万家日日薪：2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
万 家 日 日 薪货 币 市 场 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司 
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司 
送出日 期：2015 年8 月26 日 
 
 
 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 43 页


 
§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示 
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。 
 基金 托管 人中 国农 业银 行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本
报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况 、 财 务会计 报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。 
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 3 页 共 43 页


 
1.2


目录 
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。 
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14 
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14 
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17 
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35 
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35 
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 35 
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 36 
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37 
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37 
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37 
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38 
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38 
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39 
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39 
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 4 页 共 43 页


 
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40 
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40 
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40 
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40 
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40 
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40 
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40 
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41 
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42 
10.9 其他 重大 事件 ............................................................................................. 错误! 未定义书签。 
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42 
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42 
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42 
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43 
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43 
 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 5 页 共 43 页


 
§2


基金简介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称 万家日 日薪 货币 市场 证券 投资基 金 
基金简 称 万家日 日薪 
基金主 代码 519511 
基金运 作方 式 契约型 开放 式 
基金合 同生 效日 2013 年 1 月 15 日 
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额 122,720,883.15 份 
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 万家日 日 薪 A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R 
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519511 519512 519513 
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 46,997,296.79
份 
75,723,586.36
份 
0.00 份 
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场基 金，转 型后 本基 金设 三类 基金份 额：A 类基金
份额、B 类 基金 份额 和 R 类基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。 
2.2 基 金产 品说明 
投资目 标 本 基 金 在 力保 本 金 安全 性和 基 金 资 产流 动 性 的基 础上, 追 求 超 过业 绩 比较
基准的 稳定 收益 。 
投资策 略 本 基 金 主 要为 投 资 者提 供短 期 现 金 管理 工 具, 因此 本基 金 最 主 要的 投 资策
略是在 保持 安全 性和 流动 性的前 提下 尽可 能提 升组 合的收 益。 基金 管理 人
根据对 宏观 经济 走势 、 国 家货币 政策 、 资 金供 求、 利率期 限结 构变 动趋 势
等的研 究与 判断,预 测货 币 市 场利 率水 平, 确定 投资 组 合的平 均剩 余期 限。
本基金 控制 整个 投资 组合 的平均 剩余 期限 不得 超 过120 天。 
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ） 
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本 基金 的预 期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。 




2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目 基金管 理人 基金托 管人 
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
信息披 露负 责
人 
姓名 兰剑 林葛 
联系电 话 021-38909626 010-66060069 
电子邮 箱 lanj@wjasset.com tgxxpl@abchina.com 
客户服 务电话


95538 转 6 、4008880800 95599 
传真 021-38909627 010-68121816 
注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 360 北京市东城区建国门内 大 街 69万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 6 页 共 43 页


 
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 号 
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼 
北京市西城区复兴门内 大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 
邮政编 码 200122 100031 
法定代 表人 毕玉国 刘士余 




2.4 信 息披 露方式



本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券
时报 
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com 
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市 浦东 新 区浦 电路 360 号 陆 家嘴
投资大 厦9 楼基 金管 理人 办公场 所 




2.5 其 他相 关资料 
项目 名称 办公地 址 
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号 




§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额单 位： 人民 币元 
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。 
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。 
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
基金级 别 万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R 
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年1 月1 日 
- 2015 年6 月 30 日 ) 
报告期( 2015 年1 月1
日 - 2015 年 6 月 30
日) 
报告期( 2015 年1
月1 日 - 2015 年
6 月 30 日) 
本期已 实现 收益 2,059,352.69 885,356.45 - 
本期利 润 2,059,352.69 885,356.45 - 
本期净 值收 益率 2.0530% 2.1753% - 
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 
期末基 金资 产净 值 46,997,296.79 75,723,586.36 - 
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 - 
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 
累计净 值收 益率 8.9128% 4.5251% - 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 7 页 共 43 页


 
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。 
4、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和R 类 基金份 额， 详情 请参 阅相 关公告 。 
5、自2014 年5 月 16 日 转 型以来 ，万 家日 日 薪R 类 基金份 额始 终 为 0 ， 因此 无累计 收益 数据 。 
3.2 基金 净值 表现 
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
万家日 日 薪 A 
阶段 
份额净值
收益率 ① 
份额净值
收益率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 0.2632% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2344% 0.0042% 
过去三 个月 0.9558% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.8685% 0.0113% 
过去六 个月 2.0530% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 1.8794% 0.0081% 
过去一 年 4.0465% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.6965% 0.0082% 
自基金 合同
生效起 至今 
8.9128% 0.0067% 2.1889% 0.0014% 6.7239% 0.0053% 
 
万家日 日 薪 B 
阶段 
份额净值
收益率 ① 
份额净值
收益率 标
准差② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
过去一 个月 0.2832% 0.0042% 0.0288% 0.0000% 0.2544% 0.0042% 
过去三 个月 1.0164% 0.0113% 0.0873% 0.0000% 0.9291% 0.0113% 
过去六 个月 2.1753% 0.0081% 0.1736% 0.0000% 2.0017% 0.0081% 
过去一 年 4.2960% 0.0082% 0.3500% 0.0000% 3.9460% 0.0082% 
自基金 合同
生效起 至今 
4.5251% 0.0081% 0.3951% 0.0000% 4.1300% 0.0081% 
注： 本 基金 转型 为货 币市 场基金 前， 业绩 比较 基准 为 7 天 通知 存款 税后 利率 。2014 年5 月 16 日，
本基金转型为 货币市场 证 券投资基金， 转型后本 基 金设三类基金 份额：A 类 基金份额、B 类基金
份额 和R 类基 金份 额， 并 采用银 行活 期存 款利 率（ 税后） 为业 绩比 较基 准。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 8 页 共 43 页


 
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 
 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 9 页 共 43 页


 
 
