万 家 双 利 债券 型 证 券 投资 基 金2015 年半年
度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家双利 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定,于2015 年8 月24 日复核 了本报
告中的 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合报 告 等内容,保 证复 核内 容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理 人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务 信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 36
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 39
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 40 万家双利 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 40
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 40
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 40
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 41
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家双 利债 券型 证券 投资 基金
基金简 称 万家双 利
基金主 代码 519190
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月6 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 84,536,501.70 份
基金合 同存 续期 不定期
注： 基 金份 额持 有人 大会 于 2015 年6 月8 日表 决 通过了 《关 于修 改万 家岁 得利 定 期开 放债 券型
发起式证券 投资基金 基金 合同有关事 项的议案》 。 《 万家岁得利 定期开放 债券 型发起式证 券投资 基
金基金 合同 》修 订为 《万 家双利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 ， 详情 请参 阅 相关公 告。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 前提 下， 追求 基
金资产 的长 期稳 定增 值， 力争获 得超 过业 绩比 较基 准
的收益 。
投资策 略 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上， 力争 通
过主动 的组 合管 理实 现超 越业绩 比较 基准 的收 益。 基
金管理 人在 充分 研究 宏观 市场形 势以 及微 观市 场主 体
的基础 上， 采取 积极 主动 地投资 管理 策略 ，通 过定 性
与定量 分 析 ，对 利率 变化 趋势、 债券 收益 率曲 线移 动
方向、 信用 利差 等影 响固 定收益 投资 品价 格的 因素 进
行评估 ，对 不同 投资 品种 运用不 同的 投资 策略 ，并 充
分利用 市场 的非 有效 性， 把握各 类套 利的 机会 。在 信
用风险 可控 的前 提下 ，寻 求组合 流动 性与 收益 的最 佳
配比， 力求 持续 取得 达到 或超过 业绩 比较 基准 的收 益。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 （总 值）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中的 低风 险
品种， 其预 期收 益和 预期 风险高 于货 币市 场基 金， 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人 姓名 兰剑 蒋松云 万家双利 2015 年半年度报告
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联系电 话 021-38909626 010-66105799
电子邮 箱 lanj@wjasset.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95588
传真 021-38909627 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大厦 9 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200122 100140
法定代 表人 毕玉国 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 浦电 路 360 号9 楼基 金管 理人 办公
场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 29,305,598.99
本期利 润 13,057,716.45
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0325
本期加 权平 均净 值利 润率 3.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.79%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 4,405,155.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0521
期末基 金资 产净 值 89,043,878.89
期末基 金份 额净 值 1.0533
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 万家双利 2015 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 12.34%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、上述基金 业绩指标 不包 括持有人交 易基金的 各项 费用,计入费 用后实际 收益 水平要低于 所列数
字。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.52% 0.04% -0.17% 0.07% 0.69% -0.03%
过去三 个月 1.16% 0.03% 0.27% 0.04% 0.89% -0.01%
过去六 个月 2.79% 0.09% 1.01% 0.03% 1.78% 0.06%
过去一 年 8.17% 0.10% 2.73% 0.02% 5.44% 0.08%
自基金 合同
生效起 至今
12.34% 0.08% 7.62% 0.02% 4.72% 0.06%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2013 年3 月6 日 ，本 基 金的建 仓期 为自 基金 合同 生效日 起 6 个月 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有限公司 、新疆国 际 实业股份有限 公司和山 东 省国有资产投 资控股有 限 公司, 住所 地及办公
地点均 为上 海市 浦东 新区 浦电 路 360 号陆 家嘴 投资 大厦 9 楼, 注册 资本1 亿 元 人民币 。 目 前管 理二
十一只 开放 式基 金， 分别 为万 家 180 指数 证券 投资 基金、 万家 增强 收益 债券 型证券 投资 基金 、 万
家行业优选混 合型证券 投 资基金（LOF ） 、万家 货 币市场证券投 资基金、 万 家和谐增长 混合型证
券投资基金、 万家双引 擎 灵活配置混合 型证券基 金 、万家精选混 合型证券 投 资基金、 万 家稳健增
利债券型证券 投资基金 、 万家中证红利 指数证券 投 资基金（LOF） 、万家添 利 债券型证券 投资基金万家双利 2015 年半年度报告
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（LOF ） 、万家 中证创业 成 长指数分级证 券投资基 金 、万家信用恒 利债券型 证 券投资基金 、万家日
日薪货 币市 场证 券投 资基 金、万 家强 化收 益定 期开 放债券 型证 券投 资基 金、 万家上 证 380 交易型
