上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
上投摩根 天添宝 货币市 场基金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：上投摩根基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十五日 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和 基金净 值表现
................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 7
4
管理人报告
............................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 11
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 13
4.7 管理人 对 报告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
............................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 13
5
托管人报告
............................................................................................................................................. 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 13
5.2 托管人 对报 告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 14
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
........................................................................................................ 14
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 14
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 16
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 17
7 投资组合报告
............................................................................................................................................ 33
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................. 33
7.2 债券回 购融 资情 况
......................................................................................................................... 34
7.4 期末按 债券 品种 分类 的债券投 资组 合
......................................................................................... 35
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前十名 债券 投资 明细
................................. 35
7.6“影子定 价” 与“摊余成 本法”确定的 基金 资产 净值 的偏离
........................................................... 35
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
..................... 36
7.8 投资组 合报 告附 注
........................................................................................................................ 36
8 基金份额持有人信 息
................................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 37
9 开放式基金份额变 动
................................................................................................................................ 37
10 重大事件揭示
.......................................................................................................................................... 38
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
........................................................................................................... 38
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 38上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 38
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 38
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 38
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
...................................................... 38
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 38
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的情 况
.................................................................................................. 39
10.9 其他 重大 事件
.............................................................................................................................. 39
11 影响投资者决策的其他 重要信息
.......................................................................................................... 40
12 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 40
12.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 40
12.2 存放 地点
...................................................................................................................................... 40
12.3 查阅 方式
...................................................................................................................................... 40上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
基金简 称 上投摩 根天 添宝 货币
基金主 代码 000712
交易代 码 000712
