上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
上投摩根 亚太优 势混合 型证券 投资基 金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本基金 的基 金名 称自 2015 年 7 月 21 日起 由上 投摩 根亚太优 势股票型 证券 投资 基金变 更为 上投
摩根亚太优势混合型证券 投资基金。该变更不涉及 基金份额持有人权利义务 关系的变化，亦不涉及
投资目 标、 投资范 围和 投资 策略的 变更 ， 对本 基金 的投 资及基 金份 额持 有人 利益 无实质 性不 利影响。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人
.................................................................................................. 6
2.5 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.6 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现
............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介
............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 10
4.4 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 10
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 11
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 13
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
............................................................................ 13
4.9 报告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 13
5
托管人报告
............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 13
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 14
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
..................................................................................................... 14
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 16
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告
............................................................................................................................................ 30
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................. 30
7.2 期末在 各个 国家 （地 区）证券 市场 的权 益投 资分 布
................................................................. 31
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投资组 合
................................................................................................. 31
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细
..................................... 32
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
............................................................................................. 36
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类的债 券投 资组 合
................................................................................. 37
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 前五 名债券 投资 明细
................................. 38
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
..................... 38
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
..................... 38
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
............................... 38
7.11 投资组 合报 告附 注
....................................................................................................................... 38
8 基金份额持有人信 息
................................................................................................................................ 39上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 39
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 基金 的情 况
......................................................................... 39
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 39
9 开放式基金份额变 动
................................................................................................................................ 39
10 重大事件揭示
.......................................................................................................................................... 39
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
........................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托管人 的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 40
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
...................................................... 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 40
10.8 其他重 大事 件
............................................................................................................................... 42
11 影响投资者决策的其他 重要信息
.......................................................................................................... 43
12 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 43
12.2 存放地 点
....................................................................................................................................... 43
12.3 查阅方 式
....................................................................................................................................... 43
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根亚 太优 势混 合(QDII)
基金主 代码 377016
交易代 码 377016
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 10 月 22 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 8,779,407,896.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 主要 投资 于亚 太地 区证券 市场 以及 在其 他证 券市场 交易 的亚 太企
业， 投 资市 场包 括但不 限 于澳大 利亚 、 韩 国、 香 港 、 印度 及新 加坡 等区域
证券市 场（ 日本 除外 ） ， 分 散投资 风险 并追 求基 金资 产稳定 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资过 程中 注重 各区域 市场 环境 、 政经 前 景分析 ， 并强 调公 司品
质与成 长性 的结 合。 首先 在 亚太地 区经 济发 展格 局下 ， 通过自 上而 下分 析，
甄别不 同国 家与 地区 、 行 业与板 块的 投资 机会 ， 首 先考虑 国家 与地 区的 资
产配置 ， 决定 行业 与板 块 的基本 布局 ， 并从 中初 步 筛选出 具有 国际 比较 优
势的大 盘蓝 筹公 司， 同时采取自 下而 上的 选股 策略 ， 注重个 股成 长性 指标
分析， 挖掘 拥有 更佳 成长 特性的 公司 ， 构 建成 长型 公司股 票池 。 最 后通 过
深入的 相对 价值 评估 ， 形成优化的 核心 投资 组合 。 在固定收益 类投 资部 分，
其资产布局坚持 安全性、流 动性和收益性 为资产配置 原则, 并结合现 金管
理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 摩根斯 坦利 综合 亚太 指数 （不含 日本） （MSCI
AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收 益特 征
本基金 为区 域性 混合 型证 券投资 基金 ， 基金 投资 风 险收益 水平 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金和 平衡型 基金 。由 于投 资国 家与地 区市 场的 分散 ，