开放式指数证 券投资基 金 、万家新利灵 活配 置混 合 型证券投资基 金、万家 双 利债券型证 券投资基
金、万家现金 宝货币市 场 证券投资基金 、万家瑞 丰 灵活配置混合 型证券投 资 基金、万家 瑞兴灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和万家 品质 生活 股票 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
孙驰
本基金 基
金经理 、
万家货 币
基金基 金
经理、 万
家增强 收
益基金 基
金经理 、
万家日 日
薪货币 基
金基金 经
理、万 家
强化收 益
定期开 放
债券型 发
起式基 金
基金经
理、固 定
收益部 总
监
2014 年 5 月
24 日
- 6 年
硕士学
位，曾 任
中海信 托
股份有 限
公司投 资
经理。
2010 年 4
月加入 万
家基金 管
理有限 公
司,曾担
任固定 收
益研究
员、基 金
经理助
理。
高翰昆
本基金 基
金经理 、
万家新 利
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金、万 家
双引擎 灵
活配置 混
合型证 券
投资基
金、万 家
瑞丰灵 活
2015 年 3 月
17 日
- 5 年
英国诺 丁
汉大学 硕
士。2009
年7 月加
入万家 基
金管理 有
限公司 ，
历任研 究
部助理 、
交易员 、
交易部 总
监助理 、
交易部 副万家双利 2015 年半年度报告
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配置混 合
型证券 投
资和万 家
瑞兴灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 。
总监。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金运作管 理
办法 》 等 法律 、 法规 和监 管部门 的相 关规 定, 依照 诚 实信用 、 勤勉 尽责 、 安全 高效的 原则 管理 和运
用基金资产, 在 认真 控 制 投资 风 险 的 基 础 上,为 基 金 持有 人 谋 取 最 大 利益, 没 有 损害 基 金 持 有 人利
益的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 万家双利 2015 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，经济 环境变化 不 大，基本面依 旧比较低 迷 ，央行也在此 环境下继 续 进行了降准降 息
等货币政策放 松的操作 。 但债券市场收 益率却先 下 后上，原因有 以下几点 ： 一是收益率 下到了低
位后，市场对 货币政策 的 放松已经有点 审美疲劳 ， 二是财政部债 务置换增 加 了债券供给 方面的担
心，三 是新 股申 购火 爆导 致资金 面变 的很 不稳 定。
本基金在兼顾 流动性的 同 时，根据大类 资产配置 灵 活调整各类资 产比例， 抓 住了纯债和权 益
的投资 机会 ，获 得了 可观 的绝对 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末, 本基 金份 额 净值 为 1.0533 元,本 报告 期份额 净值 增长 率 为 2.79%, 业绩 比较 基
准收益 率1.01% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
货币政策继续 放松的背 景 下，债券市场 依然面临 着 有利的环境。 但同时基 本 面企稳的可能 以
及地方 债务 置换 形成 的供 给压力 ，都 会对 债券 市场 形成压 制。 好消 息 是 IPO 暂停后 ，资 金对 债 券
的需求会增加 。股市暴 跌 后，可能会面 临一段时 间 的盘整期，期 间有价值 的 品种会面临 结构性机
会。
本基金还是基 于大类资 产 配置的原则， 在管理好 流 动性的同时， 灵活操作 ， 努力为持有人 获
得良好 回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。 万家双利 2015 年半年度报告
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3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参 与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同规 定:“ 在 符 合有关 基金 分红 条件 的前 提下， 基金 收益 每季 度最 少分配 一次 ， 每
年 最 多 分 配 12 次，每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的
50% 。 ”。2015 年3 月25 日, 本 基金 进行 了利 润分 配, 每10 份基 金份 额分 红 为0.347 元, 共计 分配
利润15,877,008.19 元。 符合基 金合 同的 规定 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对万家双 利债券型 证 券投资基金的 托管过程 中 ，严格遵守《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 万家双利 债 券型证券投资 基金的管 理 人 ——万家基 金管理有 限 公司在万家双 利
债券型证券投 资基金的 投 资运作、基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
万 家 双 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 对 基 金 份 额 持 有 人 进 行 了 一 次 利 润 分 配 ， 分 配 金 额 为
15,877,008.19 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对万家基金 管理有限公司 编制和披露 的万家双利债 券型证券投 资基 金 2015 年
半年度报告中 财务指标 、 净值表现、利 润分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等内 容进行了万家双利 2015 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 77,152,361.10 93,683.65
结算备 付金
- 274,471.25
存出保 证金
8,041.09 4,664.32
交易性 金融 资产 6.4.7.2 20,611,723.08 599,728,698.50
其中： 股票 投资
3,407,850.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
17,203,873.08 599,728,698.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 10,000,000.00 43,500,385.25
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 340,941.11 16,646,683.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
108,113,066.38 660,248,586.93
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 26,499,999.00
应付证 券清 算款
16,789,313.40 -
应付赎 回款
236,127.65 -
应付管 理人 报酬
97,182.40 371,678.37
应付托 管费
27,766.38 106,193.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 27,412.15 21,951.05 万家双利 2015 年半年度报告
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应交税 费
1,702,947.10 1,702,947.10
应付利 息
- 14,600.90
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 188,438.41 380,000.00
负债合 计
19,069,187.49 29,097,370.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 84,536,501.70 596,064,053.73