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 11 月 25 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 92,954,045.34 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 000712 000713
报告期末下属分级基金的份额总
额
25,405,463.66 份 67,548,581.68 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 投资 风险 和保 持较高 流动 性的 基础 上 ， 力争获 得高 于业 绩比 较
基准的 稳定 回报 。
投资策 略
本基金 将综 合考 虑各 类可 投资品 种的 收益 性 、 流 动 性及风 险性 特征 ， 对各
类资产 进行 合理 的配 置和 选择。 在保 证基 金资 产的 安全性 和流 动性 基础
上， 力争 为投 资者 创造 稳定的投 资收 益。 本基金 以短期金 融工 具作 为投 资
对象， 基于 对各 细分 市场 的市场 规模 、交 易情 况、 各交易 品种 的流 动性 、
相对收 益、 信用 风险 以及 投资组 合平 均剩 余期 限要 求等重 要指 标的 分析 ，
确定 （ 调整） 投资 组合 的 类别资 产配 置比 例。 利率 变化是 影响 债券 价格 的
最重要 因素 ， 本基金 将通 过对国内 外宏 观 经 济走 势、 货 币政策 和财 政政 策、
市场结 构变 化和 短期 资金 供给等 因素 的综 合分 析 ， 形成对 未来 货币 市场 利
率变动 的预 期， 并依 此确 定 和调整 组合 的平 均剩 余期 限。 在 个券 选择 层面 ，
本基金 将综 合考 虑安 全性 、 流动性 和收 益性 等因 素， 通过分 析各 个金 融产
品的剩 余期 限与 收益 率的 配比状 况 、 信 用等 级、 流 动性指 标等 因素 进行 证
券选择 ，选 择风 险收 益配 比最合 理的 证券 作为 投资 对象。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 是证券 投资 基金 中的 低风 险品种 。 本基 金的 风险
和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 和债 券型 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
姓名 胡迪 田青 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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负责人 联系电 话 021-38794888
010-67595096
电子邮 箱 services@cifm.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400-889-4888 010-67595096
传真 021-20628400 010-66275853
注册地 址 上海市 富城 路99 号20 楼 北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 陈开元 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间
数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日-2015 年 6 月 30 日）
上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 B
本期已 实现 收益 1,278,258.28 2,455,356.32
本期利 润
1,278,258.28 2,455,356.32
本期净 值收 益率 1.7154% 1.8383%
3.1.2 期末
数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 B
期末基 金资 产净 值 25,405,463.66 67,548,581.68
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计
期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 B
累计净 值收 益率 2.1643% 2.3119% 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．上投摩根天添宝 货币 A ：
阶段
份额净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1735% 0.0038% 0.1110% 0.0000% 0.0625% 0.0038%
过去三 个月 0.7719% 0.0121% 0.3366% 0.0000% 0.4353% 0.0121%
过去六 个月 1.7154% 0.0088% 0.6695% 0.0000% 1.0459% 0.0088%
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.1643% 0.0081% 0.8063% 0.0000% 1.3580% 0.0081%
2．上投摩根天添宝 货币 B ：
阶段
份额净值收
益率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.1933% 0.0038% 0.1110% 0.0000% 0.0823% 0.0038%
过去三 个月 0.8326% 0.0121% 0.3366% 0.0000% 0.4960% 0.0121%
过去六 个月 1.8383% 0.0088% 0.6695% 0.0000% 1.1688% 0.0088%
过去一 年 - - - - - -
自基金 合同 生效
起至今
2.3119% 0.0081% 0.8063% 0.0000% 1.5056% 0.0081%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为同期 七天 通知 存款 利率 （税后 ） 。
3.2.2自基金合同生效以来
上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金
基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
累计份 额净 值收 益率 与业 绩比较 基准 收益 率的 历史 走势对 比图
(2014 年 11 月 25 日至 2015 年 6 月 30 日)
上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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上投摩 根天 添宝 货币 B
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2014 年11 月25 日， 图示 时间段 为2014年11月25日至2015 年6 月30 日,截至
报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
2.本基 金建 仓期 自2014年11 月25 日至2015 年5月24日, 建仓 期结 束时 资产 配置 比例符合 本基 金基 金
合同的 规定 。
上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司（2007 年 10 月 8 日更名 为“ 上海 国际 信 托有限 公司”）与摩 根
资产管 理 （英 国） 有限公 司合资 设立 ， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ， 注册地 上海。 截至 2015 年6 月
底，公司管理的基金共有 四十三 只，均为开放式基 金，分别是：上投摩根中 国优势证券投资基金、
上投摩根货币市场基金、 上投摩根阿尔法混合型证 券投资基金、上投摩根双 息平衡混合型证券投资
基金、上投摩根成长先锋 混合型证券投资基金、上 投摩根内需动力混合型证 券投资基金、上投摩根
亚太优势混合型证券投资 基金、上投摩根双核平衡 混合型证券投资基金、上 投摩根中小盘混合型证
券投资基金、上投摩根纯 债债券型证券投资基金、 上投摩根行业轮动混合型 证券投资基金、上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投 资基金、上投摩根全球新 兴市场混合型证券投资基 金、上投摩根新兴动力
混合型证券投资基金、上 投摩根强化回报债券型证 券投资基金、上投摩根健 康品质生活混合型证券
投资基金、上投摩根全球 天然资源混合型证券投资 基金、上投摩根分红添利 债券型证券投资基金、
上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金、上 投摩根核心优选混合型证 券投资基金、上投摩根
轮动添 利债 券型 证券 投资 基金、 上投 摩根智 选 30 混合 型证 券投 资基 金 、 上投摩根成 长动 力混 合型 证
