中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 2015 年 半 年度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金 净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 41
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 41
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 41
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 52
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 52
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 53
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 53
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
基金简 称 中海环 保新 能源 混合
基金主 代码 398051
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 12 月9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 97,254,108.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在全球 环 境 状况 不断 恶化 、气候 逐渐 变暖 以及 我国 节
能减排 压力 日益 突出 的背 景下， 以环 保为 投资 主题 ，
重点关 注具 有环 保责 任和 环保意 识、 并同 时具 有成 长
潜力的 环保 产业 和新 能源 产业以 及具 有环 保竞 争优 势
的行业 和企 业， 充分 分享 国内环 保业 和新 能源 产业 发
展带来 的投 资机 会， 并精 选个股 ，结 合积 极地 权重 配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。 在资 产配 置
中，主 要考 虑宏 观经 济周 期状况 ，宏 观政 策情 况， 市
场估值 ，市 场情 绪等 四方 面因素 。通 过对 各种 因素 的
综合分 析， 增加 该阶 段下 市场表 现优 于其 他资 产类别
的资产 的配 置， 减少 市场 表现相 对较 差的 资产 类别 的
配置， 以规 避或 分散 市场 风险， 提高 基金 经风 险调 整
后的收 益。
2、行 业/久 期配 置
行业配 置： 本基 金以 环保 行业配 置和 新能 源行 业配 置
为主， 其中 环保 行业 配置 采取以 行业 环保 水平 为主 要
配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。
久期配 置： 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。
3、股 票投资
本基 金 80% 以上 的股 票资 产投资 于环 保与 新能 源主 题
类股票 。本 基金 采用 自上 而下与 自下 而上 相结 合的 选
股策略 。
4、债 券投 资
本基金 债券 投资 以降 低组 合总体 波动 性从 而改 善组 合
风险构 成为 目的 ，在 对利 率走势 和 债 券发 行人 基本 面中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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进行分 析的 基础 上， 采取 积极主 动的 投资 策略 ，投 资
于国债 、金 融债 、企 业债 、可转 债、 央票 、短 期融 资
券以及 资产 证券 化产 品， 在获取 较高 利息 收入 的同 时
兼顾资 本利 得， 谋取 超额 收益。
5、权 证投 资策 略
本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证。 在权 证
投资中 ， 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究，
利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它
权证定 价模 型和 我国 证券 市场的 交易 制度 估计 权证 价
值，权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌幅 ×60 % ＋中国 债券 总指 数 涨 跌幅
×40%
风险收 益特 征 本基金 属混 合型 证券 投资 基金， 为证 券投 资基 金中 的
中高风 险品 种。
本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 2905-2908 室及 30
层
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 48,540,475.92
本期利 润 21,571,511.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1706
本期加 权平 均净 值利 润率 13.69%
本期基 金份 额净 值增 长率 25.52%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 31,865,652.40
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3277
期末基 金资 产净 值 129,119,760.84
期末基 金份 额净 值 1.328
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.80%
注 1：以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用（例如 ，申购、
赎回费 等） ，计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -20.53% 3.96% -4.22% 2.09% -16.31% 1.87%
过去三 个月 10.21% 3.19% 7.63% 1.57% 2.58% 1.62%
过去六 个月 25.52% 2.67% 17.25% 1.36% 8.27% 1.31%
过去一 年 76.60% 2.11% 60.80% 1.10% 15.80% 1.01%
过去三 年 65.59% 1.59% 52.66% 0.90% 12.93% 0.69% 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
32.80% 1.41% 36.54% 0.86% -3.74% 0.55%
注1 ："自 基金 合同 生效 起 至今" 指2010 年 12 月 9 日(基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日。
注 2 ：本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×60 % ＋ 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % ， 我们
选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基
金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% －80% ， 在 一般 市场状 况下 ， 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60%
左右，债券投 资比例控 制 在 40%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配 置比例 来确定
本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ，以 使业 绩比 较更 加合理 。
本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡， 然后 得到加 权后 的业 绩 基
准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基金 管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
开文明
本基金 基
金经理 ，
中海能源
策略混 合
型证券 投
资基金 基
金经理
2014 年7 月9
日
- 7 年
开文明 先
生，复 旦
大学世 界
经济专 业
硕士。 历
任亿通 国
际股份 有
限公司 软
件工程
师，索 科
思软件 测
试上海 有
限公司 测
试主管 ，
毕马威 华
振会计 事
务所上 海
分所风 险
咨询顾
问，光 大
证券股 份
有限公 司
行业分 析
师、策 略
分析师 、
策略研 究
部副总 经
理。2012中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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年5 月进
入本公 司
工作， 历
任研究 副
总监兼 首
席策略 分
析师、 研
究副总 监
兼首席 策
略分析 师
兼基金 经
理助理 ，
2014 年 7
月至今 任
中海环 保
新能源 主
题灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金基 金
经理，
2015 年 3
月至今 任
中海能 源
策略混 合
型证券 投
资基金 基
金经理 。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半 年， 创业 板指 上涨 95.8% ， 而沪 深 300 指数上 涨 39.4% ， 从结 构 上来看 ，上 半年
