中 海 安 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司( 以下 简 称 “浦发银行 ”)根据 本 基 金合同规定 ，
于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 41
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 44
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 中海安 鑫保 本混 合
基金主 代码 000166
交易代 码 000166
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 7 月31 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额 106,238,038.49 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以 CPPI 策略 为主、 OBPI 策 略为 辅进 行资 产配 置
和投资 组合 管理， 其中 主要 通过 CPPI 策略 动态 调整 安
全资产 与风 险资 产的 投资 比例， 实现 基金 资产 的保 本
前提； 通过OBPI 策 略控 制 投资组 合的 下行 风险 ， 同 时
获取投 资组 合的 上行 收益 。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以 CPPI 策略 为主 ， 通过设 置安 全垫 ， 对 安全 资
产与风 险资 产的 投资 比例 进行动 态调 整， 确保 到期 保
本。
2、OBPI 策 略与 组合 管理
OBPI 策略 主要 基于 期权 的 避险策 略， 在该 策略 中同 时
买入风 险资 产和 以该 风险 资产为 标的 的看 跌期 权。 当
风险资 产价 格下 跌时 ，可 执 行看 跌期 权； 当风 险资 产
价格上 涨时 ，则 放弃 执行 看跌期 权。
3、债 券组 合配 置策 略
（1） 久期 配置
本基金 根据 不同 大类 资产 在宏观 经济 周期 的属 性， 确
定债券 资产 配置 的基 本方 向和特 征； 同时 结合 债券 市
场资金 供求 分析 ，最 终确 定投资 组合 的久 期配 置。
（2） 期限 结构 配置
在确定 组合 久期 后， 通过 研究收 益率 曲线 形态 ，在 子
弹组合 、杠 铃组 合和 梯形 组合中 选择 风险 收益 比最 佳
的配置 方案 。
4、个 券投 资策 略
本基金 对不 同类 型债 券的 信用风 险、 市场 流 动 性、 市中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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场风险 等因 素进 行分 析， 确定整 个债 券组 合中 各类 别
债券投 资比 例。
（1） 信用 品种 的投 资策 略 （中小 企业 私募 债除 外）
本基金 对金 融债 、企 业债 、公司 债和 资产 支持 证券 等
信用品 种采 取自 上而 下和 自下而 上相 结合 的投 资策
略。
本基金 对发 债主 体企 业进 行深入 的基 本面 分析 ，投 资
于信用 风险 相对 较低 、信 用利差 收益 相对 较大 的优 质
品种。
（2） 中小 企业 私募 债投 资 策略
本基金 对中 小企 业私 募债 的投资 策略 主要 基于 信用 品
种投资 策略 ，在 此基 础上 重点分 析私 募债 的信 用风 险
及流动 性风 险。
（3） 可转 换债 券投 资策 略
本基金 可通 过可 转换 债券 来实 现OBPI 策 略。 本 基金 在
进行可 转换 债券 投资 时， 将首先 对可 转换 债券 自身 的
内在债 券价 值进 行研 究； 然后对 可转 换债 券的 基础 股
票的基 本面 进行 分析 ，形 成对基 础股 票的 价值 评估 ；
最后将 两者 评分 结合 在一 起， 选 择被 市场 低估 的品 种，
以合理 价格 买入 并持 有， 获取稳 健的 投资 回报 。
5、股 票投 资策 略
在股票 投资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 选择 其中 经营 稳健、 具有 核心 竞争 优势 的
上市公 司进 行投 资。
6、权 证投 资策 略
本基金 在买 入股 票等 风险 资产时 ，同 时投 资以 其为 标
的的看 跌期 权； 或者 在买 入债券 等无 险资 产时 ，同 时
投资看 涨期 权。
业绩比 较基准 2 年期 银行 定期 存款 利率 （税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 低风 险品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公
司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 廖原
联系电 话 021-38429808 021-61618888
电子邮 箱 wangl@zhfund.com Liaoy03@spdb.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95528
传真 021-68419525 021-63602540
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 上海市 中山 东一 路 12 号 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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68 号2905-2908 室及30 层
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
上海市 中山 东一 路 12 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 黄鹏 吉晓辉
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 2905-2908 室及 30
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人 中国投 融资 担保 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路100 号金
玉大厦 写字 楼9 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 33,592,990.26
本期利 润 37,018,677.10
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2830
本期加 权平 均净 值利 润率 22.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.92%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 40,251,556.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3789
期末基 金资 产净 值 148,636,998.38
期末基 金份 额净 值 1.399
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 39.90%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -3.18% 1.18% 0.25% 0.01% -3.43% 1.17%
过去三 个月 15.72% 1.10% 0.74% 0.01% 14.98% 1.09%
过去六 个月 25.92% 0.89% 1.55% 0.01% 24.37% 0.88%
过去一 年 36.09% 0.70% 3.44% 0.01% 32.65% 0.69%
自基金 合同
生效日 起至
今
39.90% 0.51% 7.06% 0.01% 32.84% 0.50%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指 2013 年7 月31 日( 基金合 同生 效日)至2015 年6 月30 日。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日成 立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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刘俊
本基金 基
金经理 、
中海保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
稳健收 益
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
积极收 益
灵活配置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
安鑫 宝1
