长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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长盛 同智 优势 成长 混合 型证 券投 资基 金
（LOF ）2015 年 半年 度报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。
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§2
基金简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金简称 长盛同智优势混合（LOF ）
场内简称 长盛同智
基金主代码 160805
交易代码 160805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 1 月5 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,050,010,366.67 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2007 年 2 月16 日
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公 司，
所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提
下，谋求基金资产增值和收益的最大化。
投资策略 本基金为混合型基金，根据对宏观经济、行业状况、公司成长
性及资本市场的判断，综合评价各类资产的风险收益水平，对
各类资产采取适度灵活的资产配置。
业绩比较基准 沪深 300 指 数收益率 ×65% ＋上证国 债指数收益率 ×30% ＋一 年
定期存款利率 ×5% 。
风险收益特征 本基金是较高预期收益 —较高预期风险的产品，其预期收益与
风险高于债券基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名 称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 王永民
联系电话 010-82019988 010-66594896
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息 披 露 方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度报告备置地点 基金管理人的办公地址及基金托管人住所 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 1,053,655,003.27
本期利润 698,357,093.36
加权平均基金份额本期利润 0.4059
本期基金份额净值增长率 34.27%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.4635
期末基金资产净值 1,536,713,047.58
期末基金份额净值 1.4635
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润 中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
4 、本基金由 同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.38% 3.64% -4.59% 2.28% -4.79% 1.36%
过去三个月 12.76% 2.73% 7.56% 1.70% 5.20% 1.03%
过去六个月 34.27% 2.16% 18.40% 1.47% 15.87% 0.69%
过去一年 105.76% 1.70% 64.60% 1.20% 41.16% 0.50%
过去三年 107.73% 1.31% 56.04% 0.97% 51.69% 0.34%
自基金转型
起至今
188.49% 1.51% 99.33% 1.24% 89.16% 0.27%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数 收益率 ×65% ＋上证国债指数收益率 ×30% ＋一年 定
期存款利率 ×5% 。
基准指数的构建考虑了三个原则： 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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1 、公允性。 选择市场认同度比较高的沪深 300 指数和上证国债指数作为计算的基础指数。
2 、 可比性。 基金投资业绩受到资产配置比例限制的影响， 本基金持有的股票投资占基金资产的比
例范围为 30% －95% ； 权证投资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ； 债券投资占基金资产的比例范
围为 0-65% ； 现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以 上。根据基金
在正常市场状 况下的资产配置比例来确定加权计算的权数，使业绩比较更具有合理性。
3 、 再平衡。 由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中， 需要通过 再平衡来使资产的 配置比例
符合基金合同要求， 基准指数每日按照 65% 、30% 、5%的比例 采取再平衡， 再用连锁计算的方式得
到基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
注：1 、本基 金由同智证券投资基金转型而来，转型日为 2007 年1 月5 日。
2 、 按基金合同规定， 本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个 月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的约定。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条 （二）
投资范围、 （六） 投资禁止行为与限制的有关约定。 截至报告日， 本基金的各项资产配置比例符合
基金合同约定。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 15000 万元。 公司注册地在深 圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理（助理）期限 证券从
业年限
说明
任职日期
离任日
期
王宁
本基金基金经理，长
盛城镇化主题股票型
证券投资基金基金经
理，长盛同德主题增
长股票型证券投资基
金基金经理，社保组
合组合经理，权益投
资部总监，公司副总
经理。
2012 年 7
月 20 日
- 17 年
男，1971 年 10 月出生， 中国
国 籍 。 毕 业 于 北 京 大 学 光 华 管
理学院，EMBA 。 历 任 华 夏 基 金
管 理 有 限 公 司 基 金 经 理 助 理 ，
兴业基金经理等职务。2005 年
8 月加盟长盛基金管理有限公
司 ， 曾 任 基 金 经 理 助 理 、 长 盛
动 态 精 选 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长
盛 成 长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金