风险低 于投 资单 一市 场的 混合型 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名
胡迪
蒋松云
联系电 话
021-38794888
010-66105799
电子邮 箱
services@cifm.com
custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400-889-4888 95588 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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传真 021-20628400 010-66105798
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 陈开元 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名
称
英文
JF Asset Management Limited The Bank of New York Mellon Company
中文 JF 资产管理 有限 公司 纽约梅 隆银 行
注册地 址 香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大 厦 21 楼 美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
办公地 址 香港中 环干 诺道 中 8 号遮 打大 厦 21 楼 美国纽 约州 ，纽 约市 华尔 街 1 号
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中国 证券报》 《 证券 时报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 614,683,826.97
本期利 润 472,250,934.01
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0413
本期加 权平 均净 值利 润率 6.78%
本期基金份 额 净值增 长率 6.02%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -3,521,629,193.32
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.4011
期末基 金资 产净 值 5,410,869,844.72
期末基 金份 额净 值 0.616
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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基金份 额累 计净 值增 长率 -38.40%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.22% 0.98% -4.57% 0.88% 2.35% 0.10%
过去三 个月 1.82% 0.89% -2.44% 0.82% 4.26% 0.07%
过去六 个月 6.02% 0.79% 1.80% 0.75% 4.22% 0.04%
过去一 年 3.53% 0.74% -4.22% 0.71% 7.75% 0.03%
过去三 年 21.74% 0.81% 13.08% 0.75% 8.66% 0.06%
自基金 合同 生效 起至 今 -38.40% 1.48% -30.50% 1.52% -7.90% -0.04%
注： 本基 金的 业绩比 较基 准为 ：摩 根斯 坦利综 合亚 太指数 （ 不含 日本 ）（MSCI AC Asia Pacific
Index ex Japan ）。
3.2.2自基金合同生效以来
上投摩 根亚 太优 势混 合型 证券投 资基 金
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比
较
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2007 年 10 月 22 日 至 2015 年 6 月 30 日) 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：(1) 本基 金合 同生 效日 为 2007 年 10 月 22 日， 图示时 间段 为 2007 年 10 月 22 日至 2015
年 6 月 30 日。
(2) 本基 金建 仓期 自 2007 年 10 月 22 日至 2008 年 4 月 21 日， 建仓 期结 束时 资 产配置 比例 符合
本基金 基金 合同 规定 。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信托有限 公司 ”） 与摩 根
资产管 理 （英国 ） 有限 公司合资 设立 ，注册资 本为 2.5 亿元人 民币 ，注册地 上海。截至 2015 年 6 月
底，公司管理的基金共有 四十三只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合型证 券投 资基 金、 上投摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上 证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张军
本基金
基金经
理
2008-03-08 -
10 年
（金融
领域从
业经验
21 年）
毕业于 上海 复旦 大学 。曾 担任上 海国 际信
托有限 公司 国际 业务 部经 理， 交 易部 经理 。
2004 年 6 月加 入上 投摩 根 基金管 理有 限公
司， 担任 交易 总监 ， 2007 年 10 月起 任投 资
经理。2008 年 3 月起担 任上投摩 根亚 太优
势混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ， 自 2012
年 3 月 起同 时担 任上 投摩 根全球 天然 资源
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
王邦
祺
本基金
基金经
理
2014-12-30 - 11 年
台湾大 学历 史学 硕士 班， 曾任职 于香 港永
丰金证 券(亚洲) 及 香港 永丰 金资产( 亚洲) 有
限公司 ，负 责管 理海 外可 转债及 海外 新兴
市场固 定收 益部 位。2007 年 9 月加入 上投
摩根基 金管 理有 限公 司， 任投资 经理 ，从
事QDII 海外固 定收 益及 海 外可转 债投 资及
研究工 作。2011 年 1 月起任上投 摩根 全球
新兴市 场混 合型 证券 投资 基金基 金经 理，
自 2014 年 12 月 起担 任上 投摩根 亚太 优势
混合型 证券 投资 基金 基金 经理。
杨逸
枫
本基金
基金经
理
2007-10-22 2015-04-10 21 年
台湾新 竹清 华大 学经 济学 学士， 台湾 政治
大学 EMBA 财管 组硕 士 。 曾就职 于台 湾南
山人寿 保险 股份 有限 公司 ，担任 资深 投资上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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经理， 负责 管理 公司 自有 资金在 台湾 股票
市场的 投资 ；1993 年加 入 台湾摩 根证 券投
资信托 公司 ， 先后担 任 JF 亚洲基 金、 JF 台
湾增长 、JF 台湾基金 的基 金经理 ；2007 年
7 月加 入上 投摩 根基 金管 理有限 公司 ， 任投
资副总 监，2007 年 10 月至 2015 年 4 月担
任上投 摩根 亚太 优势 混合 型证券 投资 基金
基金经 理。
郭成
东
本基金
基金经
理助理
2011-9-20 2015-5-14 12 年
上 海对 外贸 易学 院硕士 ，曾 任天 和证 券经
纪 有限 公司 分析 师，路 透社 中文 网财 经分
析师。2007年加 入上投 摩 根基金 管理 有限
公 司， 历任 市场 经理、 资深 市场 经理 、投
资组合 经理 。
注：1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 杨 逸枫 女士 担任 本基 金 首任基 金经 理的 任职 日期 为本基 金基 金合 同生 效之 日；
3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
姓名
在境外 投资 顾问 所任 职
务
证券从 业年 限 说明
许安庆 JF 基金区域 投资 经理 38 年 男，特 许公 认会 计师 公会 会员
王浩
JF 基金区域 投资 经理 兼
大中华 投资 总监
20 年
男， 美 国耶 鲁大 学荣 誉文 学士学 位， 主
修经济
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋求利益。本基金管 理人遵守了《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、《上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金基 金合同》的规定。基金经 理对个股和投资组合的比 例遵循了投资决策委员
会的授 权限 制， 基金 投资 比例符 合基 金合 同和 法律 法规的 要求 。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
回顾过 去半 年， 亚洲 市场 表现不 一，MSCI 中国指 数 大涨 14.8% ，MSCI 台湾以 及菲律 宾指 数小
涨 5.2% 以及 4.8% ， 其他 亚 洲市场 则表 现较 弱。 其中 ， 印度 尼西 亚市 场股 汇债 三杀，MSCI 印度 尼西
亚指数 上半 年下 跌 11.7% ，表现 最差 ；马 来西 亚指 数也回 调 9.4%。整体 而言 ，尽管 美元 兑亚 洲货 币
持续强势，但由于亚洲市 场估值便宜，市场流动性 仍然强劲，国际投资人在 中国以外的亚洲市场转
流出为 净买 入。
美联储 于 2013 年十二 月开 始减少 买债 ，并 于 2014 年上半年 持续 退出 宽松 政策 ，市场 预期 美元
再度升 值的 走势 终于 在 2014 年第三 季末 全面 发酵 。2015 年上 半年 ，除 了新 台 币稍为 走强 外， 大部
分亚洲 市场 货币 兑美 元下 跌， 韩元 以及 泰国 泰铢 下 跌 2%以上， 马来西 亚以 及印度尼 西亚 货币 贬值 超
过 7%，较为 弱势 。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.02% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 1.80% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
中国保 持 8% 以上 经济 增速 的时代 已过 去， 2014 年的 经济成 长为 7.4%，是 28 年来的最 低值 ， 这
表明中国的经济开始需要 追求有质量的增长。不论 是距离较远的拉美与东欧 ，或是距离较近的澳洲
市场，如果不能跟着有效 转型，未来将被投资人长 期抛弃。在这个背景下， 亚洲市场在全球市场的上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 43 页
比重越来 越大 ，相 对全 球市 场也更 形重 要。 此外 ，亚 洲基础 设施 投资 银行(AIIB) 的成立、一 带一 路
政策对于亚洲市场的推动 等，都将出现更为深远的 影响。我们认为，亚太未 来进一步成长的动能已
经确立 。
在 2015 年，我 们观 察到 三个趋势 正在 发生 ：
首先是 亚洲 市场 大范 围下 调实质 利率 ： 韩国 市场 与 泰国市 场都 在第 二季 下调 利率 至 1.5%，台湾
市场利 率早 已下 调至 1.875%，中 国市 场利 率水 平也 下调 至 2%。目前 只有 印度、印 度尼 西亚 与菲 律
宾保持 较高 的一 年基 准利 率， 这些 国家 通货 膨胀 水 平较低 ， 未来 两年 内其 利 率水平 仍 有 200 点到 400
点的下 调空 间， 这个 趋势 将对亚 洲各 个市 场的 估值 产生必 然的 支撑 。
第二个趋势是人民币的国 际化，一带一路的政策走 向是催化剂，这是中国资 本全面流向世界的
开始，也将填补因为美国 能源自主所造成的国际美 元供应短缺。国际流动性 不会因为美元不足而出
现根本危机，相对地，人 民币债券离岸市场的兴起 ，正让国际流动性获得充 分供应。我们判断，未
