大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
大 成 中 小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金(LOF)( 以下简称“ 本基金”) 是 由 原 景 宏 证 券 投 资 基 金 转 型 而
来。 根据 《景宏证券投资基金招募说明书》 ， 原景宏证券投资基金为契约型封闭式基金， 存续期为
15 年。原景宏证券投资 基金于深圳 证券交易所( 以下简称 “ 深 交所”) 上市交 易。根据深 交所深证上
[2014]127 号 《终止上市通知书》 ， 原景宏证券投资基金于 2014 年 4 月 9 日 终止上市权利登记， 并
于 2014 年 4 月 10 日终止上市。自 2014 年 4 月 10 日( 基金合同生效日) 起，原景宏证券投资基金
自动转为上市开放式基金(LOF) ， 并 更名为大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) ， 《大成中小盘股
票型证券投资基金(LOF) 基金合同》于同日生效。 根据中国证监会 2014 年 7 月 7 日 颁布的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称 “ 《运作办法》 ”） 的有关规定， 经与 本基金托管人
中国银行股份有限公司协商一致，自 2015 年 7 月 24 日起本 基金名称变更为 “大成中小盘混合型
证券投资基金(LOF) ” ； 基金简称 “ 大成 中小盘”和基金代码“160918 ” 不发生变更； 基金类别
变更为 “混合型”。上述事项已报中国证监会备案。
因 上 述变 更基 金 名称 及基 金 类别 事宜 ， 基金 管理 人 对《 基金 合 同》 和《 托 管协 议》 的相关条
款进行 了相 应修改 。在 修改过 程中 ，基金 管理 人根据 《 运 作办法 》和 基金运 作实 际情况 ， 对 《 基
金合同 》的 部分条 款进 行了必 要的 调整。 就前 述修改 变更 事项， 本基 金管理 人已 按照相 关 法 律 法
规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。
按 照 基金 合同 约 定， 本次 变 更对 基金 份 额持 有人 利 益无 实质 性 不利 影响 且 不涉 及基 金合同当
事人权利义务关系发生重大变化的情形， 不需要召开基金份额持有人 大会。 本基金更名后， 《 大成
中小盘股票型证券投资基金(LOF) 基 金合同》 、 《 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF) 托管协议 》
等法律文件项下的全部权利、义务由 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 承担和 继承。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 4
§2 基 金 简介 ............................................................................................................................................. 6
2.1 基金基 本情况 ............................................................................................................................. 6
2.2 基金产 品说明 ............................................................................................................................. 6
2.3 基金管 理人和基金托管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方式 ............................................................................................................................. 7
2.5 其他相 关资料 ............................................................................................................................. 7
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 ......................................................................................................... 7
3.1 主要会 计数据和财务指标 ......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表现 ............................................................................................................................. 8
§4 管 理 人报 告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基金管 理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 12
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 13
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人 对报告期内基金估值 程序等事项的说明 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托 管 人报 告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ....................... 15
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 19
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资产组合情况 ........................................................................................................... 33
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 33
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 34
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 35
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 43
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 43
7.7 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 43
7.8 报告期 末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 43
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 44
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 44
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 44
7.12 投资组 合报告附注 ................................................................................................................. 44 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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§8 基 金 份额 持 有 人信息 ....................................................................................................................... 45
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 45
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 45
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 46
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 46
§9 开 放 式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 46
§ 10 重大 事件 揭 示 ................................................................................................................................. 46
10.1 基金份 额持有人大会决议 ..................................................................................................... 46
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 47
10.4 基金投 资策略的改变 ............................................................................................................. 47
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 47
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 48
10.8 其他重 大事件 ......................................................................................................................... 49
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................................................................. 52
§ 12 备查 文件 目 录 ................................................................................................................................. 52
12.1 备查文 件目录 ......................................................................................................................... 52
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................. 52
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................. 52
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§2
基金 简 介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
基金简称 大成中小盘(LOF)
场内简称 大成小盘
基金主代码 160918
交易代码 160918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月10 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报 告期末基金份额总额 241,156,259.57 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-04-30
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本 基 金 主 要 通 过 投 资 于 股 票 市 场 中 具 有 较 高 成 长 性 的
中小盘股票，追求基金资产的长期增值。
投资策略 本 基 金 采 用 自 上 而 下 与 自 下 而 上 相 结 合 的 方 法 进 行 主
动投资策略， 以宏观经济和政策研究为基础， 通过分析
影响证券市场整体运行的内外部因素， 进行自上 而下的
资产配置和组合管理， 同 时自下而上的精选各个行业中
具有良好治理结构、 在细 分行业具有竞争 优势以及有较
高成长性的中小盘股票进行投资。
业绩比较基准 中证 700 指数 收 益 率 ×80 ％ ＋ 中 证 综合 债 券 指 数 收 益
