中 海 安 鑫宝 1 号 保 本混 合 型 证 券投 资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称 “ 平安银行”) 根据本基金合同 规定，于 2015
年8 月24 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报
告等内 容， 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 41
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 42
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情 况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47
§ 10 重大 事件揭示 ................................................................................................................................... 47
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 47
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 49
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 49
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海安 鑫 宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 中海安 鑫 宝 1 号 保本 混合
基金主 代码 001155
交易代 码 001155
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月3 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过采 用保 本投 资策 略， 在保证 本金 安全 的前 提下 ，
力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。
投资策 略 本基金 以 CPPI 策略 为主 进行资 产配 置和 投资 组合 管
理，通 过 CPPI 策略 动态 调整固 定收 益资 产与 风险 资
产的投 资比 例， 以确 保本 基金在 一段 时间 以后 其价 值
不低于 事先 设定 的某 一目 标价值 ，从 而实 现基 金资 产
的保本 前提 及获 取组 合的 上行收 益。
1、CPPI 策 略与 资产 配置
本基金 以 CPPI 策略 为主 ，通过 设置 安全 垫， 对固 定
收益资 产与 风险 资产 的
投资比 例进 行动 态调 整， 以确保 基金 在一 段时 间以 后
其价值 不低 于事 先设 定的 某
一目标 价值 ， 确 保到 期保 本。
2、债 券投 资策 略
（1） 久期 配置 ： 结合 货币 政策 、 财 政政 策以 及债 券 市
场资金 供求 分析 ，根 据收 益率模 型为 各种 固定 收益 类
金融工 具进 行风 险评 估， 最终确 定投 资组 合的 久期 配
置。
（2） 期限 结构 配置 ： 在 确定组 合久 期后 ，通 过研 究
收益率 曲线 形态 ，采 用收 益率曲 线分 析模 型对 各期 限
段的风 险收 益情 况进 行评 估，对 收益 率曲 线各 个期 限
的骑乘 收益 进行 分析 。通 过优化 资产 配置 模型 选择 预
期收益 率最 高的 期限 段进 行配比 组合 ，从 而在 子弹 组
合、杠 铃组 合和 梯形 组合 中选择 风险 收益 比最 佳的 配
置方案 。
（3） 债券 类别 配置/ 个券 选择： 本基 金 根据 利率 债 券
和信用 债券 之间 的相 对价 值，以 其历 史价 格关 系的 数中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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量分析 为依 据， 同时 兼顾 特定 类 别收 益品 种的 基本 面
分析， 综合 分析 各个 品种 的信用 利差 变化 。在 信用 利
差水平 较高 时持 有金 融债 、企业 债、 短期 融资 券、 可
分离可 转债 等信 用债 券， 在信用 利差 水平 较低 时持 有
国债等 利率 债券 ，从 而确 定整个 债券 组合 中各 类别 债
券投资 比例 。 个 券选 择应 遵循如 下原 则： 相 对价 值 原
则：同 等风 险中 收益 率较 高的品 种， 同等 收益 率风 险
较低的 品种 。 流动 性原 则 ： 其 它条 件类 似， 选择 流 动
性较好 的品 种。
（4） 中小 企业 私募 债投 资 策略
3、股 票投 资策 略
在股票 投 资 中， 本基 金采 用定量 分析 与定 性分 析相 结
合的方 法， 选择 其中 经营 稳健、 具有 核心 竞争 优势 的
上市公 司进 行投 资。 其间 ，本基 金也 将积 极关 注上 市
公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。
（1） 定量 分析
本基金 将对 反映 上市 公司 质量和 增长 潜力 的成 长性 指
标、财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ，以 挑选 具
有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。
（2） 定性 分析
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ，综 合考 察评 估公 司
的经营 情况 ，重 点投 资具 有较高 进入 壁垒 、在 行业 中
具备比 较优 势、 经营 稳健 的公司 ，并 坚决 规避 那些 公
司治理 混乱 、管 理效 率低 下的公 司 ， 以确 保最 大程 度
地规避 投资 风险 。
4、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 将在 宏观 经济 和基 本面分 析的 基础 上， 对资 产
支持证 券的 质量 和构 成、 利率风 险、 信用 风险 、流 动
性风险 和提 前偿 付风 险等 进行定 性和 定量 的全 方面 分
析，评 估其 相对 投资 价值 并作出 相应 的投 资决 策， 力
求在控 制投 资风 险的 前提 下尽可 能的 提高 本基 金的 收
益。
5、权 证投 资策 略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具， 投资 原则 为有 利于 加
强基金 风险 控制 ，有 利于 基金资 产增 值。 本基 金将 运
用期权 估值 模型 ，根 据隐 含波动 率、 剩余 期限 、正 股
价格走 势， 并结 合本 基金 的资产 组合 状况 进行 权证 投
资。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率（ 税后 ）+2% 。
风险收 益特 征 本基金 为保 本混 合型 证券 投资基 金， 属于 证券 投资 基
金中的 低风 险品 种， 其长 期平均 预期 风险 与预 期收 益
率低于 股票 型基 金、 非保 本的混 合型 基金 ，高 于货 币
市场基 金。
投资者 投资 于保 本基 金并 不等于 将资 金作 为存 款放 在
银行或 存款 类金 融机 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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构， 保 本基 金在 极端 情况 下仍然 存在 本金 损失 的风 险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 王莉 张波
联系电 话 021-38429808 0755-22168073
电子邮 箱 wangl@zhfund.com zhangbo746@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-888-9788 、
021-38789788
95511-3
传真 021-68419525 0755-82080400-0
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路
68 号2905-2908 室及30 层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 200120 518001
法定代 表人 黄鹏 孙建一
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券日 报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 2905-2908 室及 30
层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
基金保 证人 瀚华担 保股 份有 限公 司 北京市 朝阳 区东 三环 中 路1 号环 球
金融中 心东 塔13F
§3 主要财 务指标 和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月3 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 2,588,883.56
