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深F200(159908)

深F200:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
深证基本面200 交易型开放式指数 
证券投资基金 
2015 年半年度报告 
2015 年 6 月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:交通银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 
1 
 
§1 重要提示及目录 
1.1 重要提示 
 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015年1月1日起至 6月30日止。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 5 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 5 §3主要财务指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 5 §4管理人报告 .............................................................................................................................................. 6 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 8 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 8 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 8 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................................. 9 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................................... 9 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10 §5托管人报告 ............................................................................................................................................ 10 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 10 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 10 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 10 §6半年度财务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 10 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 10 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 13 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 14 §7投资组合报告 ........................................................................................................................................ 28 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 28 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 28 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 29 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 34 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 35 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 35 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ..................... 35 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 36 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................. 36 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................... 36 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 36 7.12 投资组合报告附注 ...................................................................................................................... 36 §8基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 3 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................... 37 8.2 期末上市基金前十名持有人 ....................................................................................................... 37 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 37 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 .................................... 37 §9开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38 §10 重大事件揭示 ...................................................................................................................................... 38 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 38 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 38 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 38 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 39 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 39 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 39 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 39 10.8 其他重大事件 .............................................................................................................................. 40 §11 备查文件目录 ...................................................................................................................................... 43 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 43 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 43 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 43


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金 基金简称 博时深证基本面 200ETF 场内简称 深 F200 基金主代码 159908 交易代码 159908 基金运作方式 交易型开放式指数基金 基金合同生效日 2011 年 6月10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 43,229,029.00 份 基金合同存续期 不定期 基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所 上市日期 2011 年 7月13 日 2.2 基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的 基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相 应调整。 业绩比较基准 深证基本面 200 指数(价格指数) 。 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与 货币市场基金,属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪深证基本 面200指数, 其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 信 息 披 露 负责人 姓名 孙麒清 汤嵩彦 联系电话 0755-83169999 95559 电子邮箱 service@bosera.com tangsy@bankcomm.com 客户服务电话 95105568 95559 传真 0755-83195140 021-62701216 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 上海市浦东新区银城中路188号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦29层 上海市浦东新区银城中路188号 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 5 邮政编码 518040 200120 法定代表人 张光华 牛锡明 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 本期已实现收益 77,074,577.51 本期利润 44,263,359.08 加权平均基金份额本期利润 0.5647 本期加权平均净值利润率 46.01% 本期基金份额净值增长率 44.07% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月30 日) 期末可供分配利润 21,597,632.68 期末可供分配基金份额利润 0.4996 期末基金资产净值 64,826,661.68 期末基金份额净值 1.4996 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月30 日) 基金份额累计净值增长率 49.96% 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关 费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数 字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -1.09% 3.18% -1.09% 3.33% 0.00% -0.15% 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 6 过去三个月 20.37% 2.49% 19.95% 2.58% 0.42% -0.09% 过去六个月 44.07% 2.16% 44.32% 2.23% -0.25% -0.07% 过去一年 128.11% 1.76% 128.97% 1.80% -0.86% -0.04% 过去三年 99.89% 1.50% 98.28% 1.52% 1.61% -0.02% 自基金合同生 效起至今 49.96% 1.47% 56.09% 1.50% -6.13% -0.03% 注:本基金的业绩比较基准为深证基本面 200指数。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2015 年6月30日,博时基 金公司共管理七十只开放式基金,并受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以 及多个企业年金账户。博时基金资产管理净值总规模逾 3027.86 亿元人民币,其中公募基金 资产规模逾 1317.35亿元人民币,累计分红超过 664.83亿元人民币,是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。 1、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计,标准股票型基金中,截至 6月 30日,博时创业成长股 票基金及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中分别排名前 1/3 和前 1/2;博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 7 型基金-标准指数股票基金及46只ETF 联接基金中分别排名前1/2和前 1/3;混合基金-偏股 型基金中,博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36只产品中排名前 1/3;混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在 126只同类型基金中分别排名前 1/3和前1/2。 固定收益方面,博时安丰 18个月定期开放债券基金、博时优势收益信用债券、博时信用 债纯债券今年以来收益率在 71 只同类长期标准债券型基金中分别排名前 1/10、前 1/2 和前 1/2;博时上证企债 30ETF今年以来的收益率在 18只指数债券型基金-指数债券型基金(A类) 排名前 1/3。 2、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日,在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日,博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日,在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖“2014最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日,在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博时信用债券基金分别获得“2014 年度开放式股票型金牛基金”奖、 “三年期开放式债券型 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3月28日, 在中金在线主办的 “2014年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日,由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5年期股票型金基金奖。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 赵云阳 基金经理 2012/11/13 - 5 2003 年至 2010 年在晨星中国研究 中心工作。 2010 年加入博时基金管 理有限公司,历任量化分析师、基 金经理助理、博时特许价值股票基深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 8 金基金经理。现任博时深证基本面 200ETF 基金兼博时深证基本面 200ETF 联接基金、上证企债 30ETF 基金、博时招财一号保本基金、博 时中证淘金大数据 100 基金、博时 沪深 300 指数基金、博时证券保险 指数分级基金基金经理 张雅洁 基金经理 助理 2013/5/20 - 5 2003 年起先后在信通担保有限公 司、JEA Initial、融通基金工作。 2013年5月加入博时基金管理有限 公司,任股票投资部基金经理助 理。 注:上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业 协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、基金合同和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投 资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 年上半年,中国宏观经济继续处在弱势寻底阶段,宏观经济数据有底部企稳迹象显 现,汇丰 PMI 弱改善,地产销量转暖,但电力等工业品价格仍在下降通道。从流动性方面来 看,上半年货币政策持续宽松,央行多次降准降息。6 月份前,各股指屡创新高,以创业板 为代表的新兴成长股票,互联网、电子、计算机等行业股票涨幅较大,而以沪深 300 为代表 的大盘蓝筹股涨幅较小。6 月份,受监管规范两融、场外配资融资等政策的影响,市场出现 大幅调整,主要股指大幅下跌。整个季度市场走势呈现先扬后抑,季末加速下跌的势态。 本基金为交易型开放式指数证券投资基金,为被动跟踪指数的基金。其投资目的是尽量深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 9 减少和标的指数的跟踪误差,取得标的指数所代表的市场平均回报。在本报告期内我们严格 按照基金合同要求,力求组合成份股紧密跟踪指数,利用量化的手段分析跟踪误差产生的原 因,并在最小化交易成本的同时适时调仓,尽可能地减少跟踪误差。同时,在本报告期,我 们严格按照基金合同要求, 在年中指数权重及成份股变动时, 尽量降低成本、 减少市场冲击, 逐步调整组合与目标指数的结构一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.4996 元,份额累计净值为 1.4996 元,报 告期内净值增长率为 44.07%,同期业绩基准涨幅为 44.32%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2015 年下半年,从宏观经济角度来看,尽管几大重要指标数据显示经济仍在底部, 但是有望逐步实现企稳。预计财政政策将作为更重要的调控工具,改革推进整体方向不变。 海外方面,美联储仍有预期在 9 月启动加息,届时国内资金或将面临外流压力,因而 3 季度 货币政策仍然可能进一步放松。股票市场将呈现震荡调整的格局,但是下行风险有限。部分 低估值大盘蓝筹股以及绩优成长股仍然具备投资价值。 在投资策略上, 深 F200ETF作为一只被动的指数基金, 我们会以最小化跟踪误差为目标, 紧密跟踪深证基本面 200指数。 同时我们仍然看好中国长期的经济增长, 希望通过深 F200ETF 为投资人提供分享中国长期经济增长的机会。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产 估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以 下简称“估值委员会”) ,制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经 理、督察长、投资总监、研究部负责人、风险管理部负责人、运作部负责人等成员组成,基 金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效 的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策 和程序进行评价等。 参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求 对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 10 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大 利益冲突。 本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金报告期内未进行利润分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2015年上半年度,基金托管人在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金的托管 过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职 尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2015年上半年度,博时基金管理有限公司在深证基本面 200交易型开放式指数证券投资 基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题 上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2015年上半年度,由博时基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、 财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 11 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 资 产:





银行存款 6.4.3.1 2,049,798.71 1,130,902.04 结算备付金


148,304.23 5,447.56 存出保证金


21,769.76 9,428.62 交易性金融资产 6.4.3.2 62,961,681.57 118,976,202.12 其中:股票投资


62,961,681.57 118,976,202.12 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证券投资


- - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 6.4.3.5 451.65 254.02 应收股利


- - 应收申购款


- - 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


65,182,005.92 120,122,234.36 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年12月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


42,047.29


35,993.48 应付赎回款


- - 应付管理人报酬


31,387.96


53,373.62 应付托管费


6,277.57


10,674.73 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.3.7 49,854.15


5,383.65 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 225,777.27


69,772.99 负债合计


355,344.24


175,198.47 所有者权益:





实收基金 6.4.3.9 43,229,029.00


115,229,029.00 未分配利润 6.4.3.10 21,597,632.68


4,718,006.89 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 12 所有者权益合计


64,826,661.68


119,947,035.89 负债和所有者权益总计


65,182,005.92


120,122,234.36 注:报告截止日 2015 年6 月30 日,基金份额净值 1.4996 元,基金份额总额 43,229,029.00 份。 6.2 利润表 会计主体:深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015 年6月30日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


44,909,892.42 -5,847,298.66 1.利息收入


9,348.75 4,089.08 其中:存款利息收入 6.4.3.11 9,348.75 4,075.86 债券利息收入


- 13.22 资产支持证券利息收入


- - 买入返售金融资产收入


- - 其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填列)


76,876,767.41 -2,165,919.98 其中:股票投资收益 6.4.3.12 76,442,004.00 -3,543,776.32 基金投资收益


- - 债券投资收益 6.4.3.13 - 798.78 资产支持证券投资收益


- - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 434,763.41 1,377,057.56 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.3.16 -32,811,218.43 -3,685,467.76 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.3.17 834,994.69 - 减:二、费用


646,533.34 647,210.00 1.管理人报酬


241,457.17 281,381.62 2.托管费


48,291.38 56,276.33 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.3.18 100,415.75 54,835.90 5.利息支出


- - 其中:卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 6.4.3.19 256,369.04 254,716.15 三、利润总额(亏损总额以“-”号 填列) 44,263,359.08 -6,494,508.66 减:所得税费用


- - 四、 净利润 (净亏损以“-”号填列)


44,263,359.08 -6,494,508.66 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015 年6月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 115,229,029.00


