东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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东方 红睿 丰灵 活配 置混 合型 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 的董 事 会、 董事 保 证本 报告 所 载资 料不 存 在虚 假记 载、误导
性陈述 或重 大遗漏 ，并 对其内 容的 真实性 、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 的法 律责任 。 本 半 年
度报告由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 21 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 承诺 以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的 原则 管理 和 运用 基金 资产，但
不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 36
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的 所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 41
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 41
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 42
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.11 报告期 末本 基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 42
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 42 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金 份额持有 人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 44
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 44
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 44
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 45
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 东方红睿丰混合
场内简称 东证睿丰
基金主代码 169101
前端交易代码 169101
基金运作方式 契约型，本基金合同生效后三年内封闭运作，在交易
所上市交易， 基金合同生效满三年后转为上市开放式。
基金合同生效日 2014 年 9 月19 日
基金管理人 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,610,160,711.75 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-03-06
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金以追求绝对收益为目标，在有效控制投资组合
风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略 本基金在中国经济增长模式转型的大背景下，寻找符
合经济发展趋势的行业，积极把握由新型城镇化、人
口结构调整、资源环境约束、产业升级、商业模式创
新等大趋势带来的投资机会，挖掘重点行业中的优势
个股，自下而上精选具有核心竞争优势的企业，分享
转型期中国经济增长的成果，在控制风险的前提下，
追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准 本基金在封闭期内的业绩比较基准为：三年期银行 定
期存款利率（税后）；本基金转换为上市开放式基金
（LOF ）后的 业绩比较基准为：沪深 300 指数收 益率
*70%+ 中国债 券总指数收益率*30% 。
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上海东方证券资产管理有 招商银行股份有限公司 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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限公司
信息披露负责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电话 021-63325888 0755-83199084
电子邮箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地址 上海市 黄浦区中山南路318
号 31 层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
办公地址 上海市 黄浦区中山南路318
号 2 号楼31 层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 200010 518040
法定代表人 王国斌 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露 报纸名称 中国证券报，证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.dfham.com
基金半年度报告备置地点 上海东方证券资产管理有限公司 上 海市中山南路
318 号2 号楼 31 层
招商银行股份有限公司 深圳市深南大道 7088 号招
商银行大厦
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 中国北京市西城区太平桥大街17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 697,480,489.34
本期利润 951,071,239.23
加权平均基金份额本期利润 0.5907
本期加权平均净值利润率 41.66%
本期基金份额净值增长率 54.60%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 705,622,327.58 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.4382
期末基金资产净值 2,682,650,866.33
期末基金份额净值 1.666
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 74.08%
注：1 、 表中 的 “期末” 均指报告期最后一日， 即 6 月30 日 ； “本期” 指2015 年 1 月1 日 - 2015
年 6 月30 日 。
2 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的 余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
4 、 期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.36% 2.68% 0.30% 0.01% -4.66% 2.67%
过去三个月 22.59% 2.19% 0.88% 0.01% 21.71% 2.18%
过去六个月 54.60% 1.87% 1.84% 0.01% 52.76% 1.86%
自基金合同
生效起至今
74.08% 1.60% 3.05% 0.01% 71.03% 1.59%
注：1 、自基 金合同生效日起至今指 2014 年9 月19 日-2015 年6 月30 日。
2 、 根据基金合同中的有关规定， 本基金合同生效后三年内 （含三年） 为 封闭期 ， 本 基金在封
闭期内的业绩比较基准为： 三年期银行定期存款利率 （税后） ， 其中， 三年期银行定期存款利率是
指中国人民银行公布并执行的金融机构三年期人民币存 款基准利率。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理， 封闭期内 t 日收 益率 （ ）按
下列公式计算：
=100% *[t 日三年期银行定期存款利率（税后）/365]
其中，t=1,2,3,． ． ．T ，T 表示时间截至日；
t 日至T 日的 期间收益率（ ）按下列公式计算： 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4,． ． ． ； (1+ ) 表示t 日至 T 日的(1+ ) 数学连乘 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：1 、截止 日期为 2015 年 6 月30 日 ，自基金合同生效日起至截止日，本基金成立尚不满一年 。
2 、 本基金建仓期 6 个月 ， 即从 2014 年 9 月19 日 起至 2015 年3 月18 日 ， 建仓期结束时各项
资产配置比例均符合基金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
上海东方证券资产管理有限公司成立于 2010 年 7 月 28 日， 是国内首家获中国证监会批准设
立的券 商系 资产管 理公 司。公 司经 中国证 券监 督管理 委员 会《关 于核 准东方 证券 股份有 限 公 司 设东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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立证券资产管理子公司的批复》 （证 监许可[2010]518 号）批 准，由东方证券股份有限公司出资 3
亿元在原东方证券资产管理业务总部的基础上成立。2013 年 8 月， 公 司成为首家 获得“公开募集
证券投 资基 金管理 业务 资格 ” 的证 券公司 。公 司主要 业务 为证券 资产 管理业 务和 公开募 集 证 券 投
资基金业务。截至 2015 年 6 月 30 日 ，本基金管理人共管理东方红新动力灵活配置 混合型证券投
资基金 、东 方红产 业升 级灵活 配置 混合型 证券 投资基 金、 东方红 睿丰 灵活配 置混 合型证 券 投 资 基
金、东 方红 睿阳灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、东方 红睿 元三年 定期 开放灵 活配 置混合 型 发 起 式
证券投 资基 金、东 方红 中国优 势灵 活配置 混合 型证券 投资 基金、 东方 红领先 精选 灵活配 置 混 合 型
证券投 资基 金、东 方红 稳健精 选混 合型证 券投 资基金 、东 方红睿 逸定 期开放 混合 型发 起 式 证 券 投
资基金、东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金十只证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨达治
本基金基
金经理兼
任公司董
事总经
理、公募
权益投资
部总监、
权益研究
部总监、
东方红新
动力灵活
配置混合
型证券投
资基金、
东方红产
业升级灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
2014 年 9 月
19 日
- 13 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司证
