长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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长盛 同瑞 中证 200 指数 分级 证券 投资 基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 33
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股 票投资明细 ................................ 34
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 40
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 49
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 49
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 50
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 50
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 50
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.11 报告期 末本基金投 资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 50
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 50 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 52
8.1 期末基金 份额持有人户数 及持有人结构 ................................................................................ 52
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 52
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 53
8.4 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 54
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 54
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 54
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 54
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 57
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 58
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 58
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛同瑞中证 200 指数 分 级证券投资基金
基金简称 长盛同瑞中证 200 分级
场内简称 长盛同瑞
基金主代码 160808
交易代码 160808
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 12 月 6 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 90,204,613.25 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-01-12
下属分级基金的基金简称 长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长 盛 同 瑞 中 证 200
分级
下属 分级基金场内简称: 同瑞 A 同瑞 B 长盛同瑞
下属分级基金的交易代码 150064 150065 160808
报告期末下属分级基金份
额总额
28,375,612.00 份 42,563,418.00 份 19,265,583.25 份
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化风
险管理 手段 ，力争 将本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，以实现对中证 200 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用完全复制 法，按照成份股在中证 200 指数中的组 成及其
基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证 200 指数 的收益表
现, 并根据标 的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其 中投资
于中证200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90% 。
现金、 债券 资产及 中国 证监会 允许 基金投 资的 其他证 券品 种占基金
资产比 例为 5%－10% （其中现金 或者 到期日 在一 年以内 的政 府债券
不低于 基金 资产净值 5% ） 。基金 管理 人将综 合考 虑市场 情况 、基金
资产的流动性要求等因素确定 各类资产的具体配置比 例。
业绩比较基准 95%× 中证 200 指数收益 率＋5%× 一 年期银行定期存款利率 （税后）
风险收益特征 本基金 为完 全复制 指数 的股票 型基 金，具 有较 高风险 、较 高预期收
益的特 征， 其预期 风险 和预期 收益 高于货 币市 场基金 、债 券型基金
和混合型基金。
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 长盛同瑞 A 份额：低 长盛同瑞 B 份额：高 长盛同瑞中证 200 份长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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特征 风险、收益相对稳定 风险、高预期收益 额：较高风险、较高
预期收益
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披 露负责人
姓名 叶金松 林葛
联系电话 010-82019988 010-66060069
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-2666、
010-62350088
95599
传真 010-82255988 010-68121816
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
北京市东城区建国门内大街 69
号
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
北京复兴门内大街 28 号凯 晨世
贸中心东座 9 层世贸中心 东座
F9
邮政编码 100088 100031
法定代表人 高新 刘士余
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 8,013,277.25
本期利润 -3,459,424.32
加权平均基金份额本期利润 -0.1105
本期加权平均净值利润率 -9.75%
本期基金份额净值增长率 28.48%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 27,371,968.92 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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期末可供分配基金份额利润 0.3034
期末基金资产净值 72,466,165.66
期末基金份额净值 0.803
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 83.77%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.57% 3.57% -8.79% 3.67% -5.78% -0.10%
过去三个月 5.89% 2.75% 13.69% 2.76% -7.80% -0.01%
过去六个月 28.48% 2.23% 43.23% 2.24% -14.75% -0.01%
过去一年 83.10% 1.77% 106.96% 1.75% -23.86% 0.02%
过去三年 76.73% 1.43% 98.60% 1.45% -21.87% -0.02%
自基金合同
生效起至今
83.77% 1.39% 85.79% 1.46% -2.02% -0.07%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×中证 200 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 200 指数
本基金的业绩比较基准中证 200 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 200 指 数指数编制细则。
再平 衡 ：由 于基金 资产 配置比 例处 于动态 变化 的过程 中， 需要通 过再 平衡来 使资 产的配 置 比 例 符
合基金合同要求，业绩比较基准中中证 200 指 数、一年期银行定期存款每日按照 95% 、5% 的比 例
采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担 保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基
金经理，
长盛同庆
中证 800
指数型证
券投资基
金（LOF ）
基金经
理，长盛
同辉深证
100 等权
重指数分
级证券投
资基金基
金经理，
长盛航天
海工装备
灵活配置
混合型证
券投资基
金基金经
理，长盛
中证金融
地产指数
分级证券
投资基金
基金经
理，长盛
量化红利
策略股票
型证券投
资基金基
金经理。
2011 年12 月
6 日
- 8 年
男，1981 年9 月出生，
中国国籍。 中央财经大
学硕士， 金融风险管理
师(FRM) 。2007 年 7 月
加 入 长 盛 基 金 管 理 有
限公司， 曾任金融工程
与 量 化 投 资 部 金 融 工
程研究员， 从事数量化
投 资 策 略 研 究 和 投 资
组合风险管理工作。 现
任 长 盛 同 瑞 中 证 200
指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 （本基金） 基金经理 ，
长 盛 同 庆 中 证 800 指
数 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金 经 理 ， 长
盛同辉深证 100 等权
重 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理， 长盛航
天 海 工 装 备 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛中证金
融 地 产 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理， 长
盛 量 化 红 利 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理 部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.803 元， 本 报告期份额净值增长率为 28.48% ， 同期业绩
比较基准收益率为 43.23% 。报告期 内，本基金日均跟踪偏离度绝对 值为 0.18% ， 控制在 0.35% 之
内；年化跟踪误差为 3.69% ，控制在4% 之内。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市场在 2015 年上半年 呈现了冲高之后大幅回落的特征。上证指数在 6 月 12 日创 下本轮
反弹新高 5178 之后， 便在 清查场外配资等消息的影响下出现快速大幅下跌。 前期出现大幅上涨的
创业板 和中 小板成 为主 要下跌 对象 ，大盘 蓝筹 在下跌 初期 ，由于 具有 较好的 流动 性，出 现 了 恐 慌
性的抛 售。 针对杠 杆平 仓导致 的本 轮股市 大幅 下跌， 已经 超出了 市场 正常价 值回 归的范 围 ， 后 面
不及时 监管 干预， 极有 可能酿 成系 统性风 险。 对 此监 管机 构也予 以充 分重视 ，出 台了密 集 的 救 市
措施予 以应 对。二 季度 公布的 宏观 经济数 据虽 然还在 探底 ，但是 已经 出现了 结构 性回暖 迹 象 ， 相
信 在政府保增长政策密集出台的情况下，宏观经济有望于三季度企稳。
展望 2015 年 下半年的行情， 高估值类股票仍将处于估值回归的过程， 而估值具备明显优势的
大盘蓝 筹类 股，将 受益 于宏观 经济 触底反 弹和 国企改 革等 因素而 预期 出现上 涨， 相对市 场 整 体 获
得明显的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并 出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 二十 条 中对 基金 收益分配
的约定，在存续期内，本基金（包括长盛同瑞中证 200 分 级份额、长盛同瑞 A 份 额、长盛同瑞 B
份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内自2015 年1 月27 日至2015 年4 月22 日期 间、 自2015 年4 月30 日至2015
年 5 月28 日 期间出现连续 20 个工作 日基金资产净值低于 5000 万元的情形 。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
