长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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长 信 利鑫分 级 债券型 证 券投资 基 金2015 年 半年度 报 告 摘要
2015年6 月30 日
基 金 管理人 ： 长信基 金 管理有 限 责任公 司
基 金 托管人 ： 中国邮 政 储蓄银 行 股份有 限 公司
送 出 日期：2015 年8 月27 日
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§1
重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015
年8 月24日复 核 了 本报告 中 的 财务指 标 、 净值表 现 、 利润分 配 情 况、财 务 会 计 报
告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大
遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情 况
基金简称 长信利鑫分级债
场内简称 长信利鑫
基金主代码 163003
基金运作方式 契约型
基金合同生效日 2011 年6 月24日
基金管理人 长信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 249,148,605.91份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011 年9 月23日
下属分级 基金的基金简称 长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B
下属分级 基金的交易代码 163004 150042
报告期末下属 分级基金的份额总额 37,050,512.72 份 212,098,093.19份
2.2 基金产品说 明
投资目标
本 基 金 的 投 资 目 标 是 在 严 格 控 制 投 资 风 险 与 追 求 基 金 资
产稳定增值的前提下， 力争为各级投资者谋求与其风险公
正匹配的投资回报。
投资策略
本基金根据对宏观经济、 宏观调控政策走向以及各类资产
市场风险收益特征及其演变趋势的综合分析、 比较， 首先
采用类属配置策略进行大类资产的配置， 在此基础上， 再
根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测， 制定各
自策略。
业绩比较基准 中债综合指数
风险收益特征
本 基 金 为 债 券 型 基 金 ， 属 于 较 低 风 险 的 证 券 投 资 基 金 品
种， 其预期收益和预期风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
下属分级 基金的风险收益特征
长信利鑫分级债A
低风险、收益稳定
长信利鑫分级债B
较高风险、较高收益
2.3 基金管理人 和基金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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名称 长信基金管理有限责任公司
中国邮政储蓄银行股份有限公
司
信息披
露负责
人
姓名 周永刚 步艳红
联系电话 021-61009999
010-68858112
电子邮箱 zhouyg@cxfund.com.cn buyanhong@psbc.com
客户服务电话 4007005566 95580
传真 021-61009800 010-68858120
2.4 信息披露方 式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人
互联网网址
www.cxfund.com.cn
基金半年度报告备置地点
上海银城中路68号时代 金融中心9 楼 、北京市西城区
金融大街3 号A 座
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§3
主要财务 指标和基金 净值表现
3.1 主要会计数 据和财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间 数据 和指标 报告期（2015年1 月1 日-2015年6 月30 日）
本期已实现收益 21,999,440.04
本期利润 19,086,608.64
加权平均基金份额本期利润 0.0729
本期基金份额净值增长率 7.02%
3.1.2 期末 数据 和指标 报告期末（2015 年6 月30 日）
期末可供分配基金份额利润 0.3858
期末基金资产净值 361,234,525.31
期末基金份额净值 1.4499
注：1 、本期 已 实 现收益 指 基 金本期 利 息 收入、 投 资 收益、 其 他 收入（ 不 含 公 允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
2 、 所 述基金 业 绩 指标不 包 括 持有人 认 购 或交易 基 金 的各项 费 用 （例 如 ， 封
闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较基 准收益率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一个月 1.55% 0.36% 0.28% 0.05% 1.27% 0.31%
过去三个月 5.11% 0.26% 2.35% 0.10% 2.76% 0.16%
过去六个月 7.02% 0.26% 3.11% 0.09% 3.91% 0.17%
过去一年 23.30% 0.40% 7.51% 0.12% 15.79% 0.28%
过去三年 43.53% 0.32% 13.89% 0.09% 29.64% 0.23%
自 基 金 合 同 生 效
日起至今（2011
年 6 月 24 日 至
2015 年6 月30日）
57.33% 0.28% 22.44% 0.09% 34.89% 0.19% 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准 收益率变动 的比较
长信利鑫分级债 基准
2011-06-24 2012-01-17 2012-08-13 2013-03-13 2013-10-14 2014-05-09 2014-12-02 2015-06-30
55%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
注：1、图示日期为2011年6月24 日至2015年6月30日。
2、 按基金合同规定， 本基金自合同生效日起6个月内为建仓期， 建仓期结束
时，本基金各项投资比例已符合基金合同中的约定。
3.3 其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期末（2015 年6 月30 日）
长信利鑫分级债A 与长信 利鑫分级债B 基金份额配比 0.17468574：1
期末长信利鑫分级债A 份 额参考净值 1.0006
期末长信利鑫分级债A 份 额累计参考净值 1.1689
期末长信利鑫分级债B 份 额参考净值 1.5284
期末长信利鑫分级债B 份 额累计参考净值 1.5284
长信利鑫分级债A 约定年 收益率（单利） 3.28%
注： 根据 《基金合同》 的规定， 在 基金合同生效日当日， 基金管理人将根据届 时
中 国 人 民银行 公 布 并执行 的 金 融机构 人 民 币1年 期 银 行定期 存 款 基准利 率 设 定 利
鑫A的首次年收益率； 在利鑫A的每个开放日， 基金管理人将根据该日中国人民银
行 公 布 并 执 行 的 金 融 机 构 人 民 币1 年 期 银 行 定 期 存 款 基 准 利 率 重 新 设 定 利 鑫A 的
年 收 益 率，且 约 定 收益率 为 单 利。截 至 本 报告期 期 末 ，长信 利 鑫 分级债A 年 收 益
率为3.28% ， 根 据 本合同 成 立 后利鑫A 的 第八个 开 放 日，即2015 年6月23 日中国人