券投资业
务总部研
究员；东
方基金有
限责任公
司研究部
研究员；
东方证券
股份有限
公司资产
管理业务
总部投资
经理；上
海东方证
券资产管
理有限公
司投资部
投资经
理、研究
部副总监
兼投资经
理、执行
董事；现东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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红中国优
势灵活配
置混合型
证券投资
基金基金
经理
任公司董
事总经
理、公募
权益投资
部总监、
权益研究
部总监兼
东方红新
动力、东
方红产业
升级、东
方红睿
丰、东方
红睿元、
东方红中
国优势基
金经理。
具有基金
从业资
格，中国
国籍。
林鹏
本基金基
金经理兼
东方证券
资产管理
有限公司
执行董
事、东方
红睿阳灵
活配置混
合型证券
投资基
金、东方
红睿元三
年定期开
放灵活配
置混合型
发起式证
券投资基
金、东方
红领先精
选灵活配
置混合型
证券投资
基金、东
2014 年 9 月
25 日
- 17 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司研
究所研究
员、资产
管理业务
总部投资
经理；现
任上海东
方证券资
产管理有
限公司执
行董事兼
任东方红
睿丰、东
方红睿
阳、东方
红睿元、
东方红领
先精选、
东方红稳
健精选、
东方红睿东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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方红稳健
精选混合
型证券投
资基金、
东方红睿
逸定期开
放混合型
发起式证
券投资基
金基金经
理
逸基金经
理。具有
基金从业
资格，中
国国籍。
刚登峰
本基金基
金经理兼
任东方红
策略精选
灵活配置
混合型发
起式证券
投资基金
基金经理
2015 年5 月5
日
- 6 年
硕士，曾
任东方证
券股份有
限公司资
产管理业
务总部研
究员、上
海东方证
券资产管
理有限公
司研究部
高级研究
员、投资
经理助
理，资深
研究员、
投资主办
人；现任
公募权益
投资部基
金经理。
具有基金
从业资
格，中国
国籍。
注：1 、 上述 表格内 基金 首任基 金经 理 “任 职日 期 ”指 基金 合同生 效日 ， “离任 日期 ”指根 据 公 司
决定确 定的 解聘日 期 ； 对此后 非首 任基金 经理 ，基金 经理 的 “任 职日 期 ”和 “ 离 任日期 ” 均 指 根
据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2 、证券从业 的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 等。
4.2 管理人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 ，上 海 东方 证券 资 产管 理有 限 公司 作为 本 基金 管理 人 ，严格 遵守《中 华人 民共和国东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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证券投 资基 金法》 、 《 中 华人民 共和 国证券 法》 、 《东方 红睿 丰灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金 合
同》以 及其 它有关 法律 法规的 规定 ，本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 为基
金份额 持有 人谋求 最大 利益 ， 无损 害基金 持有 人利益 的行 为， 本 基金 投资组 合符 合有关 法 规 及 基
金合同的 约定。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制 定 并严格遵守相应的制度和流程，
通过系 统和 人工等 方式 在各环 节严 格控制 交易 公平执 行。 报告期 内， 本公司 严格 执行了 《 证 券 投
资基金 管理 公司公 平交 易制度 指导 意见》 和《 上海东 方证 券资产 管理 有限公 司公 平交易 制 度 》 等
规定。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报 告 期内 ，未 出 现涉 及本 基 金的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量超过该
证券当日成交量 5%的情 况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
今 年 上半 年以 互 联网 为代 表 的创 业板 出 现了 大幅 的 上涨 ，而 去 年 四 季度 对 指数 贡献 巨大的蓝
筹股显 著的 滞涨。 我们 认为， 牛市 中各板 块出 现此起 彼伏 的轮动 是正 常现象 ，在 这样的 盈 利 效 应
之下， 得以 吸引各 路资 金大量 流入 股市。 从各 行业的 估值 看，大 多数 的行业 板块 都从牛 市 初 期 的
低估转 变为 合理估 值水 平甚至 是显 著高估 ，因 此，以 估值 修复为 显著 特点的 牛市 初期显 然 已 经 结
束，未 来的 行情走 向何 方的核 心因 素应当 是能 否有持 续不 断的资 金流 入。好 在当 前经济 增 幅 仍 处
低位，房地产市场也没有明显的起色，因此国内资金流向仍是以股市作为首选。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至 2015 年06 月 30 日， 本基金份额净值为 1.666 元， 份额累计净值为 1.717 元。 报告 期内，
本基金份额净值增长率为 54.60% ， 同期业绩比较基准收益率为 1.84% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
我 们 依然 谨慎 看 好市 场的 长 期走 势。 虽 然仅 仅半 年 多的 时间 ， 中国 股市 就 从全 球股 市的估值
洼地一 跃而 起，但 我们 依然认 为通 过加大 对优 秀公司 的投 资力度 是大 概率的 盈利 之道。 即 使 在 目东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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前已经 普遍 高估的 上市 群体中 ，一 部分优 秀的 国内龙 头企 业仍然 拥有 良好的 经营 成长性 以 及 合 理
的股票 价格 ，值得 我们 花更多 的时 间去研 究以 及长期 持有 。未来 的世 界必然 是互 联网的 天 下 ， 我
们并不 认为 过去做 得 优 秀的企 业一 定会在 互联 网浪潮 之下 掉队， 相反 ，由于 拥有 优秀且 进 取 的 管
理层以及大量优质人才， 我们看好这些企业利用互联网提升国际竞争力， 去获取更大的市场空间。
值得警 惕的 倒是相 当一 批数量 的伪 互联网 股票 ，虽然 喊出 了豪情 万丈 的转型 口号 ，但这 个 群 体 中
的大多数公司只是把互联网作为炒作的题材， 这与 2000 年的 互联网泡沫并无二致， 击鼓传花的游
戏正在如火如荼的进行着，对此我们应该抱有谨慎的心态。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人严 格遵守 《企 业会计 准则 》 、 《证 券投 资基金 会计 核 算 业务指 引 》
以及中 国证 监会相 关规 定和基 金合 同的约 定， 对基金 所持 有的投 资品 种进行 估值 ，本基 金 托 管 人
根据法 律法 规要求 履行 估值及 净值 计算的 复核 责任。 基金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值 后 ， 经
基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。
为 了 向基 金投 资 人提 供更 好 的证 券投 资 管理 服务 ， 本基 金管 理 人对 估值 和 定价 过程 进行了严
格的控 制。 本基金 管理 人在充 分衡 量市场 风险 、信用 风险 、流动 性风 险、货 币风 险、衍 生 工 具 和
结构性 产品 等影响 估值 和定价 因素 的基础 上， 确定本 基金 管理人 采用 的估值 政策 。本基 金 管 理 人
的估值 人员 均具有 专业 会计学 习经 历，具 有基 金从业 人员 资格， 同时 ， 根据 基金 管理公 司 制 定 的
相关制 度， 估值工 作决 策会议 成员 中不包 括基 金经理 。本 报告期 内， 参与估 值流 程各方 之 间 不 存
在任何重大利益冲突。本基金未与任何第三方签订定价服务协议。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
报告期内，本基金对 2014 年利润进行的收益分配如下：2015 年 1 月 15 日 公告每 10 份 基金
份额派发红利 0.51 元 ，共计派发红利 82,118,195.48 元（ 均为现金红利发放形式） 。
本基金将严格按照法律法规及基金合同约定进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
报告期 内 ，本 基 金未 出现 连 续二 十个 工 作日 基金 份 额持 有人 数 量不 满二 百 人或 者基 金资产净
值低于五千万元的情形。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计 算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 年 度报 告中 财 务指 标、 净 值表 现、 财 务会 计报 告 、利 润分 配 、投 资组 合 报告 等内 容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 167,655,836.99 144,433,282.95
结算备付金
82,701,306.79 27,295,265.40
存出保证金
2,031,055.33 357,761.32
交易性金融资产 6.4.7.2 2,389,168,494.46 1,674,011,787.26
其中：股票投资
2,381,106,695.66 1,556,699,482.86
基金投资
- -
债券投资
8,061,798.80 117,312,304.40
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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应收证券清算款
47,256,000.00 1,100,758.07
应收利息 6.4.7.5 58,655.86 491,197.31
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 48,903.74 -
资产总计
2,688,920,253.17 1,847,690,052.31
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 29,405,566.72
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
3,453,188.09 2,229,225.30
应付托管费
575,531.35 371,537.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 2,101,818.68 1,859,900.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 138,848.72 126,000.00
