中 海 医 疗 保健 主 题 证 券投 资 基 金
（ 原 中 海 上证 380 指 数证 券 投 资 基金 ）
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 2 页 共 97 页
§1
重要提示及目录
1.1
重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限公司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定，于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 3 页 共 97 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 前） .......................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况（ 转型 后） .......................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 前） .......................................................................................................... 5
2.2 基 金产 品说 明（ 转型 后） .......................................................................................................... 6
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 8
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 8
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 前） .......................................................................................................... 9
3.2 基 金净 值表 现（ 转型 后） .......................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 16
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型前) .................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表( 转型 前) ................................................................................................................. 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 19
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）( 转型后) .................................................................................. 37
6.1 资 产负 债表 （转 型后 ） ............................................................................................................ 37
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 38
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 39
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 39
§7 投资组合报告( 转型前) ...................................................................................................................... 60
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 60
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 61
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 62 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 4 页 共 97 页
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 72
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 74
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 74
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 74
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 74
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 74
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 74
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 75
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 75
§7 投资组合报告( 转型后) ...................................................................................................................... 76
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 76
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 76
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细( 转型 后) .................. 77
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 80
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 82
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 82
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 82
7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 82
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 82
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 82
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 82
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 82
§8 基金份额持有人信息( 转型前) .......................................................................................................... 83
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 83
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 83
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 84
§8 基金份额持有人信息( 转型后) .......................................................................................................... 84
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 84
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 84
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 84
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 85
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 85
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 85
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 85
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 85
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 85
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 85
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 86
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 后) ............................................................. 86
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ( 转型 前) ............................................................. 88
10.8 其他 重大 事件 （转 型 后） ...................................................................................................... 91
10.8 其他 重大 事件 （转 型 前） ...................................................................................................... 93
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 96
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 96
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 96 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 5 页 共 97 页
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 96
§2 基金简 介
2.1
基 金基 本情 况 （转 型前 ）
基金名 称 中海上 证 380 指 数证 券投 资基金
基金简 称 中海上 证 380 指数
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 3 月7 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 21,314,619.49 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
2.1 基 金基 本情况 （转 型 后）
基金名 称 中海医 疗保 健主 题证 券投 资基金
基金简 称 中海医 疗保 健主 题股 票
基金主 代码 399011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月9 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 33,892,981.82 份
基金合 同存 续期 （若 有） 不定期
2.2 基 金产 品说明 （转 型前）
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 通过 严格 的投 资纪 律 约
束和数 量化 的风 险控 制手 段， 力 争控 制本 基金 的净 值 增
长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
小于 0.35% ， 年 跟踪 误差 力 争控制 在 4% 以 内， 以 实现 对
上证 380 指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略 本基金 采用 完全 复制 法， 按 照成份 股在 上 证 380 指数 中
的组成 及其 基准 权重 构建 股票投 资组 合， 以拟 合、 跟 踪
上证 380 指 数的 收益 表现 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其
权重的 变动 而进 行相 应调 整。 当 预期 成份 股发 生调 整，
成份股 发生 配股 、 增发 、 分红等 行为 ， 以及 因基 金 的申
购和赎回对本基金跟踪上证 380 指数的效果可能带 来
影响， 导致 无法 有效 复制 和跟踪 标的 指数 时， 基金 管理
人可以 根据 市场 情况 ， 采 取合理 措施 ， 在 合理 期限 内进
行适当 的处 理和 调整 ， 以 力 争使跟 踪误 差控 制在 限定 的
范围之 内。
1、股 票投 资策 略 ： 本基 金通过 完全 复制 指数 的方 法，中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 6 页 共 97 页
根据上证 380 指数成份股 组成及其基准权重构建股票
投资组 合。
2、债券投资策略：本基金债券投资组合将采用自上 而
下的投 资策 略， 根据 宏观 经济分 析、 资金 面动 向分 析等
判断未 来利 率变 化， 并利 用债券 定价 技术 ， 进 行个 券选
择， 同 时考 虑基 金的 流动 性管理 需要 ， 选 取到 期日 在一
年以内 的政 府债 券进 行配 置。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 上证 380 指 数收 益率 ×95 % + 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）× 5%
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为完 全复 制指 数的 股票型 基金 ，具 有较 高风 险、
较高预 期收 益的 特征 ， 其 预 期风险 和预 期收 益高 于货 币
市场基 金、 债券 型基 金和 混合型 基金 。
2.2 基 金产 品说明 （转 型 后）
投资目 标 本基金 主要 投资 于医 疗保 健行业 上市 公司 ， 在 控制 风 险
的前提 下， 力争 获得 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略 1、一 级资 产配 置
一级资 产配 置主 要采 取自 上而下 的方 式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分
析、 医 疗保 健行 业发 展趋 势等分 析判 断， 采取 自上 而下
的分析 方法 ，比 较不 同证 券子市 场和 金融 产品 的
收益及 风险 特征 ， 动 态确 定 基 金资 产在 固定 收益 类和 权
益类资 产的 配置 比例 。
2、股 票投 资策 略
（1） 医疗 保健 主题 行业 的 界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定
义为医 疗保 健主 题类 公司 ，具体 包括 以下 几类 公司 ：
1）主营业务从事医疗行业（包括但不限于化学制药 、
中药 、 生 物制 品、 医药 商 业、 医疗 器械 和医 疗服 务 等行
业）的 公司 ；
2） 主 营业 务有 利于 公众 健 康 （包 括但 不限 于保 健食 品、
养老等 行业 ）的 公司 ；
3）当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保 健
行业， 且未 来这 些产 品或 服 务有望 成为 主要 利润 来源 的
公司。 当未来由于经济增长方式的转变、 产业结构 的
升级， 从事 或受 益于 上述 投资
主题的 外延 也将 逐渐 扩大 ， 本基金 将视 实际 情况 调整 上
述医疗 保健 主题 的识 别及 认定。
（2） 医疗 保健 主题 类股 票 的投资 策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现
金基金资产的 80%。 本基金对医疗保健主题类的个 股
将采用 定量 分析 与定 性分 析相结 合 的 方法 ， 选 择其 中 具
有优势 的上 市公 司进 行投 资。
1)定量 方式
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 7 页 共 97 页
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指
标、 财 务指 标和 估值 指标 等进行 定量 分析 ， 以 挑选 具有
成长优 势、 财务 优势 和估 值优势 的个 股。
2）定 性方 式
本基金 主要 通过 实地 调研 等方法 ， 综 合考 察评 估公 司 的
核心竞 争优 势， 重点 投资 具有较 高进 入壁 垒、 在行 业中
具备比 较优 势的 公司 ，并 坚决规 避那 些公 司治 理混 乱、
管理效率低下的公司，以确保最大程度地规避投资风
险。 本 基金 管理 人重 点考 察上市 公司 的竞 争优 势包 括：
公司管 理竞 争优 势、 技术 或产品 竞争 优势 、 品 牌竞 争优
势、规 模 优 势等 方面 。
3、债 券投 资策 略
（1）久期配置：基于宏观经济趋势性变化，自上而 下
的资产配置。 利用宏观经济分析模型，确定宏观经 济
的周期 变化 ， 主 要是 中长 期的变 化趋 势， 由此 确定 利率
变动的 方向 和趋 势。 根据 不 同大类 资产 在宏 观经 济周 期
的属性 ，即 货币 市场 顺周 期、债 券市 场逆 周期 的特 点，
确定债 券资 产配 置的 基本 方向和 特征 。结 合货 币政 策、
财政政 策以 及债 券市 场资 金供求 分析 ， 根 据收 益率 模 型
为各种 固定 收益 类金 融工 具进行 风险 评估 ， 最 终确 定 投
资组合 的久 期配 置。
（2）期限结构配置：基于数量化模型，自上而下的 资
产配置 。
（3）债 券类 别配 置/ 个券 选 择： 主 要依 据信 用利 差分 析 ，
自上而下的资产配置。 本基金根据利率债券和信用 债
券之间 的相 对价 值， 以其 历 史价格 关系 的数 量分 析为 依
据， 同 时兼 顾特 定类 别收 益品种 的基 本面 分析 ， 综 合分
析各个 品种 的信 用利 差变 化。 在 信用 利差 水平 较高 时持
有金融 债 、 企 业债 、 短期 融资券 、 可分 离可 转债 、 资产
支持证 券等 信用 债券 ， 在 信 用利差 水平 较低 时持 有国 债
等利率 债券 ，
从而确 定整 个债 券组 合中 各类别 债券 投资 比例 。
业绩比 较基 准（ 若有 ） 中 证 医 药 卫 生 指 数 收 益 率*80% ＋中证全债指数收益率
*20%
风险收 益特 征（ 若有 ） 本基金 为股 票型 基金 ， 属 于 证券投 资基 金中 的高 风险 品
种， 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 混合 型基 金、 债券
型基金 和货 币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限
公司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 8 页 共 97 页
客户服 务电话
400-888-9788 、021-38789788 95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号
2905-2908 室及30 层
北京市 西城 区复 兴门 内
大街 55 号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.zhfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及
30 层。
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年 1 月 1 日- 2015 年 6 月 30 日)
转型前 转型后
本期已 实现 收益 16,745,283.09 12,389,714.85
本期利 润 26,803,862.81 -6,309,516.95
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2356 -0.2744
本期加 权平 均净 值利 润率 16.25% -14.76%
本期基 金份 额净 值增 长率 88.57% -11.17%
3.1.2 期末 数据 和指 标 转型前 转型后
期末可 供分 配利 润 9,928,956.60 24,349,100.54
期末可 供 分 配基 金份 额利 润 0.4658 0.7184
期末基 金资 产净 值 41,225,823.70 58,242,082.36
期末基 金份 额净 值 1.934 1.718
3.1.3 累计 期末 指标 转型前 转型后
基金份 额累 计净 值增 长率 159.10% -11.17%
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 9 页 共 97 页
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2012 年3 月7 日( 基金合 同生 效日)至2015 年 6 月 8 日。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2 基 金净 值表现 （转 型 后）
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
转型后
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
自基金 合
同生效 起
-11.17% 2.47% -17.72% 3.92% 6.55% -1.45%
转型前
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个
月
34.68% 2.25% 37.86% 2.31% -3.18% -0.06%
过去三 个
月
65.56% 1.88% 74.66% 1.96% -9.10% -0.08%
过去六 个
月
88.57% 1.80% 100.88% 1.85% -12.31% -0.05%
过去一 年 164.38% 1.44% 183.26% 1.47% -18.88% -0.03%
过去三 年 162.77% 1.31% 189.62% 1.34% -26.85% -0.03%
自基金 合
同生效 起
至今
159.10% 1.28% 178.04% 1.34% -18.94% -0.06% 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 10 页 共 97 页
至今
注1 ： “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2015 年6 月9 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日。
注 2：本基金 的业绩比 较 基准为中证医 药卫生指 数 收益率*80% ＋中证全 债指 数收益率*20% ，本 基
金主要投资于 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 （ 包括中小板 、创业板
