长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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长盛 沪深300 指数 证券 投资 基金(LOF)2015
年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 长 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 27 日
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 和 基金净 值 表 现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .............................................................. 9
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 11
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 12
5.3 托管人对 本半年度 报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 12
§6 半年 度 财务 会 计 报告（ 未 经 审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 34
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 34
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明 细 ................................ 35
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 43
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 45
7.6 期末按公 允价值占 基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 45
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 45
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 45
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 45
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.11 报告期 末本基金投资的国债 期货交易情况说明 .................................................................. 46
7.12 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 46 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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§8 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人 结构 ................................................................................ 48
8.2 期末上市 基金前十名持有人 .................................................................................................... 48
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
8.4 期末基金 管理 人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 48
§9 开放 式 基金 份 额 变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重 大事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 50
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 50
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 50
10.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 备 查 文件 目 录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基 金 简 介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
基金简称 长盛沪深 300 指数(LOF)
场内简称 长盛 300
基金主代码 160807
交易代码 160807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2010 年 8 月4 日
基金管理人 长盛基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 100,466,303.17 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2010-09-06
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 本基金采取指数化投资，跟踪沪深 300 指数， 通过严
格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制
本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化跟 踪误差小于 4% ，
以实现对基准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑标的
指数样本中个股的自由流通市值规模、流动性、行业
代表性、波动性与标的指数整体的相关性，通过抽样
方式构建基金股票投资组合，并优化确定投资组合中
的个股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准
之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ， 且年化
跟踪误差小于4%的投资 目标。
业绩比较基准 9 5%×沪深300 指数收益率＋5%× 一年 期银行定期存款
利率（税后）
风险收益特征 本基金是股票指数型基金，属于较高预期风险、较高
预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长盛基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 叶金松 张燕
联系电话 010-82019988 0755-83199084
电子邮箱 yejs@csfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话
400-888-2666、 95555 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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010-62350088
传真 010-82255988 0755-83195201
注册地址 深圳市福田中心区福中三
路诺德金融中心主楼 10D
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
办公地址 北京市海淀区北太平庄路
18 号城建大 厦 A 座20-22
层
深圳市深南大道 7088 号 招商银
行大厦
邮政编码 100088 518040
法定代表人 高新 李建红
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海 证券报》 、 《 证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日 )
本期已实现收益 65,423,014.72
本期利润 52,228,052.89
加权平均基金份额本期利润 0.3192
本期加权平均净值利润率 23.87%
本期基金份额净值增长率 24.42%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 45,955,043.35
期末可供分配基金份额利润 0.4574
期末基金资产净值 146,421,346.52
期末基金份额净值 1.457
3.1.3 累计期 末指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 53.02%
注：1 、 所述基金业绩 指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -8.08% 3.41% -7.17% 3.32% -0.91% 0.09%
过去三个月 9.22% 2.57% 10.01% 2.48% -0.79% 0.09%
过去六个月 24.42% 2.22% 25.36% 2.15% -0.94% 0.07%
过去一年 98.23% 1.79% 99.91% 1.75% -1.68% 0.04%
过去三年 77.90% 1.43% 77.83% 1.42% 0.07% 0.01%
自基金合同
生效起至今
53.02% 1.36% 54.69% 1.38% -1.67% -0.02%
注：本基金业绩比较基准＝ 95%×沪深 300 指数 收益率＋ 5%×一年期银行定期存款利率（税后）。
沪深 300 指 数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国 A 股
市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国 A 股市
场中代表性强、流动性高的股票，能够反映 A 股市场总体发展趋势。
由于基 金资 产配置 比例 处于动 态变 化的过 程中 ，需要 通过 再平衡 来使 资产的 配置 比例符 合 基 金 合
同 要求 ，基准 指数 每日按 照 95% 、5% 的 比例 采取再 平衡 ，再用 连锁 计算的 方式 得到基准指 数 的 时
间序列。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注：按 照本 基金合 同规 定，本 基金 管理人 应当 自基金 合同 生效之 日起 三个月 内使 基金的 投 资 组 合
比例符 合基 金合同 的约 定。建 仓期 结束时 ，本 基金的 各项 资产配 置比 例符合 本基 金合同 第 十 三 条
（二） 投资 范围、 （七 ）投资 限制 的有关 约定 。本报 告期 内，本 基金 的各项 资产 配置比 例 符 合 基
金合同约定。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
本基金管理人为长盛基金管理有限公司（以下简称“公司” ） ，成立于 1999 年 3 月 26 日，是
国内最早成立的十家基金管理公司之一。 公司注册资本为人民币 18900 万元。 公司注册地在深圳，
总部设在北京， 并在北京、 上海、 郑州、 杭州、 成都设有分公司， 在香港、 北京分别设有子公司 。
目前， 公司 股东及 其出 资比例 为： 国元证 券股 份有限 公司 （以下 简称 “国元 证券 ”）占 注 册 资 本
的 41% ， 新加 坡星展银行有限公司占注册资本的 33% ， 安徽省信 用担保集团有限公司占注册资本的长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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13% ， 安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的 13% 。 公司 获得首批全国社保 基金、 合格境内机
构投资者和特定客户资产管理业务资格。截至 2015 年 6 月 30 日，基金管理人共管理三十九只开
放式基金， 并管理多个全国社保基金组合和专户产品。 公司同时兼任境外 QFII 基金和专 户理财产
品的投资顾问。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理 ）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
冯雨生
本 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 中 证
100 指数证券
投 资 基 金 基 金
经 理 ， 长 盛 高
端 装 备 制 造 灵
活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长
盛 中 证 申 万 一
带 一 路 主 题 指
数 分 级 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理 ， 长 盛 成 长
价 值 证 券 投 资
基金基金经
理。
2011 年 12
月 20 日
- 8 年
男，1983 年11 月出生 ， 中国
国籍。 北京大学金融学硕士。
2007 年 7 月 加入长盛基金管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 金 融 工 程
与 量 化 投 资 部 金 融 工 程 研 究
员等职务。 现任长盛中证 100
指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，长盛沪深 300 指数 证券
投资基金 （LOF， 本基金 ） 基
金 经 理 ， 长 盛 高 端 装 备 制 造
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 ， 长 盛 中 证 申 万
一 带 一 路 主 题 指 数 分 级 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ， 长 盛 成
长 价 值 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注：1 、上表 基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；
2 、 “证券从业年限 ”中“证券从业” 的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相
关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报 告期 内， 本 基金 管理 人 严格 按照 《 证券 投资 基 金法 》及 其 各项 实施 准 则、 本基 金的基金
合同和 其他 有关法 律法 规、监 管部 门的 相 关规 定，依 照诚 实信用 、勤 勉尽责 的原 则管理 和 运 用 基
金资产 ，在 严格控 制投 资风险 的基 础上， 为基 金份额 持有 人谋求 最大 利益， 没有 损害基 金 份 额 持
