银 华 交 易 型货 币 市 场 基金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复 核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理 人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产 负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 31
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 31
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 32
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 32
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 33
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 33
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 33
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 34
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 34 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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8.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 .................................................................................................... 34
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 35
8.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 35
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 35
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 35
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 35
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 36
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 36
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 36
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 36
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 36
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 36
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华交 易型 货币 市场 基金
基金简 称 银华交 易型 货币
场内简 称 银华日 利
基金主 代码 511880
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年4 月1 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 98,160,780.00 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日期 2013-04-18
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 本金 低风 险的 前提 下， 力 求实 现高 流动 性和 高 于
业绩比 较基 准的 收益 。
投资策 略 本基金 将以 市 场 价值 分析 为基础 ， 以 主动 式的 科学 投 资
管理为 手段 ， 综 合考 虑各 类投资 品种 的收 益性 、 流 动性
和风险 特征 ， 通 过对 国内 外宏观 经济 走势 、 货 币政 策和
财政政 策的 研究 ， 以 久期 为核心 的资 产配 置、 品种 与类
属选择 ， 结 合对 货币 市场 利率变 动的 预期 ， 进 行积 极的
投资组 合管 理。 在保 证基 金 资产的 安全 性和 流动 性的 基
础上， 力争 为投 资人 创造 稳定的 收益 。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动
性、 低 风险 品种， 其预 期收 益和风 险均 低于 债券 型基 金、
混合型 基金 及股 票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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注册地 址 广东省深圳市深南大道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1 号楼 长安 兴融 中心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 办 公 地
址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券 登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 189,572,343.05
本期利 润 189,572,343.05
本期净 值收 益率 1.8739%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 10,021,756,974.56
期末基 金份 额净 值 102.095
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 9.8104%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于货 币市场基
金采用 摊余 成本 法核 算 ， 因此 ， 公 允价 值变 动收 益 为零 ， 本 期已 实现 收益 和 本期利 润的 金额 相等 。
2、 本 基金 采用 收益 不结 转 份额的 全价 计价 方式 ， 因 此本报 告中 披露 的净 值收 益率指 标实 际上 为本
基金净 值增 长率 ，同 时增 加披露 以下 财务 指标 ： 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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（1 ） 加权 平均 基金 份额 本 期利润 ：1.9362
（2 ） 本期 加权 平均 净值 利 润率：1.91%
（3 ） 期末 可供 分配 利润 ：205,704,419.82 元
（4 ） 期末 可供 分配 基金 份 额利润 ：2.0956 元
3、本 基金 于 2013 年 4 月 3 日 进行 了份 额折 算， 折算后 本基 金份 额面 值由 初始 1.000 元调 整为
100.000 元
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.2533% 0.0083% 0.0307% 0.0009% 0.2226% 0.0074%
过去三 个月 0.8864% 0.0093% 0.0873% 0.0009% 0.7991% 0.0084%
过去六 个月 1.8739% 0.0112% 0.1737% 0.0011% 1.7002% 0.0101%
过去一 年 3.9479% 0.0112% 0.3506% 0.0010% 3.5973% 0.0102%
自基金 合同
生效起 至今
9.8104% 0.0133% 0.7904% 0.0010% 9.0200% 0.0123%
注：本基金采 用收 益不 结 转份额的全价 计价方式 ， 因此本报告中 披露的净 值 收益率指标 实际上为
本基金 净值 增长 率。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：按基金合 同的规定 ， 本基金自基金 合同生效 起 六个月为建仓 期，建仓 期 结束时各项 资产配置
比例已 达到 基金 合同 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银 华基 金管 理有 限公 司成立 于 2001 年 5 月 28 日，是 经中 国证 监会 批准( 证监基 金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证 券投
