上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
上投摩根 天颐年 丰混合 型证券 投资基 金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页共 49 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页共 49 页
1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现
............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 10
4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
............................................................................ 12
4.8 报告期 内 管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 12
5
托管人报告
............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 12
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 13
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
..................................................................................................... 13
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 13
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 15
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 16
7
投资组合报告
......................................................................................................................................... 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
................................................................................................ 34
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
.................................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
............................................................................................. 36
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
........................................................................................ 43
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
................................. 43
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
.................... 43
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
.................... 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
................................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
...................................................................... 44
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
....................................................................... 44
7.12 投资 组 合报告 附注
...................................................................................................................... 44
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................. 45
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 45上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页共 49 页
8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
........................................................................ 45
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 45
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................. 45
10
重大事件揭示
....................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
.......................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 46
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 46
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 46
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 46
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
....................................................... 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 46
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息
......................................................................................................... 48
12
备查文件目录
....................................................................................................................................... 48
12.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 48
12.2 存放 地点
...................................................................................................................................... 49
12.3 查阅 方式
...................................................................................................................................... 49
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页共 49 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根天 颐年 丰混 合
基金主 代码 000125
交易代 码 000125
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 5,592,547,903.78 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值， 力 争为 投资 者提 供
稳定的 现金 分红 。
投资策 略
1 、资产 配置策 略： 本基 金管 理人将 采用 严格 的仓 位控 制策略 ，根 据基 金
单位净 值的 变化 和对 未来 市场的 判断 ， 灵 活控 制股 票 仓位， 控制 下行 风险。
具体而 言， 本基 金将 以每 一 个会计 年度 作为 仓位 控制 策略执 行的 周期 ， 即：
以上一 年度 年末 的基 金单 位净值 作为 基准 ， 根 据基 金当前 净值 与本 年度 单
位累计 分红 金额 之和 确定 股票仓 位上 限。
2 、债券 投资策 略： 本基 金将 在控制 市场 风险 与流 动性 风险的 前提 下， 根
据对财 政政 策、 货币 政策 的深入 分析 以及 对宏 观经 济的持 续跟 踪， 结合 不
同债券 品种 的到 期收 益率 、 流动性 、 市场 规模 等情 况， 灵活运 用久 期策 略、
期限结 构配 置策 略、 信用 债策略 、 可转债 策略 等多 种投资 策略 ， 实施积 极
主动的 组合 管理 ， 并 根据 对债券 收益 率曲 线形 态、 息差变 化的 预测 ， 对 债
券组合 进行 动态 调整 。
3 、股票 投资策 略： 本基 金将 采用自 下而 上的 分析 方法 ，以企 业基 本面 研
究为核 心， 并结 合股 票价 值评估 ， 精 选具 有较 强竞 争优势 且估 值合 理的 股
票构建 投资 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）+1%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金 ，属于 中等 风险 收益 水平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 胡迪
田青
联系电 话 021-38794888
010-67595096 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页共 49 页
负责人 电子邮 箱
services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888
010-67595096
传真 021-20628400
010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120
100033
法定代 表人 陈开元
王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
《上海 证券 报》 《中 国证 券报》 《证 券时
报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 108,670,684.27
本期利 润 114,584,509.99
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0490
本期加 权平 均净 值利 润率 4.54%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.34%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 477,939,472.48
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0855
期末基 金资 产净 值 6,070,487,376.26
期末基 金份 额净 值 1.085
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 26.24%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页共 49 页
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.46% 0.05% 0.29% 0.01% 0.17% 0.04%
过去三 个月 2.16% 0.05% 0.85% 0.01% 1.31% 0.04%
过去六 个月 6.34% 0.41% 1.76% 0.01% 4.58% 0.40%
过去一 年 21.50% 0.43% 3.78% 0.01% 17.72% 0.42%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
26.24% 0.33% 7.64% 0.01% 18.60% 0.32%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为: 一年期 银行 定期 存款利率 （税 后）+1%
3.2.2自基金合同生效以来
上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史走 势对比 图
（2013 年 7 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日） 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页共 49 页
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 7 月 18 日至 2014 年 1 月 17 日,建仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
