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浙商新思维(166801)

浙商新思维:2015年半年度报告

 
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 
 
 第 1 页 共 60 页 
 
 
 
 
 
 
 
 
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 
 
2015年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:浙商基金管理有限公司 
 
基金托管人:中国民生银行股份有限公司 
 
送出日期:2015年8月26日


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 2 页 共 60 页 §1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月24日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 3 页 共 60 页 目录 §1


重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息披露方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ................................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................. 7 §4


管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ......................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................. 9 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................... 10 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................... 11 §5


托管人报告 ......................................................................................................................................... 11 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................... 11 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........... 11 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................... 12 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................... 12 6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................... 15 6.4 报表附注 ....................................................................................................................................... 17 §7


投资组合报告 ..................................................................................................................................... 43 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................... 43 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ....................................................................................... 44 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................... 45


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 4 页 共 60 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................... 46 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 51 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................... 52 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................... 52 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 52 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ..................................................................... 52 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ..................................................................... 52 7.12 投资组合报告附注 ..................................................................................................................... 52 §8 基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 53 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................... 53 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ....................................................................... 54 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 ....................................... 54 §9


开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54 §10 重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 54 10.1 基金份额持有人大会决议 ......................................................................................................... 54 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ......................................... 54 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ............................................................. 55 10.4 基金投资策略的改变 ................................................................................................................. 55 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ..................................................................................... 55 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ..................................................... 55 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ................................................................................. 55 10.8 其他重大事件 ............................................................................................................................. 57 §11


备查文件目录 ................................................................................................................................... 59 11.1 备查文件目录 ............................................................................................................................. 59 11.2 存放地点 ..................................................................................................................................... 59 11.3 查阅方式 ..................................................................................................................................... 59


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 5 页 共 60 页 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 基金简称 浙商聚潮新思维混合 基金主代码 166801 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年3月8日 基金管理人 浙商基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 41,507,674.80份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过挖掘运用经济发展新思维与社会发展新思 维实现可持续发展的上市公司的投资机会,在科学管 理风险的前提下,追求基金资产的中长期持续稳定增 值。 投资策略 本基金采用"自上而下"与"自下而上"相结合的投资策 略,主要通过资产配置策略与股票选择策略,优选运 用新思维实现可持续发展的上市公司股票,在科学管 理风险的前提下构建投资组合,以充分分享中国可持 续发展的经济成果,实现组合资产中长期持续稳定增 值的投资目标。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率× 45% 风险收益特征 本基金为主动投资的混合型基金,其预期风险和收益 高于债券型基金、货币市场基金,而低于股票型基金, 属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 6 页 共 60 页 名称 浙商基金管理有限公司 中国民生银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 闻震宙 赵天杰 联系电话 0571-28191875 010-58560666 电子邮箱 wenzhenzhou@zsfund.com zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服务电话 4000-679-908/021-60359000 95568 传真 0571-28191919 010-58560798 注册地址 浙江省杭州市下城区环城北 路208号1801室 北京市西城区复兴门内大街2 号 办公地址 浙江省杭州市教工路18号世 贸丽晶城欧美中心1号楼D区6 层606室 北京市西城区复兴门内大街2 号 邮政编码 310012 100031 法定代表人 肖风 洪崎 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披 露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 http://www.zsfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 毕马威华振会计师事务所 (特 殊普通合伙) 上海南京西路1266号恒隆广场50楼 注册登记机构 中国证券登记结算有限责任 公司 北京市西城区太平桥大街17号 §3 主要财务指标和基金净值表现


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 7 页 共 60 页 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日) 本期已实现收益 30,935,957.52 本期利润 27,637,382.50 加权平均基金份额本期利润 0.5933 本期加权平均净值利润率 28.07% 本期基金份额净值增长率 33.33% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年6月30日) 期末可供分配利润 54,630,630.30 期末可供分配基金份额利润 1.3162 期末基金资产净值 96,138,305.10 期末基金份额净值 2.316 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年6月30日) 基金份额累计净值增长率 131.60% 注: 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 (例如, 开放式基金的申购赎回费、 基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费 用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期 末余额,不是当期发生数)。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.43% 2.77% -3.74% 1.93% -1.69% 0.84% 过去三个月 13.20% 2.03% 6.69% 1.44% 6.51% 0.59% 过去六个月 33.33% 1.73% 16.10% 1.25% 17.23% 0.48% 过去一年 81.08% 1.43% 54.20% 1.01% 26.88% 0.42%


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 8 页 共 60 页 过去三年 136.33% 1.20% 49.09% 0.82% 87.24% 0.38% 自基金合同生效日起 至今(2012年03月08 日-2015年06月30日) 131.60% 1.16% 45.53% 0.81% 86.07% 0.35% 注:本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45%。


由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同 要求,基准指数每日按照55%、45%的比例采取再平衡,再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时 间序列。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:1、本基金基金合同生效日为2012年3月8日,基金合同生效日至本报告期期末,本基金生效时间 已满一年。 2、本基金建仓期为6个月,从2012年3月8日至2012年9月7日,建仓期结束时各项资产配置比例均符 合基金合同约定。 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 浙商基金管理有限公司(简称“浙商基金”)经中国证券监督管理委员会(证监许 可[2010]1312号)批准,于2010年10月21日成立。公司股东为浙商证券股份有限公司、 通联资本管理有限公司、养生堂有限公司、浙江浙大网新集团有限公司,四家股东各出 浙商聚潮新思维混合 基金基准 2012-03-08 2012-08-22 2013-02-08 2013-08-06 2014-01-24 2014-07-18 2015-01-07 2015-06-30 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 9 页 共 60 页 资7500万元,公司注册资本3亿元人民币。注册地为浙江省杭州市。


截至2015年6月30日,浙商基金共管理五只开放式基金--浙商聚潮产业成长股票型 证券投资基金、浙商聚潮新思维混合证券投资基金、浙商沪深300指数分级证券投资基 金、浙商聚盈信用债债券型证券投资基金、浙商聚潮策略配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 倪权生 本基金 的基金 经理,公 司 股票 投资部 副总经 理。 2015年3月 30日 - 4年 倪权生先生,上海交通大 学金融学博士。历任博时 基金管理有限公司研究部 研究员、高级研究员。 张文洁 本基金 的基金 经理。 2012年12月 31日 2015年4月3 日 9年 张文洁女士,上海社会科 学院产业经济学硕士。历 任国泰君安证券股份有限 公司证券研究所通信行业 研究员,长信基金管理有 限责任公司研究员。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监 会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严 格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合 法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了规范公平交易行为,保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法律法规规定,本公司制定了相应的公平交易制度。在投资决策层面,本 公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,对不同类别的投资组合分别管 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 10 页 共 60 页 理、独立决策;在交易层面,实行集中交易制度,建立了公平的交易分配制度,确保各 投资组合享有公平的交易执行机会,严禁在不同投资组合之间进行利益输送;在监控和 评估层面,本公司金融工程小组将每日审查当天的投资交易,对不同投资组合在交易所 公开竞价交易中同日同向交易的交易时机和交易价差进行监控,同时对不同投资组合临 近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,本基金未发生违反公平交易制度的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未发现异常交易行为。


