万 家 双 引 擎灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并 由董事 长签 发。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中 财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交 易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 万家双 引擎 灵活 配置 混合
基金主 代码 519183
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月27 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,929,953,795.21 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 股票 、 债 券的 有效配 置, 把握 价值、 成长 风格特 征, 精选 个股, 构造
风格类 资产 组合 。在 有效 控制风 险的 前提 下, 谋求 基 金资产 的持 续稳 健增 值 。
投资策 略 本基金 根据 对宏 观经 济环 境、 经济 增长 前景 及证 券市 场发展 状况 的综 合分 析，
结合对 股票 市场 整体 估值 水平、 上市 公司 利润 增长 情况， 债券 市场 整体 收益
率曲线 变化 等综 合指 标的 分析， 形成 对各 大类 资产 收益风 险水 平的 前瞻 性预
测，以 此确 定股 票、 固定 收益证 券和 现金 等大 类资 产及中 国证 监会 允许 基金
投资的 其他 金融 工具 在给 定区间 内的 动态 配置 。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 收益 率 +40%× 上证 国债 指数 收益 率
风险收 益特征 本基金 是混 合型 基金,风 险 高于货 币市 场基 金和 债券 型基金, 属 于中 高风 险、
中高预 期收 益的 证券 投资 基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 张志永
联系电 话 021-38909626 021-62677777*212004
电子邮 箱 lanj@wjasset.com zhangzhy@cib.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95561
传真 021-38909627 021-62159217
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
福州市 湖东 路154 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
上海市 江宁 路168 号 兴业 大厦
20 楼
邮政编 码 200122 200041
法定代 表人 毕玉国 高建平 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新 区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦9 楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 63,270,730.92
本期利 润 70,525,263.93
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0340
本期加 权平 均净 值利 润率 2.65%
本期基 金份 额净 值增 长率 28.09%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,763,251,914.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2973
期末基 金资 产净 值 7,693,205,709.60
期末基 金份 额净 值 1.2973
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 128.71%
注:1 、本期 已实现收 益指 基金本 期利 息收入、 投资 收益、其他 收入(不含 公允 价值变动收 益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.39% 0.02% -4.16% 2.10% 4.55% -2.08%
过去三 个月 9.27% 0.49% 7.14% 1.57% 2.13% -1.08%
过去六 个月 28.09% 0.86% 17.30% 1.36% 10.79% -0.50%
过去一 年 55.85% 1.12% 59.43% 1.10% -3.58% 0.02%
过去三 年 76.14% 1.20% 52.65% 0.90% 23.49% 0.30%
自基金 合同
生效起 至今
128.71% 1.17% 51.59% 1.03% 77.12% 0.14%
注: 业 绩比 较基 准收 益率 = 6 0%×沪深 300 指 数收 益率 + 40%× 上证 国债 指数 收益 率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金于2008 年6 月27 日成立,建 仓期 为六 个月, 建仓期 结束 时和 报告 期末 各项资 产配 置比 例
符合基 金合 同要 求。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投 资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配 置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券
从业
年限
说明
任职日 期
离任日
期
高翰昆
本基金 基金 经理 、万
家新利 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、万
家双利 债券 型证 券投
资基金 、万 家瑞 丰灵
活配置 混合 型证 券投
资和万 家瑞 兴灵 活配
置混合 型证 券投 资基
金基金 经理 。
2014 年12 月
1 日
- 5 年
英国诺 丁汉 大学 硕士 。
2009 年7 月加 入万 家
基金管 理有 限公 司， 历
任研究 部助 理、 交易
员、交 易部 总监 助理 、
交易部 副总 监。
华光磊
本基金 基金 经理 、万
家和谐 增长 混合 型证
券投资 基金 基金 经
理、权 益投 资部 副总
监
2013 年8 月8
日
2015
年 5 月
22 日
11 年
学士学 位,2004 年8 月
进入光 大证 券研 究所
工作, 于2008 年 获得 新
财富房 地产 行业 最佳
分析师 第三 名( 团
队);2008 年12 月加 入万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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光大证 券资 产管 理总
部,2009 年9 月 加入 天
弘基金,分 别担 任研 究
员、 基 金经 理助 理等 职
务;2011 年5 月 加入 万
家基金,先 后担 任研 究
总监助 理、 研究 总监 等
职务。
注:1 、 任职 日期 以及 离任 日期均 以公 告日 为准 。
2、 证券 从业 含义 遵从行 业协 会《 证券 业 从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人严 格遵 守基 金合同 、 《 证券 投资 基金 法 》 、 《证 券投 资基 金运 作管 理办法 》 等 法律 、
法规和监管 部门的相 关规 定,依照诚实 信用、勤 勉尽 责、安全高 效的原则 管理 和运用基金 资产,在
认真控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 持有 人谋 取最 大 利益, 没有 损害 基金 持有 人 利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司 制订了明 确的投 资授权制度,并 建立了统 一 的投资管理平 台,确保不 同 投资组合获 得
公平的投资 决策机会 。实 行集中交易 制度,对于 交易 所公开竞价 交易,执行 交易 系统中的公 平交易
程序; 对于债 券一级市 场申 购、非公开 发行股票 申购 等非集中竞 价交易,按 照价 格优先、比 例分配
的原则对交 易结果进 行分 配;对于银行 间交易,按 照 时间优先、 价格优先 的原 则公平公正 的进行 询
价并完 成交 易 。 为 保证 公 平交易 原则 的实 现, 通过 制 度规范 、 流程 审批 、 系 统 风控参 数设 置等 进行
事前控制,通 过对投资 交易 系统的实时 监控进行 事中 控制,通过对 异常交易 的监 控和分析实 现事后
控制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年各项经 济数据继 续 震荡走低，但 下跌幅度 逐 渐收 窄并已经 开始出现 企 稳迹象。房地 产
销售持续回升 ，下半年 大 概率会传导到 地产开发 投 资上。地方债 置换方案 出 台并顺利实 施有效降