资基金 、银 华保 本增 值 证 券投资 基金 、银 华- 道琼 斯 88 精选 证券 投资 基金 、 银华货 币市 场证 券投
资基金、银华 核心价值 优 选股票型证券 投资基金 、 银华优质增长 股票型证 券 投资基金、 银华富裕
主题股 票型 证券 投资 基金 、 银华 领先 策略 股票 型证 券投资 基金 、 银 华全 球核 心优选 证券 投资 基金 、
银华内 需精 选股 票型 证券 投资基 金(LOF) 、 银 华增 强 收益债 券型 证券 投资 基金 、 银华 和谐 主题 灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、银华 沪深 300 指数 分级 证券投 资基 金、 银华 深证 100 指数 分级 证券 投
资基金、银华 信用债券 型 证券投资基金 （LOF） 、 银 华成长先锋混 合型证券 投 资基金、银 华信用双
利债券 型 证 券投 资基 金 、 银华抗 通胀 主题 证券 投资 基金 （LOF ） 、 银华 中证 等 权重 90 指 数分 级证 券
投资基金、银 华永祥保 本 混合型证券投 资基金、 银 华消费主题分 级股票型 证 券投资基金 、银华中
证内地资源主 题指数分 级 证券投资基金 、银华永 泰 积极债券型证 券投资基 金 、银华中小 盘精选股
票型证 券投 资基 金 、 银 华 纯债信 用主 题债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 、 上 证50 等权重 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金、 银华 上证 50 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金、 银华 中证 中票
50 指 数债 券型 证券 投资 基 金 （LOF ） 、 银华 永兴 纯债 分级债 券型 发起 式证 券投 资基金 、 银 华 交 易型
货币市 场基 金、 银华 中证 成长股 债恒 定组 合 30/70 指数证 券投 资基 金、 银华 信用四 季红 债券 型 证
券投资基金、 银华中证 转 债指数增强分 级证券投 资 基金、银华信 用季季红 债 券型证券投 资基金、
银华中 证 800 等 权重 指数 增强分 级证 券投 资基 金、 银华永 利债 券型 证券 投资 基金、 银华 恒生 中 国
企业指数分级 证券投资 基 金、银华多利 宝货币市 场 基金、银华永 益分级债 券 型证券投资 基金和银
华活钱宝货币 市场基金 、 银华双月定期 理财债券 型 证券投资基金 、银华高 端 制造业灵活 配置混合
型证券 投资基 金、银华 惠 增利货币市场 基金、银 华 回报灵活配置 定期开放 混 合型发起式 证 券投资
基金 、 银 华泰 利灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 银 华中国 梦 30 股 票型 证券 投 资基金 、 银华 恒利 灵
活配置混合型 证券投资 基 金、银华聚利 灵活配置 混 合型证券投资 基金、银 华 汇利灵活配 置混合型
证券投资基金 、银华稳 利 灵活配置混合 型证券投 资 基金。同时， 本基金管 理 人管理着多 个全国社
保基金 、企 业年 金和 特定 客户资 产管 理投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （ 助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱哲先 生
本基金 的
基金经 理
2013 年10 月
17 日
2015 年7 月
23 日
5 年
经济学 学士 。曾 任职 于
中国银 行， 担任 助理 投
资经理 职务 ；并 曾任 职
于嘉实 基金 管理 有限 公
司，担 任交 易员 职务 。银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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2013 年5 月加 盟银 华基
金管理 有限 公司 ，曾 担
任固定 收益 部基 金经 理
助理、 基金 经理 职务 。
2013 年 10 月 17 日至
2015 年7 月23 日曾 任银
华货币 市场 证券 投资 基
金基金 经理 ，2014 年 4
月25 日至2015 年7 月
23 日 曾任 银华 多利 宝货
币市场 基金 基金 经理 ，
2014 年6 月23 日至2015
年7 月23 日曾 任银 华活
钱宝货 币市 场基 金基 金
经理，2014 年9 月5 日
至2015 年7 月23 日曾
任银华 双月 定期 理财 债
券型证 券投 资基 金基 金
经理，2014 年 11 月14
日至2015 年7 月23 日
曾任银 华惠 增利 货币 市
场基金 基金 经理 。具 有
从业资 格。 国 籍： 中 国。
哈默女 士
本基金 的
基金经 理
助理
2014 年6 月
23 日
2015 年 7 月
16 日
7 年
学士学 位。2007 年7 月
加盟银 华基 金管 理有 限
公司， 历任 股票 交易 员、
债券交 易员 等职 位， 具
有从业 资格 。国 籍： 中
国。
李晓彬 女
士
本基金 的
基金经 理
助理
2015 年4 月
22 日
- 6 年
学士学 位；2008 年至
2015 年 4 月任 职于 泰达
宏利基 金 管 理有 限公
司；2015 年 4 月加 盟银
华基金 管理 有限 公司 ，
任职基 金经 理助 理。 具
有从业 资格 。国 籍： 中
国 。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2015 年7 月18 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 自2015 年 7 月 16 日起 增聘 哈默女 士为 本基 金的
基金经 理。
4、2015 年7 月24 日， 本 基金管 理人 发布 公告 ， 自2015 年 7 月 23 日起 朱哲 先生不 再担 任本 基金银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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的基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基 金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 交易 型货 币 市场基 金基 金合 同 》 和 其 他有关 法律 法规 的规
定, 本 着诚 实信 用、 勤 勉尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产, 在严 格控 制风 险的 基 础上, 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益, 无损 害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。 本基 金无 违法 、 违 规 行为 。 本 基金 投资 组
合符合 有关 法规 及基 金合 同的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分 配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分 析
上半年宏观经 济持续疲 弱 ，政府促增长 的意愿强 烈 ，央行不断通 过降准、 降 息等货币政策 向
市场释放流动 性。虽然 宽 松的货币环境 对经济的 下 滑起到了一定 的支撑作 用 ，但“宽货 币”向实银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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体经济的传导 效果较差 ， 投资不足，难 以拉动内 需 ，导致上半年 稳增长政 策 迟迟未见效 果。从货
币市场 的角 度看 ，上 半年 市场资 金面 保持 极度 宽松 的状态 ，虽 然每 月新 股 IPO 也会 短暂 的对 市场
流动性 有所 扰动 ，丝 毫没 有影响 短融 收益 率和 协议 存款利 率较 去年 的较 大幅 度下行 。
本基金 合理 安排 现金 流， 顺利的 应对 了每 月新 股 IPO 以及 二季 度末 等关 键时 点基金 规模 的波
动。在每个月 新股 发行 发 行和半年末资 金面紧张 的 时机配置了一 些长久期 短 融与存款， 在保证组
合的流 动性 的同 时提 升组 合的静 态收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 102.095 元 ，本 报告期 份额 净值 增长 率 为 1.8739% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为0.1737% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 在经济下 行 的大环境下， 未来中国 的 货币政策方向 趋于长周 期 宽松。前三次 降
