中 海 货 币 市场 证 券 投 资基 金2015 年半年度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
中海货币 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定， 于
2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海货币 2015 年半年度报告
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1.2
目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 34
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 34
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 34
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 35
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净 值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 38
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金 份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39 中海货币 2015 年半年度报告
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§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 40
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 41
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 44
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 44
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45
中海货币 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 中海货 币市 场证 券投 资基 金
基金简 称 中海货 币
基金主 代码 392001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 7 月28 日
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,870,541,687.56 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 中海货 币 A 中海货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 392001 392002
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 377,850,345.18 份 1,492,691,342.38 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保证 资产 安全 与资 产充 分流动 性前 提下 ， 追 求高 于业绩 比较 基准 的收 益
率，为 基金 份额 持有 人创 造稳定 的当 期收 益。
投资策 略 1 、利 率预 期策 略
根据对 宏观 经济 和利 率走 势的分 析， 本基 金将 制定 利率预 期策 略。 如果 预
期利率 下降 ， 将增 加组 合 的久期 ； 反之 ， 如果 预期 利率将 上升 ， 则缩 短组
合的久 期。
2 、期 限结 构配 置策 略
各 类 债 券 资 产 在 期 限 结 构 上 的 配 置 是 本 基 金 所 选 择 的 收 益 率 曲 线 策 略 在
资产配 置过 程中 的具 体体 现， 本 基金 采用 总收 益分 析法在 子弹 组合 、 杠 铃
组合、 梯形 组合 等三 种基 础类型 中进 行选 择。
3 、类 属配 置策略
根据各 类短 期固 定收 益类 金融工 具的 市场 规模 、 收 益性和 流动 性， 决定 各
类资产 的配 置比 例； 再通 过评估 各类 资产 的流 动性 和收益 性利 差， 确定 不
同期限 类别 资产 的具 体资 产配置 比例 。
4 、流 动性 管理 策略
在满足 基金 投资 人申 购、 赎回的 资金 需求 前提 下， 通过基 金资 产安 排 （ 包
括现金 库存 、 资产 变现 、 剩余期 限管 理或 以其 他措 施） ， 保证 基金 资产 的
高流动 性。
5 、套 利策 略
本基金 的套 利策 略主 要是 利用不 同市 场、 不同 期限 和不同 品种 之间 的收 益
率差异 ，通 过融 入和 融出 的资金 安排 ，获 取无 风险 的利差 收益 。
业绩比 较基 准 同期 7 天 通知 存款 利率 （ 税后）
风险收 益特 征 本基金 属货 币市 场证 券投 资基金 ，为 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 。 中海货币 2015 年半年度报告
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本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 、 混合 型基 金、 债券 型
基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 王莉 蒋松云
联系电 话 021-38429808 010-66105799
电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电话
400-888-9788 、
021-38789788
95588
传真 021-68419525 010-66105798
注册地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 中路 68
号2905-2908 室及 30 层
北京市西城区复兴门内 大 街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 黄鹏 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.zhfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号
2905-2908 室及30 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 中海货 币 A 中海货 币B 中海货币 2015 年半年度报告
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注1 ： 本报 告期 指自2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日。
注 2：本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
注3 ： 本基 金按 日结 转份 额。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
中海货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 一 个月 0.2447% 0.0054% 0.1124% 0.0000% 0.1323% 0.0054%
过去三 个月 1.0263% 0.0162% 0.3202% 0.0000% 0.7061% 0.0162%
过去六 个月 2.5424% 0.0162% 0.6389% 0.0000% 1.9036% 0.0162%
过去一 年 4.8495% 0.0137% 1.2967% 0.0000% 3.5528% 0.0137%
过去三 年 13.6055% 0.0100% 3.9943% 0.0000% 9.6111% 0.0099%
自基金 合同
生效起 至今
21.2516% 0.0090% 6.9224% 0.0002% 14.3292% 0.0088%
中海货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2660% 0.0054% 0.1124% 0.0000% 0.1536% 0.0054%
过去三 个月 1.0869% 0.0162% 0.3202% 0.0000% 0.7667% 0.0162%
过去六 个月 2.6901% 0.0164% 0.6389% 0.0000% 2.0513% 0.0164%
过去一 年 5.1278% 0.0138% 1.2967% 0.0000% 3.8310% 0.0138%
过去三 年 14.4554% 0.0100% 3.9943% 0.0000% 10.4611% 0.0100%
自基金 合同 22.7267% 0.0091% 6.9224% 0.0002% 15.8043% 0.0089%
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 -
2015 年6 月 30 日 )
报告期( 2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月30 日)
本期已 实现 收益 9,985,603.58 39,789,306.02
本期利 润 9,985,603.58 39,789,306.02
本期净 值收 益率 2.5424% 2.6901%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 377,850,345.18 1,492,691,342.38
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 21.2516% 22.7267% 中海货币 2015 年半年度报告
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生效起 至今
注： “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2010 年7 月28 日( 基金合 同生 效 日)至2015 年6 月30 日
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