民 银 行 公布并 执 行 的金融 机 构 人民币1 年 期银行 定 期 存款基 准 利 率2.25% 的1.1 倍
+0.8%（小数点后2位）进行计算。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§4
管理人报 告
4.1 基金管理人 及基金经理 情况
4.1.1 基金管理 人及其管理 基金的经验
长信基金管理有限责任公司是经中国证监会证监基金字 【2003】 63号文批准，
由长江证券股份有限公司、 上海海欣集团股份有限公司、 武汉钢铁股份有限公司
共 同 发 起设立 。 注 册资本1.5 亿 元人 民 币 。目前 股 权 结构为 ： 长 江证券 股 份 有 限
公司占49% 、 上 海 海 欣 集 团 股 份 有 限 公 司 占34.33% 、 武 汉 钢 铁 股 份 有 限 公 司 占
16.67% 。
截至2015 年6 月30 日 ，本 基 金 管 理人 共 管 理22只 开 放 式 基金 ， 即 长 信利 息 收
益货币、 长信银利精选股票、 长信金利趋势股票、 长信增利动态策略股票、 长信
双 利 优 选混合 、 长 信利丰 债 券 、长信 恒 利 优势股 票 、 长信中 证 中 央企业100 指数
（LOF ）（2015 年7 月20 日 起 变 更为 长 信 医 疗保健 混 合 （LOF ） ） 、长信 纯 债 壹 号
债券、长信量化先锋股票、长信标普100等权重指数（QDII)、长信利鑫分级债、
长信内需成长股票、 长信可转债债券、 长信利众分级债、 长信纯债一年定开债券、
长信改革红利混合、 长信量化中小盘股票、 长信新利混合、 长信利富债券、 长信
利盈混合及长信利广混合。
4.1.2 基金经理 （或基金经 理小组）及 基金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张文琍
本基金、 长
信纯债壹
号债券型
证券投资
基金、 长信
利息收益
开放式证
券投资基
金的基金
经理、 固定
收益部副
总监
2011 年6 月
24 日
－ 21年
高级工商管理硕士， 上海财经
大学EMBA 毕 业， 具有基 金从业
资格。 曾任湖北证券公司交易
一部交易员、 长江证券有限责
任公司资产管理事业部主管、
债券事业总部投资部经理、 固
定收益总部交易部经理。 2004
年9 月 加 入 长 信 基 金 管 理 有 限
责任公司， 历任长信利息收益
基金交易员、基金经理助理、
长 信 利 息 收 益 开 放 式 证 券 投
资基金的基金经理职务。 现任
固定收益部副总监、本基金、长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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长 信 纯 债 壹 号 债 券 型 证 券 投
资基金 和 长 信 利 息 收 益 开 放
式证券投资基金的基金经理。
注：1、 首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准； 新增或变更以刊登新增/
变更基金经理的公告披露日为准。
2 、 本 基金基 金 经 理的证 券 从 业年限 以 基 金经理 进 入 证券业 务 相 关机 构 的 工
作经历为时间计算标准。
4.2 管理人对报 告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明
本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同的规定， 勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，
不存在损害基金份额持有人利益的行为。
本基金将继续以取信于市场、 取信于社会投资公众为宗旨， 承诺将一如既往
地本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金财产， 在规范基金运作和严格
控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。
4.3 管理人对报 告期内公平 交 易情况的 专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行 情况
本报告期内， 公司已实行公平交易制度， 并建立公平交易制度体系， 已建立
投资决策体系， 加强交易执行环节的内部控制， 并通过工作制度、 流程和技术手
段保证公平交易原则的实现。 同时， 公司已通过对投资交易行为的监控、 分析评
估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 异常交易 行为的专项 说明
本报告期内， 除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外， 其余各投
资组合未发现参与交易所公开竞价同日反向证券交易， 不 涉及成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情 形，未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报 告期内基金 的投资策略 和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内 基金投资策 略和运作分 析
2015 年一季度初， 经济基本面仍较疲弱， 年末因素逐渐消退以及央行降准降长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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息、 重启逆回购等因素， 债券收益率下行； 季末债市以调整为主， 主要是受到了
资金和供给的双重压力，信用债收益率跟随利率债上行。
2015 年 二 季度 债 券 市 场恢 复 升 势 ，债 券 市 场 整体 收 益 率 出现 大 幅 下 行。6 月
开始， 股市火爆和地方债置换的稳步推进， 使得机构风险偏好改变， 资金出现分
流，债券显示出多空胶着的状态。
2015 年上半年， 我们置换了部分到期债券， 增持了部分中期债券， 进行了转
债的波动操作，保持了组合收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩 表现
截至2015 年6 月30 日 ，本 基 金 份 额净 值 为1.4499 元 ， 本 基金 之 长 信 利鑫 分 级
债A 份额参考净值为1.0006 元，本基金之长信利鑫分级债B 份额参考净值1.5284
元。本报告期内本基金净值增长率为7.02%，同期业绩比较基准收益率为3.11%。
4.5 管理人对宏 观经济、证 券市场及行 业走势的简 要展望
展望2015年三季度， 经济金融数据仍显乏力。 近期政府稳增长政策仍在不断
加码， 发改委再批千 亿基建项目， 国务院常务会议也强调盘活财政资金， 在解决
基建项目到位资金问题上做努力， 下半年经济企稳回升概率有所增加。 短期内各
项稳政策实施落地和地方债务置换工作均需要相对宽松的货币环境予以配合， 较
低的资金利率仍对债市构成支撑。 货币政策料将稳中偏松的概率， 基本面因素依
然有利于债市， 市场将在震荡中维持慢牛。 我们将努力把握市场超调带来的波段
机会。
我们将采取谨慎 的态度进行投资， 积极防范流动性风险， 密切关注国内外经
济局势变化， 需要重点规避信用风险， 努力抓住市场结构性机会和波段行情。 在
基金的日常投资中，将继续秉承诚信、专 业、负责的精神，密切关注政策节奏，
更好地把握投资机会，争取为基金份额持有人谋求最大利益。
4.6 管理人对报 告期内基金 估值程序等 事项的说明
根 据 中 国 证券 监 督 管 理委 员 会2008年9 月12 日发 布 的[2008]38 号 文 《关 于 进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 的规定， 长信基金管理有限责任公
司 （以下简称 “公司” ） 制订了健全、 有效的估值政策和程序， 成立了估值工作