本基金 合同 生效 日为 2013 年 7 月 18 日， 图示时 间段 为 2013 年 7 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司”）与摩 根
资产管 理 （英 国） 有限公 司合资 设立 ， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ， 注册地 上海。 截至 2015 年6 月
底，公司管理的基金共有 四十三 只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页共 49 页
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上投摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
杨成
本基金 基金 经
理
2013-07-1
8
2015-04-22 8 年
上海财 经大 学管 理学 硕士 研究生。
2007 年至 2010 年 期间 任信 诚基金
管理有限公司固定收益分析师。
2010 年 2 月 起加 入上 投摩 根基金
管理有 限公 司， 任基 金经 理助理，
主要负责固定收益方面投资研究
的相关 工作 。2011 年 8 月至 2015
年 4 月 任上 投摩根 强化 回 报债券
型证券投资基金基金经理，2013
年 2 月至 2014 年 3 月 担任 上投摩
根轮动添利债券型证券投资基金
基金经 理， 2013 年 7 月至 2015 年
4 月担任上投摩根天颐年丰混合
型证券投资基金基金经理，2013
年 12 月至 2015 年 4 月 同时 担任上
投摩根双债增利债券型证券投资
基金基 金经 理。
聂曙光
本基金 基金 经
理
2015-04-2
2
- 11 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页共 49 页
银行任 债券投 资经 理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基 金管理 有限 公司， 自 2014
年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券
型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月起担 任 上 投摩 根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 4 月 起同时
担任上投摩根天颐年丰混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.杨成 先生 为本 基金 首任 基金经 理， 其任 职日 期指 本基金 基金 合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 颐年 丰
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。除以下情 况外，基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了
投资决策委员会的授权限 制，基金投资比例符合基 金合同和法律法规的要求 ：本基金曾出现个别由
于市场 原因 引起 的投 资组 合的投 资指 标被 动偏 离相 关比例 要求 的情 形， 但已在 规定时 间内 调整 完毕。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情 况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页共 49 页
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资 活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 宏观 经济 继续 面临 向下压 力 ， 物 价水 平保 持低 迷。 实体 经济 不振 迫使 货币 政策保 持宽 松 ，
继去年四季度不对称降息 之后，央行进一步引导回 购利率下行，并继续实施 降准、降息等较宽松的
货币政策，推动社会融资 成本下行。在新增资金的 买盘推动下，股票市场在 上半年仍维持强劲上涨
势头，结构性估值过高问 题日益突出，六月中下旬 之后，股票市场开始大幅 回调。上半年新股发行
节奏稳步加快，新股上市 后股价大幅上涨。本基金 从二季度开始降低了二级 市场股票和债券仓位，
重点关 注风 险较 低的 新股 投资机 会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 6.34% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 1.76% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，考虑到经济 增长基数较低，前期货币 宽松也为需求企稳打下基 础，地方政府债务
置换问题落地，发改委项 目批复加速，经济在二季 度低点基础上企稳概率较 大。在系列稳定股市政
策作用下，三季度股票市 场有望企稳；三季度债券 市场趋势性机会不大，较 低的利率水平仍是债市
的潜在风险。三季度本基 金将以追求稳健收益为目 标，对高估值品种保持谨 慎，尽量控制回撤，重
点关注 低风 险品 种的 投资 机会， 力争 为投 资者 创造 长期稳定的 投资 回报 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 49 页
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相关 的法 律法 规规 定、 基金合同 的约 定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以2014年12月31日 为收益 分配 基准 日， 于2015年1月15日 实施 收
益分配，每10份基金份额派发红利0.600元，合计发 放红利2,461,580.20元；本 基金以2015年3月31日
为收益 分配 基准 日， 于2015 年4月13日 实施 收益 分配， 每10 份基 金份 额派 发红利0.620 元， 合计 发放
红利205,076,020.36 元， 符 合法律 法规 的规 定及 《基 金合同 》的 约定 。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期 ， 中 国建 设银 行股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中 ， 严 格遵 守了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核。对本基金的投资 运作方面进行了监督，
发现个别监督指标不符合 基金合同约定并及时通知 了基金管理人，基金管理 人在合理期限内进行了
调整， 对基 金份 额持 有人 利益未 造成 损害 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分 配 207,537,600.56 元 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 49 页
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 289,682,756.80 5,942,847.59
结算备 付金
70,491,263.19 1,327,705.55
存出保 证金
191,262.28 41,890.27
交易性 金融 资产 6.4.7.2 351,250,155.71 57,976,720.10
其中： 股票 投资
47,763,720.11 6,440,527.00
基金投 资
- -
债券投 资
303,486,435.60 51,536,193.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 5,146,603,900.30 -
应收证 券清 算款
836,364.48 -
应收利 息 6.4.7.5 8,734,213.39 1,358,601.11
应收股 利
- -
应收申 购款
213,370,301.49 47,370.63
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
6,081,160,217.64 66,695,135.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 12,400,000.00
应付证 券清 算款
- 4,707,793.33
应付赎 回款
4,545,078.75 626,264.15 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 49 页
应付管 理人 报酬
4,215,880.58 39,064.08
应付托 管费
1,171,077.95 10,851.15
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 649,227.79 111,274.84
应交税 费
- -
应付利 息
- 4,472.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 91,576.31 301,588.36
负债合计
10,672,841.38 18,201,308.16
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 5,592,547,903.78 42,555,460.69
未分配 利润 6.4.7.10 477,939,472.48 5,938,366.40
所有者权益合计
6,070,487,376.26 48,493,827.09
负债和所有者权益总 计
6,081,160,217.64 66,695,135.25
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.085 元， 基金 份额 总额 5,592,547,903.78 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
130,533,496.30 9,922,343.93
1.利息 收入
17,048,723.65 6,584,878.58
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,667,604.41 880,867.18
债券利 息收 入
3,628,681.93 5,350,451.51
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
7,752,437.31 353,559.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
107,385,461.54 214,354.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 106,188,694.42 -1,740,120.15
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,154,203.91 1,937,740.90
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 42,563.21 16,733.30
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 5,913,825.72 2,917,030.57 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 49 页
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 185,485.39 206,080.73
减：二、费用
15,948,986.31 2,857,980.48
1．管 理人 报酬
10,905,456.73 947,519.03
2．托 管费
3,029,293.59 263,199.69
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,560,849.92 164,875.04
5．利 息支 出
349,511.87 1,320,290.89
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
349,511.87 1,320,290.89
6．其 他费 用 6.4.7.19 103,874.20 162,095.83
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
114,584,509.99 7,064,363.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
114,584,509.99 7,064,363.45
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天颐 年丰混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基
金净值 ）
42,555,460.69 5,938,366.40 48,493,827.09
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
润）
- 114,584,509.99 114,584,509.99
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
5,549,992,443.09 564,954,196.65 6,114,946,639.74
其中：1.基金申 购款 5,697,006,237.55 577,552,771.24 6,274,559,008.79
2.基金 赎回 款 -147,013,794.46 -12,598,574.59 -159,612,369.05
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -207,537,600.56 -207,537,600.56
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
5,592,547,903.78 477,939,472.48 6,070,487,376.26
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基 300,358,361.80 -807,710.99 299,550,650.81 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 49 页
金净值 ）
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
润）
