长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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长盛 同益 成长 回报 灵活 配置 混合 型证 券投
资基 金（LOF ）2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定，于 2015 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 35
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 37
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 37
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 37
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 37
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 38
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 38
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 38 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 39
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 39
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 39
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 40
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 40
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 41
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 41
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 41
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 43
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 45
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ）
基金简称 长盛同益成长回报混合（LOF ）
场内简称 长盛同益
基金主代码 160812
交易代码 160812
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 4 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 283,387,282.93 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2014-06-04
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过自上而下筛选增长预期良好或景气复苏的行业，
结合挖掘目标行业的上市公司基本面，自下而上精选
个股，为投资者实现资产长期增值，力争获得绝对回
报。
投资策略 本基金将通过深入分析上述指标与因素，动态调整基
金资产在股票、股指期货、债券、货币市场工具等类
别资产间的分配比例， 控制市场风险， 提高配置效率。
股票投资策略上，本基金将充分发挥基金管理人研究
团队和投资团队“自下而上”的主动选股能力，采用
定性和定量相结合的方式，以深入的基本面研究为基
础，结合数据挖掘技术，密切跟踪市场景气变化，挖
掘具有快速成长预期、且估值相对较低的个股进行投
资，并通过对股票投资机会的精细操作，审慎选择投
资时机，力争获取正回报。本基金的债券投资采取稳
健的投资管理方式，获得与风险相匹配的投资收益，
以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险和保
证基金资产的流动性。
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，
在风险可控的前提下，本着谨慎原则，适当参与股指
期货的投资。利用股指期货流动性好，交易成本低等
特点，在市场向下带动净值走低时，通过股指期货快
速降低投资组合的仓位，从而调整投资组合的风险暴
露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益特长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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性；并在市场快速向上基金难以及时 提高仓位时，通
过股指期货快速提高投资组合的仓位，从而提高基金
资产收益。本基金的权证投资是以权证的市场价值分
析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，
以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产
的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品
种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。
业绩比较基准 50%* 沪深300 指数收益率+50%* 中证综 合债指数收益率
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，属于较高风险、较
高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水
平高于货币市场基金和债券型基金， 低于股票 型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 赵会军
联系电话 010-82019988 010 －66105799
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95588
传真 010-82255988 010-66105798
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心 主楼 10D
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100088 100140
法定代表人 高新 姜建清
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证 券报》 《证券 时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的 办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
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§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 434,651,406.08
本期利润 273,010,101.96
加权平均基金份额本期利润 0.5254
本期加权平均净值利润率 30.86%
本期基金份额净值增长率 24.72%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 224,364,527.54
期末可供分配基金份额利润 0.7917
期末基金资产净值 507,542,232.50
期末基金份额净值 1.791
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 79.10%
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -13.18% 3.55% -3.37% 1.74% -9.81% 1.81%
过去三个月 -1.27% 2.36% 6.74% 1.31% -8.01% 1.05%
过去六个月 24.72% 1.91% 15.11% 1.13% 9.61% 0.78%
过去一年 78.56% 1.59% 50.47% 0.92% 28.09% 0.67%
自基金转型
起至今
79.10% 1.46% 52.66% 0.85% 26.44% 0.61%
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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3.2.2 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率
变动的比较
按照本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月 内使基金的投资组合比例符
合基金 合同 的有关 约定 。 本基 金已 完成建 仓但 报告期 末距 建仓结 束不 满一年 。 截 至报告 日 ， 本 基
金的各 项资 产配置 比 例 符合基 金合 同第十 二部 分“二 、投 资范围 ”和 “四、 投资 限制” 的 有 关 约
定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 15000 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金
经理（助理）期