小组， 小组成员由投资管理部总监、 固定收益部总监、 研究发展部总监、 交易管长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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理部总监、 金融工程部总监、 基金事务部总监以及基金事务部至少一名业务骨干
共同组成。 相关参与人员都具有丰富的证券行业工作经验， 熟悉相关法规和估值
方法。 基金经理不直接参与估值决策， 如果基金经理认为某证券有更好的证券估
值方法， 可以申请公司估值工作小组对某证券进行专项评估。 估值决策由与会估
值 工 作 小组成 员1/2 以上 多 数 票通过 。 对 于估值 政 策 ，公司 与 基 金托管 人 充 分 沟
通， 达成一致意见。 审计本基金的会计师事务所认可公司基金估值政策和程序的
适当性。
参与估值流程各方不存在任何重大利益冲突。 报告期内， 未签订与估值相关
的定价服务。
4.7 管理人对报 告期内基金 利润分配情 况的说明
根据相关法律法规和本基金基金合同规定的基金收益分配原则以及基金实
际运作情况，本基金本报告期没有进行利润分配。
本基金收益分配原则如下：
1、本基金基金合同生效之日起5年内的收益分配原则
本 基 金 基金合 同 生 效之日 起5 年内， 不 进 行收益 分 配 ；法律 法 规 或监 管 机 关
另有规定的，从其规定。
2、本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的收益分配原则
（1 ）本基金的每份基金份额享有同等分配权；
（2 ） 在符合 有 关 基金分 红 条 件的前 提 下 ，本基 金 每 年收益 分 配 次数 最 多 为
12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的10%；
（3 ）本基金收益分配方式分为 两种：现金分红与红利再投资。
场外转入或申购的基金份额， 投资 者可选择现金红利或将现金红利按除权日
的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资； 若投资者不选择， 本基金默认的
收益分配方式是现金分红； 投资者 在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的
分红方式， 如投资者在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式， 则按默认的
收益分配方式处理； 若基金份额持有人不选择， 本基金默认的收益分配方式是现
金分红；
场内转入、 申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金分红， 投资者不能
选择其他的分红方式， 具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交 易所及中国长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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证券登记结算有限责任公司的相关规定；
（4 ） 分红权 益 登 记日申 请 申 购的基 金 份 额不享 受 当 次分红 ， 分 红权 益 登 记
日申请赎回的基金份额享受当次分红；
（5 ） 基金红 利 发 放日距 离 收 益分配 基 准 日（即 期 末 可供分 配 利 润计 算 截 止
日）的时间不得超过15个工作日；
（6 ） 基金收 益 分 配基准 日 的 基金份 额 净 值减去 每 单 位基金 份 额 收益 分 配 金
额后不能低于面值；
（7 ）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
4.8 报告期内管 理人对本基 金持有人数 或基金资产 净值预警情 形的说明
无。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§5
托管人报 告
5.1 报告期内本 基金托管 人 遵规守信情 况声明
基金托管人依据 《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 与 《长信利
鑫 分 级 债券型 证 券 投资基 金 托 管协议 》 ， 自2011 年6 月24 日 起 托 管长信 利 鑫 分 级
债券型证券投资基金（以下称 “ 本基金”）的全部资产。
本报告期内，本托管人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、
基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报 告期内本基 金投资运作 遵规守信、 净值 计算、 利润 分配等 情况的
说明
本报告期内， 本托管人依据国家相关法律法规、 基金合同 和托管协议的规定，
对基金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基
金费用开支等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基
金份额持有人利益的行为。
本报告期内，本基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本 半年度报告 中财务信息 等内容的真 实、准确和 完整发表意 见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、
财务会计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§6 半年度财务 会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
资 产：
银行存款 19,339,219.32 15,949,606.03
结算备付金 3,261,368.83 3,954,067.20
存出保证金 63,917.28 89,385.92
交易性金融资产 583,437,628.57 632,253,679.99
其中：股票投资 － －
基金 投资 － －
债券 投资 583,437,628.57 632,253,679.99
资产支 持证券投资 － －
贵金 属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － 10,000,215.00
应收证券清算款 10,950,711.53 －
应收利息 15,514,984.19 16,647,129.19
应收股利 － －
应收申购款 － －
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 632,567,829.72 678,894,083.33
负债 和所有者权 益
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 262,847,085.15 320,918,941.87
应付证券清算款 7,371,783.46 558,625.02
应付赎回款 － －
应付管理人报酬 214,814.19 235,025.82 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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应付托管费 61,375.45 67,150.24
应付销售服务费 107,407.07 117,512.94
应付交易费用 8,613.41 17,406.87
应交税费 372,959.00 372,959.00
应付利息 144,522.73 74,121.40
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 204,743.95 341,347.26
负债合计 271,333,304.41 322,703,090.42
所有 者权益：
实收基金 249,148,605.91 262,234,206.23
未分配利润 112,085,919.40 93,956,786.68
所有者权益合计 361,234,525.31 356,190,992.91