及其他 中国 证监 会核 准上 市的股 票） 、 权 证 、 债 券、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允 许
基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金投资于 股票 的比例不低 于基金
资产 的80% ， 投资 于医 疗保 健主题 类证 券的 资产 不低 于非现 金基 金资 产 的80% 。 因此 ， 我 们选 取市
场认同度很高 的中证医 药 卫生指数和中 证全债指 数 作为计算业绩 基准指数 的 基础指数。 在一般市
场状况下，本 基金投资 于 医药保健主题 类证券的 比 例控制在 80% 左右， 其他 资产投资比例 控制在
20％左右。我 们根据本 基 金在一般市场 状况下的 资 产配置比例来 确定本基 金 业绩基准指 数加权的
权重， 以使 业绩 比较 更加 合理。 本基 金业 绩基 准指 数每日 按 照 80% 、20% 的 比 例对基 础指 数进 行再
平衡， 然后 得到 加权 后的 业绩基 准指 数的 时间 序列 。
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比 较
注1 ： 按相 关法 规规 定， 本 基金自 基金 合 同 2015 年6 月 9 日 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 至报 告中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 11 页 共 97 页
期末尚 处于 建仓 期。
注2 ： 本基 金合 同生 效日2015 年6 月9 日 起至 披露 时点不 满一 年。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型前 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈明星 金 融 工 程
总 监 、 本
基 金 基 金
经理
2012 年3 月7
日
2015 年 6 月 8 日 10 年 陈 明 星 先
生 ， 中 国
科 学 技 术
大 学 金 融
学 专 业 硕
士 。 历 任
安 徽 省 公
路 运 输 管
理局职
员 、 中 科
大 上 海 研
究 发 展 中
心 有 限 公
司 项 目 经
理 、 平 安
资 产 管 理
有 限 公 司
分 析 师 。
2007 年10
月 进 入 本
公司工
作 ， 曾 任
金 融 工 程
分 析 师 兼中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 12 页 共 97 页
基 金 经 理
助 理 ， 现
任 金 融 工
程 总 监 。
2010 年 3
月至 2013
年 1 月任
中 海 上 证
50 指 数增
强 型 证 券
投 资 基 金
基金经
理，2012
年 3 月至
2015 年 6
月 任 中 海
上证 380
指 数 证 券
投 资 基 金
基金经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
基金 经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介（ 转型后 ）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郑磊 本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 医 药
健 康 产 业
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2015 年6 月9
日
- 5 年 郑磊先
生 ， 复 旦
大 学 社 会
医 学 与 卫
生 事 业 管
理 专 业 硕
士 。 曾 任
国 泰 君 安
证 券 股 份
有 限 公 司
助 理 研 究
员。2013
年 1 月进
入 我 公 司
工 作 ， 历
任分析中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 97 页
师 、 高 级
分 析 师 兼
中 海 蓝 筹
灵 活 配 置
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 助 理 ，
2014 年12
月 至 今 任
中 海 医 药
健 康 产 业
精 选 灵 活
配 置 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 6
月 至 今 任
中 海 医 疗
保 健 主 题
股 票 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 14 页 共 97 页
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交 易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
转型前 ：
1 月， 市场 振荡 上行 ，两 融核查 和委 托贷 款新 规加 大了市 场波 动， 但 小盘 股 表现较 好。
2 月，受市场 流动性较 为 宽松影响，市 场主题投 资 活跃，中小板 指数创出 阶 段新高，创业 板
指数创出历史 新高。3 月 ，市场主题投 资继续活 跃 ，中小板指数 创出历史 新 高，创业板 指数再创
历史新 高。4 月和 5 月 ， 大盘受 大量 入市 增量 资金 推动， 不断 创出 新高 。截 至 6 月 8 日，大 盘继
续创出 新高 。
上半年 ，从 年初 至 6 月 8 日，380 指数 基金 以跟 踪 标的指 数， 控制 跟踪 误差 为主要 目标 ，以
复制指 数为 操作 策略 。
转型后 ：
2015 年以 来， 市场 经历了 剧烈的 波动 ， 尤 其是 以创 业板为 代表 的泛 成长 股表 现出了 显著 的 估
值压力。报告 期内本基 金 坚持了以成长 股为主 导 的 投资思路，遵 循自下而 上 的原则进行 选股，立
足于医 药产 业， 集中 配置 了互联 网医 疗、 精准 医疗 、健康 养老 等行 业内 成长 空间确 定的 个股 。
尽管我们预期 到了随着 泛 成长股估值水 平的显著 泡 沫化及由此引 发的市场 风 险愈加突出， 但
以主题投资名 义演绎的 成 长股行情显然 超出了我 们 的预期，成为 了上半年 趋 势性的行情 中的特有中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 15 页 共 97 页
风景。尽管我 们始终保 持 谨慎的态度， 并把风险 控 制作为组合管 理的首要 任 务，但是仍 然自觉或
不自觉 的参 与到 了行 情其 中，最 后见 识了 市场 的力 量并承 担了 相应 的业 绩波 动。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
转型前 ：
截至 2015 年 6 月 8 日,本 基金 份 额净 值 1.934 元( 累 计净 值 2.344 元)。 报告 期 内本基 金净 值
增长率 为 83.11%， 低于 业 绩比较 基 准 11.46 个 百分 点。
转型后 ：
截至2015 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值1.718 元( 累 计净 值2.128 元)。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为-11.17% ， 高于 业 绩比较 基 准 6.55 百 分点 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年以 来， 为了 对冲宏 观经济 的下 行风 险， 宏观 管理机 构采 取了 以量 化宽 松为核 心的 政 策
组合，经济触 底回升的 预 期逐步强化。 展望下半 年 ，随着经济企 稳信号的 出 现以及美联 储加息的
预期， 预 计 货币 政策 进入 观望期 ，存 量资 金进 入博 弈阶段 ，有 可能 会引 导市 场风格 的转 变。
根据盈利、流 动性与估 值 的综合分析， 预期下半 年 市场以震荡为 主。对于 成 长股为代表的 医
药行业而言， 我们认为 新 技术、新模式 仍然将成 为 行业的核心驱 动因素。 以 互联网医疗 、精准医
疗为主的新产 业方向， 将 为企业打开新 的成长空 间 ，也将带来更 多的投资 机 会。此外， 传统领域
的企业 也将 通过 稳定 的成 长性， 提供 稳健 的投 资回 报率。
基于较为谨慎 的预期， 本 基金下半年将 采取更加 均 衡的投资策略 ，在以确 定 性增长作为组 合
管理首 要原 则的 同时 ，将 更加注 重产 业转 型的 着力 点。
4.6 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 16 页 共 97 页
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ，本 基金 于 2015 年 3 月 19 日 实施 了利润 分配 ， 实
际分配 金额 为1,645,383,776.88 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告 期内 ，2015 年 1 月5 日至3 月13 日、2015 年3 月24 日至 5 月 6 日以 及2015 年5 月
11 日至 6 月24 日， 本基 金分别 出现 超过 连续 二十 个工作 日基 金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金的 托管 过程 中， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有 人利 益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海医疗 保 健主题证券投 资基金的 管 理人 ——中海 基金管理 有 限公司在中海 医
疗保健主题证 券投资基 金 的投资运作、 基金资产 净 值计算、基金 份额申购 赎 回价格计算 、基金费
用开支等问题 上，不存 在 任何损害基金 份额持有 人 利益的行为， 在各重要 方 面的运作严 格按照基
金合同 的规 定进 行。 本报 告期内 ，中 海医 疗保 健主 题证券 投资 基金 对基 金份 额持有 人进 行 了 1 次
利润分 配， 分配 金额 为 1,645,383,776.88 元 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对中海基金管理有限公司编制和披露的中海医疗保健主题证券投资基金 2015
年半年度报告 中财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容进行
了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 97 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型前)
6.1 资 产负 债表( 转 型前)
会计主 体 ： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月8 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 4,144,187.43 1,232,673.56
结算备 付金
57,886.20 9,917.94
存出保 证金
25,521.53 3,807.97
交易性 金融 资产 6.4.7.2 36,109,954.78 21,571,532.19
其中： 股票 投资
36,109,954.78 21,571,532.19
基金 投资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 63,199.43
应收利 息 6.4.7.5 204,471.07 341.13
应收股 利
- -
应收申 购款
1,189,225.70 38,048.02
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
41,731,246.71 22,919,520.24
负债和所有者权益 附注号 报告期初至转型前
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
420,624.36 76,289.37
应付管 理人 报酬
6,296.13 14,819.83
应付托 管费
1,259.22 2,963.97
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 30,056.59 13,579.77
应交税 费
- - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 18 页 共 97 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
47,186.71 46,300.64
负债合 计
505,423.01 153,953.58
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 21,314,619.49 16,088,014.18
未分配 利润 6.4.7.9 19,911,204.21 6,677,552.48
所有者 权益 合计
41,225,823.70 22,765,566.66
负债和 所有 者权 益总 计
41,731,246.71 22,919,520.24
注：报 告截 止 日2015 年06 月 08 日 ，基 金份 额净 值1.934 元， 基金 份额 总额21,314,619.49 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 8 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月8 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年6 月30 日
一、收入
27,480,153.49 339,081.63
1.利息 收入
622,018.63 4,198.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 622,018.63 4,198.47
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
10,667,919.84 515,432.34
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 10,608,106.63 349,467.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 59,813.21 165,964.83
3.公允 价值变动收益（损失 以
“-” 号填 列）
6.4.7.17 10,058,579.72 -183,875.66
4. 汇 兑收 益 （损 失以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
6.4.7.18 6,131,635.30 3,326.48
减： 二、费用
676,290.68 155,589.73
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 394,444.03 73,409.62 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 19 页 共 97 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 78,888.83 14,681.96
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 142,946.14 18,297.81
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 60,011.68 49,200.34
三、 利润总额 （亏损 总额以 “-”
号填列）
26,803,862.81 183,491.90
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号
填列）
26,803,862.81 183,491.90
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 8 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月 8 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
16,088,014.18 6,677,552.48 22,765,566.66
二、 本 期经 营活 动产 生的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 26,803,862.81 26,803,862.81
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
5,226,605.31 1,631,813,565.80 1,637,040,171.11
其中：1.基 金申 购款 4,053,284,192.13 2,494,359,771.62 6,547,643,963.75
2.基金 赎回 款 -4,048,057,586.82 -862,546,205.82 -4,910,603,792.64
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- -1,645,383,776.88 -1,645,383,776.88
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基 金
净值）
22,403,827.17 87,319.17 22,491,146.34
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 - 183,491.90 183,491.90 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 97 页
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
三、 本 期基 金份 额交 易产 生
的基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-4,759,515.53 -114,776.59 -4,874,292.12
其中：1.基 金申 购款 1,154,319.22 -4,486.66 1,149,832.56
2.基金 赎回 款 -5,913,834.75 -110,289.93 -6,024,124.68
四、 本 期向 基金 份额 持有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值
变动（净值减少以“- ”号
填列）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 金
净值）
17,644,311.64 156,034.48 17,800,346.12
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 ：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海上 证 380 指 数证 券投 资基金( 以 下简 称 “ 本基 金 ”) 由 中海 基金 管理 有限 公 司依照 《中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《证券投 资基金运 作 管理办法》 及有关法 规规 定，经中国 证券监 督
管理委 员会 证监 许可[2011]1507 号 《 关于 核准 中海 上 证380 指数 证券 投资 基金 募集的 批复 》 核 准
募集。
本 基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国工商银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案，基
金合同 于 2012 年 3 月 7 日 生效， 该日 的基 金份 额总 额为 267,225,353.91 份， 经江苏 公证 天业 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)苏公W[2012]B015 号验 资 报告予 以验 证。
根据《 中海 上 证 380 指数 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 ，本 基金 投资 于具 有良好 流动 性 的
金融工 具， 包括 上 证 380 指数的 成份 股、 备选 成份 股、现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券 及
中国证 监 会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具 。本 基金 投资组 合的 配置 比例 为： 投资于 上 证 380 指数
成份股 和备 选成 份股 的资 产为基 金资 产净 值 的 90%-95%； 权证 投资 为基 金资 产 净值 的 0-3% ； 现金
或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券为 基金 资产 净值 的 5%-10% 。 本 业绩 比较基 准为： 上 证 380 指数
收益率 ×95 %+ 商 业银 行活 期存款 利率 （税 后） ×5% 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 97 页
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市 交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 97 页
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于 营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 债 券的差价收入 不
予征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 8 日
活期存 款 4,144,187.43
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 4,144,187.43
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月8 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 22,141,169.92 36,109,954.78 13,968,784.86 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 97 页
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 8 日
应收活 期存 款利 息 203,904.16
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 497.51
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 69.40
合计 204,471.07
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 8 日
交易所 市场 应付 交易 费用 30,056.59
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 30,056.59
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 8 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 97 页
应付赎 回费 1,571.35
其他 4,999.29
应付指 数使 用费 1,409.85
预提费 用 39,206.22
合计 47,186.71
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月8 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 16,088,014.18 16,088,014.18
本期申 购 4,053,284,192.13 4,053,284,192.13
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -4,048,057,586.82 -4,048,057,586.82
-
基 金拆 分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 21,314,619.49 21,314,619.49
