大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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大成景丰债券型证券投资基金（LOF）
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 农业 银 行股 份 有限 公 司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 27 日
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 1
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 1
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 2
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 4
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 4
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 4
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 4
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 5
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 5
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 5
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 6
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 7
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 7
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................................... 9
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 11
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 13
5.3 托管人 对本半年 度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 13
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 13
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 13
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 14
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 16
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 30
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 30
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 30
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资 明细 ............................... 31
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 32
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 33
7.6 期末按 公允价值 占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 34
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 34
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 34
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 34
7.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 34
7.11 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 34
§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 35 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 35
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................................................................... 36
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 36
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 36
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 36
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 37
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 37
10.2 基金管 理人、基金托管 人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 37
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 37
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 37
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 37
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 38
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 38
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 40
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 41
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 41
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 41
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 42
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 42
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
基金 简称 大成景丰债券（LOF ）
场内简称 大成景丰
基金主代码 160915
交易代码 160915
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2010 年 10 月 15 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 198,433,424.35 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-12-02
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 在严格控制投资风险、 保持资产流动性的基础上， 通过
积极主动的投资管理， 力 争获得高于业绩比较基准的投
资业绩，使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。
投资策略 本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势，
在 分 析 和 判 断 宏 观 经 济 运 行 状 况 和 金 融 市 场 运 行 趋 势
的基础上， 在资产配置、 类属配置、 个券选择和交易策
略层面实施积极管理策略；在严格控制风险的前提下，
实现基金组合风险和收益的最优配比。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征 本基金为债券基金，风险收益水平高于货币市场基金，
低于混合基金和股票基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 林葛
联系电话 0755-83183388 010-66060069
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
4008885558 95599
传真 0755-83199588 010-68121816
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京东城区建国门内大街 69 号
办公地址 深圳市福田区深南大道 北京复兴门内大街 28 号 凯晨世大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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7088 号招商 银行大厦32 层 贸中心东座 F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 刘卓 刘士余
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28 号凯 晨世贸中心东
座 F9 中国农 业银行托管业务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区金融大街27 号投资广
场 23 层
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 53,762,502.61
本期利润 24,531,714.51
加权平均基金份额本期利润 0.1328
本期加权平 均净值利润率 9.30%