未分配 利润 6.4.7.10 4,507,377.19 35,087,162.96
所有者 权益 合计
89,043,878.89 631,151,216.69
负债和 所有 者权 益总 计
108,113,066.38 660,248,586.93
注：1. 报告 截止 日2015 年6 月30 日,基 金份 额净 值 1.0533 元,基 金份 额总 额84,536,501.70 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
15,459,746.92 97,664,261.98
1.利息 收入
12,587,489.81 76,688,768.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,077,181.06 17,226,414.11
债券利 息收 入
9,039,586.06 35,259,727.01
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,470,722.69 24,202,627.16
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
19,119,859.01 -61,972,217.24
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 19,119,859.01 -61,972,217.24
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -16,247,882.54 82,946,674.97
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 280.64 1,035.97
减： 二、费用
2,402,030.47 18,763,531.42
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,512,204.86 10,174,309.06
2．托 管费 6.4.10.2.2 432,058.51 2,906,945.47
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 万家双利 2015 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 10,681.83 75,685.38
5．利 息支 出
233,713.19 5,380,904.45
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
233,713.19 5,380,904.45
6．其 他费 用 6.4.7.20 213,372.08 225,687.06
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
13,057,716.45 78,900,730.56
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
13,057,716.45 78,900,730.56
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 双利 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
596,064,053.73 35,087,162.96 631,151,216.69
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 13,057,716.45 13,057,716.45
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-511,527,552.03 -27,760,494.03 -539,288,046.06
其中：1. 基 金申 购款 25,458,370.67 1,104,211.67 26,562,582.34
2. 基金 赎回 款 -536,985,922.70 -28,864,705.70 -565,850,628.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -15,877,008.19 -15,877,008.19
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
84,536,501.70 4,507,377.19 89,043,878.89
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 6,380,439,191.18 -29,857,252.67 6,350,581,938.51 万家双利 2015 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 78,900,730.56 78,900,730.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-5,784,375,137.45 -20,856,875.38 -5,805,232,012.83
其中：1. 基 金申 购款 191,642,913.00 695,853.71 192,338,766.71
2. 基金 赎回 款 -5,976,018,050.45 -21,552,729.09 -5,997,570,779.54
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -11,484,791.31 -11,484,791.31
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
596,064,053.73 16,701,811.20 612,765,864.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家岁 得利 定期 开放 债券 型发起 式证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “本 基金 ”)， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可 2012 1520 号文 关于 核准万 家岁 得利 定 期
开放债券型发 起式证券 投 资基金募集的 批复》的 核 准，由万家基 金管理有 限 公司作为基 金管理人
向社会 公开 募集 ，基 金合 同于 2013 年 3 月 6 日 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 6,380,439,193.08 份
基金份额。本 基金为契 约 型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 万家 基金管 理有限公
司，注 册登 记机 构为 中国 登记结 算股 份有 限公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行 股份 有限 公司 。
2015 年6 月8 日召 开基 金 份额持 有人 大会 ， 会 议通 过将万 家岁 得利 定期 开放 债券型 发起 式证
券投资基金变 更为万家 双 利债券型证券 投资基金 ， 并按照相关法 律法规及 中 国证监会的 有关规定
对本基 金的 运作 方式 、投 资目标 、投 资范 围、 投资 策略、 收益 分配 方式 等事 项进行 相应 修改 。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括债券（含 国债、央 行 票据、金融债 、
地方政府债、 公司债、 企 业债、次级债 、短期融 资 券、证券公司 短期公司 债 券、中期票 据、中 小
企业私 募债 、 可 转债 及分 离交易 可转 债、 可交 换公 司债券 ） 、 资 产支 持证 券、 债券回 购、 银行 存款万家双利 2015 年半年度报告
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（包括 协议 存款 、 定期 存 款及其 他银 行存 款） ， 国内 依法发 行上 市的 股票 （ 含 中小板 、 创业 板及 其
他中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 权 证， 以 及经 法律 法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融 工
具（但 须符 合中 国证 监会 的相关 规定 ） 。
本基金可持有 可转债转 股 所得的股票、 因所持股 票 所派发的权证 以及因投 资 可分离债券而 产