来其它亚洲市场受益的程 度很可能由于中国内需的 成长与中国资本的大量外 流而比中国本地还高。
表现在市场层面，即估值 相对较低的各个亚洲市场 将受惠于中国资本所带来 的流动性，在这之中，
香港市 场将 是第 一个 受惠 者。
第三个趋势是经济较发达 的各个市场纷纷出现老龄 化的现象，有人口红利的 市场越来越少，人
口结构比较年轻的印度尼 西亚、印度、菲律宾未来 将对全球市场的成长提供 更重要的成长动能。相
对地， 对于 包括 韩国 、台 湾以及 不久 后的 中国 市场 而言， 老龄 需求 将是 未来 市场关 注的 焦点 。
亚太市场的长期投资，基 于这三个长期趋势，未来 应该会有很不一样的面貌 ，我们的投资也要
逐年进行相应的调整。未 来我们将顺着一带一路的 脚步积极发掘因为中国资 本外流所出现的亚洲投
资机会 ，也 会结 合国 内市 场的研 究团 队， 寻找 与 A 股市场 相应 的海 外中 国企 业发展 的各 种可 能。
回顾 2015 年上 半年。 我们 针对美 元升 值以 及美 国经 济回升 的长 期趋 势进 行调 整， 加 大东 北亚 市
场外销板块的配置，这包 括了中国、韩国与台湾市 场的科技与工业板块；因 人民币国际化的趋势，
我们关注了重点市场的金 融板块，包括中国与东南 亚市场各区主要的银行股 与保险股；最后因老龄
化的趋势，我们超配了印 度与印度尼西亚两个具有 人口红利的年轻市场，也 加强了中国市场医疗板
块的配置。此外，我们判 断中国资本未来将全面进 入世界体系，这个进程将 随着一带一路战略的推
动而逐 步前 进， 因此 我们 也对东 南亚 市场 可能 受惠 板块给 予较 多的 关注 。
最后 ， 说明 一下 2015 年的下 半年 ， 我们对 于几 个板 块投资 想法 ， 第一是 石油 价格有 长期 低价 化
的风险 。 伊 朗石 油重 回市 场是重 大事 件， 因为 伊朗 与伊拉 克、 利比 亚一 样， 都 是全球 重要 的产 油国 。
此外，各用油国对于新能 源的补贴力度不减反增， 除非有主要的产油国如俄 罗斯退出市场，否则油
价不易出现机会。即使油 价出现反弹，我们也认为 幅度不会太高，时间也不 会太长。第二，我们看上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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好银行 、 保险行 业于 2015 年的结 构性 的机 会， 在资 金成本 较低 ， 但 是债 券收 益率可 能弹 升的 大环 境
下， 全球的 金融 板块 可能 出现 自 2008 年金融 海啸 后最值得 期待 的行 情。 第三 ， 亚太市场 的消 费升 级
需求，如化妆品 与奢侈品 的升级，如高端医疗与保 险养老的需要。第四，我 们也看好部分科技发展
所开发出的新应用，如电 动车、机器人、新能源以 及互联网，这会有很多投 资机会。以上这四个投
资趋势 ，将 是 2015 年下 半年本基 金重 点关 注的 方向 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相关 的法 律法 规规 定、 基金合同 的约 定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对上投摩根亚太优势 混合型证券投资基金的托 管过程中，严格遵
守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同 的有关规定，不存在任何 损害基金份额持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，上投摩根亚 太优势 混合型证券投资基 金的管理人——上投摩根 基金管理有限公司
在上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金的投资运 作、基金资产净值计算、 基金份额申购赎回价格上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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计算、基金费用开支等问 题上，不存在任何损害基 金份额持有人利益的行为 ，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定 进行。本报告期内，上投 摩根亚太优势 混合型证券 投资基金未进行利润分
配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对上投摩根 基金管理有限公司编制和 披露的上投摩根亚太优势 混合型证券投资基
金 2015 年半年 度报 告中 财务指标 、 净值表 现、 利润分配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合 报告 等内 容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准确和 完整 。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 327,439,285.97 493,756,853.72
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,144,351,692.52 7,366,993,101.49
其中： 股票 投资
5,144,351,692.52 7,366,993,101.49
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 33,735,528.66
应收利 息 6.4.7.5 25,691.20 65,761.81
应收股 利
20,372,094.68 2,705,304.42
应收申 购款
695,272.72 295,491.05
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 773,839.72 5,590.44
资产总计
5,493,657,876.81 7,897,557,631.59
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 21,057,414.62
应付赎 回款
71,908,323.79 57,978,737.96
应付管 理人 报酬
8,903,717.50 12,959,414.06
应付托 管费
1,731,278.41 2,519,886.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 244,712.39 487,014.64
负债合计
82,788,032.09 95,002,467.35
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 8,779,407,896.20 13,422,752,840.68
未分配 利润 6.4.7.10 -3,368,538,051.48 -5,620,197,676.44
所有者权益合计
5,410,869,844.72 7,802,555,164.24
负债和所有者权益总 计
5,493,657,876.81 7,897,557,631.59
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.616 元， 基金 份额 总额 8,779,407,896.20 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
578,619,452.35 391,282,668.63
1.利息 收入
868,890.92 1,394,704.07
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 868,890.92 994,555.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- 400,149.07
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
687,771,251.40 289,399,185.80
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 624,714,562.67 171,713,014.30
基金投 资收 益 6.4.7.13 - -
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 63,056,688.73 117,686,171.50
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -142,432,892.96 96,464,406.06
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
32,353,588.79 4,009,197.22
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 58,614.20 15,175.48
减：二、费用
100,842,548.37 122,581,548.77
1．管 理人 报酬
62,246,337.24 83,989,017.81
2．托 管费
12,103,454.45 16,331,197.93
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 26,203,808.88 21,922,380.64
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 288,947.80 338,952.39
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
477,776,903.98 268,701,119.86
减：所 得税 费用
5,525,969.97 -5,309,210.88
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
472,250,934.01 274,010,330.74
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 亚太 优势混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 13,422,752,840.68 -5,620,197,676.44 7,802,555,164.24
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 472,250,934.01 472,250,934.01
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列 ）
-4,643,344,944.48 1,779,408,690.95 -2,863,936,253.53
其中：1.基金申 购款 131,397,639.27 -49,026,663.35 82,370,975.92
2.基金 赎回 款 -4,774,742,583.75 1,828,435,354.30 -2,946,307,229.45
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 8,779,407,896.20 -3,368,538,051.48 5,410,869,844.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 17,279,479,756.91 -7,303,505,868.96 9,975,973,887.95 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 274,010,330.74 274,010,330.74
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值变动数（净值减少以“-”
号填列 ）
-1,413,192,747.25 608,842,785.43 -804,349,961.82
其中：1.基金申 购款 27,376,226.50 -11,920,803.79 15,455,422.71
2.基金 赎回 款 -1,440,568,973.75 620,763,589.22 -819,805,384.53