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,686,008.30 1,991,544.18 6,677,552.48
本期利 润 16,745,283.09 10,058,579.72 26,803,862.81
本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的变 动数
1,633,881,442.09 -2,067,876.29 1,631,813,565.80
其中： 基金 申购 款 1,660,654,820.17 833,704,951.45 2,494,359,771.62
基金赎 回款 -26,773,378.08 -835,772,827.74 -862,546,205.82
本期已 分配 利润 -1,645,383,776.88 - -1,645,383,776.88
本期末 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月8 日
活期存 款利 息收 入 483,688.82
定期 存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 576.30
其他 137,753.51
合计 622,018.63 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 97 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月8 日
卖出股 票成 交总 额 48,964,841.46
减：卖 出股 票成 本总 额 38,356,734.83
买卖股 票差 价收 入 10,608,106.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 97 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月8 日
股票投 资产 生的 股利 收益 59,813.21
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 59,813.21
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 8 日
1. 交易 性金 融资 产 10,058,579.72
—— 股 票投 资 10,058,579.72
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 10,058,579.72
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 8 日
基金赎 回 费 收入 6,113,716.47
转出基 金补 偿收 入 17,918.83
合计 6,131,635.30
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 8 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 97 页
交易所 市场 交易 费用
142,946.14
银行间 市场 交易 费用
0.00
合计
142,946.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月8 日
审计费 用 17,424.81
信息披 露费 21,781.41
持有人 大会 费 10,000.00
银行费 用 287.00
指数使 用费 10,518.46
合计 60,011.68
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 《 关于 准予 中海 上证380 指 数证 券投 资基 金变 更 注册的 批复 》 （ 证监 许可[2014]1292 号）
的批复 ， 本基 金的 基金 管 理人召 开了 份额 持有 人大 会， 于2015 年 6 月 9 日 表 决通过 了 《关 于中 海
上证380 指 数证 券投 资基 金转型 相关 事项 的议 案》 ， 本次大 会决 议自 该日 起生 效。
自2015 年6 月09 日 起， 《 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金》 正式 生效 ， 中海 上 证380
指数证 券投 资基 金转 型 成 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司（ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 97 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 8 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
国联证券 14,035,217.14 15.29% 1,869,845.30 18.01%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月8日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国联证券 12,778.16 15.29% - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
国联证券 1,707.44 18.04% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 97 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 8 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
394,444.03 73,409.62
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1
33,315.63 31,498.32
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.75% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .75% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6
月 8 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
78,888.83 14,681.96
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.15% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .15% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 97 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 8 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行
股份有限公司
4,144,187.43 483,688.82 1,047,159.29 3,939.32
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分
红数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年3
月19 日
- 2015 年3
月19 日
4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88
合计 - - 4.1000 1,642,363,891.63 3,019,885.25 1,645,383,776.88
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 8 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600410
华胜天
成
2015 年6 月2 日 临时停牌 47.84 2015 年7 月22 日 43.06 5,191 150,326.73 248,337.44
-
600872
中炬高
新
2015 年4 月30 日 临时停牌 21.73 - - 11,013 132,718.21 239,312.49
-
600201
金宇集
团
2015 年5 月29 日 临时停牌 86.84 2015 年7 月13 日 65.37 2,722 127,863.54 236,378.48
-
600582
天地科
技
2015 年6 月5 日 临时停牌 24.35 2015 年7 月13 日 15.98 6,474 100,309.89 157,641.90
-
600587
新华医
疗
2015 年5 月21 日 临时停牌 58.63 2015 年7 月3 日 52.77 2,326 87,588.26 136,373.38
-
600482
风帆股
份
2015 年5 月27 日 临时停牌 42.46 - - 2,517 45,123.96 106,871.82
-
600628 新世界 2015 年4 月7 日 临时停牌 14.27 2015 年6 月17 日 15.70 6,561 76,129.83 93,625.47 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 97 页
600277
亿利能
源
2015 年5 月29 日 临时停牌 14.62 - - 6,163 64,350.39 90,103.06
-
600614
鼎立股
份
2015 年3 月27 日 临时停牌 23.69 2015 年7 月21 日 31.90 3,688 57,384.44 87,368.72
-
600963
岳阳林
纸
2015 年4 月8 日 临时停牌 7.74 2015 年6 月17 日 8.51 10,502 64,245.49 81,285.48
-
600831
广电网
络
2015 年5 月28 日 临时停牌 24.47 2015 年6 月17 日 25.00 3,222 42,329.43 78,842.34
-
600790 轻纺城 2015 年5 月22 日 临时停牌 13.38 - - 5,786 43,477.00 77,416.68 -
600387
海越股
份
2015 年6 月1 日 临时停牌 28.36 2015 年7 月13 日 16.58 2,549 42,878.72 72,289.64
-
601877
正泰电
器
2015 年5 月21 日 临时停牌 30.62 - - 2,317 59,028.25 70,946.54
-
600416
湘电股
份
2015 年5 月21 日 临时停牌 22.64 2015 年7 月20 日 20.35 3,059 47,691.75 69,255.76
-
600318
巢东股
份
2015 年6 月5 日 临时停牌 37.48 - - 1,705 36,933.71 63,903.40
-
600869
智慧能
源
2015 年5 月8 日 临时停牌 29.14 2015 年7 月31 日 26.23 1,864 24,642.45 54,316.96
-
600562
国睿科
技
2015 年5 月19 日 临时停牌 70.82 2015 年6 月26 日 63.74 713 38,210.54 50,494.66
-
600327 大东方 2015 年5 月29 日 临时停牌 19.21 2015 年6 月15 日 21.13 2,520 24,576.28 48,409.20 -
600470
六国化
工
2015 年6 月3 日 临时停牌 14.08 2015 年6 月16 日 13.50 3,121 26,430.81 43,943.68
-
600667
太极实
业
2014 年12 月 31 日 临时停牌 5.27 2015 年6 月30 日 5.80 8,158 33,204.84 42,992.66
-
603308
应流股
份
2015 年5 月28 日 临时停牌 32.69 2015 年6 月16 日 35.96 1,284 25,077.91 41,973.96
-
600756
浪潮软
件
2015 年1 月12 日 临时停牌 24.33 2015 年6 月24 日 26.76 1,665 33,680.51 40,509.45
-
600575
皖江物
流
2004 年9 月5 日 临时停牌 4.11 - - 9,765 35,857.40 40,134.15
-
600568
中珠控
股
2015 年4 月24 日 临时停牌 24.12 - - 1,318 20,616.85 31,790.16
-
600785
新华百
货
2015 年6 月2 日 临时停牌 29.93 2015 年6 月9 日 27.90 1,022 16,592.86 30,588.46
-
600882
华联矿
业
2015 年5 月18 日 临时停牌 13.42 - - 2,226 21,667.04 29,872.92
-
600333
长春燃
气
2015 年5 月28 日 临时停牌 11.97 2015 年7 月9 日 10.77 2,464 22,185.04 29,494.08
-
600561
江西长
运
2015 年4 月30 日 临时停牌 19.48 - - 1,421 21,378.82 27,681.08
-
600778 友好集 2015 年6 月1 日 临时停牌 16.10 - - 1,583 16,946.80 25,486.30 - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 97 页
团
600167
联美控
股
2015 年5 月26 日 临时停牌 25.76 - - 978 15,753.76 25,193.28
-
600828
成商集
团
2015 年5 月13 日 临时停牌 8.63 - - 2,763 20,479.49 23,844.69
-
603006
联明股
份
2015 年4 月27 日 临时停牌 49.47 2015 年6 月30 日 44.52 301 10,940.22 14,890.47
-
600258
首旅酒
店
2015 年3 月16 日 临时停牌 18.70 - - 656 9,446.97 12,267.20
-
600366
宁波韵
升
2015 年5 月22 日 临时停牌 39.01 2015 年8 月12 日 31.58 3,194 61,965.64 124,597.94
-
600521
华海药
业
2015 年5 月22 日 临时停牌 28.06 2015 年6 月9 日 27.91 3,224 54,149.50 90,465.44
-
600676
交运股
份
2015 年5 月27 日 临时停牌 21.20 2015 年7 月7 日 17.78 3,549 34,825.73 75,238.80
-
600777
新潮实
业
2014 年11 月 25 日 临时停牌 26.59 - - 7,103 70,182.14 188,868.77
-
600967
北方创
业
2015 年4 月13 日 临时停牌 27.70 - - 9,410 145,348.73 260,657.00
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 97 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2015 年6 月8 日 ， 本 基 金未 持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2014 年
12 月 31 日 ：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 97 页
于 2015 年 6 月 8 日 ，本 基 金所承 担的 其他/全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 8 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,144,187.43 - - - - - - - - 4,144,187.43
结算备 付金 57,886.20 - - - - - - - - 57,886.20
存出保 证金 25,521.53 - - - - - - - - 25,521.53
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 36,109,954.78 36,109,954.78
应收利 息 - - - - - - - - 204,471.07 204,471.07
应收申 购款 - - - - - - - - 1,189,225.70 1,189,225.70
资产总 计 4,227,595.16 - - - - - - - 37,503,651.55 41,731,246.71
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 420,624.36 420,624.36
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 6,296.13 6,296.13
应付托 管费 - - - - - - - - 1,259.22 1,259.22 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 97 页
应付交 易费 用 - - - - - - - - 30,056.59 30,056.59
其他负 债 - - - - - - - - 47,186.71 47,186.71
负债总 计 - - - - - - - - 505,423.01 505,423.01
利率敏 感度 缺口 4,227,595.16 - - - - - - - 36,998,228.54 41,225,823.70
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月以
内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,232,673.56 - - - - - - - - 1,232,673.56
结算备 付金 9,917.94 - - - - - - - - 9,917.94
存出保 证金 3,807.97 - - - - - - - - 3,807.97
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 21,571,532.19 21,571,532.19
应收证 券清 算款 - - - - - - - - 63,199.43 63,199.43
应收利 息 - - - - - - - - 341.13 341.13
应收申 购款 - - - - - - - - 38,048.02 38,048.02
资产总 计 1,246,399.47 - - - - - - - 21,673,120.77 22,919,520.24
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 76,289.37 76,289.37
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 14,819.83 14,819.83
应付托 管费 - - - - - - - - 2,963.97 2,963.97
应付交 易费 用 - - - - - - - - 13,579.77 13,579.77
其他负 债 - - - - - - - - 46,300.64 46,300.64
负债总 计 - - - - - - - - 153,953.58 153,953.58
利率敏 感度 缺口 1,246,399.47 - - - - - - - 21,519,167.19 22,765,566.66
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金 的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。6 月 8 日（ 含） 之前 ，本 基金为 中海 上 证中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 97 页
380 指 数证 券投 资基 金， 基金投 资于 上 证 380 指 数 成份股 和备 选成 份股 的资 产为基 金资 产净 值的
90%-95% ，权证投 资为基金 资产净值的 0-3%， 现金或 者到期日在一 年以内的政 府债券为基金 资产
净值 的5%-10% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 8 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价 值
占 基 金 资
产 净 值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 36,109,954.78 87.59 21,571,532.19 94.76
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 上 证 380 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变动
值。
假定上 证 380 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
Beta 系数 是根 据报 表日 持 仓资产 在过 去 100 个 交易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
8 日）
上年度 末 （ 2014 年12 月
31 日 ）
+5% 1,600,985.39 1,018,520.12
-5% -1,600,985.39 -1,018,520.12
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 97 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）( 转型后)
6.1 资 产负 债表（ 转型 后）
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号 转型后至报告期末
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 13,694,415.26
结算备 付金
57,886.20
存出保 证金
25,521.53
交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,910,258.61
其中： 股票 投资
44,910,258.61
基金 投资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 -
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 3,076.71
应收股 利
-
应收申 购款
4,033,871.30
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 54,117.60
资产总 计
62,779,147.21
负债和所有者权益 附注号 转型后至报告期末
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
4,327,361.69
应付管 理人 报酬
44,204.04
应付托 管费
7,605.46
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 103,695.84
应交税 费
-
应付利 息
- 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 97 页
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
54,197.82
负债合 计 6.4.7.8 4,537,064.85
所有者权益：
实收基 金
33,892,981.82
未分配 利润 6.4.7.9 24,349,100.54
所有者 权益 合计
58,242,082.36
负债和 所有 者权 益总 计
62,779,147.21
注：报 告截 止 日2015 年06 月 30 日 ，基 金份 额净 值1.718 元， 基金 份额 总额33,892,981.82 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年6 月9 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年6 月9 日至 2015 年 6 月 30 日
一、收入
-6,135,901.07
1.利息 收入
10,274.13
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 10,274.13
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
-