 
注：1 、 本基 金成 立于2013 年1 月 15 日 ， 建 仓期 为 本 《 基金 合同 》 生 效之 日 （2013 年 1 月 15 日）
起两周，建仓 期结束时 各 项资产配置比 例符合基 金 合同要求。报 告期末各 项 资产配置比 例符合基
金合同 要求 。 
2、2014 年5 月16 日， 本 基金转 型为 货币 市场 基金 ， 转型 后本 基金 设三 类基 金份额 ：A 类基 金 份
额、B 类基 金份 额 和 R 类 基金份 额， 其 中 B 类基 金 份额的 指标 计算 自分 类实 施日（2014 年 5 月
16 日 ）算 起， 报告 期内R 类基金 份额 为0 ，因 此无 收益数 据。 
 
§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 10 页 共 43 页


 
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中 证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 
证券从 业年 限 说明 
任职日 期 离任日期 
孙驰 
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 货 币
市场基
金 、 万 家
双 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
万 家 增 强
收 益 债 券
基 金 、 万
家 强 化 收
益 定 期 开
放 债 券 基
金 、 万 家
现 金 宝 货
币 市 场 基
金 基 金 经
理 、 固 定
收 益 部 总
监 
2013 年 4 月
17 日 
- 8 年 
硕士学
位 ， 曾 任
中 海 信 托
股 份 有 限
公 司 投 资
经理。
2010 年 4
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司 , 曾担
任 固 定 收
益研究
员 、 基 金
经理助
理。 
苏谋东 
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 强 化
收 益 定 期
2013 年8 月8
日 
- 5 年 
经 济 学 硕
士，CFA ，
2008 年 7
月至 2013万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 11 页 共 43 页


 
开 放 债 券
基 金 、 万
家 添 利 分
级 债 券 型
证 券 投 资
基 金 、 万
家 信 用 恒
利 债 券 基
金 基 金 、
万 家 新 利
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 
年 2 月在
宝 钢 集 团
财 务 有 限
公 司 从 事
固 定 收 益
投 资 研 究
工 作 ， 担
任 投 资 经
理职务 。 
注:① 任职 日期 以公 告为 准 。 



 ② 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为基金持有人谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。 
公司制订了明 确的投资 授 权制度,并建立 了统一的 投 资管理平台,确 保不同投 资 组合获得公 平
的投资 决策 机会 。 实 行集 中 交易制 度, 对于 交易 所 公 开 竞价交 易, 执行 交易 系统 中 的公平 交易 程序;
对于债 券一 级市 场申 购、 非公开 发行 股票 申购 等非 集中竞 价交 易, 按照 价 格 优 先、 比 例分 配的 原则
对交易结果 进行分配; 对于 银行间交易, 按照时间 优先 、价格优先 的原则公 平公 正的进行询 价并完
成交易 。 为保 证公 平交 易 原则的 实现, 通 过制 度规 范 、 流 程审 批、 系统 风控 参 数设置 等进 行事 前控
制, 通 过对 投资 交易 系统 的 实时监 控进 行事 中控 制, 通 过对异 常交 易的 监控 和分 析实现 事后 控制 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 12 页 共 43 页


 
 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。 
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
2015 年上 半年 ， 经 济面 临 较大的 下行 压力 ， 为 了实 现稳增 长的 经济 目标 ， 政 府采取 了宽 货币
和积极 的财 政政 策相 结合 的操作 ，包 括货 币政 策方 面定向 宽松 的 MLF 等 操作 和总量 宽松 的降 息 降
准以及财政政 策方面地 方 政府债务置换 等措施， 先 是货币政策发 力较多， 使 得资金面在 经历了春
节前后的波动 后，趋向 宽 松并维持在宽 松状态， 资 金利率也与之 匹配走低 并 维持在低位 ，资金在
3 月下 旬 以 后的 持续 宽松 为债券 市场 在二 季度 的上 涨提供 了支 撑， 其中 短端 益于宽 松的 资金 局面 ，
上涨的力度更 大，而长 端 则伴随多项稳 增长措施 的 陆续实施，受 到地方政 府 债务置换加 大供给以
及市场 对经 济企 稳担 忧情 绪的影 响， 呈现 较大 的波 动性。 
报告期内，本 基金继续 以 控制信用风险 和流动性 风 险为前提，基 于市场环 境 ，在保证流动 性
的情况下，积 极利用资 金 面的波动进行 回购和存 款 的配置，合理 分散资金 融 出的期限安 排，适度
加强中长端期 限资金的 融 出，抓住打新 和跨半年 末 等有利时点进 行资金融 出 的布局，同 时利用资
金面波动和一级市场债券供给压力变化等因素带来的短融收益率的波动来捕捉短融的交易性机
会。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
本报告 期万 家日 日 薪 A 基 金净值 收益 率 为2.0530% ， 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736%；万
家日日 薪B 基金 净值 收益 率为 2.1753% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.1736% ； 万家日 日 薪 R 类基
金份额 本报 告期 份额 为0 ，因此 无收 益数 据。 
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 
2015 年6 月中 旬以 来， 股 票市场 经历 了较 快速 较大 幅度的 下跌 ， 不 利于 经济 稳增长 ， 目 前经
济依然面临下 行的压力 ， 可以观察到从 二季度以 来 ，政府财政政 策的力度 在 加大，同时 从近期的
政治局会议可 以看出政 府 将坚持积极的 财政政策 ， 同时注重货币 政策的松 紧 适度，预计 下半年积
极的财政政策 可能会成 为 稳增长的主力 军，同时 货 币政策可能会 配合使得 在 财政政策实 施的同时
资金面环境不 会出现很 大 变动；此外， 股市表现 的 重大变化使得 债券市场 面 临的发展环 境也发生万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 13 页 共 43 页