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以“-” 号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值） 15,866,287,009.66 -6,420,652,752.79 9,445,634,256.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩 根亚太优势股票 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“中国证 监会”) 证监 基金 字[2007] 第 274 号《 关于 同意上 投摩 根亚 太优 势股 票型证 券投 资基 金募 集
的批复》核准，由上投摩 根基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投 资基金法》、《合格境
内机构投资者境外证券投 资管理试行办法》和《上 投摩根亚太优势股票型证 券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为 契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包 括认购资金利息共募集
人民 币 29,568,958,773.71 元，业 经普 华永道 中天 会 计师事 务所 有限公 司普 华 永道中 天验 字(2007) 第
136 号验资报告予以验证 。经向中国证监会备案， 《上投摩根亚太优势股票 型证券投资基金基金合
同》 于 2007 年 10 月 22 日 正式生 效， 基金合 同生 效 日的基 金份 额总 额 为 29,572,160,439.53 份基金 份
额，其 中认 购资 金利 息折 合 3,201,665.82 份基金 份额。本 基金 的基 金管 理人 为上投 摩根 基金 管理 有
限公司 ， 基金 托管 人为 中国工商 银行 股份 有限 公司 ， 境外资 产托 管人 为纽 约银行(后合并 重组 为纽 约
梅隆银 行)，境外 投资 顾问 为 JF 资产管理 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《上投摩根亚太优势混合 型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金 主要投资于亚太地区证
券市场以及在其他证券市 场交易的亚太企业。亚太 企业主要是指登记注册在 亚太地区、在亚太地区
证券市场进行交易或其主 要业务经营在亚太地区的 企业。投资市场为中国证 监会允许投资的国家或
地区证券市场。本基金投 资组合中股票及其它权益 类证券市值占基金资产的 60%-100% ，现金、债上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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券及中国证监会允许投资 的其它金融工具市值占基 金资产的 0%-40% 。股票及其他权益类证券包括
中国证监会允许投资的普 通股、优先股、存托凭证 、公募股票基金等。现金 、债券及中国证监会允
许投资的其它金融工具包 括银行存款、可转让存单 、回购协议、短期政府债 券等货币市场工具；政
府债券、公司债券、可转 换债券、债券基金、货币 基金等及经中国证监会认 可的国际金融组织发行
的证券；中国证监会认可 的境外交易所上市交易的 金融衍生产品等。本基金 的业绩比较基准为：摩
根斯坦 利综 合亚 太指 数( 不 含日本) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则、 其后颁 布的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其他相 关规 定(以下合 称
“ 企业 会计 准则”)、 中国 证监会公 告[2010]5 号 《证 券投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年 度报 告>》 、 中国证 券业协 会于 2007 年 5 月 15 日颁 布的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、
《上投 摩根 亚太 优势 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所 列示的 中国 证监 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 会计 报告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2004]78 号 《关于 证券投资 基金 税收 政策 的通 知》 、 财税[2005]102 号 《关于股 息红 利个 人所 得
税有关 政策 的通 知》 、 财 税[2005]107 号 《关 于股 息红 利 有关个 人所 得税 政策 的补 充通知 》 、 财税[2008]1
号《关于企业所得税若干 优惠政策的通知》及其他 境内外相关财税法规和实 务操作，主要税项列示
如下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税。
(2) 目前 基金 取得的 源自 境外的 差价 收入 ，其涉 及 的境外 所得 税税 收政策 ， 按照相 关国 家或 地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂免 征营 业税 和企 业所得 税。
(3) 目前 基金 取得的 源自 境外的 股利 收益 ，其涉 及 的境外 所得 税税 收政策 ， 按照相 关国 家或 地
区税收 法律 和法 规执 行， 在境内 暂不 征收 个人 所得 税和企 业所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 327,439,285.97
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 327,439,285.97
注： 于 2015 年 6 月 30 日， 活期银 行存 款中 包含 的外币余 额为 ： 港元 98,541,032.51 元(折合人 民
币 77,710,443.64 元)，美元 5,840,974.48 元(折合人 民币 35,709,381.59 元)，印 度卢 比 102,023,704.18
元(折合 人民 币 9,794,788.28 元)， 新台币 132,918,578.00 元 （折合 人民 币 26,336,872.04 元 ），澳 元 99.32
元(折合 人民 币 466.70 元) ，泰 铢 0.05 元（折 合人 民币 0.01 元）和 印度 尼西 亚盾 0.26 元(折合人 民币
0.00 元) 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 4,288,422,942.59 5,144,351,692.52 855,928,749.93
债券 交易所 市场 - - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 43 页
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 4,288,422,942.59 5,144,351,692.52 855,928,749.93
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 25,691.20
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 25,691.20
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 773,839.72
待摊费 用 -
合计 773,839.72
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，其他 应收 款余 额为 应收 印度市 场投 资税 务年 度退 税款。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 43 页
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,204.10
预提费 用 240,508.29
合计 244,712.39
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 13,422,752,840.68 13,422,752,840.68
本期申 购 131,397,639.27 131,397,639.27
本期赎 回（以“-” 号填 列） -4,774,742,583.75 -4,774,742,583.75
本期末 8,779,407,896.20 8,779,407,896.20
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,189,633,203.44 569,435,527.00 -5,620,197,676.44
本期利 润 614,683,826.97 -142,432,892.96 472,250,934.01
本期基金份额交易产生的
变动数
2,053,320,183.15 -273,911,492.20 1,779,408,690.95
其中： 基金 申购 款 -58,454,815.06 9,428,151.71 -49,026,663.35
基金赎 回款 2,111,774,998.21 -283,339,643.91 1,828,435,354.30
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -3,521,629,193.32 153,091,141.84 -3,368,538,051.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 868,890.92
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 43 页
合计 868,890.92
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 5,810,839,755.34
减：卖 出股 票成 本总 额 5,186,125,192.67
买卖股 票差 价收 入 624,714,562.67
6.4.7.13 基金投资收益
无。
6.4.7.14 债券投资收益
无。
6.4.7.15 衍生工具收益
无。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 63,056,688.73
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 63,056,688.73
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -142,432,892.96
——股票投 资 -142,432,892.96
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 43 页
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -142,432,892.96
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 58,614.20
合计 58,614.20
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 26,203,808.88
银行间 市场 交易 费用 -
合计 26,203,808.88
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 91,739.73
信息披 露费 148,768.56
税务顾 问费 25,296.70
其他 23,142.81
合计 288,947.80
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 43 页
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司(" 上投摩 根")
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(" 中国工 商银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
纽约梅 隆银 行股 份有 限公 司(The Bank of New York
Mellon Company ，" 纽约梅隆银行")
境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 62,246,337.24 83,989,017.81
