大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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大成中证100 交易型开放式指数证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月30 日
基 金 管理 人 ： 大 成 基金 管 理有 限 公司
基 金 托管 人 ： 中 国 银行 股 份有 限 公司
送 出 日期 ：2015 年 8 月 27 日 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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§1 重 要 提 示及目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重 要 提示 及 目 录 ............................................................... 2
1.1 重要提 示 .................................................................. 2
1.2 目录 ...................................................................... 3
§2 基 金 简介 ..................................................................... 5
2.1 基金基 本情况 .............................................................. 5
2.2 基金产 品说明 .............................................................. 5
2.3 基金管 理人和基金托管人 .................................................... 5
2.4 信息披 露方式 .............................................................. 6
2.5 其他相 关资料 .............................................................. 6
§3 主 要 财务 指 标 和基金 净 值 表现 .................................................... 6
3.1 主要会 计数据和财务指标 .................................................... 6
3.2 基金净 值表现 .............................................................. 7
3.3 其他指 标 ................................................. 错 误 ！ 未定义 书 签 。
§4 管 理 人报 告 ................................................................... 8
4.1 基金管 理人及基金经理情况 .................................................. 8
4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................. 10
4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 ................................... 10
4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................... 11
4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................... 12
4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................. 12
4.7 管理人 对报告期内基金利润分配情况的说明 ................................... 13
4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............... 13
§5 托 管 人报 告 .................................................................. 13
5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ..................................... 13
5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ... 13
5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........... 14
§6 半 年 度财 务 会 计报告 （ 未 经审计 ） ............................................... 14
6.1 资产负 债表 ............................................................... 14
6.2 利润表 ................................................................... 15
6.3 所有者 权益（基金净值）变动表 ............................................. 16
6.4 报表附 注 ................................................................. 17
§7 投 资 组合 报 告 ................................................................ 31
7.1 期末基 金资产组合情况 ..................................................... 31
7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................. 31
7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............... 32
7.4 报告期 内股票投资组合的重大变动 ........................................... 35
7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ......................................... 37
7.6 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 37
7.7 报告期 末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ....... 37
7.8 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 37
7.9 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............. 37 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................ 37
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................ 37
7.12 投资组 合报告附注 ........................................................ 37
§8 基 金 份额 持 有 人信息 .......................................................... 39
8.1 期末基 金份额持有人户数及持有人结构 ....................................... 39
8.2 期末上 市基金前十名持有人 ................................................. 39
8.3 期末基 金管理人的从业人员持有本基金的情 况 ................................. 39
8.4 期末基 金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............... 39
§9 开 放 式基 金 份 额变动 .......................................................... 40
§ 10 重大 事件 揭 示 ............................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 .................................................. 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .................. 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................ 41
10.4 基金投 资策略的改变 ...................................................... 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 ........................................ 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................ 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 ...................................... 41
10.8 其他重 大事件 ............................................................ 43
§ 11 影响 投资 者 决 策的其 他 重 要信息 ................................................ 44
§ 12 备查 文件 目 录 ............................................................... 44
12.1 备查文 件目录 ............................................................ 44
12.2 存放地 点 ................................................................ 45
12.3 查阅方 式 ................................................................ 45
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本情况
基金名称 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
基金简称 大成中证 100ETF
场内简称 100ETF
基金主代码 159923
交易代码 159923
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2013 年 2 月7 日
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,285,812.00 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013-03-05
2.2 基 金 产 品说明
投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，
追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采取完全复制法，即按照
标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，
并 根 据 标 的 指 数 成 份 股 及 其 权 重 的 变 动 进 行 相 应 调
整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况
导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和
跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进
行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标
的指数。
业绩比较基准 中证 100 指数
风险收益特征 本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率
高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本