限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘旭明
本基金基金经
理， 长盛生态环
境主题灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理， 长盛养老
健康产业灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理， 长盛转
型升级主题灵
活配置混合型
证券投资基金
基金经理。
2015
年 4
月27
日
- 13 年
男，1977 年5 月出生， 中 国国籍。
清华大学管理学硕士。 曾任中信证
券研究部首席分析师、 国信证券经
济研究所首席分析师。2013 年7
月加入长盛基金管理有限公司， 现
任研究部总监， 现任长盛生态环境
主题灵活配置混合型证券投资基
金基金经理， 长盛养老健康产业灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理， 长盛转型升级主题灵活配置
混合型证券投资基金 基金经理， 长
盛同益成长回报灵活配置混合型
证券投资基金（LOF ，本 基金）基
金经理。
张谊然
本基金基金经
理助理， 宏观研
究员。
2015
年 6
月16
日
- 6 年
女，1985 年5 月出生， 中 国国籍。
英国约克大学硕士。2012 年9 月
加入长盛基金管理有限公司， 现任
宏观研究员， 长盛同益成长回报灵
活配置混合型证券投资基金 （LOF ，
本基金）基金经理助理。
张锦灿
本基金基金经
理， 长盛航天海
工装备灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理， 长盛高端
装备制造灵活
配置混合型证
券投资基金基
金经理。
2014
年 4
月 4
日
2015 年4
月 27 日
10 年
男，1982 年1 月出生， 中 国国籍。
北京大学光华管理学院金融学硕
士。 历任国泰君安证券股份有限公
司研究员， 银华基金管理有限公司
研究员、 研究主管、 基金经理助理。
2012 年 9 月 加入长盛基金管理有
限公司， 曾任同益证券投资基金基
金经理。 现任长盛航天海工装备灵
活配置混合型证券投资基金基金
经理， 长盛高端装备制造灵活配置长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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混合型证券投资基金基金经理， 长
盛同益成长回报灵活配置混合型
证券投资基金（LOF ，本 基金）基
金经理。 自 2015 年4 月27 日起不
再担任长盛同益成长回报灵活配
置混合型证券投资基金（LOF ）基
金经理。
注：1 、上表 基金经理及助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用 双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
经 济 增长 虽下 滑 ，但 “稳 增 长” 实施 确 保无 失速 风 险。 非标 、 城投 债问 题 相继 获得 解决后，
2015 年货币 政策走向宽 松， 央行多次实施降息降准， 银行理财收益率也相应下行。 无风险收益率
再度走 低。 大类资 产配 置的重 心持 续转向 权益 市场， 股市 流动性 充裕 。改革 持续 深化也 为 投 资 带
来新的方向。因而去年以来的牛市行情得以延续。
在去年 4 季 度蓝筹股估值修复而大幅上行的基础上，2015 年初以创业板为主的成长股明显上
涨。 “互联网+” 、 “工业 4.0” 等政 府主导的改革方向成为市场热点， 互联网金融、 能源互联网
等热点频现。国企改革等措施推进也为股市焦 点。
但“赚钱效应”导致资金大量流入股市，融资和场外配资等杠杆资金增长也加速股市在 4 月
上行，部分行业及股票 出现泡沫化，为后续市场大幅波动埋下伏笔。
6 月初A 股市 场从高位开始回落。 杠杆资金及前期局部泡沫化严重， 导致 A 股短期 迅速下跌，
并引发一系列令市场担心的金融问题。政府救市后市场已经稳定。
根据本基金 4 月底的仓位 特点和配置情况，考虑市场泡沫化已逐步显现，操作注意前瞻性布
局新的 投资 板块， 获取 更多超 额收 益。在 市场 泡沫严 重期 间，注 重均 衡配置 减少 市场波 动 带 来 的
回撤风险。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.791 元， 本 报告期份额净值增长率为 24.72% ， 同期业绩
比较基准收益率为 15.11%。
4.5 管理人对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2015 年经济 增长将继续减速， 基建投资加大力度及改革推进， 确保不会出现 “硬着陆”。利
率市场化逐步落地， 宽松的货币政策方向仍将延续， 财政政策将成为主导方向。2015 年将是改 革长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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措施逐 步落 地的阶 段。 改革成 果逐 步显现 ，相 关行业 和公 司业绩 将出 现向上 拐点 ，基本 面 转 好 将
成为股市继续上行的支撑。新的经济模式也将为资本市场带来新的投资热点。
结构性泡沫以及高杠杆等因素导致 A 股出现急跌 ， “救市组合拳”成功托稳市场，场内外杠
杆资金 也恢 复到相 对合 理水平 ，更 为重要 的是 市场恐 慌情 绪得以 缓解 。大 类 资产 配置转 向 权 益 市
场的趋势未变，但向上 斜率将缓和； “改革深化”和“稳增长”仍会推进。经历本轮深幅调整后，
市场将步入 “慢牛” ， 市场将震荡向上。 结构分化仍将明显， 市场逐渐从主题炒作转向注重改革落
地和基本面。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据， 确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市 场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十六 部 分中 对基 金利润分
配原则的约定，本报告期内未实施利润分配。
本基金截至 2015 年6 月30 日， 期末可供分配 利润为 224,364,527.54 元， 其中： 未分配 利润
已实现部分为 330,242,465.65 元，未 分配 利润未实现部分为-105,877,938.11 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 内， 本 基金 托管 人 在对 本基 金 的托 管过 程 中， 严格 遵 守《 证券 投 资基 金法 》及其他
法律法 规和 基金合 同的 有关规 定， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 完全尽 职 尽 责 地
履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 的管 理 人 —— 长 盛 基金 管理 有 限公 司在 本 基金 的投 资 运作 、基 金资产净
值计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 不存在 任何 损害基 金份 额持有 人利 益的行 为， 在各重 要 方 面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本托管人依法对长盛基金管理有限公司编制和披露的本基金 2015 年半 年度报告中财务指标、
净值表 现、 利润分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等内容 进行 了核查 ，以 上内容 真 实 、 准
确和完整。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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银行存款 6.4.7.1 69,029,029.88 207,888,348.75
结算备付金
3,469,420.79 5,721,298.32
存出保证金
923,128.86 1,623,803.18
交易性金融资产 6.4.7.2 447,269,596.12 1,192,214,505.44
其中：股票投资
447,269,596.12 1,162,241,505.44
基金投资
- -
债券投资
- 29,973,000.00
资产支持证券投 资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,057,642.72 114,697,293.33
应收利息 6.4.7.5 9,139.02 164,262.64
应收股利
- -
应收申购款
54,767.86 86,823.24
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
521,812,725.25 1,522,396,334.90
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
8,445,830.27 -
应付赎回款
2,037,051.85 257,247,617.90
应付管理人报酬
770,563.36 2,064,144.50
应付托管费
128,427.22 344,024.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,200,513.89 3,739,226.51
应交税费
815,699.68 -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 872,406.48 2,799,320.99
负债合计
14,270,492.75 266,194,334.00
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 283,177,704.96 873,924,822.90
