长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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长 信 中 证 中 央 企 业100 指 数证 券 投 资 基 金 （LOF ）2015 年 半 年 度 报 告
2015 年6 月30日
基 金 管 理 人 ： 长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015年8 月27 日
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§1
重 要提 示 及 目 录
1.1 重 要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管 人中 国 建 设 银行 股 份 有 限公 司 根 据 本基 金 合 同 规定 ， 于2015年8 月
20日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ............................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ................................................................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................................................................... 3
§ 2
基金简介 ........................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ........................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ........................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基 金 托管人 ....................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ........................................................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ........................................................................................................... 6
§ 3
主要财务指标和 基 金净值表 现 ....................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和 财 务指标 ....................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ........................................................................................................... 7
§ 4
管理人报告 ....................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基 金 经理情况 ................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期 内 本基金运 作 遵规守信 情 况的说明 ......................................... 10
4.3 管理人对报告期 内 公平交易 情 况的专项 说 明 ..................................................... 10
4.4 管理人对报告期 内 基金的投 资 策略和业 绩 表现的说 明 ..................................... 11
4.5 管理人对宏观经 济 、证券市 场 及行业走 势 的简要展 望 ..................................... 11
4.6 管理人对报告期 内 基金估值 程 序等事项 的 说明 ................................................. 11
4.7 管理人对报告期 内 基金利润 分 配情况的 说 明 ..................................................... 12
4.8 报告期内管理人 对 本基金持 有 人数或基 金 资产净值 预 警情形的 说 明 ............. 13
§ 5
托管人报告 ..................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金 托 管人遵规 守 信情况声 明 ......................................................... 14
5.2 托管人对报告期 内 本基金投 资 运作遵规 守 信、 净值 计 算、 利润 分 配等情况 的说
明 ............................................................................................................................................. 14
5.3 托管人对本半年 度 报告中财 务 信息等内 容 的真实、 准 确和完整 发 表意见 ..... 14
§ 6
半年度财务会计 报 告（未经 审 计） ............................................................................. 15
6.1 资产负债表 ............................................................................................................. 15
6.2 利润表 ..................................................................................................................... 16
6.3 所有者权益（基 金 净值）变 动 表 ......................................................................... 17
6.4 报表附注 ................................................................................................................. 18
§ 7
投资组合报告 ................................................................................................................. 34
7.1 期末基金资产组 合 情况 ......................................................................................... 34
7.2 报告期末按行业 分 类的股票 投 资组合 ................................................................. 34
7.3 期末按公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的所 有 股票投资 明 细 ............. 35
7.4 报告期内股票投 资 组合的重 大 变动 ..................................................................... 38
7.5 期末按债券品种 分 类的债券 投 资组合 ................................................................. 40
7.6 期末按公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名债券投 资 明细 ......... 41
7.7 期末按公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的所 有 资产支持 证 券投资明 细
................................................................................................................................................. 41
7.8 报告期末按公允 价 值占基金 资 产净值比 例 大小排序 的 前五名贵 金 属投资明 细
................................................................................................................................................. 41
7.9 期末按公允价值 占 基金资产 净 值比例大 小 排序的前 五 名权证投 资 明细 ......... 41
7.10 报告期末本基金 投 资的股指 期 货交易情 况 说明 ............................................... 41
7.11 报告期末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明 ............................................... 41
7.12 投资组合报告附 注 ............................................................................................... 41
§ 8
基金份额持有人 信 息 ..................................................................................................... 43 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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8.1 期末基金份额持 有 人户数及 持 有人结构 ............................................................. 43
8.2 期末上市基金前 十 名持有人 ................................................................................. 43
8.3 期末基金管理人 的 从业人员 持 有本基金 的 情况 ................................................. 43
8.4 期末基金管理人 的 从业人员 持 有本开放 式 基金份额 总 量区间情 况 ................. 43
§ 9
开放式基金份额 变 动 ..................................................................................................... 44
§ 10
重大事件揭示 ............................................................................................................... 45
10.1 基金份额持有人 大 会决议 ................................................................................... 45
10.2 基金管理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动 ................... 45
10.3 涉及基金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼 ....................................... 45
10.4 基金投资策略的 改 变 ........................................................................................... 46
10.5 为基金进行审计 的 会计师事 务 所情况 ............................................................... 46
10.6 管理人、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚的 情 况 ............................... 46
10.7 基金租用证券公 司 交易单元 的 有关情况 ........................................................... 46
