大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 27 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
基金主代码 159923
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,285,812.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-03-05
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 中证100 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
2.4 信 息 披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号 中 国银行股份有
限公司托管及投资者服务部
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 59,951,539.62
本期利润 27,269,405.79
加权平均基金份额本期利润 0.2624
本期基金份额净值增长率 17.42%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5390
期末基金资产净值 68,399,236.41
期末基金份额净值 1.618
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④ 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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过去一个月 -6.53% 3.35% -6.38% 3.39% -0.15% -0.04%
过去三个月 9.03% 2.52% 8.36% 2.57% 0.67% -0.05%
过去六个月 17.42% 2.28% 17.32% 2.33% 0.10% -0.05%
过去一年 101.75% 1.92% 102.49% 1.96% -0.74% -0.04%
自基金合同
生效起至今
61.80% 1.58% 47.24% 1.63% 14.56% -0.05%
3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立，是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一， 注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限公司(2%) 。截至 2015 年 6 月 30大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金 、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 ， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 51 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹
稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期 开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资 基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 睿 景 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、 大 成景 源灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 及大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金（本基金 2015 年7 月8 日成立 ）等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅 本基金 2013 年 2 - 11 年 经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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先生 基金经
理
月 7 日 5 月就职于华 夏基金管理有限公司基
金运作部。 2008 年加入大 成基金管理
有限公司， 历任产品设计师、 高级产
品设计师、 基 金经理助理、 基金经理 。
2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日
担任深证成长 40 交易型 开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理助理。2012 年 8 月 28
日至2014 年1 月23 日担 任大成中证
500 沪市交易 型开放式指数证券投资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。2014 年 1
月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成
健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月11 日担任 深证成长40 交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证 成
长 40 交易型 开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2012 年 8 月
24 日起任中 证 500 沪市 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2013
年1 月1 日开始兼任大成沪深300 指
数证券投资基金基金经理。2013 年2
月7 日起任 大成中证100 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2015
年6 月5 日起 任大成深证成份交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
2015 年 6 月 29 日起担任 大成中证互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 现 任 大成基金管理有限公司
数量投资部总监助理。 具 有基金从业
资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 100 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规定 ，在 基金管 理运 作中， 大 成 中 证
100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金 的投 资范围 、投 资比例 、投 资组合 、证 券交易 行为、 信 息 披
露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规 行 为 ，
没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易 ， 整 体大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如 既 往 地
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合
间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2015 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组 合投 资策略 需要 。主动 型投 资组合 与指 数型投 资组 合之间 或指 数型投 资组 合之间 存 在 股 票
同日反向交易， 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔 ，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔 债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投 资组 合间相 邻交 易日反 向交 易的市 场成 交比例 、成 交均价 等交 易结果 数据 表明该 类 交 易 不
对市场 产生 重大影 响， 无异常 ； 投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布 统 计 分
析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今 年 上半 年， 实 体经 济仍 在 筑底 阶段 。 虽然 以互 联 网为 代表 的 新经 济不 乏 亮点 ，但 毕竟占体
量比例 不大 ，对总 体经 济增长 提振 有限。 而占 主导地 位的 传统经 济积 重难返 ，在 底部艰 难 挣 扎 。
总需求持续萎缩，PPI 和 CPI 下行 ，通缩风险增大，对地方债务问题更是雪上加霜。尽管政府也
果断采取各种措施进行托底，货币政策和财政政策均有所动作， 但短期内依然收效甚微。
在 资 本市 场方 面 ，股 市和 经 济基 本面 持 续脱 节， 更 多 的 是受 政 策、 资金 、 情绪 所主 导，上半
年也经 历了 较大的 波动 。起初 ，央 行行长 表态 资金进 股市 也是支 持实 体经济 ，大 大消除 了 投 资 者