率×20%
风险收益特征 本基金属于股票型基金， 其预期收益及风险水平高于混
合基金、 债券基金与货币市场基金， 属于高风险收益特
征的开放式基金。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金 半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行股份有限
公司托管及投资者服务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司
深圳分公司
广东省深圳市深南中路 1093 号中
信大厦 18 楼
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 279,527,358.84
本期利润 189,135,431.22
加权平均基金份额本期利润 0.6803
本期加权平均净值利润率 44.23%
本期基金份额净值增长率 78.01%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 204,013,295.18
期末可供分配基金份额利润 0.8460 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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期末基金资产净值 445,169,554.75
期末基金份额净值 1.846
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 104.93%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （为
期末余额，不是当期发生数） 。
3 、 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -17.92% 4.00% -7.78% 3.04% -10.14% 0.96%
过去三个月 34.55% 3.39% 15.68% 2.31% 18.87% 1.08%
过去六个月 78.01% 2.69% 44.72% 1.84% 33.29% 0.85%
过去一年 102.41% 2.09% 92.53% 1.45% 9.88% 0.64%
自基金合同
生效起至今
104.93% 1.94% 89.35% 1.35% 15.58% 0.59%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：1 、本基 金于 2014 年4 月10 日转 型，截至报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
2 、 按基金合同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基 金的投资组合比例符合
基 金 合同 的约 定 。 截 至报 告 期末 ，本 基 金投 资的 好 莱客 （603898 ）因 重要 事 项 停 牌， 导致投资比
例被动超标。除此之外，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限公司(2%) 。截至 2015 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金 、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金， 2 只QDII 基金： 大成标普 500大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 51 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基 金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股 票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 睿 景 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、 大 成景 源灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 及大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金（本基金 2015 年7 月8 日成立 ）等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
魏庆国先
生
本基金基
金经理
2015 年4 月7
日
- 6 年
经济学硕士。2010 年至 2012
年任职于华夏基金管理有限
公司研究部研究员；2012 年
至2013 年任 职于平安大华基
金研究部；2013 年5 月加 入
大成基金管理有限公司。大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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2014 年10 月28 日至2015 年
3 月30 日担 任大成财富管理
2020 生命周 期证券投资基金
基金经理助理。2015 年4 月
7 日至2015 年7 月23 日 起担
任大成中小盘股票型证券投
资基金 （LOF ） 基金经理， 2015
年7 月24 日起任大成中小盘
混合型证券投资基金（LOF ）
基金经理。2015 年4 月7 日
起任大成精选增值混合型证
券投资基金基金经理。2015
年7 月28 日起任大成创新成
长混合型证券投资基金
（LOF ）基金 经理。
刘安田先
生
本基金基
金经理
2014 年 4 月
10 日
2015 年
4 月6 日
11 年
金融学硕士。曾任职于中国
证券研究设计中心、友邦华
泰基金管理公司、工银瑞信
基金管理公司。曾担任行业
研究员、宏观经济及策略研
究员、基金经理助理。2008
年 8 月加入 大成基金，历任
大成基金管理有限公司研究
部总监助理、股票投资部混
合组投资总监。2012 年3 月
20 日至 2013 年 7 月17 日任
大成新锐产业股票型证券投
资基金基金经理。2013 年 3
月8 日至2014 年4 月9 日任
景宏证券投资基金基金经
理。2010 年4 月7 日至2015
年 4 月6 日 任大成精选增值
混合型证券投资基金基金经
理。 2014 年4 月10 日至2015
年 4 月6 日 任大成中小盘股
票型证券投资基金(LOF) 基
金经理。 具有基金从业资格。
国籍：中国
侯春燕女
士
本基金基
金经理助
理
2012 年 11 月
8 日
2015 年
3 月 30
日
5 年
经济学硕士，2010 年 6 月加
入大成基金管理有限公司。
2012 年 11 月 8 日至 2015 年 3
月 30 日担任 景宏证券投资基
金基金经理助理（该基金于
2014 年 4 月 10 日转型成为 大
成中小盘股票型证券投资基大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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金(LOF)）。 2012 年 11 月 8 日
至 2013 年 3 月 11 日担任 大成
行业轮动股票型证券投资基
金基金经理助理。2013 年 3
月 11 日至 2015 年 3 月 30 日
担任大成精选增值混合型证
券投资基金基金经理助理。
2015 年 3 月 30 日起担任大 成
财富管理 2020 生命周期证券
投资基金 基金经理助理。具
有基金从业资格。国籍：中
国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标 准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ，本基 金管 理人严 格遵 守《证 券法》 、 《证券 投资 基金法》 、 《 大成中 小盘 股票 型 证
券投资基金(LOF) 基金合 同》 和其他有关法律法规的规定， 在基金管理运作中， 大 成中小盘股票 型
证券投资基金(LOF) 的投 资范围、 投资比例、 投资组合、 证券交易行为、 信息披露等符合有关法律
法规、 行业 监管规 则和 基金合 同等 规定， 本基 金没有 发生 重大违 法违 规行为 ，没 有运用 基 金 财 产
进行内 幕交 易和操 纵市 场行为 以及 进行有 损基 金投资 人利 益的关 联交 易，整 体运 作合法 、 合 规 。
本基金 将继 续以取 信于 市场、 取信 于社会 投资 公众为 宗旨 ，承诺 将一 如既往 地本 着诚实 信 用 、 勤
勉尽责 的原 则管理 和运 用基金 财产 ，在规 范基 金运作 和严 格控制 投资 风险的 前提 下，努 力 为 基 金
份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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行为进行分析。2015 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组 合投 资策略 需要 。主动 型投 资组合 与指 数型投 资组 合之间 或指 数型投 资组 合之间 存 在 股 票
同日反向交易， 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔 ，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔 债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投 资组 合间相 邻交 易日反 向交 易的市 场成 交比例 、成 交均价 等交 易结果 数据 表明该 类 交 易 不
对市场 产生 重大影 响， 无异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布 统 计 分
析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
本基金继续坚持稳定的投资策略， 重点投资以下几类股票：1 ） 成长股： 类 VC 阶段 的成长股、
经典成长股和泡沫化阶段的成长股；2 ） 重大资产重组导致企业基本面发生彻底变化， 复牌后 第二
波投资机会；3 ）强者恒 强的热门股。
本 基 金完 全坚 持 自下 而上 的 选股 方式 ， 但是 从最 终 的结 果看 ， 主要 投资 了 互联 网+X 、医疗服
务、新兴消费品和核电等有远大前景的行业。
本 基 金一 季度 的 失误 是前 期 并未 积极 投 身于 泡沫 之 中， 二季 度 的主 要失 误 在于 看到 了泡沫破
裂的顶部抛售信号但没有及时抽身而出。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截 止 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 份 额 资 产 净 值为 1.846 元 ， 本 报 告 期 基 金 份 额 净 值 增 长 率 为
78.01% ，同期业绩比较基准收益率为 44.72% ，高于业绩比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
由于 A 股目前已经有近 2800 家上市公 司，构建一个基金组合仅需要 20 只 股票，所以本基金
放弃基于风格、主题、行业等配置思路，完全基于自下而上的选股。
展 望 下半 年， 本 基金 将继 续 坚持 稳定 的 投资 策略 ， 但相 比于 上 半年 操作 方 式上 可能 会做出一
些调整 来应 对下半 年波 动加大 的市 场。如 果上 半年主 要防 范上行 风险 ，下半 年将 主要防 范 下 行 风
险。本 基金 将通过 加强 交易和 个股 仓位控 制来 控制回 撤风 险，并 且在 选股中 更加 注重企 业 质 地 ，
并且强化对个股止损纪律的要求。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种 的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露 工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算 有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本 报 告期 内， 中 国银 行股 份 有限 公司 （ 以下 称 “ 本 托管 人 ” ） 在大 成中 小 盘股 票型 证券投资大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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基金 （LOF ） （以下 称 “ 本基金 ”） 的托管 过程 中，严 格遵 守《证 券投 资基金 法》 及其他 有 关 法 律
法规、 基金 合同和 托管 协议的 有关 规定， 不存 在损害 基金 份额持 有人 利益的 行为 ，完全 尽 职 尽 责
地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有 人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.2.1 72,045,004.29 37,034,824.75
结算备付金
7,022,381.46 612,559.89
存出保证金
332,104.15 361,389.62
交易性金融资产 6.4.2.2 419,455,503.92 328,553,234.25
其中：股票投资
419,455,503.92 328,553,234.25
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.2.3 - -
买入返售金融 资产 6.4.2.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.2.5 12,579.27 7,144.34
应收股利
- -
应收申购款
921,931.80 -