本期基金份额净值增长率 9.71%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 95,093,604.02
期末可供分配基金份额利润 0.4792
期末基金资产净值 293,700,173.05
期末基金份额净值 1.480
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 47.90%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的 余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.98% 1.14% 0.28% 0.05% -7.26% 1.09%
过去三个月 6.17% 1.05% 2.35% 0.10% 3.82% 0.95%
过去六个月 9.71% 1.03% 3.11% 0.09% 6.60% 0.94%
过去一年 42.44% 0.94% 7.51% 0.12% 34.93% 0.82%
自基金转型
以来
47.90% 0.72% 11.73% 0.11% 36.17% 0.61%
3.2.2 自基金转型以 来 基 金份额 累 计 净值增 长 率 变动及 其 与 同期业 绩 比 较基准 收 益 率变动 的 比 较
注: 本基金转 型日期为 2013 年 10 月 16 日。本基金合同规定，基金管理人应当自开放期起始日起
三个月 内使 投资组 合比 例符合 基金 合同的 约定 。建仓 期结 束时， 本基 金的投 资组 合比例 符 合 基 金
合同的约定。
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§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限公司(2%) 。截至 2015 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接 基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 51 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型 证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券 投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 睿 景 灵 活大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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配置混 合型 证券投 资基 金、大 成景 源灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 及大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金（本基金 2015 年7 月8 日成立 ）等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王磊
先生
本 基 金
基 金 经
理
2014 年9 月
3 日
- 11 年
经济学硕士。2003 年 5 月至 2012 年 10 月
曾任证券时报社公司新闻部记者、 世纪证券
投资银行部业务董事、 国信证券经济研究所
分析师及资产管理总部专户投资经理、 中银
基金管理有限公司专户理财部投资经理及
总监（主持工作） 。2012 年 11 月加 入大成
基金管理有限公司。 2013 年6 月7 日至2015
年 7 月 15 日 起担任大成强化收益债券型证
券投基金基金经理，2015 年7 月16 日起任
大成强化收益定期开放债券型证券投资基
金基金经理。2013 年7 月 17 日起任 大成景
恒保本混合型证券投资基金基金经理。 2013
年 11 月 9 日 起任大成可转债增强债券型证
券投资基金基金经理。2014 年6 月26 日起
任大成景益平稳收益混合型证券投资基金
基金经理。2014 年 9 月 3 日起兼任大 成景
丰债券型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 。
2014 年12 月9 日起任大成景利混合型证券
投资基金基金经理。 具有基金从业资格。 国
籍：中国
王立
女士
本 基 金
基 金 经
理
2014 年9 月
3 日
- 13 年
经济学硕士。 曾任职于申银万国证券 股份有
限公司、南京市商业银行资金营运中心。
2005 年 4 月 加入大成基金管理有限公司，
曾任大成货币市场基金基金经理助理。 2012
年 11 月 20 日至 2014 年 4 月 4 日任大 成现
金增利货币市场基金基金经理。2007 年 1
月12 日至2014 年12 月23 日担任大成 货币
市场证券投资基金基金经理。2009 年 5 月
23 日 起 兼 任 大 成 债 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。
2013 年 2 月 1 日至 2015 年 5 月 25 日 任大
成月添利理财债券型证券投资基金基金经
理。2013 年7 月23 日至 2015 年 5 月25 日
任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金
经理。2014 年 9 月 3 日 起任大成景兴信用
债债券型证券投资基金基金经理。 2014 年 9大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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月 3 日起任大成景丰债券型证券投资基金
（LOF ） 基 金 经 理 。 现 任 固 定 收 益 总 部 总 监
助理。具有基金从业资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成景 丰分 级债 券 型
证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大成 景丰债 券 型 证 券
投资基金 （LOF ） 证券投 资基金的投资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符
合有关 法律 法规、 行业 监管规 则和 基金合 同等 规定， 本基 金没有 发生 重大违 法违 规行为 ， 没 有 运
用基金 财产 进行内 幕交 易和操 纵市 场行为 以及 进行有 损基 金投资 人利 益的关 联交 易，整 体 运 作 合
法、合 规。 本基金 将继 续以取 信于 市场、 取信 于社会 投资 公众为 宗旨 ，承诺 将一 如既往 地 本 着 诚
实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 财产 ，在规 范基 金运作 和严 格控制 投资 风险的 前 提 下 ，
努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2015 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组 合投 资策略 需要 。主动 型投 资组合 与指 数型投 资组 合之间 或指 数型投 资组 合之间 存 在 股 票
同日反向交易， 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔 ，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔 债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投 资组 合间相 邻交 易日反 向交 易的市 场成 交比例 、成 交均价 等交 易结果 数据 表明该 类 交 易不
对市场 产生 重大影 响， 无异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布 统 计 分大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
2015 年上半 年经济仍呈现内外需低迷、 通胀处于低位和工业品继续通缩的局面。 工业品价格
下跌， 企业 利润未 有起 色，财 政力 度仍然 有限 ，基建 投资 面临较 大压 力。从 新开 工和拿 地 情 况 来
看，地 产销 售对投 资拉 动的弹 性明 显不足 。货 币政策 方面 较为宽 松， 上半年 陆续 降息降 准 ， 货 币
市场利率也处于年内低位。 地方债置换是压制上半年长端收益率下行的主要原因之一，截至 6 月
末，今年已发行地方债 8683 亿，年内 至少还剩余 1.1 万亿。
具体到市场表现方面， 上半年中债综合财富总值指数涨幅 3.105%， 各类资产方面， 由于资金
面持续宽松， 短端利率下行幅度较大。1 年国开债收益率下行高达 118bp ， 长端利率 则先下后上再
震荡下行，10 年国开从年初的 4.1% 下 降至 2 月底低点 3.7% ， 后反弹至 4.3% ，二季度又 蹒跚下行
至年初 4.10% 左右 水平 。收 益 率曲 线严 重 陡峭 化。 信 用债 方面 ， 信用 利差 处 于历 史地 位，二季度
仅小幅收窄 10bp 左右，信 用债利 率主要受到基准利率带动。
2015 年上半 年， 股票市场出现较大幅度的上涨。 沪深 300 指数上涨 26.58% ， 创业板 指数上涨
94.23% 。 其上 涨 原因 在于 央 行货 币政 策 的放 松， 政 府对 于改 革 创新 的推 动 ，以 及大 量 杠杆资金的
入市。 这在 上涨的 同时 也积累 了大 量的风 险。 在上半 年的 最后半 个月 ，这种 风险 急剧爆 发 ， 特 别
是高杠 杆配 资资金 的连 续爆仓 ，使 股票指 数在 短时间 内出 现大幅 下跌 ，部分 个股 出现连 续 跌 停 。
尤其是 创业 板，虽 然其 整个上 半年 的涨幅 仍然 较大， 但其 在上半 年最 后一段 时间 的振幅 要 远 远 大
于沪深 300 指数，这使得上半年后期的操作难度大大增加 。
对 于 转债 市场 而 言， 由于 部 分转 债相 继 进入 转股 期 ，转 债溢 价 率自 然下 降 ，导 致转 债指数有
向下压力。同时，受到股票指数 6 月下旬的暴跌影响，转债指数也有较大的下行压力。整个上半
年，中证转债指数的跌幅为 11.98%。
上 半 年， 本基 金 波段 操作 部 分中 长期 利 率债 ，在 保 持的 信用 债 基础 投资 比 例的 同时 严控信用
风险， 精选 中高等 级信 用个券 以获 得较高 的持 有期回 报。 权益方 面， 本产品 操作 期间， 配 置 了 少
部分的 转债 品种。 但由 于转债 指数 整体下 跌， 对产品 净值 造成一 定影 响。在 股票 方面， 本 产 品 的
股票投 资配 置较为 均衡 ，但由 于上 半年末 期股 票指数 整体 暴跌， 因此 产品净 值也 受到一 定 幅 度 损
失。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金份额资产净值为 1.480 元， 本报告 期基金份额净值增长率为 9.71% ，大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 11 页
