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创业板B(150153)

创业板B:2015年半年度报告查看PDF公告

 1 
 
 
 
 
富国创业板指数分级证券投资基金 
二0 一五年半年度报告 
 
 
 
2015年 06月 30 日 
 
 
 
基金管理人: 富国基金管理有限公司 
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司 
送出日期: 2015年 08月 27 日 



2 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事 长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、 投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015年1月1 日起至 2015年6月30日止。


3 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................... 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 6 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................... 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................... 6 §3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7 3.3 其他指标 ....................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 12 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 12 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 13 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 13 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 13 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 14 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 14 §6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 14 6.2 利润表 ......................................................................................................................... 16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................. 16 6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 36 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 36 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................. 36 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ......................... 37 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 40 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ..................................................................... 44 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 44 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 44 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 . 44


4 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 44 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................. 44 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................... 44 7.12 投资组合报告附注 ................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 46 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 46 8.2 期末上市基金前十名持有人 ..................................................................................... 46 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 47 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 48 10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 48 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 48 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 48 10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 48 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 48 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 48 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 49 10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 51 § 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 53


5 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 富国创业板指数分级证券投资基金 基金简称 富国创业板指数分级 场内简称 创业分级 基金主代码 161022 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年09月12日 基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 16,111,009,667.37份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2013 年9月30日 下属三级基金的基金简称 创业板 A 创业板 B 富国创业板指数分级 下属三级基金场内简称 创业板 A 创业板 B 创业分级 下属三级基金的交易代码 150152 150153 161022 报告期末下属三级基金的份额总额 (单位:份) 6,917,435,727.0 0 6,917,435,7 28.00 2,276,138,212.37 注:根据《富国基金管理有限公司关于旗下部分指数证券投资基金变更场内简称 的公告》 ,富国创业板指数分级证券投资基金自 2015年4月13 日起变更基础份 额的场内简称(交易代码不变) ,场内简称由“富国创业”变更为“创业分级”。 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪创业板指数。在正常 市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间 的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内, 年跟踪误差控制 在4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平 台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股 在创业板指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以 拟合、跟踪创业板指数的收益表现,并根据标的指数成份股及 其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增 长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。 业绩比较基准 95%×创业板指数收益率 +5%×银行人民币活期存款利率(税 后)


风险收益特征 本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。 下属三级基金的 风险收益特征 富国创业板 A份额 具有低风险、收益 相对稳定的特征。 富国创业板B份额具 有高风险、高预期收 益的特征。 本基金为股票型 基金,具有较高 风险、较高预期 收益的特征。


6 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公 司 信息披露负责人 姓名 范伟隽 田青 联系电话 021-20361818 010-67595096 电子邮箱 public@fullgoal.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096 传真 021-20361616 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 北京市西城区金融大街 25 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道8 号上海国金中心二期16-17 楼 北京市西城区闹市口大街 1 号院1号楼 邮政编码 200120 100033 法定代表人 薛爱东 王洪章 2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披 露报纸名称 中国证券报、证券时报 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.fullgoal.com.cn 基金半年度报告备置 地点 富国基金管理有限公司


上海市浦东新区世纪大道8号 上海国金中心二期 16-17楼 中国建设银行股份有限公司


北京市西城区闹市口大 街1 号院1号楼 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3


主要财务指标、基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年01月01日至2015 年06月30日) 本期已实现收益 1,438,020,202.98 本期利润 177,201,194.19


7 加权平均基金份额本期利润 0.0312 本期加权平均净值利润率 2.89% 本期基金份额净值增长率 94.04% 3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月 30日) 期末可供分配利润 5,033,184,219.15 期末可供分配基金份额利润 0.3124 期末基金资产净值 12,639,122,031.97 期末基金份额净值 0.785 3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年06月 30日) 基金份额累计净值增长率 104.39% 注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等) ,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变 动收益。 期末可供分配利润, 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部 分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数) 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -21.11% 4.28% -18.35% 4.30% -2.76% -0.02% 过去三个月 25.21% 3.39% 21.41% 3.34% 3.80% 0.05% 过去六个月 94.04% 2.76% 88.36% 2.73% 5.68% 0.03% 过去一年 100.18% 2.16% 97.04% 2.16% 3.14% 0.00% 自基金合同生 效日起至今 104.39% 1.97% 125.53% 1.98% -21.14% -0.01% 注:根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定,本基金业绩比较基准为: 95%×创业板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后) 由于本基金投资标的指数为创业板指数, 且投资于现金或者到期日在一年以内的 政府债券不低于基金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×创业 板指数收益率 + 5%×银行人民币活期存款利率(税后)





本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理,1 日收益率 (benchmarkt)按下列公式计算: benchmarkt = 95%* [创业板指数 t/(创业板指数 t-1)-1] +5%*银行人民币活 期存款利率(税后)/360; 其中,t=1,2,3,?,T,T表示时间截至日;


8 期间T 日收益率(benchmarkT)按下列公式计算: benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1 其中,T=2,3,4,?; ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt ) 数学连乘。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 注:1、截止日期为2015年6 月 30日。 2、本基金于 2013 年 9 月 12 日成立,建仓期 6 个月,即从 2013 年 9 月 12 日至 2014年3月11日,建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 3.3 其他指标










































































单位:人民币元 其他指标 本期末(2015年 06月30日) 创业板A与创业板B基金份额配比 1:1 期末创业板A份额参考净值 1.007 期末创业板A份额累计参考净值 1.115 期末创业板B份额参考净值 0.563 期末创业板B份额累计参考净值 2.755 2015年富国创业板A的预计年收益率 6.25% §4


管理人报告


9 4.1 基金管理人及基金经理 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册 成立,是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一,公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行(BMO)参股富国基金管 理有限公司的工商变更登记办理完毕, 富国基金管理有限公司成为国内首批成立 的十家基金公司中,第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015 年6月30日, 本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合 型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基 金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)、富国天时货币市场基金、富国 天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富 国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基 金(LOF)、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券 投资基金、富国沪深300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券 投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、 富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国 上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈债券型证券投资基 金(LOF)、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券 投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)、富国产业债债券型 证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股 票型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债 债券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏 观策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国 信用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富 国医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国 目标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基 金、富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富 国高端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国 新回报灵活配置混合型证券投资基金、 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基 金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移动互联网指数分级证券投 资基金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯 债债券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、 富国中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国 中证新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投 资基金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基 金、 富国国家安全主题混合型证券投资基金、 富国改革动力混合型证券投资基金、 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0 指数分级证券投资 基金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分 级证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明


