上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
上投摩根 红利回 报混合 型证券 投资基 金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 五日 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 2 页共 45 页
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 3 页共 45 页
1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2
基金简介
................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现
............................................................................................................... 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 6
4
管理人报告
............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
............................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 11
5
托管人报告
............................................................................................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 12
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
........................................................................................................ 12
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 12
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 14
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 15
7
投资组合报告
......................................................................................................................................... 32
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
................................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
.................................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
............................................................................................. 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
........................................................................................ 38
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细
................................. 39
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
.................... 39
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
.................... 39
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
................................ 39
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
...................................................................... 39
7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
....................................................................... 39
7.12 投资 组合 报告 附注
...................................................................................................................... 39
8
基金份额持有人信息
............................................................................................................................. 40
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 40上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 4 页共 45 页
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
........................................................................ 41
8.3 期末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 41
9
开放式基金份额变动
............................................................................................................................. 41
10
重大事件揭示
....................................................................................................................................... 41
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
.......................................................................................................... 41
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 41
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 42
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 42
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 42
10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
....................................................... 42
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 42
10.8 其他重大事件
.............................................................................................................................. 43
11 影响投资者决策的其他 重要信息
......................................................................................................... 44
12
备查文件目录
....................................................................................................................................... 44
12.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 44
12.2 存放 地点
...................................................................................................................................... 44
12.3 查阅 方式
...................................................................................................................................... 44
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 5 页共 45 页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根红 利回 报混 合
基金主 代码 000256
交易代 码 000256
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 7,338,680,964.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健 收益 为目 标， 严格控 制下 行风 险， 力争 为投资 者创 造长 期稳 定
的投资 回报 。
投资策 略
本基金 将主 要投 资于 具有 良好盈 利能 力和 持续 成长 能力的 红利 股票 ， 红 利
股的投 资比 例不 低于 股票 资产 的 80% 。 本基 金将 通过红利 股筛 选、 公司质
地评估 和估 值分 析三 个步 骤精选 个股 ，构 建股 票投 资组合 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收 益率×40%+ 中信标 普全 债指 数收 益率×60%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 低于股 票型 基金 ， 高 于
债券型 基金 和货 币市 场基 金，属 于中 等风 险收 益水 平的基 金产 品。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 王永民
联系电 话 021-38794888 010-66594896
电子邮 箱 services@cifm.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95566
传真 021-20628400 010-66594942
注册地 址