4,718,006.89


119,947,035.89


二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 44,263,359.08 44,263,359.08 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -72,000,000.00 -27,383,733.29 -99,383,733.29 其中:1.基金申购款 268,500,000.00 146,147,814.04 414,647,814.04 2.基金赎回款 -340,500,000.00 -173,531,547.33 -514,031,547.33 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 43,229,029.00 21,597,632.68 64,826,661.68 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值) 182,729,029.00 -56,012,999.30 126,716,029.70 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -6,494,508.66 -6,494,508.66 三、本期基金份额交易产 生的基金净值变动数(净 值减少以“-”号填列) -19,500,000.00 6,593,350.42 -12,906,649.58 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 -19,500,000.00 6,593,350.42 -12,906,649.58 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净值减少以“-” 号填列) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值) 163,229,029.00 -55,914,157.54 107,314,871.46 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 14 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署: 基金管理人负责人:江向阳,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江 6.4 报表附注 6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 除以下会计估计变更外,本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相 一致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外), 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、 红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自 2013年1月1日起,对 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1个月以上至1年(含1年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花 税。 6.4.3 重要财务报表项目的说明 6.4.3.1 银行存款 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 15 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 活期存款 2,049,798.71 定期存款 - 其他存款 - 合计 2,049,798.71 6.4.3.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 66,037,709.22 62,961,681.57 -3,076,027.65 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 66,037,709.22 62,961,681.57 -3,076,027.65 注:2015年6 月30 日,本基金可退替代款估值增值余额 -4.20 元(2014 年 12 月 31 日:无)。 6.4.3.3 衍生金融资产/负债 无余额。 6.4.3.4 买入返售金融资产 无余额。 6.4.3.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 应收活期存款利息 371.08 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 70.77 应收债券利息 - 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 16 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.80 合计 451.65 6.4.3.6其他资产 无余额。 6.4.3.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 交易所市场应付交易费用 49,854.15 银行间市场应付交易费用 - 合计 49,854.15 6.4.3.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付指数使用费 27,422.99 预提费用 198,354.28 合计 225,777.27 6.4.3.9实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 115,229,029.00 115,229,029.00 本期申购 268,500,000.00 268,500,000.00 本期赎回(以“-”号填列) -340,500,000.00 -340,500,000.00 本期末 43,229,029.00 43,229,029.00 6.4.3.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -29,903,417.42 34,621,424.31 4,718,006.89 本期利润 77,074,577.51 -32,811,218.43 44,263,359.08 本期基金份额交易产生的 变动数 -7,126,787.73 -20,256,945.56 -27,383,733.29 其中:基金申购款 116,351,261.10 29,796,552.94 146,147,814.04 基金赎回款 -123,478,048.83 -50,053,498.50 -173,531,547.33 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 17 本期已分配利润 - - - 本期末 40,044,372.36 -18,446,739.68 21,597,632.68 6.4.3.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 5,987.59 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 3,206.23 其他 154.93 合计 9,348.75 6.4.3.12 股票投资收益 6.4.3.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年 1月1 日至2015年 6 月30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入 7,823,115.12 股票投资收益——赎回差价收入 68,618,888.88 合计 76,442,004.00 6.4.3.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 38,503,655.29 减:卖出股票成本总额 30,680,540.17 买卖股票差价收入 7,823,115.12 6.4.3.12.3 股票投资收益——赎回差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1月1 日至2015 年 6 月30 日 赎回基金份额对价总额 514,031,547.33


减:现金支付赎回款总额 36,567,124.33


减:赎回股票成本总额 408,845,534.12


赎回差价收入 68,618,888.88


6.4.3.13债券投资收益 无发生额。 6.4.3.14 衍生工具收益 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 18 无发生额。 6.4.3.15 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 434,763.41 基金投资产生的股利收益 - 合计 434,763.41 6.4.3.16 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -32,811,214.23 ——股票投资 -32,811,214.23 ——债券投资 - ——资产支持证券投资 - ——基金投资 - ——贵金属投资 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 -4.20 合计 -32,811,218.43 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 - 替代损益 834,994.69 合计 834,994.69 注:替代损益收入是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本 与申购确认日估值的差额,或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 100,415.75 银行间市场交易费用 0.00 合计 100,415.75 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 19 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 19,835.79 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 65.00 上市费 29,752.78 指数使用费 57,949.76 合计 256,369.04 注:指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费,按前一日基金资产净值及指数许可使 用费年费率每日计提,逐日累计,按季支付。在本基金成立之后的前四个年度,指数许可使用费年费率分 别为万分之四(第一年度)、万分之六(第二年度)、万分之八(第三年度)、万分之十(第四年度)。从本基金 成立的第五个年度起,如果本基金资产净值超过或等于人民币 40 亿元,指数许可使用费年费率为万分之 十;如果本基金资产净值不足人民币 40 亿元,则指数许可使用费年费率为万分之十二。 6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.4.1或有事项 无。 6.4.4.2资产负债表日后事项 无。 6.4.5 关联方关系 6.4.5.1本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司(“博时基金”) 基金管理人 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人 招商证券股份有限公司(“招商证券”) 基金管理人的股东、一级交易商 博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联 接基金(“深证基本面 200ETF 联接基金”) 基金管理人管理的其他基金 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 6.4.6.1.2 权证交易 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 20 无。 6.4.6.1.3 应支付关联方的佣金 无。 6.4.6.2 关联方报酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的管理费 241,457.17 281,381.62 其中:支付销售机构的客户维护费 - - 注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。 其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.50% / 当年天数。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 48,291.38 56,276.33 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提,逐日累计至每月 月底,按月支付。 其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 × 0.10% / 当年天数。 6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 6.4.6.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.6.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无。 6.4.6.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位:份 关联方名称 本期末 2015年 6月30 日 上年度末 2014年 12 月 31 日 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额占 基金总份额的比例 深证基本面200ETF 联接基金 32,261,034.00