10 任职日期 离任日期 业年限 王保合 本基金基 金经理兼 任量化投 资总监、富 国上证综 指交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基金、上 证综指交 易型开放 式指数证 券投资基 金、富国中 证军工指 数分级证 券投资基 金、富国中 证移动互 联网指数 分级证券 投资基金、 富国中证 国有企业 改革指数 分级证券 投资基金、 富国中证 全指证券 公司指数 分级证券 投资基金、 富国中证 银行指数 分级证券 投资基金 基金经理 2013-09-12 - 9 年 博士,曾任富国基金管理有限公 司研究员、富国沪深 300 增强证 券投资基金基金经理助理;2011 年 3 月起任上证综指交易型开放 式指数证券投资基金、富国上证 综指交易型开放式指数证券投资 基金联接基金基金经理,2013 年 9 月起任富国创业板指数分级证 券投资基金基金经理,2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证 券投资基金基金经理,2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金、富国中证国 有企业改革指数分级证券投资基 金基金经理,2015年5月起任富国 中证全指证券公司指数分级证券 投资基金、富国中证银行指数分 级证券投资基金基金经理;兼任 量化投资总监。具有基金从业资 格。 方旻 本基金基 金经理兼 任量化投 资总监助 理、富国中 2015-05-13 - 6 年 硕士,自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定 量研究员; 2014 年 4 月至 2014 年 11 月任富国中证红利指数增强型 证券投资基金、富国沪深 300 增 11 证红利指 数增强型 证券投资 基金、富国 沪深300增 强证券投 资基金、富 国中证 500 指数增强 型证券投 资基金 (LOF)、上 证综指交 易型开放 式指数证 券投资基 金、富国中 证全指证 券公司指 数分级证 券投资基 金、富国中 证银行指 数分级证 券投资基 金基金经 理 强证券投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF) 基金经理助理, 2014 年 11 月起任 富国中证红利指数增强型证券投 资基金、富国沪深 300 增强证券 投资基金、上证综指交易型开放 式指数证券投资基金和富国中证 500 指数增强型证券投资基金 (LOF)基金经理, 2015 年5 月起任 富国创业板指数分级证券投资基 金、富国中证全指证券公司指数 分级证券投资基金及富国中证银 行指数分级证券投资基金的基金 经理;兼任量化投资总监助理。 具有基金从业资格。 章椹元 本基金前 任基金经 理 2013-12-05 2015-05-13 7 年 硕士, 自 2008 年7 月至2011 年5 月在建信基金管理有限责任公司 任研究员助理、初级研究员、研 究员;自 2011 年 5 月至 2013 年 12 月在富国基金管理有限公司任 基金经理助理,自 2013 年 12 月 至2015年5月任富国创业板指数 分级证券投资基金基金经理, 2014年4月至2015年5月任富国 中证军工指数分级证券投资基金 基金经理, 2014 年 9 月至 2015 年 5 月任富国中证移动互联网指数 分级证券投资基金基金经理, 2014 年 12 月至 2015 年 5 月任富 国中证国有企业改革指数分级证 券投资基金基金经理,2015年3月 至2015年5月任富国中证全指证 12 券公司指数分级证券投资基金、 中证新能源汽车指数分级证券投 资基金基金经理,2015 年 4 月至 2015 年 5 月任富国中证银行指数 分级证券投资基金。具有基金从 业资格。 注:1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决 定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期, 富国基金管理有限公司作为富国创业板指数分级证券投资基金的 管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,以尽可能减少和分散投资 风险、确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标,管理和运用 基金资产,基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据相关法规要求,结合实际情况,制定了内部的《公平交易 管理办法》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节,实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。 事前控制主要包括:1、一级市场,通过标准化的办公流程,对关联方审核、 价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制;2、二级市场,通过交易 系统的投资备选库、交易对手库及授权管理,对投资标的、交易对手和操作权限 进行自动化控制。 事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制,银行 间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制 行为,非经特别控制流程审核同意,不得进行;对于同日同向交易,通过交易系 统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合, 对同一投资标的采用相同投资策略的,必须通过交易系统采取同时、同价下达投 资指令,确保公平对待其所管理的组合。 事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和 反向交易的合理性分析评估,以及不同时间窗口下(1 日、3 日、5 日)的季度 公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统,对涉及公平 性交易的投资行为进行分析评估,分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品, 并重点分析同类组合(股票型、混合型、债券型)间、不同产品间以及同一基金 经理管理不同组合间的交易行为,若发现异常交易行为,监察稽核部视情况要求 相关当事人做出合理性解释,并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性 交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字,并经督察长、总经理审阅签字 13 后,归档保存,以备后查。 本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度, 未出现违反公 平交易制度的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面, 报 告期内本组合与其他投资组合之间,因组合流动性管理或投资策略调整需要,出 现14次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾 2015 年二季度,在场内券商融资及场外配资等杠杆资金的作用下,A 股市场出现了大幅波动,特别是 6月份以后主要指数日最高振幅超过 10%。4、5 月份,在股市财富效应的驱动下,股市新增开户数大幅增加,资金加速流入 A股 市场, 上证综指最高达到5178 点, 创业板指数持续创出新高, 最高达到 4037点。 进入6 月中旬以后,随着市场去杠杆,部分股票的快速下跌对投资者造成恐慌, 从而引发“下跌—杠杆平仓—下跌”的负向循环, 上证综指自高点快速回落超过 15%,创业板指数自高点快速回落近 30%。总体来看,创业板指数二季度整体上 涨22.42%。 在投资管理上,本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略,采用量化 和人工管理相结合的方法,处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。本基 金在报告期内遇到多次大额申购赎回,在一定程度上增加了本基金的交易成本, 我们仍然较好地将跟踪误差控制在合理水平之内。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日, 本基金份额净值为0.785元, 份额累计净值为1.935 元;本报告期,本基金份额净值增长率为 94.04%,同期业绩比较基准收益率为 88.36%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 三季度,随着两融余额的快速下降和场外配资的收紧,由于强制 平仓导致的市场快速下跌时刻已经过去, 资金供需发生积极变化。 资金供给方面, 救市资金频频出手,证券公司联合出资 1200 亿投资蓝筹 ETF,证金公司获得央 行流动性支持;资金需求方面,新股发行暂停,大股东受到证监会限制 6个月内 不得减持。 总体来看, 本轮由改革与转型驱动的牛市基础仍在, 在去杠杆背景下, A股市场将迎来慢牛行情。经历二季度末的市场调整,投资者风险偏好下行,将 更加注重对价值的判断,个股走向分化是必然。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会,并制订了《富国基金管 理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策 机关,由主管运营副总经理负责,成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面 的业务骨干以及相关基金经理, 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经 验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和 程序、对外信息披露等工作,保证基金估值的公允性和合理性,维护基金持有人 14 的利益。基金经理是估值委员会的重要成员,必须列席估值委员会的定期会议, 提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题, 参与估值程序和估值技术的决 策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据本基金基金合同约定,“在存续期内,本基金(包括富国创业板份额、 富国创业板A份额、富国创业板 B份额)不进行收益分配。”因此本报告期内本 基金未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期无需要说明的相关情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了 《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份 额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况 的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规 定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对 本基金的投资运作方面进行了监督, 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利 益的行为。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 §6


半年度财务报表(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金 报告截止日:2015年 06月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 (2015 年 06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


资 产:


银行存款 1,273,103,248.89 154,833,364.00 结算备付金 64,163,216.30 739,342.69


15 存出保证金 3,672,065.83 597,127.78 交易性金融资产 11,257,965,466.80 2,428,358,771.47 其中:股票投资 11,257,965,466.80 2,428,358,771.47 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - -








贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 - 80,036,555.53 应收利息 265,609.92 54,401.03 应收股利 - - 应收申购款 257,756,793.73 32,273,727.46 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 12,856,926,401.47 2,696,893,289.96 负债和所有者权益 本期末 (2015 年 06 月 30 日) 上年度末 (2014 年12 月 31 日)


负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 248.02 应付赎回款 189,799,858.23 5,188,568.29 应付管理人报酬 11,976,148.32 1,950,808.90 应付托管费 2,634,752.65 429,177.96 应付销售服务费 - - 应付交易费用 12,026,308.18 2,048,552.13 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债





- - 其他负债 1,367,302.12 441,398.99 负债合计 217,804,369.50 10,058,754.29 所有者权益:


实收基金 6,396,642,577.41 2,548,935,930.07 未分配利润 6,242,479,454.56 137,898,605.60 所有者权益合计 12,639,122,031.97 2,686,834,535.67 负债和所有者权益总计 12,856,926,401.47 2,696,893,289.96 注:报告截止日 2015 年 06 月 30 日,基金份额净值 0.785 元,基金份额总额 16,111,009,667.37 份。其中:富国创业板指数分级份额净值 0.785 元,份额总额 16 2,276,138,212.37份; 创业板 A份额净值 1.007元, 份额总额 6,917,435,727.00 份; 创业板 B份额净值 0.563元,份额总额 6,917,435,728.00份。 6.2 利润表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金 本报告期:2015年01月01日至 2015年06月30日 单位:人民币元 项 目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间 (2014 年01月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 一、收入 244,996,633.27 94,842,314.43 1.利息收入 2,465,168.08 301,883.81 其中:存款利息收入 2,274,811.42 301,883.81 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 190,356.66 - 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 1,488,525,682.54 39,062,283.87 其中:股票投资收益 1,477,131,099.32 35,506,641.89 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具投资收益 - - 股利收益 11,394,583.22 3,555,641.98 3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列) -1,260,819,008.79 53,823,693.55 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 14,824,791.44 1,654,453.20 减:二、费用 67,795,439.08 9,894,123.27 1.管理人报酬 29,871,272.24 4,746,879.80 2.托管费 6,571,679.96 1,044,313.51 3.销售服务费 - - 4.交易费用 30,568,775.13 3,796,855.48 5.利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6.其他费用 783,711.75 306,074.48 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 177,201,194.19 84,948,191.16 减:所得税费用 - - 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 177,201,194.19 84,948,191.16 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:富国创业板指数分级证券投资基金