低地方政府融 资成本基 本 化解地方融资 平台的系 统 性风险，同时 也给下半 年 地方政府配 合积极的
财政政策实施 提供了较 充 足的弹药。此 外整个上 半 年央行连续降 准降息也 为 市场及经济 企稳提供
了充足的流动 性，预计 为 了配合积极的 财政政策 下 半年将继续保 持这种宽 松 的货币政策 。资本市
场方面 ，整 个上 半年 市场 经历了 一轮 快速 拉升 的牛 市，但 是在 二季 度尤 其 是 5 月末 开始 的暴 涨中
很多个股板 块 的估值被 严 重高估，终于 在六月中 下 旬开始了一轮 叠加 去杠 杆 的暴跌并直 接引致流
动性危 机。 本基 金在 报告 期 内采取 灵活 的操 作思 路逢 高不断 减持 股票 持仓 基本 规避本 轮大 幅回 调，
同时加 大对 债券 的配 置力 度并积 极参 与新 股的 网下 申购取 得了 较好 的绝 对收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为1.2973 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为28.09%, 业 绩比 较基
准收益 率 为17.30% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
近期的决策层 高层会议 基 本定调防范风 险稳增长 为 下半年经济运 行主线。 预 示着财政政策 将
迎来发力。预 计下半年 宏 观经济在积极 的财政政 策 刺激下大概率 企 稳走平 。 资本市场方 面管理层
在治理好全社 会的杠杆 率 及杠杆结构并 采取措施 有 效降低热钱流 出意愿后 极 有可能继续 维持宽松
的货币政策配 合积极的 财 政政策。目前 看股市在 经 历了一轮快速 下跌后已 经 有很多个股 估值长期
看具有较强吸 引力。受 益 于中国经济转 型的很多 个 股板块依然具 有较强的 成 长性也具有 了介入的
价值。但值得 注意的是 ， 经过本轮快速 下跌管理 层 未来必定会加 大对杠杆 资 金入市的管 控。加之
市场上最活跃 风险偏好 最 高的资金基本 被消耗殆 尽 。我们没法乐 观预期未 来 市场短期还 会快速上
涨创新高。应 该会在下 半 年步入一个逐 步分化的 震 荡行情，在经 济企稳市 场 信心恢复后 方可形成
新的上涨动力 。基于如 上 判断下阶段本 组合将继 续 灵活操作规避 较大的回 撤 风险，逢低 加大对价
值股及 成长 股的 配置 ，精 选并持 有那 些可 能引 领未 来中国 经济 增长 的行 业个 股。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估值委员会,定期评价现行估值政策和 程序, 在发生了影响估值政 策和程序有效
性及适用性的 情况后及 时 修订估值方法 。估值委 员 会由督察长、 基金运营 部 负责人、合 规稽核部万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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负责人、权益 投资部负 责 人、固定收益 部负责人 等 组成。估值 委 员会的成 员 均具备专业 胜任能力
和相关 从业 资格,精 通各 自 领域的 理论 知识,熟 悉政 策 法规, 并具 有丰 富的 实践 经 验。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估值的 程度
基金 经理 可参 与估 值原 则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日 常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间存在 的任 何重 大利 益冲 突
参与 估值 流程 各方 之间 不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的任何 定价 服务 的性 质与 程度
本基 金管 理人 与中 央国 债 登记结 算有 限责 任公 司签 署了 《 中债 收益 率曲 线和 中 债估值 最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基 金2015 年2 月26 日 进行分 红， 分红 方案 ：2 元/10 份基 金份 额。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 自 1 月 6 日至 2 月 12 日 ，基 金资 产净 值 连续 28 个 工作 日出 现基 金 资产净 值低 于
五千万 元的 情况 。
本报 告期 内自3 月5 日至 4 月27 日， 基 金资 产净 值连 续 37 个工 作日 出现 基 金资产 净值 低于
五千万 元的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本托管人依据 《万家双 引 擎灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》与《 万 家双引擎灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 自 2008 年6 月27 日起 托管 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投
资基金(以 下称 本基 金)的 全部资 产。
报告期 内, 本托 管人 严格 遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券 投资基 金法 》 及其 他有 关 法律法 规 、 基 金
合同和托管 协议的规 定, 诚 信、尽责地 履行了基 金托 管人义务,不 存在损害 本基 金份额持有 人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,本托 管人根据 国 家有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的规定,对 基 金管理人在 本
基金的投资运 作、基金 资 产净值的计算 、基金收 益 的计算、基金 费用开支 等 方面进行了 必要的监万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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督、复核和审查,未 发 现 其存 在 任 何 损 害 本 基 金 份 额持 有 人 利 益 的 行为; 基 金 管理 人 在 报 告 期 内,
严格遵 守了 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规, 在 各重要 方面 的运 作严 格按 照基金 合同 的规 定进
行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认真 复核了本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、
投资组 合报 告等 内容,认 为 其真实 、准 确和 完整,不 存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 3,709,250,184.34 11,837,329.42
结算备 付金
1,552,500.00 496,692.97
存出保 证金
101,942.49 124,758.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,202,747,803.23 41,695,315.60
其中： 股票 投资
36,085,803.23 41,695,315.60
基金投 资
- -
债券投 资
1,166,662,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 2,775,896,083.83 -
应收证 券清 算款
790,346.91 -
应收利 息 6.4.7.5 12,633,487.15 6,364.93
应收股 利
- -
应收申 购款
117,247.65 19,960.48
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,703,089,595.60 54,180,421.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- - 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
239,251.05 1,118,140.79
应付管 理人 报酬
7,705,832.69 62,465.47
应付托 管费
1,579,149.27 10,410.91
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 175,483.10 321,599.26
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 184,169.89 364,381.29
负债合 计
9,883,886.00 1,876,997.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 5,929,953,795.21 43,433,809.20