10.8 其他重大事件 ....................................................................................................... 47
§ 11
备查 文件目录 ............................................................................................................... 49
11.1 备查文件目录 ....................................................................................................... 49
11.2 存放地点 ............................................................................................................... 49
11.3 查阅方式 ............................................................................................................... 49
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§2
基 金简 介
2.1 基 金 基本 情 况
基金名称 长信中证中央企业100 指 数证券投资基金 （LOF ）
基金简称 长信中证中央企业100 指 数（LOF ）
场内简称 长信100
基金主代码 163001
交易代码 163001
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2010 年3 月26日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 107,892,336.37 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010 年4 月16日
2.2 基 金 产品 说 明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资， 通过严格的投资纪律约束和数
量化风险管理手段， 追求基金净值增长率与业绩比较基准收益
率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化， 力争日均跟踪偏离度
的绝对值不超过0.35% ， 年跟踪误差不超过4%， 以实现对标的
指数的有效跟踪。
投资策略
本基金为被动式指数基金， 原则上采用完全复制法， 按照成份
股 在 中 证 中 央 企 业100 指 数 中 的 基 准 权 重 构 建 指 数 化 投 资 组
合，并根据标的指数成分股及其权重的变化进行相 应的调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、 增发、 分红等行为
时， 或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可
能带来影响时， 或因某些特殊情况导致流动性不足时， 或其他
原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时， 基金管理人可以对
投资组合管理进行适当变通和调整， 使跟踪误差控制在限定的
范围之内。
业绩比较基准 中证中央企业100 指数收 益率*95%+ 银 行同行业存款收益率*5%
风险收益特征
本基金为股票型指数基金， 属于证券投资基金中较高预期收益
和较高风险特征的证券投资基金产品， 其预期风险和收益水平
高于混合型基 金、债券基金及货币市场基金。
2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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项目 基金管理人 基金托管人
名称 长信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 田青
联系电话 021-61009999 010-67595096
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4007005566 010-67595096
传真 021-61009800 010-66275853
注册地址 上海市浦东新区银城中路68号9 楼 北京市西城区金融大街25 号
办公地址 上海市浦东新区银城中路68号9 楼
北京市西城区闹市口大街1 号院
1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 田丹 王洪章
注： 自2015年7月21日起， 叶烨先生担任本基金管理人董事长 （法定代表人） ， 本
基金管理人正在办理法定代表人的工商变更登记。
2.4 信 息 披露 方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代 金融中心9 楼 、 北
京西城区闹市口大街1号院1 号楼
2.5 其 他 相关 资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街17 号
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§3
主 要财 务 指 标 和基 金 净 值 表现
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期（2015年1 月1 日-2015年6 月30 日）
本期已实现收益 91,046,404.37
本期利润 46,431,749.12
加权平均基金份额本期利润 0.2764
本期加权平均净值利润 率 19.70%
本期基金份额净值增长率 24.18%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末（2015年6 月30 日）
期末可供分配利润 58,875,039.50
期末可供分配基金份额利润 0.5457
期末基金资产净值 166,767,375.87
期末基金份额净值 1.546
3.1.3 累 计期 末 指 标 报告期末（2015年6 月30 日）
基金份额累计净值增长率 54.60%
注：1 、本期 已 实 现收益 指 基 金本期 利 息 收入、 投 资 收益、 其 他 收入（ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润 为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所 述基金 业 绩 指标不 包 括 持有人 认 购 或交易 基 金 的各项 费 用 （例 如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3 、 期 末可供 分 配 利润为 期 末 资产负 债 表 中未分 配 利 润与未 分 配 利润 中 已 实
现部分的孰低数。
3.2 基 金 净值 表 现
3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 -6.98% 3.44% -3.79% 3.29% -3.19% 0.15%
过去三个月 12.76% 2.70% 14.63% 2.55% -1.87% 0.15% 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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过去六个月 24.18% 2.36% 26.24% 2.29% -2.06% 0.07%
过去一年 121.81% 1.92% 123.73% 1.88% -1.92% 0.04%
过去三年 93.01% 1.46% 92.52% 1.44% 0.49% 0.02%
自 基 金 合 同 生 效 日 起
至今（2010 年3 月26
日-2015 年6 月30日）
54.60% 1.34% 41.37% 1.38% 13.23% -0.04%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较
基 准 收 益 率变 动 的 比 较
长信医疗保健混合（LOF ） 基金基准
2010-03-26 2010-12-27 2011-09-23 2012-06-28 2013-03-27 2013-12-26 2014-09-24 2015-06-30
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
注：1、图示日期为2010年3月26 日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§4
管 理人 报 告
4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况
4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验
长信基金管理有限责任公司是经中国 证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共 同 发 起设立 。 注 册资本1.5 亿 元人 民 币 。目前 股 权 结构为 ： 长 江证券 股 份 有 限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015 年6 月30 日 ，本 基 金 管 理人 共 管 理22只 开 放 式 基金 ， 即 长 信利 息 收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双 利 优 选混合 、 长 信利丰 债 券 、长信 恒 利 优势股 票 、 长信中 证 中 央企业100 指数
（LOF ） （2015 年7 月20 日 起 变 更为 长 信 医 疗保健 混 合 （LOF ） ） 、长信 纯 债 壹 号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
左金保
本基金、长
信量化先锋
股票型证券
投资基金、
长信量化中
小盘股票型
证券投资基
金的基金经
理
2015 年3 月14
日
- 4 年
经济学硕士，武汉大学金
融工程专业研究生毕业。
2010 年7 月 加 入 长 信 基 金
管理有限责任公司，从事
量化投资研究和风险绩效
分析工作。现任本基金 、
长信量化先锋股票型证券
投资基金、长信量化中小
盘 股票型证券投资基金的
基金经理。
胡倩
本基金、长
信量化先锋
股票型证券
2011 年9 月21
日
2015 年3 月
14 日
14 年 曾任本基金的基金经理。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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投资基金、
长信量化中
小盘股票型
证券投资基
金的基金经
理、金融工
程部总监
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为 准。 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2 、 证 券从业 年 限 以基金 经 理 进入证 券 业 务相关 机 构 的工作 经 历 为时 间 计 算
标准。
4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 《长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金合
同》 的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益， 不存在损害基金份额持有
人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明
4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比 例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发现参与交易所公开竞价同日反向证券交易， 不 涉及成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。
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4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明
4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析
根 据 基 金 合同 ， 本 基 金的 投 资 目 标主 要 为 跟 踪中 证 央 企100 指 数 。 其跟 踪 误
差来源主要在以下几个方面： 指数中成份股的调整、 申购赎回及由于标的指数成
份股中存在法律法规禁止本基金投资的股票而需寻求替代股票所造成的影响。 在
本报告期内， 日常基金 申购和赎回的交易成本对本基 金的收益产生了一定的负面
影响。
4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现
截至2015年6月30日， 本基金单位净值为1.546元， 本基金本报告期净值增长
率为24.18% ，同期业绩比较基准涨幅为26.24% ，中证中央企业100 指数涨幅为
23.93% 。 本报 告 期 内 ，本 基 金 相 对于 中 证 中 央企 业100 指数 的 日 均 跟踪 偏 离 度 为
-0.01% 。
4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望
我们建立了涵盖宏观、 流动性、 市场结构、 交易特征等多个层面的模型来监
测市场可能存在的运行规律及发生的变动。 从宏观层面来看，2015年上半年， 在