负债合计
6,269,386.84 33,992,229.73
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
未分配利润 6.4.7.10 1,072,490,154.58 203,537,110.83
所有者权益合计
2,682,650,866.33 1,813,697,822.58
负债和所有者权益总计
2,688,920,253.17 1,847,690,052.31
注：
报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金 份额净值 1.666 元，基金 份额总额 1,610,160,711.75
份。
6.2 利润表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
一、收入
986,761,967.67 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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1. 利息收入
1,321,598.95
其中：存款利息收入 6.4.7.11 827,923.44
债券利息收入
16,138.52
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
477,536.99
其他利息收入
-
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
731,849,618.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 642,968,690.88
基金投资收益
-72,889.04
债券投资收益 6.4.7.13 28,716,771.91
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 41,939,340.00
股利收益 6.4.7.16 18,297,705.08
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 253,590,749.89
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 -
减： 二 、费用
35,690,728.44
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 16,842,443.11
2 ．托管费 6.4.10.2.2 2,807,073.86
3 ．销售服务 费
-
4 ．交易费用 6.4.7.19 15,605,444.65
5 ．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
6 ．其他费用 6.4.7.20 435,766.82
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
951,071,239.23
减：所得税费用
-
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
951,071,239.23
注：本基金合同生效日为 2014 年 9 月 19 日 ，无上年度可比期间数据。
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基 1,610,160,711.75 203,537,110.83 1,813,697,822.58 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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金净值）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 951,071,239.23 951,071,239.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基金 申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -82,118,195.48 -82,118,195.48
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,610,160,711.75 1,072,490,154.58 2,682,650,866.33
注：本基金合同生效日为 2014 年 9 月 19 日 ，无上年度可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 陈光 明______
______ 任莉______
____ 詹朋____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
东 方 红睿 丰灵 活 配置 混合 型 证券 投资 基 金( 以 下简 称 “本 基金 ”) 经 中国证 券 监督 管理 委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 《关于核准东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金募集 的批复》( 证
监许可[2014]720 号文) 核 准， 由上海东方证券资产管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资
基金法 》及 其配套 规则 和《东 方红 睿丰灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 基金合 同》 发售， 基 金 合 同
于 2014 年 9 月 19 日生效 。本基金为契约型基金，基金合同生效后三年内封闭运作，在交易所上
市交易 ，基 金合同 生效 满三年 后转 为上市 开放 式（LOF ） ，存续期 限不 定 期 。 本基 金 的基 金 管 理 人
为上海东方证券资产管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。
本基金于 2014 年 8 月 25 日至 2014 年 9 月 12 日向社会公开募集，扣除认购费 后的有效认购
资金 1,609,220,897.11 元 ， 利息转份额 939,814.64 元， 募集规模为 1,610,160,711.75 份 。 上 述
募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ，并出具了验资报告。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》及 其配 套 规则 和《 东 方红 睿丰 灵 活配 置混 合型证券
投资基 金基 金合同 》的 有关规 定， 本基金 的投 资范围 为具 有良好 流动 性的金 融工 具，包 括 国 内 依东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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法发行的股票 （包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 债券 （含中小企业私
募债） 、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持 证券、 股指期货、 国债期货以及 法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 （但须符合中国证监会的相关规定） 。 如法律法
规或监 管机 构以后 允许 基金投 资其 他品种 ，基 金管理 人在 履行适 当程 序后， 可以 将其纳 入 投 资 范
围。 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后股 票资产投资比例为基金资产的 0%—95% ， 封闭期 内
股票资产投资比例为基 金资产的 0% —100% ；权 证投资比例为基金资产净值的 0%-3%；每个交易日
日终， 在扣 除国债 期货 和股指 期货 合约需 缴纳 的交易 保证 金后， 保持 现金或 者到 期日在 一 年 以 内
的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，封闭 期内不受上述 5%的限制 。
本 基 金的 业绩 比 较基 准为: 本基 金在 封 闭期 内的 业 绩比 较基 准 为： 三年 期 银行 定期 存款利率
（税后） ； 本基金转换为上市开放式基金 （LOF） 后的业绩比较基准为： 沪深 300 指数 收益率*70%+
中国债券总指数收益率*30%。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本财务报表系按照财政部 2006 年2 月颁布的 《企业会计准则 —基本准则》 以及其后颁布及修
订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时，
对于在 具体 会计核 算和 信息披 露方 面，也 参考 了中国 证券 投资基 金业 协会修 订的 《证券 投 资 基 金
会 计 核 算 业 务 指 引 》 、 中 国 证 监 会 制 定 的 《 关 于 进 一 步 规 范 证 券 投 资 基 金 估 值 业 务 的 指 导 意 见 》 、
《关于 证券 投资基 金执 行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及份 额净 值计价 有关 事项的 通知》 、 《证券 投 资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资 基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度 报告的内容
与格式》 、 《 证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会 计报表附注的编制及披露》 、 《证券 投资
基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告和半年度报告> 》及 其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其 他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求 ，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间 经营成果和基金净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本 基 金本 报告 期 所采 用的 会 计政 策与 最 近一 期年 度 报告 相一 致 ，所 采用 的 会计 估计 不完全一
致 。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 19 页 共 49 页
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
根据 《中国证 券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处
理标准》 ， 自 2015 年 3 月 30 日起，对 于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债
券、资产支持证券和私募债券除外) ，采用第三方估值机构提供的价格数据结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2004]78 号《 关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于 企业所得税