74.63%


84,846,900.00


73.63%


深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 21 6.4.6.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银行 2,049,798.71 5,987.59 1,060,683.75 3,922.09 注:1.本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。 2.本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证 券登记结算有限责任公司,按约定利率计息。于 2015 年 06 月30 日的相关余额在资产负债表中的“结算 备付金”科目中单独列示(2014 年6月 30 日:同)。 6.4.6.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 无。 6.4.7 利润分配情况 无。 6.4.8 期末(2015年6 月 30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无。 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末估 值单价 复牌日期 复牌开盘 单价 数量(股) 期末 成本总额 期末 估值总额 000016 深康佳 A 2015-6- 12 公告重大 事项 30.17 - - 16,696 365,133.95 503,718.32 000022 深赤湾 A 2015-4- 23 公告重大 事项 26.69 - - 1,874 20,025.81 50,017.06 000024 招商地 产 2015-4- 3 公告重大 事项 31.64 - - 37,132 512,010.37 1,174,856.48 000066 长城电 脑 2015-6- 18 公告重大 事项 21.54 - - 31,224 639,626.29 672,564.96 000539 粤电力 A 2015-6- 8 公告重大 事项 11.94 2015-7-21 10.75 25,513 238,942.53 304,625.22 000543 皖能电 力 2015-6- 15 公告重大 事项 21.36 2015-7-14 19.22 8,155 147,878.37 174,190.80 000630 铜陵有 色 2015-3- 9 公告重大 事项 8.44 - - 133,700 1,016,238.74 1,128,428.00 000683 远兴能 2015-6- 公告重大 11.52 2015-8-18 10.37 5,500 63,523.35 63,360.00 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 22 源 15 事项 000709 河北钢 铁 2015-6- 30 公告重大 事项 7.00 2015-8-24 6.30 208,429 1,249,055.30 1,459,003.00 000778 新兴铸 管 2015-6- 15 公告重大 事项 12.96 - - 88,330 674,496.21 1,144,756.80 000786 北新建 材 2015-4- 10 公告重大 事项 18.58 - - 4,134 33,593.22 76,809.72 000793 华闻传 媒 2015-5- 26 公告重大 事项 20.75 - - 3,726 68,947.93 77,314.50 000839 中信国 安 2015-6- 29 公告重大 事项 23.57 - - 6,661 173,572.23 156,999.77 000878 云南铜 业 2015-6- 8 公告重大 事项 24.50 - - 18,177 363,274.22 445,336.50 000917 电广传 媒 2015-5- 28 公告重大 事项 42.89 - - 4,598 161,502.01 197,208.22 000963 华东医 药 2015-6- 26 公告重大 事项 71.48 2015-8-5 69.20 3,392 238,703.68 242,460.16 000979 中弘股 份 2015-5- 25 公告重大 事项 6.04 - - 723 3,255.20 4,366.92 001696 宗申动 力 2015-6- 30 公告重大 事项 17.25 2015-8-24 15.53 6,710 178,961.37 115,747.50 002001 新 和 成 2015-6- 30 公告重大 事项 17.09 2015-7-13 18.49 9,706 247,033.43 165,875.54 002069 獐 子 岛 2015-6- 1 公告重大 事项 19.76 - - 2,852 55,133.64 56,355.52 002075 沙钢股 份 2015-6- 25 公告重大 事项 33.00 - - 3,300 103,660.83 108,900.00 002106 莱宝高 科 2015-4- 7 公告重大 事项 16.42 - - 3,269 36,076.93 53,676.98 002183 怡 亚 通 2015-6- 1 公告重大 事项 73.15 - - 9,348 585,361.89 683,806.20 002191 劲嘉股 份 2015-6- 18 公告重大 事项 19.22 - - 11,128 200,350.77 213,880.16 002203 海亮股 份 2015-4- 27 公告重大 事项 12.71 - - 2,545 10,577.49 32,346.95 002242 九阳股 份 2015-6- 15 公告重大 事项 19.45 2015-7-7 17.51 8,271 151,675.07 160,870.95 002269 美邦服 饰 2015-5- 22 公告重大 事项 11.86 2015-7-2 10.67 35,440 159,604.94 420,318.40 002310 东方园 林 2015-5- 27 公告重大 事项 38.30 - - 2,289 78,790.81 87,668.70 002353 杰瑞股 份 2015-5- 27 公告重大 事项 44.35 - - 5,317 224,735.54 235,808.95 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 23 002375 亚厦股 份 2015-6- 17 公告重大 事项 29.21 2015-7-20 26.29 2,932 85,466.93 85,643.72 002416 爱 施 德 2015-5- 5 公告重大 事项 20.67 2015-7-29 18.60 991 10,394.83 20,483.97 002557 洽洽食 品 2015-6- 29 公告重大 事项 16.38 - - 2,764 57,881.11 45,274.32 注:本基金截至 2015 年06月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的 股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 无。 6.4.9 金融工具风险及管理 6.4.9.1 风险管理政策和组织架构 本基金是被动式投资的股票型指数基金,紧密跟踪深证基本面 200 指数,具有和标的指 数所代表的股票市场相似的风险收益特征, 属于证券投资基金中风险较高、 收益较高的品种。 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。本基金采用完全复制法,跟踪深证 基本面 200 指数,以完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则, 进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变 动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金 管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代,力求与标的指数的跟踪偏离度与跟踪误差 的最小化。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 24 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行交通银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年06月30日,本基金未 持有信用类债券(2014年12月31日:同)。 6.4.9.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流 动性风险来自调整基金投资组合时,由于部分成份股流动性差,导致本基金难以及时完成组 合调整,或承受较大市场冲击成本,从而造成基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流 动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短 时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品 种比例等。本基金所持证券均在证券交易所上市,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产 流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以 合理的价格适时变现。 于 2015年06月30日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内 且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。 6.4.9.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 25 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、结算备付金及存出保证金,其余金融资产和 金融负债均不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率 变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.9.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015 年6月30日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 2,049,798.71