未分配利润 6.4.7.10 224,364,527.54 382,277,178.00
所有者权益合计
507,542,232.50 1,256,202,000.90
负债和所有者权益总计
521,812,725.25 1,522,396,334.90
注：报告 截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.791 元，基金份 额总额 283,387,282.93长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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份。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 4 日( 基
金 合 同 生效日) 至
2014 年 6 月30 日
一、收入
286,613,658.79 21,503,039.22
1. 利息收入
1,409,972.42 7,826,041.44
其中：存款利息收入 6.4.7.11 850,682.99 680,520.04
债券利息收入
559,289.43 3,730,397.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 3,415,123.59
其他利息收入
- -
2. 投资收益（ 损失以“- ”填列）
445,511,385.45 11,268,596.60
其中：股票投资收益 6.4.7.12 442,682,570.92 3,997,765.96
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 152,250.00 909,343.70
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 2,676,564.53 6,361,486.94
3. 公允价值变 动收益 （损失以 “- ”
号填列）
6.4.7.17 -161,641,304.12 1,281,278.66
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 6.4.7.18 1,333,605.04 1,127,122.52
减： 二 、费用
13,603,556.83 14,192,270.56
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 6,640,451.04 7,840,959.04
2 ．托管费 6.4.10.2.2 1,106,741.80 1,306,826.52
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 5,640,436.29 4,941,408.97
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 215,927.70 103,076.03
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
273,010,101.96 7,310,768.66
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
273,010,101.96 7,310,768.66
长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
873,924,822.90 382,277,178.00 1,256,202,000.90
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 273,010,101.96 273,010,101.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-590,747,117.94 -430,922,752.42 -1,021,669,870.36
其中：1. 基金 申购款 27,538,316.40 18,362,125.10 45,900,441.50
2. 基金赎回 款 -618,285,434.34 -449,284,877.52 -1,067,570,311.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
283,177,704.96 224,364,527.54 507,542,232.50
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 4 月 4 日( 基金 合同 生 效 日) 至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
2,000,000,000.00 570,623.25 2,000,570,623.25
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 7,310,768.66 7,310,768.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-213,878,760.74 -250,560.78 -214,129,321.52
其中：1. 基金 申购款 686,191,017.38 564,199.68 686,755,217.06
2. 基金赎回 款 -900,069,778.12 -814,760.46 -900,884,538.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
1,786,121,239.26 7,630,831.13 1,793,752,070.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报 告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 由 同益证券投资基金 （以 下简称 “基
金同益 ”） 转型而 成。 根据基 金同 益的基 金份 额持有 人大 会审议 通过 的《关 于同 益证券 投 资 基 金
转型有关事项的议案》 ， 并经中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会 ”） 基金监管部 《关
于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基金部函[2014]150 号 ） 及深圳证券
交易所《终止上市通知书》 （深证上[2014]118 号 ）的同意，基金同益于 2014 年 4 月 3 日进行 终
止上市权益登记，2014 年 4 月4 日 终止上市。 自基金同益终止上市之 日起， 基金同益转型为长盛
同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） （以下简称 “本基金” ） ， 由 《同益证券投资基
金基金合同》 修订而成的 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 生
效。 本基金为契约型上市开放 式， 存续期限不定。 本基金 的基金管理人为长盛基金管理有限公司 ，
注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据 《长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF） 招募说 明书》 、 《关 于同益证券
投资基金转换所得长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投 资基金（LOF ）基金份 额折算的公告》
等相关规定，基金管理人确定 2014 年 5 月 14 日 作为基金份额折算基准日。经本基金管理人计算
并经基金托管人复核的折算基准日基金份额净值为人民币 1.000821371 元，折算基准日本基金份
额净值采用四 舍五入的方法保留到小数点后第 9 位。 本基金 管理人按照 1 ：1.000821371 的折算比
例对基金同益进行了基金份额折算，折算后的基金份额净值为人民币 1.000 元，折 算后本基金的
基金份 额数 采用截 尾的 方式保 留到 整数， 所产 生的误 差归 入基金 资产 。折算 前基 金同益 份 额 总 额
为 20 亿份， 折算后基金份 额总额为 2,001,642,742.00 份。本 基金注册登记机构中国证券登记结
算有限责任公司于 2014 年 5 月16 日 对折算后的份额进行了变更登记。
本基金于基金合同生效后自 2014 年4 月14 日至 2014 年 5 月9 日期间内开 放集中申购， 集 中长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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申购款扣除申购费后的净申购金额为人民币 686,467,684.84 元，折合 686,467,684.84 份基金份
额； 申购资金在集中申购期间产生的利息为人民币 182,782.70 元， 折合 182,782.70 份 基金份额；
集中申购期间收到的实收基金共计人民币 686,650,467.54 元 ， 折合 686,650,467.54 份 基金份额。
业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具 （2014 ） 验字 第 60468688_A06 号验资报
告予以验证。
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票（ 包括中小
板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、 股指期 货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产