未分配 利润 6.4.7.10 1,763,251,914.39 8,869,615.01
所有者 权益 合计
7,693,205,709.60 52,303,424.21
负债和 所有 者权 益总 计
7,703,089,595.60 54,180,421.93
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
93,606,106.36 2,485,792.13
1.利息 收 入
33,341,937.77 166,459.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,280,373.40 166,459.65
债券利 息收 入
5,895,199.96 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
10,166,364.41 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
49,158,214.62 -147,257.54
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 48,873,208.00 -269,516.66
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 224,659.12 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 60,347.50 122,259.12 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 7,254,533.01 2,428,506.51
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 3,851,420.96 38,083.51
减： 二、费用
23,080,842.43 1,703,424.36
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,167,049.15 435,110.27
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,322,685.37 72,518.38
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 485,470.63 1,012,602.31
5．利 息支 出
906,396.82 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
906,396.82 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 199,240.46 183,193.40
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
70,525,263.93 782,367.77
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
70,525,263.93 782,367.77
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双引 擎灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 43,433,809.20 8,869,615.01 52,303,424.21
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 70,525,263.93 70,525,263.93
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
5,886,519,986.0
1
2,255,512,502.67 8,142,032,488.68
其中：1.基 金申 购款 8,753,563,220.8
2
2,438,078,915.17 11,191,642,135.99
2.基金 赎回 款 -2,867,043,234.
81
-182,566,412.50 -3,049,609,647.31
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- -571,655,467.22 -571,655,467.22
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 5,929,953,795.2
1
1,763,251,914.39 7,693,205,709.60 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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项目
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 63,184,756.97 -682,978.14 62,501,778.83
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 782,367.77 782,367.77
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ”号 填列 ）
-7,166,834.92 -677,200.23 -7,844,035.15
其中：1.基 金申 购款 24,458,351.79 1,623,844.50 26,082,196.29
2.基金 赎回 款 -31,625,186.71 -2,301,044.73 -33,926,231.44
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值 ） 56,017,922.05 -577,810.60 55,440,111.45
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.3 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家双引擎灵活配置混合 型证券投资基金( 以下简称 “ 本基金”), 系 经 中 国 证券 监 督 管 理 委
员会( 以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许 可[2008]316 号文《关于核 准万家双引 擎灵活配置混 合型
证券投资基 金募集的 批复 》的核准,由 万家基金 管理 有限公司作 为发起人 向社 会公开发行 募集,基
金合同 于 2008 年 6 月 27 日正式 生效,首 次设 立的 募 集规模 为 353,835,521.84 份基金 份额 。本 基
金为契约型 开放式,存 续期 限不定。本 基金的基 金管 理人为万家 基金管理 有限 公司,注册登 记机构
为中国 证券 登记 结算 有限 责任公 司, 基金 托管 人为 兴 业银行 股份 有限 公司 。
本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具,包 括国 内依 法发 行、 上 市的股 票、 债券 、
现金、短期金 融工具、 资 产支持证券、 权证及法 律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其 他金融工
具。本基金通过股 票、债 券的有效配置, 谋 求基 金 资产 的 持 续 稳 健 增 值。 本 基金 的 业 绩 比 较 基准
为:60% ×沪深 300 指 数收 益率 +4 0%× 上证 国债 指数 收益率 。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券业 协会 制定 的 《 证券 投 资基金 会计 核算 业
务指引 》 、 中国 证监 会制 定 的 《 关于 进一 步规 范证 券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 、 《 关于 证券 投
资基金执行< 企业会计 准则>估值业务及 份额净值 计价 有关事项的 通知》 、 《证 券 投资基金信 息披露
管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 内容 与格 式准 则》 第 3 号 《半 年度 报告 的内容 与格 式》 、 《 证
券投资 基金 信息 披露 编报 规则》 第 3 号 《 会计 报表 附注的 编制 及披 露》 、 证 监 会公告[2010]5 号关
于发布 《证 券投 资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度报 告和 半年 度报 告> 》 及其他 中国 证监 会颁
布的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.5.2 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1.
