中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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中欧货币 市场基金2015 年半年度 报告
2015 年6 月30 日
基金管理 人：中欧基金管理有限 公司
基金托管 人：中国工商银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年8 月26 日
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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§1
重要 提示及 目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月25日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺 以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30日止。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§ 4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 .......................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 12
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 14
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 14
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 14
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 14
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 18
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 19
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 40
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 40
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 40
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 41
7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 41
7.5 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 42
7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 43
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明细 ................ 43
7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 43
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 44
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 44
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 44
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 44
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 45
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 45
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 45
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 46
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 46
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 46
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 46
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 46
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 48
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 48
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 48
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 48
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 中欧货币市场基金
基金简称 中欧货币
场内简称 中欧货币
基金主代码 166014
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年12月12日
基金管理人 中欧基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,843,673,194.11 份
基金合同存续期 不定期
下属 分级基金的基金简称 中欧货币A 中欧货币B
下属 分级基金的交易代码 166014 166015
报告期末下属 分级基金的份
额总额
164,417,385.39 份 2,679,255,808.72 份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在力争基金资产安全性和较高流动性的基础上，追求
超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（ 税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
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名称 中欧基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责
人
姓名 黎忆海 蒋松云
联系电话 021-68609600 010-66105799
电子邮箱 liyihai@zofund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
021-68609700、
400-700-9700
95588
传真 021-33830351 010-66105798
注册地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址
上海市浦东新区花园石桥
路66 号东亚银行金融大厦
8层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 窦玉明 姜建清
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.zofund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中国证券登记结算有限责任
公司
中国北京市西城区太平桥大街17
号
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
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3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015年1月1 日-2015年6月30日）
中欧货币A 中欧货币B
本期已实现收益 4,860,137.56 77,715,577.72
本期利润 4,860,137.56 77,715,577.72
本期净值收益率 2.00% 2.12%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末基金资产净值 164,417,385.39 2,679,255,808.72
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6月30日)
累计净值收益率 11.53% 12.21%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 利润 分配 按月 结 转份额 。
3 、 所述 基金 业绩 指标 不包 括基金 份额 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）中 欧货币A 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2243
%
0.0034
%
0.1184
%
0.0000
%
0.1059
%
0.0034
%
过去三个月
0.8721
%
0.0065
%
0.3371
%
0.0000
%
0.5350
%
0.0065
%
过去六个月
2.0004
%
0.0057
%
0.6717
%
0.0000
%
1.3287
%
0.0057
%
过去一年
4.1902
%
0.0052
%
1.3591
%
0.0000
%
2.8311
%
0.0052
%
自基金 合同生效起 至 11.5282 0.0057 3.5033 0.0000 8.0249 0.0057
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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今