央 行 连 续降息 降 准 的政策 利 好 下，不 断 有 场外资 金 入 市，流 动 性 较为充 裕 ，A 股
市场大幅上涨， 但从各宏观经济指标来看， 实体经济依然疲软。 预计下半年政策
方向将引导场内资金进入实体经济，降长稳短，经济基本面将得到进一步改善。
另一方面， 受6月A股市场大幅下跌影响，2015年下半年对杠杆资金入市、 程序化
交易等方面的监管和内幕交易、 操纵市场等行为的查处很可能会加强， 届时市场
震荡将会加剧。 作为一只指数基金， 我们将按照基金合同的约定， 严守指数基金
被动化投资的目标， 通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段， 追求基金
净值增长 率与业绩比较基准收益率之间跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明
根 据 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的 《 关于 进 一 步 规范 证 券
投资基金估值业务的指导意见》 （[2008]38号文） 的规定， 长信基金管理有限责
任公司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估值
工作小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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易管理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务
骨干共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券 行业工作经验， 熟悉相关法规和
估值方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证
券估值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与
会 估 值 工作小 组 成 员1/2 以 上 多数票 通 过 。对于 估 值 政策， 公 司 与基金 托 管 人 充
分沟通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程
序的适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2 、 收 益分配 时 所 发生的 银 行 转账或 其 他 手续费 用 由 投资人 自 行 承担 。 当 投
资人的现金红利小于一定金额， 不足以支付银行转账或其他手续费用时， 基金注
册 登 记 机 构 可 将 投 资 人 的 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份
额；
3、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金收益每年最多分配6次， 每次
基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；
4、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5 、 本 基金收 益 分 配方式 分 为 两种： 现 金 分红与 红 利 再投资 ， 投 资人 可 选 择
现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 除 息 日 除 权 后 的 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
场内认购、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红利， 投资人不能
选择其他的分红方式， 具体权益分配程序等有关事项遵循深交所及中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定；
6 、 基 金红利 发 放 日距离 收 益 分配基 准 日 （即可 供 分 配利润 计 算 截止 日 ） 的
时间不得超过15个工作日； 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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7 、 基 金收益 分 配 后每一 基 金 份额净 值 不 能低于 面 值 ，即基 金 收 益分 配 基 准
日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明
无 。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§5
托 管人 报 告
5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况
的说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基 金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 15 页 共 49 页
§6
半 年度 财 务 会 计报 告 （ 未 经审 计 ）
6.1 资 产 负债 表
会计主体： 长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
资产：
银行存款 6.4.6.1 12,483,735.91 17,417,688.45
结算备付金
－ －
存出保证金
122,823.18 1,473.20
交易性金融资产 6.4.6.2 157,187,321.99 168,741,489.02
其中：股票投资
157,187,321.99 168,741,489.02
基金 投资
－ －
债券 投资
－ －
资产 支持证券投资
－ －
贵金 属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.6.3 － －
买入返售金融资产 6.4.6.4 － －
应收证券清算款
4,505,701.79 －
应收利息 6.4.6.5 3,281.16 2,871.81
应收股利
－ －
应收申购款
2,151,840.82 9,141,527.76
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.6.6 － 45,774.37
资产总计
176,454,704.85 195,350,824.61
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
负债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.6.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 6,595,003.83
应付赎回款
8,452,325.03 6,990,477.44
应付管理人报酬
122,107.80 64,079.79 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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应付托管费
24,421.56 12,815.97
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 6.4.6.7 897,100.58 76,618.31
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.6.8 191,374.01 287,011.66
负债合计
9,687,328.98 14,026,007.00
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.6.9 107,892,336.37 145,678,728.55
未分配利润 6.4.6.10 58,875,039.50 35,646,089.06
所有者权益合计
166,767,375.87 181,324,817.61
负债和所有者权益总计
176,454,704.85 195,350,824.61
注 ： 报 告 截 止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.546 元 ， 基 金 份 额 总 额
107,892,336.37 份。
6.2 利润表
会计主体： 长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年1月1日至2015 年6月30日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年1 月1 日 至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年6 月30日
一、收入
49,189,983.11 -2,274,488.35
1.利息收入
71,308.96 11,109.85
其中：存款利息收入 6.4.6.11 71,308.96 11,109.85
债券 利息收入
－ －
资产 支持证券利息收入
－ －
买入 返售金融资产收入
－ －
其他 利息收入
－ －
2.投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
93,108,509.08 -1,141,614.31
其中：股票投资收益 6.4.6.12 92,070,939.49 -1,713,102.45
基金 投资收益
－ －
债券 投资收益 6.4.6.13 － －
资产 支持证券投资收益
－ －
贵金 属投资收益
－ －
衍生 工具收益 6.4.6.14 － － 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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股利 收益 6.4.6.15 1,037,569.59 571,488.14
3.公允价值 变动收益（损失以
“- ”号填列 ）
6.4.6.16 -44,614,655.25 -1,146,063.16
4.汇兑收益 （损失以“－”号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
6.4.6.17 624,820.32 2,079.27
减 ： 二 、费用
2,758,233.99 512,546.37
1 ．管理人报 酬
871,754.28 190,048.16
2 ．托管费
174,350.83 38,009.59
3 ．销售服务 费
－ －
4 ．交易费用 6.4.6.18 1,404,958.65 11,761.77
5 ．利息支出
－ －
其中：卖出回购金融资产支出
－ －
6 ．其他费用 6.4.6.19 307,170.23 272,726.85
三 、 利 润总 额 （ 亏 损 总额 以 “- ”
号填列）
46,431,749.12 -2,787,034.72
减：所得税费用
－ －
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
46,431,749.12 -2,787,034.72
6.3 所 有 者权 益 （ 基 金净 值 ） 变 动表
会计主体： 长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF）
本报告期：2015年1月1日至2015 年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基 金净
值)
145,678,728.55 35,646,089.06 181,324,817.61
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数( 本期利润)
－ 46,431,749.12 46,431,749.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ”号 填列）
-37,786,392.18 -23,202,798.68 -60,989,190.86
其中：1.基 金申购款 324,283,587.04 146,746,597.39 471,030,184.43
2.基 金赎回款 -362,069,979.22 -169,949,396.07 -532,019,375.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
－ － － 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 18 页 共 49 页
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
107,892,336.37 58,875,039.50 166,767,375.87
项 目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益( 基 金净
值)
75,831,142.19 -20,193,420.78 55,637,721.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值变动数( 本期利润)
－ -2,787,034.72 -2,787,034.72
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“- ”号 填列）
-4,145,356.73 1,263,245.74 -2,882,110.99
其中：1.基 金申购款 3,252,510.88 -1,020,431.68 2,232,079.20
2.基 金赎回款 -7,397,867.61 2,283,677.42 -5,114,190.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （净值减少以 “- ” 号填列）
－ － －
