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东吴转债(165809)

东吴转债:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 
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东吴 中证 可转 换债 券指 数分 级证 券投 资基 金 2015 年 半年 度报 告 摘要 2015 年 6 月 30 日 基 金 管 理 人 : 东 吴 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 平 安 银 行 股 份 有 限 公 司 送 出 日 期 : 二 〇 一 五 年 八 月 二 十 七 日 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 2 页 共 29 页


§1 重 要 提 示 及 目 录 1.1 重要提示 基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏, 并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 24 日复核 了本报告 中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ,保证 复 核 内 容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。 基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ,投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 3 页 共 29 页


§2 基金简介 2.1 基 金 基 本 情况 基金简称 东吴转债 场内简称 东吴转债 基金主代码 165809 交易代码 165809 基金运作方式 上市契约型开放式(LOF ) 基金合同生效日 2014 年 5 月9 日 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 380,896,252.21 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易 所 深圳证券交易所 上市日期 2014-06-06 下属分级基金的基金简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债 下属分级基金场内简称 可转债 A 可转债 B 东吴转债 下属分级基金的交易代码 150164 150165 165809 报告期末下属分级基金份 额总额 147,721,630.00 份 63,309,270.00 份 169,865,352.21 份


2.2 基 金 产 品 说明 投资目标 本基金 为债 券型指 数证 券投资 基金 ,采用 优化 复制法 的投 资策略, 按照成 份券 在标的 指数 中的基 准权 重构建 指数 化投资 组合 ,并根据 标的指 数成 份券及 其权 重的变 化进 行相应 调整 ,争取 在扣 除各项费 用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金 为债 券指数 基金 ,对指 数投 资部分 ,采 用最优 复制 法的投资 策略, 主要 以标的 指数 的成份 券及 其备选 成份 券构成 为基 础,综合 考虑跟踪效果、 操作风险等因素构建组合, 并根据本基金资产规模、 日常申购赎回情况、 市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况, 对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。 业绩比较基准 中证可转换债券指数收益率×95% + 银行税后活期存款利率 ×5% 风险收益特征 本基金 是债 券型指 数基 金,长 期平 均风险 和预 期收益 率低 于股票基 金、混 合基 金,高 于货 币市场 基金 ,属于 较低 风险、 较低 收益的品 种。 下属 分 级 基 金 的 风 险 收 益 特征 可转债 A 份 额为约定 收益,将表现出预期 低风险、预期收益相 对稳定的明显特征。 可转债 B 份额获得产 品剩余收益,带有适 当的杠杆效应,表现 出预期风险高、预期 东吴转债是债券型指 数基金,长期平均风 险和预期收益率低于 股票基金、 混合基金,东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 4 页 共 29 页


收益高的显著特征。 高于货币市场基金, 属于较低风险、较低 收益的品种。


2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 徐军 张波 联系电话 021-50509888-8308 0755-22168073 电子邮箱 xuj@scfund.com.cn ZHANGBO746@pingan.com.cn 客户服务电话


021-50509666/400-821-0588 95511 转3 传真 021-50509888-8211 0755-82080400


2.4 信 息 披 露 方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 www.scfund.com.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人及托管人办公处


§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标



















































































金额单位: 人民币元 3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 ) 本期已实现收益 20,709,384.47 本期利润 -40,666,390.41 加权平均基金份额本期利润 -0.0772 本期基金份额净值增长率 -14.29% 3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 0.1685 期末基金资产净值 380,896,253.95 期末基金份额净值 1.000 注:1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不含公允价值变动收益) 扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2 、期末可供 分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3 、 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 例如基金的认购、 申购、 赎回费 等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 5 页 共 29 页


4 、本基金于2014 年 5 月9 日成立。 3.2 基 金 净 值 表现 3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -27.70% 4.59% -25.47% 5.24% -2.23% -0.65% 过去三个月 -12.41% 3.40% -10.88% 3.61% -1.53% -0.21% 过去六个月 -14.29% 2.76% -11.38% 2.89% -2.91% -0.13% 过去一年 26.20% 2.16% 31.06% 2.23% -4.86% -0.07% 自基金合同 生效起至今 27.46% 2.02% 35.95% 2.09% -8.49% -0.07% 注:比较基准= 中证可转 换债券指数收益率 ×95% +银行税后活期存款利率 ×5% 。 3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益 率 变 动 的比 较 注:1 、东吴 转债于 2014 年 5 月 9 日成立。本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 6 页 共 29 页


