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稳健债A(160513)

稳健债A:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博 时 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 
2015 年半年度报告摘要 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 
1 
 
§1 重要提示 
基 金 管 理 人的 董 事 会 、董 事 保 证 本报 告 所 载 资料 不 存 在 虚假 记 载 、 误导 性 陈 述 或重 大 遗
漏 , 并 对 其内 容 的 真 实性 、 准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 的 法 律 责任 。 本 半 年度 报 告 已 经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日 复核了本 报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合 报 告 等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,但 不 保 证 基金 一 定 盈利。


基金的过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本 半 年 度 报告 摘 要 摘 自半 年 度 报 告正 文 , 投 资者 欲 了 解 详细 内 容 , 应阅 读 半 年 度报 告 正 文。 本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。


博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 2 §2 基金简介 2.1 基 金 基本 情 况 基金简称 博时稳健回报债券(LOF ) 场内简称 稳健债 A 基金主代码 160513 交易代码 160513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,229,634.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 下属分级基金的场内简称 稳健债 A 稳健债 C 下属分级基金的交易代码 160513 160514 报告期末下属分级基金的 份额总额 10,770,605.36 份 105,459,028.92 份 2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 通过宏观方 面自上而下 的分析及债 券市场方面 自下而上的 判断,把握 市场 利率水平的 运行态势, 根据债券市 场收益率曲 线的整体运 动方向进行 久期 选择。在微 观方面,基 于债券市场 的状况,主 要采用骑乘 、息差及利 差策 略等投资策 略。同时积 极参与一级 市场新股、 债券申购, 提高组合预 期收 益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看, 本基金属于中低风险品种, 预期收 益和风险高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 2.4 信 息 披露 方 式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 3 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 本期已实现收益 -101,976.81 -250,992.63 本期利润 -53,296.24 389,297.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0027 0.0031 本期基金份额净值增长率 0.70% 0.53% 3.1.2 期 末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 期末可供分配基金份额利润 0.2984 0.3113 期末基金资产净值 14,286,109.41 124,029,677.85 期末基金份额净值 1.326 1.176 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 博时稳健回报债券(LOF)A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.05% 0.43% 0.04% -0.43% 0.01% 过去三个月 1.92% 0.10% 2.21% 0.09% -0.29% 0.01% 过去六个月 0.70% 0.39% 3.17% 0.09% -2.47% 0.30% 过去一年 24.82% 0.83% 8.19% 0.11% 16.63% 0.72% 自基金合同生 效起至今 25.37% 0.80% 8.59% 0.10% 16.78% 0.70% 博时稳健回报债券(LOF)C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.06% 0.43% 0.04% -0.43% 0.02% 过去三个月 1.91% 0.10% 2.21% 0.09% -0.30% 0.01% 过去六个月 0.53% 0.40% 3.17% 0.09% -2.64% 0.31% 过去一年 24.44% 0.83% 8.19% 0.11% 16.25% 0.72% 自基金合同生 效起至今 24.93% 0.80% 8.59% 0.10% 16.34% 0.70% 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 4 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动的比较 1 .博时稳健回报债券(LOF)A: 2 .博时稳健回报债券(LOF)C: 注:本基金于 2014 年6 月 10 日转型 为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)。 §4 管理人报告 4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2015 年6 月30 日, 博时基 金 公 司 共 管理 七十只 开放 式 基 金 ,并 受 全 国 社会 保 障 基 金理 事 会 委 托管 理 部 分 社保 基 金 , 以 及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值 总规模逾 3027.86 亿 元人民币,其中公募基金博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 5 资产规模逾 1317.35 亿元人民币, 累计分红 超过664.83 亿元人民币 , 是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模 在同业中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 6 月 30 日, 博时创业成长股 票基金 及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中 分别排名前 1/3 和前 1/2 ;博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基金中分别排名前1/2 和前 1/3; 混合基金-偏股 型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前 1/3; 混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合 及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。 固定收益方面, 博时安丰18 个月定期开放债券基金、 博时优势收益 信用债券、 博时信用 债纯债 券今年以来收益率在 71 只 同类 长期标准债券型基金中分别排名 前 1/10、前 1/2 和前 1/2; 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类) 排名前 1/3。 2 、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日, 在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日, 博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日, 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖 “2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日, 在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博 时 信 用 债券 基 金 分 别获 得 “2014 年 度 开 放式 股 票 型 金牛 基 金 ” 奖、 “ 三 年 期开 放 式 债 券 型 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日, 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 6 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 基金经理/ 固 定收益总部公 募基金组投资 总监 2014-01-0 8 - 16 1995 年 起 先 后 在 上 海 工 艺 品 进 出 口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes 食品有限公司、 美 国通用电气公司、华夏基金固定收 益部工作。2005 年加入博时基金 管 理有限公司,历任基金经理、博时 稳 定 价 值 债 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理、固定收益部副总经理、博时转 债增强债券型证券投资基金、博时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金、博时裕祥分级债券型证券投资 基金的基金经理。现任固定收益总 部公募基金组投资总监兼博时信用 债券投资基金、博时双债增强债券 型证券投资基金、博时稳健回报债 券型证券投资基金(LOF ) 、 博 时 新 财富混合型证券投资基金的基金经 理。 