负债和所有者权益总计 632,567,829.72 678,894,083.33
注 ： 报 告 截 止 日2015 年6 月30 日 ， 基 金 份 额 净 值1.4499 元 ， 基 金 份 额 总 额
249,148,605.91 份 ， 其中 长 信 利 鑫分 级 债A 基金 份 额 参 考净 值1.0006 元 ， 份 额 总
额为37,050,512.72 份， 长信利鑫分级债B基金份额参考净值为1.5284元， 份额总
额为212,098,093.19 份。
6.2 利润表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资 基金
本报告期：2015年1月1日至2015 年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30日
一、 收入 27,375,524.36 36,787,737.83
1.利息收入 19,091,736.50 19,123,124.03
其中：存款利息收入 67,431.51 78,162.03
债券 利息收入 19,009,279.99 17,361,803.15
资产 支持证券利息收入 － 22,684.93
买入 返售金融资产收入 15,025.00 1,660,473.92
其他 利息收入 － －
2.投资收益 （损失以“- ”填列） 11,196,619.26 -260,739.67
其中：股票投资收益 － －
基金 投资收益 － －
债券 投资收益 11,196,619.26 -260,739.67 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 15 页 共 33 页
资产 支持证券投资收益 － －
贵金 属投资收益 － －
衍生 工具收益 － －
股利 收 益 － －
3.公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
-2,912,831.40 17,925,353.47
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号填列） － －
5.其他收入 （损失以“- ”号填列） － －
减： 二、费用 8,288,915.72 8,784,725.78
1 ．管理人报 酬 1,271,424.24 1,546,978.65
2 ．托管费 363,264.02 441,993.90
3 ．销售服务 费 635,712.19 773,489.24
4 ．交易费用 9,982.61 26,149.60
5 ．利息支出 5,796,935.97 5,784,217.65
其中：卖出回购金融资产支出 5,796,935.97 5,784,217.65
6 ．其他费用 211,596.69 211,896.74
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”号
填列 ）
19,086,608.64 28,003,012.05
减：所得税费用 － －
四、 净利润 （净亏 损以 “- ” 号 填列） 19,086,608.64 28,003,012.05
6.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体：长信利鑫分级债券型证券投资 基金
本报告期：2015年1月1日至2015 年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
262,234,206.23 93,956,786.68 356,190,992.91
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 19,086,608.64 19,086,608.64
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列 ）
-13,085,600.32 － -13,085,600.32
其中：1.基 金申购款 1,246,575.91 － 1,246,575.91
2.基 金赎回款 -14,332,176.23 － -14,332,176.23
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
－ -957,475.92 -957,475.92 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 16 页 共 33 页
（净值减少以“- ”号填 列）
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
249,148,605.91 112,085,919.40 361,234,525.31
项 目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益( 基 金 净
值)
402,042,852.69 33,807,016.78 435,849,869.47
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 28,003,012.05 28,003,012.05
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列 ）
-88,842,020.60 － -88,842,020.60
其中：1.基 金申购款 19,655,082.89 － 19,655,082.89
2.基 金赎回款 -108,497,103.49 － -108,497,103.49
四、 本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
－ -3,883,200.27 -3,883,200.27
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
313,200,832.09 57,926,828.56 371,127,660.65
注：1、本报告期本基金申购款含长信利鑫分级债A开放日折算金额。
2 、 本 报告期 向 基 金份额 持 有 人分配 利 润 产生的 基 金 净值变 动 金 额为 长 信 利
鑫分级债A开放日折算金额。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
叶烨
—————————
基金管理 人负责人
覃波
—————————
主管会计工作负责人
孙红辉
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
长信利鑫分级债券型证券投资基金(以下简称 “本基金 ”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称 “中国证监会 ”) 《关于核准长信利鑫分级债券型证券投资基
金募集的批复》(证监许可[2011] 603号)批准， 由长信基金管理有限责任公司依
照 《中华人民共和国证券 投资基金法》 及其配套规则和 《长信利鑫分级债券型证长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 17 页 共 33 页
券 投 资 基金基 金 合 同》发 售 ， 基金合 同 于2011年6 月24 日生 效 。 本基金 为 契 约 型
开放式， 存续期限不定。 本基金将基金份额持有人初始有效认购的基金份额按照
不超过2:1的 份 额 配比， 分 为 预期收 益 和 预期风 险 不 同的两 级 基 金份额 ， 即 为 利
鑫A 和利 鑫B。 本 基金 基金 合 同生 效之 日 起5 年内 ， 利鑫A和利鑫B 的基 金 资产 合并
运作。利鑫A在基金合同生效后每满6个月开放一次，接受投资者的申购与赎回；
利鑫B封闭运作并上市交易。 本基金基金合同生效后5年期届满， 本基金转换为上
市 开 放 式基金(LOF) 。本 基 金 的基金 管 理 人为长 信 基 金管理 有 限 责任公 司 ， 基 金
托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“ 中国邮储银行”)。
