长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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长城 久兆 中小 板 300 指 数分 级
证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 城 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 08 月 25 日复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§ 2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公 允价值占基金资产净 值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 48
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 48
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 48
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 48
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 48
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 49
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 49 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 50
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 50
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 51
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 52
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 52
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 52
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 53
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 53
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 53
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 53
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 53
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 53
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 53
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 54
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 56
§1 1 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 60
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 60
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 61
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 61
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
基金简称 长城久兆中小板 300 指 数分级
基金主代码 162010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 1 月30 日
基金管理人 长城基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,408,049.48 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-02-21
下属分级基金的基金简称 长城久兆中小板 300
指数分级
长城久兆稳健指数 长城久兆积极指数
下 属分级基金场内简称: 长城久兆 中小 300A 中小 300B
下属分级基金的交易代码 162010 150057 150058
报告期末下属分级基金份
额总额
33,811,016.48 份 29,438,813.00 份 44,158,220.00 份
注： 自2015 年6 月8 日起长城久兆中小板300 指数 分级证券投资基金之稳健份额的场内简称由 “久
兆稳健 ” （代码：150057 ） 变更为 “ 中小 300A ” ， 长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之
积极份额的场内简称 由“久兆积极” （代码：150058 ） 变更为 “中小 300B” 。 基金代码和其他信
息均保持不变，详见本管理人 2015 年 6 月4 日 公告。
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金通过投资约束和数量化监控， 力求实现对中小板 300 （价格）
指数的 有效 跟踪。 在正 常市场 情况 下，本 基金 力争将 基金 净值增长
率 与 业 绩 比 较 基 准 变 化 率 之 间 的 日 平 均 跟 踪 误 差 控 制 在 0.35% 以
内，年跟踪误差控制在 4% 以内。
投资策略 本基金 采用 完全复 制策 略，按 照标 的指数 成份 股构成 及其 权重构建
股票资 产组 合，并 根据 标的指 数成 份股及 其权 重的变 化对 股票组合
进行动 态调 整。但 因特 殊情况 导致 基金无 法有 效跟踪 标的 指数时，
本基金 将运 用其他 方法 建立实 际组 合，力 求实 现基金 相对 业绩比较
基准的跟踪误差最小化。
业绩比较基准 中小板 300(价格) 指数收 益率 ×95% ＋ 活期存款利率( 税后)×5 % 。
风险收益特征 本基金 的长 期平均 风险 和预期 收益 率高于 普通 股票型 基金 、混合型
基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高收益产品。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益
特征
本基金的长期平均风
险和预期收益率高于
长城久兆稳健具有低
风险、收益相对稳定
长城久兆积极具有高
风险、高预期收益的长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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普通股票型基金、混
合型基金、债券型基
金、 货币市场 基金等，
为高风险、高收益产
品。
的特征。 特征。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长城基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 车君 田青
联系电话 0755-23982338 010-67595096
电子邮箱 chejun@ccfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8868-666 010-67595096
传真 0755-23982328 010-66275865
注册地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 41 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 深圳市福田区益田路 6009
号新世界商务中心 40、41
层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518026 100033
法定代表人 杨光裕 王洪章
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券时报、中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.ccfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6009 号新世界商 务中心 41 层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算公司深圳分公司 深 圳 市 深 南 中 路 1093 号 中 信 大 厦
18 层
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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本期已实现收益 18,303,340.16
本期利润 7,467,497.09
加权平均基金份额本期利润 0.1625
本期加权平均净值利润率 13.37%
本期基金份额净值增长率 62.32%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 45,459,536.61
期末可供分配基金份额利润 0.4232
期末基金资产净值 94,077,754.07
期末基金份额净值 0.876
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 93.50%
注：① 本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入（ 不含公 允价 值变动 收 益 ） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
② 上 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人交 易 基金 的各 项 费用 ，计 入 费用 后实 际 收 益 水平 要低于所
列数字。
③ “ 期末 可供 分 配利 润” 的 计算 方法 采 用期 末资 产 负债 表中 未 分配 利润 与 未分 配利 润中已实
现部分的孰低数。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.62% 3.92% -13.86% 3.56% -0.76% 0.36%
过去三个月 14.24% 2.91% 19.91% 2.84% -5.67% 0.07%
过去六个月 62.32% 2.31% 71.41% 2.24% -9.09% 0.07%
过去一年 85.30% 1.80% 97.24% 1.77% -11.94% 0.03%
过去三年 104.77% 1.54% 127.32% 1.53% -22.55% 0.01%
自基金合同
生效起至今
93.50% 1.49% 141.11% 1.49% -47.61% 0.00%
注：从 D1 到 Dn 时间区间 业绩比较基准的收益率由 D1 到 Dn 区间内每个交易日收益率的合成计算
而来，计算公式如下：
从 D1 到 Dn 时间区间业绩比较基准的收益率= （1+D1 日业绩 比较基准收益率） ×（1+D2 日业绩比
较基准收益率） ×??×（1+Dn 日 业绩比较基准收益率）-1
这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下： 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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长 城 久 兆 业 绩 比 较 基 准 每 日 收 益 率= 中小板 300( 价格) 指数日收益率×95 % ＋ 活 期 存 款 每 日 利 率
( 税后)×5%
指数收 益率 以当日 收盘 价相对 于上 一个交 易日 收盘价 计算 而成； 计算 活期存 款利 率收益 时 ， 如 果
前一日或者多日为非交易日的，考虑该非交易日。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：本 基金 合同规 定本 基金投 资组 合为： 本基 金投资 于股 票的资 产占 基金资 产净 值的比 例 不 低 于
90% ， 其中将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价 格） 指数的成份股及其备选成份股， 现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 本基 金的建仓期为自本基金基金
合同生效日起 6 个月， 建仓 期满时，各项资产配置比例符合基金合同约定。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第 15 家 基金管理公司， 由长城证 券股份有
限公司 （40 ％） 、 东方证 券股份有限公司 （15％ ） 、 西北证券有限责任公司 （15％ ） 、 北方国际信托
投资股份有限公司 （15 ％） 、 中原信托投资有限公司 （15％） 于 2001 年 12 月27 日共 同出资设立，
当时注册资本为壹亿元人民币。2007 年5 月21 日， 经中国证监会批准， 公司完成股权结构调整，
现 有 股东 为长 城 证券 股份 有 限公 司（47.059% ） 、 东 方证 券股 份 有限 公司 （17.647% ） 、 北 方国际信
托股份有限公司（17.647% ）和中原 信托有限公 司（17.647%）。 2007 年 10 月 12 日， 经中国证监
会批准 ，将 注册资 本增 加至壹 亿伍 仟万元 人民 币。公 司经 营范围 是基 金募集 、基 金销售 、 资 产 管
理和中 国证 监会许 可的 其他业 务。 截止本 报告 期末， 公司 管理的 基金 有封闭 式基 金：久 嘉 证 券 投
资基金；开放式基金：长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券 投资基金、长
城货币 市场 证券投 资基 金、长 城消 费增值 股票 型证券 投资 基金、 长城 安心回 报混 合型证 券 投 资 基
金、 长城 久富核心成长股票型证券投资基金(LOF) 、 长城品 牌优选股票型证券投资基金、 长城 稳 健
增利债 券型 证券投 资基 金、长 城双 动力股 票型 证券投 资基 金、长 城景 气行业 龙头 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、长 城中 小盘成 长股 票型证 券投 资基金 、长 城积极 增利 债券型 证券 投资基 金 、 长 城
久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证
券投资 基金 、长城 岁岁 金理财 债券 型证券 投资 基金、 长城 久利保 本混 合型证 券投 资基金 、 长 城 增
强收益 定期 开放债 券型 证券投 资基 金、长 城医 疗保健 股票 型证券 投资 基金、 长城 淘金一 年 期 理 财
债券型 证 券 投资基 金、 长城工 资宝 货币市 场基 金、长 城久 鑫保本 混合 型证券 投资 基金、 长 城 久 盈
纯债分 级债 券型证 券投 资基金 、长 城稳固 收益 债券型 证券 投资基 金、 长城新 兴产 业灵活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 长城 环保主 题灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 长城 改革红 利灵 活配置 混 合 型 证
券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
余礼冰
长城久兆中
小板 300 指
数分级基金
的基金经理
2012 年4 月
17 日
- 14 年
女， 中国籍， 华中理工大学
工学硕士。 曾就职于富国基
金、 宝盈基金、 友邦华泰基
金等， 2007 年加入长城基长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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金管理有限公司， 曾任研究
部副总经理。 2012 年 1 月至
2012 年 4 月任 “长城久兆
中小板300 指 数分级证券投
资基金” 基金经理助理， 自
2012 年 4 月 至今任 “长城
久兆中小板300 指数分级 证
券投资基金 ”基金经理。
注：①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投 资基金法》 、 《长城久兆 中小板 300 指数分级
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，以 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理 和 运 用