有人利益的行为。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，公 司 严格 执行 《 公司 公平 交 易细 则》 各 项规 定， 在 研究 、投 资 授权 与决 策、交易
执行等 各个 环节， 公平 对待旗 下所 有投资 组合 ，包括 公募 基金、 社保 组合、 特定 客户资 产 管 理 组
合等。具体如下：
研 究 支持 ，公 司 旗下 所有 投 资组 合共 享 公司 研究 部 门研 究成 果 ，所 有投 资 组合 经理 在公司研
究平台上拥有同等权限。
投 资 授权 与 决 策 ，公 司实 行 投资 决策 委 员会 领导 下 的投 资组 合 经理 负责 制 ，各 投资 组合经理
在投资 决策 委员会 的授 权范围 内， 独立完 成投 资组合 的管 理工作 。各 投资组 合经 理遵守 投 资 信 息
隔离墙制度。
交易执行， 公司实行集中交易制度， 所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。
交易部 依照 《公司 公平 交易细 则》 的规定 ，场 内交易 ，强 制开启 恒生 交易系 统公 平交易 程 序 ； 场
外交易，严格遵守相关工作流程，保证交易执行的公平性。
投资管理行为的监控与分析评估， 公司风险管理部、 监察稽核部， 依照 《公司公平交易细则》
的规定 ，持 续、动 态监 督公司 投资 管理全 过程 ， 并进 行分 析评估 ，及 时向公 司管 理层报 告 发 现 问
题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
公司对过去 4 个季度的同 向交易行为进行数量分析，计算溢价率、贡献率、占优比等指标，
使用双边 90% 置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片 段进行 T 检 验， 未发现违反公平交易及利益输
送的行为。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本 报 告期 内， 本 公司 旗下 所 有投 资组 合 参与 的交 易 所公 开竞 价 交易 中， 未 发生 同日 反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易 。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
上半年一季度股票市场整体大幅上涨, 互联网金 融、 智能电视和智慧医疗板块大幅上涨， 沪港
通、 海南旅游岛和自贸区概念板块涨幅较少。 行业上， 计算机、 通信和传媒行业涨幅靠前， 银 行 、
券商和 煤炭 行业跑 输市 场。二 季度 股票市 场整 体大幅 震荡 ，前两 个月 市场大 幅上 涨，6 月 份 以 来
大幅下 跌。 概念主 题上 看，安 防监 控、网 络安 全和文 化传 媒等板 块涨 幅居前 ，自 贸区、 经 济 带 和长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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冷链物 流等 概念板 块涨 幅较少 。行 业上， 轻工 制造、 银行 和食品 饮料 涨幅靠 前， 有色、 建 筑 和 商
贸大幅跑输市场。
在 操 作中 ，我 们 严格 遵守 基 金合 同， 在 指数 权重 调 整和 基金 申 赎变 动时 ， 应用 指数 复制和数
量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 1.457 元， 本 报告期份额净值增长率为 24.42% ， 同期业绩
比较基准增长率为 25.36%。本报告期 内日均跟踪误差为 0.0893% ，年度化 跟踪误差为 1.4112% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展 望 未来 ，我 们 延续 以前 对 经济 的判 断 ，陆 续出 台 的改 革措 施 也会 提升 投 资者 风险 偏好，改
革相关 的板 块可能 持续 受到投 资者 青睐。 短期 市场的 调整 不会影 响牛 市大方 向， 在国家 划 时 代 的
变革背 景下 ，资本 市场 会更加 健康 有效。 蓝筹 股是国 家经 济转型 和产 业升级 的核 心力量 ， 看 好 蓝
筹股未来的市场表现。
作 为 指数 基金 ， 我们 将继 续 秉承 指数 化 投资 策略 ， 积极 应对 成 份股 调整 、 基金 申购 赎回等因
素对指数跟踪效果带来的冲击，控制基金的跟踪误差。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据中国证监会相关规定及本基金合同约定， 本基金管理人严格按照 《企业会计准则》 、 中国
证监会 相关 规定和 基金 合同关 于估 值的约 定， 对基金 所持 投资品 种进 行估值 。本 基金管 理 人 制 订
了证券 投资 基金估 值政 策与估 值程 序，设 立基 金估值 小组 ，参考 行业 协会估 值意 见和独 立 第 三 方
机构估值数据，确保基金估值的公平、合理。
本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、 估值日、 估值对象、
估值程 序、 估值方 法以 及估值 差错 处理、 暂停 估值和 特殊 情形处 理等 事项。 本基 金管理 人 设 立 了
由公司 总经 理（担 任估 值小组 组长） 、公司 副总 经理和 督察 长（担 任估 值小组 副组 长） 、权 益 投 资
部、风 险管 理部、 研究 部、监 察稽 核部、 业务 运营部 等部 门负责 人组 成的基 金估 值小组 ， 负 责 研
究、指 导并 执行基 金估 值业务 。小 组成员 均具 有多年 证券 、基金 从业 经验， 具备 基金估 值 运 作 、
行业研 究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
基 金 经理 参与 估 值原 则和 方 法的 讨论 ， 但不 参与 估 值原 则和 方 法的 最终 决 策和 日常 估值的执
行。
参 与 估值 流程 的 各方 还包 括 本基 金托 管 人和 会计 师 事务 所。 托 管人 根据 法 律法 规要 求对基金
估值及 净值 计算履 行复 核责任 ，当 存有异 议时 ，托管 人有 责任要 求基 金管理 公司 作出合 理 解 释 ，长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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通过积 极商 讨达成 一致 意见。 会计 师事务 所对 估值委 员会 采用的 相关 估值模 型、 假设及 参 数 的 适
当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本 基 金管 理人 已 分别 与中 央 国债 登记 结 算有 限责 任 公司 和中 证 指数 有限 公 司签 署服 务协议，
由其分 别按 约定提 供在 银行间 同业 市场交 易的 债券品 种和 在交易 所市 场交易 或挂 牌的部 分 债 券 品
种的估值数据。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
根 据 《证 券投 资 基金 运作 管 理办 法》 的 规定 以及 本 基金 基金 合 同第 十七 条 中对 基金 利润分配
原则的约定，本基金本报告期未实施利润分配。
本基金截至 2015 年 6 月 30 日，期末可供分配 利润为 45,955,043.35 元，其 中，未分配 利润
已实现部分为 46,994,711.75 元，未 分配 利润未实现部分为-1,039,668.40 元。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数 或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
托 管 人声 明， 在 本报 告期 内 ，基 金托 管 人 —— 招 商 银行 股份 有 限公 司不 存 在任 何损 害基金份
额持有 人利 益的行 为， 严格遵 守了 《中华 人民 共和国 证券 投资基 金法 》及其 他有 关法律 法 规 、 基
金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 内基 金 管理 人在 投 资运 作、 基 金资 产净 值 的计 算、 利 润分 配、 基 金份 额申 购赎回价
格的计算、 基金费用 开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中
华人民 共和 国证券 投资 基金法 》等 有关法 律法 规，在 各重 要方面 的运 作严格 按照 基金合 同 的 规 定
进行。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本半年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内容真实、
准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
报告截止日： 2015 年6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 36,496,540.12 16,824,509.79
结算备付金
- 505,357.27
存出保证金
66,894.28 16,914.87
交易性金融资产 6.4.7.2 139,236,689.91 210,376,488.00
其中：股票投资
139,149,503.91 210,376,488.00
基金投资
- -
债券投资
87,186.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
4,314,441.52 -
应收利息 6.4.7.5 3,027.69 3,036.11
应收股利
- -
应收申购款
261,040.78 199,841.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
180,378,634.30 227,926,147.59
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
33,375,441.32 1,743,019.25
应付管理人报酬
125,487.57 130,934.30
应付托管费
25,097.50 26,186.88
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 116,405.10 99,972.64
应交税费
- -
应付利息
- - 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 14 页 共 52 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 314,856.29 276,233.02
负债合计
33,957,287.78 2,276,346.09
所 有 者 权益：
实收基金 6.4.7.9 100,466,303.17 192,732,025.26
未分配利润 6.4.7.10 45,955,043.35 32,917,776.24
所有者权益合计
146,421,346.52 225,649,801.50
负债和所有者权益总计
180,378,634.30 227,926,147.59
注：报告截止日 2015 年6 月30 日， 基金份额净值 1.457 元 ，基金份额总额 100,466,303.17 份。
6.2 利润表
会计主体 ：长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
53,862,478.05 -7,381,275.99
1. 利息收入
50,364.93 26,423.24
其中：存款利息收入 6.4.7.11 50,359.93 26,396.43
债券利息收入
5.00 26.81
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （ 损失以 “- ” 填列）
66,802,731.35 -2,917,769.63
其中：股票投资收益 6.4.7.12 65,514,681.80 -4,268,941.22
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - 24,728.70
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 1,288,049.55 1,326,442.89
3. 公允价值变 动收益（损失以
“- ”号填列）
6.4.7.17 -13,194,961.83 -4,494,031.96
4. 汇兑收益（ 损失以“- ”号填
列）
- -
5. 其他收入（ 损失以“- ”号填
列）
6.4.7.18 204,343.60 4,102.36
减： 二 、 费用
1,634,425.16 766,721.62
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2.1 815,651.33 437,921.09
2 ．托管费 6.4.10.2.2 163,130.24 87,584.29
3 ．销售服务 费
- - 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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4 ．交易费用 6.4.7.19 462,026.05 53,591.30
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 6.4.7.20 193,617.54 187,624.94
三 、 利润 总 额 （ 亏 损总 额以 “- ”
号填列）
52,228,052.89 -8,147,997.61
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （净 亏 损 以 “-”号
填列）
52,228,052.89 -8,147,997.61
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主 体：长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
192,732,025.26 32,917,776.24 225,649,801.50
二、 本期经 营活动产生的
基金净值变动数 （本期 利
润）
- 52,228,052.89 52,228,052.89
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-92,265,722.09 -39,190,785.78 -131,456,507.87
其中：1. 基金 申购款 83,705,452.70 20,177,339.29 103,882,791.99
2. 基金赎回 款 -175,971,174.79 -59,368,125.07 -235,339,299.86
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
100,466,303.17 45,955,043.35 146,421,346.52
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
171,150,229.64 -37,024,600.06 134,125,629.58