本基金于2011 年6 月8 日至2011 年6 月17 日 募 集 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币
636,194,290.75 元 ， 利 息 转 份 额 人 民 币 288,734.33 元 ， 募 集 规 模 为
636,483,025.08 份 。 上 述 募 集 资 金 已 由 上 海 众 华 沪 银 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 验
证，并出具了沪众会字(2011)第4186号验资报告。
经 深 圳 证 券交 易 所( 以下 简 称 “ 深交 所 ”) 深证 上 字[2011] 第290 号文 审 核 同
意，利鑫B 81,608,171.00份基金份额于2011年9月23日在深交所挂牌上市交易。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套规则、 《长信利鑫分级债
券型证券投资基金基金合同》 和 《长信利鑫分级债券型证券投资基金招募说明书
(更新) 》 的有关规定， 本基金投资于具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券、
货币市场工具、 权证、 资产支持证券以及法律、 法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基 金主要投资于国内依法
发行上市的国债、 金融债、 公司债、 企业债、 次级债、 短期融资券、 政府机构债 、
央行票据、 银行同业存款、 回购、 可转债、 可 分离债、 资 产证券化产品等固定 收
益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股票、 权证等权益类资产， 但可以
参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因可转债转股所形成的股票、 因所
持股票所派发的权证及因投资可分离债券而产生的权证等非固定收益类品种。 本
基 金 投 资组合 比 例 为：投 资 于 固定收 益 类 资产的 比 例 不低于 基 金 资产的80% ，投
资 于 非 固定收 益 类 资产的 比 例 不高于 基 金 资产的20% ， 持有 现 金 或者到 期 日 在 一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如出现法律法规或监管机构以后允
许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：中债综合指数。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 18 页 共 33 页
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 ， 本基金定期报告在公开披露的第
二个工作日， 报中国证 监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机
构备案。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本 基 金 按照中 华 人 民共和 国 财 政部( 以 下 简称 “ 财政部 ”) 于2006 年2月15 日
颁 布 的 《企业 会 计 准则- 基 本 准则》 和38 项具体 会 计 准则、 其 后 颁布的 企 业 会 计
准 则 应 用 指 南 、 企 业 会 计 准 则 解 释 以 及 其 他 相 关规定( 以 下 合 称 “ 企 业 会 计 准
则 ”) 、中国 证 券 业协会 于2007 年颁 布 的 《证券 投 资 基金会 计 核 算业务 指 引 》 、
《长信利鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 和中国证 监会允许的如财务报表
附注6.4.4 所列示的基金行业实务操作的规定编制年度财务报表。
6.4.3 遵循企业 会计准则及 其他有关规 定的声明
本 财 务 报 表符 合 企 业 会计 准 则 的 要求 ， 真 实 、完 整 地 反 映了 本 基 金2015 年6
月30日的财务状况、2015年1-6月的经营成果和基金净值变动情况。
此 外 本 财 务报 表 同 时 符合 如 财 务 报表 附 注6.4.2 所 列 示 的其 他 有 关 规定 的 要
求。
6.4.4 会计政策 和会计估计 变更以及差 错更正的说 明
6.4.4.1 会计政 策变更的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.2 会计估 计变更的说 明
根 据 《 中 国证 券 投 资 基金 业 协 会 估值 核 算 工 作小 组 关 于2015 年1 季 度固 定 收
益 品 种 的估值 处 理 标准》 ， 自2015年3 月27日起 ， 本 基金管 理 人 对旗下 证 券 投 资
基金持有的在上海证券交易所、 深 圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种 （估值处理标准另有规定的除外） ， 采用第三方估值机构提供的价格进行估
值。 详情请 见本基金管理人于2015年3月31日在 《中国 证 券报》 、 《 上海证券报》 、
《证券时报》 及公司网站发布的 《长信基金管理有限责任公司关于调整旗下基金
交易所固定收益品种估值方法的公告》。
6.4.4.3 差错更 正的说明 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 19 页 共 33 页
本报告期本基金无重大会计差错。
6.4.5 税项
6.4.5.1 主要税 项说明
根据财税字[1998]55 号文、财税字[2002]128 号 文 《 关 于开 放 式 证 券投 资 基
金有关税收问题的通知》 、 财税[2004]78号文 《关于证券投资基金税收政策的通
知》、财税[2005]102 号 文 《 关 于股 息 红 利 个人 所 得 税 有关 政 策 的 通知 》 、 财 税
[2005]107 号文《关 于 股 息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 上 证 交 字
[2008]16 号 《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》 、 财税[2008]1
号文 《财政部、 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关
税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。
(3) 对 基 金取 得 的 股 票的 股 息 、 红利 收 入 ， 债券 的 利 息 收入 ， 由 上 市公 司 、
发 行 债 券的企 业 在 向基金 支 付 上述收 入 时 代扣代 缴20% 的个 人 所 得税， 暂 不 征 收
企 业 所 得税， 对 个 人投资 者 从 上市公 司 取 得的股 票 的 股息、 红 利 收入暂 减 按50%
计算个人所得税，暂不征收企业所得税。
(4) 基 金 卖出 股 票 按0.1% 的 税 率 缴纳 股 票 交 易印 花 税 ， 买入 股 票 不 征收 股 票
交易印花税。
(5) 对 投 资者( 包 括个人 和 机 构投资 者) 从基金 分 配 中取得 的 收 入，暂 不 征 收
个人所得税和企业所得税。
6.4.5.2 应缴税 费
单位：人民币元
债券利息收入所得税
本期末
2015 年6 月30日
上年度末
2014 年12月31 日
372,959.00 372,959.00
注：该项税费为代扣代缴的债 券利息所得税。
6.4.6 关联方关 系
6.4.6.1 本报告 期存在控制 关系或其他 重大利害关 系的关联方 发生变化的 情况
本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方无变化。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 20 页 共 33 页