基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基 金 管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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名称 大成基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 杜鹏 王永民
联系电话 0755-83183388 010-66594896
电子邮箱 dupeng@dcfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
4008885558 95566
传真 0755-83199588 010-66594942
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区深南大道
7088 号招商 银行大厦32 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518040 100818
法定代表人 刘卓 田国立
2.4 信 息 披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》 、 《上海证券 报》 、 《中国 证券报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道 7088 号招商银 行大厦 32 层
大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 1 号 中 国银行股份有
限公司托管及投资者服务部
2.5 其 他 相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务指标 和 基 金净值 表 现
3.1 主 要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 59,951,539.62
本期利润 27,269,405.79
加权平均基金份额本期利润 0.2624
本期加权平均净值利润率 18.02%
本期基金份额净值增长率 17.42%
3.1.2 期末 数据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 22,791,598.11
期末可供分配基金份额利润 0.5390
期末基金资产净值 68,399,236.41 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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期末基金份额净值 1.618
3.1.3 累计 期末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 61.80%
注：1.本期 已实现 收益 指基金 本期 利息收 入、 投资收 益、 其他收 入( 不 含公允 价值 变动收 益) 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。
2. 期末可供 分配利润， 采 用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 （ 为
期末余额，不是当期发生数） 。
3. 所述基金 业绩指 标不 包括持 有人 交易基 金的 各项费 用， 计入费 用后 实际收 益水 平要低 于 所 列 数
字。
3.2 基 金 净 值表现
3.2.1 基 金 份 额净值 增 长 率及其 与 同 期业绩 比 较 基准收 益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.53% 3.35% -6.38% 3.39% -0.15% -0.04%
过去三个月 9.03% 2.52% 8.36% 2.57% 0.67% -0.05%
过去六个月 17.42% 2.28% 17.32% 2.33% 0.10% -0.05%
过去一年 101.75% 1.92% 102.49% 1.96% -0.74% -0.04%
自基金合同
生效起至今
61.80% 1.58% 47.24% 1.63% 14.56% -0.05%
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3.2.2 自 基 金 合同生 效 以 来基金 份 额 累计净 值 增 长率变 动 及 其与同 期 业 绩比较 基 准 收益率 变 动 的
比较
注：按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。截至报告期末，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
§4 管 理 人 报告
4.1 基 金 管 理人及 基 金 经理情 况
4.1.1 基 金 管 理人及 其 管 理基金 的 经 验
大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10 号文批准， 于 1999 年4 月 12 日正
式成立， 是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一，注册资本为 2 亿 元人民币，注册
地为深圳。 目前公司由四家股东组成， 分别为中泰信托有限责任公司(48%) 、 光大 证券股份有限 公
司(25%) 、中 国银河投资管理有限公司(25%) 、广 东证券股份有限公司(2%) 。截至 2015 年 6 月 30
日，本基金管理人共管理 5 只 ETF 及 1 只 ETF 联接基金：大成中证 100 交易型开放 式指数证券投
资基金、深证成长 40 交 易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券
投资基金联接基金、中证 500 深市 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪 市交易型开放式
指数证券投资基金 、 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 ， 2 只QDII 基金： 大成标普 500
等权重指数证券投资基金、 大成纳斯达克 100 指 数证券投资基金及 51 只 开放式证券投资基金： 大
成景丰 债券 型证券 投资 基金（LOF） 、大成 价值 增长证 券投 资基金 、大 成债券 投资 基金、 大 成 蓝 筹大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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稳健证 券投 资基金 、大 成精选 增值 混合型 证券 投资基 金、 大成货 币市 场证券 投资 基金、 大 成 沪 深
300 指数证券 投资基金、 大成财富管理 2020 生命 周期证券投资基金、 大成积极成长混合型证券投
资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 、 大成景 阳领先混合型证券投资基金、 大成 强 化
收益定 期开 放债券 型证 券投资 基金 、大成 策略 回报混 合型 证券投 资基 金、大 成行 业轮动 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 红利指 数证 券投资 基金 、大成 核心 双动力 混合 型证券 投资 基金、 大 成 竞 争
优势混 合型 证券投 资基 金、大 成景 恒保本 混合 型证券 投资 基金、 大成 内需增 长混 合型证 券 投 资 基
金、大 成可 转债增 强债 券型证 券投 资基金 、大 成消费 主题 混合型 证券 投资基 金、 大成新 锐 产 业 混
合型证券投资基金、 大成优选混合型证券投资基金 （LOF ） 、 大成月添利理财债券型证券投资基金、
大成现 金增 利货币 市场 证券投 资基 金、大 成月 月盈短 期理 财债券 型证 券投资 基金 、大成 现 金 宝 场
内实时 申赎 货币市 场基 金、大 成景 安短融 债券 型证券 投资 基金、 大成 景兴信 用债 债券型 证 券 投 资
基金、 大成 景旭纯 债债 券型证 券投 资基金 、大 成景祥 分级 债券型 证券 投资基 金、 大成信 用 增 利 一
年定期 开放 债券型 证券 投资基 金、 大成健 康产 业混合 型证 券投资 基金 、大成 中小 盘混合 型 证 券 投
资基金 （LOF） 、大成 灵活 配置混 合型 证券投 资基 金、大 成丰 财宝货 币市 场基金 、大 成景益 平 稳 收
益混合 型证 券投资 基金 、大成 添利 宝货币 市场 基金、 大成 景利混 合型 证券投 资基 金、大 成 产 业 升
级股票 型证 券投资 基金 （LOF） 、大成高新 技术 产业股 票型 证券投 资基 金、大 成景 秀灵活 配 置 混 合
型证券投资基金、 大成互联网思维混合型证券投资基金、 大成景明灵活配置混合型证券投资基金、
大成景 穗灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 大成 景鹏灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、大成 睿 景 灵 活
配置混 合型 证券投 资基 金、 大 成景 源灵活 配置 混合型 证券 投资基 金 、 大成景 裕灵 活配置 混 合 型 证
券投资 基金 、大成 中证 互联网 金融 指数分 级证 券投资 基金 及大成 正向 回报灵 活配 置混合 型 证 券 投
资基金（本基金 2015 年7 月8 日成立 ）等。
4.1.2 基 金 经 理（或 基 金 经理小 组 ） 及基金 经 理 助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
苏秉毅
先生
本基金
基金经
理
2013 年 2
月 7 日
- 11 年
经济学硕士。2004 年 9 月至 2008 年
5 月就职于华 夏基金管理有限公司基
金运作部。 2008 年加入大 成基金管理
有限公司， 历任产品设计师、 高级产
品设计师、 基 金经理助理、 基金经理 。
2011 年 3 月 3 日至 2012 年 2 月 8 日
担任深证成长 40 交易型 开放式指数
证券投资基金及大成深证成长 40 交
易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接
基金基金经理助理。2012 年 8 月 28大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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日至2014 年1 月23 日担 任大成中证
500 沪市交易 型开放式指数 证券投资
基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 。2014 年 1
月 24 日至 2014 年 2 月 17 日任大成
健 康 产 业 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。2012 年 2 月 9 日至 2014 年 9
月11 日担任 深证成长40 交易型开放
式 指 数 证 券 投 资 基 金 及 大 成 深 证 成
长 40 交易型 开放式指数证券投资基
金联接基金基金经理。2012 年 8 月
24 日起任中 证 500 沪市 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2013
年1 月1 日开始兼任大成沪深300 指
数证券投资基金基金经理。2013 年2
月7 日起任 大成中证100 交易型开放
式指数证券投资基金基金经理。2015
年6 月5 日起 任大成深证成份 交易型
开放式指数证券投资基金基金经理。
2015 年 6 月 29 日起担任 大成中证互
联 网 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基
金经理。 现 任 大成基金管理有限公司
数量投资部总监助理。 具 有基金从业
资格。国籍：中国
注：1 、任职 日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2 、证券从业 年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对报告 期 内 本基金 运 作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》 、 《证券投资 基金法》 、 《 大成中证 100 交易型
开放式 指数 证券投 资基 金基金 合同 》和其 他有 关法律 法规 的规 定 ，在 基金管 理运 作中， 大 成 中 证
100 交易 型开 放式 指数证 券投 资基金 的投 资范围 、投 资比例 、投 资组合 、证 券交易 行为、 信 息 披
露等符 合有 关法律 法规 、行业 监管 规则和 基金 合同等 规定 ，本基 金没 有发生 重大 违法违 规 行 为 ，
没有运 用基 金财产 进行 内幕交 易和 操纵市 场行 为以及 进行 有损基 金投 资人利 益的 关联交 易 ， 整 体
运作合 法、 合规。 本基 金将继 续以 取信于 市场 、取信 于社 会投资 公众 为宗旨 ，承 诺将一 如 既 往 地
本着诚 实信 用、勤 勉尽 责的原 则管 理和运 用基 金财产 ，在 规范基 金运 作和严 格控 制投资 风 险 的 前
提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人 对报告 期 内 公 平交 易 情 况的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易制度 的 执 行情况
报 告 期内 ，基 金 管理 人严 格 执行 了公 平 交易 的原 则 和制 度。 基 金管 理人 对 旗下 所有 投资组合大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及 债券交易同向交易价差分析及相应交易情形的分