17 本报告期:2015年01月01日至 2015年06月30日






















































































单位: 人民币元 项目 本期 (2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 2,548,935,930.07 137,898,605.60 2,686,834,535.67 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 177,201,194.19 177,201,194.19 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 3,847,706,647.34 5,927,379,654.77 9,775,086,302.11 其中:1.基金申购款 11,502,388,538.15 10,132,238,244.81 21,634,626,782.96 2.基金赎回款 -7,654,681,890.81 -4,204,858,590.04 -11,859,540,480.85 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 6,396,642,577.41 6,242,479,454.56 12,639,122,031.97 项目 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净值) 699,623,612.15 -22,428,833.79 677,194,778.36 二、本期经营活动产生的基金净 值变动数(本期利润) - 84,948,191.16 84,948,191.16 三、本期基金份额交易产生的基 金净值变动数(净值减少以“-” 号填列) 180,260,786.57 -44,089,676.01 136,171,110.56 其中:1.基金申购款 1,464,205,704.66 -4,477,494.93 1,459,728,209.73 2.基金赎回款 -1,283,944,918.09 -39,612,181.08 -1,323,557,099.17 四、本期向基金份额持有人分配 利润产生的基金净值变动(净值 减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净值) 879,884,398.72 18,429,681.36 898,314,080.08 注:所附附注为本会计报表的组成部分 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署;



































林志松


























雷青松 —————————








—————————








———————— 基金管理公司负责人








主管会计工作负责人











会计机构负责人


18 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 富国创业板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2013]200 号文《关于 核准富国创业板指数分级证券投资基金募集的批复》的核准,由富国基金管理有 限公司作为管理人向社会公开募集,基金合同于 2013年9月 12日生效,首次设 立时募集规模为 356,961,625.46 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期 限不定。本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司,注册登记机构为中国证 券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 本基金的基金份额包括富国创业板指数分级证券投资基金之基础份额(简 称“富国创业板份额”)、富国创业板指数分级证券投资基金之稳健收益类份额 (简称“富国创业板A份额”)与富国创业板指数分级证券投资基金之积极收益 类份额(简称“富国创业板B 份额”)。其中,富国创业板 A 份额、富国创业板 B份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。基金发售结束后,本基金将 投资人在场内认购的全部富国创业板份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益 与风险不同的两种份额类别,即富国创业板A份额和富国创业板 B份额。富国创 业板份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,不上市交易,富国创业板 A份额 和富国创业板B份额在深圳证券交易所分别上市和交易, 不可单独进行申购或赎 回。 在富国创业板 A 份额、富国创业板份额存续期内的每个会计年度(除基金 合同生效日所在会计年度外) 第一个工作日, 本基金将进行基金的定期份额折算。 对于富国创业板A份额期末的约定应得收益, 即富国创业板 A 份额每个会计年度 12月31日基金份额参考净值超出 1.000元的部分,将折算为场内富国创业板份 额分配给A份额持有人。 富国创业板份额持有人持有的每2份富国创业板份额将 按1份富国创业板A份额获得新增富国创业板份额的分配。 持有场外富国创业板 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外富国创业板份额的分配; 持有场内富国创业板份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内富 国创业板份额的分配。经过上述份额折算,富国创业板 A份额和富国创业板份额 的基金份额参考净值将相应调整。 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股、备选 成分股、新股 (一级市场初次发行或增发)、固定收益产品、货币市场工具、权证及法 律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会的相关 规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金的股票资 产投资比例不低于基金资产的 90%, 其中投资于创业板指数成份股和备选成份股 的资产不低于股票资产的80%, 保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在 一年以内的政府债券, 权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构 的规定执行。本基金的业绩比较基准为:95%×创业板指数收益率+5%×银行人民 币活期存款利率(税后)。


19 6.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其 后颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 (以下合称 “企 业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中 国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资 基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投 资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3号 《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号《会 计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL模板第 3号<年度报 告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2015 年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营 成果和净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除下文 6.4.5.2 会计估计变更的说明中的变更外,本基金报告期所采用的 会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计 一致。


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期根据中国证券投资基金业协会中基协发(2014)24 号《关于 发布<中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品 种的估值处理标准>的通知》的规定, 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品 种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除外)采用第三方估值机构提供的估值 数据进行估值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期会计政策变更的说明在6.4.2会计报表的编制基础中披露。 6.4.6 税项 1. 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年4月24日起, 调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3?调整为1?; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年9月19日起, 调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税 率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通 股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。 2. 营业税、企业所得税


20 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收 政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投 资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继 续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政 策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、 债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征 收企业所得税。 3. 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基 金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的 利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支 付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革 有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式 向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得 税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局 关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008年10月9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限 在1个月以内(含 1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期 限在1 个月以上至1年(含1 年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限 超过1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06月 30 日) 活期存款 1,273,103,248.89 定期存款 - 其中:存款期限1-3个 月 - 其他存款 - 合计 1,273,103,248.89


21 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 成本 公允价值 公允价值变动 股票 12,568,941,465.82








11,257,965,466.80 -1,310,975,999.02 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 其他 - - - 合计 12,568,941,465.82 11,257,965,466.80 -1,310,975,999.02 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本报告期末本基金未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末(2015年 06月 30日) 应收活期存款利息 235,084.12 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 28,873.40 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1,652.40 合计 265,609.92 6.4.7.6 其他资产 注:本报告期末本基金未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 交易所市场应付交易费用 12,026,308.18 银行间市场应付交易费用 -


22 合计 12,026,308.18 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末(2015 年 06 月 30 日) 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 715,283.40 预提审计费 129,588.57 预提信息披露费 99,177.14 应付指数使用费 393,500.23 预提上市费 29,752.78 合计 1,367,302.12 6.4.7.9 实收基金 富国创业板指数分级: 金额单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 2,574,979,801.07 2,548,935,930.07 本期申购 247,269,012.02 244,665,085.98 本期赎回(以“-”号填列) -587,720.75 -581,531.59 2015年01月05日基金拆分/ 份额折算前 2,821,661,092.34 2,793,019,484.46 基金拆分/份额折算调整 91,024,144.37 - 本期申购 23,618,499,375.86 11,257,723,452.17 本期赎回(以“-”号填列) -10,420,174,945.20 -7,654,100,359.22 本期末 16,111,009,667.37 6,396,642,577.41 注: (1)本基金的基金份额包括富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业 板B份额。 (2)根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》 , 《关于富国创业板指 数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》和《关于富国创业板指数分 级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告》 , 本基金管理人以 2015年 1月5 日为基金份额折算日,对在该日登记在册的富国创业板份额、富国创业板 A份额、富国创业板B份额办理了定期份额折算业务。场外富国创业板份额经份 额折算后产生新增的份额为场外富国创业板份额,场内富国创业板份额、富国创 业板A份额和富国创业板B份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板 份额。 当日折算前,场外富国创业板份额为 64,201,378.34份,场内富国创业板份额为 251,384,493.00份,富国创业板 A份额为1,253,037,610.00 份,根据基金份额 折算比例公式,场外及场内的富国创业板份额折算比例为 0.032259064,富国创 业板A 份额折算比例为0.064518128,折算后,场外及场内富国创业板份额、富 国创业板A份额及富国创业板 B 份额净值均为1.000元, 场外富国创业板份额为 66,272,454.71 份,场内富国创业板份额为 340,337,561.00 份,场内创业板 A 份额均为1,253,037,610.00份,创业板B份额为1,253,037,611.00 份。