公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面,未出现成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况,亦未受到监管机构的相关调查。


4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 从经济来看, 6月汇丰制造业PMI初值49.6,较 5月小幅回升, 也高于市场预期的49.2, 但仍处于荣枯平衡线下,在历年同期中也属于偏低水平,指向制造业景气弱改善。6月 以来发电耗煤环比改善但同比仍在回落,反映工业整体仍偏弱,宽松仍未结束。主要分 项指标中,产出、新订单和新出口订单均为正向拉动,库存和价格均涨跌互现。从市场 角度来看,监管转向将使短期内市场风险偏好下降。本轮牛市具有明显的存量资金博弈 的特征,存量博弈格局下,市场参与者将监管政策和货币政策视作行情下一步方向的信 号。 近期监管层持续实施金融风险防范措施, 有助于市场行情的长期持续性。 在短期内, 将降低市场风险偏好。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2015年6月30日,报告期内本基金净值增长率为33.33%,业绩比较基准收益率 为16.10%, 沪深300指数收益率26.58%, 基金净值增长率超越业绩比较基准收益率17.23%, 超越沪深300指数收益率6.75%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年,我们认为经济基本面短期不会有明显变化,资金博弈仍是短期股市波 动的主要驱动力。 短期股市的大幅下跌将会驱动利好政策的不断出台, 政策底已经出现。 受情绪影响,市场短期仍在快速下跌,这可能会加速推动股票市场的去杠杆。高杠杆的 风险市场后,将会伴随着相当部分股票的大幅下跌,我们认为在此轮下跌中,一些优质 公司也将会下跌出较好的投资机会。我们将重点关注那些基本面良好,在本轮下跌中被 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 11 页 共 60 页 错杀的低估值股票。重点关注领域如消费、医药行业、一些真正意义上的互联网公司和 未来在中国产能及资本输出中真正受益的企业。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格按照中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定, 对基金所持有的投资品种进行估值,本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计 算的复核责任,会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所 采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。本基金管理人为 了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作的估值委员会,并制订了相关制度及 流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估 值的公允与合理。公司估值委员会成员中不包括基金经理。报告期内,参与估值流程各 方之间无重大利益冲突。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 在本报告期未进行收益分配。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内不存在对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 中国民生银行根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮 新思维混合型证券投资基金托管协议》托管浙商聚潮新思维混合型证券投资基金。 本报告期,中国民生银行在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的托管过程中,严 格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,依法安全保管了 基金财产,按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告,不存在损害 基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,按照国家相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,本托管 人对基金管理人——浙商基金管理有限公司在浙商聚潮新思维混合型证券投资基金投 资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费 用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 12 页 共 60 页 本报告期,基金管理人——浙商基金管理有限公司严格遵守《证券投资基金法》等有关 法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由浙商聚潮新思维混合型证券投资基金的基金管理人——浙商基金管理有限公司 编制, 并经本托管人复核审查的本半年度报告中的财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产:





银行存款 6.4.7.1 26,995,792.66 10,869,517.66 结算备付金


209,827.50 841,522.41 存出保证金


249,608.75 206,026.19 交易性金融资产 6.4.7.2 75,429,264.72 54,783,364.17 其中:股票投资


65,734,286.22 45,891,930.27








基金投资


- -








债券投资


9,694,978.50 8,891,433.90





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 6.4.7.3 - - 买入返售金融资产 6.4.7.4 - - 应收证券清算款


- 2,029,498.53 应收利息 6.4.7.5 47,298.57 34,904.45 应收股利


- - 应收申购款


31,242.10 4,099.81


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 13 页 共 60 页 递延所得税资产


- - 其他资产 6.4.7.6 - - 资产总计


102,963,034.30 68,768,933.22 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 6.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款


- - 应付证券清算款


2,925,782.36 1,333,563.12 应付赎回款


3,339,173.27 118,035.43 应付管理人报酬


139,241.86 82,834.28 应付托管费


23,206.97 13,805.72 应付销售服务费


- - 应付交易费用 6.4.7.7 196,765.45 406,606.75 应交税费


25,605.30 25,605.30 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 6.4.7.8 174,953.99 450,007.84 负债合计


6,824,729.20 2,430,458.44 所有者权益:





实收基金 6.4.7.9 41,507,674.80 38,196,327.76 未分配利润 6.4.7.1 0 54,630,630.30 28,142,147.02 所有者权益合计


96,138,305.10 66,338,474.78 负债和所有者权益总计


102,963,034.30 68,768,933.22 注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值2.316元,基金份额总额41,507,674.80份。 6.2 利润表


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 14 页 共 60 页 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期2015年1月1日 至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014 年6月30日 一、收入


29,365,165.98 6,307,545.00 1.利息收入


174,940.18 361,789.00 其中:存款利息收入 6.4.7.1 1 129,109.80 41,567.72








债券利息收入


44,719.27 282,755.10








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 1,111.11 37,466.18








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) 32,352,758.28 2,720,975.41 其中:股票投资收益 6.4.7.1 2 31,278,019.82 2,544,521.76








基金投资收益


- -








债券投资收益 6.4.7.1 3 575,224.99 -149,723.60








资产支持证券投资收 益 6.4.7.1 3.3 - -








贵金属投资收益


- -








衍生工具收益 6.4.7.1 4 - -








股利收益 6.4.7.1 6 499,513.47 326,177.25 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 6.4.7.1 7 -3,298,575.02 3,217,561.90


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 15 页 共 60 页 4.汇兑收益(损失以“-”号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列 6.4.7.1 8 136,042.54 7,218.69 减:二、费用


1,727,783.48 1,390,939.50 1.管理人报酬


723,215.61 509,562.73 2.托管费


120,536.01 84,927.16 3.销售服务费


- - 4.交易费用 6.4.7.1 9 795,573.66 554,952.38 5.利息支出


1,650.43 47,983.33 其中: 卖出回购金融资产支出


1,650.43 47,983.33 6.其他费用 6.4.7.2 0 86,807.77 193,513.90 三、 利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 27,637,382.50 4,916,605.50 减:所得税费用


- - 四、净利润(净亏损以“-” 号填列) 27,637,382.50 4,916,605.50 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 38,196,327.76 28,142,147.02 66,338,474.78 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 27,637,382.50 27,637,382.50 三、 本期基金份额交易产生的 3,311,347.04 -1,148,899.22 2,162,447.82


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 16 页 共 60 页 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) 其中:1.基金申购款 70,549,820.54 76,220,973.61 146,770,794.15








2.基金赎回款 -67,238,473.5 0 -77,369,872.8 3 -144,608,346.33 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 41,507,674.80 54,630,630.30 96,138,305.10 项 目 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 64,786,593.97 12,440,624.50 77,227,218.47 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - 4,916,605.50 4,916,605.50 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -16,080,804.7 3 -3,752,862.68 -19,833,667.41 其中:1.基金申购款 943,478.80 228,332.55 1,171,811.35