递延所得税资产
- - 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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其他资产 6.4.2.6 - -
资产总计
499,789,504.89 366,569,152.85
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.2.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
37,799,721.43 556.38
应付赎回款
11,228,493.46 475,198.14
应付管理人报酬
788,510.16 612,528.89
应付托管费
131,418.38 102,088.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.2.7 3,968,131.23 496,235.03
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.2.8 703,675.48 785,000.00
负债合计
54,619,950.14 2,471,606.60
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.2.9 241,156,259.57 351,218,842.97
未分配利润 6.4.2.10 204,013,295.18 12,878,703.28
所有者权益合计
445,169,554.75 364,097,546.25
负债和所有者权益总计
499,789,504.89 366,569,152.85
注： 报 告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.846 元， 基金份 额总额 241,156,259.57
份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年4 月10 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2014 年 6 月30 日
一、收入
202,706,166.45 -21,052,518.70
1.利息收入
216,231.91 628,073.77
其中：存款利息收入 6.4.2.11 216,231.91 520,821.46
债券利息收入
- 107,252.31 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
290,373,767.76 -1,469,529.20
其中：股票投资收益 6.4.2.12 289,973,826.68 -4,746,789.40
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.2.13 - -1,101,483.95
资产支持 证券投资收益 6.4.2.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.2.14 - -
衍生工具收益 6.4.2.15 - -
股利收益 6.4.2.16 399,941.08 4,378,744.15
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.2.17 -90,391,927.62 -25,309,505.61
4.汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.2.18 2,508,094.40 5,098,442.34
减 ： 二 、费用
13,570,735.23 6,869,241.73
1 ．管理人报 酬 6.4.5.2.1 3,150,760.27 3,966,386.83
2 ．托管费 6.4.5.2.2 525,126.76 661,064.52
3 ．销售服务 费 6.4.5.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.2.19 9,619,073.22 2,126,646.08
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.2.20 275,774.98 115,144.30
三 、 利 润总额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
189,135,431.22 -27,921,760.43
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
189,135,431.22 -27,921,760.43
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
351,218,842.97 12,878,703.28 364,097,546.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
- 189,135,431.22 189,135,431.22 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 18 页 共 53 页
期利润）
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-110,062,583.40 1,999,160.68 -108,063,422.72
其中：1. 基 金申购款 168,607,129.29 207,917,445.28 376,524,574.57
2. 基金赎回 款 -278,669,712.69 -205,918,284.60 -484,587,997.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
241,156,259.57 204,013,295.18 445,169,554.75
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 10 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,000,000,000.00 -198,481,383.81 1,801,518,616.19
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -27,921,760.43 -27,921,760.43
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,196,138,924.09 155,825,693.67 -1,040,313,230.42
其中：1. 基 金申购款 82,660.91 -13,464.10 69,196.81
2. 基金赎回 款 -1,196,221,585.00 155,839,157.77 -1,040,382,427.23
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
803,861,075.91 -70,577,450.57 733,283,625.34
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
_____ 罗登攀_____
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 的 说 明
6.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/ 中 证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.2 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 72,045,004.29
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 72,045,004.29
6.4.2.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 464,969,681.88 419,455,503.92 -45,514,177.96
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 464,969,681.88 419,455,503.92 -45,514,177.96 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.2.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.2.4 买 入 返 售金融 资 产
6.4.2.4.1 各 项 买 入返售 金 融 资产期 末 余 额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.2.4.2 期 末 买 断式逆 回 购 交易中 取 得 的债券
本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 9,600.57
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,844.15
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 134.55
合计 12,579.27
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.2.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 3,968,131.23
银行间市场应付交易费用 -
合计 3,968,131.23
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.2.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费 8,212.33
预提费用 445,463.15
合计 703,675.48
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 351,218,842.97 351,218,842.97
本期申购 168,607,129.29 168,607,129.29
本期赎回( 以"-" 号填列) -278,669,712.69 -278,669,712.69
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期末 241,156,259.57 241,156,259.57
6.4.2.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,242,428.40 -363,725.12 12,878,703.28
本期利润 279,527,358.84 -90,391,927.62 189,135,431.22
本期基金份额交易
产生的变动数
-23,253,792.18 25,252,952.86 1,999,160.68
其中：基金申购款 172,074,456.09 35,842,989.19 207,917,445.28
基金赎回款 -195,328,248.27 -10,590,036.33 -205,918,284.60
本期已分配利润 -
- -
本期末 269,515,995.06 -65,502,699.88 204,013,295.18
6.4.2.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 183,374.67
定期存款利息收入 - 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 30,024.27
其他 2,832.97
合计 216,231.91
6.4.2.12 股 票 投 资收益
6.4.2.12.1 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 3,235,630,583.23
减：卖出股票成本总额 2,945,656,756.55
买卖股票差价收入 289,973,826.68
6.4.2.13 债 券 投 资收益
6.4.2.13.1 债 券 投 资收益 项 目 构成
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.2.13.2 资 产 支 持证券 投 资 收益
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
6.4.2.14 贵 金 属 投资收 益
6.4.2.14.1 贵 金 属 投资收 益 项 目构成
本基金本报告期末未持有贵金属。
6.4.2.15 衍 生 工 具收益
6.4.2.15.1 衍 生 工 具收益 —— 买卖权 证 差 价收入
本基金报告期内无买卖权证差价收入。
6.4.2.15.2 衍 生 工 具收益 —— 其他投 资 收 益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.2.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 23 页 共 53 页
股票投资产生的股利收益 399,941.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 399,941.08
6.4.2.17 公允价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -90,391,927.62
—— 股票投资 -90,391,927.62
—— 债券投资 -
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -90,391,927.62
6.4.2.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 2,508,094.40