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值）
71,685,785.46 -21,717,209.76 49,968,575.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列 负责人签署：
叶烨
—————————
基金管理人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报 表 附注
6.4.1 基 金基 本 情 况
长 信 中 证 中央 企 业100指 数 证 券 投资 基 金 （LOF ）( 以 下简称 “ 本 基 金”) 经
中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 《关于核准长信中证中央企
业100指数证券投资基金（LOF）募集的批复》(证监许可[2009]1361号文)批准，
由长信基金管理有限责任公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套
规则和 《长信 中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF ） 基金合同 》 发售， 募集
期为：2010年2 月4日至2010 年3 月19 日 ， 本基金 管 理 人已向 中 国 证监会 办 理 完 毕
基金备案手续，并于2010年3月26 日获得其书面确认（基金部函[2010]149号），长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 19 页 共 49 页
本基金基金合同自该日起正式生效。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限为不
定期。
经上海众华沪银会计师事务所有限公司验证 （沪众会字 （2010）第2413号验
资报告） ， 本基金有效集中认购份额为742,975,016.75 份， 募集期间产生的利息
为人民币280,594.60元， 折成基金份额280,594.60份， 本次集中认购实收基金份
额共为743,255,611.35 份。
本基金的基金管理人为长信基金管理有限责任公司， 基金 托管人为中国建设
银行股份有限公司。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信中证中央企
业100 指 数证 券 投 资基金 （LOF ）基 金 合 同》和 《 长 信中证 中 央 企业100 指数证券
投 资 基 金（LOF ） 招 募说 明 书 》的有 关 规 定，本 基 金 资产投 资 于 具有良 好 流 动 性
的金融工具， 主要包括中证中央企业100指数的成份股及其备选成份股、 新股 （一
级市场初次发行或增发） 、 现金或者到期日在一年以内的 政府债券等。 本基金投
资于股票资产的比例占基金资产的90%-95%， 其中， 中证中央企业100指数的成份
股 及 其 备选成 份 股 的投资 比 例 不低于 基 金 资产的90% 。 本基 金 投 资于现 金 或 者 到
期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 此外， 本基金还可
以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具， 待指 数衍生金融
产品推出以后， 基金管 理人可以履行适当程序使本基金运用衍生金融产品进行风
险管理。
本基金业绩比较基准为： 中证中央 企业100指数收益率*95%+银行同行业存款
收益率*5% 。
根据 《证券投资基金信息披露管 理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会 计报 表 的 编 制基 础
本基金按照财政部颁布的企业会计准则、 中国证券业协会2007年颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长信中证中央企业100 指数证券投资基金 （LOF）
基金合同》 和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的规
定编制年度财务报表。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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6.4.3 遵 循企 业 会 计 准则 及 其 他 有关 规 定 的 声明
本 财 务 报表符 合 中 华人民 共 和 国财政 部( 以下简 称 “ 财政部 ”) 于2006 年2 月
15 日 颁 布的《 企 业 会计准 则- 基本准 则 》 和38 项 具 体 会计准 则 、 其后颁 布 的 企 业
会 计 准 则应用 指 南 、企业 会 计 准则解 释 以 及其他 相 关 规定( 以 下 合称“ 企 业 会 计
准则”)的要 求 ， 真实、 完 整 地反映 了 本 基金的 财 务 状况、 经 营 成果和 基 金 净 值
变动情况。
此外本财务报表同时符合如财务报表附注所列示的其他有关规定的要求 。
6.4.4 会 计政 策 和 会 计估 计 变 更 以及 差 错 更 正的 说 明
6.4.4.1 会计 政 策 变 更的 说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计 估 计 变 更说 明
根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小 组 关 于2015 年1 季 度固 定 收
益 品 种 的估值 处 理 标准》 ， 自2015年3 月27日起 ， 本 基金管 理 人 对旗下 证 券 投 资
基金持有的在上海证券交易所、 深 圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格进行估
值。 详情请见本基金管理人于2015年3月31日在 《中国证券报》 、 《 上海证券报》 、
《证券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.4.3 差错 更 正 的 说明
本报告期本基金无重大会计差错 。
6.4.5 税项
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号 文 《 关 于开 放 式 证 券投 资 基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102 号 文 《 关 于股 息 红 利 个人 所 得 税 有关 政 策 的 通知 》 、 财 税
[2005]107 号 文 《 关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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税务法规和实务操作，本基金适用的 主要税项列示如下：
1、以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
3 、 对 基金取 得 的 股票的 股 息 、红利 收 入 ，债券 的 利 息收入 ， 由 上市 公 司 、
发 行 债 券的企 业 在 向基金 支 付 上述收 入 时 代扣代 缴20% 的个 人 所 得税， 暂 不 征 收
企业所得税。
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实施上市
公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 的 规 定 ， 自2013 年1 月1
日 起 ， 个人从 公 开 发行和 转 让 市场取 得 的 上市公 司 股 票，持 股 期 限在1 个 月 以 内
（含1 个月） 的 ， 其股息 红 利 所得全 额 计 入应纳 税 所 得额； 持 股 期1个 月 以 上至1
年（含1 年 的 ） ， 暂 减50% 计 入 应 纳 税 所 得 额 ； 持 股 期 限 超 过1 年 的 ， 暂 减 按25%
计入应纳税所得额。
4 、 基 金 卖出 股 票 按0.1% 的 税 率 缴纳 股 票 交 易印 花 税 ， 买入 股 票 不 征收 股 票
交易印花税。
5 、 对 投资者( 包 括个人 和 机 构投资 者) 从基金 分 配 中取得 的 收 入，暂 不 征 收
个人所得税和企业 所得税。
6.4.6 重 要财 务 报 表 项目 的 说 明
6.4.6.1 银行 存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日
活期存款 12,483,735.91
定期存款 －
其他存款 －
合计 12,483,735.91
6.4.6.2 交易 性 金 融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 171,404,489.63 157,187,321.99 -14,217,167.64
债券 交易所市场 － － － 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
贵金属投资- 金交所黄金合约 － － －
其他 － － －
合计 171,404,489.63 157,187,321.99 -14,217,167.64
6.4.6.3 衍生 金 融 资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。
6.4.6.4 买入 返 售 金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.5 应收 利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日
应收活期存款利息 2,735.55
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 490.31
应收黄金合约拆借 孳息 －
其他 55.30
合计 3,281.16
注：其他为应收结算保证金利息。
6.4.6.6 其他 资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付 交 易 费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日
交易所市场应付交易费用 897,100.58
银行间市场应付交易费用 －
合计 897,100.58
6.4.6.8 其他 负 债
单位：人民币元 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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项目
本期末
2015 年6 月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 31,057.24
应付指数使用基费 11,551.06
审计费 29,752.78
信息披露费- 上证报 39,671.58
信息披露费- 中证报 49,588.57
上市费 29,752.78
合计 191,374.01
6.4.6.9 实收 基 金
金额单位：人民币元
项目
本期 2015年1 月1 日 至2015年6 月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 145,678,728.55 145,678,728.55
本期申购 324,283,587.04 324,283,587.04
本期赎回 （以“—”号填列） -362,069,979.22 -362,069,979.22
本期末 107,892,336.37 107,892,336.37
注：此处申购含转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -12,866,432.77 48,512,521.83 35,646,089.06
本期利润 91,046,404.37 -44,614,655.25 46,431,749.12
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变动数
-13,032,216.90 -10,170,581.78 -23,202,798.68
其中：基金申购款 1,525,273.01 145,221,324.38 146,746,597.39
基金 赎回款 -14,557,489.91 -155,391,906.16 -169,949,396.07
本期已分配利润 － － －
本期末 65,147,754.70 -6,272,715.20 58,875,039.50
6.4.6.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
活期存款利息收入 67,160.43
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 3,262.29 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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其他 886.24
合计 71,308.96
注：其他为结算保证金利息收入和申购款利息收入。
6.4.6.12 股 票 投 资 收益
6.4.6.12.1 股 票 投资收 益 ——买卖 股 票 差 价收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出股票成交总额 490,080,911.30
减：卖出股票成本总额 398,009,971.81
买卖股票差 价收入 92,070,939.49
6.4.6.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期末未持有债券。
6.4.6.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期末未持有衍生工具。
6.4.6.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