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 8,245,368.87 11,139,495.57
注： 本基 金按 估值 日尚 未 计提当 日管 理人 报酬 及托 管费的 基金 资产 净 值 1.8% 的年费 率计 提自 上
一估值 日(不含上 一估 值日) 至估值 日(含估值 日)的管理 人报酬 ， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按月支 付给 基
金管理 人上 投摩 根。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 估值 日尚 未计提 当日 管 理人 报酬 及托 管 费的 基金 资产 净值 X 1.8% / 当年 天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 12,103,454.45 16,331,197.93
注：本基金按 估值日尚 未 计提当日管理 人报酬及 托 管费的基金资 产净值 0.35% 的年费率计提 自
上一估 值日( 不含 上一 估值 日) 至估 值日( 含估 值日) 的托管费 ， 逐日 累计 至每 月月底 ， 按月支 付给 基金
托管人 中国 工商 银行 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 估值 日尚 未计 提当日 管理 人报 酬及 托管 费的基 金资 产净 值 X 0.35% / 当年 天数 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 43 页
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 177,988,513.98 868,890.92 295,865,571.91 994,425.66
纽约梅 隆银 行 149,450,771.99 - 176,010,485.35 -
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 工商 银行和 境外 资产 托管 人纽 约梅隆 银行 保管 ，
按适用 利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
无。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金为区域性混合型证 券投资基金，基金投资风 险收益水平低于股票型基 金，高于债券型基
金和平衡型基金。由于投 资国家与地区市场的分散 ，风险低于投资单一市场 的股票型基金。本基金
在日常经营活动中面临的 与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流 动性风险及市场风险。
本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内，使本基金上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 43 页
在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现“风险和 收益相匹 配” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行充分的评估。本基 金的银行存款存放
在本基金的托管行中国工 商银行以及境外次托管行 纽约梅隆银行，与该等银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，违约风险发
生的可 能性 很小 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2015 年 6 月 30 日，本基金 未持 有信 用类 债
券(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流动性风险 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 43 页
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持证券 在证 券交 易所 上
市，均 能以 合理 价格 适时 变现。
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计
息， 可 赎回 基金 份额 净值( 所有者 权益) 无固 定到 期日 且不计 息， 因此 账面 余额 即为未 折现 的合 约到 期
现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金
流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付
金等。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 43 页
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6 月30 日
美元
折合人民 币
港币
折合人民 币
其他币种
折合人民 币
合计
以外币计 价的资 产
银行存款 35,709,381.59 77,710,443.64 36,132,127.03 149,551,952.26
交易性金 融资产 89,927,532.88 2,306,788,351.19 2,747,635,808.45 5,144,351,692.52
应收股利 2,035,472.93 10,707,547.50 7,629,074.25 20,372,094.68
其他资产 - - 773,839.72 773,839.72
资产合计 127,672,387.40 2,395,206,342.33 2,792,170,849.45 5,315,049,579.18
以外币计 价的负 债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞
口净额
127,672,387.40 2,395,206,342.33 2,792,170,849.45 5,315,049,579.18
项目
上年度末
2014年12 月31日
美元
折合人民 币
港币
折合人民 币
其他币种
折合人民 币
合计
以外币计 价的资 产
银行存款 26,005,437.44 93,365,426.63 104,260,503.82 223,631,367.89
交易性金 融资产 663,426,754.07 2,769,917,270.90 3,933,649,076.52 7,366,993,101.49
应收证券 清算款 7,840,603.17 18,079,587.74 7,815,337.75 33,735,528.66
应收股利 963,566.27 1,630,427.41 111,310.74 2,705,304.42
其他资产 - - 5,590.44 5,590.44
资产合计 698,236,360.95 2,882,992,712.68 4,045,841,819.27 7,627,070,892.90
以外币计 价的负 债
上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 43 页
应付证券 清算款 11,772,910.54 1,315,434.83 7,969,069.25 21,057,414.62
负债合计 11,772,910.54 1,315,434.83 7,969,069.25 21,057,414.62
资产负债表外汇风险敞
口净额
686,463,450.41 2,881,677,277.85 4,037,872,750.02 7,606,013,478.28
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升值 5% 增加 约 26,575 增加 约 38,030
所有外 币相 对人 民币 贬值 5% 减少 约 26,575 减少 约 38,030
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和衍生工具，所
面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自身 经营情况或特殊事项的影 响，也可能来源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合的过程 中，通过自上而下分析， 甄别不同国家与地
区、行业与板块的投资机 会，首先考虑国家与地区 的资产配置，决定行业与 板块的基本布局，并从
中初步筛选出具有国际比 较优势的大盘蓝筹公司， 同时采取自下而上的选股 策略，注重个股成长性
指标分 析， 挖掘 拥有 更佳 成长特 性的 公司 ， 构 建成 长型公 司股 票池 。 最 后通 过深入 的相 对价 值评 估，
形成优化的核心投资组合 。在固定收益类投资部分 ，其资产布局坚持安全性 、流动性和收益性为资
产配置 原则,并结合 现金 管理、货 币市 场工 具等 来制 订具体 策略 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票及 其他权益类证券投
资比例 为基 金资 产净 值的 60%-100%， 其它允 许投 资的金融 工具 为 0%-40%。 此外， 本基金 的基 金管
理人每日对本基金所持有 的证券价格实施监控，定 期运用多种定量方法对基 金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的 潜在 价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 43 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 －股票投 资 5,144,351,692.52 95.07 7,366,993,101.49 94.42
交易性 金融 资产—基金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 5,144,351,692.52 95.07 7,366,993,101.49 94.42
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准( 附注 6.4.1) 以外的 其他 市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准( 附注
6.4.1)上升 5%
增加 约 27,866 增加 约 39,013
业绩比较基准( 附注
6.4.1)下降 5%
减少 约 27,866 减少 约 39,013
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 5,144,351,692.52 93.64
其中： 普通 股 4,849,262,966.30 88.27
存托凭 证 295,088,726.22 5.37
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 43 页
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 327,439,285.97 5.96
8 其他各 项资 产 21,866,898.32 0.40
9 合计 5,493,657,876.81 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
中国香 港 2,306,788,351.19 42.63
韩国 898,747,705.42 16.61
中国台 湾 779,645,476.55 14.41
印度 516,255,363.18 9.54
泰国 204,040,013.03 3.77
印度尼 西亚 150,946,482.23 2.79
新加坡 115,307,756.15 2.13
美国 89,927,532.88 1.66
菲律宾 82,693,011.89 1.53
合计 5,144,351,692.52 95.07
注： 国家 （地区 ） 类别根 据其所 在的 证券 交易 所确 定，ADR 、GDR 按照存 托凭证本 身挂 牌的 证
券交易 所确 定。
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
商业银 行 848,469,972.07 15.68
半导体 产品 与设 备 533,034,420.20 9.85
保险 454,677,023.61 8.40 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 43 页