注: 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在 本 报 告 期内 , 本 基 金管 理 人 严 格遵 循 了 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 各 项 实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信 于 社 会的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 , 为 基金 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 报 告 期内 , 由 于 证 券 市 场 波 动等 原 因 , 本基 金 曾 出 现个 别 投 资 监控 指 标 超 标的 情 况 , 基金 管 理 人 在规 定 期 限 内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 执 行了 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 7 4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 纵 观 上 半 年操 作 , 本 基金 基 于 对 宏观 市 场 弱 势企 稳 和 权 益市 场 出 现 结构 化 泡 沫 的判 断 , 提 高 组 合 持有 债 券 的 等级 和 久 期 ,降 低 乃 至 清仓 转 债 品 种。 从 大 类 资产 配 置 上 ,增 加 了 对 中 高等级信用债的投资。和去年不同的是,自从去年 7 月市场见底回升,我们原先看好的类债 券 品 种 的 估值 大 幅 提 升, 股 息 率 大幅 下 降 , 估值 相 对 业 绩增 长 的 吸 引力 已 经 不 如去 年 。 所 以 对 转 债 品 种, 由 于 主 要品 种 上 半 年纷 纷 到 期 转股 , 市 场 容量 大 幅 下 降, 现 有 品 种无 论 在 估 值 上还是流动性上,不具有吸引力,到半年末本基金不再持有转债品种。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金 份额净值为 1.326 元 ,份额累计净值为 1.401 元;C 类基金份额净值为 1.176 元 ,份额累计净值为 1.276 元。报告期内,本基金 A 类基 金 份额净值增长率为 0.70%,C 类基金份额净值增长率为 0.53%,同期业绩基准增长率 3.17%。 4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 尽 管 上 半年 经 济 增 速达 到 目 标 ,我 们 判 断 随着 股 市 这 波调 整 , 对 市场 信 心 和 居 民 财 富效 应 有 一 定的 负 面 影 响, 下 行 风 险有 所 加 大 ,管 理 层 有 可能 提 前 启 动新 一 轮 经 济 周 期 : 国 企改 革 、 进 一步 降 准 降 息、 地 方 债 置换 量 加 大 等一 系 列 政 策可 能 在 下 半年 实 施 , 宽 信用和宽货币政策不会拐头。 收益率曲线可能走出牛平, 高杠杆息差交易有望带来较好回报, 高 收 益 债 利差 可 能 见 顶回 落 。 对 于转 债 市 场 ,6 月 大 跌 导致 融 资 盘 受打 击 , 市 场风 格 有 可 能 转化,但市场整体估值偏高,下行风险不容忽视。 4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明 本 基 金 管 理人 为 确 保 基金 估 值 工 作符 合 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 确 保 基金 资 产 估 值 的 公 平、 合 理 , 有效 维 护 投 资人 的 利 益 ,设 立 了 博 时基 金 管 理 有限 公 司 估 值委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 估值 委 员 会 ” ) , 制 定 了 估值 政 策 和 估值 程 序 。 估值 委 员 会 成 员 由 主 管 运营 的 副 总 经 理 、 督 察 长、 投 资 总 监、 研 究 部 负责 人 、 风 险管 理 部 负 责人 、 运 作 部负 责 人 等 成员 组 成 , 基 金 经 理 原 则上 不 参 与 估值 委 员 会 的工 作 , 其 估值 建 议 经 估值 委 员 会 成员 评 估 后 审慎 采 用 。 估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对 的 独 立 性。 估 值 委 员会 的 职 责 主要 包 括 有 :保 证 基 金 估值 的 公 平 、合 理 ; 制 订健 全 、 有 效 的 估 值 政 策和 程 序 ; 确保 对 投 资 品种 进 行 估 值时 估 值 政 策和 程 序 的 一贯 性 ; 定 期对 估 值 政 策 和程序进行评价等。 参 与 估 值 流程 的 各 方 还包 括 本 基 金托 管 银 行 和会 计 师 事 务所 。 托 管 人根 据 法 律 法规 要求博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 8 对 基 金 估 值及 净 值 计 算履 行 复 核 责任 , 当 存 有异 议 时 , 托管 银 行 有 责任 要 求 基 金管 理 公 司 作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 上 述 参 与估 值 流 程 各方 之 间 不 存在 任 何 重 大 利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 , 由其 按 约 定 提供 在 银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 本基金管理人已于2015 年1 月15 日发布公告, 以2014 年12 月31 日可分配利润为基准, 本基金 A 类基金份额每10 份基金份额发放红利 0.75 元人民币, 本基金 C 类基金份额每10 份 基金份额发放红利 1.00 元人民币。 4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明 无。 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 托 管 人 声 明, 在 本 报 告期 内 , 基 金托 管 人 ——招 商 银 行 股份 有 限 公 司不 存 在 任 何损 害 基 金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 , 严 格 遵守 了 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 有 关 法 律 法规、基金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本 报 告 期 内基 金 管 理 人在 投 资 运 作、 基 金 资 产净 值 的 计 算、 利 润 分 配、 基 金 份 额申 购 赎 回 价 格 的 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问题 上 , 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 等有 关 法 律 法规 , 在 各 重要 方 面 的 运作 严 格 按 照 基金合同的规定进行。 本报告期内, 博时 稳健回报债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有 人进行了1次利润分配,分配金额为19,180,899.65元。 5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见 本 半 年 度 报告 中 财 务 指标 、 净 值 表现 、 财 务 会计 报 告 、 利润 分 配 、 投资 组 合 报 告等 内 容 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 9 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负债 表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2015 年6 月30 日 单位:人民币元 资产 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资产: - - 银行存款 17,109,026.08 14,437,636.00 结算备付金 478,528.44 9,779,560.10 存出保证金 46,414.45 136,758.81 交易性金融资产 138,185,000.00 244,323,726.80 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 138,185,000.00 244,323,726.80 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 299,728.22 - 应收利息 3,670,073.49 7,798,497.00 应收股利 - - 应收申购款 30,100.00 350,058.71 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 159,818,870.68 276,826,237.42 负 债 和 所有者 权 益 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负债: - - 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 15,999,875.00 - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 788,395.18 2,352,417.55 应付管理人报酬 93,984.83 191,650.02 应付托管费 23,496.20 47,912.52 应付销售服务费 36,876.03 68,397.60 应付交易费用 -13,397.41 -202,355.59 应交税费 4,364,963.23 4,364,963.23 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 10 应付利息 607.19 - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 208,283.17 101,062.55 负债合计 21,503,083.42 6,924,047.88 所 有 者 权益: -