23 (3)根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》 ,当本基金之基础份额 (富国创业板份额)的基金份额净值高至 1.500元或以上时,本基金将进行不定 期份额折算。根据《关于富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算 业务的公告》和《关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及 恢复交易的公告》 ,本基金管理人以 2015 年 3 月 24 日为基金份额折算日,对在 该日登记在册的富国创业板份额、富国创业板 A份额、富国创业板 B份额办理了 不定期份额折算业务。 场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场外 富国创业板份额,场内富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业板 B份额 经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额。 当日折算前,场外富国创业板份额为 95,376,990.53份,场内富国创业板份额为 104,270,918.00份,富国创业板 A份额为643,196,114.00份,富国创业板 B份 额为 643,196,114.00 份。根据基金份额折算比例公式,场外及场内的富国创业 板份额折算比例为 0.550055821,富国创业板 A 份额折算比例为 0.013881336, 富国创业板B份额折算比例为 1.086230307。折算后,场外及场内富国创业板份 额、富国创业板A份额及富国创业板 B份额净值均为1.000元,场外富国创业板 份额为 147,839,659.36 份,场内富国创业板份额为 869,213,277.0 份,场内创 业板A 份额均为643,196,114.00 份,创业板B份额为643,196,115.00 份。 (4)根据《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》 ,当本基金之基础份额 (富国创业板份额)的基金份额净值高至 1.500元或以上时,本基金将进行不定 期份额折算。根据《关于富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算 业务的公告》和《关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及 恢复交易的公告》 ,本基金管理人以 2015 年 5 月 21 日为基金份额折算日,对在 该日登记在册的富国创业板份额、富国创业板 A份额、富国创业板 B份额办理了 不定期份额折算业务。 场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场外 富国创业板份额,场内富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业板B份额 经份额折算后产生新增的份额为场内富国创业板份额。 当日折算前,场外富国创业板份额为 657,386,710.83 份,场内富国创业板份额 为195,041,341.00份,富国创业板 A份额为2,184,709,522.00 份,富国创业板 B 份额为 2,184,709,522.00 份。根据基金份额折算比例公式,场外及场内的富 国创业板份额折算比例为 0.558016031,富国创业板 A 份额折算比例为 0.009680053,富国创业板 B 份额折算比例为 1.106352009。折算后,场外及场 内富国创业板份额、富国创业板 A份额及富国创业板B份额净值均为 1.000元, 场外富国创业板份额为 1,024,219,034.03 份,场内富国创业板份额为 2,742,083,407.00 份,场内创业板 A 份额均为 2,184,709,522.00 份,创业板 B 份额均为2,184,709,523.00份。 (5)富国创业板基金份额基金本期初份额为 94,420,280.07 份,本期申购份额 为 20,134,488,970.85 份,本期赎回 10,420,762,665.95 份,本期配对转换出 至富国创业板A份额及富国创业板 B份额11,354,311,934.00 份, 本期折算增加 份额 3,822,303,561.40,期末份额为 2,276,138,212.37 份。富国创业板 A 份额 基金本期初份额为 1,240,279,760.00 份,本期由富国创业板基金份额配对转换 入份额为5,677,155,967.00份,期末份额为 6,917,435,727.00 份。富国创业板 B 份额基金本期初份额为 1,240,279,760.00 份,本期由富国创业板基金份额配 对转换入份额为5,677,155,967.00 份,期末份额为6,917,435,727.00 份。 (6)富国创业板 A 份额、富国创业板 B 份额的本期申购(即配对转换入份额) 24 之和等于创业板基金份额配对转换出份额;富国创业板 A份额、富国创业板 B份 额的本期赎回(即配对转换出份额)之和等于创业板基金份额配对转换入份额。 上述实收基金本期申购及本期赎回中未包括富国创业板基金份额、富国创业板 A 份额及富国创业板B份额的配对转换金额。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 222,961,686.06 -85,063,080.46 137,898,605.60 本期利润 1,438,020,202.98 -1,260,819,008.79 177,201,194.19 本期基金份额交易产生 的变动数 3,372,202,330.11 2,555,177,324.66 5,927,379,654.77 其中:基金申购款 5,844,754,734.22 4,287,483,510.59 10,132,238,244.81 基金赎回款 -2,472,552,404.11 -1,732,306,185.93 -4,204,858,590.04 本期已分配利润 - - - 本期末 5,033,184,219.15 1,209,295,235.41 6,242,479,454.56 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 活期存款利息收入 2,072,272.32 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 165,528.62 其他 37,010.48 合计 2,274,811.42 6.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 卖出股票成交总额 7,322,374,156.80 减:卖出股票成本总额 5,845,243,057.48 买卖股票差价收入


1,477,131,099.32 6.4.7.13 债券投资收益 注:本基金本报告期无债券投资收益。 6.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期无资产支持证券投资收益。


25 6.4.7.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期无贵金属投资收益。 6.4.7.16 衍生工具收益 6.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入 注:本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。 6.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益 注:本基金本报告期无衍生工具收益--其他投资收益。 6.4.7.17 股利收益 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 股票投资产生的股利收益 11,394,583.22 基金投资产生的股利收益 - 合计 11,394,583.22 6.4.7.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期(2015年 01月 01日至 2015年 06月 30 日) 1.交易性金融资产 -1,260,819,008.79 股票投资 -1,260,819,008.79 债券投资 - 资产支持证券投资 -





基金投资 -





贵金属投资 -





其他 - 2.衍生工具 - 权证投资 - 3.其他 - 合计 -1,260,819,008.79 6.4.7.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 基金赎回费收入 14,809,146.06 转换费收入 15,645.38 合计 14,824,791.44 6.4.7.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 交易所市场交易费用 30,568,775.13 银行间市场交易费用 - 合计 30,568,775.13


26 6.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 审计费用 49,588.57 信息披露费 99,177.14 银行费用 7,767.77 上市费 29,752.78 指数使用费 597,425.49 合计 783,711.75 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告或实施的基金 定期份额折算的情况如下: 根据 《富国创业板指数分级证券投资基金基金合同》 , 当本基金之进取级份额 (富 国创业板 B)的基金份额净值低至 0.25 或以下时,本基金将进行不定期份额折 算。根据《关于富国创业板指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公 告》和《关于富国创业板指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易 的公告》,本基金管理人以 2015 年8月25日为基金份额折算日,对在该日登记 在册的富国创业板份额、富国创业板 A份额、富国创业板B份额办理了不定期份 额折算业务。 场外富国创业板份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国创业 板份额,场内富国创业板份额、富国创业板 A份额和富国创业板 B份额经份额折 算后产生新增的份额为场内富国创业板份额。 当日折算前,场外富国创业板份额为 1,333,339,905.32 份,场内富国创业板份 额为838,732,396.00份,富国创业板 A份额为6,487,306,391.00 份,富国创业 板 B 份额为 6,487,306,392.00 份。根据基金份额折算比例公式,场外及场内的 富国创业板份额折算比例为 0.550055821,富国创业板 A 份额折算比例为 0.103759564,富国创业板 B 份额折算比例为 0.103759564。折算后,场外及场 内富国创业板份额、富国创业板 A份额及富国创业板B份额净值均为 1.000元, 场外富国创业板份额为 746,558,659.76 份,场内富国创业板份额为 6,388,076,065.00 份,场内创业板 A 份额均为 673,120,082.00 份,创业板 B 份 额为673,120,082.00份。 除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家 子公司的批复》的批准,中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公 司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资 证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的,本公司的股东自 2015年1月16日 27 起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚 在办理当中。变更后,本公司的股东为海通证券股份有限公司,出资比例为 27.775%;申万宏源证券有限公司,出资比例为 27.775%;蒙特利尔银行,出资 比例为27.775%;山东省国际信托有限公司,出资比例为 16.675%。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 富国基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 海通证券股份有限公司(“海通证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中国建设银行股份有限公司 ( “建设银行” ) 基金托管人、基金代销机构 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 (2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2014年01月01日至 2014年06月30日) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 成交金额 占当期股票成交 总额的比例(%) 海通证券 3,119,711,582.71 13.42 810,722,228.19 31.35 6.4.10.1.2 权证交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 债券交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.4 回购交易 注:本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行回购交易。 6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期(2015年01月01日至2015年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 2,760,637.04 13.42 2,340,458.01 19.46 关联方名称 上年度可比期间(2014年01月01日至2014年06月30日) 佣金 占当期佣金总量 的比例(%) 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总 额的比例(%) 海通证券 717,415.43 31.35 232,848.55 26.08 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买 (卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等) 。管理人因此从关联方获取 的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。


28 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期(2015年01月01日至 2015 年06月30日) 上年度可比期间(2014年 01月 01日至 2014年06月30 日) 当期发生的基金应支付的管理费 29,871,272.24 4,746,879.80 其中:支付销售机构的客户维护费 2,548,635.99 391,135.92 注:基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:








H=E×年管理费率÷当年天数








H为每日应计提的基金管理费








E为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 (2015年 01 月 01 日至 2015 年 06 月 30 日) 上年度可比期间(2014 年 01 月 01 日至 2014年 06 月 30 日) 当期发生的基金应支付的托管费 6,571,679.96 1,044,313.51 注:基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:








H=E×年托管费率÷当年天数








H为每日应计提的基金托管费








E为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提,按月支付。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注: 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券 (含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基 金。


6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 创业板A: 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 海通证券股份有限 公司 4,000,521.00 2.00 - - 创业板B:


29 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 海通证券股份有限 公司 98.00 0.00 - - 富国创业板指数分级: 份额单位:份 关联方名称 本期末(2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12月 31 日) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 持有的 基金份额 持有的基金份 额占基金总份 额的比例(%) 海通证券股份有限 公司 630.00 0.00 - - 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期(2015 年 01 月 01 日至 2015 年 06月 30 日) 上年度可比期间 (2014 年 01 月 01 日至 2014 年 06 月 30 日) 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行股份有限 公司 1,273,103,248.89 2,072,272.32 48,008,188.47 266,314.94 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注: 本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证 券。


6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。 6.4.11 利润分配情况 注:本基金本报告期未进行利润分配。 6.4.12 期末(2015 年 06月 30 日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 金额单位:人民币元 证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300147 香雪制药 2015-06-18 2015-07-02 配股 10.46 30.80 1,125,458 11,772,290.68 34,664,106.40


30 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票代码 股票名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (单位:股) 期末 成本总额 期末 估值总额 备 注 300012 华测检测 2015-06-15 筹划重大事项 43.07 2015- 07-27 38.76 2,075,278 70,015,628.06 89,382,223.46 300047 天源迪科 2015-06-03 筹划重大事项 35.88 2015- 07-30 32.29 2,298,483 56,827,570.86 82,469,570.04 300056 三维丝 2015-06-05 筹划重大事项 46.55


- 1,214,097 45,920,933.02 56,516,215.35


300071 华谊嘉信 2015-05-21 筹划重大事项 13.66


- 1,880,235 21,977,387.83 25,684,010.10


300074 华平股份 2015-06-29 筹划重大事项 15.39 2015- 07-14 16.00 3,547,450 69,721,361.66 54,595,255.50 300083 劲胜精密 2015-04-07 筹划重大事项 37.48 2015- 08-17 33.79 15 327.76 562.20 300096 易联众 2015-05-28 筹划重大事项 39.55


- 2,128,412 47,957,559.53 84,178,694.60


300113 顺网科技 2015-05-05 筹划重大事项 57.70 2015- 08-06 51.93 416,976 14,012,676.65 24,059,515.20 300142 沃森生物 2015-06-15 筹划重大事项 48.70


- 2,314,341 71,311,019.19 112,708,406.70


300144 宋城演艺 2015-06-18 筹划重大事项 56.66 2015- 07-20 68.82 2,137,826 149,045,151.27 121,129,221.16 300197 铁汉生态 2015-06-16 筹划重大事项 36.03


- 2,225,240 59,364,991.00 80,175,397.20


300203 聚光科技 2015-04-20 筹划重大事项 37.68 2015- 08-12 33.88 643,224 14,405,520.73 24,236,680.32 300212 易华录 2015-06-30 筹划重大事项 59.94 2015- 07-13 54.00 2,073,228 136,547,272.32 124,269,286.32 300215 电科院 2015-06-16 筹划重大事项 15.62 2015- 07-28 14.06 3 25.21 46.86 300228 富瑞特装 2015-06-24 筹划重大事项 90.91 2015- 07-30 81.82 996,610 86,969,436.74 90,601,815.10 300287 飞利信 2015-06-02 筹划重大事项 38.08


- 2,213,568 83,196,963.57 84,292,669.44


300291 华录百纳 2015-06-30 筹划重大事项 37.76 2015- 07-13 34.65 3,025,477 114,100,339.02 114,242,011.52 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 注:截至本报告期末2015年6 月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回 购交易形成的卖出回购金融资产款余额。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末2015年6月30 日止, 本基金无因从事交易所市场债券正回购交 易形成的卖出回购金融资产款余额。


31 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风 险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、 监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证 券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息, 导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金投资于一家上市公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基 金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券, 不得超过该 证券的10%。 本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收 和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易 前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面 来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方面来自于投资 品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。 本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,因 此除在附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况 外,其余均能及时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资 金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求, 并同时通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价 格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本 基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。


32 单位:人民币元 本期末(2015年06月 30日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 1,273,103,248.89 - - - - - 1,273,103,248.89 结算备付金 64,163,216.30 - - - - - 64,163,216.30 存出保证金 3,672,065.83 - - - - - 3,672,065.83 交易性金融资产 - - - - - 11,257,965,466.80 11,257,965,466.80 应收利息 - - - - - 265,609.92 265,609.92 应收申购款 1,981,364.34 - - - - 255,775,429.39 257,756,793.73 资产总计 1,342,919,895.36 - - - - 11,514,006,506.11 12,856,926,401.47 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - 189,799,858.23 189,799,858.23 应付管理人报酬 - - - - - 11,976,148.32 11,976,148.32 应付托管费 - - - - - 2,634,752.65 2,634,752.65 应付交易费用 - - - - - 12,026,308.18 12,026,308.18 其他负债 - - - - - 1,367,302.12 1,367,302.12 负债总计 - - - - - 217,804,369.50 217,804,369.50 利率敏感度缺口 1,342,919,895.36 - - - - 11,296,202,136.61 12,639,122,031.97 上年度末(2014年12 月31日) 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产








银行存款 154,833,364.00 - - - - - 154,833,364.00


33 结算备付金 739,342.69 - - - - - 739,342.69 存出保证金 597,127.78 - - - - - 597,127.78 交易性金融资产 - - - - - 2,428,358,771.47 2,428,358,771.47 应收证券清算款 - - - - - 80,036,555.53 80,036,555.53 应收利息 - - - - - 54,401.03 54,401.03 应收申购款 3,082.47 - - - - 32,270,644.99 32,273,727.46 资产总计 156,172,916.94 - - - - 2,540,720,373.02 2,696,893,289.96 负债








卖出回购金融资产款 - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 248.02 248.02 应付赎回款 - - - - - 5,188,568.29 5,188,568.29 应付管理人报酬 - - - - - 1,950,808.90 1,950,808.90 应付托管费 - - - - - 429,177.96 429,177.96 应付交易费用 - - - - - 2,048,552.13 2,048,552.13 其他负债 - - - - - 441,398.99 441,398.99 负债总计 - - - - - 10,058,754.29 10,058,754.29 利率敏感度缺口 156,172,916.94 - - - - 2,530,661,618.73 2,686,834,535.67


34 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 本基金本报告期末和上年度末均未持有债券资产, 因此市场利率的变动对于本基 金资产净值无重大影响。 假设 1. 影响生息资产公允价值的其他变量不变,仅利率发生变动; 2. 利率变动范围 合理 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末 (2015 年06月 30 日) 上年度末(2014 年12 月 31 日) 1.基准点利率增加 0.1% 0.00 0.00 2.基准点利率减少 0.1% 0.00 0.00 6.4.13.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 本基金其他价格风险主要系市场价格风险, 市场价格风险是指基金所持金融工具 的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动 而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的 股票和债券,所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险, 并且本基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 本基金的股票资产投资比例不低于基 金资产的90%,其中投资于创业板指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资 产的 80%,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债 券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基 金面临的整体市场价格风险列示如下: 金额单位:人民币元 项目 本期末(2015年06月30日) 上年度末(2014年12月31日) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 11,257,965,466.80 89.07 2,428,358,771.47 90.38 交易性金融资产-债券投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,257,965,466.80 89.07 2,428,358,771.47 90.38


35 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 本基金管理人运用资产-资本定价模型(CAPM)对本基金的市场价格风险进行分 析。下表为市场价格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,业绩 比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时,将对基金净值产生 的影响。 假设 1. 基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险,即与基金的贝塔系数紧密相关; 2. 以 下分析,除业绩比较基准发生变动,其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的影响金额(单位:元


) 本期末(2015 年 06 月 30 日) 上年度末(2014 年 12 月 31 日) 1.业绩比较基准增加 1% 126,382,452.18 26,152,653.58 2.业绩比较基准减少 1% -126,382,452.18 -26,152,653.58 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 6.4.14.1公允价值


6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负 债,其因剩余期限不长,公允价值与账面价值相若。 6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具 6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值 于2015年6月30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产中属于第一层次的余额为人民币 10,054,759,779.33元, 属于第二层次的 余额为人民币1,203,205,687.47 元,属于第三层次余额为人民币 0.00元。 6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易 恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列 入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程 度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。 6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允 价值本期未发生变动。


36 6.4.14.2承诺事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。 6.4.14.3其他事项


截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1


权益投资 11,257,965,466.80 87.56 其中:股票 11,257,965,466.80 87.56 2


固定收益投资 - - 其中:债券 -











资产支持证券 - - 3


贵金属投资 - - 4


金融衍生品投资 - - 5


买入返售金融资产 - - 其中: 买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6


银行存款和结算备付金合计 1,337,266,465.19 10.40 7


其他各项资产 261,694,469.48 2.04 8


合计 12,856,926,401.47 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 7.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合:


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,840.60 0.00 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,191.87 0.00 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - -


37 M 科学研究和技术服务业 46.86 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 934.56 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,013.89 0.00 7.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合: 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 73,246,262.22 0.58 C 制造业 4,891,760,889.64 38.70 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 208,366,658.41 1.65 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,084,271,811.97 32.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 329,821,975.41 2.61 M 科学研究和技术服务业 155,744,609.06 1.23 N 水利、环境和公共设施管理业 299,363,925.56 2.37 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 330,117,971.32 2.61 R 文化、体育和娱乐业 885,266,349.32 7.00 S 综合 - - 合计 11,257,960,452.91 89.07 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细


金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 12,140,914 765,970,264.00 6.06 2 300104 乐视网 8,677,621 449,153,663.00 3.55 3 300024 机器人 5,266,301 406,874,415.00 3.22 4 300168 万达信息 7,039,294 345,770,121.00 2.74


38 5 300027 华谊兄弟 8,899,633 339,432,003.00 2.69 6 300070 碧水源 6,135,764 299,363,926.00 2.37 7 300017 网宿科技 4,857,761 225,497,266.00 1.78 8 300124 汇川技术 4,184,232 200,843,136.00 1.59 9 300003 乐普医疗 4,891,368 198,442,800.00 1.57 10 300058 蓝色光标 12,335,051 195,017,156.00 1.54 11 300253 卫宁软件 3,690,870 191,925,240.00 1.52 12 300079 数码视讯 6,352,888 176,546,758.00 1.40 13 300033 同花顺 2,036,921 175,154,837.00 1.39 14 300002 神州泰岳 10,660,330 162,463,429.00 1.29 15 300170 汉得信息 6,349,383 154,226,513.00 1.22 16 300273 和佳股份 5,100,102 151,932,039.00 1.20 17 300147 香雪制药 4,876,986 150,211,169.00 1.19 18 300085 银之杰 2,007,021 143,963,616.00 1.14 19 300072 三聚环保 4,030,964 135,843,487.00 1.07 20 300267 尔康制药 3,913,352 133,406,170.00 1.06 21 300199 翰宇药业 4,077,648 131,830,360.00 1.04 22 300216 千山药机 2,696,366 131,636,588.00 1.04 23 300315 掌趣科技 9,694,897 131,365,854.00 1.04 24 300244 迪安诊断 1,514,769 127,149,710.00 1.01 25 300251 光线传媒 4,999,155 124,478,960.00 0.98 26 300212 易华录 2,073,228 124,269,286.00 0.98 27 300274 阳光电源 4,051,585 123,856,953.00 0.98 28 300144 宋城演艺 2,137,826 121,129,221.00 0.96 29 300077 国民技术 2,773,450 117,982,563.00 0.93 30 300020 银江股份 4,161,880 114,451,700.00 0.91 31 300291 华录百纳 3,025,477 114,242,012.00 0.90 32 300133 华策影视 4,199,677 113,391,279.00 0.90 33 300142 沃森生物 2,314,341 112,708,407.00 0.89 34 300015 爱尔眼科 3,392,895 109,454,793.00 0.87 35 300178 腾邦国际 3,021,900 109,120,809.00 0.86 36 300010 立思辰 3,767,240 107,441,685.00 0.85 37 300101 振芯科技 1,926,126 107,092,606.00 0.85 38 300146 汤臣倍健 2,724,849 107,032,069.00 0.85 39 300202 聚龙股份 2,518,081 101,730,472.00 0.80 40 300271 华宇软件 2,320,356 101,654,796.00 0.80 41 300088 长信科技 3,639,725 100,092,438.00 0.79 42 300182 捷成股份 1,886,119 97,135,129.00 0.77 43 300001 特锐德 4,710,850 96,902,185.00 0.77 44 300026 红日药业 4,307,719 96,665,214.00 0.76 45 300115 长盈精密 2,861,454 95,315,033.00 0.75


39 46 300347 泰格医药 2,740,723 93,513,469.00 0.74 47 300075 数字政通 2,405,371 90,658,433.00 0.72 48 300228 富瑞特装 996,610 90,601,815.00 0.72 49 300257 开山股份 3,697,459 89,478,508.00 0.71 50 300012 华测检测 2,075,278 89,382,223.00 0.71 51 300068 南都电源 4,281,401 89,267,211.00 0.71 52 300005 探路者 3,226,606 88,409,004.00 0.70 53 300055 万邦达 3,579,517 86,588,516.00 0.69 54 300090 盛运环保 3,845,090 85,437,900.00 0.68 55 300287 飞利信 2,213,568 84,292,669.00 0.67 56 300096 易联众 2,128,412 84,178,695.00 0.67 57 300039 上海凯宝 5,345,177 83,117,502.00 0.66 58 300207 欣旺达 3,405,402 82,478,836.00 0.65 59 300047 天源迪科 2,298,483 82,469,570.00 0.65 60 300197 铁汉生态 2,225,240 80,175,397.00 0.63 61 300011 鼎汉技术 2,252,212 79,773,349.00 0.63 62 300054 鼎龙股份 2,919,442 77,394,407.00 0.61 63 300205 天喻信息 2,503,057 75,467,169.00 0.60 64 300238 冠昊生物 1,844,251 75,190,113.00 0.59 65 300004 南风股份 1,103,852 75,061,936.00 0.59 66 300157 恒泰艾普 4,952,418 73,246,262.00 0.58 67 300043 互动娱乐 4,796,617 71,997,221.00 0.57 68 300134 大富科技 2,534,630 70,842,909.00 0.56 69 300171 东富龙 2,472,686 69,457,750.00 0.55 70 300034 钢研高纳 1,921,272 68,185,943.00 0.54 71 300137 先河环保 2,950,274 67,502,269.00 0.53 72 300332 天壕节能 2,633,428 66,362,386.00 0.53 73 300009 安科生物 2,401,195 64,568,134.00 0.51 74 300352 北信源 1,461,606 63,433,700.00 0.50 75 300295 三六五网 525,480 60,635,137.00 0.48 76 300122 智飞生物 2,086,925 60,207,786.00 0.48 77 300006 莱美药业 1,334,989 57,271,028.00 0.45 78 300056 三维丝 1,214,097 56,516,215.00 0.45 79 300014 亿纬锂能 2,123,659 56,276,964.00 0.45 80 300183 东软载波 1,974,020 56,259,570.00 0.45 81 300288 朗玛信息 934,684 54,707,055.00 0.43 82 300074 华平股份 3,547,450 54,595,256.00 0.43 83 300045 华力创通 2,954,614 54,305,805.00 0.43 84 300226 上海钢联 658,509 53,339,229.00 0.42 85 300052 中青宝 1,621,032 51,710,921.00 0.41 86 300118 东方日升 3,952,284 47,545,977.00 0.38


40 87 300181 佐力药业 3,955,445 46,911,578.00 0.37 88 300177 中海达 2,332,714 45,697,867.00 0.36 89 300336 新文化 1,892,630 45,120,299.00 0.36 90 300129 泰胜风能 4,692,000 42,697,200.00 0.34 91 300355 蒙草抗旱 2,322,878 41,602,745.00 0.33 92 300363 博腾股份 790,477 37,120,800.00 0.29 93 300298 三诺生物 949,056 36,548,147.00 0.29 94 300037 新宙邦 898,115 34,370,861.00 0.27 95 300386 飞天诚信 233,403 33,488,662.00 0.27 96 300148 天舟文化 1,278,984 27,472,576.00 0.22 97 300071 华谊嘉信 1,880,235 25,684,010.00 0.20 98 300203 聚光科技 643,224 24,236,680.00 0.19 99 300113 顺网科技 416,976 24,059,515.00 0.19 100 300065 海兰信 340,656 10,877,146.00 0.09 7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300223 北京君正 64 2,278.40 0.00 2 300245 天玑科技 48 1,162.08 0.00 3 300187 永清环保 24 934.56 0.00 4 300083 劲胜精密 15 562.20 0.00 5 300215 电科院 3 46.86 0.00 6 300044 赛为智能 1 29.79 0.00 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 927,863,251.94 34.53 2 300104 乐视网 668,493,281.32 24.88 3 300024 机器人 558,210,612.59 20.78 4 300027 华谊兄弟 489,427,354.50 18.22 5 300168 万达信息 487,225,583.75 18.13 6 300070 碧水源 433,535,167.23 16.14 7 300058 蓝色光标 310,469,524.44 11.56 8 300017 网宿科技 308,493,701.01 11.48 9 300253 卫宁软件 301,688,753.16 11.23 10 300124 汇川技术 300,073,561.25 11.17 11 300002 神州泰岳 290,898,005.05 10.83