互联网 软件 与服 务 384,110,599.09 7.10
电脑与 外围 设备 293,403,265.15 5.42
综合金 融服 务 288,437,120.01 5.33
化学制 品 272,848,454.93 5.04
房地产 管理 和开 发 217,176,792.95 4.01
烟草 140,435,494.91 2.60
互助储 蓄银 行与 抵押 信贷 129,444,343.42 2.39
公路与 铁路 126,516,586.98 2.34
石油、 天然 气与 消费 用燃 料 122,366,609.92 2.26
电子设 备、 仪器 和元 件 121,695,204.77 2.25
制药 120,952,806.39 2.24
电力公 用事 业 117,980,504.37 2.18
汽车 116,956,441.77 2.16
独立电 力生 产商 与能 源贸 易商 106,312,656.05 1.96
工业集 团企 业 99,254,060.29 1.83
商业服 务与 商业 用品 86,926,114.47 1.61
建筑与 工程 84,693,365.03 1.57
水公用 事业 81,753,621.48 1.51
信息技 术服 务 73,471,205.65 1.36
交通基 本设 施 60,965,817.27 1.13
建筑产 品 59,204,004.84 1.09
燃气公 用事 业 49,952,134.62 0.92
消费信 贷 43,056,333.67 0.80
医疗保 健提 供商 与服 务 35,662,169.56 0.66
建筑材 料 28,693,021.86 0.53
综合电 信业 务 22,012,944.10 0.41
无线电 信业 务 14,324,341.01 0.26
航空航 天与 国防 9,564,262.08 0.18
合计 5,144,351,692.52 95.07
注：行 业分 类标 准：MSCI
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名称 ( 英文) 公司名称(中文)
证券代
码
所在证券 市场 所属国家(地区) 数量（股 ） 公允价值
占基金资 产
净值比例
（％）
1 Tencent Holdings Ltd 腾讯控股 有限公 司 700 HK 香港证券 交易所 中国香港 3,148,500.00 384,110,599.09 7.10
2 Lotte Chemical Corp -
011170
KS
韩国证券 交易所 韩国 123,000.00 194,827,324.58 3.60
3
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
-
2330 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 3,970,000.00 110,521,135.52 2.04
TSM US 纽约证券 交易所 美国 571,936.00 79,407,511.90 1.47 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 43 页
4
Ping An Insurance
(Group) Company of
China Ltd
中国平安 保险（ 集
团）股份 有限公 司
2318 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,980,000.00 163,483,584.65 3.02
5
China Pacific Insurance
(Group) Co Ltd
中国太平 洋保险
（集团） 股份有 限
公司
2601 HK 香港证券 交易所 中国香港 5,227,200.00 153,346,665.54 2.83
6
Catcher Technology Co
Ltd
- 2474 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 1,928,000.00 147,459,528.72 2.73
7
Samsung Electronics
Co Ltd
三星电子 有限公 司
005930
KS
韩国证券 交易所 韩国 21,000.00 145,943,736.43 2.70
8
Advanced
Semiconductor
Engineering Inc
日月光半 导体制 造
股份有限 公司
2311 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 17,227,000.00 142,680,440.94 2.64
9 KT & G Corp -
033780
KS
韩国证券 交易所 韩国 270,000.00 140,435,494.91 2.60
10
Housing Development
Finance Corp Ltd
- HDFC IN
印度国家 证券交
易所
印度 1,040,000.00 129,444,343.42 2.39
11 AIA Group Ltd
友邦保险 控股有 限
公司
1299 HK 香港证券 交易所 中国香港 3,234,000.00 129,431,010.55 2.39
12
China Merchants Bank
Co Ltd
中国招商 银行 3968 HK 香港证券 交易所 中国香港 7,150,000.00 127,431,489.90 2.36
13
Hong Kong Exchanges
& Clearing Ltd
香港交易 及结算 所
有限公司
388 HK 香港证券 交易所 中国香港 580,100.00 125,164,520.04 2.31
14
Korea Electric Power
Corp
韩国电力 公司
015760
KS
韩国证券 交易所 韩国 470,000.00 117,980,504.37 2.18
15
Mahindra & Mahindra
Ltd
- MM IN
印度国家 证券交
易所
印度 950,000.00 116,956,441.77 2.16
16 KB Financial Group Inc -
105560
KS
韩国证券 交易所 韩国 570,000.00 115,278,451.57 2.13
17
Fubon Financial
Holding Co Ltd
- 2881 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 8,416,000.00 102,388,835.88 1.89
18
CK Hutchison Holdings
Ltd
长江和记 实业有 限
公司
1 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,105,000.00 99,254,060.29 1.83
19 SK Hynix Inc -
000660
KS
韩国证券 交易所 韩国 400,000.00 92,735,767.63 1.71
20
Agricultural Bank of
China Ltd
中国农业 银行股 份
有限公司
1288 HK 香港证券 交易所 中国香港 27,952,000.00 91,920,255.42 1.70
21
China Everbright Intl
Ltd
中国光大 集团 257 HK 香港证券 交易所 中国香港 7,930,000.00 86,926,114.47 1.61
22
Beijing Enterprises
Water Group Ltd
北控水务 集团有 限
公司
371 HK 香港证券 交易所 中国香港 16,300,000.00 81,753,621.48 1.51
23
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co Ltd
中国石化 上海石 油
化工股份 有限公 司
338 HK 香港证券 交易所 中国香港 23,500,000.00 78,021,130.35 1.44
24 Sino Biopharmaceutical - 1177 HK 香港证券 交易所 中国香港 10,660,000.00 75,659,243.40 1.40 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 43 页
Ltd
25
Cheung Kong Property
Holdings Ltd
长江实业 地产有 限
公司
1113 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,454,500.00 73,754,237.65 1.36
26
Tata Consultancy
Services Ltd
- TCS IN
印度国家 证券交
易所
印度 300,000.00 73,471,205.65 1.36
27
DBS Group Holdings
Ltd
星展集团 控股有 限
公司
DBS SP
新加坡证 券交易
所
新加坡 782,100.00 73,470,575.06 1.36
28
Largan Precision Co
Ltd
大立光电 股份有 限
公司
3008 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 105,000.00 73,337,639.57 1.36
29
E Sun Financial
Holding Co Ltd
- 2884 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 17,520,000.00 71,512,149.06 1.32
30
China Longyuan Power
Group Corp Ltd
龙源电力 集团股 份
有限公司
916 HK 香港证券 交易所 中国香港 10,139,000.00 68,923,078.73 1.27
31 HDFC Bank Ltd -
HDFCB
IN
印度国家 证券交
易所
印度 540,000.00 64,144,802.66 1.19
32
Chipbond Technology
Corp
- 6147 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 4,725,000.00 62,446,219.90 1.15
33 China Auto Rental Inc 神州租车 有限公 司 699 HK 香港证券 交易所 中国香港 4,780,000.00 62,197,670.70 1.15
34
Airports of Thailand
Public Co Ltd
-
AOT-R
TB
泰国证券 交易所 泰国 1,111,600.00 60,965,817.27 1.13
35
Chailease Holding Co
Ltd
中租控股 股份有 限
公司
5871 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 4,130,000.00 60,883,764.09 1.13
36 Reliance Industries Ltd - RIL IN
印度国家 证券交
易所
印度 630,000.00 60,489,214.15 1.12
37 KCC Corp -
002380
KS
韩国证券 交易所 韩国 22,000.00 59,204,004.84 1.09
38
Sino Thai Engineering
& Construction Public
Co Ltd
-
STEC-R
TB
泰国证券 交易所 泰国 12,933,600.00 54,546,963.54 1.01
39
China Resources Gas
Group Ltd
华润燃气(集团) 有
限公司
1193 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,754,000.00 49,952,134.62 0.92
40
AAC Technologies
Holdings Inc
- 2018 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,400,000.00 48,357,565.20 0.89
41 China Vanke Co Ltd - 2202 HK 香港证券 交易所 中国香港 3,080,000.00 46,343,770.70 0.86
42
Metropolitan Bank &
Trust Co
- MBT PM
菲律宾证 券交易
所
菲律宾 3,600,008.00 45,882,608.95 0.85
43
CSPC Pharmaceutical
Group Ltd
石药集团 有限公 司 1093 HK 香港证券 交易所 中国香港 7,498,000.00 45,293,562.99 0.84
44
Hua Hong