印 花税
经国 务院 批准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （股 票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免 征 收印 花税 。
2. 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知 》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3. 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入 、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债 券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公 司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方 式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目 本期 末2015 年6 月30 日
活期存 款 54,250,184.34
定期存 款 3,655,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 3,655,000,000.00
其他存 款 -
合计 ： 3,709,250,184.34
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期 末 2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 28,934,330.99 36,085,803.23 7,151,472.24
贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 1,121,000.00 1,121,000.00 -
银行间 市场 1,162,060,659.08 1,165,541,000.00 3,480,340.92
合计 1,163,181,659.08 1,166,662,000.00 3,480,340.92
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,192,115,990.07 1,202,747,803.23 10,631,813.16
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 2,775,896,083.83 -
合计 2,775,896,083.83 - 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 243,599.19
应收定 期存 款利 息 1,871,686.17
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 628.74
应收债 券利 息 8,423,328.82
应收买 入返 售证 券利 息 2,094,202.80
应收申 购款 利息 0.12
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 41.31
合计 12,633,487.15
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 报告 期末 未持 有其 它资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 100,591.84
银行间 市场 应付 交易 费用 74,891.26
合计 175,483.10
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目 本期 末2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 135.84
其他应 付款 10,473.15
预提费 用 173,560.90
合计 184,169.89 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 43,433,809.20 43,433,809.20
本期申 购 8,753,563,220.82 8,753,563,220.82
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,867,043,234.81 -2,867,043,234.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 5,929,953,795.21 5,929,953,795.21
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,479,759.89 -4,610,144.88 8,869,615.01
本期利 润 63,270,730.92 7,254,533.01 70,525,263.93
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
3,180,451,792.99 -924,939,290.32 2,255,512,502.67
其中： 基金 申购款 3,828,887,878.23 -1,390,808,963.06 2,438,078,915.17
基金赎 回款 -648,436,085.24 465,869,672.74 -182,566,412.50
本期已 分配 利润
-571,655,467.22 - -571,655,467.22
本期末 2,685,546,816.58 -922,294,902.19 1,763,251,914.39
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款 利 息收 入 2,448,081.19
定期存 款利 息收 入 14,530,307.80
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 8,323.53
其他 293,660.88
合计 17,280,373.40
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 21 页 共 46 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 182,681,090.91
减：卖 出股 票成 本总 额 133,807,882.91
买卖股 票差 价收 入 48,873,208.00
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债券 投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
224,659.12
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
224,659.12
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 51,898,258.72
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 51,341,736.74
减：应 收利 息总 额 331,862.86
买卖债 券差 价收 入 224,659.12
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
申购基 金份 额对 价总 额 -
减：现 金支 付申 购款 总额 -
减：申 购债 券成 本总 额 -
减：申 购债 券 应 收利 息总额 144,362.80 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 22 页 共 46 页
申购差 价收 入 -
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本报告 期内 本基 金未 投资 贵金属 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内未 持有 衍生工 具。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 60,347.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 60,347.50
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 7,254,533.01
—— 股 票投 资 3,774,192.09
—— 债 券投 资 3,480,340.92
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 7,254,533.01
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 3,840,979.14
转换费 6,951.41
其他 3,490.41
合计 3,851,420.96
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 23 页 共 46 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
479,020.63
银行间 市场 交易 费用 6,450.00
合计
485,470.63
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 10,679.56
帐户维 护费 15,000.00
合计 199,240.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金 发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司（ “兴业 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 24 页 共 46 页
6.4.10.1 关 联方 报酬
6.4.10.1.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,167,049.15 435,110.27
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
241,596.54 95,636.47
注:
2015 年1 月1 日至2015 年6 月18 日
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
2015 年6 月19 日起
基金管 理费 按前 一日 的基 金资产 净值 的0.80% 的年 费率计 提。 计算 方 法 如下:
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 每日计提, 按月 支付。由基 金管理人 向基 金托管人发 送基金管 理费 划付指令,经 基金托
管人复 核后 于次 月首 日 起 2 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇不 可抗 力致
使无法 按时 支付 的, 顺延 至 最近可 支付 日支 付。
6.4.10.1.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,322,685.37 72,518.38
注:
依照基金合同, 在通常情 况 下,基金托管费 按前一日 基 金资产净值 的 0.25% 年费 率计提。计算 方法万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金 本报告期 及上 年度可比期 间未通过 银行 间同业市场 与关联方 进行 银行间债券( 含回购)
交易。
6.4.10.3 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.3.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2008 年6
月27 日 ） 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,021,602.16 10,021,602.16
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.17% 17.89%
注: 基 金管 理人 认购 本基 金 的认购 费符 合基 金招 募说 明书规 定。
6.4.10.3.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 均未 投资 本基 金。
6.4.10.4 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
兴业银行 54,250,184.34 2,448,081.19 12,258,795.39 160,991.69 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 26 页 共 46 页
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算公 司,2015 年1
月1 日至6 月30 日 度获 得 的利息 收入 为8323.53 元,(2014 年1 月1 日至6 月30 日获 得的 利息 收
入为4124.35
元),2015 年6 月30 日 结算 备付金 余额 为人 民币15525004 元(2014 年6 月30 日 为 人民币285785.40
元) 。
6.4.10.5 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 所承 销证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年2
月26 日
2015 年2
月26 日
2015 年2
月 26 日
2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
合计 - - 2.0000 570,780,919.69 874,547.53 571,655,467.22
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值 总
额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年7
月 2 日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年7
月 1 日
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300488
恒锋
工具
2015 年6
月25 日
2015 年7
月 1 日
新股流
通受限
20.11 20.11 6,734 135,420.74 135,420.74 -
300489
中飞
股份
2015 年6
月24 日
2015 年7
月 1 日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年7
月 2 日
新股流
通受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月10 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300467
迅游
科技
2015 年6
月25 日
重大
事项
297.30
2015 年7
月 2 日
267.57 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
002170
芭田
股份
2015 年5
月25 日
重大
事项
26.12
2015 年7
月 2 日
23.51 35,000 395,070.01 914,200.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在银 行间市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 报告 期末 不存 在交 易所市 场债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债 券。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险 。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任, 或 者 基 金 所 投 资证 券 之 发 行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息, 导致 基金 资产 损失 和 收益变 化的 风险 。 本 基金 均投资 于具 有良 好信万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 46 页
用等级 的证 券, 且通 过分 散 化投资 以分 散信 用风 险。 本 基金投 资于 一家 公司 发行 的证券 市值 不超 过
基金资产净值 的 10%, 且本 基金与由本基 金管理人 管 理的其他基金 共同持有 一 家公司发行的 证券,
不得超 过该 证券 的10% 。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。另外, 在交易所 进行 的交易均与 中国证券 登记 结算有限责 任公司完 成证 券交收和款 项清算,
因此违约风 险发生的 可能 性很小;基金 在进行银 行间 同业市场交 易前均对 交易 对手进行信 用评估,
以控制 相应 的信 用风 险 。
6.4.12.5.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
70,324,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
1,095,217,000.00 -
合计
1,165,541,000.00 -
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 、超 短期 融资 券 。
6.4.12.5.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- -
AAA 以下
1,121,000.00 -
未评级
- -
合计
1,121,000.00 -
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金 所持 证券 均在 证券 交易所 上市 ， 因 此， 除在 附 注 6.4.12 中列 示的 本基 金 于期末 持有 的
流通受限证券 外，本报 告 期末本基金的 其他资产 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券资产 的 公 允价 值。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并同 时 通过风险管理 人员设定 流 动 性比例要求,
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 市场 价格风 险。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。
下表 统计 了本 基金 资产 及 负债的 利率 风险 敞口 。 表 中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公
允价值,并 按照 合 约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 进行了 分类 。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行
存款
3,709,250,184.34 - - - - - 3,709,250,184.34
结算
备付
金
1,552,500.00 - - - - - 1,552,500.00
存出
保证
金
101,942.49 - - - - - 101,942.49
交易
性金
融资
产
- 230,484,000.00 935,057,000.00 1,121,000.00 - 36,085,803.23 1,202,747,803.23
买入
返售
金融
资产
2,775,887,000.00 - - - - - 2,775,887,000.00
应收
证券
清算
款
- - - - - 790,346.91 790,346.91 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
应收
利息
- - - - - 12,633,487.15 12,633,487.15
应收
申购
款
- - - - - 117,247.65 117,247.65
其他
资产
- - - - - 9,083.83 9,083.83
资产
总计
6,486,791,626.83 230,484,000.00 935,057,000.00 1,121,000.00 - 49,635,968.77 7,703,089,595.60
负债
应付
赎回
款
- - - - - 239,251.05 239,251.05
应付
管理
人报
酬
- - - - - 7,705,832.69 7,705,832.69
应付
托管
费
- - - - - 1,579,149.27 1,579,149.27
应付
交易
费用
- - - - - 175,483.10 175,483.10
其他
负债
- - - - - 184,169.89 184,169.89
负债
总计
- - - - - 9,883,886.00 9,883,886.00
利率
敏感
度缺
口