中海货币 2015 年半年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ，始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则， 严格
履行基金管理 人的责任 和 义务，依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管
理和内 部控 制体 系， 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月
30 日 ，共 管理 证券 投资 基 金 26 只。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
冯小波
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 纯 债
2012 年10 月
26 日
- 13 年
冯 小 波 先
生 ， 上 海
交 通 大 学中海货币 2015 年半年度报告
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债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
中 海 惠 利
纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理
管 理 科 学
与 工 程 专
业 硕 士 。
历 任 华 泰
保 险 股 份
有 限 公 司
交 易 员 ，
平 安 证 券
股 份 有 限
公 司 投 资
经 理 ， 兴
业 银 行 股
份 有 限 公
司 债 券 交
易 员 、 高
级 副 理 。
2012 年 8
月 进 入 本
公司工
作 ， 任 职
于 投 研 中
心。2012
年10 月至
今 任 中 海
货 币 市 场
证 券 投 资
基 金 基 金
经理，
2014 年 4
月 至 今 任
中 海 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理，2015
年 5 月至
今 任 中 海
惠 丰 纯 债
分 级 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
2015 年 5
月 至 今 任
中 海 惠 利中海货币 2015 年半年度报告
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纯 债 分 级
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、
《基金合同》 的规定， 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益， 不存在损 害 基金份 额持 有人利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、风险管 理事后分 析 等环节，对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动
的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度， 要 求公司各组 合研究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易，
使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综 合 平衡得以 落 实；同时， 根据公司
制度，通过系 统禁止公 司 组合之间（除 指数组合 外 ）的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的
债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ，由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核，风控
的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告期，公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集，进行了 相
关的假设检验 ，对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 ， 并针对交易 占优次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告期，公 司根据制 度 要求，对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析，对于 出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能
导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 ， 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供
相关情 况说 明予 以留 痕。 中海货币 2015 年半年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年 上半 年，GDP 增长 7.0% ， 增速 比去 年同 期回 落 0.4% ；工 业增 加值 增长 6.3%， 增速 比
去年同 期回 落2.5% ； 固 定 资产投 资增 长 11.4% ， 增 速比去 年同 期回 落5.9% ； 社会消 费品 零售 总额
增长10.4% ， 增 速比 去年 同 期回 落 1.7% ； 进 出口 总值 下降 6.9% ， 出口 增 长0.9% ， 进口 下降15.5% ，
贸易顺 差 1.61 万亿 元；CPI 涨 1.3% ，PPI 下降 4.6% 。1-6 月的 PMI 指 数持 续 在 50 附近 徘徊 。总
体而言，全球 经济依旧 处 于深度调整之 中，复苏 乏 力，需求不振 ，前景仍 不 明朗，国内 经济面临
下行压力，通 胀压 力较 小 。 由于经济增 长尚未企 稳 ，央行上半年 出台多项 刺 激性措施支 持经济增
长。 首先 是降 低利 率 ，3 月、5 月和6 月 各宣 布降 息 一次 。 其 次是 向市 场提 供 流动性 ，2 月和 4 月
各进行 了一 次全 面降 准， 还通过 定向 降准 对特 定机 构提供 流动 性支 持； 对到 期的 MLF 进 行了 续作 ，
并且在 持续 追加MLF 操 作 金额； 春节 期间 公开 市场 通过 7 天、14 天、28 天 逆 回购投 放了 3980 亿
元； 春 节后， 公开 市场 操作 重在引 导货 币市 场利 率下 行， 公 开市 场 7 天 逆回 购 利率从 上月 的 3.85%
连续下 调 至3.55% ， 并且 在 6 月 份进 一步 引导 下调 至 2.50% 。
上半年 ， 本 基金 遵循 一贯 的 以流 动性 管理 为目 标的 原则， 在满 足持 有人 资金 安排需 求的 同时 ，
努力提 高基 金的 收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2015 年6 月30 日, 报告期 内本 基 金A 净 值收 益率 为2.5424% ， 高 于业 绩 比较基 准1.9036
个百分 点； 报告 期内 本基 金 B 净 值收 益率 为2.6901% ，高 于业 绩比 较基 准2.0513 个 百分 点。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年下 半年 ， 国 内外 环 境相当 复杂 ， 不 稳定 不确 定因素 依然 较多 ， 经 济发 展仍面 临较 大挑
战，宏观经济 下行的压 力 仍然较大。货 币政策方 面 ，由于经济下 行警报尚 未 解除，预计 宽松的 货
币格局将得以 维持。债 券 市场方面，由 于供给压 力 仍然较大，预 计下半年 债 券收益率维 持窄幅区
间内波 动的 走势 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定，对基 金
所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 委 员会，公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ，其他委员有 风
险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和
适时修订基金 估值政策 和 程序，指导和 监 督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基中海货币 2015 年半年度报告
第 13 页 共 45 页
金从业经验， 熟悉相关 法 律法规，具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的
专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员，不介入基 金日常估 值 业务，但应 参加估值
委员会 会议 ， 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 ， 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议， 由
其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定，本基 金 每日将各级基 金份额的 已 实现收益全额 分
配给基 金份 额持 有人 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对中海货 币市场证 券 投资基金的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券
投资基金法》 、 《货币市 场 基金管理暂 行规定》 、 《 货 币市场基金 信息披露 特别 规定》及其 他有关 法
律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ，完全尽职 尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值 计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 中海货币 市 场证券投资基 金的管理 人 ——中海基金 管理有限 公 司在中海货币 市
场证券 投资 基金 的投 资运 作、每 万份 基金 净收 益 和 7 日年 化收 益率 、基 金利 润分配 、基 金费 用开
支等问题上 ，严格遵 循《 证券投资基 金法》 、 《货 币 市场基金管 理暂行规 定》 、 《货币市场 基金信 息
披露特 别规 定》 等有 关法 律法规 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对中海基金 管理有限公司 编制和披露 的中海货币市 场证券投资 基金 2015 年半