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
12,333,105.26
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 12,329,480.28
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 3,624.98
3.公允价 值变 动收益 （损 失以“- ”号
填列）
6.4.7.17 -18,699,231.80
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以“- ”号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 219,951.34
减： 二、费用
173,615.88
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 37,907.91
2．托 管费 6.4.10.2.2 6,346.24
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 117,807.98
5．利 息支 出
- 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 97 页
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 11,553.75
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “- ” 号填
列）
-6,309,516.95
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列）
-6,309,516.95
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 医疗 保健 主题证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年6 月9 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 21,314,619.49 19,911,204.21 41,225,823.70
二、 本期 经营 活动 产生 的基 金净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- -6,309,516.95 -6,309,516.95
三、 本期 基金 份额 交易 产生 的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“-” 号填 列 ）
12,578,362.33 10,747,413.28 23,325,775.61
其中：1.基 金申 购款 27,111,667.45 22,666,173.06 49,777,840.51
2.基金 赎回款（以“-”
号填列 ）
-14,533,305.12 -11,918,759.78 -26,452,064.90
四、 本期 向基 金份 额持 有人 分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （ 净值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净 值） 33,892,981.82 24,349,100.54 58,242,082.36
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海医疗保健 主题股票 型 证券投资基金 ( 以下简称 “本基金”) 是由中海 上 证 380 指 数证券中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 97 页
投资基 金( 以下 简称 “中 海 上证 380 ”) 转 型而 来。 根 据《关 于准 予中 海上 证 380 指 数证 券投 资基
金变更注册的 批复 》 （证监 许可[2014]1292 号） 的批 复，本基金的 基金管理人 召开了份额持 有人
大会， 于2015 年6 月9 日 表决通 过了 《关 于中 海上 证380 指 数证 券投 资基 金 转型相 关事 项的 议案 》 ，
本次大 会决 议自 该日 起生 效。
自2015 年6 月09 日 起， 《 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券投 资基 金 》 正 式生 效 。 本 基金 为契 约
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 中海基金管理 有限公司 ， 基金托管人 为中国工
商银行 股份 有限 公司 。
原中海 上 证 380 指数 证券 投 资基 金由 中海 基金 管理 有限公 司依 照《 中华 人民 共和国 证券 投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及有 关法 规规定，经 中国证券 监督 管理委员会 证监许 可
[2011]1507 号 《关 于核 准 中海上 证 380 指 数证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准 募集。
原基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国工商银 行股份有 限 公司；有关基 金募集文 件 已按规定向中 国证券监 督 管理委员会 备案，基
金合同 于 2012 年 3 月 7 日 生效， 该日 的基 金份 额总 额为 267,225,353.91 份， 经江苏 公证 天业 会
计师事 务所(特 殊普 通合伙)苏公W[2012]B015 号验 资 报告予 以验 证。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金运作管 理办法》 和 基金合同等有 关
规定 ， 本 基金 的投 资范 围 为具有 良好 流动 性的 金融 工具 ， 包 括国 内依 法发 行 上市的 股 票 （ 包括 中
小板、创业 板及其他 中国 证监会核准 上市的股 票） 、 权证、债券 、 资产支 持证 券以及法律 法规或
中国证监会 允许基金 投资 的其他金融 工具(但须 符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管
机构以后允 许基 金投 资其 他品种，基 金管理人 在履 行适当 程序 后，可以 将其 纳入投资范 围。 基
金的投 资组 合比 例为 ： 本 基金投 资 于 股票 的比 例不 低于基 金资 产的 80% ， 本 基金持 有的 现金 或到
期日在一年 以内的政 府债 券不低于基 金资产净 值的 5%。 本基金 投资于医 疗保 健主题类证 券的资
产不低 于非 现金 基金 资产 的 80% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 97 页
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止 。本报 告期 为2015 年 6 月 9 日至 2015 年
6 月 30 日。
6.4.4.2 记 账本 位币
以人民 币为 记账 本位 币。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
6.4.4.3.1 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至 到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 目前 暂无金 融资 产分 类为 可供 出售金 融资 产及 持有 至到 期投资 。
本基金目前持 有的股票 投 资、债券投资 和衍生工 具( 主要为权证投 资)分类为 以 公允价值计 量
且其变动计入 当期损益 的 金融资产。除 衍生工具 所 产生的金融资 产在资产 负 债表中以衍 生金融资
产列示外，以 公允价值 计 量且其公允价 值变动计 入 损益的金融资 产在资产 负 债表 中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和各类应 收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报 价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。
6.4.4.3.2 金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和各类 应付 款项 等。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
6.4.4.4.1 金 融资产或金 融负债于本基金 成为金融 工具合同的一方 时，于交 易日按公允价 值
在资产负债表 内确认。 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取 得时发生 的相关交
易费用计入当 期损益； 支 付的价款中包 含已宣告 但 尚未发放的现 金股利或 债 券起息日或 上次除息
日至购买日止 的利息， 应 当单独确认为 应收项目 。 应收款项和其 他金融负 债 的相关交易 费用计入
初始确 认金 额。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 97 页
6.4.4.4.2 以 公允价值计 量且其变动计入 当期损益 的金融资产按照 公允价值 进行后续计量 ，
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
6.4.4.4.3 当 收取某项金 融资产现金流量 的合同权 利已终止或该金 融资产所 有权上几乎所 有
的风险和报酬 已转移时 ， 终止确认该金 融资产。 终 止确认的金融 资产的成 本 按移动 加权 平均法于
交易日 结转 。
6.4.4.4.4 本基 金金 融工 具的成 本计 价方 法具 体如 下：
6.4.4.4.4.1 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
因股权分置改 革而获得 非 流通股股东支 付的现金 对 价，于股权分 置改革方 案 实施后的股票 复
牌日， 冲减 股票 投资 成本 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。
6.4.4.4.4.2 债 券投 资
买入证券交易 所交易的 债 券于成交日确 认为债券 投 资。债券投资 成本，按 成 交日应支付的 全
部价款 扣 除 交易 费用 入账 ，其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算， 不构 成债 券投资 成本 ；
买入未上市债 券和银行 间 同业市场交易 的债券， 于 成交日确认为 债券投资 。 债券投资成本 ，
按实际成交价 款入账， 应 支付的相关交 易费用直 接 计入当期损益 。其中所 包 含的债券应 收利息单
独核算 ，不 构成 债券 投资 成本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价、到期 价 和发行期限计 算
应收利 息， 并按 上述 会计 处理方 法核 算；
卖出证 券交 易所 交易 和银 行间同 业市 场交 易的 债券 均于成 交日 确认 债券 投资 收益；
卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。
6.4.4.4.4.3 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用后入 账；
配股权证及由 股权分置 改 革而被动获得 的权证， 在 确认日记录所 获分配的 权 证数量，该等 权
证初始 成本 为零 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 出 售权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 。
6.4.4.4.4.4 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 97 页
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付
的全部 价款 扣减 可分 离 权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述 6.4.4.4.4.2 和 6.4.4.4.4.3 中 的相关 方法 进行
计算。
6.4.4.4.4.5 回 购协 议
基金持有的回 购协议（ 封 闭式回购）以 成本列示 ， 按实际利率（ 当实际利 率 与合同利率差 异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期间 内逐 日计 提利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
存在活跃市场 的金融工 具 按其估值日的 市场交易 价 格确定公允价 值；估值 日 无交易，但最 近
交易日后经济 环境未发 生 重大变化且证 券发行机 构 未发生影响证 券价格的 重 大事件的， 按最近交
易日的 市场 交易 价格 确定 公允价 值。
存在活跃市场 的金融工 具 ，如估值日无 交易且最 近 交易日后经济 环境发生 了 重大变化，参 考
类似投 资品 种的 现行 市价 及重大 变化 等因 素， 调整 最近交 易市 价以 确定 公允 价值。
当金融工具不 存在活跃 市 场，采用市场 参与者普 遍 认同且被以往 市场实际 交 易价格验证具 有
可靠性的估值 技术确定 公 允价值。估值 技术包括 参 考熟悉情况并 自愿交易 的 各方最近进 行的市场
交易中使用的 价格、参 照 实质上相同的 其他金融 工 具的当前公允 价值、现 金 流量折现法 和期 权定
价模型 等 。 采 用估 值技 术 时， 尽可 能最 大程 度使 用 市场参 数 ， 减 少使 用与 本 基金特 定相 关的 参数 。
本基金 以上 述原 则确 定的 公允价 值进 行估 值， 本基 金主要 金融 工具 的估 值方 法如下 ：
6.4.4.5.1 上市 证券 的估 值
6.4.4.5.1.1 交 易所 上市 的有价 证券 （包 括股 票、 权证等 ） ， 以其 估值 日在 证 券交易 所挂 牌的
收盘价估值； 估值日无 交 易的，且最近 交 易日后 经 济环境未发生 重大变化 ， 以最近交易 日的收盘
价估值；如最 近交易日 后 经济环境发生 了重大变 化 的，可参考类 似投资品 种 的现行市价 及重大变
化因素 ，调 整最 近交 易市 价，确 定公 允价 值；
6.4.4.5.1.2 交易所上 市 实行净价交易的 债券按估 值日收盘价估值 ，估值日 没有交易的， 且
最近交易日后 经济环境 未 发生重大变化 ，按最近 交 易日的收盘价 估值。如 最 近交易日后 经济环境
发生了重大变 化的，可 参 考类似投资品 种的现行 市 价及重大变化 因素，调 整 最近交易市 价，确定
公允价 值；
6.4.4.5.1.3 交易所上 市 未实行净价交易 的债券按 估值日收盘 价减 去债券收 盘价中所含的 债中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 97 页
券应收 利息 得到 的净 价进 行估值 ； 估 值日 没有 交易 的， 且 最近 交易 日后 经济 环境未 发生 重大 变化 ，
按最近交易日 债券收盘 价 减去债券收盘 价中所含 的 债券应收利息 得到的净 价 进行估 值。 如最近交
易日后经济环 境发生了 重 大变化的，可 参考类似 投 资品种的现行 市价及重 大 变化因素， 调整最近
交易市 价， 确定 公允 价值 ；
6.4.4.5.1.4 交易所上 市 不存在活跃市场 的有价证 券，采用估值技 术确定公 允价值，在估 值
技术难 以可 靠计 量公 允价 值的情 况下 ，按 成本 估值 。
6.4.4.5.2 未上 市证 券的 估值
6.4.4.5.2.1 送股、转 增 股、公开增发新 股或配股 的股票，以其在 证券交易 所挂牌的同一 证
券估值 日的 估值 方法 估值 ，即依 照上 述6.4.4.5.1.1 和 6.4.4.5.1.4 的 相关 方法进 行估 值 ；
6.4.4.5.2.2 首次公开 发 行未上市的股票 、债券和 权证，采用估值 技术确定 公允价值，在 估
值技术 难以 可靠 计量 公允 价值的 情况 下， 按成 本估 值；
6.4.4.5.2.3 首次公开 发 行有明确锁定期 的股票， 同一股票在交易 所上市后 ，以其在证券 交
易所挂 牌的 同一 证券 估值 日的估 值方 法估 值， 即依 照上述 6.4.4.5.1.1 和 6.4.4.5.1.4 的 相关 方
法进行 估值 ；
6.4.4.5.2.4 非 公开 发行 有明确 锁定 期的 股票 的估 值
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 低 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公 开 发行 股票 的价 值；
估值日在证券 交易所上 市 交易的同一股 票的市价 高 于非公开发行 股票的初 始 取得成本时， 应
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
6.4.4.5.3 因持 有股 票而 享有的 配股 权证 ，采 用估 值技术 确定 公允 价值 进行 估值；
6.4.4.5.4 全 国银行间债 券市场交易的债 券等固定 收益品种，采用 估值技术 确定公允价值 ，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公 允价 值的 情况 下， 按成 本估值 ；
6.4.4.5.5 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 6.4.4.5.1 中的 相关 方法进 行估 值；
6.4.4.5.6 同一 债券 同时 在两个 或两 个以 上市 场交 易的， 按债 券所 处的 市场 分别估 值；
6.4.4.5.7 如 有确凿证据 表明按上述方法 进行估值 不能客观反映其 公允价值 的，基金管理 人
可根据 具体 情况 与基 金托 管人商 定后 ，按 最能 反映 公允价 值的 价格 估值 ；
6.4.4.5.8 相 关法律法规 以及监管部门有 强制规定 的，从其规定。 如有新增 事项，按国家 最
新规定 估值 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 97 页
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金依 法 有权抵销债权 债
务且交 易双 方准 备按 净额 结算时 ，金 融资 产与 金融 负债按 抵销 后的 净额 在资 产负债 表列 示。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列。
上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减
少。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累 计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申 购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或 赎回 款项 中包 含 的按累 计未 实现 利得/(损失)占 基金 净值 比例
计算的金额。 损益平准 金 于基金申购确 认日或基 金 赎回确认日认 列，并于 期 末全额转入 未分配利
润/( 累 计亏 损) 。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率计算的利 息扣除在 适 用情况下由 债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 处置时其 公 允价值与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ，其中包括 从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 也
可按直 线法 计算 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和基金销 售服务费 在 费用涵盖期间 按基金合 同 约定的费率和 计
算方法 逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的也可 按直 线法 计算 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 97 页
6.4.4.11 基 金的 收益分 配 政策
在符合 有关 基金 分红 条件 的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 10 次 ， 每次收 益分 配比
例不得 低于 该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。
本基金收益分 配方式分 两 种：现金分红 与红利再 投 资，投资者可 选择现金 红 利或将现金红 利
自动转为基金 份额进行 再 投资；若投资 者不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分 红；如投
资者在不同销 售机构选 择 的分红方式不 同，基金 注 册登记机构将 以投资者 最 后一次选择 的分红方
式为准 。
基金收益分配 后基金份 额 净值不能低于 面值；即 基 金收益分配基 准日的基 金 份额净值减去 每
单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值。
本基金 同一 基金 份额 类别 内的每 一基 金份 额享 有同 等分配 权。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监 会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非 公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种， 根据 中国 证监会 证监 会计 字[2007]21 号 《 关于 证券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 47 页 共 97 页
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 债 券的差价收入 不
予征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金从证券 市场中取 得 的收入，包括 买卖债券 的 差价收入，债 券的利息 收 入及其他收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 97 页
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 13,694,415.26
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 13,694,415.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 估值增 值
股票 49,640,705.55 44,910,258.61 -4,730,446.94
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 49,640,705.55 44,910,258.61 -4,730,446.94
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 3,042.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 23.40 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 49 页 共 97 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 10.35
合计 3,076.71
6.4.7.6 其 他资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 54,117.60
合计 54,117.60
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 103,695.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 103,695.84
6.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 3,135.11
其他 4,999.29
应付指 数使 用费 1,432.44
预提费 用 44,630.98
合计 54,197.82
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 21,314,619.49
21,314,619.49