同期业绩比较基准收益率为 3.11% ， 高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
展 望 下半 年， 我 们将 面临 更 复杂 动荡 的 内外 部环 境 。海 外方 面 ，希 腊债 务 危机 仍在 进行，而
美国仍有可能在 9 月首 次加息。国内方面，股市去杠杆还要持续一段时间，低风险资产受益于国
内风险 偏好 下降带 来的 资产配 置调 整。同 时， 也需要 进一 步观测 和关 注股市 财富 效应消 失 对 于 居
民消费 、房地产销售和金融行业是否会产生明显的负面冲击。政府在 5 月开始加大 了稳增长的力
度， 尤其是财政政策方面， 其中较为关键的措施是放松平台融资。 不过， 在 43 号 文的框架下， 平
台融资 效率 不如从 前， 因此地 方政 府融资 的恢 复程度 仍待 观察。 货币 政策面 临要 在稳增 长 、 稳 汇
率和化 解危 机之间 平衡 。从稳 增长 和恢复 企业 盈利能 力的 角度， 下半 年仍有 降准 降息的 必 要 。 另
外，美元指数的攀升和大宗价格的下跌，也令下半年的 CPI 和 PPI 的市 场预期出现了下修风险。
综上所 述， 当前环 境下 货币政 策宽 松的持 续性 和力度 加强 ，对债 券市 场形成 有力 支撑， 股 票 市 场
的剧烈 波 动 和新股 暂停 发行， 使得 市场资 金可 能出现 配置 转移， 债券 市场存 在投 资机会 。 信 用 债
方面， 尽管 信用利 差处 于低位 ，但 套息收 益仍 然较高 ，继 续看好 中高 等级信 用债 。经历 了 股 市 6
月底的暴跌， 市场风险偏好降低， 同时 IPO 暂 停发行， 银行理财资金回流债市， 提振信用债需求。
货币市 场利 率处于 低位 ，套息 交易 可行。 但在 经济下 行过 程中， 产能 过剩行 业的 信用风 险 仍 将 暴
露，因 此， 信用债 中我 们更看 好中 高等级 信用 债，主 要是 中高等 级城 投债和 高等 级产业 债 的 配 置
价值。
权 益 方面 ，在 国 家对 于本 次 暴跌 进行 积 极干 预的 大 背景 下， 且 随着 违规 杠 杆资 金的 逐步清理
完毕， 大 盘 指数再 度暴 跌的可 能性 大大降 低。 但是， 我们 也注意 到由 于被清 理的 资金再 度 进 入 股
市的难 度增 加，因 此， 市场也 不会 重演上 半年 的暴涨 行情 。我们 对于 下半年 的行 情持谨 慎 乐 观 态
度，股 票市 场将在 一定 区间内 震荡 。个股 的机 会要大 于指 数的机 会。 对于转 债市 场而言 ， 因 为 现
存转债的个数偏少，且溢价率也偏高，现有转债的整体投资机会并不明显。
基于以上判断，2015 年 度三季度本基金继续以资质较好的信用债作为主要配置， 利率债采取
波段操 作。 同时我 们短 期降低 权益 仓位， 控制 波动， 操作 上保持 对于 权益资 产灵 活配置 ， 等 待 市
场机会。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 12 页
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股票投资部、研究部、固定收益总部、风险管理部和专户投资部负责关注相关投资品种的动
态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境 发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值测算或者调
整的投资品种；提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值
定价与计量；定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金运营部负责日常的基金
资产的估值业务，执行基金估值政策，并负责与托管行沟通估值调整事项；监察稽核部负责审核
估值政策和程序的一致性，监督估值委员会工作流程中的风险控制，并负责估值调整事项的信息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易 的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》相 关法 律法规 的规 定以及 基金 合同、 托管 协议的 约定 ，对本 基金 基金管 理人 —大成 基 金 管 理大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 13 页
有限 公司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 托 管人 认为, 大成 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格
按照基金合同的规定 进行。
5.3 托 管 人 对本 半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本 托 管人 认为 ， 大成 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 4,133,820.60 2,568,329.79
结算备付金
5,785,404.49 5,329,098.40
存出保证金
55,088.10 73,677.99
交易性金融资产 6.4.2.2 328,272,410.17 403,050,667.92
其中：股票投资
47,722,874.09 37,919,987.52
基金投资
- -
债券投资
280,549,536.08 365,130,680.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
3,051,287.21 -
应收利息 6.4.2.5 4,868,184.54 6,265,835.39
应收股利
- -
应收申购款
- 151,357.60 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
346,166,195.11 417,438,967.09
负债和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款
49,999,992.70 156,599,719.80
应付证券清算款
457.98 1,459,036.69
应付赎回款
218,472.46 54,202.60
应付管理人报酬
147,709.76 145,083.52
应付托管费
42,202.79 41,452.43
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.2.7 160,999.06 47,965.67
应交税费
1,587,681.20 1,587,681.20
应付利息
2,651.00 9,855.42
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 305,855.11 355,040.20
负债合计
52,466,022.06 160,300,037.53
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.2.9 188,995,736.79 181,566,258.93
未分配利润 6.4.2.10 104,704,436.26 75,572,670.63
所有者权益合计
293,700,173.05 257,138,929.56
负债和所有者权益总计
346,166,195.11 417,438,967.09
注： 报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.480 元 ， 基金份额 总额 198,433,424.35 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入
27,936,799.28 21,392,557.90
1.利息收入
7,635,455.54 11,420,605.60
其中：存款利息收入 6.4.2.11 77,187.95 98,305.09
债券利息收入
7,558,267.59 11,322,300.51
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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2.投资收益 （损失以“- ”填列）
49,471,808.12 -792,908.58
其中：股票投资收益 6.4.2.12 22,209,958.41 -2,683,286.46
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.2.13 27,082,240.14 1,693,997.88
资产支持证券投资收益 6.4.2.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.2.14 - -
衍生工具收益 6.4.2.15 - -
股利收益 6.4.2.16 179,609.57 196,380.00
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.2.17 -29,230,788.10 10,743,505.97
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.2.18 60,323.72 21,354.91
减 ： 二 、费用
3,405,084.77 4,985,616.71
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 912,299.55 1,287,181.40
2 ．托管费 6.4.10.2.2 260,656.97 367,766.17
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.2.19 276,903.10 475,200.45
5 ．利息支出
1,706,637.02 2,571,880.55
其中：卖出回购金融资产支出
1,706,637.02 2,571,880.55
6 ．其他费用 6.4.2.20 248,588.13 283,588.14
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
24,531,714.51 16,406,941.19
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
24,531,714.51 16,406,941.19
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
181,566,258.93 75,572,670.63 257,138,929.56
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 24,531,714.51 24,531,714.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