期结束基金投资组合比例符合基金合同的有关规定。 2 、比较基准= 中证可转换 债券指数收益率 ×95% + 银行税后活期存款利率 ×5% 。 3.3 其他指标 单位:人民币元 其他指标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年 6 月30 日 ) 可转债 A 与 可转债 B 基 金份额配比 7:3 其他指标 报告期末( 2015 年 6 月30 日 ) 期末可转债 A 份额参考净 值 1.000 期末可转债 A 份额累计参 考净值 1.068 期末可转债 B 份额参考净 值 1.000 期末可转债 B 份额累计参 考净值 1.914 期末可转债 A 的预计年收 益率 0.0575 注:可转债 A 约定年收益 率=一年期银行定期存款年利率(税后)+3.0% 。 §4 管 理 人 报 告 4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况 4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验 东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字 【2003 】82 号批准 设立的证券投资基金管 理公司, 于 2004 年9 月正 式成立, 注册资本人民币 1 亿元, 公司股东为东吴证券股份有限公司 (占 70% 股份) 、 上海兰生(集团)有限公司(占 30% 股份) 。 作 为 传统 吴文 化 与前 沿经 济 理念 的有 机 结合 ,东 吴 基金 崇尚 “ 以人 为本 , 以市 场为 导向,以 客户为 中心 ,以价 值创 造为根 本出 发点” 的经 营理念 ;遵 循“诚 而有 信、稳 而又 健、和 而 有 铮 、 勤而又 专、 有容乃 大” 的企业 格言 ;树立 了“ 做价值 的创 造者、 市场 的创新 者和 行业的 思 想 者 ” 的远大 理想 ,创造 性地 树立公 司独 特的文 化体 系,在 众多 基金管 理公 司中树 立自 己鲜明 的 企 业 形 象。 截至 2015 年6 月30 日, 公司旗下共管理 18 只公 募基金, 其中股票型基金 5 只 , 分 别为东 吴 价值成 长双 动力股 票型 证券投 资基 金、东 吴行 业轮动 股票 型证券 投资 基金、 东吴 新经济 股 票 型 证 券投资 基金 、东吴 新创 业股票 型证 券投资 基金 、东吴 新产 业精选 股票 型证券 投资 基金; 债 券 型 基 金 4 只,分 别为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金、东吴鼎利分 级债券型证券投资基金、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金;混合型 6 只,分别为东吴 嘉禾优 势精 选混合 型开 放式证 券投 资基金 、东 吴进取 策略 灵活配 置混 合型开 放式 证券投 资 基 金 、东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 7 页 共 29 页


东吴保 本混 合型证 券投 资基金 、东 吴内需 增长 混合型 证券 投资基 金、 东吴阿 尔法 灵活配 置 混 合 型 证券投资基金、东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金;货币型基金 1 只, 为东吴货币市场 证券投资基金;指数型基金 1 只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金 ;LOF 基金 1 只,为 东 吴深证 100 指数增强型股票投资基金。 此外,管理专户资产管理计划 27 只 ;子公司专项资产管理计划 79 个。 公司管理的资产总规模为 486.05 亿 元, 其中公募基金 131.96 亿元, 专户资产 57.2 亿 元, 子 公司 296.89 亿元。公司管理的资产规模较年初新增 182.35 亿元。 今 年 上半 年市 场 迎来 了牛 市 行情 ,基 金 业绩 提升 比 较大 。公 司 本着 为投 资 者创 造绝 对收益的 宗旨, 秉持 更好回 报投 资者的 信念 ,积极 提高 基金经 理对 牛市行 情的 把握能 力, 加大与 上 市 公 司 及机构 间的 沟通, 上半 年基金 投资 取得了 不错 的成绩 。根 据中国 银 河 证券研 究所 基金研 究 中 心 数 据显示,截至 6 月 30 日 ,公司 17 只 基金中有 7 只基金今年以来的净值增长率排名进入同类基金 前二分之一,有 1 只基 金进入同类基金前四分之一。


下 一 步, 公司 将 秉承 “三 满 意一 放心 ” 的经 营理 念 ,继 续以 市 场为 导向 、 以客 户为 中心,强 化服务 意识 ,拓展 发展 空间, 全面 提高公 司的 核心竞 争力 ,推进 东吴 基金向 现代 财富管 理 公 司 转 型。 4.1.2 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 及 基金 经 理 助 理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 杨庆定 本基金基 金经理、 基金投资 总部总经 理 2014 年 5 月9 日 - 9.5 年 博士,上海交通大学 管理学专业毕业。历 任大公国际资信评估 有限责任公司上海分 公司研究员与结构融 资部总经理、上海证 券有限公司高级经 理、太平资产管理有 限公司高级投资经 理;2007 年7 月至 2010 年 6 月 期间任东 吴基金管理有限公司 研究员、基金经理助 理;2013 年4 月再次 加入东吴基金管理有 限公司,现担任公司 基金投资总部总经 理、东吴鼎利分级债东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 8 页 共 29 页


