万 家 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 华夏银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家货币 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 半年度报 告 已经三分之 二以上独
立董事 签字 同意,并 由董 事 长签发 。
基金托 管人 华夏 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 利润分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 万家货币 2015 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的 真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 39
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 40
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 42
§8 基 金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43 万家货币 2015 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 46
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 46
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
万家货币 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 万家货 币
基金主 代码 519508
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 5 月 24 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 华夏银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,559,447,519.35 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分级基 金 的 基 金 简
称
下 属 分级 基金 场内 简
称
下属 分级 基 金的 交易
代码
报 告 期 末 下 属 分级 级
基金的 份额 总额
万家货 币A - 519508 876,086,453.31 份
万家货 币B - 519507 6,394,618,980.85 份
万家货 币R - 519501 8,030,548.88 份
万家货 币E - 000764 280,711,536.31 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在 力 保 本 金稳 妥 和 基金 资产 高 流 动 性的 基 础 上,为 投资 者 提 供 资金 的 流动
性储备,并 追求 高于 业绩 比 较基准 的稳 定收 益
投资策 略 通过短 期利 率预 期策 略、 类属资 产 配 置策 略和 无风 险套利 操作 策略 构建 投
资组合,谋 求在 满足 流动 性 要求、 控制 风险 的前 提下, 实现基 金收 益的 最大
化
业绩比 较基 准 本基金 实施 基金 份额 分类 前， 业 绩比 较基 准为 一年 期银行 定期 存款 税后 利
率。 自 2013 年8 月 15 日 起本基 金实 施基 金份 额分 类， 并 采用 银行 活期 存
款利率 （税 后） 为业 绩比 较基准
风险收 益特 征 本 基 金 属 于证 券 投 资基 金中 低 风 险 、高 流 动 性的 品种, 其 预 期 风险 和 预期
收益率 都低 于股 票、 债券 和混合 型基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 华夏银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 兰剑 徐昊光
联系电 话 021-38909626 010-85238982
电子邮 箱 lanj@wjasset.com bjxhg@hxb.com.cn
客户服 务电话
95538 转 6 、4008880800 95577
传真 021-38909627 010-85238680 万家货币 2015 年半年度报告
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注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市东城区建国门内 大 街 22
号
办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 浦 电 路 360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京市东城区建国门内 大 街 22
号
邮政编 码 200122 100005
法定代 表人 毕玉国 吴建
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《证 券日 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市 浦东 新 区浦 电路 360 号 陆 家嘴
投资大 厦9 楼基 金管 理人 办公场 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别
3.1.1 期间 数据 和
指标
本期已 实现 收益 本期利 润
本期净 值收
益率
万家货 币A 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日 )
24,034,470.12 24,034,470.12 1.9123%
万家货 币B 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
134,130,225.58 134,130,225.58 2.0337%
万家货 币R 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
1,857,378.08 1,857,378.08 2.0388%
万家货 币E 报告期( 2015 年1
月 1 日 - 2015 年 6
月 30 日)
14,154,301.78 14,154,301.78 1.9880%
基金级 别
3.1.2 期末 数据 和
指标
期末基 金资 产净 值 期末基 金份 额净 值
万家货 币A 报告期 末( 2015 年 876,086,453.31 1.0000 万家货币 2015 年半年度报告
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万家货 币B 6 月 30 日 ) 6,394,618,980.85 1.0000
万家货 币R 8,030,548.88 1.0000
万家货 币E 280,711,536.31 1.0000
基金级 别
3.1.3 累计 期末 指
标
累计净 值收 益率
万家货 币A
报告期 末( 2015 年
6 月 30 日 )
37.8489%
万家货 币B 8.9095%
万家货 币R 8.9166%
万家货 币E 3.6882%
注：1 、本 基金 收益 分配 按 月结转 份额 。
2、本 基金 无持 有人 申购 、 赎回的 交易 费用 。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用后的余 额，本期 利 润为本期已实 现收益加 上 本期公允价值 变动收益 ， 由于货币市 场基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
4、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额 和R 类 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
5、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施 基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类 基金 份额 和 E 类 基金 份额 ，详 情请 参阅相 关公 告。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
万家货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8219% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7346% 0.0038%
过去六 个月 1.9123% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.7387% 0.0035%
过去一 年 4.3039% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 3.9539% 0.0073%
过去三 年 13.1132% 0.0055% 4.0301% 0.0035% 9.0831% 0.0020%
过去五 年 22.2829% 0.0065% 10.2281% 0.0037% 12.0548% 0.0028%
自基金 合同
生效起 至今
37.8489% 0.0088% 21.3260% 0.0032% 16.5229% 0.0056%
万家货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8824% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7951% 0.0038% 万家货币 2015 年半年度报告
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过去六 个月 2.0337% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8601% 0.0035%