Semiconductor Ltd
华虹半导 体有限 公
司
1347 HK 香港证券 交易所 中国香港 5,570,000.00 45,243,344.31 0.84
45
China Resources Land
Ltd
华润置地 有限公 司 1109 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,250,000.00 44,625,468.37 0.82
46
PT Bank Central Asia
Tbk
- BBCA IJ
印度尼西 亚证券
交易所
印度尼西 亚 7,190,000.00 44,509,025.61 0.82 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 43 页
47
Mahindra & Mahindra
Financial Services Ltd
-
MMFS
IN
印度国家 证券交
易所
印度 1,600,000.00 43,056,333.67 0.80
48
BOC Hong Kong
(Holdings) Ltd
中银香港 控股有 限
公司
2388 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,562,000.00 39,787,424.88 0.74
49
PT Bank Mandiri
(Persero) Tbk
- BMRI IJ
印度尼西 亚证券
交易所
印度尼西 亚 8,495,700.00 39,151,703.04 0.72
50 Huaneng Power Intl Inc
华能国际 电力股 份
有限公司
902 HK 香港证券 交易所 中国香港 4,390,000.00 37,389,577.32 0.69
51
PT Bank Rakyat
Indonesia Persero Tbk
- BBRI IJ
印度尼西 亚证券
交易所
印度尼西 亚 7,769,500.00 36,873,880.92 0.68
52 BDO Unibank Inc - BDO PM
菲律宾证 券交易
所
菲律宾 2,504,520.00 36,810,402.94 0.68
53 PTT Public Co Ltd -
PTT-R
TB
泰国证券 交易所 泰国 535,000.00 34,765,098.49 0.64
54 AJ Rent A Car Co Ltd -
068400
KS
韩国证券 交易所 韩国 420,000.00 32,342,421.09 0.60
55
Guangshen Railway Co
Ltd
广深铁路 股份有 限
公司
525 HK 香港证券 交易所 中国香港 9,496,000.00 31,976,495.19 0.59
56
Kasikornbank Public Co
Ltd
-
KBANK-
R TB
泰国证券 交易所 泰国 920,000.00 31,473,487.23 0.58
57
China Everbright Bank
Co Ltd
中国光大 银行 6818 HK 香港证券 交易所 中国香港 8,242,000.00 30,223,714.83 0.56
58 Ambuja Cements Ltd -
ACEM
IN
印度国家 证券交
易所
印度 1,300,000.00 28,693,021.86 0.53
59
Global Logistics
Properties Ltd
- GLP SP
新加坡证 券交易
所
新加坡 2,297,500.00 26,391,659.77 0.49
60
Phoenix Healthcare
Group Co Ltd
凤凰医疗 集团有 限
公司
1515 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,160,000.00 25,142,148.58 0.46
61
China Unicom (Hong
Kong) Ltd
中国联通 （香港 ）
股份有限 公司
762 HK 香港证券 交易所 中国香港 2,288,000.00 22,012,944.10 0.41
62 PT Wijaya Karya Tbk - WIKA IJ
印度尼西 亚证券
交易所
印度尼西 亚 17,233,700.00 19,795,737.52 0.37
63
China Petroleum &
Chemical Corp
中国石油 化工股 份
有限公司
386 HK 香港证券 交易所 中国香港 3,629,400.00 19,147,991.79 0.35
64
Hongkong Land
Holdings Ltd
- HKL SP
新加坡证 券交易
所
新加坡 308,100.00 15,445,521.32 0.29
65
TRUE
Telecommunications
Growth Infrastructure
Fund
-
TRUEIF/
F TB
泰国证券 交易所 泰国 6,433,900.00 14,324,341.01 0.26
66
PT Summarecon
Agung Tbk
- SMRA IJ
印度尼西 亚证券
交易所
印度尼西 亚 14,160,000.00 10,616,135.14 0.20
67
iKang Healthcare
Group Inc
爱康医疗 集团
KANG
US
纳斯达克 股票交
易所
美国 88,974.00 10,520,020.98 0.19 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 43 页
68
China Machinery
Engineering Corp
中国机械 工程有 限
公司
1829 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,570,000.00 10,350,663.97 0.19
69
AviChina Industry &
Technology Co Ltd
中国航空 科技工 业
股份有限 公司
2357 HK 香港证券 交易所 中国香港 1,600,000.00 9,564,262.08 0.18
70
Cathay Financial
Holding Co Ltd
国泰金融 控股股 份
有限公司
2882 TT 台湾证券 交易所 中国台湾 788,000.00 8,415,762.87 0.16
71 Thai Oil Public Co Ltd -
TOP-R
TB
泰国证券 交易所 泰国 800,000.00 7,964,305.49 0.15
注：1. 所用证 券代 码采 用 Ticker 代码。
2. 所属国 家（ 地区 ）列 示证券挂 牌的 证券 交易 所所 在国家 （地 区） 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例（ ％）
1
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co Ltd
2330 TT 112,863,571.02 1.45
TSM US 36,841,136.50 0.47
2
Ping An Insurance (Group)
Company of China Ltd
2318 HK 139,356,878.31 1.79
3 KT & G Corp 033780 KS 138,737,012.40 1.78
4 Korea Electric Power Corp 015760 KS 134,900,923.46 1.73
5
Housing Development Finance
Corp Ltd
HDFC IN 124,902,827.10 1.60
6 Catcher Technology Co Ltd 2474 TT 111,891,439.36 1.43
7 SK Hynix Inc 000660 KS 108,615,019.90 1.39
8 Fubon Financial Holding Co Ltd 2881 TT 95,249,557.79 1.22
9
Hong Kong Exchanges &
Clearing Ltd
388 HK 89,974,395.26 1.15
10 Tata Consultancy Services Ltd TCS IN 89,028,760.83 1.14
11 Ambuja Cements Ltd ACEM IN 78,163,460.66 1.00
12
Sinopec Shanghai Petrochemical
Co Ltd
338 HK 76,637,967.77 0.98
13 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI IJ 76,131,505.63 0.98
14 KCC Corp 002380 KS 75,886,665.78 0.97
15 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 74,298,759.02 0.95
16 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 73,955,128.45 0.95
17 China Auto Rental Inc 699HK 73,268,801.62 0.94
18
Advanced Semiconductor
Engineering Inc
2311 TT 71,970,003.54 0.92
19 Hongkong Land Holdings Ltd HKL SP 71,323,496.09 0.91
20 E Sun Financial Holding Co Ltd 2884 TT 66,151,104.10 0.85 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 43 页
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金
资产净 值比 例（ ％）
1 Samsung Electronics Co Ltd 005930 KS 360,611,889.07 4.62
2 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd TSM US 334,270,990.89 4.28
3 Axis Bank Ltd AXSB IN 319,775,924.90 4.10
4 HDFC Bank Ltd HDFCB IN 207,404,827.63 2.66
5 Ambuja Cements Ltd ACEM IN 192,981,141.85 2.47
6 Agricultural Bank of China Ltd 1288 HK 188,283,910.57 2.41
7 China Minsheng Banking Corp Ltd 1988 HK 179,671,572.15 2.30
8 AIA Group Ltd 1299 HK 133,446,781.09 1.71
9 KB Financial Group Inc 105560 KS 132,566,772.90 1.70
10 Infosys Ltd INFO IN 117,266,742.55 1.50
11 China Vanke Co Ltd 2202 HK 113,585,087.12 1.46
12 DBS Group Holdings Ltd DBS SP 104,832,798.40 1.34
13 MediaTek Inc 2454 TT 98,767,870.51 1.27
14 Hyundai Motor Co Ltd 005380 KS 98,275,472.84 1.26
15 Orion Corp 001800 KS 92,930,310.38 1.19
16 MGM China Holdings Ltd 2282 HK 92,511,131.37 1.19
17 POSCO 005490 KS 90,230,645.37 1.16
18 AAC Technologies Holdings Inc 2018 HK 85,294,389.83 1.09
19 Delta Electronics Inc 2308 TT 83,054,104.89 1.06
20 PTT Public Co Ltd PTT-R TB 82,149,112.01 1.05
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 3,105,916,676.66
卖出收 入（ 成交 ）总 额 5,810,839,755.34
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 43 页
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金.
