东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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东吴 深证 100 指数 增强 型证 券投 资基 金
（LOF ）2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ： 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日
东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2015 年 8 月 24 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 东吴深证 100 指数增强（LOF ）
场内简称 东吴 100
基金主代码 165806
交易代码 165806
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2012 年 3 月9 日
基金管理人 东吴基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 12,528,469.22 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2012-04-27
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金为股票型指数增强基金，在力求对标的指数进
行有效跟踪的基础上，通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力
争使日均跟踪偏离度不超过 0.5% ， 年化跟踪误差不超
过 7.75% 。
投资策略 本基金主要采用指数复制的方法拟合、跟踪深证 100
价格指数，即按照标的指数的成份股构成及其权重构
建基金股票组合，并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。在力求对标的指数进行有效跟踪
的基础上，本基金还将通过指数增强策略进行积极的
指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基
准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
业绩比较基准 基 金 业 绩 比 较 基 准 =9 5%× 深证 100 价 格 指 数 收 益 率
+5%× 商业银 行活期存款利息（税后）
风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于混
合基金、债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 东吴基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 徐军 田青
联系电话 021-50509888-8308 010-67595096 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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电子邮箱 xuj@scfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
021-50509666/400-821-0588 010-67595096
传真 021-50509888-8211 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.scfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 26,204,281.18
本期利润 18,157,498.55
加权平均基金份额本期利润 0.5256
本期基金份额净值增长率 36.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5328
期末基金资产净值 19,203,770.24
期末基金份额净值 1.533
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的 余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 例如基金的认购、 申购、 赎回费
等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4 、本基金于2012 年 3 月9 日成立。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.42% 3.58% -7.67% 3.32% -0.75% 0.26% 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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过去三个月 12.31% 2.62% 12.65% 2.51% -0.34% 0.11%
过去六个月 36.27% 2.20% 37.97% 2.10% -1.70% 0.10%
过去一年 94.79% 1.74% 95.95% 1.69% -1.16% 0.05%
过去三年 65.19% 1.46% 65.53% 1.44% -0.34% 0.02%
自基金合同
生效起至今
53.30% 1.41% 53.45% 1.42% -0.15% -0.01%
注：基金业绩比较基准 =95%×深证 100 价格指数收 益率 +5%× 商 业银行活期存款利率（税后）
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、 基金业绩比较基准 =95% ×深证 100 价格 指数收益率 +5%× 商业银 行活期 存款利息 （税后） 。
2 、本基金于 2012 年 3 月 9 日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建
仓期，建仓期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】82 号批准 设立的证券投资基金管
理公司， 于 2004 年9 月正 式成立， 注册资本人民币 1 亿元， 公司股东为东吴证券股份有限公司 （占
70% 股份） 、 上海兰生（集团）有限公司（占 30% 股份） 。
作 为 传统 吴文 化 与前 沿经 济 理念 的有 机 结合 ，东 吴 基金 崇尚 “ 以人 为本 ， 以市 场为 导向，以
客户为 中心 ，以价 值创 造为根 本出 发点” 的经 营理念 ；遵 循“诚 而有 信、稳 而又 健、和 而 有 铮 、
勤而又 专、 有容乃 大” 的企业 格言 ；树立 了“ 做价值 的创 造者、 市场 的创新 者和 行业的 思 想 者 ”
的远大 理想 ，创造 性地 树立公 司独 特的文 化体 系，在 众多 基金管 理公 司中树 立自 己鲜明 的 企 业 形
象。
截至 2015 年6 月30 日， 公司旗下共管理 18 只公 募基金， 其中股票型基金 5 只 ， 分 别为东 吴
价值成 长双 动力股 票型 证券投 资基 金、东 吴行 业轮动 股票 型证券 投资 基金、 东吴 新经济 股 票 型 证
券投资 基金 、东吴 新创 业股票 型证 券投资 基金 、东吴 新 产 业精选 股票 型证券 投资 基金； 债 券 型 基
金 4 只，分 别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分
级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金；混合型 6 只，分别为东吴
嘉禾优 势精 选混合 型开 放式证 券投 资基金 、东 吴进取 策略 灵活配 置混 合型开 放式 证券投 资 基 金 、
东吴保 本混 合型证 券投 资基金 、东 吴内需 增长 混合型 证券 投资基 金、 东吴阿 尔法 灵活配 置 混 合 型
证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金；货币型基金 1 只， 为东吴货币市场
