长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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长盛同庆中证 800 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF）
（原长盛同庆中证800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 转型）
2015 年 半 年 度 报 告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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§1
重要提示
1.1
重 要 提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金 （LOF） 由长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金分
级运作期到期转型而成。长盛同庆中证 800 指 数分级证券投资基金于 2012 年5 月22 日起进入三
年分级运作期。在分级运作期内，长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金分为长盛同庆份额、
同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额三类风 险收益特征不同的份额进行运作。 上述分级运作期于 2015
年 5 月21 日 到期。 根据 《长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金基金合同》 的约定， 在分级运
作期到期后，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额转换 为长盛同庆（LOF ）份额 ，长盛同庆中证 800
指数分级证券投资基金于2015 年5 月22 日变更 为非分级的指数型基金， 基金名称相应变更为 “长
盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） ”。 变更后， 基金的投资管理程序、 投资策略、 投资
理念、投资范围不变。就前述基金变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及本基金基金合
同约定 履行相关备案手续。）
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年5 月22 日（基金合 同生效日）起至 06 月 30 日止。 （注 ：长盛同庆中证
800 指数分级 证券投资基金 自 2015 年1 月1 日起 至 2015 年5 月 21 日止） 。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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§2 基金简介
2.1
基 金 基本 情 况 （ 转 型后 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 指数 （LOF ）
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 5 月22 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 439,704,186.13 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市 的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015 年 8 月6 日
2.1 基 金 基本 情 况 （ 转型 前 ）
基金简称 长盛同庆中证 800 分级
场内简称 长盛同庆
基金主代码 160806
交易代码 160806
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 5 月12 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 542,268,490.78 份
基金合同存续期 2012 年 5 月 22 日起进入 三年分级运作期，于 2015 年 5 月 21 日结
束
基金份额上市的证券交易
所
深圳证券交易所
上市日期 2012-05-31
下属分级基金的基金简称
长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同庆中证 800
分级
下属分级基金场内简称: 同庆 A 同庆 B 长盛同庆
下属分级基金的交易代码 150098 150099 160806
报告期末下属分级基金份
额总额
0.00 份 0.00 份 542,268,490.78 份
注：转型前报告期末指：2015 年 5 月 21 日。
2.2
基 金 产品说 明 （ 转 型后 ）
投资目标
本基金运用指数化投资方式，通过严格的投资纪律约束和数量化风
险管理手段，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4%以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略
本基金原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的指数样
本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业代表性、波动性与标
的指数整体的相关性，通过抽样方式构建基金股票投资组合，并优
化确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比 较
基准之间的日平均跟 踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4%的
投资目标 。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为抽样复制指数的股票型基金，具有高风险、高预期收益的
特征，其预期风险和 预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混
合型基金。
2.2 基 金 产品 说 明 （ 转型 前 ）
投资目标 本基金 运用 指数化 投资 方式， 通过 严格的 投资 纪律约 束和 数量化风
险管理 手段 ，力争 将本 基金的 净值 增长率 与业 绩比较 基准 之间的日
均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35% 以内，年跟踪误差控制在 4% 以
内，以实现对中证 800 指数的有效跟踪。
投资策略 本基金 原则 上采用 抽样 复制指 数的 投资策 略， 综合考 虑标 的指数样
本中个 股的 自由流 通市 值规模 、流 动性、 行业 代表性 、波 动性与标
的指数 整体 的相关 性， 通过抽 样方 式构建 基金 股票投 资组 合，并优
化确定 投 资 组合中 的个 股权重 ，以 实现基 金净 值增长 率与 业绩比较
基准之间的日平均跟踪误差小于 0.35% ，且年化 跟踪误差小于 4% 的
投资目 标。 当预期 成份 股发生 调整 ，成份 股发 生配股 、增 发、分红
等行为， 以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 指 数的效
果可能 带来 影响， 导致 无法有 效复 制和跟 踪标 的指数 时， 基金管理
人可以 根据 市场情 况， 采取合 理措 施，在 合理 期限内 进行 适当的处
理和调 整， 以力争 使跟 踪误差 控制 在限定 的范 围之内 。本 基金将在
基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例达到基金合同的相 关规定。
业绩比较基准 95%× 中证 800 指数收益率＋ 5%× 一年 期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金 为抽 样复制 指数 的股票 型基 金，具 有高 风险、 高预 期收益的
特征， 其预 期风险 和预 期收益 高于 货币市 场基 金、债 券型 基金和混
合型基金。
下 属 分 级 基 金 的 风 险 收 益
特征
长盛同庆 800A： 低风
险、收益相对稳定。
长盛同庆 800B： 获取
杠杆收益，风险和预
期收益均高于长盛同
庆中证 800 分级份
额。
长盛同庆中证 800 分
级：高风险、高预期
收益。
2.3
基 金 管理人 和 基 金 托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责 姓名 叶金松 田青 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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人 联系电话 010-82019988 010-67595096
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-888-2666、010-62350088 010-67595096
传真 010-82255988 010-66275853
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 《上海证券报》 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标 （ 转 型 后）
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期(2015 年 5 月22 日 - 2015 年6 月 30 日 )
转型后
本期已实现收益 144,115,132.73
本期利润 -52,695,271.81
加权平均基金份额本期利润 -0.1111
本期基金份额净值增长率 -8.42%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.5745
期末基金资产净值 722,215,236.05
期末基金份额净值 1.643
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 6 月30 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 （ 转型 前 ）
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据 和 指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 5 月 21 日 )
转型前
本期已实现收益 150,196,313.47
本期利润 379,530,889.92
加权平均基金份额本期利润
0.5409
本期基金份额净值增长率 47.78%
3.1.2 期 末数 据 和 指标 报告期末( 2015 年5 月21 日 )
期末可供分配基金份额利润 0.3662
期末基金资产净值 972,864,247.08 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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期末基金份额净值 1.794
注：1 、 所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交 易基金的各项费用， 计 入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2 、所列数据 截止到 2015 年 5 月21 日。
3 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金 净 值 表现 （ 转 型 后）
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准：95% ×中证800 指数收益率 ＋5% ×一年 期银行定期存款利率（税后）
本基金为指数型基金， 股票资产跟踪的标的指数为中证 800 指数。 中证 800 指数是由 上海证券交
易所和深圳证券交易所授权， 由中证 指数有限公司开发的中国 A 股市场 指数。 其成份 股由中证 500
和沪深 300 成份股一起构成，综合反映沪深证券市场内大中小市值公 司的整体状况。
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合
同要求，基准指数每日按照 95% 、5% 的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时
间序列。
转型后
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -9.48% 3.53% -8.02% 3.34% -1.46% 0.19%
自基金转型
起至今 -8.42% 3.47% -7.05% 3.28% -1.37% 0.19% 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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3.2.2 自 基 金 转 型以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比
图
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
2015-5-22
2015-5-26
2015-5-28
2015-6-1
2015-6-3
2015-6-5
2015-6-9
2015-6-11
2015-6-15
2015-6-17
2015-6-19
2015-6-24
2015-6-26
2015-6-30
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：1 、 本基金由长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金转型而来， 基金转型日 （即基金合
同生效日）为 2015 年5 月 22 日，截 止本报告期末本基金合同生效未满一年。
2 、 按照本基金合同规定， 本基金 将在基金合同生效 3 个月内 使投资组合比例 达到基金合同的
相关规定 。 建仓期结束时， 本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十 四条（ 三） 投资范围、
（ 九）投资限制的有关约定。截止本报告期末仍处于建仓期。
3 、本基金投 资于股票的资产占基金资产的比例为 90% －95% ，其中投资于中证 800 指数成份
股 和备 选成份 股的 资产不 低于 股票资 产 的 90% ； 其余 资产投 资于 现金、 债券 资产及 中国证 监 会 允
许基金投资的其他证券品种， 其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3% ， 现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
3.2 基 金 净值 表 现 （ 转型 前 ）
3.2.3 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
转型前
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 5.10% 2.05% 4.94% 1.98% 0.16% 0.07%
过去三个月 20.81% 1.71% 21.96% 1.65% -1.15% 0.06% 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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过去六个月 47.78% 1.62% 45.11% 1.59% 2.67% 0.03%
过去一年 116.93% 1.38% 120.89% 1.35% -3.96% 0.03%
过去三年 99.91% 1.27% 108.97% 1.26% -9.06% 0.01%
自基金转型
起至今 92.59% 1.25% 95.85% 1.25% -3.26% 0.00%
本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：
本基金业绩比较基准＝ 95%× 中证800 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 。
基准指数：中证 800 指 数。
本基金的业绩比较基准中证 800 指 数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡
过程请参见中证 800 指 数指数编制细则。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同要求，业绩比较基准中中证 800 指数、一年期银行 定期存款每日按照 95% 、5%的比例采取再平
衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
3.2.4 自基金转型 以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益
率 变 动 的 比较
基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
-40.00%
-20.00%
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
2012-05-12
2012-07-06
2012-08-31
2012-11-01
2012-12-27