二、 本期经 营活动产生的 - -8,147,997.61 -8,147,997.61 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 16 页 共 52 页
基金净值变动数 （本期 利
润）
三、 本期基 金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-19,139,846.27 4,891,776.04 -14,248,070.23
其中：1. 基金 申购款 6,944,902.07 -1,801,808.17 5,143,093.90
2. 基金赎回 款 -26,084,748.34 6,693,584.21 -19,391,164.13
四、 本期向 基金份额持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变动 （净值减少以 “- ”
号 填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
152,010,383.37 -40,280,821.63 111,729,561.74
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 周兵______
______ 杨思乐______
____ 龚珉____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF)(以下简称“ 本基金”) 经 中国证券监督管理委员会( 以
下简称 “中国证监会”) 证监基金字[2010] 第 646 号《关于核准长盛沪深 300 指数证 券投资基金
(LOF) 募集的 批复》 核准， 由长盛基金管理有限公司依照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 和 《长
盛沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续 期 限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 898,648,405.80 元 ， 业经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字(2010) 第 193 号验资报 告予以验证。经向中国 证
监会备案， 《长盛沪深 300 指数证券投 资基金(LOF) 基金合同》 于 2010 年8 月 4 日正式 生效， 基 金
合同生效日的基金份额总额为 898,915,869.33 份基金份额，其中认购资金利息折合 267,463.53
份基金 份额 。本基 金的 基金管 理人 为长盛 基金 管理有 限公 司，基 金托 管人为 招商 银行股 份 有 限 公
司( 以下简称 “招商银行”) 。
经 深 圳 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 深交所 ”) 深 证 上 字[2010] 第 276 号 文 审 核 同 意 ， 本 基 金
112,932,582 份基金份额于 2010 年9 月 6 日在深 交所 挂牌交易。 未上市交易的基金份额托管在场
外，基金份 额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《长盛 沪深 300 指 数证券投资基金(LOF) 基 金合同》
的有关 规定 ，本基 金的 投资范 围为 具有良 好流 动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的 股 票 、
债券、 权证 以及中 国证 监会允 许基 金投资 的其 他金融 工具 。股票 资产 投资比 例不 低于基 金 资 产 净长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 17 页 共 52 页
值的 90% ， 其中， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 80% ； 保持 不
低于基金资产净值 5%的 现金以及到期日在一年以内 的政府债券。 本基金力争控制本基金净值增长
率与业绩比 较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值误差小于 0.35% ，且年 化跟踪误差小于 4%。本 基
金的业绩比较基准为： 95%× 沪深 300 指数收益率 ＋5%× 一年 期银行定期存款利率（税后） 。本基
金标的指数使用费由基金管理人长盛基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年2 月15 日颁布的 《企业会计准则－基本准则》 和 38
项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规定( 以下
合称 “企业会计准则”) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告
和半年 度报 告> 》 、中 国 证券投 资基 金业协 会颁 布的《 证券 投资基 金会 计核算 业务 指引》 、 《 长 盛 沪
深 300 指数 证券投资基金(LOF) 投资 基金基金合同》 和中国证 监会及中国证券投资基金业协会发布
的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2015 年1 月1 日至 6 月30 日 期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 本基金自 2015 年3 月 24 日起按 照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于 2015 年1 季度固定收 益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定公
允价值 。除 上述会 计估 值变更 事项 外，本 报告 期所采 用的 的会计 政策 、会计 估计 与最近 一 期 年 度
报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定 收益品种( 可转换 债券、 资产支 持证券和私募债券除
外) ， 鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金自 2015 年3 月24 日起采用中
证指数有限公司根据 《中 国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度 固定收益品长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 18 页 共 52 页
种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期不存在会计差错更正。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号《关 于 开放 式证 券 投资 基金 有 关税 收问 题 的 通
知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于 实施上 市
公司股 息红 利差别 化个 人所得 税政 策有关 问题 的通知 》及 其他相 关财 税法规 和实 务操作 ， 主 要 税
项列示如下：
(1) 以发行基 金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、 债券 的
差价收入不予征收营业税
(2) 对基金从 证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、 红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂 不征收企业所得税。
(3) 对基金取 得的企业债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的
个人所得税。 自 2013 年1 月1 日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股 期限在 1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1
年) 的，暂减 按 50% 计入应 纳税所得额；持股期限超过 1 年的 ，暂减按 25% 计入应纳税所得额。对
基金持 有的 上市公 司限 售股， 解禁 后取得 的股 息、红 利收 入，按 照上 述规定 计算 纳税， 持 股 时 间
自 解禁 日起计 算； 解禁前 取得 的股息 、红 利收入 继续 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得额 。上述 所 得 统
一适用 20% 的 税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出 股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
6.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
活期存款 36,496,540.12
定期存款 -
其中：存款期限 1-3 个月 -
其他存款 -
合计： 36,496,540.12
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 97,291,312.57 139,149,503.91 41,858,191.34
贵 金 属 投 资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 60,000.00 87,186.00 27,186.00
银行间市场 - - -
合计 60,000.00 87,186.00 27,186.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 97,351,312.57 139,236,689.91 41,885,377.34
6.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
6.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
注：本基金本报告期末未持有因买断式逆回购 而取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应收活期存款利息 2,900.86
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 5.00
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 91.73
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 30.10
合计 3,027.69
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
交易所市场应付交易费用 116,405.10
银行间市场应付交易费用 -
合计 116,405.10
6.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 120,232.32
其他 6,184.87
预提费用 188,439.10
合计 314,856.29
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 192,732,025.26 192,732,025.26
本期申购 83,705,452.70 83,705,452.70
本期赎回( 以"-" 号填列) -175,971,174.79 -175,971,174.79
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 100,466,303.17 100,466,303.17
注：2 、截至 2015 年 6 月 30 日止，本 基金于深交所上市的基金份额为 2,990,470.00 份(2014 年
12 月 31 日：4,670,116.00 份) ， 托管 在场外未上市交易的 基金份额为 97,475,833.17 份(2014 年
12 月 31 日：188,061,909.26 份) 。 上 市的基金份额登记在证券登记结算系统， 可选 择按市价流通
或按基 金份 额净值 申购 或赎回 ；未 上市的 基金 份额登 记在 注册登 记系 统，按 基金 份额净 值 申 购 或
赎回。通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 564,061.90 32,353,714.34 32,917,776.24
本期利润 65,423,014.72 -13,194,961.83 52,228,052.89
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动数
-18,992,364.87 -20,198,420.91 -39,190,785.78
其中：基金申购款 6,414,384.99 13,762,954.30 20,177,339.29
基金赎回款 -25,406,749.86 -33,961,375.21 -59,368,125.07
本期已分配利润 - - -
本期末 46,994,711.75 -1,039,668.40 45,955,043.35
6.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
活期存款利息收入 48,456.56
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 1,166.94
其他 736.43
合计 50,359.93
6.4.7.12 股 票 投 资 收益
6.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
卖出股票成交总额 195,885,561.71
减：卖出股票成本总额 130,370,879.91
买卖股票差价收入 65,514,681.80
6.4.7.13 债 券 投 资 收益
注：本基金本报告期未取得债券投资收益。
6.4.7.14 贵 金 属 投 资收 益
注：本基金本报告期未取得贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍 生 工 具 收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 22 页 共 52 页
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投资产生的股利收益 1,288,049.55
基金投资产生的股利收益 -
合计 1,288,049.55
6.4.7.17 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
1. 交易性金 融资产 -13,194,961.83
——股票投资 -13,222,147.83
——债券投资 27,186.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 贵金属投资 -
—— 其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -13,194,961.83
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
基金赎回费收入 154,003.90
转换费 50,339.70
合计 204,343.60
注：1 、 本基金的场内赎回费率为 0.5% ， 场外赎回费率按持有期间递减， 赎回费总 额的 25% 归入基
