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稳健债A(160513)

稳健债A:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
博 时 稳 健 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 
2015 年半年度报告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:博时基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇一五年八月二十七日 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 
1 
 
§1 重 要 提 示 及 目 录 
1.1 重 要 提示 
 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗
漏 , 并 对 其内 容 的 真 实性 、 准 确 性和 完 整 性 承担 个 别 及 连带 的 法 律 责任 。 本 半 年度 报 告 已 经
三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 26 日 复核了本 报 告 中 的 财务 指 标 、 净值 表 现 、 利润 分 配 情 况、 财 务 会 计报 告 、 投 资组 合 报 告 等内 容 , 保 证 复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基 金 管 理 人承 诺 以 诚 实信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基 金 资 产 ,但 不 保 证 基金 一 定 盈利。


基金的 过 往业 绩 并 不 代表 其 未 来 表现 。 投 资 有风 险 , 投 资者 在 作 出 投资 决 策 前 应仔 细 阅 读本基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2015 年1 月1 日起至 6 月30 日止。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 2 1.2 目录 §1 重要提示 及目录 ...................................................................................................................................... 1 1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 1 1.2 目录 ................................................................................................................................................. 2 §2 基金简介 .................................................................................................................................................. 4 2.1 基金基 本情况 ................................................................................................................................. 4 2.2 基金产 品说明 ................................................................................................................................. 4 2.3 基金管 理人和基金托管人 ............................................................................................................. 4 2.4 信息披 露方式 ................................................................................................................................. 5 2.5 其他相 关资料 ................................................................................................................................. 5 §3 主要财务 指标和基金净值表现 .............................................................................................................. 5 3.1 主要会 计数据和财务指标 ............................................................................................................. 5 3.2 基金净 值表现 ................................................................................................................................. 5 §4 管理人报 告 .............................................................................................................................................. 7 4.1 基金管 理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 7 4.2 管理人 对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................................. 9 4.3 管理人 对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................................. 9 4.4 管理人 对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .............................................................. 9 4.5 管理人 对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 10 4.6 管理人 对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 10 4.7 管理人 对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 10 4.8 报告期 内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 10 §5 托管人报 告 ............................................................................................................................................ 11 5.1 报告期 内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 11 5.2 托管人 对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............ 11 5.3 托管人 对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 11 §6 半年度财 务会计报告(未经审计) .................................................................................................... 11 6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 11 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 12 6.3 所有者 权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 13 6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15 §7 投资组合 报告 ........................................................................................................................................ 29 7.1 期末基 金资产组合情况 ............................................................................................................... 29 7.2 期末按 行业分类的股票投资组合 ............................................................................................... 30 7.3 期末按 公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 30 7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................ 30 7.5 期末按 债券品种分类的债券投资组合 ....................................................................................... 30 7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 31 7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .......... 31 7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .......... 31 7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................ 31 7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................... 31 7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................... 31 7.12 投资组 合报告附注 ..................................................................................................................... 31 §8 基金份额 持有人信息 ............................................................................................................................ 32 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 3 8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构..................................................................................... 32 8.2 期末上市 基金前十名持有人 ........................................................................................................ 32 8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................................................................... 33 8.4 期末基金 管 理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 33 §9 开放式基 金份额变动 ............................................................................................................................ 33 §10 重大事 件揭示 ...................................................................................................................................... 33 10.1 基金份 额持有人大会决议 ......................................................................................................... 33 10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 33 10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 33 10.4 基金投 资策略的改变 ................................................................................................................. 34 10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 .............................................................................................. 34 10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 34 10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 34 10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 35 §11 备查文 件目录 ...................................................................................................................................... 38 11.1 备查文 件目录 ............................................................................................................................. 38 11.2 存放地 点 ..................................................................................................................................... 38 11.3 查阅方 式 ..................................................................................................................................... 38