过去一 年 4.5541% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2041% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
8.9095% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2536% 0.0057%
万家货 币 R
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8849% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7976% 0.0038%
过去六 个月 2.0388% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8652% 0.0035%
过去一 年 4.5646% 0.0073% 0.3500% 0.0000% 4.2146% 0.0073%
自基金 合同
生效起 至今
8.9166% 0.0057% 0.6559% 0.0000% 8.2607% 0.0057%
万家货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.8594% 0.0038% 0.0873% 0.0000% 0.7721% 0.0038%
过去六 个月 1.9880% 0.0035% 0.1736% 0.0000% 1.8144% 0.0035%
自基金 合同
生效起 至今
3.6882% 0.0052% 0.2973% 0.0000% 3.3909% 0.0052%
注：1 、自2013 年8 月 15 日起， 本基 金实 施基 金份 额分类 ，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、
B 类基 金份 额和R 类 基金 份额； 其 中 B 类和 R 类基 金份额 的指 标计 算自 分类 实施日 （2013 年 8 月
15 日 ）算 起。
2、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类 基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
3、本 基金 实施 基金 份额 分 类前， 业绩 比较 基准 为一 年期银 行定 期存 款税 后利 率。自 2013 年 8 月
15 日 期本 基金 实施 基金 份 额分类 ，并 采用 银行 活期 存款利 率（ 税后 ）为 业绩 比较基 准。 万家货币 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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万家货币 2015 年半年度报告
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注：1 、 本 基金 成立 于2006 年5 月 24 日 ， 建仓期 为3 个月 ， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合
基金合 同要 求。 报告 期末 各项资 产配 置比 例符 合基 金合同 要求 。
2、自 2013 年 8 月 15 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设三 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额和 R 类基 金份 额 ；其中 B 类和 R 类 基金 份 额的指 标计 算自 分类 实施 日（2013 年 8 月 15
日）算 起。
3、自 2014 年 8 月 25 日起 ，本基 金实 施基 金份 额分 类，分 设四 类基 金份 额：A 类基 金份 额、B 类
基金份 额、R 类基 金份 额 和 E 类 基金 份额 ；其 中 E 类基金 份额 的指 标计 算自 分类实 施日 （2014 年
8 月 25 日 ）算 起。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地万家货币 2015 年半年度报告
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点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
孙驰
本基金基金经理、万家
增 强 收 益 基 金 基 金 经
理、万家日日薪货币基
金基金经理、万家双利
债券型证券投资基金基
金经理、万家强化收益
定期开放债券型基金基
金经理、万家现金宝货
币市场基金基金经理、
固定收 益部 总监
2011 年3 月19
日
- 8 年
硕士学 位， 曾
任 中 海 信 托
股 份 有 限 公
司投资 经理 。
2010 年 4 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司, 曾担任
固 定 收 益 研
究员、 基金 经
理助理 。
唐俊杰
本基金基金经理、万家
稳 健 增 利 基 金 基 金 经
理、万家信用恒利基金
基金经 理
2011 年11 月5
日
- 6 年
硕 士 学 位, 曾
任 金 元 证 券
股 份 有 限 公
司投资 经理 。
2011 年 9 月
加 入 万 家 基
金 管 理 有 限
公司。
注：1 、任 职日 期以 公告 为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 万家货币 2015 年半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订 了明 确的 投资 授权制度,并建 立了统一 的 投资管理平台, 确保不同 投 资组合获得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后控
制。
4.3.2 异 常交 易 行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年， 债券 市场 整体呈 现出 震荡 上涨 的态 势， 资 金面 整体维 持宽 松 的局面 。 春 节前，
受经济数据疲 弱以及央 行 不断宽松的货 币政策等 利 好因素推动， 走出一波 小 幅上涨行情 ，债券收
益率也显著下 行。但在 春 节后，由于股 市持续大 幅 上涨分流需求 、资金价 格 中枢不降反 升、财政
政策托底力度 逐步增强 、 地方政府债务 的处理办 法 导致低利率债 券品种供 给 大幅增加等 不利因素
综合影 响 ， 债 券收 益率 出 现明显 的上 行 。 进 入二 季 度， 受经 济数 据弱 势企 稳 以及以 及货 币政 策边万家货币 2015 年半年度报告
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际效应递减等 不利因素 推 动，债券市场 中长端品 种 呈现出先扬后 抑的震荡 走 势，短端品 种在宽松
的资金 面引 导下 却出 现显 著下行 。
本基金在上半 年操作上 ， 由于比较正确 预判了债 券 收益率以及资 金面的波 动 ，在资金紧张 时
期安排了足够 的流动性 ， 较好地应对了 规模的波 动 ；加大了中短 期逆回购 以 及协议存款 操作，获
得了稳定的收 益；此外 ， 在春节后短期 融资券收 益 率上升至具有 较好投资 价 值区间期间 ，逐步大
幅提高 了其 配置 仓位 ，维 持较高 的配 置仓 位， 获得 了良好 的投 资回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期万 家货 币A 基金 净值收 益率 为1.9123% ， 同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.1736% ； 万家
货币B 基金 净值 收益 率 为2.0337% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.1736% ； 万 家 货币 R 基金 净值 收
益率 为2.0388% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 0.1736% ； 万家 货币E 基 金净 值 收益率 为 1.9880% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.1736% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展 望
近期数 据显 示经 济走 势出 现阶段 性的 企稳 ， 但 是基 础依然 非常 脆弱 ， 新 的增 长引擎 尚未 出现 。
财政政策的不 断扩张对 总 需求的下滑产 生明显的 托 底效应，但是 不是长久 之 计，只有通 过有效的
改革才能让经 济逐步恢 复 增长的动力。 货币政策 经 过不断宽松后 ，边际效 应 也在逐步递 减，下半
年进一步宽松 的空间不 是 很大，但是未 来宽松的 货 币政策仍会维 持较长一 段 时期。通货 膨胀受需
求不振影响， 尽管下半 年 会有所回升， 但是预计 较 长时间内还是 会维持在 相 对较低的水 平。预计
下半年财政政 策仍会加 大 扩张力度，债 券整体的 供 给压力仍会比 较大，刚 性 的资金成本 中枢依然
是债券 收益率 下行的最 大 阻力。但是宽 松的资金 面 以及悲观的宏 观经济预 期 仍会缓慢地 推动债券
收益率震荡下 行，中短 期 内依然是机会 大于风险 。 近期权益市场 调整较大 ， 预计将会促 使大量的
资金分流到债 券市场， 资 金风险偏好也 会一定程 度 上降低，从而 利好低风 险 的固定收益 类投资品
种。
基于以上的判 断，在资 产 安全的前提下 ，下半年 我 们会维持适中 的组合久 期 ，以协议存款 以
及逆回购等安 全性品种 为 主要投资方向 ，维持短 期 融资券中高配 置水平， 合 理安排好流 动性，以
求获得 较好 的投 资收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负万家货币 2015 年半年度报告
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责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 每日 计算 分配 收益, 按月集 中支 付。 本报 告期 内 本基金 应分 配利 润174,176,375.56 元,