% % % % % %
（2 ）中 欧货币B 基金份额净 值收益率及其与同期业 绩比较基准收益率的比 较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2455
%
0.0034
%
0.1184
%
0.0000
%
0.1271
%
0.0034
%
过去三个月
0.9327
%
0.0065
%
0.3371
%
0.0000
%
0.5956
%
0.0065
%
过去六个月
2.1223
%
0.0057
%
0.6717
%
0.0000
%
1.4506
%
0.0057
%
过去一年
4.4415
%
0.0052
%
1.3591
%
0.0000
%
3.0824
%
0.0052
%
自基金 合同生效起 至
今
12.2138
%
0.0057
%
3.5033
%
0.0000
%
8.7105
%
0.0057
%
注： 本基 金投 资于 现金 、 通知存 款 、 一 年以 内 （含 一年 ） 的 银行 定期 存款 及 大额存 单 、 短 期融 资券 、
剩余期 限在397 天以 内（ 含397天 ）的 债券 、剩 余期 限 在397 天以 内（ 含397 天） 的中期 票据 、期 限在
一年以 内 （含 一年 ） 的债 券回购 、 期限 在一 年以 内 （含 一年 ） 的中 央银 行票 据、 剩余 期限 在397天以
内 （含397 天） 的 资产 支持 证券以 及中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其 他具 有良好 流 动 性的 货币 市
场工具 。 根 据本 基金 的大 类资产 投资 标的 及具 体比 例范围 ， 我们 选择 同期 七 天通知 存款 利率 （ 税后 ）
作为基 金的 业绩 比较 基准 。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
中欧货币 市场基 金
份额累计 净值收 益率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年12 月12 日-2015年6月30日）
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中欧货币A 基准
2012-12-12 2013-04-23 2013-09-03 2014-01-14 2014-05-27 2014-10-07 2015-02-17 2015-06-30
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
中欧货币B 基准
2012-12-12 2013-04-23 2013-09-03 2014-01-14 2014-05-27 2014-10-07 2015-02-17 2015-06-30
12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
中欧基金管理有限公司经中国证监会（证监基字[2006]102 号文）批准 ，于2006 年7
月19日正式成 立。 股东为意大利意联银行股份合作公司、 国都证券有限责任公司、 北京
百骏投资有限公司、 万盛基业投资有限责任公司、 窦玉明先生、 刘建平先生、 周蔚文先
生、 许欣先生和陆文俊先生， 注册资本为1.88亿元人民币。 截至2015年6月30日， 本基金
管理人共管理25只开放式基金， 即中欧新趋势股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧新蓝
筹灵活配置混合型证券投资基金、 中欧稳健收益债券型证券投资基金、 中欧价值发现股
票型证券投资基金、中欧行业成长混合型证券投资基金（LOF ）、中 欧沪深300指数增
强型证券投资基金（LOF ）、中欧增强回报 债券型证 券投资基金（LOF ）、中欧新动力
股票型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧鼎利分级债券型证券投资基金、 中欧盛世成长股票
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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型证券投资基金 （LOF ） 、 中欧信用增利债券型证券投资基金、 中欧货币市场基金、 中
欧纯债分级债券型证券投资基金、 中欧价值智选回报混合型证券投资基金、 中欧成长优
选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧纯债添利分级债券型证券投资基金、
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中欧明睿新起点混合型证券投资基金、
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金、 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券
投资基金、 中欧瑾源灵 活配置混合型证券投资基金、 中欧琪和灵活配置混合型证券投资
基金、 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金、 中欧滚钱宝发起式货币市场基金和中欧
永裕混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
孙甜
本基金
基金经
理， 中欧
睿达定
期开放
混合型
发起式
证券投
资基金
基金经
理， 中欧
稳健收
益债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧信用
增利分
级债券
型证券
投资基
金基金
2014年11月
18日
－ 5年
历任长江养老保险股份有
限公司投资助理、上海烟
草（年金计划）平衡配置
组合投资经理，上海海通
证券资产管理有限公司海
通季季红、 海通海蓝宝益、
海通海蓝宝银、海通月月
鑫、海通季季鑫、海通半
年鑫、海通年年鑫投资经
理。 2014年8月加入中欧基
金管理有限公司，曾任投
资经理，现任中欧货币市
场基金基金经理、中欧睿
达定期开放混合型发起式
证券投资基金基金经理、
中欧稳健收益债券型证券
投资基金基金经理、中欧
信用增利分级债券型证券
投资基金基金经理、中欧
纯债添利分级债券型证券
投资基金基金经理，中欧
琪和灵活配置混合型证券
投资基金基金经理，中欧
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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经理， 中
欧纯债
添利分
级债券
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧琪和
灵活配
置混合
型证券
投资基
金基金
经理， 中
欧滚钱
宝发起
式货币
市场基
金基金
经理， 中
欧成长
优选回
报灵活
配置混
合型发
起式证
券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
泉灵活
配置混
合型证
滚钱宝发起式货币市场基
金基金经理，中欧成长优
选回报灵活配置混合型发
起式证券投资基金基金经
理，中欧瑾泉灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理，中欧瑾源灵活配置混
合型证券投资基金基金经
理。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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券投资
基金基
金经理，
中欧瑾
源灵活
配置混
合型证
券投资
基金基
金经理
注：1 、 任职 日期 和离 任日 期一般 情况 下指 公司 作出 决定之 日； 若该 基金 经理 自基 金 合同 生效 日起 即
任职， 则任 职日 期为 基金 合同生 效日 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、 本
基金基金合同和其他相关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市场、 取
信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定， 无违法违规 、 未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。
本报告期内中国证监会上海监管局对公司进行了常规全面现场检查， 就公司内部控
制提出了相应整改意见并采取责令改正的行政监管措施。公司将以此次现场检查为契
机，认真落实上海监管局各项整改意见，进一步提升公司整体内部控制水平。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定， 从研 究分析、 投资决策、 交易执行、 事后监控等环节严格
把关， 通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行， 未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
报告期内， 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5% 的情况，且不存在其他可能
导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金 投资策略和 运作分析
上半年货币市场资金利率整体中枢有所下移。具体来看，随着央行在3月底加大引
导力度，短端资金价格从4月初一路下行至6月初。但在股票市场持续火热、IPO 节奏加
快等多种因素的共同影响下，6月以来， 资金中枢重新开始上移， 至6月底， 央行实行了
同时降准降息的政策， 继续维持资金面的稳定。 中欧货币在这种货币政策总体宽松、 但
是IPO 和权益市场扰动 越来越复杂的市场情况下，合理配置存款、债券，将组合久期和
流动性维持在一个安全的范围之内，为客户获得了稳定的收益。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本报告期内，中 欧货币A 类份额净值收益率为2.0004% ，B 类份额净值 收益率为
2.1223% ，同期业绩比较基准收益率为0.6717% ，基金投资收益高于同期业绩比较基准。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