上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
办公地 址
上海市 富城 路99 号20 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街1
号
邮政编 码 200120 100818
法定代 表人 陈开元 田国立 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 6 页共 45 页
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.cifm.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 上海市 富城 路 99 号 20 楼
3
主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 212,435,945.76
本期利 润 195,408,646.80
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0649
本期加 权平 均净 值利 润率 5.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 654,457,140.02
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0892
期末基 金资 产净 值 7,993,138,104.97
期末基 金份 额净 值 1.089
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 26.77%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益， 期末 可供 分配 利
润采用 期末 资产 负债 表中 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④ 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 7 页共 45 页
过去一 个月 0.93% 0.06% -2.91% 1.41% 3.84% -1.35%
过去三 个月 3.01% 0.09% 4.88% 1.06% -1.87% -0.97%
过去六 个月 5.93% 0.28% 11.73% 0.93% -5.80% -0.65%
过去一 年 22.34% 0.44% 46.99% 0.77% -24.65% -0.33%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
26.77% 0.34% 39.90% 0.65% -13.13% -0.31%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪 深 300 指数 收益 率×40%+中信 标普 全债 指数收益 率×60%
3.2.2自基金合同生效以来
上投摩 根红 利回 报混 合型 证券投 资基 金
基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历史走 势对比 图
（2013 年 9 月 18 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 本基 金建 仓期 自 2013 年 9 月 18 日至 2014 年 3 月 17 日,建仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。 本基 金 合同生 效日为 2013 年 9 月 18 日， 图 示时 间段为 2013 年 9 月 18 日至 2015
年 6 月 30 日。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 8 页共 45 页
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有 限公 司合 资设立 ， 注 册资本 为 2.5 亿 元人民 币， 注册地 上海 。 截 至 2015 年 6 月底，
公司管理的基金共有四十 三只，均为开放式基金， 分别是：上投摩根中国优 势证券投资基金、上投
摩根货 币市 场基 金、 上投摩 根阿尔 法混 合型 证券 投资 基金 、 上投摩 根双 息平 衡混 合型证 券投 资基 金、
上投摩根成长先锋混合型 证券投资基金、上投摩根 内需动力混合型证券投资 基金、上投摩根亚太优
势混合型证券投资基金、 上投摩根双核平衡混合型 证券投资基金、上投摩根 中小盘混合型证券投资
基金、上投摩根纯债债券 型证券投资基金、上投摩 根行业轮动混合型证券投 资基金、上投摩根大盘
蓝筹股票型证券投资基金 、上投摩根全球新兴市场 混合型证券投资基金、上 投摩根新兴动力混合型
证券投资基金、上投摩根 强化回报债券型证券投资 基金、上投摩根健康品质 生活混合型证券投资基
金、上投摩根全球天然资 源混合型证券投资基金、 上投摩根分红添利债券型 证券投资基金、上投摩
根中证消费服务领先指数 证券投资基金、上投摩根 核心优选混合型证券投资 基金、上投摩根轮动添
利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根智 选 30 混合型 证券投资 基金 、 上投 摩根 成长动力 混合 型证 券投 资
基金、 上证 180 高 贝塔 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 上投 摩根 天颐 年丰 混合型 证券 投资 基金 、
上投摩根岁岁盈定期开放 债券型证券投资基金、上 投摩根红利回报混合型证 券投资基金、上投摩根
转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩根 双债增利债券型证券投资 基金、上投摩根核心成
长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票型 证券投资基金、上投摩根 优信增利债券型证券投
资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投摩 根纯债丰利债券型证券投 资基金、上投摩根天添
盈货币市场基金、上投摩 根天添宝货币市场基金、 上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩
根稳进回报混合型证券投 资基金、上投摩根安全战 略股票型证券投资基金、 上投摩根卓越制造股票
型证券投资基金、上投摩 根整合驱动灵活配置混合 型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 和上投 摩根 智慧 互联 股票 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
征茂平 本基金 基金 经 2013-09-1 - 13 年 征茂平 先生 自 2001 年 3 月至 2004上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 9 页共 45 页
理 8 年 3 月 在上 海证大 投资 管 理有限
公司任高级研究员从事证券研究
的工作 ；2004 年 3 月至 2005 年 4
月在平安证券有限公司任高级研
究员从事证券研究的工作；2005
年 5 月至 2008 年 5 月 在大 成基金
管理有限公司任研究员从事成长
股票组 合的管 理工 作；2008 年 5
月起加入上投摩根基金管理有限
公司， 担 任行 业专 家兼 基金 经理助
理，自 2013 年 7 月起 担任 上投摩
根大盘蓝筹股票型证券投资基金
基金经 理， 自 2013 年 9 月 起同时
担任上投摩根红利回报混合型证
券投资 基金 基金 经理,2014 年 1 月
至 2015 年 2 月担 任上 投摩 根阿尔
法混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
聂曙光
本基金 基金 经
理
2014-10-2
4
- 11 年
聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006
年 3 月 在南 京银 行任 债券 分析师；
2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业
银行任 债券投 资经 理；2009 年 9
月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理
有限公 司先 后担 任研 究员、 基金经
理助理 、 基金 经理 、 固 定收 益部总
监、 固定 收益 事业 部临 时负 责人等
职务， 自 2014 年 5 月 起加 入上投
摩根基 金管理 有限 公司， 自 2014
年 8 月 起担 任上投 摩根 纯 债债券
型证券投资基金基金经理，自
2014 年 10 月 起担 任上 投摩 根红利
回报混合型证券投资基金基金经
理， 自 2014 年 11 月起 担任 上投摩
根纯债丰利债券型证券投资基金
基金经 理， 自 2015 年 1 月 起同时
担任上投摩根稳进回报混合型证
券投资 基金 基金 经理 ，自 2015 年
4 月起同时担任上投摩根天颐年
丰混合 型证 券投 资基 金基 金经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。
2.征茂 平先 生为 本基 金首 任基金 经理 ，其 任职 日期 指本基 金基 金合 同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 10 页共 45 页
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根红 利回 报
混合型证券投资基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
报告期内，本公司继续贯 彻落实《证券投资基金管 理公司公平交易制度指导 意见》等相关法律
法规和公司内部公平交易 流程的各项要求，严格规 范境内上市股票、债券的 一级市场申购和二级市
场交易等活动，通过系统 和人工相结合的方式进行 交易执行和监控分析，以 确保本公司管理的不同
投资组合在授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理活 动相关的环节均得到公
平对待 。
对于交易所市场投资活动 ，本公司执行集中交易制 度，确保不同投资组合在 买卖同一证券时，
按照时间优先、比例分配 的原则在各投资组合间公 平分配交易量；对于银行 间市场投资活动，本公
司通过对手库控制和交易 室询价机制，严格防范对 手风险并检查价格公允性 ；对于申购投资行为，
本公司 遵循 价格 优先 、 比例 分配的 原则 ， 根据 事前 独立 申报的 价格 和数 量对 交易 结果进 行公 平分配。
报告期内，通过对不同投 资组合之间的收益率差异 比较、对同向交易和反向 交易的交易时机和
交易价 差监 控分 析， 未发 现整体 公平 交易 执行 出现 异常的 情况 。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
报告期 内， 通过 对交 易价 格、交 易时 间、 交易 方向 等的抽 样分 析， 未发 现存 在异常 交易 行为 。
所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超 过该证券当日成交
量的 5% 的情 形： 无。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资 策 略和运作分析
上半年 宏观 经济 继续 面临 向下压 力 ， 物 价水 平保 持低 迷。 实体 经济 不振 迫使 货币 政策保 持宽 松 ，
继去年四季度不对称降息 之后，央行进一步引导回 购利率下行，并继续实施 降准、降息等较宽松的
货币政策，推动社会融资 成本下行。在新增资金的 买盘推动下，股票市场在 上半年仍维持强劲上涨
势头，结构性估值过高问 题日益突出，六月中下旬 之后，股票市场开始大幅 回调。上半年新股发行上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 11 页共 45 页
节奏稳 步加 快， 新股 上市 后股价 大幅 上涨 。本 基金 从 3 月份 开始 降低 了二 级市场股 票和 债券 仓位 ，