本期利 润 3,406,797.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0143
本期加 权平 均净 值利 润率 1.40% 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 1.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 2,588,883.56
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0109
期末基 金资 产净 值 242,009,317.46
期末基 金份 额净 值 1.014
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 1.40%
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.03% 0.35% 0.42% 0.01% -2.45% 0.34%
自基金 合同
生效日 起至
今
1.40% 0.29% 1.21% 0.01% 0.19% 0.28%
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2015 年4 月3 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月 30 日。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注1 ： 按相 关法 规规 定， 本 基金自 基金 合 同 2015 年4 月 3 日 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 至报 告
期末尚 处于 建仓 期。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2015 年4 月3 日 起至 披露 时点不 满一 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘俊
本基金 基
金经理 、
中海保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
稳健收 益
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
积极收 益
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理、中 海
安鑫保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理
2015 年4 月3
日
- 12 年
刘俊先
生，复 旦
大学金 融
学专业 博
士。历 任
上海申 银
万国证 券
研究所 有
限公司 策
略研究 部
策略分 析
师、海 通
证券股 份
有限公 司
战略合 作
与并购 部
高级项 目
经理。
2007 年 3
月进入 本
公司工
作，曾 任
产品开 发
总监。
2010 年 3
月至今 任
中海稳 健
收益债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
2012 年 6
月至今 任
中海保 本
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2013
年7 月至
今任中 海
安鑫保 本中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2014
年5 月至
今任中 海
积极收 益
灵活配 置
混合型 证
券投资 基
金基金 经
理，2015
年4 月至
今任中 海
安鑫 宝1
号保本 混
合型证 券
投资基 金
基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从 行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、 二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
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本报告期，公 司 对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日 成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年时，宏 观经济继 续 表现较疲弱。 高频经济 数 据标如工业增 加值、固 定 资产投资等数 据
都非常 低迷 ，物 价数 据持 续处于 较低 区间 。
经济低迷背景 下，政府 财 政政策和货币 政策均有 所 动作。稳增长 政策方面 ， 李克强总理主 持
召开国务院常 务会议时 提 出多项支持经 济措施， 例 如确定进 一步 减税降费 ， 支持小微企 业发展和
创业创 新 ， 部 署加 快重 大 水利工 程建 设 ， 以 公共 产 品投资 促进 稳增 长调 结构 等事宜 。 地产 行业 政
策出现 重大 调整 ：二 套房 的首付 比例 从六 成降 至四 成，同 时二 手房 的营 业税 从之前 满 5 年免 征 调
整为 满 2 年 免征 。国 家发 改委又 发布 《对 发改 办财 金[2015]1327 号文 件的 补 充说明 》 ， 正式 放开
城投债借新还 旧。新兴 产 业方面，两会 期间李克 强 总理在政府工 作报告中 提 出 “互联网 ＋ ”行动
计划，推动移 动互联网 、 云计算、大数 据、物联 网 等新一代互联 网技术与 各 行各业结合 ，促进电
子商务、工业 互联网和 互 联网金融等新 兴业态发 展 。货 币政策方 面，央行 连 续下调存贷 款基准利
率和各类金融 机构人民 币 存款准备金率 。同时央 行 还通过降低逆 回购利率 等 多种方式向 市场注入
流动性，降低 社会融资 成 本，推动经济 复苏。二 季 度末时国务院 常务会议 通 过《中华人 民共和国
商业银行法修 正案（草 案） 》,删除了贷款 余额与存 款 余额 比例不得 超过 75% 的 规定，将存 贷比由
法定监 管指 标转 为流 动性 监测指 标。
债券市场方面 ，经济数 据 下滑及资金宽 松推动长 期 利率债收益率 下行，但 是 影响逐渐变弱 。
财政政策和货 币政策对 长 期利率债收益 率渐渐产 生 负面影响。权 益市场方 面 ，对于改革 和转型的
预期推动创业 板为代表 的 中小市值成长 股在二季 度 上涨明显。但 是临近半 年 末时，涨幅 过多后的中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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调整要 求叠 加大 量投 资者 去杠杆 的需 求使 得市 场短 期内出 现急 剧下 跌。
上半年内整体 操作平稳 。 债券资产仓位 平稳。权 益 资产仓位特别 是中小市 值 成长性品种仓 位
在二季 度时 有所 上升 ，净 值稳定 增长 。市 场出 现调 整后， 对权 益资 产进 行了 减持。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.014 元( 累 计净 值1.014 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为1.40% ，高 于业 绩比较 基 准 0.19 个 百分 点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来经济 数据 的变化和 政 府宏观政策走 向是证券 市 场最重要的影 响因素。 下 半年内经济数 据
能否有效复苏 平稳增长 ， 政府稳增长政 策和央行 货 币政策力度的 变化，这 些 宏观问题将 是市场持
续关注 的焦 点。 经济 数据 的变化 和政 府宏 观政 策的 变动将 直接 影响 资产 配置 的方向 。
对上述各种因 素我们要 保 持实时跟踪。 债券市场 方 面，未来的运 作要坚持 稳 健原则，首要 是
规避利 率风 险 ， 其 次规 避 信用风 险 ， 保 持适 度的 久 期， 应对 市场 变化 带来 的 冲击 。 权 益市 场方 面，
将根据宏观背 景变化调 整 权益资产配置 比例，同 时 根据行业和个 股的增长 前 景及估值水 平及时调
整个股 的具 体配 置。
4.6 管 理人 对报 告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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§5 托管 人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 平安银行 股 份有限公司严 格遵守《 证 券投资基金法 》
相关法律法规 的规定以 及 基金合同、托 管协议的 约 定，对本基金 基金管理 人 —中海基金 管理有限
公司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立 的会 计核 算和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人 认为, 中 海基 金管理有限公 司在本 基 金 的投资运作、 基金资产 净 值的计算、基 金
份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支及利润 分 配等问题上， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为；在报 告期内， 严 格遵守了《证 券投资基 金 法》等有关法 律法规， 在 各重要方面 的运作严