券型证券投资基金基 金经理、东吴中证可 转换债券指数分级证 券投资基金、东吴优 信稳健债券型证券投 资基金基金经理、东 吴保本混合型证券投 资基金基金经理。 注:1 、此处 的任职日期为公司对外公告之日; ; 2 、证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的规定和基金合同的规 定及其 他有 关法律 规定 ,本着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原则 管理和 运用 基金资 产, 为基金 持 有 人 谋 求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明 4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况 公司建立了严格的投资决策内部控制:1 、 各投资组合投资决策保持相对独立性的 同时, 在获 得投资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;2 、 公司 研究策划部的研究工作实行 信息化管理, 研究成果在统一的信息平台发布, 对所有产品组合经理开放;3 、 坚持信息保密, 禁 止在除 统一 信息平 台外 的其他 渠道 发布研 究报 告,禁 止在 研究报 告发 布之前 通过 任何渠 道 泄 露 研 究成果 信息 。同时 ,公 司还建 立了 严格的 投资 交易行 为监 控制度 ,对 投资交 易行 为进行 事 前 、 事 中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。 本 报 告期 内, 公 司严 格遵 守 法律 法规 关 于公 平交 易 的相 关规 定 ,对 公司 旗 下所 有投 资组合之 间的整 体收 益率差 异、 分投资 类别 (股票 、债 券)的 收益 率差异 进行 了分析 ,并 采集了 连 续 四 个 季 度期 间内、 不同 时间窗 下( 如日内 、3 日内、5 日 内)同 向交 易的样 本, 对其进行 95% 置信区 间下的 假设 检验分 析, 同时结 合组 合互相 之间 的输送 金额 总额、 贡献 度等因 素综 合判断 是 否 存 在 不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 9 页 共 29 页


4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明 4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析 2015 年上半 年 GDP 同比 增速维持于 7% ,各月 CPI 同比增速始终低于 2%, 较弱的基本面环境 对债券 市场 构成支 撑。 年初在 经济 预期悲 观、 财政与 货币 政策取 向不 明晰及 权益 市场调 整 的 背 景 下,债 市保 持上涨 ,3 月金融 数据 改善及 地方 政府债 务置 换措施 出台 后,市 场对 债券供 给 压 力 及 “ 保增 长 ” 力度的 担忧 上升, 权益 市场全 面走 强也对 资金 也产生 了明 显的分 流影 响,债 券 收 益 率 大幅波动上行。进入 2 季度后,央行货币政策维持宽松,货币市场流动性充裕,经济金融数据显 示基本面持续偏弱, 但地 方政府债务置换预期和权益市场表现仍然对长久期利率债表现构成压力 ; 信用债 则受 益于稳 增长 预期, 以及 权益市 场大 幅回调 后较 大的资 金配 置 需求 ,表 现好于 利 率 债 , 信用利差明显压缩。 转 债 市场 来看 , 去年 末多 数 转债 估值 水 平较 高, 年 初在 权益 市 场调 整及 超 大规 模的 强制赎回 压力下,转债估值水平明显压缩,转债跑输正股;4 月至 5 月间,转 债受到权益市场大幅上涨带 动,估值先后经历了被动压缩和主动扩张,取得较高涨幅;但 6 月权 益市场剧烈调整使得转债面 临股性价值下降与估值快速回落的双重不利因素, 同时多只 转债相继因出发强制赎回条款而退市, 转债存量大幅萎缩。 报告期内本基金严格按照基金合同约定执行投资操作,较好地跟踪了标的指数。 4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现 截至本报告期末,本基金份额净值为 1.000 元 ,累计净值 1.322 元;本 报告期份额净值增长 率-14.29%, 同期业绩比较基准收益率为-11.38% 。 4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望 2015 年以来 经济基本面维持偏弱格局, 预计下半年经济仍将保持弱势, 但明显下滑概率不大; 猪 价企 稳及油 价低 基数因 素下 ,CPI 同比 增速将 温和 回升, 但仍 将维持 低位 。下半 年财政 政 策 较 上半年 预计 较上半 年更 加积极 ,但 货币政 策与 财政政 策并 非 “此 消彼 长 ” , 货币 政策仍 有 望 保 持 适度宽 松, 货币市 场流 动性有 望维 持宽松 格局 ,同时 在融 资需求 下降 的大背 景下 ,信用 扩 张 力度 仍然有限。 今年年中的权益市场调整后, 传统债券品种需求迅速回升, 下半年债 券需求仍将较大 , 债券市场仍面临较为有利的环境。 目 前 转债 市场 存 量仅 百亿 元 左右 ,随 着 权益 市场 的 逐步 企稳 , 部分 存量 转 债可 能在 下半年触 发强制赎回,但新增转债供给尚未跟上,转债市场存量规模面临进一步压缩。 我们将基于对市场环境的客观判断,密切跟踪中证转债指数。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 10 页 共 29 页