年度报告中财 务指标、 利 润分配情况、 财务会计 报 告、投资组 合 报告等内 容 进行了核查 ，以上内
容真实 、准 确和 完整 。 中海货币 2015 年半年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 470,851,124.02 222,742,709.24
结算备 付金
3,304,000.00 -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,452,582,870.93 1,402,315,882.45
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
1,452,582,870.93 1,402,315,882.45
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 34,200,000.00 925,890,308.83
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 31,030,291.99 35,291,010.73
应收股 利
- -
应收申 购款
38,617,874.63 1,000.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,030,586,161.57 2,586,240,911.25
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
157,899,601.05 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
919,151.05 404,893.89
应付管 理人 报酬
755,717.83 504,058.69
应付托 管费
229,005.40 152,745.05
应付销 售服 务费
108,846.11 97,885.22
应付交 易费 用 6.4.7.7 32,396.84 38,710.02
应交税 费
- -
应付利 息
5,365.67 - 中海货币 2015 年半年度报告
第 15 页 共 45 页
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 94,390.06 89,309.35
负债合 计
160,044,474.01 1,287,602.22
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,870,541,687.56 2,584,953,309.03
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
1,870,541,687.56 2,584,953,309.03
负债和 所有 者权 益总 计
2,030,586,161.57 2,586,240,911.25
注： 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.00 元 ， 基 金份 额总 额1,870,541,687.56 份，
其中A 级基 金份 额总 额 377,850,345.18 份，B 级基 金份额 总 额 1,492,691,342.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
57,171,919.62 52,220,857.41
1.利息 收入
39,547,840.51 44,258,515.01
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 11,521,858.03 12,488,674.29
债券利 息收 入
22,140,072.46 24,132,041.80
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
5,885,910.02 7,637,798.92
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
17,604,079.11 7,962,342.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 17,604,079.11 7,962,342.40
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 20,000.00 -
减： 二、费用
7,397,010.02 6,212,861.76
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 3,820,076.69 3,061,227.39 中海货币 2015 年半年度报告
第 16 页 共 45 页
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,157,599.05 927,644.72
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 682,753.13 431,538.05
4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
1,618,797.99 1,642,080.41
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,618,797.99 1,642,080.41
6．其 他费 用 6.4.7.20 117,783.16 150,371.19
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
49,774,909.60 46,007,995.65
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
49,774,909.60 46,007,995.65
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中海 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,584,953,309.03 - 2,584,953,309.03
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 49,774,909.60 49,774,909.60
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-714,411,621.47 - -714,411,621.47
其中：1. 基 金申 购款 10,604,554,187.27 - 10,604,554,187.27
2. 基金 赎回 款 -11,318,965,808.74 - -11,318,965,808.74
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -49,774,909.60 -49,774,909.60
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,870,541,687.56 - 1,870,541,687.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 中海货币 2015 年半年度报告
第 17 页 共 45 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,688,562,218.00 - 1,688,562,218.00
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 46,007,995.65 46,007,995.65
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
115,965,622.77 - 115,965,622.77
其中：1. 基 金申 购款 6,804,221,519.93 - 6,804,221,519.93
2. 基金 赎回 款 -6,688,255,897.16 - -6,688,255,897.16
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- -46,007,995.65 -46,007,995.65
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,804,527,840.77 - 1,804,527,840.77
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 黄鹏______
______ 宋宇______
____ 周琳____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
中海货币市场 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 由中海基金管 理有限公 司 依照《中华人 民
共和国证券 投资基金 法》 、 《证券投资 基金运作 管理 办法》及 有 关法规规 定， 经中国证券 监督管 理
委员会 证监 许可[2010] 872 号《 关于 核准 中海 货币 市场证 券投 资基 募集 的批 复》核 准募 集。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司，基金托管 人
为中国 工商 银行 ； 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案； 基 金合 同 与 2010
年 7 月 28 日 生 效 ， 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 2,958,869,207.75 份 ， 其 中 A 级 基 金 份 额 总 额
784,590,763.21 份，B 级 基金份 额总 额 2,174,278,444.54 份， 经江 苏公 证天 业会计 师事 务所(特
殊普通 合伙) 苏公 W[2010]B076 号验 资报 告予 以验 证。 中海货币 2015 年半年度报告
第 18 页 共 45 页
本基金根据基 金份额持 有 人持有本基金 的份额数 量 进行基金份额 等级划分 ， 若持有人持有 本
基金份 额数 量小 于500 万 份， 则 所持 有基 金份 额归 为A 级基 金份 额； 若 持有 人持有 本基 金份 额数
量大于 或等 于500 万份 ， 则所持 有基 金份 额归 为 B 级基金 份额 。
本基金的投资 范围包括 现 金、通知存款 、短期融 资 券、一年以内( 含一年)的 银行定期存款 和