本报告 期内 本基 金已 分配 利润 174,176,375.56 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金没 有 出现连续二十 个工作日 基 金份额持有人 数 量不满 二 百人或者基金 资
产净值 低于 五千 万元 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
报告期 内 ， 本 基金 托管 人 严格遵 守 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法 》 及 其 他有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 规 定，尽职尽责 地履行了 托 管人应尽的义 务，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内,基金 管理人在 投 资运作、基金 资产净值 计 算、利润分配 、基金费 用 开支等方面, 能
够遵守 有关 法律 法规,未 发 现有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
托管人 认为 ，由 基金 管理 人编制 并经 托管 人复 核的 本基 金 2015 年 半年 度报 告 中的财 务指 标、
净值表 现、 财务 会计 报告 、利润 分配 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 和完 整。 万家货币 2015 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,798,924,463.56 1,075,287,840.42
结算备 付金
17,145,484.99 12,020,000.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,737,872,675.92 2,340,404,704.33
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,737,872,675.92 2,340,404,704.33
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 935,404,543.10 883,432,765.15
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 68,603,821.43 33,162,375.23
应收股 利
- -
应收申 购款
23,125,267.35 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
7,581,076,256.35 4,344,307,685.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
563,851.88 21,675.49
应付管 理人 报酬
3,226,948.45 1,832,957.35
应付托 管费
977,863.17 555,441.61
应付销 售服 务费
290,130.08 464,090.55
应付交 易费 用 6.4.7.7 153,836.63 98,796.51
应交税 费
- -
应付利 息
- - 万家货币 2015 年半年度报告
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应付利 润
16,331,806.04 11,064,575.73
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 84,300.75 170,000.00
负债合 计
21,628,737.00 14,207,537.24
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 7,559,447,519.35 4,330,100,147.89
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
7,559,447,519.35 4,330,100,147.89
负债和 所有 者权 益总 计
7,581,076,256.35 4,344,307,685.13
6.2 利 润表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
198,090,453.28 254,914,012.69
1.利息 收入
194,911,780.59 251,094,598.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 69,715,189.95 87,242,752.29
债券利 息收 入
73,204,676.28 82,068,951.55
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
51,991,914.36 81,782,894.70
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
3,153,672.69 3,819,414.15
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,153,672.69 3,819,414.15
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 25,000.00 -
减： 二、费用
23,914,077.72 30,144,533.46
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 15,218,801.37 17,424,789.64
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,611,758.00 5,280,239.24
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 2,244,500.62 3,569,165.70 万家货币 2015 年半年度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
1,736,306.98 3,766,915.11
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,736,306.98 3,766,915.11
6．其 他费 用 6.4.7.20 102,710.75 103,423.77
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
174,176,375.56 224,769,479.23
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
174,176,375.56 224,769,479.23
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
4,330,100,147.89 - 4,330,100,147.89
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 174,176,375.56 174,176,375.56
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
3,229,347,371.46 - 3,229,347,371.46
其中：1. 基 金申 购款 48,421,160,073.98 - 48,421,160,073.98
2. 基金 赎回 款 -45,191,812,702.52 - -45,191,812,702.52
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -174,176,375.56 -174,176,375.56
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
7,559,447,519.35 0.00 7,559,447,519.35
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 7,371,815,626.33 - 7,371,815,626.33 万家货币 2015 年半年度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 224,769,479.23 224,769,479.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-2,266,091,721.76 - -2,266,091,721.76
其中：1. 基 金申 购款 44,066,940,556.08 - 44,066,940,556.08
2. 基金 赎回 款 -46,333,032,277.84 - -46,333,032,277.84
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -224,769,479.23 -224,769,479.23
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,105,723,904.57 - 5,105,723,904.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家货 币市 场证 券投 资基 金 (以 下简 称 “ 本基 金”)， 系经 中国 证券 监督 管理 委员会 （以 下简
称“ 中 国证 监会 ”） 证监 基 金字[2006]69 号文 《 关于 同意万 家货 币市 场证 券投 资基金 募集 的批 复》
的核准 ，由 基金 管理 人万 家基金 管理 有限 公司 向社 会公开 发行 募集 ，基 金合 同于 2006 年 5 月 24
日正式 生效 ， 首次 设立 募 集规模 为2,437,395,340.44 份 基金 份额 。 本 基金 为 契约型 开放 式 ， 存 续
期限不定。本 基金的基 金 管理人为万家 基金管理 有 限公司，注册 登记机构 为 中国证券登 记结算有
限责任 公司 ，基 金托 管人 为华夏 银行 股份 有限 公司 。