格按照 基金 合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，中海基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告 等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 安鑫 宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 197,692,460.33 -
结算备 付金
967,375.92 -
存出保 证金
68,835.37 -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 40,115,687.56 -
其中： 股票 投资
4,274,194.16 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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基金投 资
- -
债券投 资
35,841,493.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,532,105.89 -
应收利 息 6.4.7.5 1,048,417.91 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
242,424,882.98 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
121,436.77 -
应付托 管费
20,239.48 -
应付销 售服 务费
60,718.39 -
应付交 易费 用 6.4.7.7 167,529.90 -
应交税 费
- -
应付利息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 45,640.98 -
负债合 计
415,565.52 -
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 238,602,520.44 -
未分配 利润 6.4.7.10 3,406,797.02 -
所有者 权益 合计
242,009,317.46 -
负债和 所有 者权 益总 计
242,424,882.98 -
注：报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.014 元， 基金 份额 总额 238,602,520.44 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 安鑫 宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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项 目 附注号
本期
2015 年4 月3 日(基金
合同生效日) 至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
4,327,349.71 -
1.利息 收入
1,359,513.86 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 271,466.24 -
债券利 息收 入
952,139.39 -
资产支 持 证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
135,908.23 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
2,149,922.39 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 2,242,267.57 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -115,181.78 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 22,836.60 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 817,913.46 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
920,552.69 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 352,145.13 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 58,690.87 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 176,072.54 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 288,003.17 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 45,640.98 -
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
3,406,797.02 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
3,406,797.02 -
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 安鑫 宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年4 月3 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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项目
本期
2015 年4 月3 日(基金合同生效日)至2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
238,602,520.44 - 238,602,520.44
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,406,797.02 3,406,797.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
238,602,520.44 3,406,797.02 242,009,317.46
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海安 鑫 宝 1 号 保本 混合 型证券 投资 基金(以 下简 称 “ 本基 金”) 由 中海 基金 管 理 有限 公司 依
照《中华人 民共和国 证券 投资基金法》 、 《证券投 资 基金运作管 理办法》 及有 关法规规定 ，经中 国
证券监 督管 理委 员会 证监 许可[2015]391 号 《关 于 核予中 海安 鑫 宝 1 号 保本 混合型 证券 投资 基金
注册的 批复 》 核准 ， 于 2015 年3 月 26 日至 2015 年4 月 1 日向 社会 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开
放式 ， 存 续期 限不 定， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币238,594,014.72 元 ， 经 普
华永道 中天 会计 师事 务所( 特殊普 通合 伙) 验字 （2015 ）第 270 号 验资 报告 予以 验证。 经向 中国 证
监会备 案， 《中 海安 鑫宝 1 号保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》于 2015 年 4 月 3 日正 式生 效，
基金合 同生 效日 的基 金份 额总额 为238,602,520.44 份基金 份额 ， 其 中认 购资 金 利息折 合8,505.72
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为中 海基金管 理 有限公司，基 金托管人 为 平安银行股 份有限公
司。
根据《 中海 安鑫 宝 1 号保 本混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 有关 规定 ，本 基金的 保本 周 期
为 2 年，第 一个 保本 周期 自《基 金合 同》 生效 之日 起至 2 个公 历年 后对 应日 止。如 该对 应日 为 非
工作日或不存 在对应日 期 的，则 保本周 期到期日 顺 延至下一个工 作日。本 基 金保本周期 内（保本
周期到期日除 外）不开 放 申购及赎回业 务。在第 一 个保本周期到 期日，如 基 金份额持有 人认购并
持有到期的基 金份额的 可 赎回金额加上 其认购并 持 有到期的基金 份额累计 分 红款项之和 低于其认
购保本金额， 基金管理 人 应向基金份额 持有人补 足 该差额，并在 保本周期 到 期日后二十 个工作日
内将该 差额 支付 给基 金份 额持有 人。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中海 安鑫 宝 1 号 保本 混合 型证 券投资 基金 基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包括中 小板、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、权证、 债券 、货币市场 工具 、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具， 但 须符合中国 证监会相