息之后的政策 效应在下 半 年会显现，美 国加息是 大 概率事件，导 致国内外 利 差收窄，导 资本流出
压力偏大，货 币政策操 作 难度加大。但 央行 宽货 币 的政策基调依 旧不会转 向 ，对于短期 的资金面
波动 ， 会 倾向 于使 用公 开 市场回 购 和SLF 、MLF 等 方 式进行 调节 ， 货币 市场 依 然会维 持比 较宽 松的
状态。
随着央行加大 宽松力度 ， 短融的受益最 为直接确 定 ，长端品种则 受制于经 济 逐步筑底前景 ，
因此中 短期 品种 的交 易型 机会仍 然存 在。
从组合配置角 度上讲， 宽 货币条件下， 较之存款 、 银行间回购、 短期利率 债 ，短融的信价 比
更高。目前短 融收益率 依 然处在相对高 位，与融 资 成本相比还有 不小的套 利 空间，因此 会受到货
币基金 的追 捧， 收益 率具 有进一 步下 行的 空间 。
本基金未来将 继续根据 组 合的规模波动 进行组合 的 调整，在充分 预防可能 出 现的流动性压 力
前提下，密切 关注货币 类 基金相关政策 方面的变 化 ，抓住关键投 资机会进 行 资产配置， 合理安排
现金流 ，在 保证 流动 性的 基础上 提高 组合 整体 静态 收益水 平。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 13 页 共 43 页
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本 基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说 明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 14 页 共 43 页
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 5,411,783,140.26 10,609,124,297.74
结算备 付金
4,301,594.57 843,568,818.75
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,572,605,557.55 1,982,564,433.67
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
3,572,605,557.55 1,982,564,433.67
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 957,003,275.50 1,240,032,350.05
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 80,430,497.89 86,543,803.31
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 809,711.41 -
资产总 计
10,026,933,777.18 14,761,833,703.52
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,591.44 874,009,767.64
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
2,319,432.39 2,073,134.46
应付 托 管费
695,829.74 621,940.34
应付销 售服 务费
1,932,860.33 1,727,612.01
应付交 易费 用 6.4.7.7 66,389.47 51,648.00
应交税 费
- -
应付利 息
- - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 15 页 共 43 页
应付利 润
- 529,539,792.22
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 155,699.25 59,000.00
负债合 计
5,176,802.62 1,408,082,894.67
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 9,816,052,554.74 13,331,092,624.57
未分配 利润 6.4.7.10 205,704,419.82 22,658,184.28
所有者 权益 合计
10,021,756,974.56 13,353,750,808.85
负债和 所有 者权 益总 计
10,026,933,777.18 14,761,833,703.52
注：1 、 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值为人民 币 102.095 元 ， 基 金 份 额 总 额
98,160,780.00 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
226,971,104.25 146,815,952.19
1.利息 收入
214,576,884.37 141,163,343.70
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 159,486,428.09 78,484,149.87
债券利 息收 入
46,976,674.45 45,295,662.68
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
8,113,781.83 17,383,531.15
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
12,394,219.88 5,652,608.49
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 12,394,219.88 5,652,608.49
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 - -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 - -
减： 二、费用
37,398,761.20 21,557,605.53
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 14,962,805.94 8,665,445.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,488,841.80 2,599,633.74
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 12,469,004.96 7,221,204.74 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 - -
5．利 息支 出
4,520,591.72 2,898,206.07
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
4,520,591.72 2,898,206.07
6．其 他费 用 6.4.7.20 957,516.78 173,115.31
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
189,572,343.05 125,258,346.66
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
189,572,343.05 125,258,346.66
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 交易 型货 币市场 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
13,331,092,624.57 22,658,184.28 13,353,750,808.85
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 189,572,343.05 189,572,343.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
-3,515,040,069.83 -6,526,107.51 -3,521,566,177.34
其中：1.基 金申 购款 24,415,277,957.34 293,326,431.05 24,708,604,388.39
2.基金 赎回 款 -27,930,318,027.17 -299,852,538.56 -28,230,170,565.73