号保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经 理
2013 年 7 月
31 日
- 12 年
刘俊先
生，复 旦
大学金 融
学专业 博
士。历 任
上海申 银
万国证 券
研究所 有
限公司 策
略研究 部
策略分 析
师、海 通
证券股 份
有限公 司
战略合 作
与并购 部
高级项 目
经理。
2007 年 3
月进入 本
公司工
作，曾 任
产品开 发
总监。
2010 年 3
月至今 任
中海稳 健
收益债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
2012 年 6
月至今 任
中海保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2013
年7 月至
今任中 海
安鑫保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2014中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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年5 月至
今任中 海
积极收 益
灵活配置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2015
年4 月至
今任中 海
安鑫 宝1
号保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理，2015
年7 月至
今任中 海
优势精 选
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金 份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、 综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据 制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
上半年时，宏 观经济继 续 表现较疲弱。 高频经济 数 据标如工业增 加值、固 定 资产投资等数 据
都非常 低迷 ，物 价数 据持 续处于 较低 区间 。
经济低迷背景 下，政府 财 政政策和货币 政策均有 所 动作。稳增长 政策方面 ， 李克强总理主 持
召开国务院常 务会议时 提 出多项支持经 济措施， 例 如确定进一步 减税降费 ， 支持小微企 业发展和
创业创 新 ， 部 署加 快重 大 水利工 程建 设 ， 以 公共 产 品投资 促进 稳增 长调 结构 等事宜 。 地产 行业 政
策出现 重大 调整 ：二 套房 的首付 比例 从六 成降 至四 成，同 时二 手房 的营 业税 从之前 满 5 年免 征 调
整为 满 2 年 免征 。国 家发 改委又 发布 《对 发改 办财 金[2015]1327 号文 件的 补 充说明 》 ， 正式 放开
城投债借新还 旧。新兴 产 业方面，两会 期间李克 强 总理在政府工 作报告中 提 出 “互联网 ＋ ”行动
计划，推动移 动互联网 、 云计算、大数 据、物联 网 等新一代互联 网技术与 各 行各业结合 ，促进电
子商务、工业 互联网和 互 联网金融等新 兴业态发 展 。货币政策方 面，央行 连 续下调存贷 款基准利
率和各类金融 机构人民 币 存款准备金率 。同时央 行 还通过降低逆 回购利率 等 多种方式向 市场注入
流动性，降低 社会融资 成 本，推动经济 复苏。二 季 度末时国务院 常务会议 通 过《中华人 民共和国
商业银行法修 正案（草 案） 》,删除了贷款 余额与 存 款 余额 比例不得 超过 75% 的 规定，将存 贷比由
法定监 管指 标转 为流 动性 监测指 标。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松推动长 期 利率债收益率 下行，但 是 影响逐渐变弱 。
财政政策和货 币政策对 长 期利率债收益 率渐渐产 生 负面影响。权 益市场方 面 ，对于改革 和转型的
预期推动创业 板为代表 的 中小市值成长 股在二季 度 上涨明显。但 是临近半 年 末时，涨幅 过多后的
调整要 求叠 加大 量投 资者 去杠杆 的需 求使 得市 场短 期内出 现急 剧下 跌。
上半年内整体 操作平稳 ， 债券资产仓位 逐步降低 ， 权益资产仓位 特别是中 小 市值成长性品 种
仓位在一季度 时有所上 升 ，净值稳定增 长。上半 年 末时临近保本 周期终结 ， 组合内各项 资产均有
所减持 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.399 元( 累 计净 值1.399 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为25.92% ， 高于 业 绩比较 基 准 24.37 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来经济数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据
能否有效复苏 平稳增长 ， 政府稳增长政 策和央行 货 币政策力度的 变化，这 些 宏观问题将 是市场持
续关注 的焦 点。 经济 数据 的变化 和政 府宏 观政 策的 变动将 直接 影响 资产 配置 的 方向 。
对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面，未来的运 作要坚持 稳 健原则，首要 是
规避利 率风 险 ， 其 次规 避 信用风 险 ， 保 持适 度的 久 期， 应对 市场 变化 带来 的 冲击 。 权 益市 场方 面，
将根据宏观背 景变化调 整 权益资产配置 比例，同 时 根据行业和个 股的增长 前 景及估值水 平及时调
整个股的具体 配置。此 外 ，具体操作过 程中将考 虑 保本基金保本 周期即将 到 期对于资产 配置的影
响。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据 法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问 题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 14 页 共 50 页
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 上海 浦东 发 展银行 股份 有限 公司 （ 以 下简称 “ 本托 管人 ” ） 在 对 中海安 鑫保 本混
合型证券投资 基金的托 管 过程 中，严格 遵守《中 华 人民共和国证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同、托管 协 议的规定，不 存在损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同、托管协 议的规定 ， 对中海安鑫保 本混合型 证 券投资基金的 投资运作 进 行了监督， 对基金资
产净值的计算 、基金份 额 申购赎回价格 的计算以 及 基金费用开支 等方面进 行 了认真的复 核，未发
现基金 管理 人存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。该基 金本 报告 期内 未进 行利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 期内 ， 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、
收益分配情况 、财务会 计 报告（注：财 务会计报 告 中的“金融工 具风险及 管 理”部分未 在托管人
复核范 围内 ） 、 投资 组合 报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 100,378,683.88 28,411,095.63
结算备 付金
552,309.64 880,990.38
存出保 证金
201,153.04 163,689.43
交易性 金融 资产 6.4.7.2 30,353,213.58 144,686,955.06
其中： 股票 投资
16,114,021.48 34,875,787.26
基金投 资
- -
债券投 资
14,239,192.10 109,811,167.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 13,992,640.99 -
应收证 券清 算款
6,432,307.97 2,012,559.01
应收利 息 6.4.7.5 243,528.66 2,709,375.66
应收股 利
- -
应收申 购款
274,884.72 99.40
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
152,428,722.48 178,864,764.57
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
56,379.81 -
应付赎 回款
2,245,226.43 150,879.61
应付管 理人 报酬
161,519.91 188,461.54
应付托 管费