重点关 注风 险较 低的 新股 投资机 会。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基金 份额 净值 增长率 为 5.93% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为 11.73% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望三季度，考虑到经济 增长基数较低，前期货币 宽松也为需求企稳打下基 础，地方政府债务
置换问题落地，发改委项 目批复加速，经济在二季 度低点基础上企稳概率较 大。在系列稳定股市政
策作用下，三季度股票市 场有望企稳；三季度债券 市场趋势性机会不大，较 低的利率水平仍是债市
的潜在风险。三季度本基 金将以追求稳健收益为目 标，对高估值品种保持谨 慎，尽量控制回撤，重
点关注 低风 险品 种的 投资 机会， 力争 为投 资者 创造 长期稳 定的 投资 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定、 基金合同 的约 定，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据基 金实 际运 作情 况， 本基金 以 2014 年 12 月 31 日为收 益分 配基 准日， 于 2015 年 1 月 15 日
实施收 益分 配， 每 10 份基 金份额 派发 红利 0.440 元， 合计 发放 红利 5,450,306.37 元； 本基 金以 2015
年 3 月 31 日为收 益分 配基 准日 ， 于 2015 年 4 月 13 日 实施收 益分 配， 每 10 份基金份额 派发 红利 0.270
元，合 计发 放红 利 166,794,864.92 元 ，符 合法 律法 规 的规定 及《 基金 合同 》的 约定。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有 人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 45 页
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称“ 本托管人” ）在对上 投摩根红利回报混 合型证券
投资基金 （以下称“ 本基金” ）的托管过程中， 严格遵守《证券 投资基金法》及其他有关 法律法规、
基金合同和托管协议的有 关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为， 完全尽职尽责地履行了
应尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的“ 金融
工具风 险及 管理” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 469,660,233.20 771,951.50
结算备 付金
50,257,596.25 4,121,166.75
存出保 证金
102,304.81 140,349.35
交易性 金融 资产 6.4.7.2 293,839,117.31 180,799,030.79
其中： 股票 投资
55,826,038.81 31,978,871.43
基金投 资
- -
债券投 资
238,013,078.50 148,820,159.36
资产支 持证 券投 资
- - 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 45 页
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 7,181,999,653.00 10,000,000.00
应收证 券清 算款
- 4,199,987.00
应收利 息 6.4.7.5 8,619,351.84 3,479,107.20
应收股 利
- -
应收申 购款
494.07 16,295.76
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
8,004,478,750.48 203,527,888.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 74,199,987.00
应付证 券清 算款
- 1,983,357.08
应付赎 回款
1,179,351.24 342,710.77
应付管 理人 报酬
7,878,484.83 133,459.39
应付托 管费
1,641,351.02 27,804.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 488,543.16 220,689.88
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 152,915.26 300,826.53
负债合计
11,340,645.51 77,208,834.67
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 7,338,680,964.95 111,983,230.05
未分配 利润 6.4.7.10 654,457,140.02 14,335,823.63
所有者权益合计
7,993,138,104.97 126,319,053.68
负债和所有者权益总 计
8,004,478,750.48 203,527,888.35
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.089 元， 基金 份额 总额 7,338,680,964.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号 本期 上年度可比期间 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 45 页
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
219,918,233.06 16,586,247.68
1.利息 收入
25,370,350.57 9,578,043.60
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 7,380,901.22 1,734,251.10
债券利 息收 入
4,571,299.68 6,185,810.23
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
13,418,149.67 1,657,982.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
211,111,512.44 1,223,415.86
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 205,649,743.80 -559,204.60
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 5,405,239.17 1,338,939.46
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 56,529.47 443,681.00
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -17,027,298.96 5,420,317.88
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 463,669.01 364,470.34
减：二、费用
24,509,586.26 3,838,241.74
1．管 理人 报酬
18,718,034.63 2,605,486.55
2．托 管费
3,899,590.61 542,809.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 1,493,100.44 470,987.51
5．利 息支 出
207,937.20 47,494.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
207,937.20 47,494.79
6．其 他费 用 6.4.7.19 190,923.38 171,463.14
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
195,408,646.80 12,748,005.94
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
195,408,646.80 12,748,005.94
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 红利 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基 111,983,230.05 14,335,823.63 126,319,053.68 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 15 页共 45 页
金净值 ）
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
润）
- 195,408,646.80 195,408,646.80
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
7,226,697,734.90 616,957,840.88 7,843,655,575.78
其中：1.基金申 购款 7,585,030,757.29 645,897,432.87 8,230,928,190.16
2.基金 赎回 款 -358,333,022.39 -28,939,591.99 -387,272,614.38
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -172,245,171.29 -172,245,171.29
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
7,338,680,964.95 654,457,140.02 7,993,138,104.97
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初 所有者 权益 （基
金净值 ）
550,444,543.37 4,312,587.62 554,757,130.99
二、本期 经营活 动产 生的
基金净值 变动数 （本 期利
润）
- 12,748,005.94 12,748,005.94
三、本期 基金份 额交 易产
生的基金 净值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-184,542,626.91 -3,167,216.63 -187,709,843.54
其中：1.基金申 购款 102,625,084.49 1,239,427.18 103,864,511.67
2.基金 赎回 款 -287,167,711.40 -4,406,643.81 -291,574,355.21
四、本期 向基金 份额 持有
人分配利 润产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- -4,439,024.76 -4,439,024.76
五、期末 所有者 权益 （基
金净值 ）
365,901,916.46 9,454,352.17 375,356,268.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上投摩根红利回报混合型证 券投资基金( 以下简称“上投摩根红利回报混合型基 金”) 经中国证券上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 16 页共 45 页
监督管 理委 员会( 以下 简称“中国 证监 会”)证监许 可[2013]794 号《关 于核 准上 投摩根红 利回 报混 合型
证券投资基金募集的批复 》核准，由上投摩根基金 管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基