支持证 券以 及法律 法规 或中国 证监 会允许 基金 投资的 其他 金融工 具（ 但须符 合中 国证监 会 相 关 规
定） 。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可 以将
其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为： 股票投资占基金资产的 0%-95% ； 其余资产投资于股
指期货、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券等金融工具； 权证投资占基金资产净值的 0%-3% ；
每个交 易日 日终在 扣除 股指期 货合 约需缴 纳的 交易保 证金 以后， 现金 或到 期 日在 一年期 以 内 的 政
府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金的业绩比较基准为：50%* 沪深 300 指数 收益率+50%* 中
证综合债指数收益率。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长盛同
益成 长回报灵活配置混合型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和中国证监会 及中国证券投资基金业
协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2015 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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除 上 述会 计估 值 变更 事项 外 ，本 报告 期 所采 用的 的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本报告期不存在差错更正。
6.4.6 税项
1 、印花税
经国务院批准， 财政部、 国家税务总局研究决定， 自 2008 年4 月24 日起 ， 调整证券 （股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日 起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财 政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知》 的规定， 股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，
暂免征收印花税。
2 、营业税、 企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号文 《关 于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，
自 2004 年1 月 1 日起， 对证券投资基金 （封闭式证券投资基金， 开放式证券投资基金） 管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号文 《关 于 企业 所得 税 若干 优惠 政 策的 通知 》 的规长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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定，对 证券 投资基 金从 证券市 场中 取得的 收入 ，包括 买卖 股票、 债券 的差价 收入 ，股权 的 股 息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、个人所得 税
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 的规 定，对 基金 取得 的 股票 的股息 、红 利收入 ，债 券的利 息收 入、储 蓄存 款利息 收 入 ， 由
上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所 得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市公司股息红利差
别化个人所得税政策有关问题的通知》 的规定， 自 2013 年1 月 1 日起 ， 证券投资基金从公开发行
和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（ 含 1 个月） 的，其股息红利所得全额
计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至 1 年 （含1 年 ） 的， 暂减按 50% 计入应 纳税所得额；
持股期限超过 1 年的， 暂 减按 25% 计入 应纳税所得额。 上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得
税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2005]103 号文《 关 于股 权分 置 试点 改革 有 关税 收政 策 问 题
的通知 》的 规定， 股权 分置改 革中 非流通 股股 东通过 对价 方式向 流通 股股东 支付 的股份 、 现 金 等
收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2008]132 号文《 财 政部 国家 税 务总 局关 于 储蓄 存款 利 息 所
得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 69,029,029.88
定期存款 -
其他存款 -
合计： 69,029,029.88
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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成本 公允价值 公允价值变动
股票 443,909,233.18 447,269,596.12 3,360,362.94
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 443,909,233.18 447,269,596.12 3,360,362.94
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 7,359.99
应收定期存款 利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,405.17
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 373.86
合计 9,139.02
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 1,198,198.89
银行间市场应付交易费用 2,315.00
合计 1,200,513.89
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 555,208.31
应付赎回费 7,641.11
其他 98,804.28
预提费用 210,752.78
合计 872,406.48
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 874,576,020.73 873,924,822.90
本期申购 27,556,132.04 27,538,316.40
本期赎回( 以"-" 号填列) -618,744,869.84 -618,285,434.34
本期末 283,387,282.93 283,177,704.96
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 299,144,759.14 83,132,418.86 382,277,178.00
本期利润 434,651,406.08 -161,641,304.12 273,010,101.96
本期基金份额交易
产生的变动数
-403,553,699.57 -27,369,052.85 -430,922,752.42
其中：基金申购款 15,461,095.68 2,901,029.42 18,362,125.10
基金赎回款 -419,014,795.25 -30,270,082.27 -449,284,877.52
本期已分配利润 - - -
本期末 330,242,465.65 -105,877,938.11 224,364,527.54
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目 本期 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 813,355.46
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 25,720.72
其他 11,606.81
合计 850,682.99
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 2,185,177,957.07
减：卖出股票成本总额 1,742,495,386.15
买卖股票差价收入 442,682,570.92
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
6.4.7.13.1 债 券 投 资 收益 项 目 构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
债 券 投 资 收 益 —— 买 卖 债 券 （ 、 债 转 股
及债券到期兑付）差价收入
152,250.00
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
152,250.00
6.4.7.13.2 债 券 投 资 收益 ——买 卖债 券 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）成交