26,920.00 31,410.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 275,614.96 252,989.97
应交税 费
882,648.32 882,648.32
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 143,414.67 51,304.41
负债合 计
3,791,724.10 1,557,694.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 106,238,038.49 159,593,929.65
未分配 利润 6.4.7.10 42,398,959.89 17,713,140.85
所有者 权益 合计
148,636,998.38 177,307,070.50 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
152,428,722.48 178,864,764.57
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.399 元， 基金 份额 总额 106,238,038.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
39,311,879.65 9,585,718.24
1.利息 收入
2,855,859.72 5,957,005.15
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 245,634.79 41,083.83
债券利 息收 入
2,531,973.74 5,457,799.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
78,251.19 458,122.19
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
32,796,535.53 -2,643,890.89
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,044,242.50 -3,036,517.37
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 1,652,048.03 309,630.47
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 100,245.00 82,996.01
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 3,425,686.84 6,077,855.38
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 233,797.56 194,748.60
减： 二、费用
2,293,202.55 2,271,515.34
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 972,712.28 1,491,509.39
2．托 管费 6.4.10.2.2 162,118.76 248,584.87
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,003,812.28 260,593.18
5．利 息支 出
9,122.98 66,119.98
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
9,122.98 66,119.98
6．其 他费 用 6.4.7.20 145,436.25 204,707.92
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
37,018,677.10 7,314,202.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
37,018,677.10 7,314,202.90
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.3 所 有者 权益（ 基金 净 值） 变动 表
会计主 体： 中海 安鑫 保本 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
159,593,929.65 17,713,140.85 177,307,070.50
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 37,018,677.10 37,018,677.10
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-53,355,891.16 -12,332,858.06 -65,688,749.22
其中：1.基 金申 购款 13,883,047.03 5,397,476.37 19,280,523.40
2. 基金 赎回 款 -67,238,938.19 -17,730,334.43 -84,969,272.62
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
106,238,038.49 42,398,959.89 148,636,998.38
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
267,023,214.06 -675,748.61 266,347,465.45
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 7,314,202.90 7,314,202.90
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-38,516,103.07 -346,556.46 -38,862,659.53
其中：1.基 金申 购款 86,318.48 579.26 86,897.74
2. 基金 赎回 款 -38,602,421.55 -347,135.72 -38,949,557.27
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
228,507,110.99 6,291,897.83 234,799,008.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海安鑫保本 混合型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定，经中 国证券 监
督管理委员会 证监许可[2013]369 号《关于 核准中海 安鑫保本混合 型证券投资 基金募集的批 复》
核准 ， 于2013 年 7 月 2 日至 2013 年7 月26 日向 社 会公开 募集 。 本基 金为 契 约型开 放式 ， 存续 期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 313,835,907.37 元 ， 经江 苏公 证天 业会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2013]B079 号验 资 报 告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 中海
安鑫保 本混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2013 年 7 月 31 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为313,892,567.45 份 基金 份额， 其中 认购 资金利 息折 合 56,660.08 份基金 份额 。 本 基金
的基金 管理 人为 中海 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为上 海浦 东发 展银 行股 份有限 公司 。
根据 《中 海安 鑫保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 规定 ， 本 基金 的 保本周 期 为 2 年，
第一个 保本 周期 自《 基金 合同》 生效 之日 起 至 2 个 公历年 后对 应日 止。 如该 对应日 为非 工作 日 ，
则保本周期到 期日顺延 至 下一个工作 日 。在第一 个 保本周期到期 日，如基 金 份额持有人 认购并持
有到期的基金 份额的可 赎 回金额加上其 认购并持 有 到期的基金份 额累计分 红 款项之和低 于其认购
保本金额，则 基金管理 人 应补足该差额 ，并在保 本 周期到期日后 二十个工 作 日内将该差 额支付给
基金份 额持 有人 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《中 海 安鑫保本混合 型证券投 资 基金基金合同》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 上市 的股 票( 包