大额存 单、 剩余 期限 在 397 天以内(含 397 天)的 债 券、期 限在 一年 以内(含一年)的 债券 回购 、期
限在一 年以 内( 含一 年) 的 中央银 行票 据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含397 天) 的资产 支持 证券 以及
中国证监会、 中国人民 银 行认可的其他 具有良好 流 动性的货币市 场工具。 本 基金投资组 合平均剩
余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 120 天。 投资 过程 按照平 衡组 合流 动性 和最 大化投 资收 益的 原 则
对品种 的投 资比 例进 行动 态调整 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 同 期7 天 通知 存款利 率( 税后) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基
金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业
实务操 作的 有关 规定 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金在本报 告期内的 会 计报表遵循了 企业会计 准 则及其他有关 规定，真 实 、完整地反映 了
本基金 的财 务状 况、 经营 成果和 净值 变动 情况 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处
理标准 》的 有关 规定 ， 自 2015 年 3 月 26 日 起， 本 基 金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易
所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种（估 值 处理标准另有 规定的除 外 ）的估值方 法进行调
整，采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。 中海货币 2015 年半年度报告
第 19 页 共 45 页
6.4.4.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。
6.4.4.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根 据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.4.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。
6.4.5 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
6.4.6.1
以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 ， 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差
价收入 不予 征收 营业 税。
6.4.6.2
对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 ， 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 ， 股权 的 股息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
6.4.6.3
对基金取得的 企业债券 利 息收入，应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 ， 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 ， 持 股期 限在1 个月
以内( 含1 个月) 的， 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1
年) 的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的， 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对
基金持有的上 市公司限 售 股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税， 持股时间
自解禁日起计 算；解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统
一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。
6.4.6.4 中海货币 2015 年半年度报告
第 20 页 共 45 页
基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
6.4.6 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.6.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 10,851,124.02
定期存 款 460,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 460,000,000.00
其他存 款 -
合计： 470,851,124.02
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
6.4.6.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场
- - - -
银行间 市场
1,452,582,870.93 1,460,156,000.00 7,573,129.07 0.4049%
合计
1,452,582,870.93 1,460,156,000.00 7,573,129.07 0.4049%
6.4.6.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。
6.4.6.4 买 入返 售金融 资产
6.4.6.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 34,200,000.00 -
合计 34,200,000.00 -
中海货币 2015 年半年度报告
第 21 页 共 45 页
6.4.6.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.6.5 应 收利 息
单 位： 人 民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,351.28
应收定 期存 款利 息 1,456,111.11
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,486.80
应收债 券利 息 29,433,537.80
应收买 入返 售证 券利 息 134,805.00
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 31,030,291.99
6.4.6.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。
6.4.6.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市 场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 32,396.84
合计 32,396.84
6.4.6.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,046.90
预提费 用 88,343.16
合计 94,390.06
中海货币 2015 年半年度报告
第 22 页 共 45 页
6.4.6.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币 A
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 289,299,993.07 289,299,993.07
本期申 购 2,563,152,626.54 2,563,152,626.54
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,474,602,274.43 -2,474,602,274.43
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 377,850,345.18 377,850,345.18
金额单 位： 人民 币元
中海货 币 B
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 2,295,653,315.96 2,295,653,315.96
本期申 购 8,041,401,560.73 8,041,401,560.73
本期赎 回( 以"-" 号填列) -8,844,363,534.31 -8,844,363,534.31
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,492,691,342.38 1,492,691,342.38
6.4.6.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
中海货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,985,603.58 - 9,985,603.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,985,603.58 - -9,985,603.58
本期末 - - - 中海货币 2015 年半年度报告
第 23 页 共 45 页
单位： 人民 币元
中海货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 39,789,306.02 - 39,789,306.02
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -39,789,306.02 - -39,789,306.02
本期末 - - -
6.4.6.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 158,607.16
定期存 款利 息收 入 11,357,477.55
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,773.32