总额
30,832,650.66
减：卖出债券（ 、债转股及债券到期兑付）
成本总额
29,994,000.00
减：应收利息总额 686,400.66
买卖债券差价收入 152,250.00 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期未取得衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 2,676,564.53
基金投资产生的股利收益 -
合计 2,676,564.53
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -161,641,304.12
—— 股票投资 -161,662,304.12
—— 债券投资 21,000.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -161,641,304.12
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 1,309,527.01
转换费 24,078.03
合计 1,333,605.04
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
5,640,211.29
银行间市场交易费用
225.00 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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合计
5,640,436.29
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 47,108.87
信息披露费 133,891.13
帐户维护费用 4,700.00
上市年费 29,752.78
银行费用 474.92
合计 215,927.70
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司（ “国元证券 ”） 基金管理人股东、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年6
月30日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
国元证券 - - 328,095,680.03 10.39%
6.4.10.1.2 债券交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生债券交易。
6.4.10.1.3 债 券 回 购 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年6
月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
国元证券 - - 630,000,000.00 7.72%
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.5 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证券 - - - -
关联方名称
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至2014 年6 月30 日
当期佣金
占当期佣金总量
的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例
国元证券 298,698.85 10.39% 298,698.85 10.07%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
上年度可 比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日) 至长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 27 页 共 45 页
30 日 2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
6,640,451.04 7,840,959.04
其中： 支付销售机构的客
户维护费
46,883.64 62,130.10
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50% 的年费率 计提，计算方法如下：
H=E×1.50%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理人 的管理 费每 日计算 ，管 理费逐 日累 计至每 月月 底，按 月支 付，由 基金 托管人 根 据 基 金
管理人的划款通知于次月前两个工作日内从 基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日)
至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
1,106,741.80 1,306,826.52
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25% 的年费率 计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 算， 基金托 管费 逐日累 计至 每月月 底， 按月支 付， 由基金 托管 人根据 基 金 管 理
人的划款通知于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基金合同 生效日)
至 2014 年6 月 30 日
基金合同生效日（ 2014 年
4 月4 日 ） 持有的基金份额
- 28,000,079.00 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 28 页 共 45 页
期初持有的基金 份额 21,206,930.00 28,000,079.00
期间申购/ 买入总份额 - 22,999.00
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份额 - 28,023,078.00
期末持有的基金份额 21,206,930.00 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
7.4800% -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联
方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
中国银
行
- - 4,003,286.00 0.2200%
注：除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方持有 本基 金基金 份额 的交易 费用 按市场 公开 的交易 费 率 计 算
并支付。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年4 月4 日( 基 金合 同生效日) 至2014 年6
月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 69,029,029.88 813,355.46 236,596,520.21 626,898.85
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计算。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年 6 月 30 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发 证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600155
宝硕
股份
2015
年3 月
10 日
重大
事项
停牌
22.28 - - 2,225,979 28,835,585.87 49,594,812.12 -
002309
中利
科技
2015
年6 月
2 日
重大
事项
停牌
27.95
2015
年7 月
21 日
30.05 420,057 13,026,122.18 11,740,593.15 -
002367
康力
电梯
2015
年6 月
2 日
重大
事项
停牌
20.90 - - 310,500 6,577,097.25 6,489,450.00 -
002310
东方
园林
2015
年5 月
27 日
重大
事项
停牌
28.57 - - 195,900 6,564,724.00 5,596,863.00 -
601877
正泰
电器
2015
年5 月
18 日
重大
事项
停牌
31.40 - - 130,000 3,914,312.57 4,082,000.00 -
002662
京威
股份
2015
年5 月
15 日
重大
事项
停牌
17.82
2015
年8 月
13 日
16.06 100,000 1,764,190.00 1,782,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止 持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本 基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金在 日常 经 营活 动中 涉 及的 财务 风 险主 要包 括 信用 风险 、 流动 性风 险 及市 场风 险。本基
金管理 人制 定了政 策和 程序来 识别 及分析 这些 风险， 并设 定适当 的风 险限额 及内 部控制 流 程 ， 通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 以风 险控 制 管理 委员 会 为核 心的 、 由风 险控 制 管理 委员 会、风险
