银 华 中 小 盘精 选 股 票 型证 券 投 资 基金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 41
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 41
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 42 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 42
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 43
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 43
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 43
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 44
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 44
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 44
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 44
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 44
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 小盘 精选 股票 型证 券投资 基金
基金简 称 银华中 小盘 股票
基金主 代码 180031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月20 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 772,351,541.38 份
基金合 同存 续期 不定期
注：2015 年 8 月 7 日 ，本 基金管 理人 发布 公告 ， 自 2015 年 8 月 7 日 起本 基金 更名为 “银 华中 小
盘精选 混合 型证 券投 资基 金 ”， 其对 应基 金简 称更 名为 “ 银华 中小 盘混 合 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 依托中 国资 本市 场层 次、 市场结 构和 市场 功能 的不 断
完善， 通过 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小
盘股票 ，力 求在 有效 控制 投资组 合风 险的 前提 下， 寻
求基金 资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金 为主 动式 投资 管理 的股票 型基 金， 根据 对宏 观
经济发 展阶 段、 政府 政策 引导方 向、 行业 周期 状况 的
考察， 综合 评价 各类 资产 的风险 收益 水平 ，对 各类 资
产采取 主动 、适 度配 置， 在重点 投资 于具 有高 成长 的
中小盘 股票 的前 提下 实现 大类资 产配 置 ， 以求 基金 资
产在权 益类 资产 、固 定收 益类资 产及 其他 金融 工具 的
投资中 实现 风险-收 益的 最 佳匹配 。
业绩比 较基 准 天相中 盘指 数收 益率 ×40%+ 天相 小盘 指数 收益 率
×40%+ 中债 总指 数收 益率 ×20%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益
的特征 ，其 预期 风险 与预 期收益 水平 高于 债券 基金 、
货币市 场基 金与 混合 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 蒋松云
联系电 话 (010)58163000 (010)66105799
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn custody@icbc.com.cn 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 95588
传真 (010)58163027 (010)66105798
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100738 100140
法定代 表人 王珠林 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 803,975,486.29
本期利 润 696,993,009.06
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.1445
本期加 权平 均净 值利 润率 42.66%
本期基 金份 额净 值增 长率 81.98%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,343,713,172.65
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.7398
期末基 金资 产净 值 2,370,848,103.73
期末基 金份 额净 值 3.070
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 230.39% 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3、本 报告 所列 示的 基 金 业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 例如： 基金 的认 购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.44% 3.98% -7.88% 2.91% -4.56% 1.07%
过去三 个月 24.24% 3.04% 17.08% 2.19% 7.16% 0.85%
过去六 个月 81.98% 2.39% 44.70% 1.76% 37.28% 0.63%
过去一 年 117.89% 1.86% 98.20% 1.38% 19.69% 0.48%
过去三 年 230.39% 1.41% 108.44% 1.17% 121.95% 0.24%
自基金 合同
生效起 至今
230.39% 1.40% 101.29% 1.17% 129.10% 0.23%
注：考虑到本 基金正常 状 态之下的资产 配置，本 基 金选择天相中 盘指数收 益 率×40%+天 相小盘 指
数收益 率 × 40%+ 中债 总指 数收益 率 × 20% 作为 本基 金 产品的 业绩 比较 基准 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：按基金合 同规定， 本 基金自基金合 同生效起 六 个月内为建仓 期，建仓 期 结束时本基 金的各项
投资比例已达 到基金合 同 的规定：股票 资产占基 金 资产的比例 为 60%-95%， 其中投资于中 小盘股
票的资 产不 低于 股票 资产 的 80% ；固 定收 益类 资产 占基金 资产 的比 例 为 0%-35% ；权 证资 产占 基金
资产净 值的 比例 为 0%-3% ；现金 或到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会
许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 、银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管 理着多个
全国社 保基 金、 企业 年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王华先
生
本基金
的基金
2013 年8 月
6 日
- 14 年
经济学 硕士 ，中 国注 册会 计师协 会
非执业 会员 。曾 在西 南证 券有限 责银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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经理、 公