2.基金赎回款 -17,024,283.5 3 -3,981,195.23 -21,005,478.76 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益(基金净 值) 48,705,789.24 13,604,367.32 62,310,156.56 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 肖风 ————————— 基金管理人负责人 唐生林 ————————— 主管会计工作负责人 唐生林 ————————— 会计机构负责人


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 17 页 共 60 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理 委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准浙商聚潮新思维混合型证券投资基金募 集的批复》(证监许可[2011]2041号文)批准,由浙商基金管理有限公司(以下称“浙 商基金公司”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《浙商聚潮新 思维混合型证券投资基金基金合同》发售,基金合同于2012年3月8日生效。本基金为契 约型开放式基金,存续期限不定。首次设立募集规模为784,917,869.79份基金份额。本 基金的基金管理人为浙商基金公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下称 “民生银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《浙商聚潮新思维混合型 证券投资基金基金合同》和《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金招募说明书(更新)》 的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市 的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场 工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他 金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资 其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合 比例为:股票资产占基金资产的比例范围为30%-80%,其中投资于受益于新思维理念的 行业或公司的比例不低于股票资产的80%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持 证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围 为20%-70%,其中基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,扣除股指期货保 证金以后基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净 值的5%。 本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深300指数收益率,债券投资部分为上证 国债指数收益率,复合业绩比较基准为: 沪深300指数收益率×55%+上证国债指数收益率×45% 根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露的第二个工 作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日颁布 的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券业 协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《浙商聚潮新思维混合型证 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 18 页 共 60 页 券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注6.4.4 所列示的基金行业实 务操作的规定编制半年度财务报表。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年6月30日 的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况。 此外本财务报表同时符合如财务报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期会计报表所采用的会计政策与最近一期年度会计报表所采用的会 计政策一致。 6.4.4.1 会计年度 本基金的会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为 自2015年1月1日至2015年6月30日止。 6.4.4.2 记账本位币 人民币 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时按基金对金融资产的持有意图和持有能力分类为:以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期 投资。本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)均划分为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产;其他金融资产划分为应收款项,本基金 目前暂无金融资产划分为可供出售金融资产或持有至到期投资。除衍生工具所产生的金 融资产外,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性 金融资产列示。衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示。 金融负债在初始确认时按承担负债的目的分类为:以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无划分为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债。除衍生工具所产生的金融负债外,以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债在资产负债表中以交易性金融负债列示。衍生工具所产生的金融 负债在资产负债表中以衍生金融负债列示。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 19 页 共 60 页 (a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (i) 股票投资 买入股票于交易日确认为股票投资。股票投资成本按交易日股票的公允价值确认, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。 卖出股票于交易日确认股票投资收益/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法 于交易日结转。 (ii) 债券投资 买入交易所或银行间的债券均于交易日确认为债券投资。债券投资成本按交易日债 券的公允价值确认,取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益,上述公允价值不包 含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作为应收利息单独核算)。 认购新发行的分离交易可转债于获配日按支付的全部价款确认为债券投资,于权证 实际取得日按附注6.4.4.4(a)(iii)所示的方法单独核算权证成本,并相应调整债券投 资成本。 卖出债券于交易日确认债券投资收益/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法 结转。 (iii) 权证投资 买入权证于交易日确认为权证投资。权证投资成本按交易日权证的公允价值确认, 取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。因认购新发行的分离交易可转债而取得 的权证在实际取得日,按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分 离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本。获赠权证(包括配股权 证)在除权日,按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。 卖出权证于交易日确认衍生工具收益/(损失)。出售权证的成本按移动加权平均法 于交易日结转。 (b) 应收款项 应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 应收款项以公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续计量, 直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中买入返售金融资产以融 出资金应付或实际支付的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本,终止确 认或摊销时收入计入当期损益。 (c) 其他金融负债 其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金 融负债。 其他金融负债按公允价值作为初始确认金额,采用实际利率法以摊余成本进行后续 计量,直线法与实际利率法确定的金额差异较小的可采用直线法。其中卖出回购金融资 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 20 页 共 60 页 产款以融入资金应收或实际收到的总额作为初始确认金额,相关交易费用计入初始成本, 终止确认或摊销时支出计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 对存在活跃市场的投资品种,如估值日有市价的,采用市价确定公允价值;估值日 无市价,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格 的重大事件的,采用最近交易市价确定公允价值,如估值日无市价,且最近交易日后经 济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,使潜在估值调 整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的,参考类似投资品种的现行市价 及重大变化等因素,调整最近交易市价,确定公允价值。 当投资品种不再存在活跃市场,且其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的 影响在0.25%以上的,应采用市场参与者普遍认同,且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术,确定投资品种的公允价值。 公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿 的金额。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价 格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型 等。 本基金的金融资产和金融负债以上述原则确定的公允价值进行估值,另外对金融资 产的特殊情况处理如下: (a) 股票投资 (i) 对因特殊事项长期停牌的股票,如该停牌股票对基金资产净值产生重大影响, 则采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数 收益法估值。即在估值日,以公开发布的相应行业指数的日收益率作为该股票的收益率 计算该股票当日的公允价值。 (ii) 送股、转增股、配股和公开增发新股,按估值日在证券交易所上市的同一股 票的收盘价估值;该日无交易的,以最近一日的收盘价估值。 (iii) 首次公开发行未上市的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以 可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (iv) 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上 市的同一股票的收盘价估值。 (v) 非公开发行有明确锁定期的股票,若在证券交易所上市的同一股票的收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所上市的同一股票的收盘价估值; 若在证券交易所上市的同一股票的收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,其两者 之间的差价按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例确认为估值增值。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 21 页 共 60 页 (b) 债券投资 (i) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产 支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估 值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估 值结果确定公允价值。 (ii) 对交易所发行未上市的国债、企业债、公司债,按成本估值;对在交易所发 行未上市的可转换证券,自债券确认日至上市期间的每个估值日,按证券业协会下证券 投资基金估值工作小组公布的参考价格估值。 (iii) 全国银行间债券市场交易的债券根据行业协会指导的处理标准或意见并综 合考虑市场成交价、市场报价、流动性及收益率曲线等因素确定其公允价值进行估值。 对全国银行间债券市场未上市,且中央国债登记结算公司未提供估值价格的债券,在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异,未上市期间市场利率没有发生大的变动的情况 下,按成本估值。 (iv) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易,按债券所处市场分别估值。 (c) 权证投资 (i) 首次公开发行未上市的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可 靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (ii) 配售及认购分离交易可转债所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易 前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。 (iii) 因持有股票而享有的配股权证以及停止交易但未行权的权证按采用估值技 术确定的公允价值估值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 实际成本与估值的差异计入“公允价值变动收益/(损失)”科目。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。金融资产和金融负债 在资产负债表内分别列示,没有相互抵销。但是,同时满足下列条件的,以相互抵销后 的净额在资产负债表内列示: - 本基金具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的; - 本基金计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 22 页 共 60 页 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份 额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金 申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基 金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金核算在基金份额发生变动时,申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分配利润和公允价值变动损益,包括已实现损益平准金和未实现损益平 准金。已实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已 实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回 款项中包含的按累计未分配的未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基 金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量,并于年末全额转入"未分配利润/(累 计亏损)"。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出股票成交金额与其成本的差额确认。 债券投资收益/(损失)于卖出交易日按卖出债券成交金额与其成本和应收利息的差 额确认。 衍生工具收益/(损失)于卖出交易日按卖出权证成交金额与其成本的差额确认。 股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴 的个人所得税后的净额于除权除息日确认。 债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的 企业代扣代缴的个人所得税(适用于企业债和可转债等)后的净额确认,在债券实际持有 期内逐日计提。贴息债视同到期一次性还本付息的附息债,根据其发行价、到期价和发 行期限按直线法推算内含票面利率后,逐日计提利息收入。如票面利率与实际利率出现 重大差异,按实际利率计算利息收入。 存款利息收入按存款本金与适用利率逐日计提。 买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额,在回 购期内按实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线 法。 公允价值变动收益/(损失)核算基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资 产、衍生金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 23 页 共 60 页 失。 6.4.4.10 费用的确认和计量 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金管理人报酬按 前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 根据《浙商聚潮新思维混合型证券投资基金基金合同》的规定,基金托管费按前一 日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。 本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。 卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额, 在回购期内以实际利率法逐日确认,直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用 直线法。 本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位,发生时直接计入 基金损益;如果影响基金份额净值小数点后第四位的,应采用待摊或预提的方法,待摊 或预提计入基金损益。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 本基金同份额类别每份基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提 下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分 配基准日每份基金份额可供分配利润的10%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益 分配。基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值。本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收 益分配方式是现金分红。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部,是指企业内同时满足下列条件的组 成部分: (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用; (2)企业管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价 其业绩; (3)企业能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 24 页 共 60 页 个经营分部。 本基金目前以一个经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 重要会计估计及其关键假设根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业 估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法 及其关键假设如下: 1、对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证 券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关 于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停 牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对 于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能 在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变 化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金采用的行业指数为中证协(SAC)基金 行业股票估值指数。 2、 对于在锁定期内的非公开发行股票, 根据中国证监会基金部通知[2006]37 号 《关 于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂 牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交 易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值;若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交 易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内 总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 3、 在银行间同业市场交易的债券品种, 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关 于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估 值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体 估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金在报告期内未发生重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持 证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金 本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 25 页 共 60 页 关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。