券投资 基金 、上证 180 高 贝塔交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 、上 投摩 根天 颐年丰 混合 型证 券投 资
基金、上投摩根岁岁盈定 期开放债券型证券投资基 金、上投摩根红利回报混 合型证券投资基金、上
投摩根转型动力灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根双债增利债券型证 券投资基金、上投摩根
核心成长股票型证券投资 基金、上投摩根民生需求 股票型证券投资基金、上 投摩根优信增利债券型
证券投资基金、 上投摩根 现金管理货币市场基金、 上投摩根纯债丰利债券型 证券投资基金 、上投摩
根天添盈货币市场基金、 上投摩根天添宝货币市场 基金、上投摩根纯债添利 债券型证券投资基金、
上投摩根稳进回报混合型 证券投资基金、上投摩根 安全战略股票型证券投资 基金、上投摩根卓越制
造股票型证券投资基金、 上投摩根整合驱动灵活配 置混合型证券投资基金、 上投摩根动态多因子策
略灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 和上 投摩 根智 慧互 联股票 型证 券投 资基 金。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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任职日 期 离任日 期
王亚南
本基金 基
金经理
2014-11-25 - 12 年
复旦大学金融工程专业硕士。
2003 年至 2007 年， 就职 于海通
证券股份有限公司研究所，任固
定收益 研究 员。2007 年 6 月加入
国泰基金管理有限公司，任国泰
金鹿保本基金基金经理助理。
2008 年 6 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ，自 2008 年 11 月起
任上投摩根货币市场基金基金经
理，自 2009 年 6 月至 2014 年 9
月任上投摩根纯债债券型证券投
资基金 基金 经理 ， 自 2014 年 6 月
起任上投摩根优信增利债券型证
券投资 基金 基金 经理 ， 自 2014 年
8 月起同时担任上投摩根现金管
理货币市场基金基金经理，自
2014 年 11 月 起同 时担 任上 投摩根
天 添盈货币市场基金和上投摩根
天添宝 货币 市场 基金 基金 经理。
孟晨波
本基金 基
金经理 、
货币市 场
投资部 总
监
2014-11-25 - 20 年
经济学学士，历任荷兰银行上海
分行资金部高级交易员，星展银
行上海分行资金部经理，比利时
富通银行上海分行资金部联席董
事，花旗银行（中国）有限公司
金融市 场部 副总 监。2009 年 5 月
加入上投摩根基金管理有限公
司，先后担任固定收益部总监、
货币市 场投 资部 总监 ，2009 年 9
月起任上投摩根货币市场基金基
金经理 ， 自 2014 年 8 月起 同时担
任上投摩根现金管理货币市场基
金基金 经理 ，自 2014 年 11 月起
同时担任上投摩根天添盈货币市
场基金和上投摩根天添宝货币市
场基金 基金 经理 。
鞠婷
本基金 基
金经理 助
理
2015-1-22
2015-7-10 9 年
1997 年 7 月至 2001 年 5 月 在中国
建设银行第一支行担任助理经济
师，2006 年 3 月至 2014 年 10 月
在瑞穗银行总行担任总经理助
理， 自 2014 年 10 月 起加 入上投
摩根基金管理有限公司，担任我
公司货币市场投资部基金经理助
理一职 ， 自 2015 年 7 月起 担任上
投摩根现金管理货币市场基金基上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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金经理 。
王化鑫
本基金 基
金经理 助
理
2015-2-13
8 年
上海财经大学金融工程专业，
2007 年 7 月 加入 上投 摩根 基金管
理有限 公司 ， 先 后担 任客 服助理 、
交易助 理、 交易员 、 资深 交易员 、
固定收 益首 席交 易员 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.王亚 南先 生和 孟晨 波女 士为本 基金 首任 基金 经理 ，其任 职日 期指 本基 金基 金合同 生效 之日 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根天 添宝 货
币市场基金基金合同》的 规定。基金经理对个股和 投资组合的比例遵循了投 资决策委员会的授权限
制，基 金投 资比 例符 合基 金合同 和法 律法 规的 要求 。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平 分 配 。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
上半年 ， 国内 经济 保持 稳中趋弱 的走 势，两个季 度GDP 增速皆 为 7% 。 工业 产 出、 进出 口贸 易和
消费都维持在较低水平， 显示出在经济转型、调结 构的背景下稳定经济增速 的压力开始愈发明显。
上半年 ， 货币政 策在 2014 年定向 调控 的基 础上 转向 全面宽 松， 几乎 每个 月都 有货币 政策 调整 ， 共 计
降低存 款准 备金 率和 存贷 款基准 利率 各3 次。 目前 1 年期存 款基 准利 率已 经与2002 年的 历史 低位 相
差无几，未来如果继续下 调则将创历史新低。虽然 货币政策宽松，但社会融 资规模和新增贷款增速
并无明显改善，这也是经 济偏弱，需求不足所致。 预计未来货币政策将继续 保持宽松，财政政策也
需开始 逐步 发力 。
在经济 基本 面疲 软和 货币 政策放 松的 推动 下， 上半 年债券 市场 收益 率整 体下 行。 特 别是4 月20
日降低 存款 准备 金率 1 个 百分点 后， 债券 市场 收益 率在一 季度 变化 不大 的基 础上整 体快 速下 行， 短
端下降 幅度 尤大 ，1 年期 国债下降 幅度 近 150bp ，1 年期金融 债也 有 120bp，不 过 10 年期 长期 国债 的
收益率 变化 不大 ，小 幅下 滑约 2bp，信用 债收 益率 同样明 显下 滑， 高等 级 1 年期短 融收 益率 下滑 约
130bp 。
相比于去年年底，上半年 本基金根据市场变化增加 了现券的投资比例，但现 券的投资比例二季
度较一季度有所减少；同 时，出于流动性需求，大 幅降低了协议存款的配置 比例，明显提高了回购
的配置 比例 。总 体上 ，基 金重点 配置 在流 动性 较好 的现券 和回 购上 、以 流动 性为重 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金A 类和B 类 的净值 增长 率分 别为1.7154% 和1.8383% ， 同 期业 绩比 较基准 收益 率为
0.6695% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，我们认为货 币政策仍将维持宽松态势 ，虽然存款利率已经接近 历史低位，但考虑
到实际贷款利率仍然处于 较高水平，未来货币政策 调整的可能仍然存在，预 计货币市场利率也还将上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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处于较低水平。不过相比 于货币政策的平稳，财政 政策的力度可能会有所加 大，信贷额和投资量可
能有所扩张。如果由于事 件冲击导致利率反弹较高 ，可考虑适当增加现券比 例，特别是高等级信用
债的投资机会需要把握。 同时，回购市场仍是不错 的投资选择，本基金将在 回购市场、存款和现券
中做出 合理 配置 ，在 保留 流动性 的前 提下 ，为 持有 人获取 更高 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责， 根据相关 的法 律法 规规 定、 基金合同 的约 定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 约定 ， 本基金采 用 “每 日分 配、 按日支付 ” ， 即根据 每日 基金 收益情 况， 以每万
份基金 已实 现收 益为 基准 ，为投 资人 每日 计算 当日 收益并 分配 ，且 每日 进行 支付。
本报告 期内 应分 配收 益 3,733,614.60 元,实际分 配收 益 3,733,614.60 元。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 20,733,235.51 506,355,023.83
结算备 付金
499,000.00 300,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 30,063,452.36 29,995,895.37
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
30,063,452.36 29,995,895.37
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 49,000,000.00 159,500,000.00
