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银华高端制造(000823)

银华高端制造:2015年半年度报告

 
 
银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金 
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银华基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 
第 2 页 共 58 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 3 页 共 58 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误!未定义书签。 § 4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 16 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 45 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 4 页 共 58 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 46 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 46 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持 有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 47 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 47 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 47 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 48 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 48 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 54 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 57 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 58 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 58 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 58 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 58 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 5 页 共 58 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银华高 端制 造业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 基金简 称 银华高 端制 造业 混合 基金主 代码 000823 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年 11 月 13 日 基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 707,969,984.25 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 本基金 通过 精选 高端 制造 行 业的 优质 上市 公司 进行 投 资,积 极把 握中 国制 造业 的产业 升级 所带 来的 投资 机 会,追 求超 越业 绩比 较基 准的投 资回 报, 力争 实现 基 金资产 的中 长期 稳定 增值 。 投资策 略 本基金 在大 类资 产配 置过 程中, 在严 格控 制投 资组 合 风险的 前提 下, 将优 先考 虑对于 股票 类资 产的 配置 , 在采取 精选 策略 构造 股票 组合的 基础 上, 将剩 余资 产 配置于 债券 、权 证、 资产 支持证 券、 货币 市场 工具 、 银行存 款( 包括 定期 存款 和协议 存款 )和 法律 法规 或 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 品种 。


业绩比 较基 准 50%*申 银万 国制 造业 指数 +50%* 中证 全债 指数 。 风险收 益特 征 本基金 为 混 合型 基金 ,属 于证券 投资 基金 中较 高预 期 风险、 较高 预期 收益 的品 种,其 预期 风险 收益 水平 高 于债券 型基 金及 货币 市场 基金。




























































































2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 杨文辉 田青 联系电 话 (010)58163000 (010 )67595096 电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


4006783333,(010)85186558 (010 )67595096 传真 (010)58163027 (010 )66275853 注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道 6008 号特 区报 业大 厦 19 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 6 页 共 58 页


办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号 东方广 场东 方经 贸 城 C2 办 公楼 15 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院1 号 楼长 安兴 融中 心 邮政编 码 100738 100033 法定代 表人 王珠林 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的 信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标



















































































金额 单位 :人 民币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 466,117,856.70 本期利 润 405,451,710.28 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.3310 本期加 权平 均净 值利 润率 26.97% 本期基 金份 额净 值增 长率 47.27% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 323,960,058.71 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4576 期末基 金资 产净 值 1,031,930,042.96 期末基 金份 额净 值 1.458 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 45.80% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 3、本 报告 所列 示的 基金 业 绩指标 不包 括持 有人 交易 基金的 各项 费用 ,例 如: 基金的 认购 、申 购、银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 7 页 共 58 页


赎回费 等, 计入 费用 后实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -23.10% 4.20% -7.17% 1.89% -15.93% 2.31% 过去三 个月 17.87% 3.28% 14.12% 1.46% 3.75% 1.82% 过去六 个月 47.27% 2.66% 35.53% 1.16% 11.74% 1.50% 自基金 合同 生效起 至今 45.80% 2.36% 36.96% 1.10% 8.84% 1.26% 注:本基金业 绩比较基 准 :50%*申银 万国制造 业指 数+50%*中 证全债指 数。 本基金股票部 分主要 投资于高端制 造行业股 票 。申银万国制 造业指数 对 制造行业股票 具有较强 的 代表性,适 合作为本 基金股票部分 的业绩比 较 基准。固定收 益部分的 业 绩比较基准则 采用能够 较 好的反映债 券市场变 动全貌 的中 证全 债指 数。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 8 页 共 58 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本基 金合 同生 效日 期 为 2014 年11 月13 日, 自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 , 按 基金合同的规 定,本基 金 自基金合同生 效起六个 月 为建仓期,建 仓期结束 时 本基金的各 项资产配 置比例 已达 到基 金合 同的 规定: 股票 投资 占基 金资 产 的比例 为 0%-95% , 其 余资 产投资 于股 指期 货、 债券、 权证、 资产 支持 证 券、 货 币市 场工 具、 银 行 存款 ( 包括 定期 存款 和 协 议存款 ) 等 金融 工具, 其中投资于本 基金界定 的 高端制造业行 业范围内 股 票和债券不低 于非现金 资 产的 80%; 基金持 有 的全部 权证 的市 值不 得超 过基金 资产 净值 的 3% ; 每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货 保 证金 以后 , 基 金保留 的现 金或 投资 于在 一年以 内的 政府 债券 的比 例不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 9 页 共 58 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日, 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7 号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币, 公司 的股 东 及其出 资比 例分别 为: 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及 山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会 许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 截至2015 年6 月30 日, 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金, 具体 包括 银华优 势企 业证 券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证 券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华 富裕主题股票 型证券投 资 基金、银 华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资 基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主 题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级 证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金(LOF ) 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华 信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 (LOF ) 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分 级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、 银华中证内地 资源主 题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘 精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 上证 50 等 权重 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中 证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 (LOF ) 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华 交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债 券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资 基金、 银华中证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒 生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基 金和银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配 置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 、银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式证 券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华 恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 10 页 共 58 页


混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时,本 基 金管理人管 理着多个 全国社 保基 金、 企业 年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 彭颖颖 女士 本基金 的基 金经理 2014 年11 月13 日 - 5 年 硕士研 究生 学历 。 2007 年至 2008 年任 职于 Ernst & Young 波士 顿资 产管 理部 门 从事审 计工 作。2009 年至 今, 任 职于 银华 基金 管理 有 限公司 研究 部。 具有 从业 资 格,国 籍: 中国 。 注:1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资 基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披 露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 高端 制造 业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 》 和 其 他有关法律 法规的规 定, 本 着诚实信用 、勤勉尽 责的 原则管理和 运 用基金 资产, 在严格控制 风险的 基础上,为基 金份额持 有人 谋求最大利 益,无损害 基金 份额持有人 利益的行 为。 本基金无违 法、违 规行为 。本 基金 投资 组合 符合有 关法 规及 基金 合同 的约定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 制 定 了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 , 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系,保证 公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。 在投资决策环 节,本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台,为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研 究支持。同时 ,在投资 决 策过程中,各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管 理制度 和投 资授 权制 度, 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。 在交易 执行 环节 , 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 , 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、 综合平 衡” 的原 则, 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 11 页 共 58 页