- - - 2,049,798.71


结算备付金 148,304.23


- - - 148,304.23


存出保证金 21,769.76


- - - 21,769.76


交易性金融资产 - - - 62,961,681.57


62,961,681.57


应收利息 - - - 451.65


451.65


其他资产 - - - - - 资产总计 2,219,872.70


- - 62,962,133.22


65,182,005.92


负债





应付证券清算款 - - - 42,047.29


42,047.29


应付管理人报酬 - - - 31,387.96


31,387.96


应付托管费 - - - 6,277.57


6,277.57


应付交易费用 - - - 49,854.15


49,854.15


其他负债 - - - 225,777.27


225,777.27


负债总计 - - - 355,344.24


355,344.24


利率敏感度缺口 2,219,872.70


- - 62,606,788.98


64,826,661.68


上年度末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产














银行存款 1,130,902.0 4 - - - 1,130,902.04 结算备付金 5,447.56 - - - 5,447.56 存出保证金 9,428.62 - - - 9,428.62 交易性金融资产 - - - 118,976,202.12 118,976,202.12 应收利息 - - - 254.02 254.02 资产总计 1,145,778.22 - - 118,976,456.14 120,122,234.36 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 26 负债














应付证券清算款 - - - 35,993.48 35,993.48 应付管理人报酬 - - - 53,373.62 53,373.62 应付托管费 - - - 10,674.73 10,674.73 应付交易费用 - - - 5,383.65 5,383.65 其他负债 - - - 69,772.99 69,772.99 负债总计 - - - 175,198.47 175,198.47 利率敏感度缺口 1,145,778.2 2 - - 118,801,257.67