若 干 优惠 政策 的 通知 》 、财 税[2012]85 号《 关 于实 施 上市 公司 股 息红 利差 别 化个 人所 得税政策有
关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作, 主要税项 列示如下:
（1 ）以发行 基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征 收营业税。
（2 ）基金买 卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3 ） 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 由上 市公司在向基金派发股息、 红利时代扣代缴
个人所得税。持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的，其股息 、红利收入全额计入应纳税所得额；
持股期限在 1 个月以上 至 1 年( 含1 年) 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额； 持股期限超过 1 年的 ，
暂减按 25% 计 入应 纳税 所 得额 。对基 金持 有的上 市公 司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红利 收 入 ，
按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税 率计征个人所得税, 暂不 征收企业所得税。
（4 ）基金卖 出股票按 0.1%的税率缴纳 股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 167,655,836.99
定期存款 - 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 49 页
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 167,655,836.99
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,016,752,667.46 2,381,106,695.66 364,354,028.20
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 5,548,000.00 8,061,798.80 2,513,798.80
银行间市场 - - -
合计 5,548,000.00 8,061,798.80 2,513,798.80
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,022,300,667.46 2,389,168,494.46 366,867,827.00
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利 息 43,741.68
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13,538.20
应收债券利息 462.08 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 913.90
合计 58,655.86
6.4.7.6 其他资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
其他应收款 -
待摊费用 48,903.74
合计 48,903.74
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 2,101,818.68
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,101,818.68
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 138,848.72
合计 138,848.72
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
本期申购 - -
本期 赎回( 以"-" 号填列) - - 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 49 页
本期末 1,610,160,711.75 1,610,160,711.75
注：申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务） 。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 90,260,033.72 113,277,077.11 203,537,110.83
本期利润 697,480,489.34 253,590,749.89 951,071,239.23
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -82,118,195.48 - -82,118,195.48
本期末 705,622,327.58 366,867,827.00 1,072,490,154.58
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 626,015.81
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 190,826.54
其他 11,081.09
合计 827,923.44
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 5,132,716,370.48
减：卖出股票成本总额 4,489,747,679.60
买卖股票差价收入 642,968,690.88
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
28,716,771.91
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
28,716,771.91
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
125,001,213.20
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
95,823,181.64
减：应收利息总额 461,259.65
买卖债券差价收入 28,716,771.91
6.4.7.13.3 债 券 投 资 收益 ——赎 回差 价 收 入
注：本基金本报告期 无债券赎回差价收入 。
6.4.7.13.4 债券 投 资 收益 ——申购 差价收入
注：本基金本报告期 无债券申购差价收入 。
6.4.7.13.5 资 产 支 持 证券 投 资 收 益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
6.4.7.15.1 衍 生 工 具 收益 ——买 卖权 证 差 价 收入
注：本基金本报告期 无买卖权证差价收入 。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 49 页
6.4.7.15.2 衍 生 工 具 收益 ——其 他投 资 收 益
单位：人民币元
项目
本期收益金额
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股指期货投资收益 41,939,340.00
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 18,297,705.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 18,297,705.08
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 253,590,749.89
—— 股票投资 272,566,073.85
—— 债券投资 -18,975,323.96
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 253,590,749.89
6.4.7.18 其他收入
注：本基金本报告期无基金赎回费、转出补偿费等其他收入。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
15,605,444.65
银行间市场交易费用
-
合计
15,605,444.65 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 39,671.58
信息披露费 99,177.14
其他 246,354.58
上市年费 31,096.26
银行费用 11,967.26
帐户维护费 7,500.00
合计 435,766.82
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
上海东方证券资产管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
招商银行股份有限公司（ “招商银行 ”） 基金托管人、基金销售机构
东方证券股份有限公司（ “东方证券 ”） 基金管理人的股东、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 49 页
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券 10,095,691,888.26 99.24%
注：本基金合同生效日为 2014 年9 月 19 日，无 上年度可比期间数据。
债券交易
金额单位 ：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
东方证券 125,001,213.20 100.00%
注：本基金合同生效日为 2014 年9 月 19 日，无 上年度可比期间数据。
债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
东方证券 1,983,000,000.00 100.00%
注：本基金合同生效日为 2014 年9 月 19 日，无 上年度可比期间数据。
基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金成交金额
占当期基金
成交总额的比例
东方证券 7,223,110.96 100.00%
注：本基金合同生效日为 2014 年9 月 19 日，无 上年度可比期间数据。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 49 页
东方证券 9,190,405.21 99.43% 2,049,061.26 97.49%
注：1 、本基 金合同生效日为 2014 年9 月19 日， 无上年度可比期间数据。
2 、上述 佣金 按市场 佣金 率计算 ，扣 除证券 公司 需承担 的费 用( 包括 但不 限于买( 卖) 经手 费 、
证券结算风险基金和买( 卖) 证管费等 ） 。 管理人因此从关联方获取 的其他服务主要包括： 为本基金
提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
3 、 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易单元的资格， 此事
已向中 国证 监会报 告， 并等待 进一 步指示 与解 决 ；截 至报 告期末 ， 本 公司已 在深 证交易 所 获 得 租
用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,842,443.11
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,237,553.69