- 基金 份额 折算 调整 -
-
- 未领 取红 利份 额折 算调 整（若 有） -
-
- 集中 申购 募集 资金 本金 及利息 - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 50 页 共 97 页
- 基金 拆分 和集 中申 购完 成后 - -
本期申 购 27,111,667.45 27,111,667.45
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -14,533,305.12 -14,533,305.12
本期末 33,892,981.82 33,892,981.82
6.4.7.10 未 分配 利润
金额单 位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 9,928,956.60 9,982,247.61 19,911,204.21
本期利 润 12,389,714.85 -18,699,231.80 -6,309,516.95
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
12,635,637.38 -1,888,224.10 10,747,413.28
其中： 基金 申购 款 27,259,764.25 -4,593,591.19 22,666,173.06
基金赎 回款 -14,624,126.87 2,705,367.09 -11,918,759.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 34,954,308.83 -10,605,208.29 24,349,100.54
6.4.7.11 存 款利 息收入
项目
本期
2015 年6 月9 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 10,133.81
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 57.36
其他 82.96
合计 10,274.13
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 35,042,513.77
减：卖 出股 票成 本总 额 22,713,033.49
买卖股 票差 价收 入 12,329,480.28
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期 无 债券投 资收 益－ 买卖 债券 差价收 入。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 51 页 共 97 页
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,624.98
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,624.98
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币 元 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 52 页 共 97 页
项目名 称
本期
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -18,699,231.80
—— 股 票投 资 -18,699,231.80
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -18,699,231.80
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 142,894.06
转出基 金补 偿收 入 77,057.28
合计 219,951.34
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 9 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
117,807.98
银行间 市场 交易 费用
0.00
合计
117,807.98
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 2,410.98
信息披 露费 3,013.78
持有人 大会 费 5,882.40
开户费 200.00
银行费 用 24.00
指数使 用费 22.59
合计 11,553.75 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 53 页 共 97 页
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司(“ 中海基 金”) 基金管 理人 、直 销机 构
工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代 销 机构
6.4.10 本 报告 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 6 月9 日至2015 年6 月 30 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
国联证券
12,842,235.90 15.06%
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 54 页 共 97 页
关联方 名称
本期
2015年6 月9 日至2015 年6 月30 日
当期佣 金
占当期 佣金 总
量的比 例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
国联证券 11,691.64 15.88% 11,691.64 11.27%
注 1：上述佣 金参考市 场 价格经本基金 的基金管 理 人与对方协商 确定，以 扣 除由中国证 券登记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。
注 2：该类佣 金协议的 服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券投 资 研究成果和 市场信息
服务等 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日至2015 年6 月30 日
当期应 支付 的管 理费 37,907.91
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 12,705.88
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ，计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数 （H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年6 月9 日至2015 年6 月30 日
当期应 支付 的托 管费 6,346.24
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 基金 管理 人未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 55 页 共 97 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 6 月9 日至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 13,694,415.26 10,133.81
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方 购 买其 承销 的证 券。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600702
沱牌舍
得
2015 年6 月26 日
临时
停牌
26.11 - - 46,900 1,420,726.50 1,224,559.00
-
300030
阳普医
疗
2015 年6 月24 日
临时
停牌
27.34 2015 年7 月13 日 17.78 18,100 531,235.00 494,854.00
-
600410
华胜天
成
2015 年6 月2 日
临时
停牌
47.84 2015 年7 月22 日 43.06 5,191 150,326.73 248,337.44
-
600872
中炬高
新
2015 年6 月24 日
临时
停牌
21.62 - - 11,013 132,718.21 238,101.06
-
600587
新华医
疗
2015 年5 月21 日
临时
停牌
58.63 2015 年7 月3 日 52.77 2,326 87,588.26 136,373.38
-
600482
风帆股
份
2015 年6 月17 日
临时
停牌
42.38 - - 2,517 45,123.96 106,670.46
-
600277
亿利能
源
2015 年5 月29 日
临时
停牌
14.62 - - 6,163 64,350.39 90,103.06
- 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 56 页 共 97 页
600395
盘江股
份
2015 年6 月8 日
临时
停牌
15.71 - - 5,215 64,363.62 81,927.65
-
600790 轻纺城 2015 年5 月22 日
临时
停牌
13.38 - - 5,786 43,477.00 77,416.68
-
601877
正泰电
器
2015 年5 月21 日
临时
停牌
30.62 - - 2,317 59,028.25 70,946.54
-
600416
湘电股
份
2015 年5 月21 日
临时
停牌
22.64 2015 年7 月20 日 20.35 3,059 47,691.75 69,255.76
-
600869
智慧能
源
2015 年5 月8 日
临时
停牌
29.14 2015 年7 月31 日 26.23 1,864 24,642.45 54,316.96
-
600078
澄星股
份
2015 年6 月10 日
临时
停牌
15.23 2015 年7 月1 日 13.71 3,180 28,166.30 48,431.40
-
600575
皖江物
流
2014 年9 月5 日
临时
停牌
4.11 - - 9,765 35,857.40 40,134.15
-
600568
中珠控
股
2015 年6 月11 日
临时
停牌
24.10 - - 1,318 20,616.85 31,763.80
-
600882
华联矿
业
2015 年5 月18 日
临时
停牌
13.42 - - 2,226 21,667.04 29,872.92
-
600333
长春燃
气
2015 年5 月28 日
临时
停牌
11.97 2015 年7 月9 日 10.77 2,464 22,185.04 29,494.08
-
600561
江西长
运
2015 年4 月30 日
临时
停牌
19.48 - - 1,421 21,378.82 27,681.08
-
600778
友好集
团
2015 年6 月1 日
临时
停牌
16.10 - - 1,583 16,946.80 25,486.30
-
600167
联美控
股
2015 年5 月26 日
临时
停牌
25.76 - - 978 15,753.76 25,193.28
-
600258
首旅酒
店
2015 年6 月26 日
临时
停牌
18.55 - - 656 9,446.97 12,168.80
-
601311
骆驼股
份
2015 年6 月19 日
临时
停牌
28.20 2015 年7 月15 日 25.88 36 598.17 1,015.20
-
600366
宁波韵
升
2015 年5 月22 日
临时
停牌
30.71 2015 年8 月12 日 31.58 3,194 61,965.64 98,087.74
-
600676
交运股
份
2015 年5 月27 日
临时
停牌
19.14 2015 年7 月7 日 17.78 3,549 34,825.73 67,927.86
-
600967
北方创
业
2015 年4 月13 日
临时
停牌
20.85 - - 9,410 145,348.73 196,198.50
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银行 间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 57 页 共 97 页
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流
程来控制这些 风险，并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制 流程，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实
时监控 上述 各类 风险 。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中 国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 的除 国债 、央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券(2015
年6 月8 日 ：同)。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 58 页 共 97 页
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本 基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余 亦可在 银行 间 同 业市 场交 易因此 除附 注 6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产
流通暂时受限 制不能自 由 转让的情况外 ，其余均 能 以合理价格适 时变现。 此 外，本基金 可通过卖
出回购金融资 产方式借 入 短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券 投资的公
允价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 本 基 金所承 担的 其他/全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额即 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融 工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 等。
下表 所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
予以分 类。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 59 页 共 97 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
6 个月
以内
3 个月
-1 年
6 个月
-1 年
1 年以
内
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,694,415.26 - - - - - - - - 13,694,415.26
结算备 付金 57,886.20 - - - - - - - - 57,886.20
存出保 证金 25,521.53 - - - - - - - - 25,521.53
交易性 金融 资产 - - - - - - - - 44,910,258.61 44,910,258.61
应收利 息 - - - - - - - - 3,076.71 3,076.71
应收申 购款 - - - - - - - - 4,033,871.30 4,033,871.30
其他资 产 - - - - - - - - 54,117.60 54,117.60
资产总 计 13,777,822.99 - - - - - - - 49,001,324.22 62,779,147.21
负债
应付赎 回款 - - - - - - - - 4,327,361.69 4,327,361.69
应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 44,204.04 44,204.04
应付托 管费 - - - - - - - - 7,605.46 7,605.46
应付交 易费 用 - - - - - - - - 103,695.84 103,695.84
其他负 债 - - - - - - - - 54,197.82 54,197.82
负债总 计 - - - - - - - - 4,537,064.85 4,537,064.85
利率敏 感度 缺口 13,777,822.99 - - - - - - - 44,464,259.37 58,242,082.36
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于 证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。6 月 8 日之 后， 本基 金转 型为中 海医 疗 保中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 60 页 共 97 页
健主题股票型 证券投资 基 金，基金投资 组合比例 为 ：本基金投资 于股票的 比 例不低于基 金资产的
80% ，本基金 持有的现 金或 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于基 金资产净 值 的 5%，本基 金投资
于医疗保健主 题类证券 的 资产不低于非 现金基金 资 产的 80%。 此外，本 基金 的基金管理人 每日对
本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控 ， 定期 运用 多种 定 量方法 对基 金进 行风 险度 量， 包 括 VaR(Value
at Risk) 指 标等 来测 试本 基金面 临的 潜在 价格 风险 ，及时 可靠 地对 风险 进 行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 44,910,258.61 77.11
交易性 金融 资产-基 金投 资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 44,910,258.61 77.11
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
Beta 系 数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率
回归加 权得 出， 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ，默认 其波 动与 市场 同步 。
假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
+5% 2,245,512.93
-5% -2,245,512.93
§7 投资组 合报告( 转型前)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%） 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 61 页 共 97 页
1 权益投 资 36,109,954.78 86.53
其中： 股票 36,109,954.78 86.53
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,202,073.63 10.07
7 其他资 产 1,419,218.30 3.40
8 合计 41,731,246.71 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 117,649.44 0.29
B 采掘业 1,338,234.09 3.25
C 制造业 19,250,606.52 46.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
2,362,565.97
5.73
E 建筑业 1,785,761.13 4.33
F 批发和 零售 业 3,757,519.55 9.11
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,939,228.69 7.13
H 住宿和 餐饮 业 60,909.92 0.15
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
1,353,387.99
3.28
J 金融业 0.00 0.00
K 房地产 业 1,107,696.72 2.69
L 租赁和 商务 服务 业 639,258.01 1.55
M 科学研 究和 技术 服务 业 27,108.00 0.07
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
88,186.78
0.21
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
0.00
0.00
P 教育 0.00 0.00
Q 卫生和 社会 工作 0.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业 249,475.87 0.61
S 综合 908,525.95 2.20
合计 35,986,114.63 87.29 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 62 页 共 97 页
7.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 83,706.00 0.20
D 电力、 热力 、 燃 气及 水生 产和供 应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 40,134.15 0.10
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 123,840.15 0.30
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601106 中国一 重 23,809 454,037.63 1.10
2 601727 上海电 气 19,463 442,588.62 1.07
3 600415 小商品 城 24,820 422,188.20 1.02
4 600029 南方航 空 30,375 357,513.75 0.87
5 600068 葛洲坝 21,183 305,670.69 0.74
6 600446 金证股 份 1,455 302,363.55 0.73
7 600820 隧道股 份 15,026 294,058.82 0.71
8 601179 中国西 电 21,819 293,465.55 0.71
9 600219 南山铝 业 20,589 276,716.16 0.67 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 63 页 共 97 页
10 600005 武钢股 份 38,811 273,617.55 0.66
11 601991 大唐发 电 29,725 269,605.75 0.65
12 600635 大众公 用 17,559 268,301.52 0.65
13 600642 申能股 份 20,207 266,934.47 0.65
14 600967 北方创 业 9,410 260,657.00 0.63
15 601333 广深铁 路 29,725 256,229.50 0.62
16 600978 宜华木 业 11,793 255,554.31 0.62
17 600867 通化东 宝 8,576 250,419.20 0.61
18 600410 华胜天 成 5,191 248,337.44 0.60
19 600881 亚泰集 团 16,945 246,041.40 0.60
20 600143 金发科 技 15,046 243,143.36 0.59
21 600872 中炬高 新 11,013 239,312.49 0.58
22 601168 西部矿 业 17,260 237,842.80 0.58
23 600201 金宇集 团 2,722 236,378.48 0.57
24 600655 豫园商 城 10,038 227,762.22 0.55
25 600584 长电科 技 7,867 226,726.94 0.55
26 600307 酒钢宏 兴 29,545 221,292.05 0.54
27 600688 上海石 化 22,285 219,730.10 0.53
28 600704 物产中 大 5,688 218,988.00 0.53