关规定。本基 金的投资 组 合比例为：股 票、权证 等 风险资产占基 金资产的 比 例不高于 40% ，其中
基金持 有的 全部 权证 的市 值不超 过基 金资 产净 值的 3%； 债 券、 货币 市场 工具 及 资产支 持证 券等 固中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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定收益 资产 占基 金资 产的 比例不 低于 60% ，在 每个 开放期 的前 3 个 月、 开放 期及开 放期 的后 3 个
月不受前述投 资组合比 例 的限制。在开 放期间， 本 基金持有现金 或投资于 到 期日在一年 以 内的政
府债券的比 例合计不 低于 基金资产净 值的 5%， 在保 本周期内（ 保本周期 到期 日除外） ，本 基金不
受该比 例限 制。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其 他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为2015 年 1 月 1 日至 2015 年
6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
6.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可 供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
6.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
6.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除 息
日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。
6.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
6.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动加权 平均法于
交易日 结转 。
6.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体如 下：
6.4.4.4.4.1 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
6.4.4.4.4.2 债 券投 资
买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本，按 成 交日应支付的 全
部价款 扣除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 ；
买入未上市债 券和银行 间 同业 市场交易 的债券， 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投资成本 ，
按实际成交价 款入账， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单
独核算 ，不 构成 债券 投资 成本； 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 并按 上述 会计 处理方 法核 算；
卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
6.4.4.4.4.3 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
6.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 6.4.4.4.4.2 和 6.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行
计算。
6.4.4.4.4.5 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期权定中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
6.4.4.5.1 上市 证券 的估 值
6.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
6.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济 环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定
公允价 值；
6.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
6.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
6.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
6.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述6.4.4.5.1.1 和 6.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ；
6.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情 况 下， 按成 本估 值；
6.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值， 即依 照上述 6.4.4.5.1.1 和 6.4.4.5.1.4 的 相关 方
法进行 估值 ；
6.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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按中国 证监 会相 关规 定处 理；
6.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值；
6.4.4.5.4 全 国银行间债 券市场交易的债 券等固定 收益品种，采用 估值技术 确定公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
6.4.4.5.5 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 6.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值；
6.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的， 按债 券所 处的 市场 分别估 值；
6.4.4.5.7 如 有确凿证据 表明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
6.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的，从其规定。 如有新增 事项，按国家 最
新规定 估值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后 的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益 占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和基金销 售服务费 在 费用涵盖期间 按基金合 同 约定的费率和 计
算方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 10 次 ， 若《基 金合 同》
生效不 满3 个月 可不 进行 收益分 配。
本基金 收益 分配 方式 为现 金分红 ，不 进行 红利 再投 资。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分 ：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《 非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采 用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知 》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税。自 2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股 票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 197,692,460.33
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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其他存 款 -
合计： 197,692,460.33
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 3,719,351.98 4,274,194.16 554,842.18