- 7,064,363.45 7,064,363.45
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-159,747,238.72 -803,952.95 -160,551,191.67
其中：1.基金申 购款 4,232,270.54 79,603.39 4,311,873.93
2.基金 赎回 款 -163,979,509.26 -883,556.34 -164,863,065.60
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
140,611,123.08 5,452,699.51 146,063,822.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根天颐年丰混合型证 券投资基金( 以下简称“上投摩根天颐年丰混合型基 金”) 经中国证券
监督管 理委 员会( 以下 简称“中国 证监 会”)证监许 可[2013]321 号《关 于核 准上 投摩根天 颐年 丰混 合型
证券投资基金募集的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根天颐 年丰混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 募集期 间为 2013 年 6 月 17 日至 2013 年 7 月 12 日，首次 设立 募集 不包 括
认 购资金 利息共募 集 439,211,938.71 元 ，业经 普华永 道中天 会计师事 务所普华 永道中 天验字(2013)
第 403 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证监 会备 案， 《上投 摩根 天颐年 丰混 合 型证券 投资 基金 基金 合
同》 于 2013 年 7 月 18 日正式生 效， 基金合 同生 效日的基 金份 额总 额为 439,284,482.30 份基 金份 额，
其中认 购资 金利 息折 合 72,543.59 份基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为上 投摩 根基金 管理 有限 公司 ，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基金的 投资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具( 包括国 债、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 49 页
小企业 私募 债、 资产支 持证券 、 债券回 购、 银行 存款等)以及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金 融工 具(但须符 合中 国证监 会相 关规 定) 。 本基 金的投 资组 合比 例为 ： 股 票等权 益类 资产 占基 金
资产 的 0%-40%；债券 、现金等 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例不 低于 60% ，其中 现金或到 期日 在
一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值的 5% ；权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3% 。本基 金的 业
绩比较 基准 为： 一年 期银 行定期 存款 利率 （税 后）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则、 其后颁 布的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其他相 关规 定(以下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 天颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上 半年 度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等情 况， 本基金 根据 中国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 49 页
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照中 央国 债登 记结算有 限责 任公 司/中证指 数有限 公司 根据 《中国 证券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其他重要的会计政策 和会计估计外，本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估
计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页共 49 页
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示如下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计入应 纳税 所得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计入应 纳税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 289,682,756.80
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 289,682,756.80
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 49 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 39,710,444.47 47,763,720.11 8,053,275.64
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 203,026,273.07 202,566,435.60 -459,837.47
银行间 市场 101,022,600.00 100,920,000.00 -102,600.00
合计 304,048,873.07 303,486,435.60 -562,437.47
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 343,759,317.54 351,250,155.71 7,490,838.17
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上海交 市场 3,100,000,000.00 -
银行间 市场 2,046,603,900.30 -
合计 5,146,603,900.30 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 307,064.97
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 31,721.00
应收债 券利 息 6,376,322.89
应收买 入返 售证 券利 息 1,920,001.08
应收申 购款 利息 99,017.35
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 86.10
合计 8,734,213.39 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 49 页
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 640,568.91
银行间 市场 应付 交易 费用 8,658.88
合计 649,227.79
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 17,192.55
预提费 用 74,383.76
合计 91,576.31
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 42,555,460.69 42,555,460.69
本期申 购 5,697,006,237.55 5,697,006,237.55
本期赎 回（以“-” 号填 列） -147,013,794.46 -147,013,794.46
本期末 5,592,547,903.78 5,592,547,903.78
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,946,064.89 992,301.51 5,938,366.40
本期利 润 108,670,684.27 5,913,825.72 114,584,509.99
本期基金份额交易产生的
变动数
664,427,888.16 -99,473,691.51 564,954,196.65
其中： 基金 申购 款 678,808,492.25 -101,255,721.01 577,552,771.24 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 49 页
基金赎 回款 -14,380,604.09 1,782,029.50 -12,598,574.59
本期已 分配 利润 -207,537,600.56 - -207,537,600.56
本期末 570,507,036.76 -92,567,564.28 477,939,472.48
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,936,880.45
定期存 款利 息收 入 1,490,027.79
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 140,983.65
其他 99,712.52
合计 5,667,604.41
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 525,569,202.58
减：卖 出股 票成 本总 额 419,380,508.16
买卖股 票差 价收 入 106,188,694.42
6.4.7.13 债券投资收益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额 86,713,189.86
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额 84,759,715.18
减：应收利 息总 额 799,270.77
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
1,154,203.91
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 49 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 42,563.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 42,563.21
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 5,913,825.72
——股票投 资 7,384,351.17
——债券投 资 -1,470,525.45
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 5,913,825.72
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 159,661.09
转换费 收入 25,824.30
合计 185,485.39
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本基金 的转 换费 由赎 回费和申 购费 补差 两部 分构 成， 其中 赎回 费部 分的 25% 归入 转出 基金 的
基金资 产。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,560,449.92
银行间 市场 交易 费用 400.00
合计 1,560,849.92 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 49 页
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 44,630.98
银行费 用 15,790.44
债券帐 户维 护费 13,700.00
合计 103,874.20
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 8 日宣告 2015 年度 第 2 次分红 ，向 截至 2015 年 7 月 10 日
止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人 ， 按 每 10 份基 金份 额派 发
红利 0.43 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 49 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 10,905,456.73 947,519.03
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
344,585.49 572,817.49
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.9%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.9% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,029,293.59 263,199.69
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25%的年费率 计提 ，逐 日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 289,682,756.80 3,936,880.45 2,269,066.22 44,142.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 49 页
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-15
2015-
01-16
2015-
01-15
0.600 2,073,353.78 388,226.42 2,461,580.20 -
2 2015-04-13
2015-
04-14
2015-
04-13
0.620
98,806,212.4
5
106,269,807.