生的权 证， 也可 直接 从二 级市场 上买 入股 票和 权证 。
本基金 的业 绩比 较基 准： 中债总 全价 指数 （总 值） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照 中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会制定的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券
投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 2 号《 年度 报告 的内
容与格 式》 、 《 证 券投 资基 金信息 披露 编报 规则 》 第 3 号《 会计 报表 附注 的编 制及披 露》 、 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》及 其他 中国 证监 会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 万家双利 2015 年半年度报告
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经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权 转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 万家双利 2015 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 77,152,361.10
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 77,152,361.10
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,236,969.86 3,407,850.00 170,880.14
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 17,237,701.11 17,203,873.08 -33,828.03
银行间 市场 - - -
合计 17,237,701.11 17,203,873.08 -33,828.03
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 20,474,670.97 20,611,723.08 137,052.11
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 万家双利 2015 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
买入返 售证 券 10,000,000.00 -
合计 10,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 12,287.76
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 328,650.11
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.24
合计 340,941.11
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,834.29
银行间 市场 应付 交易 费用 24,577.86
合计 27,412.15
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1.12
预提费 用 188,437.29 万家双利 2015 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
合计 188,438.41
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 596,064,053.73 596,064,053.73
本期申 购 25,458,370.67 25,458,370.67
本期赎 回( 以"-" 号填列) -536,985,922.70 -536,985,922.70
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 84,536,501.70 84,536,501.70
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 13,654,725.20 21,432,437.76 35,087,162.96
本期利 润 29,305,598.99 -16,247,882.54 13,057,716.45
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,678,160.50 -5,082,333.53 -27,760,494.03
其中： 基金 申购 款 852,446.50 251,765.17 1,104,211.67
基金赎 回款 -23,530,607.00 -5,334,098.70 -28,864,705.70
本期已 分配 利润 -15,877,008.19 - -15,877,008.19
本期末 4,405,155.50 102,221.69 4,507,377.19
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 63,365.66
定期存 款利 息收 入 1,009,205.56
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,037.96
其他 571.88
合计 1,077,181.06
万家双利 2015 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
851,401,615.35
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
804,786,466.18
减：应 收利 息总 额 27,495,290.16
买卖债 券差 价收 入 19,119,859.01
6.4.7.13.2 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -16,247,882.54
—— 股 票投 资 170,880.14
—— 债 券投 资 -16,418,762.68
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -16,247,882.54
万家双利 2015 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 275.21
转换费 收入 5.43
合计 280.64
6.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
4,561.83
银行间 市场 交易 费用
6,120.00
合计
10,681.83
6.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,765.71
账户维 护费 用 13,500.00
其他 200.00
银行费 用 11,234.79
合计 213,372.08
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 万家双利 2015 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
工商银 行股 份有 限公 司（ “工商 银行 ”） 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司（ “ 齐 鲁证券 ”） 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联 方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 1,931,769.86 59.68% 0.00 0.00%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 66,021,092.24 50.26% 334,427,689.85 10.95%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
齐鲁证券 128,977,000.00 31.16% 126,366,000.00 4.68%