经理，长盛同庆中证 800 指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
公 司 总 经 理 助 理 等 职 务 。 现 任
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 副 总 经
理 ， 权 益 投 资 部 总 监 ， 社 保 组
合 组 合 经 理 ， 现 任 长 盛 同 智 优
势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ， 本基金） 基金经理， 长长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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盛 城 镇 化 主 题 股 票 型 证 券 投 资
基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同 德 主 题
增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
田间
本基金基金经理，长
盛同鑫行业配置混合
型证券投资基金基金
经理，长盛同盛成长
优选灵活配置混合型
证券投资基金（LOF ）
基金经理，长盛国企
改革主题灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理。
2014 年10
月 14 日
- 7 年
女，1978 年 11 月出生， 中国
国 籍 。 中 央 财 经 大 学 经 济 学 硕
士。2008 年7 月加入长盛 基金
管 理 有 限 公 司 ， 曾 任 行 业 研 究
员 ， 基 金 经 理 助 理 、 同 盛 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 等 职 务 。 现
任 长 盛 同 鑫 行 业 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 同
智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ，本 基金）基金经理，
长 盛 同 盛 成 长 优 选 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金 （LOF ） 基金
经 理 ， 长 盛 国 企 改 革 主 题 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
代毅
本 基 金 基 金 经 理 助
理，行业研究员。
2015 年 1
月 8 日
- 5 年
男，1984 年1 月出生， 中 国国
籍。北京大学硕士。2010 年 7
月 加 入 长 盛 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 现 任 行 业 研 究 员 ， 长 盛 同
智 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基
金（LOF ， 本 基金） 基金经理助
理。
注：1 、 上表基金经理 及基金经理助理 的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘
日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下 ：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2015 年上半 年以来， 国内经济增速持续放缓。 各项数据指标验证了经济无论是供给端还是需
求端均面临较大的下行压力。 流动性方面， 货币政策整体持续放松， 人民币贷款增速和 M2 增 速 保
持平稳 。海 外经济 中， 美国经 济持 续复苏 ，日 本复苏 有反 复，欧 洲国 家温和 复苏 ，新兴 经 济 体 加
快结构调整。
上 半 年的 资本 市 场演 绎出 了 “波 澜壮 阔 ”的 上涨 和 下跌 行情 ， 大盘 指 数 从 一季 度的 先抑后扬
到二季 度末 的宽幅 下挫 。创业 板方 面，指 数在 年初的 快速 反弹之 后持 续创新 高， “ 互联网 +” 相关
概念板 块此 起彼伏 ，呈 现快速 轮动 的上涨 行情 ，创业 板在 “转型 牛 ” 的预期 下成 为机构 博 弈 的 重长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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要阵地； 主板方面， 以中国制造 2025 、 一带一路、 国企改革为龙头的相关概念板块在 “改革牛”
的预期 下成 为领涨 主题 。随着 住户 部门加 速入 市，A 股市 场整体 呈现 充裕流 动性 推动下 的 快 速 上
涨行情。 然而进入 6 月 ， 基于 1 ） 监管层去杠杆和清理场外配资的决心，2 ） 市场对央行宽松货币
政策阶 段性 降温的 猜测 ，3 ）IPO 密集出台 的抽 水效应 ，4 ） 市场过 度 上 涨后有 自身 调整需 要 等 因
素， 上证综指在短时间内出现了 1500 点的猛烈下跌， 大小盘股泥沙俱下， 市场恐慌情绪极度蔓延 。
虽然伴 随着 一系列 救市 组合拳 的推 出，但 是市 场信心 修复 需要时 间。 可以说 ，二 季度的 资 本 市 场
表现出了杠杆市典型的极涨极跌特征，A 股史无 前例。
基金同智在一季度延续了 2014 年四 季度大盘蓝筹风格的同时， 向市场新 兴方向上进行了适当
的 调整 。在二 季度 前期主 要布 局了工 业 4.0 、新 能源 、国企 改革 、移动 医疗 等主题 方向， 在 指 数
上涨过程中一度取得了较好的收益。然而在 6 月的系统性调整中，由于没有大幅降仓，使得净值
回撤控 制有 限。下 一阶 段在投 资策 略上将 逐渐 化虚为 实， 将焦点 集中 在有行 业景 气和业 绩 支 撑 的
领域， 将自 上而下 与自 下而上 相结 合进行 精选 个股， 兼顾 长期景 气与 中短期 催化 ，成长 与 蓝 筹 的
均衡，以避免短期新因 素造成风格切换带来的净值波动。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截止报告期末，本基金份额净值为 1.4635 元， 本报告期份额净值增长率为 34.27%，同期业
绩比较基准增长率为 18.40%。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 下半年， 国内宏观经济压力有所减缓， 经济基本面逐步见底。 欧美持续复苏， 日
本复苏 稳中 有波动 。预 期 财政 端仍 将发力 托底 经济增 长， 货币端 仍将 以宽松 导向 配合， 资 本 救 市
和信心 重拾 仍然是 主题 。随着 政策 底和市 场底 的双重 到来 ，预计 市场 会比此 前极 端上涨 和 下 跌 回
归理性 。我 们会在 下一 阶段将 投资 策略逐 渐化 虚为实 ，将 焦点集 中在 有行业 景气 和业绩 支 撑 的 领
域，将 自上 而下与 自下 而上相 结合 进行精 选个 股，重 点关 注转型 方向 上政策 落实 和业绩 兑 现 的 高
成长公 司， 兼顾长 期景 气与中 短期 催化， 成长 与蓝筹 的均 衡，以 避免 短期新 因素 造成风 格 切 换 带
来的净 值波动。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格 按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