基金资 产， 在控制 和防 范风险 的前 提下， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 的利益 ，未 出现投 资 违 反 法
律法规 、基 金合同 约定 和相关 规定 的情况 ，无 因公司 未勤 勉尽责 或操 作不当 而导 致基金 财 产 损 失
的情况，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《长
城基金管理有限公司公平交易 管理制度》的规定，不同投资者的利益得到了公平对待。
本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易， 对同向交易的价差进行事后分析，
定期出 具公 平交易 稽核 报告。 本报 告期报 告认 为，本 基金 管理人 旗下 投资组 合的 同向交 易 价 差 均
在合理范围内，结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报 告 期内 未发 现 本基 金存 在 异常 交易 行 为， 没有 出 现基 金参 与 的交 易所 公 开竞 价同 日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的现 象。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
我 们 在报 告期 内 严格 遵守 基 金合 同， 通 过投 资约 束 和数 量化 控 制， 以中 小 板 300 （ 价 格）指
数成分 股为 投资组 合， 采取完 全复 制策略 ，紧 密跟踪 指数 走势， 缩小 跟踪误 差。 并采用 程 序 化 管
理和人 工管 理的方 式， 处理基 金日 常运作 中出 现的基 金规 模流动 性需 求、组 合偏 差调整 、 风 险 平长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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衡等事件， 将本基金的跟踪误差控制在合理范围， 使本基金成为供广大投资者对 A 股 市场进行投
资的良好工具。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
本报告期内， 本基金份额净值增长率为 62.32%， 本基金比较基准收益率为 71.41%。 本报告期
内，本基金日均跟踪误差控制在 0.35% 之 内，年 化跟踪误差控制在 4%之 内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年上半 年 A 股市场 在经历了狂热之后, 于6 月份始现了巨幅调整。
经济基本面方面,6 月工 业经济仍未见改善迹象: 终端需求中仅地产一枝独秀, 乘用车 、 家电和
纺织服 装依 然疲弱 ；而 与工业 休戚 相关的 发电 耗煤、 铁路 货运， 其增 速都是 向下 。政府 仍 以 稳 增
长列为 首要 目标， 并以 地方债 务置 换等积 极财 政托底 经济 。但宽 松货 币预期 引发 金融市 场 的 不 稳
定，阻碍调结构，稳增长与调结构间的矛盾进一步凸显。
二 级 市场 在经 过 了这 一轮 暴 跌和 风险 教 育以 后， 投 资环 境可 能 会变 得冷 静 理智 一些 。我们相
信驱动 这一 轮超级 牛市 的三大 逻辑 依然成 立， 这三大 逻辑 是长期 利率 预期下 行流 动性环 境 宽 松 、
国民资 产配 置长周 期调 整于金 融资 产、人 民对 国家改 革转 型的信 心持 续增强 。而 且，资 本 市 场 于
国家改 革转 型和产 业升 级与优 化资 源配置 的作 用不可 替代 。我们 依然 相信这 一轮 牛市的 基 础 依 然
存在， 只不过中间充满了波折， 尤其考虑到史无前例的杠杆资金入市， 使得上涨 和下跌都被放大 ，
因而也加剧了波动和风险。
15 年是中国 改革的深化年。 中小板 300 指数做为 新兴产业和大消费占比较高的市场代表性指
数将受益改革和经济转型，长城久兆中小板 300 指数分级基 金做为交易型投资工具，适合于投资
者做为 交易 品种投 资。 我们将 通过 对基 金 合同 的严格 遵守 ，对跟 踪误 差的严 格控 制，将 本 基 金 打
造成为供广大投资者对 A 股市场进 行投资的良好工具。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
1 、有关参与 估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
公 司 成立 了受 托 资产 估值 委 员会 ，为 基 金估 值业 务 的最 高决 策 机构 ，由 公 司总 经理 、分管估
值业务 副总 经理、 督察 长、投 资总 监、研 究部 总经理 、运 行保障 部经 理、基 金会 计、基 金 经 理 和
行业研究员、金融工程研究员等组成，公司监察稽核人员列 席受托资产估值委员会。
受 托 资产 估值 委 员会 负责 制 定、 修订 和 完善 基金 估 值政 策和 程 序， 定期 对 估值 政策 和程序进
行评价 ，在 发生了 影响 估值政 策和 程序的 有效 性及适 用性 的情况 后及 时修订 估值 方法， 以 保 证 其
持续适 用。 基金会 计凭 借其专 业技 能和对 市场 产品长 期丰 富的估 值经 验以及 对相 关法律 法 规 的 熟长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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练掌握 ，对 没有市 价的 投资品 种的 估值方 法在 其专业 领域 提供专 业意 见。基 金经 理及研 究 员 凭 借
其丰富 的专 业技能 和对 市场产 品的 长期深 入的 跟踪研 究， 对没有 市价 的投资 品种 综合宏 观 经 济 、
行业发 展、 及个股 状况 等各方 面因 素，从 价值 投资的 角度 进行理 论分 析，并 根据 分析的 结 果 向 受
托资产 估值 委员会 建议 应采用 的估 值方法 及合 理的估 值区 间。金 融工 程人员 根据 受托资 产 估 值 委
员会提 出的 多种估 值方 法预案 ，利 用金融 工程 研究体 系各 种经济 基础 数据和 数量 化工具 ， 针 对 不
同的估 值方 法及估 值模 型进行 演算 ，为估 值委 员会寻 找公 允的、 操作 性较强 的估 值方法 提 供 数 理
依据。 监察 稽核人 员对 估值委 员会 做出的 决议 进行合 规性 审查， 对估 值委员 提交 的基金 估 值 信 息
披露文件进行合规性审查。
受 托 资产 估值 委 员会 成员 均 具有 五年 以 上证 券、 基 金行 业工 作 经验 ，具 备 专业 胜任 能力；基
金会计 具有 会计从 业资 格和基 金行 业从业 资格 ，精通 基金 估值 政 策、 流程和 标准 ，具有 五 年 以 上
基金估 值和 会计核 算工 作经验 ；基 金经理 和研 究员均 拥有 五年以 上基 金、证 券投 资工作 经 验 ， 精
通投资、研究理论知识和工具方法。
2 、基金经理 参与或决定估值的程度
基金经理作为估值委员会成员， 凭借 其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究，
向受托资产估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基 金经理有权出席估值委员会
会议，但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
3 、 参与 估值流 程各 方之间 存在 的任何 重大 利益冲 突 估 值委员 会秉 承基金 持有 人利益 至 上 的
宗旨， 在估值方法的 选择上力求客观、 公允， 在 数据的采集方面力求公开、 获取方便、 操作性 强 、
不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金， 其参 与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
4 、已签约的 任何定价服务的性质与程度
本 基 金管 理人 已 与中 央国 债 登记 结算 有 限责 任公 司 及中 证指 数 有限 公司 签 署债 券估 值数据服
务协议，由其按约定提供债券品种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》关于收益分配的规定：
本基金（包括久兆 300 份额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内， 本基金自 2015 年1 月6 日 起至 2015 年4 月2 日止连 续 58 个工作 日基金资产 净
值低于人民币五千万元，自 2015 年 4 月 8 日起至 2015 年 5 月 25 日止连 续 33 个工作 日基金资产
净值低于人民币五千万元。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽 的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
根据《长城久兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》 ，本基金（包括久兆 300 份额、
久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查 了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,189,835.01 3,427,357.41
结算备付金
1,402,556.62 21,799.58
存出保证金
58,778.30 20,895.20
交易性金融资产 6.4.7.2 90,270,539.74 52,864,868.93
其中：股票投资
90,270,539.74 52,833,684.43
基金投资
- -
债券投资
- 31,184.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 1,839.54 878.24
应收股利
- -
应收申购款
250,468.73 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
98,174,017.94 56,335,799.36
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
865.11 -
应付赎回款
3,449,077.11 1,342,196.11
应付管理人报酬
115,765.73 29,645.45
应付托管费
25,468.46 6,522.01
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 248,225.42 68,377.31
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 256,862.04 165,054.11
负债合计
4,096,263.87 1,611,794.99
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 48,618,217.46 45,930,808.67
未分配利润 6.4.7.10 45,459,536.61 8,793,195.70
所有者权益合计
94,077,754.07 54,724,004.37
负债和所有者权益总计
98,174,017.94 56,335,799.36
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 长城久兆中小板 300 指 数分级份额净值 0.876 元， 长城久兆
稳健指数的参考份额净值 1.006 元 ，长城久兆积极指数的参考份额净值 0.789 元 。基金份额总额
为 107,408,049.48 份， 其 中长城久兆中小板 300 指数分级份额 33,811,016.48 份， 长 城久兆稳健
指数份额 29,438,813.00 份，长城久兆积极指数份额 44,158,220.00 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
8,564,950.24 6,826,342.30
1. 利息收入
24,063.09 12,505.70
其中：存款利息收入 6.4.7.11 24,040.17 12,490.36
债券利息收入
22.92 15.34
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
19,152,496.61 7,393,277.10
其中：股票投资收益 6.4.7.12 18,911,807.07 7,291,961.49
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 17,737.56 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.3 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 222,951.98 101,315.61
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -10,835,843.07 -708,560.93
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 224,233.61 129,120.43
减： 二 、费用
1,097,453.15 752,885.97
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 275,041.10 202,123.76
2 ．托管费 6.4.10.2.2 60,509.09 44,467.23
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 535,022.39 251,299.61
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 226,880.57 254,995.37
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
7,467,497.09 6,073,456.33
减：所得税费用
- -
四 、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
7,467,497.09 6,073,456.33
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
45,930,808.67 8,793,195.70 54,724,004.37
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,467,497.09 7,467,497.09
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
2,687,408.79 29,198,843.82 31,886,252.61
其中：1. 基金 申购款 99,525,153.10 115,618,747.81 215,143,900.91
2. 基金赎回 款 -96,837,744.31 -86,419,903.99 -183,257,648.30
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
48,618,217.46 45,459,536.61 94,077,754.07
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
72,445,251.13 3,281,570.62 75,726,821.75
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 6,073,456.33 6,073,456.33
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-54,306,687.90 -8,558,731.53 -62,865,419.43
其中：1. 基金 申购款 41,352,296.88 1,628,326.03 42,980,622.91
2. 基金赎回 款 -95,658,984.78 -10,187,057.56 -105,846,042.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
18,138,563.23 796,295.42 18,934,858.65
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 杨光 裕______
______ 熊科金______
____ 彭洪 波____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金（以下简称 “本基金”）经中国 证券监督管理委
员 会 （简 称 “ 中 国证 监会 ” ）二 零一 一 年九 月十 五 日下 发的 证 监许 可【2011 】1474 号文 “关于
核准长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金募集的批复 ”的核准，由长城基金管理有限公司
作为管理人自 2011 年 12 月19 日至 2012 年 1 月17 日止向社 会公开发行募集， 募集期 结束经安永
华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第 60737541_H01 号验 资报告。 本基 金的首次发