司总经
理助理 、
投资管
理部总
监及A
股基金
投资总
监。
任公司 任职 。2000 年 10 月加盟 银
华基金 管理 有限 公司 （ 筹） ， 先 后在
研究策 划部 、基 金经 理部 工作。 曾
于 2004 年3 月2 日至 2007 年 1 月
30 日任 银华 保本 增值 证券 投资基 金
基金经 理， 于2005 年 6 月 9 日至
2006 年10 月21 日期 间任 银华货 币
市场证 券投 资基 金基 金经 理，自
2006 年11 月16 日至2013 年11 月
4 日期 间任 银华 富裕 主题 股票型 证
券投资 基金 基金 经理 ， 自2014 年
12 月 12 日 起兼 任银 华回 报灵活 配
置定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资
基金基 金经 理。 具有 从业 资格。国
籍：中 国。
李晓星
先生
本基金
的基金
经理
2015 年7 月
7 日
- 4 年
硕士学 位，2006 年至 2010 年期 间
任职 于ABB 有限 公司 ，历 任运营 发
展部运 营顾 问， 集团 审计 部高级 审
计师等 职务 ；2011 年 2 月 加盟银 华
基金管 理有 限公 司 ， 历任 行业研 究
员、基 金经 理助 理职 务。 具有从 业
资格。 国籍 ：中 国。
哈默女
士
本基金
的基金
经理助
理
2014 年6 月
23 日
2015 年5
月25 日
7 年
学士学 位 。 2007 年7月 加盟 银华基 金
管理有 限公 司， 历任 股票 交易员 、
债券交 易员 等职 位， 自2015 年5月25
日起担 任 银 华多 利宝 货币 市场基
金、银 华活 钱宝 货币 市场 基金、 银
华惠增 利货 币市 场基 金、 银华双 月
定期理 财债 券型 证券 投资 基金基 金
经理， 自2015 年7 月16 日起 兼任银华
货币市 场证 券投 资基 金 及 银华交 易
型货币 市场 基金 基金 经理 。 具有 从
业资格 。国 籍： 中国 。
注：1 、此 处的 任职 日 期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效日或 公司 作出 决定 之日 。
2、证 券从 业的 含义 符合 行 业普遍 认可 的计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》 及其 各项 实 施准则 、 《 银华 中小 盘精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 有关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守 本基 金 管理人的各 项投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
本报告期内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有1 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，代 表经济转 型 方向的中小市 值成长股 票 出现了较大幅 度的上涨 。 上半年流动性 维
持宽松局面， 同时由于 股 市持续的赚钱 效应，居 民 的资产配置也 持续向股 市 流入，使得 市场的资
金较为充沛， 推动优质 公 司的股票持续 上涨、报 告 期内，本基金 一直维持 了 较高的仓位 ，较好的
享受了 市场 的上 涨。
行业配 置方 面 ， 一 季度 我 们将仓 位主 要配 置在 清洁 经济 、 互 联网+ 和体 育等 新 兴经济 方面 ， 二
季度我 们将 仓位 主要 配置 在新能 源、 医药 、 电 子、 工业 4.0 、 传媒 、 农 业和 互联网+等 方向 。 标 的
方面，我们选 择了上述 行 业中业绩增长 相对较快 ， 估值相对较低 的成长股 ， 从结果 上看 ，我们取银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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得了良 好的 效果 ，报 告期 内基金 获得 了较 大的 超额 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金基 金份额 净值 为3.070 元， 本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 81.98% ，
同期业 绩比 较基 准收 益率 为 44.70% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
宏观经济方面 ，我们维 持 之前的观点： 美国经济 将 继续保持强势 ；欧元区 经 济徘徊在衰退 边
缘；中国经济 相对平稳 ， 由于房地产市 场的企稳 和 宽松流动性的 持续，我 们 对下半年中 国的宏观
经济中性偏乐 观。证券 市 场方面，尽管 二季度末 市 场经历了较大 幅度的调 整 ，但我们认 为这只是
对前期指数过 快上涨的 修 正。本轮牛市 的根基（ 改 革、创新和流 动性）并 没 有改变，长 期牛市依
然可期 。
展望 2015 年下半年 ，我 们总体对于市 场保持谨 慎 乐观，在三季 度的投资 中 ，我们依旧会 偏
重成长 股的 投资 ， 追求 业 绩增长 和估 值相 匹配 的成 长股 。 行 业配 置会 集中 在 医药 、 新 能源 、 电子 、
传媒、 农业 、工 业4.0 、 化工和 互联 网+ 等方 向。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。
本基金管理人 设立估值 委 员 会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内 ， 本基金托 管 人在对 银华中 小盘精选 股 票型证券投资 基金 的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期 内， 银华中小 盘 精选股票型证 券投资基 金 的管理人 —— 银华基金 管 理有限公司在 银
华中小 盘精 选股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本 托 管 人 依 法 对 银华基金管理有限公司编制和披露的 银 华 中 小 盘 精 选 股 票 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 325,909,317.16 81,807,445.66
结算备 付金
10,459,791.16 3,477,869.39
存出保 证金
1,354,898.27 1,081,604.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,129,653,997.42 747,211,515.87 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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其中： 股票 投资
2,129,653,997.42 727,207,515.87
基金投 资
- -
债券投 资
- 20,004,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 43,719,763.64
应收利 息 6.4.7.5 67,452.43 970,337.79
应收股 利
- -
应收申 购款
18,056,850.87 397,236.58
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,485,502,307.31 878,665,773.40
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
23,132,129.23 -
应付赎 回款
79,474,816.52 3,257,817.74
应付管 理人 报酬
3,455,166.75 1,130,708.64
应付托 管费
575,861.16 188,451.40