6,486,791,626.83 230,484,000.00 935,057,000.00 1,121,000.00 - 39,752,082.77 7,693,205,709.60
上年
度末
2014
年 12
月 31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行
存款
11,837,329.42 - - - - - 11,837,329.42
结算
备付
金
496,692.97 - - - - - 496,692.97
存出 124,758.53 - - - - - 124,758.53 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 46 页
保证
金
交易
性金
融资
产
- - - - - 41,695,315.60 41,695,315.60
应收
利息
- - - - - 6,364.93 6,364.93
应收
申购
款
497.02 - - - - 19,463.46 19,960.48
资产
总计
12,459,277.94 - - - - 41,721,143.99 54,180,421.93
负债
应付
赎回
款
- - - - - 1,118,140.79 1,118,140.79
应付
管理
人报
酬
- - - - - 62,465.47 62,465.47
应付
托管
费
- - - - - 10,410.91 10,410.91
应付
交易
费用
- - - - - 321,599.26 321,599.26
其他
负债
- - - - - 364,381.29 364,381.29
负债
总计
- - - - - 1,876,997.72 1,876,997.72
利率
敏感
度缺
口
12,459,277.94 - - - - 39,844,146.27 52,303,424.21
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 若市场 利率 发生 变动 而其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负 债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ） 上年度 末（ 2014 年12 月31万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,775,270.51 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
1,767,628.61 -
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇 风险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金 主 要 投 资 于证 券 交易 所 上 市 或 银 行 间同 业 市场 交 易 的 股 票 和 债券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
本基金 投资 组合 中股 票投 资比例 范围 为基 金资 产净 值的 30%-80%; 债券、 现金 类资产 以及 中 国
证监会允许基 金投资的 其 他证券品种 为 20%-70%; 其中,现金或者到 期日在一 年 以内的政府债 券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%;权证为 0%-3%; 资产支 持证 券 为 0%-20% 。 于资产 负债 表日,本
基金面 临的 整体 市场 价格 风险列 示如 下:
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,085,803.23 0.47 41,695,315.60 79.72
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 1,166,662,000.00 15.16 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,202,747,803.23 15.63 41,695,315.60 79.72
注： 本 基金 投资 组合 中投 资于股 票资 产的 比例 为 60%-95 债券、 现金 类资 产以 及中国 证监 会允 许基
金投资 的其 他证 券品 种占 基金资 产 的5%-40% ， 其中 ， 现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的 比万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
例合计 不低 于基 金资 产净 值的 5% ， 权证 占基 金资 产 净值 的 0-3% 。 于资 产负 债 表日, 本基 金面 临的
整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
244,856.92 465,555.78
股票基 准指 数上升 100 个基
点
244,856.92 465,555.78
注： 本 基金 管理 人运 用资 本-资 产定 价模 型方 法对 本 基金的 市场 价格 风险 进行 分析。 上表 为市 场价
格风险的敏 感性分析, 反映 了在其他变 量不变的 假设 下,证券市场 组合的价 格发 生合理、可 能的变
动时, 将对 基金 资产 净值 产 生的影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 36,085,803.23 0.47
其中： 股票 36,085,803.23 0.47
2 固定收 益投 资 1,166,662,000.00 15.15
其中： 债券 1,166,662,000.00 15.15
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 2,775,896,083.83 36.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,710,802,684.34 48.17
7 其他各 项资 产 13,643,024.20 0.18
8 合计 7,703,089,595.60 100.00
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B
采矿业 1,635,059.25 0.02
C
制造业 14,739,658.75 0.19
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,048,986.92 0.01
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 225,347.22 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,234,260.04 0.02
J
金融业 15,220,908.32 0.20
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 673,691.40 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 823,611.68 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 36,085,803.23 0.47
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 600,028 5,964,278.32 0.08
2 603116 红蜻 蜓 65,334 1,831,965.36 0.02
3 300463 迈克生 物 20,000 1,755,200.00 0.02
4 002142 宁波银 行 80,000 1,692,000.00 0.02
5 603979 N 金诚 信 66,063 1,635,059.25 0.02 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 46 页
6 601688 华泰证 券 70,000 1,619,100.00 0.02
7 000728 国元证 券 40,000 1,519,200.00 0.02
8 002241 歌尔声 学 40,000 1,436,000.00 0.02
9 601288 农业银 行 350,000 1,298,500.00 0.02
10 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02
11 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.01
12 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.01
13 002170 芭田股 份 35,000 914,200.00 0.01
14 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
15 600581 八一钢 铁 50,000 651,500.00 0.01
16 000776 广发证 券 26,000 588,900.00 0.01
17 600111 北方稀 土 30,000 544,200.00 0.01
18 000513 丽珠集 团 8,000 542,640.00 0.01
19 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01
20 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01
21 600019 宝钢股 份 50,000 437,000.00 0.01
22 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01
23 601318 中国平 安 5,000 409,700.00 0.01
24 002770 N 科迪 40,555 399,872.30 0.01
25 601169 北京银 行 30,000 399,600.00 0.01
26 002757 南兴装 备 10,000 389,500.00 0.01
27 600388 龙净环 保 20,000 379,800.00 0.00
28 002768 N 国恩 14,405 362,429.80 0.00
29 000783 长江证 券 25,000 348,750.00 0.00
30 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00
31 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.00
32 601818 光大银 行 60,000 321,600.00 0.00
33 601336 新华保 险 5,000 305,300.00 0.00
34 600089 特变电 工 20,000 296,200.00 0.00