在 托 管本 基金 的 过程 中， 本 基金 托管 人 中国 农业 银 行股 份有 限 公司 严格 遵 守《 证券 投资基金
法》等 相关 法律法 规的 规定以 及基 金合同 、托 管协议 的约 定，对 本基 金管理 人 —— 长盛 基 金 管 理
有限公司 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日基金 的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算 和
必要的投资监督， 认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 在本 基金 的 投资 运作 、 基金 资产 净 值的 计算 、基金份
额申购 赎回 价格的 计算 、基金 费用 开支及 利润 分配等 问题 上，不 存在 损害基 金份 额持有 人 利 益 的
行为； 在报 告期内 ，严 格遵守 了《 证券投 资基 金法》 等有 关法律 法规 ，在各 重要 方面的 运 作 严 格长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 59 页
按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 认为 ， 长盛 基金 管 理有 限公 司 的信 息披 露 事务 符合 《 证券 投资 基 金信 息披 露管理办
法》及 其他 相关法 律法 规的规 定， 基金管 理人 所编制 和披 露的本 基金 半年度 报告 中的财 务 指 标 、
净值表 现、 收益分 配情 况、财 务会 计报告 、投 资组合 报告 等信息 真实 、准确 、完 整，未 发 现 有 损
害基金持有人利益的行为。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 6,111,823.77 730,051.70
结算备付金
199,188.81 11,183.79
存出保证金
9,314.37 10,140.15
交易性金融资产 6.4.7.2 67,942,119.24 10,957,353.04
其中：股票投资
67,895,620.04 10,957,353.04
基金投资
- -
债券投资
46,499.20 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- 916,565.17
应收利息 6.4.7.5 3,070.68 527.88
应收股利
- -
应收申购款
51,529.88 -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
74,317,046.75 12,625,821.73
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
1,443,680.91 398,401.75
应付管理人报酬
69,727.09 8,895.40
应付托管费
13,945.42 1,779.08
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 206,608.69 12,030.28
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 116,918.98 280,929.20
负债合计
1,850,881.09 702,035.71
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 40,364,256.76 8,355,258.31
未分配利润 6.4.7.10 32,101,908.90 3,568,527.71
所有者权益合计
72,466,165.66 11,923,786.02
负债和所有者权益总计
74,317,046.75 12,625,821.73
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 0.803 元 ，基金份额总额 90,204,613.25 份，
其 中长盛同瑞 A 基金份额为 28,375,612.00 份， 长盛同瑞 B 基金份额为 42,563,418.00 份，长盛
同瑞基金份额为 19,265,583.25 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
-2,883,812.79 -1,469,470.44
1. 利息收入
62,042.52 56,394.04
其中：存款利息收入 6.4.7.11 62,039.85 56,384.81
债券利息收入
2.67 9.23
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
8,319,996.79 540,659.25
其中：股票投资收益 6.4.7.12 8,070,506.92 144,464.67
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 1,054.77
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 249,489.87 395,139.81
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.16 -11,472,701.57 -2,157,598.88
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.17 206,849.47 91,075.15
减： 二 、费用
575,611.53 475,421.91
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 128,128.27 159,909.85
2 ．托管费 6.4.10.2.2 25,625.69 31,981.99
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.18 324,567.38 96,878.08
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.19 97,290.19 186,651.99
三 、 利 润 总额 （ 亏损 总 额以 “- ”
号填列）
-3,459,424.32 -1,944,892.35
减：所得税费用
- -
四、 净利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
-3,459,424.32 -1,944,892.35
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体 ：长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
8,355,258.31 3,568,527.71 11,923,786.02
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -3,459,424.32 -3,459,424.32
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
32,008,998.45 31,992,805.51 64,001,803.96
其中：1. 基金 申购款 121,295,995.82 111,339,315.94 232,635,311.76
2. 基金赎回 款 -89,286,997.37 -79,346,510.43 -168,633,507.80
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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值变动（净值减少以“- ”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
40,364,256.76 32,101,908.90 72,466,165.66
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
50,087,557.03 2,435,312.12 52,522,869.15
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -1,944,892.35 -1,944,892.35
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净 值减少以 “- ” 号填列）
-11,919,760.44 -390,963.18 -12,310,723.62
其中：1. 基金 申购款 63,180,119.34 -6,339.40 63,173,779.94
2. 基金赎回 款 -75,099,879.78 -384,623.78 -75,484,503.56
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
38,167,796.59 99,456.59 38,267,253.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金( 以下 简称 “本基金”) 经中国 证券监督管理委员会
( 以下简称“ 中国证监会”) 证监许可 2011] 第1659 号 《关于 核准长盛同瑞中证 200 指数分级 证
券投资基 金募集的批复》 核准， 由长 盛基金管理有限公司依照 《中华人 民共和国证券投资基金法》
和 《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金 为契约型开放式 ，
存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 465 号验 资报告予以验证。经向中国证监会备
案， 《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 于 2011 年 12 月6 日正式 生效， 基金 合长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 59 页
同生效日的基金份额总额为 623,196,268.63 份基 金份额， 其中认购资金利息折合 277,598.77 份
基金份 额。 本基金 的基 金管理 人为 长盛基 金管 理有限 公司 ，基金 托管 人为中 国农 业银行 股 份 有 限
公司( 以下简 称 “中国农业银行”) 。
根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金份额包括
长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金之基础份额( 以下 简称 “同瑞基金份额 ”) 、长盛同瑞中
证 200 指数 分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下简称 “同瑞 A 基 金份额 ”) 以 及长盛同瑞中
证 200 指数 分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下简称 “同瑞 B 基 金份额 ”) 。 本基金基金合
同生 效后，场内同瑞基金份额按 4:6 的比例分离成同瑞 A 基金份额和同瑞 B 基金份额，各类基金
份额的基金资产合并运作。 在每个会 计年度( 除基 金合同生效日所在会计年度外) 的第 一个工作日 ，
本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞 A 份额进行基金份额折算；此
外 ， 若同 瑞基 金 份额 的基 金 份额 净值 达 到人 民币 2.000 元或 同 瑞 B 份额 的 参考 净值 跌 至人民币
0.250 元以 下，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞 A 份额 和同
瑞 B 份额的 基金份额进行不定期份额折算。
同瑞基金份额只接受场外与场内申购和赎回，同瑞 A 基金 份额和同瑞 B 基金份额可 单独在上
市 交 易但 不接 受 申购 和赎 回 。经 深圳 证 券交 易所( 以 下简 称 “ 深 交所 ”) 深 证 上字[2012]4 号文核
准，同瑞 A 基金份额和同瑞 B 基金 份额于 2012 年 1 月 12 日 在深交所挂牌交易。同瑞基金份额持
有人可通过跨系统转托管业务将基金份额转至场内系统并按照 4:6 的 比例分拆成同瑞 A 基金 份额
和同瑞 B 基 金份 额后，方可上市交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金基金
合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为股票( 包括中小板、 创业板及 其他经中国证监会核准上 市
的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 200 指
数 成份 股和备 选成 份股的 资产 不低于 股票 资产的 90% 。 现金 、债 券资产 及中 国证监 会允许 基 金 投
资的其他证券品种占基金资产比例为 5% －10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3% ， 现金或者 到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%) 。本基 金的业绩比较基准为： 95%× 中证 200
指数收益率＋ 5%× 一年 期银行定期存款利率(税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长 盛 同
瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》和中国证监会及中国证券投资基金业协会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年 6 月 30 日 的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日期间的经 营成果和基金净值 变
动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债 券估值结果确定公
允价值 。 除 上述会 计估 值变更 事项 外，本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一 期 年 度