从上半年的经济数据来看，当前主要宏观经济指标仍出现疲软状态，而6月下旬权
益市场的快速剧烈下行，也可能会对国内金融乃至经济的稳定性造成一定影响。当前，
传统制造业基本面依然偏弱， 需求不足的情况持续， 贷款利率仍然较高， 因此预计未来
政府稳增长的政策仍将继续 加码。 综合来看， 面临当前比较复杂的金融形势， 中欧货币
坚决以保证持有人资产的安全性为第一要务，同时，会继续为持有人带来持续、稳定、
安全的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
报告期内， 本基金管理人严格按照本公司制订的 《估值委员会议事规则》 以及相关
法律法规的规定， 有效地控制基金估值流程。 公司估值委员会主席为公司分管运营副总
经理， 成员包括总经理、 督察长、 投资总监， 基金运营部总监， 监察稽核部总监以及基
金核算、 金融工程、 行 业研究等方面的骨干。 估值 委员会负责基金估值相关工作的评估、
决策、 执行和监督， 确保基金估值的公允、 合理， 防止估值被歪曲进而对基金持有人产
生不利影响。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 可向估值委员会报告并
提出相关意见和建议。
本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，
对基金投资品种进行估值。 具体估值流程为： 基金日常估值由基金管理人进行， 基金托
管人按基金合同规定的估值方法、 时间、 程序进行复核， 基金份额净值由基金管理人完
成估值后，将估值结果以XBRL 形式报给基金 托管人，基金托管人复核无误后签章返回
给基金管理人， 由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定予以公布。 报告期
内相关基金估值政策的变更由托管银行进行复核确认。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 14 页 共 49 页
上述参与估值流程人员均具有估值业务所需的专业胜任能力及相关工作经历。 上述
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
根据基金合同的约定， 本基金根据每日基金收益情况， 以每万份基金已实现收益为
基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付， 每月累计收益支付方式采用
红利再投资（即红利转基金 份额）方式。报告期内本基金向A 级份额持有人分配利润
4,860,137.56 元，向B 级 份额持有人分配利润77,715,577.72元。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中 欧货币市场基金的托管过程中， 严格遵守 《证券
投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》
及其他有关法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内，中欧货币市场基金的管理人-- 中 欧基金金管理有限公司在中欧货币市
场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分 配、基金费用开
支等问题上， 严格遵循 《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币
市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本托管人依法对中欧基金管理有限公司编制和披露的中欧货币市场基金2015年半
年度报告中财务指标、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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会计主体：中欧货币市场基金
报告截止日：2015 年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,461,625,827.93 986,409,829.08
结算备付金
50,000.00
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 1,769,942,255.07 1,563,894,449.31
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
1,769,942,255.07 1,563,894,449.31
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 － 1,061,251,191.39
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 44,897,876.77 41,557,998.70
应收股利
－ －
应收申购款
670,105.08 －
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
3,277,136,064.85 3,653,163,468.48
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
423,999,388.00 －
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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应付证券清算款
－ －
应付赎回款
7,305,204.75 720,131.48
应付管理人报酬
1,205,322.87 1,127,203.89
应付托管费
365,249.34 341,576.95
应付销售服务费
72,133.98 96,514.44
应付交易费用 6.4.7.7 72,076.97 45,634.37
应交税费
220,000.00 220,000.00
应付利息
15,746.18 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 207,748.65 280,604.74
负债合计
433,462,870.74 2,831,665.87
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 2,843,673,194.11 3,650,331,802.61
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
2,843,673,194.11 3,650,331,802.61
负债和所有者权益总计
3,277,136,064.85 3,653,163,468.48
注：报 告截 止日2015 年6 月30日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额2,843,673,194.11 份 ，其 中A
类基金 份额 总额164,417,385.39份，B 类基 金份 额总 额2,679,255,808.72 份。
6.2 利润表
会计主体：中欧货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1 日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014 年06
月30日
一、收入
93,893,562.58 78,892,572.71
1.利息 收入
84,089,596.30 75,020,241.59
其中：存款利息收入 6.4.7.11 39,975,656.53 50,697,968.69
债券利息收入
30,363,360.00 19,390,669.37
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
13,750,579.77 4,931,603.53
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
9,803,966.28 3,769,831.12
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 9,803,966.28 3,769,831.12
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.13 － －
股利收益
－ －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ 102,500.00
减：二、 费用
11,317,847.30 10,742,934.52
1．管理人报酬
6,612,506.76 4,348,035.10
2．托管费
2,003,789.90 1,317,586.37
3．销售服务费
488,336.15 872,395.39
4．交易费用
－ －
5．利息支出
1,948,820.21 3,957,231.56
其中： 卖出回购金融资产支出
1,948,820.21 3,957,231.56
6．其他费用 6.4.7.14 264,394.28 247,686.10
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
82,575,715.28 68,149,638.19
减：所得税费用
－ －
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
82,575,715.28 68,149,638.19
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：中欧货币市场基金
本报告期：2015年1月1日-2015年6月30 日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
3,650,331,802.6
1
－ 3,650,331,802.61
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 82,575,715.28 82,575,715.28
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-806,658,608.5
0
－ -806,658,608.50
其中：1.基金申购款
10,732,924,822.