本基金 采取 主动 式投 资管 理策略 ，主 要投 资于 现金 、通知 存款 、1 年 以内( 含 1 年) 的银 行 定
期存款 及大 额存 单、 剩余 期限 在 397 天以 内( 含397 天)的 债券 、 期 限在1 年 以内( 含1 年)的 债券
回购、 期限 在 1 年以 内( 含 1 年)的 中央 银行 票据 ， 以及中 国证 监会 、中 国人 民银行 认可 的其 他具
有良好 流动 性的 货币 市场 工具。 对于 法律 法规 或监 管 机构以 后允 许货 币市 场基 金投资 的其 他品 种，
基金管理人在 履行适当 程 序后，可以将 其纳入投 资 范围。本基金 在力保本 金 稳妥和基金 资产高流
动性的 基础 上， 为投 资者 提供资 金的 流动 性储 备， 并追求 高于 业绩 比较 基准 的稳定 收益 。2013 年万家货币 2015 年半年度报告
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8 月 15 日 前， 本基 金的业 绩比较 基准 为一 年期 银行 定期存 款税 后利 率； 经基 金管 理 人和 托管 人 协
商一致 ， 自 2013 年 8 月 15 日 起， 本基 金业 绩比 较 基准由 一年 期银 行定 期存 款税后 利率 变更 为银
行活期 存款 利率 （税 后） 。
2013 年 8 月 15 日（ “ 分 级日 ” ） ， 本基 金划 分为 三 类基金 份额 ：A 类 基金 份 额、B 类 基金 份
额和 R 类基 金份 额。2014 年 8 月 22 日起 ，本 基金 增 设 E 类基金 份额 。各 类基 金份额 单独 公布 每
万净收 益和 七日 年化 收益 率。
其中，A 类基 金份 额和 B 类基金 份额 以 500 万 份额 为界限 划分 ，单 一持 有人 持有 500 万 份基
金份额 以下 的 为 A 类 份额 ， 达到 或超 过 500 万 份的 为 B 类 份额 。基 金份 额分 类后， 在基 金存 续期
内的任 何一 个开 放日 ，若 A 类基金 份额 持有 人在 单 个基金 帐户 保留 的基 金份 额达到 或超 过 500 万
份（不 含未 付收 益） 时， 本基金 的注 册登 记机 构自 动将其 在该 基金 帐户 持有 的 A 类 基金 份额 升 级
为 B 类基金 份额 ，并 于升 级当日 按照 B 基 金份 额等 级享有 基金 收益 。相 应的 ，在基 金存 续期 内 的
任何一 个开 放日 ，若 B 类 基金份 额持 有人 在单 个基 金帐户 保留 的基 金份 额低 于 500 万份 （不 含 未
付收益 ）时 ，本 基金 的注 册登记 机构 自动 将其 在该 基金帐 户持 有的 B 类 基金 份额降 级为 A 类基金
份额， 并于 降级 当日 按 照A 类基 金份 额等 级享 有基 金收益 。
本基 金 R 类 基金 份额 目前 仅限通 过直 销渠 道的 特定 投资群 体进 行申 购。 特定 投资群 体指 依 法
设立的基本养 老保险基 金 、依法制定的 企业年金 计 划筹集的资金 及其投资 运 营收益形成 的企业补
充养老 保险 基金 （ 包括 全 国社会 保障 基金 、 企业 年 金单一 计划 以及 集合 计划 ） ， 以 及可 以投 资基 金
的其他社会保 险基金。 如 将来出现可以 投资基金 的 住房公积金、 享受税收 优 惠的个人养 老账户、
经养老基金监 管部门认 可 的新的养老基 金类型， 基 金管理人可在 招募说明 书 更新时或发 布临时公
告将其 纳入 特定 投资 群体 范围， 并按 规定 向中 国证 监会备 案。
本基金 的 E 类基 金份 额仅 限定通 过基 金管 理人 指定 的电子 交易 平台 办理 申购 、赎回 等业 务 ，
投资者 办理 具体 业务 时请 遵循基 金管 理人 指定 的电 子交易 平台 的相 关规 定。
分级后 ，本 基金 已于 2015 年 1 月 6 日 公告 更新 的 招募说 明书 ，并 于公 告前 向相关 监管 机构
报备。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制。
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 证券投 资基 金执 行< 企业 会 计准则>估 值业 务
及份额净值 计价有关 事项 的通知》 、 《证 券投资基 金 信息披露管 理办法》 、 《 证 券投资基金 信息披 露万家货币 2015 年半年度报告
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内容与 格式 准则 》第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号
《会计 报表 附注 的编 制及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第 5 号 《货币 市场 基金 信 息
披露特 别规 定》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告> 》 及 其他 中国
证监会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求,真 实、 完 整地 反映了 本基 金 于2015 年6 月30 日的 财务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日的 经营 成果 和 净值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期 所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本半年 度报 告所 采用 的会 计政策 、会 计估 计与 上年 度报告 相一 致。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、营 业税 、企 业所 得税
根据财政部、 国家税务总 局财税字[2004]78 号文《 关于证券投资 基金税收政 策的通知 》 ， 自
2004 年1 月1 日起 ， 对 证 券投资 基金 （封 闭式 证券 投资基 金， 开放 式证 券投 资基金 ） 管 理人 运用
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ，继 续免 征营 业税 和企业 所得 税。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
2. 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银 行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定： 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 。 万家货币 2015 年半年度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 8,924,463.56
定期存 款 2,790,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 1,430,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 1,210,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 150,000,000.00
其他存 款 -
合计： 2,798,924,463.56
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
3,737,872,675.92 3,757,669,000.00 19,796,324.08 0.2619%
合计
3,737,872,675.92 3,757,669,000.00 19,796,324.08 0.2619%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 935,404,543.10 -
合计 935,404,543.10 -
万家货币 2015 年半年度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 2,495.90
应收定 期存 款利 息 7,208,055.19
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 7,715.40
应收债 券利 息 61,129,176.94
应收买 入返 售证 券利 息 256,378.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 68,603,821.43
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 153,836.63
合计 153,836.63
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提审 计费 24,795.19
预提信 息披 露费 59,505.56
合计 84,300.75
万家货币 2015 年半年度报告
第 25 页 共 47 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
万家货 币 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,485,708,304.50 1,485,708,304.50
本期申 购 2,838,114,960.44 2,838,114,960.44
本期赎 回( 以"-" 号填列) -3,447,736,811.63 -3,447,736,811.63
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 876,086,453.31 876,086,453.31
金额单 位： 人民 币元
万家货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,043,292,662.79 2,043,292,662.79
本期申 购 40,866,074,054.02 40,866,074,054.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -36,514,747,735.96 -36,514,747,735.96