应收证 券清 算款
- 77,624.99
应收利 息 6.4.7.5 987,758.92 3,665,381.94
应收股 利
- -
应收申 购款
1,808,318.08 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
103,091,764.87 699,894,426.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,999,872.50 -
应付证 券清 算款
5,000,000.00 -
应付赎 回款
27,532.48 -
应付管 理人 报酬
31,808.71 195,596.05
应付托 管费
9,639.01 59,271.52
应付销 售服 务费
5,887.62 65,767.10
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,923.54 225.00
应交税 费
- -
应付利 息
849.38 -
应付利 润
3,494.11 101,488.73
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 52,712.18 30,000.00
负债合 计
10,137,719.53 452,348.40
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 92,954,045.34 699,442,077.73
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
92,954,045.34 699,442,077.73
负债和 所有 者权 益总 计
103,091,764.87 699,894,426.13
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 上投摩 根 天添宝 货币市 场基 金 A 类和 B 类基金 基金份 额净 值为
1.0000 元， 基金 份额 总额 92,954,045.34 份 ，其中 A 类基金 份额 25,405,463.66 份，B 类基金 份额
67,548,581.68 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
4,338,591.82
1.利息 收入
4,151,174.52
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,646,020.21
债券利 息收 入
1,211,544.45
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
1,293,609.86
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
187,417.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 187,417.30
资产支 持证 券投 资收 益
-
衍生工 具收 益
6.4.7.14
-
股利收 益 6.4.7.15 -
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 -
减：二、费用
604,977.22
1．管 理人 报酬
335,905.89
2．托 管费
101,789.66
3．销 售服 务费
96,451.41
4．交 易费 用 6.4.7.18 -
5．利 息支 出
8,953.31
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
8,953.31
6．其 他费 用 6.4.7.19 61,876.95
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
3,733,614.60
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
3,733,614.60
注：本 基金 于 2014 年 11 月 25 日成 立， 上年 度可 比期间无 数据 。
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 天添 宝货币 市场 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
699,442,077.73 - 699,442,077.73
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 3,733,614.60 3,733,614.60
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-606,488,032.39 - -606,488,032.39
其中：1.基金申 购款 109,011,092.18 - 109,011,092.18
2.基金 赎回 款 -715,499,124.57 - -715,499,124.57
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
- -3,733,614.60 -3,733,614.60 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
五、期末所有者权益（基金
净值）
92,954,045.34 - 92,954,045.34
本基金 于 2014 年 11 月 25 日成立 ，上 年度 可比 期间 无数据 。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上 投摩根天 添宝货 币市场基 金( 以下简 称“ 本基金”) 经 中国证券 监督管 理委员会( 以下简称“中国
证监会”) 证监 许可[2014] 第 623 号 《 关于 同意 上投 摩根 天添宝 货币 市场 基金 募集 的批复 》 核准 ， 由上
投摩根基金管理有限公司 依照《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根天添宝货币市场基
金基金 合同 》负 责公 开募 集。本 基金 为契 约型 开放 式，存 续期 限不 定， 首次 募集期 间 为 2014 年 11
月 17 日至 2014 年 11 月 21 日 首次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募集 人民 币 696,344,938.37 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2014) 第 717 号验资 报告 予以 验证 。
经向中 国证 监会 备案 ，《 上投摩 根天 添宝 货币 市场 基金基 金合 同》 于 2014 年 11 月 25 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为 696,374,790.98 份基金 份额 ， 其中 认购 资金利息 折合 29,852.61 份
基金份额。本基金的基金 管理人为上投摩根基金管 理有限公司，基金托管人 为中国建设银行股份有
限公司 。
根据《上投摩根天添宝货 币市场基金招募说明书》 和《上投摩根天添宝货币 市场基金基金份额
发售公 告》 的规 定， 本基 金根据 适用 的销 售服 务费 费率的 不同 ， 将 基金 份额 分为 A 类和 B 类两类 份
额， 在基 金存 续期 内的 任何一个 开放 日， 如 A 类基 金份额 持有 人持 有的 基金 份额余 额达 到 5,000,000
份，即 升级 为 B 类份 额持有人， 如 B 类基金 份额 持有人持 有的 基金 份额 余额 少于 500,000 份，即 降
级为 A 类份 额持 有人。
根据 《 货币 市场 基金 管理 暂行规 定》 和 《上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金基 金合 同》 的 有关 规定 ，
本基金 的投 资范 围为 法律 法规及 监管 机构 允许 投资 的金融 工具 ， 包 括现 金、 通 知存款 、 短 期融 资券 、
一年以 内(含一年) 的银 行定 期存款 和大 额存 单、 期限在一年 以内( 含一 年)的中央 银行票 据、 期限在 一
年以内( 含一 年)的债券 回购 、剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天)的债 券、 剩余 期限在 397 天以内( 含上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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397 天)的中 期票 据、 剩余 期限 在 397 天以内( 含 397 天)的资 产支 持证 券以 及中 国证监 会、 中国 人民
银行认可的其他具有良好 流动性的货币市场工具。 本基金的业绩比较基准为 ：税后同期七天通知存