代表新经济的 创业板明 显 强于主板。从 行业指数 涨 跌幅情况来 看 ，计算机 、 通信和轻工 制造行业
涨幅居 前， 非银 金融 、银 行和煤 炭行 业涨 幅落 后。 在 2015 年 1 、2 季度 ，我 们主要 以成 长股 投 资
为主。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.328 元( 累 计净 值1.328 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为25.52% ， 高于 业 绩比较 基 准 8.27 个 百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们判断 实 体经济依然在 低位徘徊 。 从短期来看， 由于创新 型 行业占实体经 济
的比例 依然 较低 ， 虽然 表 现不错 ， 但是 对总 体经 济 的贡献 依然 有限 ； 而传 统 行业 ， 由 于需 求 不 旺，
产能过 剩等 原因 ， 预 计依 然表现 不佳 。 不 过相 对宽 松的的 货币 政策 以及 积极 的财政 政策 有望 延续 ，中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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将对经 济形 成正 面的 支持 作用。
上半年 以来 ， 驱 动 A 股市 场上涨 的因 素主 要是 流动 性宽松 和改 革的 持续 推进 。 在流 动性 方面 ，
杠杆资 金的 大量 入市 是上 半年驱 动市 场上 涨的 一个 重要因 素， 而 6 月下 半月 的快速 大幅 度下 跌 使
市场逐 步认 识了 到其 体量 和负面 杀伤 力。 因此 清理 和规范 场外 配资 是 必 然趋 势，这 将构 成 A 股流
行性方面的一 个减项， 将 对下半年市场 形成一定 负 面影响。另一 方面，经 历 了上半年上 涨之后，
股票的估值依 然普遍较 贵 。在这样的背 景下，我 们 认为市场下 半 年的机会 主 要以结构性 的为主，
赚钱难 度增 加。
我们投 资思 路主 要为 ：1） 合理控 制仓 位；2） 寻 找行 业景气 、 估 值相 对合 理的 股票；3 ） 行 业
景气向 上的 部分 周期 类股 票的投 资机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经 理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 13 页 共 53
金份额 持有 人利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理
有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、
基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内，中 海 环保新能源 主题灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源 主题 灵 活配置混合型 证
券投资 基 金2015 年 半年 度 报告中 财务 指标 、 净值 表 现、 利润 分配 情况 、 财务 会计报 告 、 投 资组 合
报告等 内容 进行 了核 查， 以上内 容真 实、 准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 7,157,006.13 9,294,668.49
结算备 付金
577,615.84 2,009,643.14
存出保 证金
175,609.54 248,008.81
交易性 金融 资产 6.4.7.2 130,032,733.38 188,692,459.89
其中： 股票 投资
101,749,382.68 150,015,128.86
基金投 资
- -
债券投 资
28,283,350.70 38,677,331.03
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
5,325,289.14 21,113,764.50
应收利 息 6.4.7.5 688,530.36 508,484.02
应收股 利
- -
应收申 购款
436,569.60 751,995.14 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 14 页 共 53
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
144,393,353.99 222,619,023.99
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
7,000,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
7,430,210.70 29,931,934.70
应付管 理人 报酬
234,623.37 290,583.89
应付托 管费
39,103.89 48,430.66
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 308,585.50 1,287,992.52
应交税 费
- -
应付利 息
1,210.02 -
应付利 润
- -
递延 所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 259,859.67 112,550.30
负债合 计
15,273,593.15 31,671,492.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 97,254,108.44 180,475,743.77
未分配 利润 6.4.7.10 31,865,652.40 10,471,788.15
所有者 权益 合计
129,119,760.84 190,947,531.92
负债和 所有 者权 益总 计
144,393,353.99 222,619,023.99
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.328 元， 基金 份额 总额 97,254,108.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
25,197,177.62 -15,833,300.59
1.利息 收入
468,373.59 1,126,920.09
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 35,599.89 94,433.17
债券利 息收 入
432,773.70 1,032,486.92
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- - 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
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2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
51,507,632.30 -28,090,641.33
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 47,655,055.69 -29,626,263.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 3,734,810.96 82,791.12
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 117,765.65 1,452,830.94
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -26,968,964.34 11,127,754.70
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 190,136.07 2,665.95
减： 二、费用
3,625,666.04 3,832,919.50
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,176,359.24 1,814,390.41
2．托 管费 6.4.10.2.2 196,059.93 302,398.37
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 2,047,887.90 1,527,770.17
5．利 息支 出
22,200.07 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
22,200.07 -
6．其 他费 用 6.4.7.20 183,158.90 188,360.55
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
21,571,511.58 -19,666,220.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
21,571,511.58 -19,666,220.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
180,475,743.77 10,471,788.15 190,947,531.92
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 21,571,511.58 21,571,511.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