在事后监控环 节,本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析, 并出具公 平 交易执行情况 分 析报告;另外 ,本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不 定期的 检查 ,并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。 综上所 述, 本基 金管 理人 在本 报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期 内,本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券 当日成 交量 的 5% 的 情况 有1 次, 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 , 未 导致 不公平 交易 和利 益 输送。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2015 年二 季 度 A 股 市场 经 历了由 暴涨 到暴 跌的 剧烈 波动,6 月份 A 股的 下跌 速度以 及下 跌的 幅度的超预期 与此轮大 家 认定的牛市属 性是息息 相 关的,这轮牛 市是改革 牛 市叠加杠杆 的资金牛 市,如 果 A 股仅 仅是 对改 革牛市 的反 映的 话其 上涨 速度远 不会 有实 际表 现的 上涨的 幅度 剧烈 , 而 杠杆下 催生 的牛 市一 旦出 现负反 馈其 下跌 幅度 也是 急剧的 ,这 次 A 股市 场的 超预期 跌幅 和跌 速 为 投资者 上了 很严 厉的 一堂 课,投 资者 对风 险和 收益 的权衡 是更 为警 醒。 此轮 A 股的 大幅 杀跌 将改 变投资 者在 前期 的资 金牛 市中所 养成 的估 值以 及市 值的容 忍水 平 , 特别是 以创 业板 为代 表的 成长股 在经历了 6 月 的急 剧下跌 后很 多公 司自 股价 最高点 都接 近腰 斩 , 但是创业板整 体的动态 估 值水平仍处于 较高的水 平 ,估值和市 值 从理想回 到 现实的过程 是残酷而 且剧烈的,预 计创业板 的 高估值调整还 将继续。 创 业板的估值水 平与成长 性 的匹配将会 是下半年 投资者 更为 关注 的且 是决 定创业 板整 体股 价走 势的 最关键 因素 。 以金融 为代 表的 大蓝 筹股 目前的 动态 估值 水平 确实 又处在 较低 的水 平, 但是 金融板 块 在 2 季 度却没 有绝 对收 益, 只是 在 6 月 的暴 跌中 和创 业板 相比有 相对 收益 。大 蓝筹 的股价 处于 较为 尴 尬 的地位,虽然 估值较低 , 但是在市场仍 是较为看 重 改革带来的股 市红利中 成 长股的地位 ,大蓝筹 更多的 是作 为成 长股 大幅 杀跌中 的短 暂的 避风 港。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为1.458 元, 本报 告期份 额净 值增 长率 为 47.27% , 同期 业绩 比较基 准收 益率 为35.53% 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 12 页 共 58 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 经历这一轮的 惨痛的去 杠 杆的经历,下 半年的投 资 者的加杠杆的 冲动将会 下 降,A 股的新 增 边际资金总量 应该是拐 点 向下的,资金 量不太支 撑 大蓝筹的大幅 拉升,成 长 股如果在这 波的大幅 调整中如果能 够回到较 为 合理的估值水 平,资金 将 会重回成长股 的怀抱中 去 ,目前要等 的就是成 长股回 调到 合理 的估 值水 平。 本基金 对于 三季 度 A 股市 场的整 体走 势的 看法 是先 抑后扬 ,6 月 的急 剧杀 跌 的恐慌 性效 应将 蔓延到 三 季 度的 前半 段, 经 过连续 的恐 慌性 杀跌 后成 长股的 估值 水平 可能 会回 到比较 合理 的位 置, 这将是 基金 比较 好的 再次 全面转 战成 长股 的时 候。 三季度高端制 造业基金 将 重点投资对象 放在合理 估 值水平的成长 股上,重 点 配置的板块仍 然 是工 业4.0 、海 工装 备、 国防军 工及 新能 源板 块。 工业4.0 的 战略 高度 已经 上升至 中国 到 2025 年实 现 制造业 强国 梦的 基础 和核 心, 高 端制 造业 基金看 好以 具备 大的 系统 集成能 力加 服务 一体 化解 决方案 的提 供商 ,工 业 4.0 的龙 头公 司将 持续 成为高 端制 造业 基金 的重 点配置 板块 。 5 月份公布的 《中国的 军 事战略》白皮 书阐述了 中 国未来国 防军 事发展战 略 ,虽然未来几 年 的军费投入将 维持平稳 增 长,但是用于 装备采购 的 投入占比将持 续提升, 高 端制造业基 金将重点 关注空 军装 备中 的大 飞机 、发动 机以 及国 防信 息化 相关的 公司 。 海工装 备是 中国 制 造 2025 规划重 点支 持的 十大 领域 之一, 中国 海工 装备 企业 的 国际竞 争力 不 断提升,中国 政府支持 海 工装备企业走 出去的力 度 在不断加大, 加上当前 油 价处于较低 位置,海 工装备 企业 的景 气度 将会 伴随油 价的 上涨 而逐 步恢 复。 核电板 块近 一年 经历 了重 启、AP1000 主 泵问 题的解 决以及 海外 市场 的拓 展加 快, 核 电板 块 仍 将是未来几年 中国重大 基 建项目的投入 重点 之一 , 核电板块中的 装备国产 化 的比例的不 断提升也 将可以看到, 此外核电 的 出口和海外合 作也将是 中 国政府未来向 海外市场 推 广中国高端 制造业成 果的重点之一 ,高端制 造 业基金将重点 投资核电 装 备中的国产化 比例提升 最 快的关键装 备及部件 的公司 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 报告期内,本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以 及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定,日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行,基金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后,经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末 、年 中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 本基金管理人 设立估值 委 员会(委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 13 页 共 58 页


部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ) , 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员 和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金 日常估值业务 ;估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执 行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。


参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ; 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定 价服务 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 报告期内,本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投 资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 报告期 内, 本基 金未 实施 利润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 14 页 共 58 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 报告截 止日 : 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 148,689,543.23 1,395,352,463.70 结算备 付金


10,170,276.96 3,282,306.45 存出保 证金


2,324,726.74 74,526.84 交易性 金融 资产 6.4.7.2 909,499,198.56 951,083,780.84 其中: 股票 投资


909,499,198.56 951,083,780.84 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


109,151,299.44 - 应收利 息 6.4.7.5 32,536.49 344,077.15 应收股 利


- - 应收申 购款


3,331,616.25 - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,183,199,197.67 2,350,137,154.98 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- 78,030,235.10 应付赎 回款


141,139,606.51 - 应付管 理人 报酬


1,960,392.03 2,924,308.20 应付托 管费


326,732.01 487,384.68 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 6.4.7.7 7,438,004.47 3,670,418.82 应交税 费


- - 应付利 息


- - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 15 页 共 58 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 404,419.69 - 负债合 计


151,269,154.71 85,112,346.80 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 707,969,984.25 2,287,258,664.91 未分配 利润 6.4.7.10 323,960,058.71 -22,233,856.73 所有者 权益 合计


1,031,930,042.96 2,265,024,808.18 负债和 所有 者权 益总 计


1,183,199,197.67 2,350,137,154.98 注 : 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日,基金份额净值为人民币 1.458 元 , 基 金 份 额 总 额 为 707,969,984.25 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 一、收入


449,107,908.85 - 1.利息 收入


1,091,331.11 - 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,077,033.93 - 债券利 息收 入


- - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


14,297.18 - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列)


495,811,890.61 - 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 493,335,214.59 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 2,476,676.02 - 3.公允 价值 变动 收益 ( 损 失以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.17 -60,666,146.42 - 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 ( 损失 以 “- ” 号填列 ) 6.4.7.18 12,870,833.55 - 减: 二、费用


43,656,198.57 - 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,358,405.98 - 2.托 管费 6.4.10.2.2 1,893,067.64 - 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 16 页 共 58 页


4.交 易费 用 6.4.7.19 30,176,812.47 - 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 227,912.48 - 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) 405,451,710.28 - 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填 列) 405,451,710.28 - 注:本 基金 于2014 年11 月13 日成 立, 本报 告期 无 上年度 可比 期间 数据 。 6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银华 高端 制造 业灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 2,287,258,664.91 -22,233,856.73 2,265,024,808.18 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 405,451,710.28 405,451,710.28 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -1,579,288,680.66 -59,257,794.84 -1,638,546,475.50 其中:1. 基 金申 购款 1,097,623,530.29 739,512,797.04 1,837,136,327.33 2. 基金 赎回 款 -2,676,912,210.95 -798,770,591.88 -3,475,682,802.83 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 707,969,984.25 323,960,058.71 1,031,930,042.96 项目 上年度可比期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 - - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 17 页 共 58 页


金净值 ) 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - - - 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号填 列) - - - 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) - - - 注:本 基金 于2014 年11 月13 日成 立, 本报 告期 无 上年度 可比 期间 数据 。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负 责 人签 署: ______ 王立 新______














______杨清______














____龚飒____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 银华高端制造 业灵活配 置 混合型证券投 资基金( 以 下 简称 “本基金 ”)系由 基金 管理人银华 基 金管理有限 公司依照 《中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《银华 高端制造 业 灵活配置混 合型证 券 投资基 金基 金合 同》 及其 他有关 法律 法规 的规 定, 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证监 许可 2014[813] 号文注册 并公开发行 。 本基金为契约 型开放式证 券投资基金, 存续 期限为 不定 期 , 首 次设 立 募集基 金份 额 为2,287,258,664.91 份, 经德 勤华 永 会计师 事务 所 (特 殊 普通合 伙) 北京 分所 验证 。 《银华 高端 制造 业灵 活配 置混合 型证 券投 资 基 金基 金合同 》 于 2014 年 11 月 13 日 正式 生效 。本 基金的 基金 管理 人和 注册 登记机 构均 为银 华基 金管 理有限 公司 ,基 金 托 管人为 中国 建设 银行 股份 有限公 司( 以下 简称 “中 国 建设银 行”) 。 根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及 《 银华 高端 制造 业灵 活 配置混 合型 证券 投资基金招募 说明书》 的 有关规定,本 基金的投 资 对象为本基金 的投资范 围 为具有良好 流动性的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票(含中 小 板、创业板及 其他经中 国 证监会核准 上市的股 票) 、债券( 包含国债 、金 融债、企业 (公司) 债、 次级债、可 转换债券 (含 分离交易可 转债) 、银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 18 页 共 58 页