82
－ 10,732,924,822.82
2.基金赎回款
-11,539,583,43
1.32
－ -11,539,583,431.32
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -82,575,715.28 -82,575,715.28
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,843,673,194.1
1
－ 2,843,673,194.11
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
590,105,744.56 － 590,105,744.56
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 68,149,638.19 68,149,638.19
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
2,357,074,748.1
4
－ 2,357,074,748.14
其中：1.基金申购款
7,325,596,369.4
9
－ 7,325,596,369.49
2.基金赎回款
-4,968,521,621.
35
－ -4,968,521,621.35
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -68,149,638.19 -68,149,638.19
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
2,947,180,492.7
0
－ 2,947,180,492.70
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
刘建平
—————————
基金管理人负责人
管志斌
—————————
主管会计工作负责人
郭雅梅
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
中欧货币市场基金( 以下简称" 本基金") 经中国 证券监督管理委员会( 以下简称" 中国
证监会") 证监许可[2012]1345 号《关于核准中 欧货币市场基金募集的批复》核准，由中
欧基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《中欧货币市场基金基
金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首次设立募集不
包括认购资金利息共募集1,577,108,157.32 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司
普华永道中天验字(2012) 第500号验资报告 予以验证。 经向中国证监 会备案， 《中欧货币
市场基金基金合同》于2012年12月12日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,577,387,226.51 份基金份额， 包含认购资金利息折合279,069.19 份基金份额， 其中货币A
的基金份额总额为597,867,438.95份，包含认购资金利息折合154,281.63份，货币B 的基
金份额总额为979,519,787.56 份，包含认购资金利息折合124,787.56 份。本基金的基金管
理人为中欧基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金根据投 资者持有本基金的份额数量不同， 对投资者持有的基金份额按照不同
的费率计提销售服务费用，因此形成A 类和B 类两类基金份额；并根据投资者基金账户
所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理，其中不低于
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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500万份的为B 类份额， 低于500万份的为A 类份额。两类基金份额分别设置基金代码，
并单独公布每万份基金净收益和7日年化收益率。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《 中欧货币市场基金基金合同》 的有关
规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内( 含一年) 的银 行定期存款、大额
存单、短期融资券、剩 余期限在397天以内( 含397天) 的债券、剩余期限在397天以内( 含
397天) 的中期票据、 期限在一年以内( 含一年) 的债券回购、 期限在一年以内( 含一年) 的中
央银行票据、剩余期限在397天以内( 含397天) 的资产支持证券以及中国证监会、中国人
民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为： 同期七
天通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人中欧基金管理有限公司于2015年8月26日批准报
出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则－基本准则》
和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他
相关规定( 以下合称" 企 业会计准则") 、 中国证 监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL
模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、 《中欧货币市场基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4 所列示
的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作的规定编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2015年半年度财务报表符合企业会计准则的 要求， 真实、 完整 地反映了本基
金2015 年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日半年度的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策和会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。 会计估计与最近一期年度报
告相比，发生变更。
6.4.4.1 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC) 基金行业
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 21 页 共 49 页
股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2) 对于在锁定期内的非 公开发行股票， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 之附件
《非公开发行有明确锁定期股票的公允价 值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一
股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌
的同一股票的市场交易收盘价估值； 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价
高于非公开发行股票的初始投资成本， 按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天
数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的 银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确
定公允价值。
6.4.5 会计差错 更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
无。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告
期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更 正的说明
无。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示 如下：
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 5,625,827.93
定期存款 1,456,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 598,000,000.00
存款期限1个月以内 808,000,000.00
存款期限3个月以上 50,000,000.00
合计 1,461,625,827.93
注：1 、本 报告 期内 本基 金 未发生 定期 存款 提前 支取 的情况 。
2 、定 期存 款的 存款 期限 指 定期存 款的 票面 存期 。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
1,769,942,255.0
7
1,778,857,000.0
0
8,914,744.93 0.3135%
合计
1,769,942,255.0
7
1,778,857,000.0
0
8,914,744.93 0.3135%
注：1 、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2 、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 23 页 共 49 页
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资产 期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回 购交易 中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2015 年6月30日
应收活期存款利息 804.83
应收定期存款利息 3,564,858.44
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 41,332,213.50
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 44,897,876.77