91
205,076,020.
36
-
合计
1.220
100,879,566.
23
106,658,034.
33
207,537,600.
56
-
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总
额
期末
估值总 额
备注
603838 四通股份 2015-06-23 2015-07-01 网下中签 7.73 7.73 18,119.00 140,059.87 140,059.87 -
300480 光力科技
2015-06-
25
2015-07-02
网下
中签
7.
28
7.28
7,26
3.00
52,87
4.64
52,874.64 -
300
487
蓝晓科
技
2015-06-
24
2015-07-02
网下
中签
1
4.83
14.83
10,7
00.00
158,6
81.00
158,681.0
0
-
300
488
恒锋工
具
2015-06-
25
2015-07-01
网下
中签
2
0.11
20.11
6,73
4.00
135,4
20.74
135,420.7
4
-
300
489
中飞股
份
2015-06-
24
2015-07-01
网下
中签
1
7.56
17.56
7,31
9.00
128,5
21.64
128,521.6
4
- 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 49 页
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 张)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
132002 15 天集EB 2015-06-11 2015-07-02 新债未上 市 100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个月内 不得 转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估 值单 价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600643 爱建股份 2015-06-30 重大事项 16.73 未复牌 未复牌 49,660.00 997,690.00 830,811.80 -
603998 方盛制药 2015-05-28 重大事项 54.27 2015-07-01 58.60 20,100.00 896,558.00 1,090,827.00 -
300255 常山药业 2015-06-03 重大事项 27.57 2015-07-13 31.24 30,000.00 779,975.00 827,100.00 -
300392 腾信股份 2015-06-30 重大事项 133.74 2015-07-14 147.11 7,400.00 1,326,130.00 989,676.00 -
300467 迅游科技 2015-06-25 重大事项 297.30 2015-07-02 267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 -
注： 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中等风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 49 页
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 预
期风险 和收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金” 的风 险 收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息等情况，导致基金资产 损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在
交易前对交易对手的资信 状况进行了充分的评估。 本基金的银行存款存放在 本基金的托管行中国建
设银行，与该银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进行的交易 均以中国证券登记结算
有限责任公司为交易对手 完成证券交收和款项清算 ，违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行
交易前 均对 交易 对手 进行 信用评 估并 对证 券交 割方 式进行 限制 以控 制相 应的 信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 49 页
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年末
2014 年12 月31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 100,920,000.00
2,442,500.00
合计 100,920,000.00
2,442,500.00
注：未 评级 的债 券为 政策 性金融 债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 167,472,339.10
6,753,738.30
AA+ 14,554,916.70
21,277,828.00
AA 10,563,733.20
15,503,022.20
未评级 9,975,446.60
5,559,104.60
合计 202,566,435.60
49,093,693.10
注：未评级 的债 券为 国债 与政策 性金 融债 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 49 页
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持大部 分证 券在 证券 交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，均能 以合理价格适时变现。此 外，本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短 期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持 有的债券投资的公允价
值。此外，本基金可通过 卖出回购金融资产方式借 入短期资金应对流动性需 求，其上限一般不超过
基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
289,682,756.80
-
-
-
-
289,682,756.80
结算备付 金
70,491,263.19
-
-
-
-
70,491,263.19
存出保证 金
191,262.28
-
-
-
-
191,262.28
交易性金 融资产
-
278,375,738.40
19,914,689.20
5,196,008.00
47,763,720.11
351,250,155.71
买入返售 金融资 产
5,146,603,900.30
-
-
-
-
5,146,603,900.30
应收证券 清算款
-
-
-
-
836,364.48
836,364.48
应收利息
-
-
-
-
8,734,213.39
8,734,213.39
应收申购 款
199,999,497.02
-
-
-
13,370,804.47
213,370,301.49
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 49 页
资产总计
5,706,968,679.59
278,375,738.40
19,914,689.20
5,196,008.00
70,705,102.45
6,081,160,217.64
负债
应付赎回 款 - - - -
4,545,078.75
4,545,078.75
应付管理 人报酬 - - - -
4,215,880.58
4,215,880.58
应付托管 费 - - - -
1,171,077.95
1,171,077.95
应付交易 费用 - - - -
649,227.79
649,227.79
其他负债
-
-
-
-
91,576.31
91,576.31
负债总计
-
-
-
-
10,672,841.38
10,672,841.38
利率 敏感度缺口
5,706,968,679.59
278,375,738.40
19,914,689.20
5,196,008.00
60,032,261.07
6,070,487,376.26
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 3 个月以内 3 个月至 1 年 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 5,942,847.59 - - - - 5,942,847.59
结算备付 金 1,327,705.55 - - - - 1,327,705.55
存出保证 金 41,890.27 - - - - 41,890.27
交易性金 融资产 12,288,438.30 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 6,440,527.00 57,976,720.10
应收利息 - - - - 1,358,601.11 1,358,601.11
应收申购 款 - - - - 47,370.63 47,370.63
资产总计 19,600,881.71 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 7,846,498.74 66,695,135.25
负债
卖出回购 金融资 产款 12,400,000.00 - - - - 12,400,000.00
应付证券 清算款 - - - - 4,707,793.33 4,707,793.33
应付赎回 款 - - - - 626,264.15 626,264.15
应付管理 人报酬 - - - - 39,064.08 39,064.08