央行票 据、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 中期 票据 等) 、 股指 期货、 权证 、 资 产支持 证券 、 货 币市 场工具、银行 存款(包 括 定期存款和协 议存款) 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他 金融工具(但 须符合中 国证 监会相关规 定)。本基 金的 投资组合比 例为:股 票投 资占基金资 产的比 例为 0%-95%, 其余 资产 投 资于股 指期 货、 债券 、 权 证、 资 产支 持证 券、 货币 市场工 具、 银行 存款 (包括定期存 款和协议 存 款)等金融工 具,其中 投 资于本基金界 定的高端 制 造业行业范 围内股票 和债券 不低 于非 现金 资产 的 80% ;基 金持 有的 全部 权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ;每 个 交易日日终在 扣除股指 期 货保证金以后 ,基金保 留 的现金或投资 于在一年 以 内的政府债 券的比例 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为50%* 申 银万 国制 造业 指 数+50%* 中 证全 债指 数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会 计 准则 以 及2014 年新 颁布 及 经修订的准则 及相关规 定( 以下简称 “ 企 业会计准 则 ”)及中国证 监会发布 的关 于基金行业 实务操 作的有关规定 编制,同 时 在具体会计核 算和信息 披 露方面也参考 了中国证 券 投资基金业 协会发布 的若干 基金 行业 实务 操作 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关 规定的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及2015 上 半年 度的 经营 成果和 基金 净值 变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 6.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编 制期间 系2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 止。 6.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工具是指 形成一个 单 位的金融资产( 负债),并 形成其他单位 的金融负 债( 资产)或权益 工 具的合 同。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 19 页 共 58 页


(1) 金 融资 产分 类 金融资产应当 在初始确 认 时划分为:以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 持 有至到期投资 、贷款和 应 收款项以及可 供出售金 融 资产。金融资 产分类 取 决 于本基金对 金融资产 的持有 意图 和持 有能 力。 本基金 暂无 金融 资产 划分 为可供 出售 金融 资产 或持 有至到 期投 资。 本基金将持有 的股票投 资 、债券投资和 衍生工具( 主 要系权证投资) 于初始确 认 时划分为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以 交易性 金融 资产 列示 。 本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项,包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。 (2) 金 融负 债分 类 金融负债应当 在初始确 认 时划分为:以 公 允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债和 其 他金融负债两 类。本基 金 暂无分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。其他金 融负债 包括 各类 应付 款项 、卖出 回购 金融 资产 款等 。 6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时,于交 易日按公 允 价值在资产负 债 表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产, 取得时发 生 的相关交易 费用计入 当期损益;支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日 止的利息,单 独确认为 应 收项目。贷款 及应 收款 项 和其他金融负 债的相关 交 易费用计入 初始确认 金额。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 及金融负债按 照公允价 值 进行后续计量 , 贷款及 应收 款项 和其 他金 融负债 采用 实际 利率 法, 以摊余 成本 进行 后续 计量 。 当收取某项金 融资产现 金 流量的合同权 利已终止 或 该金融资产所 有权上几 乎 所有的风险和 报 酬已转 移时 , 终 止确 认该 金融资 产。 终止 确认 的金 融资产 的成 本按 移动 加权 平均法 于交 易日 结转 。 金融负债的现 时义务全 部 或部分已经解 除的,才 能 终止确认该金 融负债或 其 一部分。金 融负债全 部或部 分终 止确 认的 , 将 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价(包 括转 出的 非 现金资 产或 承担 的 新金融 负债)之 间的 差额 , 计入当 期损 益。 6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最 低层次 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 次。 公允 价值 计量层 次可 分为 : 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 20 页 共 58 页


第1 层 次: 输入 值是 在计 量日能 够取 得的 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 ; ; 第2 层 次: 输入 值是 除第 一层次 输入 值外 相关 资产 或负债 直接 或间 接可 观察 的输入 值; 第3 层 次: 输入 值是 相关 资产或 负债 的不 可观 察输 入值。 本基金 主要 金融 工具 的估 值方法 如下 : 1. 股票 投资 (1)上市 流 通的 股票 的估 值 上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 。 (2) 未 上市 的股 票的 估值 A. 送股、转增 股、公开 增 发新股或配股 的股票, 以 其在证 券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的 估值方 法估 值; B. 首次公开发 行的股票 , 采用估值技术 确定公允 价 值 ,在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的 情况下 ,按 其成 本价 计算 ; 首次公开发行 有明确锁 定 期的股票,同 一股票在 交 易所上市后, 以其在证 券 交易所挂牌的 同 一证券 估值 日的 估值 方法 估值; C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值 。 本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值: a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 , 采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值; b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 , 按中国 证监 会相 关规 定 处 理。 2. 债券 投资 (1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日 后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的,按最近 交易日的 收盘价估值; 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重 大事件,可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素,调整 最近交易 市 价,确定公 允价值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 21 页 共 58 页


(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价 中所 含 的 债 券 应 收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境未 发 生重大变化 且证券发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的,按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ;如最近交 易日后经 济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件, 可 参考类似投 资品种的 现行市价及重 大变化因 素 ,调整最近交 易市价, 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价 不能真 实反 映公 允价 值, 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 值; (3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券, 采用 估值 技术 确定公 允价 值, 在估值 技术 难以 可靠 计 量 公允价 值的 情况 下, 按成 本进行 后续 计量 ; (4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种, 采用 估值技 术确 定公 允价值 。 3. 权证 投资 (1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易 日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的,按最 近交易日 的收盘价估值 ;如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的 重大事 件 , 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 , 调 整最 近交 易 市价 , 确 定公 允价 值。 如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价值 ; (2) 未 上市 流通 的权 证, 采 用估值 技术 确定 公允 价值 , 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情 况下, 按成 本计 量; (3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ,采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 。 4. 分离 交易 可转 债 分离交易可转 债,上市 日 前,采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值; 自 上市日起,上 市 流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2 、3 中的 相关 原则 进 行估值 。 5. 其他 (1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 , 基金管 理人 可 根据具 体情 况与 基金 托管 人 商定 后, 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值; (2) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 22 页 共 58 页


示,不 予相 互抵 销。 6.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的 金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变 动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转 入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申 购或 赎回 款 项中包 含的 按累 计未 分配 的已实 现利 得/( 损失)占 基 金净值 比例 计算 的 金额。未实现 损益平准 金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计 未实现利 得/(损失) 占基 金净 值比 例 计算的 金额 。损 益平 准金 于基金 申购 确认 日或 基金 赎回确 认日 确认 。 未实现 损益 平准 金与 已实 现损益 平准 金均 在 “损 益 平准金 ” 科目 中核 算 , 并 于 期末全 额转 “ 未 分配利 润/( 累计 亏损 )” 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与预 计收 益率计 算的 金额 , 扣 除应 由 资产支 持证 券 发行企 业代 扣代 缴的 个人 所得税 后的 净额 确认 ,在 证券实 际持 有期 内逐 日计 提; (4) 买入返售 金融资产 收入 ,按买入返售 金融资产 的 成本及实际利 率(当实际 利 率与合同利 率 差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率), 在实 际持 有期 间 内逐日 计提 ; (5) 股票投资 收益/(损失) 于卖出股票成 交日确认 , 并按卖出股票 成交金额 与 其成本的差额 入 账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失) 于成交 日确 认, 并按 成交 金额与 其成 本、 应收 利息 的差额 入账 ; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于交易 日按卖出 资 产支持证券交 易日的成 交 总额扣除应 结 转的资 产支 持证 券投 资成 本与应 收利 息( 若有) 后的 差额确 认。 (8) 衍生工具 收益/(损失) 于卖出权证成 交日确认 , 并按卖出权证 成交金额 与 其成本的差额 入 账; 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 23 页 共 58 页


