圆信永丰纯债债券型证券投资基金2015年
半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月26日
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立
董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1 月1日起至6月 30日止。
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 15
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43
7.11 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 43 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 44
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................... 错误！未定义书签。
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰纯债
基金主代码 000629
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 5月30日
基金管理人 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 153,423,609.08 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C
下属分级基金的交易代码： 000629 000630
报告期末下属分级基金的份额总额 150,405,383.81 份 3,018,225.27份
2.2 基金产品说明
投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性以及有效控制风险的基础上，通过积极主动
的投资管理，力争为基金份额持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资
回报。
投资策略 本基金将通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气
周期引发的债券市场收益率的变化趋势，采用自上而下的方法对基金资产进行
动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势的基础上，根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例；
在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上，根据类属资产配置策略对投
资组合类属资产进行最优化配置和调整。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率
(税后)。
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品
种，其预期风险收益水平高于货币市场基金，低于混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 圆信永丰基金管理有限公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吕富强 蒋松云
联系电话 021-60366000 010-66105799
电子邮箱 service@gtsfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
4006070088 95588 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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传真 021-60366006 010-66105798
注册地址 厦门市思明区展鸿路 82 号
厦门金融中心大厦 21 楼
2102单元
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1528 号陆家嘴基金大厦 19
楼
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 200122 100140
法定代表人 洪文瑾 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.gtsfund.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦
19 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 圆信永丰基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1528号陆
家嘴基金大厦 19 楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
基金级别 圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1 日 - 2015
年 6月 30日)
报告期(2015 年1月1日 -
2015年6月30日)
本期已实现收益 15,126,309.73 434,867.47
本期利润 10,855,235.93 304,908.09
加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0562
本期加权平均净值利润率 5.00% 5.03%
本期基金份额净值增长率 4.95% 4.77%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 20,532,022.28 400,294.35
期末可供分配基金份额利润 0.1365 0.1326
期末基金资产净值 172,379,996.70 3,447,437.34 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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期末基金份额净值 1.146 1.142
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 14.60% 14.20%
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
圆信永丰纯债A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 0.00% 0.11% 0.23% 0.01% -0.23% 0.10%
过去三个月 1.87% 0.12% 0.67% 0.01% 1.20% 0.11%
过去六个月 4.95% 0.24% 1.34% 0.01% 3.61% 0.23%
过去一年 14.37% 0.23% 2.87% 0.01% 11.50% 0.22%
自基金合同
生效起至今
14.60% 0.22% 3.14% 0.01% 11.46% 0.21%
圆信永丰纯债C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -0.09% 0.10% 0.23% 0.01% -0.32% 0.09%
过去三个月 1.78% 0.12% 0.67% 0.01% 1.11% 0.11%
过去六个月 4.77% 0.24% 1.34% 0.01% 3.43% 0.23%
过去一年 13.97% 0.22% 2.87% 0.01% 11.10% 0.21%
自基金合同
生效起至今
14.20% 0.22% 3.14% 0.01% 11.06% 0.21%
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
圆信永丰基金管理有限公司是经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”或“证
监会” ）证监许可[2013]1514 号文批准，于2014年1 月 2日成立的合资基金管理公司。本公司由
厦门国际信托有限公司与台湾永丰证券投资信托股份有限公司合资设立，持股比例分别为 51%和
49%，注册资本贰亿元人民币。公司注册地位于厦门，主要业务经营团队位于上海，是厦门首家证
券投资基金管理公司，也是海西首家两岸合资的证券投资基金管理公司。
截止报告期末，公司已成功推出二只开放式基金产品，包括一只混合型基金和一只债券型基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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李友超
本基金的
基金经理
2014年 5月
30日
- 14 年
华中科技大学数量经
济学硕士，现任本基
金的基金经理。历任
平安资产管理债券交
易员，华富基金货币
基金经理，兴业全球
基金货币及兴全磐稳
增利债券基金基金经
理。具有十四年证券
行业从业经历。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、 《圆信永丰纯债债
券型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
风险可控的前提下为基金份额持有人谋求最大利益。基金经理对个券及投资组合的投资比例严格
遵循法律法规、基金合同和公募基金投资决策委员会的授权限制。在本报告期内，基金运作合法
合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法
律法规和 《圆信永丰基金管理有限公司公平交易管理办法》 的各项要求， 严格规范境内上市股票、
债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控
分析，以确保基金管理人管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评
估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。
基金管理人各类基金资产、特定资产管理计划资产独立运作。对于交易所市场投资，本公司
执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照价格优先、时间优先、比例分配