6.4.6.2 本报告 期与基金发 生关联交易 的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
长信基金管理有限责任公司 基金管理人
中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金托管人
长江证券股份有限公司( 以下简称 “长江证券”) 基金管理人的股东
6.4.7 本报告期 及上年度可 比期间的关 联方交易
6.4.7.1 通过关 联方交易单 元进行的交 易
6.4.7.1.1 股票 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的股票
交易。
6.4.7.1.2 权证 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均没有通过关联方交易单元进行的权证
交易。
6.4.7.1.3 债券 交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
成交金额
占当期债券成
交总额的比例
长江证券 243,409,191.80 61.58% 598,172,030.04 81.31%
6.4.7.1.4 债券 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
长江证券
2,354,400,000.00
87.04% 4,109,000,000.00 90.35%
6.4.7.1.5 应支 付关联方的 佣金
本基金本报告期及上年度可比期间没有应支付关联方的佣金。
6.4.7.2 关联方 报酬
6.4.7.2.1 基金 管理费
单位：人民币元 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 21 页 共 33 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的管理费 1,271,424.24 1,546,978.65
其中：支付销售机构的客户维护费 74,428.16 256,362.36
注： 支付基 金管理人长信基金管理有限责任公司的基金管理人报酬按前一日基金
资产净值0.70%的年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金管理费=前一日基金资产净值 ×0.70%/当年天数
6.4.7.2.2 基金 托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30日
当期发生的基金应支付的托管费 363,264.02 441,993.90
注 ： 支 付基金 托 管 人中国 邮 储 银行的 基 金 托管费 按 前 一日基 金 资 产净值0.20% 的
年费率确认，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
6.4.7.2.3 销售 服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的 各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计
中国邮政储蓄银行股份有限公司 78,944.42 1,338.88 80,283.30
长信基金管理有限责任公司 108.68 51,949.82 52,058.50
长江证券股份有限公司 142.45 1,032.07 1,174.52
合计 79,195.55 54,320.77 133,516.32
获得销售服务费的各关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日 至2014 年6 月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B 合计
中国邮政储蓄银行股份有限公司 293,855.25 1,129.33 294,984.58
长信基金管理有限责任公司 16,482.26 83,602.56 100,084.82
长江证券股份有限公司 401.14 601.60 1,002.74
合计 310,738.65 85,333.49 396,072.14
注： 销售机 构的销售服务费用按前一日的基金资产净值的0.35%年费率逐日计提，
按月支付。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 22 页 共 33 页
计算公式为：日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数
6.4.7.3 与关联 方进行银行 间同业市场 的债券(含 回购)交易
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国邮储银行 - - - - 42,000,000.00 61,262.47
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金额 利息支出
中国邮储银行 - - - - - -
6.4.7.4 各关联 方投资本基 金的情况
6.4.7.4.1 报告 期内基金管 理人运用固 有资金投资 本基金的情 况
本报告期及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.7.4.2 报告 期末除基金 管理人之外 的其他关联 方投资本基 金的情况
本报告期末及上年度 末除基金管理人之外的其他关联方 未投资本基金。
6.4.7.5 由关联 方保管的银 行存款余额 及当期产 生 的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国邮政储蓄银
行股份有限公司
19,339,219.32 44,331.20 5,368,851.95 46,905.47
注： 本基金 的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结
算 有 限 责 任 公 司 ， 于2015 年6 月30 日 的 相 关 余 额 为 人 民 币3,261,368.83 元(2014
年12月31 日：人民币3,954,067.20 元)。
6.4.7.6 本基金 在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金在本报告期及上年度可比期间均未在承销期内购入由关联方承销的
证券。
6.4.7.7 其他关 联交易事项 的说明
上述关联交易均按照正常的商业交易条件进行， 并以一般 交易价格为定价基
础。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 23 页 共 33 页
6.4.8 期末（2015 年6月30 日）本基金 持有的流通 受限证券
6.4.8.1 因认购 新发/增发 证券而于期 末持有的流 通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.8.1.1 受限证券 类别： 债券
证券
代码
证券名称
成功认
购日
可流通
日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（ 单
位： 张）
期末成本总额 期末估值总额
132002 15 天集EB
2015-6-
11
2015-7-
2
认购
新发
证券
100.00 100.00 2,100 210,000.00 210,000.00
6.4.8.2 期末持 有的暂时停 牌等流通受 限股票
本基金期末未持有股票。
6.4.8.3 期末债 券正回购交 易中作为抵 押的债券
6.4.8.3.1 银行 间市场债券 正回购
截 至 本 报 告期 末2015 年6 月30 日 止， 本 基 金 从事 银 行 间 市场 债 券 正 回购 交 易
形成的卖出回购证 券款余额为122,793,500.00 元，是以如下债券作为质押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
1480018 14邵阳城投 债 2015-7-13 110.05 100,000 11,005,000.00