证券投资基金；指数型基金 1 只，为东吴中证新兴产业指数证券 投资基金；LOF 基金 1 只，为 东
吴深证 100 指数增强型股票投资基金。
此外，管理专户资产管理计划 27 只 ；子公司专项资产管理计划 79 个。
公司管理的资产总规模为 486.05 亿 元， 其中公募基金 131.96 亿元， 专户资产 57.2 亿 元， 子
公司 296.89 亿元。公司管理的资产规模较年初新增 182.35 亿元。
今 年 上半 年市 场 迎来 了牛 市 行情 ，基 金 业绩 提升 比 较大 。公 司 本着 为投 资 者创 造绝 对收益的
宗旨， 秉持 更好回 报投 资者的 信念 ，积极 提高 基金经 理对 牛市行 情的 把握能 力， 加大与 上 市 公 司
及机构 间的 沟通， 上半 年基金 投资 取得了 不错 的成绩 。根 据中国 银河 证券研 究所 基金研 究 中 心 数
据显示，截至 6 月 30 日 ，公司 17 只 基金中有 7 只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金
前二分之一，有 1 只基 金进入同类基金前四分之一。
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下 一 步， 公司 将 秉承 “三 满 意一 放心 ” 的经 营理 念 ，继 续以 市 场为 导向 、 以客 户为 中心，强
化服务 意识 ，拓展 发展 空间， 全面 提高公 司的 核心竞 争力 ，推进 东吴 基金向 现代 财富管 理 公 司 转
型。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
周健
本基金基
金经理
2013 年6 月5
日
- 8 年
硕 士 ， 南 开 大 学
毕 业 。 曾 就 职 于
海 通 证 券 ；2011
年 5 月加入 东吴
基 金 管 理 有 限 公
司 ， 曾 任 公 司 研
究 策 划 部 研 究
员 ， 现 担 任 东 吴
中 证 新 兴 指 数 基
金 基 金 经 理 、 东
吴深证 100 指数
增 强 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理
（LOF）。
注：1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日；
2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，因赎回等原因，本基金 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日出现连续四十二
个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的 情形， 除此之外， 本基金管理人严格遵守 《证券投资 基 金
法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
公司建立了严格的投资决策内部控制：1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的同时， 在获
得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；2 、 公司 研究策划部的研究工作实行
信息化管理， 研究成果在统一的信息平台发布， 对所有产品组合经理开放；3 、 坚持信息保密， 禁
止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告，禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研
究成果 信息 。同时 ，公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ，对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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中和事后的全程监控，保证公平交易制度的执行和实现。
本 报 告期 内， 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ，对 公司 旗 下所 有投 资组合之
间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 （股票 、债 券）的 收益 率差异 进行 了分析 ，并 采集了 连 续 四 个
季 度期 间内、 不同 时间窗 下（ 如日内 、3 日内、5 日 内）同 向交 易的样 本， 对其进行 95% 置信区
间下的 假设 检验分 析， 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在
不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
从 上 半年 的数 据 来看 ，虽 然 地产 销量 创 新高 ，但 是 汽车 、纺 织 服装 等其 他 行业 的需 求水平有
走弱迹 象， 钢铁、 水泥 等工业 品价 格水平 仍然 疲软， 这显 示在货 币宽 松政策 的推 动下， 需 求 并 没
有明显回暖，而且其向生产面的传导效应也并不顺畅，经济下行压力仍 在。上半年沪深 300 指数
上涨 26% ， 创业板指上涨 94%，深 100 指数的配置较为均衡， 涨幅介于两者之间。 报告期内， 本基
金主要 采用 复制指 数配 置与行 业内 量化选 股的 策略， 严格 控制仓 位， 在日常 的基 金操作 中 积 极 应
对申购赎回，并在个股配置上进行适度偏离，力争获得超额收益。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 1.533 元 ，累计净值 1.533 元；本 报告期份额净值增长
率 36.27% ， 同期业绩比较基准收益率为 37.97%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 下一 阶段 经 济和 市场 运 行形 势， 个 人 认 为国 内 经济 下行 压 力仍 然存 在 ，随 着城 投债置换
政策和 财政 政策的 不断 推进， 基建 投资有 望回 升，拉 动总 需求。 但是 股市去 杠杆 令实体 暂 时 失 去
直接融 资渠 道，增 加了 经济结 构转 型的难 度， 拉长了 经济 寻底的 时间 。后续 金融 市场改 革 、 国 企
改革等都将逐步进入兑现阶段，在当前股市估值水平下，会形成很多的投资机会。
深证 100 指 数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，流动性较好，中长期的投资价值
明显。 作为 被动投 资的 基金， 本基 金将继 续坚 持既定 的指 数化投 资策 略，以 严格 控制基 金 相 对 基
准指数 的跟 踪偏离 、主 动 增强 获取 超额收 益为 投资目 标， 努力为 投资 者实现 单位 风险收 益 上 的 最
优化。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
报 告期 内，本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以
及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ，日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 ， 基 金
份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ，经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年
中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会， 成员 由 公司 总裁 、 副总 经理 、 运营 总监 、 基金 会计 、基金投
资总部 总经 理、监 察稽 核人员 等组 成，同 时， 督察长 、相 关基金 经理 、总裁 指定 的其他 人 员 可 以
列席相关会议。
公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上，
