万家180 指数 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 万家基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带责任。本 报告已经 三 分之二以上 独立董事
签字同 意, 并由 董事 长签 发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定,于2015 年8 月25 日 复核了 本报 告 中
的财务 指标 、 净值 表现 、 收益分 配情 况 、 财 务会 计 报告 、 投 资组 合报 告等 内 容,保 证复 核内 容不 存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理 情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 32
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放 式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 45
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 46
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 46
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 46
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 万家 180 指 数证 券投 资基 金
基金简 称 万家 180 指数
基金主 代码 519180
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年3 月 17 日
基金管 理人 万家基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,806,955,406.33 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金 通 过 运 用 指 数 化 投 资 方 法, 力 求 基 金 的 股 票 组
合收益 率拟 合上 证 180 指 数的增 长率 。伴 随中 国经 济
增 长 和 资 本 市 场 的 发 展, 实 现 利 用 指 数 化 投 资 方 法 谋
求基金 资产 长期 增值 的目 标。
投资策 略 本 基 金 以 跟 踪 目 标 指 数 为 原 则, 实 现 与 市 场 同 步 成 长
为 基 本理 念。 指数 化投 资是 一 种充 分考 虑投 资者 利益
的 投资 方法, 采取拟 合目 标指 数收 益率 的投 资策 略, 分
散 投 资 于 目 标 指 数 所 包 含 的 股 票 中, 力 求 股 票 组 合 的
收 益 率 拟 合 目 标 指 数 所 代 表 的 资 本 市 场 的 平 均 收 益
率。
业绩比 较基 准 95%× 上证180 指数 收益 率 +5%× 银行 同业 存款 利率
风险收 益特 征 本基金 追踪 上 证 180 指数, 是一种 风险 适中 、 长 期资 本
收益稳 健的 投资 产品,并 具 有长期 稳定 的投 资风 格
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 万家基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 兰剑 王永民
联系电 话 021-38909626 010-66594896
电子邮 箱 lanj@wjasset.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
95538 转 6 、4008880800 95566
传真 021-38909627 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦电 路360
号陆家 嘴投 资大 厦 9 楼
北京西 城区 复兴 门内 大 街1 号 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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邮政编 码 200122 100818
法定代 表人 毕玉国 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 、 《中 国证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的 管 理 人 互 联 网
网址
http://www.wjasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,138,291,440.71
本期利 润 805,231,256.52
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2042
本期加 权平 均净 值利 润率 21.29%
本期基 金份 额净 值增 长率 19.39%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 -560,317,500.69
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.1996
期末基 金资 产净 值 2,863,254,813.81
期末基 金份 额净 值 1.0201
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 308.29%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收 益 、 其 他收 入( 不含 公允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2、所述基金 业绩指标 不包 括持有人认 购或交易 基金 的各项费用, 计入费用 后实 际收益水平 要低于
所列数 字。
3、期末可供 分配利润 采用 期末资产负 债表中未 分配 利润与未分 配利润中 已实 现部分的孰 低数(为
期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 -8.26% 3.30% -7.28% 3.31% -0.98% -0.01%
过去三 个月 7.84% 2.51% 8.05% 2.48% -0.21% 0.03%
过去六 个月 19.39% 2.20% 19.94% 2.19% -0.55% 0.01%
过去一 年 99.71% 1.81% 98.84% 1.81% 0.87% 0.00%
过去三 年 84.00% 1.45% 79.56% 1.45% 4.44% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
308.29% 1.60% 270.91% 1.63% 37.38% -0.03%
注: 基 金业 绩比 较基 准增 长 率=95%*上证 180 指 数增 长 率+5%* 银行 同业 存款 利率
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注: 本 基金 成立于2003 年3 月17 日, 建仓 期为 三个 月, 建仓 期结 束时 各项 资产 配 置比例 符合 法律 法
规和基 金合 同要 求。 报告 期末各 项资 产配 置比 例符 合法律 法规 和基 金合 同要 求。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
万家基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[2002]44 号文 批准 设立 。 公 司 现股东 为齐 鲁
证券有 限公 司、 新疆 国际 实 业股份 有限 公司 和山 东省 国有资 产投 资控 股有 限公 司,住 所地 及办 公地
点均为 上海 市浦 东新 区浦 电路360 号9 楼, 注册 资本1 亿元人 民币 。 目 前管 理二 十一只 开放 式基 金，
分别为 万 家 180 指数 证券 投资基 金、 万家 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 、万 家行业 优选 混合 型 证
券投资基金（LOF） 、 万 家货币市场证 券投资基 金 、万家和谐增 长混合型 证 券投资基金 、万家双
引擎灵活配置 混合型证 券 基金、万家精 选混合型 证 券投资基金、 万家稳健 增 利债券 型证 券投资基
金、万家中证 红利指数 证 券投资基金（LOF） 、万 家 添利债券型证 券投资基 金 （LOF ） 、万 家中证创
业成长指数分 级证券投 资 基金、万家信 用恒利债 券 型证券投资基 金、万家 日 日薪货币市 场证券投
资基金 、万 家强 化收 益定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、万 家上 证 380 交 易型 开放式 指数 证券 投 资
基金、万家新 利灵活配 置 混合型证券投 资基金、 万 家双利债券型 证券投资 基 金、万家现 金宝 货币
市场证券投资 基金、万 家 瑞丰灵活配置 混合型证 券 投资基金、万 家瑞兴灵 活 配置混合型 证券投资
基金和 万家 品质 生活 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
姚霞天
本 基 金 经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 万 家
中 证 红 利
指 数 基 金
（LOF）基
金 经 理 、
万 家 中 证
创 业 成 长
指 数 分 级
基 金 基 金
经理
2015 年 5 月
22 日
- 7 年
复 旦 大 学
金 融 学 硕
士。2007
年 7 月至
2008 年 6
月 任 泰 信
基 金 管 理
有 限 公 司
量 化 分 析
师；2008
年 9 月至
2009 年 5
月 任 上 海
金 程 国 际
金 融 学 院万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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FRM 讲 师；
2009 年 9
月 加 入 万
家 基 金 管
理 有 限 公
司 ， 历 任
风 险 分 析
师 、 量 化
分 析 师 、
基 金 经 理
助 理 、 投
资 经 理 等
职。
吴涛
本 基 金 基
金 经 理 、
万 家 中 证
红 利 基 金
基金经
理 、 万 家
中 证 创 业
成 长 指 数
分 级 基 金
基金经
理 、 万 家
上证
380ETF 基
金 基 金 经
理 、 量 化
投 资 部 总
监
2010 年 3 月
31 日
2015 年 5 月 22 日 21 年
硕士学
位 , 曾任
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 上 海
营 业 部 副
总 经 理 、
天 同 证 券
有 限 责 任
公 司 深 圳
营 业 部 总
经 理 、 南
方 总 部 副
总 经 理 、
万 家 基 金
管 理 有 限
公 司 监 察
稽 核 部 总
监等职 。
注:1 、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 以公 告为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内,本 基金管理 人 严格遵守基金 合同、 《证 券 投资基金法》 、 《 公开募集 证券投资基 金