6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在报告期内未发生过重大会计差错。 6.4.6 税项 根据财税字[1998]55号文、财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关 税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84号 文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[2008]1 号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号 文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主要税项列示如下: 1、以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。 2、基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所得税。 3、对基金取得的债券的利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代 扣代缴20%的个人所得税。 4、自2013年1月1日起,证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得实施差别化 个人所得税政策:个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月 以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至 1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 5、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 6、对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人 所得税和企业所得税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 26,995,792.66


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 26 页 共 60 页 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计 26,995,792.66 6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 64,264,483.43 65,734,286.22 1,469,802.79 贵金属投资-金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所市场 9,729,569.93 9,694,978.50 -34,591.43 银行间市场 - - - 合计 9,729,569.93 9,694,978.50 -34,591.43 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 73,994,053.36 75,429,264.72 1,435,211.36 6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末未持有买断式逆回购中取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 27 页 共 60 页 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 5,656.03 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 84.96 应收债券利息 41,456.47 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 0.04 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 101.07 合计 47,298.57 6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 196,765.45 银行间市场应付交易费用 - 合计 196,765.45 6.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 6,606.22 审计费 24,795.19 信息披露费 143,552.58


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 28 页 共 60 页 合计 174,953.99 6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 38,196,327.76 38,196,327.76 本期申购 70,549,820.54 70,549,820.54 本期赎回(以“-”号填列) -67,238,473.50 -67,238,473.50 本期末 41,507,674.80 41,507,674.80 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 30,845,588.54 -2,703,441.52 28,142,147.02 本期利润 30,935,957.52 -3,298,575.02 27,637,382.50 本期基金份额交易产 生的变动数 730,590.47 -1,879,489.69 -1,148,899.22 其中:基金申购款 79,587,741.70 -3,366,768.09 76,220,973.61








基金赎回款 -78,857,151.23 1,487,278.40 -77,369,872.83 本期已分配利润 - - - 本期末 62,512,136.53 -7,881,506.23 54,630,630.30 6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 活期存款利息收入 121,510.65 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 5,174.28 其他 2424.87


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 29 页 共 60 页 合计 129,109.80 6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资收益——买卖股票 差价收入 31,278,019.82 股票投资收益——赎回差价 收入 - 合计 31,278,019.82 6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出股票成交总额 262,510,248.08 减:卖出股票成本总额 231,232,228.26 买卖股票差价收入 31,278,019.82 6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 债券投资收益——买卖债券 (、债转股及债券到期兑付) 差价收入 575,224.99 债券投资收益——赎回差价 收入 - 债券投资收益——申购差价 收入 -


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 30 页 共 60 页 合计 575,224.99 6.4.7.13.2 债券投资收益 ——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到 期兑付)成交总额 43,784,025.50 减:卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成本总额 43,068,384.73 减:应收利息总额 140,415.78 买卖债券差价收入 575,224.99 6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 衍生工具收益 本基金本报告期无权证投资收益。 6.4.7.15.0 衍生工具收益——其他投资收益 本基金本报告期无其他衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 股票投资产生的股利收益 499,513.47 基金投资产生的股利收益 - 合计 499,513.47 6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目 本期