2013-03-05
2013-05-06
2013-07-03
2013-08-28
2013-11-01
2013-12-27
2014-03-03
2014-04-29
2014-06-27
2014-08-22
2014-10-27
2014-12-22
2015-02-25
2015-04-23
累计净值增长率 累计业绩增长率
注：长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金 存续期为 2012 年 5 月 12 日至 2015 年 5 月 21
日。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的
13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介 （ 转 型前 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本 基 金 基 金
经理， 长盛同
瑞中证 200
指 数 分 级 证
券 投 资 基 金
基金经理， 长
长 盛 同 辉 深
证 100 等权
重 指 数 分 级
证 券 投 资 基
金基金经理。
2012 年7 月20 日 2015 年5 月21 日 8 年
男， 1981 年9 月出生，
中国国籍。中央财经
大 学硕士，金融风险
管理师(FRM)。 2007 年
7 月加入长盛基金管
理有限公司，曾任金
融工程与量化投资部
金融工程研究员，从
事数量化投资策略研
究和投资组合风险管
理工作。任长盛同瑞
中证 200 指数 分级证
券 投 资 基 金 基 金 经
理， 长盛同庆中证800
指数分级证券投资基
金（本基金）基金经
理， 长盛同辉深证100
等权重指数分级证券
投资基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.1.2 基 金经 理 （ 或 基金 经 理 小 组） 及 基 金 经理 助 理 简 介（ 转 型 后 ）
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金基金经理，
长 盛 同 瑞 中 证
200 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 基 金
经理， 长盛同辉 深
证 100 等 权 重 指
数 分 级 证 券 投 资
基金基金经理， 长
盛 航 天 海 工 装 备
灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基
金经理， 长盛中 证
金 融 地 产 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金
基金经理， 长盛 量
化 红 利 策 略 股 票
型 证 券 投 资 基 金
基金经理。
2015 年5 月22
日
- 8 年
男，1981 年 9 月出生，中
国 国 籍 。 中 央 财 经 大 学 硕
士，金 融 风 险 管 理 师
(FRM)。 2007 年 7 月加入长
盛 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 曾
任 金 融 工 程 与 量 化 投 资 部
金 融 工 程 研 究 员 ， 从 事 数
量 化 投 资 策 略 研 究 和 投 资
组 合 风 险 管 理 工 作 。 现 任
长盛同瑞中证 200 指数分
级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛同庆中证 800 指
数型证券投资基金（LOF，
本基金 ） 基 金 经 理 ， 长 盛
同辉深证 100 等权重指数
分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 航 天 海 工 装 备 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理，长盛中证金
融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资
基金基 金 经 理 ， 长 盛 量 化
红 利 策 略 股 票 型 证 券 投 资
基金基金经理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指 公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同庆中
证 800 指数 分级证券投资基金 基金合同》 、 《长 盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ） 基金
合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基 金份额
持有人利益的行为。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ，并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量 分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
在 报 告期 内， 我 们运 用数 量 化投 资手 段 精细 化执 行 跟踪 指数 策 略， 尽 量 降 低申 购赎 回、个股
配股、 分红 、增发 等事 件对基 金组 合产生 的不 利影响 ，将 本基金 的跟 踪误差 和日 均跟踪 偏 离 度 绝
对值控制在合理水平。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至2015 年6 月30日， 长 盛同庆中证800 指数 （LOF ） 份额净值为1.643 元， 本报告期 （2015年5
月22日至2015年6 月30日 ） 份额净值增长率为-8.42% ， 同期业绩比较基准增长率为-7.05% 。 报告 期
内， 本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.19% ， 控制在0.35% 之 内； 年化跟踪误差为3.86% ， 控制在4%
之内。
截至2015 年5 月21日， 长 盛同庆中证800 指数分级 份额净值为1.794 元， 本 报告期 （2015年1 月1
日至2015 年5 月21日）份 额净值增长率为47.78% ，同期业绩比较基准增长率为45.11%。报告期内 ，
本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.16% ， 控制在0.35% 之内； 年 化跟踪误差为3.60% ， 控 制在4%之内 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
A 股市 场在2015 年 上半 年呈 现 了冲 高之 后 大幅 回落 的 特征 。上 证 指数 在6 月12 日创 下本 轮反弹
新高5178 之后 ，便 在清查 场外 配资等 消息 的影响 下出 现快速 大幅 下跌。 前期 出现大 幅上涨 的 创 业
板和中 小板 成为主 要 下 跌对象 ，大 盘蓝筹 在下 跌初期 ，由 于具有 较好 的流动 性， 出现了 恐 慌 性 的
抛售。 针对 杠杆平 仓导 致的本 轮股 市大幅 下跌 ，已经 超出 了市场 正常 价值回 归的 范围， 后 面 不 及
时监管 干预 ，极有 可能 酿成系 统性 风险。 对此 监管机 构也 予以充 分重 视，出 台了 密集的 救 市 措 施
予以应 对。 二季度 公布 的宏观 经济 数据虽 然还 在探底 ，但 是已经 出现 了结构 性回 暖迹象 ， 相 信 在
政府保增长政策密集出台的情况下，宏观经济有望于三季度企稳。
展望2015年下 半 年的 行情 ， 高估 值类 股 票仍 将处 于 估值 回归 的 过程 ，而 估 值具 备明 显 优势的
大盘 蓝 筹类 股，将 受益 于宏观 经济 触底反 弹和 国企改 革等 因素而 预期 出现上 涨， 相对市 场 整 体 获
得明显的超额收益。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估 值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基 金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，
通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根据 《证券投资基金运作管理办法》 的规定以及长 盛同庆中证 800 指数型证 券投资基金 （LOF ）
基金合 同第 十八条 中对 基金利 润分 配原则 的约 定，本 基金 本报告 期未 实施利 润分 配。 长 盛 同 庆 中
证 800 指数 型证券投资基金 （LOF ） 截至 2015 年6 月30 日， 期末可供分配利润为 252,590,425.61
元， 其中， 未分配利润已实现部分为 292,245,112.29 元， 未分配 利润未实现部分为-39,654,686.68
元。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定及长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金 基金
合同第 二十 一节中 对基 金利润 分配 原则的 约定 ，在本 基金 分级运 作期 内，本 基金 （ 包括 长 盛 同 庆
800A 、长盛 同庆 800B 和 长盛同庆中证 800 分级 基金份额）不进行收益分配。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说
明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） （ 转型前）
6.1 资 产 负 债 表（ 转 型 前 ）
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
报告截止日： 2015 年5 月 21 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 5 月 21 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资产：
银行存款 38,034,965.95 60,365,980.34
结算备付金 - 694,771.26
存出保证金 229,267.93 1,213,680.45
交易性金融资产 905,725,908.69 969,984,095.68
其中：股票投资 905,097,866.59 969,984,095.68
基金投资 - -
债券投资 628,042.10 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 46,139,884.30 28,577,360.35
应收利息 80,780.10 18,930.13
应收股利 - -
应收申购款 - -
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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负 债 和 所有者 权 益
本期末
2014 年12 月 31 日
上年度末
2013 年12 月 31 日
负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 15,274,647.79 22,556,787.67
应付管理人报酬 550,108.35 936,243.33
应付托管费 121,023.82 205,973.52
应付销售服务费 - -
应付交易费用 87,694.66 1,435,204.91
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 1,313,085.27 1,549,403.03
负债合计 17,346,559.89 26,683,612.46
所 有 者 权益：
实收基金 579,170,644.88 909,795,613.87
未分配利润 393,693,602.20 124,375,591.88
所有者权益合计 972,864,247.08 1,034,171,205.75
负债和所有者权益总计 990,210,806.97 1,060,854,818.21
注： 报告截止日 2015 年5 月21 日 ， 基金份额净值 1.794 元 ， 基金份额总额 542,268,490.78 份，
其中长盛同庆 800A 基金 份额为 0.00 份，长盛同庆 800B 基金 份额为 0.00 份，长盛同庆中证 800
分级基金份额为 542,268,490.78 份。
6.2 利润表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年5 月21 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 5 月21 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月30 日
一、收入 385,227,836.10 -74,432,668.97
1. 利息收入 198,146.76 534,694.86
其中：存款利息收入 197,987.74 513,960.42
债券利息收入 159.02 20,734.44
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 155,109,715.73 -36,595,058.21
其中：股票投资收益 153,674,444.19 -57,599,070.08
基金投资收益 - -
债券投资收益 42,817.11 31,199.06
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,392,454.43 20,972,812.81
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ”
号填列）
229,334,576.45 -39,028,098.30
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） - -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 585,397.16 655,792.68
减： 二 、费用 5,696,946.18 15,479,686.94
1 ．管理人报 酬 3,778,505.91 9,002,864.64
2 ．托管费 831,271.26 1,980,630.25
3 ．销售服务 费 - -
4 ．交易费用 904,156.09 4,207,707.43
5 ．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6 ．其他费用 183,012.92 288,484.62
三 、 利 润 总额 （亏 损 总额 以 “-”号
填列）
379,530,889.92 -89,912,355.91
减：所得税费用 - -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “- ” 号 填 列 ） 379,530,889.92 -89,912,355.91
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体：长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年5 月21 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 5 月21 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 909,795,613.87 124,375,591.88 1,034,171,205.75
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- 379,530,889.92 379,530,889.92
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-330,624,968.99 -110,212,879.60 -440,837,848.59
其中：1. 基 金申购款 89,137,038.94 15,149,616.07 104,286,655.01
2. 基金赎回 款 -419,762,007.93 -125,362,495.67 -545,124,503.60
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ” 号填列）
五、 期末所有者权益 （基金净值） 579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基金净值） 2,202,863,302.40 -369,610,081.97 1,833,253,220.43
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动数（本期利润）
- -89,912,355.91 -89,912,355.91
三、本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
1,177,195,141.04 -303,997,900.69 873,197,240.35
其中：1. 基 金申购款 1,857,055,812.46 -448,396,586.89 1,408,659,225.57
2. 基金赎回 款 -679,860,671.42 144,398,686.20 -535,461,985.22
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值
减少以“- ” 号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基 金净值） 3,380,058,443.44 -763,520,338.57 2,616,538,104.87