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 7,507,705.47 2,711,469.08
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 508,524.45 161,589.01
负债合 计
114,654,203.58 7,450,035.87
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 772,351,541.38 516,466,787.45
未分配 利润 6.4.7.10 1,598,496,562.35 354,748,950.08
所有者 权益 合计
2,370,848,103.73 871,215,737.53
负债和 所有 者权 益总 计
2,485,502,307.31 878,665,773.40
注 ： 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值人民币为 3.070 元 ， 基 金 份 额 总 额 为
772,351,541.38 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
731,456,488.18 17,272,203.48
1.利息 收入
996,186.42 1,419,783.39
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 632,515.19 465,524.07
债券利 息收 入
363,671.23 809,757.15
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 144,502.17
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
836,503,205.32 -610,111.75
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 830,141,214.31 -12,130,583.03
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -35,360.00 4,516,370.05
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 6,397,351.01 7,004,101.23
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -106,982,477.23 16,078,449.06
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 939,573.67 384,082.78
减： 二、费用
34,463,479.12 8,548,549.27
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 11,964,471.15 4,377,767.35
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,994,078.63 729,627.95
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 20,316,402.67 3,231,262.11
5．利 息支 出
- 21,235.34
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 21,235.34
6．其 他费 用 6.4.7.20 188,526.67 188,656.52
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
696,993,009.06 8,723,654.21
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
696,993,009.06 8,723,654.21
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中小 盘精 选股票 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
516,466,787.45 354,748,950.08 871,215,737.53
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 696,993,009.06 696,993,009.06
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
255,884,753.93 546,754,603.21 802,639,357.14
其中：1.基 金申 购款 554,880,100.27 1,043,753,465.84 1,598,633,566.11
2. 基金 赎回 款 -298,995,346.34 -496,998,862.63 -795,994,208.97
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
772,351,541.38 1,598,496,562.35 2,370,848,103.73
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
109,414,015.70 28,317,979.61 137,731,995.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润）
- 8,723,654.21 8,723,654.21
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
649,547,285.31 273,394,347.78 922,941,633.09
其中：1.基 金申 购款 871,365,519.86 361,690,596.56 1,233,056,116.42
2. 基金 赎回 款 -221,818,234.55 -88,296,248.78 -310,114,483.33
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
758,961,301.01 310,435,981.60 1,069,397,282.61 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华中小盘精 选股票型 证 券投资基金（ 以下简称 “ 本基金” ） ，系经 中国证券 监督管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ” ） 证监 许可[2012]275 号 《 关于核 准银 华中 小盘 精选 股票型 证券 投资 基
金募集 的批 复》 的批 准， 由银华 基金 管理 有限 公司 于 2012 年 5 月 24 日至 2012 年 6 月 15 日 向社
会 公 开 募 集 ， 募 集 期 结 束 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 验 证 并 出 具 安 永 华 明 （2012 ） 验 字 第
60468687_A05 号验 资报 告 后， 向 中国 证监 会报 送基 金备案 材料 。 基 金合 同于2012 年6 月20 日生
效。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定。设 立 时募集的扣除 认购费 后 的 实收基金（ 本金）为
人民币 260,242,523.40 元 ， 有效 认购 资金 在募 集期 间产生 的利 息为 人民 币24,674.80 元 ， 以 上实
收基金 （本 息） 合计 为人 民币 260,267,198.20 元 ， 折合 260,267,198.20 份 基 金份额 。本 基金 的
基金管理人为 银华基金 管 理有限公司， 注册登记 机 构为银华基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国工商 银行 股份 有限 公司 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 （包