对政策 面打 压的担 忧， 进一步 刺激 情绪， 市场 强势上 行。 但在最 后， 由去杠 杆引 发了一 波 惨 烈 的大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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下跌。 截至上半年， 市场基准沪深 300 指数上 涨26.58% 。 和 去年相比， 市场风格出现了较大的转
换。经 历了 去年末 的暴 涨后， 大盘 股上涨 乏力 ，而小 盘股 则涨势 凌厉 。中小 板、 创业板 分 别 上 涨
69.06% 及94.23%。在行业 方面，权重较高的金融股涨幅最小 ，在一定程度上拖累了大盘的表现；
而计算机、轻工制造、纺织服装等小盘股居多的行业则涨幅最高。
中证 100 ETF ：本基金标的指数中证 100 指数上 涨 17.32% ，涨 幅略低于大盘。上半年，本基
金申购 赎回 和份额 交易 情况均 较为 平稳。 本基 金基本 保持 满仓运 作， 严格根 据标 的指数 成 分 股 调
整以及权重的变化及时调整投资组合。 本报告期年化跟踪误差 1.49% ， 日均偏离度 0.08% ， 各项 操
作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净 值为 1.618 元， 本报告期 基金份额净值增长率为 17.42% ，
同期业绩比较基准收益率为 17.32% ，高于业绩 比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
下 半 年， 宏观 经 济形 势扭 转 的可 能性 不 大， 即便 基 建等 投资 项 目资 金到 位 ，也 只能 起到托底
的作用 。经 济转型 虽然 已经起 步， 但前路 漫漫 ，不可 能一 蹴而就 。在 经济筑 底期 ，货币 政 策 和 财
政政策 转向 的可能 性很 小。货 币政 策总体 基调 仍将宽 松， 但受流 动性 陷阱和 主周 期抬头 的 影 响 ，
宽松的力度可能会低于预期；财政政策的力度则会进一步加大，通过改善总需求来稳增长。
踏入下半年， 股票市场正在经历前所未有的大调整， 速度和幅度都远超市场 预期。 展望后市，
之前牛 市的 大背景 并未 改变， 中国 经济依 然需 要转型 ，整 体货币 政策 仍旧宽 松， 房地产 的 投 资 属
性正在消退，股市还是最有吸引力的投资场所，所以我们对股票市场的未来并不悲观。
在 国 家的 强力 介 入下 ，流 动 性危 机已 基 本解 除， 但 重建 市场 信 心需 要一 定 过程 。经 历了刻骨
铭心的 调整 后，投 资者 将会更 加理 性，之 前市 场的全 面疯 狂很难 再现 ，股票 走势 也会更 加 贴 合 公
司内在 价值 。吹尽 狂沙 始到金 ，在 股市的 起伏 之中， 股市 自身也 会完 成结构 调整 ，真正 优 质 的 股
票尽管也被错杀，但在市场重见光明后也将会脱颖而出。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以 下称 “本托管人” ） 在对大成中证 100 交易 型开放式
指数证 券投 资基金 （以 下称 “ 本基 金 ”） 的托 管过程 中， 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等 方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 2,006,342.59 17,571,162.08
结算备付金 37,328.64 709,311.60
存出保证金 41,423.62 2,286.01
交易性金融资产 68,062,440.53 447,309,854.49
其中：股票投资 68,062,440.53 447,309,854.49
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清 算款 - -
应收利息 178.43 6,361.23
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 70,147,713.81 465,598,975.41 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 28 页
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 1,366,812.86 114,268.77
应付赎回款 - -
应付管 理人报酬 33,117.91 123,395.89
应付托管费 6,623.59 24,679.16
应付销售服务费 - -
应付交易费用 33,319.73 65,818.95
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 308,603.31 380,000.00
负债合计 1,748,477.40 708,162.77
所 有 者 权益：
实收基金 42,285,812.00 337,285,812.00
未分配利润 26,113,424.41 127,605,000.64
所有者权益合计 68,399,236.41 464,890,812.64
负债和所有者权益总计 70,147,713.81 465,598,975.41
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.618 元 ，基金份额总额 42,285,812.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 28,082,082.47 -6,027,760.92
1. 利息收入 11,542.73 5,767.57
其中：存款利息收入 11,542.73 5,767.57
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 60,752,673.48 -1,950,498.38
其中：股票投资收益 60,042,812.01 -3,123,673.64
基金投资收益 - - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 13 页 共 28 页
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 709,861.47 1,173,175.26
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “-”号
填列）
-32,682,133.83 -4,083,030.11
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 0.09 -
减 ： 二 、费用 812,676.68 566,928.52
1 ．管理人报 酬 385,294.63 217,613.14
2 ．托管费 77,058.99 43,522.64
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 81,019.01 7,183.22
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 269,304.05 298,609.52
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”号
填列）
27,269,405.79 -6,594,689.44
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） 27,269,405.79 -6,594,689.44
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体 ：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
337,285,812.00 127,605,000.64 464,890,812.64
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 27,269,405.79 27,269,405.79
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-295,000,000.00 -128,760,982.02 -423,760,982.02
其中：1. 基 金申购款 1,000,000.00 288,270.98 1,288,270.98
2. 基金赎回 款 -296,000,000.00 -129,049,253.00 -425,049,253.00 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 14 页 共 28 页
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
42,285,812.00 26,113,424.41 68,399,236.41
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
113,285,812.00 -15,817,043.16 97,468,768.84
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -6,594,689.44 -6,594,689.44
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
其 中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