博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 4 §2 基金简介 2.1 基 金 基本 情 况 基金名称 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF ) 基金简称 博时稳健回报债券(LOF ) 场内简称 稳健债 A 基金主代码 160513 交易代码 160513 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 6 月10 日 基金管理人 博时基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 116,229,634.28 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 下属分级基金的场内简称 稳健债 A 稳健债 C 下属分级基金的交易代码 160513 160514 报告期末下属分级基金的 份额总额 10,770,605.36 份 105,459,028.92 份 2.2 基 金 产品 说 明 投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 通过宏观方 面自上而下 的分析及债 券市场方面 自下而上的 判断,把握 市场 利率水平的 运行态势, 根据债券市 场收益率曲 线的整体运 动方向进行 久期 选择。在微 观方面,基 于债券市场 的状况,主 要采用骑乘 、息差及利 差策 略等投资策 略。同时积 极参与一级 市场新股、 债券申购, 提高组合预 期收 益水平。 业绩比较基准 中证全债指数收益率 风险收益特征 从基金整体运作来看, 本基金属于中低风险品种, 预期收 益和风险高于货 币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 2.3 基 金 管理 人 和 基 金托 管 人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 博时基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 信息披露 负责人 姓名 孙麒清 张燕 联系电话 0755-83169999 0755-83199084 电子邮箱 service@bosera.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服务电话 95105568 95555 传真 0755-83195140 0755-83195201 注册地址 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商 银行大厦 29 层 深圳市福田区深南大道 7088 号 办公地址 广东省深圳市福田区深南大道 深圳市福田区深南大道 7088 号 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 5 7088 号招商 银行大厦 29 层 邮政编码 518040 518040 法定代表人 张光华 傅育宁 2.4 信 息 披露 方 式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bosera.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其 他 相关 资 料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现 3.1 主 要 会计 数 据 和 财务 指 标 金额单位:人民币元 3.1.1 期 间 数据 和 指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 本期已实现收益 -101,976.81 -250,992.63 本期利润 -53,296.24 389,297.63 加权平均基金份额本期利润 -0.0027 0.0031 本期加权平均净值利润率 -0.21% 0.24% 本期基金份额净值增长率 0.70% 0.53% 3.1.2 期 末 数据 和 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 期末可供分配利润 3,214,420.76 32,834,105.92 期末可供分配基金份额利润 0.2984 0.3113 期末基金资产净值 14,286,109.41 124,029,677.85 期末基金份额净值 1.326 1.176 3.1.3 累 计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 基金份额累计净值增长率 25.37% 24.93% 3.2 基 金 净值 表 现 3.2.1 基 金份 额 净 值 增长 率 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收 益率 的 比 较 博时稳健回报债券(LOF)A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.05% 0.43% 0.04% -0.43% 0.01% 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 6 过去三个月 1.92% 0.10% 2.21% 0.09% -0.29% 0.01% 过去六个月 0.70% 0.39% 3.17% 0.09% -2.47% 0.30% 过去一年 24.82% 0.83% 8.19% 0.11% 16.63% 0.72% 自基金合同生 效起至今 25.37% 0.80% 8.59% 0.10% 16.78% 0.70% 博时稳健回报债券(LOF)C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.00% 0.06% 0.43% 0.04% -0.43% 0.02% 过去三个月 1.91% 0.10% 2.21% 0.09% -0.30% 0.01% 过去六个月 0.53% 0.40% 3.17% 0.09% -2.64% 0.31% 过去一年 24.44% 0.83% 8.19% 0.11% 16.25% 0.72% 自基金合同生 效起至今 24.93% 0.80% 8.59% 0.10% 16.34% 0.70% 3.2.2 自基金 合 同 生 效以 来 基 金 份额 累 计 净 值增 长 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动的比较 1 .博时稳健回报债券(LOF)A: 2 .博时稳健回报债券(LOF)C: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 7 注:本基金于 2014 年6 月 10 日转型 为博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)。 §4 管理人报告 4.1 基 金 管理 人 及 基 金经 理 情 况 4.1.1 基 金管 理 人 及 其管 理 基 金 的经 验 博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。 “为国民创造财富” 是博时的使命。 博时的投资理念是 “做投资价值的发现者” 。 截至 2015 年6 月30 日, 博时基 金 公 司 共 管理 七十只 开放 式 基 金 ,并 受 全 国 社会 保 障 基 金理 事 会 委 托管 理 部 分 社保 基 金 , 以 及多个企业年金账户 。博时基金资产管理净值 总规模逾 3027.86 亿 元人民币,其中公募基金 资产规模逾 1317.35 亿元人民币, 累计分红 超过664.83 亿元人民币 , 是目前我国资产管理规 模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模 在同业中名列前茅。 1 、基金业绩 根据银河证券基金研究中心统计, 标准股票型基金中, 截至 6 月 30 日, 博时创业成长股 票基金 及博时卓越品牌股票基金今年以来净值增长率在 379 只标准型股票基金中 分别排名前 1/3 和前 1/2 ;博时深证基本面 200ETF 及联接基金今年以来的净值增长率在 175 只指数股票 型基金-标准指数股票基金及46 只ETF 联接基金中分别排名前1/2 和前 1/3; 混合基金-偏股 型基金中, 博时精选股票基金今年以来的收益率在同类型 36 只产品中排名前 1/3; 混合基金 -灵活配置型基金中, 博时裕隆灵活配置混合 及博时裕益灵活配置混合基金今年以来的净值增 长率在 126 只同类型基金中分别排名前 1/3 和前1/2。 固定收益方面, 博时安丰18 个月定期开放债券基金、 博时优势收益 信用债券、 博时信用 债纯债 券今年以来收益率在 71 只 同类 长期标准债券型基金中分别排名 前 1/10、前 1/2 和前博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 8 1/2; 博时上证企债30ETF 今年以来的收益率在 18 只指数债券型基金-指数债券型基金(A 类) 排名前 1/3。 2 、其他大事件 2015 年 1 月 7 日,博 时基金在 2014 年信息时报金狮奖—金融行业风云榜的评选中获得 年度最佳基金公司大奖。 2015 年 1 月 15 日, 在和讯网主办的第十二届中国财经风云榜评选中,博时基金获评第 十二届中国财经风云榜“年度十大品牌基金公司”奖。 2015 年 1 月 18 日, 博时基金(香港)在和讯财经风云榜海外评选中荣获“最佳中资基 金公司”奖。 2015 年 1 月 21 日, 在《华夏时报》第八届投资者年会暨金蝉奖评选中,博时转债增强 荣获第八届金蝉奖 “2014 最佳年度债基品牌奖” 。 2015 年 3 月 28 日, 在第十二届中国基金业金牛奖评选中,博时主题行业(LOF)基金、 博 时 信 用 债券 基 金 分 别获 得 “2014 年 度 开 放式 股 票 型 金牛 基 金 ” 奖、 “ 三 年 期开 放 式 债 券 型 持续优胜金牛基金”奖。 2015 年3 月28 日, 在中金在线主办的 “2014 年度财经排行榜” 评选中, 邓欣雨获评 “2014 年度中金在线财经排行榜最佳基金经理” 。 2015 年 4 月 22 日, 由上海证券报社主办的第十二届中国“金基金”奖的评选揭晓,博 时主题行业股票证券投资基金(LOF)获得 5 年期股票型金基金奖。 