1480188 13宁海城投 债02 2015-7-13 106.77 100,000 10,677,000.00
1480196 14临沂经开 债 2015-7-13 106.71 100,000 10,671,000.00
1480566 14渝双桥债 2015-7-13 100.08 100,000 10,008,000.00
1480607 14泾河债 2015-7-13 103.30 100,000 10,330,000.00
041454079 14渝机电CP003 2015-7-2 100.93 100,000 10,093,000.00
1480211 14平湖经开 债 2015-7-2 106.76 100,000 10,676,000.00
1280036 12临安城建 债 2015-7-2 78.91 100,000 7,891,000.00
140230 14国开30 2015-7-2 100.48 200,000 20,096,000.00
1480529 14鹰投债 2015-7-10 102.50 50,000 5,125,000.00
1480522 14建湖开投 债 2015-7-10 105.31 50,000 5,265,500.00
1480026 14伊宁债 2015-7-10 109.56 100,000 10,956,000.00
合计
1,200,000 122,793,500.00
6.4.8.3.2 交易 所市场债券 正回购
截 至 本 报 告期 末2015 年6 月30 止 ，基 金 证 券 交易 所 债 券 正回 购 交 易 形成 的 卖
出 回 购 证 券款 余 额148,547,976.60 元，于2015年7 月14 日到 期 。 该 类交 易 要 求 本长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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基 金 在 回购期 内 持 有的证 券 交 易所交 易 的 债券和/ 或 在新质 押 式 回购下 转 入 质 押
库的债券， 按证券交易所规定的比例折算为标准券后， 不低于债券回购交易的余
额。
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§7
投资组合 报告
7.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例 （% ）
1 权益投资 － －
其中：股票 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 583,437,628.57 92.23
其中：债券 583,437,628.57 92.23
资产 支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
－ －
7 银行存款和结算备付金合计 22,600,588.15 3.57
8 其他资产 26,529,613.00 4.19
9 合计 632,567,829.72 100.00
7.2 期末按行业 分类的股票 投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的 前十名 股 票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未买入股票。
7.4.2 累计卖出 金额超出期 初基金资产 净值2%或前20名的股票 明细
本基金本报告期未卖出股票。
7.4.3 买入股票 的成本总额 及卖出股票 的收入总额
本基金本报告期未投资股票。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 26 页 共 33 页
7.5 期末按 债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（% ）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 20,096,000.00 5.56
其中：政策性金融债 20,096,000.00 5.56
4 企业债券 517,724,128.57 143.32
5 企业短期融资券 45,407,500.00 12.57
6 中期票据 － －
7 可转债 210,000.00 0.06
8 其他 － －
9 合计 583,437,628.57 161.51
7.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量 （张） 公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
1 122762 11吴江债 200,000 21,640,000.00 5.99
2 111063 11富阳债 205,000 21,445,050.00 5.94
3 124137 13赣发投 199,990 21,440,927.90 5.94
4 124370 13虞新区 200,000 20,774,000.00 5.75
5 124355 13洼城投 200,000 20,278,000.00 5.61
7.7 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券 投 资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排序 的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 27 页 共 33 页
7.10 报告期末 本基金投资 的股指期货 交易情况说 明
本基金本报告期内未投 资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资 的国债期货 交易情况说 明
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基 金 投 资的前 十 名 证券的 发 行 主体本 报 告 期未出 现 被 监管部 门 立 案 调
查， 或在报告编 制日前一年 内受到公开 谴责、处罚 的情形。
7.12.2 本基 金 本 报告期 未 投 资股票 ， 不 存在投 资 于 超出基 金 合 同规定 备 选 股 票
库股 票的情形。
7.12.3 期末其 他各项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 63,917.28
2 应收证券清算款 10,950,711.53
3 应收股利 －
4 应收利息 15,514,984.19
5 应收申购款 －
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 26,529,613.00
7.12.4 期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金本报告期末未持有股票。
7.12.6 投资组 合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§8
基金份额 持有人信息
8.1 期末基金份 额持有人户 数及持有人 结构
份额单位：份
份额
级别
持有
人户
数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长信利
鑫分级
债A
2,101 17,634.70 － － 37,050,512.72 100.00%
长信利
鑫分级
债B
307 690,873.27 204,018,820.85 96.19% 8,079,272.34 3.81%
合计 2,408 103,467.03 204,018,820.85 81.89% 45,129,785.06 18.11%
8.2 期末上市基 金前十名持 有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1
中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 传
统－普通保险产品
48,230,798.00
25.25%
2
中 国 太 平 洋 财 产 保 险 － 传 统 － 普 通 保 险