控制委员会、监察稽核部与风险管理部、相关业务部门构 成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违 约、 拒绝支 付到 期本息 ，导 致基金 资产 损失和 收益 变化的 风险 。本基 金均 投资于 具 有 良 好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本 基 金在 交易 所 进行 的交 易 均与 中国 证 券登 记结 算 有限 责任 公 司完 成证 券 交收 和款 项清算，
因此违 约风 险发生 的可 能性很 小； 本基金 在进 行银行 间同 业市场 交易 前均对 交易 对手进 行 信 用 评
估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流 动 性风 险 主要 来自 于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本 基 金所 持大 部 分证 券在 证 券交 易所 上 市， 其余 亦 可在 银行 间 同业 市场 交 易， 因此 ，除在附
注 6.4.12 中 列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。 此
外，本 基金 可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求，其 上限 一般不 超 过 基 金
持有的 债券 资产的 公允 价值。 本基 金于资 产负 债表日 所持 有的金 融负 债的合 约约 定剩余 到 期 日 均
为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。
本 基 金管 理人 每 日预 测本 基 金的 流动 性 需求 ，并 同 时通 过独 立 的风 险管 理 部门 设定 流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 本基 金持有的
大部分 金融 资产和 金融 负债不 计息 ，因此 本基 金的收 入及 经营活 动的 现金流 量在 很大程 度 上 独 立
于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
下表统计了本基金交易的利率风险敞口。 表中所 示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 69,029,029.88 - - - - - 69,029,029.88
结算备付金 3,469,420.79 - - - - - 3,469,420.79
存出保证金 923,128.86 - - - - - 923,128.86
交易性金融资产 - - - - - 447,269,596.12 447,269,596.12
应收证券清算款 - - - - - 1,057,642.72 1,057,642.72
应收利息 - - - - - 9,139.02 9,139.02
应收申购款 - - - - - 54,767.86 54,767.86
资产总计 73,421,579.53 - - - - 448,391,145.72 521,812,725.25
负债
应付证券清算款 - - - - - 8,445,830.27 8,445,830.27
应付赎回款 - - - - - 2,037,051.85 2,037,051.85
应付管理人报酬 - - - - - 770,563.36 770,563.36
应付托管费 - - - - - 128,427.22 128,427.22
应付交易费用 - - - - - 1,200,513.89 1,200,513.89
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 872,406.48 872,406.48
负债总计 - - - - - 14,270,492.75 14,270,492.75
利率敏感度缺口 73,421,579.53 - - - - 434,120,652.97 507,542,232.50
上年度末
2014 年 12 月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 207,888,348.75 - - - - - 207,888,348.75
结算备付金 5,721,298.32 - - - - - 5,721,298.32
存出保证金 1,623,803.18 - - - - - 1,623,803.18
交易性金融资产 - - 29,973,000.00 - - 1,162,241,505.44 1,192,214,505.44
应收证券清算款 - - - - - 114,697,293.33 114,697,293.33 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 32 页 共 45 页
应收利息 - - - - - 164,262.64 164,262.64
应收申购款 12,565.06 - - - - 74,258.18 86,823.24
资产总计 215,246,015.31 - 29,973,000.00 - - 1,277,177,319.59 1,522,396,334.90
负债
应付赎回款 - - - - - 257,247,617.90 257,247,617.90
应付管理人报酬 - - - - - 2,064,144.50 2,064,144.50
应付托管费 - - - - - 344,024.10 344,024.10
应付交易费用 - - - - - 3,739,226.51 3,739,226.51
应交税费 - - - - - 815,699.68 815,699.68
其他负债 - - - - - 1,983,621.31 1,983,621.31
负债总计 - - - - - 266,194,334.00 266,194,334.00
利率敏感度缺口 215,246,015.31 - 29,973,000.00 - - 1,010,982,985.59 1,256,202,000.90
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予 以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金未持有的交易性债券投资( 于 2014 年 12 月31 日， 本基金持有
的交易性金融资产债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 2.39%)， 因此市场利率的变动对于
本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要为 市场 价 格风 险， 市 场价 格风 险 是指 基金 所 持金 融工 具 的公 允价 值或未来
现金流 量因 除市场 利率 和外汇 汇率 以外的 市场 价格因 素变 动而发 生波 动的风 险。 本基 金 主 要 投 资
于证券 交易 所上市 的股 票和债 券或 银行间 同业 市场交 易的 债券， 所面 临的最 大市 场价格 风 险 由 所
持有的 金融 工具的 公允 价值决 定。 本基金 通过 投资组 合的 分散化 降低 市场价 格风 险，并 且 本 基 金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 447,269,596.12 88.12 1,162,241,505.44 92.52 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 33 页 共 45 页
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 447,269,596.12 88.12 1,162,241,505.44 92.52
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 36,289,269.62 98,729,217.86
业绩比较基准下降 5% -36,289,269.62 -98,729,217.86
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
截至 2015 年6 月30 日， 本基金无需作说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 447,269,596.12 85.71
其中：股票 447,269,596.12 85.71
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 72,498,450.67 13.89
7 其他各项资产 2,044,678.46 0.39
8 合计 521,812,725.25 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 34 页 共 45 页
C
制造业 315,572,968.61 62.18
D
电力、 热力、 燃气及水生产和供
应业
10,990,976.25 2.17
E
建筑业 5,596,863.00 1.10
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服务
业
33,449,971.22 6.59
J
金融业 36,646,053.06 7.22
K
房地产业 22,554,019.00 4.44
L
租赁和商务服务业 4,064,914.98 0.80
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 18,393,830.00 3.62
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 447,269,596.12 88.12
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 600155 宝硕股份 2,225,979 49,594,812.12 9.77