4.1.2 基 金经 理 ( 或 基金 经 理 小 组) 及 基 金 经理 助 理 的 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 (助 理)期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 过钧 基金经理/ 固 定收益总部公 募基金组投资 总监 2014-01-0 8 - 16 1995 年 起 先 后 在 上 海 工 艺 品 进 出 口公司、德国德累斯顿银行上海分 行、美国 Lowes 食品有限公司、 美 国通用电气公司、华夏基金固定收 益部工作。2005 年加入博时基金 管 理有限公司,历任基金经理、博时 稳 定 价 值 债 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理、固定收益部副总经理、博时转 债增强债券型证券投资基金、博时 亚 洲 票 息 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金、博时裕祥分级债券型证券投资 基金的基金经理。现任固定收益总 部公募基金组投资总监兼博时信用博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 9 债券投资基金、博时双债增强债券 型证券投资基金、博时稳健回报债 券型证券投资基金(LOF ) 、 博 时 新 财富混合型证券投资基金的基金经 理。 注: 上述任职日期、 离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管 理 人对 报 告 期 内本 基 金 运 作遵 规 守 信 情况 的 说 明 在 本 报 告 期内 , 本 基 金管 理 人 严 格遵 循 了 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 及其 各 项 实施细则、 基金合同和其他相关法律法规的规定, 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取 信 于 社 会的 原 则 管 理和 运 用 基 金资 产 , 为 基金 持 有 人 谋求 最 大 利 益。 本 报 告 期内 , 由 于 证 券 市 场 波 动等 原 因 , 本基 金 曾 出 现个 别 投 资 监控 指 标 超 标的 情 况 , 基金 管 理 人 在规 定 期 限 内 进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。 4.3 管 理 人对 报 告 期 内公 平 交 易 情况 的 专 项 说明 4.3.1 公 平交 易 制 度 的执 行 情 况 报 告 期 内 ,本 基 金 管 理人 严 格 执 行了 《 证 券 投资 基 金 管 理公 司 公 平 交易 制 度 指 导意 见 》 和公司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异 常交 易 行 为 的专 项 说 明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管 理 人对 报 告 期 内基 金 的 投 资策 略 和 业 绩表 现 的 说 明 4.4.1 报 告期 内 基 金 投资 策 略 和 运作 分 析 纵 观 上 半 年操 作 , 本 基金 基 于 对 宏观 市 场 弱 势企 稳 和 权 益市 场 出 现 结构 化 泡 沫 的判 断 , 提 高 组 合 持有 债 券 的 等级 和 久 期 ,降 低 乃 至 清仓 转 债 品 种。 从 大 类 资产 配 置 上 ,增 加 了 对 中 高等级信用债的投资。和去年不同的是,自从去年 7 月市场见底回升,我们原先看好的类债 券 品 种 的 估值 大 幅 提 升, 股 息 率 大幅 下 降 , 估值 相 对 业 绩增 长 的 吸 引力 已 经 不 如去 年 。 所 以 对 转 债 品 种, 由 于 主 要品 种 上 半 年纷 纷 到 期 转股 , 市 场 容量 大 幅 下 降, 现 有 品 种无 论 在 估 值 上还是流动性上,不具有吸引力,到半年末本基金不再持有转债品种。 4.4.2 报 告期 内 基 金 的业 绩 表 现 截至 2015 年 6 月 30 日,本基金 A 类基金 份额净值为 1.326 元 ,份额累计净值为 1.401 元;C 类基金份额净值为 1.176 元 ,份额累计净值为 1.276 元。报告期内,本基金 A 类基 金 份额净值增长率为 0.70%,C 类基金份额净值增长率为 0.53%,同期业绩基准增长率 3.17%。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 10 4.5 管 理 人对 宏 观 经 济、 证 券 市 场及 行 业 走 势的 简 要 展 望 展 望 下 半 年, 尽 管 上 半年 经 济 增 速达 到 目 标 ,我 们 判 断 随着 股 市 这 波调 整 , 对 市场 信 心 和 居 民 财 富效 应 有 一 定的 负 面 影 响, 下 行 风 险有 所 加 大 ,管 理 层 有 可能 提 前 启 动新 一 轮 经 济 周 期 : 国 企改 革 、 进 一步 降 准 降 息、 地 方 债 置换 量 加 大 等一 系 列 政 策可 能 在 下 半年 实 施 , 宽 信用和宽货币政策不会拐头。 收益率曲线可能走出牛平, 高杠杆息差交易有望带来较好回报, 高 收 益 债 利差 可 能 见 顶回 落 。 对 于转 债 市 场 ,6 月 大 跌 导致 融 资 盘 受打 击 , 市 场风 格 有 可 能 转化,但市场整体估值偏高,下行风险不容忽视。 4.6 管 理 人对 报 告 期 内基 金 估 值 程序 等 事 项 的说 明 本 基 金 管 理人 为 确 保 基金 估 值 工 作符 合 相 关 法律 法 规 和 基金 合 同 的 规定 , 确 保 基金 资 产 估 值 的 公 平、 合 理 , 有效 维 护 投 资人 的 利 益 ,设 立 了 博 时基 金 管 理 有限 公 司 估 值委 员 会 ( 以 下 简 称 “ 估值 委 员 会 ” ) , 制 定 了 估值 政 策 和 估值 程 序 。 估值 委 员 会 成 员 由 主 管 运营 的 副 总 经 理 、 督 察 长、 投 资 总 监、 研 究 部 负责 人 、 风 险管 理 部 负 责人 、 运 作 部负 责 人 等 成员 组 成 , 基 金 经 理 原 则上 不 参 与 估值 委 员 会 的工 作 , 其 估值 建 议 经 估值 委 员 会 成员 评 估 后 审慎 采 用 。 估 值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝 对 的 独 立 性。 估 值 委 员会 的 职 责 主要 包 括 有 :保 证 基 金 估值 的 公 平 、合 理 ; 制 订健 全 、 有 效 的 估 值 政 策和 程 序 ; 确保 对 投 资 品种 进 行 估 值时 估 值 政 策和 程 序 的 一贯 性 ; 定 期对 估 值 政 策 和程序进行评价等。 参 与 估 值 流程 的 各 方 还包 括 本 基 金托 管 银 行 和会 计 师 事 务所 。 托 管 人根 据 法 律 法规 要求 对 基 金 估 值及 净 值 计 算履 行 复 核 责任 , 当 存 有异 议 时 , 托管 银 行 有 责任 要 求 基 金管 理 公 司 作 出合理解释, 通过积极商讨达成一致意见。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、 假 设 及 参 数的 适 当 性 发表 审 核 意 见并 出 具 报 告。 上 述 参 与估 值 流 程 各方 之 间 不 存在 任 何 重 大 利益冲突。 本 基 金 管 理人 已 与 中 央国 债 登 记 结算 有 限 责 任公 司 签 署 服务 协 议 , 由其 按 约 定 提供 在 银 行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7 管 理 人对 报 告 期 内基 金 利 润 分配 情 况 的 说明 本基金管理人已于2015 年1 月15 日发布公告, 以2014 年12 月31 日可分配利润为基准, 本基金 A 类基金份额每10 份基金份额发放红利 0.75 元人民币, 本基金 C 类基金份额每10 份 基金份额发放红利 1.00 元人民币。 4.8 报 告 期内 管 理 人 对本 基 金 持 有人 数 或 基 金资 产 净 值 预警 情 形 的 说明 无。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 11 §5 托管人报告 5.1 报 告 期内 本 基 金 托管 人 遵 规 守信 情 况 声 明 托 管 人 声 明, 在 本 报 告期 内 , 基 金托 管 人 ——招 商 银 行 股份 有 限 公 司不 存 在 任 何损 害 基 金 份 额 持 有人 利 益 的 行为 , 严 格 遵守 了 《 中 华人 民 共 和 国证 券 投 资 基金 法 》 及 其他 有 关 法 律 法规、基金 合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管 人对 报 告 期 内本 基 金 投 资运 作 遵 规 守信 、 净 值 计算 、 利 润 分配 等 情 况 的说 明 本 报 告 期 内基 金 管 理 人在 投 资 运 作、 基 金 资 产净 值 的 计 算、 利 润 分 配、 基 金 份 额申 购 赎 回 价 格 的 计算 、 基 金 费用 开 支 等 问题 上 , 不 存在 任 何 损 害基 金 份 额 持有 人 利 益 的行 为 , 严 格 遵 守 了 《 中华 人 民 共 和国 证 券 投 资基 金 法 》 等有 关 法 律 法规 , 在 各 重要 方 面 的 运作 严 格 按 照 基金合同的规定进行。 本报告期内, 博时 稳健回报债券型证券投资基金(LOF)对基金份额持有 人进行了1次利润分配,分配金额为19,180,899.65元。 5.3 托 管 人对 本 半 年 度报 告 中 财 务信 息 等 内 容的 真 实 、 准确 和 完 整 发表 意 见 本 半 年 度 报告 中 财 务 指标 、 净 值 表现 、 财 务 会计 报 告 、 利润 分 配 、 投资 组 合 报 告等 内 容 真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 ( 未 经 审 计 ) 6.1 资 产 负债 表 会计主体:博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 报告截止日:2015 年6 月30 日 单位:人民币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资产:


- - 银行存款 6.4.3.1 17,109,026.08 14,437,636.00 结算备付金


478,528.44 9,779,560.10 存出保证金


46,414.45 136,758.81 交易性金融资产 6.4.3.2 138,185,000.00 244,323,726.80 其中:股票投资


- - 基金投资


- - 债券投资


138,185,000.00 244,323,726.80 资产支持证券投资


- - 贵金属投资


- - 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 12 衍生金融资产 6.4.3.3 - - 买入返售金融资产 6.4.3.4 - - 应收证券清算款


299,728.22 - 应收利息 6.4.3.5 3,670,073.49 7,798,497.00 应收股利


- - 应收申购款


30,100.00 350,058.71 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.3.6 - - 资产总计


159,818,870.68 276,826,237.42 负 债 和 所有者 权 益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负债:


- - 短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.3.3 - - 卖出回购金融资产款


15,999,875.00 - 应付证券清算款


- - 应付赎回款


788,395.18 2,352,417.55 应付管理人报酬


93,984.83 191,650.02 应付托管费


23,496.20 47,912.52 应付销售服务费


36,876.03 68,397.60 应付交易费用 6.4.3.7 -13,397.41 -202,355.59 应交税费


4,364,963.23 4,364,963.23 应付利息


607.19 - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.3.8 208,283.17 101,062.55 负债合计


21,503,083.42 6,924,047.88 所 有 者 权益:


-


实收基金 6.4.3.9 97,759,876.12 178,781,380.25 未分配利润 6.4.3.10 40,555,911.14 91,120,809.29 所 有 者 权益合 计


138,315,787.26 269,902,189.54 负 债 和 所有者 权 益 总计


159,818,870.68 276,826,237.42 注:1 .报告 截止日 2015 年 6 月 30 日, 基金份额总额 209,079,888.55 份。 其中 A 类基金份额净值 1.326 元, 基金份额总额 10,770,605.36 份份 ;C 类基金份 额净值 1.176 元, 基金份 额总额 105,459,028.92 份。 6.2 利润表 会计主体: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至2015 上 年 度 可比期 间 2014 年 6 月10 日至 2014博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 13 年 6 月30 日 年 6 月30 日 一、收入


2,183,304.30 6,482,905.55 1. 利息收入 6,605,662.13 4,030,470.28 其中:存款利息收入 6.4.3.11 58,642.42 134,630.10 债券利息收入 6,499,059.90 3,814,437.95 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 47,959.81 81,402.23 其他利息收入 - - 2. 投资收益 (损失以 “- ”填列) -5,119,028.05 -4,691,590.89 其中:股票投资收益 6.4.3.12 -3,582,148.04 - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.4.3.13 -1,536,880.01 -4,691,590.89 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 6.4.3.14 - - 股利收益 6.4.3.15 - - 3. 公允价值 变动收益 (损 失以 “- ” 号填列) 6.4.3.16 688,970.83 7,144,026.16 4. 汇兑收益 ( 损失以 “-”号填列) - - 5. 其他收入 (损失以 “- ”号填列) 6.4.3.17 7,699.39 - 减 : 二 、费用 1,847,302.91 1,092,516.00 1 .管理人报 酬 766,037.26 570,140.38 2 .托管费 191,509.27 142,535.10 3 .销售服务 费 289,229.00 69,021.98 4 .交易费用 6.4.3.18 85,349.79 2,675.00 5 .利息支出 279,161.21 281,628.04 其中:卖出回购金融资产支出 279,161.21 281,628.04 6 .其他费用 6.4.3.19 236,016.38 26,515.50 三 、 利 润 总额 ( 亏 损 总额 以 “- ” 号 填列) 336,001.39 5,390,389.55 减:所得税费用 - - 四 、 净 利 润 (净 亏 损 以 “- ” 号 填 列) 336,001.39 5,390,389.55 6.3 所 有 者权 益 ( 基 金净 值 ) 变 动表 会计主体: 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF) 本报告期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 单位:人民币元 项目 本期 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 14 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 178,781,380.25 91,120,809.29 269,902,189.54 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 336,001.39 336,001.39 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ”号填列) -81,021,504.13 -31,719,999.89 -112,741,504.02 其中:1.基 金申购款 11,567,154.85 4,867,274.54 16,434,429.39 2.基金赎回 款 -92,588,658.98 -36,587,274.43 -129,175,933.41 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - -19,180,899.65 -19,180,899.65 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 97,759,876.12 40,555,911.14 138,315,787.26 项目 上 年 度 可比期 间 2014 年 6 月10 日至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计 一 、 期 初 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,075,694,896.38 160,443,802.00 1,236,138,698.38


二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期 利 润) - 5,390,389.55 5,390,389.55 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 净 值减少以 “- ”号填列) - - - 其中:1.基 金申购款 - - - 2.基金赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值变动 (净值减少以 “- ” 号填列) - - - 五 、 期 末 所 有 者 权 益 ( 基 金净值) 1,075,694,896.38 165,834,191.55 1,241,529,087.93 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至6.4,财务报表由下列负责人签署: —————————























———— —————




















———— ———— 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 15 基金管理人负责人:江向阳


主管会计工作负责人:王德英





会计机构负责人:成江 6.4 报 表 附注 6.4.1 本 报告 期 所 采 用的 会 计 政 策、 会 计 估 计与 最 近 一 期年 度 报 告 相一 致 的 说 明 除 以 下 会 计估 计 变 更 外, 本 报 告 期所 采 用 的 会计 政 策 、 会计 估 计 与 最近 一 期 年 度报 告 相 一致: 对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债 券除外), 按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的 债券估值结果确定公允价值。 6.4.2 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》 、财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号《关于 股息红利个人所得税有关政策的通知》 、 财税[2005]107 号 《关于股息红利有关个人所得税政 策的补充通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号 《 关 于 实 施上 市 公 司 股息 红 利 差 别化 个 人 所 得税 政 策 有 关问 题 的 通 知》 及 其 他 相关 税 务 法 规 和实务操作,主要税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。 (2)基金买卖股票、债券的差价收入暂免征 营业税和企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入, 由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴 20%的个人所得税, 暂不征收企业所得税。2013 年1 月1 日以前, 对基金取得的股票的股息、 红 利 收 入 ,由 上 市 公 司在 向 基 金 派发 股 息 、 红利 时 暂 减按 50% 计 入个 人 应 纳 税所 得 额 , 依 照 现行税法规定即 20%代扣代缴个人所得税, 暂不征收企业所得税。 自 2013 年1 月1 日起, 对 基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在 1 个月以上至1 年(含1 年)的, 暂减按50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 (4 ) 基 金卖 出 股 票按 0.1% 的 税 率 缴 纳 股票 交 易 印 花税 , 买 入 股票 不 征 收 股票 交 易 印 花 税。 6.4.3 重 要财 务 报 表 项目 的 说 明 6.4.3.1 银行 存 款 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 16 活期存款 17,109,026.08 定期存款 - 其他存款 - 合计 17,109,026.08 6.4.3.2 交易 性 金 融 资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 60,000,000.00 64,832,000.00 4,832,000.00 银行间市场 72,766,274.39 73,353,000.00 586,725.61 合计 132,766,274.39 138,185,000.00 5,418,725.61 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 132,766,274.39 138,185,000.00 5,418,725.61 6.4.3.3 衍生 金 融 资 产/ 负债 无余额。 6.4.3.4 买入 返 售 金 融资 产 无余额。 6.4.3.5 应收 利 息 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应收活期存款利息 1,075.66 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 215.30 应收债券利息 3,668,761.63 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 20.90 合计 3,670,073.49 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 17 6.4.3.6 其他 资 产 无余额。 6.4.3.7 应付 交 易 费 用 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 交易所市场应付交易费用 -15,185.54 银行间市场应付交易费用 1,788.13 合计 -13,397.41 6.4.3.8 其他 负 债 单位:人民币元 项目 本期末 2015 年 6 月30 日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 11.90 其他应付款 - 预提费用 208,271.27 合计 208,283.17 6.4.3.9 实收 基 金 博时稳健回报债券(LOF)A 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 36,096,759.99 36,096,759.99 本期申购 2,529,633.99 2,529,633.99 本期赎回(以 “- ”号填 列) -27,855,788.62 -27,855,788.62 本期末 10,770,605.36 10,770,605.36 博时稳健回报债券(LOF)C 金额单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 基金份额 账面金额 上年度末 172,983,128.56 142,684,620.26 本期申购 10,957,660.24 9,037,520.86 本期赎回(以 “- ”号填 列) -78,481,759.88 -64,732,870.36 本期末 105,459,028.92 86,989,270.76 注:1 、申购 含红利再投、转换入份额,赎回含转换出份额。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 18 2 、 截至 2015 年6 月30 日止, 于深交所上市的博时稳健回报债券 (LOF )A 基金份额为 5,369,257.28 份,托管在场外未上市交易的博时稳健回报债券(LOF )A 基金份额为 5,401,348.08 份。 6.4.3.10 未分配利润 博时稳健回报债券(LOF)A 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 13,394,936.62