股票投资产生的股利收益 1,037,569.59
基金投资产生的股利收益 －
合计 1,037,569.59
6.4.6.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
1.交易性金 融资产 -44,614,655.25
——股票投资 -44,614,655.25
——债券投资 －
——资产支持证券投资 －
——贵金属投资 －
——其他 －
2.衍生工具 －
——权证投资 －
3.其他 －
合计 -44,614,655.25
6.4.6.17 其他收入 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 25 页 共 49 页
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
基金赎回费收入 624,820.32
合计 624,820.32
注：本基金赎回费的25%归入基金资产。
6.4.6.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
交易所市场交易费用 1,404,958.65
银行间市场交易费用 －
合计 1,404,958.65
6.4.6.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 89,260.15
指数使用费_ 固定费用 －
上市费 29,752.78
其他费用 －
银行费用 4,654.78
回购交易费用 －
银行间 账户维护费 －
指数使用费_ 基点费 153,749.74
合计 307,170.23
6.4.7 或 有事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明
6.4.7.1 或有 事 项
截至本财务报告批准报出日，本基金未发生需要披露的或有事项。
6.4.7.2 资产 负 债 表 日后 事 项
1 、2015 年7月8 日 长 信中 证 中 央 企业100 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）进行2015
年 度 第 一 次 分 红 ， 分 红 方 案 为 每10 份分红5.40 元 。 详 情 见 本 公 司 于2015 年7 月4
日 发 布 的《 长 信 基 金管理 有 限 责任公 司 关 于长信 中 证 中央企 业100 指数 证 券 投 资
基金(LOF)2015 年第一次分红公告 》。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 26 页 共 49 页
2 、 基 金 管理 人 自2015年7 月10 日起 至2014 年7 月16 日17：00 止 ， 以通 讯 方 式
召开长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金份额持有人大会 ， 审议
《关于长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 变更投资范围及其他相关
事项的议案》 。 经统计 ， 权益登记日本基金总份额为322,487,460.88 份， 有效参
加基金份额持有人大会表决的基金份额共计205,404,968.84 份， 占权 益登记日该
基金总份额的63.69%， 达到法定的基金份额持有人大会召开条件。 经表决， 同意
本 次 会 议 议 案 的 基 金 份 额 占 有 效 参 加 本 次 会 议 表 决 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金
份额的100%， 本 次 会议议 案 获 得通过 ， 基 金管理 人 已 于2015 年7 月22 日 在 指 定 信
息披露媒体及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
6.4.8 关 联方 关 系
6.4.8.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。
6.4.8.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国建设银行股份有限公司 基金托管人
6.4.9 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易
6.4.9.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易
6.4.9.1.1 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.9.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
6.4.9.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
6.4.9.2 关联 方 报 酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 27 页 共 49 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 871,754.28 190,048.16
其中：支付销售机构的客户维护费 325,625.96
61,502.21
注： 支付基 金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.75%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 174,350.83 38,009.59
注 ： 支 付基金 托 管 人中国 建 设 银行的 基 金 托管费 按 前 一日基 金 资 产净值0.15% 的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数
6.4.9.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易
本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过银行间同业市场进
行债券( 含回购)交易。
6.4.9.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
6.4.9.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.9.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期及上年度可比期间均未投资过
本基金。
6.4.9.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行
股份有限公司
12,483,735.91 67,160.43 2,954,004.82 11,038.77
注： 本基金通过 “中国建设银行基金托管结算资金专用存款账户 ” 转存于中国证长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 28 页 共 49 页
券登记结算有限责任公司的结算备付金， 于2015年6月30 日的相关余额为人民币0
元（2014年12月31日：人民币0元）。
6.4.9.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的
证券。
6.4.9.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明
上述关联交易均 根据正常的商业交易条件进行， 并以一般 交易价格为定价基
础。
6.4.10 利润 分 配 情 况
本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.11 期末 （2015 年6 月30日 ）本 基 金 持 有的 流 通 受 限证 券
6.4.11.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
截至本报告期末，本基金未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。
6.4.11.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌日期 停牌原因
期末估值
单价
复牌日期
复牌开
盘单价
数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注
600900
长江
电力
2015-6-15
筹划重大资产
重组
12.37
-
- 202,140 2,210,928.31 2,500,471.80
601111
中国
国航
2015-6-30
筹划非公开发
行股票
15.36 2015-7-29 13.78 92,000 1,135,441.00 1,413,120.00
601718
际华
集团
2015-6-17
筹划非公开发
行股票
12.54 2015-7-2 13.61 51,154 372,580.07 641,471.16
000024
招商
地产
2015-4-3 筹划重大事项 36.51 - - 50,513 1,012,879.26 1,844,229.63
000778
新兴
铸管
2015-6-15
筹划非公开发
行股票
10.16 - - 88,989 562,762.88 904,128.24
6.4.11.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
截至本报告期末，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
6.4.12 金融 工 具 风 险及 管 理
6.4.12.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金金融工具的风险主要包括 ： 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 29 页 共 49 页
信用风险
流动风险
利率风险
外汇风险
其他市场价格风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因； 风险管理目标、 政策和
过程以及计量风险的方法等。
本基金管理人已制定了政策和程序来识别及分析这些风险， 并设定适 当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以投资决策委员会、 内部控制委员会为核心的、 由金融
工程部和相关职能部门构成的多级风险管理架构体系。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基 金所投
资证券之发 行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的
风险。 本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 与该银行存款相
关的信用风险不重大。 本基金均投资于具有良好信用等级的证券， 且通过分散化
投资以分散信用风险。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净
值的10% ，且 本 基 金与由 本 基 金的基 金 管 理人管 理 的 其他基 金 共 同持有 一 家 公 司
发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券
交收和款项清算， 因此违约风险发生的可能性很小； 本基金在进行银行间同业 市
场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券投资， 因而 不存在因债券投资
而面临的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度与可能遭受的损失。 本基
金 的 流 动 性 风 险 一 方 面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困
难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现， 另一方
面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 30 页 共 49 页
和控制基金 投资交易的不活跃品种来实现。 本 基金所持大部分证券在证券交易所
上市， 其余亦可于银行间同业市场交易， 因此除在附注中列示的部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此外， 本基金可通过
卖出回购金融资产方式融入短期资金应对流动性需求， 其 上限一般不超过基金持
有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金 投资组合中的可用现金头寸与之相
匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况
下赎回申请 的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障
基金持有人利益。
本基金管理人金融工程部每日预测本基金的流动性需求， 并设定流动性比例
要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.12.4 市场风险
6.4.12.4.1 利 率 风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基 金的生息资产主要为银
行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。 本基金管理人金融工 程部对本
基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.12.4.1.1 利率 风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2015年6 月30日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 12,483,735.91 － － － － 12,483,735.91