35 002081 金 螳 螂 10,000 281,900.00 0.00
36 600030 中信证 券 10,000 269,100.00 0.00
37 601668 中国建 筑 30,000 249,300.00 0.00
38 601988 中国银 行 50,000 244,500.00 0.00
39 600031 三一重 工 25,000 242,250.00 0.00
40 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.00
41 600118 中国卫 星 4,000 227,840.00 0.00
42 603223 N 恒通 18,826 225,347.22 0.00
43 300486 N 东杰 16,092 207,104.04 0.00
44 300482 N 万孚 7,942 182,983.68 0.00 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 46 页
45 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.00
46 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00
47 300481 N 惠成 11,296 148,542.40 0.00
48 601989 中国重工 10,000 148,000.00 0.00
49 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
50 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
51 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00
52 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
53 603085 N 天成 11,690 122,394.30 0.00
54 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
55 002766 索菱股 份 500 17,005.00 0.00
56 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 5,596,414.48 10.70
2 600352 浙江龙 盛 3,854,200.17 7.37
3 002653 海思科 3,796,896.00 7.26
4 300380 安硕信 息 3,653,724.08 6.99
5 600079 人福医 药 3,615,805.00 6.91
6 300226 上海钢 联 3,568,164.00 6.82
7 002170 芭田股 份 3,446,984.36 6.59
8 002241 歌尔声 学 3,375,986.72 6.45
9 300463 迈克生 物 2,718,327.12 5.20
10 600089 特变电 工 2,512,400.00 4.80
11 603116 红蜻蜓 2,312,823.60 4.42
12 601988 中国银 行 2,296,000.00 4.39
13 600271 航天信 息 2,253,054.76 4.31
14 002142 宁波银 行 2,111,495.00 4.04
15 600581 八一钢 铁 2,066,163.00 3.95
16 601288 农业银 行 2,042,000.00 3.90
17 000671 阳 光 城 2,033,918.00 3.89
18 601688 华泰证 券 1,890,635.00 3.61 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 46 页
19 600211 西藏药 业 1,868,303.12 3.57
20 000651 格力电 器 1,668,000.00 3.19
21 300026 红日药 业 1,651,757.89 3.16
22 600031 三一重 工 1,613,113.26 3.08
23 601377 兴业证 券 1,592,750.00 3.05
24 000513 丽珠集 团 1,590,946.20 3.04
25 000150 宜华健 康 1,557,736.00 2.98
26 603989 艾华集 团 1,524,929.24 2.92
27 000728 国元证 券 1,498,820.00 2.87
28 002174 游族网 络 1,475,400.00 2.82
29 600019 宝钢股 份 1,468,028.10 2.81
30 300115 长盈精 密 1,450,600.00 2.77
31 603589 口子窖 1,445,376.00 2.76
32 002756 永兴特 钢 1,440,622.84 2.75
33 603198 迎驾贡 酒 1,423,316.00 2.72
34 600111 北方稀 土 1,394,815.00 2.67
35 601989 中国重 工 1,387,500.00 2.65
36 300485 赛升药 业 1,336,254.24 2.55
37 000425 徐工机 械 1,329,115.14 2.54
38 002268 卫 士 通 1,275,980.72 2.44
39 300036 超图软 件 1,268,357.72 2.42
40 601299 中国北 车 1,254,211.00 2.40
41 601318 中国平 安 1,212,397.00 2.32
42 002236 大华股 份 1,191,958.17 2.28
43 600887 伊利股 份 1,189,600.00 2.27
44 000952 广济药 业 1,189,195.88 2.27
45 002557 洽洽食 品 1,175,510.20 2.25
46 002657 中科金 财 1,174,260.00 2.25
47 600388 龙净环 保 1,162,056.50 2.22
48 600872 中炬高 新 1,139,000.00 2.18
49 603979 金诚信 1,135,622.97 2.17
50 300104 乐视网 1,134,480.00 2.17
51 000732 泰禾集 团 1,113,645.00 2.13
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （ ％）
1 600352 浙江龙 盛 5,226,731.72 9.99
2 600048 保利地 产 4,544,131.52 8.69
3 300380 安硕信 息 4,279,869.49 8.18
4 300226 上海钢 联 4,205,251.00 8.04
5 002653 海思科 4,036,823.51 7.72
6 600079 人福医 药 3,922,130.78 7.50
7 002170 芭田股 份 3,631,458.13 6.94
8 000024 招商地 产 3,572,071.23 6.83
9 603989 艾华集 团 3,441,602.40 6.58
10 002756 永兴特 钢 3,274,544.00 6.26
11 600271 航天信 息 3,207,054.30 6.13
12 603198 迎驾贡 酒 2,954,316.10 5.65
13 600030 中信证 券 2,724,413.00 5.21
14 600089 特变电 工 2,543,550.00 4.86
15 600340 华夏幸 福 2,488,800.00 4.76
16 300463 迈克生 物 2,442,521.07 4.67
17 603885 吉祥航 空 2,441,422.34 4.67
18 000528 柳
工 2,335,173.12 4.46
19 002241 歌尔声 学 2,334,741.21 4.46
20 002174 游族网 络 2,269,723.62 4.34
21 000150 宜华健 康 2,267,967.98 4.34
22 000671 阳 光 城 2,127,435.00 4.07
23 300115 长盈精 密 2,080,605.61 3.98
24 601336 新华保 险 2,063,002.00 3.94
25 601988 中国银 行 2,062,859.00 3.94
26 600211 西藏药 业 1,949,322.00 3.73
27 000786 北新建 材 1,946,890.30 3.72
28 600500 中化国 际 1,938,090.00 3.71
29 601299 中国北 车 1,918,800.00 3.67
30 000333 美的集 团 1,916,364.00 3.66
31 601628 中国人 寿 1,887,091.04 3.61
32 603566 普莱柯 1,839,624.80 3.52
33 601377 兴业证 券 1,833,650.00 3.51
34 002236 大华股 份 1,813,344.61 3.47
35 300026 红日药 业 1,742,978.53 3.33 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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36 000651 格力电 器 1,694,969.00 3.24
37 603108 润达医 疗 1,663,987.00 3.18
38 600837 海通证 券 1,641,200.00 3.14
39 002657 中科金 财 1,632,465.00 3.12
40 601989 中国重 工 1,630,200.00 3.12
41 601233 桐昆股 份 1,619,513.00 3.10
42 002157 正邦科 技 1,599,141.00 3.06
43 601669 中国电 建 1,596,986.97 3.05
44 300253 卫宁软 件 1,567,423.64 3.00
45 603128 华贸物 流 1,554,689.98 2.97
46 000680 山推股 份 1,541,089.00 2.95
47 601688 华泰证 券 1,539,588.00 2.94
48 600118 中国卫 星 1,527,275.00 2.92
49 600031 三一重 工 1,516,696.00 2.90
50 603669 灵康药 业 1,488,227.61 2.85
51 600581 八一钢 铁 1,485,342.00 2.84
52 300468 四方精 创 1,445,961.89 2.76
53 603300 华铁科 技 1,428,775.26 2.73
54 300130 新国都 1,413,073.00 2.70
55 002268 卫 士 通 1,399,255.00 2.68
56 603968 醋化股 份 1,382,239.44 2.64
57 000425 徐工机 械 1,375,542.00 2.63