款利率 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国证 券投 资基 金业 协 会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《上 投摩 根天添宝 货币市场 基金 基金 合同 》 和在财务 报表 附注 7.4.4 所
列示的 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上半 年度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
6.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1日起 至12 月31 日止 。 本期财务报 表的 实际 编制 期间 为2015 年1 月1日至
2015年6月30 日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应收款 项、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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本基金目前以交易目的持 有的债券投资分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资
产。 以公 允价 值计 量且 其公 允价值 变动 计入 损益 的金 融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列 示 。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 其他各 类应 付款 项等 。
6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，于交易日按公允 价值在资产负债表
内确认。对于取得债券投 资支付的价款中包含的债 券起息日或上次除息日至 购买日止的利息，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
债券投资按票面利率或商 定利率每日计提应收利息 ，按实际利率法在其剩余 期限内摊销其买入
时的溢价或折价；同时于 每一计价日计算影子价格 ，以避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异
导致基金资产净值发生重 大偏离。对于应收款项和 其他金融负债采用实际利 率法，以摊余成本进行
后续计 量。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
为了避免债券投资的账面 价值与公允价值的差异导 致基金资产净值发生重大 偏离，从而对基金
持有人的利益产生稀释或 不公平的结果，基金管理 人于每一计价日采用债券 投资的公允价值计算影
子价格。当 基金资产 净值 与影子价格 的偏离达 到或 超过基金资 产净值 的 0.25% 时，基金管理 人应根
据风险 控制 的需 要调 整组 合，使 基金 资产 净值 更能 公允地 反映 基金 资产 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日无交 易， 但最 近
交易日后经济环境未发生 重大变化且证券发行机构 未发生影响证券价格的重 大事件的，按最近交易
日的市 场交 易价 格确 定公 允价值 。
(2) 存在 活跃 市场 的金 融工 具， 如 估值 日无 交易 且最 近交易 日后 经济 环境 发生 了重大 变化 ， 参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
(3) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 市场 参与 者普 遍 认同且 被以 往市 场实 际交 易价格 验证 具有
可靠性的估值技术确定公 允价值。估值技术包括参 考熟悉情况并自愿交易的 各方最近进行的市场交
易中使用的价格、参照实 质上相同的其他金融工具 的当前公允价值、现金流 量折现法和期权定价模
型等。 采用 估值 技术 时， 尽可能 最大 程度 使用 市场 参数， 减少 使用 与本 基金 特定相 关的 参数 。
6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
6.4.4.7 实收基金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为 1.00 元。 由于 申购 和赎 回
引起的实收基金变动分别 于基金申购确认日及基金 赎回确认日认列。上述申 购和赎回分别包括基金
转换所 引起 的转 入基 金的 实收基 金增 加和 转出 基金 的实收 基金 减少 。
6.4.4.8 损益平准金 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 40 页
无。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
债券投资在持有期间按实 际利率计算确定的金额扣 除在适用情况下由债券发 行企业代扣代缴的
个人所 得税 后的 净额 确认为利息 收入 。
债券投资处置时其处置价 格扣除相关交易费用后的 净额与账面价值之间的差 额确认为投资收益 。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基金的收益分配政 策
本基金每一类别的基金份 额享有同等分配权。申购 的基金份额享有确认当日 的分红权益，而赎
回的基金份额不享有确认 当日的分红权益。本基金 以每万份基金已实现收益 为基准，每日计算当日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，且 每日 以红 利再投 资方 式支 付累 计收 益。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组成 部分 能够 在日常活 动中 产生 收
入、 发生 费用 ； (2) 本 基金 的 基金管 理人 能够 定期 评价 该组成 部分 的经 营成 果， 以 决定向 其配 置资 源、
评价其 业绩 ； (3) 本基 金能 够取得 该组 成部 分的 财务 状况、 经营 成果 和现 金流 量等有 关会 计信 息。 如
果两个 或多 个经 营分 部具 有相似 的经 济特 征， 并且 满足一 定条 件的 ，则 合并 为一个 经营 分部 。
上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 40 页
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 计算影子价格过程
中确定 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
在银行 间同 业市场交易 的债券品 种， 根据中 国证 监会证监 会计 字[2007]21 号《关于 证券 投资 基
金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务及 份额 净值计 价有 关事项的 通知 》采用 估值 技术确定 公允 价值。 本
基金持有的银行间同业市 场债券按现金流量折现法 估值，具体估值模型、参 数及结果由中央国债登
记结算 有限 责任 公司 独立 提供。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
财政部 于 2014 年颁 布 《企 业会计 准则 第 39 号—— 公允价值 计量 》 、 《企 业会 计准则 第 40 号——
合营安 排》 、 《企 业会 计准则 第 41 号—— 在其他 主体中权 益的 披露 》 和修 订 后的 《企 业会 计准 则第
2 号—— 长 期股 权投 资》 、 《企 业会 计准 则第 9 号——职工薪 酬》、 《企业 会计准 则第 30 号—— 财
务报表 列报 》、 《企 业会 计准则 第 33 号—— 合 并财 务报表 》以 及《 企业 会计 准则第 37 号—— 金融
工具列 报》 ，要 求除 《企 业会计 准则 第 37 号—— 金 融工具 列报 》自 2014 年度 财务报 表起 施行 外，
其他准 则自 2014 年 7 月 1 日起施 行。 上述 准则 对本 基金本 报告 期无 重大 影响 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主要税 项
列示如 下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收入上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 40 页
不予征 收营 业税 。
(2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖债 券 的差价 收入 ，债 券的利 息 收入及 其他 收入，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 10,733,235.51
定期存 款 -
其中： 存款 期限 1-3 个月 -
其他存 款 10,000,000.00
合计 20,733,235.51
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 （% ）