金法》和《上投摩根红利 回报混合型证券投资基金 基金合同》负责公开募集 。本基金为契约型开放
式，存 续期 限不 定， 首次 募集期 间为 2013 年 8 月 19 日至 2013 年 9 月 13 日，首次 设立 募集 不包 括
认购资 金利 息共 募集 650,761,027.29 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所( 特殊 普通合 伙)普华永 道中
天验字(2013) 第 586 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 上投 摩根 红 利回报 混合 型证 券投
资基金 基金 合同》 于 2013 年 9 月 18 日正 式生 效， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 650,866,936.98
份基金 份额 ，其 中认 购资 金利息 折合 105,909.69 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为上 投摩 根基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国银 行股 份有 限公 司。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根红利 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票( 含中
小板、 创业 板及 其他经 中 国证监 会核 准上 市的股 票) 、权证 、债 券等 固定收 益 类金融 工具( 包括国 债、
央行票 据、 金融 债、 企业 债、 公 司债 、 中 期票 据、 可转换 债券( 含分 离交 易可 转债) 、 短期 融资 券、 中
小企业 私募 债、 资产支 持证券 、 债券回 购、 银行 存款等)以及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的
其他金融工具。本基金的 投资组合比例为：股票等 权益类资产占基金资产的 0%-50% ，其中不低于
80% 的股 票资 产投 资于红 利股； 债券 、现 金等其 他 金融工 具占 基金 资产的 比 例不低 于 50% ，其 中现
金或到 期日 在一 年期 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权证投 资占 基金资 产净 值的 0-3% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×40%+ 中信标 普全 债指 数收 益率×60% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2015 年 8 月 24 日批 准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则、 其后颁 布的企 业会计 准则 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其他相 关规 定(以下合 称
“ 企业 会计 准则”) 、中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金信息 披露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年
度报告> 》 、 中国证券 投资 基金业协会颁 布的《证 券 投资基金会计 核算业务 指 引》 、 《上投摩根 红利回
报混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 和在 财务 报表 附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监会发布 的有 关规 定及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基 金 2015 年上 半年 度 财务报 表符 合企 业会 计准 则的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2015
年6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年上半 年度 的经 营成果和 基金 净值 变动 情况 等有关 信息 。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 45 页
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
6.4.4.1 其他重要的会计 政 策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活
跃)等情 况， 本基金 根据 中国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券投资基金 估值 业务 的指 导
意见》 ，根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的指 数收
益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《关于 证券 投资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁
定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 ， 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发
行股票的初始投资成本， 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值；若在证券交
易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按锁定期内已经过交
易天数 占锁 定期 内总 交易 天数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。
(3) 在银行 间同 业市 场交 易 的债券 品种 ，根 据中 国证 监会证 监会 计字[2007]21 号《关 于证 券投 资
基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。
本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值，具体估值模型、 参数及结果由中央国债
登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。
(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) ， 按照中 央国 债登 记结算有 限责 任公 司/中证指 数有限 公司 根据 《中国 证券投资 基金 业协 会估 值
核算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公
允价值 。
除去其他重要的会计政策 和会计估计外，本基金本 报告期会计报表所采用的 会计政策、会计估
计与最 近一 期年 度会 计报 告相一 致。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 18 页共 45 页
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) ，
鉴于其交易量和交易频率 不足以提供持续的定价信 息，本基金本报告期改为 采用中央国债登记结算
有限责 任公 司/ 中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1
季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号《 关 于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号《 关于 企业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实施 上市 公司 股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 及其他 相关财 税法 规和 实务 操作 ， 主要税 项列 示如下：
(1) 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 股票、 债券 的差
价收入 不予 征收 营业 税
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券 的企业在向基金支付利息 时代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期限 在 1 个月 以
内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所得 全额 计入 应纳 税所 得额； 持股 期限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年) 的，
暂减按 50% 计入应 纳税 所得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 减按 25% 计入应 纳税所得 额。 对基 金持 有
的上市公司限售股，解禁 后取得的股息、红利收入 ，按照上述规定计算纳税 ，持股时间自解禁日起
计算； 解禁 前取 得的 股息 、红利 收入 继续 暂减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 19 页共 45 页
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 469,660,233.20
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 469,660,233.20
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 64,727,582.77 55,826,038.81 -8,901,543.96
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 186,323,169.09 187,553,078.50 1,229,909.41
银行间 市场 50,511,300.00 50,460,000.00 -51,300.00
合计 236,834,469.09 238,013,078.50 1,178,609.41
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 301,562,051.86 293,839,117.31 -7,722,934.55
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
上交所 市场 4,000,000,000.00 -
银行间 市场 3,181,999,653.00 -
合计 7,181,999,653.00 -
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 20 页共 45 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 340,019.23
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 22,615.90
应收债 券利 息 5,218,007.75
应收买 入返 售证 券利 息 2,825,248.51
应收申 购款 利息 213,414.45
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 46.00
合计 8,619,351.84
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 474,914.40
银行间 市场 应付 交易 费用 13,628.76
合计 488,543.16
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 4,149.55
预提费 用 148,765.71