 
了变化，从大 类资产配 置 的角度来看风 险偏好的 降 低有利于债市 。在这样 的 背景下，可 以看出债
券市场 目前 依然 面临 比较 有利的 发展 环境 。





 
基于此 判断 ， 本 基金 在 2015 年下 半年 在以 流动 性风 险控制 为前 提的 情况 下， 积极抓 住资 金面
波动的机会进 行存款和 回 购的布局以锁 定相对较 高 收益的资金利 率；同时 由 于经济下行 依然面临
压力，下半年 信用风险 仍 然值得关注和 警惕，本 基 金将在以信用 风险控制 为 前提的情况 下，择机
抓住有 利时 点进 行短 融的 配置和 波段 操作 。 
 
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历 
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成 员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。 
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度 
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。 
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突 
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。 
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度 
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 
本基金每日计算 分配收益, 按月集中支付。 本 报告期 内本基金应分配 利润 2,944,709.14 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 2,944,709.14 元。 
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 14 页 共 43 页


 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 
在托管万家日 日薪货币 市 场证券投资基 金的过程 中 ，本基金托管 人中国农 业 银行股份有限 公
司严格遵守《 证券投资 基 金法》相关法 律法规的 规 定以及《万家 日日薪货 币 市场证券投 资基金基
金合同》 、 《万 家日日薪 货 币市场证券 投资基金 托管 协议》的约 定，对万 家日 日薪货币市 场证券 投
资基金 管理 人—— 万 家基 金管理 有限 公 司 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基金 的投 资运 作，
进行了认真、 独立的会 计 核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 在万家日 日 薪货币市场证 券投资基 金 的投资运作、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上 ，不存在
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内 ， 严 格遵守 了 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规，
在各重 要方 面的 运作 严格 按照基 金合 同的 规定 进行 。 
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 
本托管人认为 ，万家基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的万 家日日薪 货 币市场证券 投资基金
半年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 
§6 半年度 财务会计报告（未 经审 计） 
6.1 资 产负 债表 
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金 
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日 
单位： 人民 币元 
资 产 附注号 
本期末 
2015 年 6 月30 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
资 产：






银行存 款 6.4.7.1 35,432,878.59 94,437,884.21 
结算备 付金


107,500.00 1,499,500.00 
存出保 证金


- - 
交易性 金融 资产 6.4.7.2 51,565,975.96 111,421,718.90 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 15 页 共 43 页


 
其中： 股票 投资


- - 
基金投 资


- - 
债券投 资


51,565,975.96 111,421,718.90 
资产支 持证 券投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 43,000,624.50 88,001,292.00 
应收证 券清 算款


- - 
应收利 息 6.4.7.5 1,487,955.20 2,128,763.43 
应收股 利


- - 
应收申 购款


205.00 - 
递延所 得税 资产


- - 
其他资 产 6.4.7.6 - - 
资产总 计


131,595,139.25 297,489,158.54 
负债和所有者权益 附注号 
本期末 
2015 年 6 月30 日 
上年度末 
2014 年 12 月 31 日 
负 债：






短期借 款


- - 
交易性 金融 负债


- - 
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 
卖出回 购金 融资 产款


8,199,875.90 11,999,782.00 
应付证 券清 算款


- - 
应付赎 回款


333,111.62 2,600,043.99 
应付管 理人 报酬


33,443.47 86,240.44 
应付托 管费


10,134.39 26,133.46 
应付销 售服 务费


11,170.72 57,486.75 
应付交 易费 用 6.4.7.7 10,711.78 13,635.21 
应交税 费


- - 
应付利 息


483.55 3,211.88 
应付利 润


167,493.47 547,395.52 
递延所 得税 负债


- - 
其他负 债 6.4.7.8 107,831.20 359,000.00 
负债合 计


8,874,256.10 15,692,929.25 
所有者权益：






实收基 金 6.4.7.9 122,720,883.15 281,796,229.29 
未分配 利润 6.4.7.10 - - 
所有者 权益 合计


122,720,883.15 281,796,229.29 
负债和 所有 者权 益总 计


131,595,139.25 297,489,158.54 
注： 报 告截 止日2015 年 6 月30 日， 基 金份 额净 值1.0000 元， 基 金份 额总 额 122,720,883.15 份，
其中， 万家 日日 薪 A 基 金 份额净 值 1.0000 元， 基 金份额 总 额 46,997,296.79 份 ，万 家日 日薪 B
基金份 额净 值1.0000 元 ， 基金份 额总额 75,723,586.36 份 ，万 家日 日薪R 基 金份额 为 0 。


万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 16 页 共 43 页


 
6.2 利 润表 
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项 目 附注号 
本期 
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日 
上年度可比期间 
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日 
一、收入


3,573,192.82 904,380.49 
1.利息 收入


3,365,853.66 901,850.23 
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 884,161.08 124,754.36 
债券利 息收 入


1,168,451.69 48,087.67 
资产支 持证 券利 息收 入


- - 
买入返 售金 融资 产收 入


1,313,240.89 729,008.20 
其他利 息收 入


- - 
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）


207,339.16 2,530.26 
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 
基金投 资收 益


- - 
债券投 资收 益 6.4.7.13 207,339.16 2,530.26 
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 
股利收 益 6.4.7.16 - - 
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ） 
6.4.7.17 - - 
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列） 
 - - 
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列） 
6.4.7.18 - - 
减： 二、费用


628,483.68 332,800.61 
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 230,216.99 59,645.02 
2．托 管费 6.4.10.2.2 69,762.73 17,913.27 
3．销 售服 务 费 6.4.10.2.3 124,018.79 57,351.58 
4．交 易费 用 6.4.7.19 - - 
5．利 息支 出


69,607.45 - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出


69,607.45 - 
6．其 他费 用 6.4.7.20 134,877.72 197,890.74 
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列） 
 2,944,709.14 571,579.88 
减：所 得税 费用


- - 
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列） 
 2,944,709.14 571,579.88 