公司总经理 （担任估值小组组长） 、 公司副总经理和督察长 （担任估值小组副组长） 、 权益投资部、
风险管 理部 、研究 部、 监 察稽 核部 、业务 运营 部等部 门负 责人组 成的 基金估 值小 组，负 责 研 究 、
指导并 执行 基金估 值业 务。小 组成 员均具 有多 年证券 、基 金从业 经验 ，具备 基金 估值运 作 、 行 业
研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型 、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 利润分配
原则的约定， 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 （LOF）于 2015 年1 月 21 日进行 了利润分配 ，
分配金额为 206,780,142.31 元。
本基金截至 2015 年6 月30 日， 期末可供分配利润为 486,702,680.91 元， 其中， 未分配 利润
已实现部分为 864,369,704.68 元，未 分配利润未实现部分为-377,667,023.77 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称 “本托管人” ） 在 长盛同智优势成长混合型证券
投资基金(LOF) （以下称 “本基金”） 的托管 过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他有关 法
律法规 、基 金合同 和托 管协议 的有 关规定 ，不 存在损 害基 金份额 持有 人利益 的行 为，完 全 尽 职 尽长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 托管 人根 据 《证 券投 资 基金 法》 及 其他 有关 法 律法 规、 基 金合 同和 托管协议
的规定 ，对 本基金 管理 人的投 资运 作进行 了必 要的监 督， 对基金 资产 净值的 计算 、基金 份 额 申 购
赎回价 格的 计算以 及基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 地复 核，未 发现 本基金 管理 人存在 损 害 基 金
份额持有人利益的行为。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组 合报告中的数据真实、准确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 210,571,331.29 772,750,194.29
结算备付金 5,471,094.21 6,423,191.24
存出保证金 1,879,575.19 724,604.82
交易性金融资产 1,417,648,831.93 1,864,230,334.57
其中：股票投资 1,417,648,831.93 1,864,230,334.57
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 16,378,520.48 18,520,770.25
应收利息 29,473.15 147,564.63
应收股利 - -
应收申购款 632,781.31 7,017,439.70
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 1,652,611,607.56 2,669,814,099.50 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 60,550,099.80 8,054,037.61
应付赎回款 45,880,164.11 9,035,117.64
应付管理人报酬 2,357,033.70 3,001,301.25
应付托管费 392,838.95 500,216.88
应付销售服务费 - -
应付交易费用 5,057,992.43 2,931,058.73
应交税费 305,932.19 305,932.19
应付利息 - -
应付利润 428,798.09 428,798.09
递延所得税负债 - -
其他负债 925,700.71 1,020,055.29
负债合计 115,898,559.98 25,276,517.68
所 有 者 权益：
实收基金 1,050,010,366.67 2,239,951,779.18
未分配利润 486,702,680.91 404,585,802.64
所有者权益合计 1,536,713,047.58 2,644,537,581.82
负债和所有者权益总计 1,652,611,607.56 2,669,814,099.50
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 人 民 币 1.4635 元 ， 基 金 份 额 总 额
1,050,010,366.67 份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年
6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月1 日至2014 年
6 月 30 日
一、收入 741,350,558.70 -40,245,077.61
1. 利息收入 1,782,441.49 2,717,480.86
其中：存款利息收入 1,782,441.49 1,621,678.18
债券利息收入 - 243,399.45
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 852,403.23
其他利息收入 - -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列） 1,093,049,858.01 29,093,893.39 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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其中：股票投资收益 1,086,511,719.56 21,938,522.50
基金投资收益 - -
债券投资收益 - -10,780.82
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 6,538,138.45 7,166,151.71
3. 公允价值变 动收益（损失以“- ”
号填列）
-355,297,909.91 -72,062,877.58
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填列） 1,816,169.11 6,425.72
减： 二 、费用 42,993,465.34 29,709,946.13
1 ．管理人报 酬 16,733,592.08 11,742,300.65
2 ．托管费 2,788,932.08 1,957,050.11
3 ．销售服务费 - -
4 ．交易费用 23,217,385.06 15,764,824.48
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 253,556.12 245,770.89
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “-”号
填列）
698,357,093.36 -69,955,023.74
减：所得税费用 - -