注：1 、本基 金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年 费率计提。管理费的计算方法如下：
H ＝E×1.5%÷ 当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日 的基金资产净值
基金管理费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休假等, 支付日 期顺
延。
2 、实际支付 销售机构的客户维护费以 本基金管理人和各销售机构对账确认的金额为准 。
3 、本基金合 同生效日为 2014 年9 月19 日，无上 年度可比期间数据。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,807,073.86
注：1 、本基 金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年 费率计提。托管费的计算方法如下：
H ＝E×0.25% ÷ 当年天数 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 49 页
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日 的基金资产净值
基金托管费每日计算， 逐日累计至每月月末， 按月支付。 若遇法定节假日、 公休日等, 支付日 期顺
延。
2 、本基金合 同生效日为 2014 年9 月19 日，无上 年度可比期间数据。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期 未与关联方进行 银行间同业市场债券（含回购）交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：本报告期末 除基金管理人之外的其他关联方 未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
招商银行 167,655,836.99 626,015.81
注：1 、本基 金的银行存款由基金托管人招商银行保 管，按银行同业利率计息。
2 、本基金合 同生效日为 2014 年9 月19 日，无上 年度可比期间数据。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
注： 本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况
金额单位：人民币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
本期利润分
配
合计
备注
场内 场外 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 49 页
1 2015 年1
月20 日
2015 年1 月
21 日
2015 年1
月20 日
0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
合
计
- - 0.5100 82,118,195.48 - 82,118,195.48
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受 限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002159
三特
索道
2014 年
11 月3
日
2015
年11
月5 日
非公开
发行流
通受限
22.50 22.39 2,000,000 45,000,000.00 44,780,000.00 -
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
002292
奥飞
动漫
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.27 - - 4,883,372 103,681,278.65 182,003,274.44 -
000889
茂业
物流
2015
年6 月
3 日
重大
事项
停牌
17.97
2015
年8 月
4 日
20.70 1,278,333 26,858,780.20 22,971,644.01 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年6 月
25 日
重大
事项
停牌
67.20
2015
年7 月
13 日
60.48 107,504 4,996,853.72 7,224,268.80 -
000566
海南
海药
2015
年6 月
18 日
重大
事项
停牌
49.97 - - 138,500 6,494,133.50 6,920,845.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 49 页
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金金 融工 具 的风 险主 要 包括 ：信 用 风险 、流 动 性风 险、 市 场风 险。 本 基金 管理 人制定了
相应政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流程 ，通过 可 靠 的 管
理及信 息系 统持续 监控 上述各 类风 险。本 基金 管理人 奉行 全面风 险管 理体系 的建 设，在 董 事 会 下
设立合 规与 风险管 理委 员会， 负责 制定风 险管 理的宏 观政 策，设 定最 高风险 承受 度以及 审 议 批 准
防范风 险和 内部控 制的 政策等 ；在 经营层 层面 设立风 险控 制委员 会， 负责在 董事 会授权 范 围 内 的
重大经 营项 目和创 新业 务的风 险评 估 ；在 业务 操作层 面风 险管理 职责 主要由 合规 与风险 管 理 部 和
风险管理人员负责，协调并与各部门合作完成 运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 建 立
了信用 风险 管理流 程， 通过对 投资 品种和 证券 发行人 进行 信用等 级评 估来控 制信 用风险 ， 本 基 金
均投资 于具 有良好 信用 等级的 证券 ，且通 过分 散化投 资以 分散信 用风 险。本 基金 投资于 一 家 公 司
发 行的 证券市 值不 超过基 金资 产净值 的 10% ，且 本基 金与由 本基 金管理 人管 理的其 他基金 共 同 持
有一 家 公司发 行的 证券， 不得 超过该 证券 的 10% 。 本基 金在交 易所 进行的 交易 均与中国证 券 登 记
结算有 限责 任公司 完成 证券交 收和 款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在 进 行 银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相 应的信用风险。
6.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
注：本基金本报告期未持有按短期信用评级列示的债券投资。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
AAA
8,061,798.80 117,312,304.40
AAA 以下
- -
未评级
- -
合计
8,061,798.80 117,312,304.40
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 一方 面来 自于基金
份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投资 品种所 处的 交易市 场 不 活 跃
而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 除在附注
6.4.12 中列 示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外，
本基金 可通 过卖出 回购 金融资 产方 式借入 短期 资金应 对流 动性需 求， 其上限 一般 不 超过 基 金 持 有
的债券资产的公允价值。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括其他价格风险、利率风险和外汇风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本 基 金持 有的 大 部分 金融 资 产和 金融 负 债不 计息 ， 因此 本基 金 的收 入及 经 营活 动的 现金流量
在很大 程度 上独立 于市 场利率 变化 。本基 金的 生 息资 产主 要为银 行存 款、结 算备 付金等 。 本 基 金
的基金 管理 人每日 对本 基金面 临的 利率敏 感性 缺口进 行监 控，并 通过 对所持 投资 品种修 正 久 期 等
参数的监控进行利率风险管理。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
1 个月以内 1-3 个 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 不计息 合计 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 49 页
2015 年 6 月
30 日
月 以上
资产
银行存款 167,655,836.99 - - - - - 167,655,836.99
结算备付金 82,701,306.79 - - - - - 82,701,306.79
存出保证金 2,031,055.33 - - - - - 2,031,055.33
交易性金融
资产
- - 8,061,798.80 - - 2,381,106,695.66 2,389,168,494.46
应收证券清
算款
- - - - - 47,256,000.00 47,256,000.00
应收利息 - - - - - 58,655.86 58,655.86
其他资产 - - - - - 48,903.74 48,903.74
资产总计 252,388,199.11 - 8,061,798.80 - - 2,428,470,255.26 2,688,920,253.17
负债
应付管理人
报酬
- - - - - 3,453,188.09 3,453,188.09
应付托管费 - - - - - 575,531.35 575,531.35
应付交易费
用
- - - - - 2,101,818.68 2,101,818.68
其他负债 - - - - - 138,848.72 138,848.72
负债总计 - - - - - 6,269,386.84 6,269,386.84
利率敏感度
缺口
252,388,199.11 - 8,061,798.80 - - 2,422,200,868.42 2,682,650,866.33
上年度末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 144,433,282.95 - - - - - 144,433,282.95
结算备付金 27,295,265.40 - - - - - 27,295,265.40
存出保证金 357,761.32 - - - - - 357,761.32
交易性金融
资产
- - - 117,312,304.40 - 1,556,699,482.86 1,674,011,787.26
应收证券清
算款
- - - - - 1,100,758.07 1,100,758.07
应收利息 - - - - - 491,197.31 491,197.31
资产总计 172,086,309.67 - - 117,312,304.40 - 1,558,291,438.24 1,847,690,052.31
负债
应付证券清
算款
- - - - - 29,405,566.72 29,405,566.72
应付管理人
报酬
- - - - - 2,229,225.30 2,229,225.30