4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明 报 告期 内,本 基金 管理人 严格 遵守《 企业 会计准 则 》 、 《 证券 投资 基金会 计核 算 业 务指引 》 以 及中国 证监 会相关 规定 和基金 合同 的约定 ,日 常估值 由基 金管理 人同 基金托 管人 一同进 行 , 基 金 份额净 值由 基金管 理人 完成估 值后 ,经基 金托 管人复 核无 误后由 基金 管理人 对外 公布。 月 末 、 年 中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 公 司 设立 基金 资 产估 值委 员 会, 成员 由 公司 总裁 、 副总 经理 、 运营 总监 、 基金 会计 、基金投 资总部 总经 理、监 察稽 核人员 等组 成,同 时, 督察长 、相 关基金 经理 、总裁 指定 的其他 人 员 可 以 列席相关会议。 公 司 在充 分考 虑 参与 估值 流 程各 方及 人 员的 经验 、 专业 胜任 能 力和 相关 工 作经 验的 基础上, 由估值 委员 会负责 研究 、指导 基金 估值业 务。 金融工 程相 关业务 人员 负责估 值相 关数值 的 处 理 及 计算, 并参 与 公司 对基 金的估 值方 法的计 算; 运营总 监、 基金会 计等 参与基 金组 合估值 方 法 的 确 定,复 核估 值价格 ,并 与相关 托管 行进行 核对 确认; 督察 长、监 察稽 核业务 相关 人员对 有 关 估 值 政策、 估值 流程和 程序 、估值 方法 等事项 的合 规合法 性进 行审核 与监 督。基 金经 理参与 估 值 委 员 会对估 值的 讨论, 发表 意见和 建议 ,与估 值委 员会成 员共 同商定 估值 原则和 政策 ,但不 介 入 基 金 日常估值业务。 公 司 参与 估值 流 程各 方之 间 没有 存在 任 何重 大利 益 冲突 ;公 司 现没 有进 行 任何 定价 服务的约 定。 4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明 本基金本报告期未进行利润分配。 4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明 本 基 金本 报告 期 内, 未出 现 连续 二十 个 工作 日出 现 基金 份额 持 有人 数量 不 满二 百人 或者基金 资产净值低于五千万元情形。 §5 托 管 人 报 告 5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明 2015 年上半 年, 基金托管人在东吴中证可转债指数分级证券投资基金的托管过程中, 严格遵 守了《 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法规 、基金 合同 、托管 协议 ,尽职 尽责 地履行 了 托 管 人 应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 11 页 共 29 页


5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明 2015 年上半 年, 东吴基金管理有限公司在东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金投资运 作、基 金资 产净值 的计 算、基 金份 额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支等 问题 上,托 管 人 未 发 现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配,符合基金合同的规定。 5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见 2014 年上半 年, 由东吴基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关东吴中证可转换债 券指数 分级 证券投 资基 金的年 度报 告中财 务指 标、净 值表 现、收 益分 配情况 、财 务会计 报 告 相 关 内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资产负债表 会计主体: 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 报告截止日: 2015 年6 月 30 日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:


银行存款 40,658,833.44 8,395,611.22 结算备付金 3,304,987.78 355,871.68 存出保证金 672,937.01 170,054.17 交易性金融资产 342,191,051.60 134,017,917.97 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 342,191,051.60 134,017,917.97 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 贵金属投资 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 24,565,114.78 4,746,472.84 应收利息 2,478,053.33 426,100.28 应收股利 - - 应收申购款 15,485,002.30 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 429,355,980.24 148,112,028.16 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 12 页 共 29 页


负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 42,900,000.00 19,000,000.00 应付证券清算款 3,170,126.80 179,507.18 应付赎回款 1,671,559.57 2,358,864.58 应付管理人报酬 220,244.18 42,537.78 应付托管费 62,926.91 12,153.66 应付销售服务费 - - 应付交易费用 224,664.05 447.90 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 210,204.78 341,814.96 负债合计 48,459,726.29 21,935,326.06 所 有 者 权益:


实收基金 299,067,275.59 84,854,880.63 未分配利润 81,828,978.36 41,321,821.47 所有者权益合计 380,896,253.95 126,176,702.10 负债和所有者权益总计 429,355,980.24 148,112,028.16 注:报告截止日 2015 年 6 月 30 日,东吴转债份额净值 1.000 元,可转债 A 份额净值 1.000 元, 可转债B 份额 净值1.000 元 ; 基金份额总 额380,896,252.21 份, 其 中东吴转债份额169,865,352.21 份,可转债 A 份额147,721,630.00 份 ,可转债 B 份额 63,309,270.00 份。


6.2 利润表 会计主体: 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 本报告期: 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日


单位:人民币元 项 目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 5 月 9 日( 基 金 合 同 生效日) 至 2014 年 6 月30 日 一、收入 -36,754,702.23 1,828,815.15 1. 利息收入 1,341,320.74 915,790.39 其中:存款利息收入 220,334.78 807,511.76 债券利息收入 1,076,590.79 54,332.20 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 44,395.17 53,946.43 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 13 页 共 29 页


其他利 息收入 - - 2. 投资收益( 损失以“- ”填列) 22,057,240.87 -70,630.66 其中:股票投资收益 5,090,195.45 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 16,967,045.42 -70,630.66 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值变 动收益 (损失以 “- ” 号填列) -61,375,774.88 777,460.87 4. 汇兑收益 ( 损失以 “- ” 号填列) - - 5. 其他收入 ( 损失以 “- ” 号填列) 1,222,511.04 206,194.55 减: 二 、费用 3,911,688.18 373,652.06 1 .管理人报 酬 1,913,710.58 209,100.46 2 .托管费 546,774.38 59,743.00 3 .销售服务 费 - - 4 .交易费用 917,142.32 476.48 5 .利息支出 294,738.50 789.97 其中:卖出回购金融资产支出 294,738.50 789.97 6 .其他费用 239,322.40 103,542.15 三、 利 润总额 ( 亏 损总额 以 “- ” 号填列) -40,666,390.41 1,455,163.09 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 ( 净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) -40,666,390.41 1,455,163.09