(9) 股 利收 益于 除息 日确 认 , 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由上 市公 司 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ; (10) 公 允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金 持有 的采 用 公允价 值模 式计 量的 交易 性金融 资产 、 交 易性金 融负 债等 公允 价值 变动形 成的 应计 入当 期损 益的利 得或 损失 ; (11)其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 6.4.4.10 费 用的 确认和 计量 (1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提; (2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提; (3) 卖出回购 证券支出 ,按 卖出回购金融 资产的成 本 及实际利率(当 实际利率 与 合同利率差 异 较小时 ,也 可以 用合 同利 率)在 实际 持有 期间 内逐 日 计提; (4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 , 按 实 际支出 金额 , 列入 当期 基 金费用 。 影响 基 金份额 净值 小数 点后 第四 位的, 则采 用待 摊或 预 提 的方法 。 6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条件的 前提 下, 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为 6 次,每 份基 金 份 额每次收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日每 份 基金份额该次 可供分配 利 润的 30%, 若《基 金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ; (2) 本基金 收益分配 方式 为现金分红。 投资者可 事 先选择将所获 分配的现 金 收益按除息日 份 额净值 自动 转为 基金 份额 进行再 投资 ; 若 投资 者不 选择, 本基 金默 认的 收益 分配方 式是 现金 分 红 ; (3) 基金收 益分配后 基金 份额净值不能 低于面值 , 即基金收益分 配基准日 的 基金份额净值 减 去每单 位基 金份 额收 益分 配金额 后不 能低 于面 值; (4) 每 一基 金份 额享 有同 等分配 权; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另有规 定的 ,从 其规 定。 6.4.4.12 分 部报 告 - 6.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 24 页 共 58 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 不涉 及会 计政策 变更 事项 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自2015 年3 月25 日 起, 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 无需 说明 的重 大会 计差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的 通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股 息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策 问题的通知 》 、 财税[2008]1 号《财政部 、国家税 务 总局关于企业 所得税若 干 优惠政策的通 知 》 、 2008 年9 月18 日《 上海 、深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税征 收方 式调整 工作 的通 知》 、 财税[2012]85 号文 《关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 及 其 他 相关税 务法 规和 实务 操作 ,主要 税项 列示 如下 : 1) 以发 行基 金方 式募 集资 金,不 属于 营业 税征 收范 围,不 缴纳 营业 税。 2) 对证 券投 资基 金从 证券 市场中 取得 的收 入 , 包 括 买卖股 票 、 债 券的 差价 收 入, 股权 的股 息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 缴纳 企业 所 得税 。 3) 对基 金所 持上 市公 司股 票,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的 ,其 股息 红利所 得全 额 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期限 超 过1 年 的, 暂减 按 25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 4) 对基金取得 的债券利 息 收入,由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 5) 对于 基金 从事 A 股 买卖 ,自 2008 年 9 月 19 日起 ,出让 方按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易印 花税 ,对 受让 方不 再缴纳 印花 税。 6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ,银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 25 页 共 58 页


暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 148,689,543.23 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 148,689,543.23


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 983,797,764.12 909,499,198.56 -74,298,565.56 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 983,797,764.12 909,499,198.56 -74,298,565.56


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 26 页 共 58 页


项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 26,909.44 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,576.60 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 4.35 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 1,046.10 合计 32,536.49


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 7,438,004.47 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 7,438,004.47


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 206,065.41 预提费 用 198,354.28 合计 404,419.69


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 27 页 共 58 页


2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 2,287,258,664.91 2,287,258,664.91 本期申 购 1,097,623,530.29 1,097,623,530.29 本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,676,912,210.95 -2,676,912,210.95 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 707,969,984.25 707,969,984.25 注:本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ,本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -8,601,437.59 -13,632,419.14 -22,233,856.73 本期利 润 466,117,856.70 -60,666,146.42 405,451,710.28 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -67,259,078.54 8,001,283.70 -59,257,794.84 其中: 基金 申购 款 498,304,394.36 241,208,402.68 739,512,797.04 基金赎 回款 -565,563,472.90 -233,207,118.98 -798,770,591.88 本期已 分配 利润 - - - 本期末 390,257,340.57 -66,297,281.86 323,960,058.71


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 922,659.34 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 140,402.37 其他 13,972.22 合计 1,077,033.93


6.4.7.12 股 票投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 卖出股 票成 交总 额 10,060,848,837.79 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 28 页 共 58 页


减:卖 出股 票成 本总 额 9,567,513,623.20 买卖股 票差 价收 入 493,335,214.59


6.4.7.13 债 券投 资收益 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注:本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 2,476,676.02 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 2,476,676.02


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -60,666,146.42 —— 股 票投 资 -60,666,146.42 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -60,666,146.42


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 29 页 共 58 页


基金赎 回费 收入 12,621,605.01 转换费 收 入 249,228.54 合计 12,870,833.55


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 30,176,812.47 银行间 市场 交易 费用 - 合计 30,176,812.47


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 49,588.57 信息披 露费 148,765.71 债券账 户维 护费 7,500.00 银行费 用 22,058.20 合计 227,912.48


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 西南证 券股 份有 限公 司( “西南 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 东北证 券股 份有 限公 司( “东北 证券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 30 页 共 58 页


银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司( “ 建设 银 行” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构 注:以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 本基金 于2014 年11 月 13 日成立 ,本 报告 期无 上年 度可比 期间 数据 。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 东北证券 1,122,216,418.31 5.71% 西南证券 535,664,462.55 2.73% 注:本 基金 于2014 年11 月13 日成 立, 本报 告期 无 上年度 可比 期间 数据 。 6.4.10.1.2 债 券交 易 注: 本基 金本 报告 期未 通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。 本基 金于2014 年11 月 13 日 成立 , 本 报告期 无上 年度 可比 期间 数据。 6.4.10.1.3 债 券回 购交易 注: 本 基金 本报 告期 未通 过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 本基 金于2014 年 11 月13 日成 立, 本报告 期无 上年 度可 比期 间数据 。 6.4.10.1.4 权 证交 易 注: 本基 金本 报告 期未 通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。 本基 金于2014 年11 月 13 日 成立 , 本 报告期 无上 年度 可比 期间 数据。 6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 31 页 共 58 页


当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 东北证券 1,021,662.45 5.71% 696,872.03 9.37% 西南证券 487,666.19 2.73% 18,627.72 0.25% 注:本 基金 于2014 年11 月13 日成 立, 本报 告期 无 上年度 可比 期间 数据 。 上述佣金按市 场佣金率 计 算,以扣除由 中国证券 登 记结算有限责 任公司收 取 证管费、经 手费和由 券商承担的证 券结算风 险 基金后的净额 列示。该 类 佣金协议的服 务范围还 包 括佣金收取 方为本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,358,405.98 - 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护费 6,960,691.93 - 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付,基 金管 理人 无 需 在出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ,支付 日期 顺延 。 本基金 于2014 年11 月 13 日成立 ,本 报告 期无 上年 度可比 期间 数据 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 上年度 可比 期间 2014年1月1 日至2014 年6 月30日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,893,067.64 - 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 32 页 共 58 页


E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付。由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个 工作 日内 、按 照指 定的账 户路 径进 行资 金支 付,基 金管 理人 无需 在出具 资金 划拨 指令 。若 遇法定 节假 日、 公休 日等 ,支付 日期 顺延 。 本基金 于2014 年11 月 13 日成立 ,本 报告 期无 上年 度可比 期间 数据 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 于本 报告 期未 通过银 行间 同业 市场 与关 联方交 易进 行银 行间 债券 (含回 购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 本基 金的 管理 人本 报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。 本基 金于2014 年11 月 13 日 成立 , 本 报告期 无上 年度 可比 期间 数据。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 份额单 位: 份 关联 方名 称 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 持有的 基金份 额 持有的 基 金份额 占基金 总 份额的 比 例 持有的 基金份 额 持有的 基金 份额 占基金 总份 额的比 例 西南证 券股份 有限公 司 - - 19,999,550.00 0.87% 注:本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 未持 有本 基金 份额 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元