运作管 理办 法 》 等 法律 、 法规和 监管 部门 的相 关规 定,依 照诚 实信 用 、 勤 勉尽 责、 安全 高效 的原 则
管 理 和 运 用 基 金资 产, 在 认真 控 制 投 资 风 险的 基 础 上,为 基 金 持 有 人 谋取 最 大 利益, 没 有 损 害 基金
持有人 利益 的行 为。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 公 司制定 了 《公 平
交易管 理办 法》 和 《异 常 交易监 控及 报告 管理 办法 》 等规 章制 度,涵 盖了 研究 、 授权、 投资 决策 和
交易执行等 投资管理 活动 的各个环节, 确保公平 对待 不同投资组 合,防范导 致不 公平交易以 及利益
输送的 异常 交易 发生 。
公司制订 了明确的 投资 授权制度,并建 立了统一 的 投资管理平台, 确保不同 投 资组合获得 公
平的投资决 策机会。 实行 集中交易制 度,对于交 易所 公开竞价交 易,执行交 易系 统中的公平 交易程
序; 对于债券 一级市场 申购 、非公开发 行股票申 购等 非集中竞价 交易,按照 价格 优先、比例 分配的
原则对交易 结果进行 分配; 对于银行间 交易,按照 时间 优先、价格 优先的原 则公 平公正的进 行询价
并完成 交易 。 为保 证公 平 交易原 则的 实现,通 过制 度 规范 、 流 程审 批、 系统 风 控参数 设置 等进 行事
前控制,通过 对投资交 易系 统的实时监 控进行事 中控 制,通过对异 常交易的 监控 和分析实现 事后控
制。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 有可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 。
本报告期内无下列情况: 所有 投 资 组 合 参 与 的 交 易 所公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成交 较 少 的 单 边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年上 半年， 市场 在年初 稍事 休整 一个 多月 后， 又 迅速 迎来 一波 强劲 上 涨的火 热行 情，
大盘蓝筹股累 创新高， 成 交量急剧放大 ，中小板 、 创业板的表现 相对于大 盘 股更加如火 如荼。但
进入 6 月中 旬之 后， 本轮 由流动 性推 动的 牛市 开始 出现了 大幅 下调 ，而 政府 也迅速 出手 开始 稳 定
市场，包括降 息、定向 降 准以及成立平 准基金等 ， 预期股市快速 下挫行情 况 有望得到改 善。报告
期本基 金投 资标 的指 数—— 上证 180 指数 收益 率 为20.88% 。
本基金 作为 被动 投资 型的 指数基 金， 其投 资目 标是 通过跟 踪、 复制 上证 180 指数， 为投 资 者
获取股票市场 长期的平 均 收益。 报告期 内我们严 格 按照基金合同 规定，采 取 了完全复制 方法进行
投资管 理， 努力 拟合 标的 指数, 减小 跟踪 误差 。
报告期内，本 基金采用 有 效的量化跟踪 技术，将 基 金跟踪误差控 制在较低 范 围内。跟踪误 差
主要是 由于 基金 申购 赎回 、标的 指数 成分 股定 期调 整、各 类费 用等 因素 所造 成。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0201 元， 报 告期内 基金 份额 净值 增长 率为 19.39%，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为 19.94% ，基 金日 跟踪 误差 为 0.1295% ，符 合基 金合 同规定 的日 拟 合 偏离
度不超 过0.5% 的规 定。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 各 项改 革 措施将 近一 步落 实， 货币 政策稳 健性 仍保 持， 预期 股市快 速下 挫行
情将于 震荡 期后 得到 改善 ，因此 ，本 基金 标的 指数 —上证 180 指数 以国 内蓝 筹股为 主体 ，又 具 有
较高行业分散 度的指数 ， 估值优势明显 、分红率 高 ，在目前国企 改革、大 上 海等国家未 来发展战
略推进 中， 成分 股也 将最 为收益 ，具 有较 高的 投资 价值。
我们将严格按 照基金合 同 规定，采取了 完全复制 方 法进行投资管 理，努力 拟 合标的指数, 减
小跟踪 误差 ，力 求股 票组 合的收 益率 拟合 上 证180 指数的 平均 收益 率。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、参 与估 值流 程各 方及 人 员(或 小组) 的职 责分 工、 专业胜 任能 力和 相关 工作 经历
公司成立了估 值委员会, 定 期评价现行估 值政策和 程 序,在发生了影 响估值政 策 和程序有效 性
及适用性的情 况后及时 修 订估值方法。 估值委员 会 由督察长、基 金运营部 负 责人、合规 稽核部负
责人、权益投 资部负责 人 、固定收益部 负责人等 组 成。估值委员 会的成员 均 具备专业胜 任能力和
相关从 业资 格, 精通 各自 领 域的理 论知 识, 熟悉 政策 法 规,并 具有 丰富 的实 践经 验 。
2 、基 金经 理参 与或 决定 估 值的程 度
基金经 理 可 参与 估值 原则 和方法 的讨 论, 但不 介入 基 金日常 估值 业务 。
3 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间不 存在重 大利 益冲 突。
4 、已 签约 的与 估值 相关 的 任何定 价服 务的 性质 与程 度
本基金管理人 与中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署了《中债收 益率曲线 和 中债估值最终 用
户服务 协议 》 。
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 在报 告期 内未 实施 利润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于5000 万的 情况 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内,中 国银 行股 份 有限公 司( 以下 称 “ 本托 管 人 ”) 在万 家 180 指 数证 券 投资基 金( 以
下称“ 本基金 ”)的托 管过 程中,严格遵守 《证券投 资 基金法》及其 他有关法 律 法规、基金 合同和
托管协议的有关规定, 不 存 在 损 害 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 行 为, 完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 应 尽 的 义
务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资 产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 161,760,168.85 215,956,637.63
结算备 付金
4,420,710.59 1,933,458.67
存出保 证金
3,706,362.14 1,481,102.98
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,715,971,913.86 3,668,718,172.68 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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其中： 股票 投资
2,715,971,913.86 3,668,718,172.68
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,077,978.66 -
应收利 息 6.4.7.5 35,233.72 42,619.28
应收股 利
- -
应收申 购款
1,874,536.01 4,447,668.42
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,899,846,903.83 3,892,579,659.66
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 502.95
应付赎 回款
30,344,253.40 22,263,774.18
应付管 理人 报酬
2,780,014.23 3,021,241.90
应付托 管费
556,002.83 604,248.36
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 2,616,508.52 2,067,915.51
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 295,311.04 497,547.49
负债合 计
36,592,090.02 28,455,230.39
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,806,955,406.33 4,522,505,120.65
未分配 利润 6.4.7.10 56,299,407.48 -658,380,691.38
所有者 权益 合计
2,863,254,813.81 3,864,124,429.27
负债和 所有 者权 益总 计
2,899,846,903.83 3,892,579,659.66
注： 报 告截 止日2015 年6 月 30 日,基 金份 额净 值1.0201 元,基 金份 额总 额2,806,955,406.33 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 14 页 共 46 页
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
836,430,603.95 -140,963,669.60
1.利息 收入
874,993.85 2,494,727.36
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 873,203.46 216,784.89
债券利 息收 入
1,790.39 2,273,987.24
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 3,955.23
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,167,872,495.65 -124,867,617.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,142,784,141.97 -149,672,443.84
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 2,321,613.65 -2,346,879.26
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 22,766,740.03 27,151,705.35