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长 盛 同 庆 中 证 800 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 是 根 据 长 盛 同 庆 可 分 离 交 易 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( 以下简称“ 长盛同庆封闭基金”) 基 金份额持有人大会 2012 年 4 月 10 日 决议通过的《关于长盛
同庆可 分离 交易股 票型 证券投 资基 金转型 有关 事项的 议案》 ，经中 国证 券监督 管理 委员会( 以 下 简
称 “中国证监会”) 证监 许可字[2012]549 号 《关 于核准长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金
基金份额持有人大会决议的批复》, 由原基金长盛同庆封闭基金转型而来。 原基金长盛同庆封闭基
金 为 契 约 型 封 闭 式 基 金 ， 于 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深 交 所 ”) 交 易 上 市 ， 存 续 期限至 2012
年 5 月 11 日 止。根据深交所《终止上市通知书》( 深证上[2012]116 号) 的同意，自 2012 年 5 月
14 日起， 原 基金长盛同庆封闭基金终止上市， 并更名为长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金
( 以下简称“ 本基金”) ， 《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 失效的同时 《 长 盛
同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
原长盛同庆封闭基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为 12,925,228,407.02 元，已
于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产 净值。此外，根据《长盛同庆中证 800 指
数分级 证券 投资基 金基 金合同》 、 《 长盛同 庆可 分离交 易股 票型证 券投 资基金 封闭 期到期 同庆 A 、
同庆 B 停止 转托管业务并进行基金份额转换的公告》和《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基
金封闭期到期基金份额转换结果的公告》的规定，本基金的基金管理人于 2012 年 5 月 14 日对 原
长盛同庆封闭之同庆 A 和同庆 B 份额进行了基金份额转换，将原长盛同庆封闭基金之同庆 A 和同
庆 B 份额折 算为长盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金之基础份额( 以下简称 “长盛同庆中证
800 分级份额 ”) ，并于 2012 年 5 月 14 日进行了变更登记。
根据《长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》和《长盛同庆中证 800 指数分级
证券投资基金进入分级运作期份额折算及分拆的公告》的规定，本基金自 2012 年 5 月 22 起进 入
分级运作期， 为期三年； 分级运作期到期后， 本基金将转换为上市开放式基金(LOF) 。 在分级运作
期起始日，即 2012 年 5 月 22 日，本 基金的基金管理人对长盛同庆中证 800 分级份额 进行了份额
折算，折算后长盛同庆中证 800 分 级份额的份额净值为 人民币 1.000 元。
根据基金合同的有关规定，本基金在分级运作期内的基金份额包括长盛同庆中证 800 分级份
额、长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额( 以下 简称 “同庆 800A 份额”)
以及长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金之积极收益类份额( 以下 简称 “同庆 800B 份额”) 。
本基金在分级运作期起始日， 场内长 盛同庆中证 800 分级份额 按 4:6 的比 例分离成同庆 800A 份额
和同庆 800B 份额，各类基金份额的基金资产合并运作。
长盛同庆中证 800 分级 份额只接受场外与场内申购和赎回，同庆 800A 份额和同庆 800B 份额
可单独在上市交易但不接受申购和赎回。 经深交所深证上[2012]137 号 文审核同意， 同 庆 800A 份
额和同庆 800B 份额于2012 年5 月31 日在深交所挂牌交易。 截至 2012 年5 月 30 日， 长盛同庆基
金份额净值为 1.013 元 ，同庆 800A 基金份额参考净值为 1.002 元，同庆 800B 基金份 额参考净值
为 1.020 元 。未上市交易的长盛同庆中证 800 分级份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额进行
配对转换。
在 分 级 运 作 期 内 ， 在 自 分 级 运 作 期 起 始 日 后 满 一 年 和 满 两 年 的 对 应 日( 若 该 对 应 日 为 非 工 作
日 ， 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日) ，本基 金 的 基 金 管 理 人 将 根 据 基 金 合 同 的 规 定 对 长 盛 同 庆 中 证 800
分级份额、 同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行份额折算； 此外， 若同庆 800B 份额 的
参考净值跌至 0.250 元 以下，本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对长盛同庆中证 800长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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分级份额、同庆 800A 份 额和同庆 800B 份额的基金 份额进行不定期份额折算。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定， 本基 金 的投 资范 围为本基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票
的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的 90% ； 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，
其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资 产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为： 95%× 中证 800 指数收益率＋ 5%× 一年 期银行定期存
款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同庆中证 800 指数 分级证券投资基金基金合同》和中国证
监会 及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 5 月 21 日的财务
状况以及 2015 年1 月1 日至 5 月21 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值。
除 上 述会 计估 值 变更 事项 外 ，本 报 告 期 所采 用的 的 会计 政策 、 会计 估计 与 最近 一期 年度报告
相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权 的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内( 含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个 月以上至 1 年( 含 1 年) 的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂 减按 25% 计 入应纳税所得额。对基金持有的上市公
司限售 股， 解禁后 取得 的股息 、红 利收入 ，按 照上述 规定 计算纳 税， 持股时 间自 解禁日 起 计 算 ；
解禁前取得的股息 、 红利收入继续暂减按 50% 计入 应纳税所得额 。 上述所得统一适用 20% 的税率计
征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金公司 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银行 ”） 基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元发生交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日
至 2015 年5 月 21 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日
至 2014 年6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
3,778,505.91 9,002,864.64
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1
122,656.54 186,730.54
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%/当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 5
月 21 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
831,271.26 1,980,630.25
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注：本基金本期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期及上年度末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方 本期 上年度可比期间
名称 2015 年 1 月1 日至2015 年 5 月21 日 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 38,034,965.95 186,037.57 181,492,286.97 466,829.55
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承 销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年 5 月 21 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
复牌
日期
复牌
数量 （股）
期末 期末 备
注 估值单
价
开盘
单价 成本总额 估值总额
601766
中国
中车
20150
507
重大
事项 33.77
2015
0608 32.4 361,882 6,241,858.66 12,220,755.14
-
601899
紫金
矿业
20150
422
重大
事项 5.36
2015
0527 5.76 547,006 1,378,947.64 2,931,952.16
-
600584
长电
科技
20150
407
重大
事项 23.54
2015
0521 19.68 123,300 1,353,367.44 2,902,482.00
-
000024
招商
地产
20150
403
重大
事项 38.27 - - 71,507 1,726,893.33 2,736,572.89
-
601888 中国 20150 重大 82.59 2015 56.5 27,039 1,121,742.05 2,233,151.01 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 23 页 共64 页
国旅 316 事项 0604
300017
网宿
科技
20150
513
重大
事项 59.46
2015
0615 60.07 29,843 653,265.97 1,774,464.78
-
002081
金 螳
螂
20150
512
重大
事项 32.53
2015
0617 35.67 54,195 890,472.79 1,762,963.35
-
600597
光明
乳业
20150
309
重大
事项 29.08
2015
0609 21.52 44,702 776,381.48 1,299,934.16
-
000630
铜陵
有色
20150
309
重大
事项 22.98 - - 56,107 856,838.61 1,289,338.86
-
600645
中源
协和
20150
427
重大
事项 99.26 - - 12,448 504,909.62 1,235,588.48
-
600516
方大
炭素
20150
331
重大
事项 15.90
2015
0603 14.34 71,403 758,621.95 1,135,307.70
-
600522
中天
科技
20150
309
重大
事项 30.37
2015
0525 20.01 29,792 432,315.37 904,783.04
-
600872
中炬
高新
20150
504
重大
事项 23.99 - - 37,456 387,505.61 898,569.44
-
002292
奥飞
动漫
20150
518
重大
事项 75.78 - - 11,589 343,024.55 878,214.42
-
600879
航天
电子
20150
515
重大
事项 24.50 - - 34,524 542,050.03 845,838.00
-
600797
浙大
网新
20150
211
重大
事项 18.75
2015
0601 10.01 43,372 318,845.39 813,225.00
-
600765
中航
重机
20150
505
重大
事项 37.74
2015
0609 33.84 20,499 415,348.64 773,632.26
-
002701
奥瑞
金
20150
514
重大
事项 31.08
2015
0624 31.88 24,460 322,006.86 760,216.80
-
600967
北方
创业
20150
413
重大
事项 24.39 - - 30,568 420,278.32 745,553.52
-
002001
新 和
成
20150
521
重大
事项 20.07
2015
0522
21.98
33,753 514,365.77 677,422.71
-
002221
东华
能源
20150
424
重大
事项 48.48
2015
0525 46.04 12,910 213,444.27 625,876.80
-
600151
航天
机电
20150
508
重大
事项 19.96
2015
0612 16.91 31,281 299,266.63 624,368.76
-
002368
太极
股份
20150
514
重大
事项 107.93 - - 5,772 247,926.86 622,971.96
-
600572
康恩
贝
20150
427
重大
事项 32.16
2015
0608 30.57 17,893 307,303.91 575,438.88
-
000786
北新
建材
20150
410
重大
事项 43.19 - - 13,162 226,259.49 568,466.78
-
000690
宝新
能源
20150
513
重大
事项 11.02
2015
0603 12.12 50,656 315,080.32 558,229.12
-
002429 兆驰 20150 重大 14.15 2015 15.53 39,329 303,203.78 556,505.35 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 24 页 共64 页
股份 519 事项 0619
600376
首开
股份
20150
513
重大
事项 13.76
2015
0603 15.14 37,609 187,356.27 517,499.84
-
002106
莱宝
高科
20150
407
重大
事项 21.64 - - 23,046 295,290.54 498,715.44
-
600747
大连
控股
20150
204
重大
事项 9.21
2015
0623 6.8 54,104 361,462.61 498,297.84
-
600086
东方
金钰
20150
319
重大
事项 46.90
2015
0615 36.3 9,900 251,378.68 464,310.00
-
000536
华映
科技
20150
521
重大
事项 23.58
2015
0603 25.94 19,240 287,354.35 453,679.20
-
600289
亿阳
信通
20150
513
重大
事项 23.96
2015
0527 26.36 18,786 189,198.38 450,112.56
-
000959
首钢
股份
20150
423
重大
事项 6.03 - - 74,405 297,548.46 448,662.15
-
600970
中材
国际
20150
504
重大
事项 21.39
2015
0601 19.50 20,962 281,205.23 448,377.18
-
300088
长信
科技