7,429,477.86 4,600,051.12 12,029,528.98 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 16 页
列）
其中：1. 基 金申购款 199,025,044.78 104,455,909.11 303,480,953.89
2. 基金赎回 款 -191,595,566.92 -99,855,857.99 -291,451,424.91
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
188,995,736.79 104,704,436.26 293,700,173.05
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
418,263,483.30 16,864,261.93 435,127,745.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 16,406,941.19 16,406,941.19
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-142,382,447.22 -8,212,923.54 -150,595,370.76
其中：1. 基 金申购款 28,427,836.16 1,629,894.03 30,057,730.19
2. 基金赎回 款 -170,810,283.38 -9,842,817.57 -180,653,100.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
275,881,036.08 25,058,279.58 300,939,315.66
报 表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 肖剑______
____范瑛____
基金管理人负责人
主 管会计工作负责人
会计 机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 17 页
6.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券 和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.2 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 4,133,820.60
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 4,133,820.60
6.4.2.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,999,457.61 47,722,874.09 10,723,416.48
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 116,037,671.29 117,189,736.08 1,152,064.79
银行间市场 161,405,434.88 163,359,800.00 1,954,365.12
合计 277,443,106.17 280,549,536.08 3,106,429.91
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 314,442,563.78 328,272,410.17 13,829,846.39
6.4.2.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.2.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 18 页
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 3,167.70
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,343.06
应收债券利息 4,862,651.46
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 22.32
合计 4,868,184.54
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.2.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 154,984.87
银行间市场应付交易费用 6,014.19
合计 160,999.06
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 63.54
预 提费用 305,791.57
合计 305,855.11
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 190,660,006.72 181,566,258.93
本期申购 208,944,151.42 199,025,044.78
本期赎回( 以"-" 号填列) -201,170,733.79 -191,595,566.92 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 19 页
本期末 198,433,424.35 188,995,736.79
注：截至 2015 年 6 月 30 日止，本基金于深交所上市的基金份额为 51,607,908.00 份(2014 年 12
月 31 日：62,650,840.00) ，托管在场 外未上市交易的基金份额为 146,825,516.35 份(2014 年 12
月 31 日：128,009,166.72 份) 。 上市 的基金份额登记在证券登记结算系统， 可按市价流通； 未上
市的基 金份 额登记 在注 册登记 系统 ，按基 金份 额净值 申购 或赎回 。通 过跨系 统转 登记可 实 现 基 金
份额在两个系统之间的转换。
6.4.2.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 35,058,961.19 40,513,709.44 75,572,670.63
本期利润 53,762,502.61 -29,230,788.10 24,531,714.51
本期基金份额交易
产生的变动数
6,272,140.22 -1,672,089.10 4,600,051.12
其中：基金申购款 80,300,225.65 24,155,683.46 104,455,909.11
基金赎回款 -74,028,085.43 -25,827,772.56 -99,855,857.99
本期已分配利润 - - -
本期末 95,093,604.02 9,610,832.24 104,704,436.26
6.4.2.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 27,048.08
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 49,650.02
其他 489.85
合计 77,187.95
6.4.2.12 股 票 投 资收益
6.4.2.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 100,805,820.72
减：卖出股票成本总额 78,595,862.31
买卖股票差价收入 22,209,958.41
6.4.2.13 债 券 投 资收益
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 20 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
319,547,096.93
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
291,386,403.77
减：应收利息总额 3,665,761.41
买卖债券差价收入 27,082,240.14
6.4.2.14 贵 金 属 投资收 益
本基金本报告期无贵金属投资收益 。
6.4.2.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.2.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 179,609.57
基金投资产生的股利收益 -
合计 179,609.57
6.4.2.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -29,230,788.10
—— 股票投资 614,790.43
—— 债券投资 -29,845,578.53
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -29,230,788.10
6.4.2.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 21 页
基金赎回费收入 60,323.72
合计 60,323.72
6.4.2.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
275,828.10
银行间市场交易费用
1,075.00
合计
276,903.10
6.4.2.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 27,273.08
信息披露费 148,765.71
债券托管账户维护费 27,000.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 15,046.56
其他 750.00
合计 248,588.13
6.4.3 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.3.2 资 产 负 债表日 后 事 项
本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.4 关 联 方 关系
6.4.4.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司( “大成基金”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司( “光大证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 22 页
广东证券股份有限公司( “广东证券”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司( “大成 国际”) 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司( “大成创新资本”) 基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 135,273,806.13 78.54% 37,769,423.03 12.07%
6.4.5.1.2 权证交易