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -333,060,184.19 -18,775,982.97
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 743,298.64 185,203.76
减： 二、费用
31,199,347.43 20,158,738.39
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 18,728,831.66 14,349,381.56
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,745,766.26 2,869,876.27
3．销 售服 务 费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 8,491,515.14 2,723,968.13
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 233,234.37 215,512.43
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
805,231,256.52 -161,122,407.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
805,231,256.52 -161,122,407.99
6.3 所有 者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 万家 180 指数 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
4,522,505,120.65 -658,380,691.38 3,864,124,429.27
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 805,231,256.52 805,231,256.52
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-1,715,549,714.32 -90,551,157.66 -1,806,100,871.98
其中：1. 基 金申 购款 1,033,335,599.98 13,044,656.57 1,046,380,256.55
2. 基金 赎回 款 -2,748,885,314.30 -103,595,814.23 -2,852,481,128.53
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
2,806,955,406.33 56,299,407.48 2,863,254,813.81
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
5,751,313,814.96 -2,656,361,524.89 3,094,952,290.07
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -161,122,407.99 -161,122,407.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少以“ - ” 号填列 ）
404,914,072.67 -194,446,596.28 210,467,476.39
其中：1. 基 金申 购款 1,037,310,868.48 -506,829,775.55 530,481,092.93
2. 基金 赎回 款 -632,396,795.81 312,383,179.27 -320,013,616.54
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
6,156,227,887.63 -3,011,930,529.16 3,144,297,358.47 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 毕玉 国______
______李杰______
____ 陈 广益____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
万家 180 指 数证 券投 资基 金(以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 原名天 同 180 指 数证 券投 资基金,系 经中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监基金 字[2002]88 号文 《 关于同 意天 同 180
指数证 券投 资基 金设 立的 批复》 的核 准, 由 天同 基金 管理有 限公 司作 为发 起人 向社会 公开 发行 募 集,
基金合 同于2003 年 3 月 17 日正 式生 效,首 次设 立的 募集规 模为 1,929,789,525.65 份 基金 份额 。
经中国 证监 会证 监基 金字[2006]13 号 文 《 关于 同意 天 同基金 管理 有限 公司 变更 名称及 修改 公司 章
程的批 复》 的核 准,天 同基 金管理 有限 公司 于 2006 年 2 月 更名 为万 家基 金管 理有限 公司;另 经基 金
管理人 董事 会审 议通 过, 基 金托管 人同 意, 中国 证监 会 基金部 核准,本 基金于 2006 年 2 月更名 为万
家180 指数 证券 投资 基金 。 本基 金为 契约 型开 放式, 存续期 限不 定。 本基 金的 基金管 理人 为万 家基
金管理有限 公司,注册 登记 机构为中国 证券登记 结算 有限责任公 司,基金托 管人 为中国银行 股份有
限公司 。
本基金资产的股票指数 化投资部分主要投资于组成上证 180 指 数 的 成 份 股票, 包括: 上证
180 指 数包 含的180 只成 份股、 预期 将要 被选 入上 证 180 指数 的股 票、 一级 市场申 购的 新股;本基
金资产 的债 券 投 资部 分投 资于国 债、 优质 企业 债、 金 融债以 及债 券回 购; 本基 金 亦可投 资于 经中 国
证监会 批准 允许 投资 的其 他金融 工具 。 本 基金 通过 运 用指数 化投 资方 法, 力求 基 金的股 票组 合收 益
率拟合 上 证180 指数 增长 率。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 :95% ×上证 180 指 数收 益率 +5 %× 银行 同业
存款利 率。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年2 月颁 布的 《 企业会 计准 则- 基本 准则 》 和 38 项具 体会
计准则、其 后颁布的 应用 指南、解释 以及其他 相关 规定(以下合 称 “企业 会计 准则 ”)编制,同时,
在具体 会计 核算 和信 息披 露方面,也 参考 了中 国证 券 业协会 制定 的 《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指
引》 、 中国 证监 会制 定的 《 关于进 一步 规范 证券 投资 基金估 值业 务的 指导 意见 》 、 《关 于证 券投 资基
金执行<企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计 价有 关事项的通 知》 、 《证券 投 资基金信息 披露管 理
办法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 内容 与格 式准 则》 第 2 号 《年 度报 告的 内容 与格式 》 、 《 证券 投 资万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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基金信息披露 编报规则 》 第 3 号《会 计报表附 注的 编制及披露》 、 《 证券投资 基金信息披 露 XBRL
模板 第3 号<年 度报 告和 半 年度报 告> 》及 其他 中国 证 监会颁 布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策和 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根 据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《 关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定 ，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 161,760,168.85
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 161,760,168.85
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,976,443,559.68 2,715,971,913.86 739,528,354.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所 - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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黄金合 约
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,976,443,559.68 2,715,971,913.86 739,528,354.18
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 31,941.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,790.64
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.72
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,501.11
合计 35,233.72
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无其 他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 2,616,508.52
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 2,616,508.52
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 29,583.28
预提费 用 203,313.68
应付其 他 62,414.08
合计 295,311.04
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 4,522,505,120.65 4,522,505,120.65
本期申 购 1,033,335,599.98 1,033,335,599.98
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,748,885,314.30 -2,748,885,314.30
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,806,955,406.33 2,806,955,406.33