报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准》所 独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下： 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上 述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 6,111,823.77
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 6,111,823.77
6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 76,709,624.17 67,895,620.04 -8,814,004.13
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 32,000.00 46,499.20 14,499.20
银行间市场 - - -
合计 32,000.00 46,499.20 14,499.20
资产支持证券 - - -
基金 - - - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 59 页
其他 - - -
合计 76,741,624.17 67,942,119.24 -8,799,504.93
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
注：本基金本期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,970.31
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 80.64
应收债券利息 2.67
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 13.28
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 3.78
合计 3,070.68
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本期末未持有其他资 产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 206,608.69
银行间市场应付交易费用 -
合计 206,608.69
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,302.65
其他 14,421.14 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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预提费用 97,195.19
合计 116,918.98
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 8,826,141.02 8,355,258.31
本期申购 69,413,688.56 64,500,294.61
本期赎回( 以"-" 号填列) -56,434,387.78 -52,428,161.60
2015 年 5 月 26 日 基金拆 分/ 份
额折算前
21,805,441.80 20,427,391.32
基金拆分/ 份额折算变动份额 23,841,508.74 -
本期申购 126,913,757.70 56,795,701.21
本期赎回( 以"-" 号填列) -82,356,094.99 -36,858,835.77
本期末 90,204,613.25 40,364,256.76
注：根据《长盛同瑞中证 200 指数 分级证券投资基金招募说明书》和《长盛同瑞中证 200 指 数分
级证券 投资 基金基 金份 额折算 公告 》的有 关规 定，本 基金 的基金 管理 人长盛 基金 管理有 限 公 司 分
别以 2015 年1 月5 日、2015 年 5 月 26 日为本基金的份额折算基准日， 对长盛同瑞基金份额的场
外份额、场内份额以及同瑞 A 份额 实施份额折算。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2,728,754.54 839,773.17 3,568,527.71
本期利润 8,013,277.25 -11,472,701.57 -3,459,424.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
16,629,937.13 15,362,868.38 31,992,805.51
其中：基金申购款 60,436,272.60 50,903,043.34 111,339,315.94
基金赎回款 -43,806,335.47 -35,540,174.96 -79,346,510.43
本期已分配利 润 - - -
本期末 27,371,968.92 4,729,939.98 32,101,908.90
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 61,591.75
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 59 页
结算备付金利息收入 388.83
其他 59.27
合计 62,039.85
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 86,699,925.65
减：卖出股票成本总额 78,629,418.73
买卖股票差价收入 8,070,506.92
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 衍 生 工 具 收益
注：本基金本期未取得衍生工具收益。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 249,489.87
基金投资产生的股利收益 -
合计 249,489.87
6.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -11,472,701.57
——股票投资 -11,487,200.77
——债券投资 14,499.20
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -11,472,701.57 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 59 页
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 206,842.21
转换费 7.26
合计 206,849.47
注：1 ． 本基金 的场 外赎回 费率 按持有 期间 递减， 场内 赎回 费 率为 赎回金 额 的 0.5%，赎回 费 总 额
的 25% 归入基 金资产。
2. 本基金的 转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
324,567.38
银行间市场交易费用
-
合计
324,567.38
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 22,811.43
信息披露费 44,630.98
上市费 29,752.78
银行汇划费 95.00
合计 97,290.19
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 59 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
中国农业银行 基金托管人、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金未开立关联方交易单元。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
128,128.27 159,909.85
其中： 支付销售机构的客
户维护费
16,663.02 24,498.42
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
25,625.69 31,981.99
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 农 业银 行的 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.15% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行 6,111,823.77 61,591.75 2,356,611.09 55,635.00
注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间均未参与关联方承销证券交易。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期 间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
注：本基金本期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600649
城投
控股
2014 年
11 月3
日
重大
事项
停牌
14.10
2015 年
6 月26
日
7.73 4,895 32,651.63 69,019.50 -
000024 招商 2015 年 重大 36.50 - - 3,278 64,717.95 119,647.00 - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 59 页
地产 4 月3
日
事项
停牌
000539
粤电
力Ａ
2015 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
10.81
2015 年
7 月21
日
10.75 26,760 285,451.95 289,275.60 -
000630
铜陵
有色
2015 年
3 月9
日
重大
事项
停牌
10.32 - - 4,044 27,297.97 41,734.08 -
000778
新兴
铸管
2015 年
6 月15
日
重大
事项
停牌
10.16 - - 43,200 329,866.03 438,912.00 -
000793
华闻
传媒
2015 年
5 月26
日
重大
事项
停牌
16.89 - - 5,585 84,395.14 94,330.65 -
000878
云南
铜业
2015 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
18.54 - - 21,205 440,636.13 393,140.70 -
000917
电广
传媒
2015 年
5 月28
日
重大
事项
停牌
30.82 - - 6,478 187,696.89 199,651.96 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月18
日
重大
事项
停牌
37.29 - - 1,766 34,004.12 65,854.14 -
002310
东方
园林
2015 年
5 月27
日
重大
事项
停牌
28.57 - - 3,165 94,011.05 90,424.05 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月17
日
重大
事项
停牌
23.96
2015 年
7 月20
日
26.29 7,139 190,292.58 171,050.44 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月5
日
重大
事项
停牌
20.99
2015 年
7 月29
日
18.60 910 15,399.96 19,100.90 -
600277
亿利
能源
2015 年
6 月1
日
重大
事项
停牌
12.74 - - 7,812 89,951.00 99,524.88 -
600395
盘江
股份
2015 年
6 月9
日
重大
事项
停牌
13.05
2015 年
8 月19
日
14.00 87 1,147.44 1,135.35 -
000709
河北
钢铁
2015 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
7.00
2015 年
8 月24
日
6.30 71,554 358,890.98 500,878.00 -
000839
中信
国安
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
23.57 - - 15,892 353,899.06 374,574.44 - 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 59 页
000963
华东
医药
2015 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
71.48
2015 年
8 月5
日
69.20 3,902 285,411.87 278,914.96 -
002001
新 和
成
2015 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
17.09
2015 年
7 月13
日
18.49 9,249 214,436.63 158,065.41 -
600153
建发
股份
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
17.51 - - 28,832 496,850.28 504,848.32 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
126.09
2015 年
7 月21
日
113.48 2,200 279,274.92 277,398.00 -
601216
内蒙
君正
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
24.07
2015 年
7 月2
日
24.20 10,412 276,454.77 250,616.84 -