-83,221,635.33 -177,647.33 -83,399,282.66 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 16 页 共 53
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 143,831,852.54 70,091,583.92 213,923,436.46
2. 基金 赎回 款 -227,053,487.87 -70,269,231.25 -297,322,719.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
97,254,108.44 31,865,652.40 129,119,760.84
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
337,148,920.94 -62,509,530.16 274,639,390.78
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -19,666,220.09 -19,666,220.09
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-48,414,548.67 10,713,103.19 -37,701,445.48
其中：1.基 金申 购款 3,803,461.37 -787,007.92 3,016,453.45
2. 基金 赎回 款 -52,218,010.04 11,500,111.11 -40,717,898.93
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
288,734,372.27 -71,462,647.06 217,271,725.21
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 17 页 共 53
限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定，
经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]1205 号 《关于 核准 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 于 2010
年12 月9 日生 效， 该日 的 基金份 额总 额 为 946,086,141.06 份， 经江 苏公 证天 业会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)苏公 W[2010]B133 号验 资报 告予 以验 证 。
根据《中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本基金投资 范
围限于具有良 好流动性 的 金融工具，包 括国内依 法 发行上市的股 票、债券 、 权证及法律 、法规或
中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 投资组合的资 产配置： 股 票资产占基 金资产的
30% －80% ， 债券资产( 含短 期融资券和资 产证券化 产 品) 占基金资 产的 20% －70% ，权证投资 占 基
金资产 净值 的 0% －3% ， 本 基金保 持不 低于 基金 资产 净值 5% 的 现金 或者 到期 日 在一年 以内 的政 府债
券。本基金 80% 以上 的股 票资产投资于 环保与新 能 源主题类股票 。本基金 业 绩比较基准为 ：沪深
300 指 数涨 跌幅 ×60 % ＋ 中 国债券 总指 数涨 跌幅 ×40 % 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证 券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 18 页 共 53
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持 有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 19 页 共 53
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 7,157,006.13
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 7,157,006.13
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 105,554,340.94 101,749,382.68 -3,804,958.26
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 28,954,282.39 28,283,350.70 -670,931.69
银行间 市场 - - -
合计 28,954,282.39 28,283,350.70 -670,931.69
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 134,508,623.33 130,032,733.38 -4,475,889.95
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 20 页 共 53
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 1,310.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 234.00
应收债 券利 息 686,914.98
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 71.10
合计 688,530.36
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 308,585.50
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 308,585.50
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 24,378.89 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 21 页 共 53
其他 61,919.88
预提费 用 173,560.90
合计 259,859.67
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 180,475,743.77 180,475,743.77
本期申 购 143,831,852.54 143,831,852.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -227,053,487.87 -227,053,487.87
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 97,254,108.44 97,254,108.44
注：其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ，本 期赎回 包含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -4,230,478.48 14,702,266.63 10,471,788.15
本期利 润 48,540,475.92 -26,968,964.34 21,571,511.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-7,413,307.42 7,235,660.09 -177,647.33
其中： 基金 申购 款 36,033,163.73 34,058,420.19 70,091,583.92
基金赎 回款 -43,446,471.15 -26,822,760.10 -70,269,231.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 36,896,690.02 -5,031,037.62 31,865,652.40
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 18,864.43
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 14,190.21
其他 2,545.25 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 22 页 共 53
合计 35,599.89
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 720,473,677.63
减：卖 出股 票成 本总 额 672,818,621.94
买卖股 票差 价收 入 47,655,055.69
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
3,734,810.96
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
3,734,810.96
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
117,561,673.11
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
112,598,341.47
减：应 收利 息总 额 1,228,520.68
买卖债 券差 价收 入 3,734,810.96
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 23 页 共 53