6.3 所 有 者 权 益( 基 金 净 值) 变 动 表 会计主体: 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 本报告期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 84,854,880.63 41,321,821.47 126,176,702.10 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - -40,666,390.41 -40,666,390.41 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 214,212,394.96 81,173,547.30 295,385,942.26 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 14 页 共 29 页


产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 其中:1. 基金 申购款 863,239,412.79 435,861,479.10 1,299,100,891.89 2. 基金赎回 款 -649,027,017.83 -354,687,931.80 -1,003,714,949.63 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 299,067,275.59 81,828,978.36 380,896,253.95 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 5 月 9 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年 6 月 30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) - - - 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润) - 1,455,163.09 1,455,163.09 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的基金净值变动数 (净值减少以 “- ” 号填 列) 103,709,649.76 -456,372.01 103,253,277.75 其中:1. 基金 申购款 268,207,340.26 331.85 268,207,672.11 2. 基金赎回 款 -164,497,690.50 -456,703.86 -164,954,394.36 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填列) - - - 五、 期 末所有者权益 (基 金净值) 103,709,649.76 998,791.08 104,708,440.84


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署: ______ 任少 华______














______ 吕晖______














____ 沈静____ 基金管理人 负责人














主管会 计工作负责人














会计机构负 责人 6.4 报表附注 6.4.1 基 金 基 本 情况 东 吴中 证可转 换债 券指数 分级 证券投 资基 金(以 下简 称“本 基金 ” ) ,系 经中 国 证 券监 督 管 理东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 15 页 共 29 页


委员会 (以下简称 “中国证监会” ) 证监许可[2013]1471 号 《关于核准东吴中证可转换债券指数 分级证 券投 资基金 募集 的批复 》核 准,由 东吴 基金管 理有 限公司 作为 发起人 向社 会公众 公 开 发 行 募集, 基金合同于 2014 年5 月9 日正式 生效, 首次设立募集规模为 268,064,983.90 份基金 份额 。 本基金 为契 约型开 放式 ,存续 期限 不定。 本基 金的基 金管 理人为 东吴 基金管 理有 限公司 , 注 册 登 记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为平安银行股份有 限公司。 本基金主要投资于固定收益类金融工具, 包括可转债 (含分离交易可转债) 、 国债、 央行票据 、 金融债 、企 业债、 公司 债、中 小企 业私募 债、 短期融 资券 、中期 票据 、资产 支持 证券、 次 级 债 、 地方政 府债 、政府 机构 债、债 券回 购、银 行存 款等, 以及 法律法 规或 中国证 监会 允许基 金 投 资 的 其他固定收益类金融工具。 本 基 金的 投资 组 合比 例为 : 投资 于债 券 的比 例不 低 于基 金资 产 的 80% , 其 中投 资于 中证可转 换债券指数的成份券及其备选成份券的比例不低于非现 金基金资产的 80% ; 投资 于股票和权证等非固定收益类证券的比例不高于基金资产的 20%;现 金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, 其它 金融工具的投资比例符 合法 律法规和监管机构的规定。 本基金业绩比较基准为:中证可转换债券指数收益率×95% +银行税后活期存款利率 ×5% 。 6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础 本基金的财务报表按照财政部颁布的 《企业会计准则-基本准则》 、 具体会计准则、 应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中 国证监会基金部发布的 《 证 券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》 、中国证券 投资基金业协会颁 布 的《证 券投 资基金 会计 核算业 务指 引》 、 《东 吴 中证可 转换 债券指 数分 级证券 投资 基金基 金合 同 》 和中国证监会允许的如财务报表 附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明 本 基 金声 明: 本 基金 编制 的 财务 报表 符 合企 业会 计 准则 的要 求 ,真 实、 完 整地 反映 了本基金 的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计 本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致,会计估计有调整。 6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明 6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 16 页 共 29 页