注：1 、 本基金截至 2015 年 6 月30 日 持有的城投控股已于本期末复牌， 但交易仍不活跃、 流通仍
受限，因此仍作为流通受限股票。
2 、 本基金截 至 2015 年6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金为 被动 式 指数 基金 ， 原则 上采 用 复制 指数 投 资策 略， 按 照个 股在 基 准指 数中 的基准权
重构建 股票 组合， 并根 据基准 指数 成份股 及其 权重的 变动 而进行 相应 调整， 以复 制和跟 踪 基 准 指
数。本 基金 在日常 经营 活动中 面临 的与这 些金 融工具 相关 的风险 主要 包括信 用风 险、流 动 性 风 险
及市场 风险 。本基 金的 基金管 理人 从事风 险管 理的主 要目 标是争 取将 以上风 险控 制在限 定 的 范 围
之内，使本基金在险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风 险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 59 页
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定 量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在 本基 金的托 管行 中国农 业银 行股份 有限 公司， 与该 银行存 款相 关的信 用风 险不重 大 。 本 基
金 在 交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违 约风 险可能 性很 小；在 银行 间同业 市场 进行交 易前 均对交 易对 手进行 信用 评估并 对 证 券 交
割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.06%(2014 年12 月31： 本基金 未持有除国债、 央行票据和政策性金融债以外的
债券) ，因此 不存在重大信用风险(2014 年 12 月31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。
针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 59 页
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持大 部 分 证
券在证券交易所上市， 因 此除附注 6.4.12 中列示的 部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余均能以合理价格适时变现。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息， 可赎 回基金 份额 净值( 所 有者 权益) 无 固定 到期日 且不 计息， 因此 账面余 额即 为未折 现 的 合
约到期现 金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理 。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,111,823.77 - - - 6,111,823.77
结算备付金 199,188.81 - - - 199,188.81
存出保证金 9,314.37 - - - 9,314.37 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 59 页
交易性金融资产 - - 46,499.20 67,895,620.04 67,942,119.24
应收利息 - - - 3,070.68 3,070.68
应收申购款 - - - 51,529.88 51,529.88
资产总计 6,320,326.95 - 46,499.20 67,950,220.60 74,317,046.75
负债
应付赎回款 - - - 1,443,680.91 1,443,680.91
应付管理人报酬 - - - 69,727.09 69,727.09
应付托管费 - - - 13,945.42 13,945.42
应付交易费用 - - - 206,608.69 206,608.69
其他负债 - - - 116,918.98 116,918.98
负债总计 - - - 1,850,881.09 1,850,881.09
利率敏感度缺口 6,320,326.95 - 46,499.20 66,099,339.51 72,466,165.66
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 730,051.70 - - - 730,051.70
结算备付金 11,183.79 - - - 11,183.79
存出保证金 10,140.15 - - - 10,140.15
交易性金融资产 - - - 10,957,353.04 10,957,353.04
应收利息 - - - 527.88 527.88
应收证券清算款 - - - 916,565.17 916,565.17
资产总计 751,375.64 - - 11,874,446.09 12,625,821.73
负债
应付赎回款 - - - 398,401.75 398,401.75
应付管理人报酬 - - - 8,895.40 8,895.40
应付托管费 - - - 1,779.08 1,779.08
应付交易费用 - - - 12,030.28 12,030.28
其他负债 - - - 280,929.20 280,929.20
负债总计 - - - 702,035.71 702,035.71
利率敏感度缺口 751,375.64 - - 11,172,410.38 11,923,786.02
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的账面 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
注： 于 2015 年 6 月30 日 ， 本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 0.06%
(2014 年12 月 31 日： 本基金未持有交易性债券投资) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 59 页
金的所有资产及负债以人民币计价，因此 无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金原则上采用复制指数投资策略，股票资产跟踪的标的指数为中证 200 指数 ，通过指数
化分散投资降低其他价格风险。 本基金投资组合中包括中证 200 指数成份 股、 备选成份股、 新股( 如
一级市场初次发行 或增发) 等， 现金或者到期日在一 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
此外， 本基 金的基 金管 理人每 日对 本基金 所持 有的证 券价 格实施 监控 ，定期 运用 多种定 量 方 法 对
基金进行风险度量， 包括 VaR(ValueatRisk) 指标 等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠
地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 67,895,620.04 93.69 10,957,353.04 91.89
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 67,895,620.04 93.69 10,957,353.04 91.89
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
1 、业绩比较 基准上升 5% 3,478,375.95 599,529.44
2 、业绩比较 基准下降 5% -3,478,375.95 -599,529.44
长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 59 页
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不 可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 63,504,022.02 元，属于 第二层次的余额为 4,438,097.22 元 ，无属于第三
层次的余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 10,596,013.98 元 ， 第二层次 361,339.06 元 ， 无第三
层次)。于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均
属于第一层次(2014 年12 月31 日： 同) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不 活 跃期
间及限 售期 间将相 关股 票和债 券的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可 观 察 输
入值对 于公 允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 和债券 公允 价值应 属第 二层次 还是 第三层 次 。 对 于
在证券 交易 所上市 或挂 牌转让 的固 定收益 品种( 可转换 债券 、资产 支持 证券和 私募 债券除 外) ，本
基金于 2015 年 3 月 24 日 起改为采用中证 指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值
（附注 6.4.5.2 ） ，并将相 关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层 次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的 以公允价值计量的金融工具
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不以公允 价值计量的金融工具 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 59 页
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括应 收 款项 和其 他 金融 负债 ， 其账 面价 值 与公允
价值相差很小。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 67,895,620.04 91.36
其中：股票 67,895,620.04 91.36
2 固定收益投资 46,499.20 0.06
其中：债券 46,499.20 0.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 6,311,012.58 8.49
7 其他各项资产 63,914.93 0.09
8 合计 74,317,046.75 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 468,715.88 0.65
B 采矿业 2,764,505.95 3.81
C 制造业 29,283,042.17 40.41
D
电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
3,252,328.80 4.49
E 建筑业 1,584,532.00 2.19
F 批发和零售业 2,924,007.75 4.03
G 交通运输、仓储和邮政业 4,724,017.60 6.52
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技术服
务业
7,888,816.44 10.89
J 金融业 7,076,102.55 9.76
K 房地产业 2,557,904.45 3.53 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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L 租赁和商务服务业 1,673,707.38 2.31
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 781,897.90 1.08
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 147,621.76 0.20
R 文化、体育和娱乐业 2,031,392.41 2.80
S 综合 501,724.56 0.69
合计 67,660,317.60 93.37
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值 比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 1,135.35 0.00
C 制造业 212,499.31 0.29
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 19,100.90 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
2,566.88 0.00
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 235,302.44 0.32
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 59 页
值比例（% ）
1 300059 东方财富 20,040 1,264,323.60 1.74
2 000783 长江证券 87,917 1,226,442.15 1.69
3 000768 中航飞机 22,538 982,206.04 1.36
4 600570 恒生电子 8,499 952,312.95 1.31
5 600029 南方航空 60,798 884,002.92 1.22
6 600109 国金证券 35,944 877,033.60 1.21
7 601377 兴业证券 63,321 866,864.49 1.20
8 000100 TCL 集团 147,171 831,516.15 1.15
9 300104 乐视网 15,800 817,808.00 1.13