实收基金 97,759,876.12 178,781,380.25 未分配利润 40,555,911.14 91,120,809.29 所 有 者 权益合 计 138,315,787.26 269,902,189.54 负 债 和 所有者 权 益 总计 159,818,870.68 276,826,237.42 注:1 .报告 截止日 2015 年 6 月 30 日, 基金份额总额 209,079,888.55 份。 其中 A 类基金份额净值 1.326 元, 基金份额总额 10,770,605.36 份份 ;C 类基金份 额净值 1.176 元, 基金份 额总额 105,459,028.92 份。 6.2 利润表 会计主体: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上 年 度 可比期 间 2014 年 6 月10 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入 2,183,304.30 6,482,905.55 1. 利息收入 6,605,662.13 4,030,470.28 其中:存款利息收入 58,642.42 134,630.10 债券利息收入 6,499,059.90 3,814,437.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,959.81 81,402.23 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以 “- ”填列) -5,119,028.05 -4,691,590.89 其中:股票投资收益 -3,582,148.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 -1,536,880.01 -4,691,590.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3. 公允价值 变动收益 (损 失以 “- ” 号填列) 688,970.83 7,144,026.16 4. 汇兑收益 ( 损失以 “-”号填列) - - 5. 其他收入 (损失以 “- ”号填列) 7,699.39 - 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 11 减 : 二 、费用 1,847,302.91 1,092,516.00 1 .管理人报 酬 766,037.26 570,140.38 2 .托管费 191,509.27 142,535.10 3 .销售服务 费 289,229.00 69,021.98 4 .交易费用 85,349.79 2,675.00 5 .利息支出 279,161.21 281,628.04 其中:卖出回购金融资产支出 279,161.21 281,628.04 6 .其他费用 236,016.38 26,515.50 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列) 336,001.39 5,390,389.55 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 336,001.39 5,390,389.55 6.3 所 有 者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 178,781,380.25 91,120,809.29 269,902,189.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 336,001.39 336,001.39 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ”号填列) -81,021,504.13 -31,719,999.89 -112,741,504.02 其中:1.基 金申购款 11,567,154.85 4,867,274.54 16,434,429.39 2.基金赎回 款 -92,588,658.98 -36,587,274.43 -129,175,933.41 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - -19,180,899.65 -19,180,899.65 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 97,759,876.12 40,555,911.14 138,315,787.26 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 6 月10 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,075,694,896.38 160,443,802.00 1,236,138,698.38