合计 2,508,094.40
注： 本基金场内部分的赎回费率为 0.5% ， 场外部分的赎回费率按持有期间递减， 不低于赎回费总
额的 25% 归入 基金资产。
6.4.2.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
9,619,073.22
银行间市场交易费用
-
合计
9,619,073.22
6.4.2.20 其他费用
单位：人民币元 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 24 页 共 53 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 66,944.66
信息披露费 148,765.71
其他 600.00
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 11,711.83
中债登债券托管账户维护费 18,000.00
合计 275,774.98
6.4.3 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.3.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.4 关联方关系
关 联 方 名称 与 本 基 金的关 系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人、基金销售 机构
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金销 售机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大成国际资产管理有限公司（ “大成国际 ”） 基金管理人的子公司
大成创新资本管理有限公司（ “大成创新资
本”）
基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、下述关联 交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年4 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年6
月30日 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 25 页 共 53 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
光大证券 - 0.00% 12,720,309.20 1.08%
6.4.5.1.2 权证交易
无。
6.4.5.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位： 人民币 元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年4 月10日( 基金合同 生效日) 至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 11,256.39 1.07% 11,256.39 0.87%
注：1 、 上述佣金参考市 场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定， 以扣除由 中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。
2 、 该类佣金 协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
6.4.5.2 关 联 方 报酬
6.4.5.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,150,760.27 3,966,386.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
130,699.98 -
注： 支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计 提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为： 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 26 页 共 53 页
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年4 月10日( 基金合同 生效
日) 至2014年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
525,126.76 661,064.52
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当 年天数。
6.4.5.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
本报告期内本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.5.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合 同生效
日) 至 2014 年 6 月30 日
基金合同生效日 （ 2014 年
4 月10 日 ） 持有的 基金份
额
12,000,000.00 12,000,000.00
期初持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减： 期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
4.98% 1.49%
注：1 、 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金， 自基金合 同生效日起所持有的份额由
基金转型而来。
2 、本基金管 理人投资本基 金的费率标准严格按照法律法规及交易所相关规定计算并支付。
6.4.5.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
份额单位：份 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 27 页 共 53 页
关联方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的
比例
光大证券 6,000,000.00 2.49% 6,000,000.00 1.71%
广东证券 6,000,000.00 2.49% 6,000,000.00 1.71%
6.4.5.5 由 关 联 方保管 的 银 行存 款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年4 月10 日( 基金合 同生效日) 至2014 年
6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 72,045,004.29 183,374.67 87,828,926.46 515,102.38
注：本基金的银行存款由基金托管人中国 银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期无其他关联交易事项的说明。
6.4.6 利 润 分 配情况
6.4.6.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.7 期末（ 2015 年 6 月30 日 ）本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.7.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发/ 增发 而流通受限证券。
6.4.7.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002044
江
苏
三
2015-6-18
重
大
事
44.80 2015-7-1 49.50 455,490 20,650,394.51 20,405,952.00 - 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 28 页 共 53 页
友 项
603898
好
莱
客
2015-6-15
重
大
事
项
109.47
468,110 46,966,321.30 51,244,001.70 -
002665
首
航
节
能
2015-6-30
重
大
事
项
27.70 2015-7-1 30.00 663,450 23,166,392.81 18,377,565.00 -
300096
易
联
众
2015-5-28
重
大
事
项
28.40
437,300 12,152,050.00 12,419,320.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.7.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.8 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.8.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本 基 金属 于股 票 型基 金， 其 预期 收益 及 风险 水平 高 于混 合基 金 、债 券基 金 与货 币市 场基金，
属于高 风险 收益特 征的 开放式 基金 。本基 金在 日常经 营活 动中面 临的 与这些 金融 工具相 关 的 风 险
主要包 括信 用风险 、流 动性风 险及 市场风 险。 本基金 的基 金管理 人从 事风险 管理 的主要 目 标 是 争
取将相 对风 险控制 在限 定的范 围之 内，使 本基 金在风 险和 收益之 间取 得最佳 的平 衡以实 现 “ 相 对
收益高、风险适中”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和风险
控制委员会、 公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监察稽 核部、 风险管理部) 、 部门互控、 岗位
自控构成的风险管理架构体系。 本基 金的基金管理人在董事会下设立合规审计和风险控制委员会，
通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业务 操作层 面 ， 监 察
稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重大 风险点 以 专 项 稽
核的方式确保公司内控制度、流程得到贯彻执行。风险管理部履行风险量化评估分析职责。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度 出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.8.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行 ， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割方 式进行 限 制 以 控
制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于 2015 年6 月30 日， 本基 金未持有信用
类债券( 2014 年12 月 31 日：同) 。
6.4.8.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指 标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.7 中列示 的部分基金资
产流通 暂时 受限制 不能 自由转 让的 情况外 ，其 余金融 资产 均能以 合理 价格适 时变 现。此 外 ， 本 基
金可通 过卖 出回购 金融 资产方 式借 入短期 资金 应对流 动性 需求， 其上 限一般 不超 过基金 持 有 的 债大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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券投资的公允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、存出保证金及债券投资等。
6.4.8.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 72,045,004.29 - - - 72,045,004.29
结算备付金 7,022,381.46 - - - 7,022,381.46
存出保证金 332,104.15 - - - 332,104.15
交易性金融资产 - - - 419,455,503.92 419,455,503.92
应收利息 - - - 12,579.27 12,579.27
应收申购款 3,000.00 - - 918,931.80 921,931.80
其他资产 - - - - -
资产总计 79,402,489.90 - - 420,387,014.99 499,789,504.89
负债
应付证券清算款 - - - 37,799,721.43 37,799,721.43
应付赎回款 - - - 11,228,493.46 11,228,493.46
应付管理人报酬 - - - 788,510.16 788,510.16 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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应付托管费 - - - 131,418.38 131,418.38
应付交易费用 - - - 3,968,131.23 3,968,131.23
其他负债 - - - 703,675.48 703,675.48
负债总计 - - - 54,619,950.14 54,619,950.14