应付托管 费 - - - - 10,851.15 10,851.15
应付交易 费用 - - - - 111,274.84 111,274.84
应付利息 - - - - 4,472.25 4,472.25
其他负债 - - - - 301,588.36 301,588.36
负债总计 12,400,000.00 - - - 5,801,308.16 18,201,308.16
利率 敏感度缺口 7,200,881.71 3,116,568.60 28,989,231.00 7,141,955.20 2,045,190.58 48,493,827.09
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 49 页
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基点 增加 约 61 增加 约 39
2.市场 利率 上升 25 个基点 减少 约 61 减少 约 38
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产占基金
资产 的 0%-40%；债券 、现金等 其他 金融 工具 占基 金资产 的比 例不 低于 60% ，其中 现金 或到 期日 在
一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% ； 权证投 资占 基金 资产 净值 的 0-3%。 。 此外， 本基
金的基金管理人每日对本 基金所持有的证券价格实 施监控，定期运用多种定 量方法对基金进行风险
度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面 临的潜 在价 格风 险， 及时 可靠地 对风 险进 行跟
踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人民 币元
项目 本期末 上年度 末 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 49 页
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票投 资 47,763,720.11 0.79 6,440,527.00 13.28
交易性 金融 资产 －基金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 47,763,720.11 0.79 6,440,527.00 13.28
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为 0.79% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 47,763,720.11 0.79
其中： 股票 47,763,720.11 0.79
2 固定收 益投 资 303,486,435.60 4.99
其中： 债券 303,486,435.60 4.99
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,146,603,900.30 84.63 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 49 页
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 360,174,019.99 5.92
7 其他各 项资 产 223,132,141.64 3.67
8 合计 6,081,160,217.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B 采矿业
1,635,059.25 0.03
C 制造业 26,270,924.63 0.43
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 517,786.92 0.01
F 批发和 零售 业
1,113,050.00 0.02
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,136,822.22 0.02
H 住宿和 餐饮 业
1,489,005.00 0.02
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
5,452,231.68 0.09
J 金融业
6,428,405.80 0.11
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
2,386,027.60 0.04
M 科学研 究和 技术 服务 业
823,611.68 0.01
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
26,515.68 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 47,763,720.11 0.79
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 49 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300476 胜宏科 技 46,973 2,235,914.80 0.04
2 601968 宝钢包 装 157,140 2,192,103.00 0.04
3 601169 北京银 行 153,200 2,040,624.00 0.03
4 300473 德尔股 份 28,645 1,901,455.10 0.03
5 300178 腾邦国 际 47,420 1,712,336.20 0.03
6 600036 招商银 行 90,900 1,701,648.00 0.03
7 300477 合纵科 技 42,625 1,686,671.25 0.03
8 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03
9 300016 北陆药 业 35,601 1,520,518.71 0.03
10 000721 西安饮 食 114,100 1,489,005.00 0.02
11 300085 银之杰 18,700 1,341,351.00 0.02
12 002767 先锋电 子 30,140 1,309,884.40 0.02
13 000848 承德露 露 69,000 1,255,800.00 0.02
14 300206 理邦仪 器 36,720 1,175,774.40 0.02
15 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.02
16 000638 万方发 展 56,500 1,113,050.00 0.02
17 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.02
18 603998 方盛制 药 20,100 1,090,827.00 0.02
19 300478 杭州高 新 21,322 1,053,520.02 0.02
20 002568 百润股 份 8,000 1,052,240.00 0.02
21 600129 太极集 团 38,200 1,039,804.00 0.02
22 300363 博腾股 份 22,100 1,037,816.00 0.02
23 601318 中国平 安 12,500 1,024,250.00 0.02
24 000333 美的集 团 27,000 1,006,560.00 0.02
25 300392 腾信股 份 7,400 989,676.00 0.02
26 300351 永贵电 器 24,000 920,400.00 0.02
27 603066 音飞储 存 22,500 911,475.00 0.02
28 601398 工商银 行 157,400 831,072.00 0.01
29 600643 爱建股 份 49,660 830,811.80 0.01
30 300255 常山药 业 30,000 827,100.00 0.01
31 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
32 000503 海虹控 股 16,600 813,400.00 0.01
33 300168 万达信 息 15,700 771,184.00 0.01
34 300367 东方网 力 12,000 693,000.00 0.01
35 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01
36 600894 广日股 份 25,000 499,000.00 0.01
37 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01
38 002773 康弘药 业 17,338 411,430.74 0.01
39 002770 科迪乳 业 40,555 399,872.30 0.01
40 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.01
41 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 49 页
42 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.01
43 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.00
44 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.00
45 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.00
46 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.00
47 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.00
48 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00