58 603568 伟明环 保 1,370,662.50 2.62
59 600872 中炬高 新 1,323,561.00 2.53
60 603311 金海环 境 1,290,610.06 2.47
61 000513 丽珠集 团 1,256,399.14 2.40
62 300465 高伟达 1,248,660.00 2.39
63 600016 民生银 行 1,239,600.00 2.37
64 603901 永创智 能 1,228,044.94 2.35
65 000810 创维数 字 1,206,342.60 2.31
66 002557 洽洽食 品 1,199,756.00 2.29
67 600019 宝钢股 份 1,195,385.00 2.29
68 300104 乐视网 1,191,459.00 2.28
69 300451 创业软 件 1,185,789.85 2.27
70 600999 招商证 券 1,181,901.00 2.26
71 000952 广济药 业 1,153,233.00 2.20
72 300036 超图软 件 1,144,679.92 2.19
73 600887 伊利股 份 1,107,513.00 2.12 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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74 000732 泰禾集 团 1,096,899.31 2.10
75 002753 永东股 份 1,053,350.00 2.01
注：本 项卖 出金 额均 按卖 出成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 124,424,178.45
卖出 股 票收 入（ 成交 ）总 额 182,681,090.91
注： 本 项买 入金 额均 按买 入成交 金额(成 交单 价乘 以 成交数 量) 填列, 不考 虑相 关交易 费用 ； 本 项卖
出金额 均按 卖出 成交 金额( 成交单 价乘 以成 交数 量) 填列,不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 643,708,000.00 8.37
其中： 政策 性金 融债 643,708,000.00 8.37
4 企业债 券 1,121,000.00 0.01
5 企业短 期融 资券 521,833,000.00 6.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 1,166,662,000.00 15.16
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量 （ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150211 15 国开 11 3,500,000 351,225,000.00 4.57
2 150206 15 国开 06 2,500,000 252,300,000.00 3.28
3 011510004 15 中 电投SCP004 1,000,000 100,350,000.00 1.30
4 011598008 15 浙 物产SCP008 1,000,000 100,340,000.00 1.30
5 011599233 15 苏 国信SCP003 1,000,000 100,130,000.00 1.30
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 可投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的情况,在报 告
编制日 前一 年内 也不 存在 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资 的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 101,942.49
2 应收证 券清 算款 790,346.91
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,633,487.15
5 应收申 购款 117,247.65
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,643,024.20
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,148 5,165,464.98 5,916,408,494.96 99.77% 13,545,300.25 0.23%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
54,687.90 0.00%
注：1 、 截 止本 报告 期末 ， 本公司 高级 管理 人员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 基金 份额 总量
的数量 区间 均 为0；
2 、截 止本 报告 期末 ， 本基金 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 6 月 27 日 ） 基金 份额 总额
353,835,521.84
本报告 期期 初基 金份 额总 额 43,433,809.20
本报告 期基 金总 申购 份额 8,753,563,220.82
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,867,043,234.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,929,953,795.21
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2015 年 5 月 25 日 召开 基 金份额 持有 人大 会， 会议 通过《 关于 修改 万家 双引 擎灵活 配置 混 合
型 证 券投 资基 金合 同有 关事 项 的议 案》 ，按 照相 关法律 法 规及 中国 证监 会的 有关 规 定对 本基 金的
投资范 围、 投资 策略 、收 益分配 方式 等事 项进 行相 应修改 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
万家双 引擎 ：2015 年 2 月 12 日 本公 司发 布公 告， 原 基金经 理朱 颖因 个人 原因 离职， 不再 担
任本基 金基 金经 理。
2015 年5 月5 日本 公司 发 布公告 ， 聘任 高翰 昆为 本 基金基 金经 理 ， 与 原基 金 经理华 光磊 共同
管理本 基金 。
2015 年2015 年5 月23 日 本公司 发布 公告 ， 原基 金 经理华 光磊 因个 人原 因离 职， 不再 担任 本
基金基 金经 理。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金 托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
2015 年 5 月 25 日 召开 基 金份额 持有 人大 会， 增加 资产支 持证 券、 证券 公司 短期公 司债 券 、
中小企 业私 募债 券投 资策 略。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 未改 聘会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内,基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 没有受 稽查 或处 罚的 情况 。
万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
联合证券 1 147,649,401.35 50.91% 134,419.46 50.91% -
招商证券 2 142,363,001.55 49.09% 129,607.70 49.09% -
中投证券 1 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
英大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中金 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 万家双引擎灵活配置混合 2015 年半年度报告
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无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
联合证券 1,485,758.00 100.00% 1,398,100,000.00 67.74% - -
招商证券 - - 665,852,000.00 32.26% - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
英大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中金 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
1 、2015 年 3 月 31 日 ，万 家基金 管理 有限 公司 发布 关于旗 下基 金调 整交 易所 固定收 益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗下 证
券投资基 金持有 的在上 海 证券交易 所、深 圳证券 交 易所上市 交易或 挂牌转 让 的固定收 益品种 （估 值
处理标准 另有规 定的除 外 ）的估值 方法进 行调整 ， 采用第三 方估值 机构提 供 的价格数 据处理 进行 估
值。 于2015 年3 月30 日 ，相关 调整 对前 一估 值日 基金资 产 净 值的 影响 不超 过 0.50%.
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家 双 引擎灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金发 行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 。
3 、 《万 家双 引擎 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家双 引擎 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金2015 年 半年度 报告 原文 。
7 、万 家基 金管 理有 限公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：http://www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