利率敏感度缺口 79,402,489.90 - - 365,767,064.85 445,169,554.75
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内
1-5
年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 37,034,824.75 - - - 37,034,824.75
结算备付金 612,559.89 - - - 612,559.89
存出保证 金 361,389.62 - - - 361,389.62
交易性金融资产 - - - 328,553,234.25 328,553,234.25
应收利息 - - - 7,144.34 7,144.34
其他资产 - - - - -
资产总计 38,008,774.26 - - 328,560,378.59 366,569,152.85
负债
应付证券清算款 - - - 556.38 556.38
应付赎回款 - - - 475,198.14 475,198.14
应付管理人报酬 - - - 612,528.89 612,528.89
应付托管费 - - - 102,088.16 102,088.16
应付交易费用 - - - 496,235.03 496,235.03
其他负债 - - - 785,000.00 785,000.00
负债总计 - - - 2,471,606.60 2,471,606.60
利率敏感度缺口 38,008,774.26 - - 326,088,771.99 364,097,546.25
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约 规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
予以分类。
6.4.8.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.8.4.2 外汇风险
外 汇 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量 因外 汇汇 率 变动 而发 生 波动 的风 险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面 临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 32 页 共 53 页
本 基 金的 基金 管 理人 在构 建 和管 理投 资 组合 的过 程 中， 采用 “ 自上 而下 ” 与“ 自下 而上”相
结合的 策略 ，通过 对宏 观经济 情况 及政策 的分 析，结 合证 券市场 运行 情况， 做出 资产配 置 及 组 合
构建的 决定 ；通过 对单 个证券 的定 性分析 及定 量分析 ，选 择符合 基金 合同约 定范 围的投 资 品 种 进
行投资 。本 基金的 基金 管理人 定期 结合宏 观及 微观环 境的 变化， 对投 资策略 、资 产配置 、 投 资 组
合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本 基 金通 过投 资 组合 的分 散 化 降 低其 他 价格 风险 。 本基 金股 票 资产 占基 金 资产 的比 例范围为
60%-95% ； 债券、 资产支持证券、 债 券逆回购等固定收益类资产和现金投资比例范围为基金资产的
5%-40% ； 本基 金 投资 中小 盘 股票 的资 产 不低 于基 金 非现 金资 产 的 80% 。 此 外， 本基 金 的基金管理
人每日 对本 基金所 持有 的证券 价格 实施监 控， 定期运 用多 种定量 方法 对基金 进行 风险度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.8.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 419,455,503.92 94.22 328,553,234.25 90.24
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 419,455,503.92 94.22 328,553,234.25 90.24
6.4.8.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设
除 “中证 700 指数收益率 ×80％＋中 证综合债券指数收益率×20% ” 以外的其他市
场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30
日 ）
上年度末
2014 年 12 月 31 日 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 33 页 共 53 页
1 、 “中证 700 指数收益 率×
80 ％＋中证综合债券指数收
益率×20% ” 上升 5%
28,640,000.00 14,290,000.00
2 、 “中证 700 指数收益 率×
80 ％＋中证综合债券指数收
益率×20% ” 下降 5%
-28,640,000.00 -14,290,000.00
6.4.9 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 419,455,503.92 83.93
其中：股票 419,455,503.92 83.93
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金 属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 79,067,385.75 15.82
7 其他各项资产 1,266,615.22 0.25
8 合计 499,789,504.89 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 8,458,560.00 1.90
B
采矿业 - 0.00
C
制造业 289,131,125.14 64.95
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
- 0.00 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 34 页 共 53 页
E
建筑业 - 0.00
F
批发和零售业 - 0.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - 0.00
H
住宿和餐饮业 27,415,358.40 6.16
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
46,603,312.00 10.47
J
金融业 - 0.00
K
房地产业 20,436,121.68 4.59
L
租赁和商务服务业 - 0.00
M
科学研 究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理业 - 0.00
O
居民服务、修理和其他服务业 - 0.00
P
教育 - 0.00
Q
卫生和社会工作 27,411,026.70 6.16
R
文化、体育和娱乐业 - 0.00
S
综合 - 0.00
合计 419,455,503.92 94.22
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 603898 好莱客 468,110 51,244,001.70 11.51
2 300078 中瑞思创 451,100 30,557,514.00 6.86
3 600305 恒顺醋业 915,800 27,648,002.00 6.21
4 000796 易食股份 1,105,458 27,415,358.40 6.16
5 300244 迪安诊断 326,555 27,411,026.70 6.16
6 600480 凌云股份 1,047,750 24,684,990.00 5.55
7 000910 大亚科技 1,300,408 22,132,944.16 4.97
8 002077 大港股份 1,121,016 20,436,121.68 4.59
9 002044 江苏三友 455,490 20,405,952.00 4.58
10 002366 丹甫股份 263,300 19,320,954.00 4.34
11 002230 科大讯飞 549,300 19,192,542.00 4.31
12 002363 隆基机械 563,000 19,035,030.00 4.28
13 002468 艾迪西 973,101 18,956,007.48 4.26
14 002665 首航节能 663,450 18,377,565.00 4.13 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 35 页 共 53 页
15 002612 朗姿股份 237,620 16,027,469.00 3.60
16 300369 绿盟科技 293,950 14,991,450.00 3.37
17 300096 易联众 437,300 12,419,320.00 2.79
18 002751 易尚展示 82,170 9,756,865.80 2.19
19 600198 大唐电信 269,900 9,565,256.00 2.15
20 002714 牧原股份 144,000 8,458,560.00 1.90
21 300038 梅泰诺 21,600 971,568.00 0.22
22 000938 紫光股份 4,900 443,401.00 0.10
23 300159 新研股份 100 1,900.00 0.00
24 000687 恒天天鹅 100 1,705.00 0.00
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 603898 好莱客 80,106,217.78 22.00
2 300075 数字政通 69,697,222.17 19.14
3 000910 大亚科技 68,418,202.59 18.79
4 002366 丹甫股份 67,254,787.41 18.47
5 600038 中直股份 66,187,652.65 18.18
6 000078 海王生物 65,054,017.86 17.87
7 002044 江苏三友 54,467,531.50 14.96
8 000810 创维数字 53,640,197.66 14.73
9 002410 广联达 52,645,528.09 14.46
10 002251 步 步 高 48,701,944.67 13.38
11 002009 天奇股份 48,217,582.47 13.24
12 300273 和佳股份 47,531,691.08 13.05
13 300244 迪安诊断 47,331,142.91 13.00
14 300012 华测检测 45,394,427.27 12.47
15 600571 信雅达 41,902,354.13 11.51
16 600480 凌云股份 40,221,047.49 11.05
17 300246 宝莱特 39,461,464.26 10.84
18 002665 首航节能 39,257,553.31 10.78
19 002711 欧浦钢网 39,088,870.72 10.74
20 000802 北京文化 38,719,188.58 10.63 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 36 页 共 53 页
21 002468 艾迪西 36,930,879.33 10.14
22 000816 智慧农业 35,558,337.05 9.77
23 300078 中瑞思创 33,849,530.91 9.30
24 002612 朗姿股份 33,006,485.31 9.07
25 002284 亚太股份 32,953,275.76 9.05
26 300049 福瑞股份 31,488,968.53 8.65
27 000796 易食股份 31,457,094.61 8.64
28 600305 恒顺醋业 30,324,559.50 8.33
29 000566 海南海药 29,636,841.96 8.14
30 002230 科大讯飞 29,414,752.78 8.08
31 300011 鼎汉技术 28,792,240.46 7.91
32 300019 硅宝科技 28,684,815.77 7.88
33 002256 彩虹精化 28,230,193.31 7.75
34 002169 智光电气 27,130,949.47 7.45
35 002439 启明星辰 25,979,938.60 7.14
36 002049 同方国芯 25,979,758.17 7.14
37 600050 中国联通 24,564,880.00 6.75
38 600343 航天动力 24,481,904.00 6.72
39 002077 大港股份 24,343,790.74 6.69
40 603088 宁波精达 24,334,945.75 6.68
41 600280 中央商场 24,294,440.00 6.67
42 002363 隆基机械 23,822,918.72 6.54
43 603899 晨光文具 22,622,276.16 6.21
44 600048 保利地产 21,834,649.95 6.00
45 300017 网宿科技 21,365,017.55 5.87
46 600713 南京医药 21,302,672.22 5.85
47 601318 中国平安 21,181,772.00 5.82
48 600525 长园集团 21,153,261.87 5.81
49 600198 大唐电信 21,092,276.24 5.79
50 002467 二六三 20,863,290.80 5.73
51 000839 中信国安 20,816,702.88 5.72
52 002402 和而泰 20,309,982.52 5.58
53 600684 珠江实业 20,304,347.92 5.58
54 002405 四维图新 20,244,049.32 5.56