金资产。
2 、 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
交易所市场交易费用
462,026.05
银行间市场交易费用
- 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 23 页 共 52 页
合计
462,026.05
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 133,891.13
上市费 29,752.78
银行汇划费 5,178.44
合计 193,617.54
6.4.8 或 有 事 项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
6.4.8.1 或有事项
本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内，未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“ 长盛基金 ”) 基金管理人、基金销售机构
招商银行 基金托管人、基金代销机构
国元证券 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 24 页 共 52 页
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
国元证券 193,215,227.81 73.61% 17,412,356.53 56.05%
债券交易
金额单位 ： 人民币元
关联方名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
国元证券 - - 539,099.40 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间内未通过关联方交易单元发生权证交易。
6.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 175,901.91 73.61% 84,090.03 72.24%
关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
国元证券 15,852.37 56.05% 5,000.05 59.38%
注：1 、 上述佣金按市场佣金率计算， 以扣除由 中 国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经
手费后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 815,651.33 437,921.09 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 25 页 共 52 页
的管理费
其中： 支付销售机构的客
户维护费
257,722.59 233,984.22
注 ： 支付 基金 管 理人 长盛 基 金管 理有 限 公司 的基 金 管理 费按 前 一日 基金 资 产净 值 0.75% 的年费率
计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
163,130.24 87,584.29
注 ： 支付 基金 托 管人 招商 银 行的 托管 费 按前 一日 基 金资 产净 值 0.15% 的 年 费率 计提 ， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日 托管费＝前一日基金资产净值×0.15%/ 当年天 数。
6.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
注：本 基金 本报告 期及 上年度 可比 期间内 均无 与关联 方进 行的银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合同生效日（ 2010 年
8 月4 日 ） 持有的基金份额
- -
期初持有的基金份额 11,375,426.62 -
期间申购/ 买 入总份额 9,000,000.00 -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/ 卖出总份 额 - -
期末持有的基金份额 20,375,426.62 -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
20.2800% -
注：基金管理人持有本基金基金份额的交易费用按市场公开的交易费率计算并支付。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 26 页 共 52 页
6.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
注：除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末未投资本基金。
6.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 36,496,540.12 48,456.56 6,027,955.58 26,169.47
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
注：本基金本报告期及上年度可比期间内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间内无其他关 联交易事项。
6.4.11 利 润 分 配 情况
6.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
注：本基金本报告期无利润分配事项。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
注：本基金本期末未因认购新发/ 增 发证券而持有流通受限证券。
6.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000024
招商
地产
2015 年
4 月3
日
重大
事项
停牌
36.50 - - 20,620 333,613.09 752,630.00 -
000630
铜陵
有色
2015 年
3 月9
日
重大
事项
停牌
10.32 - - 50,460 467,194.50 520,747.20 -
000709
河北
钢铁
2015 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
7.00
2015 年
8 月24
日
6.30 52,075 180,667.24 364,525.00 -
000778
新兴
铸管
2015 年
6 月15
重大
事项
10.16 - - 33,100 169,392.77 336,296.00 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 27 页 共 52 页
日 停牌
000793
华闻
传媒
2015 年
5 月26
日
重大
事项
停牌
16.89 - - 15,582 194,497.65 263,179.98 -
000839
中信
国安
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
23.57 - - 12,864 144,269.15 303,204.48 -
000878
云南
铜业
2015 年
6 月8
日
重大
事项
停牌
18.54 - - 16,089 251,990.48 298,290.06 -
000917
电广
传媒
2015 年
5 月28
日
重大
事项
停牌
30.82 - - 13,272 216,392.39 409,043.04 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
71.48
2015 年
8 月5
日
69.20 2,833 158,362.42 202,502.84 -
002001
新 和
成
2015 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
17.09
2015 年
7 月13
日
18.49 6,873 101,271.28 117,459.57 -
002292
奥飞
动漫
2015 年
5 月18
日
重大
事项
停牌
37.29 - - 7,610 123,522.45 283,776.90 -
002310
东方
园林
2015 年
5 月27
日
重大
事项
停牌
28.57 - - 9,161 165,725.70 261,729.77 -
002353
杰瑞
股份
2015 年
5 月27
日
重大
事项
停牌
35.05 - - 8,056 294,259.83 282,362.80 -
002375
亚厦
股份
2015 年
6 月17
日
重大
事项
停牌
23.96
2015 年
7 月20
日
26.29 9,753 127,981.15 233,681.88 -
002416
爱施
德
2015 年
5 月5
日
重大
事项
停牌
20.99
2015 年
7 月29
日
18.60 3,805 52,354.14 79,866.95 -
600153
建发
股份
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
17.51 - - 25,521 230,076.62 446,872.71 -
600277
亿利
能源
2015 年
6 月1
日
重大
事项
停牌
12.74 - - 7,385 65,825.64 94,084.90 -
600395
盘江
股份
2015 年
6 月9
日
重大
事项
停牌
13.05
2015 年
8 月19
日
14.00 12,518 158,505.90 163,359.90 -
600649 城投 2014 年 重大 14.10 2015 年 7.73 26,816 173,107.78 378,105.60 - 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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控股 11 月7
日
事项
停牌
6 月26
日
600886
国投
电力
2015 年
6 月24
日
重大
事项
停牌
14.87 - - 49,563 273,841.09 737,001.81 -
600900
长江
电力
2015 年
6 月15
日
重大
事项
停牌
12.37 - - 78,863 645,362.25 975,535.31 -
601021
春秋
航空
2015 年
6 月26
日
重大
事项
停牌
126.09
2015 年
7 月21
日
113.48 1,400 188,844.00 176,526.00 -
601111
中国
国航
2015 年
6 月30
日
重大
事项
停牌
15.36
2015 年
7 月29
日
13.78 30,996 318,408.69 476,098.56 -
601216
内蒙
君正
2015 年
6 月29
日
重大
事项
停牌
24.07
2015 年
7 月2
日
24.20 9,502 82,588.77 228,713.14 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月19
日
重大
事项
停牌
36.70
2015 年
7 月13
日
38.50 5,860 162,612.67 215,062.00 -
注：1 、 本基金截至 2015 年 6 月30 日 持有的城投控股已于本期末复牌， 但交易仍不活跃、 流通仍
受限，因此仍作为流通受限股票。
2 、 本基金截 至 2015 年6 月 30 日止持 有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的
股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购中作为抵债的债券。
6.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
6.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本基金为抽样复制的指数型基金，采用抽样复制指数的投资策略，跟踪沪深 300 指数。本基
金在日 常经 营活动 中面 临的与 这些 金融工 具相 关的风 险主 要包括 信用 风险、 流动 性风险 及 市 场 风
险。本 基金 的基金 管理 人从事 风险 管理的 主要 目标是 争取 将以上 风险 控制在 限定 的范围 之 内 ， 使
本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “风险和收益相匹配”的风险收益 目标。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了 以风险控制管理委员会为核心的、
由风险 控制 管理委 员会 、风险 控制 委员会 、监 察稽核 部与 风险管 理部 、相关 业务 部门构 成 的 四 级
风险管 理架 构体系 。本 基金的 基金 管理人 在董 事会下 设立 风险控 制管 理委员 会， 负责制 定 风 险 管
理的宏 观政 策，审 议通 过风险 控制 的总体 措施 等；在 管理 层层面 设立 风险控 制委 员会， 讨 论 和 制
定公司 日常 经营过 程中 风险防 范和 控制措 施； 在业务 操作 层面风 险管 理职责 主要 由监察 稽 核 部 与
风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
本 基 金的 基金 管 理人 对于 金 融工 具的 风 险管 理方 法 主要 是通 过 定性 分析 和 定量 分析 的方法去
估测各 种风 险产生 的可 能损失 。从 定性分 析的 角度出 发， 判断风 险损 失的严 重程 度和出 现 同 类 风
险损失 的频 度。而 从定 量分析 的角 度出发 ，根 据本基 金的 投资目 标， 结合基 金资 产所运 用 金 融 工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险 损失的限度和相应置信程度 ，
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将 风险控制在可承受的范围内 。
6.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金在 交易 过 程中 因交 易 对手 未履 行 合约 责任 ， 或者 基金 所 投资 证券 之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 在交 易 前对 交易 对 手的 资信 状 况进 行了 充 分的 评估 。 本基 金的 银行存款
存放在本基金的托管行 招商银行， 与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的
交易均 以中 国证券 登记 结算有 限责 任公司 为交 易对手 完成 证券交 收和 款项清 算， 违约风 险 可 能 性
很小； 在银 行间同 业市 场进行 交易 前均对 交易 对手进 行信 用评估 并对 证券交 割方 式进行 限 制 以 控
制相应的信用风险。
本 基 金的 基金 管 理人 建立 了 信用 风险 管 理流 程， 通 过对 投资 品 种信 用等 级 评估 来控 制证券发
行人的信 用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为 0.06% (2014 年 12 月 31 日，本 基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以