无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 121,335.92 78.29% 121,335.92 78.29%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 33,422.28 11.84% 33,422.28 27.78%
注：1.上述 佣金参 考市 场价格 经本 基金的 基金 管理人 与对 方协商 确定 ，以扣 除由 中国证 券 登 记 结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2.该 类佣 金协 议 的服 务范 围 还包 括佣 金 收取 方为 本 基金 提供 的 证券 投资 研 究成 果和 市场信息
服务等。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 23 页
6.4.5.2 关 联 方 报酬
6.4.5.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
912,299.55 1,287,181.40
其中： 支付销售机构的客
户维护费
62,679.50 106,260.30
注 ： 支付 基金 管 理人 大成 基 金的 管理 人 报酬 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.70% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.70% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
260,656.97 367,766.17
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.20% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.20% / 当年 天数。
6.4.5.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
单位：人民 币元
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入
基金卖
出
交易金
额
利息收入 交易金额 利息支出
中国农业银行 - - - - 19,800,000.00 12,111.07 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 24 页
6.4.5.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
本报告期及上年度可比期间本基金管理人未投资于本基金。
6.4.5.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.5.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 4,133,820.60 27,048.08 11,611,005.66 28,323.22
注：本基金 的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.6 利 润 分 配情况
6.4.6.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本报告期内本基金无利润分配事项。
6.4.7 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.7.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
金额单位：人民币元
6.4.7.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类
型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注
603838 四通股份 2015-06-23
2015-07-01
网上申购 7.73 7.73 1,000 7,730.00 7,730.00 -
300487 蓝晓科技 2015-06-24
2015-07-02
网上申购 14.83 14.83 500 7,415.00 7,415.00 -
6.4.7.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名称 停牌日期 停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额
备
注 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 25 页
单价
300096 易联众 2015-05-28 重大事项 28.40 - - 158,000 3,095,513.32 4,487,200.00 -
300112 万讯自控 2015-06-24 重大事项 22.07 - - 300,036 4,454,710.71 6,621,794.52 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大 影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月30 日 止， 本基金 无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款余额 。
6.4.7.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额 49,999,992.70 元， 于2015 年7 月1 日到期。 该类交易要求本基金转入质押库的债
券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.8 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.8.1 风 险 管 理政策 和 组 织 架构
本 基 金是 一只 增 强型 债券 型 证券 投资 基 金， 属于 中 等风 险品 种 。本 基金 投 资的 金融 工具主要
为债券 投资 和新股 等。 本基金 在日 常经营 活动 中面临 的与 这些金 融工 具相关 的风 险主要 包 括 信 用
风险、 流动 性风险 及市 场风险 。本 基金的 基金 管理人 从事 风险管 理的 主要目 标是 争取将 以 上 风 险
控制在 限定 的范围 之内 ，使本 基金 在风险 和收 益之间 取得 最佳的 平衡 以实现 “风 险收益 水 平 高 于
货币市场基金而低于混合基金和股票基金，谋求稳定和可持续的绝对收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制 委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、
岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委
员会， 对公 司整体 运营 风险进 行监 督，监 督风 险控制 措施 的执行 ；在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控
制委员 会， 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业 务 操 作
层面， 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险
点以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析
职责。
本基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 26 页
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.8.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现 违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行，与 该银 行存款 相关 的信用 风险 不重大 。本 基金在 交 易 所 进
行的交 易均 以中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 为交易 对手 完成证 券交 收和款 项清 算，违 约 风 险 可
能性很 小； 在银行 间同 业市场 进行 交易前 均对 交易对 手进 行信用 评估 并对证 券交 割方式 进 行 限 制
以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用 风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.8.2.1 按 短 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
A-1
-
20,147,000.00
A-1 以下
-
-
未评级
30,155,000.00
29,947,000.00
合计
30,155,000.00
50,094,000.00
6.4.8.2.2 按 长 期 信用评 级 列 示的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
40,981,499.20
138,489,600.00
AAA 以下
187,919,236.88
171,540,480.40
未评级
21,493,800.00
5,006,600.00
合计
250,394,536.08
315,036,680.40
6.4.8.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。于 封闭 期 内本 基金 的 流动 性风 险来自于
投资品 种所 处的交 易市 场不活 跃而 带来的 变现 困难或 因投 资集中 而无 法在 市 场出 现剧烈 波 动 的 情
况下以合理的价格变现。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 27 页
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在银行间同业市场交易，其余亦可在证券交易所交易 ，因此除附注 6.4.7 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债
券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，除 卖出回购金融资产款余额中有 49,999,992.70 元 将在一个月以内到
期且计 息( 该 利息金 额不 重大) 外 ，本 基金所 承担 的其他 金融 负债的 合约 约定到 期日 均为一 个 月 以
内且不 计息 ，可赎 回基 金份额 净值( 所有者 权益) 无固定 到期 日且不 计息 ，因此 账面 余额约 为 未 折
现的合约到期现金 流量。
6.4.8.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。