的原则在各投资组合间公平分配交易量；对于银行间市场投资，基金管理人通过交易对手控制和
询价机制， 严格防范对手风险并抽检价格公允性； 对于申购投资行为， 基金管理人遵循价格优先、
比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。
报告期内，通过每季度和每年度对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向
交易的交易时机和交易价差进行分析，基金管理人未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的抽样分析，基金管理人未发现存在有
可能导致不公平交易和利益输送等的异常交易行为。
基金管理人旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年，宏观经济依然处于下行态势，稳增长压力巨大。货币政策保持宽松，央行多次降准
降息，公开市场逆回购利率连续下降，到6 月份公开市场逆回购利率下降至2.7%。与此同时，财
政政策也开始放松。一季度财政政策发力加快基建投入，放松地产政策；二季度出台地方债置换
方案，放松企业债发行条件，等等。债券市场总体上延续牛市格局，但 3 月、5 月下旬受地方债
传闻、发行影响出现较大波动。房地产销售回暖，猪肉价格上涨等因素导致市场分歧加大，长端
收益率难以下行，短端收益率在资金面宽松的带动下继续下行，收益率曲线陡峭化。
上半年，权益市场整体表现比债券市场更加突出。一季度转债收益较好，二季度，转债在溢
价率和正股双重压力下调整较大，转债市场规模随着大量转债的赎回而不断缩小。
投资策略上，本基金以配置短久期品种为主，在上半年债券市场上涨过程中获得一定收益；
转债仓位虽逐步降低，但在 6 月转债市场的快速下跌过程中仍受到了一定损失，导致二季度整体
收益有限。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2015年6月30日，本基金A 类份额净值1.146 元（累计净值1.146元） 。报告期内本基
金A 类净值增长率为4.95%，高于业绩比较基准3.61 个百分点。截止2015年6 月 30 日，本基金
C 类份额净值1.142 元（累计净值 1.142 元） 。报告期内本基金 C 类净值增长率为 4.77%，高于业
绩比较基准3.43个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济复苏仍比较艰难，财政政策和货币政策有继续宽松必要。由于猪价大幅度
上涨，下半年 CPI 可能会拐头向上，美元又加息在即，货币政策最宽松时候可能已经过去，预计
下半年以财政宽松为主，货币政策稳中难松。债券市场可能会出现高位盘整，但由于经济基本面
不好，债券总体上不会很快恶化，利息及利差收入将成为未来的主要收入。
本基金将紧跟宏观调控与货币政策的走向，适当提高配置久期，在获取较高票息收入的基础圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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上，灵活把握各类品种的交易性机会。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员相关规定和基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。日常
估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值后，经本
基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账务的
核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并设立估值委员会具体负责监督执
行。估值委员会的成员由首席投资官、首席运营官、研究部总监、监察稽核部总监、清算登记部
总监和基金会计主管组成。估值委员会负责组织制定、评估和适时修订基金估值政策和程序，并
指导和监督整个估值流程。估值委员会成员包括基金核算、行业研究等方面的业务骨干，均具有
基金从业资格、专业胜任能力和丰富的工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理不
属于公司估值委员会成员，不介入基金日常估值业务。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债收益率曲线和中债估值最终
用户服务协议》而取得中债数据估值服务; 本基金与中证指数有限公司根据《中证债券估值数据
服务协议》而取得中证数据估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五
千万元的情形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对圆信永丰纯债证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券
投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，圆信永丰纯债证券投资基金的管理人——圆信永丰基金管理有限公司在圆信永
丰纯债证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，圆信永丰纯债证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对圆信永丰基金管理有限公司编制和披露的圆信永丰纯债证券投资基金 2015
年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行
了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,449,134.67 3,114,085.65
结算备付金
269,271.68 462,837.66
存出保证金
17,288.59 35,388.37
交易性金融资产 6.4.7.2 194,012,635.57 246,565,964.36
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
194,012,635.57 246,565,964.36
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
178,178.30 -
应收利息 6.4.7.5 5,166,113.40 4,951,919.92
应收股利
- -
应收申购款
12,000.00 2,002,000.00
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
201,104,622.21 257,132,195.96 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
24,999,968.00 29,780,976.10
应付证券清算款
- 440,586.76
应付赎回款
20,658.61 2,111.33
应付管理人报酬
102,484.14 130,752.46
应付托管费
29,281.18 37,357.86
应付销售服务费
1,156.10 1,385.52
应付交易费用 6.4.7.7 2,675.60 4,194.35
应交税费
- -
应付利息
1,451.17 46,542.53
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 119,513.37 130,001.59
负债合计
25,277,188.17 30,573,908.50
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 153,423,609.08 207,449,443.99
未分配利润 6.4.7.10 22,403,824.96 19,108,843.47
所有者权益合计
175,827,434.04 226,558,287.46
负债和所有者权益总计
201,104,622.21 257,132,195.96
6.2 利润表
会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目
附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 5 月30 日(基金
合同生效日)至2014年6
月 30日
一、收入
12,705,509.16 680,845.32
1.利息收入
5,027,421.88 616,698.16
其中：存款利息收入 6.4.7.11 44,757.57 64,938.71
债券利息收入
4,945,744.59 324,106.83
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
36,919.72 227,652.62
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
12,074,711.43 240,346.82
其中：股票投资收益 6.4.7.12 - - 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 15 页 共 49 页
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 12,074,711.43 240,346.82
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 - -
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -4,401,033.18 -176,575.68
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 4,409.03 376.02
减：二、费用
1,545,365.14 203,598.80
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 776,588.07 122,869.90
2．托管费 6.4.10.2.2 221,882.37 35,105.69
3．销售服务费 6.4.10.2.3 12,188.12 1,389.60
4．交易费用 6.4.7.19 5,011.26 526.19
5．利息支出
448,232.76 22,759.72
其中：卖出回购金融资产支出