万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 17 页 共 43 页


 
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 万家 日日 薪货 币市场 证券 投资 基金 
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
281,796,229.29 - 281,796,229.29 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 2,944,709.14 2,944,709.14 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “-” 号填
列） 
-159,075,346.14 - -159,075,346.14 
其中：1. 基 金申 购款 170,062,623.51 - 170,062,623.51 
2. 基金 赎回 款 -329,137,969.65 - -329,137,969.65 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
- -2,944,709.14 -2,944,709.14 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
122,720,883.15 0.00 122,720,883.15 
项目 
上年度可比期间 
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ） 
107,381,312.33 - 107,381,312.33 
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ） 
- 571,579.88 571,579.88 
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数 
（净值 减少 以 “-” 号填
列） 
-69,201,709.22 - -69,201,709.22 
其中：1. 基 金申 购款 121,348,426.16 - 121,348,426.16 
2. 基金 赎回 款 -190,550,135.38 - -190,550,135.38 
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -571,579.88 -571,579.88 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 18 页 共 43 页


 
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ） 
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ） 
38,179,603.11 0.00 38,179,603.11 




报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署： 
______ 毕玉 国______














______李杰______














____ 陈 广益____ 
基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 
6.4 报 表附 注 
6.4.1 基 金基 本情况 
万家日日薪货币市场证券 投资基金 ( 以下简称“ 本基 金 ”) ， 系 经 中 国 证 券监督 管 理 委 员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”）证 监许 可［2012 ］1441 号 文《 关于 核准 万 家 14 天理财 债券 型证 券
投资基 金募 集的 批复 》的 核准， 由万 家基 金管 理有 限公司 作为 管理 人于 2013 年 1 月 4 日至 2013
年1 月10 日向 社会 公开 发 行募集 ， 募集 期结 束经 安 永华明 会计 师事 务所 （ 特 殊普通 合伙 ） 验证 并
出具安 永华 明 （2013 ） 验 字第 60778298_B01 号验 资 报告后 ， 向中 国证 监会 报 送基金 备案 材料 。 基
金合同 于 2013 年 1 月 15 日正式 生效 。本 基金 为契 约型开 放式 ， 存 续期 限不 定。设 立时 募集 的 扣
除认购 费后 的实 收基 金 （ 本金 ） 为 人民 币7,534,475,295.19 元 ， 在募 集期 间产 生的活 期存 款利 息
为人民币 1,224,919.45 元，以上实收基金（本息 ）合计为人民币 7,535,700,214.64 元，折 合
7,535,700,214.64 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为万 家基 金管 理有 限公 司， 注 册登 记机 构为
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 国农业 银行 股 份 有限 公司 。 
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限在397 天 以内(含 397 天)的 债券 、期 限在 1 年以 内(含 1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础 上， 为投 资者 提供资 金的 流动 性储 备， 并追求 高于 业绩 比较 基准 的 稳定 收益 。 
2014 年5 月16 日， 本基 金转型 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 转 型后 本基 金设 三类基 金份 额 ：A 
类基金 份额 、B 类基 金份 额和 R 类 基金 份额 ，不 同 类别的 基金 份额 使用 不同 费率的 销售 服务 费，
各类基 金份 额单 独公 布每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率。 本基 金转 型前 业绩比 较基 准为 7 天
通知存款税后 利率，转 型 后采用银行活 期存款利 率 （税后）为业 绩比较基 准 。各类基金 份额的基万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 19 页 共 43 页


 
金费率 及分 类规 则详 见基 金合同 及招 募说 明书 。本 基金已 于 2014 年 5 月 16 日公告 更新 的招 募 说
明书及 基金 合同 ，并 于公 告前向 相关 监管 机构 报备 。 
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面,也 参考 了中 国 证券投 资基 金业 协会 制定 的 《证 券投 资基 金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》及其 他中 国证 监会 颁布 的相关 规定 。 
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 的经 营成果 和净 值变 动情 况。 
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 
6.4.5 差 错更 正的说 明 
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 
6.4.6 税项 
1 印花 税 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ； 
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》 的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 20 页 共 43 页


 
2 营业 税、 企业 所得 税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ； 
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于 企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 
3 个人 所得 税 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权 分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ； 
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券 投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 
 
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
6.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 21 页 共 43 页


 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 30 日 
活期存 款 432,878.59 
定期存 款 35,000,000.00 
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 
其他存 款 - 
合计： 35,432,878.59 




6.4.7.2 交 易性 金融资 产 
 单位 ：人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 30 日 
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 
债
券 
交易所 市场 
- - - - 
银行间 市场 
51,565,975.96 51,910,100.00 344,124.04 0.2804% 
合计 
51,565,975.96 51,910,100.00 344,124.04 0.2804% 




6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
本基金 本期 末和 上年 度末 未 持有 衍生 金融 资产/负债。 
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 



 单位: 人 民币 元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 30 日 
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 
买入返 售证 券_ 银行 间 43,000,624.50 - 
合计 43,000,624.50 - 




6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 
本基金 本报 告期 期末 未持 有买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。 
6.4.7.5 应 收利 息 



 单 位： 人民 币元 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 22 页 共 43 页


 
项目 
本期末 
2015 年6 月30 日 
应收活 期存 款利 息 92.06 
应收定 期存 款利 息 68,058.34 
应收其 他存 款利 息 - 
应收结 算备 付金 利息 48.40 
应收债 券利 息 1,338,504.59 
应收买 入返 售证 券利 息 81,251.81 
应收申 购款 利息 - 
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 
其他 - 
合计 1,487,955.20 




6.4.7.6 其 他资 产 
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 
6.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 30 日 
交易所 市场 应付 交易 费用 - 
银行间 市场 应付 交易 费用 10,711.78 
合计 10,711.78 




6.4.7.8 其 他负 债 















单 位： 人民 币元 
项目 
本期末 
2015 年 6 月 30 日 
应付券 商交 易单 元保 证金 - 
应付赎 回费 - 
预提费 用 107,831.20 
合计 107,831.20 




6.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元 
万家日 日 薪 A 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 23 页 共 43 页


 
上年度 末 243,514,702.02 243,514,702.02 
本期申 购 70,792,236.16 70,792,236.16 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -267,309,641.39 -267,309,641.39 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 46,997,296.79 46,997,296.79 
 