博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 12 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 5,390,389.55 5,390,389.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,075,694,896.38 165,834,191.55 1,241,529,087.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: —————————























———— —————




















———— ———— 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英





会计机构负责人:成江 6.4 报 表 附注 6.4.1 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 除 以 下 会 计估 计 变 更 外, 本 报 告 期所 采 用 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外), 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知》 及 其 他 相关 税 务 法 规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 13 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前, 对基金取得的股票的股息、 红 利 收 入 ,由 上 市 公 司在 向 基 金 派发 股 息 、 红利 时 暂 减按 50% 计 入个 人 应 纳 税所 得 额 , 依 照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。 自 2013 年1 月1 日起, 对 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4 ) 基 金卖 出 股 票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股票 交 易 印 花税 , 买 入 股票 不 征 收 股票 交 易 印 花 税。 6.4.3 关 联方 关 系 6.4.3.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.3.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 (“ 博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国 招商银行股份有限公司(“ 中国 招商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司 (“ 招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.4 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.4.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.4.1.1 股票交易 无。 6.4.4.1.2 权证交易 无。 6.4.4.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 无。 6.4.4.2 关联 方 报 酬 6.4.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 上年度可比期间 2014 年6 月10 日至2014 年6 月30 日 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 14 30日 当期发生的基金应支付的管理费 766,037.26 570,140.38 其中:支付销售机构的客户维护费 301,776.41 72,344.30 注: 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数 。 6.4.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年6 月10 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 191,509.27 142,535.10 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 6.4.4.2.3 销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券 (LOF )A 博时稳健回报债券 (LOF )C 合计 博时基金 - 4,337.09 4,337.09 招商银行 - 212,415.51 212,415.51 招商证券 - 434.39 434.39 合计 - 217,186.99 217,186.99 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2014 年 6 月10 日(转型 后第一 日) 至 2014 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券 (LOF )A 博时稳健回报债券 (LOF )C 合计 博时基金 -








7,401.50








7,401.50 招商银行 -








44,316.86








44,316.86 招商证券 -











111.76














111.76 合计 -





51,830.12








51,830.12 注: 支付基金销售机构的 博时稳健回报债券 (LOF )C 销售服 务费按前一日 博时稳健回报债券 (LOF )C 基金资产净值 0.35% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时 基金,再由博时基金计算并支 付给各基金销售机构。 博时稳健回报债券(LOF )A 不收取销 售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日 博时稳健回报债券(LOF )C 基 金资产净值 X 0.35 % / 当年天博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 15 数。 6.4.4.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 无。 6.4.4.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.4.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 无。 6.4.4.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 无。 6.4.4.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年6 月10 日( 转型后 第一 日 )至 2014 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 17,109,026.08 43,945.18 3,099,867.50 24,233.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国 招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.4.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 无。 6.4.4.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明 无。 6.4.5 期 末(2015 年6 月 30 日) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.5.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 无。 6.4.5.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 无。 6.4.5.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.5.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 9,999,875.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量( 张) 期末估值总额 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 16 1180075 11 鄂城投债 2015/07/01 104.79 700,000.00 73,353,000.00 合计





700,000.00 73,353,000.00 6.4.5.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 600,000.00 元,于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 §7 投资组合报告 7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况