由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及
计算， 并参 与公司 对基 金的估 值方 法的计 算； 运营总 监、 基金会 计等 参与基 金组 合估值 方 法 的 确
定，复 核估 值价格 ，并 与相关 托管 行进行 核对 确认； 督察 长、监 察稽 核业务 相关 人员对 有 关 估 值
政策、 估值 流程和 程序 、估值 方法 等事项 的合 规合法 性进 行审核 与监 督。基 金经 理参与 估 值 委 员
会对估 值的 讨论， 发表 意见和 建议 ，与估 值委 员会成 员共 同商定 估值 原则和 政策 ，但不 介 入 基 金
日常估值业务。
公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ；公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约
定。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期未进行利润分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本报告期内，因赎回等原因，本基金 2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日出现连续四十二
个交易日基金资产净值低于 5000 万 元的情形。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了 《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 1,215,120.98 6,474,224.18
结算备付金 31,447.70 49,053.40
存出保证金 26,539.88 7,765.20
交易性金融资产 18,170,092.07 66,561,498.46
其中：股票投资 18,170,092.07 66,561,498.46
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 166,616.02 131,601.69
应收利息 297.00 1,856.37
应收股利 - -
应收申购款 51,309.33 99,112.44
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 19,661,422.98 73,325,111.74
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
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短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 225,225.92
应付赎回款 155,678.61 282,566.00
应付管理人报酬 18,387.49 47,949.90
应付托管费 2,758.14 7,192.46
应付销售服务费 - -
应付交易费用 50,467.85 47,594.48
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 230,360.65 360,462.78
负债合计 457,652.74 970,991.54
所 有 者 权益：
实收基金 12,528,469.22 64,287,371.15
未分配利润 6,675,301.02 8,066,749.05
所有者权益合计 19,203,770.24 72,354,120.20
负债和所有者权益总计 19,661,422.98 73,325,111.74
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.533 元 ，基金份额总额 12,528,469.22 份。
6.2 利润表
会计主体 ：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入 18,961,542.71 -3,493,213.88
1. 利息收入 13,337.26 13,732.88
其中：存款利息收入 13,337.26 13,732.88
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列） 26,908,828.67 -3,039,751.67
其中：股票投资收益 26,771,121.40 -3,623,389.72
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资 收益 - - 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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衍生工具收益 - -
股利收益 137,707.27 583,638.05
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
-8,046,782.63 -481,548.49
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
86,159.41 14,353.40
减： 二 、 费用 804,044.16 750,923.11
1 ．管理人报 酬 225,125.80 247,625.31
2 ．托管费 33,768.93 37,143.85
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 258,407.34 137,977.27
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 286,742.09 328,176.68
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
18,157,498.55 -4,244,136.99
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
18,157,498.55 -4,244,136.99
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
64,287,371.15 8,066,749.05 72,354,120.20
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 18,157,498.55 18,157,498.55
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-51,758,901.93 -19,548,946.58 -71,307,848.51
其中：1. 基金 申购款 30,295,192.01 8,584,634.87 38,879,826.88
2. 基金赎回 款 -82,054,093.94 -28,133,581.45 -110,187,675.39
四、 本期向 基金份额持有 - - - 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
12,528,469.22 6,675,301.02 19,203,770.24
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
58,484,199.73 -8,279,135.33 50,205,064.40
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- -4,244,136.99 -4,244,136.99
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
676,461.47 -95,646.80 580,814.67
其中：1. 基金 申购款 18,134,995.48 -3,949,257.23 14,185,738.25
2. 基金赎回 款 -17,458,534.01 3,853,610.43 -13,604,923.58