债券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 30,063,452.36 30,093,000.00 29,547.64 0.03
合计 30,063,452.36 30,093,000.00 29,547.64 0.03
注：1. 偏离金 额＝ 影子 定价－摊 余成 本；
2. 偏离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融 资产期末余额单位： 人民 币元
项目 本期末 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 40 页
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 49,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 49,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,571.94
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 18,027.68
应收结 算备 付金 利息 224.60
应收债 券利 息 957,101.37
应收买 入返 售证 券利 息 10,833.33
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 987,758.92
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 5,923.54
合计 5,923.54
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 - 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 40 页
预提费 用 52,712.18
合计 52,712.18
6.4.7.9 实收基金
上投摩根天添宝货币 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（份） 账面金 额
上年度 末 294,210,677.28 294,210,677.28
本期申 购 39,384,604.62 39,384,604.62
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -308,189,818.24 -308,189,818.24
本期末 25,405,463.66 25,405,463.66
上投摩根天添宝货币 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 405,231,400.45 405,231,400.45
本期申 购 69,626,487.56 69,626,487.56
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -407,309,306.33 -407,309,306.33
本期末 67,548,581.68 67,548,581.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
上投摩根天添宝货币 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 1,278,258.28 - 1,278,258.28
本期基金份额交易产生的
变动数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,278,258.28 - -1,278,258.28
本期末 - - -
上投摩根天添宝货币 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 2,455,356.32 - 2,455,356.32
本期基金份额交易产生的
变动数
- - - 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 40 页
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -2,455,356.32 - -2,455,356.32
本期末 - - -
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 56,097.33
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 1,578,691.74
结算备 付金 利息 收入 11,231.14
其他 0.00
合计 1,646,020.21
注；其他存款利息收入均 为有存款期限，但根据协 议可提前支取且没有利息 损失的银行存款产生的
利息收 入。
6.4.7.12 股票投资收益
无。
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券 （债 转股 及债 券到期兑 付） 成
交总额
133,361,404.94
减： 卖出债 券 （债转 股及 债券到期 兑付 ）
成本总 额
130,044,971.48
减：应收利 息总 额 3,129,016.16
买卖债 券 （债 转股 及债 券到期兑 付） 差
价收入
187,417.30
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
无。
6.4.7.16 公允价值变动收益
无。
6.4.7.17 其他收入 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 40 页
无。
6.4.7.18 交易费用
无。
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 34,712.18
信息披 露费 -
银行费 用 9,164.77
账户维 护费 用 18,000.00
合计 61,876.95
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(" 中国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
无。
6.4.10.2.1 基金管理费 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的管
理费
335,905.89
其中：支付销售机 构的客户
维护费
169,207.34
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.33% 的年 费
率计提 ，逐 日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年天数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
101,789.66
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.10%的年费率 计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年天 数。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
上投摩 根天添宝 货币 A 上投摩 根天添宝 货币 B 合计
上投摩 根基 金管 理有
限公司
3.54 692.24 695.78
中国建 设银 行 89,347.25 5,885.80 95,233.05
合计 89,350.79 6,578.04 95,928.83
注： 支付 基金 销售 机构 的 A 类基金 份额 和 B 类 基金 份额的 销售 服务 费分 别按 前一日 该类 基金 资产 净
值 0.25% 和 0.01% 的年 费率 计提。 其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 约定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.2 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 40 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 10,733,235.51 56,097.33
6.4.11 利润分配情况
上投摩 根天 添宝 货币 A
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
1,311,355.13 7,643.82 -40,740.67 1,278,258.28
上投摩 根天 添宝 货币 B
单位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
2,512,610.27
-57,253.95 2,455,356.32
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基 金从 事银 行间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券