6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明 根 据 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 关 于 发 布 《 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 估 值 核 算 工 作 小 组 关 于 2015 年 1 季 度固定收益品种的估值处理标准》 的通知, 本基金自 2015 年 3 月24 日 起, 对交易所 市场上 上市 交易或 挂牌 转让的 除实 行全价 交易 的可转 换债 券品种 以外 的固定 收益 品种估 值 时 , 由 原来的 直接 采用交 易所 收盘价 估值 变更为 第三 方估值 机构 提供的 相应 品种当 日的 估值净 价 进 行 估 值。本 基金 对该会 计估 计变更 采用 未来适 用法 ,经测 算新 估值标 准实 施日的 相关 调整对 前 一 估 值 日基金资产净值的影响未超过 0.5%。 6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通 知》 、 财税[2004]78 号 《关于证券投资基金税收政策的通知》 、 财税[2005]103 号 《关于股权分置 试 点 改革 有关 税 收政 策问 题 的通 知 》 、 财 税[2008]1 号《 关于企 业 所得 税若 干 优惠 政策 的 通知 》 、 财税[2012]85 号 《关于实 施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相 关财税法规和实务操作,主要税项列示如下: 1 、 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围, 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券的 差 价收入不予征收营业税。 2 、 对基金从证券市场中取得的收 入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利 收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 3 、 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的个人所得税。 自 2013 年 1 月 1 日起, 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在 1 个月以 内( 含 1 个月) 的,其 股息 红利所 得全 额计入 应纳 税所得 额; 持股期 限在 1 个月以上 至 1 年( 含 1 年) 的,暂 减按 50%计入应纳 税所得 额; 持股期 限超 过 1 年的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得额。 对基金持有的上市公司限 售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股时 间自 解禁日 起计 算;解 禁前 取得的 股息 、红利 收入 继续暂 减按 50% 计入应纳 税所得 额 。 上 述所得统一适用 20% 的 税率计征个人所得税。 4 、基金卖出 股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 5 、 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、 现金等对价 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 17 页 共 29 页


6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况 本报告期基金关联方未发生变化。 6.4.7.2 本报告期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方 关联方名称 与本基金的关系 东吴基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、基金销售机构 中国平安银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东吴证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 注:本 报告 期基金 关联 方未发 生变 化。本 基金 与关联 方的 所有交 易均 是在正 常业 务中按 照 一 般 商 业条款订立。


6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易 6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易 6.4.8.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至 2014 年6 月30日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 444,431,572.82 100.00% - -


债券交易


金额单位 :人民币元 关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至 2014 年6 月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 2,534,238,054.43 100.00% 146,378,355.20 100.00%


债 券 回 购 交易 金额单位:人民币元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 18 页 共 29 页


关联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至 2014 年6 月30日 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 东吴证券股份有限公司 3,893,778,000.00 100.00% 505,100,000.00 100.00%


6.4.8.1.2 权证交易 本基金本报告期未通过关联 方交易单元进行权证交易。 6.4.8.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金































































































金 额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 403,116.99 100.00% 224,664.05 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合同 生效日) 至2014 年6 月30 日 当期 佣金 占当期佣金总 量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣 金总额的比例 东吴证券股份有限公司 - - - - 注:上 述佣 金已扣 除中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 收取 的由券 商承 担的证 券结 算风险 基 金 。 股 票交易佣金为成交金额的 1‰ 扣除证 券公司需承担的费用 (包括但不限于买 (卖) 经手费、 买 (卖) 证管费等) ; 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金, 但交易的经手 费和证 管费 由本基 金交 纳。佣 金的 比率是 公允 的,符 合证 监会有 关规 定。管 理人 因此从 关 联 方 获 得的服务主要包括:为本基金提供的 证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理费 1,913,710.58 209,100.46 其中: 支付销售机构的客 102,647.56 34,313.74 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 19 页 共 29 页


户维护费 注: 支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的 年费 率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金管 理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.7% / 当 年天数。 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合 同生效日) 至 2014 年6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管费 546,774.38 59,743.00 注: 支付基金托管人平安银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计 提,逐日累计至每月月底,按月支付。 其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 6.4.8.2.3 销售服务费 本 基金不收取销售服务费。 6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易 本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况 6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 本报告期内及上年度可比期间基金管理人未持有本基金份额。 6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其它关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 上年度可比期间 2014 年5 月9 日( 基金合 同生效日) 至2014 年6 月 30 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国平安银行 股份有限公司 40,658,833.44 187,193.72 1,125,937.28 22,540.79 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 20 页 共 29 页





6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况 本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.9 期末( 2015 年 6 月 30 日 ) 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券 6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限 股票。 6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票 基金本报告期末未持有因暂时性停牌而流通受限的股票。 6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券 6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 本基金本报告期末未持有银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。 6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购 证券款余额 42,900,000.00 元, 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类交易要求本基金在回购期内持有的 证券交 易所 交易的 债券 和在新 质押 式回购 下转 入质押 库的 债券, 按证 券交易 所规 定的比 例 折 算 为 标准券后 ,不低于债券回购交易的余额。 6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项 无需要说明的其他重要事项。 §7 投 资 组 合 报 告 7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 342,191,051.60 79.70 其中:债券 342,191,051.60 79.70








资产 支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 21 页 共 29 页


4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 43,963,821.22 10.24 7 其他各项资产 43,201,107.42 10.06 8 合计 429,355,980.24 100.00