外的债券) ， 因此不存在重大信用风险(2014 年12 月31 日： 同) 。
6.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险是 指 基金 在履 行 与金 融负 债 有关 的义 务 时遇 到资 金 短缺 的风 险 。本 基金 的流动性
风险一 方面 来自于 基金 份额持 有人 可随时 要求 赎回其 持有 的基金 份额 ，另一 方面 来自于 投 资 品 种
所处的 交易 市场不 活跃 而带来 的变 现困难 或因 投资集 中而 无法在 市场 出现剧 烈波 动的情 况 下 以 合
理的价格变现。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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针 对 兑付 赎回 资 金的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 每日 对 本基 金的 申 购赎 回情 况进行严
密监控 并预 测流动 性需 求，保 持基 金投资 组合 中的可 用现 金头寸 与之 相匹配 。本 基金的 基 金 管 理
人在基 金合 同中设 计了 巨额赎 回条 款，约 定在 非常情 况下 赎回申 请的 处理方 式， 控制因 开 放 申 购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针 对 投资 品种 变 现的 流动 性 风险 ，本 基 金的 基金 管 理人 通过 独 立的 风险 管 理部 门设 定流动性
比例要 求， 对流动 性指 标进行 持续 的监测 和分 析，包 括组 合持仓 集中 度指标 、组 合在短 时 间 内 变
现能力 的综 合指标 、组 合中变 现能 力较差 的投 资品种 比例 以及流 通受 限制的 投资 品种比 例 等 。 本
基 金投 资于一 家公 司发行 的股 票市值 不超 过基金 资产 净值的 10% ， 且本 基金 与由本 基金的 基 金 管
理 人管 理的其 他基 金共同 持有 一家公 司发 行的证 券不 得超过 该证 券 的 10% 。 本基 金所持证 券 均 在
证券交易所上市， 因此除 附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况
外，其 余均 能以合 理价 格适时 变现 。此外 ，本 基金可 通过 卖出回 购金 融资产 方式 借入短 期 资 金 应
对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一
个月以 内且 不计息 ，可 赎回基 金份 额净值( 所有 者权益) 无固 定到期 日且 不计息 ，因 此账面 余 额 即
为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 金 融工 具的 公 允价 值或 现 金流 量受 市 场利 率变 动 而发 生波 动 的风 险。 利率敏感
性金融 工具 均面临 由于 市场利 率上 升而导 致公 允价值 下降 的风险 ，其 中浮动 利率 类金融 工 具 还 面
临每 个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基 金的 基金 管 理人 定期 对 本基 金面 临 的利 率敏 感 性缺 口进 行 监控 ，并 通 过调 整投 资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基 金持 有及 承 担的 大部 分 金融 资产 和 金融 负债 不 计息 ，因 此 本基 金的 收 入及 经营 活动的现
金流量 在很 大程度 上独 立于市 场利 率变化 。本 基金持 有的 利率敏 感性 资产主 要为 银行存 款 、 结 算
备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
6.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 31 页 共 52 页
本期末
2015 年 6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 36,496,540.12 - - - 36,496,540.12
存出保证金 66,894.28 - - - 66,894.28
交易性金融资产 - - 87,186.00 139,149,503.91 139,236,689.91
应收证券清算款 - - - 4,314,441.52 4,314,441.52
应收利息 - - - 3,027.69 3,027.69
应收申购款 10,735.59 - - 250,305.19 261,040.78
资产总计 36,574,169.99 - 87,186.00 143,717,278.31 180,378,634.30
负债
应付赎回款 - - - 33,375,441.32 33,375,441.32
应付管理人报酬 - - - 125,487.57 125,487.57
应付托管费 - - - 25,097.50 25,097.50
应付交易费用 - - - 116,405.10 116,405.10
其他负债 - - - 314,856.29 314,856.29
负债总计 - - - 33,957,287.78 33,957,287.78
利率敏感度缺口 36,574,169.99 - 87,186.00 109,759,990.53 146,421,346.52
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 16,824,509.79 - - - 16,824,509.79
结算备付金 505,357.27 - - - 505,357.27
存出保证金 16,914.87 - - - 16,914.87
交易性金融资产 - - - 210,376,488.00 210,376,488.00
应收利息 - - - 3,036.11 3,036.11
应收申购款 - - - 199,841.55 199,841.55
其他资产 - - - - -
资产总计 17,346,781.93 - - 210,579,365.66 227,926,147.59
负债
应付赎回款 - - - 1,743,019.25 1,743,019.25
应付管理人报酬 - - - 130,934.30 130,934.30
应付托管费 - - - 26,186.88 26,186.88
应付交易费用 - - - 99,972.64 99,972.64
其他负债 - - - 276,233.02 276,233.02
负债总计 - - - 2,276,346.09 2,276,346.09
利率敏感度缺口 17,346,781.93 - - 208,303,019.57 225,649,801.50
注：表 中所 示为本 基金 资产及 负债 的公允 价值 ，并按 照合 约规定 的利 率重新 定价 日或到 期 日 孰 早
者予以分类。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
于2015 年6 月30 日， 本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为0.06 %
(2014 年12 月 31 日： 本基金未持有交易性债券投资) ， 因此市场利率的变动对于本基金资产净值
无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 是 指基 金所 持 金融 工具 的 公允 价值 或 未来 现金 流 量因 除市 场 利率 和外 汇汇率以
外的市 场价 格因素 变动 而发生 波动 的风险 。本 基金主 要投 资于 证 券交 易所上 市或 银行间 同 业 市 场
交易的 股票 和债券 ，所 面临的 其他 价格风 险来 源于单 个证 券发行 主体 自身经 营情 况或特 殊 事 项 的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用抽样复制指数的投资策略，股票资产跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ，通过指数
化 分 散 投 资 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 投 资 比 例 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 不 低 于
90% ， 投资于沪深 300 指 数成份股和备选成份股的资产不 低于股票资产的 80% 。 此外 ， 本基金的基
金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运 用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪
和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 139,149,503.91 95.03 210,376,488.00 93.23
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 139,149,503.91 95.03 210,376,488.00 93.23
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升 5% 7,540,699.00 11,354,908.79
业绩比较基准下降 5% -7,540,699.00 -11,354,908.79
6.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
1 、公允价值
(a) 金融工具 公允价值计量的方法
公 允 价值 计量 结 果所 属的 层 次， 由对 公 允价 值计 量 整体 而言 具 有重 要意 义 的输 入值 所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以 公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 130,636,033.51 元 ，属于第二层次的余额为 8,600,656.40 元，无 属于第三
层级的余额(2014 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 次 的 余 额 为 205,751,761.13 元 第 二 层 次 的 余 额 为
4,624,726.87 元，无属 于第三层次的余额) 。
(ii) 公允价 值所属层级间的重大变动
对 于 证 券 交 易 所 上 市 的 股 票 ， 若 出 现 重 大 事 项 停 牌 、 交 易 不 活 跃( 包 括 涨 跌 停 时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属于非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交 易不活跃期间及
限售期 间将 相关股 票的 公允价 值列 入第一 层次 ；并 根 据估 值调整 中采 用的不 可观 察输入 值 对 于 公
允价值 的影 响程度 ，确 定相关 股票 公允价 值应 属第二 层次 还是第 三层 次。对 于在 证券交 易 所 上 市
或 挂牌 转让的 固定 收益品 种( 可 转换债 券、 资产支 持证 券和私 募债 券除外) ，本 基金于 2015 年 3
月24 日起改 为采用中证指数有限公司根据 《中国 证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
2 、除公允价 值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 34 页 共 52 页
§7 投 资 组 合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 139,149,503.91 77.14
其中：股票 139,149,503.91 77.14
2 固定收益投资 87,186.00 0.05
其中：债券 87,186.00 0.05
资产 支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 36,496,540.12 20.23
7 其他各项资产 4,645,404.27 2.58
8 合计 180,378,634.30 100.00
7.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
7.2.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 335,530.92 0.23
B 采矿业 6,463,894.36 4.41
C 制造业 46,488,655.58 31.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
5,959,412.29 4.07
E 建筑业 6,257,418.97 4.27
F 批发和零售业 2,993,067.35 2.04
G 交通运输、仓储和邮政业 5,538,475.51 3.78
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
7,954,627.18 5.43
J 金融业 46,336,756.37 31.65
K 房地产业 5,800,176.18 3.96
L 租赁和商务服务业 1,402,884.27 0.96
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 1,110,163.03 0.76
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - - 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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Q 卫生和社会工作 157,525.58 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,616,230.38 1.10
S 综合 368,405.99 0.25
合计 138,783,223.96 94.78
7.2.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 股 票 投资 组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采掘业 163,359.90 0.11
C 制造业 123,053.10 0.08
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 79,866.95 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 366,279.95 0.25
7.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 601318 中国平安 66,350 5,436,719.00 3.71
2 600016 民生银行 447,252 4,445,684.88 3.04
3 600030 中信证券 143,507 3,861,773.37 2.64
4 601166 兴业银行 203,333 3,507,494.25 2.40
5 600000 浦发银行 152,562 2,587,451.52 1.77