析结果 表明 ：债券 交易 同向交 易频 率较低 ；股 票同向 交易 溢价率 较大 主要来 源于 市场因 素 （ 如 个
股当日 价格 振幅较 高） 及组合 经理 交易时 机选 择，即 投资 组合成 交时 间不一 致以 及成交 价 格 的 日
内较大 变动 导致个 别些 组合间 的成 交价格 差异 较大。 结合 交易价 差分 布统计 分析 和潜在 利 益 输 送
金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.3.2 异 常 交 易行为 的 专 项说明
公 司 风险 管理 部 定期 对公 司 旗下 所有 投 资组 合间 同 向交 易、 反 向交 易等 可 能存 在异 常交易的
行为进行分析。2015 上 半年公司旗下主动投资组合间股票交易存在 40 笔同日反向交易，原因是
投资组 合投 资策略 需要 。主动 型投 资组合 与指 数型投 资组 合之间 或指 数型投 资组 合之间 存 在 股 票
同日反向交易， 参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%
的仅有 1 笔 ，原因为投资策略需要；投资组合间存在 1 笔 债券同日反向交易，原因为投资策略需
要。投 资组 合间相 邻交 易日反 向交 易的市 场成 交比例 、成 交均价 等交 易结 果 数据 表明该 类 交 易 不
对市场 产生 重大影 响， 无异常 ；投 资组合 间虽 然存在 同向 交易行 为， 但结合 交易 价差分 布 统 计 分
析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。
4.4 管 理 人 对报告 期 内 基金的 投 资 策略和 业 绩 表现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内基金 投 资 策略和 运 作 分析
今 年 上半 年， 实 体经 济仍 在 筑底 阶段 。 虽然 以互 联 网为 代表 的 新经 济不 乏 亮点 ，但 毕竟占体
量比例 不大 ，对总 体经 济增长 提振 有限。 而占 主导地 位的 传统经 济积 重难返 ，在 底部艰 难 挣 扎 。
总需求持续萎缩，PPI 和 CPI 下行 ，通缩风险增大，对地方债务问题更是雪上加霜。尽管政府也
果断采取 各种措施进行托底，货币政策和财政政策均有所动作，但短期内依然收效甚微。
在 资 本市 场方 面 ，股 市和 经 济基 本面 持 续脱 节， 更 多 的 是受 政 策、 资金 、 情绪 所主 导，上半
年也经 历了 较大的 波动 。起初 ，央 行行长 表态 资金进 股市 也是支 持实 体经济 ，大 大消除 了 投 资 者
对政策 面打 压的担 忧， 进一步 刺激 情绪， 市场 强势上 行。 但在最 后， 由去杠 杆引 发了一 波 惨 烈 的
下跌。 截至上半年， 市场基准沪深 300 指数上 涨26.58% 。 和 去年相比， 市场风格出现了较大的转
换。经 历了 去年末 的暴 涨后， 大盘 股上涨 乏力 ，而小 盘股 则涨势 凌厉 。中小 板、 创业板 分 别 上 涨
69.06% 及94.23% 。在行业 方面，权重较高的金融股涨幅最小，在一定程度上拖累了大盘的表现；
而计算机、轻工制造、纺织服装等小盘股居多的行业则涨幅最高。
中证 100 ETF ：本基金标的指数中证 100 指数上 涨 17.32% ，涨 幅略低于大盘。上半年，本基
金申购 赎回 和份额 交易 情况均 较为 平稳。 本基 金基本 保持 满仓运 作， 严格根 据标 的指数 成 分 股 调大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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整以及权重的变化及时调整投资组合。 本报告期年化跟踪误差 1.49% ， 日均偏离度 0.08% ， 各项 操
作与指标均符合基金合同的要求。
4.4.2 报 告 期 内基金 的 业 绩表现
截止本报告期末， 本基金 份额资产净 值为 1.618 元， 本报告期 基金份额净值增长率为 17.42% ，
同期业绩比较基准收益率为 17.32% ，高于业绩 比较基准的表现。
4.5 管 理 人 对宏观 经 济 、证券 市 场 及行业 走 势 的简要 展 望
下 半 年， 宏观 经 济形 势扭 转 的可 能性 不 大， 即便 基 建等 投资 项 目资 金到 位 ，也 只能 起到托底
的作用 。经 济转型 虽然 已经起 步， 但前路 漫漫 ，不可 能一 蹴而就 。在 经济筑 底期 ，货币 政 策 和 财
政政策 转向 的可能 性很 小。货 币政 策总体 基调 仍将宽 松， 但受流 动性 陷阱和 主周 期抬头 的 影 响 ，
宽松的力度可能会低于预期；财政政策的力度则会进一步加大，通过改善总需求来稳增长。
踏入下半年， 股票市 场正在经历前所未有的大调整， 速度和幅度都远超市场预期。 展望后市，
之前牛 市的 大背景 并未 改变， 中国 经济依 然需 要转型 ，整 体货币 政策 仍旧宽 松， 房地产 的 投 资 属
性正在消退，股市还是最有吸引力的投资场所，所以我们对股票市场的未来并不悲观。
在 国 家的 强力 介 入下 ，流 动 性危 机已 基 本解 除， 但 重建 市场 信 心需 要一 定 过程 。经 历了刻骨
铭心的 调整 后，投 资者 将会更 加理 性，之 前市 场的全 面疯 狂很难 再现 ，股票 走势 也会更 加 贴 合 公
司内在 价值 。吹尽 狂沙 始到金 ，在 股市的 起伏 之中， 股市 自身也 会完 成结构 调整 ，真正 优 质 的 股
票尽管也被错杀，但在市场重见光明后也将 会脱颖而出。
组 合 管理 上， 我 们将 严格 按 照基 金合 同 的相 关约 定 ，紧 密跟 踪 标的 指数 ， 按照 标的 指数成分
股组成及其权重的变化调整投资组合，努力实现跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人 对报告 期 内 基金估 值 程 序等事 项 的 说明
本 基 金管 理人 指 导基 金估 值 业务 的领 导 小组 为公 司 估值 委员 会 ，公 司估 值 委员 会主 要负责估
值政策 和估 值程序 的制 定、修 订以 及执行 情况 的监督 。估 值委员 会由 股票投 资部 、研究 部 、 固 定
收益总 部、 风险管 理部 、基金 运营 部、监 察稽 核部、 专户 投资部 指定 人员组 成。 公司估 值 委 员 会
的相关 成员 均具备 相应 的专业 胜任 能力和 相关 工作经 历， 估值委 员会 成员中 包括 两名投 资 组 合 经
理。
股 票 投资 部、 研 究部 、固 定 收益 总部 、 风险 管理 部 和专 户投 资 部负 责关 注 相关 投资 品种的动
态，评 判基 金持有 的投 资品种 是否 处于不 活跃 的交易 状态 或者最 近交 易日后 经济 环境发 生 了 重 大
变化或 证券 发行机 构发 生了影 响证 券价格 的重 大事件 ，从 而确定 估值 日需要 进行 估值测 算 或 者 调
整的投 资品 种；提 出合 理的数 量分 析模型 对需 要进行 估值 测算或 者调 整的投 资品 种进行 公 允 价 值大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 13 页 共 45 页
定价与 计量 ；定期 对估 值政策 和程 序进行 评价 ，以保 证其 持续适 用； 基金运 营部 负责日 常 的 基 金
资产的 估值 业务， 执行 基金估 值政 策，并 负责 与托管 行沟 通估值 调整 事项； 监察 稽 核部 负 责 审 核
估值政 策和 程序的 一致 性，监 督估 值委员 会工 作流程 中的 风险控 制， 并负责 估值 调整事 项 的 信 息
披露工作。
本 基 金的 日常 估 值程 序由 基 金运 营部 基 金估 值核 算 员执 行， 并 与托 管银 行 的估 值结 果核对一
致。基 金估 值政策 的议 定和修 改采 用集体 讨论 机制， 基金 经理及 投资 经理作 为估 值小组 成 员 ， 对
本基金 持仓 证券的 交易 情况、 信息 披露情 况保 持应有 的职 业敏感 ，向 估值委 员会 提供估 值 参 考 信
息，参 与估 值政策 讨论 。对需 采用 特别估 值程 序的证 券， 基金管 理人 及时启 动特 别估值 程 序 ， 由
估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。
本 基 金管 理人 参 与估 值流 程 各方 之间 不 存在 任何 重 大利 益冲 突 。截 止报 告 期末 本基 金管理人
已与中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数 有限公司签署服务协议， 由其按约定提供在银行间
同业市场交易的债券品种/ 在交易所 市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种 （估值 处理标准另有
规定的除外）的估值数据。
4.7 管 理 人 对报告 期 内 基金利 润 分 配情况 的 说 明
本 基 金管 理人 严 格按 照本 基 金基 金合 同 的规 定进 行 收益 分配 。 本报 告期 内 本基 金无 收益分配
事项。
4.8 报 告 期 内管理 人 对 本基金 持 有 人数或 基 金 资产净 值 预 警情形 的 说 明
无。
§5 托 管 人 报告
5.1 报 告 期 内本基 金 托 管人遵 规 守 信情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在对大成中证 100 交易 型开放式
指数证 券投 资基金 （以 下称 “ 本基 金 ”） 的托 管过程 中， 严格遵 守《 证券投 资基 金法》 及 其 他 有
关法律 法规 、基金 合同 和托管 协议 的有关 规定 ，不存 在损 害基金 份额 持有人 利益 的行为 ， 完 全 尽
职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对报告 期 内 本基金 投 资 运作遵 规 守 信、净 值 计 算、利 润 分 配等情 况 的 说明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计 算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 14 页 共 45 页
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对本半 年 度 报告中 财 务 信息等 内 容 的真实 、 准 确和完 整 发 表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财务会 计 报 告（未 经 审 计）
6.1 资 产 负 债表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 2,006,342.59 17,571,162.08
结算备付金
37,328.64 709,311.60
存出保证金
41,423.62 2,286.01
交易性金融资产 6.4.7.2 68,062,440.53 447,309,854.49
其中：股票投资
68,062,440.53 447,309,854.49
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券 投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 178.43 6,361.23
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
70,147,713.81 465,598,975.41
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,366,812.86 114,268.77
应付赎回款
- - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 15 页 共 45 页
应付管理人报酬
33,117.91 123,395.89
应付托管费
6,623.59 24,679.16
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 33,319.73 65,818.95
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 308,603.31 380,000.00
负债合计
1,748,477.40 708,162.77
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 42,285,812.00 337,285,812.00
未分配利润 6.4.7.10 26,113,424.41 127,605,000.64
所有者权益合计
68,399,236.41 464,890,812.64
负债和所有者权益总计
70,147,713.81 465,598,975.41
注：报告截止 日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.618 元 ，基金份额总额 42,285,812.00 份。
6.2 利润表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
28,082,082.47 -6,027,760.92
1.利息收入
11,542.73 5,767.57
其中：存款利息收入 6.4.7.11 11,542.73 5,767.57
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
60,752,673.48 -1,950,498.38
其中：股票投资收益 6.4.7.12 60,042,812.01 -3,123,673.64
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 709,861.47 1,173,175.26
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -32,682,133.83 -4,083,030.11