6.4.8.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,133,820.60 - - - 4,133,820.60
结算备付金 5,785,404.49 - - - 5,785,404.49
存出保证金 55,088.10 - - - 55,088.10 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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交易性金融资产 73,604,200.00 120,640,480.00 86,304,856.08 47,722,874.09 328,272,410.17
应收证券清算款 - - - 3,051,287.21 3,051,287.21
应收利息 - - - 4,868,184.54 4,868,184.54
资产总计 83,578,513.19 120,640,480.00 86,304,856.08 55,642,345.84 346,166,195.11
负债
卖出回购金融资产款 49,999,992.70 - - - 49,999,992.70
应付证券清算款 - - - 457.98 457.98
应付赎回款 - - - 218,472.46 218,472.46
应付管理人报酬 - - - 147,709.76 147,709.76
应付托管费 - - - 42,202.79 42,202.79
应付交易费用 - - - 160,999.06 160,999.06
应付利息 - - - 2,651.00 2,651.00
应交税费 - - - 1,587,681.20 1,587,681.20
其他负债 - - - 305,855.11 305,855.11
负债总计 49,999,992.70 - - 2,466,029.36 52,466,022.06
利率敏感度缺口 33,578,520.49 120,640,480.00 86,304,856.08 53,176,316.48 293,700,173.05
上年度末
2014 年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,568,329.79 - - - 2,568,329.79
结算备付金 5,329,098.40 - - - 5,329,098.40
存出保证金 73,677.99 - - - 73,677.99
交易性金融资产 159,866,400.00 143,611,553.40 61,652,727.00 37,919,987.52 403,050,667.92
应收利息 - - - 6,265,835.39 6,265,835.39
应收申购款 - - - 151,357.60 151,357.60
资产总计 167,837,506.18 143,611,553.40 61,652,727.00 44,337,180.51 417,438,967.09
负债
卖 出 回 购 金 融 资 产
款
156,599,719.80 - - - 156,599,719.80
应付证券清算款 - - - 1,459,036.69 1,459,036.69
应付赎回款 - - - 54,202.60 54,202.60
应付管理人报酬 - - - 145,083.52 145,083.52
应付托管费 - - - 41,452.43 41,452.43
应付交易费用 - - - 47,965.67 47,965.67
应付利息 - - - 9,855.42 9,855.42
应交税费 - - - 1,587,681.20 1,587,681.20
其他负债 - - - 355,040.20 355,040.20
负债总计 156,599,719.80 - - 3,700,317.73 160,300,037.53
利率敏感度缺口
11,237,786.38
143,611,553.40
61,652,727.00
40,636,862.78 257,138,929.56
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负 债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 29 页
6.4.8.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额( 单 位：人民币万元)
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 市场利率 下降 25 个基 点 增加约 169 增加约 139
2. 市场利率 上升 25 个基 点 减少约 167 减少约 135
6.4.8.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 的策 略， 通过对宏
观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置及 组合构 建的 决定； 通 过 对 单
个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资品 种进行 投资 。本基 金 的 基 金
管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、投 资组合 进行 修正， 来 主 动 应
对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化降 低其 他 价格 风险 。 本基 金对 债 券类 资产 的 投资 比例 不低于基
金资产的 80% ； 对股票资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 对权证资产的投资比例不高于基金
资产净值的 3% 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用
多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.8.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
公允价值
占基金资
产净值比大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 30 页
值比例
（% ）
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 47,722,874.09 16.25 37,919,987.52 14.75
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
合计 47,722,874.09 16.25 37,919,987.52 14.75
6.4.8.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金 持有 的 交易 性权 益 类投 资公 允 价值 占基 金 资产 净值 的 比例 为
16.25%(2014 年 12 月 31 日：14.75%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对
于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.9 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 47,722,874.09 13.79
其中： 股票 47,722,874.09 13.79
2 固定收益投资 280,549,536.08 81.04
其中：债券 280,549,536.08 81.04
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 9,919,225.09 2.87
7 其他各项资产 7,974,559.85 2.30
8 合计 346,166,195.11 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - 0.00
B
采矿业 24,750.00 0.01
C
制造业 23,383,784.92 7.96
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供 248,330.00 0.08 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 31 页
应业
E
建筑业 4,464,379.36 1.52
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
13,722,684.81 4.67
J
金融业 5,856,380.00 1.99
K
房地产业 - 0.00
L
租赁和商务服务业 22,565.00 0.01
M
科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 - 0.00
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 47,722,874.09 16.25
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600050 中国联通 1,259,957 9,235,484.81 3.14
2 300112 万讯自控 300,036 6,621,794.52 2.25
3 600036 招商银行 300,000 5,616,000.00 1.91
4 000651 格力电器 80,000 5,112,000.00 1.74
5 600835 上海机电 150,000 4,941,000.00 1.68
6 300096 易联众 158,000 4,487,200.00 1.53
7 002051 中工国际 149,912 4,464,379.36 1.52
8 002614 蒙发利 150,000 2,674,500.00 0.91
9 000810 创维数字 97,840 2,426,432.00 0.83
10 601989 中国重工 104,008 1,539,318.40 0.52
11 601985 中国核电 19,000 248,330.00 0.08
12 601211 国泰君安 7,000 240,380.00 0.08
13 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01
14 300479 神思电子 500 22,640.00 0.01 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 32 页
15 002769 普路通 500 22,565.00 0.01
16 002766 索菱股份 500 17,005.00 0.01
17 601968 宝钢包装 1,000 13,950.00 0.00
18 603838 四通股份 1,000 7,730.00 0.00
19 300487 蓝晓科技 500 7,415.00 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 16,028,339.40 6.23