6 600837 海通证券 105,202 2,293,403.60 1.57 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 36 页 共 52 页
7 601766 中国中车 108,831 1,998,137.16 1.36
8 601328 交通银行 234,303 1,930,656.72 1.32
9 000651 格力电器 29,159 1,863,260.10 1.27
10 000002 万
科Ａ 119,548 1,735,836.96 1.19
11 601398 工商银行 289,151 1,526,717.28 1.04
12 601668 中国建筑 179,623 1,492,667.13 1.02
13 600887 伊利股份 75,942 1,435,303.80 0.98
14 600519 贵州茅台 5,502 1,417,590.30 0.97
15 601988 中国银行 283,288 1,385,278.32 0.95
16 000001 平安银行 94,716 1,377,170.64 0.94
17 601169 北京银行 101,335 1,349,782.20 0.92
18 601818 光大银行 244,499 1,310,514.64 0.90
19 601989 中国重工 87,834 1,299,943.20 0.89
20 601288 农业银行 316,640 1,174,734.40 0.80
21 601601 中国太保 38,644 1,166,275.92 0.80
22 601390 中国中铁 81,357 1,113,777.33 0.76
23 601006 大秦铁路 72,298 1,015,063.92 0.69
24 000333 美的集团 26,394 983,968.32 0.67
25 600900 长江电力 78,863 975,535.31 0.67
26 000776 广发证券 42,165 955,037.25 0.65
27 600104 上汽集团 40,243 909,491.80 0.62
28 600048 保利地产 79,074 903,025.08 0.62
29 600028 中国石化 126,864 895,659.84 0.61
30 601688 华泰证券 38,362 887,313.06 0.61
31 300059 东方财富 13,900 876,951.00 0.60
32 000166 申万宏源 52,311 850,053.75 0.58
33 002024 苏宁云商 54,864 839,419.20 0.57
34 600015 华夏银行 54,284 825,659.64 0.56
35 601939 建设银行 114,003 812,841.39 0.56
36 600795 国电电力 116,428 811,503.16 0.55
37 600570 恒生电子 7,128 798,692.40 0.55
38 600050 中国联通 103,948 761,938.84 0.52
39 000024 招商地产 20,620 752,630.00 0.51
40 600886 国投电力 49,563 737,001.81 0.50
41 600011 华能国际 49,994 701,415.82 0.48
42 600518 康美药业 38,676 685,725.48 0.47
43 601377 兴业证券 50,041 685,061.29 0.47
44 002415 海康威视 15,040 673,792.00 0.46
45 600637 东方明珠 15,987 672,732.96 0.46 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 37 页 共 52 页
46 601857 中国石油 58,665 664,674.45 0.45
47 000858 五 粮 液 20,903 662,625.10 0.45
48 000768 中航飞机 14,865 647,816.70 0.44
49 601628 中国人寿 20,499 642,028.68 0.44
50 000725 京东方Ａ 119,688 621,180.72 0.42
51 600276 恒瑞医药 13,828 615,899.12 0.42
52 601336 新华保险 10,073 615,057.38 0.42
53 600010 包钢股份 116,898 606,700.62 0.41
54 600705 中航资本 25,808 597,455.20 0.41
55 000625 长安汽车 27,838 588,773.70 0.40
56 601901 方正证券 49,239 585,451.71 0.40
57 601899 紫金矿业 114,209 584,750.08 0.40
58 000063 中兴通讯 24,390 580,725.90 0.40
59 600029 南方航空 39,899 580,131.46 0.40
60 600109 国金证券 23,639 576,791.60 0.39
61 300104 乐视网 11,100 574,536.00 0.39
62 601186 中国铁建 36,481 570,198.03 0.39
63 000100 TCL 集团 100,335 566,892.75 0.39
64 000783 长江证券 40,294 562,101.30 0.38
65 600690 青岛海尔 18,396 557,950.68 0.38
66 000069 华侨城Ａ 42,799 555,531.02 0.38
67 601088 中国神华 26,078 543,726.30 0.37
68 601600 中国铝业 58,163 542,660.79 0.37
69 002450 康得新 17,716 542,109.60 0.37
70 601727 上海电气 35,505 530,089.65 0.36
71 601669 中国电建 46,169 523,556.46 0.36
72 000630 铜陵有色 50,460 520,747.20 0.36
73 600019 宝钢股份 59,541 520,388.34 0.36
74 601009 南京银行 22,214 506,479.20 0.35
75 600585 海螺水泥 23,589 505,984.05 0.35
76 600415 小商品城 32,622 498,464.16 0.34
77 600111 北方稀土 26,570 481,979.80 0.33
78 600115 东方航空 38,931 479,629.92 0.33
79 601111 中国国航 30,996 476,098.56 0.33
80 000538 云南白药 5,348 461,371.96 0.32
81 600271 航天信息 7,116 460,476.36 0.31
82 600100 同方股份 21,653 454,496.47 0.31
83 000338 潍柴动力 14,298 452,674.68 0.31
84 601919 中国远洋 36,200 451,776.00 0.31 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 38 页 共 52 页
85 600089 特变电工 30,499 451,690.19 0.31
86 600031 三一重工 46,478 450,371.82 0.31
87 600153 建发股份 25,521 446,872.71 0.31
88 600583 海油工程 26,732 445,355.12 0.30
89 000157 中联重科 53,908 437,193.88 0.30
90 600703 三安光电 13,966 437,135.80 0.30
91 600221 海南航空 67,768 433,037.52 0.30
92 000503 海虹控股 8,815 431,935.00 0.29
93 600150 中国船舶 8,352 430,128.00 0.29
94 600839 四川长虹 43,509 428,128.56 0.29
95 601618 中国中冶 58,259 421,212.57 0.29
96 300024 机器人 5,399 417,126.74 0.28
97 002142 宁波银行 19,461 411,600.15 0.28
98 300027 华谊兄弟 10,758 410,310.12 0.28
99 000917 电广传媒 13,272 409,043.04 0.28
100 600588 用友网络 8,750 401,450.00 0.27
101 600256 广汇能源 38,396 399,318.40 0.27
102 600118 中国卫星 6,894 392,682.24 0.27
103 600352 浙江龙盛 27,712 392,679.04 0.27
104 600068 葛洲坝 33,432 390,820.08 0.27
105 600196 复星医药 13,491 390,429.54 0.27
106 000402 金 融 街 27,630 390,411.90 0.27
107 002673 西部证券 13,556 384,583.72 0.26
108 600649 城投控股 26,816 378,105.60 0.26
109 601018 宁波港 42,497 375,673.48 0.26
110 601099 太平洋 29,000 374,680.00 0.26
111 601106 中国一重 30,800 372,988.00 0.25
112 600804 鹏博士 12,439 371,428.54 0.25
113 600340 华夏幸福 12,088 368,079.60 0.25
114 002304 洋河股份 5,297 367,399.92 0.25
115 600739 辽宁成大 14,994 366,603.30 0.25
116 002736 国信证券 14,600 366,314.00 0.25
117 600535 天士力 7,343 365,387.68 0.25
118 000709 河北钢铁 52,075 364,525.00 0.25
119 600958 东方证券 12,600 360,612.00 0.25
120 002081 金 螳 螂 12,760 359,704.40 0.25
121 600009 上海机场 11,253 356,720.10 0.24
122 600177 雅戈尔 19,502 356,106.52 0.24
123 600406 国电南瑞 17,186 355,578.34 0.24 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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124 002202 金风科技 18,103 352,465.41 0.24
125 600893 中航动力 6,541 347,654.15 0.24
126 000039 中集集团 10,761 347,580.30 0.24
127 601866 中海集运 36,156 343,482.00 0.23
128 002230 科大讯飞 9,806 342,621.64 0.23
129 600369 西南证券 17,149 336,977.85 0.23
130 600005 武钢股份 47,900 336,737.00 0.23
131 000778 新兴铸管 33,100 336,296.00 0.23
132 600674 川投能源 26,866 336,093.66 0.23
133 600383 金地集团 26,566 336,059.90 0.23
134 601555 东吴证券 16,318 334,029.46 0.23
135 002241 歌尔声学 9,252 332,146.80 0.23
136 000423 东阿阿胶 5,917 322,476.50 0.22
137 600023 浙能电力 32,388 321,288.96 0.22
138 600309 万华化学 13,222 319,707.96 0.22
139 601888 中国国旅 4,814 319,168.20 0.22
140 300070 碧水源 6,531 318,647.49 0.22
141 600066 宇通客车 15,298 314,373.90 0.21
142 601800 中国交建 17,833 313,147.48 0.21
143 601333 广深铁路 37,317 306,745.74 0.21
144 601998 中信银行 39,545 304,891.95 0.21
145 000839 中信国安 12,864 303,204.48 0.21
146 002465 海格通信 9,288 298,980.72 0.20
147 000623 吉林敖东 8,885 298,536.00 0.20
148 000878 云南铜业 16,089 298,290.06 0.20
149 000559 万向钱潮 13,604 297,383.44 0.20
150 600085 同仁堂 8,174 293,528.34 0.20
151 002594 比亚迪 5,303 292,884.69 0.20
152 600875 东方电气 14,242 291,533.74 0.20
153 600398 海澜之家 16,037 290,750.81 0.20
154 000060 中金岭南 15,591 289,836.69 0.20
155 600688 上海石化 26,898 288,615.54 0.20
156 600060 海信电器 11,694 287,555.46 0.20
157 601991 大唐发电 35,600 284,088.00 0.19
158 002292 奥飞动漫 7,610 283,776.90 0.19
159 601933 永辉超市 24,467 283,572.53 0.19
160 002353 杰瑞股份 8,056 282,362.80 0.19
161 000750 国海证券 16,645 279,636.00 0.19
162 600157 永泰能源 40,580 279,190.40 0.19 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 40 页 共 52 页
163 300124 汇川技术 5,812 278,976.00 0.19
164 600642 申能股份 27,633 276,606.33 0.19
165 000629 攀钢钒钛 51,296 274,946.56 0.19
166 600027 华电国际 24,615 273,718.80 0.19
167 000686 东北证券 14,015 272,872.05 0.19
168 600741 华域汽车 12,729 271,764.15 0.19
169 600315 上海家化 6,260 271,684.00 0.19
170 002065 东华软件 9,441 271,428.75 0.19
171 002500 山西证券 14,900 269,541.00 0.18
172 600863 内蒙华电 32,861 268,802.98 0.18
173 002008 大族激光 9,301 267,124.72 0.18
174 000568 泸州老窖 8,156 265,967.16 0.18
175 000793 华闻传媒 15,582 263,179.98 0.18
176 300058 蓝色光标 16,609 262,588.29 0.18
177 601898 中煤能源 22,967 262,283.14 0.18