关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 建设银 行 148,689,543.23 922,659.34 注:本 基金 于2014 年11 月13 日成 立, 本报 告期 无 上年度 可比 期间 数据 。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 33 页 共 58 页


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 无需 要说 明的其 他关 联交 易事 项。 6.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末( 2015 年 6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 于 期末流 通受 限的 证券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 000700 模塑 科技 2015 年 4 月 14 日 重大 事项 28.41 2015 年7 月 21 日 24.44 2,076,983 35,611,714.57 59,007,087.03 - 300278 华昌 达 2015 年 3 月 30 日 重大 事项 28.42 - - 2,063,090 34,161,155.60 58,633,017.80 - 300431 暴风 科技 2015 年 6 月 11 日 重大 事项 211.45 2015 年7 月 13 日 276.80 230,521 65,046,557.49 48,743,665.45 - 300212 易华 录 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 59.94 2015 年7 月 13 日 54.00 313,276 22,049,034.41 18,777,763.44 - 600202 哈空 调 2015 年 6 月 15 日 重大 事项 14.79 - - 1,042,500 19,733,364.92 15,418,575.00 - 000008 神州 高铁 2015 年 3 月 12 日 重大 事项 43.92 2015 年7 月 2 日 29.56 124,555 3,003,384.92 5,470,455.60 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 34 页 共 58 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ,并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程,通 过可靠 的管 理 及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。


本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的,由董事 会风险控 制 委员会、经营 管 理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ; 并在后两道监 控防线中 , 由独立于公 司管理层 和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监 督及报 告。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好 信用等 级的 证券 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用 风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ; 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控制 相应 的信 用风 险。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 , 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 , 因 此 , 除 在 6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时 受 限制 不能 自由转 让的 情况 外, 均能 及时变 现。 此外 , 本 基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ,其上限 一 般不超过基 金持有的 债券资产的公 允价值。 本 基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期 日 均为一年 以内且一般不 计息,可 赎 回基金份额净 值(所有 者 权益)无固定 到期日且 不 计息,因此 账面余额 一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求,对流动 性 指标进 行持 续的 监测 和分 析。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 35 页 共 58 页


6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金 融工具 均面 临由 于市 场利 率上升 而导 致公 允价 值下 降的风 险。 本基 金的 生息 资 产主要 为银 行存 款、 结算备 付金 及存 出保 证金 等。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月 -1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 148,689,543.23 - - - - - 148,689,543.23 结算备 付金 10,170,276.96 - - - - - 10,170,276.96 存出保 证金 2,324,726.74 - - - - - 2,324,726.74 交易性 金融 资产 - - - - - 909,499,198.56 909,499,198.56 应收证 券清 算款 - - - - - 109,151,299.44 109,151,299.44 应收利 息 - - - - - 32,536.49 32,536.49 应收申 购款 1,584.58 - - - - 3,330,031.67 3,331,616.25 资产总 计 161,186,131.51 - - - - 1,022,013,066.16 1,183,199,197.67 负债











应付赎 回款 - - - - - 141,139,606.51 141,139,606.51 应付管 理人 报酬 - - - - - 1,960,392.03 1,960,392.03 应付托 管费 - - - - - 326,732.01 326,732.01 应付交 易费 用 - - - - - 7,438,004.47 7,438,004.47 其他负 债 - - - - - 404,419.69 404,419.69 负债总 计 - - - - - 151,269,154.71 151,269,154.71 利率敏 感度 缺口 161,186,131.51 - - - - 870,743,911.45 1,031,930,042.96 上年度 末


2014 年12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 1,395,352,463.70 - - - - - 1,395,352,463.70 结算备 付金 3,282,306.45 - - - - - 3,282,306.45 存出保 证金 74,526.84 - - - - - 74,526.84 交易性 金融 资产 - - - - - 951,083,780.84 951,083,780.84 应收利 息 - - - - - 344,077.15 344,077.15 资产总 计 1,398,709,296.99 - - - - 951,427,857.99 2,350,137,154.98 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 36 页 共 58 页


负债











应付证 券清 算款 - - - - - 78,030,235.10 78,030,235.10 应付管 理人 报酬 - - - - - 2,924,308.20 2,924,308.20 应付托 管费 - - - - - 487,384.68 487,384.68 应付交 易费 用 - - - - - 3,670,418.82 3,670,418.82 负债总 计 - - - - - 85,112,346.80 85,112,346.80 利率敏 感度 缺口 1,398,709,296.99 - - - - 866,315,511.19 2,265,024,808.18 注: 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 , 并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注:本 基金 于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年末 持有 的利率 敏感 性资 产主 要为 银行存 款, 除此 外的 金 融资产 和金 融负 债均 不计 息,因 此市 场利 率的 变动 对本基 金资 产净 值无 重大 影响。 6.4.13.4.2 其 他价 格风险 其他价格风险 主要为市 场 价格风险,市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来 现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资 于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券,所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的 金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ,并且本基 金管理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。 本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具, 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 ( 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债券 (包含 国债 、 金 融债、 企 业 (公 司) 债、 次 级 债、可转换 债券(含 分离 交易可转债) 、央行票 据、 短期融资券 、超短期 融资 券、中期票 据等) 、 股指期货、权 证、资产 支 持证券、货币 市场工具 、 银行存款(包 括定期存 款 和协议存款 )以及法 律法规或中 国证监会 允许 基金投资的 其他金融 工具( 但须符合中 国证监会 相关 规定)。本基 金为混 合型基 金, 基金 的投 资组 合比例 为: 股票 投资 占基 金资产 的比 例 为 0%-95% , 其余资 产投 资于 股指 期货、债券、 权证、资 产 支持证券、货 币市场工 具 、银行存款( 包括定期 存 款和协议存 款)等金 融工具,其中 投资于本 基 金界定的高端 制造业行 业 范围内 股票和 债券不低 于 非现金资产 的 80% ; 基金持 有的 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的 3%; 每个 交易 日日 终在 扣除股 指期 货保 证 金 以后, 基金 保留 的现 金或 投资于 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 于 2015 年6 月30 日, 本基 金面 临 的整体 其他 价格 风险 列示 如下: 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 37 页 共 58 页


6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 909,499,198.56 88.14 951,083,780.84 41.99 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - -


衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 909,499,198.56 88.14 951,083,780.84 41.99


6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ,其 他变 量不 变 ; 用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ; Beta 系数 是根 据自 基金 成 立日 至 2015 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和 基准指 数数 据回 归得 出, 反映了 基金 和基 准的 相关 性。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) +5% 96,302,901.74 45,663,372.02 -5% -96,302,901.74 -45,663,372.02


注:本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的 敏感性分析, 反映了在 其 他变量不变的 假设下, 证 券投资价格发 生 合理、 可 能的变动时 ,将对基 金资产 净值 产生 的影 响。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 38 页 共 58 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 909,499,198.56 76.87 其中: 股票 909,499,198.56 76.87 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 158,859,820.19 13.43 7 其他各 项资 产 114,840,178.92 9.71 8 合计 1,183,199,197.67 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 55,441,148.00 5.37 C 制造业 764,981,245.19 74.13 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 89,076,805.37 8.63 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 39 页 共 58 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 909,499,198.56 88.14