752,118.47


14,147,055.09


本期利润 -101,976.81


48,680.57


-53,296.24


本期基金份额交易产生的变 动数 -7,770,772.16 -499,715.75 -8,270,487.91 其中:基金申购款 758,930.26 61,115.46 820,045.72 基金赎回款 -8,529,702.42 -560,831.21 -9,090,533.63 本期已分配利润 -2,307,766.89 - -2,307,766.89 本期末 3,214,420.76


301,083.29


3,515,504.05


博时稳健回报债券(LOF)C 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 71,169,233.92


5,804,520.28


76,973,754.20


本期利润 -250,992.63 640,290.26 389,297.63 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变 动数 -21,211,002.61 -2,238,509.37 -23,449,511.98 其中:基金申购款 3,656,399.84 390,828.98 4,047,228.82 基金赎回款 -24,867,402.45 -2,629,338.35 -27,496,740.80 本期已分配利润 -16,873,132.76 - -16,873,132.76 本期末 32,834,105.92


4,206,301.17


37,040,407.09


6.4.3.11 存 款 利 息 收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 活期存款利息收入 43,945.18 定期存款利息收入 0.00 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 13,999.45 其他 697.79 合计 58,642.42 6.4.3.12 股 票 投 资 收益 单位:人民币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 卖出股票成交总额 45,719,049.10 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 19 减:卖出股票成本总额 49,301,197.14 买卖股票差价收入 -3,582,148.04 6.4.3.13 债 券 投 资 收益 6.4.1.10.1 债 券 投 资收 益 ——买卖 债 券 差 价收 入











单 位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 成交总额 209,837,953.63 减: 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付)成本总额 207,177,938.40 减: 应收利息总额 4,196,895.24 买 卖 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ) 差价收入 -1,536,880.01 6.4.3.14 衍 生 工 具 收益 无。 6.4.3.15 股利收益 无。 6.4.3.16 公 允 价 值 变动 收 益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 1. 交易性金 融资产 688,970.83 —— 股票投资 - —— 债券投资 688,970.83 —— 资产支持证券投资 - —— 基金投资 - —— 贵金属投资 - 2. 衍生工具 - —— 权证投资 - 3. 其他 - 合计 688,970.83 6.4.3.17 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 基金赎回费收入 7,699.39 合计 7,699.39 注:本基金 A 类基金份额的赎回费率按持有期间递减;持有期限少于 30 日的本基金 C 类基金份额的赎回博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 20 费率为 0.10% 。赎回费归入基金资产的比例不低于赎回费总额的 25% 。 6.4.3.18 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 交易所市场交易费用 83,999.79 银行间市场交易费用 1,350.00 合计 85,349.79 6.4.3.19 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 审计费用 29,752.78 信息披露费 148,765.71 银行汇划费 9,545.11 上市费 29,752.78 银行间帐户维护费 9,000.00 上清所账户维护费 9,200.00 合计 236,016.38 6.4.4 或 有事 项 、 资 产负 债 表 日 后事 项 的 说 明 6.4.4.1 或有 事 项 无。 6.4.4.2 资产 负 债 表 日后 事 项 无。 6.4.5 关 联方 关 系 6.4.5.1 本报 告 期 存 在控 制 关 系 或其 他 重 大 利害 关 系 的 关联 方 发 生 变化 的 情 况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.5.2 本报 告 期 与 基金 发 生 关 联交 易 的 各 关联 方 关联方名称 与本基金的关系 博时基金管理有限公司 (“ 博时基金”) 基金管理人、基金销售机构 中国 招商银行股份有限公司(“ 中国 招商 银行”) 基金托管人、基金代销机构 招商证券股份有限公司 (“ 招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.6 本 报告 期 及 上 年度 可 比 期 间的 关 联 方 交易 6.4.6.1 通过 关 联 方 交易 单 元 进 行的 交 易 6.4.6.1.1 股票交易 无。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 21 6.4.6.1.2 权证交易 无。 6.4.6.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金 无。 6.4.6.2 关联 方 报 酬 6.4.6.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年6 月10 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的管理费 766,037.26 570,140.38 其中:支付销售机构的客户维护费 301,776.41 72,344.30 注: 支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.8% 的年费率计提, 逐日累计至每 月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 0.8% / 当年天数 。 6.4.6.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30日 上年度可比期间 2014 年6 月10 日至2014 年6 月30 日 当期发生的基金应支付的托管费 191,509.27 142,535.10 注: 支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年 费率计提, 逐日累计至每月月 底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.2% / 当年天 数。 6.4.6.2.3 销售服务费 获得销售服务费的各关 联方名称 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券 (LOF )A 博时稳健回报债券 (LOF )C 合计 博时基金 - 4,337.09 4,337.09 招商银行 - 212,415.51 212,415.51 招商证券 - 434.39 434.39 合计 - 217,186.99 217,186.99 获得销售服务费的各关 联方名称 上年度可比期间 2014 年 6 月10 日(转型 后第一 日) 至 2014 年6 月 30 日 当期发生的基金应支付的销售服务费 博时稳健回报债券 (LOF )A 博时稳健回报债券 (LOF )C 合计 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 22 博时基金 -








7,401.50








7,401.50 招商银行 -








44,316.86








44,316.86 招商证券 -











111.76














111.76 合计 -





51,830.12








51,830.12 注: 支付基金销售机构的 博时稳健回报债券 (LOF )C 销售服 务费按前一日 博时稳健回报债券 (LOF )C 基金资产净值 0.35% 的年 费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付给博时基金,再由博时基金计算并支 付给各基金销售机构。 博时稳健回报债券(LOF )A 不收取销 售服务费。 其计算公式为:日销售服务费=前一日 博时稳健回报债券(LOF )C 基 金资产净值 X 0.35 % / 当年天 数。 6.4.6.3 与关 联 方 进 行银 行 间 同 业市 场 的 债 券( 含回购) 交易 无。 6.4.6.4 各关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 6.4.6.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况 无。 6.4.6.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况 无。 6.4.6.5 由关 联 方 保 管的 银 行 存 款余 额 及 当 期产 生 的 利 息收 入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日 上年度可比期间 2014 年6 月10 日( 转型后 第一 日 )至 2014 年6 月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商银行股份有限公司 17,109,026.08 43,945.18 3,099,867.50 24,233.77 注:本基金的银行存款由基金托管人中国 招商银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.6.6 本基 金 在 承 销期 内 参 与 关联 方 承 销 证券 的 情 况 无。 6.4.6.7 其他 关 联 交 易事 项 的 说 明 无。 6.4.7 利 润分 配 情 况 博时稳健回报债券(LOF)A 单位:人民币元 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 23 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份基 金份额分红 数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 利润分配合 计 备 注 场内 场外 1 2015-01-20 2015-0 1-21 2015-01 -20 0.750 2,254,329.05 53,437.84 2,307,766.89 - 合计