应付托管费 - - - - - 371,537.55 371,537.55
应付交易费 - - - - - 1,859,900.16 1,859,900.16 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 49 页
用
其他负债 - - - - - 126,000.00 126,000.00
负债总计 - - - - - 33,992,229.73 33,992,229.73
利率敏感度
缺口
172,086,309.67 - - 117,312,304.40 - 1,524,299,208.51 1,813,697,822.58
注： 上表统计了本基金面临的利率风险敞口， 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
假设
该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况；
该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动 25 个基点，且除利率之外的其
他市场变量保持不变；
该利率敏感性分析并未考虑管理 层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月31
日 ）
上升 0.25% -120,332.42 -569,492.58
下降 0.25% 120,332.42 569,492.58
注： 上表为利率风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假设下， 利率发生合理、 可能的变
动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
基 金 承受 的其 他 市场 价格 风 险， 主要 是 基金 所持 金 融工 具的 公 允价 值或 未 来现 金流 量因除市
场利率 和外 汇汇率 以外 的市场 价格 因素变 动而 发生波 动的 风险。 本基 金的其 他市 场价格 风 险 ， 主
要受到 证券 交易所 上市 或银行 间同 业市场 交易 的证券 涨跌 趋势的 影响 ，由所 持有 的金融 工 具 的 公
允价值 决定 。本基 金通 过投资 组合 的分散 化降 低其他 市场 价格风 险， 并且本 基金 管理人 每 日 对 本
基金所持有的证券价格实施 监控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 49 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 2,381,106,695.66 88.76 1,556,699,482.86 85.83
交易性金融资产 －基金投资 - - - -
交易性金融资产 －债券投资 8,061,798.80 0.30 117,312,304.40 6.47
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,389,168,494.46 89.06 1,674,011,787.26 92.30
注：本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括中小板、
创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、 债券 （含中小企业私募债） 、 中期票据、 债券回购、
货币市 场工 具、权 证、 资产支 持证 券、股 指期 货、国 债期 货以及 法律 法规或 中国 证监会 允 许 基 金
投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的 相关规定） 。
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设
基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密
相关；
除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
上升5% 88,493,314.89 60,758,877.06
下降5% -88,493,314.89 -60,758,877.06
注： 本基 金管 理人 运用资 产- 资 本定价 模型 （CAPM） 对本 基金的 市场 价格风 险进 行 分 析。上 表 为
市场价 格风 险的敏 感性 分析， 反映 了在其 他变 量不变 的假 设下， 业绩 比较基 准对 应的股 票 市 场 指
数（沪深 300 ）价格发生 合理、可能的变动时，将对基金净值产生的影响。
6.4.13.4.4 采 用 风 险 价值 法 管 理 风险
假设
1.置信区间
95%
2.观察期 统 计日之前的 250 个交易日
分析
风险价值
（单位：人民币元 ）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末（2014 年12
月 31 日）
1 天 48,269,080.85 19,406,566.71
1 周 107,800,947.23 43,166,008.19 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 49 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
（1 ）公允价 值
（a ）金融工 具公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（b ）持续的 以公允价值计量的金融工具
（i ）各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 2,125,268,462.21 元，属于 第二层次的余额为 263,900,032.25 元 ，无属于
第三层次的余额。于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债均属于第一层次 ，本期未持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（ii）公允 价值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会 于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市
或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基金于 2015 年 3
月 30 日起改 为采用 第三方估值机构根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值，并将相关债券的
公允价值从第一层次调整至第二层次。
（iii ）第三 层次公允价值余额和本期变动金额
无。
（c ）非持续 的以公允价值计量的金融工具
于 2015 年6 月 30 日，本 基金未 持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
（d ）不以公 允价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值与公允东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 49 页
价值相差很小。
（2 ）除公允 价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 2,381,106,695.66 88.55
其中：股票 2,381,106,695.66 88.55
2 固定收益投资 8,061,798.80 0.30
其中：债券 8,061,798.80 0.30
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 250,357,143.78 9.31
7 其他各项资产 49,394,614.93 1.84
8 合计 2,688,920,253.17 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,566,536,862.71 58.40
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
235,260.00 0.01
E
建筑业 2,704,845.00 0.10
F
批发和零售业 22,971,644.01 0.86
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
121,995,380.76 4.55
J
金融业 356,035,674.70 13.27 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 49 页
K
房地产业 265,847,028.48 9.91
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 44,780,000.00 1.67
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 2,381,106,695.66 88.76
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002415 海康威视 6,210,587 278,234,297.60 10.37
2 000002 万
科Ａ 18,309,024 265,847,028.48 9.91
3 600066 宇通客车 10,818,750 222,325,312.50 8.29
4 600276 恒瑞医药 4,343,564 193,462,340.56 7.21
5 002292 奥飞动漫 4,883,372 182,003,274.44 6.78
6 600271 航天信息 2,312,019 149,610,749.49 5.58
7 000858 五 粮 液 4,546,337 144,118,882.90 5.37
8 600196 复星医药 4,639,264 134,260,300.16 5.00
9 601318 中国平安 1,537,558 125,987,502.52 4.70
10 300017 网宿科技 2,628,078 121,995,380.76 4.55
11 000001 平安银行 5,968,709 86,785,028.86 3.24
12 601169 北京银行 6,077,846 80,956,908.72 3.02
13 600309 万华化学 2,619,537 63,340,404.66 2.36
14 601336 新华保险 1,020,410 62,306,234.60 2.32
15 300186 大华农 1,417,600 61,807,360.00 2.30
16 002159 三特索道 2,000,000 44,780,000.00 1.67
17 600887 伊利股份 1,399,666 26,453,687.40 0.99
18 600686 金龙汽车 939,072 24,171,713.28 0.90
19 000889 茂业物流 1,278,333 22,971,644.01 0.86
20 002250 联化科技 998,550 22,367,520.00 0.83
21 300078 中瑞思创 178,300 12,078,042.00 0.45 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 49 页
22 002366 丹甫股份 143,400 10,522,692.00 0.39
23 002318 久立特材 199,036 10,425,505.68 0.39
24 002223 鱼跃医疗 107,504 7,224,268.80 0.27
25 000566 海南海药 138,500 6,920,845.00 0.26