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 31 页 共 60 页 2015年1月1日至2015年6月30日 1.交易性金融资产 -3,298,575.02 ——股票投资 -2,720,930.64 ——债券投资 -577,644.38 ——资产支持证券投资 - ——基金投资 0 ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -3,298,575.02 6.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 基金赎回费收入 136,042.54 合计 136,042.54 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 交易所市场交易费用 795,573.66 银行间市场交易费用 - 合计 795,573.66 6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 32 页 共 60 页 2015年1月1日至2015年6月30日 审计费用 24,795.19 信息披露费 43,552.58 银行汇划费用 260.00 债券帐户维护费 18,200.00 其他 - 合计 86,807.77 6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报告批准报出日,本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债表 日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 浙商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国民生银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构 浙商证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金销售机构 通联资本管理有限公司 基金管理人的股东 浙江浙大网新集团有限公司 基金管理人的股东 养生堂有限公司 基金管理人的股东 注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 33 页 共 60 页 6.4.10.1.1 股票交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 成交金额 占当期股票成 交总额的比例 浙商证券 50,789,681.24 9.84% 7,082,575.29 1.95% 6.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及去年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 46,239.14 9.81% 21,004.88 10.68% 关联方名称 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 浙商证券 6,448.07 1.95% 5,037.51 4.61% 注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结 算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为 本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 6.4.10.1.4 债券交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间2014年1月1日至 2014年6月30日 成交金额 占当期债券 成交总额的 成交金额 占当期债券 成交总额的 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 34 页 共 60 页 比例 比例 浙商证券 21,677,027.90 24.54% 4,212,067.80 11.34% 注:本基金去年同期未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.5 债券回购交易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间2014年1月1日至 2014年6月30日 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 成交金额 占当期债券 回购成交总 额的比例 浙商证券 5,000,000.00 65.79% 26,000,000.00 20.67% 注:本基金去年同期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6 月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 723,215.61 509,562.73 其中: 支付销售机构的客户维 护费 220,301.61 203,680.49 注:支付基金管理人浙商基金公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,每日计 提,按月支付。 计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/当年天数 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 35 页 共 60 页 月30日 月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 120,536.01 84,927.16 注:支付基金托管人民生银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每日计提, 按月支付。 计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/当年天数 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金不收取销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及去年同期均未与关联方通过银行间同业市场进行债券(含回购)交易。 6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金的基金管理人在本期间未持有本基金。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 除基金管理人之外的其他关联方在本期间未持有本基金。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国民生银行 股份有限公司 26,995,792.66 121,510.65 10,417,362.32 34,897.20 注:本基金的银行存款由基金托管人中国民生银行保管,按银行同业利率计息。本基金通过“民生 银行基金托管结算资金专用存款账户” 转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金, 于2015 年6月30日的相关余额为人民币209827.5元。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及去年同期均未在承销期内购入过由关联方承销的证券。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 36 页 共 60 页 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 上述关联交易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。 6.4.11 利润分配情况 本基金本报告期末未进行利润分配。 6.4.12 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 根据《证券发行与承销管理办法》,证券投资基金参与网下配售,应当承诺获得网下配 售的股票持有期限不少于3个月,持有期自公开发行的股票上市之日起计算。基金通过 网上申购获配的新股,从新股获配日至该新股上市日期间,为流通受限制而不能自由转 让的资产。此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管 理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。 6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 备注 00096 3 华东 医药 2015- 06-26 重大事项 62.50 2015- 08-05 69.20 52,50 0 3,751,93 8.00 3,281,250. 00 - 30019 0 维尔 利 2015- 05-25 重大事项 31.13 - - 100,0 00 2,496,61 7.00 3,113,000. 00 未复 牌 60021 1 西藏 药业 2015- 05-22 重大资产 重组 52.29 2015- 08-11 54.11 90,00 0 4,131,16 1.12 4,706,100. 00 - 60163 3 长城 汽车 2015- 06-19 重大事项 36.69 2015- 07-13 38.50 70,00 0 3,882,87 0.96 2,568,300. 00 - 6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额;没有因正回购而作为抵押的银行间市场债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 截至本报告期末,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券 款余额;没有因交易所市场债券正回购而作为抵押的债券。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 37 页 共 60 页 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金是混合型基金,通常预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低 于股票型基金,属于证券投资基金中的中高预期风险收益品种。基金投资的金融工具主 要包括股票投资、债券投资、货币市场工具投资及股指期货投资等。本基金在日常经营 活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部 控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人建立了以合规与风险控制委员会为核心的,由总经理、风险控 制委员会、督察长、监察稽核部、金融工程小组和相关业务部门构成的多层次风险管理 架构体系。本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,在董事会下设立合规与 风险控制委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;督 察长独立行使权利,直接对董事会负责,向合规与风险控制委员会提交独立的监察稽核 报告和建议;在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险 防范和控制措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与金融工程小组负责, 协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部 对公司总经理负责。 本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法,估测各种金融工具风险可能产 生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发,判断风险损失的严重性;从定量分析 的角度出发,根据本基金的投资目标,结合基金资产所运用的金融工具特征,通过特定 的风险量化指标、模型、日常的量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时 对各种风险进行监督、检查和评估,并制定相应决策,将风险控制在预期可承受的范围 内。 6.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的 银行存款存放在本基金的托管行中国民生银行,与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券 交收和款项清算,违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 38 页 共 60 页 6.4.13.2.1按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 AAA 9,694,978.50 4,693,717.30 AAA以下 - 4,197,716.60 未评级 - - 合计 9,694,978.50 8,891,433.90 6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来 自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况 下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设 定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受 限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券 不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间 同业市场交易,因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让 的情况外,其余均能根据本基金的基金管理人的投资意图,以合理的价格适时变现。此 外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不 超过基金持有的债券投资的公允价值。 本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回 基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到 期现金流量。 6.4.13.4 市场风险


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 39 页 共 60 页 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的 现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行 存款、结算备付金及债券投资等。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2015年6月 30日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 26,995, 792.66 - - - - - 26,995, 792.66 结算备付金 209,827 .50 - - - - - 209,827 .50 存出保证金 249,608 .75 - - - - - 249,608 .75 交易性金融 资产 - - - 9,694,9 78.50 - 65,734, 286.22 75,429, 264.72 应收利息 - - - - - 47,298. 57 47,298. 57 应收申购款 994.04 - - - - 30,248. 06 31,242. 10 资产总计 27,456, - - 9,694,9 - 65,811, 102,963 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 40 页 共 60 页 222.95 78.50 832.85 ,034.30 负债











应付证券清 算款 - - - - - 2,925,7 82.36 2,925,7 82.36 应付赎回款 - - - - - 3,339,1 73.27 3,339,1 73.27 应付管理人 报酬 - - - - - 139,241 .86 139,241 .86 应付托管费 - - - - - 23,206. 97 23,206. 97 应付交易费 用 - - - - - 196,765 .45 196,765 .45 应交税费 - - - - - 25,605. 30 25,605. 30 其他负债 - - - - - 174,953 .99 174,953 .99 负债总计 - - - - - 6,824,7 29.20 6,824,7 29.20 利率敏感度 缺口 27,456, 222.95 - - 9,694,9 78.50 - 58,987, 103.65 96,138, 305.10 上年度末 2014年12月 31日 1个月以 内 1-3个月 3个月 -1年 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产











银行存款 10,869, 517.66 - - - - - 10,869, 517.66 结算备付金 841,522 .41 - - - - - 841,522 .41 存出保证金 206,026 .19 - - - - - 206,026 .19 交易性金融 资产 - 2,057,5 30.00 2,636,1 87.30 4,197,7 16.60 - 45,891, 930.27 54,783, 364.17


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 41 页 共 60 页 应收证券清 算款 - - - - - 2,029,4 98.53 2,029,4 98.53 应收利息 - - - - - 34,904. 45 34,904. 45 应收申购款 - - - - - 4,099.8 1 4,099.8 1 资产总计 11,917, 066.26 2,057,5 30.00 2,636,1 87.30 4,197,7 16.60 - 47,960, 433.06 68,768, 933.22 负债