万家双利 2015 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.10.1.2 权 证交 易
本报告 期间 及上 年度 可比 期间本 基金 未通 过关 联方 席位进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 1,691.06 59.35% 1,691.06 59.66%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,512,204.86 10,174,309.06
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
175,967.52 3,105,477.60
注：基 金管 理费 按前 一日 的基 金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .70% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人 复核后 于次 月 前2 个 工作 日内从 基金 财产 中一 次性 支付给 基金 管理 人。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等,支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 万家双利 2015 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
432,058.51 2,906,945.47
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支取 。若 遇法 定 节
假日、 公休 日等,支 付日 期 顺延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币 元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收 入 交易金 额 利息支 出
工商银行 0.00 201,030,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
3 月6 日 ） 持有 的基 金份 额
10,001,250.00 10,001,250.00
期初持 有的 基金 份额 10,001,250.00 10,001,250.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,001,250.00 10,001,250.00
期末持 有的 基金 份额 11.83% 1.68% 万家双利 2015 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
占基金 总份 额比 例
注： 基 金管 理人 认购 及申 购本基 金份 额时 所适 用的 费率与 本基 金公 告的 费率 一致。 期间 申购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 77,152,361.10 63,365.66 64,179.52 1,955,004.39
注: 本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券登记结算有限责任公
司,2015 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 获得 的利 息为 人民 币 4,037.96 元， （2014 年 1 月 1 日至 6 月 30
日获得 的利 息收 入为 人民 币 52,757.17 元 ） ；2015 年 6 月 30 日结 算备 付金 余 额为 人 民币 0.00 元
（2014 年6 月 30 日 结算 备付金 余额 为人 民 币 862,413.62 元）
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未在 承销 期内 直接购 入关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年3
月25 日
2015 年3 月
25 日
2015 年
3 月 25
日
0.3470 15,299,624.22 577,383.97 15,877,008.19
合
计
- - 0.3470 15,299,624.22 577,383.97 15,877,008.19
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发而 流通 受 限的证 券 万家双利 2015 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 无银 行 间市场 债券 正回 购余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 无交 易 所市场 债券 正回 购余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以降 低信 用风 险。
本基金投资于 一家上市 公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信 用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级 本期末 上年度 末 万家双利 2015 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
2015 年6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
A-1
- 60,637,000.00
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
- 60,637,000.00
6.4.13.2.2 按 长期 信 用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
- 33,608,200.00
AAA 以下
17,203,873.08 505,483,498.50
未评级
- -
合计
17,203,873.08 539,091,698.50
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难 。
本基金所持有 的大部分 证 券在证券交易 所上市， 其 余亦可在银行 间同业市 场 交易，因此本 报
告期末本基金 的资产均 能 及时变现。此 外，本基 金 可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短 期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 可回 购交易 债券 投资 的公 允价 值。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 人 员设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主要为银 行存款、 结 算备付金、存 出保证金 、 债券投资及买 入返售金 融 资产等。生 息负债主万家双利 2015 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
要为卖 出回 购金 融资 产款 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
77,152,361.1
0
- - - - - 77,152,361.10
存
出
保
证
金
8,041.09 - - - - - 8,041.09
交
易
性
金
融
资
产
- 12,976.60 8,865,866.48 8,325,030.00 - 3,407,850.00 20,611,723.08
买
入
返
售
金
融
资
产
10,000,000.0
0
- - - - - 10,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 340,941.11 340,941.11
资
产
87,160,402.1
9
12,976.60 8,865,866.48 8,325,030.00 - 3,748,791.11 108,113,066.3
8 万家双利 2015 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
总
计
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 16,789,313.40 16,789,313.40
应
付
赎
回
款
- - - - - 236,127.65 236,127.65