55 002055 得润电子 20,105,482.24 5.52
56 002651 利君股份 19,753,313.51 5.43 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 37 页 共 53 页
57 002475 立讯精密 19,752,502.50 5.43
58 002714 牧原股份 19,609,274.74 5.39
59 300352 北信源 18,859,134.04 5.18
60 300369 绿盟科技 18,733,222.50 5.15
61 000503 海虹控股 18,346,048.68 5.04
62 000002 万
科Ａ 18,081,000.00 4.97
63 600873 梅花生物 17,805,420.03 4.89
64 002396 星网锐捷 17,503,459.20 4.81
65 601601 中国太保 17,286,284.00 4.75
66 002171 楚江新材 16,546,708.02 4.54
67 000024 招商地产 16,222,496.22 4.46
68 002572 索菲亚 15,386,702.78 4.23
69 600055 华润万东 15,348,039.19 4.22
70 600547 山东黄金 14,952,571.45 4.11
71 002253 川大智胜 14,794,901.10 4.06
72 600993 马应龙 14,711,311.34 4.04
73 002142 宁波银行 14,555,405.87 4.00
74 300239 东宝生物 14,513,996.54 3.99
75 600036 招商银行 14,388,506.87 3.95
76 002183 怡 亚 通 14,345,512.02 3.94
77 300263 隆华节能 14,309,459.81 3.93
78 600028 中国石化 14,300,304.00 3.93
79 300030 阳普医疗 14,195,056.29 3.90
80 600271 航天信息 14,133,967.04 3.88
81 300332 天壕节能 14,103,727.65 3.87
82 002153 石基信息 14,002,578.69 3.85
83 002488 金固股份 14,001,461.00 3.85
84 600576 万好万家 13,827,796.00 3.80
85 000948 南天信息 13,600,345.35 3.74
86 002614 蒙发利 13,446,683.46 3.69
87 300159 新研股份 13,331,489.00 3.66
88 002751 易尚展示 13,271,219.00 3.64
89 002721 金一文化 12,937,049.00 3.55
90 600990 四创电子 12,883,444.40 3.54
91 002030 达安基因 12,796,790.04 3.51
92 300096 易联众 12,152,050.00 3.34 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 38 页 共 53 页
93 002385 大北农 11,925,681.90 3.28
94 300147 香雪制药 11,914,939.66 3.27
95 600060 海信电器 11,622,227.50 3.19
96 600682 南京新百 11,305,432.86 3.11
97 002303 美盈森 11,230,689.08 3.08
98 603030 全筑股份 10,918,064.00 3.00
99 002514 宝馨科技 10,903,585.60 2.99
100 600277 亿利能源 10,855,399.40 2.98
101 002115 三维通信 10,641,775.08 2.92
102 000712 锦龙股份 10,612,942.69 2.91
103 002573 清新环境 10,407,414.81 2.86
104 000997 新 大 陆 10,244,741.00 2.81
105 600687 刚泰控股 10,167,564.80 2.79
106 000858 五 粮 液 10,127,073.00 2.78
107 601166 兴业银行 10,104,080.00 2.78
108 300380 安硕信息 9,186,323.61 2.52
109 300212 易华录 8,286,302.00 2.28
110 603001 奥康国际 8,255,910.44 2.27
111 000701 厦门信达 8,248,976.00 2.27
112 300182 捷成股份 8,167,136.00 2.24
113 603111 康尼机电 8,045,730.22 2.21
114 000006 深振业Ａ 8,013,735.09 2.20
115 601688 华泰证券 7,976,947.72 2.19
116 600138 中青旅 7,852,387.50 2.16
117 600839 四川长虹 7,750,123.62 2.13
118 002496 辉丰股份 7,728,956.00 2.12
119 002594 比亚迪 7,640,628.74 2.10
120 300081 恒信移动 7,618,129.00 2.09
121 300041 回天新材 7,588,212.68 2.08
122 002235 安妮股份 7,477,609.90 2.05
123 000681 视觉中国 7,473,873.40 2.05
124 001696 宗申动力 7,471,378.00 2.05
125 300058 蓝色光标 7,436,879.72 2.04
126 600446 金证股份 7,396,545.19 2.03
127 600593 大连圣亚 7,384,479.94 2.03
128 002050 三花股份 7,382,433.00 2.03 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 39 页 共 53 页
129 300124 汇川技术 7,364,991.67 2.02
130 600643 爱建股份 7,360,180.65 2.02
131 300341 麦迪电气 7,357,845.38 2.02
132 002642 荣之联 7,355,568.09 2.02
133 300016 北陆药业 7,354,853.00 2.02
134 002072 凯瑞德 7,314,359.00 2.01
135 300350 华鹏飞 7,288,417.96 2.00
注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300075 数字政通 78,737,388.04 21.63
2 000078 海王生物 74,842,768.59 20.56
3 600571 信雅达 68,607,169.79 18.84
4 300011 鼎汉技术 66,014,001.28 18.13
5 600038 中直股份 63,117,269.38 17.34
6 000810 创维数字 59,824,949.72 16.43
7 002410 广联达 57,406,386.25 15.77
8 002251 步 步 高 57,292,269.86 15.74
9 002009 天奇股份 56,773,434.22 15.59
10 002366 丹甫股份 56,161,687.13 15.42
11 002555 顺荣三七 53,742,111.86 14.76
12 300273 和佳股份 46,126,338.36 12.67
13 300012 华测检测 45,863,587.49 12.60
14 300049 福瑞股份 45,799,710.90 12.58
15 000910 大亚科技 41,494,381.79 11.40
16 603898 好莱客 41,123,820.82 11.29
17 000816 智慧农业 39,520,361.65 10.85
18 600055 华润万东 39,147,653.87 10.75
19 002284 亚太股份 38,709,948.16 10.63
20 300246 宝莱特 37,443,306.00 10.28
21 002044 江苏三友 36,897,347.34 10.13
22 000566 海南海药 36,734,939.88 10.09
23 000802 北京文化 36,107,313.86 9.92 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 40 页 共 53 页
24 002439 启明星辰 35,348,002.84 9.71
25 300019 硅宝科技 34,994,341.05 9.61
26 000625 长安汽车 27,129,073.16 7.45
27 002711 欧浦钢网 26,394,230.63 7.25
28 600280 中央商场 25,271,981.62 6.94
29 002256 彩虹精化 24,644,751.42 6.77
30 600050 中国联通 24,322,468.44 6.68
31 603899 晨光文具 24,107,494.90 6.62
32 002179 中航光电 23,905,928.78 6.57
33 002049 同方国芯 23,577,750.18 6.48
34 600277 亿利能源 23,439,831.13 6.44
35 600340 华夏幸福 22,668,644.62 6.23
36 600525 长园集团 22,609,714.73 6.21
37 300244 迪安诊断 22,258,779.58 6.11
38 300124 汇川技术 21,859,501.28 6.00
39 300017 网宿科技 21,695,190.03 5.96
40 600343 航天动力 21,596,597.40 5.93
41 603088 宁波精达 21,033,285.99 5.78
42 601318 中国平安 20,907,331.52 5.74
43 600684 珠江实业 20,743,807.62 5.70
44 300131 英唐智控 20,333,753.22 5.58
45 002467 二六三 20,300,136.02 5.58
46 002721 金一文化 20,280,340.86 5.57
47 600048 保利地产 20,139,711.52 5.53
48 002614 蒙发利 20,028,047.60 5.50
49 002402 和而泰 19,824,612.00 5.44
50 002475 立讯精密 19,728,570.16 5.42
51 002055 得润电子 19,591,045.40 5.38
52 002651 利君股份 19,456,231.70 5.34
53 002169 智光电气 18,875,103.04 5.18
54 000839 中信国安 18,715,931.68 5.14
55 000503 海虹控股 18,619,278.72 5.11
56 002405 四维图新 18,598,658.55 5.11
57 600682 南京新百 18,365,791.12 5.04
58 000768 中航飞机 18,335,911.26 5.04
59 600713 南京医药 18,208,256.43 5.00
60 000002 万
科Ａ 18,180,945.79 4.99
61 600990 四创电子 18,111,706.67 4.97 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 41 页 共 53 页
62 300239 东宝生物 18,070,933.69 4.96
63 000948 南天信息 17,928,624.15 4.92
64 002396 星网锐捷 17,869,041.22 4.91
65 002292 奥飞动漫 17,720,057.36 4.87
66 600873 梅花生物 17,718,280.33 4.87
67 600271 航天信息 17,213,469.66 4.73
68 601601 中国太保 17,066,298.60 4.69
69 300352 北信源 16,865,025.80 4.63
70 000024 招商地产 16,703,769.00 4.59
71 002230 科大讯飞 15,820,159.50 4.35
72 002253 川大智胜 15,734,140.52 4.32
73 300147 香雪制药 15,615,728.05 4.29
74 002572 索菲亚 15,507,279.64 4.26
75 002171 楚江新材 15,360,004.40 4.22
76 002142 宁波银行 15,305,972.34 4.20
77 002665 首航节能 15,128,298.49 4.16
78 600547 山东黄金 15,061,326.00 4.14
79 600576 万好万家 15,036,818.97 4.13
80 300332 天壕节能 14,819,577.00 4.07
81 002183 怡 亚 通 14,656,592.33 4.03
82 300263 隆华节能 14,582,009.11 4.00
83 600993 马应龙 14,334,220.82 3.94
84 600036 招商银行 14,222,337.96 3.91
85 600028 中国石化 14,077,736.00 3.87
86 002612 朗姿股份 13,949,092.67 3.83
87 002488 金固股份 13,819,780.96 3.80
88 002153 石基信息 13,766,600.18 3.78
89 300284 苏交科 13,705,982.25 3.76
90 002030 达安基因 13,625,435.76 3.74
91 002610 爱康科技 13,588,876.87 3.73
92 000997 新 大 陆 13,367,039.60 3.67
93 300159 新研股份 13,307,584.00 3.65
94 300007 汉威电子 13,057,086.58 3.59