20150
518
重大
事项 32.00
2015
0610 31.9 13,455 204,794.81 430,560.00
-
000062
深圳
华强
20150
313
重大
事项 44.87
2015
0521 30.04 9,483 151,086.50 425,502.21
-
002093
国脉
科技
20150
415
重大
事项 20.68
2015
0520 16.67 19,194 117,217.30 396,931.92
-
000697
炼石
有色
20150
518
重大
事项 33.85 - - 11,698 237,245.03 395,977.30
-
600259
广晟
有色
20150
504
重大
事项 65.01
2015
0601 72.81 6,064 357,887.78 394,220.64
-
002414
高德
红外
20150
513
重大
事项 39.38 - - 9,921 228,099.08 390,688.98
-
600614
鼎立
股份
20150
330
重大
事项 32.13
2015
0623 26.06 11,726 162,792.89 376,756.38
-
000021
深科
技
20150
519
重大
事项 15.00
2015
0603 16.5 24,421 187,417.30 366,315.00
-
600628
新世
界
20150
408
重大
事项 17.75
2015
0617 15.7 20,055 202,904.93 355,976.25
-
000510
*ST 金
路
20150
119
重大
事项 10.00 - - 34,906 190,743.20 349,060.00
002727
一心
堂
20150
413
重大
事项 95.05
2015
0817 70.42 3,645 149,496.51 346,457.25
-
000669
金鸿
能源
20150
504
重大
事项 39.01
2015
0723 33.95 8,846 255,472.48 345,082.46
-
002249
大洋
电机
20150
320
重大
事项 14.30
2015
0616 10.54 23,600 139,894.90 337,480.00
-
000850 华茂 20150 重大 13.84 - - 23,333 179,504.71 322,928.72 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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股份 507 事项
002416
爱施
德
20150
505
重大
事项 24.18
2015
0729
18.6
12,922 139,865.62 312,453.96
-
600869
智慧
能源
20150
511
重大
事项 35.22
2015
0731 26.23 8,267 73,080.99 291,163.74
-
002203
海亮
股份
20150
427
重大
事项 13.23 - - 21,942 134,524.12 290,292.66
-
603555
贵人
鸟
20150
519
重大
事项 53.89
2015
0522 59.28 5,183 89,770.98 279,311.87
-
002216
三全
食品
20150
519
重大
事项 20.50
2015
0529 22.54 13,608 136,284.12 278,964.00
-
600657
信达
地产
20150
521
重大
事项 10.07
2015
0604 11.08 25,567 189,265.71 257,459.69
-
601777
力帆
股份
20150
427
重大
事项 15.72
2015
0526 16.12 13,455 121,498.65 211,512.60
-
002662
京威
股份
20150
515
重大
事项 18.14
2015
0813 16.06 6,389 66,952.13 115,896.46
-
注：1 、 本基金截至 2015 年 5 月21 日 持有的 长电科技、 深圳华强、 国脉科技 已于本期末复牌 ， 但
交易仍不活跃、 流通仍受限， 因此仍作为流通受限股票。2 、 本基金截至 2015 年5 月 21 日止持 有
以上因 公布 的重大 事项 可能产 生重 大影响 而被 暂时停 牌的 股票， 该类 股票将 在所 公布事 项 的 重 大
影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 26 页 共64 页
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 5 月 21 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 851,723,439.02 元， 属于第二层次的余额为 54,002,469.67 元， 无 属于第三
层次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层次 919,972,205.79 元 ， 第二层次 50,011,889.89 元，无
第三层次) 。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市
或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基金于 2015 年 3
月24 日起改 为采用中证指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ） （ 转 型 后 ）
6.1 资 产 负 债 表（ 转 型 后 ）
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
资产：
银行存款 53,171,532.33
结算备付金 -
存出保证金 220,137.48
交易性金融资产 674,656,487.78
其中：股票投资 674,564,942.48
基金投资 -
债券投资 91,545.30
资产支持证券投资 -
贵金属投资 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
应收证券清算款 -
应收利息 11,107.95
应收股利 -
应收申购款 50,198.23
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 728,109,463.77
负 债 和 所有者 权 益
本期末
2015 年 6 月 30 日
负债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付证券清算款 -
应付赎回款 3,215,716.43
应付管理人报酬 705,013.08
应付托管费 155,102.87
应付销售服务费 -
应付交易费用 508,709.10
应交税费 -
应付利息 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 1,309,686.24
负债合计 5,894,227.72
所 有 者 权益：
实收基金 469,624,810.44
未分配利润 252,590,425.61
所有者权益合计 722,215,236.05
负债和所有者权益总计 728,109,463.77
注 ：1 、 报 告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.643 元， 基金份 额总额 439,704,186.13
份。 2 、本 基金合同于 2015 年 5 月 22 日生效，本财务报表的实际编制期间为 2015 年 5 月 22 日
至 2015 年6 月 30 日止期 间。
6.2 利润表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年5 月22 日至2015 年 6 月30 日
单位：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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项目
本期
2015 年 5 月22 日至2015 年 6 月30 日
一、收入 -50,670,755.14
1. 利息收入 45,860.87
其中：存款利息收入 45,824.90
债券利息收入 35.97
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 -
其他利息收入 -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列） 145,856,478.91
其中：股票投资收益 142,308,690.73
基金投资收益 -
债券投资收益 433,283.05
资产支持证券投资收益 -
贵金属投资收益 -
衍生工具收益 -
股利收益 3,114,505.13
3. 公允价值 变动收益（损失以“- ” 号填列） -196,810,404.54
4. 汇兑收益 （损失以“- ”号填列） -
5. 其他收入 （损失以“- ”号填列） 237,309.62
减： 二 、 费用 2,024,516.67
1 ．管理人报 酬 969,766.96
2 ．托管费 213,348.73
3 ．销售服务 费 -
4 ．交易费用 791,445.55
5 ．利息支出 -
其中：卖出回购金融资产支出 -
6 ．其他费用 49,955.43
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ” 号填 列 ） -52,695,271.81
减：所得税费用 -
四 、 净 利润（ 净 亏 损以“- ”号 填 列） -52,695,271.81
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ）
本报告期：2015 年5 月22 日至2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日至20154 年 6 月 30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基金净
值）
579,170,644.88 393,693,602.20 972,864,247.08 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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二、本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
- -52,695,271.81 -52,695,271.81
三、本期基金份额交易产生的
基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填 列）
-109,545,834.44 -88,407,904.78 -197,953,739.22
其中：1.基 金申购款 623,266.14 495,610.40 1,118,876.54
2.基金赎回 款 -110,169,100.58 -88,903,515.18 -199,072,615.76
四、本期向基金份额持有人分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少以“- ”号填 列）
- - -
五、期末所有者权益（基金净
值）
469,624,810.44 252,590,425.61 722,215,236.05
注： 报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
_____ 杨 思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金(LOF)( 以下简称 “本基金”) 由长盛同庆中证 800 指数
分级证券投资基金( 以下 简称 “长盛同庆 800 分级 基金”) 分级 运作期到期转型而成； 长盛同庆 800
分级基 金是 由长盛 同庆 可分离 交易 股票型 证券 投资基 金( 以 下简称 “长 盛同庆 封闭 基金”) 转 型 而
成。本 基金 为契约 型开 放式， 存续 期限不 定。 本基金 的基 金管理 人为 长盛基 金管 理有限 公 司 ， 基
金托管 人为中国建设银行股份有限公司。
长 盛同 庆可分 离交 易股票 型证 券投资 基金( 以下简 称“ 长盛同 庆封 闭基金 ”) 经 中国证 券 监 督
管理委员会( 以下简称 “中国证监会”) 证监许 可[2009] 第209 号 《关于 核准长盛同庆可分离交 易
股票型 证券 投资基 金募 集的批 复》 核准， 由长 盛基金 管理 有限公 司依 照《中 华人 民共和 国 证 券 投
资基金 法》 和《长 盛同 庆可分 离交 易股票 型证 券投资 基金 基金合 同》 负责公 开募 集。经 向 中 国 证
监会备案， 《 长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》 于 2009 年5 月12 日正式生效。
长盛同庆 800 分级基金是 根据长盛同庆可分离 交易股票型证券投资基金( 以下简称 “长 盛同庆
封闭基金”) 基金份额持有人大会 2012 年4 月10 日决议通过的 《关于长盛同庆可分离交易股票型
证 券 投资 基金 转 型有 关事 项 的议 案》 ， 经中 国证 监 会证 监许 可 字[2012]549 号《 关于 核 准 长盛同
庆可分离交易股票型证券投资基金 基金份额持有人大会决议的批复》 , 由原长盛同庆封闭基金转型
而来。 长盛 同庆封 闭基 金为契 约型 封闭式 基金 ，于深 圳证 券交易 所( 以 下简称 “深 交所”) 交 易 上
市，存续期限至 2012 年 5 月 11 日 止。根据深交所《终止上市通知书》( 深证上[2012]116 号) 的长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 30 页 共64 页
同意， 自 2012 年5 月14 日起， 原长盛同庆封闭基金终止上市， 并转型 为长盛同庆 800 分级基金 ，
《长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基金合同》失效的同时《长盛同庆中证 800 指数 分级
证券投资基金基金合同》生效。
根据《长盛同庆中证 800 指数分级证 券投资基金基金合同》的规定，本基金的基金管理人于
长盛同庆 800 分级基金分 级运作期起始日，即 2012 年 5 月 22 日对长盛同庆中证 800 分级份额进
行了份额 折算，折算后长盛同庆中证 800 分级 份额的份额净值为人民币 1.000 元 ；长盛同庆 800
分级基金自 2012 年 5 月 22 起进入分级运作期，为期三年； 分级运作期到期后，长盛同庆 800 分
级基金将转换为上市开放式基金(LOF) 。 根据 《长 盛同庆中证 800 指数分级 证券投资基金分级运作
期届满基金份额转换结果的公告》，本基金的基金管理人于 2015 年 5 月 21 日终， 对原长盛同庆
800 分级基 金A 类份额和B 类份额以各自的基金份额净值为基准转换为本基金的基金份额。 自2015
年 5 月22 日 起， 《长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金基金合同》 生效， 本基金名称相应变更
为“长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 。
经深圳证券交易所深证上[2015]378 号审核同意， 本基金 292,227,017.00 份 基金份额于 2015
年 8 月 6 日 在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管在场外，基金份额持有人可通过跨系
统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根 据 《中 华人 民 共和 国证 券 投资 基金 法 》和 基金 合 同的 有关 规 定， 本基 金 的投 资范 围为本基
金投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票( 包括中小 板、 创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票) 、 权证、 债券、 货币市场工具、 资产支持证券以及法律法规或
中国证 监会 允许基 金投 资的其 他金 融工具( 但须 符合中 国证 监会的 相关 规定) 。 本基 金投资 于 股 票
的资产占基金资产的比例为 90% －95% ， 其中投资于中证 800 指数成份股和备选成份股的资产不低
于股票资产的 90% ； 其余 资产投资于现金、 债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种，
其中权证资产占基金资产净值的比例为 0-3%， 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%。本基金 的业绩比较基准为：95% ×中证 800 指数收益率＋5%×一年 期银行定期存
款利率( 税后) 。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、 各项具体会计准则及相关 规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券 投
资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《 证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金 （LOF ） 基金合同》 和在
财务报表附注 6.4.4 所 列示的中国证监会 及中国证券投资基金业协会发布的有关规定及允许的基长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本基金 2015 年 5 月 22 日( 基金合同生 效日) 至 2015 年 6 月 30 日止期间的财务报表符合企业