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 — —买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具投 资收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 117,765.65
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 117,765.65
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 24 页 共 53
1.交易 性金 融资 产 -26,968,964.34
—— 股 票投 资 -23,886,205.32
—— 债 券投 资 -3,082,759.02
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -26,968,964.34
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 158,856.17
转出基 金补 偿收 入 31,279.90
合计 190,136.07
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,047,712.90
银行间 市场 交易 费用
175.00
合计
2,047,887.90
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
银行费 用 598.00
帐户服 务费 9,000.00
合计 183,158.90
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 25 页 共 53
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国联证券 22,645,952.72 1.67% 15,917,771.42 1.58%
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国联证券 21,703,814.20 11.30% 2,597,659.70 17.37% 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 26 页 共 53
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购 成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国联证券 7,000,000.00 14.80% - -
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 20,616.91 1.76% 2,318.54 0.75%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国联证券 14,491.43 1.62% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,176,359.24 1,814,390.41 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 27 页 共 53
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
512,166.28 712,264.45
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的 基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
196,059.93 302,398.37
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 7,157,006.13 18,864.43 32,934,155.63 83,780.05
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 28 页 共 53
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300007
汉威
电子
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
74.72
2015
年 8 月
24 日
67.25 75,772 3,780,759.39 5,661,683.84 -
002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
停牌
65.78 - - 195,322 4,586,568.98 12,848,281.16 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
52.73 - - 47,850 2,608,622.00 2,523,130.50 -
002712
思美
传媒
2015
年 3 月
19 日
重大
事项
停牌
101.17
2015
年 7 月
31 日
66.10 65,296 4,331,066.94 6,605,996.32 -
600763
通策
医疗
-
重大
事项
停牌
84.73 - - 43,100 3,853,642.06 3,651,863.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额7,000,000.00 元， 分 别 于2015 年7 月1 日、2015 年 7 月 7 日到 期 。 该类 交易 要求 本
基金在 回购 期内 持有 的证 券交易 所交 易的 债券 和/ 或 在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按 证券中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 29 页 共 53
交易所 规定 的比 例折 算成 标准券 后， 不低 于债 券回 购交易 的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。
本基 金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
0.00 0.00
A-1 以下
0.00 0.00
未评级
0.00 20,000,000.00
合计
- 20,000,000.00 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 30 页 共 53
注：上 年度 末按 短期 信用 评级为 “未 评级 ”的 债券 为银行 间政 策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
174,372.00 12,903,449.10
AAA 以下
3,576,636.00 5,773,881.93
未评级
24,532,342.70 0.00
合计
28,283,350.70 18,677,331.03
注： 本期 末按 长期 信用 评 级为 “AAA 以下 ” 的债 券 为 AA+ 级 ； 按 长期 信用 评级 为 “ 未 评级 ” 的 债券
为交易 所政 策性 金融 债。 上年度 末按 长期 信用 评级 为 “AA A 以下 ” 的债 券均 为 AA 级。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现 金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理 的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于 2015 年 6 月 30 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 7,000,000.00 元将 在 2015 年 7 月 7
日全部到期 且计息(该 利息 金额不重大) 外，本基 金所 承担的全部 金融负债 的 合 约约定到期 日均为中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 31 页 共 53
一个月以内 且不计息 ，可 赎回基金份 额净值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额
即为未 折 现 的合 约到 期现 金流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性， 本基金管 理 人运用多种量 化
工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、债 券投 资等 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 7,157,006.13 - - - - - 7,157,006.13
结算备 付金 577,615.84 - - - - - 577,615.84
存出保 证金 175,609.54 - - - - - 175,609.54
交易性 金融
资产
- - 24,532,342.70 - 3,751,008.00 101,749,382.68 130,032,733.38
应收证 券清
算款
- - - - - 5,325,289.14 5,325,289.14
应收利 息 - - - - - 688,530.36 688,530.36
应收申 购款 - - - - - 436,569.60 436,569.60
其他资 产 - - - - - - - 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 53
资产总 计 7,910,231.51 - 24,532,342.70 - 3,751,008.00 108,199,771.78 144,393,353.99
负债
卖出回 购金