448,232.76 22,759.72
6．其他费用 6.4.7.20 81,462.56 20,947.70
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,160,144.02 477,246.52
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,160,144.02 477,246.52
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：圆信永丰纯债债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1月 1 日至2015 年 6月 30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
207,449,443.99 19,108,843.47 226,558,287.46
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,160,144.02 11,160,144.02
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-54,025,834.91 -7,865,162.53 -61,890,997.44 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 16 页 共 49 页
数
（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 11,916,582.66 1,294,447.81 13,211,030.47
2.基金赎回款 -65,942,417.57 -9,159,610.34 -75,102,027.91
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
153,423,609.08 22,403,824.96 175,827,434.04
项目
上年度可比期间
2014 年5月 30 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 477,246.52 477,246.52
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数
（净值减少以“-”号
填列）
205,940,250.80 -914.01 205,939,336.79
其中：1.基金申购款 206,855,227.56 -32.19 206,855,195.37
2.基金赎回款 -914,976.76 -881.82 -915,858.58
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动（净值减
少以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
205,940,250.80 476,332.51 206,416,583.31
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______董晓亮______
______崔晓妮______
____虞俏依____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 17 页 共 49 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
圆信永丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下
简称“中国证监会”)证监许可[2014] 415 号《关于核准圆信永丰纯债债券型证券投资基金募集
的批复》核准，由圆信永丰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信
永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币206,810,910.33元， 业经普华永道中天会计师事
务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2014)第 290 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，
《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》于 2014 年 5 月 30 日正式生效，基金合同生效日
的基金份额总额为 206,815,260.97 份基金份额，其中认购资金利息折合 4,350.64 份基金份额。
本基金的基金管理人为圆信永丰基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金
招募说明书》 ，本基金根据所收取费用的差异，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购
时收取认购/申购费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的一类基金份额，称为 A类基
金份额；从该类基金资产中计提销售服务费而不收取认购/申购费用的一类基金份额，称为C类基
金份额。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、
货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债、地方政府债、企业
债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含可分离
交易可转债)、 债券回购、 银行存款(包括协议存款、 定期存款及其他银行存款)等固定收益类资产。
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的一年期定期存款基准
利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人圆信永丰基金管理有限公司于2015年8月26日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 18 页 共 49 页
券投资基金会计核算业务指引》 、 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年1月1 日至 2015年6月 30日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但
最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最
近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，
参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证
具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的
市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期
权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的
参数。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
同一类别的基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选
择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配
利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未
实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时
的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金
估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非
公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易
收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收
盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成
本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估
值增值。
(3)
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技
术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号——
合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第
2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务
报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工
具列报》 ，要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外，其
他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85号《关于实施上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项
列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券
的差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 1,449,134.67
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,449,134.67
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 71,427,215.35 72,386,635.57 959,420.22
银行间市场 120,697,731.38 121,626,000.00 928,268.62