104,285,812.00 -20,650,021.44 83,635,790.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 15 页 共 28 页
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.2 关 联 方 关系
6.4.2.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金代 销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 国
际”）
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本”）
基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、 下述关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.3.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 41,072,646.51 78.79% - 0.00%
6.4.3.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 16 页 共 28 页
6.4.3.1.3 应 支 付 关联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 37,393.01 79.26% 23,535.50 70.64%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.3.2 关 联 方 报酬
6.4.3.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
385,294.63 217,613.14
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注 ：支 付基金 管理 人大成 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的年 费率计提， 逐 日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报 酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.3.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
77,058.99 43,522.64
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
第 17 页 共 28 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.3.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
注：本 基 金 本报告 期及 上年年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购)
交易。
6.4.3.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.3.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.3.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,006,342.59 9,885.77 1,773,512.22 5,644.75
6.4.3.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.3.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.4 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.4.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增 发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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因
600886
国投
电力
2015
年 6
月24
日
重
大
事
项
14.87 - - 38,100 464,267.24 566,547.00 -
601111
中国
国航
2015
年 6
月30
日
重
大
事
项
15.36
2015
年 7
月29
日
13.78 22,944 211,366.63 352,419.84 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5
月27
日
重
大
事
项
44.35 - - 5,959 204,428.82 264,281.65 -
601633
长城
汽车
2015
年 6
月19
日
重
大
事
项
42.76
2015
年 7
月13
日
38.50 4,083 161,651.87 174,589.08 -
600900
长江
电力
2015
年 6
月15
日
重
大
事
项
14.35 - - 55,217 530,639.28 792,363.95 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响 而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.4.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.4.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.4.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 68,062,440.53 97.03
其中：股票 68,062,440.53 97.03
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,043,671.23 2.91
7 其他各项资产 41,602.05 0.06
8 合计 70,147,713.81 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分 类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 3,409,070.02 4.98
C 制造业 20,286,656.94 29.66
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,898,457.47 4.24
E 建筑业 3,784,158.89 5.53
F 批发和零售业 715,137.30 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,761,573.46 2.58
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,514,601.04 2.21
J 金融业 30,848,819.97 45.10
K 房地产业 2,352,399.86 3.44
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
491,565.58 0.72
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 68,062,440.53 99.51
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 股票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 52,494 4,301,358.36 6.29
2 600036 招商银行 156,061 2,921,461.92 4.27
3 600016 民生银行 274,138 2,724,931.72 3.98
4 600030 中信证券 76,199 2,050,515.09 3.00
5 601166 兴业银行 110,778 1,910,920.50 2.79
6 600000 浦发银行 107,403 1,821,554.88 2.66
7 600837 海通证券 78,079 1,702,122.20 2.49
8 601766 中国中车 90,963 1,670,080.68 2.44
9 601328 交通银行 184,485 1,520,156.40 2.22
10 000651 格力电器 22,942 1,465,993.80 2.14
注：投 资者 欲了解 本报 告期末 基金 投资的 所有 股票明 细， 应 阅读 登载 于大成 基金 管理有 限 公 司 网
站（http://www.dcfund.com.cn ）的 半年度 报告正文。
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的 前五名股票投 资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 3,604,772.09 0.78
2 601318 中国平安 2,903,064.00 0.62
3 000166 申万宏源 2,596,999.11 0.56
4 601299 中国北车 975,900.00 0.21
5 600705 中航资本 817,365.00 0.18