四 、 净 利润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列） 698,357,093.36 -69,955,023.74
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同智优势成长混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,239,951,779.18 404,585,802.64 2,644,537,581.82
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 698,357,093.36 698,357,093.36
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-1,189,941,412.51 -409,460,072.78 -1,599,401,485.29
其中：1. 基金 申购款 622,286,885.46 160,180,374.36 782,467,259.82 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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2. 基金赎回 款 -1,812,228,297.97 -569,640,447.14 -2,381,868,745.11
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- -206,780,142.31 -206,780,142.31
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,050,010,366.67 486,702,680.91 1,536,713,047.58
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,056,678,664.53 -397,543,481.79 1,659,135,182.74
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- -69,955,023.74 -69,955,023.74
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-”号 填
列）
-134,927,926.79 26,282,073.76 -108,645,853.03
其中：1. 基金 申购款 3,455,873.30 -660,239.65 2,795,633.65
2. 基金赎回 款 -138,383,800.09 26,942,313.41 -111,441,486.68
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,921,750,737.74 -441,216,431.77 1,480,534,305.97
注：报表附注为财务报表的组成部分。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同智 优势 成 长混 合型 证 券投 资基 金(LOF) （以 下 简称 “本基金 ” ） ，系 经 中国 证券 监督管
理 委 员会 （以 下 简称 “中 国 证监 会 ” ） 证监 基金 字[2006]260 号文 《关于 核 准同 智证 券 投资基金
基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批 复 》 的 核 准 ， 由 封 闭 式 基 金 同 智 证 券 投 资 基 金 转 型 而 成 ， 自 2007长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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年 1 月 5 日 起， 《长盛同 智优势成长混合型证券投资基金(LOF) 基金合同 》生效。本基金于 2007
年 1 月 22 日（“转换基准日”）的基金净值为人民币 955,116,003.53 元 ，于 2007 年 1 月 23 日
（ “转换日”）折合基金份额 955,116,000.00 份 。本基金为契约型上市开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 ，
基金托管人为中国银行股份有限公司。
本 基 金投 资范 围 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 国 债、 金融 债 、企 业债 、 回购 、央 行票据、
可转换 债券 ，权证 以及 国家证 券监 管机构 允许 基金投 资的 其他金 融工 具。其 中， 股票投 资 占 基 金
资产的比例范围为 30%-95% ；权证投 资占基金资产净值的比例范围为 0-3% ；债券投资 占基金资产
的比例范围为 0-65% ；现 金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例在 5%以上 。
本 基金 将不低 于 80% 的股 票资 产投资 于具 有较大 成长 潜力的 上市 公司的 股票 。如法 律法规 或 监 管
机构以 后允 许基金 投资 其他品 种， 基金管 理人 在履行 适当 程序后 ，可 以将其 纳入 投资范 围 。 本 基
金的业绩比较基准是：沪深 300 指 数收益率 ×65% ＋上证国 债指数收益率 ×30% ＋一 年定期存款利
率 ×5% 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长盛同
智优势成长混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合 同》 和中国 证监会及中国证券投资基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 6 月30 日期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
除 上 述会 计估 值 变更 事项 外 ，本 报告 期 所采 用 的 会 计政 策、 会 计估 计与 最 近一 期年 度报告相长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 16 页 共 31 页
一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票 、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规
定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得的 股票 的股息 、红 利收入 、债 券的利 息收 入及储 蓄利 息收入 ， 由 上 市
公司、 债券 发行企 业及 金融机 构在 向基金 派发 股息、 红利 收入、 债券 的利息 收入 及储蓄 利 息 收 入
时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]107 号文《 关 于股 息红 利 有关 个人 所 得税 政策 的 补 充
通知》的规定，自 2005 年 6 月 13 日 起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102 号文 规定， 扣缴义 务人在代 扣代缴个人所得税时， 减按50% 计算应纳 税所得额 ；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳 税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号《财 政 部国 家税 务 总局 关于 储 蓄存 款利 息 所 得