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人分配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
9,816,052,554.74 205,704,419.82 10,021,756,974.56
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
527,700,545.46 16,928,448.38 544,628,993.84 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 125,258,346.66 125,258,346.66
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列）
6,444,514,624.24 43,556,456.40 6,488,071,080.64
其中：1.基 金申 购款 15,698,769,649.14 232,014,157.79 15,930,783,806.93
2.基金 赎回 款 -9,254,255,024.90 -188,457,701.39 -9,442,712,726.29
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -20,934,830.61 -20,934,830.61
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
6,972,215,169.70 164,808,420.83 7,137,023,590.53
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华交易型货 币市场基 金 （以下简称“ 本基金” ） ， 系经中国证券 监督管理 委 员会（以下简 称
“中国证监会 ” ）证监许可[2012]1696 号《关于 核准 银华交易型货 币市场基金 募集的批复》 的批
准，由 银华 基金 管理 有限 公司 于 2013 年 3 月 18 日至 2013 年 3 月 26 日 向社 会公开 募集 ，基 金 合
同于 2013 年 4 月 1 日 生效 ，首次 设立 募集 规模 为 2,201,044,000.00 份基 金份 额。本 基金 为交 易
型开放式，存 续期限不 定 。本基金的基 金管理人 为 银华基金管理 有限公司 ， 注册登记机 构为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，基 金托 管人 为中 国建 设银行 股份 有 限 公司 。
根据《银华交 易型货币 市 场基金招募说 明书》和 《 银华基金管理 有限公司 关 于银华交易型 货
币市场 基金 基金 份额 折算 结果的 公告 》 的 相关 规定 ， 本基金 于 2013 年4 月3 日 （基金 份额 折算 日）
进行了 基金 份额 折算 。 基 金份额 折算 日折 算前 基金 资产净 值为 人民 币2,202,677,663.59 元， 基金
份额折 算日 折算 前基 金份 额总额 为 2,201,044,000.00 份。 本基 金注 册登 记机 构按折 算比 例 1.00%
对2013 年4 月3 日 （基 金 份额折 算日 ） 登记 在册 的 基金份 额实 施了 基金 份额 折算 ， 折 算后 基金 份
额面值 调整 为人 民 币100 元， 折 算后 基金 份额 持有 人 所持有 的基 金份 额采 取截 尾法保 留到 整数 位，
加总得到折算 后的基金 份 额总额，由此 产生的误 差 计入基金财产 。基金份 额 折算日本基 金折算后银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 18 页 共 43 页
的基金 份额 总额 为 22,010,440.00 份， 基金 份额 净 值为人 民币 100.074 元。 折算后 基金 份额 的变
更登记 工作 已 于2013 年4 月3 日 完成 。
本基金 的投 资范 围为 ： 现 金； 短 期融 资券 ； 通 知存 款、1 年以 内 （ 含1 年） 的 银行定 期存 款、
协议存 款、 大额 存单 ；期 限在 1 年 以内 （含 1 年） 的中央 银行 票据 ；期 限在 1 年以 内（含1 年）
的债券 回购 ；剩 余期 限在 397 天以 内（含 397 天）的国债 、金 融债 、中 期 票 据、资 产支 持证 券等
债券品 种； 中国 证监 会及/ 或中国 人民 银行 认可 的其 它具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 如法 律法
规或监管机构 以后允许 货 币市场基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可 以将其纳
入投资 范围 。本 基金 的业 绩比较 基准 为： 活期 存款 利率（ 税后 ） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 统称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时， 对于 在具 体会
计核算和信息 披露方面 ， 也参考了中国 证券投资 基 金业协会修订 并发布的 《 证券投资基 金会计核
算业务 指引 》 、 中国 证监 会 制定的 《 关于 进一 步规 范 证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 、 《 关于 证
券投资基金 执行<企业 会计 准则>估值业 务及份额 净值 计价有关事 项的通知》 、 《 证券投资基 金信息
披露管 理办 法》 、 《证 券投 资基金 信息 披露 内容 与格 式准则 》 第 3 号 《半 年度 报告的 内容 与格 式》、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露编 报规 则 》 第5 号 《 货币市 场基 金信 息披 露特 别规定 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露 XBRL 模板 第
3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告>》 及其 他中 国证 监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ； 上 述 7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财银华交易型货币 2015 年半年度 报告
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务状况 以 及2015 年 上半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 20 页 共 43 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 131,783,140.26
定期存 款 5,280,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 2,600,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年 2,680,000,000.00
其他存 款 -
合计： 5,411,783,140.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 3,572,605,557.55 3,585,227,500.00 12,621,942.45 0.1259%
合计 3,572,605,557.55 3,585,227,500.00 12,621,942.45 0.1259%
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买 入 返 售 证 券_ 银行
间
957,003,275.50 -
合计 957,003,275.50 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 21 页 共 43 页
应收活 期存 款利 息 4,374.75
应收定 期存 款利 息 32,736,693.34
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 149,259.79
应收债 券利 息 46,588,057.17
应收买 入返 售证 券利 息 952,112.84
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 80,430,497.89
6.4.7.6 其 他资 产
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 809711.41
合计 809,711.41
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 66,389.47
合计 66,389.47
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 155,699.25