售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币 965,751,817.91 元 ， 折 合
965,751,817.91 份基金份 额； 有效认购 资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 190,967.22
元， 折合 190,967.22 份基 金份额。 其中场外已收到的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后
的净认购金额为人民币 919,615,817.91 元，折 合 919,615,817.91 份基金份 额，场外有效认购 资
金在首次发售募集期内产生的利息为人民币 181,884.22 元， 折合 181,884.22 份基金份 额；场内
已收到的首次发售募集的有效认购资金认购金额为人民币46,136,000.00 元， 折合46,136,000.00
份 基 金 份 额 ， 场 内 有 效 认 购 资 金 在 首 次 发 售 募 集 期 内 产 生 的 利 息 为 人 民 币 9,083.00 元，折合
9,083.00 份 基金份额。 以 上收到的实收基金共计人民币 965,942,785.13 元 ， 折合 965,942,785.13
份基金份额。 本基金的基金合同于 2012 年01 月30 日正式生 效。 本基金为契约型开放式， 存续期
限不定。 本基金管理人为长城基金管理有限公司， 注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，
基金托管人为中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行”）。
本 基 金的 基金 份 额包 括长 城 久兆 中小 板 300 指数 分 级证 券投 资 基金 之基 础 份额( 简称 “久兆
300 份额”) 、 “久兆稳健份额”与“ 久兆积极份额”。 基金发售结束后， 场外认购的全部份额将
确认为久兆 300 份额；场 内认购的全部份额将按照基金合同约定比例确认为久兆稳健份额与久兆
积极份额。久兆 300 份 额设置单独的基金代码, 只接受场外与场内申购和赎回; 久兆 稳健份额、久
兆积极份额交易代码不同, 只上市交 易, 不接受申 购和赎回。
本基金四份久兆稳健份额与六份久兆积极份额的参考净值之和将等于十份久兆 300 份额的净
值。 久兆稳健份额的约定年收益率为 5.8% 。 久 兆 稳健份额的约定年收益率除以 365 得到久兆稳 健
份额的 约定 日简单 收益 率。久 兆稳 健 份额 的基 金份额 参考 净值以 基金 合同生 效日 或前一 份 额 折 算长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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日经折 算后 的份额 净值 为基准 采用 久兆稳 健份 额的约 定日 简单收 益率 单利进 行计 算。计 算 出 久 兆
稳健份额的份额参考净值后，根据久兆 300 份 额、久兆稳健份额、久兆积极份额净值的关系，可
以计算出久兆积极份额的份额参考净值。
定 期 份额 折算 ： 自基 金合 同 生效 日或 前 一定 期份 额 折算 日次 日 起至 满一 年 的最 后一 个工作日
止，本 基金 将按照 基金 合同规 定进 行基金 的定 期份额 折算 。本基 金进 行定期 份额 折算后 ， 久 兆 稳
健份额期末的约定应得收益将折算为场内久兆 300 份额分配 给久兆稳健份额持有人，久兆稳健份
额 的份额参考净值调整为 1.000 元 ；久兆 300 份额持有人持有的每十份久兆 300 份额将按四份久
兆稳健份额获得新增久兆 300 份额 的分配，持有场外久兆 300 份额的基 金份额持有人将按前述方
式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份 额的基金份额持有人将按前述方式获
得新增场内久兆 300 份 额的分配。
经过定期份额折算，久兆 300 份额 的份额净值相应进行调整。定期份额折算前后，久兆积极
份额的 份额 参考净 值及 其份额 数未 发生变 化， 久兆稳 健份 额和久 兆积 极份额 的份 额配比 始 终 保 持
4:6 的比例不 变。折算所产生的场内久兆 300 份 额不进行自动分离。
不定期份额折算：本基金运作期间，如久兆 300 份额的份额 净值达到 2.000 元或久兆 积极份
额的份额参考净值达到 0.250 元，本 基金将按照基金合同规定进行基金的不定期份额折算。
当久兆 300 份额的份额净值达到 2.000 元时，不 定期份额折算后，久兆 300 份额的基 金份额
净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。不 定期份额折算
后， 持有人持有的久兆 300 份额的份额 数按照久兆 300 份额折算 比 例相应增加， 持有场外久兆 300
份额的基金份额持有人将按前述方式获得新增场外久兆 300 份额的分配 ，持有场内久兆 300 份额
的基金份额持有人将按前述方式获得新增场内久兆 300 份 额的分配。持有人持有的久兆稳健份额
和久兆积极份额的份额数在折算前后均保持不变，因折算新增的份额将全部折算成久兆 300 份额
的场内份额。
当久兆积极份额的份额参考净值达到 0.250 元 时，不定期份额折算后，久兆 300 份额的基金
份额净值以及久兆稳健份额与久兆积极份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元；持有人持有
的久兆 300 份额的份额数按照久兆 300 份额折算 比例相应减少，久兆积极份额持有人持有的久兆
积极份 额数 按照久 兆积 极份额 的 折 算比例 相应 减少。 为保 持久兆 稳健 份额和 久兆 积极份 额 比 例 不
变，久 兆稳 健份额 的折 算比例 与久 兆积极 份额 相同， 久兆 稳健份 额持 有人持 有的 久兆稳 健 份 额 数
同比例相应减少，超出份额数将全部折算成久兆 300 份额 的场内份额。
不定期份额折算前后，久兆稳健份额和久兆积极份额的份额配比始终保持 4:6 的 比例不变。
折算所产生的场内久兆 300 份额不进 行自动分离。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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根据基金管理人 2015 年 6 月 4 日 《关 于长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金变更场内
基金简称的公告》 ，自 2015 年 6 月 8 日起长城久兆中小板 300 指数分级证券投资基金之稳健份额
的场内简称由 “ 久兆稳健 ” （代码：150057 ） 变更 为“ 中小 30 0A ” ， 长城久兆中小板 300 指数分级证
券投资基金之积极份额的场内简称 由 “ 久兆积极 ” （代码：150058 ） 变更 为 “ 中小 30 0B” 。 基金代 码
和其他信息均保持不变 。
本 基 金投 资于 具 有良 好流 动 性的 金融 工 具， 包括 中 小 板 300 （价 格） 指数 的 成份 股及 其备选
成份股、 新股 （一级市场初次发行或增发） 、 债 券、 资产支持证券、 权证， 以及经中国证监会批准
的允许本基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会相关规定） 。 本基金投资于股票的资产占
基金资产净值的比例不低于 90% ， 其 中 将不低于 90% 的股票资 产投资于中小板 300 （价 格） 指数的
成份股及其备选成份股， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证
及其他 金融 工具的 投资 比例依 照法 律法规 或监 管机构 的规 定执行 。如 法律法 规或 监管机 构 今 后 允
许本基 金投 资其他 品种 ，基金 管理 人在履 行适 当程序 后， 可以将 其纳 入投资 范围 ，进行 组 合 资 产
管理。
本基金投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于 90% ， 将不低于 90% 的股票资 产投资于
中小板 300 （ 价格 ）指数 的成 份股及 其备 选成份 股， 现金或 者到 期日在 一年 以内的 政府债 券 不 低
于基金资产净值的 5%。 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本
基金的业绩比较基准为：中小板 300( 价格) 指数 收益率 ×95% ＋活期存款利率( 税后)×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照财 政部 颁 布的 《企 业 会计 准则 — 基本 准则 》 以及 其后 颁 布及 修订 的具体会
计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于在 具
体会计 核算 和信息 披露 方面， 也参 考了中 国证 券投资 基金 业协会 修订 并发布 的《 证券投 资 基 金 会
计核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关
于证券 投资 基金执 行< 企 业会计 准则> 估值业 务及 份额净 值计 价有关 事项 的通知》 、 《 证券投 资基 金
信息披露管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与 格
式》 、 《证券 投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金
信息披露 XBRL 模板第3 号< 年度报告和 半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 61 页
务状况以及 2015 年1 月1 日至 6 月30 日的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计除 6.4.5.2 中说明的内容外其余均与最近一期
年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
为 确 保证 券投 资 基金 估值 的 合理 性和 公 允性 ，根 据 《中 国证 券 投资 基金 业 协会 估值 核算工作
小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称 “估值处理标准 ”）中对于固
定收益品种估值的相关规定 ，自 2015 年 3 月 25 日起 ，本基 金对持有的在上海证券交易所、深
圳证券 交易 所上市 交易 或挂牌 转让 的固定 收益 品种（ 估值 处理标 准另 有规定 的除 外）的 估 值 方 法
进行调整， 调整后采用第三方估值机构提供的价格数据对前述固定收益品种进行估值 。 相关调整
对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
除上述事项外，本基金本报告期内无其他会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.印花税
经 国 务院 批准 ， 财政 部、 国 家税 务总 局 研究 决定 ， 证券 （股 票 ）交 易印 花 税税 率为 1? ，由
出让方缴纳。
股 权 分置 改革 过 程中 因非 流 通股 股东 向 流通 股股 东 支付 对价 而 发生 的股 权 转让 ，暂 免征收印
花税。
2.营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定， 自 2004 年 1 月1 日 起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管 理
人运用基金买卖股票、债券的差价收入，免征营业税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 61 页
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股 票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的企业所得税。
3. 个人所得 税
个人所得税税率为 20% 。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2002]128 号文 《 关于 开放 式 证券 投资 基 金有 关税 收 问 题
的通知 》的 规定， 对基 金取得 的股 票的股 息、 红利收 入、 债券的 利息 收入及 储蓄 利息收 入 ， 由 上
市公司 、债 券发行 企 业 及金融 机构 在向基 金派 发股息 、红 利、债 券的 利息及 储蓄 利息时 代 扣 代 缴
个人所得 税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计 入应纳税所得额。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策 的通知》 ，自 2008 年 10 月9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
股 权 分置 改革 中 非流 通股 股 东通 过对 价 方式 向流 通 股股 东支 付 的股 份、 现 金等 收入 ，暂免征
收流通股股东应缴纳的个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 6,189,835.01
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,189,835.01
注：本基金于本报告期间未投资定期存款和其他存款。
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 61 页
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 100,711,000.29 90,270,539.74 -10,440,460.55
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 100,711,000.29 90,270,539.74 -10,440,460.55
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金于本期末未持有衍生金融资产及衍生金融负债 。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金于本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金于本期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 1,181.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 631.36
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 26.50
合计 1,839.54
注：其他为应收结算保证金利息。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 61 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金于本期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 248,225.42
银行间市场应付交易费用 -
合计 248,225.42
注：交易所市场应付交易费用均为应付佣金。
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 12,887.90
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 193,974.14
合计 256,862.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 48,150,552.71 45,930,808.67
本期申购 992,345.15 946,400.97
本期赎回( 以"-" 号填列) -24,458,679.72 -23,337,584.84
2015 年 1 月 29 日 基金拆 分/ 份
额折算前
24,684,218.14 23,539,624.80
基金拆分/ 份额折算变动份额 458,867.45 -
本期申购 207,183,950.61 98,578,752.13
本期赎回( 以"-" 号填列) -124,918,986.72 -73,500,159.47
本期末 107,408,049.48 48,618,217.46
注：1 、 根据长城久兆中小板 300 指 数分级证券投资基金基金合同、 招 募说明书及深圳证券交易所
和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2015 年 1 月 29 日为 份额折算日，
对久兆 300 份额的场外份额、场内份额和久兆稳健份额实施定期份额折算。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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2 、 根据本基金的基金合 同第二十一章 “基金份额折算”的有关规定， 如长城久兆中小板 300 指数
分级证券投资基金之基础份额（以下简称 “久兆 300 份额 ”）的基金份额净值达到 2.000 元 ，本