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -2,373,122,469.59 1,714,741,778.21 -658,380,691.38
本期利 润 1,138,291,440.71 -333,060,184.19 805,231,256.52
本期基金份额交易
产生的 变动 数
674,513,528.19 -765,064,685.85 -90,551,157.66
其中： 基金 申购 款 -437,566,892.87 450,611,549.44 13,044,656.57
基金赎 回款 1,112,080,421.06 -1,215,676,235.29 -103,595,814.23 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 -560,317,500.69 616,616,908.17 56,299,407.48
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 784,589.68
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 23,741.85
其他 64,871.93
合计 873,203.46
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 3,739,337,451.51
减：卖 出股 票成 本总 额 2,596,553,309.54
买卖股 票差 价收 入 1,142,784,141.97
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
2,321,613.65
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
2,321,613.65
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
751,733,304.04
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
746,667,050.72
减：应 收利 息总 额 2,744,639.67
买卖债 券差 价收 入 2,321,613.65
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,766,740.03
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,766,740.03
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -333,060,184.19
—— 股 票投 资 -333,060,184.19
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -333,060,184.19
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 716,152.41
转换费 收入 27,146.23
合计 743,298.64
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 8,491,515.14
银行间 市场 交易 费用 -
合计
8,491,515.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 54,547.96
信息披 露费 148,765.71
银行间 帐户 维护 费 13,700.00
银行费 用 16,220.70
合计 233,234.37
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 或有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 本报 告期 末不 存在 资产负 债表 日后 事项 。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 关联 方关 系未 发生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
万家基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
齐鲁证 券有 限公 司(“ 齐 鲁 证券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
齐鲁证券 1,955,087,067.13 40.60% 1,035,692,383.48 56.52%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
齐鲁证券 618,272,763.40 82.50% 90,355,122.60 43.54%
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
齐鲁证券 0.00 0.00% 10,000,000.00 89.29%
6.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 1,779,910.17 41.68% 538,948.56 20.60%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
齐鲁证券 942,893.35 56.69% 674,648.66 52.93%
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
18,728,831.66 14,349,381.56
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,322,878.72 3,312,164.88
注: 基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的1.00% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×1.0 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基 金 管 理 费 每 日计 算, 逐 日累 计 至 每 个 月 月末, 按 月 支付, 由基金托 管 人复 核 后 于次 月 的 前 两 个工万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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作日内,根据 基金管理 人向 基金托管人 发送的划 付指 令,从基金资 产中支付 给基 金管理人以 及服务
提供人;若 遇法 定节 假日 、 休息日 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,745,766.26 2,869,876.27
注: 基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的0.20% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下:
H=E ×0.2 0%÷ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费 每日计算, 逐日 累计至每个 月月末,按 月支 付。由基金 管理人向 基金 托管人发送 基金托
管费划付指 令,基金托 管人 复核后于次 月的前两 个工 作日内从基 金资产中 支付 给基金托管 人,若遇
法定节 假日 、休 息日 等, 支 付日期 顺延 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间未 发生 基金 管 理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末及上 年度 末均 未投 资本 基金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份有限
公司
161,760,168.85 784,589.68 61,477,886.11 193,364.03 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司,
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月30 日获得 的利 息收 入为人 民币 23,741.85 元(2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日 为 人 民 币 10,294.57 元), 2015 年 6 月 30 日 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币
4,420,710.59 元(2014 年6 月 30 日 为人 民币271,745.77 元)。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 期末 未持 有因 新发/ 增发而 流通 受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
重大
事项
14.87 - - 1,155,392 10,019,297.54 17,180,679.04 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
15.36
2015
年 7 月
29 日
13.78 865,379 11,500,269.33 13,292,221.44 -
600153
建发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
17.51 - - 576,468 12,887,336.67 10,093,954.68 -
600645
中源
协和
2015
年 4 月
27 日
重大
事项
79.34 - - 125,506 5,508,302.45 9,957,646.04 -
600879
航天
电子
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
24.50 - - 371,960 6,087,699.21 9,113,020.00 -
600499
科达
洁能
2015
年 6 月
10 日
重大
事项
29.64 - - 212,901 4,030,881.91 6,310,385.64 -
601633 长城 2015 重大 42.76 2015 38.50 137,819 3,642,319.77 5,893,140.44 - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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汽车 年 6 月
19 日
事项 年 7 月
13 日
600643
爱建
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
16.73 - - 340,854 2,781,587.95 5,702,487.42 -
601216
内蒙
君正
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
24.07
2015
年 7 月