会计准则的要求，真实、完整地反映 了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状 况以及 2015 年 5 月 22
日( 基金合同 生效日) 至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
(1) 金融资产 的分类
金 融 资产 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 资产 、应收款
项、可 供出 售金融 资产 及持有 至到 期投资 。金 融资产 的分 类取决 于本 基金对 金融 资产的 持 有 意 图
和持有能力。本基金现无金 融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前以 交易 目的持 有的 股票投 资、 债券投 资和 衍生工 具( 主 要为权 证投 资) 分 类 为 以 公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 资产 。除衍 生工 具所产 生的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
衍生金 融资 产列示 外， 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债 表 中 以
交 易性金融资产列示。
本 基 金持 有的 其 他金 融资 产 分类 为应 收 款项 ，包 括 银行 存款 和 各类 其他 应 收款 项等 。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2) 金融负债 的分类
金 融 负债 于初 始 确认 时分 类 为： 以公 允 价值 计量 且 其变 动计 入 当期 损益 的 金融 负债 及其他金
融负债 。本 基金目 前暂 无金融 负债 分类为 以公 允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负 债 。 本
基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。
6.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费用 计入当 期 损 益 ；长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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对于支 付的 价款中 包含 的债券 起息 日或上 次除 息日至 购买 日止的 利息 ，单独 确认 为应收 项 目 。 应
收款项和其他金融负债的 相关交易费用计入初始确认金额。
对 于 以公 允价 值 计量 且其 变 动计 入当 期 损益 的金 融 资产 ，按 照 公允 价值 进 行后 续计 量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资产 满足 下 列条 件之 一 的， 予以 终 止确 认：(1) 收取该 金 融资 产现 金 流量 的合 同 权利终
止；(2) 该金 融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金 融资 产已转 移， 虽然本 基金 既没有 转移 也没有 保留 金融资 产所 有权上 几乎所 有 的 风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收 到的对价的差额，计入当期损益。
当 金 融负 债的 现 时义 务全 部 或部 分已 经 解除 时， 终 止确 认该 金 融负 债或 义 务已 解除 的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的估 值 原 则
本 基金 持有的 股票 投资和 债券 投资和 衍生 工具( 主 要为 权证投 资) 按 如下原 则确 定公允 价 值 并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易， 但最
近交易 日后 经济环 境未 发生重 大变 化且证 券发 行机构 未发 生影响 证券 价格的 重大 事件的 ， 按 最 近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃 市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化， 参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工 具不存在活跃市场， 采用 市场参与者普遍认 同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠 性的 估值技 术确 定公允 价值 。估值 技术 包括参 考熟 悉情况 并自 愿交易 的各 方最近 进 行 的 市
场交易 中使 用的价 格、 参照实 质上 相同的 其他 金融工 具的 当前公 允价 值、现 金流 量折现 法 和 期 权
定价模 型等 。采用 估值 技术时 ，尽 可能最 大程 度使用 市场 参数， 减少 使用与 本基 金特定 相 关 的 参
数。
6.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的 抵销
本 基 金持 有的 资 产和 承担 的 负债 基本 为 金融 资产 和 金融 负债 。 当本 基金 1) 具有抵 销 已确认
金 额的 法定权 利且 该种法 定权 利现在 是可 执行的 ； 且 2) 交 易双 方准备 按净 额结算 时，金 融 资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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6.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 募集 的 总金 额在 扣 除损 益平 准 金分 摊部 分 后的 余额 。由于基
金份额 折算 引起的 实收 基金份 额变 动于基 金份 额折算 日根 据折算 前的 基金份 额数 及确定 的 折 算 比
例计算认列。 由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
上 述 申 购 和 赎 回 分 别 包 括 基 金 转 换 所 引 起 的 转 入 基 金 的 实 收 基 金 增 加 和 转 出 基 金 的 实 收 基 金 减
少。
6.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金包 括 已实 现平 准 金和 未实 现 平准 金。 已 实现 平准 金 指在 申购 或 赎回 基金 份额时，
申购或 赎回 款项中 包含 的按累 计未 分配的 已实 现损益 占基 金净值 比例 计算的 金额 。未实 现 平 准 金
指在申 购或 赎回基 金份 额时， 申购 或赎回 款项 中包含 的按 累计未 实现 损益占 基金 净值比 例 计 算 的
金额。 损益 平准金 于基 金申购 确认 日或基 金赎 回确认 日认 列，并 于期 末全额 转入 未分配 利润/( 累
计亏损) 。
6.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
股 票 投资 在持 有 期间 应取 得 的现 金股 利 扣除 由上 市 公司 代扣 代 缴的 个人 所 得税 后的 净额确认
为投资 收益 。债券 投资 在持有 期间 应取得 的按 票面利 率或 者发行 价计 算的利 息扣 除在适 用 情 况 下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 在持 有期 间 的公 允价 值 变动 确认 为公 允价
值变动 损益 ；于处 置时 ，其处 置价 格与初 始确 认金额 之间 的差额 确认 为投资 收益 ，其中 包 括 从 公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收 款项 在持 有 期间 确认 的 利息 收入 按 实际 利率 法 计算 ，实 际 利率 法与 直 线法 差异 较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其 他 金融 负债 在 持有 期间 确 认的 利息 支 出按 实际 利 率法 计算 ， 实际 利率 法 与直 线法 差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
(1) 本基金的 每份基金份额享有同等分配权；
(2) 收益分配 时所发生 的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。 当 投资人的现金红利小
于一定 金额 ，不足 以支 付银行 转账 或其他 手续 费用时 ，基 金注册 登记 机构可 将投 资人的 现 金 红 利长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 34 页 共64 页
按除权日的基金份额净值自动转为基金份额；
(3) 本基金收 益每年最多分配 4 次， 每次基金收益分配比例不低于可分配收益的 20% ；
(4) 场外申购 的， 登记在注 册登记系统的基金收益分配方式分为两种： 现金 分红与红利再投资 ，
但场外 基金 份额持 有人 可以事 先选 择将所 获现 金红利 按除 权日的 基金 份额净 值自 动转为 基 金 份 额
进行再投资；若基金份额持有人事先未做出选择，本基金默认的收益分配方式是 现金分红；
(5) 场 内 申 购 和 上 市 交 易 的 ， 登 记 在 证 券 登 记 结 算 系 统 的 基 金 份 额 的 分 红 方 式 只 能 为 现 金 分
红，基 金份 额持有 人不 能选择 其他 的分红 方式 ，具体 权益 分配程 序等 有关事 项遵 循深圳 证 券 交 易
所和中国证券登记结算有限公司的相关规定；
(6) 基金 红利发 放 日距 离收 益 分配 基准 日 （即 可供 分 配利 润计 算 截止 日） 的 时间 不得 超过 15
个工作日；
(7) 基金收益 分配后每一基金份额净值不能低于面值， 即基金 收益分配基准日的基金份额净值
减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(8) 法律法规 或监管机构另有规定的从其规定。
6.4.4.12 分部报告
本基金 以 内部 组 织结 构、 管 理要 求、 内 部报 告制 度 为依 据确 定 经营 分部 ， 以经 营分 部为基础
确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组 成
部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金 能够取得该组成部分的财务状况、 经营
成果和 现金 流量等 有关 会计信 息。 如果两 个或 多个经 营分 部具有 相似 的经济 特征 ，并且 满 足 一 定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
根 据 本基 金的 估 值原 则和 中 国证 监会 允 许的 基金 行 业估 值实 务 操作 ，本 基 金确 定以 下类别股
票投资 和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易
不活跃) 等 情况 ， 本基 金根 据 中国 证监 会 公告[2008]38 号 《关 于 进一 步规 范 证券 投资 基金估值业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股 票估值指数的通知》 提供
的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 35 页 共64 页
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计估计 变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、 财税[2005]102 号 《 关于股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股
息 红 利 有 关 个 人 所 得 税 政 策 的 补 充 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通
知》 、 财政部、 国家税务总 局、 中国证监会于 2012 年11 月 16 日联合发布财税[2012]85 号 《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他 相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1 、以发行基 金方式募集资 金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
2 、 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利 收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3 、 对基金取得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。
4 、自 2013 年 1 月 1 日 起，个人从公 开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1
个月以内( 含1 个月) 的， 其 股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限 在1 个月以上至1 年( 含
1 年) 的，暂 减按 50%计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂减 按 25% 计入应纳 税所得额。
上 述所 得统一 适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税。 证券 投资基 金从 上市公 司取 得的股 息红利 所 得 ，
按照本通知的规定计征个人所得税。
5 、基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 36 页 共64 页
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司（ “长盛基金公司 ”） 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（ “中国建设银
行”）
基金托管人、基金代销机构
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
注：本基金本期未通过关联方交易单元发生交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日至 2015 年 6 月30 日
当期应支付的管理费 969,766.96
其中：支付销售机构的客户维护费 27,972.18
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 1.00% 的年费率
计提， 逐日 累计至 每月 月底， 按月 支付。 其计 算公式 为： 日基金 管理 费＝前 一日 基金资 产 净 值 ×
1.00%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 5 月22 日至 2015 年 6 月30 日
当期应支付的托管费 213,348.73
注 ： 支付 基金 托 管人 中国 建 设银 行的 基 金托 管费 按 前一 日基 金 资 产 净值 0.22% 的年 费 率计提，逐
日 累 计至 每月 月 底， 按月 支 付。 其计 算 公式 为： 日 基金 托管 费 ＝前 一日 基 金资 产净 值 ×0.22%/ 当
年天数。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券( 含回购)交易
注：本基金本报告期内无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回 购) 交易。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 37 页 共64 页
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
注：基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本期末未投资本基金。
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当 期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 5 月22 日至 2015 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入
中国建设银行 53,171,532.33 45,422.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末无因认购新发/ 增 发证券而持有的流通受限证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股
票
名
称
停牌日期
停
牌
原
因
期末
复牌期
复牌
数量
（股）
期末 期末
备
注 估值价
开盘
单价
成本总额 估值总额
600900
长江
电力
20150615
重大
事项
12.37 - - 216,220 2,205,802.63 2,674,641.40 -
000024
招商
地产
20150403
重大
事项