2 000333 美的集团 856,824 31,942,398.72 6.29
3 600690 青岛海尔 1,001,360 30,371,248.80 5.98
4 600887 伊利股份 1,260,800 23,829,120.00 4.70
5 600406 国电南瑞 1,036,538 21,445,971.22 4.23
6 000400 许继电气 844,831 21,255,947.96 4.19
7 601126 四方股份 638,303 19,468,241.50 3.84
8 600686 金龙汽车 718,900 18,504,486.00 3.65
9 300070 碧水源 377,000 18,393,830.00 3.62
10 002085 万丰奥威 249,950 15,314,436.50 3.02
11 600048 保利地产 1,285,700 14,682,694.00 2.89 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 35 页 共 45 页
12 002048 宁波华翔 660,001 13,721,420.79 2.70
13 000651 格力电器 214,387 13,699,329.30 2.70
14 002309 中利科技 420,057 11,740,593.15 2.31
15 002202 金风科技 590,900 11,504,823.00 2.27
16 601318 中国平安 128,729 10,548,054.26 2.08
17 002236 大华股份 314,165 10,028,146.80 1.98
18 002454 松芝股份 438,700 9,519,790.00 1.88
19 600340 华夏幸福 258,500 7,871,325.00 1.55
20 600617 国新能源 397,000 7,253,190.00 1.43
21 002367 康力电梯 310,500 6,489,450.00 1.28
22 002063 远光软件 200,000 6,254,000.00 1.23
23 600594 益佰制药 100,000 5,813,000.00 1.15
24 601166 兴业银行 335,528 5,787,858.00 1.14
25 002065 东华软件 200,000 5,750,000.00 1.13
26 002310 东方园林 195,900 5,596,863.00 1.10
27 002090 金智科技 183,147 5,402,836.50 1.06
28 600036 招商银行 219,800 4,114,656.00 0.81
29 600000 浦发银行 241,300 4,092,448.00 0.81
30 601877 正泰电器 130,000 4,082,000.00 0.80
31 002400 省广股份 160,923 4,064,914.98 0.80
32 601818 光大银行 757,400 4,059,664.00 0.80
33 000001 平安银行 277,720 4,038,048.80 0.80
34 601169 北京银行 300,700 4,005,324.00 0.79
35 002448 中原内配 276,691 3,782,365.97 0.75
36 600969 郴电国际 183,675 3,737,786.25 0.74
37 002507 涪陵榨菜 79,800 3,367,560.00 0.66
38 002510 天汽模 207,006 3,156,841.50 0.62
39 002662 京威股份 100,000 1,782,000.00 0.35
40 300342 天银机电 32,800 1,202,120.00 0.24
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 600340 华夏幸福 69,861,278.67 5.56
2 601939 建设银行 46,010,735.70 3.66
3 000581 威孚高科 38,637,387.53 3.08 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 36 页 共 45 页
4 000333 美的集团 36,889,607.49 2.94
5 600690 青岛海尔 35,585,575.22 2.83
6 600029 南方航空 32,001,660.00 2.55
7 002048 宁波华翔 30,717,207.92 2.45
8 000861 海印股份 30,045,554.36 2.39
9 300039 上海凯宝 29,729,215.99 2.37
10 002606 大连电瓷 29,711,236.51 2.37
11 002230 科大讯飞 28,856,553.02 2.30
12 600155 宝硕股份 28,835,585.87 2.30
13 002405 四维图新 28,319,186.16 2.25
14 000400 许继电气 26,799,883.23 2.13
15 600406 国电南瑞 26,481,660.71 2.11
16 600887 伊利股份 25,958,863.00 2.07
17 601099 太平洋 23,257,701.79 1.85
18 300070 碧水源 23,250,246.88 1.85
19 600010 包钢股份 22,900,000.00 1.82
20 000848 承德露露 21,126,609.63 1.68
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（% ）
1 600552 方兴科技 121,816,989.39 9.70
2 000861 海印股份 114,482,011.59 9.11
3 000748 长城信息 104,632,286.07 8.33
4 300159 新研股份 100,547,937.26 8.00
5 601939 建设银行 77,514,667.84 6.17
6 600340 华夏幸福 73,345,102.49 5.84
7 601377 兴业证券 73,015,521.37 5.81
8 601099 太平洋 71,961,611.53 5.73
9 600149 廊坊发展 65,645,076.97 5.23
10 002588 史丹利 64,219,214.02 5.11
11 000848 承德露露 62,724,569.86 4.99
12 002382 蓝帆医疗 57,078,990.83 4.54
13 600686 金龙汽车 51,400,291.30 4.09
14 600066 宇通客车 47,825,564.87 3.81
15 002470 金正大 46,636,110.75 3.71 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 37 页 共 45 页
16 002230 科大讯飞 45,523,176.76 3.62
17 000065 北方国际 45,166,634.31 3.60
18 000581 威孚高科 44,201,467.25 3.52
19 600029 南方航空 42,099,222.50 3.35
20 002405 四维图新 40,656,682.72 3.24
21 600259 广晟有色 39,901,224.98 3.18
22 600597 光明乳业 36,107,187.75 2.87
23 600392 盛和资源 35,395,275.17 2.82
24 600297 美罗药业 35,089,196.72 2.79
25 300039 上海凯宝 34,436,511.00 2.74
26 600266 北京城建 32,917,624.12 2.62
27 601992 金隅股份 32,195,654.76 2.56
28 000401 冀东水泥 31,855,456.18 2.54
29 002606 大连电瓷 31,707,837.41 2.52
30 000596 古井贡酒 30,135,661.77 2.40
31 002309 中利科技 29,622,177.68 2.36
32 002051 中工国际 28,398,144.18 2.26
33 300005 探路者 27,244,641.31 2.17
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,189,185,780.95
卖出股票收入（成交）总额 2,185,177,957.07
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑 相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 38 页 共 45 页
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 923,128.86
2 应收证券清算款 1,057,642.72
3 应收股利 -
4 应收利息 9,139.02
5 应收申购款 54,767.86
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,044,678.46
7.12.2 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注： 本基金本报告期末未持有可转换债券。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
第 39 页 共 45 页
7.12.3 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（% ）
流通受限情况说明
1 600155 宝硕股份 49,594,812.12 9.77 重大事项停牌
7.12.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