括中小 板 、 创 业板 及其 他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票) 、 债券 、 货币 市场 工 具、 权证 以及 法律 法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国证 监会相关 规 定。本基金 的投资组
合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中基 金 持有的全部 权证的市中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债券 、 货 币市 场工 具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60%，其
中基金 保留 的现 金或 投资 于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值的 5% 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：2 年 期银 行定 期存 款利 率(税后)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本 基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证 券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金 取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 100,378,683.88
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 100,378,683.88
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 10,383,953.07 16,114,021.48 5,730,068.41
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 14,198,777.72 14,239,192.10 40,414.38
银行间 市场 - - -
合计 14,198,777.72 14,239,192.10 40,414.38
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 24,582,730.79 30,353,213.58 5,770,482.79
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍 生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 - -
买入返 售证 券_ 银行 间 13,992,640.99 -
合计 13,992,640.99 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 41,096.25
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 223.74
应收债 券利 息 196,494.37
应收买 入返 售证 券利 息 5,632.85 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 50 页
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 81.45
合计 243,528.66
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 275,138.97
银行间 市场 应付 交易 费用 475.99
合计 275,614.96
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 19,440.53
预提费 用 123,974.14
合计 143,414.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 159,593,929.65 159,593,929.65
本期申 购 13,883,047.03 13,883,047.03
本期赎 回( 以"-" 号填列) -67,238,938.19 -67,238,938.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 106,238,038.49 106,238,038.49
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 50 页
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 16,419,928.79 1,293,212.06 17,713,140.85
本期利 润 33,592,990.26 3,425,686.84 37,018,677.10
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,761,362.71 -2,571,495.35 -12,332,858.06
其中： 基金 申购 款 3,773,461.14 1,624,015.23 5,397,476.37
基金赎 回款 -13,534,823.85 -4,195,510.58 -17,730,334.43
本期已 分配 利润 - - -
本期末 40,251,556.34 2,147,403.55 42,398,959.89
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 237,189.52
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,662.30
其他 1,782.97
合计 245,634.79
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 396,167,681.32
减：卖 出股 票成 本总 额 365,123,438.82
买卖股 票差 价收 入 31,044,242.50
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股 1,652,048.03 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 50 页
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
1,652,048.03
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
115,288,988.22
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债 券 到期 兑付 ）
成本总 额
111,185,363.71
减：应 收利 息总 额 2,451,576.48
买卖债 券差 价收 入 1,652,048.03
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基 金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收 益 100,245.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 100,245.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 3,425,686.84
—— 股 票投 资 3,932,675.34
—— 债 券投 资 -506,988.50
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 3,425,686.84
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 225,268.93
转出基 金补 偿收 入 8,528.63
合计 233,797.56
注：根据《中 海安鑫保 本 混合型证券投 资基金基 金 合同》的规定 ，基金赎 回 （转出）时 收取赎回
费，其 中赎 回费 用 的25 ％ 归入基 金资 产， 作为 对其 他基金 份额 持有 人的 补偿 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,003,437.28
银行间 市场 交易 费用 375.00
合计
1,003,812.28
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 99,178.95
银行费 用 3,262.11
帐户服 务费 18,000.00
证书服 务费 200.00
合计 145,436.25
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
浦发银 行 基金托 管人 、代 销机 构
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 50 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期 及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间没 有应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