29 600170 上海建 工 16,449 218,607.21 0.53
30 601111 中国国 航 16,212 218,537.76 0.53
31 600654 飞乐股 份 5,564 216,383.96 0.52
32 600528 中铁二 局 8,627 215,588.73 0.52
33 600388 龙净环 保 8,120 209,658.40 0.51
34 600571 信雅达 1,251 208,329.03 0.51
35 600169 太原重 工 15,765 203,526.15 0.49
36 600021 上海电 力 6,625 202,062.50 0.49
37 601608 中信重 工 8,158 199,544.68 0.48
38 600525 长园集 团 6,610 199,027.10 0.48
39 600200 江苏吴 中 5,438 197,834.44 0.48
40 600682 南京新 百 2,698 196,333.46 0.48
41 600811 东方集 团 12,069 192,500.55 0.47
42 600312 平高电 气 7,268 192,238.60 0.47
43 600611 大众交 通 7,248 191,999.52 0.47
44 600777 新潮实 业 7,103 188,868.77 0.46
45 601012 隆基股 份 8,972 188,860.60 0.46
46 601898 中煤能 源 18,234 186,351.48 0.45
47 600122 宏图高 科 9,345 178,209.15 0.43
48 600694 大商股 份 2,571 172,282.71 0.42 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 64 页 共 97 页
49 600008 首创股 份 9,028 170,538.92 0.41
50 600176 中国巨 石 4,862 167,252.80 0.41
51 600594 益佰制 药 2,430 167,086.80 0.41
52 601718 际华集 团 12,835 165,699.85 0.40
53 600498 烽火通 信 4,396 164,630.20 0.40
54 600458 时代新 材 4,122 164,302.92 0.40
55 600755 厦门国 贸 10,740 161,744.40 0.39
56 600863 内蒙华 电 23,248 161,573.60 0.39
57 600478 科力远 6,782 160,597.76 0.39
58 600166 福田汽 车 14,967 160,595.91 0.39
59 601258 庞大集 团 11,815 159,738.80 0.39
60 600582 天地科 技 6,474 157,641.90 0.38
61 600572 康恩贝 5,093 155,693.01 0.38
62 600873 梅花生 物 12,258 154,083.06 0.37
63 600380 健康元 6,313 152,458.95 0.37
64 600436 片仔癀 1,813 151,566.80 0.37
65 600125 铁龙物 流 8,409 151,530.18 0.37
66 600171 上海贝 岭 5,034 151,322.04 0.37
67 600517 置信电 气 7,469 150,575.04 0.37
68 600797 浙大网 新 7,707 149,515.80 0.36
69 600391 成发科 技 2,186 147,270.82 0.36
70 600175 美都能 源 14,323 145,521.68 0.35
71 600161 天坛生 物 2,694 144,910.26 0.35
72 600557 康缘药 业 3,839 144,384.79 0.35
73 600180 瑞茂通 3,289 143,104.39 0.35
74 600098 广州发 展 7,579 142,030.46 0.34
75 600805 悦达投 资 5,944 141,110.56 0.34
76 600626 申达股 份 5,473 137,974.33 0.33
77 601918 国投新 集 9,945 137,638.80 0.33
78 600260 凯乐科 技 6,531 137,020.38 0.33
79 600587 新华医 疗 2,326 136,373.38 0.33
80 600120 浙江东 方 2,812 132,417.08 0.32
81 600536 中国软 件 2,357 131,449.89 0.32
82 600500 中化国 际 6,350 130,365.50 0.32
83 603766 隆鑫通 用 3,651 130,267.68 0.32
84 600495 晋西车 轴 4,327 128,814.79 0.31
85 601000 唐山港 8,222 128,345.42 0.31
86 601717 郑煤机 8,070 127,667.40 0.31
87 600138 中青旅 4,487 127,385.93 0.31 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 65 页 共 97 页
88 600677 航天通 信 3,301 127,055.49 0.31
89 600835 上海机 电 3,008 126,636.80 0.31
90 600110 中科英 华 10,601 126,363.92 0.31
91 601567 三星电 气 2,358 125,964.36 0.31
92 600058 五矿发 展 3,732 125,544.48 0.30
93 600255 鑫科材 料 11,975 125,378.25 0.30
94 600651 飞乐音 响 5,875 125,137.50 0.30
95 600366 宁波韵 升 3,194 124,597.94 0.30
96 600664 哈药股 份 9,183 124,521.48 0.30
97 600064 南京高 科 4,690 123,722.20 0.30
98 600511 国药股 份 2,511 123,541.20 0.30
99 600038 中直股 份 1,642 122,870.86 0.30
100 600172 黄河旋 风 5,370 122,758.20 0.30
101 600711 盛屯矿 业 7,343 120,645.49 0.29
102 600545 新疆城 建 5,471 119,377.22 0.29
103 600017 日照港 13,818 118,005.72 0.29
104 600210 紫江企 业 10,475 115,539.25 0.28
105 600399 抚顺特 钢 2,809 115,477.99 0.28
106 600343 航天动 力 3,235 115,198.35 0.28
107 600062 华润双 鹤 3,323 114,975.80 0.28
108 600426 华鲁恒 升 6,131 114,956.25 0.28
109 600270 外运发 展 3,204 112,492.44 0.27
110 600662 强生控 股 5,503 112,371.26 0.27
111 600289 亿阳信 通 4,056 110,688.24 0.27
112 600673 东阳光 科 9,299 109,542.22 0.27
113 600112 天成控 股 3,502 109,332.44 0.27
114 600216 浙江医 药 6,384 107,251.20 0.26
115 600482 风帆股 份 2,517 106,871.82 0.26
116 600428 中远航 运 8,186 106,090.56 0.26
117 600420 现代制 药 1,800 104,976.00 0.25
118 601588 北辰实 业 12,810 104,145.30 0.25
119 600185 格力地 产 2,600 102,518.00 0.25
120 600409 三友化 工 8,778 101,298.12 0.25
121 600188 兖州煤 业 5,709 101,163.48 0.25
122 600578 京能电 力 11,381 100,949.47 0.24
123 600580 卧龙电 气 4,467 99,480.09 0.24
124 600491 龙元建 设 6,160 99,422.40 0.24
125 600300 维维股 份 7,589 98,884.67 0.24
126 601002 晋亿实 业 4,334 98,641.84 0.24 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 66 页 共 97 页
127 600269 赣粤高 速 10,831 98,345.48 0.24
128 600783 鲁信创 投 1,851 97,973.43 0.24
129 601666 平煤股 份 10,978 97,484.64 0.24
130 600422 昆药集 团 2,097 97,447.59 0.24
131 601311 骆驼股 份 3,436 97,204.44 0.24
132 600481 双良节 能 3,464 96,818.80 0.23
133 600577 精达股 份 4,277 96,531.89 0.23
134 600546 山煤国 际 9,399 96,057.78 0.23
135 601058 赛轮金 宇 6,574 95,980.40 0.23
136 600261 阳光照 明 8,745 95,233.05 0.23
137 600825 新华传 媒 4,857 94,614.36 0.23
138 600628 新世界 6,561 93,625.47 0.23
139 600398 海澜之 家 5,228 91,699.12 0.22
140 600596 新安股 份 4,947 91,568.97 0.22
141 600884 杉杉股 份 2,437 91,021.95 0.22
142 600761 安徽合 力 3,968 90,867.20 0.22
143 600521 华海药 业 3,224 90,465.44 0.22
144 600736 苏州高 新 6,248 90,158.64 0.22
145 600277 亿利能 源 6,163 90,103.06 0.22
146 600160 巨化股 份 6,802 89,106.20 0.22
147 601001 大同煤 业 7,466 88,696.08 0.22
148 600284 浦东建 设 4,379 88,105.48 0.21
149 600106 重庆路 桥 6,536 88,105.28 0.21
150 600614 鼎立股 份 3,688 87,368.72 0.21
151 601010 文峰股 份 5,342 86,860.92 0.21
152 600666 西南药 业 1,719 85,451.49 0.21
153 600552 方兴科 技 2,224 85,357.12 0.21
154 601886 江河创 建 4,191 84,700.11 0.21
155 600487 亨通光 电 2,034 84,370.32 0.20
156 600351 亚宝药 业 4,828 83,524.40 0.20
157 600183 生益科 技 6,402 83,482.08 0.20
158 600285 羚锐制 药 4,780 83,219.80 0.20
159 600438 通威股 份 3,665 82,975.60 0.20
160 600004 白云机 场 4,103 82,675.45 0.20
161 600239 云南城 投 5,375 82,130.00 0.20
162 600395 盘江股 份 5,215 81,927.65 0.20
163 600236 桂冠电 力 7,060 81,754.80 0.20
164 600321 国栋建 设 8,226 81,437.40 0.20
165 600963 岳阳林 纸 10,502 81,285.48 0.20 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 67 页 共 97 页
166 600990 四创电 子 703 81,034.81 0.20
167 601139 深圳燃 气 5,387 80,643.39 0.20
168 600684 珠江实 业 4,277 80,322.06 0.19
169 600993 马应龙 1,803 80,215.47 0.19
170 600612 老凤祥 1,235 80,213.25 0.19
171 600033 福建高 速 10,832 79,831.84 0.19
172 600020 中原高 速 8,083 79,698.38 0.19
173 600720 祁连山 6,010 79,151.70 0.19
174 600831 广电网 络 3,222 78,842.34 0.19
175 601880 大连港 8,115 78,796.65 0.19
176 600496 精工钢 构 7,721 78,676.99 0.19
177 600363 联创光 电 3,130 78,343.90 0.19
178 600527 江南高 纤 6,339 78,223.26 0.19
179 600251 冠农股 份 3,924 77,812.92 0.19
180 600790 轻纺城 5,786 77,416.68 0.19
181 601222 林洋电 子 1,570 77,369.60 0.19
182 600624 复旦复 华 2,831 77,201.37 0.19
183 601238 广汽集 团 5,186 76,856.52 0.19
184 600621 华鑫股 份 3,713 76,710.58 0.19
185 600502 安徽水 利 3,832 75,873.60 0.18
186 600970 中材国 际 3,683 75,538.33 0.18
187 600676 交运股 份 3,549 75,238.80 0.18
188 601700 风范股 份 4,565 74,866.00 0.18
189 600859 王府井 1,949 74,744.15 0.18
190 600559 老白干 酒 1,103 74,673.10 0.18
191 600776 东方通 信 3,469 74,618.19 0.18
192 603077 和邦股 份 2,740 74,582.80 0.18
193 600460 士兰微 5,780 74,215.20 0.18
194 600096 云天化 3,755 74,086.15 0.18
195 601777 力帆股 份 3,206 74,058.60 0.18
196 600826 兰生股 份 1,850 74,000.00 0.18
197 600858 银座股 份 4,324 73,767.44 0.18
198 600526 菲达环 保 2,607 73,752.03 0.18
199 600846 同济科 技 4,165 73,220.70 0.18
200 601369 陕鼓动 力 4,866 72,600.72 0.18
201 600387 海越股 份 2,549 72,289.64 0.18
202 600686 金龙汽 车 2,447 72,039.68 0.17
203 600775 南京熊 猫 2,630 71,930.50 0.17
204 601877 正泰电 器 2,317 70,946.54 0.17 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 68 页 共 97 页
205 600056 中国医 药 2,949 70,481.10 0.17
206 600039 四川路 桥 8,562 70,379.64 0.17
207 600586 金晶科 技 7,290 69,692.40 0.17
208 600416 湘电股 份 3,059 69,255.76 0.17
209 600375 华菱星 马 3,789 69,073.47 0.17
210 600864 哈投股 份 2,961 69,020.91 0.17
211 600784 鲁银投 资 4,140 68,517.00 0.17
212 600824 益民集 团 5,512 68,514.16 0.17
213 600323 瀚蓝环 境 2,873 68,291.21 0.17
214 600510 黑牡丹 3,250 67,990.00 0.16
215 600509 天富能 源 4,037 67,983.08 0.16
216 600088 中视传 媒 1,430 66,480.70 0.16
217 600350 山东高 速 6,404 66,409.48 0.16
218 600405 动力源 3,367 65,589.16 0.16
219 600238 海南椰 岛 3,022 65,275.20 0.16
220 600567 山鹰纸 业 11,080 64,928.80 0.16
221 600874 创业环 保 3,659 64,032.50 0.16
222 600318 巢东股 份 1,705 63,903.40 0.16
223 600850 华东电 脑 763 63,473.97 0.15
224 600141 兴发集 团 3,029 63,245.52 0.15
225 600132 重 庆啤 酒 2,016 63,141.12 0.15
226 600073 上海梅 林 3,713 63,083.87 0.15
227 600687 刚泰控 股 1,470 62,901.30 0.15
228 601678 滨化股 份 5,425 62,658.75 0.15
229 600708 海博股 份 3,177 62,523.36 0.15
230 600290 华仪电 气 3,400 62,390.00 0.15
231 600794 保税科 技 4,617 62,052.48 0.15
232 600750 江中药 业 1,343 61,066.21 0.15
233 600382 广东明 珠 2,779 60,915.68 0.15
234 600754 锦江股 份 1,592 60,909.92 0.15
235 600480 凌云股 份 2,373 59,016.51 0.14
236 600668 尖峰集 团 2,707 58,985.53 0.14
237 603993 洛阳钼 业 3,238 58,607.80 0.14
238 600329 中新药 业 1,899 58,413.24 0.14
239 601233 桐昆股 份 2,512 58,404.00 0.14
240 600377 宁沪高 速 5,712 58,319.52 0.14
241 600195 中牧股 份 1,524 57,805.32 0.14
242 600292 中电远 达 1,450 56,245.50 0.14
243 600059 古越龙 山 3,318 56,007.84 0.14 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 69 页 共 97 页
244 600135 乐凯胶 片 2,046 55,671.66 0.14
245 600486 扬农化 工 1,200 55,488.00 0.13
246 600353 旭光股 份 1,724 55,116.28 0.13
247 601908 京运通 2,321 55,100.54 0.13
248 600869 智慧能 源 1,864 54,316.96 0.13
249 600976 健民集 团 1,166 54,114.06 0.13
250 601515 东风股 份 1,800 53,874.00 0.13
251 600439 瑞贝卡 5,209 53,861.06 0.13
252 600636 三 爱富 2,190 53,436.00 0.13
253 600501 航天晨 光 1,763 53,031.04 0.13
254 600830 香溢融 通 2,591 52,778.67 0.13
255 601218 吉鑫科 技 3,592 52,766.48 0.13
256 603366 日出东 方 2,688 51,824.64 0.13
257 600335 国机汽 车 1,479 51,617.10 0.13
258 600425 青松建 化 4,474 51,451.00 0.12
259 600551 时代出 版 1,810 51,132.50 0.12
260 600488 天药股 份 4,494 50,737.26 0.12
261 600507 方大特 钢 4,878 50,731.20 0.12
262 603555 贵人鸟 851 50,702.58 0.12
263 600562 国睿科 技 713 50,494.66 0.12
264 600616 金枫酒 业 2,466 50,281.74 0.12
265 601566 九牧王 1,484 50,085.00 0.12
266 600697 欧亚集 团 1,297 49,999.35 0.12
267 600729 重庆百 货 1,217 49,909.17 0.12
268 600397 安源煤 业 3,479 49,367.01 0.12
269 600973 宝胜股 份 2,275 49,344.75 0.12
270 601126 四方股 份 1,383 49,331.61 0.12
271 600479 千金药 业 1,740 49,311.60 0.12
272 600468 百利电 气 1,578 49,296.72 0.12
273 600280 中央商 场 1,296 49,273.92 0.12
274 600888 新疆众 和 3,133 49,188.10 0.12
275 600742 一汽富 维 1,171 49,135.16 0.12
276 600565 迪马股 份 3,249 48,929.94 0.12
277 601231 环旭电 子 1,008 48,817.44 0.12
278 600078 澄星股 份 3,180 48,463.20 0.12
279 600327 大东方 2,520 48,409.20 0.12
280 601339 百隆东 方 1,927 47,963.03 0.12
281 600257 大湖股 份 2,640 47,757.60 0.12
282 600310 桂东电 力 1,058 47,557.10 0.12 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 70 页 共 97 页
283 600650 锦江投 资 1,593 47,423.61 0.12
284 601107 四川成 渝 5,180 46,982.60 0.11
285 600162 香江控 股 3,616 46,646.40 0.11
286 600716 凤凰股 份 2,803 46,333.59 0.11
287 600537 亿晶光 电 1,776 46,033.92 0.11
288 601101 昊华能 源 3,269 45,406.41 0.11
289 600459 贵研铂 业 1,378 45,088.16 0.11
290 600298 安琪酵 母 1,340 44,890.00 0.11
291 600987 航民股 份 2,404 44,570.16 0.11
292 600532 宏达矿 业 1,780 44,500.00 0.11
293 600971 恒源煤 电 3,853 44,039.79 0.11
294 600470 六国化 工 3,121 43,943.68 0.11
295 601313 江南嘉 捷 1,788 43,198.08 0.10
296 600667 太极实 业 8,158 42,992.66 0.10
297 603128 华贸物 流 1,225 42,593.25 0.10
298 603308 应流股 份 1,284 41,973.96 0.10
299 600305 恒顺醋 业 1,276 41,495.52 0.10
300 600513 联环药 业 1,017 40,893.57 0.10
301 600268 国电南 自 2,638 40,783.48 0.10
302 600756 浪潮软 件 1,665 40,509.45 0.10
303 600575 皖江物 流 9,765 40,134.15 0.10
304 600012 皖通高 速 2,331 40,069.89 0.10
305 600119 长江投 资 1,105 40,056.25 0.10
306 600995 文山电 力 2,750 39,957.50 0.10
307 600467 好当家 3,139 38,798.04 0.09
308 600780 通宝能 源 3,206 38,439.94 0.09
309 600566 济川药 业 1,185 38,382.15 0.09
310 600657 信达地 产 3,557 38,237.75 0.09
311 600997 开滦股 份 3,770 38,039.30 0.09
312 600833 第一医 药 1,121 38,035.53 0.09
313 600389 江山股 份 900 37,737.00 0.09
314 600080 金花股 份 1,847 37,604.92 0.09