金额单 位： 人民 币元 
万家日 日 薪 B 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 
基金份 额（ 份） 账面金 额 
上年度 末 38,281,527.27 38,281,527.27 
本期申 购 99,270,387.35 99,270,387.35 
本期赎 回( 以"-" 号填列) -61,828,328.26 -61,828,328.26 
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 
本期申 购 - - 
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 
本期末 75,723,586.36 75,723,586.36 
 
注: 总 申购 含红 利再 投、 转入、 级别 调整 调入 份额 ，总赎 回含 转换 出、 级别 调整调 出份 额。 
 
6.4.7.10 未 分配 利润 



单位 ：人 民币 元 
万家日 日 薪 A 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 
上年度 末 - - - 
本期利 润 2,059,352.69 - 2,059,352.69 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
- - - 
其中： 基金 申购 款 - - - 
基金赎 回款 - - - 
本期已 分配 利润 -2,059,352.69 - -2,059,352.69 
本期末 - - - 
 
单位： 人民 币元 
万家日 日 薪 B 
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 24 页 共 43 页


 
上年度 末 - - - 
本期利 润 885,356.45 - 885,356.45 
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数 
- - - 
其中： 基金 申购 款 - - - 
基金赎 回款 - - - 
本期已 分配 利润 -885,356.45 - -885,356.45 
本期末 - - - 
注：本 报告 期万 家日 日 薪R 类基 金份 额为0， 因此 无 收益数 据。 
6.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 
活期存 款利 息收 入 6,442.99 
定期存 款利 息收 入 875,641.97 
其他存 款利 息收 入 - 
结算备 付金 利息 收入 2,076.12 
其他 - 
合计 884,161.08 




6.4.7.12 股 票投 资收益 
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 
6.4.7.13 债 券投 资收益 
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入 
207,339.16 
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 
- 
合计 
207,339.16 




6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 25 页 共 43 页


 
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额 
120,083,539.56 
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额 
117,953,911.43 
减：应 收利 息总 额 1,922,288.97 
买卖债 券差 价收 入 207,339.16 




6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


 
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 
 
6.4.7.15 衍 生工 具收益 
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 
 
6.4.7.16 股 利收 益 
本基金 本报 告期 无股 利收 益。 
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。



6.4.7.18 其 他收 入 
本基金 本报 告期 无其 他收 入。 
6.4.7.19 交 易费 用 
本基金 本报 告期 无交 易费 用。 
6.4.7.20 其 他费 用 
单位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 
审计费 用 24,795.19 
信息披 露费 74,385.57 
其他 200.00 
银行间 账户 维护 费 17,650.44 
银行费 用 17,846.52 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 26 页 共 43 页


 
合计 134,877.72 




6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
6.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。 
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
截至财 务报 表批 准日,本 基 金无需 要披 露的 资产 负债 表日后 事项 。 
6.4.9 关 联方 关系 
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。 
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 
关联方 名称 与本基 金的 关系 
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。



6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
6.4.10.1.1 股 票交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 股票 交易 。 
债 券交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 交易 。 
债 券回 购交易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比 期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 债券 回购 交易 。 
6.4.10.1.2 权 证交 易 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 权证 交易 。 
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 27 页 共 43 页


 
6.4.10.2 关 联方 报酬 
6.4.10.2.1 基 金管 理费 



 单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费 
230,216.99 59,645.02 
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费 
119,774.96 27,629.90 
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的管 理费 按前 一 日
基金资 产净 值0.27% 的年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下： 
H＝ E× 0.27 %÷ 当年 天数 
转型后 本基 金的 管理 费按 前一日 基金 资产 净 值0.33% 的年 费率 计提 。管 理费 的 计算方 法如 下： 
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。 
6.4.10.2.2 基 金托 管费 



 单 位： 人民 币元 
项目 
本期 
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日 
上年度 可比 期间 
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日 
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费 
69,762.73 17,913.27 
注：2014 年 5 月 16 日， 本基金 转型 为货 币市 场证 券投资 基金 ，转 型前 本基 金的托 管费 按前 一 日
基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下： 
H＝ E× 0.08 %÷ 当年 天数 
转型后 本基 金的 托管 费按 前一日 基金 资产 净 值0.10% 的年 费率 计提 。托 管 费 的 计算方 法如 下： 
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数 
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 28 页 共 43 页


 
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。 
6.4.10.2.3 销 售服 务费 
单位： 人民 币元 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
本期 
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
万家日 日
薪 A 
万家日 日 薪 B 
万家日 日
薪 R 
合计 
万家 基 金管 理有 限公 司 4,719.14 669.38 - 5,388.52 
中国农 业银 行股 份有 限公
司 
110,810.91 1,422.00 - 112,232.91 
合计 115,530.05 2,091.38 - 117,621.43 
获得销 售服 务费 的 
各关联 方名 称 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 
万家日 日
薪 A 
万家日 日薪
B 
万家日 日薪
R 
合计 
万家基 金管 理有 限公 司 6,641.68 175.49 - 6,817.17 
中国农 业银 行股 份有 限公
司 
46,448.42 15.33 - 46,463.75 
合计 53,090.10 190.82 - 53,280.92 
注:1 、2014 年 5 月 16 日 ，本基 金转 型为 货币 市场 证券投 资基 金， 转型 前本 基金销 售服 务费 按 前
一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 算， 转型 后本 基金设 三类 基金 份额 ：A 类基金 份额 、B 类基 金
份额 和R 类 基金 份额 ，A 类 基金份 额销 售服 务费 年费 率为0.25% ，B 类基 金份 额 销售服 务费 年费 率
为0.01% ， R 类 基金 份额销 售服务 费年 费率 为 0 。 各 类 基金份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式如 下 ： 
H＝ E× 销售 服务 费年 费率 ÷当年 天数 
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 
基金销售服务 费每日计 提 ，逐日累计至 每月月末 ， 按月支付。由 基金管理 人 向基金托管 人发送基
金销售 服务 费划 付指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个 工作 日内 从基 金财产 中一 次性 支 付
给注册 登记 机构 ， 由注 册 登记机 构代 付给 销售 机构 。 若 遇法 定节 假日 、 公休 日等 ， 支 付日 期顺 延 。 
2、本 报告 期万 家日 日薪R 类基金 份额 为0 ，未 产生 销售服 务费 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 29 页 共 43 页