款余 额 4,999,872.50 元， 是以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位：人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
140230 14 国开 30 2015-07-02 100.21 50,000.00 5,010,560.89
合计
50,000.00 5,010,560.89
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 40 页
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资于各类货币市 场工具，属于低风险合理 稳定收益品种。本基金在 日常经营活动中面
临的与这些金融工具相关 的风险主要包括信用风险 、流动性风险及市场风险 。本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标 是争取将以上风险控制在 限定的范围之内，使本基 金在风险和收益之间取
得最佳 的平 衡以 实现“低风险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 40 页
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行活 期存款存放在本基
金的托管行中国建设银行 ，因而与该银行存款相关 的信用风险不重大。银行 定期存款存放在具有托
管资格的兴业银行，因而 与该银行存款相关的信用 风险不重大。本基金在银 行间同业市场进行交易
前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信用 风险；在交易所进行的
交易均以中国证券登记结 算有限责任公司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可能性很
小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券， 通 过对 投资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险， 且通 过
分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金 未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人主要通过限制、跟踪 和控制基金投资交
易的不 活跃 品种( 企业 债或 短期融 资券) 来实 现。 本 基 金投资 于一 家公 司发 行的 证券市 值不 超过 基金 资
产净值 的 10% ，且 本基 金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不
得超过 该证 券的 10% 。本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天，且 能够 通
过出售所持有的银行间同 业市场交易债券应对流动 性需求。此外本基金还可 通过卖出回购金融资产上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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方式借入短期资金应对流 动性需求，正回购上限一 般不超过基金持有的债券 投资的公允价值以及基
金资产 净值 的 40% 。于 2015 年 6 月 30 日， 除卖 出 回购金 融资 产款 余额 中有 4,999,872.50 元将 在三
个月以 内先 后到 期且 计息( 该利息 金额 不重 大) 外， 本 基金所 持有 的其 他金 融负 债的合 约约 定到 期日 均
为一个 月以 内且 不计 息， 可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 约
为未折 现的 合约 到期 现金 流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金主要投资于银行间 同业市场交易的固定收益 品种，因此存在相应的利 率风险。本基金的
基金管理 人每日通过“ 影子定价” 对本基金面临 的市场风险进行 监控，定期对本基金面临 的利率敏感
性缺口 进行 监控 ，并 通过 调整投 资组 合的 久期 等方 法对上 述利 率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本 期末
2015 年 6 月 30 日
3 个月以 内 3 个月-1 年 1-5 年 不 计息 合计
资产
银行存款 20,733,235.51 - - - 20,733,235.51
结算备付金
499,000.00
- - - 499,000.00
交易性金融资产 20,042,330.59 10,021,121.77 - - 30,063,452.36
买入返售金融资产 49,000,000.00 - - - 49,000,000.00
应收利息 - - - 987,758.92 987,758.92
应收申购款 - - - 1,808,318.08 1,808,318.08
资产总计 90,274,566.10 10,021,121.77
2,796,077.00 103,091,764.87
负债
卖出回购金融资产款 4,999,872.50
4,999,872.50
应付证券清算款 - - - 5,000,000.00 5,000,000.00
应付赎回款 - - - 27,532.48 27,532.48
应付管理人报酬 - - - 31,808.71 31,808.71 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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应付托管费 - - - 9,639.01 9,639.01
应付销售服务费 - - - 5,887.62 5,887.62
应付交易费用 - - - 5,923.54 5,923.54
应付利息
849.38 849.38
应付利润 - - - 3,494.11 3,494.11
其他负债 - - - 52,712.18 52,712.18
负债总计 4,999,872.50 - - 5,137,847.03 10,137,719.53
利率敏感度缺口 85,274,693.60 10,021,121.77 - -2,341,770.03 92,954,045.34
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 （单 位： 人 民币元 ）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基点 增加 约 16,500 增加 约 3,750
2.市场 利率 上升 25 个基点 减少 约 16,500 减少 约 3,749
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于银行间同业市场 交易的固定收益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ） 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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1 固定收 益投 资 30,063,452.36 29.16
其中： 债券 30,063,452.36 29.16
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 49,000,000.00 47.53
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,232,235.51 20.60
4 其他各 项资 产 2,796,077.00 2.71
5 合计 103,091,764.87 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 0.30
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,999,872.50 5.38
其中： 买断 式回 购融 资 - -
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 28
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 79
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 2
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以内 86.32 10.76
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（含 ）—60 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