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填
列）
- - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 16 页 共 45 页
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 0.09 -
减 ： 二 、费用
812,676.68 566,928.52
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 385,294.63 217,613.14
2 ．托管费 6.4.10.2.2 77,058.99 43,522.64
3 ．销售服务 费 6.4.10.2.3 - -
4 ．交易费用 6.4.7.19 81,019.01 7,183.22
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 269,304.05 298,609.52
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
27,269,405.79 -6,594,689.44
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
27,269,405.79 -6,594,689.44
6.3 所 有 者 权益（ 基 金 净值） 变 动 表
会计主体： 大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
337,285,812.00 127,605,000.64 464,890,812.64
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 27,269,405.79 27,269,405.79
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-295,000,000.00 -128,760,982.02 -423,760,982.02
其中：1. 基 金申购款 1,000,000.00 288,270.98 1,288,270.98
2. 基金赎回 款 -296,000,000.00 -129,049,253.00 -425,049,253.00
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末 所有者权益 （基
金净值）
42,285,812.00 26,113,424.41 68,399,236.41 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 17 页 共 45 页
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
113,285,812.00 -15,817,043.16 97,468,768.84
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -6,594,689.44 -6,594,689.44
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号填
列）
-9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 -9,000,000.00 1,761,711.16 -7,238,288.84
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
104,285,812.00 -20,650,021.44 83,635,790.56
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 罗登 攀______
______ 肖剑______
____ 范瑛____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 会 计 政 策和会 计 估 计变更 以 及 差错更 正 的 说明
6.4.1.1 会 计 政 策变更 的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.1.2 会 计 估 计变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中央国债登
记 结 算 有 限 责 任 公 司/ 中 证 指 数 有 限 公 司 根 据 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 18 页 共 45 页
6.4.2 重 要 财 务报表 项 目 的说明
6.4.2.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 2,006,342.59
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 2,006,342.59
6.4.2.2 交 易 性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 56,850,751.28 68,062,440.53 11,211,689.25
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,850,751.28 68,062,440.53 11,211,689.25
6.4.2.3 衍 生 金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.2.4 买 入 返 售金融 资 产
本基金于本报告期末未持有买入返 售金融资产。
6.4.2.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 146.84 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 19 页 共 45 页
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 14.85
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 16.74
合计 178.43
6.4.2.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.2.7 应 付 交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 33,319.73
银行间市场应付交 易费用 -
合计 33,319.73
6.4.2.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付指数使用费 50,000.00
预提费用 258,603.31
合计 308,603.31
6.4.2.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 337,285,812.00 337,285,812.00
本期申购 1,000,000.00 1,000,000.00 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 20 页 共 45 页
本期赎回( 以"-" 号填列) -296,000,000.00 -296,000,000.00
本期末 42,285,812.00 42,285,812.00
6.4.2.10 未 分 配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -31,597,808.76 159,202,809.40 127,605,000.64
本期利润 59,951,539.62 -32,682,133.83 27,269,405.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-5,562,132.75 -123,198,849.27 -128,760,982.02
其中：基金申购款 34,736.80 253,534.18 288,270.98
基金赎回款 -5,596,869.55 -123,452,383.45 -129,049,253.00
本期已分配利润 - - -
本期末 22,791,598.11 3,321,826.30 26,113,424.41
6.4.2.11 存 款 利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 9,885.77
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,250.87
其他 406.09
合计 11,542.73
6.4.2.12 股 票 投 资收益
6.4.2.12.1 股 票 投 资收益 项 目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资收益 ——买卖股票差价收入 7,992,893.27
股票投资收益 ——赎回差价收入 52,049,918.74
股票投资收益 ——申购差价收入 -
合计 60,042,812.01
6.4.2.12.2 股 票 投 资收益 —— 买卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 21 页 共 45 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 31,221,973.38
减：卖出股票成本总额 23,229,080.11
买卖股票差价收入 7,992,893.27
6.4.2.12.3 股 票 投 资收益 —— 赎回差 价 收 入
单位 ：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
赎回基金份额对价总额 425,049,253.00
减：现金支付赎回款总额 21,340,317.00
减：赎回股票成本总额 351,659,017.26
赎回差价收入 52,049,918.74
6.4.2.13 债 券 投 资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.2.14 贵 金 属 投资收 益
本报告期内本基金无贵金属投资收益。
6.4.2.15 衍 生 工 具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.2.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 709,861.47
基金投资产生的股利收益 -
合计 709,861.47
6.4.2.17 公 允 价 值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -32,682,133.83
——股票投资 -32,682,133.83
——债券投资 - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -32,682,133.83
6.4.2.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 -
其他 0.09
合计 0.09
6.4.2.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
81,019.01
银行间市场交易费用
-
合计
81,019.01
6.4.2.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 119,014.74
上市年费 29,752.78
银行划款手续费 700.74
指数使用费 100,000.00
合计 269,304.05
注 ： 指数 使用 费 为支 付标 的 指数 供应 商 的标 的指 数 许可 使用 费 ，按 前一 日 基金 资产 净 值 的 0.03%
的年费 率计 提，逐 日累 计，按 季支 付，标 的指 数许可 使用 费的收 取下 限为每 季度( 自然季 度) 人 民
币 50,000 元 ，当季标的指数许可使用费不足 50,000 元的，按 照 50,000 元 支付。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 23 页 共 45 页
6.4.3 或 有 事 项、资 产 负 债表日 后 事 项的说 明
6.4.3.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.3.2 资 产 负 债表日 后 事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
6.4.4 关 联 方 关系
6.4.4.1 本 报 告 期存在 控 制 关系或 其 他 重大利 害 关 系的关 联 方 发生变 化 的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.4.2 本 报 告 期与基 金 发 生关联 交 易 的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
大成基金管理有限公司(“ 大成基金 ”) 基金管理人
中国银行股份有限公司(“ 中国银行 ”) 基金托管人
中泰信托有限责任公司 基金管理人的股东
光大证券股份有限公司(“ 光大证券 ”) 基金管理人的股东、基金代销机构
中国银河投资管理有限公司 基金管理人的股东
广东证券股份有限公司(“ 广东证券 ”) 基金管理人的股东
大 成 国 际 资 产 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 国
际”）
基金管理人的子公司
大 成 创 新 资 本 管 理 有 限 公 司 （ “ 大 成 创 新
资本”）
基金管理人的合营企业
注：1 、中国 证监会于 2005 年11 月 6 日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。