合计 152,915.26
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 111,983,230.05 111,983,230.05
本期申 购 7,585,030,757.29 7,585,030,757.29 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 45 页
本期赎 回（以“-” 号填 列） -358,333,022.39 -358,333,022.39
本期末 7,338,680,964.95 7,338,680,964.95
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 9,690,797.00 4,645,026.63 14,335,823.63
本期利 润 212,435,945.76 -17,027,298.96 195,408,646.80
本期基金份额交易产生的
变动数
670,126,722.04 -53,168,881.16 616,957,840.88
其中： 基金 申购 款 702,280,132.69 -56,382,699.82 645,897,432.87
基金赎 回款 -32,153,410.65 3,213,818.66 -28,939,591.99
本期已 分配 利润 -172,245,171.29 - -172,245,171.29
本期末 720,008,293.51 -65,551,153.49 654,457,140.02
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,994,128.22
定期存 款利 息收 入 1,997,916.67
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 174,540.47
其他 214,315.86
合计 7,380,901.22
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 568,800,578.39
减：卖 出股 票成 本总 额 363,150,834.59
买卖股 票差 价收 入 205,649,743.80
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
成交总 额
331,656,239.17
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 45 页
减： 卖出 债券 （、 债转 股 及债券 到期 兑
付）成 本总 额
318,467,751.42
减：应收利 息总 额
7,783,248.58
买卖债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）
差价收 入
5,405,239.17
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 56,529.47
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 56,529.47
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -17,027,298.96
——股票投 资 -12,028,443.48
——债券投 资 -4,998,855.48
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 -
——贵金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -17,027,298.96
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 418,311.02
转换费 收入 33,811.00
其他 11,546.99
合计 463,669.01 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 45 页
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 1,492,175.44
银行间 市场 交易 费用 925.00
合计 1,493,100.44
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 119,012.93
银行费 用 23,337.67
债券帐 户维 护费 18,000.00
其他 820.00
合计 190,923.38
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年 7 月 8 日宣 告 2015 年度 第 2 次分红 ，向 截至 2015 年 7 月 10 日
止在本 基金 注册 登记 人上 投摩根 基金 管理 有限 公司 登记在 册的 全体 持有 人 ， 按 每 10 份基 金份 额派 发
红利 0.45 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国银 行股 份有 限公 司(“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 45 页
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 18,718,034.63 2,605,486.55
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
339,007.44 1,091,176.51
注： 支付 基金 管理 人上 投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1.2%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.2% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,899,590.61 542,809.75
注：支 付基 金托 管人 中国 银行股 份有 限公 司的 托管 费按前 一日 基金 资产 净 值 0.25%的年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2 5%
/ 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 45 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行 469,660,233.20 4,994,128.22 41,814,466.71 163,313.14
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式发
放总额
再投资 形式
发放总 额
利润分 配合 计 备注
场
内
场
外
1 2015-01-15 -
2015-
01-15
0.440 4,071,758.45 1,378,547.92 5,450,306.37 -
2 2015-04-13 -
2015-
04-13
0.580 78,923,523.68 87,871,341.24 166,794,864.92 -
合计
1.020 82,995,282.13 89,249,889.16 172,245,171.29 -
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
603838 四通股份 2015-06-23 2015-07-01 新股未上 市 7.73 7.73 18,119.00 140,059.87 140,059.87 -
300480 光力科技 2015-06-25 2015-07-02 新股未上 市 7.28 7.28 7,263.00 52,874.64 52,874.64 - 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 45 页
300487 蓝晓科技 2015-06-24 2015-07-02 新股未上 市 14.83 14.83 10,700.00 158,681.00 158,681.00 -
300488 恒锋工具 2015-06-25 2015-07-01 新股未上 市 20.11 20.11 6,734.00 135,420.74 135,420.74 -
300489 中飞股份 2015-06-24 2015-07-01 新股未上 市 17.56 17.56 7,319.00 128,521.64 128,521.64 -
002610 爱康科技 2014-09-22 2015-09-24 非公开发 行 16.00 12.45 190,000.00 3,040,000.00 2,365,500.00 -
002610 爱康科技 2015-05-29 2015-09-24
非公开发 行
转增
- 12.45 190,000.00 - 2,365,500.00 -
6.4.12.1.2 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
( 单位： 张)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
132002 15 天集EB 2015-06-11 2015-07-02 新债未上 市 100.00 100.00 11,210.00 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中
基金作 为一 般法 人或 战略 投资者 认购 的新 股， 根据 基金与 上市 公司 所签 订申 购协议 的规 定， 在新 股
上市后 的约 定期 限内 不能 自由转 让； 基金 作为 个人 投资者 参与 网上 认购 获配 的新股 ，从 新股 获配 日
至新股 上市 日之 间不 能自 由转让 。此 外， 基金 还可 作为特 定投 资者 ，认 购由 中国证 监会 《上 市公 司
证券发 行管 理办 法》 规范 的非公 开发 行股 票， 所认 购的股 票自 发行 结 束之 日起 12 个月内 不得 转让 。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位：人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300467 迅游科技 2015-06-25 重大事项 297.30 2015-07-02 267.57 3,726.00 125,752.50 1,107,739.80 -
注： 本基 金截 至 2015 年 06 月 30 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是一只进行主动投 资的混合型证券投资基金 ，属于中等风险品种。本 基金投资的金融工
具主要包括股票投资、债 券投资及权证投资等。本 基金在日常经营活动中面 临的与这些金融工具相上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 45 页
关的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内 ， 使 本 基金在 风险 和收 益之 间取 得最佳 的平 衡以 实现“ 预
期风险 和收 益水 平低 于股 票型基 金， 高于 债券 型基 金和货 币市 场基 金” 的风 险 收益目 标。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，董事会主要负责基金管 理人风险管理战略
和控制政策、协调突发重 大风险等事项。董事会下 设督察长，负责对基金管 理人各业务环节合法合
规运作的监督检查和基金 管理人内部稽核监控工作 ，并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报
告。经营管理层下设风险 评估联席会议，进行各部 门管理程序的风险确认， 并对各类风险予以事先
充分的评估和防范，并进 行及时控制和采取应急措 施；在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人
各部门的风险控制检查， 定期不定期对业务部门内 部控制制度执行情况和遵 循国家法律，法规及其
他规定的执行情况进行检 查，并适时提出修改建议 ；风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更