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
59,160,661.20 -12,618,919.12 46,541,742.08
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 任少 华______
______ 吕晖______
____ 沈静____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东吴深证 100 指数增强型 证券投资基金（LOF ） （ 以下简称 “本基金” ） ， 本基金根据 2011 年
8 月12 日中 国证券监督管理委员会 《关于同意东吴深证 100 指数增强 型证券投资基金 （LOF）募
集的批复》 （证监基金字 【2011】【 1278 】 号） 的核准， 进行募集。 基金合同于 2012 年 3 月9 日正
式生效， 首次设立募集规模为 385,199,023.48 份 基金份额。 本基金根据深圳证 券交易所 《上市通
知书》 （深证上 【2012 】99 号） ， 于2012 年 4 月 27 日正式挂牌交易。 本基金为契约型开放式， 存东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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续期限 不定 。本基 金的 基金管 理人 为东 吴 基金 管理有 限公 司，注 册登 记人为 中国 证券登 记 结 算 有
限责任公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
本 基 金为 股票 型 指数 增强 基 金， 本基 金 投资 于股 票 资产 占基 金 资产 的比 例 为 90%-95% ，投资
于标的 指数 成份股 、备 选成份 股的 资产占 基金 资产的 比例 不低于 80%，现金 或者 到期日 在 一 年 以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。 权证 及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机
构的规定。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则－基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、
企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证
券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布
的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《东吴深证100 指数增强 型证券投资基金 （LOF） 基金合同 》
和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金声 明： 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ，真 实、 完 整地 反映 了本基金
的财务状况，经营成果和所有者权益（基金净值）变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致，会计估计有调整。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于
2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准 》 的通知， 本基金自 2015 年 3 月24 日 起， 对交易所
市场上 上市 交易或 挂牌 转让的 除实 行全价 交易 的可转 换债 券品种 以外 的固定 收益 品种估 值 时 ， 由
原来的 直接 采用交 易所 收盘价 估值 变更为 第三 方估值 机构 提供的 相应 品种当 日的 估值净 价 进 行 估
值。本 基金 对该会 计估 计变更 采用 未来适 用法 ，经测 算新 估值标 准实 施日的 相关 调整对 前 一 估 值
日基金资产净值的影响未超过 0.5%。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局批准，自 2008 年 9 月 19 日起， 调整证券（股票）交
易印花税 率，对出让方按 0.1% 的税 率征收，对受让方不再征税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题 的 通 知 》 的 规 定, 股 权 分 置 改 革 过 程 中 因 非 流 通 股 股 东 向 流 通 股 股 东 支 付 对 价 而 发 生 的 股 权 转
让，暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号文 《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规
定, 自 2004 年 1 月 1 日 起，对证券投资基金管 理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，继续免
征营业税和企业所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通知》 的规定, 股权分 置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业 所得税。
3 、个人所得 税
根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55 号文 《关于证券投资基金有关税收问题的 通知》
的规定, 对投 资者从 基金 分配中 获得 的股票 的股 息、红 利收 入以及 企业 债券的 利息 收入, 由 上 市 公
司 及债 券发行 企业 在向其 派发 股息、 红利 收入和 利息 收入时 代扣 代 缴 20% 的 个人 所得税， 基 金 向
个人投资者分配股息、红利、利息时，不再代扣个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]107 号文 《 关于 股息 红 利有 关个 人 所得 税政 策 的 补
充通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日起，对证券投资基金从上市公司取得的股息红 利所得，按
照财税[2005]102 号文规 定， 扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时， 减按 50 ％计算应纳 税所得额；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税 字[2005]103 号文 《 关于 股权 分 置试 点改 革 有关 税收 政 策 问
题的通知》 的规定, 股权分 置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、 现
金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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根据财政部、 国家税务总局、 证监会财税字[2012]85 号文 《 关于实施上市公司股息红利差别
化个人 所得 税政策 有关 问题的 通知 》的规 定， 个人从 公开 发行和 转让 市场取 得的 上市公 司 股 票 ，
持股 期限在 1 个月以内（含 1 个月） 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年 （含 1 年 ） 的， 暂减 按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ， 暂减按 25%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期基金关联方未发生变化。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商