合计 155,699.25
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 22 页 共 43 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 133,310,850.00 13,331,092,624.57
本期申 购 244,153,240.00 24,415,277,957.34
本期赎 回( 以"-" 号填列) -279,303,310.00 -27,930,318,027.17
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 98,160,780.00 9,816,052,554.74
注：本 基金 于2013 年4 月3 日 （基 金份 额折 算日 ）按折 算比 例 1% 实 施了 基 金份额 折算 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 22,658,184.28 - 22,658,184.28
本期利 润 189,572,343.05 - 189,572,343.05
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
-6,526,107.51 - -6,526,107.51
其中： 基金 申购 款 293,326,431.05 - 293,326,431.05
基金赎 回款 -299,852,538.56 - -299,852,538.56
本期已 分配 利润 - - -
本期末 205,704,419.82 - 205,704,419.82
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 570,101.63
定期存 款利 息收 入 157,092,498.09
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 1,823,828.37
其他 -
合计 159,486,428.09
6.4.7.12 股 票投 资收益
注：本 基金 本报 告期 无买 卖股票 投资 收益 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
4,497,765,998.85
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
4,401,511,426.26
减：应 收利 息总 额 83,860,352.71
买卖债 券差 价收 入 12,394,219.88
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 间未 产生资 产支 持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 无公 允价值 变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
注：本 基金 本报 告期 无其 他收入 。
6.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 无交 易费用 。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 52,068.27
信息披 露费 44,630.98
债券账 户维 护费 18,000.00 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 24 页 共 43 页
银行费 用 63,709.56
分红手 续费 778,907.97
其他 200.00
合计 957,516.78
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或 有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无须 作披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
东北证 券股 份有 限公 司（ “东北 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
西南证 券股 份有 限公 司（ “西南 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
第一创业证券股份有限公司（ “ 第一创
业” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 中 国 建 设
银行 ” ）
基金托 管人
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比会 计期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比会 计期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 25 页 共 43 页
关联方 名称
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总额 的 比例
第一创业证券 8,249,000,000.00 71.25% - -
6.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比会 计期 间均 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本基金本 报告期及 上 年度可比会计 期间均未 产 生应付关联方 的佣金， 并 于本报告期 期末及上
年度半 年末 均未 有应 付关 联方佣 金余 额。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,962,805.94 8,665,445.67
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
5,302,952.46 4,765,442.29
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.30% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,488,841.80 2,599,633.74
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.09% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下： 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 26 页 共 43 页
H=E×0 .09% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华基 金 管 理有 限公 司 1,950,624.95
东北证 券股 份有 限公 司 74,103.83
第一创 业证 券股 份有 限公 司 140,384.51
西南证 券股 份有 限公 司 40,839.28
合计 2,205,952.57
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
银华基 金管 理有 限公 司 911,578.72
东北证 券股 份有 限公 司 102,343.59
第一创 业证 券股 份有 限公 司 98,920.36
西南证 券股 份有 限公 司 -
合计 1,112,842.67
注：基金销售 服务费每 日 计提，按月支 付。基金 销 售服务费用于 支付销售 机 构佣金、基 金的营销
费用以及基金 份额持有 人 服务费等。基 金销售服 务 费按前一日的 基金资产 净 值的 0.25% 的年费 率
计提。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的销 售服 务费
E 为前 一日 基金 资产 净值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本基金本 报告期及 上 年度可比会计 期间均未 与 关联方进行银 行间同业 市 场的债券（ 含回购）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于本报 告期 及上 年度 可比 会计期 间均 未运 用固 有资 金投资 本基 金。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 27 页 共 43 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
第 一 创 业 证 券 股 份
有限公司 （ “第一创
业”）
10,000.00 0.0102% 994,000.00 0.7500%
西 南 证 券 股 份 有 限
公司（ “ 西南证
券”）
- - 45,400.00 0.0300%
注：除基金管 理人之外 的 其他关联方持 有本基金 基 金份额的交易 费用按市 场 公开的交易 费率计算