315 601801 皖新传 媒 1,103 37,248.31 0.09
316 600641 万业企 业 3,370 37,137.40 0.09
317 600116 三峡水 利 1,565 37,012.25 0.09
318 600168 武汉控 股 1,968 36,781.92 0.09
319 600563 法拉电 子 853 36,781.36 0.09
320 600396 金山股 份 3,038 34,633.20 0.08
321 600449 宁夏建 材 2,206 34,523.90 0.08 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 71 页 共 97 页
322 601965 中国汽 研 2,123 34,328.91 0.08
323 600724 宁波富 达 2,864 34,310.72 0.08
324 601789 宁波建 工 2,025 34,060.50 0.08
325 600802 福建水 泥 2,359 33,780.88 0.08
326 600618 氯碱化 工 1,946 33,626.88 0.08
327 600295 鄂尔多 斯 2,254 33,584.60 0.08
328 600081 东风科 技 1,207 33,301.13 0.08
329 600101 明星电 力 1,976 32,959.68 0.08
330 600386 北巴传 媒 1,575 32,618.25 0.08
331 600523 贵航股 份 1,123 32,522.08 0.08
332 600979 广安爱 众 2,624 32,248.96 0.08
333 600743 华远地 产 3,729 32,106.69 0.08
334 600054 黄山旅 游 1,264 31,941.28 0.08
335 603699 纽威股 份 1,004 31,917.16 0.08
336 600568 中珠控 股 1,318 31,790.16 0.08
337 600114 东睦股 份 1,436 31,592.00 0.08
338 603167 渤海轮 渡 1,507 31,300.39 0.08
339 601208 东材科 技 2,059 31,296.80 0.08
340 601100 恒立油 缸 1,469 31,289.70 0.08
341 600965 福成五 丰 1,740 31,093.80 0.08
342 600007 中国国 贸 1,555 31,022.25 0.08
343 600785 新华百 货 1,022 30,588.46 0.07
344 600983 惠而浦 1,589 30,477.02 0.07
345 600197 伊力特 1,705 30,451.30 0.07
346 600882 华联矿 业 2,226 29,872.92 0.07
347 600190 锦州港 2,889 29,670.03 0.07
348 600333 长春燃 气 2,464 29,494.08 0.07
349 600378 天科股 份 978 28,401.12 0.07
350 600248 延长化 建 1,488 28,019.04 0.07
351 601996 丰林集 团 1,754 28,011.38 0.07
352 600561 江西长 运 1,421 27,681.08 0.07
353 603168 莎普爱 思 126 27,532.26 0.07
354 603328 依顿电 子 712 27,155.68 0.07
355 600278 东方创 业 994 27,136.20 0.07
356 603126 中材节 能 1,255 27,108.00 0.07
357 600548 深高速 2,400 26,856.00 0.07
358 603005 晶方科 技 415 26,696.95 0.06
359 600218 全柴动 力 1,332 25,827.48 0.06
360 600778 友好集 团 1,583 25,486.30 0.06 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 72 页 共 97 页
361 600167 联美控 股 978 25,193.28 0.06
362 601038 一拖股 份 1,359 25,005.60 0.06
363 600828 成商集 团 2,763 23,844.69 0.06
364 601199 江南水 务 538 22,778.92 0.06
365 603399 新华龙 989 22,529.42 0.05
366 600801 华新水 泥 1,502 21,763.98 0.05
367 600897 厦门空 港 586 21,482.76 0.05
368 603306 华懋科 技 400 21,316.00 0.05
369 603369 今世缘 465 20,501.85 0.05
370 601798 蓝科高 新 958 19,916.82 0.05
371 600845 宝信软 件 236 19,878.28 0.05
372 601799 星宇股 份 387 19,195.20 0.05
373 601636 旗滨集 团 1,429 18,791.35 0.05
374 600230 沧州大 化 888 16,809.84 0.04
375 600985 雷鸣科 化 539 15,275.26 0.04
376 603006 联明股 份 301 14,890.47 0.04
377 600403 大有能 源 1,443 14,689.74 0.04
378 600258 首旅酒 店 656 12,267.20 0.03
379 603009 北特科 技 261 12,186.09 0.03
380 600623 双钱股 份 162 5,684.58 0.01
381 601158 重庆水 务 92 1,280.64 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600290 华仪电 气 3,400 62,390.00 0.15
2 600575 皖江物 流 9,765 40,134.15 0.10
3 603306 华懋科 技 400 21,316.00 0.05
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660 福耀玻 璃 545,790.00 2.40
2 600153 建发股 份 421,989.00 1.85
3 601168 西部矿 业 409,310.00 1.80 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 73 页 共 97 页
4 600029 南方航 空 403,408.00 1.77
5 600755 厦门国 贸 398,229.00 1.75
6 601991 大唐发 电 385,688.00 1.69
7 600219 南山铝 业 373,088.00 1.64
8 600415 小商品 城 357,995.00 1.57
9 600881 亚泰集 团 350,602.00 1.54
10 600068 葛洲坝 342,643.00 1.51
11 601179 中国西 电 339,007.00 1.49
12 600867 通化东 宝 338,241.00 1.49
13 600399 抚顺特 钢 326,829.00 1.44
14 600138 中青旅 325,734.17 1.43
15 600388 龙净环 保 321,559.00 1.41
16 600410 华胜天 成 315,818.00 1.39
17 600642 申能股 份 309,180.00 1.36
18 600008 首创股 份 302,117.00 1.33
19 601333 广深铁 路 298,916.00 1.31
20 601106 中国一 重 296,669.00 1.30
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660 福耀玻 璃 810,339.52 3.56
2 600153 建发股 份 756,656.01 3.32
3 600029 南方航 空 499,638.94 2.19
4 601168 西部矿 业 474,538.27 2.08
5 600755 厦门国 贸 441,006.22 1.94
6 601991 大唐发 电 433,459.65 1.90
7 600415 小商品 城 426,049.04 1.87
8 600068 葛洲坝 411,955.32 1.81
9 601106 中国一 重 401,605.59 1.76
10 600881 亚泰集 团 378,583.09 1.66
11 600410 华胜天 成 371,951.09 1.63
12 600008 首创股 份 369,295.85 1.62
13 601179 中国西 电 363,938.52 1.60 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 74 页 共 97 页
14 601333 广深铁 路 357,604.20 1.57
15 601727 上海电 气 351,417.97 1.54
16 600388 龙净环 保 347,265.97 1.53
17 600005 武钢股 份 346,513.51 1.52
18 600642 申能股 份 346,150.00 1.52
19 600138 中青旅 335,128.07 1.47
20 600811 东方集 团 325,925.26 1.43
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 42,836,577.70
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 48,964,841.46
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 75 页 共 97 页
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债 期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.2 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,521.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 204,471.07
5 应收申 购款 1,189,225.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,419,218.30
7.12.3 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基 金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.4 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.4.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
注：本 基金 本报 告期 末指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
7.12.4.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 76 页 共 97 页
1 600575 皖江物 流 40,134.15 0.10 重大事 项停 牌
7.12.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§7 投资组 合报告( 转型后)
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 44,910,258.61 71.54
其中： 股票 44,910,258.61 71.54
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 13,752,301.46 21.91
7 其他资 产 4,116,587.14 6.56
8 合计 62,779,147.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 111,800.57 0.19
C 制造业 30,543,257.27 52.44
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 28,032.96 0.05
E 建筑业 989.12 0.00
F 批发和 零售 业 5,372,473.45 9.22
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 140,174.49 0.24
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,153,044.83 3.70
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,139,613.68 1.96
L
租赁和 商务 服务 业
89,585.48 0.15
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 77 页 共 97 页
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
5,218,552.00 8.96
R 文化、 体育 和娱 乐业
87.51 0.00
S 综合 112,647.25 0.19
合计 44,910,258.61 77.11
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细( 转 型后)
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300147 香雪制 药 69,100 2,128,280.00 3.65
2 300244 迪安诊 断 25,000 2,098,500.00 3.60
3 600867 通化东 宝 85,600 1,877,208.00 3.22
4 600420 现代制 药 42,000 1,827,000.00 3.14
5 600812 华北制 药 148,300 1,800,362.00 3.09
6 600521 华海药 业 55,724 1,741,375.00 2.99
7 002022 科华生 物 40,600 1,731,996.00 2.97
8 600479 千金药 业 80,800 1,712,152.00 2.94
9 300015 爱尔眼 科 52,400 1,690,424.00 2.90
10 002644 佛慈制 药 31,100 1,554,378.00 2.67
11 603883 老百姓 21,100 1,544,309.00 2.65
12 600687 刚泰控 股 39,200 1,538,600.00 2.64
13 300347 泰格医 药 41,900 1,429,628.00 2.45
14 002462 嘉事堂 24,600 1,306,260.00 2.24
15 300041 回天新 材 35,900 1,291,323.00 2.22
16 600702 沱牌舍 得 46,900 1,224,559.00 2.10
17 002568 百润股 份 9,300 1,223,229.00 2.10
18 300140 启源装 备 29,600 1,177,488.00 2.02
19 002556 辉隆股 份 57,900 1,158,579.00 1.99
20 000858 五 粮 液 35,900 1,138,030.00 1.95
21 600745 中茵股 份 28,800 1,137,312.00 1.95
22 600594 益 佰制 药 19,200 1,116,096.00 1.92
23 002758 华通医 药 15,300 1,101,600.00 1.89
24 600055 华润万 东 21,000 1,059,450.00 1.82
25 002304 洋河股 份 14,500 1,005,720.00 1.73
26 600519 贵州茅 台 3,300 850,245.00 1.46
27 600267 海正药 业 34,800 653,892.00 1.12 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 78 页 共 97 页
28 002488 金固股 份 19,500 633,360.00 1.09
29 300016 北陆药 业 13,900 593,669.00 1.02
30 300030 阳普医 疗 18,100 494,854.00 0.85
31 300036 超图软 件 12,900 473,172.00 0.81
32 300271 华宇软 件 10,200 446,862.00 0.77
33 002439 启明星 辰 13,000 445,900.00 0.77
34 300358 楚天科 技 10,200 436,254.00 0.75
35 300295 三六五 网 3,700 426,943.00 0.73
36 600410 华胜天 成 5,191 248,337.44 0.43
37 600872 中炬高 新 11,013 238,101.06 0.41
38 600967 北方创 业 9,410 196,198.50 0.34
39 600587 新华医 疗 2,326 136,373.38 0.23
40 600777 新潮实 业 7,103 110,735.77 0.19
41 600582 天地科 技 6,474 110,640.66 0.19
42 600614 鼎立股 份 3,688 110,197.44 0.19
43 600628 新世界 6,561 109,896.75 0.19
44 600482 风帆股 份 2,517 106,670.46 0.18
45 600963 岳阳林 纸 10,502 105,125.02 0.18
46 600366 宁波韵 升 3,194 98,087.74 0.17
47 600277 亿利能 源 6,163 90,103.06 0.15
48 600395 盘江股 份 5,215 81,927.65 0.14
49 600790 轻纺城 5,786 77,416.68 0.13
50 601877 正泰电 器 2,317 70,946.54 0.12
51 600416 湘电股 份 3,059 69,255.76 0.12
52 600676 交运股 份 3,549 67,927.86 0.12
53 600387 海越股 份 2,549 65,050.48 0.11
54 600831 广电网 络 3,222 54,677.34 0.09
55 600869 智慧能 源 1,864 54,316.96 0.09
56 600756 浪潮软 件 1,665 52,547.40 0.09
57 600078 澄星股 份 3,180 48,431.40 0.08
58 600667 太极实 业 8,158 47,316.40 0.08
59 600318 巢东股 份 1,705 41,789.55 0.07
60 600562 国睿科 技 713 41,325.48 0.07
61 600575 皖江物 流 9,765 40,134.15 0.07
62 603308 应流股 份 1,284 37,544.16 0.06
63 600568 中珠控 股 1,318 31,763.80 0.05
64 600327 大东方 2,520 31,298.40 0.05
65 600882 华联矿 业 2,226 29,872.92 0.05
66 600333 长春燃 气 2,464 29,494.08 0.05 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 79 页 共 97 页
67 600828 成商集 团 2,763 28,845.72 0.05
68 600470 六国化 工 3,121 28,744.41 0.05
69 600561 江西长 运 1,421 27,681.08 0.05
70 600778 友好集 团 1,583 25,486.30 0.04
71 600167 联美控 股 978 25,193.28 0.04
72 603006 联明股 份 301 13,400.52 0.02
73 600258 首旅酒 店 656 12,168.80 0.02
74 603168 莎普爱 思 215 11,637.95 0.02
75 600850 华东电 脑 63 3,489.57 0.01
76 601799 星宇股 份 87 3,326.88 0.01
77 600897 厦门空 港 86 2,632.46 0.00
78 600742 一汽富 维 71 2,164.08 0.00
79 600783 鲁信创 投 51 1,911.48 0.00
80 600064 南京高 科 90 1,755.00 0.00
81 600563 法拉电 子 53 1,640.35 0.00
82 600298 安琪酵 母 40 1,391.20 0.00
83 600343 航天动 力 35 1,189.30 0.00
84 600289 亿阳信 通 56 1,116.08 0.00
85 600029 南方航 空 75 1,090.50 0.00
86 601311 骆驼股 份 36 1,015.20 0.00
87 601158 重庆水 务 92 988.08 0.00
88 601218 吉鑫科 技 92 927.36 0.00
89 603077 和邦股 份 40 832.00 0.00
90 603005 晶方科 技 15 733.65 0.00
91 600578 京能电 力 81 723.33 0.00
92 600190 锦州港 89 708.44 0.00
93 600502 安徽水 利 32 639.68 0.00
94 600586 金晶科 技 90 619.20 0.00
95 600873 梅花生 物 58 605.52 0.00
96 600997 开滦股 份 70 603.40 0.00
97 600729 重庆百 货 17 547.06 0.00
98 600509 天富能 源 37 520.59 0.00
99 600785 新华百 货 22 481.58 0.00
100 600567 山鹰纸 业 80 475.20 0.00
101 600657 信达地 产 57 469.68 0.00
102 600863 内蒙华 电 48 392.64 0.00
103 600820 隧道股 份 26 349.44 0.00
104 600990 四创电 子 3 288.96 0.00
105 600979 广安爱 众 24 215.04 0.00 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 80 页 共 97 页
106 600525 长园集 团 10 205.70 0.00
107 600526 菲达环 保 7 145.95 0.00
108 600824 益民集 团 12 119.16 0.00
109 601106 中国一 重 9 108.99 0.00
110 601801 皖新传 媒 3 87.51 0.00
111 601588 北辰实 业 10 77.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300244 迪安诊 断 2,494,382.85 4.28
2 300147 香雪制 药 2,322,261.70 3.99
3 600420 现代制 药 2,234,782.00 3.84
4 600479 千金药 业 2,145,924.00 3.68
5 002022 科华生 物 1,962,282.00 3.37
6 600687 刚泰控 股 1,906,573.00 3.27
7 600812 华北制 药 1,801,254.00 3.09
8 300015 爱尔眼 科 1,784,274.26 3.06
9 300347 泰格医 药 1,768,338.44 3.04
10 300041 回天新 材 1,740,776.94 2.99
11 600867 通化东 宝 1,733,612.20 2.98
12 603883 老百姓 1,731,377.00 2.97
13 002644 佛慈制 药 1,693,187.00 2.91
14 600521 华海药 业 1,517,657.20 2.61
15 002462 嘉事堂 1,510,096.55 2.59
16 600702 沱牌舍 得 1,420,726.50 2.44
17 600745 中茵股 份 1,404,034.00 2.41
18 002556 辉隆股 份 1,400,231.00 2.40
19 002758 华通医 药 1,394,448.00 2.39
20 600422 昆药集 团 1,389,452.00 2.39
21 600594 益佰制 药 1,385,130.00 2.38
22 300140 启源装 备 1,349,523.00 2.32
23 600055 华润万 东 1,267,118.00 2.18
注：本报告期 内，累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 81 页 共 97 页