产品-013C-CT001 深
38,223,635.00
20.01%
3
中 国 太 保 集 团 股 份 有 限 公 司 － 本 级 － 集
团自有资金-012G-ZY001
15,206,592.00
7.96%
4 中国平安人寿保险股份有限公司-UL权益 10,000,450.00
5.23%
5 全国社保基金二零三组合 9,394,210.00
4.92%
6
太 平 洋 资 管 － 农 业 银 行 － 卓 越 财 富 债 基
增强型产品
7,247,500.00
3.79%
7 海康人寿保险有限公司 7,084,698.00
3.71%
8
光 大 资 管 － 中 行 － 光 大 阳 光 集 结 号 债 券
分级1 期集合 资产管理计
7,000,000.00
3.66%
9
光 大 证 券 － 光 大 － 光 大 阳 光 避 险 增 值 集
合资产管理计划
6,801,200.00
3.56%
10
光 大 证 券 － 光 大 银 行 － 光 大阳光5 号 集 合
资产管理计划
5,673,289.00
2.97%
注： 长信利鑫分级债B在深圳证券交易所上市交易， 长信利鑫分级债A未上市交易。
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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8.3 期末基金管 理人的从业 人员持有本 基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
长信利鑫分级债A 6,423.30 0.00%
长信利鑫分级债B 2,000.09 0.00%
合计 8,423.39 0.00%
注： 上表中长信利鑫分级债A、 长信利鑫分级债B占基金总份额比例分别以长信利
鑫分级债A、 长信利鑫分级债B的各自份额为分母计算得出； 合计项中占基金总份
额比例以长信利鑫分级债的份额总额为分母计算得出。
8.4 期末基金管 理人的从业 人员持有本 开放式基金 份额总量区 间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本 公 司 高 级 管 理 人
员 、 基 金 投 资 和 研 究
部 门 负 责 人 持 有 本 开
放式基金
长信利鑫分级债A 0
长信利鑫分级债B 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有
本开放式基金
长信利鑫分级债A 0 —10
长信利鑫分级债B 0 —10
合计 0 —10 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§9
开放式基 金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2011 年6 月24 日) 基 金份额总额
长信利鑫分级债A 长信利鑫分级债B
424,384,931.89 212,098,093.19
本报告期期初基金份额总额 50,136,113.04 212,098,093.19
本报告期基金总申购份额 1,246,575.91 －
减：本报告期基金总赎回份额 14,332,176.23 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 37,050,512.72 212,098,093.19
注：1 、本基 金 基 金合同 生 效 之日起5 年 内，长 信 利 鑫分级 债A 在基金 合 同 生效 后
每满6个月开放一次， 接受投资者的申购与赎回； 长信利鑫分级债B封闭运作， 封
闭期内不接受申购与赎回。
2、本报告期内，长信利鑫分级债A于2015年6月23 日开放申购、赎回。
3、 长信利鑫 分级债A本报告期基金总申购份额含本报告期基金开放日折算份
额。 长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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§10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托 管人的专门 基金托管部 门的重大人 事变动
10.2.1 基金管 理人重大人 事变动
本 报 告 期 内， 原 董 事 长田 丹 先 生 离职 ， 覃 波 先生 自2015 年4 月28 日 起代 为 履
行 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 职 责 。 因 新 任 董 事 长 （ 法 定 代 表 人 ） 叶 烨 先 生 自2015
年7 月21 日起 正 式 任职， 覃 波 先生自 该 日 起不再 代 为 履行董 事 长 （法定 代 表 人 ）
职责， 本基金管理人已按相关规定进行备案， 并及时办理法定代表人的工商变更
登记等相关手续。
自 2015 年4 月29 日起， 本基金管理人增聘邵彦明先生、 李小羽先生为副总
经理。
上述重大人事变动情况， 本基金管 理人均已在指定信息披露媒体发布相应的
《关于基金行业高级管理人员变更公告》。
10.2.2 基金托 管人的专门 基金托管部 门 的重大人 事变动
本报告期内， 基金托管 人中国邮政储蓄银行托管业务部总经理变更为步艳红
女士，向监管部门的相关报备手续正在办理中。
10.3 涉及基金 管理人、基 金财产、基 金托管业务 的诉讼
本报告期没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期本基金投资策略没有改变。
10.5 为基金进 行审计的会 计师事务所 情况
本报告期本基金未更换会计师事务所。
长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
第 32 页 共 33 页
10.6 管理人、 托管人及其 高级管理人 员受监管部 门稽查或处 罚的情况
本报告期， 基金管理人、 托管人及其高级管理人员没有受 监管部门稽查或处
罚的情形。
10.7 本期基金 租用证券公 司交易单元 的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交
易
单
元
数
量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付
该券商
的佣金
备
注
成
交
金
额
占
股
票
成
交
总
额
比
例
成交金额
占债券
成交总
额比例
成交金额
占债券
回购
成交总
额比例
佣
金
占
当
期
佣
金
总
量
的
比
例
长江
证券
1 － － 243,409,191.80 61.58% 2,354,400,000.00 87.04% － －
广发
证券
1 － － 151,885,619.14 38.42% 350,584,000.00 12.96% － －
注：1、本期租用证券公司交易单元的变更情况
本报告期内本基金租用证券公司交易单元没有变更。
2、专用交易单元的选择标准和程序
根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》 （证监基字
1998>29 号） 和 《 关 于完 善 证 券 投资 基 金 交 易席 位 制 度 有关 问 题 的 通知 》 （ 证 监
基金字[2007]48 号） 的有关规定， 本公司制定了租用证券公司专用交易单元的选
择标准和程序。
（1 ）选择标准：
a、券商基本面评价（财务状况、经营状况）；
b、券商研究机构评价（报告 质量、及时性和数量）；
c、券商每日信息评价（及时性和有效性）；
d、券商协作表现评价。
（2 ）选择程序：
首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商服务评价表》，长信利鑫分级债券型证券投资基金 2015 年半年度 报告 摘要
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然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元。
长信 基金管理有 限责任公司
二〇 一五年八月 二十七日