119,947,035.89 注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以 分类。 6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于 2015年06月30日,本基金未持有交易性债券投资,因此市场利率的变动对于本基金 资产净值无重大影响(2014年12月31 日:同)。 6.4.9.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来 源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法,跟踪深证基本面 200 指数,以完全按照标的指数成份股组成及 其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原 则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但因特殊情况(如流动性不足等) 导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中,深证基本面 200 指 数成份股和备选成份股股票投资比例不低于基金资产净值的 90%。此外,本基金的基金管理 人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 27 项目 本期末 2015 年 6月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 公允价值 占基金资产 净值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 62,961,681.57 97.12 118,976,202.12 99.19 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 62,961,681.57 97.12 118,976,202.12 99.19 6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除深证基本面200指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 2015年 6月30 日 上年度末 2014年 12 月 31 日 1. 深证基本面200指数下降5% 减少约337 减少约615 2. 深证基本面200指数上升5% 增加约337 增加约615 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 中属于第一层次的余额为 52,599,007.28 元,属于第二层次的余额为 10,362,674.29 元,无 属于第三层次的余额(2014 年 12 月 31 日:第一层次 114,573,202.49 元,第二层次 4,402,999.63 元,无第三层次)。于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 28 变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2014年12月31日:同)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃 期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在 证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外), 本基金于 2015 年 3 月 25 日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值(附注 6.4.1) ,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 62,961,681.57 96.59 其中:股票 62,961,681.57 96.59 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 2,198,102.94 3.37 7 其他各项资产 22,221.41 0.03 8 合计 65,182,005.92 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%) 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 29 A 农、林、牧、渔业 56,355.52 0.09 B 采矿业 1,982,326.34 3.06 C 制造业 38,417,946.21 59.26 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,077,245.18 3.20 E 建筑业 748,365.93 1.15 F 批发和零售业 2,714,647.31 4.19 G 交通运输、仓储和邮政业 692,910.64 1.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 544,002.49 0.84 J 金融业 5,041,941.55 7.78 K 房地产业 8,555,177.05 13.20 L 租赁和商务服务业 940,759.09 1.45 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 994,455.76 1.53 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 195,548.50 0.30 S 综合 - - 合计 62,961,681.57 97.12 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 000002 万科 A 301,882 4,383,326.64 6.76 2 000651 格力电器 51,462 3,288,421.80 5.07 3 000333 美的集团 46,038 1,716,296.64 2.65 4 000858 五粮液 52,227 1,655,595.90 2.55 5 000001 平安银行 102,918 1,496,427.72 2.31 6 000709 河北钢铁 208,429 1,459,003.00 2.25 7 000024 招商地产 37,132 1,174,856.48 1.81 8 000338 潍柴动力 36,730 1,162,871.80 1.79 9 000778 新兴铸管 88,330 1,144,756.80 1.77 10 000630 铜陵有色 133,700 1,128,428.00 1.74 11 000157 中联重科 138,445 1,122,788.95 1.73 12 000776 广发证券 49,442 1,119,861.30 1.73 13 002024 苏宁云商 73,150 1,119,195.00 1.73 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 30 14 000100 TCL 集团 191,382 1,081,308.30 1.67 15 000568 泸州老窖 31,822 1,037,715.42 1.60 16 000402 金融街 69,370 980,198.10 1.51 17 000825 太钢不锈 118,640 843,530.40 1.30 18 000069 华侨城 A 64,962 843,206.76 1.30 19 000063 中兴通讯 30,990 737,871.90 1.14 20 000983 西山煤电 73,169 693,642.12 1.07 21 002183 怡亚通 9,348 683,806.20 1.05 22 002142 宁波银行 32,095 678,809.25 1.05 23 000039 中集集团 20,927 675,942.10 1.04 24 000066 长城电脑 31,224 672,564.96 1.04 25 000425 徐工机械 44,742 593,726.34 0.92 26 000725 京东方 A 106,657 553,549.83 0.85 27 000895 双汇发展 24,997 533,186.01 0.82 28 000625 长安汽车 24,610 520,501.50 0.80 29 000898 鞍钢股份 71,000 518,300.00 0.80 30 002304 洋河股份 7,311 507,090.96 0.78 31 000016 深康佳 A 16,696 503,718.32 0.78 32 000783 长江证券 34,712 484,232.40 0.75 33 000933 神火股份 50,445 475,191.90 0.73 34 000876 新希望 24,477 475,098.57 0.73 35 000728 国元证券 12,475 473,800.50 0.73 36 000800 一汽轿车 18,934 471,077.92 0.73 37 000629 攀钢钒钛 84,805 454,554.80 0.70 38 000878 云南铜业 18,177 445,336.50 0.69 39 000538 云南白药 5,162 445,325.74 0.69 40 000422 湖北宜化 47,055 434,317.65 0.67 41 002415 海康威视 9,532 427,033.60 0.66 42 002202 金风科技 21,840 425,224.80 0.66 43 002269 美邦服饰 35,440 420,318.40 0.65 44 000937 冀中能源 50,236 402,892.72 0.62 45 000528 柳工 31,234 369,185.88 0.57 46 000012 南玻 A 27,312 364,342.08 0.56 47 000488 晨鸣纸业 39,776 356,790.72 0.55 48 000623 吉林敖东 9,429 316,814.40 0.49 49 000027 深圳能源 24,846 306,848.10 0.47 50 000539 粤电力 A 25,513 304,625.22 0.47 51 000690 宝新能源 23,122 292,493.30 0.45 52 000559 万向钱潮 13,257 289,798.02 0.45 53 000830 鲁西化工 28,769 286,539.24 0.44 54 000792 盐湖股份 9,943 282,182.34 0.44 55 002146 荣盛发展 22,416 280,200.00 0.43 56 000768 中航飞机 6,236 271,764.88 0.42 57 000423 东阿阿胶 4,931 268,739.50 0.41 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 31 58 000883 湖北能源 29,707 259,045.04 0.40 59 000729 燕京啤酒 24,022 249,828.80 0.39 60 000060 中金岭南 13,197 245,332.23 0.38 61 000963 华东医药 3,392 242,460.16 0.37 62 002353 杰瑞股份 5,317 235,808.95 0.36 63 002081 金螳螂 8,226 231,890.94 0.36 64 000028 国药一致 3,100 230,981.00 0.36 65 000926 福星股份 16,176 228,243.36 0.35 66 000581 威孚高科 7,253 224,770.47 0.35 67 002241 歌尔声学 6,254 224,518.60 0.35 68 000900 现代投资 21,367 219,225.42 0.34 