 
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。 
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份 
项目 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 
 万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪 R 



 基 金合 同生效 日（ 2013
年1 月15 日 ） 持有 的基 金
份额 
- - - 
期初持 有的 基金 份额 - - - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - 5,010,974.27 - 
期间因 拆分 变动 份额 - - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 
期末持 有的 基金 份额 - 5,010,974.27 - 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
- 4.08% - 
 
项目 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月1 日至2014 年6 月30 日 
 万家日 日 薪A 万家日 日 薪B 万家日 日 薪R 



 基 金合 同生效 日（ 2013
年1 月15 日 ） 持有 的基 金
份额 
- - - 
期初持 有的 基金 份额 - - - 
期间申 购/ 买入 总份 额 - - - 
期间因 拆分 变动 份额 - - - 
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - - 
期末持 有的 基金 份额 - - - 
期末持 有的 基金 份额 
占基金 总份 额比 例 
- - - 
 




6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
 
报告期 末除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 30 页 共 43 页


 
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 






 单位 ：人 民币 元 
关联方 
名称 
本期 
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 
上年度 可比 期间 
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入 
中国农业银行股
份有限公司 
432,878.59 92.06 37,422.13 6,252.72 
注: 本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于中 国证券登 记 结算有限公 司,2015
年1 月1 日至 2015 年6 月30 日获 得的 利息 收入 为 人民 币48.40 元（ 2014 年1 月 1 日至2014 年6
月 30 日 获得 的利 息收 入 为人民 币 11,612.75 元）,2015 年 6 月 30 日结 算 备付金 余额 为人 民币
107,500.00 元（2014 年6 月30 日为 人民 币657,000.00 元 ） 。 
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
本报告 期本 基金 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 
6.4.11 利 润分 配情况 
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金 
金额单 位： 人民 币元 
万家日 日薪A 
已按 再 投资 形式 转实 收基
金 
直接通 过应 付 
赎回款 转出 金额 
应付利 润 
本年变 动 
本期利 润分
配合计 
备注 
1,958,695.54 521,259.91 -420,602.76 2,059,352.69 - 
 
万家日 日薪B 
已按 再 投资 形式 转实 收基
金 
直接通 过应 付 
赎回款 转出 金额 
应付利 润 
本年变 动 
本期利 润
分配合计 
备注 
712,708.94 131,947.50 40,700.01 885,356.45 - 
 
注：本 报告 期万 家日 日 薪R 类基 金份 额为0， 因此 无 收益数 据。 
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券 
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券 
本报告 期末,本 基金 未持 有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。 
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 31 页 共 43 页


 
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购金融 资产 款余 额。 
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 金融 资产 款余 额。 
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
本 基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。 
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。 
 
6.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任 ，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 国债 、企 业债 、央行 票据 等， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。 
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。 
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券 的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准： 
1 ）国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ； 
2 ） 根 据有 关规 定予 以豁 免 信用评 级的 短期 融资 券， 其发行 人最 近三 年的 信用 评级和 跟踪 评级
具备下 列条 件之 一： 
A. 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ； 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 32 页 共 43 页


 
B. 国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 。( 例如， 若中国 主权 评 级
为A- 级， 则低 于中 国主 权 评级一 个级 别的 为BBB+ 级) 。 
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。 
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 
单位 ： 人民 币元 
短期信 用评 级 
本期末 
2015 年6 月30 日 
上年度 末 
2014 年 12 月 31 日 
A-1 43,572,059.50 78,439,107.25 
A-1 以下 - - 
未评级 7,993,916.46 32,982,611.65 
合计 51,565,975.96 111,421,718.90 
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券。 
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 
本基金 本报 告期 末及 上年 度末无 按长 期信 用评 级所 列示的 债券 投资 。 
6.4.13.3 流 动性 风险 
流动性风险是 指基金所 持 金融工具 变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。 
本基金 所持 大部 分证 券为 剩余期 限较 短、 信誉 良好 的国债 、 企 业债 及央 行票 据等, 除在 证券 交
易所的 债券 回购 交易,其 余 均在银 行间 同业 市场 交易, 因此, 本年 末本 基金 的资 产 均能及 时变 现。 此
外, 本基金可 通过卖出 回购 金融资产方 式借入短 期资 金应对流动 性需求,其 上限 一般不超过 基金持
有的债 券资 产的 公允 价值 。 
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。 
 
6.4.13.4 市 场风 险 
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。 
6.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间 市场交易 的固 定收益品种, 以摊余成 本计 价,并通过“ 影子定价 ”机 制使按摊余 成本确万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 33 页 共 43 页


 
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值, 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感度 缺口 进行监 控 。 
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元 
本期末



2015 年6 月30
日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 432,878.59 18,000,000.00 17,000,000.00 - - - 35,432,878.59 
结算备 付金 107,500.00 - - - - - 107,500.00 
交易性 金融 资
产 
- 3,500,007.10 48,065,968.86 - - - 51,565,975.96 
买入返 售金 融
资产 
43,000,624.50 - - - - - 43,000,624.50 
应收利 息 - - - - - 1,487,955.20 1,487,955.20 
应收申 购款 - - - - - 205.00 205.00 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 43,541,003.09 21,500,007.10 65,065,968.86 - - 1,488,160.20 131,595,139.25 
负债