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 6,394,618,980.85 6,394,618,980.85
金额单 位： 人民 币元
万家货 币 R
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 60,270,898.86 60,270,898.86
本期申 购 200,808,918.39 200,808,918.39
本期赎 回( 以"-" 号填列) -253,049,268.37 -253,049,268.37
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 万家货币 2015 年半年度报告
第 26 页 共 47 页
本期末 8,030,548.88 8,030,548.88
金额单 位： 人民 币元
万家货 币 E
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 740,828,281.74 740,828,281.74
本期申 购 4,516,162,141.13 4,516,162,141.13
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,976,278,886.56 -4,976,278,886.56
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 280,711,536.31 280,711,536.31
注：1 、 根 据 2013 年8 月23 日“ 关于 万家 货币 市场 证券投 资基 金实 施基 金份 额分类 并修 改基 金合
同相关 内容 的公 告 ” 以及 2014 年 8 月 15 日 公布 的 “ 关于 万家 货币 市场 证券 投资基 金增 设基 金份
额并相 应修 改基 金合 同部 分条款 的公 告 ” ，本 基金 自 2013 年 8 月 15 日 起增 加 B 类基金 份额与 R
类基金 份额 ， 自2014 年8 月22 日增 设E 类基 金份 额 。
2、A 类基 金 与 B 类 基金 的 “ 本期 申购 ”、 “本 期赎 回 ”包含 A 类基 金份 额、B 类 基金 份额 间转 换
的基金 份额 。
3、A 类 基金 、B 类 基金 与R 类基 金申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ；A 类基 金、B 类基金 与 R 类基 金
赎回含 转换 出份 额。E 类 基金份 额暂 不开 通基 金转 换业务 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
万家货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 24,034,470.12 - 24,034,470.12
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -24,034,470.12 - -24,034,470.12
本期末 - - -
单位： 人民 币元
万家货 币 B 万家货币 2015 年半年度报告
第 27 页 共 47 页
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 134,130,225.58 - 134,130,225.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -134,130,225.58 - -134,130,225.58
本期末 - - -
单位： 人民 币元
万家货 币 R
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,857,378.08 - 1,857,378.08
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,857,378.08 - -1,857,378.08
本期末 - - -
单位： 人民 币元
万家货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 14,154,301.78 - 14,154,301.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -14,154,301.78 - -14,154,301.78
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 58,715.55
定期存 款利 息收 入 69,612,332.56
其他存 款利 息收 入 - 万家货币 2015 年半年度报告
第 28 页 共 47 页
结算备 付金 利息 收入 44,141.84
其他 -
合计 69,715,189.95
6.4.7.12 股 票投 资收益
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,547,398,281.47
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
2,471,270,001.54
减：应 收利 息总 额 72,974,607.24
买卖债 券差 价收 入 3,153,672.69
6.4.7.14 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.15 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.16 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.17 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.18 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
债券分 销手 续费 返还 25,000.00 万家货币 2015 年半年度报告
第 29 页 共 47 页
合计 25,000.00
6.4.7.20 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 59,505.56
其他 410.00
银行间 账户 维护 费 18,000.00
合计 102,710.75
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金 无需要 说明 的重 大或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，与 本基 金存 在控制 关系 或其 他重 大利 害关系 的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 ，基 金销 售机 构
华夏银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 ，基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司 基金管 理人 股东 ，基 金代 销机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 进行 交易 。 万家货币 2015 年半年度报告
第 30 页 共 47 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
15,218,801.37 17,424,789.64
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,636,086.95 2,012,922.19
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下:
H=E×0 .33% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费 在基金合 同生 效后每日计 提,按月支 付, 由基金管理 人向基金 托管 人发送基金 管理费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金管 理人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,611,758.00 5,280,239.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提; 计算 方法 如 下:
H=E×0 .10% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 在基 金合 同生 效后每 日计 提, 按月 支付。 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费 划
付指令,基 金托 管人 复核 后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性支 付给 基金托 管人 。 若 遇法
定节假 日、 休息 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服
务费的
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日 万家货币 2015 年半年度报告
第 31 页 共 47 页
各关联 方名
称
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A
万家货 币B 万家货 币R 万家货 币E 合计
万家基 金管
理有限 公司
206,114.73 349,782.60 - - 555,897.33
华夏银 行股
份有限 公司
30,906.79 1,149.91 - 345,697.74 377,754.44
合计 237,021.52 350,932.51 - 345,697.74 933,651.77
获得销 售服
务费的
各关联 方名
称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
万家货 币 A 万家货 币B 万家货 币R 万家货 币E 合计
万家基 金管
理有限 公司
314,697.74 364,696.61 - - 679,394.35
华夏银 行股
份有限 公司
53,436.83 3,225.78 - - 56,662.61