2 600050 中国联通 8,946,226.99 3.48
3 300112 万讯自控 5,937,951.39 2.31
4 603899 晨光文具 5,920,993.00 2.30
5 600685 广船国际 5,897,815.00 2.29
6 600036 招商银行 5,681,851.00 2.21
7 600835 上海机电 5,640,196.00 2.19
8 002236 大华股份 5,420,000.00 2.11
9 600511 国药股份 5,000,754.15 1.94
10 002251 步 步 高 4,511,986.94 1.75
11 000810 创维数字 4,080,832.17 1.59
12 002157 正邦科技 3,780,375.43 1.47
13 300096 易联众 3,095,513.32 1.20
14 002614 蒙发利 2,414,721.46 0.94
15 603111 康尼机电 2,294,457.00 0.89
16 000056 深国商 1,741,176.20 0.68
17 002256 彩虹精化 1,063,919.00 0.41
18 601211 国泰君安 137,970.00 0.05
19 601985 中国核电 64,410.00 0.03
20 601198 东兴证券 18,360.00 0.01
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％） 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 33 页
1 601318 中国平安 21,271,289.22 8.27
2 600109 国金证券 8,957,825.00 3.48
3 603899 晨光文具 8,093,804.85 3.15
4 002236 大华股份 7,358,542.24 2.86
5 002251 步 步 高 6,359,985.02 2.47
6 600685 广船国际 5,912,848.28 2.30
7 000810 创维数字 5,871,287.40 2.28
8 600511 国药股份 5,641,374.00 2.19
9 002157 正邦科技 4,921,768.62 1.91
10 600036 招商银行 4,555,820.93 1.77
11 603111 康尼机电 3,233,589.00 1.26
12 000651 格力电器 2,924,802.00 1.14
13 300112 万讯自控 2,569,613.00 1.00
14 601989 中国重工 2,392,000.00 0.93
15 002555 顺荣三七 2,237,430.39 0.87
16 000056 深国商 2,199,422.83 0.86
17 002256 彩虹精化 1,631,108.95 0.63
18 000069 华侨城Ａ 1,494,014.02 0.58
19 000157 中联重科 1,436,600.00 0.56
20 600999 招商证券 1,281,694.97 0.50
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 87,783,958.45
卖出股票收入（成交）总额 100,805,820.72
注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - 0.00
2 央行票据 - 0.00
3 金融债券 31,536,800.00 10.74
其中：政策性金融债 31,536,800.00 10.74
4 企业债券 136,695,492.00 46.54
5 企业短期融资券 20,112,000.00 6.85
6 中期票据 72,848,000.00 24.80
7 可转债 19,357,244.08 6.59 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 34 页
8 其他 - 0.00
9 合计 280,549,536.08 95.52
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 101459006 14 苏交 投 MTN001 200,000 21,338,000.00 7.27
2 101454021 14 深高 速 MTN001 200,000 20,380,000.00 6.94
3 011433011 14 五矿 SCP011 200,000 20,112,000.00 6.85
4 150205 15 国开 05 200,000 19,494,000.00 6.64
5 113501 洛钼转债 100,000 13,944,000.00 4.75
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.10.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11 投 资 组 合报告 附 注
7.11.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 未 出 现本期 被 监 管部门 立 案 调查， 或 在 报告编 制 日
前 一 年 内受到 公 开 谴责、 处 罚 的情形 。
7.11.2 基 金 投 资的前 十 名 股票中 ， 没 有投资 于 超 出基金 合 同 规定备 选 股 票库之 外 股 票。
7.11.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 35 页
序号 名称 金额
1 存出保证金 55,088.10
2 应收证券清算款 3,051,287.21
3 应收股利 -
4 应收利息 4,868,184.54
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,974,559.85
7.11.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
金额单位：人民币元
序号
债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113501 洛钼转债 13,944,000.00 4.75
2 128009 歌尔转债 1,745,944.88 0.59
7.11.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 300112 万讯自控 6,621,794.52 2.25 重大事项
2 300096 易联众 4,487,200.00 1.53 重大事项
7.11.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,050 188,984.21 177,831,810.19 89.62% 20,601,614.16 10.38%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额 （份） 占上市总份
额比例
1 工银安盛人寿保险有限公司 19,786,956
38.34%
2 瑞泰人寿保险有限公司- 万能 11,076,225
21.46%
3 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红- 个人 分红 10,081,519
19.53%
4 工银安盛人寿保险有限公司 2,649,300
5.13%
5 赵志远 583,440
1.13%
6 福州港务集团有限公司企业年金计划－中国光大银行 448,336
0.87%
7 王世新 350,000
0.68%
8 黄贤民 272,049
0.53%
9 马节 265,200
0.51%
10 王有民 240,351
0.47%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
2,150.25
0.0011%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2010 年 10 月 15 日 ）基金份 额总额
3,244,952,652.00
本报告期期初基金份额总额 190,660,006.72
本报告期基金总申购份额 208,944,151.42
减: 本报告期 基金总赎回份额 201,170,733.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 198,433,424.35
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人在本报告期内重大人事变动情况：
1 、基金管理 人于 2015 年 1 月 13 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公司第六届董事会第一次会议审议通过，刘彩晖女士不再担任公
司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年1 月22 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告》 ，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，由肖剑先生、钟鸣远先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年5 月16 日发 布了《大成基金管理有限公司关于高级管理 人员变更
的公告》 ，经 大成基金管理有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动：
本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 135,273,806.13 78.54% 121,335.92 78.29% -
招商证券 2 31,779,268.67 18.45% 28,931.70 18.67% -
上海证券 1 5,181,514.97 3.01% 4,717.25 3.04% -
申银万国 1 - 0.00% - 0.00% -
世纪证券 1 - 0.00% - 0.00% -
天风证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西部证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
浙商证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 2 - 0.00% - 0.00% -
东北证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中信建投 2 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 4 - 0.00% - 0.00% -
国金证券 2 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 2 - 0.00% - 0.00% -