括中小 板和 创业 板） 、 权证 、 债券、 中期 票据、 资产 支持证 券、 银行 存款 （ 包 括活期 存款 和定 期存
款）等货币市 场工具， 以 及法律法规或 中国证监 会 允许投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 本 基金 为 股票型 基金 ， 投资 组合 的 资产配 置比 例为 ： 股票 资 产占基 金资 产的 比例
为60%-95% ， 其 中投 资于 中 小盘股 票的 资产 不低 于股 票资产 的 80% ； 固定 收益 类 资产占 基金 资产 的
比例 为 0-35% ； 权证 资产 占基金 资产 净值 的比 例 为 0-3%； 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不
低于基 金资 产净 值 的5%。 如法律 法规 或中 国证 监会 以后允 许基 金投 资其 他品 种， 基 金管 理人 在 履
行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 的 业绩比较基准 为：天 相 中 盘指数收益率 ×40%+
天相小 盘指 数收 益率 ×40 % + 中债 总指 数收 益率 ×20% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理 办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 3 号 《半 年度报 告的 内容 与 格
式》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则》 第 3 号《 会计报 表附 注的 编制 及披 露》 、 《 证券 投资 基 金
信息披 露XBRL 模板 第3 号<年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其他 中国 证监 会及 中国 证券投 资基 金业 协
会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计量 》 、 《企业 会计 准
则第 40 号 —— 合营 安排 》 和 《 企业 会计 准则 第 41 号 ——在 其他 主体 中权 益的 披露》 ； 修订 了 《 企
业会计 准则 第 2 号—— 长 期股权 投资 》 、 《 企业 会计 准则第 9 号 —— 职工 薪酬 》 、 《企 业会 计准 则第
30 号 —— 财务 报表 列报 》 和 《企 业会 计准 则 第 33 号 ——合 并财 务报 表》 ； 上 述 7 项 会计 准则 均自
2014 年7 月1 日起 施行。 2014 年6 月 ， 财 政部 修订 了 《企业 会计 准则 第 37 号 —— 金融 工具 列报 》 ，
在2014 年 年度 及以 后期 间 的财务 报告 中施 行。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年上 半 年 度的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 中所 列的 会计 估计 变更事 项外 ， 本 报告 期所 采 用的会 计政 策、
会计估 计与 最近 一期 年度 报告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 间不 涉及 会计政 策变 更事 项。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月25 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 间无 重大 会计差 错的 内容 和更 正金 额。
6.4.6 税项
7.4.6.1 印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家 税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知 》 的 规定 ， 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让，
暂免征 收印 花税 。
7.4.6.2 营业 税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分 置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定，股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
7.4.6.3 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ， 对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入、 储 蓄存款利息 收入，由
上市公 司、 发行 债券 的企 业和银 行在 向基 金支 付上 述收入 时代 扣代 缴20% 的 个人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 20 页 共 51 页
税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题
的通知》的规 定， 股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等
收入， 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》的 规定 ， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储蓄 存款 利息所 得暂 免征 收个
人所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 325,909,317.16
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 325,909,317.16
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,180,370,817.18 2,129,653,997.42 -50,716,819.76
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,180,370,817.18 2,129,653,997.42 -50,716,819.76
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注：本 基金 本报 告期 末无 买入返 售金 融资 产余 额。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 62,135.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付 金 利息 4,706.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 609.80
合计 67,452.43
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,507,705.47
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,507,705.47
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元 保 证金 -
应付赎 回费 284,963.55
预提费 用 223,560.90
合计 508,524.45 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 516,466,787.45 516,466,787.45
本期申 购 554,880,100.27 554,880,100.27
本期赎 回( 以"-" 号填列) -298,995,346.34 -298,995,346.34
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 772,351,541.38 772,351,541.38