新，对于违反指标体系的 投资进行监查和风险控制 的评估，并负责协助各部 门修正、修订内部控制
作业制 度， 并对 各部 门的 日常作 业， 依据 风险 管理 的考评 ， 定 期或 不定 期对 各项风 险指 标进 行控 管，
并提出 内控 建议 。
本基金的基金管理人建立 了以风险控制委员会为核 心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管
理部、 监察 稽核 部和 相关 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在本基金的托管行中国 银行，与该银行存款相关 的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易
均以中国证券登记结算有 限责任公司为交易对手完 成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小；
在银行间同业市场进行交 易前均对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式 进行限制以控制相应的
信用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 45 页
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人民银行 信用评级管理指导意见》 设定的标准统计及
汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列 示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - -
未评级 50,460,000.00
8,219,825.00
合计 50,460,000.00
8,219,825.00
注：未 评级 的债 券为 政策 性金融 债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 26,475,391.20
31,989,655.06
AA+ 21,542,768.90
25,909,440.00
AA 17,403,916.70
26,785,995.30
AA- -
26,371.20
未评级 122,131,001.70
55,888,872.80
合计 187,553,078.50
140,600,334.36
注：未 评级 的债 券为 国债 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 45 页
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持证券 均在 证券 交易 所
上市， 除附 注 6.4.12 所 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 金融 资产 均
能以合 理价 格适 时变 现 。 此 外， 本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券投 资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的大部分金融 资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在
很大程 度上 独立 于市 场利 率变化 。本 基金 持有 的利 率敏感 性资 产主 要为 银行 存款及 结算 备付 金等 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 45 页
银行存款
469,660,233.20 -
- - - 469,660,233.20
结算备付金 50,257,596.25 - - - - 50,257,596.25
存出保证金 102,304.81 - - - - 102,304.81
交易性金融资产
519,450.00
185,663,794.90
22,631,856.90
29,197,976.70
55,826,038.81 293,839,117.31
买入返售金融资产 7,181,999,653.00 - - - - 7,181,999,653.00
应收利息 - - - - 8,619,351.84 8,619,351.84
应收申购款 - - - - 494.07 494.07
资产总计
7,702,539,237.26
185,663,794.90
22,631,856.90
29,197,976.70
64,445,884.72 8,004,478,750.48
负债
应付赎回款 - - - - 1,179,351.24 1,179,351.24
应付管理人报酬 - - - - 7,878,484.83 7,878,484.83
应付托管费 - - - - 1,641,351.02 1,641,351.02
应付交易费用 - - - - 488,543.16 488,543.16
其他负债 - - - - 152,915.26 152,915.26
负债总计 - - - - 11,340,645.51 11,340,645.51
利率敏感度缺口
7,702,539,237.26
185,663,794.90
22,631,856.90
29,197,976.70
53,105,239.21 7,993,138,104.97
上年度末
2014 年12 月 31 日
3 个月以内 3 个月至1 年 1 至5 年 5 年以上
不计息
合计
资产
银行存款 771,951.50 - - - - 771,951.50
结算备付金 4,121,166.75 - - - - 4,121,166.75
存出保证金 140,349.35 - - - - 140,349.35
交易性金融资产 26,344,714.00 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 31,978,871.43 180,799,030.79
买入返售金融资产 10,000,000.00 - - - - 10,000,000.00
应收证券清算款 - - - - 4,199,987.00 4,199,987.00
应收利息 - - - - 3,479,107.20 3,479,107.20
应收申购款 994.04 - - - 15,301.72 16,295.76
资产总计 41,379,175.64 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 39,673,267.35 203,527,888.35
负债
卖出回购金融资产款 74,199,987.00 - - - - 74,199,987.00
应付证券清算款 - - - - 1,983,357.08 1,983,357.08
应付赎回款 - - - - 342,710.77 342,710.77
应付管理人报酬 - - - - 133,459.39 133,459.39
应付托管费 - - - - 27,804.02 27,804.02
应付交易费用 - - - - 220,689.88 220,689.88
其他负债 - - - - 300,826.53 300,826.53
负债总计 74,199,987.00 - - - 3,008,847.67 77,208,834.67
利率敏感度缺口 -32,820,811.36 6,777,042.50 50,268,578.66 65,429,824.20 36,664,419.68 126,319,053.68
上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 45 页
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早者予 以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个基点 增加 约 69 增加 约 144
2.市场 利率 上升 25 个基点 减少 约 69 减少 约 142
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
的所有 资产 及负 债以 人民 币计价 ，因 此无 重大 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 的基金管理人 在构建和管 理投资组合的 过程中，采 用“ 自上 而下” 的策略，通 过对宏观 经
济情况及政策的分析，结 合证券市场运行情况，做 出资产配置及组合构建的 决定；通过对单个证券
的定性分析及定量分析， 选择符合基金合同约定范 围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定
期结合宏观及微观环境的 变化，对投资策略、资产 配置、投资组合进行修正 ，来主动应对可能发生
的市场 价格 风险 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金的投资组合中股票 等权益类资产占基
金资产 的 0%-50%，其 中不低 于 80% 的 股票资 产投 资于红 利股 ；债 券、 现金 等其他 金融 工具 占基 金
资产的 比例 不低 于 50% ， 其中现 金或 到期 日在 一年 期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%；权
证投资 占基 金资 产净 值的 0-3% 。 此外， 本基 金的 基 金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来 测试 本基 金面 临上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 45 页
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位：人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票投 资 55,826,038.81 0.70 31,978,871.43 25.32
交易性 金融 资产 －基金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 55,826,038.81 0.70 31,978,871.43 25.32
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1. 沪深 300 指数上 升 5% - 增加 约 582
2. 沪深 300 指数下 降 5% - 减少 约 582
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ， 本基 金持 有的 交易 性权 益类投 资公 允价 值占 基金 资产净 值的 比例 为
0.70% ， 因此 除市 场利 率和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响。
6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 45 页
例（% ）
1 权益投 资 55,826,038.81 0.70
其中： 股票 55,826,038.81 0.70
2 固定收 益投 资 238,013,078.50 2.97
其中： 债券 238,013,078.50 2.97
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 7,181,999,653.00 89.72
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 519,917,829.45 6.50
7 其他各 项资 产 8,722,150.72 0.11
8 合计 8,004,478,750.48 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 484,279.65 0.01
B 采矿业
1,635,059.25 0.02
C 制造业 26,267,765.41 0.33
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 517,786.92 0.01
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