兴业证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 2 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
北京高华 1 - 0.00% - 0.00% -
第一创业 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
方正证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国盛证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 1 - 0.00% - 0.00% -
红塔证券 1 - 0.00% - 0.00% -
宏源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华创证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
南京证券 1 - 0.00% - 0.00% -
平安证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 1 - 0.00% - 0.00% -
瑞银证券 1 - 0.00% - 0.00% -
山西证券 1 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三） 研究实力较强， 能提供包括研究报告、 路演服务、 协助进行上市公司调研等研究服务；
（ 四 ）具 备各 投 资组 合运 作 所需 的高 效 、安 全的 通 讯条 件， 有 足够 的交 易 和清 算能 力，满足
各投资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租 用 证券 公司 交 易单 元的 程 序： 首先 根 据租 用证 券 公司 交易 单 元的 选择 标 准形 成《 券商服务
评价表》 ，然 后根据评分高低进行选择基金交易单元。
本 报 告期 内增 加 基金 交易 单 元： 第一 创 业、 山西 证 券。 本报 告 期内 退租 基 金交 易单 元：中信
建投。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
光大证券 183,181,338.71 41.28% 3,742,400,000.00 64.33% - 0.00% 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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招商证券 195,672,437.81 44.10% 1,895,500,000.00 32.58% - 0.00%
上海证券 14,136,914.20 3.19% 180,000,000.00 3.09% - 0.00%
国泰君安 50,713,091.36 11.43% - 0.00% - 0.00%
10.8 其 他 重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ）2014 年第
4 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/21
2
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/24
3
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
上海天天基金销售有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/24
4
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/12
5
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ）2014 年年
度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/28
6
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ）2014 年年
度报告摘要
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/28
7
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加
中国国际金融有限公司为代销机构的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/31
8
大成基金管理有限公司关于参与上海天 天基金
销售有限公司认购、申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/4/14
9
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ）2015 年第
1 季度报告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/4/18
10
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“正邦科技”股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/6
11
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“万讯自控”股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/21
12
大成基金管理有限公司关于旗下 基金持有的
“步步高”股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/27
13
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ） 更新招募
说明书（2015 年第1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/29
14
大成景丰债券型证券投资基金 （LOF ） 更新招募
说明书摘要（2015 年第 1 期）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/29
15
大成基金管理有限公司关于旗下基金持有的
“易联众”股票估值调整的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/29
16
大成基金管理有限公司关于参加数米基金网费
率优惠活动的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/6/27
17
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/13
18
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通系
统升级暂停服务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/14
19
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（肖剑）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/22 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
第 41 页
20
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告（钟鸣远）
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/22
21
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通支
付通道升级暂停服务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/28
22
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银
行通道升级暂停服务的更新公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/1/30
23
大成基金管理有限公司关于网上交易银联通银
行通道恢复服务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/2
24
大成基金管理有限公司关于调整网上直销基金
转换及定投最低交易限额的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/13
25
大成基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
估值调整情况的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/25
26
大成基金管理有限公司关于网上直销交易平台
银联通富滇银行支付通道暂停服务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/3/28
27
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/5
28
大成基金管理有限公司关于调整网上直销通联
支付交易费率的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/8
29
关于大成基金官方网站及交易系统升级维护的
公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/15
30
大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/16
31
大成基金管理有限公司关于增加北京钱景财富
投资管理有限公司为开放式基金代销机构并开
通相关业务的公告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/5/19
32
关于在北京市开展打击以私募投资基金为名从
事非法集资专项整治行动的通告
中国证监会指定报
刊及本公司网站 2015/6/24
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
本基金本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成景丰分级债券型证券投资基金的文件；
2 、 《大成景 丰分级债券型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《大成景 丰分级债券型证券投资基金托管协议》 ； 大成景丰债券型证券投资基金（LOF ）2015 年半年度报告
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4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