其他 -
合计 11,521,858.03
6.4.6.12 股 票投 资收益
注：本 基金 在本 报告 期无 股票投 资收 益。
6.4.6.13 债 券投 资收益
6.4.6.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
17,604,079.11
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
17,604,079.11
中海货币 2015 年半年度报告
第 24 页 共 45 页
6.4.6.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
2,891,152,476.91
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
2,791,734,601.80
减：应 收利 息总 额 81,813,796.00
买卖债 券差 价收 入 17,604,079.11
6.4.6.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 赎回 差价 收入。
6.4.6.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益－ 申购 差价 收入。
6.4.6.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。
6.4.6.14 贵 金属 投资收 益
6.4.6.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 在本 报 告 期无 贵金属 投资 收益 。
6.4.6.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －买 卖贵 金属差 价收 入。
6.4.6.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －赎 回差 价收入 。
6.4.6.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 －申 购差 价收入 。
6.4.6.15 衍 生工 具收益
6.4.6.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 买卖 权证 差价收 入。 中海货币 2015 年半年度报告
第 25 页 共 45 页
6.4.6.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益－ 其他 投资 收益。
6.4.6.16 股 利收 益
注：本 基金 在本 报告 期 无 股利收 益。
6.4.6.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 在本 报告 期无 公允价 值变 动收 益。
6.4.6.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回 费 收入 -
其他 20,000.00
合计 20,000.00
6.4.6.19 交 易费 用
注：本 基金 在本 报告 期无 交易费 用。
6.4.6.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 39,671.58
其他 50.00
银行汇 划费 用 20,390.00
债券帐 户维 护费 18,000.00
合计 117,783.16
6.4.7 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.7.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.7.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日后 的收益 分配 事项 如下 ：
2015 年度
宣 告日
分配 收益 所属 期间 中海货币 2015 年半年度报告
第 26 页 共 45 页
－第 7 号 收益 支付 公告
2015/07/15
2015/6/15-2015/7/14
－第 8 号 收益 支付 公告
2015/08/17
2015/7/15-2015/8/16
6.4.8 关 联方 关系
6.4.8.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。
6.4.8.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
中海基 金管 理有 限公 司（ “中海 基金 ”） 基金管 理人 、直 销机 构
农业银 行 基金托 管人 、代 销机 构
国联证 券股 份有 限公 司 （ “国联 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.9 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.9.1.1 股 票交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单 元 进行 股票 交易 。
债 券交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券交 易。
债 券回 购交易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行债 券回 购交 易。
6.4.9.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 在关 联方 交易单 元进 行权 证交 易。
6.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 没有 应支 付关联 方的 佣金
6.4.9.2 关 联方 报酬
6.4.9.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元 中海货币 2015 年半年度报告
第 27 页 共 45 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
3,820,076.69 3,061,227.39
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
437,333.43 338,523.98
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.33% 的年费 率计 提， 计算 方法 如下：
H=E×0 .33% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 管理 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,157,599.05 927,644.72
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.10% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .10% / 当 年天 数（H 为每日 应支 付的 基金 托管 费，E 为前 一日 的基 金资 产净值 ）
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 底， 按月 支付。
6.4.9.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币 B 合计
中海基 金 49,668.24 74,997.80 124,666.04
工商银 行 151,878.93 1,006.88 152,885.81
国联证 券 1,247.20 79.47 1,326.67
合计 202,794.37 76,084.15 278,878.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中海货 币A 中海货 币B 合计
中海基 金 22,953.41 69,057.63 92,011.04
工商银 行 93,883.70 2,679.09 96,562.79
国联证 券 107.06 0.00 107.06 中海货币 2015 年半年度报告
第 28 页 共 45 页
合计 116,944.17 71,736.72 188,680.89
注：本基金 A 级 基 金 份 额的 销 售 服 务 费 年 费 率 为 0.25% ，B 级基金份额的销售 服务费年费率为
0.01% 。各 级基 金份 额的 销 售服务 费计 提的 计算 公式 如下：
H=E×R / 当 年天 数（H 为 每 日该级 基金 份额 应支 付的 基金销 售服 务费 ，E 为前 一日该 级基 金份 额的
基金资 产净 值，R 为 该级 基金份 额的 年销 售服 务费 率） 。
基金销售服务 费每日计 算 ，逐日累计至 每月月底 ， 按月支付给基 金管理 人 ， 再由基金管 理人计算
并支付 给各 基金 销售 机构 。
6.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本基 金在 本报 告期 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券 （含 回购 ） 交 易 。
6.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：中 海货 币 A 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
中海货 币 B 类
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
6.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
6.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银行 10,851,124.02 158,607.16 5,831,813.60 77,402.01
注： 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 并按 银行间 同业 利率 计 息 。
6.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 未通 过关 联方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10 利 润分 配情况
6.4.10.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
中海货 币A 中海货币 2015 年半年度报告
第 29 页 共 45 页
