深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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深证成长40 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 27 日
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读 半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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§2 基 金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成深证成长 40ETF
场内简称 深成长
基金主代码 159906
交易代码 159906
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,639,725.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年 2 月23 日
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数， 追求与标的指数相似的投资回报。
投资策略
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成
份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为
时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数
的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动
性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的
指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变
通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
业绩比较基准 深证成长 40 价格指数
风险收益特征
本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基
金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，
主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标
的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收
益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
深圳市福田区深南大道7088 号招商银 行大厦32
层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心
东座 F9 中国 农业银行股份有限公司托管业务部
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 404,073,395.82
本期利润 411,975,006.97
加权平均基金份额本期利润 0.6420
本期基金份额净值增长率 66.84%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.2785
期末基金资产净值 308,930,685.12
期末基金份额净值 1.278
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额, 本期 利润为本期已实现 收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所 述基 金业 绩 指标 不包 括 持有 人认 购 或交 易基 金 的各 项费 用 ，计 入费 用 后实 际收 益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -12.88% 3.73% -13.13% 3.92% 0.25% -0.19%
过去三个月 15.97% 2.75% 16.68% 2.92% -0.71% -0.17%
过去六个月 66.84% 2.29% 69.29% 2.40% -2.45% -0.11%
过去一年 85.22% 1.82% 88.60% 1.89% -3.38% -0.07%
过去三年 66.19% 1.48% 64.08% 1.52% 2.11% -0.04%
自基金合同
生效起至今
27.80% 1.40% 22.40% 1.46% 5.40% -0.06% 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 3 个月内 为建仓期。截至报告期末，本基金各项
资产配置比例已符合基金合同的规定。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一 ，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限公司(2%) 。截至 2015 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金 、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 51 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申 赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投 资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 睿 景 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、 大 成景 源灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 及大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金（本基金 2015 年7 月8 日成立 ）等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
谌湛
先生
本基金基
金经理
2014 年9
月 12 日
2015 年 5
月 22 日
6 年
金融工程硕士。2009 年 加入大成基金管理有限
公司， 历任金融工程师、 数量投资分析师。2013
年 1 月 4 日至 2014 年 9 月 11 日担任 深证成长
40 交易型开 放式指数证券投资基金及大成深证
成长40 交易 型开放式指数证券投资基金联接基
金基金经理助理。2013 年 9 月 12 日至2015 年
5 月 22 日担 任大成中证 500 深市交易 型开放式
指数证券投资基金基金经理。 2014 年 9 月 12
日至2015 年5 月22 日担 任深证成长40 交易型
开放式指数证券投资基金及大成深 证成长40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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理。具有基金从业资格。国籍：中国
张钟玉
女士
本基金
基金经
理
2015 年5
月 23 日
- 5 年
会计学硕士。2010 年 7 月加入大成基金管理有
限 公 司 ， 历 任 研 究 部 研 究 员 、 数 量 投 资 部 数 量
分析师。2013 年 3 月 25 日至 2015 年 1 月 14
日担任大成优选股票型证券投资基金 （LOF）和
大成沪深300 指数证券投资基金基金经理助理。
2015 年2 月28 日至2015 年7 月21 日 任大成核
心 双 动 力 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，2015
年7 月22 日 起任大成核心双动力混合 型证券投
资基金基金经理。 2015 年 5 月23 日 起任深证成
长 40 交易型 开放式指数证券投资基金、 大成深
证成长40 交 易型开放式指数证券投资基金联接
基金及大成中证 500 深 市交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有 基 金 从 业 资 格 。 国
籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券 从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券法》 、 《证券投资基金法》 、 《 深证成长 40 交易型开
放式指数证券投资 基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 深证成长 40
交易型 开放 式指数 证券 投资基 金的 投资范 围、 投资比 例、 投资组 合、 证券交 易行 为、信 息 披 露 等
符合有 关法 律法规 、行 业监管 规则 和基金 合同 等规定 ，本 基金没 有发 生重大 违法 违规行 为 ， 没 有
运用基 金财 产进行 内幕 交易和 操纵 市场行 为以 及进行 有损 基金投 资人 利益的 关联 交易， 整 体 运 作
合法、 合规 。本基 金将 继续以 取信 于市场 、取 信于社 会投 资公众 为宗 旨，承 诺将 一如既 往 地 本 着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，
努力为基金份额持有人 谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明 投资组合间不存在利益输送的可能性。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2015 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组 合投 资策略 需要 。主动 型投 资组合 与指 数型投 资组 合之间 或指 数型投 资组 合之间 存 在 股 票
同日反向交易， 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔 ，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔 债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投 资组 合间相 邻交 易日反 向交 易的市 场成 交比例 、成 交均价 等交 易结果 数据 表明该 类 交 易 不