2 日
24.20 208,452 1,943,931.63 5,017,439.64 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
14.35 - - 1,885,195 16,105,160.82 27,052,548.25 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出 回
购证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.4 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了政策 和程 序来识别及 分析这些 风险, 并设定适当 的风险限 额及 内部控制流 程,通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人将风险管 理 融入各业务层面, 建 立 了三道 防 线: 以 各 岗 位 目 标 责任制 为 基 础, 形
成第一 道防 线; 通过 相关 部 门、 相 关岗 位之 间相 互监 督制衡,形 成第 二道 防线; 由监察 稽核 部门 、 督
察长对 各岗 位、 各部 门、 各机构 、各 项业 务实 施监 督反馈,形 成第 三道 防线 。
6.4.12.5 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金投资于 一家上市 公 司发行的股票 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 46 页
金管理 人管 理的 其他 基金 共同持 有一 家公 司发 行的 证券， 不得 超过 该证 券 的10% 。
本基金的银行 存款均存 放 于信用良好的 银行，申 购 交易均通过具 有基金销 售 资格的金融机 构
进行。 另外 ， 在 交易 所进 行 的交易 均与 中国 证券 登记 结算有 限责 任公 司完 成证 券交收 和款 项清 算，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.12.6 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可随时 要求赎 回其持有的基金份 额, 另 一方 面 来 自 于 投 资 品种 所 处的 交 易 市 场 不 活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市, 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易; 因此, 除在
6.4.12 中列示的 本基金于 年末持有的流 通受限证 券 外,本年末本基 金的其他 资 产均能及时变 现。
此外, 本基金 可通过卖 出回 购金融资产 方式借入 短期 资金应对流 动性需求, 其上 限一般不超 过基金
持有的 债券 资产 的公 允价 值。
本基金管理人每日预测本 基金的流动性需求, 并同 时通 过 独 立 的 风 险 管 理 部 门设 定 流 动 性 比
例要求,对 流动 性指 标进 行 持续的 监测 和分 析。
6.4.12.7 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险, 包括 利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.12.7.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金的生 息
资产主 要为 银行 存款 、结 算备付 金及 债券 投资 等。 生息负 债主 要为 卖出 回购 金融资 产款 等。
6.4.12.7.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 161,760,168.85 - - - - - 161,760,168.85
结算备 付金 4,420,710.59 - - - - - 4,420,710.59 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 46 页
存出保 证金 3,706,362.14 - - - - - 3,706,362.14
交易性 金融 资产 - - - - - 2,715,971,913.86 2,715,971,913.86
应收证 券清 算款 - - - - - 12,077,978.66 12,077,978.66
应收利 息 - - - - - 35,233.72 35,233.72
应收申 购款 894.63 - - - - 1,873,641.38 1,874,536.01
资产总 计 169,888,136.21 - - - - 2,729,958,767.62 2,899,846,903.83
负债
应付赎 回款 - - - - - 30,344,253.40 30,344,253.40
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,780,014.23 2,780,014.23
应付托 管费 - - - - - 556,002.83 556,002.83
应付交 易费 用 - - - - - 2,616,508.52 2,616,508.52
其他负 债 - - - - - 295,311.04 295,311.04
负债总 计 - - - - - 36,592,090.02 36,592,090.02
利率敏 感度 缺口 169,888,136.21 - - - - 2,693,366,677.60 2,863,254,813.81
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 215,956,637.63 - - - - - 215,956,637.63
结算备 付金 1,933,458.67 - - - - - 1,933,458.67
存出保 证金 1,481,102.98 - - - - - 1,481,102.98
交易性 金融 资产 - - - - - 3,668,718,172.68 3,668,718,172.68
应收利 息 - - - - - 42,619.28 42,619.28
应收申 购款 - - - - - 4,447,668.42 4,447,668.42
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 219,371,199.28 - - - - 3,673,208,460.38 3,892,579,659.66
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 502.95 502.95
应付赎 回款 - - - - - 22,263,774.18 22,263,774.18
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,021,241.90 3,021,241.90
应付托 管费 - - - - - 604,248.36 604,248.36
应付交 易费 用 - - - - - 2,067,915.51 2,067,915.51
其他负 债 - - - - - 497,547.49 497,547.49
负债总 计 - - - - - 28,455,230.39 28,455,230.39
利率敏 感度 缺口 219,371,199.28 - - - - 3,644,753,229.99 3,864,124,429.27
注：该表统计 了本基金 资 产和负债的利 率风险敞 口 。表中所示为 本基金资 产 及交易形成 负债的公
允价值,并 按照 合约 规定 的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 了分 类。
6.4.12.7.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 1.若市 场利 率发 生变 动而 其他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 46 页
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
1. 市 场 利 率 下 降 25
个基点
0.00 0.00
2. 市 场 利 率 上 升 25
个基点
0.00 0.00
注：该 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理、 可能 的变
动时， 为交 易而 持有 的债 券公允 价值 的变 动将 对基 金净值 产生 的影 响。
6.4.12.7.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大 外汇风 险。
6.4.12.7.3 其 他价 格风险
本基金 所面临 的其他价 格 风险主要系市 场价格风 险 。市场价格风 险是指基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投资于 证券交 易所上市或银行间 同业市 场交易的股票和债 券, 所 面临 的 最 大 市 场 价格
风险由 所持 有的 金融 工具 的公允 价值 决定 。 本 基金 通 过投资 组合 的分 散化 降低 市场价 格风 险, 并且
本基金 管理 人每 日对 本基 金所持 有的 证券 价格 实施 监控。
6.4.12.7.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,715,971,913.86 94.86 3,668,718,172.68 94.94
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,715,971,913.86 94.86 3,668,718,172.68 94.94
注：本 基金 投资 于股 票的 比例, 不得 高于 基 金 资产 净 值的 95%, 其中 投资 于上 证 180 指数 成份 股的
比重不低于基金资产净值 的 90%; 本 基 金 持有 到 期 日在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 或者 现 金 比 例 不 低 于
基金资 产净 值 的5% 。于 资 产负债 表日,本 基金 面临 的 整体市 场价 格风 险列 示如 表中数 据。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 46 页
6.4.12.7.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 1.若股 票基 准指 数发 生变 动而其 他市 场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
1.股票 基准 指数 下降 100 个
基点
-27,900,299.07 -37,684,979.93
2.股票 基准 指数 上升 100 个
基点
27,900,299.07 37,684,979.93
注：本基金管 理人运用 资 本 —资产定价 模型方法 对 本基金的市场 价格风险 进 行分析。上 表为市场
价格风险的敏 感性分析 ， 反映了在其他 变量不变 的 假设下，证券 市场组合 的 价格发生合 理、可能
的变动 时， 将对 基金 资产 净值产 生的 影响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 2,715,971,913.86 93.66
其中： 股票 2,715,971,913.86 93.66