36.50 - - 71,507 1,726,893.33 2,610,005.50 -
600886
国投
电力
20150624
重大
事项
14.87 - - 145,878 965,095.36 2,169,205.86 -
002183
怡亚
通
20150601
重大
事项
65.78 - - 23,358 340,422.62 1,536,489.24 -
000917 电广 20150528 重大 30.82 - - 41,338 697,549.73 1,274,037.16 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 38 页 共64 页
传媒 事项
000709
河北
钢铁
20150630
重大
事项
7.00 20150824 6.30 181,098 368,783.44 1,267,686.00 -
600153
建发
股份
20150629
重大
事项
17.51 - - 72,264 721,291.46 1,265,342.64 -
000793
华闻
传媒
20150526
重大
事项
16.89 - - 69,395 788,511.73 1,172,081.55 -
000630
铜陵
有色
20150309
重大
事项
10.32 - - 112,214 856,838.61 1,158,048.48 -
601111
中国
国航
20150630
重大
事项
15.36 20150729 13.78 72,124 559,405.25 1,107,824.64 -
002354
天神
娱乐
20150528
重大
事项
69.62 20150723 87.27 15,786 766,281.61 1,099,021.32
600645
中源
协和
20150427
重大
事项
81.32 - - 12,448 504,909.62 1,012,271.36 -
002353
杰瑞
股份
20150527
重大
事项
35.05 - - 28,238 856,493.68 989,741.90 -
000778
新兴
铸管
20150615
重大
事项
10.16 - - 95,482 575,116.76 970,097.12 -
600978
宜华
木业
20150618
重大
事项
18.59 - - 51,797 406,282.29 962,906.23 -
000839
中信
国安
20150629
重大
事项
23.57 - - 39,926 424,412.83 941,055.82 -
600410
华胜
天成
20150528
重大
事项
34.36 20150722 43.06 25,254 517,075.99 867,727.44 -
600872
中炬
高新
20150504
重大
事项
23.16 - - 37,456 387,505.61 867,480.96 -
002292
奥飞
动漫
20150518
重大
事项
37.29 - - 23,178 343,024.55 864,307.62 -
601718
际华
集团
20150617
重大
事项
12.54 20150702 13.61 67,443 429,268.76 845,735.22 -
600654
中安
消
20150629
重大
事项
30.91 - - 27,149 287,504.85 839,175.59 -
002223
鱼跃
医疗
20150625
重大
事项
67.20 20150713 60.48 12,361 364,761.77 830,659.20 -
600879
航天
电子
20150515
重大
事项
23.59 - - 34,524 542,050.03 814,421.16 -
000566
海南
海药
20150618
重大
事项
40.75 - - 19,144 473,970.96 780,118.00 -
000748
长城
信息
20150618
重大
事项
27.25 - - 28,512 636,892.24 776,952.00 -
000592
平潭
发展
20150630
重大
事项
29.76 20150714 30.00 25,100 983,823.71 746,976.00 -
600643 爱建 20150630 重大 16.73 - - 42,561 442,547.98 712,045.53 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 39 页 共64 页
股份 事项
002276
万马
股份
20150630
重大
事项
34.15 20150720 30.74 20,049 299,180.62 684,673.35 -
002018
华信
国际
20150615
重大
事项
32.85 - - 20,800 755,248.00 683,280.00 -
002310
东方
园林
20150527
重大
事项
28.57 - - 23,733 430,149.91 678,051.81 -
600110
中科
英华
20150626
重大
事项
13.73 - - 48,685 357,413.58 668,445.05 -
600175
美都
能源
20150629
重大
事项
10.64 20150720 9.58 62,316 377,634.66 663,042.24 -
300144
宋城
演艺
20150618
重大
事项
56.66 20150720 68.82 11,700 989,018.10 662,922.00 -
000963
华东
医药
20150626
重大
事项
71.48 20150805 69.20 9,272 501,632.41 662,762.56 -
601021
春秋
航空
20150626
重大
事项
126.09 20150721 113.48 5,200 631,702.28 655,668.00 -
601633
长城
汽车
20150619
重大
事项
36.70 20150713 38.50 17,675 720,093.87 648,672.50 -
000878
云南
铜业
20150608
重大
事项
18.54 - - 34,498 481,871.59 639,592.92 -
600967
北方
创业
20150413
重大
事项
20.85 - - 30,568 420,278.32 637,342.80 -
002191
劲嘉
股份
20150618
重大
事项
15.77 - - 40,116 365,958.04 632,629.32 -
601216
内蒙
君正
20150629
重大
事项
24.07 20150702 24.20 26,116 358,658.84 628,612.12 -
600312
平高
电气
20150623
重大
事项
20.88 - - 29,854 501,886.91 623,351.52 -
600277
亿利
能源
20150601
重大
事项
12.74 - - 48,886 424,213.44 622,807.64 -
600499
科达
洁能
20150610
重大
事项
22.85 - - 26,133 532,823.62 597,139.05 -
000887
中鼎
股份
20150630
重大
事项
24.75 - - 23,677 413,539.00 586,005.75 -
600587
新华
医疗
20150522
重大
事项
50.16 20150703 52.77 11,226 360,142.84 563,096.16 -
002375
亚厦
股份
20150617
重大
事项
23.96 20150720 26.29 23,493 300,419.79 562,892.28 -
000786
北新
建材
20150410
重大
事项
19.13 - - 26,324 226,259.49 503,578.12 -
001696
宗申
动力
20150630
重大
事项
17.25 20150824 15.53 29,182 316,880.97 503,389.50 -
000066 长城 20150618 重大 16.84 - - 29,014 252,437.63 488,595.76 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 40 页 共64 页
电脑 事项
000539
粤电
力Ａ
20150608
重大
事项
10.81 20150721 10.75 43,320 462,451.00 468,289.20 -
000959
首钢
股份
20150423
重大
事项
6.19 - - 74,405 297,548.46 460,566.95 -
300291
华录
百纳
20150630
重大
事项
37.76 20150713 34.65 12,100 546,265.90 456,896.00 -
002368
太极
股份
20150514
重大
事项
52.73 - - 8,658 247,926.86 456,536.34 -
002269
美邦
服饰
20150522
重大
事项
11.29 20150702 10.67 40,120 171,712.89 452,954.80 -
600482
风帆
股份
20150528
重大
事项
35.79 - - 12,590 163,858.85 450,596.10 -
000732
泰禾
集团
20150625
重大
事项
34.20 20150702 30.78 12,976 231,002.38 443,779.20 -
000979
中弘
股份
20150525
重大
事项
5.65 - - 77,865 203,482.53 439,937.25 -
600366
宁波
韵升
20150522
重大
事项
30.71 20150812 31.58 14,269 226,848.96 438,200.99 -
002106
莱宝
高科
20150407
重大
事项
18.93 - - 23,046 295,290.54 436,260.78 -
000650
仁和
药业
20150612
重大
事项
13.39 - - 32,472 257,882.25 434,800.08 -
601311
骆驼
股份
20150618
重大
事项
23.31 20150715 25.38 18,642 296,491.81 434,545.02 -
002665
首航
节能
20150630
重大
事项
27.70 20150701 30.00 15,545 323,160.84 430,596.50 -
000543
皖能
电力
20150615
重大
事项
18.52 20150714 19.22 23,091 315,510.88 427,645.32 -
002325
洪涛
股份
20150603
重大
事项
23.87 - - 17,822 191,406.77 425,411.14 -
002308
威创
股份
20150612
重大
事项
23.15 - - 18,300 428,302.94 423,645.00 -
000697
炼石
有色
20150518
重大
事项
34.15 - - 11,698 237,245.03 399,486.70 -
002001
新和
成
20150630
重大
事项
17.09 20150713 18.49 23,153 352,831.18 395,684.77 -
002414
高德
红外
20150513
重大
事项
39.32 - - 9,921 228,099.08 390,093.72 -
000669
金鸿
能源
20150504
重大
事项
41.73 20150723 33.95 8,846 255,472.48 369,143.58 -
600790
轻纺
城
20150525
重大
事项
12.40 20150818 12.04 28,940 179,982.18 358,856.00 -
000510 *ST 20150119 重大 9.13 20150624 6.09 34,906 190,743.20 318,691.78 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 41 页 共64 页
金路 事项
002309
中利
科技
20150602
重大
事项
27.95 20150721 30.05 11,305 212,848.92 315,974.75 -
002345
潮宏
基
20150522
重大
事项
17.94 - - 17,482 145,519.88 313,627.08 -
600416
湘电
股份
20150522
重大
事项
17.95 20150720 20.35 16,957 206,154.66 304,378.15 -
600395
盘江
股份
20150609
重大
事项
13.05 20150819 14.00 23,286 190,743.53 303,882.30 -
002727
一心
堂
20150413
重大
事项
82.62 20150817 70.42 3,645 149,496.51 301,149.90 -
600702
沱牌
舍得
20150629
重大
事项
26.11 20150820 28.00 11,492 225,691.65 300,056.12 -
000850
华茂
股份
20150507
重大
事项
12.38 - - 23,333 179,504.71 288,862.54 -
600387
海越
股份
20150602
重大
事项
23.02 20150630 25.52 12,536 196,370.91 288,578.72 -
002416
爱施
德
20150505
重大
事项
20.99 20150729 18.60 12,922 139,865.62 271,232.78 -
600869
智慧
能源
20150511
重大
事项
32.06 20150731 26.23 8,267 73,080.99 265,040.02 -
000788
北大
医药
20150525
重大
事项
18.39 20150721 18.65 14,289 200,421.42 262,774.71 -
002203
海亮
股份
20150427
重大
事项
11.82 - - 21,942 134,524.12 259,354.44 -
600335
国机
汽车
20150615
重大
事项
27.62 20150721 34.14 8,312 176,633.73 229,577.44 -
000688
建新
矿业
20150610
重大
事项
14.02 - - 15,976 136,937.08 223,983.52 -
002461
珠江
啤酒
20150604
重大
事项
25.67 20150724 23.76 8,105 106,053.92 208,055.35 -
002242
九阳
股份
20150615
重大
事项
15.25 20150707 17.51 13,517 155,900.80 206,134.25 -
002194
武汉
凡谷
20150618
重大
事项
21.08 20150724 24.28 9,706 141,278.38 204,602.48 -
002069
獐子
岛
20150601
重大
事项
17.94 - - 11,385 133,972.46 204,246.90 -
002091
江苏
国泰
20150601
重大
事项
22.44 - - 8,653 140,467.06 194,173.32 -
000519
江南
红箭
20150615
重大
事项
19.81 - - 9,675 145,963.69 191,661.75 -
002574
明牌
珠宝
20150604
重大
事项
17.97 - - 10,417 106,139.02 187,193.49 -
002238 天威 20150629 重大 23.76 - - 6,636 93,197.90 157,671.36 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 42 页 共64 页
视讯 事项
002557
洽洽
食品
20150629
重大
事项
16.38 20150824 14.74 8,767 125,970.62 143,603.46 -
600333
长春
燃气
20150529
重大
事项
11.47 20150709 10.77 10,555 82,856.75 121,065.85 -
002662
京威
股份
20150515
重大
事项
17.82 20150813 16.06 6,389 66,952.13 113,851.98 -
002143
印纪
传媒
20150630
重大
事项
32.01 20150701 33.50 3,300 127,993.63 105,633.00 -
000693
华泽
钴镍
20150630
重大
事项
20.57 20150818 22.63 3,307 74,690.73 68,024.99 -
注：1 、 本基金截至 2015 年 6 月30 日 持有的海越股份、*ST 金路 已于本期末复牌， 但交易仍不活
跃、 流通仍受限， 因此仍作为流通受限股票。2 、 本基金截至 2015 年6 月 30 日止持 有以上因公布
的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票 ， 该类股 票将在所公布事项的重大影响消除后，
经交易所批准复牌。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 614,556,874.52 元， 属于第二层次的余额为 60,099,613.26 元， 无 属于第三长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 43 页 共64 页
层次的余额。
(ii) 公允价 值所属层次间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等 情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市
或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基金于 2015 年 3