26 000848 承德露露 189,467 3,448,299.40 0.13
27 002539 新都化工 98,368 3,236,307.20 0.12
28 603001 奥康国际 94,600 2,953,412.00 0.11
29 000090 天健集团 111,540 2,704,845.00 0.10
30 300246 宝莱特 52,200 2,296,800.00 0.09
31 002177 御银股份 159,100 2,294,222.00 0.09
32 002391 长青股份 84,900 1,694,604.00 0.06
33 300462 华铭智能 10,299 580,657.62 0.02
34 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.02
35 300461 田中精机 6,050 293,304.00 0.01
36 601985 中国核电 18,000 235,260.00 0.01
37 600019 宝钢股份 72 629.28 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 000002 万
科Ａ 308,063,694.18 16.99
2 601318 中国平安 304,809,968.43 16.81
3 601988 中国银行 228,985,822.39 12.63
4 600019 宝钢股份 217,186,405.70 11.97
5 300017 网宿科技 212,489,353.24 11.72
6 601169 北京银行 205,781,229.09 11.35
7 601336 新华保险 192,605,910.73 10.62
8 000001 平安银行 179,053,500.02 9.87
9 600690 青岛海尔 159,853,372.57 8.81
10 000848 承德露露 154,748,256.25 8.53
11 000858 五 粮 液 145,567,382.03 8.03
12 000651 格力电器 139,291,052.58 7.68
13 600309 万华化学 138,076,157.54 7.61
14 600276 恒瑞医药 123,217,468.67 6.79 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 49 页
15 002292 奥飞动漫 120,637,725.65 6.65
16 601398 工商银行 115,930,183.08 6.39
17 600066 宇通客车 100,598,827.17 5.55
18 600352 浙江龙盛 79,104,186.00 4.36
19 002415 海康威视 73,418,502.45 4.05
20 600030 中信证券 71,403,917.38 3.94
21 601818 光大银行 68,240,358.83 3.76
22 600535 天士力 62,896,999.58 3.47
23 600196 复星医药 61,000,598.33 3.36
24 002594 比亚迪 58,226,386.77 3.21
25 300186 大华农 57,313,668.63 3.16
26 000100 TCL 集团 52,384,958.86 2.89
27 002475 立讯精密 51,979,564.36 2.87
28 300228 富瑞特装 50,647,270.21 2.79
29 601021 春秋航空 48,704,537.09 2.69
30 603898 好莱客 48,675,241.85 2.68
31 002153 石基信息 48,065,110.13 2.65
32 600267 海正药业 47,846,970.00 2.64
33 603899 晨光文具 44,629,322.00 2.46
34 002550 千红制药 42,665,275.98 2.35
35 002572 索菲亚 41,534,932.12 2.29
36 600804 鹏博士 41,296,406.38 2.28
37 600519 贵州茅台 40,756,216.64 2.25
38 600703 三安光电 40,596,754.51 2.24
39 600887 伊利股份 38,872,709.77 2.14
40 002304 洋河股份 38,856,921.90 2.14
注： “本期 累计买入金额” 按买入 成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不 考虑相关交易费
用。
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600690 青岛海尔 359,135,116.34 19.80
2 601318 中国平安 350,035,526.40 19.30
3 600019 宝钢股份 303,858,877.09 16.75 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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4 601988 中国银行 224,821,304.61 12.40
5 000651 格力电器 208,966,592.07 11.52
6 000848 承德露露 157,245,410.25 8.67
7 600271 航天信息 135,545,906.46 7.47
8 002415 海康威视 126,306,372.07 6.96
9 601336 新华保险 118,501,188.42 6.53
10 601169 北京银行 115,477,866.62 6.37
11 601398 工商银行 113,257,804.74 6.24
12 002475 立讯精密 105,675,901.82 5.83
13 300017 网宿科技 103,633,071.22 5.71
14 000001 平安银行 101,738,164.16 5.61
15 600352 浙江龙盛 96,158,536.73 5.30
16 603288 海天味业 92,843,380.29 5.12
17 002202 金风科技 87,186,003.63 4.81
18 600016 民生银行 85,505,824.93 4.71
19 600030 中信证券 81,350,523.18 4.49
20 002311 海大集团 81,170,305.10 4.48
21 601058 赛轮金宇 76,779,936.81 4.23
22 601818 光大银行 70,120,708.20 3.87
23 601021 春秋航空 69,343,155.46 3.82
24 300228 富瑞特装 69,002,785.43 3.80
25 600309 万华化学 66,376,506.29 3.66
26 600196 复星医药 65,199,462.34 3.59
27 600535 天士力 63,751,794.68 3.52
28 603898 好莱客 63,493,257.74 3.50
29 002550 千红制药 63,273,276.43 3.49
30 002594 比亚迪 61,883,235.37 3.41
31 603899 晨光文具 58,856,528.20 3.25
32 000002 万
科Ａ 55,550,051.60 3.06
33 002153 石基信息 53,397,545.16 2.94
34 000550 江铃汽车 52,927,487.66 2.92
35 601328 交通银行 51,607,484.99 2.85
36 600183 生益科技 50,171,327.64 2.77
37 000100 TCL 集团 49,870,658.00 2.75
38 002572 索菲亚 49,700,371.94 2.74
39 600267 海正药业 42,075,683.17 2.32
40 600804 鹏博士 41,948,955.92 2.31
41 600703 三安光电 40,971,382.93 2.26 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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42 600519 贵州茅台 40,566,387.56 2.24
43 002304 洋河股份 37,831,552.10 2.09
44 600077 宋都股份 37,129,058.55 2.05
注： “本期 累 计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,041,588,818.55
卖出股票收入（成交）总额 5,132,716,370.48
注： “买入 股票成本 （成交） 总额” 和 “卖出 股票收入 （成交） 总额 ”按买卖成交金额 （成交 单
价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 8,061,798.80 0.30
8 其他 - -
9 合计 8,061,798.80 0.30
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 55,480 8,061,798.80 0.30
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 49 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允 价值变动总额合计（元） -
股指期货投资 本期收益（元） 41,939,340.00
股指期货投资 本期公允价值变动（元） -
注：本基金本报告期末无股指期货持仓。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金投资股指期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故股指期货空头的合约价值主要
与股票组合的多头价值相对应。管理人通过动态管理股指期货合约数量，以萃取相应股票组合的
超额收益。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金投资国债期货以套期保值为目的，以回避市场风险。故国债期货空头的合约价 值主要
与债券组合的多头价值相对应。 基金管理人通过动态管理国债期货合约数量， 以萃取相应债券组
合的超额收益。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
注： 本基金本报告期未进行国债期货投资。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本期，本基金持有的中国平安旗下子公司平安证券于 2014 年 12 月 8 日 收到中国证监会行政
处罚决定书（2014 年 103 号） ，因平 安证券出具的保荐书存在虚假记载及未审慎核查海联讯公开
发行募集文件的真实性和准确性，中国证监会依据《证券法》对其处以行 政处罚措施。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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本基金管理人一直遵循价值投资的理念进行投资决策，对上述股票继续保持跟踪研究。
本 基 金持 有的 前 十名 证券 中 其余 九名 证 券的 发行 主 体本 期未 出 现被 监管 部 门立 案调 查，或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,031,055.33
2 应收证券清算款 47,256,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 58,655.86