有关个人所得税政策的通知》的 规定，自 2008 年 10 月 9 日 起，对储蓄存款利息所得暂免征收个
人所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方 发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国银行股份有限公司（ “中国银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
国元证券 - - 30,025,121.95 0.29%
6.4.8.1.2 债券交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.8.1.3 债 券 回 购 交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.8.1.4 权证交易
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.8.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金 额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 27,335.19 0.29% - -
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算 ， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取证管费和经手
费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 19 页 共 31 页
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
16,733,592.08 11,742,300.65
其中： 支付销售机构的客
户维护费
4,810,039.19 1,954,805.84
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个工 作日内从基
金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
2,788,932.08 1,957,050.11
注 ：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应计 提的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托管费每日计提， 按月支付， 由基金托管人复核后于次月首日起 10 个 工作日内从基金资产中
一次性支付给基金托管人。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 20 页 共 31 页
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2007 年
1 月5 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 27,354,478.14 -
期间申购/ 买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 27,354,478.14 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2.6100% -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.8.4.2 报告期末除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金份额。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 210,571,331.29 1,674,442.14 182,816,057.49 1,539,723.66
注：本基金的银行存款由基金 托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金于本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.9 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票名
称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘
单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备
注 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 21 页 共 31 页
600246 万通地产
2015 年1 月6
日
重大事项
停牌
7.24
2015 年7
月6 日
5.85 10,074,785 39,694,368.86 72,941,443.40 -
002116 中国海诚
2015 年4 月
23 日
重大事项
停牌
20.34
2015 年7
月24 日
21.13 1,763,046 26,774,052.59 35,860,355.64 -
002110 三钢闽光
2015 年4 月2
日
重大事项
停牌
11.47 - - 2,870,374 23,942,810.16 32,923,189.78 -
600900 长江电力
2015 年6 月
15 日
重大事项
停牌
12.37 - - 2,537,200 33,400,558.36 31,385,164.00 -
002375 亚厦股份
2015 年6 月
17 日
重大事项
停牌
23.96
2015 年7
月20 日
26.29 1,096,449 31,745,695.96 26,270,918.04 -
002303 美盈森
2015 年6 月9
日
重大事项
停牌
37.78
2015 年7
月13 日
21.43 477,647 12,650,409.01 18,045,503.66 -
601111 中国国航
2015 年6 月
30 日
重大事项
停牌
15.36
2015 年7
月29 日
13.78 923,210 7,186,628.28 14,180,505.60 -
300031 宝通科技
2015 年6 月
11 日
重大事项
停牌
17.33 - - 615,906 8,023,763.17 10,673,650.98 -
000932 华菱钢铁
2015 年5 月
14 日
重大事项
停牌
5.00
2015 年7
月16 日
4.24 1,693,147 6,365,475.12 8,465,735.00 -
000709 河北钢铁
2015 年6 月
30 日
重大事项
停牌
7.00
2015 年8
月24 日
6.30 792,507 5,412,896.44 5,547,549.00 -
002329 皇氏集团
2015 年6 月
12 日
重大事项
停牌
57.75
2015 年8
月13 日
62.53 39,923 2,345,366.40 2,305,553.25 -
002741 光华科技
2015 年6 月2
日
重大事项
停牌
57.84
2015 年8