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015 年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 72,076.97
合计 72,076.97
6.4.7.8 其他负 债
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 24 页 共 49 页
单位：人民币元
项目 本期末 2015 年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 －
预提审计费 47,108.87
预提信息披露费 138,848.72
银行间账户维护费 5,967.19
上清所账户维护费 4,467.19
应付转换费 11,356.68
合计 207,748.65
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 中欧货 币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2015年1月1 日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 285,430,391.19 285,430,391.19
本期申购 433,437,512.74 433,437,512.74
本期赎回（以“- ”号填列） -554,450,518.54 -554,450,518.54
本期末 164,417,385.39 164,417,385.39
6.4.7.9.2 中欧货 币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2015年1月1 日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,364,901,411.42 3,364,901,411.42
本期申购 10,299,487,310.08 10,299,487,310.08
本期赎回（以“- ”号填列） -10,985,132,912.78 -10,985,132,912.78
本期末 2,679,255,808.72 2,679,255,808.72
注：申 购份 额含 红利 再投 、转入 和因 份额 升降 级导 致的强 制调 增份 额， 赎回 份额含 转出 和因 份额 升
降级导 致的 强制 调减 份额 。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 25 页 共 49 页
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 中欧货 币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 4,860,137.56 － 4,860,137.56
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -4,860,137.56 － -4,860,137.56
本期末 － － －
6.4.7.10.2 中欧货 币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 77,715,577.72 － 77,715,577.72
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -77,715,577.72 － -77,715,577.72
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日
活期存款利息收入 16,317.46
定期存款利息收入 39,959,327.82
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 11.25
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 26 页 共 49 页
其他 －
合计 39,975,656.53
6.4.7.11 股票投 资收益
无。
6.4.7.12 债券投 资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目构 成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
9,803,966.28
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 9,803,966.28
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
3,483,601,742.21
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
3,389,136,581.34
减：应收利息总额 84,661,194.59
买卖债券差价收入 9,803,966.28
6.4.7.13 衍生工 具收益
无。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 27 页 共 49 页
6.4.7.14 其他费 用
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日-2015年6月30日
审计费用 47,108.87
信息披露费 138,848.72
银行费用 60,302.31
账户维护费 8,967.19
席位费用 －
上清所账户维护费 8,967.19
开户费 －
其他 200.00
合计 264,394.28
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需作披露的资产负 债表日后事项。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
中欧基金管理有限公司 （ “中欧基金” ） 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(" 中国工商
银行")
基金托管人、基金销售机构
国都证券股份有 限公司( “国都证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
万盛基业投资有限责任公司( “万盛基
业”)
基金管理人的股东
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 28 页 共 49 页
北京百骏投资有限公司( “北京百骏”) 基金管理人的股东
Unione di Banche Italiane S.c.p.a ( “意大
利意联银行”)
基金管理人的股东
窦玉明、刘建平、周蔚文、许欣、陆文
俊
基金管理人的股东
中欧盛世资产管理( 上海) 有限公司 基金管理人的控股子公司
注：注 ：下 述关 联交 易均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.10.1.1 股票交 易
无。
6.4.10.1.2 债券交 易
无。
6.4.10.1.3 债券回 购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
成交金额
占当期债券
回购总量的
比例
国都证券 － － 679,500,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可 比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 29 页 共 49 页
当期发生的基金应支
付的管理费
6,612,506.76 4,348,035.10
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
249,945.98 699,084.68
注：支 付基 金管 理人 中欧 基金管 理有 限公 司的 基金 管理费 按前 一日 基金 资产 净值0.33% 的 年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日基金 管理 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
2,003,789.90 1,317,586.37
注： 支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的年 费率计 提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
当期发生的基金 应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 合计
中欧基金 51,248.19 182,422.63 233,670.82
中国工商银行 137,973.90 2,040.19 140,014.09
国都证券 154.27 1,028.10 1,182.37
合计 189,376.36 185,490.92 374,867.28
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中欧货币A 中欧货币B 合计
中欧基金 26,068.61 86,383.85 112,452.46
中国工商银行 371,230.34 4,930.69 376,161.03
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 30 页 共 49 页
国都证券 1,108.50 109.71 1,218.21
合计 398,407.45 91,424.25 489,831.70
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值的 约定 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月
底， 按 月支 付给 基金 管理 人， 再 由基 金管 理人 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类 基金 份额 和B类基
金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.25% 和0.01% 。销 售服 务费 的计 算公 式为：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值 X 约定 年费 率 / 当 年 天数。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
项目
本期2015年1 月1日-2015年6
月30日
上年度可比期间2014年01月
01日-2014年06月30日
中欧货币A 中欧货币B 中欧货币A 中欧货币B
报告 期初持有的基金
份额
－
20,454,811.
39
－ －
报告 期间申购/ 买入总
份额
－ 454,047.23 －
20,005,248.
64
报告 期间因拆分变动
份额
－ － － －
减： 报告期间赎回/ 卖
出总份额
－ － － －
报告 期末持有的基金
份额
－
20,908,858.