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体本期 没有 出现 被监 管部 门立案 调
查，或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.11.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 20,372,094.68
4 应收利 息 25,691.20
5 应收申 购款 695,272.72
6 其他应 收款 773,839.72
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 21,866,898.32
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 43 页
7.11.6 投资组合报告附注 的其他 需要说明的事 项
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
707,002
12,417.80 79,213,730.12 0.90% 8,700,194,166.08 99.10%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 349,187.54 0.0040%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究
部门负 责人 持有 本开 放式 基金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2007 年 10 月 22 日）基 金份 额总 额 29,572,160,439.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 13,422,752,840.68
本报告 期基金总 申购 份额 131,397,639.27
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 4,774,742,583.75
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期末基 金份 额总 额 8,779,407,896.20
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 43 页
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯 刚先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备
注 成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
UBS LTD 1 1,341,362,775.37 15.13% 2,377,396.60 15.14% -
Macquarie Securities
Ltd
1 809,933,083.79 9.14% 1,408,638.79 8.97% -
Nomura International 1 797,246,460.24 8.99% 1,348,243.28 8.59% -
Citigroup Global
Mkts Ltd
1 756,016,568.97 8.53% 1,400,870.04 8.92% -
Morgan Stanley Co
Intl plc
1 725,967,148.21 8.19% 1,222,091.32 7.78% -
China Intl Capital
Corp HK Secs Ltd
1 663,675,809.66 7.49% 1,314,684.27 8.37% -
Credit Suisse Ltd 1 639,196,720.58 7.21% 1,160,706.65 7.39% -
Merrill Lynch 1 633,692,616.19 7.15% 1,072,772.67 6.83% -
CLSA Limited 1 426,120,505.51 4.81% 742,669.45 4.73% -
JP Morgan Secs Ltd 1 377,417,927.79 4.26% 666,993.55 4.25% -
Instinet Ltd 1 376,434,459.53 4.25% 675,611.57 4.30% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 43 页
HSBC Securities 1 273,450,779.54 3.08% 478,538.95 3.05% -
Goldman Sachs 1 272,746,547.09 3.08% 482,643.68 3.07% -
Masterlink Securities
Corp
1 175,748,064.80 1.98% 307,559.30 1.96% -
BOCI Securities Ltd 1 129,659,892.05 1.46% 226,904.81 1.44% -
China Merchants
Securities (HK)
1 118,807,308.37 1.34% 207,912.80 1.32% -
SinoPac Securities
Corporation
1 111,689,039.61 1.26% 195,454.44 1.24% -
Yuanta Securities Co
Ltd
1 98,803,904.19 1.11% 172,906.83 1.10% -
Haitong Intl Secs Co
Ltd
1 55,326,092.85 0.62% 96,820.67 0.62% -
BNP Paribas
Securities
1 28,089,583.61 0.32% 49,156.77 0.31% -
China Everbright Secs
(HK) Ltd
1 23,641,559.30 0.27% 41,372.74 0.26% -
Credit Agricole
Securities (Taiwan)
1 17,327,867.49 0.20% 30,323.73 0.19% -
Deutsche Bank AG
London
1 12,865,441.76 0.15% 22,514.52 0.14% -
Cathay Securities
Corporation
1 - 0.00% - - -
CCB International
Securities Ltd
1 - 0.00% - - -
CIMB Securities
(Singapore) Pte Ltd
1 - 0.00% - - -
CITIC Securities
Brokerage (HK) Ltd
1 - 0.00% - - -
Daiwa Capital
Markets
1 - 0.00% - - -
DSP Merrill Lynch
Ltd
1 - 0.00% - - -
ICBC International
Securities Ltd
1 - 0.00% - - -
KDB Daewoo
Securities
1 - 0.00% - - -
Korea Investment &
Securities (KIS)
1 - 0.00% - - -
Samsung Securities
Company limited
1 - 0.00% - - -
第一金 证券 股份 有限
公司
1 - 0.00% - - -
Total - 8,865,220,156.50 100.00% 15,702,787.43 100.00% - 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 43 页
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能及时 、定 期、 全面 地为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
本基金 管理 人定 期召 开会 议，组 织相 关部 门依 据交 易单元 的选 择标 准对 交易 单元候 选券 商进 行
评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
4. 2015 年上半 年度 无新 增席位， 无注 销席 位。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理人
员变更 的公 告
基金管理人公司网站、
《上海 证券 报》 、 《证 券
时报》 和 《中 国证 券报 》
2015年1月17 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下基
金所持 交易 所固 定收 益品 种估值 方法 的公 告
同上 2015年3月24 日
3.
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停
申购 、 赎回、 定期定 额投 资及转 换转 入业 务的
公告
同上 2015年3月31 日
4.
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金
经理变 更公 告
同上 2015年4月11 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金投
资资产 支持 证券 的公 告
同上 2015年4月21 日
6.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监事 、 高级
管理人员以及其他从业人员在子公司兼职情
况的公 告
同上 2015年4月24 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于设立子公司
的公告
同上 2015年4月24 日
8.
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停
申购、 赎回 、 转 换转 入、 定期定 额投 资的 公 告
同上 2015年5月20 日 上投摩根亚太优势混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 43 页
9.
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金暂停
申购、 赎回 、 转 换转 入、 定期定 额投 资的 公 告
同上 2015年6月27 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根亚太 优势 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、《 上投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3、《 上投 摩根 亚太 优势 混合 型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》；
4、《 上投 摩根 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