注：本 期申 购中 包含 转入 份额及 金额 ，本 期赎 回中 包含转 出份 额及 金额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 228,701,172.97 126,047,777.11 354,748,950.08
本期利 润 803,975,486.29 -106,982,477.23 696,993,009.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
311,036,513.39 235,718,089.82 546,754,603.21
其中： 基金 申购 款 639,221,702.34 404,531,763.50 1,043,753,465.84
基金赎 回款 -328,185,188.95 -168,813,673.68 -496,998,862.63
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,343,713,172.65 254,783,389.70 1,598,496,562.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 526,761.64
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 75,649.00
其他 30,104.55
合计 632,515.19
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,447,189,177.82
减：卖 出股 票成 本总 额 5,617,047,963.51
买卖股 票差 价收 入 830,141,214.31
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-35,360.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-35,360.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
41,820,000.00
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
40,035,360.00
减：应 收利 息总 额 1,820,000.00
买卖债 券差 价收 入 -35,360.00
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 投资 收益 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,397,351.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,397,351.01
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -106,982,477.23
—— 股 票投 资 -107,003,917.23
—— 债 券投 资 21,440.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -106,982,477.23
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 809,894.07
其他收 入 0.02
转换费 收入 129,679.58
合计 939,573.67
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
20,316,202.67
银行间 市场 交易 费用
200.00
合计
20,316,402.67 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
债券账 户维 护费 9,000.00
银行费 用 5,765.77
其他 200.00
合计 188,526.67
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 须作 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方没 有发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 工 商
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未通 过关 联方 交易单 元进 行交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行交 易。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
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6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
11,964,471.15 4,377,767.35
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,063,524.55 1,102,930.74
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金管 理费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由 基金 管理
人向基 金托 管人 发送 基金 管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次 性支 付给 基金 管理 人。若 遇法 定节 假日 、公 休假等 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人 民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,994,078.63 729,627.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 支付 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基 金托 管费 每日 计算 ， 逐日累 计至 每月 月末 ， 按 月支付 ， 由 基金 管理
人向基 金托 管人 发送 基金 托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财 产
中一次 性支 取。 若遇 法定 节假日 、公 休日 等， 支付 日期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券（ 含回 购） 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 27 页 共 51 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
6 月 20 日 ）持 有的 基金 份
额
20,000,400.02 20,000,400.02
期初持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 20,000,400.02 20,000,400.02
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
2.59% 2.64%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基 金 管理 人之 外的 其他关 联方 于本 报告 期末 及上年 度末 未持 有本 基金 份额。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 325,909,317.16 526,761.64 26,163,954.02 433,747.50