95 002573 清新环境 12,781,709.76 3.51
96 002390 信邦制药 12,720,862.78 3.49
97 600198 大唐电信 12,642,004.44 3.47
98 600309 万华化学 12,441,493.31 3.42
99 300030 阳普医疗 12,415,889.47 3.41 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 42 页 共 53 页
100 300224 正海磁材 12,265,657.43 3.37
101 600060 海信电器 12,235,792.38 3.36
102 002714 牧原股份 12,129,221.54 3.33
103 300070 碧水源 11,840,345.79 3.25
104 300315 掌趣科技 11,694,652.80 3.21
105 600118 中国卫星 11,660,712.47 3.20
106 002385 大北农 11,651,180.66 3.20
107 002146 荣盛发展 11,519,717.25 3.16
108 000712 锦龙股份 10,780,970.00 2.96
109 002303 美盈森 10,745,835.79 2.95
110 603030 全筑股份 10,722,869.00 2.95
111 000006 深振业Ａ 10,695,863.00 2.94
112 600687 刚泰控股 10,637,548.78 2.92
113 002115 三维通信 10,528,200.23 2.89
114 002514 宝馨科技 10,456,728.28 2.87
115 000858 五 粮 液 10,217,314.74 2.81
116 002468 艾迪西 10,212,830.77 2.80
117 601166 兴业银行 9,821,068.00 2.70
118 300380 安硕信息 9,387,241.00 2.58
119 600138 中青旅 9,188,019.07 2.52
120 300236 上海新阳 9,165,375.67 2.52
121 002185 华天科技 9,054,400.88 2.49
122 300010 立思辰 9,053,641.17 2.49
123 300350 华鹏飞 8,902,212.49 2.45
124 002050 三花股份 8,820,003.77 2.42
125 002022 科华生物 8,660,837.90 2.38
126 300028 金亚科技 8,555,624.00 2.35
127 002103 广博股份 8,503,338.36 2.34
128 000681 视觉中国 8,442,024.39 2.32
129 000848 承德露露 8,283,541.39 2.28
130 603001 奥康国际 8,270,017.33 2.27
131 300041 回天新材 8,056,995.84 2.21
132 002496 辉丰股份 8,011,215.66 2.20
133 300182 捷成股份 7,988,773.76 2.19
134 002642 荣之联 7,986,824.41 2.19
135 600480 凌云股份 7,917,019.65 2.17
136 603111 康尼机电 7,911,582.55 2.17
137 300324 旋极信息 7,877,728.25 2.16 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 43 页 共 53 页
138 600153 建发股份 7,838,077.36 2.15
139 601688 华泰证券 7,803,761.00 2.14
140 600839 四川长虹 7,725,732.00 2.12
141 001696 宗申动力 7,662,866.28 2.10
142 002594 比亚迪 7,651,539.84 2.10
143 300058 蓝色光标 7,648,873.63 2.10
144 601021 春秋航空 7,621,998.20 2.09
145 000701 厦门信达 7,621,676.99 2.09
146 300347 泰格医药 7,577,999.85 2.08
147 002072 凯瑞德 7,477,379.48 2.05
148 600446 金证股份 7,470,441.81 2.05
149 300212 易华录 7,431,709.63 2.04
150 600593 大连圣亚 7,424,866.90 2.04
151 300220 金运激光 7,369,448.00 2.02
152 002368 太极股份 7,339,073.20 2.02
153 600783 鲁信创投 7,317,944.00 2.01
注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不 考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,126,950,953.84
卖出股票收入（成交）总额 3,235,630,583.23
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 44 页 共 53 页
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金本报告期未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 报 告 期 内基金 投 资 的前十 名 证 券的发 行 主 体本期 无 被 监管部 门 立 案调查 ， 或 在报告 编 制
日 前 一 年内受 到 公 开谴责 、 处 罚的情 形 。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 332,104.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 12,579.27
5 应收申购款 921,931.80
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,266,615.22
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 45 页 共 53 页
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说
明
1 603898 好莱客 51,244,001.70 11.51 重大事项
2 002044 江苏三友 20,405,952.00 4.58 重大事项
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有人信息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
19,338 12,470.59 46,543,231.00 19.30% 194,613,028.57 80.70%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末上 市基 金 前 十名持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 大成基金管理有限公司 12,000,000.00 6.83%
2 广东证券股份有限公司 6,000,000.00 3.41%
3 光大证券股份有限公司 6,000,000.00 3.41%
4 中经信投资有限公司 6,000,000.00 3.41%
5 上海久辉工贸有限公司 2,900,000.00 1.65%
6 联想投资有限公司 2,131,200.00 1.21%
7 北京德恒有限责任公司 2,100,000.00 1.20%
8 章禾 1,629,030.00 0.93%
9
上海铁路局企业年金计划－中国工商银行股份
有限公司
1,500,000.00 0.85%
10 徐惠清 1,340,000.00 0.76%
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 基 金 的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
4,574.85 0.0019%
8.4 期 末基 金管 理 人 的从业 人 员 持有本 开 放 式基金 份 额 总量区 间 的 情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月10 日 ）基金份额 总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 351,218,842.97
本报告期基金总申购份额 168,607,129.29
减: 本报告期 基金总赎回份额 278,669,712.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 241,156,259.57
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、 基金 管理人于 2015 年1 月13 日发布了 《 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更 的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过，刘彩晖女士不再担任大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 47 页 共 53 页
公司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有限公司第六届董事会第七次会议审议通过，肖冰先生不再担任公司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ，
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 48 页 共 53 页
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
渤海证券 2
605,446,540.99 9.52% 535,764.41 9.44%
-
申银万国 1
546,366,607.93 8.59% 483,489.34 8.52%
-
齐鲁证券 2
440,219,183.09 6.92% 400,775.62 7.06%
-
英大证券 1
440,165,552.29 6.92% 389,503.84 6.86%
-
财富证券 1
435,771,458.60 6.85% 385,619.19 6.80%
-
国海证券 1
366,499,674.59 5.76% 324,319.20 5.72%
-
东吴证券 1
314,900,092.89 4.95% 278,657.26 4.91%
-
中投证券 3
314,010,789.21 4.94% 285,874.76 5.04%
-
长城证券 1
295,510,911.59 4.64% 261,502.16 4.61%
-
万联证券 1
275,093,942.98 4.32% 243,432.98 4.29%
-
招商证券 2
244,386,515.68 3.84% 216,258.25 3.81%
-
广州证券 1
236,598,935.17 3.72% 215,399.52 3.80%
-
中航证券 1
204,533,521.31 3.21% 180,993.90 3.19%
-
中金公司 2
197,151,219.40 3.10% 174,460.49 3.07%
-
安信证券 2
187,579,385.15 2.95% 166,382.91 2.93%
-
万和证券 1
160,059,919.26 2.52% 145,719.32 2.57%
-
华鑫证券 1
156,748,898.41 2.46% 142,704.56 2.52%
-
民族证券 1
147,749,049.09 2.32% 130,745.31 2.30%
-
国都证券 1
132,629,594.79 2.08% 117,363.41 2.07%
-
华宝证券 1
131,517,778.07 2.07% 116,380.41 2.05%
-
西南证券 1
115,506,862.42 1.82% 105,157.38 1.85%
-
长江证券 1
101,526,895.77 1.60% 92,429.89 1.63%
-
民生证券 1
89,387,998.18 1.40% 79,100.07 1.39%
-
广发证券 1
60,793,938.22 0.96% 55,346.16 0.98%
-
国信证券 1
47,843,483.23 0.75% 42,337.11 0.75%
-
东方证券 1
42,192,864.21 0.66% 38,412.57 0.68%
-
东海证券 1
41,303,170.22 0.65% 37,602.83 0.66%
-
中信证券 2
31,086,754.33 0.49% 28,301.72 0.50%
-
东莞证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - - 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 49 页 共 53 页
光大证券 2 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
江海证券 1 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券 交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内增加交易单元： 长城证券 。
本报告期内退租交易单元：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
基金未租用证券公司交易单元进行其他证券投资。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公 告事项 法 定披露 方式