融资产 款
7,000,000.00 - - - - - 7,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 7,430,210.70 7,430,210.70
应付管 理人
报酬
- - - - - 234,623.37 234,623.37
应付托 管费 - - - - - 39,103.89 39,103.89
应付交 易费
用
- - - - - 308,585.50 308,585.50
应付利 息 - - - - - 1,210.02 1,210.02
其他负 债 - - - - - 259,859.67 259,859.67
负债总 计 7,000,000.00 - - - - 8,273,593.15 15,273,593.15
利率敏 感度
缺口
910,231.51 - 24,532,342.70 - 3,751,008.00 99,926,178.63 129,119,760.84
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,294,668.49 - - - - - 9,294,668.49
结算备 付金 2,009,643.14 - - - - - 2,009,643.14
存出保 证金 248,008.81 - - - - - 248,008.81
交易性 金融
资产
- - 20,000,000.00 9,210,896.68 9,466,434.35 150,015,128.86 188,692,459.89
应收证 券清
算款
- - - - - 21,113,764.50 21,113,764.50
应收利 息 - - - - - 508,484.02 508,484.02
应收申 购款 - - - - - 751,995.14 751,995.14
资产总 计 11,552,320.44 - 20,000,000.00 9,210,896.68 9,466,434.35 172,389,372.52 222,619,023.99
负债
应付赎 回款 - - - - - 29,931,934.70 29,931,934.70
应付管 理人
报酬
- - - - - 290,583.89 290,583.89
应付托 管费 - - - - - 48,430.66 48,430.66
应付交 易费
用
- - - - - 1,287,992.52 1,287,992.52
其他负 债 - - - - - 112,550.30 112,550.30
负债总 计 - - - - - 31,671,492.07 31,671,492.07
利率敏 感度
缺口
11,552,320.44 - 20,000,000.00 9,210,896.68 9,466,434.35 140,717,880.45 190,947,531.92
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 33 页 共 53
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 30,447.58 21,111.25
利率上 升 25 个 基点 -30,333.70 -21,038.38
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 没有 持有 外汇 资产 及负债 ，故 汇率 变化 不会 对本基 金产 生重 大的 影响 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他 价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品 种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合的资产 配 置：股票资产 占
基金资 产 的 30% －80% ， 债 券资产(含 短期 融资 券和 资 产证券 化产 品) 占基 金资 产的 20% －70% ，权
证投资 占基 金资 产净 值 的0%－3% ， 本 基金 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以
内的政府债券 。此外， 本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控， 定期运用
多种定 量方 法对 基 金 进行 风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 34 页 共 53
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 101,749,382.68 78.80 150,015,128.86 78.56
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 28,283,350.70 21.90 38,677,331.03 20.26
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 130,032,733.38 100.71 188,692,459.89 98.82
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
Beta 系 数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应 指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 4,496,813.48 6,588,707.17
-5% -4,496,813.48 -6,588,707.17
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。
根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。
以 95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 （不足100 个交 易日 不予
计算） 。
分析 风险价 值 本期末 （2015 年 6 月 30 上年度 末 （2014 年12 月 31中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 35 页 共 53
（单位 ： 人 民币 元 ） 日） 日）
收益率 绝 对VaR 4.22 2.17
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 101,749,382.68 70.47
其中： 股票 101,749,382.68 70.47
2 固定收 益投 资 28,283,350.70 19.59
其中： 债券 28,283,350.70 19.59
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,734,621.97 5.36
7 其他各 项资 产 6,625,998.64 4.59
8 合计 144,393,353.99 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股 票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 43,529,513.74 33.71
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
27,600,814.46 21.38 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 36 页 共 53
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 19,454,277.48 15.07
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 280,684.00 0.22
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 6,564,581.00 5.08
R
文化、 体育 和娱 乐业 4,319,512.00 3.35
S
综合 - -
合计 101,749,382.68 78.80
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002183 怡 亚 通 195,322 12,848,281.16 9.95
2 300140 启源装 备 198,500 7,896,330.00 6.12
3 002642 荣之联 117,800 6,732,270.00 5.21
4 002712 思美传 媒 65,296 6,605,996.32 5.12
5 300033 同花顺 67,000 5,761,330.00 4.46
6 300007 汉威电 子 75,772 5,661,683.84 4.38
7 002121 科陆电 子 169,800 5,099,094.00 3.95
8 002339 积成电 子 151,400 5,056,760.00 3.92
9 002030 达安基 因 102,720 4,550,496.00 3.52
10 000681 视觉中 国 105,200 4,319,512.00 3.35
11 300229 拓尔思 155,800 4,035,220.00 3.13
12 002256 彩虹精 化 179,809 3,970,182.72 3.07
13 300271 华宇软 件 87,900 3,850,899.00 2.98
14 600763 通策医 疗 43,100 3,651,863.00 2.83
15 300238 冠昊生 物 85,000 3,465,450.00 2.68
16 300109 新开源 48,200 3,421,236.00 2.65
17 600271 航天信 息 46,200 2,989,602.00 2.32