业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东吴证券股份有限公司 123,750,444.33 82.72% 72,024,192.17 77.27%
债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
债 券 回 购 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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6.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份有限公司 110,036.19 82.78% 50,467.85 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金总
量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东吴证券股份有限公司 63,993.22 76.98% 29,315.22 70.05%
注：1 、上述 佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基 金。
2 、股票交易 佣金为成交金额的 1‰ 扣 除证券公司需承担的费用（包括但不限于买（卖）经手费、
买 （卖） 证管 费和证券结算风险基金等） ； 证券公 司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债
券的交 易佣 金，但 交易 的经手 费和 证管费 由本 基金交 纳， 其所计 提的 证券结 算风 险基金 从 支 付 给
证券公 司的 股票交 易佣 金中扣 除。 佣金比 率是 公允， 符合 证监会 有关 规定。 管理 人因此 从 关 联 方
获得的服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年 度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
225,125.80 247,625.31
其中： 支付销售机构的客
户维护费
41,330.00 65,235.27
注： 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 1%的年 费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1% / 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
33,768.93 37,143.85
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行股 份 有限 公司 的 基金 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.15% / 当年 天数。
6.4.8.2.3 销售服务费
本基金不收取销售服务费。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的 情况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2012 年
3 月9 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 6,303,909.21 -
期间申购/ 买 入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 6,303,909.21 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
50.3167% -
注：本关联方投资本基金的费率是公允的，均遵照本基金公告的费率执行。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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中国建设银行股份
有限公司
1,215,120.98 12,394.54 3,164,939.22 12,200.46
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.9 利 润 分 配 情况
6.4.9.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.10 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.10.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的股票。
6.4.10.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码 股票名称 停牌日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末成本
总额
期末估值
总额
备
注
000709 河北钢铁 2015 年 6 月
30 日
临时停牌 7.00 2015 年 8 月
24 日
6.30 62,794 254,027.86 439,558.00 -
000793 华闻传媒 2015 年 5 月
26 日
临时停牌 20.75 - - 8,896 116,441.29 184,592.00 -
000839 中信国安 2015 年 6 月
29 日
临时停牌 23.57 - - 5,697 68,456.08 134,278.29 -
000963 华东医药 2015 年 6 月
26 日
临时停牌 71.48 2015 年8 月5
日
69.20 1,669 97,264.12 119,300.12 -
000878 云南铜业 2015 年6 月8
日
临时停牌 24.50 - - 3,905 54,167.07 95,672.50 -
002353 杰瑞股份 2015 年 5 月
27 日
临时停牌 44.35 - - 1,120 40,511.10 49,672.00 -
002001 新 和 成 2015 年 6 月
30 日
临时停牌 17.09 2015 年 7 月
13 日
18.49 2,780 44,478.07 47,510.20 -
002069 獐 子 岛 2015 年6 月1
日
临时停牌 19.76 - - 1,700 25,869.65 33,592.00 -
002292 奥飞动漫 2015 年 5 月
18 日
重大事项
停牌
37.29 - - 2,358 42,886.93 87,929.82 -
002106 莱宝高科 2015 年4 月6
日
重大事项
停牌
18.93 - - 7,738 108,559.37 146,480.34 -
000917 电广传媒 2015 年 5 月 重大事项30.81 - - 5,793 111,230.98 178,482.33 - 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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28 日 停牌
000778 新兴铸管 2015 年 6 月
15 日
重大事项
停牌
10.16 - - 20,095 110,762.40 204,165.20 -
000630 铜陵有色 2015 年3 月9
日
重大事项
停牌
10.32 - - 37,230 264,129.05 384,213.60 -
000024 招商地产 2015 年4 月3
日
重大事项
停牌
36.50 - - 16,823 329,470.33 614,039.50 -
6.4.10.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.10.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 18,170,092.07 92.41
其中：股票 18,170,092.07 92.41
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,246,568.68 6.34