972,712.28 1,491,509.39
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
383,028.84 549,173.90
注：本 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.2% 的年费 率计 提。 管理 费计 算方法 如下 ：
H=E×1 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 50 页
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
162,118.76 248,584.87
注：本 基金 托管 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 基金 托管 费计算 方法 如下 ：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券（含 回购）交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
浦发银行 100,378,683.88 237,189.52 7,292,051.28 35,821.24
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人上 海浦东发 展 银行股份有限 公司保管 ， 并按银行间 同业利率
计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期 内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期内 未发生 利润 分配 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 而于 期 末持有 的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603018
设计
股份
2015
年 4 月
9 日
重大
事项
停牌
86.68
2015
年 7 月
3 日
71.61 19,901 1,599,199.20 1,725,018.68 -
002292
奥飞
动漫
2015
年 5 月
18 日
重大
事项
停牌
37.29 - - 40,000 1,009,175.43 1,491,600.00 -
002425
凯撒
股份
2015
年 4 月
23 日
重大
事项
停牌
26.31 - - 100,000 1,380,755.65 2,631,000.00 -
002589
瑞康
医药
2015
年 5 月
21 日
重大
事项
停牌
93.85 - - 20,000 836,780.58 1,877,000.00 -
002712
思美
传媒
2015
年 3 月
19 日
重大
事项
停牌
101.17
2015
年 7 月
31 日
66.10 16,840 1,188,929.20 1,703,702.80 -
300353
东土
科技
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
57.80 - - 50,000 1,370,474.00 2,890,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为 抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 50 页
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制
度和流程来控 制此类风 险 ，并设定适 当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行浦发银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在 交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 19,991,000.00
合计
- 19,991,000.00
注：上 年度 末按 短期 信用 评级为 “未 评级 ”的 债券 为银行 间政 策性 金融 债及 交易所 证券 公司 债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
178,731.30 0.00 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 50 页
AAA 以下
14,060,460.80 89,820,167.80
未评级
0.00 0.00
合计
14,239,192.10 89,820,167.80
注：本期末按长 期信用评 级为“AAA 以下 ” 的债券 投资明细为：AA+ 级债券投 资为 3,456,460.80
元；AA 级债 券投 资为 10,604,000.00 元 。上 年度 末 按长期 信用 评级 为 “ AAA 以下 ” 的债 券投 资明
细为：AA+ 级债 券投 资为44,203,654.00 元；AA 级 债 券投资 为 45,616,513.80 元。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份 额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注6.4.12 中 列示 的 部分 基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于2015 年6 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新 定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年6
月
30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
100,378,683.88 - - - - - 100,378,683.88
结算
备付
金
552,309.64 - - - - - 552,309.64
存出
保证
金
201,153.04 - - - - - 201,153.04
交易
性金
融资
产
3,456,460.80 - - 10,604,000.00 178,731.30 16,114,021.48 30,353,213.58
买入
返售
金融
资产
13,992,640.99 - - - - - 13,992,640.99
应收
证券
清算
款
- - - - - 6,432,307.97 6,432,307.97
应收
利息
- - - - - 243,528.66 243,528.66
应收
申购
款
- - - - - 274,884.72 274,884.72
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
118,581,248.35 - - 10,604,000.00 178,731.30 23,064,742.83 152,428,722.48 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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负债
应付
证券
清算
款
- - - - - 56,379.81 56,379.81
应付
赎回
款
- - - - - 2,245,226.43 2,245,226.43
应付
管理
人报
酬
- - - - - 161,519.91 161,519.91
应付
托管
费
- - - - - 26,920.00 26,920.00
应付
交易
费用
- - - - - 275,614.96 275,614.96
应交
税费
- - - - - 882,648.32 882,648.32
其他
负债
- - - - - 143,414.67 143,414.67
负债
总计
- - - - - 3,791,724.10 3,791,724.10
利率
敏感
度缺
口
118,581,248.35 - - 10,604,000.00 178,731.30 19,273,018.73 148,636,998.38
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
28,411,095.63 - - - - - 28,411,095.63
结算
备付
金
880,990.38 - - - - - 880,990.38
存出
保证
163,689.43 - - - - - 163,689.43 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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金
交易
性金
融资
产