存出保证金 122,823.18 － － － － 122,823.18
交易性金融资产 － － － － 157,187,321.99 157,187,321.99
应收证券清算款 － － － － 4,505,701.79 4,505,701.79
应收利息 － － － － 3,281.16 3,281.16
应收申购款 － － － － 2,151,840.82 2,151,840.82
资产总计 12,606,559.09 － － － 163,848,145.76 176,454,704.85
负债
应付赎回款 － － － － 8,452,325.03 8,452,325.03
应付管理人报酬 － － － － 122,107.80 122,107.80
应付托管费 － － － － 24,421.56 24,421.56 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 31 页 共 49 页
应付交易费用 － － － － 897,100.58 897,100.58
其他负债 － － － － 191,374.01 191,374.01
负债总计 － － － － 9,687,328.98 9,687,328.98
利率敏感度缺口 12,606,559.09 － － － 154,160,816.78 166,767,375.87
上年度末
2014年12 月31日
6个月以内
6个月
-1年
1-5年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 17,417,688.45 － － － － 17,417,688.45
存出保证金 1,473.20 － － － － 1,473.20
交易性金融资产 － － － － 168,741,489.02 168,741,489.02
应收利息 － － － － 2,871.81 2,871.81
应收申购款 － － － － 9,141,527.76 9,141,527.76
其他资产 － － － － 45,774.37 45,774.37
资产总计 17,419,161.65 － － － 177,931,662.96 195,350,824.61
负债
应付证券清算款 － － － － 6,595,003.83 6,595,003.83
应付赎回款 － － － － 6,990,477.44 6,990,477.44
应付管理人报酬 － － － － 64,079.79 64,079.79
应付托管费 － － － － 12,815.97 12,815.97
应付交易费用 － － － － 76,618.31 76,618.31
其他负债 － － － － 287,011.66 287,011.66
负债总计 － － － － 14,026,007.00 14,026,007.00
利率敏感度缺口 17,419,161.65 － － － 163,905,655.96 181,324,817.61
注： 表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值， 并按照合约规定的重新
定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.12.4.1.2 利率 风险 的 敏 感 性分 析
本基金于本报告期末及上年度末均未持有债券， 无重大利率风险， 因而未进
行敏感性分析。 银行存 款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率
和相关机构的相关政 策浮动。
6.4.12.4.2 外 汇 风险
本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其 他 价格风 险
其他市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除
市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本 基金主要投
资于证券交易所上市的股票和债券以及银行间同业市场交易的债券， 所面临的最
大其他市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。 本基金通 过投资组合
的分散化降低其他市场价格风险， 并且定期运用多种定量方法对基金进行风险度
量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.12.4.3.1 其他 价格 风 险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 157,187,321.99 94.26 168,741,489.02 93.06
交易性金融资产- 基金投 资 - - - -
交易性金融资产- 债券投 资 － － － －
交易性金融资产- 贵金属 投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
合计 157,187,321.99 94.26 168,741,489.02 93.06
6.4.12.4.3.2 其他 价格 风 险 的 敏感 性 分 析
假设 在95% 的置信 区间内
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：
人民币元）
本期末
（2015 年6 月30日）
上年度末
（2014 年12 月31日）
VaR 值为2.09% -4,836,253.90 －
VaR 值为2.02% － -3,662,761.32
注 ： 上 述风险 价 值VaR的 分 析 是基于 资 产 负债表 日 所 持证券 过 去 一年市 场 价 格 波
动情况而有可能发生的最大损失， 且此变动适用于本基金所有的衍生工具及非衍
生 工 具 金融工 具 。 取95% 的 置 信度是 基 于 本基金 所 持 有的金 融 工 具风险 度 量 的 要
求。2014年的分析同样基于该假设。
6.4.13 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项
1、以公允价值计量的金融工具
下 表 按 公 允价 值 三 个 层级 列 示 了 以公 允 价 值 计量 的 金 融 资产 工 具 于2015 年6
月30日的账面价值。 公 允价值计量中的层级取决于对计量整体具有重大 意义的最
低层级的输入值。三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价；
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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第二层级：直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、
除市场报价以外的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输
入值(不可观察输入值)。
单位：人民币元
资产 第一层级 第二层级 第三层级 合计
交易性金融资产
股票投资 151,859,338.70 5,327,983.29 - 157,187,321.99
合计 151,859,338.70 5,327,983.29 - 157,187,321.99
注：本报告期，本基金金融工具的第一层级与第二层级之间没有发生重大转变。
2、其他金融工具的公允价值（非公允价值计量账面价值）
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其
账面价值与公允价值之间无重大差异。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§7
投 资组 合 报 告
7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 157,187,321.99 89.08
其中：股票 157,187,321.99 89.08
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产 支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中： 买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 12,483,735.91 7.07
7 其他各项资产 6,783,646.95 3.84
8 合计 176,454,704.85 100.00
7.2 报 告 期末 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
7.2.1 报告 期 末 （ 指 数投 资 ） 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 9,921,940.32 5.95
C 制造业 38,559,520.86 23.12
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
8,423,318.82 5.05
E 建筑业 14,905,124.10 8.94
F 批发和零售业 563,761.47 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 3,757,920.00 2.25
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、 软件和信息技术服务业 3,578,611.00 2.15
J 金融业 57,006,476.53 34.18
K 房地产业 9,654,763.89 5.79
L 租赁和商务服务业 663,000.00 0.40
M 科学研究和技术服务业 － － 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 35 页 共 49 页
N 水利、环境和公共设施管理业 1,460,250.00 0.88
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 148,494,686.99 89.04
7.2.2 报 告期 末 （ 积 极投 资 ） 按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 286,334.00 0.17
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供应
业
204,906.00 0.12
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 6,872,760.00 4.12
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、 软件和 信息技术服务业 － －
J 金融业 1,328,635.00 0.80
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 8,692,635.00 5.21
7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所有 股 票 投 资 明细
7.3.1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 594,000 11,119,680.00 6.67 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 36 页 共 49 页
2 600030 中信证券 256,000 6,888,960.00 4.13
3 601988 中国银行 1,333,089 6,518,805.21 3.91
4 601766 中国中车 341,641 6,272,528.76 3.76
5 601328 交通银行 715,400 5,894,896.00 3.53
6 000002 万
科Ａ 353,400 5,131,368.00 3.08
7 601398 工商银行 863,007 4,556,676.96 2.73
8 601668 中国建筑 546,290 4,539,669.90 2.72
9 601818 光大银行 726,113 3,891,965.68 2.33
10 601288 农业银行 963,000 3,572,730.00 2.14
11 601390 中国中铁 250,285 3,426,401.65 2.05
12 601601 中国太保 113,200 3,416,376.00 2.05
13 601989 中国重工 230,000 3,404,000.00 2.04
14 600028 中国石化 382,128 2,697,823.68 1.62
15 600048 保利地产 234,603 2,679,166.26 1.61
16 600795 国电电力 377,600 2,631,872.00 1.58
17 000166 申万宏源 159,771 2,596,278.75 1.56
18 600900 长江电力 202,140 2,500,471.80 1.50
19 600050 中国联通 308,700 2,262,771.00 1.36
20 600999 招商证券 80,605 2,132,808.30 1.28
21 000768 中航飞机 47,500 2,070,050.00 1.24
22 601857 中国石油 177,053 2,006,010.49 1.20
23 601628 中国人寿 60,738 1,902,314.16 1.14
24 601336 新华保险 30,600 1,868,436.00 1.12
25 000024 招商地产 50,513 1,844,229.63 1.11
26 600705 中航资本 79,000 1,828,850.00 1.10
27 600011 华能国际 120,000 1,683,600.00 1.01
28 000625 长安汽车 76,000 1,607,400.00 0.96