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
9,985,603.58 - - 9,985,603.58 -
中海货 币B
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
39,789,306.02 - - 39,789,306.02 -
6.4.11 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。
6.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 在本 报告 期末 未因持 有暂 时停 牌等 流通 受限股 票。
6.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.11.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
金额 单位 ：人 民币 元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041453118 14 酒钢
CP002
2015 年7 月1 日 100.93 300,000 30,279,000.00
110221 11 国开21 2015 年7 月1 日 99.99 500,000 49,995,000.00
130215 13 国开15 2015 年7 月1 日 99.96 400,000 39,984,000.00
159901 15 贴现国
债01
2015 年7 月1 日 99.46 400,000 39,784,000.00
合计
1,600,000 160,042,000.00
-
6.4.11.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购余 额， 因此无 抵押 债券 。
6.4.12 金 融工 具风险 及管 理
6.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权
限管理办法》 、 《中海基 金 固定收益部 管理办法》 、 《 中海基金债 券库管理 制度 》等一系列 相应的 制中海货币 2015 年半年度报告
第 30 页 共 45 页
度和流程来控 制这些风 险 ，并设定适当 的风险阀 值 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及 信息系统
持续实 时监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和
业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。
6.4.12.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行工商银行； 其他定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的广发银 行股份有
限公司和民生 银行股份 有 限公司，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在银 行间同业
市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式进 行限制以 控 制相应的信 用风险；
在交易所进行 的交易均 以 中 国证券登记 结算有限 责 任公司为交易 对手完成 证 券交收和款 项清算，
违约风 险可 能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.12.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 861,971,791.27 901,815,258.14
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 500,323,671.04 290,185,695.42
合计 1,362,295,462.31 1,192,000,953.56
注：本期末按 短期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 清算所超短融 及银行间 国 债；上年度 末按短期
信用评 级为 “未 评级 ”的 债券为 清算 所超 短融 及银 行间政 策性 金融 债。 中海货币 2015 年半年度报告
第 31 页 共 45 页
6.4.12.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA 0.00 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 90,287,408.62 210,314,928.89
合计 90,287,408.62 210,314,928.89
注：本 期末 及上 年度 末按 长期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券投 资均 为银 行间 政策性 金融 债。
6.4.12.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有157,899,601.05 元将 在 2015 年 7 月
1 日到期且 计息(该利 息金 额不重大) 外 ，本基金 所承 担的全部金 融负债的 合约 约定到期日 均为一
个月以内且 不计息， 可赎 回基金份额 净值(所有 者权 益)无固定到 期日且不 计息 ，因此账面 余额即
为未折 现 的 合约 到期 现金 流量。
6.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 中海货币 2015 年半年度报告
第 32 页 共 45 页
6.4.12.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值，并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早
者予以 分类 。
6.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 470,851,124.02 - - - - - 470,851,124.02
结算备 付
金
3,304,000.00 - - - - - 3,304,000.00
交易性 金
融资产
250,452,632.93 331,769,020.57 870,361,217.43 - - - 1,452,582,870.93
买入返 售
金融资 产
- 34,200,000.00 - - - - 34,200,000.00
应收利 息 - - - - - 31,030,291.99 31,030,291.99
应收申 购
款
- - - - - 38,617,874.63 38,617,874.63
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 724,607,756.95 365,969,020.57 870,361,217.43 - - 69,648,166.62 2,030,586,161.57
负债
卖出回 购
金融资 产
款
157,899,601.05 - - - - - 157,899,601.05
应付赎 回
款
- - - - - 919,151.05 919,151.05
应付管 理
人报酬
- - - - - 755,717.83 755,717.83
应付托 管
费
- - - - - 229,005.40 229,005.40
应付销 售
服务费
- - - - - 108,846.11 108,846.11 中海货币 2015 年半年度报告
第 33 页 共 45 页
应付交 易
费用
- - - - - 32,396.84 32,396.84
应付利 息 - - - - - 5,365.67 5,365.67
其他负 债 - - - - - 94,390.06 94,390.06
负债总 计 157,899,601.05 - - - - 2,144,872.96 160,044,474.01
利率敏 感
度缺口
566,708,155.90 365,969,020.57 870,361,217.43 - - 67,503,293.66 1,870,541,687.56
上年度 末
2014 年12
月31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 122,742,709.24 100,000,000.00 - - - - 222,742,709.24
交易性 金
融资产
491,288,805.43 310,739,052.34 600,288,024.68 - - - 1,402,315,882.45
买入返 售
金融资 产
925,890,308.83 - - - - - 925,890,308.83
应收利 息 - - - - - 35,291,010.73 35,291,010.73
应收申 购
款
- - - - - 1,000.00 1,000.00
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,539,921,823.50 410,739,052.34 600,288,024.68 - - 35,292,010.73 2,586,240,911.25
负债
应付赎 回
款
- - - - - 404,893.89 404,893.89
应付管 理
人报酬
- - - - - 504,058.69 504,058.69
应付托 管
费
- - - - - 152,745.05 152,745.05
应付销 售
服务费
- - - - - 97,885.22 97,885.22
应付交 易
费用
- - - - - 38,710.02 38,710.02
其他负 债 - - - - - 89,309.35 89,309.35
负债总 计 - - - - - 1,287,602.22 1,287,602.22
利率敏感
度 缺口
1,539,921,823.50 410,739,052.34 600,288,024.68 - - 34,004,408.51 2,584,953,309.03
6.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 报告 期末 及上 年度 末，在 “影 子定 价” 机制 有效的 前提 下， 若其 他市 场变量 保持 不变 ，市
场利率 上升 或下 降 25 个 基 点，对 本基 金资 产净 值无 重大影 响。 中海货币 2015 年半年度报告
第 34 页 共 45 页
6.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