41 12 300003 乐普医疗 268,864,650.06 10.01 13 300085 银之杰 253,111,823.54 9.42 14 300170 汉得信息 220,535,068.60 8.21 15 300244 迪安诊断 219,331,249.83 8.16 16 300033 同花顺 214,270,227.99 7.97 17 300273 和佳股份 212,613,854.98 7.91 18 300077 国民技术 212,304,363.09 7.90 19 300199 翰宇药业 207,471,214.56 7.72 20 300251 光线传媒 203,714,833.10 7.58 21 300079 数码视讯 193,939,613.65 7.22 22 300274 阳光电源 191,256,669.95 7.12 23 300216 千山药机 190,809,924.77 7.10 24 300133 华策影视 183,350,376.37 6.82 25 300072 三聚环保 182,072,707.81 6.78 26 300315 掌趣科技 175,165,457.75 6.52 27 300212 易华录 171,343,882.51 6.38 28 300267 尔康制药 168,792,223.73 6.28 29 300147 香雪制药 164,170,802.81 6.11 30 300020 银江股份 161,884,613.28 6.03 31 300146 汤臣倍健 159,338,414.59 5.93 32 300134 大富科技 157,056,059.36 5.85 33 300055 万邦达 156,290,605.50 5.82 34 300257 开山股份 154,437,166.66 5.75 35 300010 立思辰 153,822,472.73 5.73 36 300202 聚龙股份 152,836,379.52 5.69 37 300291 华录百纳 147,185,378.55 5.48 38 300144 宋城演艺 144,744,458.18 5.39 39 300075 数字政通 143,911,266.06 5.36 40 300005 探路者 140,175,210.74 5.22 41 300026 红日药业 138,809,259.54 5.17 42 300347 泰格医药 138,736,306.66 5.16 43 300015 爱尔眼科 138,579,137.80 5.16 44 300271 华宇软件 131,044,163.53 4.88 45 300115 长盈精密 130,567,617.18 4.86 46 300178 腾邦国际 127,872,562.62 4.76 47 300068 南都电源 125,155,732.30 4.66 48 300088 长信科技 122,969,193.89 4.58 49 300288 朗玛信息 122,645,533.12 4.56 50 300039 上海凯宝 122,601,937.49 4.56 51 300182 捷成股份 121,874,204.47 4.54 52 300011 鼎汉技术 120,022,604.67 4.47


42 53 300004 南风股份 117,152,032.11 4.36 54 300228 富瑞特装 116,689,853.03 4.34 55 300295 三六五网 114,839,798.92 4.27 56 300157 恒泰艾普 114,577,806.82 4.26 57 300287 飞利信 114,447,439.14 4.26 58 300090 盛运环保 113,830,874.16 4.24 59 300226 上海钢联 108,561,901.97 4.04 60 300332 天壕节能 107,478,627.43 4.00 61 300183 东软载波 107,286,318.59 3.99 62 300352 北信源 106,802,653.08 3.98 63 300171 东富龙 106,729,900.95 3.97 64 300207 欣旺达 106,347,607.97 3.96 65 300238 冠昊生物 104,789,754.53 3.90 66 300054 鼎龙股份 103,508,721.11 3.85 67 300006 莱美药业 100,504,332.13 3.74 68 300205 天喻信息 100,387,766.54 3.74 69 300043 互动娱乐 100,367,574.49 3.74 70 300122 智飞生物 95,572,127.25 3.56 71 300034 钢研高纳 95,015,734.75 3.54 72 300142 沃森生物 93,758,588.75 3.49 73 300001 特锐德 91,786,612.30 3.42 74 300101 振芯科技 91,131,120.31 3.39 75 300137 先河环保 88,197,158.48 3.28 76 300074 华平股份 87,859,612.32 3.27 77 300012 华测检测 87,553,852.52 3.26 78 300045 华力创通 80,967,710.99 3.01 79 300052 中青宝 80,856,986.56 3.01 80 300336 新文化 77,442,644.62 2.88 81 300014 亿纬锂能 76,780,530.59 2.86 82 300197 铁汉生态 75,223,653.44 2.80 83 300118 东方日升 73,320,586.38 2.73 84 300047 天源迪科 71,903,309.21 2.68 85 300355 蒙草抗旱 70,703,923.58 2.63 86 300177 中海达 70,654,304.71 2.63 87 300096 易联众 67,783,456.96 2.52 88 300181 佐力药业 66,337,506.50 2.47 89 300009 安科生物 61,532,611.55 2.29 90 300129 泰胜风能 60,582,516.62 2.25 91 300056 三维丝 59,273,029.62 2.21 注: “本期累计买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。


43 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%) 1 300059 东方财富 461,063,669.89 17.16 2 300104 乐视网 293,666,321.50 10.93 3 300027 华谊兄弟 258,711,182.09 9.63 4 300024 机器人 227,810,632.97 8.48 5 300168 万达信息 224,071,482.37 8.34 6 300070 碧水源 219,676,648.26 8.18 7 300058 蓝色光标 168,479,654.75 6.27 8 300017 网宿科技 149,688,232.02 5.57 9 300124 汇川技术 148,830,920.28 5.54 10 300002 神州泰岳 145,981,672.65 5.43 11 300003 乐普医疗 139,020,361.44 5.17 12 300253 卫宁软件 137,428,036.21 5.11 13 300199 翰宇药业 122,165,413.25 4.55 14 300273 和佳股份 113,061,665.70 4.21 15 300251 光线传媒 108,978,129.83 4.06 16 300226 上海钢联 98,828,948.76 3.68 17 300133 华策影视 98,728,189.69 3.67 18 300079 数码视讯 98,366,242.72 3.66 19 300077 国民技术 96,172,220.48 3.58 20 300072 三聚环保 91,024,835.55 3.39 21 300146 汤臣倍健 87,676,159.90 3.26 22 300212 易华录 86,346,536.51 3.21 23 300244 迪安诊断 81,945,069.46 3.05 24 300267 尔康制药 81,560,475.02 3.04 25 300202 聚龙股份 79,167,074.12 2.95 26 300015 爱尔眼科 75,294,727.64 2.80 27 300257 开山股份 74,832,347.09 2.79 28 300147 香雪制药 74,092,321.88 2.76 29 300291 华录百纳 72,690,643.36 2.71 30 300274 阳光电源 72,583,911.72 2.70 31 300020 银江股份 72,371,276.81 2.69 32 300005 探路者 71,749,255.94 2.67 33 300026 红日药业 70,939,149.16 2.64 34 300170 汉得信息 68,683,043.04 2.56 35 300115 长盈精密 66,887,505.54 2.49 36 300055 万邦达 65,931,895.40 2.45 37 300203 聚光科技 64,581,963.63 2.40 38 300134 大富科技 63,612,543.51 2.37


44 39 300157 恒泰艾普 63,146,181.82 2.35 40 300039 上海凯宝 61,356,939.49 2.28 41 300228 富瑞特装 59,032,035.55 2.20 42 300288 朗玛信息 58,234,207.35 2.17 43 300238 冠昊生物 56,776,838.78 2.11 44 300295 三六五网 56,340,818.37 2.10 45 300075 数字政通 56,059,751.21 2.09 46 300090 盛运环保 54,260,678.79 2.02 47 300054 鼎龙股份 53,972,413.62 2.01 注: “本期累计卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不 考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 15,935,668,761.60 卖出股票收入(成交)总额 7,322,374,156.80 注:买入股票成本(成交)总额 和卖出股票收入(成交)总额按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据基金合同的约定,不允许投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策


45 本基金根据基金合同的约定,不允许投资国债期货。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期末未投资国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或 在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.12.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 3,672,065.83 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 265,609.92 5 应收申购款 257,756,793.73 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 261,694,469.48 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说明


46 1 300083 劲胜精密 562.20 0.00 筹划重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可 能存在尾差。 §8