5,001,000.00 2,610,477.80 29,101,170.00 62,618,840.00 10,479,680.00 34,875,787.26 144,686,955.06
应收
证券
清算
款
- - - - - 2,012,559.01 2,012,559.01
应收
利息
- - - - - 2,709,375.66 2,709,375.66
应收
申购
款
- - - - - 99.40 99.40
资产
总计
34,456,775.44 2,610,477.80 29,101,170.00 62,618,840.00 10,479,680.00 39,597,821.33 178,864,764.57
负债
应付
赎回
款
- - - - - 150,879.61 150,879.61
应付
管理
人报
酬
- - - - - 188,461.54 188,461.54
应付
托管
费
- - - - - 31,410.22 31,410.22
应付
交易
费用
- - - - - 252,989.97 252,989.97
应交
税费
- - - - - 882,648.32 882,648.32
其他
负债
- - - - - 51,304.41 51,304.41
负债
总计
- - - - - 1,557,694.07 1,557,694.07
利率
敏感
度缺
口
34,456,775.44 2,610,477.80 29,101,170.00 62,618,840.00 10,479,680.00 38,040,127.26 177,307,070.50
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 99,963.52 438,427.13
利率上 升 25 个 基点 -98,918.71 -434,260.50
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产比例 为基 金总 资产 的 0-40%， 债券 、 货币 市场 工具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例 60-100% ， 其 中
其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进 行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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项目
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 16,114,021.48 10.84 34,875,787.26 19.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 16,114,021.48 10.84 34,875,787.26 19.67
注： 由于 四舍 五入 的原 因 ， 上 表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 805,701.07 1,743,789.36
-5% -805,701.07 -1,743,789.36
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 （不足100 个交 易日 不予
计算） 。
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末 （2014 年12 月 31
日）
收益率 绝 对VaR 1.31 0.73
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 50 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 16,114,021.48 10.57
其中： 股票 16,114,021.48 10.57
2 固定收 益投 资 14,239,192.10 9.34
其中： 债券 14,239,192.10 9.34
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 13,992,640.99 9.18
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 100,930,993.52 66.22
7 其他各 项资 产 7,151,874.39 4.69
8 合计 152,428,722.48 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 8,293,900.00 5.58
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 1,877,000.00 1.26
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
2,514,400.00 1.69
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 1,703,702.80 1.15
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,725,018.68 1.16 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 16,114,021.48 10.84
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300353 东土科 技 50,000 2,890,000.00 1.94
2 002425 凯撒股 份 100,000 2,631,000.00 1.77
3 300166 东方国 信 70,000 2,514,400.00 1.69
4 002589 瑞康医 药 20,000 1,877,000.00 1.26
5 603018 设计股 份 19,901 1,725,018.68 1.16
6 002712 思美传 媒 16,840 1,703,702.80 1.15
7 002292 奥飞动 漫 40,000 1,491,600.00 1.00
8 300016 北陆药 业 30,000 1,281,300.00 0.86
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 8,994,657.33 5.07
2 300273 和佳股 份 6,232,277.00 3.51
3 603686 龙马环 卫 5,996,272.08 3.38
4 300178 腾邦国 际 5,734,077.60 3.23
5 600366 宁波韵 升 5,728,310.15 3.23
6 600685 中船防 务 5,610,034.90 3.16
7 600776 东方通信 5,325,111.00 3.00
8 002030 达安基 因 5,213,958.38 2.94 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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9 002339 积成电 子 4,746,109.80 2.68
10 300020 银江股 份 4,479,125.80 2.53
11 002405 四维图 新 4,188,604.22 2.36
12 300287 飞利信 4,109,646.57 2.32
13 300339 润和软 件 4,069,142.00 2.29
14 600170 上海建 工 4,015,267.57 2.26
15 001696 宗申动 力 3,877,719.84 2.19
16 600676 交运股 份 3,876,787.50 2.19
17 600820 隧道股 份 3,831,400.00 2.16
18 002642 荣之联 3,770,135.00 2.13
19 601233 桐昆股 份 3,730,075.95 2.10
20 002235 安妮股 份 3,719,090.00 2.10
21 002178 延华智 能 3,650,508.70 2.06
22 002285 世联行 3,614,006.20 2.04
23 002322 理工监 测 3,577,902.01 2.02
24 600655 豫园商 城 3,537,466.60 2.00
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600271 航天信 息 9,266,777.63 5.23
2 603686 龙马环 卫 8,852,112.00 4.99
3 600655 豫园商 城 6,907,986.89 3.90
4 300273 和佳股 份 6,658,729.56 3.76
5 300178 腾邦国 际 6,345,007.10 3.58
6 600366 宁波韵 升 5,988,491.34 3.38
7 002339 积成电 子 5,853,563.94 3.30
8 002030 达安基 因 5,703,931.84 3.22
9 300020 银江股 份 5,660,274.20 3.19
10 600776 东方通 信 5,537,658.75 3.12