6.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 为除市场 利 率和外汇汇率 以外的市 场 因素发生变动 时产生的 价 格波动风险。 本
基金主要投资 于银行间 的 固定收益品种 ，其风险 为 利率风险和信 用风险， 因 此其他市场 因素对本
基金资 产净 值不 会产 生直 接影响 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的
比例（% ）
1 固定收 益投 资 1,452,582,870.93 71.54
其中： 债券 1,452,582,870.93 71.54
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 34,200,000.00 1.68
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 474,155,124.02 23.35
4 其他各项 资产 69,648,166.62 3.43
5 合计 2,030,586,161.57 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 4.92
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金
资产净
值的比
例（％ ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 157,899,601.05 8.44
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净中海货币 2015 年半年度报告
第 35 页 共 45 页
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
序号 发生日 期
融资余 额
占基金 资
产净值 比
例（% ）
原因 调整期
1 2015 年6 月19 日 25.45 连续遭 遇巨 额赎 回 1 天
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 103
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 148
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 68
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
序号 发生日 期
平均剩 余
期限（ 天
数）
原因 调整期
1 2015 年1 月26 日 131 巨额赎 回 10
2 2015 年1 月28 日 122 巨额赎 回 9
3 2015 年1 月29 日 123 巨额赎 回 8
4 2015 年1 月30 日 128 巨额赎 回 7
5 2015 年2 月 2 日 123 巨额赎 回 6
6 2015 年2 月 3 日 124 巨额赎 回 5
7 2015 年2 月 4 日 130 巨额赎 回 4
8 2015 年2 月 5 日 129 巨额赎 回 3
9 2015 年2 月 6 日 128 巨额赎 回 2
10 2015 年2 月 9 日 124 巨额赎 回 1
11 2015 年3 月25 日 123 巨额赎 回 4
12 2015 年3 月26 日 123 巨额赎 回 3
13 2015 年3 月27 日 125 巨额赎 回 2
14 2015 年3 月31 日 126 巨额赎 回 1
15 2015 年4 月 1 日 137 巨额赎 回 10
16 2015 年4 月 2 日 137 巨额赎 回 9
17 2015 年4 月 3 日 135 巨额赎 回 8
18 2015 年4 月 7 日 140 巨额赎 回 7
19 2015 年4 月 8 日 148 巨额赎 回 6
20 2015 年4 月 9 日 148 巨额赎 回 5 中海货币 2015 年半年度报告
第 36 页 共 45 页
21 2015 年4 月10 日 143 巨额赎 回 4
22 2015 年4 月14 日 136 巨额赎 回 3
23 2015 年4 月15 日 130 巨额赎 回 2
24 2015 年4 月16 日 129 巨额赎 回 1
注：报 告期 内本 基金 不存 在投资 组合 平均 剩余 期限 超过 180 天 的情 况。
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金投 资组 合的 平均 剩余期 限在 每个 交易 日均 不得超 过 120 天，下
同。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 38.74 8.44
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 14.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 5.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —180 天 14.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 32.08 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 104.83 8.44
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 39,745,755.44 2.12
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 90,287,408.62 4.83
其中： 政策 性金 融债 90,287,408.62 4.83
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 1,322,549,706.87 70.70
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 1,452,582,870.93 77.66 中海货币 2015 年半年度报告
第 37 页 共 45 页
9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041452038 14 云 煤化
CP002
1,200,000 121,005,841.53 6.47
2 011473008 14 鲁 高速
SCP008
1,100,000 110,110,882.26 5.89
3 041469048 14 山钢
CP004
1,000,000 100,534,061.33 5.37
4 011599153 15 山钢
SCP004
1,000,000 100,284,617.21 5.36
5 011481006 14 淮 南矿
SCP006
800,000 80,119,804.08 4.28
6 041564008 15 博源
CP001
800,000 80,002,171.23 4.28
7 041560021 15 龙 煤控
CP001
800,000 79,991,776.59 4.28
8 011580003 15 兖矿
SCP003
700,000 70,004,319.44 3.74
9 041558004 15 同煤
CP002
600,000 60,074,954.16 3.21
10 041562002 15 同煤
CP001
600,000 60,046,533.70 3.21
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 61
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4553%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0978%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.2560%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
中海货币 2015 年半年度报告
第 38 页 共 45 页
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金估值采 用摊余成 本 法估值，即估 值对象以 买 入成本列示， 按票面利 率 或协议利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 存续 期内 按照 实际利 率法 每日 计提 收益 。
7.8.2
本报告 期内 本基 金持 有剩 余期限 小 于397 天 但剩 余 存续期 超 过 397 天 的浮 动 利率债 券， 未发
生该类 浮动 利率 债券 的摊 余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
序号 发生日 期
该类浮 动债 占基
金资产 净值 的比
例（％ ）
原因 调整期
7.8.3
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告 编制日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 31,030,291.99
4 应收申 购款 38,617,874.63
5 其他应 收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 69,648,166.62
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额 持有人 户均持 有的 基 持有人 结构 中海货币 2015 年半年度报告
第 39 页 共 45 页
级别 户数
( 户)
金份额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
中海
货币
A
13,030 28,998.49 12,722,727.59 3.37% 365,127,617.59 96.63%
中海
货币
B
32 46,646,604.45 1,408,531,126.82 94.36% 84,160,215.56 5.64%
合计 13,062 143,204.85 1,421,253,854.41 75.98% 449,287,833.15 24.02%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
中海货 币A 135,373.84 0.0358%
中海货 币B - -
合计
135,373.84 0.0072%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
中海货 币A 0~10
中海货 币B 0
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