基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数(户) 户均持有 的基金份 额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 (%) 持有份额 占总份 额比例 (%) 创业板 A 9593 721,092.02 5,531,270,490.00 79.96 1,386,165,237.00 20.04 创业板 B 148456 46,595.86 812,618,434.00 11.75 6,104,817,294.00 88.25 富国创业板指 数分级 123367 18,450.14 567,949,010.00 24.95 1,708,189,202.37 75.05 合计 281416 57,249.80 6,911,837,934.00 42.90 9,199,171,733.37 57.10 8.2 期末上市基金前十名持有人 创业板A 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%) 1 中国人民人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品 420,196,889 3.04 2 新华人寿保险股份有限公司 413,595,575 2.99 3 中国人民财产保险股份有限公司- 自有资金 218,609,679 1.58 4 中国银河证券股份有限公司约定购 回专用账户 180,000,000 1.30 5 新华人寿保险股份有限公司-新传 统产品 141,975,109 1.03 6 全国社保基金一零零二组合 140,889,142 1.02 7 中华联合财产保险股份有限公司- 传统保险产品 125,862,170 0.91 8 陶静威 118,435,100 0.86 9 中国人民保险集团股份有限公司 111,054,659 0.80 10 中意人寿保险有限公司 90,071,007 0.65 创业板B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例(%)


47 1 中国人寿保险股份有限公司 147,866,461 1.07 2 宋伟铭 101,371,584 0.73 3 中国人寿保险股份有限公司 84,539,166 0.61 4 施美艳 64,040,073 0.46 5 周夏真 60,000,000 0.43 6 叶玉莲 55,567,378 0.40 7 王素芳 53,285,328 0.39 8 五矿国际信托有限公司 43,000,000 0.31 9 国投瑞银基金-民生银行-国投瑞 银-骏伟资本掘金改革资产管理 33,355,072 0.24 10 王君 32,000,000 0.23 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例(%) 基金管理公司所 有从业人员持有 本基金 创业板 A - - 创业板 B - - 富国创业板指 数分级 13,826.93 0.0006 合计 13,826.93 0.0001 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和 研究部门负责人持有本开放式基 金 创业板 A 0 创业板 B 0 富国创业板指数分 级 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基 金 创业板 A 0 创业板 B 0 富国创业板指数分 级 0 合计 0 §9


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 创业板 A 创业板 B 富国创业板指数分级 基金合同生效日(2013年09月12日) 基金份额总额 - - 356,961,625.46 报告期期初基金份额总额 1,240,279,760.00 1,240,279,761.00 94,420,280.07 本报告期基金总申购份额 - - 20,134,488,970.85 减:本报告期基金总赎回份额 - - 10,420,762,665.95


48 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) 5,677,155,967.00 5,677,155,967.00 -7,532,008,372.60 报告期期末基金份额总额 6,917,435,727.00 6,917,435,728.00 2,276,138,212.37 注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及份额折算的份额。 §10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 本报告期内,本基金管理人已于 2015年1月10日发布公告,李笑薇女士、 朱少醒先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。 本基金管理人已于2015年 1月31日发布公告,薛爱东先生自 2015年1月 30日起担任公司董事长。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期本基金投资策略无改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。


49 10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期 股票成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 债券成 交总额 的比例 (%) 成交金额 占当期 权证 成交总 额的比 例(%) 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 (%) 安信证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


长城证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


长江证券 2 718,749,603.20 3.09 - 0.00 600,000,000.00 93.17 - 0.00 636,022.57 3.09


德邦证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


东北证券 2 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


高华证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


国泰君安 2 5,505,936,296.33 23.69 - 0.00 - 0.00 - 0.00 4,872,211.45 23.69


国信证券 1 5,699,289,598.74 24.52 - 0.00 - 0.00 - 0.00 5,043,312.13 24.52


海通证券 2 3,119,711,582.71 13.42 - 0.00 - 0.00 - 0.00 2,760,637.04 13.42


华泰证券 1 3,402,489,551.43 14.64 - 0.00 - 0.00 - 0.00 3,010,866.26 14.64


上海证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


申万宏源 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


太平洋证券 2 2,635,560,803.21 11.34 - 0.00 - 0.00 - 0.00 2,332,211.36 11.34


西南证券 2 499,762,043.53 2.15 - 0.00 44,000,000.00 6.83 - 0.00 442,240.67 2.15


湘财证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


50 信达证券 2 153,931,087.68 0.66 - 0.00 - 0.00 - 0.00 136,213.97 0.66


兴业证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


招商证券 1 1,156,820,125.01 4.98 - 0.00 - 0.00 - 0.00 1,023,670.81 4.98


中投证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


中信建投 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


中信证券 1 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00 - 0.00


中银国际 1 354,019,935.88 1.52 - 0.00 - 0.00 - 0.00 313,273.49 1.52


注:1、我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。 2、本报告期本基金新增券商交易单元:华泰证券 398771;招商证券 396014;东北证券31608;东北证券395974。其余租用券商交易 单元未发生变动。


51 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 信息披露方式 披露日期 1 富国基金管理有限公司旗下基金 2014 年12月31日基金资产净值和基金份额 净值公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015 年 01 月 05 日 2 关于富国创业板指数分级证券投资基 金办理定期份额折算业务期间富国创 业板 A 份额停复牌的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 01 月 06 日 3 关于富国创业板A份额约定年基准收益 率调整的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 01 月 07 日 4 关于富国创业板A份额定期份额折算后 次日前收盘价调整的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 01 月 07 日 5 关于富国创业板指数分级证券投资基 金定期份额折算结果及恢复交易的公 告 中国证券报、证券时 报 2015 年 01 月 07 日 6 富国基金管理有限公司关于副总经理 变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015 年 01 月 10 日 7 富国基金管理有限公司关于高级管理 人员变更的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015 年 01 月 31 日 8 富国创业板指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的第一次风险 提示公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 03 月 20 日 9 富国基金管理有限公司关于开展官方 淘宝店基金费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015 年 03 月 24 日 10 富国基金管理有限公司关于调整旗下 基金最低申购金额的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015 年 03 月 24 日 11 关于富国创业板指数分级证券投资基 中国证券报、证券时 2015 年 03 月 24 日


52 金办理不定期份额折算业务的公告 报 12 关于富国创业板指数分级证券投资基 金办理不定期份额折算业务期间暂停 申购、赎回及定期定额投资业务公告的 备案 中国证券报、证券时 报 2015 年 03 月 24 日 13 关于富国创业板指数分级证券投资基 金不定期折算业务期间停复牌的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 03 月 25 日 14 关于富国创业板指数分级证券投资基 金不定期份额折算结果及恢复交易的 公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 03 月 26 日 15 关于创业板A和创业板B不定期份额折 算后前收盘价调整的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 03 月 26 日 16 富国基金管理有限公司关于旗下部分 指数证券投资基金变更场内简称的公 告 中国证券报、上海证 券报、证券时报 2015 年 04 月 09 日 17 富国创业板指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公 告 中国证券报、证券时 报 2015年 05 月 13 日 18 富国基金管理有限公司关于富国创业 板指数分级证券投资基金基金经理变 更的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 15 日 19 富国创业板指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公 告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 19 日 20 富国创业板指数分级证券投资基金可 能发生不定期份额折算的风险提示公 告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 20 日 21 关于富国创业板指数分级证券投资基 金办理不定期份额折算业务的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 21 日


53 22 富国创业板指数分级证券投资基金办 理不定期份额折算业务期间暂停申购 赎回及定期定额投资业务的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 21 日 23 关于富国创业板指数分级证券投资基 金不定期折算业务期间停复牌的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 22 日 24 关于创业板A和创业板B不定期份额折 算后前收盘价调整的公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 25 日 25 关于富国创业板指数分级证券投资基 金不定期份额折算结果及恢复交易的 公告 中国证券报、证券时 报 2015 年 05 月 25 日 26 关于在京东电商平台开通富国基金官 方旗舰店基金网上直销业务的公告 中国证券报、上海证 券报、证券时报、证 券日报 2015 年 06 月 24 日 §11


备查文件目录 备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式 1、中国证监会批准设立 富国创业板指数分级证 券投资基金的文件 2、富国创业板指数分级 证券投资基金基金合同 3、富国创业板指数分级 证券投资基金托管协议 4、中国证监会批准设立 富国基金管理有限公司 的文件 5、富国创业板指数分级 证券投资基金财务报表 及报表附注 6、报告期内在指定报刊 上披露的各项公告 上海市浦东新区世纪大 道8号上海国金中心二期 16-17层 投资者对本报告书如有 疑问,可咨询本基金管理 人富国基金管理有限公 司。 咨询电话:95105686、 4008880688(全国统一, 免长途话费) 公司网址: http://www.fullgoal.c om.cn


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