49 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.00
50 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
51 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
52 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00
53 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
54 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00
55 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
56 000888 峨眉 山 A 1,776 26,515.68 0.00
57 300109 新开源 66 4,684.68 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600030 中信证 券 14,326,306.91 29.54
2 600016 民生银 行 14,310,763.00 29.51
3 000651 格力电 器 11,598,693.25 23.92
4 600837 海通证 券 10,062,602.00 20.75
5 600036 招商银 行 9,550,195.00 19.69
6 600000 浦发银 行 9,275,444.38 19.13
7 000002 万科 A 9,247,013.75 19.07
8 000776 广发证 券 8,566,664.36 17.67
9 601318 中国平 安 8,013,534.50 16.52
10 000333 美的集 团 6,561,680.30 13.53
11 600887 伊利股 份 6,399,079.64 13.20
12 601169 北京银 行 6,356,441.00 13.11
13 600519 贵州茅 台 5,960,622.53 12.29
14 000001 平安银 行 5,945,672.15 12.26
15 000783 长江证 券 5,938,287.64 12.25
16 002024 苏宁云 商 5,649,319.43 11.65
17 601857 中国石 油 5,529,127.00 11.40
18 601398 工商银 行 5,307,791.00 10.95
19 601006 大秦铁 路 5,265,458.13 10.86 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 49 页
20 601288 农业银 行 4,940,058.00 10.19
21 000063 中兴通 讯 4,821,548.88 9.94
22 601328 交通银 行 4,813,605.00 9.93
23 600138 中青旅 4,760,535.50 9.82
24 000858 五粮液 4,710,206.02 9.71
25 000100 TCL 集团 4,699,810.00 9.69
26 002415 海康威 视 4,675,554.26 9.64
27 601628 中国人 寿 4,295,825.00 8.86
28 600104 上汽集 团 4,039,283.58 8.33
29 002241 歌尔声 学 3,899,310.00 8.04
30 600999 招商证 券 3,893,547.00 8.03
31 600015 华夏银 行 3,851,061.00 7.94
32 601989 中国重 工 3,767,172.30 7.77
33 000768 中航飞 机 3,733,413.20 7.70
34 000725 京东 方 A 3,708,728.00 7.65
35 300070 碧水源 3,674,501.10 7.58
36 600959 江苏有 线 3,628,431.51 7.48
37 000338 潍柴动 力 3,625,868.82 7.48
38 002304 洋河股 份 3,567,381.74 7.36
39 601088 中国神 华 3,504,472.51 7.23
40 601601 中国太 保 3,465,502.00 7.15
41 002081 金螳螂 3,393,371.15 7.00
42 002594 比亚迪 3,344,273.00 6.90
43 600518 康美药 业 3,329,330.00 6.87
44 600690 青岛海 尔 3,260,660.78 6.72
45 600585 海螺水 泥 3,231,236.97 6.66
46 000157 中联重 科 3,177,467.00 6.55
47 300016 北陆药 业 3,115,430.00 6.42
48 002236 大华股 份 3,094,831.28 6.38
49 000538 云南白 药 3,012,575.00 6.21
50 300027 华谊兄 弟 2,821,748.00 5.82
51 600048 保利地 产 2,799,751.00 5.77
52 601166 兴业银 行 2,716,683.00 5.60
53 000895 双汇发 展 2,713,522.96 5.60
54 601668 中国建 筑 2,571,271.00 5.30
55 002230 科大讯 飞 2,564,386.00 5.29
56 000423 东阿阿 胶 2,469,469.99 5.09
57 603555 贵人鸟 2,412,537.99 4.97
58 600010 包钢股 份 2,335,018.00 4.82
59 000568 泸州老 窖 2,140,243.91 4.41
60 600111 北方稀 土 2,121,989.00 4.38
61 603766 隆鑫通 用 2,094,549.00 4.32
62 002142 宁波银 行 2,061,483.13 4.25
63 000166 申万宏 源 2,046,478.80 4.22 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 49 页
64 600436 片仔癀 2,001,183.30 4.13
65 600406 国电南 瑞 1,982,400.00 4.09
66 000581 威孚高 科 1,972,742.67 4.07
67 300085 银之杰 1,962,538.00 4.05
68 600050 中国联 通 1,871,308.00 3.86
69 000792 盐湖股 份 1,868,276.00 3.85
70 000721 西安饮 食 1,829,965.00 3.77
71 300104 乐视网 1,815,143.00 3.74
72 300178 腾邦国 际 1,780,877.00 3.67
73 000848 承德露 露 1,739,515.00 3.59
74 600018 上港集 团 1,736,059.00 3.58
75 601988 中国银 行 1,722,363.00 3.55
76 600129 太极集 团 1,698,122.80 3.50
77 000638 万方发 展 1,623,812.98 3.35
78 300206 理邦仪 器 1,607,058.00 3.31
79 002456 欧菲光 1,560,196.57 3.22
80 002353 杰瑞股 份 1,545,360.00 3.19
81 300363 博腾股 份 1,542,074.60 3.18
82 300168 万达信 息 1,541,172.00 3.18
83 600256 广汇能 源 1,518,087.00 3.13
84 000629 攀钢钒 钛 1,499,610.00 3.09
85 600276 恒瑞医 药 1,497,267.61 3.09
86 000503 海虹控 股 1,490,008.00 3.07
87 300011 鼎汉技 术 1,418,350.00 2.92
88 600150 中国船 舶 1,413,553.00 2.91
89 601901 方正证 券 1,359,423.00 2.80
90 300463 迈克生 物 1,359,163.56 2.80
91 300392 腾信股 份 1,326,130.00 2.73
92 300013 新宁物 流 1,307,601.70 2.70
93 300351 永贵电 器 1,292,975.00 2.67
94 002332 仙琚制 药 1,253,930.00 2.59
95 600332 白云山 1,252,645.34 2.58
96 000810 创维数 字 1,234,331.00 2.55
97 601788 光大证 券 1,223,268.00 2.52
98 002077 大港股 份 1,223,010.00 2.52
99 600089 特变电 工 1,220,267.00 2.52
100 601199 江南水 务 1,215,761.00 2.51
101 300109 新开源 1,158,459.68 2.39
102 600271 航天信 息 1,158,106.00 2.39
103 603979 金诚信 1,135,622.97 2.34
104 600521 华海药 业 1,128,561.08 2.33
105 002763 汇洁股 份 1,101,238.40 2.27
106 600986 科达股 份 1,092,787.00 2.25
107 300367 东方网 力 1,083,480.00 2.23 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 49 页
108 300235 方直科 技 1,074,189.26 2.22
109 300431 暴风科 技 1,060,000.00 2.19
110 601313 江南嘉 捷 1,059,814.80 2.19
111 300181 佐力药 业 1,046,500.29 2.16
112 600409 三友化 工 1,024,371.00 2.11