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 35,578,422.12 35,841,493.40 263,071.28
银行间 市场 - - -
合计 35,578,422.12 35,841,493.40 263,071.28
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 39,297,774.10 40,115,687.56 817,913.46
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 31,048.44
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 391.77
应收债 券利 息 1,016,949.80
应收买 入返 售证 券利 息 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 27.90
合计 1,048,417.91
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报 告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 167,529.90
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 167,529.90
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 45,640.98
合计 45,640.98
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 238,602,520.44 238,602,520.44
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 238,602,520.44 238,602,520.44 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 2,588,883.56 817,913.46 3,406,797.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 2,588,883.56 817,913.46 3,406,797.02
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 268,503.96
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 2,826.62
其他 135.66
合计 271,466.24
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同 生效日) 至2015 年
6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 98,291,514.40
减：卖 出股 票成 本总 额 96,049,246.83
买卖股 票差 价收 入 2,242,267.57
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6
月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-115,181.78
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-115,181.78
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2015 年6
月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
25,704,994.74
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
25,418,496.88
减：应 收利 息总 额 401,679.64
买卖债 券差 价收 入 -115,181.78
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 3 日(基 金合 同生效 日) 至 2015 年 6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 22,836.60
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 22,836.60
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 817,913.46
—— 股 票投 资 554,842.18
—— 债 券投 资 263,071.28
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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合计 817,913.46
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 其他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效日)至2015 年
6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
288,003.17
银行间 市场 交易 费用 -
合计
288,003.17
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 16,300.35
信息披 露费 29,340.63
合计 45,640.98
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报 告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 49 页
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
平安银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月3 日( 基金 合同 生效
日)至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
352,145.13 -
其中： 支付 销售 机构 的 客
户维护 费
0.00 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.6% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×0 .6%/ 当年 天数 （H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 49 页
项目
本期
2015年4月3 日( 基金 合同 生 效日)
至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
58,690.87 -
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.1% 的 年费率 计 提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .1%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海基 金 40,361.30
平安银 行 0.00
国联证 券 0.00
合计 40,361.30
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
注： 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值0.3% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给中海基金 公司，再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。
其计算 公式 为： 日销 售服 务费= 前一 日基 金份 额基 金 资产净 值X 0.3% / 当年 天数
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 49 页
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月3 日(基 金合 同 生效日)至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银行 197,692,460.33 268,503.96 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司保 管， 并按 银行 间同业 利率 计息
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300480
光力
科技
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 2
日
新股流通
受限
7.28 7.28 7,263 52,874.64 52,874.64 -