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000700 模塑科 技 2,076,983 59,007,087.03 5.72 2 300278 华昌达 2,063,090 58,633,017.80 5.68 3 600583 海油工 程 3,327,800 55,441,148.00 5.37 4 002366 丹甫股 份 723,858 53,116,700.04 5.15 5 002256 彩虹精 化 2,255,826 49,808,638.08 4.83 6 300431 暴风科 技 230,521 48,743,665.45 4.72 7 000768 中航飞 机 1,103,570 48,093,580.60 4.66 8 002456 欧菲光 1,416,831 47,803,877.94 4.63 9 300154 瑞凌股 份 1,775,901 47,700,700.86 4.62 10 300314 戴维医 疗 1,154,488 46,156,430.24 4.47 11 601799 星宇股 份 1,193,846 45,652,671.04 4.42 12 000901 航天科 技 636,008 41,817,526.00 4.05 13 300120 经纬电 材 1,570,347 40,389,324.84 3.91 14 000039 中集集 团 1,239,181 40,025,546.30 3.88 15 600118 中国卫 星 662,613 37,742,436.48 3.66 16 600592 龙溪股 份 1,967,516 35,021,784.80 3.39 17 002508 老板电 器 783,068 30,038,488.48 2.91 18 300166 东方国 信 600,094 21,555,376.48 2.09 19 002228 合兴包 装 737,060 21,264,181.00 2.06 20 002518 科士达 683,951 21,243,518.06 2.06 21 002412 汉森制 药 799,860 20,196,465.00 1.96 22 300212 易华录 313,276 18,777,763.44 1.82 23 600202 哈空调 1,042,500 15,418,575.00 1.49 24 000008 神州高 铁 124,555 5,470,455.60 0.53 25 002715 登云股 份 7,840 380,240.00 0.04 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 40 页 共 58 页





7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600060 海信电 器 244,371,674.98 10.79 2 002256 彩虹精 化 212,763,341.74 9.39 3 600143 金发科 技 197,015,275.01 8.70 4 000768 中航飞 机 191,488,063.41 8.45 5 300212 易华录 167,152,476.06 7.38 6 300318 博晖创 新 157,575,436.07 6.96 7 601989 中国重 工 142,533,231.35 6.29 8 002228 合兴包 装 124,833,908.54 5.51 9 600583 海油工 程 121,145,029.23 5.35 10 002353 杰瑞股 份 113,633,603.48 5.02 11 600118 中国卫 星 106,631,363.44 4.71 12 600016 民生银 行 103,732,103.58 4.58 13 601166 兴业银 行 102,745,118.21 4.54 14 002073 软控股 份 99,836,480.74 4.41 15 002518 科士达 98,669,456.48 4.36 16 601727 上海电 气 97,454,881.48 4.30 17 002715 登云股 份 96,765,276.16 4.27 18 000816 智慧农 业 96,511,219.55 4.26 19 300431 暴风科 技 96,350,267.01 4.25 20 000826 桑德环 境 92,240,466.10 4.07 21 002508 老板电 器 91,034,816.68 4.02 22 000625 长安汽 车 87,080,949.24 3.84 23 600582 天地科 技 84,829,260.43 3.75 24 600592 龙溪股 份 81,831,968.94 3.61 25 300154 瑞凌股 份 79,862,260.96 3.53 26 300012 华测检 测 79,836,519.70 3.52 27 000039 中集集 团 79,118,075.77 3.49 28 300263 隆华节 能 76,204,954.42 3.36 29 300250 初灵信 息 74,969,727.50 3.31 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 41 页 共 58 页


30 600028 中国石 化 74,882,865.60 3.31 31 002339 积成电 子 71,882,956.07 3.17 32 300050 世纪鼎 利 70,863,881.32 3.13 33 300120 经纬电 材 70,126,353.12 3.10 34 601766 中国中 车 69,423,116.38 3.07 35 300090 盛运环 保 68,797,951.67 3.04 36 000725 京东方 A 67,581,911.09 2.98 37 603019 中科曙 光 67,379,204.82 2.97 38 300166 东方国 信 67,286,550.01 2.97 39 600089 特变电 工 67,023,705.96 2.96 40 002611 东方精 工 66,706,215.54 2.95 41 300115 长盈精 密 66,521,562.52 2.94 42 000550 江铃汽 车 66,510,383.92 2.94 43 002456 欧菲光 65,358,037.81 2.89 44 601608 中信重 工 65,331,373.30 2.88 45 002475 立讯精 密 65,259,261.55 2.88 46 002074 东源电 器 64,738,606.07 2.86 47 002690 美亚光 电 64,699,652.67 2.86 48 600270 外运发 展 63,948,076.35 2.82 49 000821 京山轻 机 63,922,169.60 2.82 50 300314 戴维医 疗 63,811,545.73 2.82 51 600038 中直股 份 63,629,688.13 2.81 52 002184 海得控 制 63,299,730.92 2.79 53 000049 德赛电 池 63,268,105.73 2.79 54 601318 中国平 安 63,248,727.76 2.79 55 600584 长电科 技 62,967,933.31 2.78 56 000001 平安银 行 62,907,438.00 2.78 57 002241 歌尔声 学 62,858,330.57 2.78 58 002358 森源电 气 62,802,621.79 2.77 59 002544 杰赛科 技 62,738,046.08 2.77 60 002363 隆基机 械 62,254,945.84 2.75 61 002366 丹甫股 份 61,532,285.89 2.72 62 600031 三一重 工 60,303,798.61 2.66 63 300292 吴通通 讯 60,062,602.19 2.65 64 600008 首创股 份 58,548,818.71 2.58 65 300228 富瑞特 装 58,333,936.09 2.58 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 42 页 共 58 页


66 600050 中国联 通 58,039,920.52 2.56 67 002412 汉森制 药 57,732,115.05 2.55 68 600522 中天科 技 57,001,205.30 2.52 69 002407 多氟多 56,171,791.72 2.48 70 600316 洪都航 空 54,384,601.78 2.40 71 002415 海康威 视 54,365,792.00 2.40 72 601799 星宇股 份 54,302,334.13 2.40 73 300128 锦富新材 53,019,880.32 2.34 74 601628 中国人 寿 52,904,275.39 2.34 75 300037 新宙邦 52,513,908.24 2.32 76 600770 综艺股 份 52,319,919.30 2.31 77 000651 格力电 器 52,270,888.34 2.31 78 601800 中国交 建 51,656,261.74 2.28 79 000425 徐工机 械 50,938,291.79 2.25 80 300248 新开普 50,050,548.93 2.21 81 300024 机器人 49,391,940.94 2.18 82 002450 康得新 48,676,998.50 2.15 83 002129 中环股 份 47,140,752.85 2.08 84 000928 中钢国 际 46,578,943.55 2.06 85 300010 立思辰 46,024,871.23 2.03 86 300104 乐视网 45,954,448.00 2.03 87 300171 东富龙 45,892,158.16 2.03


7.4.2 累 计卖 出 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600060 海信电 器 247,538,353.44 10.93 2 600143 金发科 技 229,222,829.98 10.12 3 000768 中航飞 机 172,820,375.44 7.63 4 300212 易华录 170,161,641.89 7.51 5 300318 博晖创 新 168,126,034.72 7.42 6 002256 彩虹精 化 153,556,452.56 6.78 7 601989 中国重 工 126,131,857.15 5.57 8 600031 三一重 工 123,314,935.08 5.44 9 300263 隆华节 能 115,992,008.74 5.12 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 43 页 共 58 页


10 002353 杰瑞股 份 112,600,292.90 4.97 11 300024 机器人 110,151,257.60 4.86 12 000425 徐工机 械 105,996,949.24 4.68 13 000816 智慧农 业 103,920,563.96 4.59 14 600016 民生银 行 102,601,910.90 4.53 15 601166 兴业银 行 101,946,530.40 4.50 16 002228 合兴包 装 99,722,472.29 4.40 17 300250 初灵信 息 96,464,925.99 4.26 18 002715 登云股 份 96,069,522.47 4.24 19 600522 中天科 技 95,708,917.87 4.23 20 002074 东源电 器 95,379,730.57 4.21 21 002073 软控股 份 94,813,470.10 4.19 22 000157 中联重 科 92,330,512.24 4.08 23 601727 上海电 气 90,986,258.79 4.02 24 000826 桑德环 境 90,763,054.77 4.01 25 600158 中体产 业 90,657,680.40 4.00 26 600875 东方电 气 89,238,948.90 3.94 27 300012 华测检 测 88,899,612.33 3.92 28 000625 长安汽 车 87,091,103.86 3.85 29 300090 盛运环 保 86,542,761.16 3.82 30 000821 京山轻 机 84,947,087.71 3.75 31 000100 TCL 集团 84,826,169.24 3.75 32 002184 海得控 制 83,564,803.00 3.69 33 600582 天地科 技 82,290,130.90 3.63 34 002366 丹甫股 份 81,427,276.27 3.59 35 300248 新开普 81,299,061.99 3.59 36 601038 一拖股 份 77,323,906.06 3.41 37 002339 积成电 子 76,473,815.44 3.38 38 002690 美亚光 电 75,844,420.75 3.35 39 600028 中国石 化 75,634,942.98 3.34 40 300050 世纪鼎 利 74,505,409.36 3.29 41 600118 中国卫 星 74,060,436.08 3.27 42 000049 德赛电 池 73,181,116.52 3.23 43 002475 立讯精 密 72,826,326.46 3.22 44 300010 立思辰 72,272,558.62 3.19 45 600038 中直股 份 70,959,373.15 3.13 46 002407 多氟多 69,201,685.78 3.06 47 000725 京东方 A 68,982,397.03 3.05 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 44 页 共 58 页