0.750 2,254,329.05 53,437.84 2,307,766.89 - 博时稳健回报债券(LOF)C 单位:人民币元 序号 权益登记 日 除息日 每 10 份基 金份额分红 数 现金形式发 放总额 再投资形式 发放总额 利润分配合 计 备 注 1 2015-01-20 2015-01-20 1.000 15,788,746.09 1,084,386.67 16,873,132.76


- 合计


1.000 15,788,746.09 1,084,386.67 16,873,132.76


- 6.4.8 期 末(2015 年6 月 30 日) 本 基 金 持有 的 流 通 受限 证 券 6.4.8.1 因认 购 新 发/增 发 证 券 而于 期 末 持 有的 流 通 受 限证 券 无。 6.4.8.2 期末 持 有 的 暂时 停 牌 等 流通 受 限 股 票 无。 6.4.8.3 期末 债 券 正 回购 交 易 中 作为 抵 押 的 债券 6.4.8.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖 出回购证券款余额 9,999,875.00 元,是以如下债券作为抵押: 金额单位:人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量( 张) 期末估值总额 1180075 11 鄂城投债 2015/07/01 104.79 700,000.00 73,353,000.00 合计





700,000.00 73,353,000.00 6.4.8.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购 截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出 回购证券款余额 600,000.00 元,于 2015 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内 持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券, 按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。 6.4.9 金 融工 具 风 险 及管 理 6.4.9.1 风险 管 理 政 策和 组 织 架 构 本基金是一只主动管理型债券型基金,属于中低风险品种。 本基金投资的金融工具主要博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 24 包括债券投资和少部分的股票投资。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的 风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要 目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,力争实现为投资者获取高于业绩比较基准的 投资收益的投资目标 。 本基金的基金管理人建立了董事会领导,以风险管理委员会为核心的,由总经理、督察 长、监察法律部、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理 人奉行全面风险管理体系的建设,董事会负责制定公司的风险管理政策,对风险 管理负完全 的和最终的责任;在董事会下设立风险管理委员会,负责批准公司风险管理系统文件和批准 每一个部门的风险级别,以及负责解决重大的突发的风险;督察长独立行使督察权利,直接 对董事会负责,向风险管理委员会提交独立的风险管理报告和风险管理建议;监察法律部负 责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展 提供协助,使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;风险管理部负责建立和完 善公司投资风险管理制度与流程,组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作,确保公司各 类投资风险得到良好监督 与控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方 法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重程度和出 现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产 所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告,确定风险损失的限 度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估,并通过相应决策,将风 险控制在可承受的范围内。 6.4.9.2 信用 风 险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行 存款存放在本基金的托管行招商银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易 所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割 方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证 券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 25 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。 6.4.9.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人 民 币元 短期信用评级 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 A-1 - - A-1 以下 - - 未评级 - 50,065,000.00 合计 - 50,065,000.00 注:未评 级 债券为政 策 性金融债 。 6.4.9.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资 单位:人 民 币元 长期信用评级 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 AAA - 18,085,326.80 AA+ 31,835,000.00 20,398,000.00 AA 106,350,000.00 155,775,400.00 AA- - - 未评级 - - 合计 138,185,000.00 194,258,726.80 注:未评 级 债券为政 策 性金融债 。 6.4.9.3 流动 性 风 险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。针对投资品种变现的流动性风险, 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续 的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行 的股票市值不超过基金资产净值的 10% ,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金 共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所 上市,其余亦可在银行 间同业市场交易,因此除附注 6.4.8 中列示的部分基金资产流通暂时 受限制不能自由转让的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价 格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 6.4.9.4 市场 风 险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 26 变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.9.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率 敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融 工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种,此外还持有银行存款、结 算备付金、存出保证金、卖出回购金融资产等利率敏感性资产,因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的 久期等方法对上述利率风险进行管理。 6.4.9.4.1.1 利 率风 险敞 口 单位:人民币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银 行 存款 17,109,026.08


- - - 17,109,026.08


结 算 备付金 478,528.44


- - - 478,528.44


存出保 证 金 46,414.45


- - - 46,414.45


交 易 性金 融 资产


138,185,000.00


- - 138,185,000.00


应 收 证券 清算款 - - - 299,728.22


299,728.22


应 收 利息 - - - 3,670,073.49


3,670,073.49


应 收申 购 款 - - - 30,100.00


30,100.00


资 产 总计 17,633,968.97


138,185,000.00


- 3,999,901.71


159,818,870.68


负债


-


卖 出回 购 金融 资 产 款 15,999,875.00


- - - 15,999,875.00


应 付 证券 清算款 - - -





应 付 赎回款 - - - 788,395.18


788,395.18


应 付 管理 人 报酬 - - - 93,984.83


93,984.83


应 付 托管 费 - - - 23,496.20


23,496.20


应 付 销售服 务费 - - - 36,876.03


36,876.03


应 付 交易 费用 - - - -13,397.41


-13,397.41


应 交 税费 - - - 4,364,963.23


4,364,963.23


应 付 利息 - - - 607.19


607.19


其他负债 - - - 208,283.17


208,283.17


负 债 总计 15,999,875.00


- - 5,503,208.42


21,503,083.42


利 率 敏感 度缺口 1,634,093.97


138,185,000.00


- -1,503,306.71


138,315,787.26


博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 27 上 年 度末 2014 年12 月31 日 1 年 以内 1 -5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产














银 行 存款 14,437,636.00 - - - 14,437,636.00 结 算 备付金 9,779,560.10 - - - 9,779,560.10 存出保 证 金 136,758.81 - - - 136,758.81 交 易 性金 融 资产 50,065,000.00 194,258,726.80 - - 244,323,726.80 应 收 利息 - - - 7,798,497.00 7,798,497.00 应 收申 购 款 - - - 350,058.71 350,058.71 资 产 总计 74,418,954.91 194,258,726.80 - 8,148,555.71 276,826,237.42 负债