29 601600 中国铝业 165,000 1,539,450.00 0.92
30 601669 中国电建 135,000 1,530,900.00 0.92
31 600019 宝钢股份 175,000 1,529,500.00 0.92
32 601088 中国神华 72,033 1,501,888.05 0.90
33 000069 华侨城Ａ 112,500 1,460,250.00 0.88
34 601186 中国铁建 92,353 1,443,477.39 0.87
35 601111 中国国航 92,000 1,413,120.00 0.85
36 000898 鞍钢股份 188,586 1,376,677.80 0.83
37 600271 航天信息 20,197 1,306,947.87 0.78
38 600150 中国船舶 24,000 1,236,000.00 0.74
39 600115 东方航空 100,000 1,232,000.00 0.74
40 600118 中国卫星 21,400 1,218,944.00 0.73
41 601618 中国中冶 168,000 1,214,640.00 0.73 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 37 页 共 49 页
42 600068 葛洲坝 100,734 1,177,580.46 0.71
43 601106 中国一重 95,300 1,154,083.00 0.69
44 600893 中航动力 21,100 1,121,465.00 0.67
45 600583 海油工程 64,000 1,066,240.00 0.64
46 600406 国电南瑞 51,000 1,055,190.00 0.63
47 600029 南方航空 70,000 1,017,800.00 0.61
48 000423 东阿阿胶 17,180 936,310.00 0.56
49 000778 新兴铸管 88,989 904,128.24 0.54
50 002415 海康威视 20,000 896,000.00 0.54
51 600875 东方电气 43,639 893,290.33 0.54
52 601998 中信银行 106,057 817,699.47 0.49
53 601991 大唐发电 101,909 813,233.82 0.49
54 000629 攀钢钒钛 150,000 804,000.00 0.48
55 000800 一汽轿车 29,239 727,466.32 0.44
56 601117 中国化学 71,884 703,025.52 0.42
57 601898 中煤能源 61,000 696,620.00 0.42
58 601179 中国西电 65,000 666,250.00 0.40
59 600372 中航电子 19,000 663,670.00 0.40
60 601888 中国国旅 10,000 663,000.00 0.40
61 601718 际华集团 51,154 641,471.16 0.38
62 600500 中化国际 36,500 638,020.00 0.38
63 601808 中海油服 21,617 603,978.98 0.36
64 600320 振华重工 55,035 577,867.50 0.35
65 600198 大唐电信 15,500 549,320.00 0.33
66 000831 五矿稀土 21,471 549,228.18 0.33
67 600489 中金黄金 42,376 545,379.12 0.33
68 600316 洪都航空 15,768 545,257.44 0.33
69 000878 云南铜业 28,319 525,034.26 0.31
70 000039 中集集团 15,953 515,281.90 0.31
71 000400 许继电气 19,637 494,066.92 0.30
72 002013 中航机电 16,803 467,963.55 0.28
73 600765 中航重机 17,005 466,447.15 0.28
74 600038 中直股份 7,412 459,173.40 0.28
75 600498 烽火通信 17,083 452,016.18 0.27
76 601800 中国交建 25,693 451,169.08 0.27
77 600688 上海石化 39,869 427,794.37 0.26
78 600517 置信电气 27,248 426,431.20 0.26
79 002051 中工国际 14,045 418,260.10 0.25
80 600863 内蒙华电 50,000 409,000.00 0.25
81 600027 华电国际 34,635 385,141.20 0.23 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 38 页 共 49 页
82 600161 天坛生物 9,400 354,004.00 0.21
83 600582 天地科技 20,605 352,139.45 0.21
84 000999 华润三九 11,224 341,097.36 0.20
85 000028 国药一致 4,497 335,071.47 0.20
86 603000 人民网 5,000 260,650.00 0.16
87 000738 中航动控 7,622 252,745.52 0.15
88 600058 五矿发展 7,000 228,690.00 0.14
89 601866 中海集运 10,000 95,000.00 0.06
7.3.2 期末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 所 有 股 票 投 资
明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 601006 大秦铁路 219,200 3,077,568.00 1.85
2 601919 中国远洋 190,000 2,371,200.00 1.42
3 601788 光大证券 49,300 1,328,635.00 0.80
4 601333 广深铁路 123,600 1,015,992.00 0.61
5 601872 招商轮船 34,000 408,000.00 0.24
6 000050 深天马Ａ 12,200 286,334.00 0.17
7 601016 节能风电 7,100 204,906.00 0.12
7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动
7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 27,149,766.51 14.97
2 600030 中信证券 22,034,507.24 12.15
3 000166 申万宏源 16,144,399.00 8.90
4 601818 光大银行 15,866,082.07 8.75
5 601988 中国银行 13,438,705.00 7.41
6 000002 万
科Ａ 12,471,799.53 6.88
7 601668 中国建筑 12,227,919.00 6.74
8 601998 中信银行 11,973,052.21 6.60
9 601328 交通银行 11,912,872.94 6.57
10 600048 保利地产 11,664,623.58 6.43
11 601390 中国中铁 10,229,691.00 5.64
12 601628 中国人寿 9,665,036.18 5.33
13 601398 工商银行 9,489,529.37 5.23
14 601288 农业银行 9,200,238.00 5.07 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 39 页 共 49 页
15 601601 中国太保 9,195,488.13 5.07
16 601989 中国重工 8,631,986.00 4.76
17 601766 中国中车 7,326,414.01 4.04
18 600795 国电电力 6,686,692.00 3.69
19 002051 中工国际 6,424,455.46 3.54
20 600999 招商证券 6,012,363.07 3.32
21 600050 中国联通 5,993,981.00 3.31
22 600029 南方航空 5,808,460.50 3.20
23 600027 华电国际 5,428,705.00 2.99
24 601186 中国铁建 5,108,642.15 2.82
25 601299 中国北车 4,952,278.00 2.73
26 601088 中国神华 4,692,053.00 2.59
27 600705 中航资本 4,683,292.00 2.58
28 601336 新华保险 4,006,850.63 2.21
29 600011 华能国际 3,937,027.77 2.17
30 000768 中航飞机 3,929,422.00 2.17
31 600115 东方航空 3,913,798.60 2.16
32 601800 中国交建 3,755,895.00 2.07
注： 本项 “买入金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期 初 基 金资 产 净 值2% 或前20名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 31,577,710.73 17.41
2 600030 中信证券 26,272,244.50 14.49
3 601818 光大银行 17,347,762.37 9.57
4 000002 万
科Ａ 14,396,230.66 7.94
5 601668 中国建筑 14,235,732.23 7.85
6 000166 申万宏源 14,081,082.72 7.77
7 600048 保利地产 12,607,441.56 6.95
8 601998 中信银行 12,559,699.97 6.93
9 601390 中国中铁 12,310,617.38 6.79
10 601328 交通银行 12,117,872.94 6.68
11 601989 中国重工 11,078,911.94 6.11
12 601601 中国太保 11,021,759.84 6.08
13 601766 中国中车 10,525,935.01 5.81
14 601628 中国人寿 10,332,373.06 5.70
15 601288 农业银行 10,276,045.39 5.67
16 601398 工商银行 9,195,110.72 5.07 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 40 页 共 49 页
17 601988 中国银行 8,187,153.99 4.52
18 600999 招商证券 7,368,085.92 4.06
19 600795 国电电力 7,361,581.53 4.06
20 600029 南方航空 7,092,811.01 3.91
21 600050 中国联通 7,082,043.55 3.91
22 002051 中工国际 7,048,097.91 3.89
23 601088 中国神华 6,561,927.05 3.62
24 601186 中国铁建 6,338,022.72 3.50
25 600027 华电国际 6,245,932.07 3.44
26 601800 中国交建 5,371,126.72 2.96
27 601336 新华保险 5,070,718.28 2.80
28 000768 中航飞机 5,044,687.90 2.78
29 600011 华能国际 5,014,712.73 2.77
30 600271 航天信息 5,005,660.04 2.76
31 600705 中航资本 4,770,969.57 2.63
32 002415 海康威视 4,743,647.97 2.62
33 000069 华侨城Ａ 4,554,949.28 2.51
34 000625 长安汽车 4,536,138.36 2.50
35 600115 东方航空 4,364,321.06 2.41
36 600019 宝钢股份 4,264,337.65 2.35
37 600886 国投电力 4,222,199.95 2.33
38 601618 中国中冶 3,891,805.22 2.15
39 600150 中国船舶 3,763,748.19 2.08
40 601669 中国电建 3,740,815.34 2.06
41 600900 长江电力 3,661,402.53 2.02
注： 本项 “卖出金额” 均按买卖成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 431,070,460.03
卖出股票收入（成交）总额 490,080,911.30
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交） 总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
第 41 页 共 49 页
7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小 排序的 前 五名 债 券 投 资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排序的 所 有 资 产 支 持 证 券 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净 值比例大小 排序的 前 五名 权 证 投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投 资组 合 报 告 附注
7.12.1 报告 期 内 本 基金 投 资 的 前十 名 证 券 中， 中 信 证 券 （600030 ） 的 发 行 主 体
于2015 年1月18日 发 布公 告 称 因 存在 为 到 期 融资 融 券 合 约展 期 的 问 题 （ 根 据 相 关