113 600379 宝光股 份 1,018,074.00 2.10
114 002206 海利得 1,013,551.00 2.09
115 000069 华侨 城 A 1,009,328.00 2.08
116 300345 红宇新 材 1,001,569.00 2.07
117 600728 佳都科 技 1,000,892.00 2.06
118 000967 上风高 科 1,000,381.40 2.06
119 000961 中南建 设 999,845.00 2.06
120 600643 爱建股 份 997,690.00 2.06
121 601336 新华保 险 995,438.00 2.05
122 601998 中信银 行 981,675.69 2.02
123 601368 绿城水 务 980,877.21 2.02
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600959 江苏有 线 35,478,650.65 73.16
2 600016 民生银 行 15,034,806.03 31.00
3 600030 中信证 券 14,575,575.18 30.06
4 000651 格力电 器 11,780,159.63 24.29
5 600837 海通证 券 10,356,756.53 21.36
6 600000 浦发银 行 9,561,832.18 19.72
7 000002 万科 A 9,267,162.46 19.11
8 000776 广发证 券 8,807,365.00 18.16
9 600036 招商银 行 7,963,096.58 16.42
10 601318 中国平 安 7,020,594.60 14.48
11 600887 伊利股 份 6,434,635.70 13.27
12 000783 长江证 券 6,093,297.52 12.57
13 600519 贵州茅 台 6,061,533.47 12.50
14 000001 平安银 行 5,857,719.76 12.08
15 601006 大秦铁 路 5,698,841.22 11.75
16 002024 苏宁云 商 5,647,504.87 11.65
17 000333 美的集 团 5,633,921.21 11.62
18 601857 中国石 油 5,557,225.01 11.46 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 49 页
19 601628 中国人 寿 5,285,960.09 10.90
20 000063 中兴通 讯 5,199,960.76 10.72
21 601288 农业银 行 4,979,490.60 10.27
22 300463 迈克生 物 4,911,469.72 10.13
23 601328 交通银 行 4,861,892.94 10.03
24 000100 TCL 集团 4,841,018.88 9.98
25 600138 中青旅 4,803,440.05 9.91
26 000858 五粮液 4,725,111.99 9.74
27 002415 海康威 视 4,680,919.00 9.65
28 601398 工商银 行 4,565,947.00 9.42
29 601169 北京银 行 4,245,101.44 8.75
30 600104 上汽集 团 4,091,925.86 8.44
31 600999 招商证 券 3,937,027.00 8.12
32 600015 华夏银 行 3,907,333.00 8.06
33 002241 歌尔声 学 3,903,103.40 8.05
34 000768 中航飞 机 3,874,054.00 7.99
35 000725 京东 方 A 3,788,419.40 7.81
36 002763 汇洁股 份 3,767,163.12 7.77
37 000338 潍柴动 力 3,762,853.00 7.76
38 601989 中国重 工 3,744,493.15 7.72
39 300070 碧水源 3,702,093.91 7.63
40 002304 洋河股 份 3,604,711.92 7.43
41 601601 中国太 保 3,559,199.28 7.34
42 601088 中国神 华 3,552,292.14 7.33
43 600690 青岛海 尔 3,416,922.31 7.05
44 002594 比亚迪 3,408,055.96 7.03
45 600518 康美药 业 3,332,985.40 6.87
46 000157 中联重 科 3,326,799.60 6.86
47 002081 金螳螂 3,303,610.00 6.81
48 600048 保利地 产 3,265,450.00 6.73
49 600585 海螺水 泥 3,219,470.27 6.64
50 603989 艾华集 团 3,103,951.56 6.40
51 002236 大华股 份 3,103,180.17 6.40
52 002756 永兴特 钢 3,086,624.94 6.36
53 000538 云南白 药 3,048,021.84 6.29
54 601368 绿城水 务 3,000,641.49 6.19
55 603555 贵人鸟 2,986,499.00 6.16
56 300458 全志科 技 2,960,336.00 6.10
57 300027 华谊兄 弟 2,957,141.60 6.10
58 300437 清水源 2,882,650.00 5.94
59 603227 雪峰科 技 2,826,837.92 5.83
60 603355 莱克电 气 2,762,640.36 5.70
61 002230 科大讯 飞 2,750,783.00 5.67
62 601166 兴业银 行 2,748,483.00 5.67 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 49 页
63 000895 双汇发 展 2,746,557.78 5.66
64 002751 易尚展 示 2,606,100.00 5.37
65 601668 中国建 筑 2,572,733.95 5.31
66 000423 东阿阿 胶 2,555,535.00 5.27
67 603599 广信股 份 2,484,625.30 5.12
68 603885 吉祥航 空 2,443,382.42 5.04
69 603198 迎驾贡 酒 2,383,424.00 4.91
70 600010 包钢股 份 2,311,927.00 4.77
71 603766 隆鑫通 用 2,179,355.80 4.49
72 600111 北方稀 土 2,130,047.00 4.39
73 000166 申万宏 源 2,122,257.00 4.38
74 002142 宁波银 行 2,119,831.00 4.37
75 000568 泸州老 窖 2,115,196.00 4.36
76 300441 鲍斯股 份 2,112,856.78 4.36
77 300011 鼎汉技 术 2,107,024.50 4.34
78 600436 片仔癀 2,105,671.96 4.34
79 600406 国电南 瑞 1,973,604.19 4.07
80 000581 威孚高 科 1,938,448.74 4.00
81 300450 先导股 份 1,927,503.00 3.97
82 300104 乐视网 1,918,227.80 3.96
83 600050 中国联 通 1,895,214.00 3.91
84 603669 灵康药 业 1,883,727.16 3.88
85 000792 盐湖股 份 1,858,534.50 3.83
86 300438 鹏辉能 源 1,853,427.33 3.82
87 600986 科达股 份 1,800,223.00 3.71
88 300414 中光防 雷 1,776,702.00 3.66
89 601988 中国银 行 1,731,095.32 3.57
90 600018 上港集 团 1,729,236.90 3.57
91 000558 莱茵置 业 1,626,439.00 3.35
92 300475 聚隆科 技 1,598,869.40 3.30
93 000629 攀钢钒 钛 1,588,270.00 3.28
94 002765 蓝黛传 动 1,585,868.50 3.27
95 002456 欧菲光 1,576,730.39 3.25
96 002353 杰瑞股 份 1,543,860.91 3.18
97 600256 广汇能 源 1,502,687.00 3.10
98 300404 博济医 药 1,502,632.80 3.10
99 002762 金发拉 比 1,494,426.60 3.08
100 600276 恒瑞医 药 1,493,041.85 3.08
101 300456 耐威科 技 1,467,126.00 3.03
102 300013 新宁物 流 1,437,909.00 2.97
103 300468 四方精 创 1,436,209.22 2.96
104 002332 仙琚制 药 1,428,713.96 2.95
105 600271 航天信 息 1,426,629.00 2.94
106 000810 创维数 字 1,426,456.00 2.94 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 49 页
107 600150 中国船 舶 1,402,063.00 2.89
108 601901 方正证 券 1,377,731.73 2.84
109 601788 光大证 券 1,312,663.33 2.71
110 603568 伟明环 保 1,301,356.20 2.68
111 600332 白云山 1,292,572.82 2.67
112 002657 中科金 财 1,291,064.70 2.66
113 300016 北陆药 业 1,256,913.60 2.59
114 300465 高伟达 1,248,660.00 2.57
115 002339 积成电 子 1,227,412.00 2.53