并支付 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银行 131,783,140.26 570,101.63 89,232,635.97 203,495.61
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 间及 上年 度可比 期间 均未 存在 其他 关联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 28 页 共 43 页
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券正 回购 交易 中作 为抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风 险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变 现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 为 剩余期限较短 、信誉良 好 的国债、企业 债及央行 票 据等，除在证 券
交易所的债券 回购及返 售 交易，其余均 在银行间 同 业市场交易， 均能够及 时 变现。 本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券资产的
公允价值。本 基金于资 产 负债表日所持 有的金融 负 债的合约约定 剩余到期 日 均为一年以 内且一般
不计息，可赎 回基金份 额 净值（ 所有者 权益）无 固 定到期日且不 计息，因 此 账面余额一 般即为未银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 29 页 共 43 页
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时设定流动性 比例要求 ， 对流动性指标 进
行持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金主要 投
资于银行间市场交易的固定收益品种，以摊余成本计价，并通过 “ 影子定价 ” 机制使按摊余成本确
认的基 金资 产净 值能 近似 反映基 金资 产的 公允 价值 ， 因此本 基金 的运 作仍 然存 在相应 的利 率风 险。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,831,783,140.26 2,980,000,000.00 600,000,000.00 - - - 5,411,783,140.26
结算备 付金 4,301,594.57 - - - - - 4,301,594.57
交易性 金融 资产 190,281,025.32 1,000,496,212.88 2,381,828,319.35 - - - 3,572,605,557.55
买入返 售金 融资 产 957,003,275.50 - - - - - 957,003,275.50
应收利 息 - - - - - 80,430,497.89 80,430,497.89
其他资 产 - - - - - 809,711.41 809,711.41
资产总 计 2,983,369,035.65 3,980,496,212.88 2,981,828,319.35 - - 81,240,209.30 10,026,933,777.18
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 6,591.44 6,591.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,319,432.39 2,319,432.39
应付托 管费 - - - - - 695,829.74 695,829.74
应付销 售服 务费 - - - - - 1,932,860.33 1,932,860.33
应付交 易费 用 - - - - - 66,389.47 66,389.47
其他负 债 - - - - - 155,699.25 155,699.25
负债总 计 - - - - - 5,176,802.62 5,176,802.62
利率敏 感度 缺口 2,983,369,035.65 3,980,496,212.88 2,981,828,319.35 - - 76,063,406.68 10,021,756,974.56 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 30 页 共 43 页
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5
年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 8,609,124,297.74 1,400,000,000.00 600,000,000.00 - - - 10,609,124,297.74
结算备 付金 843,568,818.75 - - - - - 843,568,818.75
交易性 金融 资产 90,227,447.05 560,623,467.56 1,331,713,519.06 - - - 1,982,564,433.67
买入返 售金 融资 产 1,240,032,350.05 - - - - - 1,240,032,350.05
应收利 息 - - - - - 86,543,803.31 86,543,803.31
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 10,782,952,913.59 1,960,623,467.56 1,931,713,519.06 - - 86,543,803.31 14,761,833,703.52
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 874,009,767.64 874,009,767.64
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,073,134.46 2,073,134.46
应付托 管费 - - - - - 621,940.34 621,940.34
应付销 售服 务费 - - - - - 1,727,612.01 1,727,612.01
应付交 易费 用 - - - - - 51,648.00 51,648.00
应付利 润 - - - - - 529,539,792.22 529,539,792.22
其他负 债 - - - - - 59,000.00 59,000.00
负债总 计 - - - - - 1,408,082,894.67 1,408,082,894.67
利率敏 感度 缺口 10,782,952,913.59 1,960,623,467.56 1,931,713,519.06 - - -1,321,539,091.36 13,353,750,808.85
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 利率风 险的 敏感 性分 析，反 映了 在其 他变 量不 变的假 设下 ，利 率发 生合 理、可 能的 变 动 时 ，
将对基 金资 产公 允价 值产 生的影 响。于 2015 年 6 月 30 日及 2014 年 12 月 31 日， 在 “ 影 子定 价 ”
机制有 效的 前提 下， 若市 场利率 上升 或下 降 25 个 基 点且其 他市 场变 量保 持不 变， 本 基金 资产 公允
价值不 会发 生重 大变 动。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于银行 间同 业市 场交 易的 固定收 益品 种， 且以 摊余 成本进 行后 续计 量， 因此 无重大 市场 价格 风 险 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 31 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 3,572,605,557.55 35.63
其中： 债券 3,572,605,557.55 35.63
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 957,003,275.50 9.54
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,416,084,734.83 54.02
4 其他各项 资产 81,240,209.30 0.81
5 合计 10,026,933,777.18 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 3.27
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：本 报告 期内 债券 正回 购的资 金余 额未 有超 过基 金资产 净 值20% 的情 况。