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承 销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无需 要说 明的 其他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估 数量 期末 期末估 值总 备注 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 28 页 共 51 页
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 （单位 ： 股） 成本总 额 额
300147
香雪
制药
2015 年6
月18 日
2015 年
7 月 2
日
增发流
通受限
10.46 30.80 409,927 4,287,836.42 12,625,751.60 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000669
金鸿
能源
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
停牌
41.70
2015
年 7 月
23 日
33.95 1,899,837 58,707,487.81 79,223,202.90 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
停牌
16.89 - - 3,000,000 46,521,067.52 50,670,000.00 -
300255
常山
药业
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
停牌
27.58
2015
年 7 月
13 日
31.24 1,685,130 37,790,295.59 46,475,885.40 -
002214
大立
科技
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
停牌
15.42 - - 2,968,852 53,621,237.08 45,779,697.84 -
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 1,031,112 26,110,601.67 32,510,961.36 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 债券正 回购 交易 中作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 29 页 共 51 页
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以 分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，除在 附
注6.4.12 中列 示的 部分 基 金 资产 流通 暂时 受限 制不 能自由 转让 的情 况外 ， 其 余均能 及时 变现 。 此
外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入短 期 资金应对流动 性需求， 其 上限一般不 超过基金
持有的债券资 产的公允 价 值。本基金于 资产负债 表 日所持有的金 融负债的 合 约约定 剩余 到期日均
为一年以内且 一般不计 息 ，可赎回基金 份额净值 （ 所有者权益） 无固定到 期 日且不计息 ，因此账
面余额 一般 即为 未折 现的 合约到 期现 金流 量。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或 未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场 利率 变化 。本 基金 的生息 资产 主要 为银 行存 款、结 算备 付金 及存 出保 证金等 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 30 页 共 51 页
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 325,909,317.16 - - - - - 325,909,317.16
结算备 付金 10,459,791.16 - - - - - 10,459,791.16
存出保 证金 1,354,898.27 - - - - - 1,354,898.27
交易性 金融 资产 - - - - - 2,129,653,997.42 2,129,653,997.42
应收利 息 - - - - - 67,452.43 67,452.43
应收申 购款 5,120,105.82 - - - - 12,936,745.05 18,056,850.87
资产总 计 342,844,112.41 - - - - 2,142,658,194.90 2,485,502,307.31
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 23,132,129.23 23,132,129.23
应付赎 回款 - - - - - 79,474,816.52 79,474,816.52
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,455,166.75 3,455,166.75
应付托 管费 - - - - - 575,861.16 575,861.16
应付交 易费 用 - - - - - 7,507,705.47 7,507,705.47
其他负 债 - - - - - 508,524.45 508,524.45
负债总 计 - - - - - 114,654,203.58 114,654,203.58
利率敏 感度 缺口 342,844,112.41 - - - - 2,028,003,991.32 2,370,848,103.73
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 81,807,445.66 - - - - - 81,807,445.66
结算备 付金 3,477,869.39 - - - - - 3,477,869.39
存出保 证金 1,081,604.47 - - - - - 1,081,604.47
交易性 金融 资产 20,004,000.00 - - - - 727,207,515.87 747,211,515.87
应收证 券清 算款 - - - - - 43,719,763.64 43,719,763.64
应收利 息 - - - - - 970,337.79 970,337.79
应收申 购款 31,223.32 - - - - 366,013.26 397,236.58
资产总 计 106,402,142.84 - - - - 772,263,630.56 878,665,773.40
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,257,817.74 3,257,817.74
应付管 理人 报酬 - - - - - 1,130,708.64 1,130,708.64
应付托 管费 - - - - - 188,451.40 188,451.40
应付交 易费 用 - - - - - 2,711,469.08 2,711,469.08
其他负 债 - - - - - 161,589.01 161,589.01
负债总 计 - - - - - 7,450,035.87 7,450,035.87
利率敏 感度 缺口 106,402,142.84 - - - - 764,813,594.69 871,215,737.53
注： 上 表统 计了 本基 金交 易的利 率风 险敞 口。 表中 所示为 本基 金资 产及 交易 形成负 债的 公允 价值 ，
并按照 合约 规定 的重 新定 价日或 到期 日孰 早者 进行 了分类 。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 31 页 共 51 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 在 2015 年 6 月 30 日和 2014 年度 末持 有的利 率敏 感性 资产 主要 为银行 存款,除 此外 的