62
－
20,005,248.
64
报告 期末持有的基金
份额占基金总份额比
例
－ 0.78% － 0.85%
注：报 告期 内， 基金 管理 人未使 用风 险准 备金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
无。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 31 页 共 49 页
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国工商银行
股份有限公司
5,625,827.93 16,317.46 25,284,201.51 89,280.03
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率/ 约 定利率 计息 。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本期
2015年01月01 日-2015年06月30日
关联方名称 证券
代码
证券
名称
发行
方式
基金在承销期内买入
数量 总金额
中国工商银行
股份有限公司
－ － － － －
上年度可比期间
2014年01月01 日-2014年06月30日
关联方名称 证券
代码
证券
名称
发行
方式
基金在承销期内买入
数量 总金额
中国工商银行
股份有限公司
1142300
3
大唐
SCP003
银行间 1,000,000.00 100,000,000.00
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
4,860,137.56 － － 4,860,137.56
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 32 页 共 49 页
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
77,715,577.72 － － 77,715,577.72
6.4.12 期末（2015 年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额423,999,388.00元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
041456060
14 粤建
筑
CP002
2015-07-01 99.99 200,000.00 19,997,111.20
041458095
14 均瑶
CP002
2015-07-01 99.98 200,000.00 19,995,521.61
041459070
14 云锡
CP001
2015-07-01 100.04 200,000.00 20,007,867.04
041460110
14 宁德
国资
CP002
2015-07-01 100.19 300,000.00 30,055,681.48
041461064
14 青投
CP002
2015-07-01 99.98 600,000.00 59,988,329.62
041461068
14 辽渔
CP001
2015-07-01 99.98 300,000.00 29,993,186.29
041471008
14 株城
发
2015-07-01 100.25 600,000.00 60,151,693.54
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 33 页 共 49 页
CP001
080312
08 进出
12
2015-07-01 99.64 300,000.00 29,890,827.13
140230
14 国开
30
2015-07-01 100.19
1,400,000.0
0
140,263,251.88
140311
14 进出
11
2015-07-01 100.60 300,000.00 30,180,432.06
合计
4,400,000.0
0
440,523,901.85
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
于本期末，本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金是一只货币型证券投资基金， 属 于低风险合理稳定收益品种。 本基金的基金
管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在
风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 低风 险、 高流动性和持续稳定收益" 的风险收益
目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体
系。 风险控制委员会负责协助确立公司风险控制的原则、 目标和策略， 并就风险控制重
要事项提出意见和建议。 督察长负责组织和指导公司的监察稽核工作。 监察稽核部独立
于公司各业务 部门开展监察稽核工作， 根据监管机构及公司内部控制的要求对基金投资
进行定期、 不定期检查， 出具监察稽核报告， 进而从合规层面对基金投资进行风险控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查 和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 34 页 共 49 页
本公司在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工商银行， 定期银行存款存放在上海银行股份有限公司、 兴业银
行股份有限公司、 浦发银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 广发银行股份有限
公司、 上海农村商业银行股份有限公司、 中信银行股份有限公 司以及中国民生银行股份
有限公司， 因而与该等银行存款相关的信用风险不重大。 本基金的基金管理人建立了信
用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的
债券。 本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方
式进行限制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责
任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险。 信用等级评估以内部信用评 级为主， 外部信用评级为辅。 内
部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、 财务风险和流动性风险， 以及信用产品的
条款和担保人的情况等。 此外， 本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级， 通过单
只信用产品投资占基金资产净值的比例及占发行量的比例进行控制， 通过分散化投资以
分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 1,243,813,369.23 1,193,743,698.53
A-1以下 － －
未评级 365,581,814.97 320,139,528.93
合计 1,609,395,184.20 1,513,883,227.46
注：未 评级 债券 主要 为政 策性金 融债 、超 短融 。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA － －
AAA 以下 － －
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 35 页 共 49 页
未评级 160,547,070.87 50,011,221.85
合计 160,547,070.87 50,011,221.85
注：未 评级 债券 主要 为政 策性金 融债 。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求于运作期到期日赎回其持有的基金份
额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而
无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回 情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人主要通过限制、跟踪和控
制基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资于同一公司发
行的短期企业债券及短期融资券的比例， 合计不得超过基金资产净值的10% ， 且本基金
与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发 行的证券不得超过该证
券的10% 。 本基金能够 通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此
外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎
回情形外， 银行间同业市场债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净
值的20% 。
6.4.13.4 市场风 险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场 利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久期等方法对上述
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 36 页 共 49 页
利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2015
年6月30日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,461,625,
827.93
－ － － －
1,461,625,
827.93
交易性金融
资产
1,499,721,
315.74
270,220,9
39.33
－ － －
1,769,942,
255.07
应收利息 － － － －
44,897,87
6.77
44,897,87
6.77
应收申购款 － － － －
670,105.0
8
670,105.0
8
资产总计
2,961,347,
143.67
270,220,9
39.33
－ －
45,567,98
1.85
3,277,136,
064.85
负债
卖出回购金
融资产款
423,999,3
88.00
－ － － －
423,999,3
88.00
应付赎回款 － － － －
7,305,204.