合计 192,124,946.73 194,012,635.57 1,887,688.84
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 192,124,946.73 194,012,635.57 1,887,688.84
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：报告期末本基金未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：报告期末本基金未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：报告期末本基金未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 1,321.79
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 109.08
应收债券利息 5,164,675.51
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 7.02
合计 5,166,113.40
6.4.7.6 其他资产
注：报告期末本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 869.84
银行间市场应付交易费用 1,805.76
合计 2,675.60
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 - 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 25 页 共 49 页
应付赎回费 7.81
预提费用 119,505.56
合计 119,513.37
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
圆信永丰纯债 A
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 201,567,593.41 201,567,593.41
本期申购 1,187,033.78 1,187,033.78
本期赎回(以"-"号填列) -52,349,243.38 -52,349,243.38
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 150,405,383.81 150,405,383.81
金额单位：人民币元
圆信永丰纯债 C
项目
本期
2015年 1月1日至2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 5,881,850.58 5,881,850.58
本期申购 10,729,548.88 10,729,548.88
本期赎回(以"-"号填列) -13,593,174.19 -13,593,174.19
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 3,018,225.27 3,018,225.27
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
圆信永丰纯债 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 12,416,151.67 6,165,155.19 18,581,306.86
本期利润 15,126,309.73 -4,271,073.80 10,855,235.93
本期基金份额交易
产生的变动数
-7,010,439.12 -451,490.78 -7,461,929.90 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 26 页 共 49 页
其中：基金申购款 103,897.22 33,114.82 137,012.04
基金赎回款 -7,114,336.34 -484,605.60 -7,598,941.94
本期已分配利润 - - -
本期末 20,532,022.28 1,442,590.61 21,974,612.89
单位：人民币元
圆信永丰纯债 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 347,936.19 179,600.42 527,536.61
本期利润 434,867.47 -129,959.38 304,908.09
本期基金份额交易
产生的变动数
-382,509.31 -20,723.32 -403,232.63
其中：基金申购款 822,007.08 335,428.69 1,157,435.77
基金赎回款 -1,204,516.39 -356,152.01 -1,560,668.40
本期已分配利润 - - -
本期末 400,294.35 28,917.72 429,212.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 42,129.87
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 2,463.75
其他 163.95
合计 44,757.57
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 955,454.72
减：卖出股票成本总额 955,454.72
买卖股票差价收入 -
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 27 页 共 49 页
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
236,284,064.65
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
220,131,474.86
减：应收利息总额 4,077,878.36
买卖债券差价收入 12,074,711.43
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
6.4.7.16 股利收益
注：本基金本报告期内无股利收益。
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 -4,401,033.18
——股票投资 -
——债券投资 -4,401,033.18
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -4,401,033.18 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 4,406.45
基金转换费收入 2.58
合计 4,409.03
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用
3,786.26
银行间市场交易费用
1,225.00
合计
5,011.26
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 29,752.78
银行汇划费 2,717.00
账户服务费用 19,240.00
合计 81,462.56
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表报出日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截止财务报表报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
无 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 29 页 共 49 页
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
圆信永丰基金管理有限公司(“圆信永丰
基金公司”)
基金管理人、基金销售机构、注册登记机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金销售机构
厦门国际信托有限公司 基金管理人的股东
台湾永丰证券投资信托股份有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年5月30日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
776,588.07 122,869.90
其中： 支付销售机构的客
户维护费
13,093.88 2,267.55
注：支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月
底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理费＝前一日基金资产净值 × 0.7% / 当年天数。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年5月30日(基金合同生效日)
至2014年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
221,882.37 35,105.69
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.2% / 当年天数。
6.4.10.1.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年 1月1日至 2015年 6月 30日
当期发生的基金应支付的销售服务费 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 30 页 共 49 页
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C 合计
圆信永丰基金公司 - 2,365.79 2,365.79
中国工商银行 - 9,447.58 9,447.58
合计 - 11,813.37 11,813.37
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014年 5月 30日(基金合同生效日)至 2014年 6月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
圆信永丰纯债A 圆信永丰纯债 C 合计
圆信永丰基金公司 - 37.92 37.92