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 166,180,879.44 5.73
7 其他各 项资 产 17,694,110.53 0.61
8 合计 2,899,846,903.83 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 9,202,120.96 0.32 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 46 页
B 采矿业 135,468,677.03 4.73
C 制造业 697,261,302.55 24.35
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
120,673,459.65 4.21
E 建筑业 142,108,016.42 4.96
F 批发和 零售 业 42,822,683.18 1.50
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 114,570,080.51 4.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
112,189,299.30 3.92
J 金融业 1,155,557,197.36 40.36
K 房地产 业 125,739,335.29 4.39
L 租赁和 商务 服务 业 13,846,476.24 0.48
M 科学研 究和 技术 服务 业 9,957,646.04 0.35
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 - -
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 18,084,869.68 0.63
S 综合 18,490,749.65 0.65
合计 2,715,971,913.86 94.86
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 1,803,315 147,763,631.10 5.16
2 600036 招商银 行 5,495,774 102,880,889.28 3.59
3 600016 民生银 行 9,840,621 97,815,772.74 3.42
4 601398 工商银 行 15,025,323 79,333,705.44 2.77
5 600030 中信证 券 2,620,814 70,526,104.74 2.46
6 601166 兴业银 行 3,805,754 65,649,256.50 2.29
7 600000 浦发银 行 3,726,855 63,207,460.80 2.21
8 600837 海通证 券 2,694,415 58,738,247.00 2.05 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 46 页
9 601766 中国南 车 3,052,969 56,052,510.84 1.96
10 601328 交通银 行 6,536,184 53,858,156.16 1.88
11 601989 中国重 工 3,056,540 45,236,792.00 1.58
12 601668 中国建 筑 4,995,099 41,509,272.69 1.45
13 600519 贵州茅 台 152,077 39,182,639.05 1.37
14 600887 伊利股 份 2,040,540 38,566,206.00 1.35
15 601169 北京银 行 2,812,390 37,461,034.80 1.31
16 601818 光大银 行 6,625,972 35,515,209.92 1.24
17 601288 农业银 行 8,809,769 32,684,242.99 1.14
18 601601 中国太 保 1,046,244 31,575,643.92 1.10
19 601390 中国中 铁 2,276,711 31,168,173.59 1.09
20 601006 大秦铁 路 1,979,334 27,789,849.36 0.97
21 600900 长江电 力 1,885,195 27,052,548.25 0.94
22 601688 华泰证 券 1,090,988 25,234,552.44 0.88
23 600104 上汽集 团 1,101,072 24,884,227.20 0.87
24 600028 中国石 化 3,500,945 24,716,671.70 0.86
25 600048 保利地 产 2,145,615 24,502,923.30 0.86
26 600795 国电电 力 3,271,621 22,803,198.37 0.80
27 601939 建设银 行 3,195,409 22,783,266.17 0.80
28 600015 华夏银 行 1,483,236 22,560,019.56 0.79
29 600050 中国联 通 2,823,355 20,695,192.15 0.72
30 600999 招商证 券 773,763 20,473,768.98 0.72
31 600011 华能国 际 1,399,115 19,629,583.45 0.69
32 601377 兴业证 券 1,384,955 18,960,033.95 0.66
33 600570 恒生电 子 164,613 18,444,886.65 0.64
34 600637 百视通 437,154 18,395,440.32 0.64
35 601857 中国石 油 1,618,062 18,332,642.46 0.64
36 600518 康美药 业 1,025,364 18,179,703.72 0.63
37 600276 恒瑞医 药 390,721 17,402,713.34 0.61
38 601628 中国人 寿 555,105 17,385,888.60 0.61
39 600705 中航资 本 745,905 17,267,700.75 0.60
40 600886 国投电 力 1,155,392 17,180,679.04 0.60
41 600029 南方航空 1,168,650 16,992,171.00 0.59
42 601336 新华保 险 277,708 16,956,850.48 0.59
43 600010 包钢股 份 3,253,870 16,887,585.30 0.59
44 601901 方正证 券 1,369,693 16,285,649.77 0.57
45 601899 紫金矿 业 3,155,073 16,153,973.76 0.56
46 601186 中国铁 建 1,024,392 16,011,246.96 0.56
47 601669 中国电 建 1,373,291 15,573,119.94 0.54 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 46 页
48 600690 青岛海 尔 507,442 15,390,715.86 0.54
49 601009 南京银 行 672,638 15,336,146.40 0.54
50 600703 三安光 电 477,900 14,958,270.00 0.52
51 600109 国金证 券 604,067 14,739,234.80 0.51
52 601727 上海电 气 983,700 14,686,641.00 0.51
53 600019 宝钢股 份 1,645,684 14,383,278.16 0.50
54 600585 海螺水 泥 665,426 14,273,387.70 0.50
55 600415 小商品 城 906,183 13,846,476.24 0.48
56 601088 中国神 华 658,613 13,732,081.05 0.48
57 601600 中国铝 业 1,460,048 13,622,247.84 0.48
58 601111 中国国 航 865,379 13,292,221.44 0.46
59 600111 北方稀 土 725,551 13,161,495.14 0.46
60 600089 特变电 工 863,712 12,791,574.72 0.45
61 601919 中国远 洋 1,017,310 12,696,028.80 0.44
62 600221 海南航 空 1,967,626 12,573,130.14 0.44
63 600100 同方股 份 591,699 12,419,762.01 0.43
64 600031 三一重 工 1,267,854 12,285,505.26 0.43
65 600583 海油工 程 736,509 12,270,239.94 0.43
66 601788 光大证 券 454,818 12,257,345.10 0.43
67 600839 四川长 虹 1,230,600 12,109,104.00 0.42
68 600271 航天信 息 184,280 11,924,758.80 0.42
69 600150 中国船 舶 229,631 11,825,996.50 0.41
70 601618 中国中 冶 1,622,078 11,727,623.94 0.41
71 601018 宁波港 1,277,467 11,292,808.28 0.39
72 600118 中国卫 星 196,677 11,202,721.92 0.39
73 600804 鹏博士 370,776 11,071,371.36 0.39
74 600196 复星医 药 381,349 11,036,240.06 0.39
75 600256 广汇能 源 1,043,503 10,852,431.20 0.38
76 600068 葛洲坝 920,926 10,765,624.94 0.38
77 600535 天士力 216,130 10,754,628.80 0.38
78 600352 浙江龙 盛 757,488 10,733,604.96 0.37
79 600340 华夏幸 福 352,436 10,731,676.20 0.37
80 600588 用友网 络 233,849 10,728,992.12 0.37
81 601099 太平洋 821,817 10,617,875.64 0.37
82 601106 中国一 重 871,236 10,550,667.96 0.37
83 600893 中航动 力 194,692 10,347,879.80 0.36
84 600153 建发股 份 576,468 10,093,954.68 0.35
85 600958 东方证 券 351,940 10,072,522.80 0.35
86 600406 国电南 瑞 484,777 10,030,036.13 0.35 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 46 页
87 600645 中源协 和 125,506 9,957,646.04 0.35
88 600739 辽宁成 大 407,081 9,953,130.45 0.35
89 600177 雅戈尔 519,195 9,480,500.70 0.33
90 600383 金地集 团 747,256 9,452,788.40 0.33
91 600005 武钢股 份 1,343,742 9,446,506.26 0.33
92 600369 西南证 券 469,773 9,231,039.45 0.32
93 601555 东吴证 券 450,129 9,214,140.63 0.32