69 000031 中粮地产 11,421 215,742.69 0.33 70 000877 天山股份 18,289 214,347.08 0.33 71 002191 劲嘉股份 11,128 213,880.16 0.33 72 000951 中国重汽 7,317 210,875.94 0.33 73 002092 中泰化学 20,480 208,691.20 0.32 74 000166 申万宏源 12,393 201,386.25 0.31 75 000680 山推股份 22,276 197,588.12 0.30 76 000917 电广传媒 4,598 197,208.22 0.30 77 002422 科伦药业 4,849 194,153.96 0.30 78 000999 华润三九 6,366 193,462.74 0.30 79 000758 中色股份 9,590 188,251.70 0.29 80 000021 深科技 12,037 183,564.25 0.28 81 000550 江铃汽车 4,937 181,187.90 0.28 82 002244 滨江集团 9,739 179,294.99 0.28 83 000088 盐田港 12,551 177,722.16 0.27 84 000543 皖能电力 8,155 174,190.80 0.27 85 002594 比亚迪 3,144 173,643.12 0.27 86 000726 鲁泰 A 12,374 171,998.60 0.27 87 000401 冀东水泥 12,956 170,371.40 0.26 88 000701 厦门信达 7,264 167,217.28 0.26 89 002001 新和成 9,706 165,875.54 0.26 90 000572 海马汽车 19,504 163,638.56 0.25 91 002385 大北农 12,021 162,523.92 0.25 92 002242 九阳股份 8,271 160,870.95 0.25 93 002701 奥瑞金 6,171 160,631.13 0.25 94 000960 锡业股份 7,908 159,346.20 0.25 95 002736 国信证券 6,300 158,067.00 0.24 96 000400 许继电气 6,266 157,652.56 0.24 97 000966 长源电力 7,963 157,587.77 0.24 98 000839 中信国安 6,661 156,999.77 0.24 99 000540 中天城投 12,445 156,807.00 0.24 100 002128 露天煤业 9,353 154,137.44 0.24 101 000970 中科三环 7,422 152,967.42 0.24 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 32 102 300070 碧水源 3,100 151,249.00 0.23 103 000829 天音控股 10,098 149,955.30 0.23 104 000417 合肥百货 12,195 149,388.75 0.23 105 300124 汇川技术 3,100 148,800.00 0.23 106 002085 万丰奥威 2,409 147,599.43 0.23 107 002051 中工国际 4,891 145,653.98 0.22 108 000046 泛海控股 9,931 145,489.15 0.22 109 002008 大族激光 5,025 144,318.00 0.22 110 000089 深圳机场 12,600 142,128.00 0.22 111 002029 七匹狼 6,608 138,768.00 0.21 112 002078 太阳纸业 17,231 137,848.00 0.21 113 002251 步步高 5,641 137,640.40 0.21 114 000656 金科股份 19,115 132,084.65 0.20 115 000718 苏宁环球 9,030 130,302.90 0.20 116 000652 泰达股份 12,765 129,947.70 0.20 117 000006 深振业 A 9,458 128,345.06 0.20 118 000598 兴蓉环境 13,387 128,113.59 0.20 119 000869 张裕 A 2,612 127,439.48 0.20 120 002489 浙江永强 3,369 127,011.30 0.20 121 000703 恒逸石化 9,915 126,515.40 0.20 122 002004 华邦颖泰 9,700 125,906.00 0.19 123 300003 乐普医疗 3,103 125,888.71 0.19 124 000961 中南建设 6,217 124,153.49 0.19 125 002048 宁波华翔 5,933 123,347.07 0.19 126 000612 焦作万方 11,197 122,271.24 0.19 127 300146 汤臣倍健 3,100 121,768.00 0.19 128 000686 东北证券 6,236 121,414.92 0.19 129 300027 华谊兄弟 3,100 118,234.00 0.18 130 000418 小天鹅 A 4,942 118,113.80 0.18 131 002440 闰土股份 4,871 116,757.87 0.18 132 000807 云铝股份 14,111 115,992.42 0.18 133 001696 宗申动力 6,710 115,747.50 0.18 134 002249 大洋电机 9,028 115,738.96 0.18 135 002500 山西证券 6,397 115,721.73 0.18 136 002237 恒邦股份 9,602 114,935.94 0.18 137 002429 兆驰股份 8,795 113,455.50 0.18 138 000541 佛山照明 9,839 112,853.33 0.17 139 002470 金正大 5,188 112,631.48 0.17 140 000596 古井贡酒 2,400 112,032.00 0.17 141 002050 三花股份 9,730 111,797.70 0.17 142 000767 漳泽电力 11,700 110,214.00 0.17 143 002075 沙钢股份 3,300 108,900.00 0.17 144 000600 建投能源 7,410 108,778.80 0.17 145 002408 齐翔腾达 6,232 106,816.48 0.16 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 33 146 002007 华兰生物 2,409 106,694.61 0.16 147 002456 欧菲光 3,100 104,594.00 0.16 148 000750 国海证券 6,200 104,160.00 0.16 149 000828 东莞控股 6,600 103,818.00 0.16 150 002570 贝因美 5,233 101,572.53 0.16 151 000671 阳光城 4,887 101,551.86 0.16 152 002122 天马股份 9,400 100,110.00 0.15 153 000789 万年青 9,609 99,453.15 0.15 154 000666 经纬纺机 4,934 98,976.04 0.15 155 002028 思源电气 5,367 98,752.80 0.15 156 000501 鄂武商 A 4,804 98,482.00 0.15 157 000043 中航地产 6,368 97,430.40 0.15 158 002311 海大集团 6,987 96,350.73 0.15 159 300002 神州泰岳 6,300 96,012.00 0.15 160 000906 物产中拓 4,926 95,859.96 0.15 161 002344 海宁皮城 4,863 95,460.69 0.15 162 000415 渤海租赁 9,970 94,316.20 0.15 163 002065 东华软件 3,262 93,782.50 0.14 164 000685 中山公用 3,135 92,263.05 0.14 165 002399 海普瑞 2,662 90,481.38 0.14 166 000987 广州友谊 3,103 89,769.79 0.14 167 000780 平庄能源 9,533 88,847.56 0.14 168 000921 海信科龙 7,238 88,303.60 0.14 169 002673 西部证券 3,104 88,060.48 0.14 170 002310 东方园林 2,289 87,668.70 0.14 171 002152 广电运通 2,688 86,929.92 0.13 172 000620 新华联 6,300 85,806.00 0.13 173 002375 亚厦股份 2,932 85,643.72 0.13 174 000536 华映科技 4,811 84,192.50 0.13 175 002233 塔牌集团 4,846 83,641.96 0.13 176 002419 天虹商场 4,898 83,266.00 0.13 177 002463 沪电股份 9,600 80,160.00 0.12 178 002236 大华股份 2,495 79,640.40 0.12 179 000793 华闻传媒 3,726 77,314.50 0.12 180 000786 北新建材 4,134 76,809.72 0.12 181 002267 陕天然气 4,899 75,885.51 0.12 182 000631 顺发恒业 9,365 75,762.85 0.12 183 002011 盾安环境 5,212 75,521.88 0.12 184 000050 深天马 A 3,200 75,104.00 0.12 185 002482 广田股份 2,687 73,355.10 0.11 186 002294 信立泰 2,447 69,984.20 0.11 187 000531 穗恒运 A 4,800 67,200.00 0.10 188 002210 飞马国际 2,400 67,176.00 0.10 189 002204 大连重工 4,852 64,822.72 0.10 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 34 190 002275 桂林三金 2,496 63,797.76 0.10 191 000683 远兴能源 5,500 63,360.00 0.10 192 000860 顺鑫农业 2,628 60,207.48 0.09 193 002069 獐子岛 2,852 56,355.52 0.09 194 000918 嘉凯城 7,200 55,368.00 0.09 195 002106 莱宝高科 3,269 53,676.98 0.08 196 000022 深赤湾 A 1,874 50,017.06 0.08 197 002557 洽洽食品 2,764 45,274.32 0.07 198 002430 杭氧股份 3,365 44,485.30 0.07 199 002648 卫星石化 2,620 39,666.80 0.06 200 002203 海亮股份 2,545 32,346.95 0.05 201 002416 爱施德 991 20,483.97 0.03 202 000979 中弘股份 723 4,366.92 0.01 7.4报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000002 万科 A 4,101,830.50 3.42 2 000651 格力电器 1,706,371.00 1.42 3 000166 申万宏源 1,700,377.84