75
7,305,204.
75
应付管理人
报酬
－ － － －
1,205,322.
87
1,205,322.
87
应付托管费 － － － －
365,249.3
4
365,249.3
4
应付销售服
务费
－ － － － 72,133.98 72,133.98
应付交易费
用
－ － － － 72,076.97 72,076.97
应交税费 － － － －
220,000.0
0
220,000.0
0
应付利息 － － － － 15,746.18 15,746.18
其他负债 － － － － 207,748.6 207,748.6
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 37 页 共 49 页
5 5
负债总计
423,999,3
88.00
－ － －
9,463,482.
74
433,462,8
70.74
利率敏感度
缺口
2,537,347,
755.67
270,220,9
39.33
－ －
36,104,49
9.11
2,843,673,
194.11
上年度末
2014 年12月
31 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
986,409,8
29.08
－ － － －
986,409,8
29.08
结算备付金 50,000.00 － － － － 50,000.00
交易性金融
资产
1,093,787,
274.96
470,107,1
74.35
－ － －
1,563,894,
449.31
买入返售 金
融资产
1,061,251,
191.39
－ － － －
1,061,251,
191.39
应收利息 － － － －
41,557,99
8.70
41,557,99
8.70
资产总计
3,141,498,
295.43
470,107,1
74.35
－ －
41,557,99
8.70
3,653,163,
468.48
负债
应付赎回款 － － － －
720,131.4
8
720,131.4
8
应付管理人
报酬
－ － － －
1,127,203.
89
1,127,203.
89
应付托 管费 － － － －
341,576.9
5
341,576.9
5
应付销售服
务费
－ － － － 96,514.44 96,514.44
应付交易费
用
－ － － － 45,634.37 45,634.37
应交税费 － － － －
220,000.0
0
220,000.0
0
其他负债 － － － － 280,604.7 280,604.7
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 38 页 共 49 页
4 4
负债总计 － － － －
2,831,665.
87
2,831,665.
87
利率敏感度
缺口
3,141,498,
295.43
470,107,1
74.35
－ －
38,726,33
2.83
3,650,331,
802.61
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31 日
1.市场利率下降25个基点 160.48 139.45
2.市场利率上升25个基点 -160.13 -138.92
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价 格风险的敏 感性分 析
于2015 年6月30日， 本基金未持有交易性权益类投资(2014 年12月31日： 同) ， 因此除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1)
公允价值
(a)
金融工具公 允价值计量的方法
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 39 页 共 49 页
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债 直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)
持续的以公 允价值计量的金融工具
(i)
各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第二层级的余额为1,769,942,255.07 元，无属于第一和第三层级的余额。(2014
年12月31日： 第二层级1， 563， 894， 449.31 元， 无属于第一和第三层级的余额)。于 2015
年6月30日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债均属于第
一层次。
(ii)
公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于 非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015 年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2 ），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015年6月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12月
31日：同) 。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 40 页 共 49 页
(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应 收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 1,769,942,255.07 54.01
其中：债券 1,769,942,255.07 54.01
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 1,461,625,827.93 44.60
4 其他各项资产 45,567,981.85 1.39
5 合计 3,277,136,064.85 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回购融资余额 4.63
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 423,999,388.00 14.91
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比较的 简单 平均 值。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 41 页 共 49 页
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 84
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 89
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 58
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超过180 天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30天以内 45.67 14.91
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 6.44 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 15.36 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 35.61 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 9.50 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 112.59 14.91
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 42 页 共 49 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 400,893,900.55 14.10
其中：政策性金融债 400,893,900.55 14.10
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 1,369,048,354.52 48.14
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 1,769,942,255.07 62.24
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.5期末按摊 余成本占 基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 140230 14国开30 1,400,000 140,263,251.90 4.93
2
0414710
08
14株城发
CP001
600,000 60,151,693.54 2.12
3
0414610
64
14青投CP002 600,000 59,988,329.62 2.11
4 130342 13进出42 500,000 50,591,764.57 1.78
5
0414510
55
14八钢CP004 500,000 50,363,515.73 1.77
6
0414580
82
14鲁宏桥
CP004
500,000 50,346,302.93 1.77
7
0414600
89
14津钢管
CP002
500,000 50,328,131.54 1.77
8 0414600 14宜兴城投 500,000 50,210,328.95 1.77
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 43 页 共 49 页
96 CP001
9 150301 15进出01 500,000 49,992,373.00 1.76
10 150202 15国开02 500,000 50,091,204.80 1.76
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 17
报告期内偏离度的最高值 0.3387%
报告期内偏离度的最低值 0.0496%
报告期内每个 交易 日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1997%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 所有 资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.000元。
7.8.2 本报告期 内本基金未持有 剩余期限小于397天但剩余 存 续期超过397 天的浮 动利率
债券。
7.8.3 本基金投 资的前十名证券 的发行主体本报告期内 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情形。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 44,897,876.77
4 应收申购款 670,105.08
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 44 页 共 49 页
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 45,567,981.85
7.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部 分。
本报告中因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
中欧货
币A
7,938 20,712.70
39,808,424.