金融资 产和 金融 负债 均不 计息， 因此 市场 利率 的变 动对本 基金 资产 净值 无重 大影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具 的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包 括国内 依法 公开 发行 上市 交易的 股票 （包
括中小 板和 创业 板） 、 权证 、 债券、 中期 票据、 资产 支持证 券、 银行 存款 （ 包 括活期 存款 和定 期存
款）等货币市 场工具， 以 及法律法规或 中国证监 会 允许投资的其 他金融工 具 （但须符合 中国证监
会的相 关规 定） 。 本 基金 的 投资组 合比 例为 ： 股 票资 产占基 金资 产的 比例 为 60%-95% ， 其 中投 资于
中小盘 股票 的资 产不 低于 股票资 产 的 80% ；固 定收 益类资 产占 基金 资产 的比 例为 0%-35% ； 权证 资
产占基金资产 净值的比 例 为 0%-3% ；现金或 到期日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资产 净值的
5%。于 2015 年6 月30 日 ，本基 金面 临的 整体 其他 价格风 险列 示如 下：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,129,653,997.42 89.83 727,207,515.87 83.47
交易性 金融 资 产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 20,004,000.00 2.30
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,129,653,997.42 89.83 747,211,515.87 85.77
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 32 页 共 51 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系 数是 根据 过去 一个 年 度的 基金 资产 净值 和基 准指数 数据 回归 得出 ，反 映 了
基金和 基准 的相 关性 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
+5% 146,863,372.99 46,403,700.37
-5% -146,863,372.99 -46,403,700.37
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不 变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,129,653,997.42 85.68
其中： 股票 2,129,653,997.42 85.68
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 336,369,108.32 13.53
7 其他各 项资 产 19,479,201.57 0.78
8 合计 2,485,502,307.31 100.00
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 33 页 共 51 页
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 158,076,033.90 6.67
B
采矿业 - -
C
制造业 1,356,430,804.13 57.21
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
173,434,164.26 7.32
E
建筑业 47,008,939.25 1.98
F
批发和 零售 业 61,120,000.00 2.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
197,654,365.50 8.34
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,257,332.38 0.56
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 122,672,358.00 5.17
S
综合 - -
合计 2,129,653,997.42 89.83
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002202 金风科 技 9,370,304 182,439,818.88 7.70
2 300274 阳光电 源 3,930,544 120,156,730.08 5.07
3 002022 科华生 物 2,392,356 102,057,906.96 4.30
4 300358 楚天科 技 2,224,449 95,139,683.73 4.01
5 600703 三安光 电 3,020,200 94,532,260.00 3.99 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 34 页 共 51 页
6 002477 雏鹰农 牧 4,889,987 93,887,750.40 3.96
7 002518 科士达 2,766,209 85,918,451.54 3.62
8 002664 信质电 机 2,216,544 79,817,749.44 3.37
9 000669 金鸿能 源 1,899,837 79,223,202.90 3.34
10 600570 恒生电 子 685,900 76,855,095.00 3.24
11 300124 汇川技 术 1,574,100 75,556,800.00 3.19
12 300133 华策影 视 2,666,754 72,002,358.00 3.04
13 600965 福成五 丰 3,890,199 64,188,283.50 2.71
14 002056 横店东 磁 1,978,900 61,899,992.00 2.61
15 000958 东方能 源 2,000,000 61,700,000.00 2.60
16 600759 洲际油 气 4,000,000 61,120,000.00 2.58
17 300115 长盈精 密 1,535,974 51,163,293.94 2.16
18 000793 华闻传 媒 3,000,000 50,670,000.00 2.14
19 300147 香雪制 药 1,640,773 50,535,808.40 2.13
20 002385 大北农 3,644,536 49,274,126.72 2.08
21 002081 金 螳 螂 1,667,575 47,008,939.25 1.98
22 300255 常山药 业 1,685,130 46,475,885.40 1.96
23 002214 大立科 技 2,968,852 45,779,697.84 1.93
24 002410 广联达 1,934,416 45,265,334.40 1.91
25 603766 隆鑫通 用 1,800,000 45,180,000.00 1.91
26 002256 彩虹精 化 2,000,000 44,160,000.00 1.86
27 300050 世纪鼎 利 1,489,900 42,491,948.00 1.79
28 002335 科华恒 盛 1,000,000 36,180,000.00 1.53
29 300088 长信科 技 1,265,120 34,790,800.00 1.47
30 300017 网宿科 技 711,805 33,041,988.10 1.39
31 600310 桂东电 力 1,031,112 32,510,961.36 1.37
32 002532 新界泵 业 1,596,888 31,378,849.20 1.32
33 002715 登云股 份 494,700 23,992,950.00 1.01
34 000888 峨眉山 Ａ 887,966 13,257,332.38 0.56
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金 额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300274 阳光电 源 208,660,375.79 23.95