1.42


4 002415 海康威视 1,162,789.44 0.97 5 000858 五粮液 914,630.07 0.76 6 000895 双汇发展 872,540.00 0.73 7 000656 金科股份 845,967.00 0.71 8 002001 新和成 800,817.00 0.67 9 300027 华谊兄弟 787,113.00 0.66 10 000338 潍柴动力 766,909.45 0.64 11 000001 平安银行 758,154.00 0.63 12 000100 TCL 集团 723,337.00 0.60 13 000333 美的集团 653,247.48 0.54 14 002085 万丰奥威 626,672.00 0.52 15 000898 鞍钢股份 626,621.00 0.52 16 000425 徐工机械 624,697.00 0.52 17 002050 三花股份 623,132.00 0.52 18 000157 中联重科 620,267.00 0.52 19 002065 东华软件 600,079.00 0.50 20 000709 河北钢铁 572,263.00 0.48 注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 35 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 000002 万科 A 2,944,815.00 2.46 2 000629 攀钢钒钛 2,003,536.00 1.67 3 000562 宏源证券 1,659,015.84 1.38


4 000883 湖北能源 1,425,893.00 1.19 5 000157 中联重科 1,351,604.00 1.13 6 000709 河北钢铁 1,022,396.00 0.85 7 000651 格力电器 1,021,286.00 0.85 8 000166 申万宏源 1,013,503.00 0.84 9 000001 平安银行 807,018.80 0.67 10 000100 TCL 集团 788,927.77 0.66 11 000825 太钢不锈 779,758.38 0.65 12 000066 长城电脑 637,300.86 0.53 13 000333 美的集团 593,073.00 0.49 14 000783 长江证券 591,556.00 0.49 15 000059 *ST 华锦 560,363.05 0.47 16 300027 华谊兄弟 546,294.01 0.46 17 000028 国药一致 509,537.00 0.42 18 000069 华侨城 A 490,154.17 0.41 19 000616 海航投资 479,737.60 0.40 20 000963 华东医药 445,564.55 0.37 注:本项 “卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 41,819,407.97 卖出股票的收入(成交)总额 38,503,655.29 注: 本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 36 7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金未投资股指期货交易。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期末本基金未投资国债期货交易。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 21,769.76 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 451.65 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 22,221.41 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 37 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值 占基金资产净值 比例(%) 流通受限情况说明 1 000709 河北钢铁 1,459,003.00 2.25 公告重大事项 2 000024 招商地产 1,174,856.48 1.81 公告重大事项 3 000778 新兴铸管 1,144,756.80 1.77 公告重大事项 4 000630 铜陵有色 1,128,428.00 1.74 公告重大事项 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人 户数 (户) 户均持 有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 博时深证基本面200交易型开放 式指数证券投资基金联接基金 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 635 68,077.21 422,615.00 0.98% 10,545,380.00 24.39% 32,261,034.00 74.63% 8.2 期末上市基金前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比例 1 孙有锋 976,053.00 2.26% 2 潮州市恒信医药有限公司 408,509.00 0.95% 3 许金煌 400,002.00 0.93% 4 徐国忠 230,474.00 0.53% 5 焦冀东 194,750.00 0.45% 6 杨月仙 150,029.00 0.35% 7 何东银 140,005.00 0.32% 8 付玉珍 140,000.00 0.32% 9 荣红 128,026.00 0.30% 10 谭洪斌 119,300.00 0.28% 博时深证基本面 200 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 32,261,034.00 74.63% 前十名持有人为除博时深 200ETF 联接基金之外的前十名持有人。 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本开放 式基金 - - 8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 38 本公司高级管理人员、 基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 - 本基金基金经理持有本开放式基金 - 注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2、本基金的基金经理未持有本基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2011 年 6 月10 日)基金份额总额 403,229,029.00


本报告期期初基金份额总额 115,229,029.00 本报告期基金总申购份额 268,500,000.00 减:本报告期基金总赎回份额 340,500,000.00 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 43,229,029.00 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人于2015年4月13 日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变 更的公告》 ,吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职务,由王德英代任总经理职务。 2、基金管理人于 2015年6月20日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的 公告》 ,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。3、基金管理人于 2015 年 7 月 10 日 发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 ,江向阳担任博时基金管理有 限公司总经理职务。4、基金管理人于 2015 年 8 月 8 日发布了《博时基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》 ,张光华任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人,洪小源不 再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 39 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金 提供审计服务。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015 年2月,我司收到《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后台权限设置等问题进行改正,我司立即进行了改正并已经完成了验收。 除上述情况外,本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门 稽查或处罚。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易 单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股 票成交总 额的比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国盛证券 1 77,005,031.58 100.00% 54,705.30 100.00% - 招商证券 1 - - - - - 国泰君安 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1、基金专用交易席位的选择标准如下:


(1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;


(2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2、基金专用交易席位的选择程序如下: (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 40 (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/30 2 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 3 博时基金管理有限公司关于参加数米基金销售有限公 司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 4 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/26 5 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/25 6 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 7 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加上海好买基 金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 9 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/19 10 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/17 11 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/16 12 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/12 13 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/11 14 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/6 15 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/4 16 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 17 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/2 18 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/1 19 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/28 20 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 中国证券报、上海证券 2015/5/27 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 41 股票调整估值方法的公告 报、证券时报 21 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/22 22 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/21 23 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/20 24 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/15 25 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/14 26 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/13 27 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/12 28 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/11 29 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/7 30 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 31 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 32 关于博时基金管理有限公司旗下基金参加杭州数米基 金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/25 33 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/23 34 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/14 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/13 36 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/11 37 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/9 38 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/3 39 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/2 40 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/1 41 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/31 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 42 42 博时基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定 收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 43 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 44 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/24 45 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/19 46 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/18 47 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/17 48 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/14 49 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/11 50 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/3 51 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/27 52 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/17 53 博时基金管理有限公司关于暂停货币基金快速赎回业 务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/14 54 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/12 55 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/10 56 关于厦门市鑫鼎盛控股有限公司暂停代理博时旗下开 放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/7 57 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/23 58 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/20 59 公司董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在 子公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 60 博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 深证基本面 200交易型开放式指数证券投资基金 2015年半年度报告 43 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 11.1.1中国证券监督管理委员会批准深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金设 立的文件 11.1.2《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 11.1.3《深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5报告期内深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上各项公告 的原稿 11.1.6 深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金各年度审计报告正本 11.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博时基金管理有限公司 二〇一五年八月二十七日