对市场 产生 重大影 响， 无异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布 统 计 分
析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
中国经济从投资驱动向以新兴产业为支柱转型， 同时配合货币政策的宽松、 国企改革、 “一带
一路” 的国 家战略 、以 及人民 币国 际化进 程的 推进， 共同 造就了 从去 年下半 年开 始的牛 市 行 情 。
虽然 6 月中 下旬股市大幅回调， 但上半年各指数仍收获巨额累计涨幅 ， 沪深 300 上涨 26.58%，创
业板上涨 94.23%，代表新 兴产业的 TMT 行业涨幅居 前。
报 告 期内 本基 金 基本 保持 高 仓位 运作 ， 严格 根据 标 的指 数成 分 股调 整以 及 权重 的变 化及时调
整投资组合。 上半年基金年化跟踪误差 3.77% ， 日均偏离度 0.16% ， 主要 由于二季度持仓股票停牌
个数较 多， 使基金 规模 变动时 ，无 法调整 相应 个股权 重， 加上市 场剧 烈波动 ，导 致基金 跟 踪 误 差
加大。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为1.278 元， 本报告期基金份额净值增长率为66.84% ，
同期业绩比较基准收益率为69.29% ， 低于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
产 业 转型 和流 动 性宽 松是 本 轮牛 市的 两 大根 基， 在 这两 个条 件 未变 的情 况 下牛 市难 言结束。
虽然各 主要 指数距 高点 已大幅 回调 ，但创 业板 、中小 板估 值仍偏 高， 下半年 市场 波动会 加 大 ， 有
业绩支持的龙头成长股和受益于改革政策的蓝筹股是更稳健的投资标的。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价 格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用 集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的 固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
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§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理
有限公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核
算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务， 没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告 中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 年度报 告中 的财务 指 标 、 净
值表现 、收 益分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 信息真 实、 准确、 完整 ，未发 现 有 损 害
基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,969,985.75 24,283,157.59
结算备付金 95,526.78 -
存出保证金 33,546.16 12,154.91
交易性金融资产 301,610,771.58 724,817,183.49
其中：股票投资 301,610,771.58 724,817,183.49
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 4,976,692.76 20,354,195.62
应收利息 685.69 2,139.97
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 309,687,208.72 769,468,831.58
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 - -
应 付管理人报酬 163,503.62 337,065.91
应付托管费 32,700.74 67,413.18
应付销售服务费 - -
应付交易费用 182,142.18 185,367.00
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 378,177.06 487,671.84
负债合计 756,523.60 1,077,517.93
所 有 者 权益：
实收基金 241,639,725.00 1,003,639,725.00
未分配利润 67,290,960.12 -235,248,411.35
所有者权益合计 308,930,685.12 768,391,313.65
负债和所有者权益总计 309,687,208.72 769,468,831.58
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.278 元 ，基金份额总额 241,639,725.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 414,890,054.16 -81,913,115.43
1. 利息收入 36,248.77 52,166.29 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 11 页
其中：存款利息收入 36,248.77 52,166.29
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 406,927,971.50 -64,485,896.18
其中：股票投资收益 405,034,131.61 -74,840,398.11
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,893,839.89 10,354,501.93
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”号
填列）
7,901,611.15 -17,472,743.54
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 24,222.74 -6,642.00
减 ： 二 、费用 2,915,047.19 3,623,159.71
1 ．管理人报 酬 1,652,500.38 2,315,764.02
2 ．托管费 330,499.99 463,152.85
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 600,457.35 462,927.51
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 331,589.47 381,315.33
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
411,975,006.97 -85,536,275.14
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 411,975,006.97 -85,536,275.14
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,003,639,725.00 -235,248,411.35 768,391,313.65
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- 411,975,006.97 411,975,006.97
三、 本期基金份额交易产生的基 -762,000,000.00 -109,435,635.50 -871,435,635.50 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 12 页
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
其中：1. 基 金申购款 94,000,000.00 31,321,030.75 125,321,030.75
2. 基金赎回 款 -856,000,000.00 -140,756,666.25 -996,756,666.25
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 241,639,725.00 67,290,960.12 308,930,685.12
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 1,453,639,725.00 -360,584,016.04 1,093,055,708.96
二、 本期经营活动产生的基金净
值变动数（本期利润）
- -85,536,275.14 -85,536,275.14
三、 本期基金份额 交易产生的基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-208,000,000.00 59,574,873.63 -148,425,126.37
其中：1. 基 金申购款 18,000,000.00 -5,487,356.16 12,512,643.84
2. 基金赎回 款 -226,000,000.00 65,062,229.79 -160,937,770.21
四、 本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动 （净值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基金净值） 1,245,639,725.00 -386,545,417.55 859,094,307.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 13 页
6.4.2 关 联 方 关系