178 002310 东方园林 9,161 261,729.77 0.18
179 601168 西部矿业 23,556 257,231.52 0.18
180 600663 陆家嘴 5,157 256,509.18 0.18
181 600252 中恒集团 11,083 254,909.00 0.17
182 601607 上海医药 11,399 253,855.73 0.17
183 600018 上港集团 31,991 253,048.81 0.17
184 000895 双汇发展 11,547 246,297.51 0.17
185 002385 大北农 18,171 245,671.92 0.17
186 000876 新 希 望 12,607 244,701.87 0.17
187 002456 欧菲光 7,195 242,759.30 0.17
188 000009 中国宝安 14,793 241,273.83 0.16
189 000800 一汽轿车 9,612 239,146.56 0.16
190 600660 福耀玻璃 16,563 236,519.64 0.16
191 601179 中国西电 23,031 236,067.75 0.16
192 000826 桑德环境 6,068 235,984.52 0.16
193 000046 泛海控股 16,100 235,865.00 0.16
194 002236 大华股份 7,369 235,218.48 0.16
195 601117 中国化学 23,941 234,142.98 0.16
196 002375 亚厦股份 9,753 233,681.88 0.16
197 600718 东软集团 10,694 232,380.62 0.16
198 300003 乐普医疗 5,700 231,249.00 0.16
199 601216 内蒙君正 9,502 228,713.14 0.16
200 600873 梅花生物 21,712 226,673.28 0.15
201 600332 白云山 6,563 226,160.98 0.15 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 41 页 共 52 页
202 600372 中航电子 6,362 222,224.66 0.15
203 002146 荣盛发展 17,756 221,950.00 0.15
204 600208 新湖中宝 28,718 221,702.96 0.15
205 600489 中金黄金 17,201 221,376.87 0.15
206 000425 徐工机械 16,642 220,839.34 0.15
207 002129 中环股份 10,986 217,412.94 0.15
208 002252 上海莱士 3,311 216,671.84 0.15
209 600867 通化东宝 9,865 216,339.45 0.15
210 601633 长城汽车 5,860 215,062.00 0.15
211 300002 神州泰岳 14,100 214,884.00 0.15
212 300017 网宿科技 4,579 212,557.18 0.15
213 000792 盐湖股份 7,487 212,481.06 0.15
214 000883 湖北能源 24,218 211,180.96 0.14
215 600362 江西铜业 9,807 210,948.57 0.14
216 600547 山东黄金 8,476 209,357.20 0.14
217 000581 威孚高科 6,736 208,748.64 0.14
218 600170 上海建工 22,184 208,085.92 0.14
219 002475 立讯精密 6,101 206,274.81 0.14
220 601258 庞大集团 37,546 205,001.16 0.14
221 601098 中南传媒 8,854 202,845.14 0.14
222 601808 中海油服 7,250 202,565.00 0.14
223 000963 华东医药 2,833 202,502.84 0.14
224 002153 石基信息 1,527 198,494.73 0.14
225 002410 广联达 8,447 197,659.80 0.13
226 600600 青岛啤酒 4,238 197,448.42 0.13
227 600108 亚盛集团 19,035 197,202.60 0.13
228 000970 中科三环 9,530 196,413.30 0.13
229 002038 双鹭药业 3,456 195,782.40 0.13
230 000413 东旭光电 19,993 195,531.54 0.13
231 000598 兴蓉投资 20,338 194,634.66 0.13
232 601225 陕西煤业 23,717 194,005.06 0.13
233 600827 百联股份 9,316 193,865.96 0.13
234 000061 农 产 品 9,414 192,045.60 0.13
235 000825 太钢不锈 26,650 189,481.50 0.13
236 600597 光明乳业 8,137 187,151.00 0.13
237 000712 锦龙股份 5,300 186,030.00 0.13
238 000400 许继电气 7,281 183,189.96 0.13
239 000027 深圳能源 14,562 179,840.70 0.12
240 600497 驰宏锌锗 12,323 179,792.57 0.12 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 42 页 共 52 页
241 600166 福田汽车 20,143 177,862.69 0.12
242 603000 人民网 3,402 177,346.26 0.12
243 601021 春秋航空 1,400 176,526.00 0.12
244 000831 五矿稀土 6,892 176,297.36 0.12
245 000983 西山煤电 18,589 176,223.72 0.12
246 000738 中航动控 5,300 175,748.00 0.12
247 600316 洪都航空 4,941 170,859.78 0.12
248 000729 燕京啤酒 16,389 170,445.60 0.12
249 002470 金正大 7,846 170,336.66 0.12
250 600008 首创股份 11,787 169,143.45 0.12
251 600038 中直股份 2,724 168,751.80 0.12
252 002422 科伦药业 4,075 163,163.00 0.11
253 000960 锡业股份 8,033 161,864.95 0.11
254 002007 华兰生物 3,647 161,525.63 0.11
255 000898 鞍钢股份 21,930 160,089.00 0.11
256 300015 爱尔眼科 4,883 157,525.58 0.11
257 600373 中文传媒 6,549 156,914.04 0.11
258 600516 方大炭素 12,857 153,126.87 0.10
259 601992 金隅股份 12,771 152,613.45 0.10
260 601929 吉视传媒 9,905 149,763.60 0.10
261 000999 华润三九 4,856 147,573.84 0.10
262 600348 阳泉煤业 14,348 147,067.00 0.10
263 600717 天津港 9,800 146,902.00 0.10
264 600578 京能电力 16,265 145,246.45 0.10
265 600317 营口港 22,800 143,640.00 0.10
266 601928 凤凰传媒 8,375 143,212.50 0.10
267 600633 浙报传媒 7,209 141,296.40 0.10
268 601699 潞安环能 14,425 139,489.75 0.10
269 300146 汤臣倍健 3,538 138,972.64 0.09
270 601118 海南橡胶 14,144 138,328.32 0.09
271 002051 中工国际 4,523 134,694.94 0.09
272 601958 金钼股份 11,183 131,735.74 0.09
273 002344 海宁皮城 6,654 130,618.02 0.09
274 600549 厦门钨业 5,157 130,265.82 0.09
275 600783 鲁信创投 3,392 127,132.16 0.09
276 300133 华策影视 4,702 126,954.00 0.09
277 600648 外高桥 3,470 121,727.60 0.08
278 300251 光线传媒 4,855 120,889.50 0.08
279 002570 贝因美 6,128 118,944.48 0.08 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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280 002001 新 和 成 6,873 117,459.57 0.08
281 002294 信立泰 3,849 110,081.40 0.08
282 603288 海天味业 3,416 109,107.04 0.07
283 000937 冀中能源 12,802 102,672.04 0.07
284 002399 海普瑞 2,781 94,526.19 0.06
285 600277 亿利能源 7,385 94,084.90 0.06
286 600809 山西汾酒 2,849 80,455.76 0.05
287 600998 九州通 3,562 79,646.32 0.05
288 600485 信威集团 1,743 76,500.27 0.05
289 002653 海思科 2,719 73,413.00 0.05
290 601158 重庆水务 6,826 73,311.24 0.05
291 600188 兖州煤业 4,644 63,855.00 0.04
292 000156 华数传媒 1,415 50,628.70 0.03
293 601969 海南矿业 2,600 47,398.00 0.03
294 601231 环旭电子 2,750 46,777.50 0.03
295 603993 洛阳钼业 3,335 41,220.60 0.03
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的所 有 股 票 投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
1 600395 盘江股份 12,518 163,359.90 0.11
2 002429 兆驰股份 9,539 123,053.10 0.08
3 002416 爱施德 3,805 79,866.95 0.05
7.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.4.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1
601766 中国中车 2,461,818.05 1.09
2
601328 交通银行 2,141,151.20 0.95
3
601398 工商银行 1,896,613.00 0.84
4
600016 民生银行 1,673,189.00 0.74
5
600030 中信证券 1,641,207.41 0.73
6
601318 中国平安 1,576,403.00 0.70
7
601288 农业银行 1,331,229.00 0.59
8
300059 东方财富 1,289,488.00 0.57 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 44 页 共 52 页
9
601939 建设银行 1,215,290.41 0.54
10
000333 美的集团 1,185,120.00 0.53
11
601166 兴业银行 1,181,764.00 0.52
12
600887 伊利股份 992,463.00 0.44
13
300104 乐视网 914,474.00 0.41
14
600837 海通证券 876,605.00 0.39
15
601988 中国银行 875,422.00 0.39
16
600000 浦发银行 862,784.00 0.38
17
000338 潍柴动力 843,080.00 0.37
18
000166 申万宏源 816,513.84
0.36
19
600637 东方明珠 760,194.90 0.34
20
601088 中国神华 746,505.00 0.33
7.4.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 股 票明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601318
中国平安 7,957,582.67 3.53
2 600030
中信证券 5,996,900.19 2.66
3 600016
民生银行 5,817,216.90 2.58
4 601166
兴业银行 4,729,670.72 2.10
5 601988
中国银行 4,104,771.73 1.82
6 600837
海通证券 3,889,284.29 1.72
7 601939
建设银行 3,426,496.87 1.52
8 601328
交通银行 3,137,141.57 1.39
9 600000
浦发银行 3,093,770.07 1.37
10 601169
北京银行 2,749,860.31 1.22
11 601288
农业银行 2,674,205.25 1.19
12 601398
工商银行 2,619,627.77 1.16
13 000002
万
科Ａ 2,424,866.57 1.07
14 601088
中国神华 2,137,161.63 0.95
15 601668
中国建筑 2,095,339.71 0.93
16 601601
中国太保 2,069,504.97 0.92
17 000651
格力电器 2,001,876.49 0.89
18 600519
贵州茅台 1,947,323.65 0.86
19 000333
美的集团 1,917,129.76 0.85
20 601818
光大银行 1,832,984.87 0.81
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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7.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 72,366,043.65
卖出股票收入（成交） 总额 195,885,561.71
注：本项中 7.4.1 、7.4.2 、7.4.3 表中 的 “买入金额”（或“买入股票成本 ”）、“卖出金额”
（或 “卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费
用。
7.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 87,186.00 0.06
8 其他 - -
9 合计 87,186.00 0.06