合计 368,134.57 367,922.39 - - 736,056.96
注：本基金分 为不同的 类 别，适用不同 的销售服 务 费率。其中，A 类基金 份 额销售服务 费年费率
为 0.25% ，B 类 基金 份额 销 售服务 费年 费率 为 0.01% ，R 类基 金份 额不 收取 销 售服务 费，E 类基 金
份额销 售服 务费 年费 率 为 0.1% 。 本基 金 A 类、B 类与 E 类 基金 份额 销售 服务 费计提 的计 算方 法如
下：
H=E×P / 当 年天 数
H 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为 A 类、B 类与 E 类基 金 份额前 一日 的基 金资 产净 值
P 为该 级基 金份 额的 销售 服务费 率
基金销 售服 务费 每日 计提 ， 按月 支付 。 由 基金 管理 人 向基金 托管 人发 送基 金销 售服务 费划 付指 令，
基金托 管人 复核 后于 次月 前 2 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 由基 金管 理 人
支付给 各代 销机 构， 若遇 法定节 假日 、休 息日 等， 支付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
基金合
同生效
期初持
有的基
期间申
购/买入
期间因
拆分变
减： 期间
赎回/ 卖
期末持
有的基
期 末 持
有 的 基万家货币 2015 年半年度报告
第 32 页 共 47 页
日（ 200
6 年 5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
金份额 总份额 动份额 出总份
额
金份额 金份额
占基金
总份额
比例
本期
2015 年
1 月1
日至20
15 年6
月30
日
万家货
币A
- 8,078.6
6
210,94
6.94
- - 219,02
5.60
0.03%
万家货
币B
- - 92,149,
105.42
- 50,000,
000.00
42,149,
105.42
0.66%
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
项目
基金合
同生效
日（ 200
6 年 5 月
24 日 ）
持有的
基金份
额
期初持
有的基
金份额
期间申
购/买入
总份额
期间因
拆分变
动份额
减： 期间
赎回/ 卖
出总份
额
期末持
有的基
金份额
期 末持
有的基
金份额
占基金
总份额
比例
上年度
可比期
间
2014
年 1 月
1 日至
2014
年 6 月
30 日
万家货
币A
- - - - - - -
万家货
币B
- - - - - - -
万家货
币R
- - - - - - -
万家货
币E
- - - - - - -
注：基金管 理人赎回/ 卖出 本基金份额 时所适用 的费 率与本基金 公告的费 率一 致。期间申 购/买入
总份额 含红 利再 投、 转换 入份额 。期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 出份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 万家货币 2015 年半年度报告
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期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期 利 息收 入
华夏银行股份有
限公司
8,924,463.56 58,715.55 22,334,434.06 68,634.72
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司，
2015 年 1 月1 日至6 月 30 日获得 的利 息为 人民币44,141.84 元(2014 年 1 月1 日至 6 月 30 日为
人民 币209,486.53 元)，2015 年6 月30 日结 算备 付 金余额 为人 民 币17,145,484.99 元(2014 年6
月30 日余 额为 人民 币77,859,000.00 元) 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 不存 在在 承销 期内直 接购 入关 联方 所承 销证券 的情 况。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
万家货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
27,045,720.01 3,273,419.21 -6,284,669.10 24,034,470.12 -
万家货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
105,861,680.30 15,119,053.06 13,149,492.22 134,130,225.58 -
万家货 币R
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配合计
备注
1,715,446.55 276,582.82 -134,651.29 1,857,378.08 -
万家货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
14,480,986.22 1,136,257.08 -1,462,941.52 14,154,301.78 -
万家货币 2015 年半年度报告
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6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 ，本 基金 未持 有因认 购新 发/ 增发 证券 而 流通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有 的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本报告 期末 ，本 基金 未持 有暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事银 行间 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期末 ，本 基金 无因从 事交 易所 市场 债券 正回购 交易 形成 的卖 出回 购证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 将风险管 理 融入各业务层 面，建立 了 三道防线：以 各岗位目 标 责任制为基础 ，
形成第一道防 线；通过 相 关部门、相关 岗位之间 相 互监督制衡， 形成第二 道 防线；由监 察稽核部
门、督 察长 对各 岗位 、各 部门、 各机 构、 各项 业务 实施监 督反 馈， 形成 第三 道防线 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 国债 、企 业债 、央行 票据 等 ， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；本基 金在进行 银 行间同业市场 交易前均 对 交易对手进 行信用评
估，以 控制 相应 的信 用风 险。
根据本 基金 的信 用风 险控 制要求 ，本 基金 投资 的短 期融资 券的 信用 评级 ，不 低于以 下标 准：
1 ）国 内信 用评 级机 构评 定 的 A-1 级或 相当 于A-1 级 的短期 信用 级别 ； 万家货币 2015 年半年度报告
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2 ） 根 据有 关规 定予 以豁 免 信用评 级的 短期 融资 券， 其 发行 人最 近三 年的 信用 评级和 跟踪 评级
具备下 列条 件之 一：
A. 国内 信用 评级 机构 评定 的 AAA 级或 相当 于AAA 级 的长期 信用 级别 ；
B. 国际 信用 评级 机构 评定 的低于 中国 主权 评级 一个 级别的 信用 级别 。( 例如， 若中国 主权 评 级
为A- 级， 则低 于中 国主 权 评级一 个级 别的 为BBB+ 级) 。
同一发 行人 同时 具有 国内 信用评 级和 国际 信用 评级 的，以 国内 信用 级别 为准 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 1,740,124,736.73 1,569,414,986.88
A-1 以下 - -
未评级 1,617,357,896.90 390,209,086.56
合计 3,357,482,633.63 1,959,624,073.44
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 、政 策性 金融债 和超 短期 融资 券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 380,390,042.29 380,780,630.89
合计 380,390,042.29 380,780,630.89
注：未 评级 债券 包括 国债 、中央 银行 票据 和政 策性 金融债 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购交易 ， 其余均在银行 间同业市 场 交易，因此， 本期末本 基 金的资产均 能及时变
现。此外，本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限 一般不超
过基金持有的 债券资产 的 公允价值。本 基金所持 有 的金融负债的 合约约定 到 期日均为一 年以内且
不计息 ，因 此账 面余 额即 为未折 现的 合约 到期 现金 流量。 万家货币 2015 年半年度报告
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本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比
例要求 ，对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而 发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市 场交易的 固 定收益品种， 以摊余成 本 计价，并通过 “影子定 价 ”机制使按 摊余成本