2,670,867.22 0.03
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
19,900,897.28 0.25
J 金融业
2,852,080.00 0.04
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
673,691.40 0.01
M 科学研 究和 技术 服务 业
823,611.68 0.01 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 45 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 55,826,038.81 0.70
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300075 数字政 通 343,500 12,946,515.00 0.16
2 300168 万达信 息 116,452 5,720,122.24 0.07
3 002236 大华股 份 174,707 5,576,647.44 0.07
4 002610 爱康科 技 380,000 4,731,000.00 0.06
5 600501 航天晨 光 145,300 4,382,248.00 0.05
6 600705 中航资 本 123,200 2,852,080.00 0.04
7 600115 东方航 空 198,500 2,445,520.00 0.03
8 601388 怡球资 源 112,800 2,166,888.00 0.03
9 000536 华映科 技 122,830 2,149,525.00 0.03
10 603116 红蜻蜓 65,333 1,831,937.32 0.02
11 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.02
12 300485 赛升药 业 17,372 1,164,097.72 0.01
13 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.01
14 300467 迅游科 技 3,726 1,107,739.80 0.01
15 601126 四方股 份 30,444 928,542.00 0.01
16 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.01
17 002775 文科园 林 19,306 517,786.92 0.01
18 002772 众兴菌 业 21,381 484,279.65 0.01
19 002770 科迪乳 业 40,555 399,872.30 0.01
20 002768 国恩股 份 14,405 362,429.80 0.00
21 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.00
22 603117 万林股 份 34,690 325,739.10 0.00
23 603223 恒通股 份 18,826 225,347.22 0.00
24 300486 东杰智 能 16,092 207,104.04 0.00
25 300482 万孚生 物 7,942 182,983.68 0.00
26 300487 蓝晓科 技 10,700 158,681.00 0.00
27 300483 沃施股 份 9,356 153,438.40 0.00
28 300481 濮阳惠 成 11,296 148,542.40 0.00 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 45 页
29 603838 四通股 份 18,119 140,059.87 0.00
30 300488 恒锋工 具 6,734 135,420.74 0.00
31 300489 中飞股 份 7,319 128,521.64 0.00
32 002771 真视通 6,251 126,520.24 0.00
33 603085 天成自 控 11,690 122,394.30 0.00
34 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.00
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 26,191,682.40 20.73
2 300075 数字政 通 21,119,608.34 16.72
3 601818 光大银 行 20,447,040.81 16.19
4 600958 东方证 券 18,637,695.85 14.75
5 000001 平安银 行 11,077,812.24 8.77
6 000786 北新建 材 10,223,591.21 8.09
7 002236 大华股 份 8,031,115.02 6.36
8 600999 招商证 券 8,023,793.00 6.35
9 300168 万达信 息 7,985,068.20 6.32
10 601166 兴业银 行 6,708,421.68 5.31
11 600280 中央商 场 6,421,889.00 5.08
12 601288 农业银 行 6,399,876.00 5.07
13 002475 立讯精 密 6,242,880.60 4.94
14 002241 歌尔声 学 6,066,029.88 4.80
15 300101 振芯科 技 6,022,944.35 4.77
16 600887 伊利股 份 5,976,570.18 4.73
17 000709 河北钢 铁 5,772,444.00 4.57
18 601186 中国铁 建 5,613,451.75 4.44
19 600501 航天晨 光 5,368,247.00 4.25
20 000728 国元证 券 5,349,226.38 4.23
21 601328 交通银 行 4,999,385.00 3.96
22 000078 海王生 物 4,984,522.50 3.95
23 002345 潮宏基 4,982,322.42 3.94
24 000555 神州信 息 4,906,357.00 3.88
25 600337 美克家 居 4,747,370.36 3.76
26 600571 信雅达 4,626,214.50 3.66
27 600104 上汽集 团 4,622,013.92 3.66
28 000024 招商地 产 4,620,418.00 3.66
29 601601 中国太 保 4,353,674.08 3.45 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 45 页
30 601688 华泰证 券 4,308,517.00 3.41
31 600895 张江高 科 4,241,828.00 3.36
32 000712 锦龙股 份 4,137,934.95 3.28
33 002030 达安基 因 4,130,130.00 3.27
34 002175 东方网 络 4,024,125.00 3.19
35 600687 刚泰控 股 4,012,271.49 3.18
36 600705 中航资 本 4,003,952.00 3.17
37 002465 海格通 信 3,991,742.22 3.16
38 002085 万丰奥 威 3,982,990.04 3.15
39 300254 仟源医 药 3,926,071.96 3.11
40 000920 南方汇 通 3,903,522.71 3.09
41 002510 天汽模 3,851,824.42 3.05
42 000002 万科 A 3,810,372.62 3.02
43 300147 香雪制 药 3,789,685.10 3.00
44 601318 中国平 安 3,745,292.76 2.96
45 300287 飞利信 3,744,586.00 2.96
46 002055 得润电 子 3,731,558.70 2.95
47 600959 江苏有 线 3,628,431.51 2.87
48 600138 中青旅 3,609,629.46 2.86
49 000638 万方发 展 3,417,981.00 2.71
50 000983 西山煤 电 3,091,246.00 2.45
51 600271 航天信 息 2,877,770.00 2.28
52 601388 怡球资 源 2,681,844.00 2.12
53 000536 华映科 技 2,676,998.52 2.12
54 600115 东方航 空 2,674,432.93 2.12
55 002353 杰瑞股 份 2,592,799.40 2.05
56 601633 长城汽 车 2,559,258.38 2.03
57 600697 欧亚集 团 2,558,014.17 2.03
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601985 中国核 电 103,004,172.40 81.54
2 600958 东方证 券 47,340,786.81 37.48
3 600959 江苏有 线 35,487,114.20 28.09
4 601818 光大银 行 22,155,956.37 17.54
5 000001 平安银 行 12,202,768.74 9.66
6 000786 北新建 材 10,468,221.82 8.29 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 45 页
7 601328 交通银 行 8,922,525.00 7.06
8 600571 信雅达 7,474,293.00 5.92
9 000555 神州信 息 7,375,288.25 5.84
10 600280 中央商 场 6,814,607.90 5.39
11 600999 招商证 券 6,725,880.46 5.32
12 000709 河北钢 铁 6,483,186.00 5.13
13 600104 上汽集 团 6,360,416.73 5.04
14 002241 歌尔声 学 6,354,976.83 5.03
15 000078 海王生 物 6,337,895.00 5.02
16 601288 农业银 行 6,326,279.36 5.01
17 002475 立讯精 密 6,111,901.01 4.84
18 300101 振芯科 技 6,069,699.14 4.81
19 600887 伊利股 份 5,941,572.49 4.70
20 601166 兴业银 行 5,865,561.79 4.64
21 601318 中国平 安 5,436,985.03 4.30
22 000728 国元证 券 5,306,759.90 4.20
23 601186 中国铁 建 5,279,134.00 4.18
24 002345 潮宏基 5,020,967.78 3.97
25 600804 鹏博士 5,002,954.30 3.96
26 000024 招商地 产 4,980,170.00 3.94
27 600895 张江高 科 4,891,321.80 3.87
28 002175 东方网 络 4,850,985.70 3.84
29 600337 美克家 居 4,665,020.34 3.69
30 300254 仟源医 药 4,480,282.04 3.55
31 000638 万方发 展 4,438,834.00 3.51
32 002055 得润电 子 4,340,476.20 3.44
33 000920 南方汇 通 4,264,574.89 3.38
34 000712 锦龙股 份 4,234,205.00 3.35
35 601688 华泰证 券 4,147,570.00 3.28
36 601601 中国太 保 4,133,783.25 3.27
37 600000 浦发银 行 4,073,448.00 3.22
38 002085 万丰奥 威 4,058,437.00 3.21
39 002030 达安基 因 3,983,755.00 3.15
40 300011 鼎汉技 术 3,893,292.92 3.08
41 002465 海格通 信 3,843,631.53 3.04
42 002510 天汽模 3,818,891.58 3.02
43 600687 刚泰控 股 3,808,395.75 3.01