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
97
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 106
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 39
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天情况 说明
注：本 报告 期内 投资 组合 平均剩 余期 限未 有超 过 180 天的 情况 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 32 页 共 43 页
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 29.77 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 12.08 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 24.65 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 17.76 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.98 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 99.24 -
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 511,495,376.71 5.10
其中： 政策 性金 融债 511,495,376.71 5.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 3,061,110,180.84 30.54
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,572,605,557.55 35.65
9 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 071526002 15 兴 业证 券 2,000,000 199,977,428.25 2.00 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 43 页
CP002
2 011599172 15 陕 有色
SCP001
2,000,000 199,946,825.91 2.00
3 140443 14 农发 43 1,900,000 190,154,509.30 1.90
4 011574003 15 陕 煤化
SCP003
1,900,000 189,938,409.56 1.90
5 011515002 15 中 铝业
SCP002
1,800,000 179,842,528.57 1.79
6 011515003 15 中 铝业
SCP003
1,500,000 149,967,043.11 1.50
7 011512002 15 华能
SCP002
1,500,000 149,491,316.72 1.49
8 041560053 15 贵 州高 速
CP001
1,450,000 144,932,867.00 1.45
9 150206 15 国开 06 1,000,000 100,967,559.93 1.01
10 140230 14 国开 30 1,000,000 100,424,335.76 1.00
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2348%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0046%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0829%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的所 有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1 本 基金 所持有 的债 券采用 摊余 成本法 进行 估值， 即估 值对象 以买 入成本 列示 ，
按 票面 利率或 商定 利率并 考虑 其买入 时的 溢价或 折价 ，在其 剩余 期限内 按实 际
利 率法 进行摊 销， 每日计 提收 益。
7.8.2 本 报告 期内不 存在 剩余期 限小 于 397 天 但剩 余存 续期 超过 397 天的 浮动 利率 债
券 的摊 余成本 超过 当日基 金资 产净值 的 20% 的情 况。
7.8.3 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 43 页
7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 80,430,497.89
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 809,711.41
7 其他 -
8 合计 81,240,209.30
7.8.5 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，各 比例的 分项 之和 与合 计可 能有尾 差。
本基金 本报 告期 内无 需要 说明的 证券 投资 决策 程序 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例
4,366 22,483.00 80,468,102.00 81.98% 17,692,678.00 18.02%
8.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 瑞士信 贷( 香港) 有限 公司 15,883,332.00 16.18%
2 安徽国 元信 托有 限责 任公 司 4,867,504.00 4.96%
3 CITIGROUP GLOBAL MARKETS
LIMITED
4,719,437.00 4.81%
4 伦 敦市投 资管理 有限公 司－ 客
户资金
3,459,403.00 3.52%
5 花 旗集团 基金管 理有限 公司 －
客户资 金
3,111,520.00 3.17% 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 43 页
6 中 信建投 基金－ 兴业银 行－ 韩
亚银行 （中 国） 有限 公司
2,294,090.00 2.34%
7 JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL ASSOCIATION
2,100,000.00 2.14%
8 中 信 证 券 国 际 有 限 公 司 －CSI
CLIENT ASSET ACCOUNT 1
2,010,800.00 2.05%
9 易 方达资产 管理( 香港)有限 公
司－客 户资 金( 交易 所)
1,945,213.00 1.98%
10 全国社 保基 金五 零四 组合 1,640,701.00 1.67%
注：以 上信 息中 持有 人名 称及持 有份 额数 量由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司提供 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金管 理人 的从 业人 员未 持有本 基金 。
8.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年4 月 1 日 ） 基金 份额 总额 2,201,044,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 133,310,850.00
本报告 期基 金总 申购 份额 244,153,240.00
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 279,303,310.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 98,160,780.00
注：本 基金 于2013 年4 月3 日 （基 金份 额折 算日 ）按折 算比 例 1% 实 施了 基 金份额 折算 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 43 页
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人 于2015 年6 月10 日发 布公 告 ， 凌 宇翔 先生 自2015 年6 月8 日 起 担任本 基金 管
理人副 总经 理， 代为 履行 督察长 职务 。