2 、 下述关 联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.5 本 报 告 期及上 年 度 可比期 间 的 关联方 交 易
6.4.5.1 通 过 关 联方交 易 单 元进行 的 交 易
6.4.5.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
光大证券 41,072,646.51 78.79% - 0.00%
6.4.5.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.5.1.3 应 支 付 关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 37,393.01 79.26% 23,535.50 70.64%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
光大证券 - 0.00% - 0.00%
注：1. 上述 佣金按市场佣金率计算， 以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
6.4.5.2 关 联 方 报酬
6.4.5.2.1 基 金 管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
385,294.63 217,613.14
其中： 支付 销售机构的客
户维护费
- -
注 ：支 付基金 管理 人大成 基金 的管理 人报 酬按前 一日 基金资 产净 值 0.5% 的年 费率计提， 逐 日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
6.4.5.2.2 基 金 托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
77,058.99 43,522.64
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.10% 的 年 费率 计 提 ， 逐日累计至大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 25 页 共 45 页
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.10% / 当 年天数。
6.4.5.3 与 关 联 方进行 银 行 间同业 市 场 的债券( 含回 购)交易
注：本 基金 本报告 期及 上年年 度可 比期间 未发 生与关 联方 进行的 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购)
交易。
6.4.5.4 各 关 联 方投资 本 基 金的情 况
6.4.5.4.1 报 告 期 内基金 管 理 人运用 固 有 资金投 资 本 基金的 情 况
报告期内及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.5.4.2 报 告 期 末除基 金 管 理人之 外 的 其他关 联 方 投资本 基 金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况 。
6.4.5.5 由 关 联 方保管 的 银 行存款 余 额 及当期 产 生 的利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 2,006,342.59 9,885.77 1,773,512.22 5,644.75
6.4.5.6 本 基 金 在承销 期 内 参与关 联 方 承销证 券 的 情况
本报告期内及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.5.7 其 他 关 联交易 事 项 的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须 作说明的其他关联交易事项。
6.4.6 利 润 分 配情况
6.4.6.1 利 润 分 配情况 ——非货币 市 场 基金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.7 期末（2015 年 6 月30 日） 本 基 金持有 的 流 通受限 证 券
6.4.7.1 因 认 购 新发/ 增 发 证 券而于 期 末 持有的 流 通 受限证 券
于本报告期末，本基金未持有因认购新发或增发证券而流通受限的证券。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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6.4.7.2 期 末 持 有的暂 时 停 牌等流 通 受 限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6
月24
日
重
大
事
项
14.87 - - 38,100 464,267.24 566,547.00 -
601111
中国
国航
2015
年 6
月30
日
重
大
事
项
15.36
2015
年 7
月29
日
13.78 22,944 211,366.63 352,419.84 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5
月27
日
重
大
事
项
44.35 - - 5,959 204,428.82 264,281.65 -
601633
长城
汽车
2015
年 6
月19
日
重
大
事
项
42.76
2015
年 7
月13
日
38.50 4,083 161,651.87 174,589.08 -
600900
长江
电力
2015
年 6
月15
日
重
大
事
项
14.35 - - 55,217 530,639.28 792,363.95 -
注：本 基金 截至本 报告 期末持 有以 上因公 布的 重大事 项可 能产生 重大 影响而 被暂 时停牌 的 股 票 ，
该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.7.3 期 末 债 券正回 购 交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.7.3.1 银 行 间 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.7.3.2 交 易 所 市场债 券 正 回购
于本报告期末，本基金无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.8 金 融 工 具风险 及 管 理
6.4.8.1 风 险 管 理政策 和 组 织架构
本基金是指数型基金，采用完全复制的被动投资策略，跟踪中证 100 指数，相对于混合型基
金、债 券型 基金与 货币 市场基 金而 言，其 风险 和收益 较高 ，属于 股票 型基金 中高 风险、 高 收 益 的大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 27 页 共 45 页
产品。 本基 金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流 动 性 风
险及市 场风 险。同 时， 本基金 相对 于采用 抽样 复制的 指数 型基金 而言 ，其风 险和 收益特 征 将 更 能
与标的 指数 保持基 本一 致。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风 险 控 制
在限定 的范 围之内 ，使 本基金 在风 险和收 益之 间取得 最佳 的平衡 以实 现与跟 踪指 数相同 的 风 险 收
益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以由高层监控( 董事会合 规审计和
风险控制委员会、公司投资风险控制委员会) 、 专业监控( 监 察稽核部、风险管理部) 、部门互控 、
岗位自 控构 成的风 险管 理架构 体系 。本基 金的 基金管 理人 在董事 会下 设立合 规审 计和风 险 控 制 委
员会， 对公 司整体 运营 风险进 行监 督，监 督风 险控制 措施 的执行 ；在 管理层 层面 设立投 资 风 险 控
制委员 会， 通过定 期会 议讨论 涉及 投资风 险的 重大议 题， 形成正 式决 议提交 投委 会；在 业 务 操 作
层面， 监察 稽核部 履行 合规控 制职 责，通 过定 期、不 定期 检查内 控制 度的执 行情 况、对 重 大 风 险
点 以专 项稽 核的方 式确 保公司 内控 制度、 流程 得到贯 彻执 行。风 险管 理部履 行风 险量化 评 估 分 析
职责。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程 度，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.8.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国银 行， 与该银 行存 款相关 的信 用风险 不重 大。本 基金 在交易 所 进 行 的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的 信用 风险， 且通 过分散 化投 资以分 散信 用风险 。于 本报告 期末 ，本基 金未 持有信 用 类 债 券
（2014 年 12 月 31 日：同 ） 。
大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 28 页 共 45 页
6.4.8.3 流 动 性 风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险主 要来 自于投 资品 种所处 的交 易市场 不活 跃而带 来的 变现困 难或 因投资 集中 而无法 在 市 场 出
现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基金所 持证 券均在 证券 交易所 上市 ，因此 除附 注中列 示的 部分基 金资 产流通 暂时 受限制 不 能 自 由
转让的 情况 外，其 余金 融资产 均能 以合理 价格 适时变 现。 此外， 本基 金可通 过卖 出回购 金 融 资 产
方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 本 报告 期末 ， 本基 金所 承 担的 全部 金 融负 债的 合 约约 定到 期 日均 为一 个 月以 内且 不计息，
可 赎 回 基 金 份 额 净 值( 所 有 者 权 益) 无固 定 到 期 日 且 不 计 息 ， 因 此 账 面 余 额 即 为 未 折 现 的 合 约 到 期
现金流量。
6.4.8.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.8.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ， 并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金及存出保证金等。
6.4.8.4.1.1 利 率 风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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资产
银行存款 2,006,342.59 - - - 2,006,342.59
结算备付金 37,328.64 - - - 37,328.64
存出保证金 41,423.62 - - - 41,423.62
交易性金融资产 - - - 68,062,440.53 68,062,440.53
应收利息 - - - 178.43 178.43
资产总计 2,085,094.85 - - 68,062,618.96 70,147,713.81
负债
应付证券清算款 - - - 1,366,812.86 1,366,812.86
应付管理人报酬 - - - 33,117.91 33,117.91
应付托管费 - - - 6,623.59 6,623.59
应付交易费用 - - - 33,319.73 33,319.73
其他负债 - - - 308,603.31 308,603.31
负债总计 - - - 1,748,477.40 1,748,477.40
利率敏感度缺口 2,085,094.85 - - 66,314,141.56 68,399,236.41
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 17,571,162.08 - - - 17,571,162.08
结算备付金 709,311.60 - - - 709,311.60
存出保证金 2,286.01 - - - 2,286.01
交易性金融资产 - - - 447,309,854.49 447,309,854.49
应收利息 - - - 6,361.23 6,361.23
资产总计 18,282,759.69 - - 447,316,215.72 465,598,975.41
负债
应付证券清算款 - - - 114,268.77 114,268.77
应付管理人报酬 - - - 123,395.89 123,395.89
应付托管费 - - - 24,679.16 24,679.16
应付交易费用 - - - 65,818.95 65,818.95
其他负债 - - - 380,000.00 380,000.00
负债总计 - - - 708,162.77 708,162.77
利率敏感度缺口 18,282,759.69 - - 446,608,052.95 464,890,812.64
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.8.4.1.2 利 率 风 险的敏 感 性 分析
于本报告期末，本基金未持有交易性债券投资( 上年度末：同) ，因此市 场利率的变动对于本
基金资产净值无重大影响( 上年度末 ：同) 。