规 定 ， 融 资融 券 合 约 期限 最 长 为6个 月 ） ， 公 司 被 中 国 证监 会 采 取 暂停 新 开 融 资
融 券 客 户 信用 账户3 个月 的 行 政 监管 措 施 。 对此 ， 公 司 已采 取 以 下 整改 措 施 ：1 、
暂 停 新 开 立融 资 融 券 客户 信 用 账 户3 个月。2、自2015 年1月16日 起 ， 公 司 将 不 允
许 新 增 任 何 新 的 合 约 逾 期 ， 距 合 约 到 期 前 将 反 复 提 醒 客 户 及 时 了 结 合 约 ， 对 于
到 期 未 了 结的 合 约 将 强制 平 仓 。3、 在 监 管 规定 的 时 间 内， 清 理 完 成旧 的 逾 期 合
约。4 、 将融 资 融 券 业务 客 户 开 户条 件 由 客 户资 产 满 人 民币30万 元 提高 到 客 户 资
产满人民币50万元。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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对 该 股 票 投 资 决 策 程 序 的 说 明 ： 本 基 金 采 用 完 全 复 制 法 ， 按 照 成 份 股 在 中
证中央企业100指 数 中的 基 准 权 重构 建 指 数 化投 资 组 合 ， 并 根 据 标 的指 数 成 分 股
及其权 重 的 变 化 进 行 相 应 的 调 整 。 金 融 工 程 部 根 据 上 述 投 资 策 略 将 该 股 票 纳 入
基 金 投 资 对象 备 选 库 并进 行 投 资 。
报 告 期 内 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 中 其 余 九 名 的 发 行 主 体 未 出 现 被 监 管 部
门 立 案 调 查或 在 报 告 编制 日 前 一 年内 受 到 公 开谴 责 、 处 罚的 情 形 。
7.12.2 本基 金 投 资 的前 十 名 股 票中 ， 不 存 在投 资 于 超 出基 金 合 同 规定 备 选 股 票
库 之 外 的 股票 。
7.12.3 期末 其 他 各 项资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 122,823.18
2 应收证券清算款 4,505,701.79
3 应收股利 －
4 应收利息 3,281.16
5 应收申购款 2,151,840.82
6 其他应收款 －
7 其他 －
8 合计 6,783,646.95
注：其他为待摊费用。
7.12.4 期末 持 有 的 处于 转 股 期 的可 转 换 债 券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末 指数投资的 前十名股票中不存在流通受限情况 。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告 期末积极投资的前五名股票中不存在流通受限情况。
7.12.6 投资 组 合 报 告附 注 的 其 他文 字 描 述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§8
基 金份 额 持 有 人信 息
8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份额比
例
7972 13,533.91 1,084,167.01 1.00% 106,808,169.36 99.00%
8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 陈金瑞 585,100.00 6.05%
2 韩亚平 540,000.00 5.58%
3 冯宝东 291,865.00 3.02%
4 张伟建 227,500.00 2.35%
5 陈志彪 205,525.00 2.12%
6 常桂荣 115,200.00 1.19%
7 高雅伟 110,000.00 1.14%
8 蒋丽英 109,793.00 1.13%
9 曹德华 102,822.00 1.06%
10 陈金瑞 102,265.00 1.06%
注：持有人为场内持有人。
8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 13,145.55 0.01%
8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
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§9
开 放式 基 金 份 额变 动
单位：份
基金合同生效日(2010年3 月26 日) 基 金份额总额 743,255,611.35
本报告期期初基金份额总额 145,678,728.55
本报告期基金总申购份额 324,283,587.04
减：本报告期基金总赎回份额 362,069,979.22
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 107,892,336.37
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§10
重 大事 件 揭 示
10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议
基金管理人自2015年7月10日起至2015年7月16日17 ：00止， 以通讯方式召开
长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 基金份额持有人大会， 审议 《 关
于长信中证中央企业100指数证券投资基金 （LOF） 变更投资范围及其他相关事项
的议案》 。 经统计， 权益登记日本基金总份额为322,487,460.88 份， 有效参加基
金份额持有人大会表决的基金份额共计205,404,968.84 份， 占权益登 记日该基金
总份额的63.69%， 达到法定的基金份额持有人大会召开条件。 经表决， 同意本次
会 议 议 案 的 基 金 份 额 占 有 效 参 加 本 次 会 议 表 决 的 基 金 份 额 持 有 人 所 持 基 金 份 额
的100% ， 本次 会 议 议案获 得 通 过，基 金 管 理人已 于2015 年7 月22 日在指 定 信 息 披
露媒体及公司网站上就决议生效事项进行了公告。
10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
10.2.1 基金 管 理 人 的重 大 人 事 变动
本 报 告 期 内， 原 董 事 长田 丹 先 生 离职 ， 覃 波 先生 自2015 年4 月28 日 起代 为 履
行 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 职 责 。 因 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 叶 烨 先 生 自2015
年7 月21 日起 正 式 任职， 覃 波 先生自 该 日 起不再 代 为 履行董 事 长 （法定 代 表 人 ）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自2015 年4月29 日 起 ，本 基 金 管 理人 增 聘 邵 彦明 先 生 、 李小 羽 先 生 为副 总 经
理。
上述重大人事变动情况， 本基金管 理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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10.4 基 金投 资 策 略 的改 变
本报告期本基金投资策略未改变。
10.5 为 基金 进 行 审 计的 会 计 师 事务 所 情 况
本报告期本基金未改聘为基金进行审计的会 计师事务所。
10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 的情 况
本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
中信建投有限
责任公司
1 745,027,774.25 82.67% 678,273.03 82.67%
华泰证券有限
公司
1 156,204,867.22 17.33% 142,209.24 17.33%
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
[1998]29 号） 和 《关于 完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
1）券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
2）券商研究机构评价（报告质 量、及时性和数量）；
3）券商每日信息评价（及时性和有效性）； 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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4）券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
10.8 其 他重 大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 基 金
2014 年 12 月 31 日资产 净值的公告
上证报、中证报、
证券时报
2015-1-1
2
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证
中央企业 100 指数证券投资基金（LOF ）恢
复大额申购、定期定额投资业务的公告
上证报、中证报 2015-1-13
3
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 西 南
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
代 销 机 构 并 开 通 定 期 定 额 投 资 业 务 及 转 换
业务的公告
上证报、中证报
证券时报、 证券日
报
2015-1-15
4
长 信 中证 中央 企 业 100 指 数 证券 投资 基 金
（LOF ）2014 年第 4 季度 报告
中证报、上证报 2015-1-21
5
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 证 券 投 资 基 金 参 加 齐 鲁 证 券 有 限 公
司网上交易系统申购、 定期定额投资申购费
率优惠活动的公告
上证报、中证报
证券时报
2015-3-11
6
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 长 信 中 证
中央企业 100 指数证券投资基金（LOF ）基
金经理变更的公告
上证报、中证报、
证券时报
2015-3-14
7
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 在 中 山 证 券 有 限 责 任 公 司 开 通
转换、 定期定额投资业务及参加申购、 定期
定额投资申购费率优惠的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2015-3-23
8
长 信 中证 中央 企 业 100 指 数 证券 投资 基 金
（LOF ）2014 年年报及摘要
中证报、上证报 2015-3-28
9
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 旗 下 部 分
开 放 式 基 金 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银
行基金申购费率优惠活动的公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2015-3-30
10
长 信 中证 中央 企 业 100 指 数 证券 投资 基 金
（LOF ）2015 年第 1 季度 报告
中证报、上证报 2015-4-20
11
长 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 关 于 增 加 广 州
证 券 股 份 有 限 公 司 为 旗 下 基 金 代 销 机 构 的
公告
上证报、中证报、
证券时报、 证券日
报
2015-4-29 长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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12
长 信 中证 中央 企 业 100 指 数 证券 投资 基 金
（LOF ） 更新 的招募说明书 (2015 年 第 【1 】
号) 及摘要
上证报、中证报 2015-5-9
长信中证中央企业100指数证券投资基金（LOF ）2015年半 年度报告
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§11
备 查文 件 目 录
11.1 备 查文 件 目 录
1、中国证监会批准设立基金的文件；
2、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF ）基金合同》；
3、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF ）招募说明书》；
4、《长信中证中央企业100 指数证券投资基金（LOF ）托管协议》；
5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；
6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。
11.2 存 放地 点
基金管理人的办公场所。
11.3 查 阅方 式
投资者可在有 效的工作时间内免费查阅， 在支付工本费后， 也可在有效的工
作时间内取得上述文件的复制件或复印件。
长 信 基 金 管理 有 限 责 任公 司
二 〇 一 五 年八 月 二 十 七 日