6.4.2.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国农业银行股份有限公司(“ 中国 农业银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大成深证成长 40 交易 型开放式指数证券投资基金联接
基金（“大成深证成长 40ETF 联接” ）
本基金的联接基金
大成国际资产管理有限公司（ “大成国际 ”） 基金管理人的 子公司
大成创新资本管理有限公司（ “大成创新资本 ”） 基金管理人的合营企业
注：1. 中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2. 下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.3.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 385,596,819.69 100.00% 176,177,844.70 58.35%
6.4.3.1.2 权证交易
无。
6.4.3.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 341,216.81 100.00% 182,140.93 100.00% 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 14 页
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 155,900.52 58.35% 155,900.52 100.00%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信
息服务等。
6.4.3.2 关 联 方 报酬
6.4.3.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 1,652,500.38 2,315,764.02
其中：支付销售机构的客户维护费 - -
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 330,499.99 463,152.85
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.10% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.3.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本 基金 本报告 期内 及上年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含 回 购)
交易。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 15 页
6.4.3.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.3.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.3.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份
额占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额占基金总
份额的比例
大成深证成长40ETF 联接 229,500,000.00 94.98% 959,500,000.00 95.60%
注：本基金的联接基金投资本基金的费率 标准按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.3.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 2,969,985.75 33,598.35 34,411,938.24 50,960.34
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.3.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.4 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.4.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
本基金本报告期末无因认购新发/ 增 发证券而持有流通受限证券。
6.4.4.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注
002310
东方
园林
2015 年
5 月27
日
重大事项
停牌
38.30 - - 304,163 6,176,185.42 11,649,442.90 - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 16 页
000982
中银
绒业
2014 年
8 月25
日
重大事项
停牌
4.64 - - 1,811,774 8,169,327.85 8,406,631.36 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月17
日
重大事项
停牌
29.21
2015
年7 月
20 日
26.29 247,192 3,637,249.46 7,220,478.32 -
300197
铁汉
生态
2015 年
6 月16
日
重大事项
停牌
36.03 - - 137,130 2,085,105.45 4,940,793.90 -
300228
富瑞
特装
2015 年
6 月24
日
重大事项
停牌
90.91
2015
年7 月
30 日
81.82 39,898 2,436,520.88 3,627,127.18 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月5
日
重大事项
停牌
20.67
2015
年7 月
29 日
18.60 134,082 1,945,259.47 2,771,474.94 -
300349
金卡
股份
2015 年
6 月18
日
重大事项
停牌
59.79
2015
年8 月
19 日
53.81 37,657 1,077,327.71 2,251,512.03 -
6.4.4.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.4.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 301,610,771.58 97.39
其中：股票 301,610,771.58 97.39
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 3,065,512.53 0.99 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
第 17 页
7 其他各项资产 5,010,924.61 1.62
8 合计 309,687,208.72 100.00
7.2 期 末 按 行业 分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 189,782,863.51 61.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00
E 建筑业 36,089,814.98 11.68
F 批发和零售业 9,527,584.94 3.08
G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I 信息传 输、软件和信息技术服务业 26,770,242.32 8.67
J 金融业 - 0.00
K 房地产业 5,909,825.00 1.91
L 租赁和商务服务业 8,024,586.84 2.60
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 18,381,301.99 5.95
O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,124,552.00 2.31
S 综合 - 0.00
合计 301,610,771.58 97.63
注：含提前买入的指数备选成分股。
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未有积极投资。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 552,434 35,300,532.60 11.43
2 002415 海康威视 522,109 23,390,483.20 7.57
3 002450 康得新 496,256 15,185,433.60 4.92 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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4 000625 长安汽车 617,400 13,058,010.00 4.23
5 002310 东方园林 304,163 11,649,442.90 3.77
6 002241 歌尔声学 314,602 11,294,211.80 3.66
7 300070 碧水源 222,724 10,866,703.96 3.52
8 300104 乐视网 198,902 10,295,167.52 3.33
9 002081 金 螳 螂 344,994 9,725,380.86 3.15
10 300017 网宿科技 181,866 8,442,219.72 2.73
注：1 、含提 前买入的指数备选成分股。
2 、 投资者欲了解本报告期末基金指数投资的所有股票明细， 应阅读登载于大成基金管理有限
公司网站(http://www.dcfund.com.cn) 的 半年度报 告正文。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前十名股票投 资 明 细
本基金本报告期末未有积极投资。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 002415 海康威视 23,502,595.46 3.06
2 000651 格力电器 18,704,768.40 2.43
3 000625 长安汽车 12,744,061.17 1.66
4 000413 东旭光电 9,985,693.00 1.30
5 300027 华谊兄弟 6,384,398.60 0.83
6 002219 恒康医疗 4,807,740.00 0.63