卖出回 购金 融
资产款 
8,199,875.90 - - - - - 8,199,875.90 
应付赎 回款 - - - - - 333,111.62 333,111.62 
应付管 理人 报
酬 
- - - - - 33,443.47 33,443.47 
应付托 管费 - - - - - 10,134.39 10,134.39 
应付销 售服 务
费 
- - - - - 11,170.72 11,170.72 
应付交 易费 用 - - - - - 10,711.78 10,711.78 
应付利 息 - - - - - 483.55 483.55 
应付利 润 - - - - - 167,493.47 167,493.47 
其他负 债 - - - - - 107,831.20 107,831.20 
负债总 计 8,199,875.90 - - - - 674,380.20 8,874,256.10 
利率敏 感度 缺
口 
35,341,127.19 21,500,007.10 65,065,968.86 - - 813,780.00 122,720,883.15 
上年度 末



2014 年12 月
31 日 
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 
5 年以
上 
不计息 合计 
资产












银行存 款 53,437,884.21 41,000,000.00 - - - - 94,437,884.21 
结算备 付金 1,499,500.00 - - - - - 1,499,500.00 
交易性 金融 资 - 20,006,078.12 91,415,640.78 - - - 111,421,718.90 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 34 页 共 43 页


 
产 
买入返 售金 融
资产 
88,001,292.00 - - - - - 88,001,292.00 
应收利 息 - - - - - 2,128,763.43 2,128,763.43 
其他资 产 - - - - - - - 
资产总 计 142,938,676.21 61,006,078.12 91,415,640.78 - - 2,128,763.43 297,489,158.54 
负债












卖出回 购金 融
资产款 
11,999,782.00 - - - - - 11,999,782.00 
应付赎 回款 - - - - - 2,600,043.99 2,600,043.99 
应付管 理人 报
酬 
- - - - - 86,240.44 86,240.44 
应付托 管费 - - - - - 26,133.46 26,133.46 
应付销 售服 务
费 
- - - - - 57,486.75 57,486.75 
应付交 易费 用 - - - - - 13,635.21 13,635.21 
应付利 息 - - - - - 3,211.88 3,211.88 
应付利 润 - - - - - 547,395.52 547,395.52 
其他负 债 - - - - - 359,000.00 359,000.00 
负债总 计 11,999,782.00 - - - - 3,693,147.25 15,692,929.25 
利率 敏 感度 缺
口 
130,938,894.21 61,006,078.12 91,415,640.78 - - -1,564,383.82 281,796,229.29 
注: 上 表统 计了 本基 金资 产 和负债 的利 率风 险敞 口。 表中所 示为 本基 金资 产及 负债的 公允 价值 ， 并
按照合 约规 定的 重新 定价 日或到 期日 孰早 者进 行了 分类。 
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
假设 1.若市 场利 率发 生变 动而 其他市 场变 量保 持不 变 
 
分析 
相关风 险变 量的 变动 
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ） 
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ） 
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点 
54,770.30 170,100.08 
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点 
-54,556.51 -169,401.34 



 
注: 表 中所 示利 率风 险的 敏 感性分 析, 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下,利 率发 生 合理、 可能 的变 动
时, 为 交易 而持 有的 债券 公 允价值 的变 动将 对基 金净 值产生 的影 响。 
6.4.13.4.2 外 汇风 险 
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价,因 此无 外 汇风险 。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 35 页 共 43 页


 
6.4.13.4.3 其 他价 格风险 
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 银行间 同业市场交易的固 定收益 品种和证券交易所 的债券 回购产品, 且 以 摊余
成本进 行后 续计 量, 因此 无 重大市 场价 格风 险。 
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 
§7 投资组 合报告 
7.1 期 末基 金资产 组合 情况 
金额单 位: 人民 币元 
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ） 
1 固定收 益投 资 51,565,975.96 39.19 
 其中： 债券 51,565,975.96 39.19 









 资产 支持 证券 - - 
2 买入返 售金 融资 产 43,000,624.50 32.68 
 其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产 
- - 
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 35,540,378.59 27.01 
4 其他各项 资产 1,488,160.20 1.13 
5 合计 131,595,139.25 100.00 




7.2 债 券回 购融资 情况 
金额单 位: 人民 币元 
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.36 
 其中： 买断 式回 购融 资 - 
序号 项 目 金额 
占基金
资产净
值的比
例（％ ） 
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 8,199,875.90 6.68 
 其中： 买断 式回 购融 资 - - 
注: 报 告 期 内 债 券 回购 融 资余 额 占 基 金 资 产 净值 的 比例 为 报 告 期 内 每 日融 资 余额 占 资 产 净 值 比例万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 36 页 共 43 页


 
的简单 平均 值。



债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 
2014 年 5 月 16 日， 本基 金转型 为货 币市 场证 券投 资基金 ，转 型前 本基 金进 入全国 银行 间同 业 市
场进行债券回 购的资金 余 额不得超过基 金资产净 值 的 40% ”, 转型后 本基金合 同约定 :“本 基金进
入全国银行间 同业市场 进 行债券回购的 资金余 额 不 得超过基金资 产净值 的 20 %”, 本报告 期内,本
基金未 发生 超标 情况 。 
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 
项目 天数 
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 89 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106 
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 55 




报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明 
2014 年5 月16 日， 本基 金 转型为 货币 市场 证券 投资 基金， 转型 前本 基金 合同 约定:“ 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过134 天 ”， 转型 后本 基金 合同 约 定 :“ 本基 金投 资组
合的平 均剩 余 期 限在 每个 交易日 均不 得超 过 120 天 ” 。本 报告 期内 ，本 基金 未发生 超标 情况 。 
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 
序号 平均剩 余期 限 
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ） 
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ） 
1 30 天 以内 38.33 6.68 
 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债 
- - 
2 30 天( 含) —60 天 14.67 - 
 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债 
- - 
3 60 天( 含) —90 天 16.30 - 
 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债 
- - 
4 90 天( 含) —180 天 22.06 - 
 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债 
- - 
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.66 - 
 其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债 
- - 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 37 页 共 43 页