6.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.8.4.3 其 他 价 格风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市的 股票和 债 券 ， 所
面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊事 项的影 响， 也可能 来 源 于 证
券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法跟踪中证 100 指数，以完 全按照标的指数成份股组成及其权重构建基
金 股票 投资组 合为 原则， 通过 指数化 分散 投资降 低其 他价格 风险 。本基 金投 资组合中， 中证 100
指 数成 份股和 备选 成份股 股票 投资比 例不 低于基 金资 产净值 的 90% 。此 外， 本 基金 的基金 管 理 人
每 日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来 测试 本基 金 面临 的潜 在 价格 风险 ， 及时 可靠 地 对风 险进 行 跟踪 和控
制。
6.4.8.4.3.1 其 他 价 格风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 68,062,440.53 99.51 447,309,854.49 96.22
交易性金融资产 －基金投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产 －债券投资 - 0.00 - 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- 0.00 - 0.00
衍生金融资产－权证投 资 - 0.00 - 0.00
其他 - 0.00 - 0.00
合计 68,062,440.53 99.51 447,309,854.49 96.22
6.4.8.4.3.2 其 他 价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元） 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 31 页 共 45 页
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
1.业绩比较 基准上升 5% 3,340,000.00 22,810,000.00
2. 业绩比较 基准下降 5% -3,340,000.00 -22,810,000.00
6.4.9 有 助 于 理解和 分 析 会计报 表 需 要说明 的 其 他事项
无。
§7 投 资 组 合报告
7.1 期 末 基 金资产 组 合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 68,062,440.53 97.03
其中：股票 68,062,440.53 97.03
2 固定收益投资 - 0.00
其中：债券 - 0.00
资产 支持证券 - 0.00
3 贵金属投资 - 0.00
4 金融衍生品投资 - 0.00
5 买入返售金融资产 - 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00
6 银行存款和结算备付金合计 2,043,671.23 2.91
7 其他各项资产 41,602.05 0.06
8 合计 70,147,713.81 100.00
7.2 期 末 按 行业分 类 的 股票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - 0.00
B 采掘业 3,409,070.02 4.98
C 制造业 20,286,656.94 29.66
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
2,898,457.47 4.24
E 建筑业 3,784,158.89 5.53
F 批发和零售业 715,137.30 1.05
G 交通运输、仓储和邮政业 1,761,573.46 2.58 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 45 页
H 住宿和餐饮业 - 0.00
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
1,514,601.04 2.21
J 金融业 30,848,819.97 45.10
K 房地产业 2,352,399.86 3.44
L 租赁和商务服务业 - 0.00
M 科学研究和技术服务业 - 0.00
N
水利、环境和公共设施管理
业
491,565.58 0.72
O
居民服务、修理和其他服务
业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和社会工作 - 0.00
R 文化、体育和娱乐业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 68,062,440.53 99.51
7.2.2 期 末 积 极投资 按 行 业分类 的 股 票投资 组 合
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.3 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 股票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 52,494 4,301,358.36 6.29
2 600036 招商银行 156,061 2,921,461.92 4.27
3 600016 民生银行 274,138 2,724,931.72 3.98
4 600030 中信证券 76,199 2,050,515.09 3.00
5 601166 兴业银行 110,778 1,910,920.50 2.79
6 600000 浦发银行 107,403 1,821,554.88 2.66
7 600837 海通证券 78,079 1,702,122.20 2.49
8 601766 中国中车 90,963 1,670,080.68 2.44
9 601328 交通银行 184,485 1,520,156.40 2.22
10 000651 格力电器 22,942 1,465,993.80 2.14
11 601989 中国重工 96,882 1,433,853.60 2.10
12 000002 万
科Ａ 92,342 1,340,805.84 1.96
13 601398 工商银行 236,394 1,248,160.32 1.82
14 601668 中国建筑 145,328 1,207,675.68 1.77 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 33 页 共 45 页
15 600519 贵州茅台 4,386 1,130,052.90 1.65
16 600887 伊利股份 58,942 1,114,003.80 1.63
17 601169 北京银行 82,395 1,097,501.40 1.60
18 601390 中国中铁 70,021 958,587.49 1.40
19 601288 农业银行 257,233 954,334.43 1.40
20 601601 中国太保 30,231 912,371.58 1.33
21 601006 大秦铁路 59,838 840,125.52 1.23
22 000001 平安银行 55,597 808,380.38 1.18
23 600900 长江电力 55,217 792,363.95 1.16
24 000333 美的集团 19,911 742,282.08 1.09
25 601688 华泰证券 32,067 741,709.71 1.08
26 600104 上汽集团 31,826 719,267.60 1.05
27 600048 保利地产 62,891 718,215.22 1.05
28 002024 苏宁云商 46,741 715,137.30 1.05
29 600028 中国石化 100,960 712,777.60 1.04
30 000166 申万宏源 43,690 709,962.50 1.04
31 601939 建设银行 92,542 659,824.46 0.96
32 600015 华夏银行 43,305 658,669.05 0.96
33 000776 广发证券 28,879 654,109.35 0.96
34 600795 国电电力 93,634 652,628.98 0.95
35 600011 华能国际 43,998 617,291.94 0.90
36 600050 中国联通 82,991 608,324.03 0.89
37 000858 五 粮 液 19,013 602,712.10 0.88
38 600999 招商证券 22,603 598,075.38 0.87
39 600637 东方明珠 14,000 589,120.00 0.86
40 600886 国投电力 38,100 566,547.00 0.83
41 600705 中航资本 23,600 546,340.00 0.80
42 002415 海康威视 12,090 541,632.00 0.79
43 601857 中国石油 47,523 538,435.59 0.79
44 600518 康美药业 29,816 528,637.68 0.77
45 600010 包钢股份 101,162 525,030.78 0.77
46 600276 恒瑞医药 11,745 523,122.30 0.76
47 000725 京东方Ａ 98,300 510,177.00 0.75
48 601628 中国人寿 15,909 498,269.88 0.73
49 601899 紫金矿业 96,111 492,088.32 0.72
50 000069 华侨城Ａ 37,871 491,565.58 0.72
51 601669 中国电建 42,623 483,344.82 0.71
52 601186 中国铁建 30,879 482,638.77 0.71
53 601336 新华保险 7,887 481,580.22 0.70 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 34 页 共 45 页
54 601901 方正证券 40,100 476,789.00 0.70
55 601727 上海电气 31,100 464,323.00 0.68
56 000625 长安汽车 21,800 461,070.00 0.67
57 000063 中兴通讯 19,303 459,604.43 0.67
58 000538 云南白药 5,168 445,843.36 0.65
59 600690 青岛海尔 14,600 442,818.00 0.65
60 600703 三安光电 14,100 441,330.00 0.65
61 601600 中国铝业 46,222 431,251.26 0.63
62 600019 宝钢股份 48,998 428,242.52 0.63
63 600585 海螺水泥 19,348 415,014.60 0.61
64 601088 中国神华 19,455 405,636.75 0.59
65 600111 北方稀土 21,608 391,969.12 0.57
66 600583 海油工程 23,300 388,178.00 0.57
67 600031 三一重工 39,080 378,685.20 0.55
68 600150 中国船舶 7,267 374,250.50 0.55
69 601618 中国中冶 50,535 365,368.05 0.53
70 601018 宁波港 40,484 357,878.56 0.52
71 601111 中国国航 22,944 352,419.84 0.52
72 600893 中航动力 6,200 329,530.00 0.48
73 600196 复星医药 11,246 325,459.24 0.48
74 600256 广汇能源 30,876 321,110.40 0.47
75 600406 国电南瑞 15,329 317,157.01 0.46
76 600958 东方证券 10,800 309,096.00 0.45
77 600535 天士力 6,200 308,512.00 0.45
78 002304 洋河股份 4,383 304,004.88 0.44
79 002736 国信证券 12,100 303,589.00 0.44
80 600383 金地集团 23,192 293,378.80 0.43
81 601800 中国交建 16,318 286,544.08 0.42
82 002241 歌尔声学 7,562 271,475.80 0.40
83 600023 浙能电力 27,180 269,625.60 0.39
84 002353 杰瑞股份 5,959 264,281.65 0.39
85 002594 比亚迪 4,762 263,005.26 0.38
86 600309 万华化学 10,274 248,425.32 0.36
87 601998 中信银行 30,744 237,036.24 0.35
88 002252 上海莱士 3,600 235,584.00 0.34
89 600398 海澜之家 12,900 233,877.00 0.34
90 601898 中煤能源 19,051 217,562.42 0.32
91 600018 上港集团 26,694 211,149.54 0.31
92 000895 双汇发展 9,674 206,346.42 0.30 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 35 页 共 45 页
93 600372 中航电子 5,600 195,608.00 0.29
94 601633 长城汽车 4,083 174,589.08 0.26
95 601225 陕西煤业 21,100 172,598.00 0.25
96 601808 中海油服 5,751 160,682.94 0.23