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 48,903.74
8 其他 -
9 合计 49,394,614.93
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 002292 奥飞动漫 182,003,274.44 6.78 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由 于 四舍 五入 的 原因 ，投 资 组合 报告 中 市值 占 净 值 比例 的分 项 之和 与合 计 项之 间可 能存在尾
差。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 49 页
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,645 151,259.81 13,946,544.72 0.87% 1,596,214,167.03 99.13%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序
号
持有人名称 持有份额（份） 占上市总份
额比例
1 中国通用技术（集团）控股有限责任公司 10,685,830.00 18.19%
2 常德华 4,929,708.00 8.39%
3 肖忠波 1,478,305.00 2.52%
4 招商财富 － 光大银行 － 多元投资 3 号资产管 理 计划 1,009,013.00 1.72%
5 东野尚丽 1,000,145.00 1.70%
6 郑光辉 1,000,116.00 1.70%
7 泰康人寿 保 险股份有 限 公司－万 能 －个险万 能 （乙） 1,000,000.00 1.70%
8 林鹏 995,067.00 1.69%
9 修清玉 700,081.00 1.19%
10 陈金霞 600,000.00 1.02%
注：上述持 有人为本基金本报告期末场内份额持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
1,604,749.38 0.0997%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
50~100
本基金基金经理 持有本开放式基金
50~100
东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 9 月19 日 ）基金份额 总额
1,610,160,711.75
本报告期期初基金份额总额 1,610,160,711.75
本报告期基金总申购份额 -
减: 本报告期 基金总赎回份额 -
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,610,160,711.75
注：总申购份额含红利再投份额（本基金暂未开通基金转换业务） 。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本基金本报告期内没有召开基金份额持有人大会 。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本基金管理人于 2015 年5 月5 日 发布 公告， 自 2015 年5 月5 日起 增聘刚登峰 先生担任本基
金的基金经理。
本基金管理人于 2015 年5 月22 日发布 公告， 自 2015 年5 月21 日起免去钱 慧同志公开募集
基金业务合规负责人 （督察长） 的职务， 并任命陈光明同志代行公开募集基金业务合规负责人 （督
察长）职责。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管 业务的诉讼。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本基金本报告期内投资策略无改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东方证券 2 10,095,691,888.26 99.24% 9,190,405.21 99.43% -
广发证券 1 77,029,237.88 0.76% 52,757.42 0.57% -
注：1 、 此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、 权证等交易 （如有） 而合计支付该券商
的佣金合计，不单指股票交易佣金。
2 、 交易 单元的 选择 标准和 程序 ： （1 ） 选择 标准： 券商 财务状 况良 好、经 营行 为规范 ， 最 近
一年无重大违规行； 具有较强的研究服务能力； 交易佣 金收费合理。 （2 ） 选择程 序： 基金管理人
根据以上标准对不同券商进行综合评价，然后根据评价选择券商，与其签订协议租用交易单元。
3 、本基金本 报告期内 租用交易单元的变更情况： 新增广发证券深圳交易单元 。
4 、 截至本报告期末， 本公司因作为证券公司子公司尚未获得在上海交易所租用其他券商交易
单元的 资格 ，此事 已向 中国证 监会 报告， 并等 待进一 步指 示与解 决 ； 本公司 已在 深证交 易 所 获 得
租用券商交易单元的资格，并已按公司相关制度与流程开展交易单元租用事宜。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 债券回购交易 基金交易 权证交易
成交金额
占当期债
券
成交总额
的比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期基金
成交总额的
比例
成交金
额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例
东方证
券
125,001,213.20 100.00% 1,983,000,000.00 100.00% 7,223,110.96 100.00% - -
广发证
券
- - - - - - - -
东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
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10.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法 定 披 露 方式 法 定 披 露 日期
1
东方证券资产管理有限公司旗下基
金 2014 年 12 月31 日基 金资产净值
和基金份额净值公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2015 年 1 月5 日
2
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金 2014 年年度分红公告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 1 月15 日
3
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金 2014 年第 4 季度 报告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 1 月21 日
4
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金上市交易公告书
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 3 月3 日
5
关于东方红睿丰灵活配置混合型证
券投资基金投资者办理跨系统转托
管业务的公告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 3 月3 日
6
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金基金份额上市交易提示性公
告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 3 月6 日
7
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金 2014 年年度报告- 摘要
中国证券报、公司网站 2015 年 3 月28 日
8
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金 2014 年年度报告- 正文
公司网站 2015 年 3 月28 日
9
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益品
种估值方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2015 年 3 月31 日
10
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金 2015 年第 1 季度 报告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 4 月20 日
11
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新正文 （2015 年
第 1 号）
公司网站 2015 年 5 月4 日 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 49 页
12
东方红睿丰灵活配置混合型证券投
资基金招募说明书更新摘要 （2015 年
第 1 号）
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 5 月4 日
13
上海东方证券资产管理有限公司关
于增聘东方红睿丰灵活配置混合型
证券投资基金基金经理的公告
中国证券报、证券时报、
公司网站
2015 年 5 月5 日
14
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金增加上海天天基金
销售有限公司为代理销售机构并开
通定投业务的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2015 年 5 月8 日
15
上海东方证券资产管理有限公司关
于调整旗下基金最低持有份额限制
公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、公司网站
2015 年 5 月22 日
16
上海东方证券资产管理有限公司关
于高级管理人员变更的公告
上海证券报、 中国证券报、
公司网站
2015 年 5 月22 日
17
上海东方证券资产管理有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估值
方法的公告
中国证券报、 上海证券报、
证券时报、证券日报、公
司网站
2015 年 6 月30 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、 中国证 监会批准设立东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金的文件；
2 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 东方红 睿丰灵活配置混合型证券投资基金财务报表及报表附注；
5 、 报告期 内在指定报刊上披露的各项公告；
6 、 基金管 理人业务资格批件、营 业执照；
7 、中国证监 会要求的其他文件。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 31 层。 东方红睿丰混合 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 49 页
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 亦可通过公司网站查阅， 公司网址为：
www.dfham.com 。
上海东方证券资产管理有限公司
2015 年8 月27 日