94 600674 川投能 源 733,398 9,174,808.98 0.32
95 600879 航天电 子 371,960 9,113,020.00 0.32
96 600066 宇通客 车 443,172 9,107,184.60 0.32
97 600023 浙能电 力 905,781 8,985,347.52 0.31
98 601800 中国交 建 508,708 8,932,912.48 0.31
99 600309 万华化 学 359,492 8,692,516.56 0.30
100 600085 同仁堂 228,660 8,211,180.60 0.29
101 601998 中信银 行 1,061,823 8,186,655.33 0.29
102 600875 东方电 气 399,512 8,178,010.64 0.29
103 601991 大唐发 电 998,302 7,966,449.96 0.28
104 600027 华电国 际 708,709 7,880,844.08 0.28
105 601933 永辉超 市 677,277 7,849,640.43 0.27
106 600315 上海家 化 179,175 7,776,195.00 0.27
107 600157 永泰能 源 1,119,423 7,701,630.24 0.27
108 600895 张江高 科 262,395 7,638,318.45 0.27
109 600037 歌华有 线 233,903 7,367,944.50 0.26
110 600741 华域汽 车 343,596 7,335,774.60 0.26
111 600376 首开股 份 373,339 7,201,709.31 0.25
112 601607 上海医 药 320,681 7,141,565.87 0.25
113 600252 中恒集 团 308,040 7,084,920.00 0.25
114 600649 城投控 股 496,536 7,001,157.60 0.24
115 601898 中煤能 源 608,489 6,948,944.38 0.24
116 600435 北方导 航 148,746 6,748,606.02 0.24
117 600663 陆家嘴 135,534 6,741,461.16 0.24
118 600018 上港集 团 848,146 6,708,834.86 0.23
119 600660 福耀玻 璃 467,700 6,678,756.00 0.23
120 600219 南山铝 业 661,500 6,674,535.00 0.23
121 600873 梅花生 物 621,559 6,489,075.96 0.23
122 600158 中体产 业 224,800 6,440,520.00 0.22
123 600060 海信电 器 261,674 6,434,563.66 0.22
124 601117 中 国化 学 656,446 6,420,041.88 0.22
125 600499 科达洁 能 212,901 6,310,385.64 0.22 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 46 页
126 600489 中金黄 金 489,579 6,300,881.73 0.22
127 600208 新湖中 宝 811,810 6,267,173.20 0.22
128 600718 东软集 团 285,682 6,207,869.86 0.22
129 600332 白云山 178,632 6,155,658.72 0.21
130 600372 中航电 子 175,968 6,146,562.24 0.21
131 600362 江西铜 业 276,316 5,943,557.16 0.21
132 601633 长城汽 车 137,819 5,893,140.44 0.21
133 600547 山东黄 金 237,095 5,856,246.50 0.20
134 600867 通化东 宝 263,632 5,781,449.76 0.20
135 600643 爱建股 份 340,854 5,702,487.42 0.20
136 600503 华丽家 族 319,528 5,559,787.20 0.19
137 600079 人福医 药 150,061 5,559,760.05 0.19
138 601808 中海油 服 196,810 5,498,871.40 0.19
139 601098 中南传 媒 238,712 5,468,891.92 0.19
140 601225 陕西煤 业 665,889 5,446,972.02 0.19
141 600108 亚盛集 团 517,702 5,363,392.72 0.19
142 600827 百联股 份 256,575 5,339,325.75 0.19
143 600816 安信信 托 106,035 5,282,663.70 0.18
144 601216 内蒙君 正 208,452 5,017,439.64 0.18
145 600787 中储股 份 308,975 4,974,497.50 0.17
146 600316 洪都航 空 143,432 4,959,878.56 0.17
147 600675 中华企 业 434,488 4,914,059.28 0.17
148 600497 驰宏锌 锗 333,895 4,871,528.05 0.17
149 603000 人民网 92,289 4,811,025.57 0.17
150 600597 光明乳 业 205,422 4,724,706.00 0.17
151 600266 北京城 建 208,855 4,613,606.95 0.16
152 601929 吉视传 媒 293,422 4,436,540.64 0.15
153 600373 中文传 媒 183,346 4,392,970.16 0.15
154 601928 凤凰传 媒 254,132 4,345,657.20 0.15
155 600240 华业地 产 284,468 4,340,981.68 0.15
156 601992 金隅股 份 361,743 4,322,828.85 0.15
157 600765 中航重 机 155,039 4,252,719.77 0.15
158 600717 天津港 278,577 4,175,869.23 0.15
159 600516 方大炭 素 343,062 4,085,868.42 0.14
160 601588 北辰实 业 529,767 4,079,205.90 0.14
161 600317 营口港 646,773 4,074,669.90 0.14
162 600325 华发股 份 218,176 3,948,985.60 0.14
163 600633 浙报传 媒 197,824 3,877,350.40 0.14
164 601699 潞安环 能 397,904 3,847,731.68 0.13 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 46 页
165 601118 海南橡 胶 392,508 3,838,728.24 0.13
166 601958 金钼股 份 321,754 3,790,262.12 0.13
167 600490 鹏欣资 源 296,377 3,692,857.42 0.13
168 600549 厦门钨 业 144,315 3,645,396.90 0.13
169 600067 冠城大 通 346,797 3,440,226.24 0.12
170 600418 江淮汽 车 243,683 3,431,056.64 0.12
171 600185 格力地 产 96,500 3,112,125.00 0.11
172 603288 海天味 业 90,470 2,889,611.80 0.10
173 600747 大连控 股 341,072 2,704,700.96 0.09
174 600998 九州通 109,350 2,445,066.00 0.09
175 600638 新黄浦 130,319 2,302,736.73 0.08
176 600823 世茂股 份 175,363 2,284,979.89 0.08
177 600748 上实发 展 144,373 2,259,437.45 0.08
178 600485 信威集 团 48,900 2,146,221.00 0.07
179 600639 浦东金 桥 87,139 2,116,606.31 0.07
180 600773 西藏城 投 97,813 1,722,486.93 0.06
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398 工商银 行 513,990,240.01 13.30
2 601318 中国平 安 128,895,813.04 3.34
3 600028 中国石 化 120,880,501.05 3.13
4 600795 国电电 力 89,495,487.51 2.32
5 600030 中信证 券 83,904,021.18 2.17
6 600875 东方电 气 67,741,800.34 1.75
7 601766 中国中 车 63,649,935.53 1.65
8 600016 民生银 行 45,910,781.40 1.19
9 601166 兴业银 行 43,626,969.29 1.13
10 600837 海通证 券 28,454,198.69 0.74
11 600637 东方明 珠 27,678,373.45 0.72 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 46 页
12 600036 招商银 行 22,839,520.36 0.59
13 601727 上海电 气 21,551,788.00 0.56
14 601669 中国电 建 19,886,254.00 0.51
15 600085 同仁堂 17,567,815.90 0.45
16 600415 小商品 城 17,240,811.58 0.45
17 600029 南方航 空 16,443,695.00 0.43
18 601106 中国一 重 16,345,485.80 0.42
19 601788 光大证 券 16,329,416.20 0.42
20 601328 交通银 行 14,822,629.89 0.38
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601398
工商银 行 513,723,731.98 13.29
2 601318
中国平 安 223,002,301.13 5.77
3 600030
中信证 券 156,651,769.20 4.05
4 600016
民生银 行 132,742,175.39 3.44
5 600028
中国石 化 119,997,314.28 3.11
6 600036
招商银 行 102,739,340.13 2.66
7 601166
兴业银 行 79,951,212.33 2.07
8 600837
海通证 券 79,877,729.80 2.07
9 600795
国电电 力 79,478,498.32 2.06
10 600875
东方电 气 68,682,912.66 1.78
11 600000
浦发银 行 66,626,768.63 1.72
12 601766
中国中 车 54,522,479.29 1.41
13 601668
中国建 筑 42,144,820.42 1.09
14 601601
中国太 保 38,953,723.83 1.01
15 600887