中海货 币A 0
中海货 币B 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
中海货 币A 中海货 币B
基金合 同生 效日 （2010 年 7 月 28 日） 基金
份额总 额
784,606,303.02 2,174,321,508.86
本报告 期期 初基 金份 额总 额 289,299,993.07 2,295,653,315.96
本报告 期基 金总 申购 份额 2,563,152,626.54 8,041,401,560.73
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,474,602,274.43 8,844,363,534.31 中海货币 2015 年半年度报告
第 40 页 共 45 页
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 377,850,345.18 1,492,691,342.38
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报 告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 ，本 基金 管理 人未发 生重 大人 事变 动。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为本基金审 计的会 计师事 务所为普华 永道中 天会计 师事务所(特 殊普通 合伙) ，本报告期 内本
基金未 改聘 为其 审计 的会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
申银万国 1 - - - - - 中海货币 2015 年半年度报告
第 41 页 共 45 页
中信建投 1 - - - - -
注 1：本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准，具 体评分指 标 分为研究支 持和服务
支持，研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ；服务支
持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文
件中对券商交 易单元的 选 择标准，并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ，确定拟租 用交易单
元的所属券商 名单；由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 ， 草拟证券交 易单元租
用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ；报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。
注2 ： 本报 告期 内 本 基金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因申 银万 国证 券与宏 源证 券合 并，
更名为 申万 宏源 证券 ，但 交易单 元暂 时不 合并 ，仍 分开使 用。
注 3：上述佣 金按市场 佣 金率计算，已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取，并 由券商承
担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。
注4 ： 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ，分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
申银万国 - - 892,800,000.00 100.00% - -
中信建投 - - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 偏离 度绝对 值未 超过0.5% 。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 中海基 金管 理有 限公 司旗 下基
金更换 会计 师事 务所 的公 告
中国证 券报 2015 年1 月5
日
2 中海基 金管 理有 限公 司高 级管
理人员 变更 公告
中国证 券报 2015 年1 月10
日
3 中海货 币市 场证 券投 资基 金收 中国证 券报 2015 年1 月15中海货币 2015 年半年度报告
第 42 页 共 45 页
益支付 公告 日
4 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年第4 季 度报 告
中国证 券报 2015 年1 月20
日
5 中海基 金管 理有 限公 司关 于从
业人员 在子 公司 兼任 职务 及领
薪情况 的公 告
中国证 券报 2015 年1 月28
日
6 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金春节 假期 前暂 停大 额申 购(含
转换转 入及 定期 定额 投资) 业务
公告
中国证 券报 2015 年2 月11
日
7 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年2 月16
日
8 中海基 金管 理有 限公 司关 于调
整旗下 部分 证券 投资 基金 赎回 、
转换及 账户 最低 保留 份额 限制
等业务 规则 的公 告
中国证 券报 2015 年3 月6
日
9 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书（2015 年第1 号）
中海基 金网 站 2015 年3 月13
日
10 中海货 币市 场证 券投 资基 金更
新招募 说明 书摘 要 （2015 年第1
号）
中国证 券报 2015 年3 月13
日
11 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年3 月16
日
12 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2014 年年 度报 告
中海基 金网 站 2015 年3 月27
日
13 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品
种估值 方法 的公 告
中国证 券报 2015 年3 月27
日
14 中海货 币市 场证 券投 资基 金 中国证 券报 2015 年3 月27中海货币 2015 年半年度报告
第 43 页 共 45 页
2014 年年 度报 告摘 要 日
15 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金清明 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年3 月30
日
16 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年4 月15
日
17 中海基 金管 理有 限公 司关 于暂
停官网 直销 支付 宝渠 道部 分基
金认购 、 申购 及定 期定 额 申购业
务的公 告
中国证 券报 2015 年4 月17
日
18 中海货 币市 场证 券投 资基 金
2015 年第1 季 度报 告
中国证 券报 2015 年4 月22
日
19 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金劳动 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年4 月24
日
20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下基金 新增 中期 资产 管理 有限
公司为 销售 机构 并开 通基 金转
换及定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证 券报 2015 年5 月11
日
21 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年5 月15
日
22 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 浙江 金观 诚财
富管理 有限 公司 为销 售机 构并
开通基 金转 换及 定期 定额 投资
业务的 公告
中国证 券报 2015 年5 月22
日
23 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗 中国证 券报 2015 年6 月1中海货币 2015 年半年度报告
第 44 页 共 45 页
下部分 基金 在中 国工 商银 行股
份有限 公司 开通 基金 转换 业务
的公告
日
24 中海基 金管 理有 限公 司关 于开
通工商 银行 卡（ 借记 卡） 、 农业
银行卡 （借 记卡 ） 、 浦发 银 行卡
（借记 卡 ） 及 兴业 银行 卡 （借 记
卡）APP 直 销业 务的 公告
中国证 券报 2015 年6 月4
日
25 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗
下部分 基金 新增 上海 汇付 金融
服务有 限公 司为 销售 机构 并开
通基金 转换 投资 业务 的公 告
中国证 券报 2015 年6 月6
日
26 中海货 币市 场证 券投 资基 金收
益支付 公告
中国证 券报 2015 年6 月15
日
27 关于中 海货 币市 场证 券投 资基
金端午 节假 期前 暂停 申购( 含转
换转入 及定 期定 额投 资) 业 务公
告
中国证 券报 2015 年6 月15
日
28 中海基 金管 理有 限公 司澄 清公
告
中国证 券报 2015 年6 月27
日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海货币 市场 证券 投资 基金 的文件
2 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
3 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金托 管协 议
4 、中 海货 币市 场证 券投 资 基金财 务报 表及 报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 中海货币 2015 年半年度报告
第 45 页 共 45 页
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号 2905-2908 室及 30 层
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