97 600485 信威集团 3,600 158,004.00 0.23
98 603288 海天味业 3,967 126,705.98 0.19
7.3.2 期 末 积 极投资 按 公 允价值 占 基 金资产 净 值 比例大 小 排 序的所 有 股 票投资 明 细
本基金本报告期末未持有积极投资。
7.4 报 告 期 内股票 投 资 组合的 重 大 变动
7.4.1 累 计 买 入金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 3,604,772.09 0.78
2 601318 中国平安 2,903,064.00 0.62
3 000166 申万宏源 2,596,999.11 0.56
4 601299 中国北车 975,900.00 0.21
5 600705 中航资本 817,365.00 0.18
6 600016 民生银行 608,930.00 0.13
7 600028 中国石化 574,707.00 0.12
8 600886 国投电力 532,325.00 0.11
9 601398 工商银行 510,159.00 0.11
10 600893 中航动力 476,953.00 0.10
11 600637 东方明珠 448,068.00 0.10
12 601628 中国人寿 445,796.00 0.10
13 600958 东方证券 445,423.00 0.10
14 601601 中国太保 440,625.00 0.09
15 600999 招商证券 437,288.00 0.09
16 002736 国信证券 415,184.02 0.09
17 600837 海通证券 358,904.00 0.08
18 603288 海天味业 358,590.40 0.08
19 601727 上海电气 351,151.00 0.08
20 002252 上海莱士 328,927.00 0.07
注：本 项中 “本期 累计 买入金 额” 按买入 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 36 页 共 45 页
交易费用。
7.4.2 累 计 卖 出金额 超 出 期初基 金 资 产净值 2% 或前20 名 的 股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016
民生银行 3,806,785.52 0.82
2 601299
中国北车 2,362,783.05 0.51
3 601766
中国中车 1,914,973.52 0.41
4 600036
招商银行 1,470,983.62 0.32
5 600519
贵州茅台 1,138,842.25 0.24
6 600585
海螺水泥 1,016,374.00 0.22
7 000538
云南白药 892,549.00 0.19
8 002236
大华股份 863,980.27 0.19
9 601088
中国神华 851,617.00 0.18
10 601888
中国国旅 834,595.81 0.18
11 000625
长安汽车 813,516.00 0.17
12 000562
宏源证券 735,050.00 0.16
13 601336
新华保险 634,726.00 0.14
14 601800
中国交建 533,989.00 0.11
15 000157
中联重科 525,469.48 0.11
16 600018
上港集团 519,368.00 0.11
17 600535
天士力 501,232.82 0.11
18 600887
伊利股份 467,734.00 0.10
19 601808
中海油服 462,306.04 0.10
20 600372
中航电子 460,974.00 0.10
注：本 项中 “本期 累计 卖出金 额” 按卖出 成交 金额（ 成交 单价乘 以成 交数量 ）填 列，不 考 虑 相 关
交易费用。
7.4.3 买 入 股 票的成 本 总 额及卖 出 股 票的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 27,074,145.24
卖出股票收入（成交）总额 31,221,973.38
注：本项中“买入股票的成本( 成交) 总额”及“ 卖出股票的收入( 成交) 总额 ”均按买卖成交金额
（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 37 页 共 45 页
7.5 期 末 按 债券品 种 分 类的债 券 投 资组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名债券 投 资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 报 告 期 末按公 允 价 值占基 金 资 产净值 比 例 大小排 序 的 前五名 贵 金 属投资 明 细
本基金本报告期未持有贵金属投资。
7.8 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 所 有 资产支 持 证 券投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公允价 值 占 基金资 产 净 值比例 大 小 排序的 前 五 名权证 投 资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货交易 情 况 说明
7.10.1 报 告 期 末本基 金 投 资的股 指 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基 金 投资股 指 期 货的投 资 政 策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。
7.11 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货交易 情 况 说明
7.11.1 本 期 国 债期货 投 资 政策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末本基 金 投 资的国 债 期 货持仓 和 损 益明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本期国 债期货 投 资 评价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合报告 附 注
7.12.1 本 基 金 投资的 前 十 名证券 的 发 行主体 出 现 本期被 监 管 部门立 案 调 查，或 在 报 告编制 日 前
一 年 内 受到公 开 谴 责、处 罚 的 情形。
本基金投资的前十名证券之一中信证券，2015 年 1 月 16 日因 “违规为到期融资融券合约展大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 38 页 共 45 页
期，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及客 户数量 较多 ”被中 国证 券监督 管理 委员会 处罚 “暂停 新 开 融 资
融券客户信用账户 3 个月 ”。本基金认为，对中信证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负面
影响。
本基金投资的前十名证券之一海通证券，2015 年 1 月 16 日因 “违规为到期融资 融券合约展
期，受 过处 理仍未 改正 ，且涉 及客 户数量 较多 ”被中 国证 券监督 管理 委员会 处罚 “暂停 新 开 融 资
融券客户信用账户 3 个月 ”。本基金认为，对海通证券的处罚不会对其投资价值构成实质性负 面
影响。
7.12.2 本 基 金 投资的 前 十 名股票 中 ， 没有投 资 于 超出基 金 合 同规定 的 备 选股票 库 之 外的股 票 。
7.12.3 期 末 其 他各项 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 41,423.62
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 178.43
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 41,602.05
7.12.4 期 末 持 有的处 于 转 股期的 可 转 换债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十名股 票 中 存在流 通 受 限情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数投资 前 十 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极投资 前 五 名股票 中 存 在流通 受 限 情况的 说 明
本基金 本报告期末未持有积极投资。
7.12.6 投 资 组 合报告 附 注 的其他 文 字 描述部 分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
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§8 基 金 份 额持有 人 信 息
8.1 期 末 基 金份额 持 有 人户数 及 持 有人结 构
8.1.1 本 基 金 的期末 基 金 份额持 有 人 户数及 持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,369 30,888.10 22,463,447.00 53.12% 19,822,365.00 46.88%
注：持有人户数为有效户数，即存量份额大于零的账户数。
8.2 期 末 上 市基金 前 十 名持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 华汇人寿保险股份有限公司－自有
资金
17,028,147.00 40.27%
2 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
盈泰一号私
2,038,300.00 4.82%
3 中信期货有限公司－中信期货展弘
多策略 1 号
1,488,300.00 3.52%
4 李怡名 1,149,000.00 2.72%
5 杜登刚 1,000,000.00 2.36%
6 户秀娥 500,043.00 1.18%
7 董祎伟 327,410.00 0.77%
8 罗志强 314,600.00 0.74%
9 北京恒天财富投资管理有限公司－
恒天紫鑫母
304,800.00 0.72%
10 江苏紫鑫投资管理有限公司－紫鑫
盈泰二号私
300,000.00 0.71%
注：以上数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
8.3 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
0.00 0.0000%
8.4 期 末 基 金管理 人 的 从业人 员 持 有本开 放 式 基金份 额 总 量区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 40 页 共 45 页
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基金份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2013 年 2 月7 日 ）基金份额总额
399,285,812.00
本报告期期初基金份额总额 337,285,812.00
本报告期基金总申购份额 1,000,000.00
减: 本报告期 基金总赎回份额 296,000,000.00
本报告期期末基金份额总额 42,285,812.00
§10 重 大 事 件揭示
10.1 基 金 份 额持有 人 大 会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基 金 管 理人、 基 金 托管人 的 专 门基金 托 管 部门的 重 大 人事变 动
一、基金管理人的重大人事变动
1 、 基金 管理人于 2015 年1 月13 日发布了 《 大成基金管理有限公司关于高级管理人员变
更 的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 刘 彩 晖 女 士 不 再 担 任
公司副总经理。
2 、基金管理 人于 2015 年 1 月 22 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 一 次 会 议 审 议 通 过 ， 由 肖 剑 先 生 、 钟 鸣 远 先
生任公司副总经理。
3 、 基金管理人于 2015 年5 月5 日发布 了 《大成基 金管理有限公司关于高级管理人员变更的
公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 六 次 会议审议通过，刘明先生不再担任公司副
总经理。
4 、基金管理 人于 2015 年 5 月 16 日 发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更
的 公 告 》 ， 经 大 成 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 ， 肖 冰 先 生 不 再 担 任 公 司
副总经理。
二、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 41 页 共 45 页
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金管理 人 、 基金财 产 、 基金托 管 业 务的诉 讼
本报告期内没有涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资策略 的 改 变
本基金投资策略在本报告期内没有重大改变。
10.5 为 基 金 进行审 计 的 会计师 事 务 所情况