基金将进行不定期份额折算。 截至 2015 年 5 月 20 日，久 兆 300 份额 的基金份额净值为 2.005
元，达 到基 金合同 规定 的不定 期份 额折算 条件 。根据 基金 合同、 深圳 证券交 易所 、中国 证 券 登 记
结算有限责任公司的相关业务规定，本基金以 2015 年 5 月 21 日为基准日办理不定期份额折算业
务。2015 年 5 月 25 日， 本基金管理人披露了《关于长城久兆中小板 300 指数分级证 券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告》 。
3 、 本基金本报告期 份额折算后的申购包含基金转入的份额及金额以及上述不定期折算中久兆 300
份额的份额增加数，赎回包含基金转出的份额及金额。
4 、根据《基 金合同》规定: 长城久兆 中小板 300 指数分级份额只接受场外与场内 申购和赎回；长
城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份额只上市交易, 不接受申购和赎回， 因此 上表不再单独
披露长城久兆稳健指数份额和长城久兆积极指数份额的情况。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 20,537,077.75 -11,743,882.05 8,793,195.70
本期利润 18,303,340.16 -10,835,843.07 7,467,497.09
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
15,593,130.27 13,605,713.55 29,198,843.82
其中：基金申购款 93,087,727.70 22,531,020.11 115,618,747.81
基金赎回款 -77,494,597.43 -8,925,306.56 -86,419,903.99
本期已分配利润 - - -
本期末 54,433,548.18 -8,974,011.57 45,459,536.61
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 20,763.90
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,931.91
其他 344.36
合计 24,040.17
注：其他包括申购款利息收入 12.79 元以及结算 保证金利息收入 331.57 元 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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6.4.7.12 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 165,491,458.83
减：卖出股票成本总额 146,579,651.76
买卖股票差价收入 18,911,807.07
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
债券投资收益——买卖债券 （、 债转 股及债券
到期兑付）差价收入
17,737.56
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
17,737.56
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
42,966.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
25,200.00
减：应收利息总额 28.44
买卖债券差价收入 17,737.56
6.4.7.13.3 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金于本报告期无资产支持证券投资收益/ 损失。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未发生贵金属投资，本期末持有数量及金额均为零，无收益/ 损失。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金于本报告期无衍生工具投 资收益/ 损 失。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 222,951.98
基金投资产生的股利收益 -
合计 222,951.98
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -10,835,843.07
——股票投资 -10,829,858.57
——债券投资 -5,984.50
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -10,835,843.07
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 223,463.12
转出基金补偿收入 770.49
合计 224,233.61
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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交易所市场交易费用
535,022.39
银行间市场交易费用
-
合计
535,022.39
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 74,385.57
上市年费 29,752.78
银行费用 2,906.43
指数使用费 100,000.00
合计 226,880.57
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至本财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期无与对本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长城基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金于本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
注：本基金于本期及上年度可比期间均 无应支付关联方的佣金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
275,041.10 202,123.76
其中： 支付销售机构的客
户维护费
45,940.11 38,516.86
注 ： 基金 管理 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 管理 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 1.00% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×1.00%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
60,509.09 44,467.23
注 ： 基金 托管 费 每日 计提 ， 按月 支付 。 基金 托管 费 按前 一日 的 基金 资产 净 值 的 0.22% 的年费率计
提。计算方法如下：
H=E×0.22%/ 当年天数 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本 基金 的基金 管理 人于本 报告 期及上 年度 可比期 间均 未运用 固有 资金投 资于 本基金 ， 基 金 管
理人于本期末及上年度可比期末均未持有本基金份额。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除 基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末未持有本基金的份额。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 6,189,835.01 20,763.90 1,153,287.76 11,215.77
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行间同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本期及上年度可比期未有在承销期内直接购入关联方承销证券。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：根据法律法规的规定及《长 城久 兆中小板 300 指数分级 证券投资基金基金合同》的约定，本
基金（包括久兆 300 份 额、久兆稳健份额、久兆积极份额）不进行收益分配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金于本期末未持有因认购新发/ 增发证 券而于期末流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
复牌日
期
复牌
开盘单
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
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价 价
002183
怡 亚
通
2015 年6
月1 日
重大事
项
65.78 - - 41,146 2,641,592.77 2,706,583.88 -
002303 美盈森
2015 年6
月9 日
重大事
项
47.70
2015 年7
月13 日
21.43 16,358 635,274.99 780,276.60 -
002223
鱼跃医
疗
2015 年6
月25 日
重大事
项
67.20
2015 年7
月13 日
60.48 10,860 551,399.20 729,792.00 -
002325
洪涛股
份
2015 年6
月3 日
重大事
项
31.15 - - 22,402 580,545.03 697,822.30 -
002018
华信国
际
2015 年6
月15 日
重大事
项
32.86 - - 20,486 707,137.81 673,169.96 -
002191
劲嘉股
份
2015 年6
月18 日
重大事
项
19.22 - - 33,844 547,478.80 650,481.68 -
002308
威创股
份
2015 年6
月12 日
重大事
项
31.00 - - 20,189 443,916.85 625,859.00 -
002276
万马股
份
2015 年6
月30 日
重大事
项
34.15
2015 年7
月20 日
30.74 17,382 623,748.34 593,595.30 -
002375
亚厦股
份
2015 年6
月17 日
重大事
项
23.96
2015 年7
月20 日
26.29 23,082 594,390.76 553,044.72 -
002288
超华科
技
2015 年6
月8 日
重大事
项
17.75
2015 年8
月17 日
15.98 27,865 327,761.00 494,603.75 -
002367
康力电
梯
2015 年6
月2 日
重大事
项
20.90 - - 23,103 552,427.59 482,852.70 -
002309
中利科
技
2015 年6
月2 日
重大事
项
33.39
2015 年7
月21 日
30.05 14,293 435,624.37 477,243.27 -
002577
雷柏科
技
2015 年6
月10 日
重大事
项
80.60 - - 5,279 350,254.01 425,487.40 -
002369
卓翼科
技
2015 年6
月3 日
重大事
项
20.03 - - 19,835 330,117.72 397,295.05 -
002527 新时达
2015 年6
月15 日
重大事
项
30.92 - - 11,865 298,147.14 366,865.80 -
002298
鑫龙电
器
2015 年6
月25 日
重大事
项
28.16
2015 年7
月2 日
25.34 12,627 390,101.14 355,576.32 -
002091
江苏国
泰
2015 年6
月1 日
重大事
项
26.22 - - 13,515 331,357.64 354,363.30 -
002574
明牌珠
宝
2015 年6
月4 日
重大事
项
22.90 - - 15,384 264,471.43 352,293.60 -
002665
首航节
能
2015 年6
月30 日
重大事
项
27.70
2015 年7
月1 日
30.00 12,714 392,461.36 352,177.80 -
002069
獐 子
岛
2015 年6
月1 日
重大事
项
19.76 - - 16,701 321,795.18 330,011.76 -
002001
新 和
成
2015 年6
月30 日
员工持
股
17.09
2015 年7
月13 日
18.49 18,207 394,290.39 311,157.63 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 61 页
002268
卫 士
通
2015 年5
月8 日
重大事
项
84.80
2015 年8
月4 日
76.32 3,029 149,708.29 256,859.20 -
002461
珠江啤
酒
2015 年6
月4 日
重大事
项
26.40
2015 年7
月24 日
23.76 9,558 203,709.39 252,331.20 -
002242
九阳股
份
2015 年6
月15 日
重大事
项
19.45
2015 年7
月7 日
17.51 12,656 214,719.57 246,159.20 -
002310
东方园
林
2015 年5
月27 日
重大事
项
38.30 - - 6,147 199,217.66 235,430.10 -
002353
杰瑞股
份
2015 年5
月27 日
重大事
项
35.04 - - 5,879 223,174.94 206,000.16 -
002194
武汉凡
谷
2015 年6
月18 日
重大事
项
26.98
2015 年7
月24 日
24.28 6,903 124,792.20 186,242.94 -
002170
芭田股
份
2015 年5
月26 日
重大事
项
26.12
2015 年7
月28 日
23.51 6,490 117,662.46 169,518.80 -
002368
太极股
份
2015 年5
月14 日
重大事
项
65.52 - - 2,454 108,522.87 160,786.08 -
002292
奥飞动
漫
2015 年5
月18 日
重大事
项
37.29 - - 4,186 86,575.16 156,095.94 -
002617
露笑科
技
2015 年6
月23 日
重大事
项
53.28
2015 年7
月2 日
47.95 2,835 116,127.55 151,048.80 -
002605
姚记扑
克
2015 年6
月16 日
重大事
项
29.01 - - 4,784 123,205.89 138,783.84 -
002106
莱宝高
科
2015 年4
月7 日
重大事
项
16.42 - - 7,639 105,326.72 125,432.38 -
002354
天神娱
乐
2015 年5
月28 日
重大事
项
96.97
2015 年7
月23 日
87.27 897 71,802.17 86,982.09 -
002345 潮宏基
2015 年5
月22 日
重大事
项
19.58 - - 4,415 56,431.90 86,445.70 -
002020
京新药
业
2015 年4
月16 日
重大事
项
29.44
2015 年8
月10 日
26.10 2,805 63,617.13 82,579.20 -
002097
山河智
能
2015 年5
月21 日
重大事
项
19.80 - - 3,471 46,502.64 68,725.80 -
002166
莱茵生
物
2015 年5
月25 日
重大事
项
40.49
2015 年7
月2 日
36.44 1,593 49,119.05 64,500.57 -
002203
海亮股
份
2015 年4
月27 日
重大事
项
12.71 - - 4,925 50,129.13 62,596.75 -
002316
键桥通
讯
2015 年2
月17 日
重大事
项
14.95 - - 3,851 35,788.40 57,572.45 -
002379
鲁丰环
保
2015 年5
月22 日
重大事
项
8.42
2015 年7
月14 日
7.58 6,628 34,441.62 55,807.76 -
002571
德力股
份
2015 年5
月4 日
重大事
项
18.46 - - 2,962 41,275.28 54,678.52 -
002269 美邦服 2015 年5 重大事 11.86 2015 年7 10.67 4,128 25,909.42 48,958.08 - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 61 页
饰 月22 日 项 月2 日
002278
神开股
份
2015 年5
月26 日
重大事
项
16.09 - - 3,002 37,520.33 48,302.18 -
002683
宏大爆
破
2015 年5
月11 日
重大事
项
35.48 - - 1,284 42,633.07 45,556.32 -