18 300244 迪安诊 断 34,700 2,912,718.00 2.26
19 002368 太极股 份 47,850 2,523,130.50 1.95
20 300248 新开普 47,256 1,897,800.96 1.47 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 37 页 共 53
21 600571 信雅达 14,000 1,481,900.00 1.15
22 600129 太极集 团 52,119 1,418,679.18 1.10
23 300166 东方国 信 36,700 1,318,264.00 1.02
24 000888 峨眉山 Ａ 18,800 280,684.00 0.22
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601688 华泰证 券 14,688,798.84 7.69
2 002642 荣之联 10,946,653.28 5.73
3 600875 东方电 气 9,649,570.00 5.05
4 300244 迪安诊 断 9,595,285.30 5.03
5 600547 山东黄 金 8,434,974.91 4.42
6 002658 雪迪龙 8,338,514.08 4.37
7 600489 中金黄 金 8,013,085.19 4.20
8 002376 新北洋 7,785,978.42 4.08
9 300033 同花顺 7,562,454.84 3.96
10 002256 彩虹精 化 7,320,903.47 3.83
11 002030 达安基 因 7,300,432.00 3.82
12 000681 视觉中 国 7,246,268.48 3.79
13 002183 怡 亚 通 6,881,454.28 3.60
14 300140 启源装 备 6,828,009.59 3.58
15 300238 冠昊生 物 6,613,047.50 3.46
16 002121 科陆电 子 6,452,247.94 3.38
17 300253 卫宁软 件 6,124,786.15 3.21
18 300104 乐视网 6,074,250.44 3.18
19 002353 杰瑞股 份 6,053,491.00 3.17
20 000776 广发证 券 6,052,369.67 3.17
21 300274 阳光电 源 6,040,446.00 3.16
22 300229 拓尔思 5,963,743.88 3.12
23 300266 兴源环 境 5,911,618.00 3.10
24 300178 腾邦国 际 5,866,885.00 3.07
25 600271 航天信 息 5,857,124.00 3.07 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 38 页 共 53
26 000797 中国武 夷 5,633,953.85 2.95
27 600495 晋西车 轴 5,517,208.24 2.89
28 002051 中工国 际 5,511,697.98 2.89
29 300263 隆华节 能 5,444,876.88 2.85
30 600061 中纺投 资 5,422,782.00 2.84
31 000712 锦龙股 份 5,373,004.76 2.81
32 300007 汉威电 子 5,343,917.69 2.80
33 300055 万邦达 5,208,786.78 2.73
34 300203 聚光科 技 5,198,533.00 2.72
35 300271 华宇软 件 5,142,032.36 2.69
36 600969 郴电国 际 5,014,587.24 2.63
37 300081 恒信移 动 4,987,520.00 2.61
38 600895 张江高 科 4,975,589.95 2.61
39 600705 中航资 本 4,900,988.34 2.57
40 601899 紫金矿 业 4,767,018.26 2.50
41 002364 中恒电 气 4,691,840.00 2.46
42 600837 海通证 券 4,691,111.45 2.46
43 002153 石基信 息 4,669,905.01 2.45
44 600804 鹏博士 4,656,496.62 2.44
45 000793 华闻传 媒 4,640,414.00 2.43
46 002712 思美传 媒 4,626,234.30 2.42
47 300245 天玑科 技 4,622,468.00 2.42
48 603000 人民网 4,619,812.00 2.42
49 300262 巴安水 务 4,582,697.20 2.40
50 002546 新联电 子 4,564,248.42 2.39
51 600571 信雅达 4,557,457.00 2.39
52 002322 理工监 测 4,546,054.00 2.38
53 300248 新开普 4,535,888.40 2.38
54 000977 浪潮信 息 4,468,261.00 2.34
55 600536 中国软 件 4,454,891.94 2.33
56 002339 积成电 子 4,284,562.04 2.24
57 600436 片仔癀 4,236,827.00 2.22
58 300109 新开源 4,230,003.02 2.22
59 000605 渤海股 份 4,113,864.65 2.15
60 300152 燃控科 技 4,079,877.00 2.14
61 002363 隆基机 械 4,041,721.00 2.12 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 39 页 共 53
62 300380 安硕信 息 3,972,371.00 2.08
63 600763 通策医 疗 3,853,642.06 2.02
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600895 张江高 科 14,279,417.75 7.48
2 601688 华泰证 券 13,942,911.02 7.30
3 300055 万邦达 11,162,571.26 5.85
4 002658 雪迪龙 10,687,637.73 5.60
5 600376 首开股 份 10,169,082.41 5.33
6 000024 招商地 产 9,870,920.32 5.17
7 000776 广发证 券 9,714,768.27 5.09
8 600547 山东黄 金 9,649,725.07 5.05
9 600875 东方电 气 9,469,488.06 4.96
10 300104 乐视网 9,265,914.92 4.85
11 600089 特变电 工 9,131,105.01 4.78
12 300253 卫宁软 件 9,098,190.25 4.76
13 600030 中信证 券 8,998,998.60 4.71
14 600383 金地集 团 8,566,287.35 4.49
15 600489 中金黄 金 8,126,432.62 4.26
16 300178 腾邦国 际 7,949,926.43 4.16
17 600837 海通证 券 7,882,835.44 4.13
18 000338 潍柴动 力 7,802,006.59 4.09
19 601179 中国西 电 7,440,366.42 3.90
20 002376 新北洋 7,289,120.01 3.82
21 000951 中国重 汽 7,249,609.45 3.80
22 601318 中国平 安 7,211,822.21 3.78
23 601601 中国太 保 7,126,592.20 3.73
24 600048 保利地 产 6,966,430.70 3.65
25 600804 鹏博士 6,612,272.37 3.46
26 601336 新华保 险 6,573,864.55 3.44
27 300081 恒信移 动 6,562,204.57 3.44
28 002353 杰瑞股 份 6,437,729.15 3.37
29 300263 隆华节 能 6,345,337.88 3.32 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 40 页 共 53
30 300274 阳光电 源 6,060,063.00 3.17
31 300252 金信诺 5,947,440.05 3.11
32 000712 锦龙股 份 5,888,321.74 3.08
33 300266 兴源环 境 5,858,006.08 3.07
34 600061 中纺投 资 5,609,582.34 2.94
35 600495 晋西车 轴 5,480,744.30 2.87
36 000797 中国武 夷 5,402,075.65 2.83
37 000721 西安饮 食 5,355,952.60 2.80
38 002051 中工国际 5,315,672.06 2.78
39 300245 天玑科 技 5,298,656.67 2.77
40 002322 理工监 测 5,270,401.24 2.76
41 300203 聚光科 技 5,087,266.97 2.66
42 300262 巴安水 务 4,975,679.94 2.61
43 002546 新联电 子 4,948,586.26 2.59
44 000605 渤海股 份 4,876,812.98 2.55
45 600705 中航资 本 4,856,457.33 2.54
46 000793 华闻传 媒 4,791,303.27 2.51
47 300244 迪安诊 断 4,789,886.58 2.51
48 300388 国祯环 保 4,703,175.08 2.46
49 601899 紫金矿 业 4,696,908.40 2.46
50 600969 郴电国 际 4,685,039.74 2.45
51 603000 人民网 4,555,771.20 2.39
52 002153 石基信 息 4,538,159.13 2.38