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 2,800 280,000.00 280,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000709 河北 2015 年 重大 7.00 - - 100,000 681,495.00 700,000.00 - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 36 页 共 49 页
钢铁 6 月 30
日
事项
停牌
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制
度和流程来控 制此类风 险 ，并设定适当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行平安银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券 交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 49 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
0.00 -
A-1 以 下
0.00 -
未评级
0.00 -
合计
- -
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
412,680.40 -
AAA 以下
35,428,813.00 -
未评级
0.00 -
合计
35,841,493.40 -
注：本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下 ”债 券投 资明细 为：AA+ 级债 券投 资 12,925,713.00 元，
AA 级 债券 投资22,503,100.00 元。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 困难，从 而 对基金收益造 成的不利 影 响。本基金的 流
动性风险一方 面来自于 基 金份额持有人 可随时要 求 赎回其持有的 基金份额 ， 另一方面来 自于投资
品种所 处的 交易 市场 不活 跃而带 来的 变现 困难 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% 。本基 金所 持大部分 证券 在证券
交易所 上市 ， 其 余亦 可在 银行间 同业 市场 交易 ， 因 此除附 注6.4.12 中 列示 的 部分基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况外，其余 均能以合 理 价格适时变现 。此外， 本 基金可通过 卖出回购
金融资 产方 式借 入短 期资 金应对 流动 性需 求， 其上 限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值 。
于2015 年6 月30 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 49 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或 未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因 此 存在 相应 的利率 风险 。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 197,692,460.33 - - - - - 197,692,460.33
结算备 付金 967,375.92 - - - - - 967,375.92
存出保 证金 68,835.37 - - - - - 68,835.37
交易性 金融
资产
0.00 0.00 3,564,913.00 23,367,100.00 8,909,480.40 4,274,194.16 40,115,687.56
应收证 券清
算款
- - - - - 2,532,105.89 2,532,105.89
应收利 息 - - - - - 1,048,417.91 1,048,417.91
资产总 计 198,728,671.62 - 3,564,913.00 23,367,100.00 8,909,480.40 7,854,717.96 242,424,882.98
负债
应付管 理人
报酬
- - - - - 121,436.77 121,436.77
应付托 管费 - - - - - 20,239.48 20,239.48
应付销 售服
务费
- - - - - 60,718.39 60,718.39
应付交 易费
用
- - - - - 167,529.90 167,529.90
其他负 债 - - - - - 45,640.98 45,640.98 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 39 页 共 49 页
负债总 计 - - - - - 415,565.52 415,565.52
利率敏 感度
缺口
198,728,671.62 - 3,564,913.00 23,367,100.00 8,909,480.40 7,439,152.44 242,009,317.46
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其 他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
利率下 降 25 个 基点 179,556.58 -
利率上 升 25 个 基点 -177,818.86
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分 析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 40 页 共 49 页
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 、 权证等权益类 资
产比例 为基 金总 资产 的 0-40%， 债券 、 货币 市场 工具 等安全 资产 占基 金资 产的 比例 60-100% ， 其 中
其中基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种 定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 4,274,194.16 1.77 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 35,841,493.40 14.81 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,115,687.56 16.58 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%其他市 场变 量均 不发 生变 化。
假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 213,709.71 -
-5% -213,709.71
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 41 页 共 49 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 4,274,194.16 1.76
其中： 股票 4,274,194.16 1.76
2 固定收 益投 资 35,841,493.40 14.78
其中： 债券 35,841,493.40 14.78
资产 支持 证券 - -
3 贵金 属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 198,659,836.25 81.95
7 其他各 项资 产 3,649,359.17 1.51
8 合计 242,424,882.98 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 24,750.00 0.01
C
制造业 752,874.64 0.31
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,736,969.52 0.72
J
金融业 759,600.00 0.31
K
房地产 业 1,000,000.00 0.41
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 42 页 共 49 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他 服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 4,274,194.16 1.77
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300166 东方国 信 39,939 1,434,608.88 0.59
2 002146 荣盛发 展 80,000 1,000,000.00 0.41
3 000728 国元证 券 20,000 759,600.00 0.31
4 000709 河北钢 铁 100,000 700,000.00 0.29
5 300469 信息发 展 6,596 302,360.64 0.12
6 300480 光力科 技 7,263 52,874.64 0.02
7 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基 金 资产 净值
比例（ ％）
1 603686 龙马环 卫 5,898,562.00 2.44
2 300431 暴风科 技 4,568,580.00 1.89