月24 日起改 为采用中证指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券 的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(2) 除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 前 ）
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 905,097,866.59 91.40
其中：股票 905,097,866.59 91.40
2 固定收益投资 628,042.10 0.06
其中：债券 628,042.10 0.06
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 38,034,965.95 3.84
7 其他资产 46,449,932.33 4.69
8 合计 990,210,806.97 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1
报 告 期末指数投资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 5,144,984.39 0.53
B 采矿业 33,763,764.49 3.47 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 44 页 共64 页
C 制造业 364,635,186.54 37.48
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 27,584,579.21 2.84
E 建筑业 40,606,101.99 4.17
F 批发和零售业 35,498,847.15 3.65
G 交通运输、仓储和邮政业 26,841,133.74 2.76
H 住宿和餐饮业 96,748.56 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,764,867.81 5.53
J 金融业 211,392,082.35 21.73
K 房地产业 43,285,673.68 4.45
L 租赁和商务服务业 14,460,999.82 1.49
M 科学研究和技术服务业 1,235,588.48 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 7,141,544.88 0.73
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 718,514.16 0.07
R 文化、体育和娱乐业 11,687,185.67 1.20
S 综合 5,287,415.45 0.54
合计 883,145,218.37 90.78
7.2.2 报告期末积极 投资按 行业 分 类 的 股票 投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 9,385,075.76 0.96
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 157,877.76 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,398,863.70 0.25
J 金融业 1,535,191.70 0.16
K 房地产业 8,475,639.30 0.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 21,952,648.22 2.26 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 45 页 共64 页
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值比
例（% ）
1 601318 中国平安 279,502 24,204,873.20 2.49
2 600036 招商银行 963,240 17,492,438.40 1.80
3 600016 民生银行 1,581,950 16,420,641.00 1.69
4 600030 中信证券 459,434 14,844,312.54 1.53
5 600837 海通证券 472,242 12,826,092.72 1.32
6 601166 兴业银行 667,169 12,436,030.16 1.28
7 601766 中国中车 361,882 12,220,755.14 1.26
8 600000 浦发银行 653,612 11,320,559.84 1.16
9 601398 工商银行 1,786,633 9,290,491.60 0.95
10 601668 中国建筑 875,770 8,459,938.20 0.87
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
1 000627 天茂集团 363,290 5,463,881.60 0.56
2 600533 栖霞建设 598,178 4,276,972.70 0.44
3 000043 中航地产 344,153 4,198,666.60 0.43
4 002152 广电运通 75,582 3,921,194.16 0.40
5 002354 天神娱乐 15,786 1,791,711.00 0.18
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半 年度报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766 中国中车 5,258,915.95 0.51
2 600637 百视通 2,357,073.60 0.23
3 000166 申万宏源 575,598.96 0.06 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 46 页 共64 页
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600998 九州通 109,513,728.26 10.59
2 601519 大智慧 20,096,973.63 1.94
3 601318 中国平安 9,890,111.76 0.96
4 300315 掌趣科技 9,828,956.87 0.95
5 600016 民生银行 7,226,636.26 0.70
6 600036 招商银行 7,064,074.22 0.68
7 600030 中信证券 6,445,215.20 0.62
8 600837 海通证券 5,161,353.64 0.50
9 601166 兴业银行 5,052,903.11 0.49
10 600000 浦发银行 4,753,896.09 0.46
11 601398 工商银行 3,953,758.92 0.38
12 000002 万
科Ａ 3,425,069.60 0.33
13 601668 中国建筑 3,048,991.91 0.29
14 000651 格力电器 2,932,192.57 0.28
15 601601 中国太保 2,851,541.36 0.28
16 601328 交通银行 2,727,633.95 0.26
17 600887 伊利股份 2,585,384.49 0.25
18 600519 贵州茅台 2,522,699.86 0.24
19 601288 农业银行 2,480,851.29 0.24
20 000001 平安银行 2,473,565.37 0.24
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 8,191,588.51
卖出股票收入（成交）总额 455,745,796.14
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 628,042.10 0.06
8 其他 - -
9 合计 628,042.10 0.06
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序号 的 前 五 名债 券 投 资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113008 电气转债 2,870 628,042.10 0.06
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本 报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本 基金本报告期内未投资国债期货。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任
公司（以下简称“平安证券” ）的《 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决 定对平安证券
给予警告， 没收保荐业务收入 400 万 元， 没收承销股票违法所得 2867 万元 ， 并处以 440 万元罚款 。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股 兴业银行。
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行公告 “2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两 级分行成立专项调查小组，就其涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 229,267.93
2 应收证券清算款 46,139,884.30 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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3 应收股利 -
4 应收利息 80,780.10
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 46,449,932.33
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 报告期末 指数 投 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 601766 中国中车 12,220,755.14 1.26 重大事项停牌
7.12.5.2 报 告 期 末 积极 投资前 五名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由 于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§7 投 资 组 合 报 告 （ 转 型 后 ）
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 674,564,942.48 92.65
其中：股票 674,564,942.48 92.65
2 固定收益投资 91,545.30 0.01
其中：债券 91,545.30 0.01
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 53,171,532.33 7.30
7 其他资产 281,443.66 0.04 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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8 合计 728,109,463.77 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 指 数 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代
码
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 4,258,586.45 0.59
B
采矿业 26,279,026.35 3.64
C
制造业 274,505,829.65 38.01
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 26,261,943.48 3.64
E
建筑业 25,209,869.20 3.49
F
批发和零售业 23,738,368.23 3.29
G
交通运输、仓储和邮政业 25,569,761.56 3.54
H
住宿和餐饮业 248,472.40 0.03
I
信息传输、软件和信息技术服务业 38,684,663.64 5.36
J
金融业 161,379,748.32 22.35
K
房地产业 34,442,446.47 4.77
L
租赁和商务服务业 10,319,062.51 1.43
M
科学研究和技术服务业 1,314,078.86 0.18
N
水利、环境和公共设施管理业 4,965,396.79 0.69
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 1,025,335.92 0.14
R
文化、体育和娱乐业 9,074,486.19 1.26
S
综合 4,263,758.36 0.59
合计 671,540,834.38 92.98
7.2.2 积 极 投 资 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 261,665.32 0.04
B
采矿业 - -
C
制造业 1,392,188.68 0.19
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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E
建筑业 - -
F
批发和零售业 271,232.78 0.04
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务业 1,099,021.32 0.15
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,024,108.10 0.42
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名股票 投 资 明 细( 转型后)
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 230,382 18,877,501.08 2.61
2 600036 招商银行 738,140 13,817,980.80 1.91
3 600016 民生银行 1,210,550 12,032,867.00 1.67
4 600000 浦发银行 535,912 9,089,067.52 1.26
5 600030 中信证券 337,134 9,072,275.94 1.26
6 601166 兴业银行 489,869 8,450,240.25 1.17
7 600837 海通证券 346,743 7,558,997.40 1.05
8 601398 工商银行 1,324,033 6,990,894.24 0.97
9 000651 格力电器 102,811 6,569,622.90 0.91
10 000002 万
科Ａ 409,794 5,950,208.88 0.82
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前五名 股 票投 资 明
细
金额单位：人民币元 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 002354 天神娱乐 15,786 1,099,021.32 0.15
2 002429 兆驰股份 38,129 491,864.10 0.07
3 000959 首钢股份 74,405 460,566.95 0.06
4 000510 *ST 金路 34,906 318,691.78 0.04
5 002416 爱施德 12,922 271,232.78 0.04
注 ： 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 的 所 有 股 票 明 细 ， 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网站的半 年度 报告正文。
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 7,344,281.00 1.02
2 600036 招商银行 4,575,912.00 0.63
3 600016 民生银行 3,919,563.00 0.54
4 300104 乐视网 3,405,607.85 0.47
5 601988 中国银行 3,397,282.00 0.47
6 600030 中信证券 3,289,821.00 0.46
7 601166 兴业银行 2,949,160.00 0.41
8 601901 方正证券 2,860,172.90 0.40
9 600837 海通证券 2,840,612.00 0.39
10 600000 浦发银行 2,723,241.26 0.38
11 000166 申万宏源 2,461,941.24 0.34
12 601106 中国一重 2,293,517.00 0.32
13 002230 科大讯飞 2,210,424.00 0.31
14 601398 工商银行 1,956,597.00 0.27
15 601919 中国远洋 1,897,519.66 0.26
16 600958 东方证券 1,892,180.50 0.26
17 002736 国信证券 1,865,075.00 0.26
18 000651 格力电器 1,716,674.00 0.24