中国工商银行 - 1,311.17 1,311.17
合计 - 1,349.09 1,349.09
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值 0.4%的年费率计提，逐日累计至每月
月底，按月支付给圆信永丰基金公司，再由圆信永丰基金公司计算并支付给各基金销售机构。其
计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值 × 0.4% / 当年天数。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：报告期末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 1月1日至2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 5月 30日(基金合同生效日)至
2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
1,449,134.67 42,129.87 2,465,634.57 35,659.50
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：报告期内本基金未在承销期内参与关联方承销证券。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 31 页 共 49 页
6.4.10.6 其他关联交易事项的说明
报告期及上年度可比期间本基金无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 6月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月10 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 1,750 175,000.00 175,000.00 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：报告期末本基金未持有因暂时停牌等而流通受限的股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本报告期末本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2015 年06 月 30 日止， 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额24,999,968.00 元，于2015年7月3日至 2015年 7月 13日(先后)到期。该类交易
要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易
的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人实行全面风险管理与全员风险管理。基金管理人以各岗位目标责任制为
基础的第一道内控防线，员工在自律的前提下，相互监督制衡。各岗位职责明确，有详细的岗位圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 32 页 共 49 页
说明书和业务流程，各岗位人员在授权范围内承担责任；以相关部门、相关岗位之间相互监督制
衡的第二道内控防线，公司在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任；以公司督察长、监察稽核部门对各岗位、
各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道防线，督察长、监察稽核部门独立于其他
部门，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和反馈；以董事会下属风险管理委员会对公司
经营管理和基金运作中的合法合规性实行全面监督的第四道防线，风险管理委员会对公司经营和
基金运作中的风险进行严格的合规检查和风险控制评估并审议公司风险管理工作报告。董事会对
基金管理人的风险管理负有最终责任。 本基金的基金管理人建立科学严密的风险评估体系，对内
外部风险进行识别、评估和分析，及时防范和化解风险；建立完整的风险控制程序，包括风险识
别、风险评估、风险控制和风险监督；对各部门和各业务循环存在的风险点进行识别评估，并建
立相应的控制措施；使用科学的风险量化技术和严格的风险限额控制对投资风险实行定量分析和
管理。本基金在日常经营中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的基金
管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金
的托管行中国工商银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均
与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；
基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，并对证券交割方式进行限制，以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级 本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年 12月 31 日
A-1 70,765,000.00 100,389,000.00
A-1以下 - -
未评级 12,010,600.00 10,509,950.00
合计 82,775,600.00 110,898,950.00
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、未评级的债券为国债、政策性金融债。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
3、债券投资以净价市值列示。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
AAA - 17,951,067.40
AAA 以下 111,237,035.57 117,715,946.96
未评级 - -
合计 111,237,035.57 135,667,014.36
注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
2、债券投资以净价市值列示。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10%。本基金所持部分证券在
证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，除在附注 6.4.12 中列示的因认购新发/增发
证券而于期末持有的流通受限证券暂时不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品
种，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本
期
末
201
5 年
6 月
30
日
1个月以内 1-3个月 3个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
1,449,134.67 - - - - - 1,449,134.67
结
算
备
付
金
269,271.68 - - - - - 269,271.68
存
出
保
证
金
17,288.59 - - - - - 17,288.59
交
易
性
70,366,055.40 40,392,000.00 26,319,285.57 56,935,294.60 - - 194,012,635.57 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
金
融
资
产
应
收
证
券
清
算
款
- - - - - 178,178.30 178,178.30
应
收
利
息
- - - - - 5,166,113.40 5,166,113.40
应
收
申
购
款
- - - - - 12,000.00 12,000.00
资
产
总
计
72,101,750.34 40,392,000.00 26,319,285.57 56,935,294.60 - 5,356,291.70 201,104,622.21
负
债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
24,999,968.00 - - - - - 24,999,968.00
应
付
赎
回
款
- - - - - 20,658.61 20,658.61
应
付
管
理
人
- - - - - 102,484.14 102,484.14 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
报
酬
应
付
托
管
费
- - - - - 29,281.18 29,281.18
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 1,156.10 1,156.10
应
付
交
易
费
用
- - - - - 2,675.60 2,675.60
应
付
利
息
- - - - - 1,451.17 1,451.17
其
他
负
债
- - - - - 119,513.37 119,513.37
负
债
总
计
24,999,968.00 - - - - 277,220.17 25,277,188.17
利
率
敏
感
度
缺
口
47,101,782.34 40,392,000.00 26,319,285.57 56,935,294.60 - 5,079,071.53 175,827,434.04
上
年
度
末
201
4 年
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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12
月
31
日
资
产
银
行
存
款
3,114,085.65 - - - - - 3,114,085.65
结
算
备
付
金
462,837.66 - - - - - 462,837.66
存
出
保
证
金
35,388.37 - - - - - 35,388.37
交
易
性
金
融
资
产
902,100.00 21,034,378.00 113,179,330.66 91,297,963.68 20,152,192.