10 601009 南京银行 32,202 734,205.60 1.01
11 600415 小商品城 46,432 709,480.96 0.98
12 300024 机器人 9,074 701,057.24 0.97
13 600089 特变电工 44,089 652,958.09 0.90
14 600221 海南航空 101,788 650,425.32 0.90
15 601919 中国远洋 51,500 642,720.00 0.89
16 600100 同方股份 29,998 629,658.02 0.87
17 002008 大族激光 21,702 623,281.44 0.86
18 600271 航天信息 9,484 613,709.64 0.85
19 000503 海虹控股 12,306 602,994.00 0.83
20 002450 康得新 19,294 590,396.40 0.81
21 600118 中国卫星 10,215 581,846.40 0.80
22 000402 金 融 街 41,065 580,248.45 0.80
23 000338 潍柴动力 18,000 569,880.00 0.79
24 600804 鹏博士 18,959 566,115.74 0.78
25 300027 华谊兄弟 14,700 560,658.00 0.77
26 600340 华夏幸福 17,934 546,090.30 0.75
27 600352 浙江龙盛 38,522 545,856.74 0.75
28 601106 中国一重 44,900 543,739.00 0.75
29 600588 用友网络 11,850 543,678.00 0.75
30 601099 太平洋 42,000 542,640.00 0.75
31 600115 东方航空 43,329 533,813.28 0.74
32 601866 中海集运 54,811 520,704.50 0.72
33 600009 上海机场 16,328 517,597.60 0.71
34 600739 辽宁成大 20,807 508,731.15 0.70
35 002202 金风科技 25,957 505,382.79 0.70
36 600153 建发股份 28,832 504,848.32 0.70
37 000709 河北钢铁 71,554 500,878.00 0.69
38 002230 科大讯飞 14,317 500,235.98 0.69 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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39 000423 东阿阿胶 9,005 490,772.50 0.68
40 600839 四川长虹 49,449 486,578.16 0.67
41 601333 广深铁路 58,759 482,998.98 0.67
42 600177 雅戈尔 26,400 482,064.00 0.67
43 600005 武钢股份 68,000 478,040.00 0.66
44 000039 中集集团 14,615 472,064.50 0.65
45 000061 农 产 品 23,040 470,016.00 0.65
46 600674 川投能源 37,462 468,649.62 0.65
47 601555 东吴证券 22,848 467,698.56 0.65
48 600066 宇通客车 22,523 462,847.65 0.64
49 600068 葛洲坝 38,854 454,203.26 0.63
50 300070 碧水源 9,174 447,599.46 0.62
51 002465 海格通信 13,644 439,200.36 0.61
52 000778 新兴铸管 43,200 438,912.00 0.61
53 000559 万向钱潮 19,668 429,942.48 0.59
54 000060 中金岭南 22,461 417,549.99 0.58
55 000623 吉林敖东 12,184 409,382.40 0.56
56 600863 内蒙华电 49,852 407,789.36 0.56
57 002673 西部证券 14,320 406,258.40 0.56
58 600085 同仁堂 11,222 402,982.02 0.56
59 600027 华电国际 35,851 398,663.12 0.55
60 600315 上海家化 9,150 397,110.00 0.55
61 601933 永辉超市 34,261 397,084.99 0.55
62 600688 上海石化 36,794 394,799.62 0.54
63 000878 云南铜业 21,205 393,140.70 0.54
64 000686 东北证券 19,912 387,686.64 0.53
65 000568 泸州老窖 11,843 386,200.23 0.53
66 600642 申能股份 38,459 384,974.59 0.53
67 300124 汇川技术 7,944 381,312.00 0.53
68 002456 欧菲光 11,284 380,722.16 0.53
69 000839 中信国安 15,892 374,574.44 0.52
70 600369 西南证券 19,043 374,194.95 0.52
71 600741 华域汽车 17,504 373,710.40 0.52
72 002065 东华软件 12,874 370,127.50 0.51
73 601607 上海医药 16,281 362,577.87 0.50
74 600060 海信电器 14,742 362,505.78 0.50
75 600252 中恒集团 15,756 362,388.00 0.50
76 601179 中国西电 34,573 354,373.25 0.49
77 000009 中国宝安 21,648 353,078.88 0.49 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 59 页
78 601168 西部矿业 32,207 351,700.44 0.49
79 002142 宁波银行 16,609 351,280.35 0.48
80 600875 东方电气 16,922 346,393.34 0.48
81 600663 陆家嘴 6,946 345,494.04 0.48
82 000800 一汽轿车 13,811 343,617.68 0.47
83 000046 泛海控股 23,200 339,880.00 0.47
84 600660 福耀玻璃 23,772 339,464.16 0.47
85 300003 乐普医疗 8,300 336,731.00 0.46
86 000826 桑德环境 8,596 334,298.44 0.46
87 601117 中国化学 33,400 326,652.00 0.45
88 600489 中金黄金 24,984 321,544.08 0.44
89 002236 大华股份 10,000 319,200.00 0.44
90 000425 徐工机械 24,042 319,037.34 0.44
91 600718 东软集团 14,609 317,453.57 0.44
92 600208 新湖中宝 40,978 316,350.16 0.44
93 000883 湖北能源 36,165 315,358.80 0.44
94 600332 白云山 9,141 314,998.86 0.43
95 000581 威孚高科 10,102 313,060.98 0.43
96 002129 中环股份 15,589 308,506.31 0.43
97 002500 山西证券 16,989 307,331.01 0.42
98 300058 蓝色光标 19,423 307,077.63 0.42
99 300002 神州泰岳 20,098 306,293.52 0.42
100 000792 盐湖股份 10,752 305,141.76 0.42
101 600362 江西铜业 14,100 303,291.00 0.42
102 600157 永泰能源 44,042 303,008.96 0.42
103 600547 山东黄金 12,194 301,191.80 0.42
104 000970 中科三环 14,462 298,061.82 0.41
105 600867 通化东宝 13,559 297,348.87 0.41
106 000598 兴蓉投资 30,396 290,889.72 0.40
107 002153 石基信息 2,229 289,747.71 0.40
108 000539 粤电力Ａ 26,760 289,275.60 0.40
109 600600 青岛啤酒 6,086 283,546.74 0.39
110 600170 上海建工 30,199 283,266.62 0.39
111 601098 中南传媒 12,178 278,997.98 0.39
112 000963 华东医药 3,902 278,914.96 0.38
113 000413 东旭光电 28,517 278,896.26 0.38
114 601021 春秋航空 2,200 277,398.00 0.38
115 000960 锡业股份 13,725 276,558.75 0.38
116 002385 大北农 20,397 275,767.44 0.38 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 59 页
117 600873 梅花生物 26,249 274,039.56 0.38
118 000825 太钢不锈 38,488 273,649.68 0.38
119 600108 亚盛集团 26,321 272,685.56 0.38
120 600827 百联股份 13,038 271,320.78 0.37
121 000712 锦龙股份 7,700 270,270.00 0.37
122 002038 双鹭药业 4,672 264,668.80 0.37
123 000750 国海证券 15,726 264,196.80 0.36
124 000400 许继电气 10,343 260,229.88 0.36
125 000738 中航动控 7,800 258,648.00 0.36
126 000831 五矿稀土 10,025 256,439.50 0.35
127 600316 洪都航空 7,408 256,168.64 0.35
128 603000 人民网 4,819 251,214.47 0.35
129 000027 深圳能源 20,302 250,729.70 0.35
130 601216 内蒙君正 10,412 250,616.84 0.35
131 300251 光线传媒 9,989 248,726.10 0.34
132 600166 福田汽车 28,108 248,193.64 0.34
133 000729 燕京啤酒 23,717 246,656.80 0.34
134 601258 庞大集团 44,644 243,756.24 0.34
135 002146 荣盛发展 19,294 241,175.00 0.33
136 000983 西山煤电 25,345 240,270.60 0.33
137 600008 首创股份 16,451 236,071.85 0.33
138 002470 金正大 10,596 230,039.16 0.32
139 600648 外高桥 6,532 229,142.56 0.32
140 000898 鞍钢股份 31,145 227,358.50 0.31
141 600497 驰宏锌锗 15,567 227,122.53 0.31
142 601929 吉视传媒 14,914 225,499.68 0.31
143 002410 广联达 9,627 225,271.80 0.31
144 002007 华兰生物 5,084 225,170.36 0.31
145 002475 立讯精密 6,552 221,523.12 0.31
146 601928 凤凰传媒 12,952 221,479.20 0.31
147 601992 金隅股份 18,395 219,820.25 0.30
148 600373 中文传媒 9,075 217,437.00 0.30
149 600717 天津港 14,300 214,357.00 0.30
150 600578 京能电力 23,508 209,926.44 0.29
151 600348 阳泉煤业 20,372 208,813.00 0.29
152 000876 新 希 望 10,693 207,551.13 0.29
153 002570 贝因美 10,569 205,144.29 0.28
154 000999 华润三九 6,695 203,461.05 0.28
155 300146 汤臣倍健 5,118 201,035.04 0.28 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 59 页
156 600633 浙报传媒 10,189 199,704.40 0.28
157 000917 电广传媒 6,478 199,651.96 0.28
158 601118 海南橡胶 20,044 196,030.32 0.27
159 600038 中直股份 3,159 195,700.05 0.27
160 601699 潞安环能 20,184 195,179.28 0.27
161 601958 金钼股份 16,428 193,521.84 0.27
162 600549 厦门钨业 7,499 189,424.74 0.26
163 002344 海宁皮城 9,533 187,132.79 0.26
164 002375 亚厦股份 7,139 171,050.44 0.24
165 300133 华策影视 5,877 158,679.00 0.22
166 002001 新 和 成 9,249 158,065.41 0.22
167 002051 中工国际 5,290 157,536.20 0.22
168 002294 信立泰 5,392 154,211.20 0.21
169 600783 鲁信创投 3,966 148,645.68 0.21
170 300015 爱尔眼科 4,576 147,621.76 0.20
171 002399 海普瑞 4,268 145,069.32 0.20