19 600446 金证股份 1,705,067.00 0.24
20 000002 万
科Ａ 1,670,280.40 0.23 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 末基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 11,740,684.71 1.63
2 600036 招商银行 8,537,587.52 1.18
3 600016 民生银行 7,780,579.00 1.08
4 600030 中信证券 7,543,401.00 1.04
5 600837 海通证券 6,533,086.35 0.90
6 601166 兴业银行 6,326,483.62 0.88
7 600533 栖霞建设 5,889,410.00 0.82
8 000043 中航地产 5,704,714.93 0.79
9 000627 天茂集团 5,678,925.30 0.79
10 600000 浦发银行 4,814,980.00 0.67
11 601398 工商银行 4,454,486.00 0.62
12 601668 中国建筑 4,271,158.00 0.59
13 000002 万
科Ａ 4,163,113.18 0.58
14 002152 广电运通 4,122,574.32 0.57
15 000651 格力电器 4,003,192.00 0.55
16 601390 中国中铁 3,810,074.00 0.53
17 601989 中国重工 3,716,819.95 0.51
18 600887 伊利股份 3,543,906.18 0.49
19 000897 津滨发展 3,408,510.09 0.47
20 600761 安徽合力 3,301,019.52 0.46
7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 143,078,464.51
卖出股票收入（成交）总额 319,422,171.61
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 54 页 共64 页
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 91,545.30 0.01
8 其他 - -
9 合计 91,545.30 0.01
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（% ）
1 110031 航信转债 630 91,545.30 0.01
注：本基金本报告期末仅持有上述 1 只债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名资产 支 持 证 券投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货 。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 55 页 共64 页
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
1 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中国平安。
根据 2014 年12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对该公司控股子公司平安证券有限责任
公司（以下简称“平安证券” ）的《 中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ，决 定对平安证券
给予警告， 没收保荐业务收入 400 万 元， 没收承销股票违法所得 2867 万元 ， 并处以 440 万元罚款 。
本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
2 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
3 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股 兴业银行。
根据 2015 年6 月9 日兴业 银行公告 “2015 年5 月中 旬，公司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南宁以及北海两级分行成立专项调查小组，就其 涉及业务进行了全面内部排查，未发现银行
资金卷入其中。目前，公司北海分行经营、财务状况与对外服务均正常。 ”本基金认为：该处罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
4 、本基金跟 踪复制标的指数中证 800 指数，配置 了中证 800 指数成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行 主体无被监管部门立案调查，无在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 其 他 资 产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 220,137.48
2 应收证券清算款 - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
第 56 页 共64 页
3 应收股利 -
4 应收利息 11,107.95
5 应收申购款 50,198.23
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 281,443.66
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期可 转换债券。
7.12.5 期 末 资 前 十名 股 票 中 存在 流 通 受 限情 况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值( 元)
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 002354 天神娱乐 1,099,021.32 0.15 重大事项停牌
2 000959 首钢股份 460,566.95 0.06 重大事项停牌
3 000510 *ST 金路 318,691.78 0.04 重大事项停牌
4 002416 爱施德 271,232.78 0.04 重大事项停牌
7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 前 ）
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
长盛同庆
800A
- - - - - -
长盛同庆
800B
- - - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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长盛同庆
中证800 分
级
13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
合计 13,018 41,655.28 323,713,066.87 59.70% 218,555,423.91 40.30%
注：1 、 本基金的基金管理人于 2015 年 5 月21 日 终， 将同庆 800A 份额、 同 庆 800B 份额 以各自 的
基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF) 份额。
2 、 对于分级基金， 比例的分母采用各 自级别的份额； 对于合计数， 比例的分母采用下属分级基金
份额的合计数。
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
根据 《长盛同庆中证 800 指数分级证券投资基金基金合同》 的规定， 同庆 800A 份额、 同庆 800B 份
额于 2015 年5 月21 日终 止上市。 本基 金的基金管理人于 2015 年 5 月21 日 终， 将同庆 800A 份额、
同庆 800B 份 额以各自的基金份额净值为基准转换为长盛同庆中证 800 指数型证券投资基金(LOF)
份额。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目
份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
长盛同庆 800A - -
长盛同庆 800B - -
长盛同庆中证 800 分级 - -
合计
- -
注：对 于分 级基金 ，比 例的分 母采 用各自 级别 的份额 ；对 于合计 数， 比例的 分母 采用下 属 分 级 基
金份额的合计数。
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
长盛同庆 800A 0
长盛同庆 800B 0
长盛同庆中证 800 分级 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
长盛同庆 800A
0
长盛同庆 800B 0
长盛同庆中证 800 分级
0
合计 0 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 （ 转 型 后 ）
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
12,166 36,142.05 255,377,112.87 58.08% 184,327,073.26 41.92%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
注： 截止报告日 2015 年6 月30 日， 长盛同庆中证 800 指数 型证券投资基金（LOF ） 未上市。
8.3
期 末 基金管 理 人 的 从业 人 员 持 有本 基 金 的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
8.4
期 末 基金管 理 人 的 从业 人 员 持 有本 开 放 式 基金 份 额 总 量区 间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 前 ）
单位：份
项目
长盛同庆 800A 长盛同庆 800B
长盛同庆中证 800
分级
基金合同生效日 （2012 年 5 月12
日）基金份额总额
- - 14,686,733,239.06
本报告期期初基金份额总额 278,099,590.00 417,149,386.00 156,591,454.56
本报告期基金总申购份额 - - 83,429,559.28
减: 本报告期 基金总赎回份额 - - 393,001,498.06
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少以"-" 填列）
-278,099,590.00 -417,149,386.00 695,248,975.00
本报告期期末基金份额总额 0.00 0.00 542,268,490.78
注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 （ 转 型 后 ）
单位：份
项目
长盛同庆中证 800 指数 （LOF ）
基金合同生效日（2015 年 5 月22 日 ）基金份额总额 542,268,490.78
本报告期期初基金份额总额 -
本报告期基金总申购份额 583,555.65
减: 本报告期 基金总赎回份额 103,147,860.30
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 439,704,186.13
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公 司第 六届董 事会 第七次 会议 决议， 公司 聘任林 培富 、王宁 、蔡 宾担任 公司 副总经 理；
聘任孙杰、刁俊东为公司高管人员。以上三名副总经理于 2015 年 4 月 22 日通过中国 证券投资基
金业协 会（ 以下 简 称基 金业协 会） 组织的 高级 管理人 员证 券投资 法律 知识考 试， 公司已 及时 向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本基金托管人 2015 年1 月 4 日发布 任免通知， 聘任张力铮为中国建设银行投资托管业务部副
总经理。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期本基金投资策略没有改变。 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） ， 本报告 期内本基
金未更换会计师事务所 。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况 （转型 前 ）
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
国信证券 1 16,158,914.05 3.61 14,711.07 3.61 -
光大证券 1 33,511,914.97 7.49 30,509.30 7.49 -
中航证券 1 - - - - -
招商证券 1 61,266,989.57 13.69 55,777.60 13.69 -
东兴证券 1 150,180,227.96 33.56 136,722.81 33.56 -
华泰证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
长江证券 1 63,799,352.68 14.26 58,083.28 14.26 -
国元证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
中金证券 1 - - - - -
银河证券 1 122,636,808.40 27.40 111,647.53 27.40 -
东方证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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例
国泰君安
- - - -
东北证券
- - - -
申银万国
- - - -
中信证券
- - - -
国信证券
- - - -
光大证券
- - - -
中航证券
- - - -
招商证券
- - - -
东兴证券 340,000.00 78.01 - - - -
华泰证券
- - - -
海通证券
- - - -
长江证券 63,349.00 14.53 - - - -
国元证券
- - - -
兴业证券
- - - -
中金证券
- - - -
银河证券 32,490.00 7.45 - - - -
东方证券
- - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专 门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试 用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价； 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 （ 转 型后）
10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣 金
总量的比例
国泰君安 1
- - - - -
东北证券 1
- - - - -
申银万国 1
- - - - -
中信证券 1
- - - - -
国信证券 1 163,151,553.02 35.28%
148,486.02 35.27% -
光大证券 1
- - - - -
中航证券 1
- - - - -
招商证券 1
- - - - -
东兴证券 1 81,024,882.35 17.52%
73,765.86 17.52% -
华泰证券 1
- - - - -
海通证券 1
- - - - -
长江证券 1
218,324,200.75 47.21% 198,762.56 47.21% -
国元证券 1
- - - - -
兴业证券 1
- - - - -
中金证券 1
- - - - -
银河证券 1
- - - - -
东方证券 1
- - - - - 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回
购
成交总额的比
例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
东兴证券 783,450.90 100.00% - - - -
华泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
中金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最 近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序 长盛同庆中证800 指数（LOF） （原长盛同庆中证800 分级 转型 ）2015 年半年度报告 摘要
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（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评 价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研
究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况
（1 ）本基金 报告期内新增租用交易单元情况：无。
（2 ）本基金 报告期内停止租用交易单元情况：无。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