02
- 246,565,964.36
应
收
利
息
- - - - - 4,951,919.92 4,951,919.92
应
收
申
购
款
- - - - - 2,002,000.00 2,002,000.00
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
4,514,411.68 21,034,378.00 113,179,330.66 91,297,963.68 20,152,192.
02
6,953,919.92 257,132,195.96
负
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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债
卖
出
回
购
金
融
资
产
款
29,780,976.10 - - - - - 29,780,976.10
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 440,586.76 440,586.76
应
付
赎
回
款
- - - - - 2,111.33 2,111.33
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 130,752.46 130,752.46
应
付
托
管
费
- - - - - 37,357.86 37,357.86
应
付
销
售
服
务
费
- - - - - 1,385.52 1,385.52
应
付
交
易
- - - - - 4,194.35 4,194.35 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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费
用
应
付
利
息
- - - - - 46,542.53 46,542.53
其
他
负
债
- - - - - 130,001.59 130,001.59
负
债
总
计
29,780,976.10 - - - - 792,932.40 30,573,908.50
利
率
敏
感
度
缺
口
-25,266,564.42 21,034,378.00 113,179,330.66 91,297,963.68 20,152,192.
02
6,160,987.52 226,558,287.46
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014 年12月31
日 ）
市场利率下降 25 个
基点
428,762.59 452,264.79
市场利率上升 25 个
基点
-425,566.72 -449,702.86
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控。本基金投资组合中投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人定期运用多
种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格
风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 - - - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 194,012,635.57 110.34 246,565,964.36 108.83
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 194,012,635.57 110.34 246,565,964.36 108.83
注：报告期末，本基金未持有除债券投资以外的金融工具。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
注：截止2015年 06 月30日，本基金未持有交易性权益类投资，因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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(b)
持续的以公允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 0.00 元，属于第二层次的余额为 194,012,635.57 元，无属于第三层次的余
额。于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属
于第一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、
或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价
值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂
牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3 月 27
日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2） ，并将
相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 194,012,635.57 96.47
其中：债券 194,012,635.57 96.47
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,718,406.35 0.85
7 其他各项资产 5,373,580.29 2.67
8 合计 201,104,622.21 100.00
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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7.2 期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 955,454.72 0.42
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600016 民生银行 955,454.72 0.42
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 955,454.72
卖出股票收入（成交）总额 955,454.72
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 2,005,600.00 1.14
2 央行票据 - -
3 金融债券 10,005,000.00 5.69
其中：政策性金融债 10,005,000.00 5.69
4 企业债券 70,206,035.57 39.93
5 企业短期融资券 70,765,000.00 40.25
6 中期票据 40,856,000.00 23.24
7 可转债 175,000.00 0.10 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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8 其他 - -
9 合计 194,012,635.57 110.34
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 112207 14 锦龙债 240,000 24,900,000.00 14.16
2 041458053 14 扬农 CP001 200,000 20,216,000.00 11.50
3 101359018 13 盾安集
MTN002
100,000 10,666,000.00 6.07
4 122206 12 赛轮债 101,600 10,184,384.00 5.79
5 041462027 14 东方 CP002 100,000 10,131,000.00 5.76
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.10.1 本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
7.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
7.10.3 本期国债期货投资评价
根据基金合同约定，本基金不参与国债期货交易。
7.11 投资组合报告附注
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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7.11.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 17,288.59
2 应收证券清算款 178,178.30
3 应收股利 -
4 应收利息 5,166,113.40