7.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031 航信转债 600 87,186.00 0.06
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 贵 金 属 投资 明 细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 权证 投 资 明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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7.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
7.10.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
7.11.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
注：本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投 资 组 合 报告 附 注
7.12.1
（一）本基金跟踪复制标的指数沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股中国平安。
根据 2014 年 12 月 8 日中 国证券监督管理委员会发布对中国平安控股子公司平安证券有限责
任公司 （以下简称 “平安证券”） 的 《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》 ， 决定对平安证
券给予警告， 没收保荐业务收入 400 万元， 没收承销股票违法所得 2867 万元， 并处 以 440 万元 罚
款。本基金认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
（二）本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股中信证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
（三）本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股海通证券。
根据2015 年1 月16 日中 国证券监督管理委员会2014 年第四季 度证券公司融资类业务现场检
查情况的通报，对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个 月的行政监管措施 。本基金
认为：该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
（四）本基金跟踪的标的指数为沪深 300 指数 ，配置了沪深 300 指数 成分股兴业银行。 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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根据 2015 年 6 月 9 日 兴业银行公告 “2015 年 5 月中旬，公 司南宁分行下辖二级分行北海分
行接到北海市公安局通报， 该分行前员工苏瑜涉嫌个人非法集资已被立案， 目前案件在调查阶段。
公司南 宁以 及北海 两级 分行成 立专 项调查 小组 ，就其 涉及 业务进 行了 全面内 部排 查，未 发 现 银 行
资金卷 入其 中。目 前， 公司北 海分 行经营 、财 务状况 与对 外服务 均正 常。 ” 本基 金认为 ： 该 处 罚
对于公司整体经营业绩不构成重大影 响。
除 上 述事 项外 ， 报告 期内 基 金投 资的 前 十名 证券 的 发行 主体 无 被监 管部 门 立案 调查 ，无在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
7.12.2
基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
7.12.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 66,894.28
2 应收证券清算款 4,314,441.52
3 应收股利 -
4 应收利息 3,027.69
5 应收申购款 261,040.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,645,404.27
7.12.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.12.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5.2 期 末 积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例 （% ）
流通受限情况说明
1 600395 盘江股份 163,359.90 0.11 重大事项停牌
2 002416 爱施德 79,866.95 0.05 重大事项停牌
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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7.12.6 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,579 28,071.05 40,201,734.39 40.02% 60,264,568.78 59.98%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 杨静芳 990,049.00 33.11%
2 陈放 158,443.00 5.30%
3 深圳市点通数据有限公司 147,600.00 4.94%
4 李素升 134,746.00 4.51%
5 王改琪 120,008.00 4.01%
6 陈梅芳 100,005.00 3.34%
7 张玉娟 70,000.00 2.34%
8 马曦琴 70,000.00 2.34%
9 曲秋霞 67,010.00 2.24%
10 李泽华 66,007.00 2.21%
注：以上信息中持有人为场内持有人，由中国证券登记结算有限责任公司提供。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
669,525.11 0.6664%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份 ）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理 持有本开放式基金
0 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2010 年 8 月4 日 ）基金份额总额
898,915,869.33
本报告期期初基金份额总额 192,732,025.26
本报告期基金总申购份额 83,705,452.70
减: 本报告期基金总赎回份额 175,971,174.79
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 100,466,303.17
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
10.2.1 本基 金 管理人的高级管理人员重大人事变动情况
根据公司第六届董事会第七次会议决议，公司聘任林培富、王宁、蔡宾担任公司副总经理；
聘任孙杰、 刁俊东为公司高管人员。 以上三名 副总经理于 2015 年4 月22 日通过中国 证券投资 基
金业协会 （以下简称基金业协会） 组织的高级管理人员证券投资法律知识考试， 公司已及时向基
金业协会进行备案。
10.2.2 基金 经理变动情况
本报告期本基金基金经理未曾变动。
10.2.3 本基 金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期基金投资策略没有改变。
长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
本 基 金 聘 任 的 会 计 师 事 务 所 为 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） ， 本 报 告 期 内 本
基金未更换会计师事务所。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国元证券 1 193,215,227.81 73.61% 175,901.91 73.61% -
招商证券 1 69,253,612.73 26.39% 63,048.71 26.39% -
华泰联合证券 1 - - - - -
注：1 、本公 司选择证券经营机构的标准
（1 ） 研究实力较强， 有固定的研究机构和专门研究人员， 能及时为 本公司提供高质量的咨询服务，
包括宏观经济报告、 行业报告、 市场走向分析、 个股分析报告等， 并能根据基金投资的特定要求，
提供专门研究报告。
（2 ）资力雄 厚，信誉良好。
（3 ）财务状 况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
（4 ）经营行 为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
（5 ）内部管 理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
（6 ） 具备基金运作所需的高效、 安 全的通讯条件， 交易设 施符合代理本公司基金进行证券交易的
需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。
2 、本公司租 用券商交易单元的程序
（1 ）研究机 构提出服务意向，并提供相关研究报告；
（2 ）研究机 构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；
（3 ） 研究发展部、 投资管理等部门试用研究机构的研究报告后， 按照研究服务评价规定， 对研究
机构进行综合评价；
（4 ） 试用期满后， 评价结果符合条件， 双方认为有必要继续合作， 经公司领导审批后， 我司 与 研长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
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究机构签定 《研究服务协议》 、 《券 商交易单元租用协议 》 ， 并办理基金专用交易单元租用手续。 评
价结果如不符合条件则终止试用；
（5 ） 本公司每两个月对签约机构的 服务进行一次综合评价。 经过评价， 若本公司认为签约机构的
服务不 能满 足要求 ，或 签约机 构违 规受到 国家 有关部 门的 处罚， 本公 司有权 终止 签署的 协 议 ， 并
撤销租用的交易单元；
（6 ）交易单 元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。
3 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.8 其 他 重 大 事件
除 上 述事 项之 外 ，均 已作 为 临时 报告 在 指定 媒体 披 露过 的其 他 在本 报告 期 内发 生的 重大事
项如下：
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 关于旗下部分开放式基金参加交通银行
网上银行和手机银行基金申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 《上海
证券报》 《证 券时报》
及本公司网站
2015 年 6 月30 日
2 关于旗下部分基金参加一路财富和同花
顺费率优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月26 日
3 关于增加汇付金融和增财基金为旗下部
分基金代销机构并推出定投业务及费率
优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月19 日
4 长盛基金管理有限公司关于增加联泰资
产和钱景为旗下部分基金代销机构并推
出定投业务及费率优惠活动的公告
同上 2015 年 6 月19 日
5 关于我公司旗下部分开放式基金参加中
国农业银行网上银行和手机银行基金申
购费率优惠活动的公 告
同上 2015 年 6 月1 日
6 关于旗下部分基金参加一路财富（北京）
信息科技有限公司网上费率优惠活动的
公告
同上 2015 年 5 月28 日
7 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨 TA
转换业务的公告
同上 2015 年 5 月27 日
8 长盛基金管理有限公司关于子公司法定
代表人、 执行董事及高管变更情况的公告
同上 2015 年 5 月15 日
9 长盛基金管理有限公司关于新任副总经
理的公告
同上 2015 年 4 月24 日
10 关于旗下部分基金参加众禄基金费率优
惠活动的公告
同上 2015 年 4 月20 日
11 关于旗下部分基金参加中国工商银行个
人电子银行基金申购费率优惠活动的公
同上 2015 年 4 月1 日 长盛沪深 300 指数(LOF)2015 年半年度报告
第 52 页 共 52 页
告
12 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨 ta
转换业务的公告
同上 2015 年 3 月16 日
13 长盛沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
招募说明书（更新）摘要
同上 2015 年 3 月12 日
14 长盛沪深 300 指数证券投 资基金（LOF ）
招募说明书（更新）
同上 2015 年 3 月12 日
15 关于在工商银行开通旗下部分基金转换
业务的公告
同上 2015 年 3 月6 日
16 关于在直销柜台开通旗下部分基金跨 TA
转换业务的公告
同上 2015 年 2 月12 日
§11 备 查 文 件 目 录
11.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准基金募集的文件；
2 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）基 金合同》 ；
3 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）托 管协议》 ；
4 、 《长盛沪 深 300 指数 证券投资基金（LOF ）招 募说明书》 ；
5 、法律意见 书；
6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管 人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/ 或基 金托管人的办公地址。
11.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/ 或 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 和/ 或 管 理 人 互 联 网 站免费查阅备查文
件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-888-2666 、010-62350088。
网址：http://www.csfunds.com.cn 。
长盛基金管理有限公司
2015 年8 月27 日