7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 股票 投 资 明 细 本基金本 报告 期末未持 有股 票。 7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动 7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601988 中国银行 96,235,266.03 76.27 2 600016 民生银行 60,178,777.86 47.69 3 600023 浙能电力 58,831,796.60 46.63 4 600219 南山铝业 35,519,498.80 28.15 5 600037 歌华有线 23,051,786.76 18.27 6 600067 冠城大通 21,743,336.25 17.23 7 600875 东方电气 20,321,272.32 16.11 8 600028 中国石化 18,355,063.76 14.55 9 601139 深圳燃气 17,557,221.78 13.91 10 000089 深圳机场 15,102,126.60 11.97 11 002491 通鼎互联 13,868,897.24 10.99 12 002408 齐翔腾达 11,701,832.52 9.27 13 601398 工商银行 10,894,647.70 8.63 14 002521 齐峰新材 8,795,471.36 6.97 15 600795 国电电力 5,789,894.04 4.59 16 600085 同仁堂 5,016,104.10 3.98 17 002391 长青股份 4,321,517.77 3.42 18 000425 徐工机械 4,246,887.04 3.37 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 22 页 共 29 页


19 600798 宁波海运 3,988,180.92 3.16 20 600356 恒丰纸业 2,918,856.96 2.31 注:本 项的 “买入 金额 ”均按 买入 成交金 额( 成交单 价乘 以成交 数量 )填列 ,不 考虑相 关 交 易 费 用。 7.4.2 累计卖出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601988 中国银行 94,287,021.77 74.73 2 600023 浙能电力 65,003,817.90 51.52 3 600016 民生银行 60,681,541.84 48.09 4 600219 南山铝业 37,177,779.96 29.46 5 600037 歌华有线 21,840,596.80 17.31 6 600067 冠城大通 21,462,748.43 17.01 7 600875 东方电气 20,609,223.58 16.33 8 600028 中国石化 18,055,370.58 14.31 9 601139 深圳燃气 17,506,593.49 13.87 10 000089 深圳机场 15,048,774.95 11.93 11 002491 通鼎互联 14,070,702.56 11.15 12 002408 齐翔腾达 11,825,406.80 9.37 13 601398 工商银行 10,995,993.26 8.71 14 002521 齐峰新材 8,411,912.40 6.67 15 600795 国电电力 5,851,162.76 4.64 16 600085 同仁堂 5,103,204.75 4.04 17 600798 宁波海运 4,386,073.68 3.48 18 002391 长青股份 4,143,165.50 3.28 19 000425 徐工机械 4,051,165.80 3.21 20 600356 恒丰纸业 2,972,211.56 2.36 注: 本项的 “卖出金额”按卖出成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 439,341,295.29 卖出股票收入(成交)总额 444,431,490.74 注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入 ”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量) 填列,不考虑相关交易费用。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 23 页 共 29 页


7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 5,028,500.00 1.32 2 央行票据 - - 3 金融债券 72,753,700.00 19.10 其中:政策性金融债 72,753,700.00 19.10 4 企业债券 5,205,570.00 1.37 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 259,201,432.30 68.05 8 其他 1,849.30 0.00 9 合计 342,191,051.60 89.84


7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 113008 电气转债 614,700 111,285,288.00 29.22 2 018001 国开 1301 710,000 72,753,700.00 19.10 3 113501 洛钼转债 473,020 65,957,908.80 17.32 4 128009 歌尔转债 263,580 41,851,232.40 10.99 5 113007 吉视转债 185,600 22,993,984.00 6.04


7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 十 名 资产 支 持 证 券投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细 本基金报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明 7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 24 页 共 29 页


7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策 本基金本报告期未投资股指期货。 7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情况说明 7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策 本基金本报告期未投资国债期货。 7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价 本基金本报告期未投资国债期货。 7.12 投 资 组 合 报告 附 注 7.12.1











本 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 本 期未 出现 被 监管 部门 立 案调 查, 或 在报 告编 制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2











本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 672,937.01 2 应收证券清算款 24,565,114.78 3 应收股利 - 4 应收利息 2,478,053.33 5 应收申购款 15,485,002.30 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 43,201,107.42


7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细 金额单位:人民币元 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 25 页 共 29 页


序号 债券代码 债券名称 公允价值


占基金资产净值 比例(%) 1 113501 洛钼转债 65,957,908.80 17.32 2 128009 歌尔转债 41,851,232.40 10.99 3 113007 吉视转债 22,993,984.00 6.04 4 110030 格力转债 17,113,019.10 4.49


7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份额 比例 可转债A 511 52,990.56 4,475,965.00 3.03% 143,245,664.00 96.97% 可转债B 826 14,049.56 3,716,254.00 5.87% 59,593,015.00 94.13% 东吴转债 979 85,677.84 22,592,091.84 13.30% 147,273,260.37 86.70% 合计 2,316 52,919.57 30,784,310.84 8.08% 350,111,939.37 91.92% 注:对 于分 级基金 ,下 属分级 份额 比例的 分母 采用各 自级 别的份 额, 对于合 计数 ,比例 的 分 母 采 用下属分级基金份额的合计数。 8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人 可转债A


序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 中融国际信托有限公司-中融-长 城点击成金 6 号证券投资 集合 13,877,738.00 5.07% 2 广发证券-广发-广发金管家多添 利集合资产管理计划 12,830,775.00 4.69% 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 26 页 共 29 页