172 000937 冀中能源 18,088 145,065.76 0.20
173 600809 山西汾酒 4,653 131,400.72 0.18
174 600998 九州通 5,708 127,630.88 0.18
175 000024 招商地产 3,278 119,647.00 0.17
176 002653 海思科 3,825 103,275.00 0.14
177 002081 金 螳 螂 3,597 101,399.43 0.14
178 600277 亿利能源 7,812 99,524.88 0.14
179 000793 华闻传媒 5,585 94,330.65 0.13
180 002310 东方园林 3,165 90,424.05 0.12
181 600188 兖州煤业 6,538 89,897.50 0.12
182 300017 网宿科技 1,756 81,513.52 0.11
183 600649 城投控股 4,895 69,019.50 0.10
184 601231 DR 环旭电 4,032 68,584.32 0.09
185 601969 海南矿业 3,700 67,451.00 0.09
186 002292 奥飞动漫 1,766 65,854.14 0.09
187 000629 攀钢钒钛 11,642 62,401.12 0.09
188 603993 洛阳钼业 4,639 57,338.04 0.08
189 000156 华数传媒 1,436 51,380.08 0.07
190 000630 铜陵有色 4,044 41,734.08 0.06
191 600597 光明乳业 1,208 27,784.00 0.04
192 600516 方大炭素 1,823 21,711.93 0.03
193 002422 科伦药业 542 21,701.68 0.03 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 59 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600079 人福医药 2,857 105,851.85 0.15
2 600436 片仔癀 1,018 67,870.06 0.09
3 002429 兆驰股份 3,006 38,777.40 0.05
4 002416 爱施德 910 19,100.90 0.03
5 600637 东方明珠 61 2,566.88 0.00
6 600395 盘江股份 87 1,135.35 0.00
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059 东方财富 4,304,825.60 36.10
2 000783 长江证券 4,002,821.00 33.57
3 300104 乐视网 2,938,394.00 24.64
4 601377 兴业证券 2,588,031.00 21.70
5 300024 机器人 2,503,478.00 21.00
6 000100 TCL 集团 2,411,135.00 20.22
7 601106 中国一重 2,270,446.00 19.04
8 600271 航天信息 2,211,825.00 18.55
9 600109 国金证券 2,172,619.00 18.22
10 600570 恒生电子 2,112,432.00 17.72
11 000503 海虹控股 2,106,145.00 17.66
12 600804 鹏博士 2,057,469.68 17.26
13 002450 康得新 2,012,357.81 16.88
14 600089 特变电工 1,950,291.22 16.36
15 002230 科大讯飞 1,922,405.10 16.12
16 601919 中国远洋 1,888,501.00 15.84
17 600588 用友网络 1,865,727.00 15.65
18 600415 小商品城 1,858,110.00 15.58
19 600118 中国卫星 1,835,295.00 15.39
20 600739 辽宁成大 1,713,505.88 14.37
21 000768 中航飞机 1,578,767.56 13.24 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 59 页
22 600100 同方股份 1,427,413.54 11.97
23 601099 太平洋 1,173,629.00 9.84
24 600352 浙江龙盛 1,153,071.00 9.67
25 300027 华谊兄弟 1,048,329.00 8.79
26 000338 潍柴动力 1,029,956.79 8.64
27 601555 东吴证券 1,023,081.00 8.58
28 600177 雅戈尔 1,008,398.00 8.46
29 600029 南方航空 1,004,699.62 8.43
30 002202 金风科技 1,003,701.23 8.42
31 000061 农 产 品 934,935.00 7.84
32 002465 海格通信 924,733.00 7.76
33 600221 海南航空 919,788.00 7.71
34 002065 东华软件 887,715.00 7.44
35 000402 金 融 街 886,039.54 7.43
36 300070 碧水源 866,397.00 7.27
37 600066 宇通客车 857,176.00 7.19
38 600153 建发股份 856,033.00 7.18
39 000423 东阿阿胶 848,295.64 7.11
40 601866 中海集运 845,562.00 7.09
41 300002 神州泰岳 840,134.00 7.05
42 600009 上海机场 833,765.00 6.99
43 300124 汇川技术 831,335.00 6.97
44 600068 葛洲坝 831,245.00 6.97
45 000060 中金岭南 821,153.00 6.89
46 000623 吉林敖东 818,257.00 6.86
47 601933 永辉超市 816,089.00 6.84
48 600340 华夏幸福 814,436.00 6.83
49 600875 东方电气 812,836.00 6.82
50 600674 川投能源 810,140.00 6.79
51 000686 东北证券 802,115.00 6.73
52 000046 泛海控股 795,063.00 6.67
53 002008 大族激光 788,017.00 6.61
54 600369 西南证券 778,315.00 6.53
55 002673 西部证券 763,755.00 6.41
56 600005 武钢股份 761,174.00 6.38
57 601607 上海医药 760,104.00 6.37 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 59 页
58 600642 申能股份 759,360.00 6.37
59 600718 东软集团 757,018.00 6.35
60 002236 大华股份 756,243.00 6.34
61 002129 中环股份 727,346.20 6.10
62 600315 上海家化 724,157.00 6.07
63 601117 中国化学 721,607.00 6.05
64 601009 南京银行 721,365.00 6.05
65 000009 中国宝安 720,519.00 6.04
66 600085 同仁堂 719,679.00 6.04
67 300003 乐普医疗 718,972.00 6.03
68 000883 湖北能源 702,229.00 5.89
69 600060 海信电器 696,922.00 5.84
70 002500 山西证券 685,971.00 5.75
71 601333 广深铁路 685,901.00 5.75
72 000826 桑德环境 685,313.00 5.75
73 000559 万向钱潮 682,297.00 5.72
74 600839 四川长虹 672,099.00 5.64
75 600170 上海建工 670,776.00 5.63
76 601179 中国西电 662,158.00 5.55
77 600252 中恒集团 661,542.00 5.55
78 600115 东方航空 661,142.00 5.54
79 300058 蓝色光标 657,207.00 5.51
80 600660 福耀玻璃 654,809.00 5.49
81 600663 陆家嘴 654,455.59 5.49
82 000039 中集集团 652,946.00 5.48
83 000413 东旭光电 650,056.00 5.45
84 600867 通化东宝 647,859.00 5.43
85 600362 江西铜业 643,942.00 5.40
86 002153 石基信息 640,437.00 5.37
87 600637 东方明珠 635,711.08 5.33
88 600332 白云山 630,479.00 5.29
89 601168 西部矿业 626,465.00 5.25
90 600741 华域汽车 625,509.00 5.25
91 000425 徐工机械 624,499.00 5.24
92 002385 大北农 623,000.00 5.22
93 000709 河北钢铁 620,017.00 5.20 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 59 页
94 600489 中金黄金 615,921.37 5.17
95 000839 中信国安 613,250.00 5.14
96 600208 新湖中宝 610,630.00 5.12
97 000712 锦龙股份 607,160.00 5.09
98 000831 五矿稀土 606,951.00 5.09
99 000581 威孚高科 593,384.00 4.98
100 000970 中科三环 585,668.00 4.91
101 000738 中航动控 585,307.00 4.91
102 600547 山东黄金 582,518.00 4.89
103 000960 锡业股份 580,149.00 4.87
104 002456 欧菲光 571,085.00 4.79
105 601098 中南传媒 565,955.00 4.75
106 603000 人民网 553,453.00 4.64
107 002142 宁波银行 548,699.00 4.60
108 000792 盐湖股份 547,534.28 4.59
109 000750 国海证券 547,443.00 4.59
110 600316 洪都航空 546,867.00 4.59
111 300251 光线传媒 546,852.62 4.59
112 000598 兴蓉投资 540,142.64 4.53
113 000400 许继电气 539,846.00 4.53
114 000800 一汽轿车 537,480.64 4.51
115 600108 亚盛集团 534,116.00 4.48
116 600688 上海石化 532,456.00 4.47
117 002410 广联达 530,017.00 4.45
118 600027 华电国际 522,807.00 4.38
119 600863 内蒙华电 518,054.00 4.34
120 600157 永泰能源 516,217.00 4.33
121 000568 泸州老窖 509,020.00 4.27
122 600873 梅花生物 506,842.00 4.25
123 002038 双鹭药业 499,127.04 4.19
124 600600 青岛啤酒 497,217.00 4.17
125 002007 华兰生物 494,216.00 4.14
126 002470 金正大 489,431.00 4.10
127 000825 太钢不锈 488,733.00 4.10
128 600717 天津港 486,266.00 4.08
129 000778 新兴铸管 483,962.00 4.06 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 59 页
130 600373 中文传媒 477,192.00 4.00
131 600166 福田汽车 474,975.00 3.98
132 601216 内蒙君正 474,170.00 3.98
133 600827 百联股份 462,899.00 3.88
134 601258 庞大集团 460,826.00 3.86
135 000729 燕京啤酒 459,396.00 3.85
136 000027 深圳能源 455,411.00 3.82
137 601929 吉视传媒 455,102.00 3.82
138 000963 华东医药 453,726.40 3.81
139 601021 春秋航空 444,301.00 3.73
140 600633 浙报传媒 437,041.00 3.67
141 600705 中航资本 431,334.00 3.62
142 002570 贝因美 426,841.00 3.58
143 601928 凤凰传媒 424,067.00 3.56
144 000878 云南铜业 423,863.00 3.55
145 600008 首创股份 416,114.00 3.49
146 002344 海宁皮城 414,921.00 3.48
147 600497 驰宏锌锗 409,627.00 3.44
148 000983 西山煤电 404,879.00 3.40
149 000876 新 希 望 404,519.00 3.39
150 601118 海南橡胶 400,344.00 3.36
151 601958 金钼股份 395,092.00 3.31
152 600549 厦门钨业 389,107.15 3.26
153 300146 汤臣倍健 380,266.00 3.19
154 000898 鞍钢股份 379,166.00 3.18
155 000999 华润三九 377,521.95 3.17
156 600348 阳泉煤业 376,603.58 3.16
157 600038 中直股份 375,250.00 3.15
158 601992 金隅股份 362,860.00 3.04
159 002001 新 和 成 361,868.00 3.03