月5 日
63.04 30,000 1,932,807.00 1,735,200.00 -
002018 华信国际
2015 年6 月
15 日
重大事项
停牌
32.85 - - 33,000 1,257,997.00 1,084,050.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
6.4.10.1 公允价值
银行存款、 结算备付金、 应收证券清算款、 应收申购款、 应付赎回款等， 因其剩 余期限不 长 ，
公允价值与账面价值相若。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
第 22 页 共 31 页
(1) 各层次 金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为人
民币 1,156,230,013.58 元， 属于第一层次的余额为人民币 261,418,818.35 元，属于第三层次的
余额为人民币零元(2014 年12 月31 日 ： 第一层次1,670,520,227.51 元 ， 第二 层次193,710,107.06
元 ，无第三层级) 。
(2) 公允价 值所属层次间的重大变动
本 基 金政 策为 以 报告 期初 作 为确 定金 融 工具 公允 价 值层 次之 间 转换 的时 点 。本 基金 本报告期
持有的以公允价值计量的金融工具，在第一层次和第二层次之间无重大转移。
本 基 金本 报告 期 持有 的以 公 允价 值计 量 的金 融工 具 未发 生转 入 或转 出第 三 层次 公允 价值的情
况。
6.4.10.2 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.10.3 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 1,417,648,831.93 85.78
其中：股票 1,417,648,831.93 85.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 216,042,425.50 13.07
7 其他各项资产 18,920,350.13 1.14
8 合计 1,652,611,607.56 100.00 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 710,141,550.31 46.21
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
93,790,626.12 6.10
E
建筑业 50,512,496.13 3.29
F
批发和零售业 25,372,036.22 1.65
G
交通运输、仓储和邮政业 22,804,197.60 1.48
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业 319,067,126.38 20.76
K
房地产业 117,328,433.40 7.64
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 35,860,355.64 2.33
N
水利、环境和公共设施管理业 18,616,270.14 1.21
O
居民服务、修理和 其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 24,155,739.99 1.57
合计 1,417,648,831.93 92.25
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 股票 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 600246 万通地产 10,074,785 72,941,443.40 4.75
2 002184 海得控制 1,424,066 65,393,110.72 4.26
3 600963 岳阳林纸 4,939,152 49,440,911.52 3.22
4 000001 平安银行 3,375,765 49,083,623.10 3.19
5 000625 长安汽车 2,307,997 48,814,136.55 3.18
6 000957 中通客车 1,882,167 45,416,689.71 2.96
7 000958 东方能源 1,413,778 43,615,051.30 2.84 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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8 601169 北京银行 3,086,605 41,113,578.60 2.68
9 002116 中国海诚 1,763,046 35,860,355.64 2.33
10 600016 民生银行 3,418,200 33,976,908.00 2.21
注： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半 年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 000625 长安汽车 97,070,102.42 3.67
2 002184 海得控制 87,176,808.58 3.30
3 601998 中信银行 74,917,587.60 2.83
4 002116 中国海诚 64,541,742.49 2.44
5 601991 大唐发电 64,296,773.48 2.43
6 000001 平安银行 62,770,371.89 2.37
7 000528 柳
工 60,314,339.84 2.28
8 600117 西宁特钢 56,807,440.35 2.15
9 600005 武钢股份 56,620,360.71 2.14
10 002216 三全食品 56,323,281.36 2.13
11 600018 上港集团 56,244,347.84 2.13
12 600033 福建高速 56,076,387.22 2.12
13 000928 中钢国际 54,987,691.26 2.08
14 000002 万
科Ａ 54,725,558.27 2.07
15 601158 重庆水务 54,289,778.97 2.05
16 000958 东方能源 53,975,617.43 2.04
17 600963 岳阳林纸 52,240,817.91 1.98
18 300031 宝通科技 52,063,838.12 1.97
19 300159 新研股份 51,676,680.30 1.95
20 300236 上海新阳 50,799,498.35 1.92
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ） 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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1 601299 中国北车 111,671,494.12 4.22
2 601766 中国中车 106,289,849.31 4.02
3 600122 宏图高科 102,868,052.75 3.89
4 000928 中钢国际 95,819,371.90 3.62
5 601919 中国远洋 81,874,430.69 3.10
6 601998 中信银行 78,971,291.75 2.99