002416 爱施德
2015 年5
月5 日
重大事
项
20.67
2015 年7
月29 日
18.60 2,023 34,874.66 41,815.41 -
002655
共达电
声
2015 年5
月11 日
重大事
项
15.49 - - 2,570 30,260.35 39,809.30 -
002080
中材科
技
2015 年4
月21 日
重大事
项
22.79 - - 1,711 27,744.87 38,993.69 -
002414
高德红
外
2015 年5
月13 日
重大事
项
39.36 - - 851 20,546.75 33,495.36 -
002716
金贵银
业
2015 年4
月20 日
重大事
项
13.87
2015 年8
月24 日
12.48 1,905 24,026.82 26,422.35 -
002306 *ST 云网
2015 年6
月3 日
重大事
项
9.22 - - 1,967 13,635.73 18,135.74 -
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券 正 回 购
截至本报告期末， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元, 无质押债 券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0.00
元, 无质押债 券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、 流 动性风险及市场风险。
本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并 设定适当的风险限额及内部控制流程，
通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金管 理人 建 立了 以风 险 控制 委员 会 为核 心的 、 由风 险控 制 委员 会、 投 资决 策委 员会和监
察稽核部、相关职能部门构成的三级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 61 页
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违约风险发生的可能性很小； 基 金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以 控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险， 是 指在 履行 以 交付 现金 或 其他 金融 资 产的 方式 结 算的 义务 时 发生 资金 短缺的风
险。对 于本 基金而 言， 体现在 所持 金融工 具变 现的难 易程 度。本 基金 的流动 性风 险一方 面 来 自 于
基金份 额持 有人可 随时 要求赎 回其 持有的 基金 份额， 另一 方面来 自于 投资品 种所 处的交 易 市 场 不
活跃而 带来 的变现 困难 。本基 金所 持大部 分证 券在证 券交 易所上 市， 其余亦 可通 过银行 间 同 业 市
场交易，期末除 6.4.12 中列示的部分券种流通暂时受限制不能自由转让外，其余均能及时变现。
此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不 超 过 基
金持 有 的可 回购交 易的 债券资 产的 公允价 值。 本基金 所持 有的金 融负 债以及 可赎 回基金 份 额 净 值
( 所有者 权益) 的合约 约定 到期日 均为 一年以 内且 不计息 ，因 此账面 余额 即为未 折现 的合约 到 期 现
金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 人员 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量因 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金的生息
资产主 要为 银行存 款、 结算备 付金 、存出 保证 金、债 券投 资及买 入返 售金融 资产 等。本 基 金 管 理
人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
下 表 统计 了本 基 金的 利率 风 险敞 口。 表 中所 示为 本 基金 资产 及 负债 的公 允 价值 ，并 按照合约
规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个月 3 个月 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 61 页
2015 年 6 月30 日 -1 年
资产
银行存款 6,189,835.01 - - - - - 6,189,835.01
结算备付金 1,402,556.62 - - - - - 1,402,556.62
存出保证金 58,778.30 - - - - - 58,778.30
交易性金融资产 - - - - - 90,270,539.74 90,270,539.74
应收利息 - - - - - 1,839.54 1,839.54
应收申购款 - - - - - 250,468.73 250,468.73
资产总计 7,651,169.93 - - - - 90,522,848.01 98,174,017.94
负债
应付证券清算款 - - - - - 865.11 865.11
应付赎回款 - - - - - 3,449,077.11 3,449,077.11
应付管理人报酬 - - - - - 115,765.73 115,765.73
应付托管费 - - - - - 25,468.46 25,468.46
应付交易费用 - - - - - 248,225.42 248,225.42
其他负债 - - - - - 256,862.04 256,862.04
负债总计 - - - - - 4,096,263.87 4,096,263.87
利率敏感度缺口 7,651,169.93 - - - -
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,427,357.41 - - - - - 3,427,357.41
结算备付金 21,799.58 - - - - - 21,799.58
存出保证金 20,895.20 - - - - - 20,895.20
交易性金融资产 - - - - 31,184.50 52,833,684.43 52,864,868.93
应收利息 - - - - - 878.24 878.24
资产总计 3,470,052.19 - - - 31,184.50 52,834,562.67 56,335,799.36
负债
应付赎回款 - - - - - 1,342,196.11 1,342,196.11
应付管理人报酬 - - - - - 29,645.45 29,645.45
应付托管费 - - - - - 6,522.01 6,522.01
应付交易费用 - - - - - 68,377.31 68,377.31
其他负债 - - - - - 165,054.11 165,054.11
负债总计 - - - - - 1,611,794.99 1,611,794.99
利率敏感度缺口 3,470,052.19 - - - 31,184.50
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本基金于本期末未持有交易性债券投资；于上年度末持有的交易性债券投资占基金资产净值比重
为 0.06% 。因 此在其它变量不变 的假设下，利率发生合理、可能变动时，为交易而持有的债券公
允价值的变动对本期末及上年度末基金资产净值无重大影响。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 61 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 最大 其他价 格风 险由所 持有 的金融 工具 的公允 价值 决定。 本 基 金 通
过投资 组合 的分散 化降 低其他 价格 风险， 并且 本基金 管理 人每日 对本 基金所 持有 的证券 价 格 实 施
监控。
本 基 金投 资组 合 的资 产配 置 为： 投资 于 股票 的资 产 占基 金资 产 净值 的比 例 不低 于 90% ，其中
将不低于 90% 的股票资产投资于中小板 300 （价格） 指数的成份股及其备选成份股， 现金或者到 期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 权证 及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。
本报告期末本基金面临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 90,270,539.74 95.95 52,833,684.43 96.55
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 - - 31,184.50 0.06
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,270,539.74 95.95 52,864,868.93 96.60
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 在其他变量不变的假设下，证券投资价格发生合理、可能的变动时
分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 61 页
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
沪深 300 指 数上升 5% 4,287,850.64 2,509,600.01
沪深 300 指 数下降 5% -4,287,850.64 -2,509,600.01
注：本 基金 管理人 运用 定量分 析方 法对本 基金 的其他 价格 风险 进 行分 析。上 表为 其他价 格 风 险 的
敏感性 分析 ，反映 了在 其他变 量不 变的假 设下 ，证券 投资 价格发 生合 理、可 能的 变动时 ， 将 对 基
金资产净值产生的影响。正数表示可能增加基金资产净值，负数表示可能减少基金资产净值。
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
管 理 层已 经评 估 了银 行存 款 、结 算备 付 金、 买入 返 售金 融资 产 、其 他应 收 款项 类投 资以及其
他金融负债因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中划
分 为 第 一 层 次 的 余 额 为 人 民 币 74,313,920.01 元 ， 划 分 为 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
15,956,619.73 元，无划 分为第三层次余额。
公允价值所属层次间重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活 跃) 等情 况， 本基金不 会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入第 一层 次；并 根据 估值调 整中 采用的 不可 观察输 入值 对于公 允价 值的影 响 程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
第三层次公允价值期初金额和本期变动金额
本 基 金于 本报 告 期初 未持 有 公允 价值 归 属于 第三 层 次的 金融 工 具， 本基 金 本报 告期 未发生第
三层次公允价值转入转出情况。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 90,270,539.74 91.95 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 61 页
其中：股票 90,270,539.74 91.95
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 7,592,391.63 7.73
7 其他各项资产 311,086.57 0.32
8 合计 98,174,017.94 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 1,315,163.07 1.40
B 采矿业 848,080.30 0.90
C 制造业 64,743,798.71 68.82
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
438,030.37 0.47
E 建筑业 3,107,809.14 3.30
F 批发和零售业 3,754,351.74 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 175,814.03 0.19
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
7,797,010.52 8.29
J 金融业 2,575,924.57 2.74
K 房地产业 1,194,081.60 1.27
L 租赁和商务服务业 3,582,319.43 3.81
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 659,052.36 0.70
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 79,103.90 0.08
S 综合 - -
合计 90,270,539.74 95.95
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 61 页
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 002183 怡 亚 通 41,146 2,706,583.88 2.88
2 002024 苏宁云商 158,610 2,426,733.00 2.58
3 002415 海康威视 46,107 2,065,593.60 2.20
4 002450 康得新 41,878 1,281,466.80 1.36
5 002202 金风科技 59,217 1,152,954.99 1.23
6 002008 大族激光 39,236 1,126,857.92 1.20
7 002230 科大讯飞 31,842 1,112,559.48 1.18
8 002142 宁波银行 47,962 1,014,396.30 1.08
9 002456 欧菲光 28,760 970,362.40 1.03
10 002241 歌尔声学 26,612 955,370.80 1.02
11 002304 洋河股份 13,493 935,874.48 0.99
12 002465 海格通信 28,268 909,946.92 0.97
13 002673 西部证券 31,712 899,669.44 0.96
14 002065 东华软件 27,731 797,266.25 0.85
15 002303 美盈森 16,358 780,276.60 0.83
16 002223 鱼跃医疗 10,860 729,792.00 0.78
17 002312 三泰控股 19,349 724,813.54 0.77
18 002022 科华生物 16,787 716,133.42 0.76
19 002129 中环股份 36,177 715,942.83 0.76
20 002325 洪涛股份 22,402 697,822.30 0.74
21 002030 达安基因 15,664 693,915.20 0.74
22 002018 华信国际 20,486 673,169.96 0.72
23 002500 山西证券 36,587 661,858.83 0.70
24 002191 劲嘉股份 33,844 650,481.68 0.69
25 002439 启明星辰 18,758 643,399.40 0.68
26 002236 大华股份 19,820 632,654.40 0.67
27 002308 威创股份 20,189 625,859.00 0.67
28 002152 广电运通 18,934 612,325.56 0.65
29 002252 上海莱士 9,291 608,003.04 0.65
30 002276 万马股份 17,382 593,595.30 0.63 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 61 页
31 002410 广联达 24,914 582,987.60 0.62
32 002385 大北农 43,090 582,576.80 0.62
33 002038 双鹭药业 10,215 578,679.75 0.62
34 002146 荣盛发展 45,619 570,237.50 0.61
35 002475 立讯精密 16,811 568,379.91 0.60
36 002073 软控股份 24,520 566,412.00 0.60
37 002375 亚厦股份 23,082 553,044.72 0.59
38 002055 得润电子 9,485 548,991.80 0.58
39 002266 浙富控股 38,845 531,399.60 0.56
40 002153 石基信息 4,061 527,889.39 0.56