160 601699 潞安环能 358,718.00 3.01
161 000539 粤电力Ａ 358,415.00 3.01
162 300133 华策影视 353,614.85 2.97
163 002146 荣盛发展 344,120.00 2.89
164 002475 立讯精密 339,213.00 2.84
165 600783 鲁信创投 331,798.00 2.78 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 59 页
166 002375 亚厦股份 311,912.00 2.62
167 600886 国投电力 310,574.00 2.60
168 000937 冀中能源 305,075.00 2.56
169 002294 信立泰 304,700.90 2.56
170 600648 外高桥 304,581.00 2.55
171 600578 京能电力 302,492.00 2.54
172 600143 金发科技 301,241.00 2.53
173 002051 中工国际 294,207.00 2.47
174 002399 海普瑞 294,038.00 2.47
175 300015 爱尔眼科 288,514.00 2.42
176 600998 九州通 276,227.99 2.32
177 600893 中航动力 262,768.00 2.20
178 002400 省广股份 258,502.00 2.17
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300059
东方财富 2,885,737.00 24.20
2 000783
长江证券 2,619,767.58 21.97
3 300104
乐视网 1,835,027.00 15.39
4 601377
兴业证券 1,748,761.70 14.67
5 000100
TCL 集团 1,719,661.42 14.42
6 300024
机器人 1,664,483.40 13.96
7 600570
恒生电子 1,464,101.72 12.28
8 600271
航天信息 1,456,225.60 12.21
9 600109
国金证券 1,453,051.87 12.19
10 000503
海虹控股 1,447,233.23 12.14
11 600089
特变电工 1,376,823.95 11.55
12 600804
鹏博士 1,373,000.23 11.51
13 600415
小商品城 1,341,887.78 11.25
14 600588
用友网络 1,288,860.32 10.81
15 601106
中国一重 1,287,931.00 10.80
16 002450
康得新 1,283,025.91 10.76
17 002230
科大讯飞 1,246,210.10 10.45
18 600739
辽宁成大 1,174,145.76 9.85
19 600118
中国卫星 1,147,289.80 9.62
20 601919
中国远洋 1,122,117.00 9.41 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 59 页
21 000768
中航飞机 803,350.18 6.74
22 600100
同方股份 736,589.37 6.18
23 300027
华谊兄弟 706,601.59 5.93
24 600705
中航资本 705,381.96 5.92
25 600029
南方航空 606,343.77 5.09
26 600352
浙江龙盛 604,948.35 5.07
27 600839
四川长虹 536,455.91 4.50
28 600177
雅戈尔 533,087.92 4.47
29 600153
建发股份 526,059.64 4.41
30 600221
海南航空 517,440.89 4.34
31 601555
东吴证券 512,643.49 4.30
32 002202
金风科技 511,745.25 4.29
33 601099
太平洋 503,252.58 4.22
34 600009
上海机场 487,386.65 4.09
35 000061
农 产 品 483,908.63 4.06
36 000402
金 融 街 479,606.14 4.02
37 000338
潍柴动力 475,931.00 3.99
38 000060
中金岭南 469,071.37 3.93
39 002465
海格通信 464,171.35 3.89
40 600674
川投能源 462,828.26 3.88
41 600340
华夏幸福 458,423.01 3.84
42 600068
葛洲坝 443,711.15 3.72
43 600886
国投电力 442,507.66 3.71
44 000559
万向钱潮 437,363.96 3.67
45 000623
吉林敖东 433,731.72 3.64
46 601933
永辉超市 430,362.81 3.61
47 600066
宇通客车 429,694.44 3.60
48 600143
金发科技 428,866.59 3.60
49 000423
东阿阿胶 426,101.70 3.57
50 300070
碧水源 426,032.85 3.57
51 002065
东华软件 424,314.82 3.56
52 601866
中海集运 418,215.72 3.51
53 002673
西部证券 418,004.08 3.51
54 000009
中国宝安 417,521.16 3.50
55 600115
东方航空 416,404.39 3.49
56 000686
东北证券 415,645.74 3.49
57 600642
申能股份 410,724.49 3.44
58 600369
西南证券 408,757.68 3.43 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 47 页 共 59 页
59 600718
东软集团 405,062.24 3.40
60 600893
中航动力 403,430.71 3.38
61 300124
汇川技术 402,342.88 3.37
62 600637
东方明珠 395,932.50 3.32
63 601607
上海医药 389,798.73 3.27
64 600875
东方电气 387,980.00 3.25
65 601333
广深铁路 380,727.58 3.19
66 600663
陆家嘴 380,052.45 3.19
67 600315
上海家化 374,951.39 3.14
68 300002
神州泰岳 374,689.49 3.14
69 300058
蓝色光标 370,380.92 3.11
70 600252
中恒集团 369,747.90 3.10
71 601179
中国西电 369,153.32 3.10
72 600085
同仁堂 367,145.85 3.08
73 601168
西部矿业 362,936.56 3.04
74 002400
省广股份 361,793.89 3.03
75 002129
中环股份 361,297.89 3.03
76 000039
中集集团 359,618.42 3.02
77 000709
河北钢铁 356,469.72 2.99
78 600005
武钢股份 353,870.00 2.97
79 000826
桑德环境 351,629.24 2.95
80 000046
泛海控股 350,282.00 2.94
81 000839
中信国安 349,701.97 2.93
82 000883
湖北能源 347,040.57 2.91
83 002500
山西证券 340,351.87 2.85
84 600489
中金黄金 339,608.38 2.85
85 600660
福耀玻璃 338,928.32 2.84
86 600332
白云山 336,650.06 2.82
87 600741
华域汽车 335,802.96 2.82
88 600208
新湖中宝 334,918.76 2.81
89 000970
中科三环 334,290.36 2.80
90 000425
徐工机械 333,225.58 2.79
91 600170
上海建工 327,468.93 2.75
92 000581
威孚高科 322,157.87 2.70
93 600157
永泰能源 321,902.67 2.70
94 000831
五矿稀土 317,544.29 2.66
95 601117
中国化学 316,456.00 2.65
96 000413
东旭光电 316,344.87 2.65 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 59 页
97 002236
大华股份 315,080.00 2.64
98 600867
通化东宝 314,805.04 2.64
99 600547
山东黄金 313,945.69 2.63
100 000800
一汽轿车 311,818.73 2.62
101 300003
乐普医疗 310,799.00 2.61
102 002385
大北农 308,795.92 2.59
103 000960
锡业股份 307,398.76 2.58
104 600060
海信电器 305,915.54 2.57
105 000598
兴蓉投资 304,980.68 2.56
106 601098
中南传媒 300,848.31 2.52
107 002142
宁波银行 300,782.74 2.52
108 000792
盐湖股份 299,314.54 2.51
109 600362
江西铜业 295,687.00 2.48
110 600108
亚盛集团 294,436.26 2.47
111 600027
华电国际 290,491.79 2.44
112 300251
光线传媒 289,758.71 2.43
113 600863
内蒙华电 286,667.69 2.40
114 000568
泸州老窖 284,906.70 2.39
115 600873
梅花生物 283,695.98 2.38
116 000750
国海证券 282,551.02 2.37
117 002153
石基信息 281,831.95 2.36
118 000400
许继电气 281,774.39 2.36
119 600688
上海石化 281,686.14 2.36
120 600498
烽火通信 280,387.22 2.35
121 601216
内蒙君正 279,014.68 2.34
122 600664
哈药股份 277,395.94 2.33
123 000825
太钢不锈 275,866.94 2.31
124 603000
人民网 273,668.95 2.30
125 000778
新兴铸管 272,649.88 2.29
126 000027
深圳能源 272,332.66 2.28
127 600827
百联股份 268,490.28 2.25
128 600166
福田汽车 268,016.69 2.25
129 600316
洪都航空 267,678.66 2.24
130 601258
庞大集团 264,019.17 2.21
131 002410
广联达 257,696.88 2.16
132 601929
吉视传媒 256,588.01 2.15
133 600600
青岛啤酒 255,887.29 2.15
134 600398
海澜之家 252,696.45 2.12 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 49 页 共 59 页
135 002038
双鹭药业 252,618.55 2.12
136 600497
驰宏锌锗 247,561.77 2.08
137 600008
首创股份 246,707.92 2.07
138 002007
华兰生物 245,016.57 2.05
139 000729
燕京啤酒 244,313.20 2.05
140 601009
南京银行 242,684.55 2.04
141 000712
锦龙股份 240,854.00 2.02
142 600633
浙报传媒 240,744.78 2.02
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 147,054,886.50
卖出股票收入（成交）总额 86,699,925.65
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 46,499.20 0.06
8 其他 - -
9 合计 46,499.20 0.06
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 320 46,499.20 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述一只债券。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 50 页 共 59 页
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注： 本基金报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金 本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
本基金跟踪复制标的指数中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股国金证券。
根据 2014 年12 月 22 日中 国证监会厦门监管局下发的 《关于对 国金证券股份有限公司厦门湖
滨北路证券营业部采取责令改正措施的决定》 ， 责令国金证券完善内控合规管理， 加强员工执业行
为监督 ，认 真履行 监管 信息报 告义 务。本 基金 认为： 该处 罚对于 公司 整体经 营业 绩不构 成 重 大 影
响。
本基金跟踪复制标的指数中证 200 指数，配置了中证 200 指数成分股长江证券。
证监会于 5 月 6 日对长 江证券股份有限公司（以下简称长江证券）相关研究报告的制作、审长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 51 页 共 59 页
批和发布等情况进 行了合规性核查。 从检查情况看， 媒体转载内容来源于 5 月4 日长江证券发布
的题为《上证成交可上 1.4 万亿，创 业板已达巅峰 ——从交易成本看当前市场系列之二》的研究