虑相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600422 昆药集 团 1,385,618.59 2.38
2 601106 中国一 重 478,380.00 0.82
3 601727 上海电 气 456,789.68 0.78
4 600415 小商品 城 434,346.80 0.75
5 300146 汤臣倍 健 430,650.00 0.74
6 300246 宝莱特 411,521.00 0.71
7 600029 南方航 空 380,871.00 0.65
8 600820 隧道股 份 296,480.00 0.51
9 600068 葛洲坝 294,729.55 0.51
10 601179 中国西 电 293,244.70 0.50
11 600446 金证股 份 288,787.50 0.50
12 600219 南山铝 业 275,053.02 0.47
13 601991 大唐发 电 273,768.75 0.47
14 600642 申能股 份 269,156.82 0.46
15 600635 大众公 用 266,710.59 0.46
16 600005 武钢股 份 266,630.58 0.46
17 600978 宜华木 业 256,503.59 0.44
18 600881 亚泰集 团 247,665.50 0.43
19 600867 通化东 宝 246,594.40 0.42
20 601333 广深铁 路 245,529.00 0.42
注：本报告期 内，累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额（成交单 价乘以成 交 数量）列示 的，不考
虑相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 50,212,569.12
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 35,042,513.77
注：本报告期 内，买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额（成交单 价乘以成
交数量 ）列 示的 ，不 考虑 相关交 易费 用。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 82 页 共 97 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报 告期 末按 公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.11.2 报 告期 末 本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 83 页 共 97 页
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 其 他资 产构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 25,521.53
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,076.71
5 应收申 购款 4,033,871.30
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 54,117.60
8 其他 -
9 合计 4,116,587.14
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息( 转型前)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,413 15,084.66 3,007,502.09 14.11% 18,307,117.40 85.89%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 1,398.96 0.0066% 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 84 页 共 97 页
持有本 基金
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§8 基金份 额持有人信息( 转型后)
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份 额
比例
3,663 9,252.79 3,007,502.09 8.87% 30,885,479.73 91.13%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,472.96 0.0043%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 85 页 共 97 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 9 日 ） 基金 份额 总额
21,314,619.49
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总 申 购份 额 27,111,667.45
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 14,533,305.12
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（ 份
额减少 以"-" 填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 33,892,981.82
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ， 本 基金 以通 讯 方式召 开了 中海 上 证380 指数证 券投 资基 金基 金份 额持有 人大 会，
并表决 通过 了《 关于 中海 上证 380 指 数证 券投 资基 金转型 相关 事项 的议 案》 ， 该次基 金份 额持 有
人大会 决议 自2015 年6 月9 日 起生 效。
10.2 基 金管 理人 、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 免去 基金经 理陈 明星 先生 ，聘 请郑磊 先生 为基 金经 理。
本报告 期内 ，托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 自2015 年6 月9 日 转型以 来， 投资 策略 变更 为：主 要投 资于 医疗 保健 行业上 市公 司 ，
在控制 风险 的前 提下 ，力 争获得 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基金审 计的会 计师事 务 所为普华 永道中 天会计 师事务所(特 殊普通 合伙) ，本报告期 内本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 86 页 共 97 页
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转型 后)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 41,950,543.18 49.21% 38,191.83 51.86% -
方正证券 1 19,886,655.96 23.33% 14,127.60 19.18% -
国联证券 1 12,842,235.90 15.06% 11,691.64 15.88% -
广发证券 1 9,429,673.78 11.06% 8,584.86 11.66% -
国金证券 1 1,145,974.07 1.34% 1,043.32 1.42% -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
中金 公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
海通证券 2 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 87 页 共 97 页
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 中信建投证券 的上海交 易 单元；因华泰 联合证券 合 并入华泰证 券，原华
泰联合证券下 交易单元 全 部 转入华泰证 券；因申 银 万国证券与宏 源证券合 并 ，更名为申 万宏源证
券，但 交易 单元 暂时 不合 并，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 88 页 共 97 页
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况 ( 转 型前)
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
长江证券 1 44,967,225.49 48.98% 40,939.06 48.98% -
国金证券 1 22,529,953.22 24.54% 20,511.67 24.54% -
国联证券 1 14,035,217.14 15.29% 12,778.16 15.29% - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 89 页 共 97 页
光大证券 1 5,019,020.34 5.47% 4,569.10 5.47% -
申银万国 1 2,979,316.98 3.25% 2,712.71 3.25% -
海通证券 2 909,382.62 0.99% 828.31 0.99% -
国泰君安 2 812,377.68 0.88% 739.67 0.89% -
东北证券 2 548,925.69 0.60% 499.43 0.60% -
中金公司 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
齐鲁证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
华泰证券 2 - - - - -
中信证券 3 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
中建银投证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
华林证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
万联证券 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
高华证券 2 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 90 页 共 97 页
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注 2：本报告 期内新 增 了 中信建投证券 的上海交 易 单元；因华泰 联合证券 合 并入华泰证 券，原华
泰联合证券下 交易单元 全 部转入华泰证 券；因申 银 万国证券与宏 源证券合 并 ，更名为申 万宏源证
券，但 交易 单元 暂时 不合 并，仍 分开 使用 。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
长江证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - - 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 91 页 共 97 页
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
中建银投证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
万联证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中山证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：本 基金 未租 用证 券公 司交易 单元 进行 除股 票交 易之外 的其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件 （转 型后）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 9 日
2 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海上 证380 指数 证券 投资 基金
基金份 额持 有人 大会 表决 结果
暨决议 生效 的公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日
3 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金基 金合 同
中海基 金网 站 2015 年 6 月 10 日
4 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金托 管协 议
中海基 金网 站 2015 年 6 月 10 日
5 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金招 募说 明书
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日
6 中海医 疗保 健主 题股 票型 证券
投资基 金基 金合 同内 容摘 要
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日
7 关于中 海医 疗保 健主 题股 票型 中国证 券报 2015 年 6 月 10 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 92 页 共 97 页
证券投 资基 金参 与销 售机 构基
金网上 交易 申购 费率 优惠 及定
期定额 申购 费率 优惠 活动 的公
告
8 关于中 海医 疗保 健主 题股 票型
证券投 资基 金实 行网 上直 销和
官方淘 宝店 交易 费率 优惠 的公
告
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日
9 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 转换 补差 费率 优惠 的公
告
中国证 券报 2015 年 6 月 10 日
10 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 参与 申万 宏源 证券 有限
公司基 金申 购费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 2015 年 6 月 11 日
11 中海基 金管 理有 限公 司关 于中
海医疗 保健 主题 股票 型证 券投
资基金 参与 中国 农业 银行 股份
有限公 司基 金申 购费 率优 惠活
动的公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 13 日
12 中海基 金管 理有 限公 司关 于参
加数米 基金 网费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 2015 年 6 月 17 日
13 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参与 交通 银行 股份
有限公 司网 上银 行及 手机 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 2015 年 6 月 26 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 93 页 共 97 页
14 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公
告
中国证 券报 2015 年 6 月 27 日
10.8 其 他重 大事件 （ 转 型前 ）
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海基 金管 理有 限公 司旗 下基
金更换 会计 师事 务所 的公 告
中国证 券报 2015 年 1 月 5 日
2 中海基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 2015 年 1 月 10 日
3 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金2014 年第 4 季度 报告
中国证 券报 2015 年 1 月 20 日
4 中海基 金管 理有 限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 及领
薪情况 的公 告
中国证 券报 2015 年 1 月 28 日
5 中海基 金管 理有 限公 司 关于
参加数 米基 金网 费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 2015 年 3 月 4 日
6 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 证券 投资 基金 赎
回、 转换 及 账户 最低 保留 份额
限制等 业务 规则 的公 告
中国证 券报 2015 年 3 月 6 日
7 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金2015 年 分红 公告
中国证 券报 2015 年 3 月 18 日
8 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 继续 参与 中国 工商 银行
个人电 子银 行基 金申 购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 2015 年 3 月 26 日
9 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金2014 年 年度 报告 摘要
中国证 券报 2015 年 3 月 27 日
10 中海上 证 380 指 数证 券投 资基 中海基 金网 站 2015 年 3 月 27 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 94 页 共 97 页
金2014 年 年度 报告
11 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品
种估值 方法 的公 告
中国证 券报 2015 年 3 月 27 日
12 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金更新 招募 说明 书摘 要（2015
年第 1 号）
中国证 券报 2015 年 4 月 20 日
13 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金招募 说明 书 （2015 年第1 号）
中海基 金网 站 2015 年 4 月 20 日
14 中海上 证 380 指 数证 券投 资基
金2015 年第 1 季度 报告
中国证 券报 2015 年 4 月 22 日
15 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 4 月 23 日
16 中海基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开中 海上 证 380 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的公 告
中国证 券报 2015 年 4 月 25 日
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开中 海上 证 380 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的第 一次 提示 性公 告
中国证 券报 2015 年 4 月 27 日
18 中海基 金管 理有 限公 司关 于以
通讯方 式召 开中 海上 证 381 指
数证券 投资 基金 基金 份额 持有
人大会 的第 二次 提示 性公告
中国证 券报 2015 年 4 月 28 日
19 中海基 金管 理有 限公 司关 于恢
复对旗 下基 金持 有的 长期 停牌
股票“ 豫园 商城 ”进 行市 价估
中国证 券报 2015 年 4 月 30 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 95 页 共 97 页
值的公 告
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 参加 深圳 众禄 基金
销售有 限公 司费 率优 惠活 动的
公告
中国证 券报 2015 年 5 月 6 日
21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中期 资产 管理 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年 5 月 11 日
22 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 5 月 20 日
23 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 5 月 21 日
24 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 浙江 金观 诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资
业务的 公告
中国证 券报 2015 年 5 月 22 日
25 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 5 月 23 日
26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 参与 中国 农业 银行 网上
银行、 手机 银行 基金 申购 费率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 2015 年 5 月 29 日
27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 在中 国工 商银 行股
中国证 券报 2015 年 6 月 1 日 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 96 页 共 97 页
份有限 公司 开通 基金 转换 业务
的公告
28 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的
股票停 牌后 估值 方法 变更 的提
示性公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 2 日
29 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通工商 银行 卡 （借 记卡） 、 农业
银行卡 （ 借记 卡） 、 浦 发银 行卡
（借记 卡） 及兴 业银 行卡 （借
记卡）APP 直销 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 4 日
30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 汇付 金融
服务有 限公 司为 销售 机构 并 开
通基金 转换 投资 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年 6 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海上 证 380 指数 证券 投资 基金的 文件
2 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金基 金合 同、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金合同
3 、中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金托 管协 议、 中海 医疗保 健主 题证 券投 资基 金协议
4 、 中 海上 证380 指 数证 券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注、 中海 医疗 保健 主题 证券投 资基 金财
务报表 及报 表附 注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 中海医疗保健主题股票 2015 年 半年度报告
第 97 页 共 97 页
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