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 97,182.40 97,182.40
应
付
托
管
费
- - - - - 27,766.38 27,766.38
应
付
交
易
费
用
- - - - - 27,412.15 27,412.15
应
交
税
费
- - - - - 1,702,947.10 1,702,947.10
其
他
负
债
- - - - - 188,438.41 188,438.41
负
债
总
- - - - - 19,069,187.49 19,069,187.49 万家双利 2015 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
计
利
率
敏
感
度
缺
口
87,160,402.1
9
12,976.60 8,865,866.48 8,325,030.00 - -15,320,396.3
8
89,043,878.89
上
年
度
末
201
4 年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
93,683.65 - - - - - 93,683.65
结
算
备
付
金
274,471.25 - - - - - 274,471.25
存
出
保
证
金
4,664.32 - - - - - 4,664.32
交
易
性
金
融
资
产
- 101,186,000.0
0
250,379,662.4
2
233,478,300.0
0
14,684,736.0
8
- 599,728,698.5
0
买
入
返
售
43,500,385.2
5
- - - - - 43,500,385.25 万家双利 2015 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
金
融
资
产
应
收
利
息
- - - - - 16,646,683.96 16,646,683.96
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
43,873,204.4
7
101,186,000.0
0
250,379,662.4
2
233,478,300.0
0
14,684,736.0
8
16,646,683.96 660,248,586.9
3
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
26,499,999.0
0
- - - - - 26,499,999.00
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 371,678.37 371,678.37
应
付
托
管
费
- - - - - 106,193.82 106,193.82
应
付
交
易
费
用
- - - - - 21,951.05 21,951.05 万家双利 2015 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
应
付
利
息
- - - - - 14,600.90 14,600.90
应
交
税
费
- - - - - 1,702,947.10 1,702,947.10
其
他
负
债
- - - - - 380,000.00 380,000.00
负
债
总
计
26,499,999.0
0
- - - - 2,597,371.24 29,097,370.24
利
率
敏
感
度
缺
口
17,373,205.4
7
101,186,000.0
0
250,379,662.4
2
233,478,300.0
0
14,684,736.0
8
14,049,312.72 631,151,216.6
9
注： 该 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值,
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早进 行了 分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况 ；
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个基 点， 且除 利率 之外的 其
他市场 变量 保持 不变 ；
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动；
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 及部 分应 收申 购款以 活期 存款 利率 计息 ， 假 定利 率
变动仅 影响 该类 资产 的未 来收益 ， 而对 其本 身的 公 允价值 无重 大影 响 ； 买 入 返售金 融资
产利息 收益/卖 出回 购金 融 资产款 的利 息支 出在 交易 时已确 定， 不受 利率 变化 影响。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
85,013.25 2,357,468.98
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-84,343.21 -2,336,649.30
万家双利 2015 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
注：上表为 利率风险 的敏 感性分析,反 映了在其 他变 量不变的假 设下,利率 发生 合理、可能 的变动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价 值或 未来 现金 流量 因除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 变动 而发生 波动 的风 险。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,407,850.00 3.83 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 17,203,873.08 19.32 599,728,698.50 95.02
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 20,611,723.08 23.15 599,728,698.50 95.02
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 若股票 基准 指数 发生 变动 而其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
股票基 准指 数下降 100 个基
点
-33,215.41 -
股票基 准指 数上升 100 个基
点
33,215.41 -
万家双利 2015 年半年度报告
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§7 投资组 合报告
7.1 期末 基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,407,850.00 3.15
其中： 股票 3,407,850.00 3.15
2 固定收 益投 资 17,203,873.08 15.91
其中： 债券 17,203,873.08 15.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 10,000,000.00 9.25
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 77,152,361.10 71.36
7 其他各 项资 产 348,982.20 0.32
8 合计 108,113,066.38 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,236,650.00 1.39
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓 储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 2,171,200.00 2.44
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 万家双利 2015 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,407,850.00 3.83
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 25,000 897,500.00 1.01