应付证券清 算款 - - - - - 1,333,5 63.12 1,333,5 63.12 应付赎回款 - - - - - 118,035 .43 118,035 .43 应付管理人 报酬 - - - - - 82,834. 28 82,834. 28 应付托管费 - - - - - 13,805. 72 13,805. 72 应付交易费 用 - - - - - 406,606 .75 406,606 .75 应交税费 - - - - - 25,605. 30 25,605. 30 其他负债 - - - - - 450,007 .84 450,007 .84 负债总计 - - - - - 2,430,4 58.44 2,430,4 58.44 利率敏感度 缺口 11,917, 066.26 2,057,5 30.00 2,636,1 87.30 4,197,7 16.60 - 45,529, 974.62 66,338, 474.78 6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元)


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 42 页 共 60 页 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 市场利率上升25个基点 -21,420.00 -84,746.00 市场利率下降25个基点 21,420.00 84,746.00 6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中认为投资于以经济发展新思 维与社会发展新思维来经营的上市公司,既能获得良好的投资回报,也能推动经济与社 会的可持续发展。在投资决策中,本基金主要关注体现绿色创新与民生和谐特点的行业 与公司,以充分分享中国经济与社会可持续发展的成果。本基金的基金管理人定期结合 宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应对可能 发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金股票资产占基金资产的比 例范围为30%-80%,其中投资于受益于新思维理念的行业或公司的比例不低于股票资产 的80%;债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例范围为20%-70%,其中基金持有全部权证 的市值不超过基金资产净值的3%,扣除股指期货保证金以后基金保留的现金或到期日在 一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每 日对本基金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量, 包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险 进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 上年度末


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 43 页 共 60 页 2015年6月30日 2014年12月31日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 交易性金融资产-股票投资 65,734,286.22 68.37 45,891,930.27 69.18 交易性金融资产-债券投资 9,694,978.50 10.08 8,891,433.90 13.40 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 75,429,264.72 78.46 54,783,364.17 82.58 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 1. 除沪深300指数以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 1.沪深300指数上升5% 2,760,840.00 2,661,732.00 2.沪深300指数下降5% -2,760,840.00 -2,661,732.00 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 §7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 65,734,286.22 63.84 其中:股票 65,734,286.22 63.84 2 固定收益投资 9,694,978.50 9.42


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 44 页 共 60 页 其中:债券 9,694,978.50 9.42








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 27,205,620.16 26.42 7 其他资产 328,149.42 0.32 8 合计 102,963,034.30 100.00 7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 3,858,264.00 4.01 B 采矿业 - - C 制造业 36,173,092.04 37.63 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,068,000.00 2.15 E 建筑业 - - F 批发和零售业 10,056,982.00 10.46 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 4,276,029.80 4.45 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 7,681,087.38 7.99 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - -


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 45 页 共 60 页 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,620,831.00 1.69 合计 65,734,286.22 68.37 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300327 中颖电子 312,626 6,649,555.02 6.92 2 002563 森马服饰 217,900 5,264,464.00 5.48 3 600211 西藏药业 90,000 4,706,100.00 4.90 4 600593 大连圣亚 147,073 4,568,087.38 4.75 5 000639 西王食品 190,783 4,359,391.55 4.53 6 002458 益生股份 147,600 3,858,264.00 4.01 7 000858 五 粮 液 107,900 3,420,430.00 3.56 8 000963 华东医药 52,500 3,281,250.00 3.41 9 600315 上海家化 72,500 3,146,500.00 3.27 10 300190 维尔利 100,000 3,113,000.00 3.24 11 600750 江中药业 96,100 3,093,459.00 3.22 12 601633 长城汽车 70,000 2,568,300.00 2.67 13 300218 安利股份 142,255 2,206,375.05 2.30 14 601166 兴业银行 124,300 2,144,175.00 2.23 15 000001 平安银行 146,620 2,131,854.80 2.22 16 002650 加加食品 119,913 2,070,897.51 2.15 17 600976 健民集团 60,800 2,069,632.00 2.15 18 002039 黔源电力 100,000 2,068,000.00 2.15 19 002311 海大集团 140,059 1,931,413.61 2.01 20 600805 悦达投资 103,700 1,620,831.00 1.69 21 002100 天康生物 122,330 1,432,484.30 1.49 22 000541 佛山照明 2,600 29,822.00 0.03


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 46 页 共 60 页 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 300327 中颖电子 10,383,541.90 15.65 2 000639 西王食品 7,142,628.35 10.77 3 600588 用友网络 6,998,845.01 10.55 4 600593 大连圣亚 6,318,718.54 9.52 5 000712 锦龙股份 5,716,504.99 8.62 6 300218 安利股份 5,323,760.04 8.03 7 002100 天康生物 5,050,202.64 7.61 8 601318 中国平安 4,905,069.51 7.39 9 002563 森马服饰 4,800,228.00 7.24 10 600109 国金证券 4,472,406.48 6.74 11 000001 平安银行 4,387,246.06 6.61 12 300059 东方财富 4,365,442.00 6.58 13 600211 西藏药业 4,131,161.12 6.23 14 000895 双汇发展 4,112,447.00 6.20 15 601633 长城汽车 3,882,870.96 5.85 16 002311 海大集团 3,806,059.00 5.74 17 601166 兴业银行 3,798,921.00 5.73 18 000963 华东医药 3,751,938.00 5.66 19 600750 江中药业 3,622,280.00 5.46 20 000401 冀东水泥 3,589,640.00 5.41 21 600315 上海家化 3,574,732.00 5.39 22 002458 益生股份 3,442,184.00 5.19 23 000858 五 粮 液 3,398,226.76 5.12 24 600498 烽火通信 3,263,921.39 4.92 25 601377 兴业证券 3,222,811.00 4.86


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 47 页 共 60 页 26 002304 洋河股份 2,907,099.24 4.38 27 600779 *ST水井 2,867,119.00 4.32 28 600805 悦达投资 2,863,000.00 4.32 29 601818 光大银行 2,820,000.00 4.25 30 600259 广晟有色 2,681,772.40 4.04 31 002124 天邦股份 2,678,758.00 4.04 32 600055 XD华润万 2,600,141.03 3.92 33 300036 超图软件 2,573,979.00 3.88 34 300190 维尔利 2,496,617.00 3.76 35 002699 美盛文化 2,457,570.40 3.70 36 601688 华泰证券 2,454,219.00 3.70 37 300265 通光线缆 2,431,604.00 3.67 38 600061 国投安信 2,415,591.00 3.64 39 600559 老白干酒 2,195,859.00 3.31 40 002650 加加食品 2,044,579.17 3.08 41 601988 中国银行 2,028,098.00 3.06 42 601328 交通银行 2,024,648.00 3.05 43 000999 华润三九 2,002,801.00 3.02 44 601601 中国太保 2,002,763.00 3.02 45 002684 猛狮科技 1,958,984.00 2.95 46 002400 省广股份 1,956,909.57 2.95 47 300295 三六五网 1,942,685.00 2.93 48 002496 辉丰股份 1,929,470.84 2.91 49 600436 片仔癀 1,920,490.00 2.89 50 600783 鲁信创投 1,873,213.00 2.82 51 600976 健民集团 1,861,353.80 2.81 52 600999 招商证券 1,821,176.00 2.75 53 002039 黔源电力 1,771,502.00 2.67 54 600536 中国软件 1,620,626.29 2.44 55 300398 飞凯材料 1,615,400.10 2.44 56 000568 泸州老窖 1,557,479.00 2.35