11 600685 中船防 务 5,255,698.71 2.96
12 002249 大洋电 机 4,958,388.40 2.80
13 300287 飞利信 4,882,808.12 2.75
14 002405 四维图 新 4,626,451.83 2.61 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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15 300339 润和软 件 4,565,348.38 2.57
16 600067 冠城大 通 4,456,288.96 2.51
17 300299 富春通 信 4,434,864.84 2.50
18 600820 隧道股 份 4,389,266.56 2.48
19 000024 招商地 产 4,316,953.61 2.43
20 601166 兴业银 行 4,257,384.00 2.40
21 001696 宗申动 力 4,249,862.52 2.40
22 002126 银轮股 份 4,240,490.60 2.39
23 600109 国金证 券 4,220,006.92 2.38
24 601727 上海电 气 4,170,631.00 2.35
25 002178 延华智 能 4,035,930.90 2.28
26 002642 荣之联 4,005,727.97 2.26
27 600676 交运股 份 3,979,161.00 2.24
28 601318 中国平 安 3,967,478.20 2.24
29 601233 桐昆股 份 3,957,939.36 2.23
30 300030 阳普医 疗 3,940,713.00 2.22
31 600170 上海建 工 3,844,916.48 2.17
32 002235 安妮股 份 3,589,018.00 2.02
33 002322 理工监 测 3,579,297.51 2.02
34 002285 世联行 3,578,100.00 2.02
35 300016 北陆药 业 3,550,377.00 2.00
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 342,428,997.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 396,167,681.32
注：本 报告 期内 ，买 入 股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - - 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
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4 企业债 券 14,060,460.80 9.46
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 178,731.30 0.12
8 其他 - -
9 合计 14,239,192.10 9.58
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 122678 12 扬 化工 100,000 10,604,000.00 7.13
2 122112 11 沪 大众 33,280 3,456,460.80 2.33
3 110031 航信转 债 1,230 178,731.30 0.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 50 页
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 201,153.04
2 应收证 券清 算款 6,432,307.97
3 应收股 利 -
4 应收利 息 243,528.66
5 应收申 购款 274,884.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,151,874.39
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300353 东土科 技 2,890,000.00 1.94 重大事 项停 牌
2 002425 凯撒股 份 2,631,000.00 1.77 重大事 项停 牌
3 002589 瑞康医 药 1,877,000.00 1.26 重大事 项停 牌
4 603018 设计股 份 1,725,018.68 1.16 重大事 项停 牌
5 002712 思美传 媒 1,703,702.80 1.15 重大事 项停 牌 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 50 页
6 002292 奥飞动 漫 1,491,600.00 1.00 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项 之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,883 56,419.56 198,047.80 0.19% 106,039,990.69 99.81%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：本 报告 期末 基金 管理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 7 月 31 日 ） 基金 份额 总额
313,892,567.45
本报告 期期 初基 金份 额总 额 159,593,929.65
本报告 期基 金总 申购 份额 13,883,047.03 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 50 页
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 67,238,938.19
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额 106,238,038.49
注：报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，经 上海 浦东 发展银 行股 份有 限公 司决 定，邓 从国 同志 自 2015 年 4 月 1 日起担
任资产 托管 与养 老金 业务 部总经 理职 务。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
成交金 额 占当期 股票 佣金 占当期 佣金 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 50 页
数量 成交总 额的 比
例
总量的 比例 备注
海通证券 1 433,351,532.57 58.68% 307,854.00 58.68% -
银河证券 1 305,153,346.45 41.32% 216,779.85 41.32% -
广发证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持 和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 ，联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交
易单元的选择 标准，并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准， 确定拟租 用 交易单元的 所属券商
名单；由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判，草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总
修改意 见完 成协 议初 稿； 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内新 增了 广发证 券 、 方正 证券 的上 海和深 圳交 易单 元。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证 券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证券 - - - - - -
银河证券 57,081,403.62 100.00% 101,100,000.00 100.00% - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 海基 金管理 有限 公司旗下 基金
更换会 计师 事务 所的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 1 月 5 日
2 中 海基 金管理 有限 公司高级 管理 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 1 月 10 日 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 50 页
人员变 更公 告 券报
3