应 付 赎回款 - - - 2,352,417.55 2,352,417.55 应 付 管理 人 报酬 - - - 191,650.02 191,650.02 应 付 托管 费 - - - 47,912.52 47,912.52 应 付 销售服 务费 - - - 68,397.60 68,397.60 应 付 交易 费用 - - - -202,355.59 -202,355.59 应 交 税费 - - - 4,364,963.23 4,364,963.23 其他负债 - - - 101,062.55 101,062.55 负 债 总计 - - - 6,924,047.88 6,924,047.88 利 率 敏感 度缺口 74,418,954.91 194,258,726.80 - 1,224,507.83 269,902,189.54 表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早予以分类。 6.4.9.4.1.2 利 率风 险的 敏 感 性 分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币万元) 本期末 (2015 年 6 月 30 日) 上年度末 (2014 年 12 月 31 日) 市场利率下降25个基点 增加约99 增加约156 市场利率上升25个基点 减少约99 减少约156 6.4.9.4.2 外汇风险 外 汇 风 险 是指 金 融 工 具的 公 允 价 值或 未 来 现 金流 量 因 外 汇汇 率 变 动 而发 生 波 动 的风 险 。 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.9.4.3 其 他 价 格 风险 其他价格 风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇 率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险 。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间 同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况 或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 28 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过 对宏观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进 行修正,来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产的比例不低于 基金资产的 80%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%。 此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险, 及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.9.4.3.1 其 他价 格风 险 敞 口 于 2015 年6 月30 日,本基金未持有交易性权益类投资,因此除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。 6.4.10 有助 于 理 解 和分 析 会 计 报表 需 要 说 明的 其 他 事 项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公 允 价 值 计量 结 果 所 属的 层 次 , 由对 公 允 价 值计 量 整 体 而言 具 有 重 要意 义 的 输 入值 所 属 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中 无属于第一层级,属 于第二层次的余额为 138,185,000.00 元, 无属于第三层次的余额(2014 年12 月31 日: 第一 层级 60,901,726.80 元,属于第二层级 183,422,000.00 元元,无属于 第三层级)。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 (iii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 29 不 活 跃 期 间及 限 售 期 间将 相 关 股 票和 债 券 的 公允 价 值 列 入第 一 层 次 ;并 根 据 估 值调 整 中 采 用 的 不 可 观 察输 入 值 对 于公 允 价 值 的影 响 程 度 ,确 定 相 关 股票 和 债 券 公允 价 值 应 属第 二 层 次 还 是第三层次。 对于在证券交易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外), 本基金于2015 年 3 月25 日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券 投资基金业协会估值核算工 作小组关于 2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立 提供的估值结果确定公允价值 (附注 6.4.1) , 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第 二层次。 (iv) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2015 年6 月30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月 31 日:同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不 以 公 允 价值 计 量 的 金融 资 产 和 负债 主 要 包 括应 收 款 项 和其 他 金 融 负债 , 其 账 面价 值 与 公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表 日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期 末 基金 资 产 组 合情 况


金额单位 :人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例(% ) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 138,185,000.00 86.46 其中:债券 138,185,000.00 86.46 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,587,554.52 11.00 7 其他各项资产 4,046,316.16 2.53 8 合计 159,818,870.68 100.00 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 30 7.2 期 末 按行 业 分 类 的股 票 投 资 组合 本基金本报告期末未持有股票。 7.3 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有股 票 投 资 明细 本基金本报告期末未持有股票。 7.4 报 告 期内 股 票 投 资组 合 的 重 大变 动 7.4.1 累 计买 入 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 25,041,657.20 9.28 2 601988 中国银行 24,259,539.94 8.99 注:本项的 “ 买入金额” 均按买入成交金额 ( 成 交 单 价 乘 以 成 交 数 量 ) 填 列 , 不 考 虑 相 关 交 易 费 用 。 7.4.2 累 计卖 出 金 额 超出 期初基 金资 产 净 值 2% 或前20 名的 股 票 明 细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 601318 中国平安 23,903,824.33 8.86 2 601988 中国银行 21,815,224.77 8.08 注:本项 “ 卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.4.3 买 入股 票 的 成 本总 额 及 卖 出股 票 的 收 入总 额 单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 49,301,197.14 卖出股票的收入(成交)总额 45,719,049.10 注: 本项 “ 买入股票成本”、 “卖 出股票收入 ”均按买卖成交金额 (成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。 7.5 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 138,185,000.00 99.91 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 31 9 合计 138,185,000.00 99.91 7.6 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 债 券 投 资明 细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值 占基金资产净值比例( %) 1 1180075 11 鄂城投债 700,000 73,353,000.00 53.03 2 112220 14 福星 01 300,000 32,997,000.00 23.86 3 122329 14 伊泰 01 200,000 21,660,000.00 15.66 4 122363 14 太证债 100,000 10,175,000.00 7.36 7.7 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 所 有资 产 支 持 证券 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报 告 期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 贵 金属 投 资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 序 的 前 五名 权 证 投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报 告期 末 本 基 金投 资 的 股 指期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持仓股指期货。 7.11 报 告期 末 本 基 金投 资 的 国 债期 货 交 易 情况 说 明 本基金本报告期末未持仓国债期货。 7.12 投 资组 合 报 告 附注 7.12.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查, 或在报告编制 日前一年内受到公开谴责、处罚。 7.12.2 报告期内基金投资的前十名股票中, 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股 票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 46,414.45 2 应收证券清算款 299,728.22 3 应收股利 - 4 应收利息 3,670,073.49 5 应收申购款 30,100.00 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 4,046,316.16 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 32 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §8 基 金 份 额 持 有 人 信 息 8.1 期 末 基金 份 额 持 有人 户 数 及 持有 人 结 构 份额单位:份 份额级别 持有人户 数( 户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 博时稳健回报 债券(LOF )A 315


34,192.40


2,032,786.74


18.87% 8,737,818.62


81.13% 博时稳健回报 债券(LOF )C 2,229


47,312.26


175,774.92


0.17% 105,283,254.00


99.83% 合计 2,544


45,687.75


2,208,561.66


1.90% 114,021,072.62


98.10% 8.2 期 末 上市 基 金 前 十名 持 有 人 序号 持有人名称 持有份额(份) 占上市总份额比 例 1 李枫 1,871,701.00 34.86% 2 宝 钢 集 团 有 限 公 司 钢 铁 业 企 业 年 金 计 划 - 中 国 工 商 银 行股份有限公 1,868,600.00 34.80% 3 王方 370,001.00 6.89% 4 王福中 206,798.00 3.85% 5 王土明 132,756.00 2.47% 6 国联安基金-工商银行-国联安-广发睿和1 号资产管 理计划 100,000.00 1.86% 7 李丕杭 93,009.00 1.73% 8 武 汉 农 村 商 业 银 行 股 份 有 限 公 司 企 业 年 金 计 划 - 招 商 银行股份有限 50,000.00 0.93% 9 张若仙 43,300.00 0.81% 10 刘彤 42,034.00 0.78% 注:上述持有人为 博时稳健回报债券(LOF )A 场内持有人。 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 33 8.3 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 基 金 的情 况 项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人 所有从业人员持有 本基金 博时稳健回报债券(LOF )A - - 博时稳健回报债券(LOF )C 8,496.18 0.01% 合计 8,496.18 0.01% 8.4 期 末 基金 管 理 人 的从 业 人 员 持有 本 开 放 式基 金 份 额 总量 区 间 的 情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司 高级管理人员、基金投资和 研究部门负责人 持有本开放式基金 博时稳健回报债券(LOF )A - 博时稳健回报债券(LOF )C - 合计 - 本基金基金经理 持有本开放式基金 博时稳健回报债券(LOF )A - 博时稳健回报债券(LOF )C - 合计 - 1 、本公司高 级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金; 2 、本基金的 基金经理未持有本基金。 §9 开 放 式 基 金 份 额 变 动 单位:份 项目 博时稳健回报债券(LOF )A 博时稳健回报债券(LOF )C 基金合同生效日 (2011 年6 月10 日) 基金份额总额 799,624,776.92 276,070,119.46 本报告期期初基金份额总额 36,096,759.99 172,983,128.56


