公司经营状况 稳定;








(3) 经营行为 规范,能满足基金运作的合法、合规需求;








长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告 摘要 第 37 页 共 37 页


(4) 内部管理 规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度 保密的要求;








(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要, 并能为本基金提供全面的信息服务;








(6) 研究实力 较强, 有固定 的研究机构和专门的研究人员, 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 , 包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。





根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选 中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。 基金管 理人 应根据 有关 规定, 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、 基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。