44 600138 中青旅 3,737,232.01 2.96
45 300147 香雪制 药 3,703,553.49 2.93
46 000002 万科 A 3,660,376.00 2.90
47 300287 飞利信 3,524,934.00 2.79
48 000983 西山煤 电 3,197,977.00 2.53
49 600271 航天信 息 3,135,759.00 2.48
50 600850 华东电 脑 3,007,352.00 2.38 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 45 页
51 300431 暴风科 技 2,979,838.44 2.36
52 300458 全志科 技 2,960,330.00 2.34
53 300437 清水源 2,874,039.00 2.28
54 603227 雪峰科 技 2,826,443.92 2.24
55 601633 长城汽 车 2,776,316.67 2.20
56 603355 莱克电 气 2,763,714.36 2.19
57 002353 杰瑞股 份 2,747,584.64 2.18
58 600697 欧亚集 团 2,635,647.18 2.09
59 002751 易尚展 示 2,608,674.00 2.07
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 399,026,445.45
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 568,800,578.39
注： “ 买入 金额” （或“ 买入 股票成 本”）、“ 卖出 金额” （或“ 卖出 股票 收入” ） 均按买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 122,131,001.70 1.53
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 66,195,293.20 0.83
其中： 政策 性金 融债 66,195,293.20 0.83
4 企业债 券 48,843,985.60 0.61
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 842,798.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 238,013,078.50 2.98 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 45 页
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019321 13 国债 21 1,172,810 117,949,501.70 1.48
2 150206 15 国开 06 500,000 50,460,000.00 0.63
3 018001 国开 1301 153,560 15,735,293.20 0.20
4 124951 14 威中城 39,990 4,134,566.10 0.05
5 010107 21 国债 ⑺ 30,000 3,178,500.00 0.04
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查，或在报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 没有 超出 基金合 同规 定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 102,304.81
2 应收证 券清 算款 - 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 45 页
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,619,351.84
5 应收申 购款 494.07
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,722,150.72
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 002610 爱康科 技 4,731,000.00 0.06
非公开 发行
流通受 限
7.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,071 6,852,176.44 7,192,443,401.18 98.01% 146,237,563.77 1.99% 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 45 页
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 275,447.68 0.0038%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 9 月 18 日）基 金份 额总 额 650,866,936.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 111,983,230.05
本报告 期基金总 申购 份额 7,585,030,757.29
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 358,333,022.39
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 7,338,680,964.95
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
本公司 于 2015 年 1 月 17 日发布 公告 ：冯 刚先 生自 2015 年 1 月 15 日起 不再 担任本 公司 副总 经
理。
基金托 管人:
2015 年 4 月， 李 爱华 先生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务。 上述 人事 变
动已按 相关 规定 备案 、公 告。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 45 页
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 ，本 基金 未发 生改聘 为其 审计 的会 计师 事务所 的情 况。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
长江证 券 1 507,230,968.95 56.25% 461,776.80 56.25% -
中信证 券 1 394,497,688.91 43.75% 359,149.66 43.75% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率计算 ，以 扣除 由中 国证 券登记 结算 有限 责任 公司 收取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员,能及时 、定 期、 全面 地为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 45 页
4. 2015 上半年 度本 基金 无新增席 位， 无注 销席 位。
10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
长江证 券
412,865,691.
70
96.57%
34,041,80
0,000.00
100.00% - -
中信证 券
14,652,378.8
6
3.43% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1.
上投摩根基金管理有限公司关于上投
摩根红利回报混合型证券投资基金2015 年
分红规 则设 定的 公告
基金管理人公司网站、
《上海证券报》 、 《证券
时报 》 和 《中国 证券 报》
2015年1月9 日
2.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金分红 公告
同上 2015年1月13 日
3.
上投摩根基金管理有限公司关于高级管理
人员变 更的 公告
同上 2015年1月17 日
4.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金暂停 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年3月7 日
5.
上投摩根基金管理有限公司关于调整旗下
基金所持交易所固定收益品种估值方法的
公告
同上 2015年3月24 日
6.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金恢复 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年4月1 日
7.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金暂停 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年4月8 日
8.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金分红 公告
同上 2015年4月9 日
9.
上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金
投资资 产支 持证 券的 公告
同上 2015年4月21 日
10.
上投摩 根基 金管 理有 限公 司董事 、 监 事、 高 同上 2015年4月24 日 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 45 页
级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况 的公 告
11.
上投摩根基金管理有限公司关于设立子公
司的公 告
同上 2015年4月24 日
12.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金恢复 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年4月25 日
13.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金暂停 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年5月6 日
14.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金恢复 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年5月22 日
15.
上投摩根红利回报混合型证券投资基
金暂停 申购 、 转 换转 入及 定 期定额 投资 业务
的公告
同上 2015年5月27 日
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根红利 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《上投 摩根 红利 回报 混合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《上投 摩根 红利 回报 混合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《上投 摩根 基金 管理 有限公司 开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 基金管 理人 业务 资格 批件、营 业执 照；
6. 基金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 住所。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 45 页
网址：www.cifm.com
上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一五年八月二十 五日