48 601766 中国中 车 68,770,105.29 3.04 49 002518 科士达 68,339,887.53 3.02 50 000550 江铃汽 车 66,981,860.99 2.96 51 600270 外运发 展 66,434,183.46 2.93 52 002611 东方精 工 66,429,931.23 2.93 53 601608 中信重 工 66,243,748.74 2.92 54 600089 特变电 工 66,170,220.29 2.92 55 600584 长电科 技 65,314,084.25 2.88 56 601318 中国平 安 65,166,080.59 2.88 57 600055 华 润万 东 64,663,274.42 2.85 58 002363 隆基机 械 64,628,865.35 2.85 59 002508 老板电 器 64,305,820.42 2.84 60 300037 新宙邦 63,529,278.77 2.80 61 300115 长盈精 密 63,199,444.37 2.79 62 002358 森源电 气 62,858,314.05 2.78 63 600583 海油工 程 61,832,782.05 2.73 64 002241 歌尔声 学 61,345,359.92 2.71 65 000001 平安银 行 60,625,504.60 2.68 66 601179 中国西 电 59,989,395.72 2.65 67 600770 综艺股 份 59,838,027.31 2.64 68 600418 江淮汽 车 59,825,678.22 2.64 69 300128 锦富新 材 59,662,003.87 2.63 70 002544 杰赛科 技 59,155,274.61 2.61 71 300292 吴通通 讯 58,993,929.24 2.60 72 600008 首创股 份 57,600,056.30 2.54 73 002415 海康威 视 56,474,837.99 2.49 74 600050 中国联 通 56,229,178.63 2.48 75 002450 康得新 55,913,954.49 2.47 76 000651 格力电 器 55,608,373.90 2.46 77 300228 富瑞特 装 55,369,132.97 2.44 78 601628 中国人 寿 53,678,115.82 2.37 79 600316 洪 都航 空 52,629,679.91 2.32 80 601186 中国铁 建 52,078,929.00 2.30 81 002229 鸿博股 份 51,871,329.08 2.29 82 002129 中环股 份 51,499,118.56 2.27 83 002658 雪迪龙 50,899,703.07 2.25 84 300171 东富龙 49,757,781.66 2.20 85 300170 汉得信 息 49,700,040.21 2.19 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 45 页 共 58 页


86 601800 中国交 建 48,496,686.12 2.14 87 300104 乐视网 47,997,354.71 2.12 88 603019 中科曙 光 47,818,162.97 2.11 89 300431 暴风科 技 46,536,991.23 2.05 90 300004 南风股 份 45,667,471.53 2.02


7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 9,586,595,187.34 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 10,060,848,837.79


7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查, 或在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 46 页 共 58 页


7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 2,324,726.74 2 应收证 券清 算款 109,151,299.44 3 应收股 利 - 4 应收利 息 32,536.49 5 应收申 购款 3,331,616.25 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 114,840,178.92


7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 000700 模塑科 技 59,007,087.03 5.72 重大事 项 2 300278 华昌达 58,633,017.80 5.68 重大事 项 3 300431 暴风科 技 48,743,665.45 4.72 重大事 项


7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入的 原因 ,各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 47 页 共 58 页


持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 31,786 22,273.01 36,416,119.84 5.14% 671,553,864.41 94.86%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 145,150.54 0.02%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2014 年 11 月13 日 )基 金份 额 总额 2,287,258,664.91 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,287,258,664.91 本报告 期基 金总 申购 份额 1,097,623,530.29 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,676,912,210.95 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 707,969,984.25 注:本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ,本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 ,无 基金 份额 持有人 大会 决议 。








银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 48 页 共 58 页


10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告, 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金 管理人 副总 经理 ,代 为履 行督察 长职 务。 本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告, 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本 基金管 理人 督察 长, 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。 10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动 本报告 期内 ,本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产 以 及基 金托管 业务 的诉 讼。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 ,基 金投 资策 略未发 生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内本 基金 未变 更为 其审计 的会 计师 事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 华创证券有限 责任公司 2 2,027,990,021.42 10.32% 1,846,283.16 10.32% - 国金证券股份 有限公司 2 1,565,599,072.61 7.97% 1,425,319.12 7.97% - 华泰证券股份 2 1,334,475,581.90 6.79% 1,214,907.02 6.79% - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 49 页 共 58 页


有限公司 中国国际金融 有限公司 2 1,226,928,444.40 6.24% 1,116,993.00 6.24% - 东北证券股份 有限公司 3 1,122,216,418.31 5.71% 1,021,662.45 5.71% - 平安证券有限 责任公司 2 1,082,372,533.05 5.51% 985,391.82 5.51% - 东兴证券股份 有限公司 2 922,918,287.13 4.70% 840,222.80 4.70% - 海通证券股份 有限公司 2 907,323,406.28 4.62% 826,028.60 4.62% - 中银国际证券 有限责任公司 2 803,459,335.92 4.09% 731,468.34 4.09% - 兴业证券股份 有限公司 3 703,083,125.54 3.58% 640,086.26 3.58% - 中信证券股份 有限公司 3 674,175,894.74 3.43% 613,771.11 3.43% - 湘财证券有限 责任公司 1 617,079,224.79 3.14% 561,790.34 3.14% - 广发证券股份 有限公司 2 599,031,409.11 3.05% 545,358.32 3.05% - 长江证券股份 有限公司 2 550,195,530.64 2.80% 500,897.63 2.80% - 西南证券股份 有限公司 1 535,664,462.55 2.73% 487,666.19 2.73% - 国信证券股份 有限公司 3 487,234,971.39 2.48% 443,578.32 2.48% - 安信证券股份 有限公司 3 387,524,139.17 1.97% 352,799.90 1.97% - 东方证券股份 有限公司 2 338,787,294.55 1.72% 308,432.13 1.72% - 上海华信证券 有限责任公司 1 282,679,622.62 1.44% 257,352.32 1.44% - 华安证券有限 责任公司 1 272,593,011.66 1.39% 248,168.41 1.39% - 中国银河证券 股份有限公司 1 224,672,723.68 1.14% 204,540.59 1.14% - 新时代证券有 限责任公司 1 214,780,203.01 1.09% 195,536.28 1.09% - 申万宏源证券 有限公司 2 1,738,722,688.96 8.85% 1,582,935.19 8.85% - 北京高华证券 有限责任公司 1 178,812,335.32 0.91% 162,789.76 0.91% - 齐鲁证券有限 1 175,763,105.71 0.89% 160,010.64 0.89% - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 50 页 共 58 页


公司 中信建投证券 股份有限公司 1 163,274,744.62 0.83% 148,645.11 0.83% - 光大证券股份 有限公司 2 135,139,789.87 0.69% 123,031.66 0.69% - 长城证券有限 责任公司 3 94,106,346.31 0.48% 85,674.54 0.48% - 上海证券有限 责任公司 1 87,066,640.56 0.44% 79,264.79 0.44% - 广州证券有限 责任公司 1 85,267,456.03 0.43% 77,627.61 0.43% - 中国中投证券 有限责任公司 1 68,784,986.32 0.35% 62,622.43 0.35% - 日信证券有限 责任公司 1 39,691,271.96 0.20% 36,133.69 0.20% - 华福证券有限 责任公司 1 - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 1 - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 2 - - - - - 国都证券有限 责任公司 2 - - - - - 方正证券股份 有限公司 1 - - - - - 中原证券股份 有限公司 2 - - - - - 江海证券有限 公司 2 - - - - - 德邦证券有限 责任公司 1 - - - - - 首创证券有限 责任公司 2 - - - - - 华融证券股份 有限公司 1 - - - - - 红塔证券股份 有限公司 1 - - - - - 中信万通证券 有限责任公司 1 - - - - - 东莞证券有限 责任公司 1 - - - - - 华宝证券有限 责任公司 1 - - - - - 渤海证券股份 1 - - - - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 51 页 共 58 页