41 002005 德豪润达 45,911 527,058.28 0.56
42 002219 恒康医疗 11,711 520,671.06 0.55
43 002007 华兰生物 11,267 499,015.43 0.53
44 002004 华邦颖泰 38,197 495,797.06 0.53
45 002288 超华科技 27,865 494,603.75 0.53
46 002367 康力电梯 23,103 482,852.70 0.51
47 002285 世联行 22,423 480,749.12 0.51
48 002501 利源精制 29,900 477,802.00 0.51
49 002309 中利科技 14,293 477,243.27 0.51
50 002340 格林美 30,093 457,714.53 0.49
51 002123 荣信股份 19,932 443,487.00 0.47
52 002161 远 望 谷 20,317 442,097.92 0.47
53 002422 科伦药业 10,964 438,998.56 0.47
54 002570 贝因美 21,948 426,010.68 0.45
55 002577 雷柏科技 5,279 425,487.40 0.45
56 002250 联化科技 18,432 412,876.80 0.44
57 002261 拓维信息 8,457 410,756.49 0.44
58 002092 中泰化学 39,037 397,787.03 0.42
59 002369 卓翼科技 19,835 397,295.05 0.42
60 002573 清新环境 19,173 396,305.91 0.42
61 002089 新 海 宜 16,672 390,458.24 0.42
62 002428 云南锗业 16,384 385,187.84 0.41
63 002063 远光软件 12,208 381,744.16 0.41
64 002051 中工国际 12,545 373,590.10 0.40
65 002049 同方国芯 7,782 373,536.00 0.40
66 002467 二六三 19,027 370,075.15 0.39
67 002527 新时达 11,865 366,865.80 0.39
68 002029 七 匹 狼 17,187 360,927.00 0.38
69 002298 鑫龙电器 12,627 355,576.32 0.38 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 61 页
70 002390 信邦制药 19,877 355,400.76 0.38
71 002440 闰土股份 14,820 355,235.40 0.38
72 002091 江苏国泰 13,515 354,363.30 0.38
73 002574 明牌珠宝 15,384 352,293.60 0.37
74 002665 首航节能 12,714 352,177.80 0.37
75 002344 海宁皮城 17,715 347,745.45 0.37
76 002048 宁波华翔 16,622 345,571.38 0.37
77 002179 中航光电 10,406 343,398.00 0.37
78 002318 久立特材 6,393 334,865.34 0.36
79 002271 东方雨虹 13,011 334,382.70 0.36
80 002470 金正大 15,320 332,597.20 0.35
81 002155 湖南黄金 26,622 330,911.46 0.35
82 002690 美亚光电 8,421 330,692.67 0.35
83 002069 獐 子 岛 16,701 330,011.76 0.35
84 002299 圣农发展 16,247 329,814.10 0.35
85 002185 华天科技 18,215 328,234.30 0.35
86 002311 海大集团 23,452 323,403.08 0.34
87 002131 利欧股份 5,514 322,624.14 0.34
88 002190 成飞集成 6,325 322,511.75 0.34
89 002544 杰赛科技 9,137 321,531.03 0.34
90 002396 星网锐捷 9,974 320,165.40 0.34
91 002400 省广股份 12,560 317,265.60 0.34
92 002023 海特高新 13,929 315,491.85 0.34
93 002001 新 和 成 18,207 311,157.63 0.33
94 002052 同洲电子 22,331 310,177.59 0.33
95 002011 盾安环境 21,396 310,028.04 0.33
96 002358 森源电气 14,161 304,178.28 0.32
97 002037 久联发展 8,993 302,704.38 0.32
98 002176 江特电机 10,826 302,261.92 0.32
99 002508 老板电器 7,845 300,934.20 0.32
100 002550 千红制药 14,291 300,253.91 0.32
101 002104 恒宝股份 12,241 289,989.29 0.31
102 002294 信立泰 10,111 289,174.60 0.31
103 002555 顺荣三七 6,448 288,870.40 0.31
104 002085 万丰奥威 4,679 286,682.33 0.30
105 002064 华峰氨纶 31,390 284,707.30 0.30
106 002197 证通电子 10,223 284,403.86 0.30
107 002551 尚荣医疗 6,537 283,640.43 0.30
108 002221 东华能源 9,494 283,206.02 0.30 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 61 页
109 002444 巨星科技 15,319 283,095.12 0.30
110 002595 豪迈科技 13,118 283,086.44 0.30
111 002421 达实智能 13,953 279,478.59 0.30
112 002215 诺 普 信 16,170 278,932.50 0.30
113 002013 中航机电 9,941 276,856.85 0.29
114 002424 贵州百灵 4,381 274,075.36 0.29
115 002342 巨力索具 28,690 271,694.30 0.29
116 002056 横店东磁 8,641 270,290.48 0.29
117 002028 思源电气 14,581 268,290.40 0.29
118 002399 海普瑞 7,781 264,476.19 0.28
119 002366 丹甫股份 3,585 263,067.30 0.28
120 002672 东江环保 12,423 262,746.45 0.28
121 002099 海翔药业 10,083 262,359.66 0.28
122 002463 沪电股份 31,337 261,663.95 0.28
123 002095 生 意 宝 4,068 259,904.52 0.28
124 002078 太阳纸业 32,434 259,472.00 0.28
125 002436 兴森科技 14,327 259,318.70 0.28
126 002277 友阿股份 14,987 257,176.92 0.27
127 002081 金 螳 螂 9,118 257,036.42 0.27
128 002268 卫 士 通 3,029 256,859.20 0.27
129 002474 榕基软件 13,068 253,911.24 0.27
130 002168 深圳惠程 16,300 252,976.00 0.27
131 002603 以岭药业 12,548 252,967.68 0.27
132 002461 珠江啤酒 9,558 252,331.20 0.27
133 002384 东山精密 11,386 251,744.46 0.27
134 002195 二三四五 6,007 249,650.92 0.27
135 002138 顺络电子 16,273 248,163.25 0.26
136 002588 史丹利 8,592 247,020.00 0.26
137 002242 九阳股份 12,656 246,159.20 0.26
138 002130 沃尔核材 12,271 245,174.58 0.26
139 002714 牧原股份 4,124 242,243.76 0.26
140 002009 天奇股份 9,731 241,036.87 0.26
141 002449 国星光电 10,919 240,218.00 0.26
142 002031 巨轮股份 15,029 239,562.26 0.25
143 002371 七星电子 6,270 238,260.00 0.25
144 002482 广田股份 8,712 237,837.60 0.25
145 002334 英威腾 19,071 237,624.66 0.25
146 002262 恩华药业 7,316 236,599.44 0.25
147 002310 东方园林 6,147 235,430.10 0.25 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 61 页
148 002025 航天电器 8,912 233,494.40 0.25
149 002233 塔牌集团 13,463 232,371.38 0.25
150 002041 登海种业 13,125 232,181.25 0.25
151 002122 天马股份 21,782 231,978.30 0.25
152 002556 辉隆股份 11,592 231,955.92 0.25
153 002237 恒邦股份 19,318 231,236.46 0.25
154 002117 东港股份 6,898 231,014.02 0.25
155 002698 博实股份 4,331 228,676.80 0.24
156 002070 众和股份 17,166 227,621.16 0.24
157 002376 新北洋 12,634 226,148.60 0.24
158 002263 大 东 南 20,573 223,217.05 0.24
159 002663 普邦园林 22,839 221,538.30 0.24
160 002108 沧州明珠 13,873 218,638.48 0.23
161 002480 新筑股份 13,410 218,046.60 0.23
162 002405 四维图新 4,899 214,576.20 0.23
163 002317 众生药业 7,567 213,313.73 0.23
164 002497 雅化集团 26,037 213,243.03 0.23
165 002433 太安堂 13,153 212,552.48 0.23
166 002408 齐翔腾达 12,373 212,073.22 0.23
167 002181 粤 传 媒 14,335 210,724.50 0.22
168 002083 孚日股份 24,012 210,585.24 0.22
169 002167 东方锆业 17,510 209,944.90 0.22
170 002460 赣锋锂业 8,657 209,499.40 0.22
171 002389 南洋科技 10,783 209,190.20 0.22
172 002128 露天煤业 12,606 207,746.88 0.22
173 002332 仙琚制药 11,923 206,506.36 0.22
174 002353 杰瑞股份 5,879 206,000.16 0.22
175 002479 富春环保 11,202 205,556.70 0.22
176 002432 九安医疗 7,262 203,336.00 0.22
177 002151 北斗星通 3,992 202,993.20 0.22
178 002526 山东矿机 15,021 199,779.30 0.21
179 002126 银轮股份 9,862 198,817.92 0.21
180 002060 粤 水 电 15,899 197,465.58 0.21
181 002254 泰和新材 12,184 196,162.40 0.21
182 002100 天康生物 16,644 194,901.24 0.21
183 002653 海思科 7,099 191,673.00 0.20
184 002638 勤上光电 10,021 188,996.06 0.20
185 002111 威海广泰 5,790 187,248.60 0.20
186 002510 天汽模 12,243 186,705.75 0.20 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 61 页
187 002194 武汉凡谷 6,903 186,242.94 0.20
188 002156 通富微电 9,943 185,536.38 0.20
189 002313 日海通讯 9,659 185,066.44 0.20
190 002019 亿帆鑫富 5,376 184,396.80 0.20
191 002658 雪迪龙 7,035 182,206.50 0.19
192 002604 龙力生物 13,025 181,959.25 0.19
193 002283 天润曲轴 10,620 181,071.00 0.19
194 002628 成都路桥 23,624 179,306.16 0.19
195 002411 九九久 10,603 179,084.67 0.19
196 002079 苏州固锝 16,419 178,802.91 0.19
197 002486 嘉麟杰 21,585 177,212.85 0.19
198 002646 青青稞酒 6,032 176,013.76 0.19
199 002010 传化股份 10,889 175,095.12 0.19
200 002564 天沃科技 13,909 172,471.60 0.18
201 002170 芭田股份 6,490 169,518.80 0.18
202 002204 大连重工 12,568 167,908.48 0.18
203 002118 紫鑫药业 9,701 167,827.30 0.18
204 002273 水晶光电 5,342 166,937.50 0.18
205 002521 齐峰新材 11,828 164,645.76 0.18
206 002322 理工监测 7,461 163,022.85 0.17
207 002447 壹桥海参 12,874 160,925.00 0.17
208 002368 太极股份 2,454 160,786.08 0.17
209 002229 鸿博股份 6,704 160,091.52 0.17
210 002393 力生制药 3,498 159,788.64 0.17
211 002259 升达林业 15,441 159,196.71 0.17
212 002253 川大智胜 3,561 158,642.55 0.17
213 002198 嘉应制药 11,203 157,738.24 0.17
214 002186 全 聚 德 6,039 157,678.29 0.17
215 002292 奥飞动漫 4,186 156,095.94 0.17
216 002566 益盛药业 6,836 155,382.28 0.17
217 002140 东华科技 6,919 154,708.84 0.16
218 002297 博云新材 8,521 154,656.15 0.16
219 002629 仁智油服 12,989 154,179.43 0.16
220 002617 露笑科技 2,835 151,048.80 0.16
221 002407 多氟多 5,282 150,589.82 0.16
222 002240 威华股份 11,064 150,027.84 0.16
223 002293 罗莱家纺 8,018 145,045.62 0.15
224 002701 奥瑞金 5,523 143,763.69 0.15
225 002148 北纬通信 6,293 143,543.33 0.15 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 61 页
226 002174 游族网络 1,545 143,314.20 0.15
227 002681 奋达科技 5,196 142,682.16 0.15
228 002094 青岛金王 7,322 141,387.82 0.15
229 002605 姚记扑克 4,784 138,783.84 0.15
230 002275 桂林三金 5,405 138,151.80 0.15
231 002618 丹邦科技 3,240 137,473.20 0.15
232 002017 东信和平 6,310 137,179.40 0.15
233 002267 陕天然气 8,797 136,265.53 0.14
234 002035 华帝股份 8,469 134,233.65 0.14
235 002678 珠江钢琴 6,502 131,860.56 0.14
236 002177 御银股份 9,143 131,842.06 0.14
237 002563 森马服饰 5,442 131,478.72 0.14
238 002246 北化股份 8,028 126,922.68 0.13
239 002225 濮耐股份 13,401 126,773.46 0.13