确认的基金资 产净值能 近 似反映基金资 产的公允 价 值，因此本基 金的运作 仍 然存在相应 的利率风
险。本 基金 管理 人每 日对 本基金 面临 的利 率敏 感度 缺口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6
月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
158,924,463.56 1,430,000,000.00 1,210,000,000.00 - - - 2,798,924,463.56
结算备
付金
17,145,484.99 - - - - - 17,145,484.99
交易性
金融资
产
89,569,266.58 810,844,929.23 2,837,458,480.11 - - - 3,737,872,675.92
买入返
售金融
资产
835,404,193.10 100,000,350.00 - - - - 935,404,543.10
应收利
息
- - - - - 68,603,821.43 68,603,821.43
应收申
购款
- - - - - 23,125,267.35 23,125,267.35
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
1,101,043,408.23 2,340,845,279.23 4,047,458,480.11 - - 91,729,088.78 7,581,076,256.35
负债
应付赎
回款
- - - - - 563,851.88 563,851.88
应付管 - - - - - 3,226,948.45 3,226,948.45 万家货币 2015 年半年度报告
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理人报
酬
应付托
管费
- - - - - 977,863.17 977,863.17
应付销
售服务
费
- - - - - 290,130.08 290,130.08
应付交
易费用
- - - - - 153,836.63 153,836.63
应付利
润
- - - - - 16,331,806.04 16,331,806.04
其他负
债
- - - - - 84,300.75 84,300.75
负债总
计
- - - - - 21,628,737.00 21,628,737.00
利率敏
感度缺
口
1,101,043,408.23 2,340,845,279.23 4,047,458,480.11 - - 70,100,351.78 7,559,447,519.35
上年度
末
2014 年
12 月 31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
3,287,840.42 1,072,000,000.00 - - - - 1,075,287,840.42
结算备
付金
12,020,000.00 - - - - - 12,020,000.00
交易 性
金融资
产
39,511,904.35 571,269,975.67 1,729,622,824.31 - - - 2,340,404,704.33
买入返
售金融
资产
833,432,490.15 50,000,275.00 - - - - 883,432,765.15
应收利
息
- - - - - 33,162,375.23 33,162,375.23
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
888,252,234.92 1,693,270,250.67 1,729,622,824.31 - - 33,162,375.23 4,344,307,685.13
负债
应付赎
回款
- - - - - 21,675.49 21,675.49
应付管 - - - - - 1,832,957.35 1,832,957.35 万家货币 2015 年半年度报告
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理人报
酬
应付托
管费
- - - - - 555,441.61 555,441.61
应付销
售服务
费
- - - - - 464,090.55 464,090.55
应付交
易费用
- - - - - 98,796.51 98,796.51
应付利
润
- - - - - 11,064,575.73 11,064,575.73
其他负
债
- - - - - 170,000.00 170,000.00
负债总
计
- - - - - 14,207,537.24 14,207,537.24
利率 敏
感度 缺
口
888,252,234.92 1,693,270,250.67 1,729,622,824.31 - - 18,954,837.99 4,330,100,147.89
注：上表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及负债的公 允价值，
并按照 合 约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率 敏感 性分 析基 于本 基金于 资产 负债 表日 的利 率风险 状况
该利率 敏感 性分 析假 定所 有期限 利率 均以 相同 幅度 变动 25 个 基点 ，且 除利 率之外 的
其他市 场变 量保 持不 变
该利率 敏感 性分 析并 未考 虑管理 层为 减低 利率 风险 而可能 采取 的风 险管 理活 动
银行存 款及 结算 备付 金均 以活期 存款 利率 或相 对固 定的利 率计 息， 假定 利率 变动仅 影
响该类 资产 的未 来收 益， 而对其 本身 的公 允价 值无 重大影 响； 买入 返售 金融 资产的 利
息收益/卖 出回 购金 融资 产 款的利 息支 出在 交易 时已 确定， 不受 利率 变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
基准利率增 加 25 个
基点
-5,121,220.00 -4,582,126.09
基准利率减 少 25 个
基点
5,144,301.35 4,606,500.97
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。 万家货币 2015 年半年度报告
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6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种和证券交 易所的债 券 回购产品， 且以摊余
成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 3,737,872,675.92 49.31
其中： 债券 3,737,872,675.92 49.31
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 935,404,543.10 12.34
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,816,069,948.55 37.15
4 其他各项 资产 91,729,088.78 1.21
5 合计 7,581,076,256.35 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.71
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ） 万家货币 2015 年半年度报告
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2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每日融 资 余额占资产 净值比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 基金 资产 净值 的 20% 。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 125
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 131
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 47
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 14.57 -
其中： 剩余 存 续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.52 -
2 30 天( 含) —60 天 4.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
0.66 -
3 60 天( 含) —90 天 23.82 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 39.62 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 16.30 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.07 -
万家货币 2015 年半年度报告
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7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,171,604,250.11 15.50
其中： 政策 性金 融债 1,171,604,250.11 15.50
4 企业债 券 2,566,268,425.81 33.95
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,737,872,675.92 49.45
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 89,556,106.82 1.18
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 090205 09 国开 05 2,900,000 290,833,935.47 3.85