金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 138,185,000.00 86.46 其中:债券 138,185,000.00 86.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,587,554.52 11.00 7 其他各项资产 4,046,316.16 2.53 8 合计 159,818,870.68 100.00 7.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 股 票 投 资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 25,041,657.20 9.28 2 601988 中国银行 24,259,539.94 8.99 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 17 注:本项的 “ 买入金额” 均按买入成交金额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 23,903,824.33 8.86 2 601988 中国银行 21,815,224.77 8.08 注:本项 “ 卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 49,301,197.14 卖出股票的收入(成交)总额 45,719,049.10 注: 本项 “ 买入股票成本”、 “卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 138,185,000.00 99.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 138,185,000.00 99.91 7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 1180075 11 鄂城投债 700,000 73,353,000.00 53.03 2 112220 14 福星 01 300,000 32,997,000.00 23.86 3 122329 14 伊泰 01 200,000 21,660,000.00 15.66 4 122363 14 太证债 100,000 10,175,000.00 7.36 7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 18 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投 资组 合 报 告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,414.45 2 应收证券清算款 299,728.22 3 应收股利 - 4 应收利息 3,670,073.49 5 应收申购款 30,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,046,316.16 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 19 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 博时稳健回报 债券(LOF )A 315


34,192.40


2,032,786.74


18.87% 8,737,818.62


81.13% 博时稳健回报 债券(LOF )C 2,229


47,312.26


175,774.92


0.17% 105,283,254.00


99.83% 合计 2,544


45,687.75


2,208,561.66


1.90% 114,021,072.62


98.10% 8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 李枫 1,871,701.00 34.86% 2 宝 钢 集 团 有 限 公 司 钢 铁 业 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行股份有限公 1,868,600.00 34.80% 3 王方 370,001.00 6.89% 4 王福中 206,798.00 3.85% 5 王土明 132,756.00 2.47% 6 国联安基金-工商银行-国联安-广发睿和1 号资产管 理计划 100,000.00 1.86% 7 李丕杭 93,009.00 1.73% 8 武 汉 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 招 商 银行股份有限 50,000.00 0.93% 9 张若仙 43,300.00 0.81% 10 刘彤 42,034.00 0.78% 注:上述持有人为 博时稳健回报债券(LOF )A 场内持有人。 8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有 本基金 博时稳健回报债券(LOF )A - - 博时稳健回报债券(LOF )C 8,496.18 0.01% 合计 8,496.18 0.01% 8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司 高级管理人员、基金投资和 博时稳健回报债券(LOF )A - 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 20 研究部门负责人 持有本开放式基金 博时稳健回报债券(LOF )C - 合计 - 本基金基金经理 持有本开放式基金 博时稳健回报债券(LOF )A - 博时稳健回报债券(LOF )C - 合计 - 1 、本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2 、本基金的 基金经理未持有本基金。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 基金合同生效日 (2011 年6 月10 日) 基金份额总额 799,624,776.92 276,070,119.46 本报告期期初基金份额总额 36,096,759.99 172,983,128.56


本报告期 基金总申购份额 2,529,633.99 10,957,660.24 减: 本报告期基金总赎回份额 27,855,788.62 78,481,759.88 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,770,605.36 105,459,028.92


§10 重 大事 件 揭 示 10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 基金管理人重大人事变动:(1) 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职 务, 由王德英代任总经理职务。 (2) 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 (3) 基金管理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 (4)基金管理人于 2015 年8 月 8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 张光华任博时基金管理 有限公司董事长暨法定代表人,洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 基金托管人 的基金托管部门的未发生 重大人事变动。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 21 10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资 策 略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报 告期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况 本 基 金 自 基金 合 同 生 效日 起 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 为本 基 金 提供审计服务。 10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正 , 我 司 立 即 进 行 了 改正并已经完成了验收。 除 上 述 情 况外 , 本 报 告期 内 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 未 受 监管 部 门 稽查或处罚。 10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 券商名称 交易 单元 数量 股票 交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 45,719,049.10 100.00% 32,402.63 100.00% - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - 新增 1 个 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规定要求, 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:


(1) 经营行为 稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及 市 场 走 向 、 个 股 分 析 的 报 告 及 丰 富 全 面 的 信 息 服 务 ; 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力; 能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告(摘要) 22 (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协 议。 10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额 的 比例 成交金额 占当期回 购成交 总 额的比例 占当期成 交总额的 比例 占当期 回购成 交总额 的比例 国泰君安 76,364,047.70 100.00% 610,900,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年八 月 二 十 七日