 
合计 106.02 6.68 




7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 



金额 单位 ：人 民币 元 
序号 债券品 种 摊余成 本 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 
3 金融债 券 7,993,916.46 6.51 
 其中： 政策 性金 融债 7,993,916.46 6.51 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 43,572,059.50 35.51 
6 中期票 据 - - 
7 其他 - - 
8 合计 51,565,975.96 42.02 
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - - 




7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细 






金 额单 位： 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 
占基金 资产 净值
比例（ ％） 
1 041477001 14 蓝 色光
标 CP001 
100,000 10,056,650.50 8.19 
2 041454055 14 万达
CP003 
100,000 10,000,393.72 8.15 
3 041571006 15 岚桥
CP001 
100,000 9,995,344.42 8.14 
4 150202 15 国开 02 80,000 7,993,916.46 6.51 
5 041466004 14 海大
CP001 
50,000 5,020,380.67 4.09 
6 041454067 14 红狮
CP001 
50,000 4,999,283.09 4.07 
7 041460066 14 两 面针
CP001 
35,000 3,500,007.10 2.85 
注：本 基金 本报 告期 末仅 持有上 述债 券。 
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 
项目 偏离情 况 
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 53 
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.3921%


万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 38 页 共 43 页


 
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0377% 
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2045% 



 
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。



7.8 投 资组 合报告 附注 
7.8.1



本 基金估值采 用摊余成 本 法计价,即估值 对象以买 入 成本列示,按票 面利率或 商 定利率每日 计
提利息,并 考虑 其买 入时 的 溢价与 折价 在其 剩余 期限 内平均 摊销,每 日计 提损 益 。 
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。 
7.8.2



本报告 期内 本基 金未 发生 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。 
7.8.3



本报告期内, 本基金投 资的 前十名证券 的发行主 体不 存在被监管 部门立案 调查 的情况,在报 告编制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。 
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成



单位： 人民 币元 
序号 名称 金额 
1 存出保 证金 - 
2 应收证 券清 算款 - 
3 应收利 息 1,487,955.20 
4 应收申 购款 205.00 
5 其他应 收款 - 
6 待摊费 用 - 
7 其他 - 
8 合计 1,488,160.20 



万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 39 页 共 43 页


 
§8 基金份 额持有人信息 
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份 
份额
级别 
持有人
户数
(户) 
户均持 有的 基
金份额 
持有人 结构 
机构投 资者 个人投 资者 
持有份 额 
占总份 额比
例 
持有份 额 
占总份 额
比例 
万家
日日
薪A 
1,152 40,766.26 2,279,107.32 4.85% 44,718,189.47 95.15% 
万家
日日
薪B 
9 8,413,731.82 65,356,749.53 86.31% 10,366,836.83 13.69% 
万家
日日
薪R 
- - - - - - 
合计 1,161 105,702.74 67,635,856.85 55.11% 55,085,026.30 44.89% 
 




8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
截至本 报告 期末 ，未 有基 金管理 人的 从业 人员 持有 本基金 。


 
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
1、 截 止本 报告 期末 ， 本公 司高级 管理 人员 、 基金 投 资和研 究部 门负 责人 持有 本基金 份额 总量 的数
量区间 均 为0； 
2、截 止本 报告 期末 ，本 基 金基金 经理 持有 本基 金份 额总量 的数 量区 间 为0 。 
 
§9 开放式 基金份额变动 
单位： 份 
 万家日 日 薪A 
万家日 日薪
B 
万家日 日 薪 R 
基金合 同生 效日 （2013 年1 月
15 日 ）基 金份 额总 额 
7,535,700,214.64 - - 
本报告 期期 初基 金份 额总 额 243,514,702.02 38,281,527.27 - 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 40 页 共 43 页


 
本报告 期基 金总 申购 份额 70,792,236.16 99,270,387.35 - 
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 267,309,641.39 61,828,328.26 - 
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额
（份额 减少 以"-" 填 列） 
- - - 
本报告 期期 末基 金份 额总 额 46,997,296.79 75,723,586.36 - 




§10 重大事 件揭示 
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 
基金管 理人 ： 
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。 
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。 
基金托 管人 ： 
报告期 内无 重大 人事 变动 。 
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 
10.4 基 金投 资策略 的改 变 
本报告 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。


 
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。 
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 
报告期 内, 本基 金管 理人 、 托管人 及其 高级 管理 人员 无受稽 查或 处 罚 的情 况。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 41 页 共 43 页


 
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


 
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
 
交易单 元
数量 
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金



 
备注 
成交金 额 
占当期 股票 
成交总 额的 比
例 
佣金 
占当期 佣金 
总量的 比例 
银河证券 2 - - - - - 
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下: 
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉; 
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。 
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 
报告期 内本 基金 租用 的证 券公司 交易 单元 无变 化。 
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元 
券商名 称 
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 
成交金额 
占当期 债券 
成交总额 的比
例 
成交金额 
占当期 债
券回购 
成交总额
的比例 
成交金额 
占当期 权证 
成交总额 的
比例 
银河证券 - - 163,800,000.00 100.00% - - 
注: 1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下: 
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉; 
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要; 
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 42 页 共 43 页


 
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务 的开 展提 供良好的服 务和支
持。 
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下: 
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构; 
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。 
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况: 
报告期 内本 基金 租用 的证 券公司 交易 单元 无变 化。 
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。 
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所 上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。 
§12 备查文 件目录 
12.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 本基 金 发行及 募集 的文 件。 
2 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金基 金合 同》 。 
3 、 《万 家日 日薪 货币 市场 证券投 资基 金托 管协 议》 。 
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。 
6 、万 家日 日薪 货币 市场 证 券投资 基 金2015 年 半年 度 报告原 文。 万家日日薪 2015 年半年度报告 
第 43 页 共 43 页


 
12.2 存 放地 点 
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 网站 ：  
12.3 查 阅方 式 
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。 
 
 
万家基金管理有限公司 
2015 年8 月26 日
和讯恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务