116 300209 天泽信 息 1,226,418.40 2.53
117 300453 三鑫医 疗 1,226,103.60 2.53
118 600089 特变电 工 1,223,411.85 2.52
119 002077 大港股 份 1,221,579.00 2.52
120 300109 新开源 1,212,452.00 2.50
121 002753 永东股 份 1,207,899.50 2.49
122 600521 华海药 业 1,204,297.98 2.48
123 603022 新通联 1,186,175.00 2.45
124 300451 创业软 件 1,162,396.00 2.40
125 601199 江南水 务 1,132,729.89 2.34
126 300431 暴风科 技 1,114,542.00 2.30
127 600728 佳都科 技 1,098,517.50 2.27
128 601313 江南嘉 捷 1,081,768.00 2.23
129 002206 海利得 1,065,820.00 2.20
130 300347 泰格医 药 1,064,241.60 2.19
131 300235 方直科 技 1,063,167.00 2.19
132 600409 三友化 工 1,048,744.63 2.16
133 000967 上风高 科 1,040,354.80 2.15
134 600379 宝光股 份 1,004,052.13 2.07
135 600143 金发科 技 999,144.60 2.06
136 601336 新华保 险 996,265.43 2.05
137 601818 光大银 行 990,346.00 2.04
138 601998 中信银 行 988,127.00 2.04
139 000069 华侨 城 A 987,539.00 2.04
140 300345 红宇新 材 987,301.00 2.04
141 002701 奥瑞金 986,162.72 2.03
142 000961 中南建 设 980,600.00 2.02
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 453,319,350.10 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 49 页
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 525,569,202.58
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 9,975,446.60 0.16
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 267,549,541.10 4.41
其中： 政策 性金 融债 267,549,541.10 4.41
4 企业债 券 25,118,649.90 0.41
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 303,486,435.60 5.00
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 018001 国开 1301 1,626,130 166,629,541.10 2.74
2 150206 15 国开 06 1,000,000 100,920,000.00 1.66
3 019321 13 国债 21 89,380 8,988,946.60 0.15
4 122814 11 东营债 12,000 1,239,240.00 0.02
5 132002 15 天集 EB 11,210 1,121,000.00 0.02
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 49 页
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 191,262.28
2 应收证 券清 算款 836,364.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,734,213.39
5 应收申 购款 213,370,301.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 223,132,141.64
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 49 页
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因,投资组 合报告中 分项 之和 与合 计可 能存在 尾差 。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,440 2,292,027.83 5,312,368,263.49 94.99% 280,179,640.29 5.01%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 27,509.57 0.0005%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 7 月 18 日）基 金份 额总 额 439,284,482.30
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 49 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,555,460.69
本报告 期基金总 申购 份额 5,697,006,237.55
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 147,013,794.46
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 5,592,547,903.78
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券 1 501,770,983.43 52.80% 518,267.74 55.83% - 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 49 页
国金证 券 1 448,490,376.85 47.20% 410,075.04 44.17% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能及时 、定 期、 全面 地为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 2015 上半年 度本 基金 无新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券
308,510,425.
32
96.54%
27,339,20
0,000.00
100.00% - -
国金证 券
11,059,552.9
0
3.46% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩根基金管理有限公司关于上投摩根 基金管理人公司网站、 2015年1月9 日 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 49 页
天颐年丰混合型证券投资基金2015 年分红
规则设 定的 公告
《上海证券报》 、 《证券
时报 》 和 《中国 证券 报》
2.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2015年1月13 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2015年1月17 日
4.
上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下
基金所持交易所固定收益品种估值方法的
公告
同上 2015年3月24 日
5.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金暂
停申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公
告
同上 2015年4月8 日
6.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金分
红公告
同上 2015年4月9 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015年4月21 日
8.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基
金经理 变更 公告
同上 2015年4月23 日
9.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2015年4月24 日
10.
上投摩根基金管理有限公司关于设立子公
司的公 告
同上 2015年4月24 日
11.
上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金恢
复申购 、 转 换转 入及 定期 定 额投资 业务 的公
告
同上 2015年6月6 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩 根天颐 年丰 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2、 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根天 颐年 丰混 合型证 券投 资基 金基 金托 管协议 》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照； 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 49 页
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