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金2014 年第 4 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 1 月 20 日
4
中 海基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务及领 薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 1 月 28 日
5
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 3 月 4 日
6
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分证券 投资 基金赎回 、转
换 及账 户最低 保留 份额限制 等业
务规则 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 3 月 6 日
7
中 海基 金管理 有限 公司关于 新增
旗 下部 分基金 转换 补差费率 优惠
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 3 月 12 日
8
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书（2015 年第 1
号）
中海基 金网 站
2015 年 3 月 16 日
9
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要 （2015 年
第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 3 月 16 日
10
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金2014 年 年度 报告
中海基 金网 站
2015 年 3 月 27 日
11
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 3 月 27 日
12
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 3 月 27 日 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 50 页
13
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金2014 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 3 月 27 日
14
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 4 月 3 日
15
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 4 月 13 日
16
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 东土 科技 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 4 月 15 日
17
中 海安 鑫保本 混合 型证券投 资基
金2015 年第 1 季度 报告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 4 月 22 日
18
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 4 月 25 日
19
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 6 日
20
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中期 资产 管理有限 公司
为 销售 机构并 开通 基金转换 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 11 日
21
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 诺亚 正行 （上 海）
基 金销 售投资 顾问 有限公司 申购
及 定期 定额申 购费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 15 日 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 50 页
22
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 诺亚 正行（上 海）
基 金销 售投资 顾问 有限公司 为销
售 机构 并开通 定期 定额投资 业务
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 15 日
23
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 富春 通信 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 19 日
24
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 21 日
25
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管
理 有限 公司为 销售 机构并开 通基
金 转换 及定期 定额 投资业务 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 22 日
26
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 网 上 银
行 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 5 月 29 日
27
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 2 日
28
中 海基 金管理 有限 公司关于 开通
工商银 行 卡 （借 记卡 ） 、 农 业银行
卡 （借 记卡） 、 浦 发银 行卡 （借记
卡） 及 兴业 银行 卡 （借 记 卡）APP
直销业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 4 日 中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 50 页
29
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 汇付金融 服务
有 限公 司为销 售机 构并开通 基金
转换投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 6 日
30
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 10 日
31
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 13 日
32
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 6 月 17 日
33
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 17 日
34
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 大洋 电机 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 24 日
35
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 交通 银行股份 有限
公 司网 上银行 及手 机银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券 报 、 上海 证
券报
2015 年 6 月 26 日
36 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 2015 年 6 月 27 日
中海安鑫保本混合 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 50 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海安 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金的 文件
2 、 中 海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同
3 、 中 海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议
4 、 中 海安 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问 ，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