5 应收申购款 12,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 5,373,580.29
7.11.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
圆信
永丰
纯债
A
34 4,423,687.76 150,003,000.00 99.73% 402,383.81 0.27%
圆信
永丰
纯债
C
223 13,534.64 - 0.00% 3,018,225.27 100.00%
合计 257 596,979.02 150,003,000.00 97.77% 3,420,609.08 2.23%
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
圆信永丰
纯债 A
0.00 0.0000%
圆信永丰
纯债 C
31,000.12 1.0271%
合计
31,000.12 0.0202%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
圆信永丰纯债A 0
圆信永丰纯债C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
圆信永丰纯债A
0
圆信永丰纯债C 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
项目 圆信永丰纯债 A 圆信永丰纯债 C
基金合同生效日（2014 年5 月 30 日）基金份
额总额
202,506,138.57 4,309,122.40
本报告期期初基金份额总额 201,567,593.41 5,881,850.58
本报告期基金总申购份额 1,187,033.78 10,729,548.88
减:本报告期基金总赎回份额 52,349,243.38 13,593,174.19
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 150,405,383.81 3,018,225.27
圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人原总经理周昭如女士离职，公司副总经理、上海分公司负责人董晓
亮先生主持工作。
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未更换会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处
罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 955,454.72 100.00% 869.84 100.00% -
招商证券 2 - - - - -
中金公司 2 - - - - - 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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中信建投 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
东方证券 2 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 21,954,696.11 7.77% 14,074,000.00 7.58% - -
招商证券 22,576,200.37 8.00% 35,000,000.00 18.86% - -
中金公司 17,698,769.79 6.27% 23,115,000.00 12.45% - -
中信建投 7,260,055.86 2.57% 8,000,000.00 4.31% - -
安信证券 62,573,296.22 22.16% 29,557,000.00 15.93% - -
东方证券 7,691,793.64 2.72% 2,000,000.00 1.08% - -
兴业证券 106,940,519.65 37.87% 44,349,000.00 23.90% - -
国泰君安 15,357,632.28 5.44% 21,500,000.00 11.58% - -
中信证券 20,325,982.15 7.20% 8,000,000.00 4.31% - -
注：1. 本报告期内基金新增 10 个证券公司交易单元，分别为招商证券股份有限公司上交所及深
交所交易单元，安信证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，东方证券股份有限公司上交所
及深交所交易单元，中信建投证券股份有限公司上交所及深交所交易单元，国泰君安证券股份有
限公司上交所及深交所交易单元。
2. 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。选择租用证券
公司基金交易单元的选择标准如下：
（1）资金实力雄厚，财务状况良好；
（2）经营行为稳健文件规范，在业内有良好的声誉；
（3）内控制度健全，内部管理严格； ，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行交易的需要；并能为基
金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员； 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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（6）具备较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较强的研究综合实力，能及时、
全面地向公司提供高质量的关于宏观、策略、行业、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；合
作机构研究强项与我司研究重点匹配度高，能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报
告，具有开发量化投资组合的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他业
务的开展提供良好的服务和支持。
3. 基金选择证券公司交易单元的选择程序如下：
1)本基金管理人根据上述选择标准对证券公司进行考察后， 确定拟选用交易单元的证券经营机构。
2)本基金管理人与和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金直销
申购实施费率优惠的公告
上海证券报 2015年 1月 6日
2 关于圆信永丰基金管理有限
公司旗下部分基金参加兴业
证券股份有限公司定期定额
投资业务费率优惠及其网上
申购费率优惠活动的公告
上海证券报 2015年 2月 5日
3 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下部分基金在兴业证
券股份有限公司开放定期定
额投资业务的公告
上海证券报 2015年 2月 5日
4 圆信永丰基金管理有限公司
关于通过招商银行支付渠道
在本公司网上直销申购旗下
部分证券投资基金实施费率
优惠的公告
上海证券报 2015年 2月 12日
5 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金参加
中国工商银行股份有限公司
个人电子银行基金申购费率
优惠活动的公告
上海证券报 2015年 3月 27日
6 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金直销
申购实施费率优惠的公告
上海证券报 2015年 3月 31日
7 圆信永丰基金管理有限公司
关于新增上海利得基金销售
有限公司为销售机构并实施
申购费率优惠的公告
上海证券报 2015年 4月 24日 圆信永丰纯债 2015 年半年度报告
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8 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金在兴
业证券股份有限公司开放转
换业务的公告
上海证券报 2015年 5月 19日
9 圆信永丰基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金在中
国工商银行股份有限公司开
放转换业务的公告
上海证券报 2015年 6月 2日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准圆信永丰纯债债券型证券投资基金设立的文件；
2、 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《圆信永丰纯债债券型证券投资基金托管协议》 ；
4、报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
11.3 查阅方式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人圆信永丰基金管理有限公司。
咨询电话：4006070088
公司网址：http://www.gtsfund.com.cn
圆信永丰基金管理有限公司
2015 年8月26日