53 600436 片仔癀 4,489,845.34 2.35
54 600536 中国软 件 4,393,462.00 2.30
55 002364 中恒电 气 4,252,326.90 2.23
56 601669 中国电 建 4,249,301.30 2.23
57 002183 怡 亚 通 4,201,245.94 2.20
58 600498 烽火通 信 4,192,435.12 2.20
59 000977 浪潮信 息 4,170,447.82 2.18
60 000547 闽福发 Ａ 4,063,767.55 2.13
61 002363 隆基机 械 4,029,105.23 2.11
62 000961 中南建 设 4,021,729.74 2.11
63 600663 陆家嘴 3,980,256.00 2.08
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 41 页 共 53
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 648,439,081.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 720,473,677.63
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和 卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 24,532,342.70 19.00
其中： 政策 性金 融债 24,532,342.70 19.00
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,751,008.00 2.91
8 其他 - -
9 合计 28,283,350.70 21.90
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018001 国开1301 239,410 24,532,342.70 19.00
2 113501 洛钼转 债 25,650 3,576,636.00 2.77
3 110031 航信转 债 1,200 174,372.00 0.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产 支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 42 页 共 53
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 175,609.54
2 应收证 券清 算款 5,325,289.14
3 应收股 利 -
4 应收利 息 688,530.36
5 应收申 购款 436,569.60
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,625,998.64 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 43 页 共 53
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113501 洛钼转 债 3,576,636.00 2.77
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡亚通 12,848,281.16 9.95 重大事 项停 牌
2 002712 思美传 媒 6,605,996.32 5.12 重大事 项停 牌
3 300007 汉威电 子 5,661,683.84 4.38 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有 人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
13,273 7,327.21 283,314.77 0.29% 96,970,793.67 99.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
11,976.27 0.0123%
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 44 页 共 53
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 12 月9 日 ） 基金 份额 总额
946,086,141.06
本报告 期期 初基 金份 额总 额 180,475,743.77
本报告 期基 金总 申购 份额 143,831,852.54
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 227,053,487.87
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 97,254,108.44
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 45 页 共 53
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证券 1 349,495,559.53 25.71% 318,181.09 27.10% -
方正证券 1 214,448,312.23 15.78% 152,344.30 12.98% -
国金证券 1 162,611,908.34 11.96% 148,041.67 12.61% -
国泰君安 2 118,118,052.79 8.69% 107,534.34 9.16% -
长江证券 1 98,840,811.43 7.27% 89,984.91 7.67% -
东北证券 2 91,192,351.73 6.71% 83,021.19 7.07% -
海通证券 2 86,821,148.08 6.39% 74,345.13 6.33% -
光大证券 1 82,048,977.64 6.04% 74,697.01 6.36% -
中信建投 2 79,884,786.16 5.88% 56,750.49 4.83% -
申银万国 1 32,261,070.46 2.37% 29,370.60 2.50% -
国联证券 1 22,645,952.72 1.67% 20,616.91 1.76% -
招商证券 1 20,871,937.60 1.54% 19,001.90 1.62% -
中信证券 3 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - - 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 46 页 共 53
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ； 服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内 新增 了 中信建投证券 的上海交 易 单元；因华泰 联合证券 合 并入华泰证 券，原华
泰联合证券下 交易单元 全 部转入华泰证 券；因申 银 万国证券与宏 源证券合 并 ，更名为申 万宏源证
券，但 交易 单 元 暂时 不合 并，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
广发证券 3,176,046.10 1.65% - - - -
方正证券 290,255.62 0.15% - - - -
国金证券 30,048,114.80 15.65% - - - -
国泰君安 9,356,730.59 4.87% - - - - 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 47 页 共 53
长江证券 61,086,268.40 31.81% 40,300,000.00 85.20% - -
东北证券 30,686,254.30 15.98% - - - -
海通证券 10,862,307.80 5.66% - - - -
光大证券 15,819,005.70 8.24% - - - -
中信建投 3,306,569.26 1.72% - - - -
申银万国 5,720,979.50 2.98% - - - -
国联证券 21,703,814.20 11.30% 7,000,000.00 14.80% - -
招商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中 海基 金管理 有限 公司旗下 基金
更换会 计师 事务 所的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 5 日
2 中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 1 月 7 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 48 页 共 53
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
券报、 证券 时报
3
中 海基 金管理 有限 公司高级 管理
人员变 更公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 10 日
4
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合型证 券投 资基 金2014 年第4 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 20 日
5
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 更新招募 说明
书（2015 年第1 号）
中海基 金网 站
2015 年 1 月 22 日
6