6 600016 民生银行 608,930.00 0.13
7 600028 中国石化 574,707.00 0.12
8 600886 国投电力 532,325.00 0.11
9 601398 工商银行 510,159.00 0.11 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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10 600893 中航动力 476,953.00 0.10
11 600637 东方明珠 448,068.00 0.10
12 601628 中国人寿 445,796.00 0.10
13 600958 东方证券 445,423.00 0.10
14 601601 中国太保 440,625.00 0.09
15 600999 招商证券 437,288.00 0.09
16 002736 国信证券 415,184.02 0.09
17 600837 海通证券 358,904.00 0.08
18 603288 海天味业 358,590.40 0.08
19 601727 上海电气 351,151.00 0.08
20 002252 上海莱士 328,927.00 0.07
注：本 项中 “本期 累计 买入金 额” 按买入 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 3,806,785.52 0.82
2 601299
中国北车 2,362,783.05 0.51
3 601766
中国中车 1,914,973.52 0.41
4 600036
招商银行 1,470,983.62 0.32
5 600519
贵州茅台 1,138,842.25 0.24
6 600585
海螺水泥 1,016,374.00 0.22
7 000538
云南白药 892,549.00 0.19
8 002236
大华股份 863,980.27 0.19
9 601088
中国神华 851,617.00 0.18
10 601888
中国国旅 834,595.81 0.18
11 000625
长安汽车 813,516.00 0.17
12 000562
宏源证券 735,050.00 0.16
13 601336
新华保险 634,726.00 0.14
14 601800
中国交建 533,989.00 0.11
15 000157
中联重科 525,469.48 0.11
16 600018
上港集团 519,368.00 0.11
17 600535
天士力 501,232.82 0.11
18 600887
伊利股份 467,734.00 0.10
19 601808
中海油服 462,306.04 0.10 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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20 600372
中航电子 460,974.00 0.10
注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 27,074,145.24
卖出股票收入（成交）总额 31,221,973.38
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前十名 资产 支 持 证券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 出 现 本期被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
本基金投资的前十名证券之一中信证券，2015 年 1 月 16 日因 “违规为到期融资融券合约展
期，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及客 户数量 较多 ”被中 国证 券监督 管理 委员会 处罚 “暂停 新 开 融 资
融券客户信用账户 3 个月 ”。本基金 认为，对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面
影响。
本基金投资的前十名证券之一海通证券，2015 年 1 月 16 日因 “违规为到期融资融券合约展
期，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及客 户数量 较多 ”被中 国证 券监督 管理 委员会 处罚 “暂停 新 开 融 资
融券客户信用账户 3 个月 ”。本基金认为，对海通证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负 面
影响。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,423.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 178.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,602.05 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金 本报告期末未持有积极投资。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,369 30,888.10 22,463,447.00 53.12% 19,822,365.00 46.88%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华汇人寿保险股份有限公司－自有
资金
17,028,147.00 40.27%
2 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
盈泰一号私
2,038,300.00 4.82%
3 中信期货有限公司－中信期货展弘
多策略 1 号
1,488,300.00 3.52%
4 李怡名 1,149,000.00 2.72%
5 杜登刚 1,000,000.00 2.36%
6 户秀娥 500,043.00 1.18%
7 董祎伟 327,410.00 0.77%
8 罗志强 314,600.00 0.74% 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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9 北京恒天财富投资管理有限公司－
恒天紫鑫母
304,800.00 0.72%
10 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
盈泰二号私
300,000.00 0.71%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月7 日 ）基金份额总额
399,285,812.00
本报告期期初基金份额总额 337,285,812.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 296,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 42,285,812.00
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、 基金 管理人于 2015 年1 月13 日发布了 《 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更 的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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公司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 明 先 生 不 再 担 任 公 司 副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案 、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到 监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
股票交易 应支付该券商的佣金
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
光大证券 2 41,072,646.51 78.79% 37,393.01 79.26% -
申银万国 1 11,056,156.01 21.21% 9,784.23 20.74% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% -
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告摘要
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华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易 席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商 服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元： 无。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
大成基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