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 48 页 共 60 页 57 300027 华谊兄弟 1,366,149.00 2.06 58 002178 延华智能 1,355,274.00 2.04 59 000651 格力电器 1,351,005.00 2.04 60 600030 中信证券 1,350,951.00 2.04 61 600028 中国石化 1,350,948.00 2.04 62 601225 陕西煤业 1,350,684.00 2.04 63 600648 外高桥 1,349,857.52 2.03 64 000333 美的集团 1,349,805.00 2.03 65 600875 东方电气 1,349,718.13 2.03 66 600036 招商银行 1,347,930.00 2.03 67 600837 海通证券 1,347,422.00 2.03 68 002368 太极股份 1,341,963.48 2.02 69 600310 桂东电力 1,341,200.00 2.02 70 002241 歌尔声学 1,339,682.00 2.02 71 600547 山东黄金 1,335,929.78 2.01 72 300133 华策影视 1,335,749.68 2.01 73 002236 大华股份 1,329,225.00 2.00 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 600588 用友网络 7,836,606.90 11.81 2 601318 中国平安 7,455,991.60 11.24 3 000639 西王食品 6,237,746.28 9.40 4 600109 国金证券 6,121,960.29 9.23 5 300059 东方财富 5,943,534.66 8.96 6 002100 天康生物 5,818,102.62 8.77 7 000712 锦龙股份 5,704,923.16 8.60 8 300327 中颖电子 5,119,087.32 7.72 9 601688 华泰证券 5,094,467.01 7.68


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 49 页 共 60 页 10 300036 超图软件 4,836,320.76 7.29 11 300218 安利股份 4,612,366.80 6.95 12 600559 老白干酒 4,421,113.52 6.66 13 601328 交通银行 4,115,030.40 6.20 14 601601 中国太保 4,075,435.84 6.14 15 000895 双汇发展 4,026,301.12 6.07 16 300265 通光线缆 4,016,943.00 6.06 17 600704 物产中大 3,920,896.36 5.91 18 600783 鲁信创投 3,853,390.54 5.81 19 600498 烽火通信 3,796,516.22 5.72 20 600061 国投安信 3,783,393.74 5.70 21 601166 兴业银行 3,724,881.72 5.61 22 600536 中国软件 3,652,815.58 5.51 23 601377 兴业证券 3,570,580.00 5.38 24 000069 华侨城A 3,545,857.18 5.35 25 002124 天邦股份 3,447,440.70 5.20 26 601908 京运通 3,377,250.46 5.09 27 600036 招商银行 3,223,692.82 4.86 28 300295 三六五网 3,062,794.60 4.62 29 002699 美盛文化 2,960,984.92 4.46 30 600055 XD华润万 2,777,006.80 4.19 31 601818 光大银行 2,730,000.00 4.12 32 000401 冀东水泥 2,723,183.46 4.10 33 600000 浦发银行 2,695,226.98 4.06 34 002304 洋河股份 2,625,981.00 3.96 35 600779 *ST水井 2,507,650.00 3.78 36 000998 隆平高科 2,450,035.02 3.69 37 000001 平安银行 2,425,803.00 3.66 38 600259 广晟有色 2,400,027.45 3.62 39 000333 美的集团 2,349,153.50 3.54 40 002496 辉丰股份 2,330,381.61 3.51


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 50 页 共 60 页 41 600436 片仔癀 2,306,889.60 3.48 42 000999 华润三九 2,233,553.26 3.37 43 601988 中国银行 2,209,436.00 3.33 44 002311 海大集团 2,141,766.32 3.23 45 600702 沱牌舍得 2,108,660.49 3.18 46 600593 大连圣亚 2,059,589.00 3.10 47 600570 恒生电子 1,993,999.00 3.01 48 002400 省广股份 1,941,590.18 2.93 49 600837 海通证券 1,911,298.00 2.88 50 600015 华夏银行 1,908,129.50 2.88 51 600895 张江高科 1,867,115.00 2.81 52 002684 猛狮科技 1,835,710.00 2.77 53 000568 泸州老窖 1,819,295.04 2.74 54 600999 招商证券 1,805,047.75 2.72 55 600805 悦达投资 1,698,228.00 2.56 56 600115 东方航空 1,693,227.00 2.55 57 600875 东方电气 1,678,785.25 2.53 58 000651 格力电器 1,665,568.60 2.51 59 002178 延华智能 1,653,358.76 2.49 60 002462 嘉事堂 1,637,047.06 2.47 61 300398 飞凯材料 1,598,813.00 2.41 62 000750 国海证券 1,580,198.55 2.38 63 000681 视觉中国 1,549,039.00 2.34 64 600079 人福医药 1,547,000.00 2.33 65 600718 东软集团 1,531,313.11 2.31 66 002170 芭田股份 1,517,221.00 2.29 67 002268 卫 士 通 1,476,690.40 2.23 68 002051 中工国际 1,469,239.28 2.21 69 002241 歌尔声学 1,468,048.00 2.21 70 601088 中国神华 1,464,301.11 2.21 71 002368 太极股份 1,451,140.00 2.19


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 51 页 共 60 页 72 002236 大华股份 1,438,672.00 2.17 73 300133 华策影视 1,417,291.21 2.14 74 601225 陕西煤业 1,414,687.00 2.13 75 600030 中信证券 1,411,593.00 2.13 76 000418 小天鹅A 1,393,732.58 2.10 77 600028 中国石化 1,370,622.00 2.07 78 600547 山东黄金 1,363,299.68 2.06 79 002482 广田股份 1,342,787.70 2.02 80 600648 外高桥 1,333,792.00 2.01 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 253,795,514.85 卖出股票的收入(成交)总额 262,510,248.08 注:“买入股票成本(成交)总额”和“卖出股票收入(成交)总额”按买卖成交金额(成交单价 乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 9,694,978.50 10.08 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 9,694,978.50 10.08 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 52 页 共 60 页 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 122068 11海螺01 95,470 9,694,978.50 10.08 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体之一上海家化受到上海证监局的 行政处罚。投资上海家化是基于对公司主营业务的判断,从公司财务数据、调研反馈的 信息来看,在当前行业较差的背景下,上海家化仍然取得了不错的主业发展,并对未来 的增长抱有信心。同时公司作为行业龙头,在未来行业集中度提升的过程中有望进一步 取得发展优势,结合当时的股价,对应公司的基本面,当时的市值具备投资价值。公司 所受到的行政处罚,与公司上届管理层有关,对公司当前和未来的发展不会造成明显的 不利影响。 7.12.2本报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 53 页 共 60 页 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 249,608.75 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,298.57 5 应收申购款 31,242.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 328,149.42 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600211 西藏药业 4,706,100.00 4.90 停牌 2 000963 华东医药 3,281,250.00 3.41 停牌 3 300190 维尔利 3,113,000.00 3.24 停牌 7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 户均持有的基 持有人结构