240 002106 莱宝高科 7,639 125,432.38 0.13
241 002021 中捷资源 10,037 124,659.54 0.13
242 002016 世荣兆业 8,744 123,028.08 0.13
243 002281 光迅科技 2,552 122,700.16 0.13
244 002232 启明信息 6,423 121,394.70 0.13
245 002401 中海科技 5,006 120,894.90 0.13
246 002235 安妮股份 4,028 120,235.80 0.13
247 002635 安洁科技 4,851 118,121.85 0.13
248 002419 天虹商场 6,616 112,472.00 0.12
249 002093 国脉科技 6,863 109,808.00 0.12
250 002554 惠博普 7,633 109,686.21 0.12
251 002476 宝莫股份 7,757 108,675.57 0.12
252 002378 章源钨业 6,421 107,872.80 0.11
253 002218 拓日新能 8,169 104,399.82 0.11
254 002642 荣之联 1,792 102,412.80 0.11
255 002490 山东墨龙 8,130 97,641.30 0.10
256 002700 新疆浩源 6,342 96,208.14 0.10
257 002032 苏 泊 尔 3,905 96,102.05 0.10
258 002227 奥 特 迅 2,812 89,281.00 0.09
259 002354 天神娱乐 897 86,982.09 0.09
260 002345 潮宏基 4,415 86,445.70 0.09
261 002020 京新药业 2,805 82,579.20 0.09
262 002466 天齐锂业 1,310 80,958.00 0.09
263 002071 长城影视 3,749 79,103.90 0.08
264 002249 大洋电机 5,768 73,945.76 0.08 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 61 页
265 002315 焦点科技 754 72,384.00 0.08
266 002583 海能达 4,082 72,128.94 0.08
267 002097 山河智能 3,471 68,725.80 0.07
268 002429 兆驰股份 5,182 66,847.80 0.07
269 002216 三全食品 4,423 65,018.10 0.07
270 002166 莱茵生物 1,593 64,500.57 0.07
271 002726 龙大肉食 4,382 62,794.06 0.07
272 002203 海亮股份 4,925 62,596.75 0.07
273 002316 键桥通讯 3,851 57,572.45 0.06
274 002379 鲁丰环保 6,628 55,807.76 0.06
275 002571 德力股份 2,962 54,678.52 0.06
276 002287 奇正藏药 1,364 52,800.44 0.06
277 002437 誉衡药业 1,694 49,210.70 0.05
278 002269 美邦服饰 4,128 48,958.08 0.05
279 002278 神开股份 3,002 48,302.18 0.05
280 002683 宏大爆破 1,284 45,556.32 0.05
281 002050 三花股份 3,926 45,109.74 0.05
282 002416 爱施德 2,023 41,815.41 0.04
283 002648 卫星石化 2,661 40,287.54 0.04
284 002655 共达电声 2,570 39,809.30 0.04
285 002080 中材科技 1,711 38,993.69 0.04
286 002414 高德红外 851 33,495.36 0.04
287 002264 新 华 都 3,483 32,566.05 0.03
288 002601 佰利联 636 28,938.00 0.03
289 002716 金贵银业 1,905 26,422.35 0.03
290 002244 滨江集团 1,090 20,066.90 0.02
291 002477 雏鹰农牧 1,041 19,987.20 0.02
292 002630 华西能源 705 19,042.05 0.02
293 002306 *ST 云网 1,967 18,135.74 0.02
294 002565 上海绿新 1,367 13,738.35 0.01
295 002594 比亚迪 229 12,647.67 0.01
296 002383 合众思壮 276 12,483.48 0.01
297 002251 步 步 高 404 9,857.60 0.01
298 002121 科陆电子 300 9,009.00 0.01
299 002697 红旗连锁 324 4,205.52 0.00
300 002431 棕榈园林 1 29.02 0.00
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 61 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024 苏宁云商 5,291,378.00 9.67
2 002415 海康威视 4,302,425.00 7.86
3 002450 康得新 3,476,971.28 6.35
4 002230 科大讯飞 3,284,487.52 6.00
5 002183 怡 亚 通 2,998,172.75 5.48
6 002202 金风科技 2,739,423.98 5.01
7 002065 东华软件 2,391,299.00 4.37
8 002465 海格通信 2,253,458.00 4.12
9 002241 歌尔声学 2,144,136.72 3.92
10 002129 中环股份 2,011,645.55 3.68
11 002673 西部证券 1,966,749.00 3.59
12 002304 洋河股份 1,923,295.97 3.51
13 002142 宁波银行 1,908,356.00 3.49
14 002456 欧菲光 1,893,738.00 3.46
15 002236 大华股份 1,823,303.00 3.33
16 002008 大族激光 1,821,583.00 3.33
17 002500 山西证券 1,786,518.00 3.26
18 002410 广联达 1,697,580.00 3.10
19 002030 达安基因 1,499,547.00 2.74
20 002439 启明星辰 1,462,048.00 2.67
21 002152 广电运通 1,419,489.00 2.59
22 002385 大北农 1,413,886.84 2.58
23 002007 华兰生物 1,363,649.85 2.49
24 002022 科华生物 1,356,122.20 2.48
25 002038 双鹭药业 1,354,974.86 2.48
26 002153 石基信息 1,339,597.00 2.45
27 002004 华邦颖泰 1,334,119.10 2.44 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 61 页
28 002252 上海莱士 1,282,749.00 2.34
29 002276 万马股份 1,278,298.78 2.34
30 002285 世联行 1,221,931.00 2.23
31 002266 浙富控股 1,210,266.00 2.21
32 002312 三泰控股 1,197,039.00 2.19
33 002063 远光软件 1,183,752.00 2.16
34 002475 立讯精密 1,137,636.00 2.08
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 002024
苏宁云商 4,190,127.64 7.66
2 002415
海康威视 3,535,993.37 6.46
3 002450
康得新 2,770,229.08 5.06
4 002230
科大讯飞 2,674,922.39 4.89
5 002202
金风科技 2,263,097.95 4.14
6 002241
歌尔声学 1,997,095.83 3.65
7 002065
东华软件 1,951,522.46 3.57
8 002594
比亚迪 1,817,252.78 3.32
9 002304
洋河股份 1,810,408.68 3.31
10 002465
海格通信 1,805,630.04 3.30
11 002142
宁波银行 1,671,906.86 3.06
12 002236
大华股份 1,600,335.57 2.92
13 002673
西部证券 1,593,433.60 2.91
14 002500
山西证券 1,455,725.28 2.66
15 002129
中环股份 1,442,188.56 2.64
16 002008
大族激光 1,331,764.79 2.43
17 002456
欧菲光 1,331,654.00 2.43
18 002081
金 螳 螂 1,321,862.93 2.42
19 002410
广联达 1,279,199.75 2.34
20 002030
达安基因 1,230,336.72 2.25
21 002038
双鹭药业 1,198,526.33 2.19
22 002385
大北农 1,190,392.20 2.18
23 002022
科华生物 1,176,402.91 2.15
24 002007
华兰生物 1,163,784.30 2.13
25 002400
省广股份 1,160,533.72 2.12 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 61 页
26 002252
上海莱士 1,157,578.99 2.12
27 002153
石基信息 1,130,746.46 2.07
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 194,846,365.64
卖出股票收入（成交）总额 165,491,458.83
注：买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未投资股指期货，本期末未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
注： 本 基金 尚未在 基金 合同中 明 确 股指期 货的 投资策 略、 比例限 制、 信息披 露方 式等， 暂 不 参 与
股指期货交易。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 61 页
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
注： 本 基金 尚未在 基金 合同中 明确 国债期 货的 投资策 略、 比例限 制、 信息披 露方 式等， 暂 不 参 与
国债期货交易。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资，期末未持有国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体未 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到过公 开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 58,778.30
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,839.54
5 应收申购款 250,468.73
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 311,086.57
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 61 页
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在 流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002183 怡 亚 通 2,706,583.88 2.88 重大事项
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户 数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长城久兆中
小板 300 指
数分级 （场
内简称：长
城久兆）
3,299 10,248.87 69,114.00 0.20% 33,741,902.48 99.80%
长城久兆稳
健指数 （场
内简称： 中
小 300A ）
824 35,726.71 2,759,842.00 9.37% 26,678,971.00 90.63%
长城久兆积
极指数 （场
内简称： 中
小 300B ）
2,153 20,510.09 7,533,176.00 17.06% 36,625,044.00 82.94%
合计
6,276 17,114.09 10,362,132.00 9.65% 97,045,917.48 90.35%
注：① 对于 分级基 金， 下属分 级份 额比例 的分 母采用 各自 级别的 份额 ，对于 合计 数，比 例 的 分 母长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 61 页
采用下属分级基金份额的合计数。
②以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长城久兆稳健指数 （场内简称：中小 300A ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘小强 1,743,512.00 5.92%
2 银河资本－光大银行－银河资本青
昀套利 2 号 资产管理计划
1,440,380.00 4.89%
3 李时龙 1,315,620.00 4.47%
4 张明媛 820,000.00 2.79%
5 周健文 818,900.00 2.78%
6 鹏华基金－工商银行－鹏华基金鹏
诚理财多策略绝对收益 5 号资
800,000.00 2.72%
7 唐彬彬 617,600.00 2.10%
8 华红一 590,900.00 2.01%
9 蒋义宏 590,482.00 2.01%
10 刘春 531,000.00 1.80%
长城久兆积极指数 （场内简称：中小 300B ）
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 长江证券－招商银行－长江证券超
越理财基金管家 II 集合 资产管
5,284,114.00 11.97%
2 银河资本－光大银行－银河资本青
昀套利 2 号 资产管理计划
2,000,000.00 4.53%
3 陈健 1,456,000.00 3.30%
4 杨树志 506,300.00 1.15%
5 毛庆华 500,000.00 1.13%
6 郑刚 412,135.00 0.93%
7 谢峥嵘 362,100.00 0.82%
8 余斌 356,996.00 0.81%
9 俞恭俭 273,400.00 0.62%
10 江思源 270,600.00 0.61%
注 ： ① 持 有 人 为 场 内 持 有 人 ， 占 上 市 总 份 额 比 例= 场 内 持 有 人 持 有 场 内 份 额/ 场 内 总 份 额 比 例
×100% 。
② 对 于长 城久 兆 稳健 指数 、 长城 久兆 积 极指 数前 十 名持 有人 持 有份 额比 例 的分 母采 用各自级
别份额总数。
③以基金账户为统计口径。 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 52 页 共 61 页
④以上持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别
持有份额总数
（份）
占基金总份额
比例
基金管理人
所有从业人
员持有本基
金
长城久兆中小板 300 指 数分级（场内简称：
长城久兆）
- -
长城久兆稳健指数（场内简称： 中小 300A） - -
长城久兆积极指数（场内简称： 中小 300B） - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额， 对于合 计数 ，比例 的 分 母 采
用下属分级基金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长城久兆中小板300 指 数分级 （场内 简称：
长城久兆）
0
长城久兆稳健指数 （场内简称： 中小 300A） 0
长城久兆积极指数 （场内简称： 中小 300B） 0
合计
0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长城久兆中小板300 指 数分级 （场内 简称：
长城久兆）
0
长城久兆稳健指数 （场内简称： 中小 300A）
0
长城久兆积极指数 （场内简称： 中小 300B ）
0
合计
0
注：同时为基金管理人高级管理人员和基金经理的，分别计算在内。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长城久兆中小板
300 指数分级 （场
内简称： 长城 久兆）