本报告期 基金总申购份额 2,529,633.99 10,957,660.24 减: 本报告期基金总赎回份额 27,855,788.62 78,481,759.88 本报告期 基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 10,770,605.36 105,459,028.92


§10 重 大事 件 揭 示 10.1 基 金份 额 持 有 人大 会 决 议 本报告期内未召开持有人大会。 10.2 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 的专 门 基 金 托管 部 门 的 重大 人 事 变 动 基金管理人重大人事变动:(1) 基金管理人于2015 年4 月13 日发布了 《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,吴姚东不再担任博时基金管理有限公司总经理职博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 34 务, 由王德英代任总经理职务。 (2) 基金管理人于2015 年6 月20 日发布了 《博时基金管理 有限公司关于高级管理人员变更的公告》,徐卫担任博时基金管理有限公司副总经理职务。 (3) 基金管理人于2015 年7 月10 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更 的公告》,江向阳担任博时基金管理有限公司总经理职务。 (4)基金管理人于 2015 年8 月 8 日发布了 《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 张光华任博时基金管理 有限公司董事长暨法定代表人,洪小源不再任博时基金管理有限公司董事长暨法定代表人。 基金托管人 的基金托管部门的未发生 重大人事变动。 10.3 涉 及基 金 管 理 人、 基 金 财 产、 基 金 托 管业 务 的 诉 讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基 金投 资 策 略 的改 变 本报告期内本基金投资策略未改变。 10.5 报 告期 内 改 聘 会计 师 事 务 所情 况 本 基 金 自 基金 合 同 生 效日 起 聘 请 普华 永 道 中 天会 计 师 事 务所 ( 特 殊 普通 合 伙 ) 为本 基 金 提供审计服务。 10.6 管 理人 、 托 管 人及 其 高 级 管理 人 员 受 稽查 或 处 罚 等情 况 2015 年2 月, 我司收到 《深圳证监局关于对博时基金管理有限公司采取责令改正措施的 决定》 ,要求公司对后 台 权 限 设 置 等 问 题 进 行 改 正 , 我 司 立 即 进 行 了 改 正 并 已 经 完 成 了 验 收 。 除 上 述 情 况外 , 本 报 告期 内 , 基 金管 理 人 、 基金 托 管 人 及其 高 级 管 理人 员 未 受 监管 部 门 稽查或处罚。 10.7 基 金租 用 证 券 公司 交 易 单 元的 有 关 情 况 10.7.1 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 股 票投 资 及 佣 金支 付 情 况 券商名称 交易 单元 数量 股票 交易 应支付该券商的 佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 佣金 占当期佣 金总量的 比例 国泰君安 1 45,719,049.10 100.00% 32,402.63 100.00% - 中信建投 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - 新增 1 个 注: 本基金根据中国证券监督管理委员会 《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证 监基字[2007]48 号) 的有关规定要求, 我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、 经营状况、 研究 水 平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。 1 、基金专用 交易席位的选择标准如下:


博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 35 (1) 经营行为 稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉; (2) 具备基金 运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要; (3) 具有较强 的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能 及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及 市 场 走 向 、 个 股 分 析的报告及丰富全面的信息服务; 能根据公司所管理基金的特定要求, 提供专门研究报告, 具有开发量化投资组合模型的能力; 能积极为公 司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。 2 、基金专用 交易席位的选择程序如下: (1) 本基金管 理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构; (2) 基金管理 人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。 10.7.2 基金 租 用 证 券公 司 交 易 单元 进 行 其 他证 券 投 资 的情 况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额 的 比例 成交金额 占当期回 购成交 总 额的比例 占当期成 交总额的 比例 占当期 回购成 交总额 的比例 国泰君安 76,364,047.70 100.00% 610,900,000.00 100.00% - - 中信建投 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 10.8 其 他重 大 事 件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/30 2 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 3 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 参 加 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司认申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/27 4 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/26 5 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/25 6 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 7 关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 上 海 好 买 基 金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 8 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/20 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 36 9 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/19 10 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/17 11 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/16 12 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/12 13 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/11 14 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/6 15 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/4 16 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/3 17 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/2 18 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/6/1 19 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/28 20 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/27 21 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/22 22 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/21 23 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/20 24 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/15 25 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/14 26 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/13 27 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/12 28 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/11 29 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/5/7 30 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 37 31 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/30 32 关 于 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 参 加 杭 州 数 米 基 金销售有限公司认、申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/25 33 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/23 34 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/14 35 博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/13 36 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/11 37 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/9 38 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/3 39 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/2 40 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/4/1 41 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/31 42 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 中 国 国 际 金 融 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/31 43 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 调 整 交 易 所 固 定 收益品种估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 44 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/26 45 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/24 46 关 于 博 时 旗 下 部 分 开 放 式 基 金 增 加 泉 州 银 行 股 份 有 限 公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/20 47 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/19 48 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/18 49 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/17 50 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/14 51 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/3/11 52 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 中国证券报、上海证券 2015/3/3 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 38 股票调整估值方法的公告 报、证券时报 53 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/27 54 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/17 55 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 暂 停 货 币 基 金 快 速 赎 回 业 务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/14 56 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/12 57 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/10 58 关 于 厦 门 市 鑫 鼎 盛 控 股 有 限 公 司 暂 停 代 理 博 时 旗 下 开 放式基金销售业务的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/2/7 59 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/23 60 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/20 61 公司董事、 监事、 高级管理人员以及其他从业人员在子 公司兼职情况的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 62 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 持 有 的 长 期 停 牌 股票调整估值方法的公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/17 63 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF ) 分 红公告 中国证券报、上海证券 报、证券时报 2015/1/15 §11 备 查文 件 目 录 11.1 备 查文 件 目 录 11.1.1 中国证券监督管理委员会批准 博时裕祥分级债券型证券投资基金 设立的文件 11.1.2《博时裕祥分级债券型证券投资基金 基金合同》 11.1.3《博时裕祥分级债券型证券投资基金 托管协议》 11.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 11.1.5 博时裕祥分级债券型证券投资基金 各年度审计报告正本 11.1.6 报告期内博时裕祥分级债券型证券投资基金 在指定报刊上各项公告的原稿 11.2 存 放地 点 基金管理人、基金托管人处 11.3 查 阅方 式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF )2015 年半年度报告 39 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司 博时一线通:95105568(免长途话费) 博 时 基 金 管理 有 限 公 司 二 〇 一 五 年八 月 二 十 七日