3 太平再保险有限公司北京分公司- 传统保险产品 10,242,449.00 3.74% 4 国寿永颐企业年金集合计划-中国 建设银行股份有限公司 9,726,042.00 3.55% 5 宋伟铭 8,407,000.00 3.07% 6 五矿国际信托有限公司-五矿信托 -国都德正证券投资集合资金信 6,714,958.00 2.45% 7 东证资管-招行-东方红增利 4 号 集合资产管理计划 6,544,536.00 2.39% 8 中国信达资产管理股份有限公司企 业年金计划-中信银行股份有限 6,000,000.00 2.19% 9 长江勘测规划设计研究院企业年金 计划-中国银行股份有限公司 6,000,000.00 2.19% 10 兰州铁路局企业年金计划-中国工 商银行股份有限公司 6,000,000.00 2.19% 可转债B 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额 比例 1 工银如意养老1 号企业年金集合计划-中 国光大银行股份有限公 12,940,745.00 11.04% 2 宋伟铭 5,262,800.00 4.49% 3 中国航天科工集团公司企业年金计划-中 国银行股份有限公司 4,194,386.00 3.58% 4 中国银河证券股份有限公司企业年金计划 -中信银行股份有限公司 3,734,020.00 3.18% 5 太平洋证券-兴业银行-太平洋红珊瑚智 汇1 号分级集 合资产管 2,249,216.00 1.92% 6 天安财产保险股份有限公司 2,000,000.00 1.71% 7 西藏德传投资管理有限公司-德传石斛证 券投资基金 2,000,000.00 1.71% 8 张美芳 1,770,000.00 1.51% 9 宋娟 1,769,600.00 1.51% 10 王水田 1,719,837.00 1.47% 注:以上信息中持有人名称及份额数量由中国证券登记结算有限 责任公司提供。 8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况 注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本基金。


8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况 注:高级管理人员、基金投资和研究部负责人及本基金经理本期末未持有本基金份额。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 27 页 共 29 页


§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 可转债A 可转债B 东吴转债 基金合同生效日(2014 年 5 月 9 日 ) 基金份额总额 - - 268,064,983.90 本报告期期初基金份额总额 27,078,177.00 11,604,934.00 83,878,607.46 本报告期基金总申购份额 - - 1,246,472,699.18 减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 937,197,012.25 本报告期基金拆分变动份额 (份额减少 以"-" 填列) 120,643,453.00 51,704,336.00 -223,288,942.18 本报告期期末基金份额总额 147,721,630.00 63,309,270.00 169,865,352.21 注:1 、如果 本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额; 2 、如果本报 告期间发生转 换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。 3 、报告期间 拆分变动包括日常拆分合并和折算产生的份额变动。 §10 重 大 事 件 揭 示 10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议 本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。














10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动 2015 年 6 月23 日东吴基 金管理有限公司召开 2015 年第一次临 时股东会, 会议经过审议, 全 体股东一致通过如下决议: (1 ) 同意金燕萍女士公司辞去第二届董事会董事、 副董事 长职务; 同意 戴继雄先生辞去公司 第二届董事会董事职务; (2 )同意张平先生辞去公司第二届 董 事 会 独 立 董 事 、 第 二 届 董 事 会 风 险 控 股 委 员 会 委 员 职 务; (3 )选举陈辉峰先生、全卓伟女士担任公司第二届董事会董事,任期与公司第二届董事 会 一致; 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 28 页 共 29 页


(4 )选举袁 勇志先生担任第二届董事会独立董事,任期与公司第二届董事会一致。 本报告期内基金托管人无重大人事变动。








10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼 本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。











10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。











10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况 本基金本报告期内聘用天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本基金会计师事务所。





10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况 (1 )管理人 及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期, 中国证监会以及上海证监局对公司原基金经理魏立波涉嫌违规从事股票交易进行 了调查,上海证监局于 2015 年 1 月 23 日对公司 作出了采取责令整改措施的决定。公司对此高 度重视,及时制定整改计划和整改方案,认真进行改进,逐一落实各项整改要求。 (2 )本报告 期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。











10.7 基金租用证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况


10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 东吴证券 2 444,431,490.74 100.00% 403,116.99 100.00% - 注:1 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括: 证券公司基本面评价 (财务状况、 资 信 状况、 经营 状况) ; 证券 公司研 究能 力评价 (报 告质量 、及 时性和 数量) ;证券 公司 信息服 务 评 价 (全面性、及时性和高效性)等方面。 租用证 券公 司专用 交易 单元的 程序 :首先 根据 租用证 券公 司专用 交易 单元的 选择 标准形 成 考 评 指 标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金 2015 年半年 度报告摘要 第 29 页 共 29 页


2 、本基金本 报告期交易单元无变化。 10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东吴证券 2,534,238,054.43 100.00% 3,893,778,000.00 100.00% - -


§11 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息 无。











东吴基金管理有限公司 2015 年8 月27 日