7 其他各项资产 244,762.23 1.24
8 合计 19,661,422.98 100.00
东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 33,592.00 0.17
B 采矿业 326,226.90 1.70
C 制造业 10,301,286.69 53.64
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
84,924.18 0.44
E 建筑业 160,344.72 0.83
F 批发和零售业 379,660.22 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
1,117,160.69 5.82
J 金融业 1,916,635.34 9.98
K 房地产业 1,436,201.99 7.48
L 租赁和商务服务业 332,679.58 1.73
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 509,923.85 2.66
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 397,909.02 2.07
S 综合 111,103.72 0.58
合计 17,107,648.90 89.08
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 38,099.88 0.20
C 制造业 437,851.27 2.28
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
22,868.28 0.12
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 24,661.24 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 63,783.72 0.33
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技 术 57,585.57 0.30 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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服务业
J 金融业 143,031.39 0.74
K 房地产业 33,495.00 0.17
L 租赁和商务服务业 147,009.90 0.77
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 43,260.66 0.23
R 文化、体育和娱乐业 50,796.26 0.26
S 综合 - -
合计 1,062,443.17 5.53
7.3 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 000651 格力电器 11,916 761,432.40 3.97
2 000024 招商地产 16,823 614,039.50 3.20
3 000002 万
科Ａ 36,666 532,390.32 2.77
4 000709 河北钢铁 62,794 439,558.00 2.29
5 000783 长江证券 30,795 429,590.25 2.24
6 000001 平安银行 28,817 418,999.18 2.18
7 000625 长安汽车 18,638 394,193.70 2.05
8 000630 铜陵有色 37,230 384,213.60 2.00
9 000333 美的集团 10,000 372,800.00 1.94
10 002415 海康威视 7,509 336,403.20 1.75
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金指 数 投资 的所 有 股票 明细 ， 应阅 读登 载 于 www.scfund.com.cn
的半年度报告正文。
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601888 中国国旅 1,703 112,908.90 0.59 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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2 601006 大秦铁路 4,543 63,783.72 0.33
3 002153 石基信息 443 57,585.57 0.30
4 300005 探路者 2,005 54,937.00 0.29
5 600436 片仔癀 728 48,535.76 0.25
6 600066 宇通客车 2,322 47,717.10 0.25
7 603288 海天味业 1,429 45,642.26 0.24
8 300015 爱尔眼科 1,341 43,260.66 0.23
9 601901 方正证券 3,561 42,340.29 0.22
10 300146 汤臣倍健 1,054 41,401.12 0.22
注 ： 投资 者欲 了 解本 报告 期 末基 金 积极 投资 的所 有 股票 明细 ， 应阅 读登 载 于 www.scfund.com.cn
的半年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000166 申万宏源 1,544,448.84 2.13
2 000100 TCL 集团 1,260,829.00 1.74
3 000002 万
科Ａ 1,104,302.12 1.53
4 000651 格力电器 993,714.48 1.37
5 000333 美的集团 980,602.35 1.36
6 000709 河北钢铁 791,323.00 1.09
7 000001 平安银行 755,753.00 1.04
8 300024 机器人 656,502.00 0.91
9 002500 山西证券 619,063.20 0.86
10 002241 歌尔声学 581,934.00 0.80
11 000625 长安汽车 547,908.00 0.76
12 000963 华东医药 547,292.38 0.76
13 000581 威孚高科 530,257.00 0.73
14 002465 海格通信 500,738.50 0.69
15 002073 软控股份 491,791.00 0.68
16 000776 广发证券 475,789.00 0.66
17 000063 中兴通讯 471,968.00 0.65
18 000725 京东方Ａ 458,692.00 0.63
19 600648 外高桥 448,481.00 0.62 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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20 000425 徐工机械 433,929.00 0.60
注：本 项的 “买入 金 额 ”均按 买入 成交金 额（ 成交单 价乘 以成交 数量 ）填列 ，不 考虑相 关 交 易 费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ 4,535,102.21 6.27
2 000651
格力电器 4,364,069.39 6.03
3 000333
美的集团 3,279,742.42 4.53
4 000001
平安银行 3,152,130.37 4.36
5 000776
广发证券 3,053,409.37 4.22
6 000100
TCL 集团 2,186,244.37 3.02
7 000063
中兴通讯 2,114,289.66 2.92
8 002024
苏宁云商 1,783,005.15 2.46
9 000783
长江证券 1,734,971.09 2.40
10 000625
长安汽车 1,661,870.59 2.30
11 000166
申万宏源 1,506,615.18 2.08
12 002415
海康威视 1,500,339.68 2.07
13 000725