3 60 天（含 ）—90 天 10.80 - 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（含 ）—180 天 10.78 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天（含 ）—397 天（ 含） - -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 107.90 10.76
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位：人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,063,452.36 32.34
其中： 政策 性金 融债 30,063,452.36 32.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 30,063,452.36 32.34
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动利
率债券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 140223 14 国开 23 100,000.00 10,039,911.11 10.80
2 140230 14 国开 30 100,000.00 10,021,121.77 10.78
3 140218 14 国开 18 100,000.00 10,002,419.48 10.76
7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2272%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0018%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0573%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本 法，即估值对象以买入成 本列示，按票面利率或商 定利率并考虑其买
入时的溢价与折价，在其 剩余期限内按实际利率法 摊销，每日计提收益。本 基金不采用市场利率和
上市交 易的 债券 和票 据的 市价计 算基 金资 产净 值。
7.8.2 报告期内本基金未存 在剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券的摊余 成
本 超过当日基金资产 净值 的 20% 的情况。
7.8.3 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ， 或 在报 告编 制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 987,758.92
4 应收申 购款 1,808,318.08
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 2,796,077.00
7.8.5 其他需说明的重要事 项
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
基金份 额持 有人 如欲 了解 本基金 投资 组合 的其 他相 关信息 ，可 致电 本基 金管 理人获 取。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
上投摩 根天添
宝货币 A
427 59,497.57 4,088,227.95 16.09% 21,317,235.71 83.91%
上投摩 根天添
宝货币 B
5 13,509,716.34 49,440,117.67 73.19% 18,108,464.01 26.81%
合计 432 215,171.40 53,528,345.62 57.59% 39,425,699.72 42.41%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
上投摩 根天添宝 货币 A 0
上投摩 根天添宝 货币 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
上投摩 根天添宝 货币 A 0
上投摩 根天添宝 货币 B 0
合计 0
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
项目 上投摩 根天 添宝 货币 A 上投摩 根天 添宝 货币 B
基金合 同生 效日 （2014 年 11 月 25
日）基 金份 额总 额
292,959,510.98 403,415,280.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 294,210,677.28 405,231,400.45
本报告 期基 金总 申购 份额 39,384,604.62 69,626,487.56
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 308,189,818.24 407,309,306.33
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 25,405,463.66 67,548,581.68 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯刚 先生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
招商证 券 1 - - - - -
申银万 国 1 - - - - -
注：1. 交易单 元的 选择 标准：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
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2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,并能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强, 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员, 能及时 、 定 期、 全 面地 为本 基金提 供宏 观经 济、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 。
2. 交易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进行 评
估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
3.2015 上半 年度 无新 增席 位，无 注销 席位 。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
申银万 国 - - 1,634,100,000.00 100.00% - -
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
10.9 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩根天添宝货币市场基金开放日常申
购、赎 回、 转换 及定 期定 额投资 业务 公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》 、 《证券
时报 》 和 《中国 证券 报》
2015年1月5 日
2.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2015年1月17 日
3.
上投摩根天添宝货币市场基金春节假期前
暂停申 购及 转换 转入 业务 的公告
同上 2015年2月13 日
4.
上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下
基金所持交易所固定收益品种估值方法的
同上 2015年3月24 日 上投摩根天添宝货币市场基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 40 页
公告
5.
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015年4月19 日
6.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
同上 2015年4月24 日
7.
上投摩根基金管理有限公司关于设立子公
司的公 告
同上 2015年4月24 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 上投 摩根 天添 宝货 币市 场 基 金设 立的文 件；
2、 《上 投摩 根 天添宝 货币 市场 基金基 金合 同》 ；
3、 《上 投摩 根 天添宝 货币 市场 基金基 金托 管协 议》 ；
4、 《上 投摩 根基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