7 002216 三全食品 77,394,565.48 2.93
8 601989 中国重工 67,580,305.75 2.56
9 600018 上港集团 64,798,871.34 2.45
10 601898 中煤能源 62,598,844.61 2.37
11 600048 保利地产 60,620,114.64 2.29
12 601866 中海集运 60,547,249.41 2.29
13 600997 开滦股份 59,622,682.02 2.25
14 600033 福建高速 59,002,646.40 2.23
15 000024 招商地产 58,736,906.88 2.22
16 601158 重庆水务 58,088,160.04 2.20
17 601991 大唐发电 57,867,308.26 2.19
18 600780 通宝能源 55,612,772.69 2.10
19 002368 太极股份 54,503,786.41 2.06
20 600309 万华化学 52,154,422.49 1.97
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 6,813,459,725.11
卖出股票收入（成交）总额 7,991,255,037.40
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券 。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本 报 告期 内基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体无 被 监管 部门 立 案调 查， 无 在报 告编 制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,879,575.19
2 应收证券清算款 16,378,520.48 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 29,473.15
5 应收申购款 632,781.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 18,920,350.13
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金报告期末未持有可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600246 万通地产 72,941,443.40 4.75 重大事项停牌
2 002116 中国海诚 35,860,355.64 2.33 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
53,398 19,663.85 39,781,089.41 3.79% 1,010,229,277.26 96.21%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 中国结算深圳分公司上市公
司待确认股份余股挂账账户
6,633,289.00 11.03%
2 天津开创投资有限责任公司 1,986,564.00 3.30%
3 黄晓峰 709,737.00 1.18%
4 高兆明 577,298.00 0.96%
5 黄带顺 513,292.00 0.85% 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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6 王明瑞 486,832.00 0.81%
7 刘占武 418,871.00 0.70%
8 陈克明 387,000.00 0.64%
9 贾建伟 334,376.00 0.56%
10 任晓云 301,100.00 0.50%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
976,429.78 0.0930%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放 式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2007 年 1 月5 日 ）基金份额总额
500,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 2,239,951,779.18
本报告期基金总申购份额 622,286,885.46
减: 本报告期 基金总赎回份额 1,812,228,297.97
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 1,050,010,366.67
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
2015 年 4 月 ， 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略不曾改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 2 3,996,739,984.48 27.00% 3,638,625.07 27.00% -
东兴证券 1 2,296,375,285.04 15.51% 2,090,631.36 15.51% -
东海证券 2 1,880,661,967.52 12.70% 1,712,156.97 12.70% -
广发证券 1 1,706,937,724.05 11.53% 1,553,994.78 11.53% -
中信证券 2 1,582,351,747.66 10.69% 1,440,573.63 10.69% - 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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招商证券 1 1,421,260,195.40 9.60% 1,293,917.95 9.60% -
上海证券 1 829,591,379.78 5.60% 755,260.90 5.60% -
国泰君安 1 741,135,461.38 5.01% 674,725.82 5.01% -
华福证券 1 349,661,017.20 2.36% 318,330.04 2.36% -
国信证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
申银万国 2 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供 专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的 试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价； 长盛同智优势混合（LOF ）2015 年半年度报告摘要
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（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协 议》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有 权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