京东方Ａ 1,363,303.40 1.88
14 002202
金风科技 1,352,967.28 1.87
15 000858
五 粮 液 1,284,611.58 1.78
16 000338
潍柴动力 1,250,489.57 1.73
17 300024
机器人 1,242,520.24 1.72
18 002241
歌尔声学 1,198,414.81 1.66
19 000157
中联重科 1,179,979.69 1.63
20 000800
一汽轿车 1,127,876.78 1.56
注： 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 42,222,699.94
卖出股票收入（成交）总额 109,338,445.10
注：本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）
填列，不考虑相关交易费用。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
本基金报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期未投资国债期货。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查， 或 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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7.12.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 26,539.88
2 应收证券清算款 166,616.02
3 应收股利 -
4 应收利息 297.00
5 应收申购款 51,309.33
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 244,762.23
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（% ）
流通受限情况说明
1 000709 河北钢铁 439,558.00 2.29 临时停牌
2 000630 铜陵有色 384,213.60 2.00 重大事项停牌
3 000024 招商地产 614,039.50 3.20 重大事项停牌
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
314 39,899.58 6,333,423.61 50.55% 6,195,045.61 49.45%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 毛维贤 32,108.00 14.61%
2 刘玉坤 30,003.00 13.66%
3 刘梅 30,001.00 13.66%
4 张向阳 16,531.00 7.52%
5 曾亭曦 11,686.00 5.32%
6 许子光 11,000.00 5.01%
7 黄工贝 10,000.00 4.55%
8 谷怀玉 10,000.00 4.55%
9 张茂明 8,800.00 4.01%
10 陈增伟 7,100.00 3.23%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
注：本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
注：高级管理人员、基金投资和研究 部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2012 年 3 月9 日 ）基金份额总额
385,199,023.48
本报告期期初基金份额总额 64,287,371.15
本报告期基金总申购份额 30,295,192.01
减: 本报告期基金总赎回份额 82,054,093.94 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 12,528,469.22
注：1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务 份额；
2 、如果本报 告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务份额。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
2015 年 6 月23 日东吴基 金管理有限公司召开 2015 年第一次临 时股东会， 会议经过审议， 全
体股东一致通过如下决议:
（1 ） 同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、 副董事 长职务; 同意 戴继雄先生辞去公司
第二届董事会董事职务;
（2 ）同意张平先生辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会风险控股 委 员 会 委 员 职
务;
（3 ）选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事，任期与公司第二届董事 会
一致;
（4 ）选举袁 勇志先生担任第二届董事会独立董事，任期与公司第二届董事会一致。
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所（ 特殊普通合伙）担任本基金会计师事务所。
东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
（1 ）管理人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期， 中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行
了调查， 上海证监局于 2015 年1 月23 日对公司作 出了采取责令整改措施的决定。 公 司对此高 度
重视，及时制定整改计划和整改方案，认真进行改进，逐一落实各项整改要求。
（2 ）本报告 期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基金租用证 券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东吴证券 2 123,750,444.33 82.72% 110,036.19 82.78% -
中银国际 1 25,859,397.03 17.28% 22,883.13 17.22% -
国信证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
注：1 、租用 证券公司专用交易单元的选择标准和程序
租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准主 要包 括：证 券公 司基本 面评 价（财 务状 况、资 信 状 况 、
经营状 况） ； 证券公 司研 究能力 评价 （报告 质量 、及时 性和 数量） ； 证券 公司信 息服 务评价 （ 全 面
性、及时性和高效性）等方面。
租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 ：首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指
标，然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
2 、本期租用 证券公司交易单元的变更情况
本基金本报告期交易单元退租 2 个 交易单元为第一创业证券和红塔证券。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 东吴深 证 100 指数增强型证券投资基金（LOF ）2015 年半 年度报告 摘要
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东吴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息
无。
东吴基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