长城久兆稳健
指数（场内简
称： 中小 300A）
长城久兆积极
指数（场内简
称：中小 300B）
基金合同生效日（2012 年 1 月30 日 ）
基金份额总额
919,797,702.13 18,458,033.00 27,687,050.00 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 53 页 共 61 页
本报告期期初基金份额总额 30,879,829.71 6,908,289.00 10,362,434.00
本报告期基金总申购份额 184,423,045.54 - -
减: 本报告期基金总赎回份额 149,377,666.44 - -
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
-32,114,192.33 22,530,524.00 33,795,786.00
本报告期期末基金份额总额 33,811,016.48 29,438,813.00 44,158,220.00
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额和基金份额折算中新增的份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
1 、基金管理 人重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2 、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金托管人 2015 年 1 月 4 日发布 任免通知，聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部
副总经理。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本基金本报告期基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽
查或处罚。
长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 54 页 共 61 页
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 1 358,843,497.85 99.59% 326,691.78 99.59% -
国金证券 2 1,494,326.62 0.41% 1,360.69 0.41% -
长城证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
宏信证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
西部证券 2 - - - - -
申万宏源 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
首创证券 1 - - - - -
联讯证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
银河证券 2 - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 55 页 共 61 页
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
兴业证券 - - - - - -
国金证券 42,966.00 100.00% - - - -
长城证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
首创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - - 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 56 页 共 61 页
银河证券 - - - - - -
注：1 、报告 期内租用证券 公司席位的变更情况：
本报告期内租用的证券公司交易单元无变化，截止报告期末共 42 个交 易单元。
2 、 专用席位 的选择标准和程序 本基 金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，
使用其席位作为基金的专用交易席位，选择的标准是：
(1) 实力雄厚 ，信誉良好，注册资本不少于 3 亿 元人民币；
(2) 财务状况 良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3) 经营行为 规范，能满足基金运作的合法、合规需求；
(4) 内部管理 规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度 保密的要求；
(5) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，
并能为本基金提供全面的信息服务；
(6) 研究实力 较强， 有固定 的研究机构和专门的研究人员， 能及 时为本基金提供高质量的咨询服务 ，
包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
根据上述标准考察确定后，基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议，并通知托管人。
基金管 理人 应根据 有关 规定， 在基 金的中 期报 告和年 度报 告中将 所选 证券经 营机 构的有 关 情 况 、
基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付 的佣金等予以披露。
10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 长城基金管理有限公司关于旗下
基金持有的“12 邵城投
（122565） ” 债券估值调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
2 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月5 日
3 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持中国南车、 中国北车
股票市价估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月6 日
4 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月21 日
5 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月23 日
6 长城久兆中小板300 指数 分级证券
投资基金定期份额折算公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
2015 年 1 月26 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 57 页 共 61 页
基金管理人网站
7 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股 票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月27 日
8 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金定期份额折算期间
久兆稳健份额停复牌的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 1 月30 日
9 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金定期份额折算结果
及恢复交易的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月2 日
10 关于长城久兆稳健定期份额折算
后次日前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月2 日
11 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月7 日
12 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 2 月12 日
13 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 3 月6 日
14 长城基金管理有限公司关于旗下
部分开 放式基金面向养老金客户
实施特定申购费率的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月10 日
15 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月14 日
16 长城基金关于增加泉州银行为旗
下开放式基金代销机构并开通定
投、 转换业务 及实施费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月16 日
17 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金 所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月17 日
18 长城基金管理有限公司关于恢复
旗下基金所持正邦科技股票市价
估值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 3 月18 日
19 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
2015 年 3 月19 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 58 页 共 61 页
理人网站
20 长城基金管理有限公司关于调整
旗下部分基金最低赎回限额的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月24 日
21 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月24 日
22 长城基金管理有限公司关于旗下
基金调整交易所固定收益品种估
值方法的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 3 月26 日
23 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月4 日
24 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月8 日
25 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月11 日
26 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月23 日
27 长城基金管理有限 公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月28 日
28 长城基金关于增加中金公司为旗
下开放式基金代销机构并开通转
换业务及实施申购费率优惠的公
告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 4 月29 日
29 关于长城基金管理有限公司旗下
基金参与天天基金费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月4 日
30 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所 持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
2015 年 5 月12 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 59 页 共 61 页
理人网站
31 长城久兆中小板300 指数 分级证券
投资基金可能发生不定期份额折
算的风险提示公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月14 日
32 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月19 日
33 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上 海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月20 日
34 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金办理不定期份额折
算业务的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月21 日
35 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月22 日
36 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金不定期份额折算业
务期间停复牌的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月22 日
37 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金不定期份额折算结
果及恢复交易的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月25 日
38 关于久兆稳健和久兆积极不定期
份额折算后前收盘价调整的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 5 月25 日
39 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月26 日
40 长城基金管理有 限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 5 月28 日
41 长城基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与农业银行开
展的
网 上银行、 手机 银行申购
基金费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 6 月1 日
42 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月2 日 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 60 页 共 61 页
43 长城基金管理有限公司关 于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月3 日
44 关于长城久兆中小板300 指数分级
证券投资基金变更场内基金简称
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 6 月4 日
45 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月4 日
46 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上 海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月9 日
47 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月13 日
48 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月19 日
49 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 证券时
报、 证券日报及本基
金管理人网站
2015 年 6 月20 日
50 长城基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金参与交通银行开
展的
网 上银行、 手机 银行申购
手续费费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报及本
基金管理人网站
2015 年 6 月30 日
51 长城基金管理有限公司关于调整
旗下基金所持停牌股票估值方法
的公告
中国证券报、 上海证
券报、 证券时报、 证
券日报及本基金管
理人网站
2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
（一） 本基 金设立等相关批准文件
（二） 《长 城久兆中小板 300 指数 分级证券投资基金基金合同》
（三） 《长 城久兆 中小板 300 指数 分级证券投资基金托管协议》 长城久兆中小板 300 指数分 级 2015 年半年 度报告
第 61 页 共 61 页
（四） 法律 意见书
（五） 基金 管理人业务资格批件、营业执照
（六） 基金 托管人业务资格批件、营业执照
（七） 中国 证监会规定的其他文件
11.2 存放地点
广东省深圳市福田区益田路 6009 号 新世界商务中心 41 层
11.3 查阅方式
投 资 者可 在办 公 时间 亲临 上 述存 放地 点 免费 查阅 ， 如有 疑问 ， 可向 本基 金 管理 人长 城基金管
理有限公司咨询。
咨询电话：0755-23982338
客户服务电话：400-8868-666
网站：www.ccfund.com.cn