法 定披露 日
期 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 50 页 共 53 页
1
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/13
2
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通系统
升级暂停 服务 的公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/14
3
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金(LOF)2014 年第
4 季 度报告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/21
4
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“英
唐智控” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/22
5
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告（肖 剑）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/22
6
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告（钟 鸣远 ）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/22
7
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下部分 基金 增加上
海天天基 金销 售有限公 司为 代销机构 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/24
8
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下部分 基金 增加上
海天天基 金销 售有限公 司为 代销机构 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/24
9
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通支付
通道升级 暂停 服务的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/28
10
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通银行
通道升级 暂停 服务的更 新公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/30
11
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通银行
通道恢复 服务 的公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/2
12
大成基金 管理 有限公司 关于 参加数米 基金 网费率
优惠活动 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/12
13
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“长
安汽车” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/13
14
大成基金 管理 有限公司 关于 调整网上 直销 基金转
换及定投 最低 交易限额 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/13
15
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“顺
荣三七” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/17
16
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“海
虹控股” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/24
17
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“广
联达”股 票估 值调整的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/25
18
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下证券 投资 基金估
值调整情 况的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/25
19
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“航
天信息” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/26
20
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金(LOF ）（ 原景宏
证券投资 基金 转型）2014 年年度报 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28
21
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金(LOF ）（ 原景宏
证券投资 基金 转型）2014 年年度报 告摘 要
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28
22
大成基金 管理 有限公司 关于 网上直销 交易 平台银
联通富滇 银行 支付通道 暂停 服务的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 51 页 共 53 页
23
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下部分 基金 增加中
国国际金 融有 限公司为 代销 机构的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/31
24
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金 （LOF ） 变 更基金
经理公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/8
25
大成基金 管理 有限公司 关于 参与上海 天天 基 金销
售有限公 司认 购、申购 费率 优惠活动 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/14
26
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“科
大讯飞” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/16
27
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金 (LOF) 2015 年
第 1 季 度报 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/18
28
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“丹
甫股份” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/29
29
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/5
30
大成基金 管理 有限公司 关于 调整网上 直销 通联支
付交易费 率的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/8
31
关于大成 基金 官方网站 及交 易系统升 级维 护的公
告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/15
32
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/16
33
大成基金 管理 有限公司 关于 增加北京 钱景 财富投
资管理有 限公 司为开放 式基 金代销机 构并 开通相
关业务的 公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/19
34
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“华
润万东” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/20
35
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金 （LOF ） 更 新招募
说明书(2015 年1 期）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/26
36
大成中小 盘股 票型证券 投资 基金 （LOF ） 更 新招募
说明书摘 要(2015 年1 期）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/26
37
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“步
步高”股 票估 值调整的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/27
38
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“金
固股份” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/29
39
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“易
联众”股 票估 值调整的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/29
40
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 实行 网上直
销申购费 率优 惠的公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/6/2
41
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“好
莱客”股 票估 值调整的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/6/16
42
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下基金 持有 的“江
苏三友” 股票 估值调整 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/6/20
43
关于在北 京市 开展打击 以私 募投资基 金为 名从事
非法集资 专项 整治行动 的通 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/6/24
44 大成基金 管理 有限公司 关于 参加数米 基金 网费率 中国证监 会指 定报 2015/6/27 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
第 52 页 共 53 页
优惠活动 的公 告
刊及本公 司网 站
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
2015 年 7 月24 日 ， 基金 管理人 公告了 《 大成中小盘股票型证券投资基金 （LOF ） 变 更基金名
称、 基金类别以及修订基金合同部分条款的公告》， 根据中国证监会 2014 年7 月7 日颁布 的 《公
开 募 集 证 券 投 资 基 金 运 作 管 理 办 法 》 的 有 关 规 定 ， 经 与 本 基 金 托 管 人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 协
商一致， 自 2015 年 7 月 24 日起本基金 名称变更为 “大成中小盘混合型证券投资基金 （LOF）”；
基 金 简 称 变 更 为 “ 大成中小盘混合 （LOF ） ” （ 场 内 简 称 “ 大 成 小 盘 ” 和 基 金 代 码 “160918 ”不
发生变更） ； 基金类 别变更为“混合型 ” 。上述事 项已报中国证监会备案。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备查文件 目录
1 、中国证监 会批准设立大成中小盘股票型证券投资基金（LOF ）的文件 ；
2 、《大成中 小盘股票型证券投资基金（LOF ）基 金合同》；
3 、《大成中 小盘股票型证券投资基金（LOF ）托 管协议》；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本期报告存放在本基金管理人和托管人住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人 大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用）
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn
大成基金管理有限公司 大成中小盘股票型证券投资基金(LOF)2015 年半年度报告
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2015 年 8 月27 日