伊利股 份 38,238,903.68 0.99
16 600519
贵州茅 台 36,666,809.85 0.95
17 601390
中国中 铁 36,592,933.98 0.95
18 601818
光大银 行 36,539,355.80 0.95
19 601328
交通银 行 34,337,591.20 0.89
20 601288
农业银 行 33,861,334.83 0.88
注： “ 卖出 金额 ”按 买 卖 成 交金额(成 交单 价乘 以成 交 数量) 填列, 不考 虑相 关交 易费用 。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 46 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 1,976,867,234.91
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,739,337,451.51
注： “买 入股 票成 本” 、 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额( 成交 单价 乘以 成 交数量)填列,不考
虑相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
根据基 金合 同, 本基 金暂 不 能投资 于国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本报告期内,本 基金投资 的 前十名 证券的 发行主体 不 存在被监管部 门立案调 查 的,在报告编 制
日前一 年内 也不 存在 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中, 不存在 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 46 页
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 3,706,362.14
2 应收证 券清 算款 12,077,978.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 35,233.72
5 应收申 购款 1,874,536.01
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,694,110.53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末前 十名 股票 中不 存在流 通受 限情 况。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
147,241 19,063.68 579,703,077.15 20.65% 2,227,252,329.18 79.35%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
92,784.89 0.00%
万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 46 页
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
注：截至本报 告期末， 本 公司高级管理 人员、基 金 投资和研究部 门负责人 持 有本基金份 额总量的
数量区 间 为0， 本基 金的 基金经 理持 有本 基金 份 额 总量的 数量 区间 为 0 。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2003 年3 月 17 日 ）基 金份 额总 额
1,929,789,525.65
本报告 期期 初基 金份 额总 额 4,522,505,120.65
本报告 期基 金总 申购 份额 1,033,335,599.98
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,748,885,314.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,806,955,406.33
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 ：
总经理 变更 ：2015 年 2 月 17 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任方 一天 为万 家基 金管 理有限 公司 总
经理。
督察长 变更 ：2015 年 4 月 11 日 ，本 公司 发布 公告 ， 聘任兰 剑为 万家 基金 管理 有限公 司督 察
长。
2015 年 5 月 23 日 本公 司 发布公 告， 聘任 姚霞 天为 本基金 基金 经理 ，原 基金 经理吴 涛因 个 人
原因离 职， 不再 担任 本基 金基金 经理 。
基金托 管人 ： 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定 备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 期内 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内为 基金 进行 审计 的会计 师事 务所 情况 未发 生改变 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 2 1,955,087,067.13 40.60% 1,779,910.17 41.68% -
兴业证券 1 970,636,061.56 20.16% 825,037.38 19.32% -
银河证券 1 749,120,684.63 15.56% 636,751.17 14.91% -
广发证 券 1 429,347,226.37 8.92% 381,002.20 8.92% -
上海证券 1 299,566,359.64 6.22% 272,726.28 6.39% -
长江证券 1 262,592,731.10 5.45% 239,065.61 5.60% -
东方证券 1 149,497,266.53 3.10% 136,101.87 3.19% -
山东齐鲁证券 1 - - - - -
五矿证券 1 - - - - -
远东证券 1 - - - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 46 页
华夏证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
江南证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
中信万通 1 - - - - -
民族证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东吴证券 2 - - - - -
注:1 、 基金 专用 交易 席位 的选择 标准 如下:
(1) 经营 行为 稳健 规 范, 内控制 度健 全, 在业 内有 良 好的声 誉;
(2) 具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要;
(3) 具有较 强的全方 位金融 服务能力和 水平,包括 但不 限于:有较好 的研究能 力和 行业分析能 力,能
及时、全面地 向公司提 供 高质量的关于 宏观、行 业 及市场走向、 个股分析 的 报告及丰富 全面的信
息服务; 能 根 据 公司 所 管 理基 金 的 特 定 要 求,提 供 专 门研 究 报 告, 具 有 开发 量 化 投资 组 合 模 型 的能
力; 能积极为 公司投资 业务 的开展,投资 信息的交 流以 及其他方面 业 务的开 展提 供良好的服 务和支
持。
2、基 金专 用交 易席 位的 选 择程序 如下:
(1) 本 基金 管理 人根 据上 述 标准考 察后 确定 选用 交易 席位的 证券 经营 机构;
(2) 基 金管 理人 和被 选中 的 证券经 营机 构签 订席 位租 用协议 。
3、基 金专 用交 易席 位的 变 更情况:
无
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 618,272,763.40 82.50% - - - - 万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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兴业证券 105,141,694.50 14.03% - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
长江证券 25,995,442.10 3.47% - - - -
东方证券 - - - - - -
山东齐鲁证券 - - - - - -
五矿证券 - - - - - -
远东证券 - - - - - -
华夏证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
江南证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
中信万通 - - - - - -
民族证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月 31 日， 万家 基 金管理 有限 公司 发布 关于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收益品 种估 值
方法的 公告 ，经 与相 关托 管银行 、会 计事 务所 协商 一致， 自 2015 年 3 月 30 日起， 本公 司对 旗
下 证券投资 基金持 有的在上 海证券交 易所、 深圳证券 交易所上 市交易 或挂牌转 让的固定 收益品
种 （估值处 理标准 另有规定 的除外） 的估值 方法进行 调整，采 用第三 方估值机 构提供的 价格数
据处理 进行 估值 。 于 2015 年 3 月 30 日 ，相 关调 整对前 一估 值日 基金 资产 净值的 影响 不超 过
0.50% 。
万家 180 指数 2015 年半年度报 告
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§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 万家180 指 数证 券投 资基 金发 行 及募集 的文 件。
2 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 基金 合同 》 。
3 、 《万 家180 指 数证 券投 资基金 托管 协议 》 。
4 、万 家基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。
5 、 本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金净 值 、 季 度报 告、 更 新招募 说明 书及
其他临 时公 告。
6 、万 家180 指 数证 券投 资 基金 2015 年半 年度 报告 原 文。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站：
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至基 金管理 人办 公场 所免 费查 阅或登 录基 金管 理人 网站 查阅。
万家基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