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合 型证 券投资 基金 更新招募 说明
书摘要 （2015 年第1 号）
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 22 日
7
中 海基 金管理 有限 公司关于 从业
人 员在 子公司 兼任 职务及领 薪情
况的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 28 日
8
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 28 日
9
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“金信 诺 ” 进行 市价 估值 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 1 月 29 日
10
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 27 日
11
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 27 日
12 中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 3 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 49 页 共 53
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 新华 保险 ” 进行 市价估值 的公
告
券报、 证券 时报
13
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 3 月 4 日
14
中 海基 金管理 有限 公司关于 调整
旗 下部 分证券 投资 基金赎回 、转
换 及账 户最低 保留 份额限制 等业
务规则 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 6 日
15
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“鹏博 士 ” 进行 市价 估值 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 20 日
16
中海 基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 21 日
17
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 24 日
18
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金继 续参与 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 26 日
19
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合 型 证券 投资 基金 2014 年年度
报告摘 要
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
20
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合 型 证券 投资 基金 2014 年年度
报告
中海基 金网 站
2015 年 3 月 27 日
21 中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股 中国证 券报 、 上海 证 2015 年 3 月 27 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 50 页 共 53
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
券报、 证券 时报
22
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 27 日
23
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“中关 村 ” 进行 市价 估值 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 3 月 31 日
24
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 4 日
25
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 西安 饮食 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 8 日
26
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 恒信 移动 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 11 日
27
中 海环 保新能 源主 题灵活配 置混
合型证 券投 资基 金2015 年第1 季
度报告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 22 日
28
中 海基 金管理 有限 公司关于 恢复
对 旗下 基金持 有的 长期停牌 股票
“ 太极 集团 ” 进行 市价估值 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 30 日
29
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 6 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 51 页 共 53
30
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金新 增中期 资产 管理有限 公司
为 销售 机构并 开通 基金转换 及定
期定额 投资 业务 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 11 日
31
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 14 日
32
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 浙江 金观诚财 富管
理 有限 公司为 销售 机构并开 通基
金 转换 及定期 定额 投资业务 的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 22 日
33
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 27 日
34
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金 参 与 中 国 农 业 银 行 网上银
行 、手 机银行 基金 申购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 29 日
35
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
36
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 2 日
37
中 海基 金管理 有限 公司关于 开通
工商银 行卡 （借 记卡 ） 、 农 业银行
卡 （借 记卡） 、 浦 发银 行卡 （借记
卡） 及 兴业 银行 卡 （借 记 卡）APP
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 4 日 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 52 页 共 53
直销业 务的 公告
38
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 汇付金融 服务
有 限公 司为销 售机 构并开通 基金
转换投 资业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 6 日
39
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 9 日
40
中 海基 金管理 有限 公司关于 参加
数米基 金网 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日
41
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票停 牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 19 日
42
中 海基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参与 交通 银行股份 有限
公 司网 上银行 及手 机银行基 金申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 26 日
43 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的文件
2 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基 金基 金合 同
3 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议
4 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告 中海环保新能源混合 2015 年半 年度报告
第 53 页 共 53
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