有限公司 招商证券股份 有限公司 2 - - - - - 西部证券股份 有限公司 1 - - - - - 第一创业证券 股份有限公司 2 - - - - - 中国民族证券 有限责任公司 1 - - - - - 民生证券有限 责任公司 2 - - - - - 太平洋证券股 份有限公司 2 - - - - - 信泰证券有限 责任公司 1 - - - - - 东吴证券股份 有限公司 1 - - - - - 注:1 ) 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 , 能 及时 、 全面 、 定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务,包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、 个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。





2 ) 基 金专 用交 易单 元 的选择 程序 为根 据标 准进 行考察 后 , 确 定证 券经 营 机构的 选择 。 经公 司 批准后 与被 选择 的证 券经 营机构 签订 协议 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 华创证券有限 责任公司 - - - - - - 国金证券股份 有限公司 - - - - - - 华泰证券股份 有限公司 - - - - - - 中国国际金融 有限公司 - - - - - - 东北证券股份 有限公司 - - - - - - 平安证券有限 责任公司 - - - - - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 52 页 共 58 页


东兴证券股份 有限公司 - - - - - - 海通证券股份 有限公司 - - - - - - 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 兴业证券股份 有限公司 - - - - - - 中信证券股份 有限公司 - - - - - - 湘财证券有限 责任公司 - - - - - - 广发证券股份 有限公司 - - - - - - 长江证券股份 有限公司 - - - - - - 西南证券股份 有限公司 - - - - - - 国信证券股份 有限公司 - - - - - - 安信证券股份 有限公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公 司 - - - - - - 上海华信证券 有限责任公司 - - - - - - 华安证券有限 责任公司 - - - - - - 中国银河证券 股份有限公司 - - - - - - 新时代证券有 限责任公司 - - - - - - 申万宏源证券 有限公司 - - - - - - 北京高华证券 有限责任公司 - - - - - - 齐鲁证券有限 公司 - - - - - - 中信建投证券 股份有限公司 - - - - - - 光大证券股份 有限公司 - - - - - - 长城证券有限 责任公司 - - - - - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 53 页 共 58 页


上海证券有限 责任公司 - - - - - - 广州证券有限 责任公司 - - - - - - 中国中投证券 有限责任公司 - - - - - - 日信证券有限 责任公司 - - - - - - 华福证券有限 责任公司 - - - - - - 瑞银证券有限 责任公司 - - - - - - 国泰君安证券 股份有限公司 - - - - - - 国都证券有限 责任公司 - - - - - - 方正证券股份 有限公司 - - - - - - 中原证券股份 有限公司 - - - - - - 江海证券有限 公司 - - - - - - 德邦证券有限 责任公司 - - - - - - 首创证券有限 责任公司 - - - - - - 华融证券股份 有限公司 - - - - - - 红塔证券股份 有限公司 - - - - - - 中信万通证券 有限责任公司 - - - - - - 东莞证券有限 责任公司 - - - - - - 华宝证券有限 责任公司 - - - - - - 渤海证券股份 有限公司 - - - - - - 招商证券股份 有限公司 - - - - - - 西部证券股份 有限公司 - - - - - - 第一创业证券 股份有限公司 - - - - - - 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 54 页 共 58 页


中国民族证券 有限责任公司 - - - - - - 民生证券有限 责任公司 - - - - - - 太平洋证券股 份有限公司 - - - - - - 信泰证券有限 责任公司 - - - - - - 东吴证券股份 有限公司 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014 年12 月 31 日基 金净 值公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 5 日 2 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混 合 型 证券 投资基 金参 加部分代 销机 构费率 优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 8 日 3 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金开 放日常申 购、 赎 回、 转换及 定期 定额投资 业务 的公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 8 日 4 《 关于 增加兴 业证 券为银华 高端 制 造业 灵活配 置混 合型证券 投资 基 金代 销机构 并参 加其费率 优惠 活动的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 9 日 5 《 银华 基金管 理有 限公司关 于银 华 高端 制造业 灵活 配置混合 型证 券 投资 基金参 加部 分代销机 构费 率优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 1 月 10 日 6 《 银华 基金管 理有 限公司关 于开 通通联 支付 业务 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 2 月 14 日 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 55 页 共 58 页


7 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金在 工商 银行开通 转换 业务的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 5 日 8 《 银华 基金管 理有 限公司关 于暂 停网上 交易 业务 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 6 日 9 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 11 日 10 《 关于 旗下部 分基 金持有的 长安 汽 车、 高新兴 、中 天科技估 值方 法调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 17 日 11 《 银华 基金管 理有 限公司关 于银 华 高端 制造业 灵活 配置混合 型证 券 投 资 基 金 在 交 通 银 行 开 通 转 换 、定 期定额 投资 业务并参 加交 通银行 费率 优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 19 日 12 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 光明乳业 、盛 运股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 24 日 13 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 太平 洋证券 为旗 下部分基 金代 销机构 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 25 日 14 《 银华 基金管 理有 限公司关 于增 加 中金 公司为 旗下 部分基金 代销 及 转换 业务办 理机 构并参加 其费 率优惠 活动 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 3 月 26 日 15 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 华昌达估 值方 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 4 日 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 56 页 共 58 页


法调整 的公 告》 16 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 中环股份 估值 方法调 整的 公告 》 三 大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 18 日 17 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年第1 季度 报告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 22 日 18 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 东方航空 、久 联 发展 、模塑 科技 、博晖创 新估 值方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 24 日 19 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加深 圳众禄基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 4 月 29 日 20 《 银华 基金 管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 神舟高铁 、开 山股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 9 日 21 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 中国北车 、中 国 南车 、方大 炭素 、华润万 东估 值方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 21 日 22 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 金螳螂、 正泰 电 器、 亿帆鑫 富、 国睿科技 、多 氟 多、 深科技 、高 德红外、 长信 科技估 值方 法调 整的 公告 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 23 日 23 《 银华 基金管 理有 限 公司关 于旗 下部分 基金 参加 一路 财富 ( 北京) 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 5 月 27 日 银华高端制造业混合 2015 年半 年度报告 第 57 页 共 58 页


信 息科 技有限 公司 网上费率 优惠 活动的 公告 》 24 《 银华 基金管 理有 限公司关 于高 级管理 人员 变更 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日 25 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 京天利、 暴风 科 技、 中国重 工估 值方法调 整的 公告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 18 日 26 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销 售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的 公告》 三大证券报及本 基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 26 日 27 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 (2015 年第 1 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日 28 《 银华 高端制 造业 灵活配置 混合 型 证券 投资基 金更 新招募说 明书 摘要(2015 年第 1 号) 》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日 29 《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗 下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈 空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆 驼股份 估值 方法 调整 的公 告》 三大证券报及本基 金管理 人网 站 2015 年 6 月 27 日


§11 影响投 资者决 策的其他重 要信息 无。





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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 12.1.1 银 华高 端制 造业 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金募集 申请 获中 国证 监会 注册的 文件 12.1.2 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 12.1.3 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》 12.1.4 《银 华高 端制 造业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》 12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》 12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照 12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照 12.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告 12.2 存 放地 点 上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及 托管人 住所 ,供 公众 查阅 、复制 。 12.3 查 阅方 式 投资者可免费 查阅,在 支 付工本费后, 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相 关公开 披露 的法 律文 件, 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 (www.yhfund.com.cn )查 阅。 银华基金管理有限公司 2015 年8 月26 日