本基金 管理 人 于 2015 年7 月 25 日 发布 公告 ， 自 2015 年 7 月 24 日起 聘任 杨文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 本基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，基金 管理人 、托管人的 托管业 务部门 及其相关高 级管理 人员无 受稽查或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 43 页
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
东莞证券有 限
责任公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
华融证券股份
有限公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
齐鲁证券有限
公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
华安证券有限
责任公司
1 - - - - -
上海证券股份
有限公司
1 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 43 页
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
平安证券有 限
责任公司
2 - - - - -
华创证券有限
责任公司
2 - - - - -
招商证券股份
有限公司
2 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
国金证券股份
有限公司
2 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
2 - - - - -
民生证券股份
有限公司
2 - - - - -
东吴证券股份
有限公司
1 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 43 页
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
东方证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
市场服 务报 告以 及全 面的 信息服 务。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占 当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
第一创业证券
股份有限公司
- - 8,249,000,000.00 71.25% - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - 3,128,800,000.00 27.02% - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
中国民族证券 - - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 43 页
有限责任公司
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
华安证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券股份
有限公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限 - - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 41 页 共 43 页
责任公司
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
申万宏源集团
股份有限公司
- - - - - -
民生证券股份
有限公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
日信证券有限 - - - - - - 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 42 页 共 43 页
责任公司
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
东方证券股份
有限公司
- - 200,000,000.00 1.73% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 基金 本报 告期 内不 存在偏 离度 绝对 值超 过0.5% 的情 况。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《银华基金管 理有限公 司 2014
年12 月31 日基 金净 值公 告》
三大证券报及本基金管理人
网站
2015 年1 月5 日
2
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2014 年第4 季 度报 告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年1 月20 日
3
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2015 年“ 春节 ”假 期前暂 停申
购业务 的公 告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年2 月13 日
4
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 财 通 证 券 为 银 华 交 易 型 货
币 市 场 基 金 申 购 赎 回 代 理 机 构
的公告 》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年2 月13 日
5
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
开通通 联支 付业 务的 公告 》
三大证券报及本基金管理人
网站
2015 年2 月14 日
6
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
暂停网 上交 易业 务的 公告 》
三大证券报及本基金管理人
网站
2015 年3 月6 日
7
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
增 加 新 时 代 证 券 为 银 华 交 易 型
货 币 市 场 基 金 申 购 赎 回 代 理 机
构的公 告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年3 月11 日
8
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2014 年年 度报 告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年3 月28 日
9
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2014 年年 度报 告摘 要》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年3 月28 日
10
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金
2015 年第1 季 度报 告》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年4 月22 日
11
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书摘 要 （2015 年第 1
号） 》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年5 月16 日
12
《 银 华 交 易 型 货 币 市 场 基 金 更
新招募 说明 书 （2015 年第1 号） 》
中国证券报及本基金管理人
网站
2015 年5 月16 日 银华交易型货币 2015 年半年度 报告
第 43 页 共 43 页
13
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
高级管 理人 员变 更的 公告 》
三大证券报及本基金管理人
网站
2015 年6 月10 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 中 国证 监会 核准 银 华交易 型货 币市 场基 金设 立的文 件
12.1.2 《银 华交 易型 货币 市场基 金招 募说 明书 》
12.1.3 《银 华交 易型 货币 市场基 金基 金合 同》
12.1.4 《银 华交 易型 货币 市场基 金托 管协 议》
12.1.5 《银 华基 金管 理有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 报 告期 内本 基金 管 理人在 指定 媒体 上披 露的 各项公 告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