7 002358 森源电气 4,635,048.99 0.60
8 002304 洋河股份 4,564,704.30 0.59
9 002146 荣盛发展 4,464,716.58 0.58
10 002450 康得新 4,047,139.82 0.53
11 002410 广联达 4,038,524.13 0.53
12 002310 东方园林 3,878,015.48 0.50
13 300058 蓝色光标 3,585,623.00 0.47
14 002241 歌尔声学 3,575,589.94 0.47
15 300070 碧水源 3,543,165.39 0.46
16 000587 金叶珠宝 3,482,415.50 0.45
17 300336 新文化 3,402,612.05 0.44 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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18 000826 桑德环境 3,229,168.68 0.42
19 002462 嘉事堂 3,195,593.00 0.42
20 002081 金 螳 螂 3,117,083.65 0.41
注：买 入包 括二级 市场 上主动 的买 入、新 股、 配股、 债转 股、换 股及 行权等 获得 的股票 ， 买 入 金
额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（% ）
1 000333
美的集团 27,838,417.39 3.62
2 000587
金叶珠宝 16,974,349.93 2.21
3 002304
洋河股份 13,740,885.33 1.79
4 002415
海康威视 13,154,581.07 1.71
5 000826
桑德环境 11,461,807.64 1.49
6 300104
乐视网 9,853,711.00 1.28
7 002344
海宁皮城 9,683,385.84 1.26
8 300026
红日药业 9,065,860.03 1.18
9 002358
森源电气 8,869,336.26 1.15
10 000651
格力电器 8,721,287.00 1.14
11 002081
金 螳 螂 7,677,264.81 1.00
12 300017
网宿科技 7,310,112.31 0.95
13 300267
尔康制药 6,143,346.56 0.80
14 002241
歌尔声学 5,949,801.13 0.77
15 000568
泸州老窖 5,461,537.46 0.71
16 000970
中科三环 5,151,338.81 0.67
17 000661
长春高新 4,129,075.06 0.54
18 300298
三诺生物 4,024,957.72 0.52
19 002410
广联达 3,613,514.00 0.47
20 300005
探路者 3,552,413.65 0.46
注：卖 出包 括二级 市场 上主动 的卖 出、换 股、 要约收 购、 发行人 回购 及行权 等减 少的股 票 ， 卖 出
金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 170,742,067.01
卖出股票收入（成交）总额 214,854,752.68 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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注：买入股 票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相
关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 33,546.16
2 应收证券清算款 4,976,692.76
3 应收股利 -
4 应收利息 685.69
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,010,924.61
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转 股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002310 东方园林 11,649,442.90 3.77 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
836 289,042.73 229,500,000.00 94.98% 12,139,725.00 5.02%
8.1.2 目 标 基 金的期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
农行－大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
229,500,000.00 94.98%
注：1 、机构 投资者 “持有份额”和“ 占总份额比例”数据中已包含“农行－大成深证成长 40 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金 ”的“持有份额”和“占总份额比例 ”数据。
2 、持有人户 数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 贺凡 1,706,402.00 0.71%
2 张润全 831,000.00 0.34%
3 王迅 600,000.00 0.25%
4 袁宗喜 390,502.00 0.16%
5 郭力 300,000.00 0.12%
6 谭蓉 294,610.00 0.12%
7 王若英 270,000.00 0.11%
8 蒋晓谷 208,900.00 0.09%
9 张麟 196,801.00 0.08%
10 陈敏霞 178,500.00 0.07%
农行－大成深证成长 40 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金
229,500,000.00 94.98%
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
无。
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的 数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人
持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金 0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 12 月 21 日 ）基金份额总额
498,639,725.00 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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本报告期期初基金份额总额 1,003,639,725.00
本报告期基金总申购份额 94,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 856,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 241,639,725.00
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、基金管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任 公
司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
无。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证 券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 385,596,819.69 100.00% 341,216.81 100.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% - 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
上海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注：1. 本报 告期内本基金退租交易单元: 中信 建投 1 个交 易单元； 新增交易单元： 第一创业、 山
西证券各 1 个交易单元。
2. 租用券商 专用交易单元的选择标准和程序：
根据中 国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基金字
[2007]48 号 ）的有 关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证 券公司交易单元的选择标准主要包括：
（1 ）财 务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（2 ）经 营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要 求；
（3 ）研 究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（4 ） 具备各投资组合运作所需的高效、 安全的通讯条件， 有足够的交易和清算能力， 满足各
投资组合证券交易需要；
（5 ）能 提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（6 ）相 关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用 证券 公 司交 易单 元 的程 序： 首 先根 据租 用 证券 公司 交 易单 元的 选 择标 准形 成 《券商服务
评价表》 ，然 后根据评分高低进行选择基金交易单元。 深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要
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10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
大成基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