3 600271 航天信 息 3,962,657.00 1.64
4 600170 上海建 工 2,781,367.54 1.15
5 300245 天玑科 技 2,626,531.92 1.09
6 002030 达安基 因 2,383,540.40 0.98
7 300178 腾邦国 际 2,339,078.00 0.97
8 300030 阳普医 疗 2,228,342.17 0.92
9 600282 南钢股 份 2,106,867.00 0.87 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 43 页 共 49 页
10 300049 福瑞股 份 2,089,810.00 0.86
11 300273 和佳股 份 2,060,598.00 0.85
12 300016 北陆药 业 2,004,812.00 0.83
13 300109 新开源 1,905,832.00 0.79
14 600776 东方通 信 1,812,811.02 0.75
15 002214 大立科 技 1,809,525.00 0.75
16 002439 启明星 辰 1,612,868.00 0.67
17 600240 华业地 产 1,604,342.00 0.66
18 002285 世联行 1,573,206.00 0.65
19 300271 华宇软 件 1,565,981.00 0.65
20 600836 界龙实 业 1,557,123.00 0.64
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 603686 龙马环 卫 6,446,613.00 2.66
2 600271 航天信 息 4,193,112.00 1.73
3 300431 暴风科 技 4,034,661.00 1.67
4 600170 上海建 工 3,137,210.90 1.30
5 300016 北陆药 业 2,641,861.60 1.09
6 300245 天玑科 技 2,636,047.00 1.09
7 300178 腾邦国 际 2,524,657.40 1.04
8 300030 阳普医 疗 2,482,965.00 1.03
9 300049 福瑞股 份 2,383,563.28 0.98
10 002030 达安基 因 2,273,643.80 0.94
11 300273 和佳股 份 2,266,923.20 0.94
12 600282 南钢股 份 2,208,050.00 0.91
13 300109 新开源 2,202,325.00 0.91
14 000681 视觉中 国 1,784,150.00 0.74
15 600820 隧道股 份 1,734,773.00 0.72
16 300020 银江股 份 1,725,713.40 0.71
17 600776 东方通 信 1,700,736.00 0.70
18 002214 大立科 技 1,683,832.00 0.70
19 002381 双箭股 份 1,664,634.00 0.69 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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20 603806 福斯特 1,590,314.00 0.66
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本 总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 99,768,598.81
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 98,291,514.40
注：本 报告 期内 ，买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额（成 交单 价乘 以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 35,148,813.00 14.52
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 692,680.40 0.29
8 其他 - -
9 合计 35,841,493.40 14.81
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 124688 14 潜 城投 80,000 8,496,800.00 3.51
2 122588 12 益 城投 70,000 7,284,200.00 3.01
3 122931 PR 临 海债 60,000 4,882,800.00 2.02
4 122207 12 骆 驼集 45,000 4,625,100.00 1.91
5 122543 12 钦 开投 40,000 4,198,000.00 1.73
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比 例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金 不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 68,835.37
2 应收证 券清 算款 2,532,105.89 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,048,417.91
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,649,359.17
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000709 河北钢 铁 700,000.00 0.29 重大事 项停 牌
2 300480 光力科 技 52,874.64 0.02 新股流 通受 限
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合 计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
9,406 25,367.06 50,001,375.00 20.96% 188,601,145.44 79.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
127,008.18 0.0532%
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
238,602,520.44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 238,602,520.44
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化
中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
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10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) ， 本报告 期 内 本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 62,868,849.58 31.78% 44,662.20 26.66% -
招商证券 1 134,959,815.55 68.22% 122,867.70 73.34% -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内所 有交 易单元 均为 新增 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 85,736,234.10 100.00% 260,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - - 中海安鑫宝 1 号保本混合 2015 年半年度报告
第 49 页 共 49 页
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
中海安 鑫 宝 1 号保 本混 合 型证券
投资基 金基 金合 同生 效公 告
证券日 报
2015 年 4 月 4 日
2
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 6 月 13 日
3
中 海基 金关于 旗下 基金持有 的股
票 停牌 后估值 方法 变更的提 示性
公告
证券日 报
2015 年 6 月 19 日
4 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公告 证券日 报 2015 年 6 月 27 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 注册 募 集中海 安鑫 宝1 号保 本混 合型证 券投 资基 金的 文件
2 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金合 同
3 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议
4 、中 海安 鑫宝1 号 保本 混 合型证 券投 资基 金财 务报 表 及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