10,698 26,489.74 123,475,823.43 43.57% 159,911,459.50 56.43%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 国元证券股份有限公司 4,003,286.00 2.39%
2 何继军 3,700,000.00 2.21%
3 俞河会 1,651,355.00 0.99%
4 钱浩然 1,405,223.00 0.84%
5 周嘉宁 1,260,000.00 0.75%
6 张启 1,145,100.00 0.68%
7 刘晓娟 1,088,994.00 0.65%
8 黄良珍 710,000.00 0.42%
9 冯峰 707,503.00 0.42%
10 刘春芳 700,575.00 0.42%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
252,370.72 0.0891% 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 4 月4 日 ）基金份额总额
2,000,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 874,576,020.73
本报告期基金总申购份额 27,556,132.04
减: 本报告期 基金总赎回份额 618,744,869.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 283,387,282.93
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理的变动情况
报经中国证券投资基金业协会同意， 自 2015 年4 月27 日起 ， 刘旭明同 志兼任长盛同益成长
回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ） 基 金 经 理 ， 张 锦 灿 同 志 不 再担任长盛同益成长回报灵
活配置混合型证券投资基金（LOF ） 基金经理。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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本报告期本基金托管人的基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本 基 金
未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信建投 1 1,061,453,898.84 31.46% 966,348.01 31.46% -
银河证券 1 743,491,198.36 22.03% 676,876.23 22.04% -
信达证券 1 589,876,373.57 17.48% 537,020.81 17.49% -
华福证券 1 574,799,556.99 17.03% 522,516.54 17.01% -
申银万国 2 404,742,710.26 11.99% 368,477.37 12.00% -
招商证券 2 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
南方证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - - 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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平安证券 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
国信证券 2 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
长城证券 2 - - - - -
国元证券 2 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告 、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务 意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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10.8 其 他 重 大 事件
注：除 上述 事项之 外， 均已作 为临 时报告 在指 定媒体 披露 过的其 他在 本报告 期内 发生的 重 大 事 项
如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 参 加 交
通银行网上 银 行 和 手 机 银 行 基 金
申购费率优惠活动的公告
《 中 国 证 券 报 》 《 上
海 证 券 报 》 《 证 券 时
报》及本公司网站 2015 年 6 月30 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月26 日
3
关 于 增 加 汇 付 金 融 和 增 财 基 金 为
旗 下 部 分 基 金 代 销 机 构 并 推 出 定
投业务及费率优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
4
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加
联 泰 资 产 和 钱 景 为 旗 下 部 分 基 金
代 销 机 构 并 推 出 定 投 业 务 及 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 6 月19 日
5
关 于 我 公 司 旗 下 部 分 开 放 式 基 金
参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手
机 银 行 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的
公告
同上
2015 年 6 月1 日
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 一 路 财 富
（ 北 京 ） 信 息 科 技 有 限 公 司 网 上
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 5 月28 日
7
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 TA 转换 业务的公告
同上
2015 年 5 月27 日
8
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 子 公
司 法 定 代 表 人 、 执 行 董 事 及 高 管
变更情况的公告
同上
2015 年 5 月15 日
9
关 于 调 整 长 盛 同 益 成 长 回 报 灵 活
配置混合型证券投资基金（LOF ）
同上
2015 年 4 月29 日 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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基金经理的公告
10
长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司 关于新任
副总经理的公告
同上
2015 年 4 月24 日
11
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 众 禄 基 金
费率优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月20 日
12
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 国 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活动的公告
同上
2015 年 4 月1 日
13
关 于 在 直 销 柜 台 开 通 旗 下 部 分 基
金跨 ta 转换 业务的公告
同上
2015 年 3 月16 日
14
关 于 在 工 商 银 行 开 通 旗 下 部 分 基
金转换业务的公告
同上
2015 年 3 月6 日
15
关 于 旗 下 部 分 基 金 开 通 中 国 工 商
银 行 定 投 业 务 并 参 加 定 投 申 购 优
惠活动的公告
同上
2015 年 1 月19 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 中国证监会基金监管部 《关于同益证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》 （基
金部函［2014］150 号）
3 、 《同益证 券投资基金基金合同》 ；
4 、 《同益证 券投资基金基金托管协议》 ；
5 、 《同益证 券投资基金基金招募说明书》 ；
6 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）基金合同》 ；
7 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）托管协议》 ；
8 、 《长盛同 益成长回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF ）招募说明 书》 ；
9 、法律意见 书；
10、基金管 理人业务资格批件、营业执照； 长盛同益成长回报混合（LOF ）2015 年半年 度报告
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11、基金托 管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公住址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