本基金聘任的为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所( 特殊普 通合伙) 。
该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。
10.6 管 理 人 、托管 人 及 其高级 管 理 人员受 稽 查 或处罚 等 情 况
本报告期，本基金管理人、托管人及高级管理人员未受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 的 有关情 况
10.7.1 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行股票 投 资 及佣金 支 付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 2 41,072,646.51 78.79% 37,393.01 79.26% -
申银万国 1 11,056,156.01 21.21% 9,784.23 20.74% -
天源证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万和证券 1 - 0.00% - 0.00% -
万联证券 1 - 0.00% - 0.00% -
西南证券 1 - 0.00% - 0.00% -
湘财证券 1 - 0.00% - 0.00% -
银河证券 1 - 0.00% - 0.00% -
英大证券 1 - 0.00% - 0.00% -
招商证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中航证券 1 - 0.00% - 0.00% -
中金公司 2 - 0.00% - 0.00% - 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 42 页 共 45 页
中投证券 3 - 0.00% - 0.00% -
中信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
中银国际 1 - 0.00% - 0.00% -
安信证券 2 - 0.00% - 0.00% -
渤海证券 2 - 0.00% - 0.00% -
财富证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长城证券 1 - 0.00% - 0.00% -
长江证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东方证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东莞证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东吴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
东兴证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广发证券 1 - 0.00% - 0.00% -
广州证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国都证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
国泰君安 1 - 0.00% - 0.00% -
国信证券 1 - 0.00% - 0.00% -
海通证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华宝证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华福证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华林证券 1 - 0.00% - 0.00% -
华泰证券 2 - 0.00% - 0.00% -
华鑫证券 1 - 0.00% - 0.00% -
江海证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民生证券 1 - 0.00% - 0.00% -
民族证券 1 - 0.00% - 0.00% -
齐鲁证券 2 - 0.00% - 0.00% -
注： 根据中国证监会颁布的 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基 金字
[2007]48 号 ）的有关规定，本公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序。
租用证券公司交 易单元的选择标准主要包括：
（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；
（二）经营行为规范，内控制度健全，能满足各投资组合运作的保密性要求；
（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；
（四） 具备 各投资 组合 运作所 需的 高效、 安全 的通讯 条件 ，有足 够的 交易和 清算 能力， 满 足 各 投大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 43 页 共 45 页
资组合证券交易需要；
（五）能提供投资组合运作、管理所需的其他券商服务；
（六）相关基金合同、资产管理合同以及法律法规规定的其他条件。
租用证 券公 司交易 单元 的程序 ：首 先根据 租用 证券公 司交 易单元 的选 择标 准 形成 《券商 服 务 评 价
表》 ，然后根 据评分高低进行选择基金交易单元。
本报告期内本基金租用证券公司交易单元的变更情况如下：
本报告期内本基金新增交易单元： 无。
本报告期内本基金退租交易单元：无。
10.7.2 基 金 租 用证券 公 司 交易单 元 进 行其他 证 券 投资的 情 况
无。
10.8 其 他 重 大事件
序号 公 告事项 法 定披露 方式
法 定披露 日
期
1
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/13
2
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通系统
升级暂停 服务 的公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/14
3
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金
2014 年第 4 季度报告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/21
4
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告（肖 剑）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/22
5
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告（钟 鸣远 ）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/22
6
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下部分 基金 增加上
海天天基 金销 售有限公 司为 代销机构 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/24
7
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下部分 基金 增加上
海天天基 金销 售有限公 司为 代销机构 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/24
8
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通支付
通道升级 暂停 服务的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/28
9
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通银行
通道升级 暂停 服务的更 新公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/1/30
10
大成基金 管理 有限公司 关于 网上交易 银联 通银行
通道恢复 服务 的公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/2
11
大成基金 管理 有限公司 关于 调整网上 直销 基金转
换及定投 最低 交易限额 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/13
12
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金更
新招募说 明书 （2015 年1 期）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/20 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 44 页 共 45 页
13
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金更
新招募说 明书 摘要（2015 年1 期）
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/20
14
大成基金 管理 有限公司 关于 旗下证券 投资 基金估
值调整情 况的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/25
15
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金
2014 年 年度 报告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28
16
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金
2014 年 年度 报告摘要
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28
17
大成基金 管理 有限公司 关于 网上直销 交易 平台银
联通富滇 银行 支付通道 暂停 服务的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/3/28
18
大成基金 管理 有限公司 关于 参与上海 天天 基金销
售有限公 司认 购、申购 费率 优惠活动 的公 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/14
19
大成中 证 100 交易型开 放式 指数证券 投资 基金
2015 年第 1 季度报告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/4/18
20
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/5
21
大成基金 管理 有限公司 关于 调整网上 直销 通联支
付交易费 率的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/8
22
关于大成 基金 官方网站 及交 易系统升 级维 护的公
告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/15
23
大成基金 管理 有限公司 关于 高级管理 人员 变更的
公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/16
24
大成基金 管理 有限公司 关于 增加北京 钱景 财富投
资管理有 限公 司为开放 式基 金代销机 构并 开通相
关业务的 公告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/5/19
25
关于在北 京市 开展打击 以私 募投资基 金为 名从事
非法集资 专项 整治行动 的通 告
中国证监 会指 定报
刊及本公 司网 站 2015/6/24
§11 影 响 投 资者决 策 的 其他重 要 信 息
无。
§12 备 查 文 件目录
12.1 备 查 文 件目录
1 、中国证监 会批准设立大成中证 100 交易型开放 式指数证券投资基金的文件；
2 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金基金合同》 ； 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金 2015 年半 年度报告
第 45 页 共 45 页
3 、 《大成中 证 100 交易 型开放式指数证券投资基金托管协议》 ；
4 、大成基金 管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程；
5 、本报告期 内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
12.2 存放地点
本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅， 或登 录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查
阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人大成基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-5558 （ 免长途通话费用） 。
国际互联网址：http://www.dcfund.com.cn 。
大成基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