31
24.21%
124,608,961
.08
75.79%
中欧货
币B
28
95,687,707.
45
2,679,255,8
08.72
100.00
%
－ －
合计 7,966 356,976.30
2,719,064,2
33.03
95.62%
124,608,961
.08
4.38%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
中欧货币A 497,005.85 0.30%
中欧货币B － －
合计 497,005.85 0.02%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 45 页 共 49 页
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
中欧货币A 0
中欧货币B 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放
式基金
中欧货币A 0
中欧货币B 0
合计 0
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
中欧货币A 中欧货币B
基金合同生效日(2012 年12月12日)
基金份额总额
597,878,537.69 979,537,971.24
本报告期期初基金份额总额 285,430,391.19 3,364,901,411.42
本报告期基金总申购份额 433,437,512.74 10,299,487,310.08
减：本报告期基金总赎回份额 554,450,518.54 10,985,132,912.78
本报告期期末基金份额总额 164,417,385.39 2,679,255,808.72
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
10.2.1 基金管理人的重大人事 变动
本报告期内， 基金管理人于2015年6月20日发布公告， 卢纯青女士自2015年6 月18日
起担任中欧基金管理有限公司副总经理职务， 周蔚文先生不再担任副总经理一职。 相关
变更事项已按规定向中国基金业协会办理相关手续并向中国证监会和上海证监局报告。
10.2.2 基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期，无涉及基金管理人、基金财产、基 金托管业务的诉讼事项。
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 46 页 共 49 页
10.4 基金投资 策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 为本基金提
供审计服务。报告期内本基金未改聘会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
本报告期内 本基金管理人、基 金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国都
证券
1
－ － － － － － － － －
根据中国证监会的有关规定， 我司在综合考量证券经营机构的 财务状况、 经营状况、 研
究能力的基础上，选择基金专用交易席位，并由公司董事会授权管理层批准。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
中欧基金管理有限公司旗下基金
2014年12月31日基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净
值公告
公司网站 2015-01-01
2
中欧货币市场基金2014年第4季
度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
2015-01-20
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
第 47 页 共 49 页
公司网站
3
中欧货币市场基金更新招募说明
书（2015年第1号）
公司网站 2015-01-24
4
中欧货币市场基金更新招募说明
书摘要（2015年第1号）
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-24
5
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在国泰君安证券股份有
限公司开通定期定额投资业务的
公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-27
6
关于新增诺亚正行为旗下基金代
销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-01-30
7
中欧货币市场基金暂停申购、定
期定额投资及转换转入公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-02-12
8
中欧基金管理有限公司关于旗下
部分基金在工商银行股份有限公
司开通基金转换业务的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-06
9
中欧基金管理有限公司关于新增
中国国际金融有限公司为旗下 基
金代销机构的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-19
10
中欧货币市场基金2014年年度报
告（正文）
公司网站 2015-03-27
11
中欧货币市场基金2014年年度报
告（摘要）
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-27
12
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-28
13
中欧货币市场基金暂停申购及转
换转入公告
《中国证券报》、 《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-03-31
中欧货 币市 场基 金2015 年 半年度 报告
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14
中欧货币市场基金2015年第1季
度报告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-22
15
中欧基金管理有限公司关于调整
中欧货币市场基金最低申购金
额、最低赎回份额以及最低持有
份额的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-04-24
16
中欧基金管理有限公司关于官方
网上直销平台停止支付宝通道申
购、定期定额投资及转换转入旗
下部分基金的公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-05-23
17
中欧货币市场基金暂停大额申
购、转换转入、定期定额投资业
务公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-19
18
中欧货币市场基金恢复大额申
购、转换转入、定期定额投资业
务公告
《中国证券报》、《上海
证券报》 、 《证券时报》 、
公司网站
2015-06-29
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中欧货币市场基金相关批准文件
2、《中欧货币市场基金基金合同》
3、《中欧货币市场基金托管协议》
4、《中欧货币市场基金招募说明书》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
11.2 存放地点
基金管理人、基金托管人的办公场所。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com) 查阅， 或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办 公场所免费查阅。
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投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司：
客户服务中心电话：021-68609700 ，400-700-9700
中欧基金 管理有限公司
二〇一五 年八月二十六日