2 041559031 15 长 虹股
CP001
2,400,000 239,879,566.97 3.17
3 150411 15 农发 11 2,000,000 200,979,369.76 2.66
4 150206 15 国开 06 2,000,000 200,366,894.14 2.65
5 041456046 14 青 国投
CP001
1,400,000 140,067,926.97 1.85
6 011599145 15 深 能源
SCP001
1,000,000 100,499,174.75 1.33
7 011515003 15 中 铝业
SCP003
1,000,000 99,988,250.45 1.32
8 041451067 14 华 能集
CP002
1,000,000 99,958,585.37 1.32
9 150307 15 进出 07 1,000,000 99,946,970.09 1.32
10 140230 14 国开 30 1,000,000 99,919,696.25 1.32
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 10
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2802%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0710% 万家货币 2015 年半年度报告
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报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1700%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金采用摊 余成本法 计 价，即计价对 象以买入 成 本列示，按照 票面利率 或 协议利率每日 计
提利息 ，并 考虑 其买 入时 的溢价 和折 价在 其剩 余期 限内摊 销， 每日 计提 损益 。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 净值 维持 在1.00 元。
7.8.2
本基金 本报 告期 内未 发生 持有剩 余期 限小 于 397 天 但剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债 券
的摊余 成本 超过 当日 基金 资产净 值 的20% 的情 况。
7.8.3
本报告期内, 本基金投 资的 前十名证券 的发行主 体不 存在被监管 部门立案 调查 的,在报告编 制日前
一年内 也不 存在 受到 公开 谴责、 处罚 的情 况。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 68,603,821.43
4 应收申 购款 23,125,267.35
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 91,729,088.78
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 万家货币 2015 年半年度报告
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份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
万
家
货
币
A
35,655 24,571.21 98,347,662.22 11.23% 777,738,791.09 88.77%
万
家
货
币
B
61 104,829,819.36 6,340,263,878.81 99.15% 54,355,102.04 0.85%
万
家
货
币
R
8 1,003,818.61 8,030,548.88 100.00% 0.00 0.00%
万
家
货
币
E
15,022 18,686.70 0.00 0.00% 280,711,536.31 100.00%
合
计
50,746 148,966.37 6,446,642,089.91 85.28% 1,112,805,429.44 14.72%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
万家货 币A 1,374,341.22 0.02%
万家货 币B - -
万家货 币R - -
万家货 币E - -
合计
1,374,341.22 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
万家货 币A 0-10
万家货 币B 0 万家货币 2015 年半年度报告
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有本开 放式 基金 万家货 币R 0
万家货 币E 0
合计 0-10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
万家货 币A 0-10
万家货 币B 0
万家货 币R 0
万家货 币E
0
合计 0-10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生
效日（2006
年5 月24
日 ）基 金份
额总额
本报告 期期
初基金 份额
总额
本报告 期基
金总申 购份
额
减:本 报告
期基金 总赎
回份额
本报告 期基
金拆分 变动
份额（ 份额
减少以"-"
填列）
本报告 期
期末基 金
份额总 额
万家货 币
A
2,437,395,
340.44
1,485,708,
304.50
2,838,114,
960.44
3,447,736,
811.63
- 876,086,4
53.31
万家货 币
B
- 2,043,292,
662.79
40,866,07
4,054.02
36,514,74
7,735.96
- 6,394,61
8,980.85
万家货 币
R
- 60,270,89
8.86
200,808,91
8.39
253,049,26
8.37
- 8,030,54
8.88
万家货 币
E
- 740,828,28
1.74
4,516,162,
141.13
4,976,278,
886.56
- 280,711,5
36.31
注：1 、总 申购 含红 利再 投、转 入、 级别 调整 调入 份额， 总赎 回含 转换 出、 级别调 整调 出份 额。
2、自 2013 年8 月 15 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 三级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 和R 级基金 份额 ，详 情请 参阅 相关公 告。
3、自 2014 年8 月 25 日 起 ， 本基 金实 行销 售服 务费 分级收 费方 式， 分设 四级 基金份 额：A 级 基金
份额、B 级 基金 份额 、R 级 基金份 额 和E 级 基金 份额 ，详情 请参 阅相 关公 告。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。 万家货币 2015 年半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
基金托 管人 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门 未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内， 本基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员无受 稽查 或处 罚的 情况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
浙商证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
注：1 、基 金专 用交 易席 位 的选择 标准 如下:
(1) 经 营行 为稳 健规 范,内 控制度 健全,在 业内 有良 好 的声誉; 万家货币 2015 年半年度报告
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(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业务的 开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、报 告期 内基 金租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
无。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占 当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
浙商证券 - - 2,334,727,000.00 28.81% - -
国泰君安 - - 5,769,500,000.00 71.19% - -
中航证券 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内无 偏离 度绝对 值超 过0.5%( 含)的 情况。
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
万家货币 2015 年半年度报告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批 准 万家 货 币市场 证券 投资 基金 发行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家货 币市 场证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、 《万 家货 币市 场证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家货 币市 场证 券投 资 基金 2015 年半 年度 报告 原 文。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人网 站：www.wjasset.com
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