2 600016 民生银 行 50,000 497,000.00 0.56
3 002142 宁波银 行 20,000 423,000.00 0.48
4 000728 国元证 券 10,000 379,800.00 0.43
5 601288 农业银 行 100,000 371,000.00 0.42
6 000513 丽珠集 团 5,000 339,150.00 0.38
7 600030 中信证 券 10,000 269,100.00 0.30
8 601688 华泰证 券 10,000 231,300.00 0.26
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002241 歌尔声 学 845,984.86 0.13
2 600016 民生银 行 469,000.00 0.07
3 002142 宁波银 行 395,285.00 0.06
4 000728 国元证 券 370,000.00 0.06
5 601288 农业银 行 368,000.00 0.06
6 000513 丽珠集 团 320,500.00 0.05
7 600030 中信证 券 253,300.00 0.04
8 601688 华泰证 券 214,900.00 0.03 万家双利 2015 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 报告 期未 卖出 股票
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,236,969.86
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 -
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 17,203,873.08 19.32
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 17,203,873.08 19.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112172 13 普 邦债 55,000 5,522,000.00 6.20
2 122126 11 庞大 02 40,000 4,206,000.00 4.72
3 112046 11 华孚 01 40,000 4,024,400.00 4.52
4 122216 12 桐 昆债 20,000 2,033,600.00 2.28
5 112180 12 奥 飞债 13,009 1,310,266.48 1.47
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 万家双利 2015 年半年度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同， 本基 金暂 不可投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,041.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 340,941.11
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 348,982.20
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 情况 。 万家双利 2015 年半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,215 69,577.37 42,931,191.18 50.78% 41,605,310.52 49.22%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,990.10 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 3 月 6 日 ） 基金 份额 总 额
6,380,439,193.08
本报告 期期 初基 金份 额总 额 596,064,053.73
本报告 期基 金总 申购 份额 25,458,370.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 536,985,922.70
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 84,536,501.70
万家双利 2015 年半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2015 年6 月8 日召 开基 金 份额持 有人 大会 ， 会议 通 过将万 家岁 得利 定期 开放 债券型 发起 式证
券投资 基金 变更 为万 家双 利债券 型证 券投 资基 金， 并按照 相关 法律 法规 及中 国证监 会的 有关 规 定
对本基 金的 运作 方式 、投 资目标 、投 资范 围、 投资 策略、 收益 分配 方式 等事 项进行 相应 修改 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
万家双 利基 金： “2015 年 6 月 8 日 ，由 《万 家岁 得 利定期 开放 债券 型发 起式 证券投 资基 金基
金 合 同》 》修 订而 成 的 《万家 双 利债 券型 证券 投资 基金 基 金合 同》 生效 删除 开放 期 投资 策略 、封
闭期投 资策 略的 表述 ，增 加资产 支持 证券 、证 券公 司短期 公司 债券 、股 票、 权证的 投资 策略 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处罚 的情 况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
万家双利 2015 年半年度报告
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交易单 元
数量 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
备注
齐鲁证券 1 1,931,769.86 59.68% 1,691.06 59.35% -
华宝证券 1 1,305,200.00 40.32% 1,158.23 40.65% -
注： 本 基金 根据 中国 证券 监督管 理委 员会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》
(证监基字[2007]48 号) 的 有关规定要求, 我公司在 比 较了多家证券 经营机构 的 财务状况、经 营状
况、研 究水 平后,向 多家 券 商租用 了基 金专 用交 易席 位。
1、基 金专 用交 易席 位的 选 择标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开 展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构 。
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 66,021,092.24 50.26% 128,977,000.00 31.16% - -
华宝证券 65,335,857.11 49.74% 284,900,000.00 68.84% - -
万家双利 2015 年半年度报告
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§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另 有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。
2 、 《万 家双 利债 券型 证券 投资基 金基 金合 同》 。
3 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立文 件、 营业 执照 、公司 章程 。
4 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值、 更新 招募 说明 书及其 他临 时公
告。
5 、万 家双 利债 券型 证券 投 资基 金 2015 年 半年 度报 告 原文。
6 、万 家基 金管 理有 限 公 司 董事会 决议 。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 的办 公场 所， 并登载 于基 金管 理人 网站 ：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