报告。 检查 中发现 ，长 江证券 未与 转载机 构签 订协议 ，未 明确转 载责 任，致 使转 载机构 篡 改 了 研
究报告 标题 ；研报 报送 审核人 员不 符合公 司内 部规定 ，未 能严格 执行 其内部 管理 制度。 上 述 行 为
反映 出 公司 内部控 制制 度未能 有效 执行， 并违 反了证 监会 《发布 证券 研究报 告暂 行规定 》 第 二 十
一条 “ 证券 公司、 证券 投资咨 询机 构授权 其他 机构刊 载或 者转发 证券 研究报 告或 者摘要 ， 应 当 与
相关机 构作 出协议 约 定 ，明确 刊载 或者转 发责 任”之 规定 。根据 《发 布证券 研究 报告暂 行 规 定 》
第二十二条的规定， 证监 会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金 做出如下说明：
长江证 券是 中国优 秀的 证券公 司之 一，基 本面 良好。 基于 相关研 究， 本基金 判断 ，这一 处 罚 对 长
江证券 无实 质影响 。今 后，我 们将 继续加 强与 该公司 的沟 通，密 切关 注其制 度建 设与执 行 等 公 司
基础性建 设问题的合规性以及企业的经营状况。
除 上 述事 项外 ， 本报 告期 内 基金 投资 的 前十 名证 券 的发 行主 体 无被 监管 部 门立 案调 查记录，
无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 9,314.37
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 3,070.68
5 应收申购款 51,529.88
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 63,914.93
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002416 爱施德 19,100.90 0.03 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户
数( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份额
比例
长盛同瑞
A
626 45,328.45 8,152,274.00 28.73% 20,223,338.00 71.27%
长盛同瑞
B
1,822 23,360.82 681,814.00 1.60% 41,881,604.00 98.40%
长盛同瑞
中证 200
分级
3,579 5,382.95 1,314,771.78 6.82% 17,950,811.47 93.18%
合计
6,027 14,966.75 10,148,859.78 11.25% 80,055,753.47 88.75%
注：1 、以上 信息中的上市部分持有人信息由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
长盛同瑞 A
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 邹元佳 3,545,368.00 12.49%
2 泰康人寿保险股份有限公司－万能
－个险万能
1,800,738.00 6.35%
3 泰康人寿保险股份有限公司－传统 1,800,660.00 6.35% 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 53 页 共 59 页
－普通保险产品-019L-CT001
4 中信证券－华夏银行－中信证券贵
宾定制 1 号 集合资产管理计划
1,787,425.00 6.30%
5 柴守印 1,251,836.00 4.41%
6 林小雅 1,194,900.00 4.21%
7 叶楹 1,175,626.00 4.14%
8 北京千石创富－光大银行－千石资
本－道冲套利 3 号资产 管理计
947,552.00 3.34%
9 国君资管－光大－国泰君安明星价
值股票集合资产管理计划
835,770.00 2.95%
10 钱莉 731,514.00 2.58%
长盛同瑞 B
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 楼科明 1,500,000.00 3.52%
2 章海波 1,266,196.00 2.97%
3 曾维旭 1,118,335.00 2.63%
4 俞恭俭 798,000.00 1.87%
5 薛晓玲 782,100.00 1.84%
6 韩春艳 722,200.00 1.70%
7 陈清虹 622,922.00 1.46%
8 刘燕辉 594,571.00 1.40%
9 杨永濮 583,300.00 1.37%
10 银河资本－光大银行－银河资本－
青昀 1 号资 产管理计划
572,000.00 1.34%
注：1 、以上 信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
2 、对于长盛 同瑞 A 、长盛 同瑞 B 前十 名持有人持有份额比例的分母采用各 自级别的份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同瑞 A - -
长盛同瑞 B - -
长盛同瑞中证 200 分级 - -
合计 - -
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 54 页 共 59 页
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人 持
有本开放式基金
长盛同瑞 A 0
长盛同瑞 B
0
长盛同瑞中证 200 分级
0
合计 0
本基金基金经理 持有本开
放式基金
长盛同瑞 A
0
长盛同瑞 B
0
长盛同瑞中证 200 分级
0
合计 0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
项目
长盛同瑞 A 长盛同瑞 B 长盛同瑞中证
200 分级
基金合同生效日（2011 年 12 月6 日 ）
基金份额总额
41,364,880.00 62,047,320.00 519,784,068.63
本报告期期初基金份额总额 880,276.00 1,320,414.00 6,625,451.02
本报告期基金总申购份额 - - 196,327,446.26
减: 本报告期基金总赎回份额 - - 138,790,482.77
本报告期基金拆分变动份额 （份额减少
以"-" 填列）
27,495,336.00 41,243,004.00 -44,896,831.26
本报告期期末基金份额总额 28,375,612.00 42,563,418.00 19,265,583.25
注：1 、拆分 变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
2 、依照本基 金合同的规定， 本基金分别于 2015 年 1 月5 日、5 月26 日 进行了份额折算。
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金 业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换 会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
华创证券 1 122,735,973.55 52.60% 111,740.50 52.60% -
国联证券 1 110,607,900.52 47.40% 100,698.12 47.40% -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华创证券 32,000.00 100.00% - - - -
国联证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人 员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信 息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月 对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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10.8 其 他 重 大 事件
除上述事项之外， 均已作 为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生的重大事项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分开放式基金参加交
通银行网上银行和手机银行基金
申购费率优惠活动的公告
《证券时报》及本
公司网站
2015 年 6 月30 日
2 关于旗下部分基金参加一路财富
和同花顺费率优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月26 日
3 关于增加汇付金融和增财基金为
旗下部分基金代销机构并推出定
投业务及费率优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月19 日
4 长盛基金管理有限公司关于增加
联泰资产和钱景为旗下部分基金
代销机构并推出定投业务及费率
优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月19 日
5 关于我 公司旗下部分开放式基金
参加中国农业银行网上银行和手
机银行基金申购费率优惠活动的
公告
同上 2015 年 6 月1 日
6 关于旗下部分基金参加一路财富
（北京） 信息 科技有限公司网上费
率优惠活动的公告
同上 2015 年 5 月28 日
7 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金不定期份额折算结果及恢
复交易的公告
同上 2015 年 5 月28 日
8 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金不定期份额折算前收盘价
调整的公告
同上 2015 年 5 月28 日
9 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金办理不定期份额折算业务
期间同瑞 A 份额、 同瑞B 份额停复
牌的公告
同上 2015 年 5 月27 日
10 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金办理不定期份额折算
业务的公告
同上 2015 年 5 月26 日
11 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的提示公告
同上 2015 年 5 月23 日
12 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的提示公告
同上 2015 年 5 月22 日
13 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投 同上 2015 年 5 月21 日 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
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资基金可能发生不定期份额折算
的提示公告
14 长盛基金管理有限 公司关于子公
司法定代表人、 执行董事 及高管变
更情况的公告
同上 2015 年 5 月15 日
15 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金可能发生不定期份额折算
的第一次提示公告
同上 2015 年 4 月24 日
16 长盛基金管理有限公司关于新任
副总经理的公告
同上 2015 年 4 月24 日
17 关于旗下部分基金参加众禄基金
费率优惠活动的公告
同上 2015 年 4 月20 日
18 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金之同瑞A 份额 交易价格
波动提示公告
同上 2015 年 4 月11 日
19 关于旗下部分基金参加中国工商
银 行个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
同上 2015 年 4 月1 日
20 关于在直销柜台开通旗下部分基
金跨 ta 转换 业务的公告
同上 2015 年 3 月16 日
21 关于旗下部分基金开通中国工商
银行定投业务并参加定投申购优
惠活动的公告
同上 2015 年 1 月19 日
22 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）
同上 2015 年 1 月8 日
23 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
同上 2015 年 1 月8 日
24 关于长盛同瑞A 定期份额 折算后次
日前收盘价调整的公告
同上 2015 年 1 月7 日
25 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金定期份额折算结果及
同瑞 A 恢复 交易的公告
同上 2015 年 1 月7 日
26 关于长盛同瑞中证200 指 数分级证
券投资基金办理定期份额折算业
务期间同瑞 A 份额停复牌 的公告
同上 2015 年 1 月6 日
27 长盛同瑞中证200 指数分 级证券投
资基金之同瑞 A 份额2015 年度约
定年收益率变更的公告
同上 2015 年 1 月6 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、关于中国 证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证 券投资基金的批复； 长盛同瑞中证 200 分级 2015 年 半年度报告
第 59 页 共 59 页
2 、 《长盛 同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《长盛同 瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 及/ 或 管 理 人 互 联 网 站 免 费 查 阅 备 查 文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