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 54 页 共 60 页 (户) 金份额 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 1,010 41,096.71 5,869,401.29 14.14% 35,638,273.51 85.86% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基 金 1,231.05 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0~10 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §9


开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2012年3月8日)基金份额总额 784,917,869.79 本报告期期初基金份额总额 38,196,327.76 本报告期基金总申购份额 70,549,820.54 减:本报告期基金总赎回份额 67,238,473.50 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 41,507,674.80 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 55 页 共 60 页 管理人浙商基金管理有限公司于2015年3月18日发布《浙商基金管理有限公司关于 法定代表人、 董事长变更的公告》 , 公告原董事长高玮女士卸任与肖风先生担任董事长、 法定代表人的事项。于2015年5月6日发布《浙商基金管理有限公司关于副总经理变更的 公告》,公告沈阳、聂挺进任公司副总经理的事项。 报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期基金管理人、基金财产、基金托管业务没有发生诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 报告期内无基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受监管部门稽查或处罚的情形。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 成交金额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 招商证券 1 167,592, 397.16 32.47% 153,956.69 32.67% 世纪证券 1 76,521,0 04.80 14.83% 69,664.32 14.78% 东方证券 1 50,995,3 38.82 9.88% 46,425.87 9.85% 浙商证券 2 50,789,6 81.24 9.84% 46,239.14 9.81%


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 56 页 共 60 页 民生证券 1 49,293,8 23.70 9.55% 44,876.76 9.52% 安信证券 1 46,539,4 83.66 9.02% 42,369.34 8.99% 申万宏源 1 40,118,9 84.14 7.77% 36,524.47 7.75% 中信建投 1 34,245,2 69.41 6.64% 31,176.88 6.62% 注:1、券商专用交易单元选择标准: 基金管理人负责选择证券经营机构,选用其交易单元供本基金证券买卖专用,选择标准为: (1) 遵循国家及证券监管机构的各项法律法规、监管规定的要求; (2) 维护持有人利益,不利用基金资产进行利益输送,不承诺交易量; (3) 以券商服务质量作为席位选择和佣金分配的标准。 2、券商专用交易单元选择程序: (1) 投资管理部、市场部 a、专员与券商联系商讨合作意向,根据公司及基金法律文件中对券商席位的选择标准,并参考中央 交易室主管的建议,确定新基金租用或基金新租用席位的所属券商以及(主)席位。 b、报公司分管领导审核通过。 (2) 中央交易室 a、专员将我公司格式版本的《证券交易席位使用协议》发送给券商相关业务联系人。 b、券商对我公司提供的协议有修改意见的,其内容若涉及投资管理部、市场部、运营保障部的,由 专员分别将此内容发送给上述部门审议, 并由专员将我公司各职能部门反馈的意见与券商进行商议, 形成一致意见后完成协议初稿,交我公司监察稽核部审核。 c、对券商和我公司双方同意的协议文本进行签字盖章。我公司盖章程序,由专员填写合同流转单, 分别送达投资管理部、市场部、运营保障部、监察稽核部签字,最后盖章。 3、本期内本基金券商交易单元变更情况: (1)退租券商交易单元:日信证券(391997); (2)其余租用券商交易单元未发生变动。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金 额 占当期债券 成交总额比例 成交金 额 占当期债券 回购 成交总额比 成交 金额 占当期权证 成交总额比 例


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 57 页 共 60 页 例 招商证券 5,356,2 15.70 6.06% - - - - 世纪证券 9,664,2 85.40 10.94% - - - - 东方证券 - - - - - - 浙商证券 21,677, 027.90 24.54% 5,000,0 00.00 65.79% - - 民生证券 13,912, 109.60 15.75% 1,600,0 00.00 21.05% - - 安信证券 - - - - - - 申万宏源 37,723, 665.93 42.71% 1,000,0 00.00 13.16% - - 中信建投 - - - - - - 10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 浙商基金2014年度最后一个交易 日基金资产净值等公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-01-05 2 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年第4季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-01-20 3 浙商基金管理有限公司关于旗下 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金所持华侨城A(000069)股票 估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-02-10 4 浙商基金管理有限公司关于旗下 部分基金参加招商证券股份有限 公司申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-11 5 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年年度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-27 6 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2014年年度报告摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-27 7 关于旗下基金参与中国工商银行 《上海证券报》、《证券 2015-03-31


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 58 页 共 60 页 股份有限公司开展的“金融@家” 电子银行申购开放式基金产品费 率优惠活动的公告 时报》 8 关于旗下基金调整交易所固定收 益品种估值方法的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-31 9 浙商基金管理有限公司关于增聘 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金基金经理的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-03-31 10 浙商基金管理有限公司关于浙商 聚潮新思维混合型证券投资基金 基金经理变更的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-04 11 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第1 期摘要 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-18 12 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金更新招募说明书2015年第1 期 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-18 13 浙商聚潮新思维混合型证券投资 基金2015年第1季度报告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-04-22 14 关于新增上海利得基金销售有限 公司为旗下基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-06 15 关于旗下基金所持城投控股 (600649)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-21 16 关于旗下基金所持中国南车 (601766)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-22 17 关于旗下基金所持中颖电子 (300327)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-22 18 关于旗下基金所持中炬高新 (600872)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-23 19 关于旗下基金所持西藏药业 (600211)股票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-26 20 浙商基金新增深圳宜投基金为旗 下基金代销机构的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-05-29


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 59 页 共 60 页 21 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持维尔利(300190)股票 估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-03 22 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持长城汽车(601633)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-27 23 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金所持华东医药(000963)股 票估值调整的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-27 24 浙商基金管理有限公司关于旗下 基金参与交通银行股份有限公司 费率优惠活动的公告 《上海证券报》、《证券 时报》 2015-06-30 §11


备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准浙商新思维混合型证券投资基金设立的相关文件 2、《浙商新思维混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 3、《浙商新思维混合型证券投资基金基金合同》 4、《浙商新思维混合型证券投资基金托管协议》 5、基金管理人业务资格批件和营业执照 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告 7、中国证监会要求的其他文件 11.2 存放地点 浙江省杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼D区6层606室 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站 www.zsfund.com查阅,还可拨打基金管理人客户服务中心电话: 400-067-9908/021-60359000查询相关信息。 浙商基金管理有限公司


浙商聚潮新思维混合型证券投资基金2015年半年度报告 第 60 页 共 60 页 二〇一五年八月二十六日