2 002202 金风科 技 200,631,069.93 23.03 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 35 页 共 51 页
3 002477 雏鹰农 牧 157,324,138.02 18.06
4 600060 海信电 器 151,089,244.08 17.34
5 002256 彩虹精 化 133,330,820.04 15.30
6 002715 登云股 份 129,775,495.89 14.90
7 600570 恒生电 子 122,393,012.59 14.05
8 002664 信质电 机 117,439,970.13 13.48
9 601166 兴业银 行 114,910,661.96 13.19
10 002022 科华生 物 110,251,813.63 12.65
11 300358 楚天科 技 107,849,622.28 12.38
12 600703 三安光 电 105,541,530.02 12.11
13 300147 香雪制 药 103,390,859.45 11.87
14 601688 华泰证 券 102,922,223.96 11.81
15 002518 科士达 100,057,038.66 11.48
16 600759 洲际油 气 92,176,676.08 10.58
17 000625 长安汽 车 91,334,409.42 10.48
18 300133 华策影 视 89,119,916.03 10.23
19 300253 卫宁软 件 87,201,509.80 10.01
20 600519 贵州茅 台 85,244,381.13 9.78
21 300050 世纪鼎 利 83,190,409.84 9.55
22 300115 长盈精 密 80,975,711.10 9.29
23 002410 广联达 80,388,819.23 9.23
24 600005 武钢股 份 79,877,595.44 9.17
25 600965 福成五 丰 77,697,327.94 8.92
26 000002 万
科Ａ 76,551,458.93 8.79
27 601336 新华保 险 74,571,123.99 8.56
28 300043 互动娱 乐 72,599,213.25 8.33
29 600332 白云山 71,916,692.73 8.25
30 601607 上海医 药 70,061,369.96 8.04
31 002339 积成电 子 69,895,109.47 8.02
32 002385 大北农 68,433,622.93 7.85
33 002129 中环股 份 67,728,746.99 7.77
34 601988 中国银 行 67,153,142.00 7.71
35 601328 交通银 行 66,569,526.22 7.64
36 002056 横店东 磁 66,422,264.95 7.62
37 600837 海通证 券 66,315,619.07 7.61
38 300124 汇川技 术 66,140,242.18 7.59 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 36 页 共 51 页
39 300255 常山药 业 64,926,715.29 7.45
40 601601 中国太 保 63,550,086.72 7.29
41 600011 华能国 际 62,001,301.34 7.12
42 300058 蓝色光 标 60,946,077.90 7.00
43 000669 金鸿能 源 58,707,487.81 6.74
44 600309 万华化 学 57,795,717.04 6.63
45 600310 桂东电 力 57,403,211.81 6.59
46 600888 新疆众 和 56,703,096.72 6.51
47 002081 金 螳 螂 56,366,649.50 6.47
48 000958 东方能 源 55,890,325.01 6.42
49 600036 招商银 行 55,231,008.91 6.34
50 601633 长城汽 车 54,729,396.22 6.28
51 600446 金证股 份 54,412,742.56 6.25
52 002214 大立科 技 53,621,237.08 6.15
53 600109 国金证 券 50,995,131.02 5.85
54 000793 华闻传 媒 49,621,091.90 5.70
55 600000 浦发银 行 48,689,298.75 5.59
56 600660 福耀玻 璃 48,454,226.79 5.56
57 603766 隆鑫通 用 45,696,635.00 5.25
58 300291 华录百 纳 45,377,971.40 5.21
59 300181 佐力药 业 45,179,522.33 5.19
60 002236 大华股 份 43,702,185.75 5.02
61 300088 长信科 技 43,057,025.87 4.94
62 300026 红日药 业 41,673,538.11 4.78
63 600880 博瑞传 播 41,285,348.12 4.74
64 002152 广电运 通 40,483,166.85 4.65
65 000681 视觉中 国 39,057,836.16 4.48
66 002072 凯瑞德 38,992,224.66 4.48
67 300017 网宿科 技 38,810,581.36 4.45
68 002400 省广股 份 38,555,367.58 4.43
69 600030 中信证 券 38,327,089.90 4.40
70 600643 爱建股 份 38,025,464.38 4.36
71 600557 康缘药 业 37,876,601.71 4.35
72 300431 暴风科 技 33,662,926.20 3.86
73 600999 招商证 券 33,630,987.84 3.86
74 300408 三环集 团 33,269,439.71 3.82 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 37 页 共 51 页
75 601169 北京银 行 32,841,350.41 3.77
76 000876 新 希 望 32,709,571.20 3.75
77 300295 三六五 网 32,006,656.80 3.67
78 601318 中国平 安 31,789,491.50 3.65
79 002019 亿帆鑫 富 31,644,239.01 3.63
80 002627 宜昌交 运 31,564,933.18 3.62
81 000757 浩物股 份 31,521,928.51 3.62
82 002538 司尔特 31,120,140.87 3.57
83 300430 诚益通 30,907,112.39 3.55
84 002340 格林美 29,735,178.24 3.41
85 600143 金发科 技 28,621,125.42 3.29
86 601818 光大银 行 27,662,953.00 3.18
87 300103 达刚路 机 27,391,692.31 3.14
88 000651 格力电 器 26,881,067.20 3.09
89 002098 浔兴股 份 26,666,184.04 3.06
90 002168 深圳惠 程 26,564,437.88 3.05
91 601555 东吴证 券 26,387,163.08 3.03
92 300228 富瑞特 装 26,293,831.56 3.02
93 600518 康美药 业 25,970,240.99 2.98
94 601929 吉视传 媒 25,716,587.90 2.95
95 002532 新界泵 业 25,061,154.63 2.88
96 600104 上汽集 团 24,623,117.04 2.83
97 600015 华夏银 行 24,382,643.85 2.80
98 300014 亿纬锂 能 23,894,859.60 2.74
99 300341 麦迪电 气 23,444,975.44 2.69
100 600654 中安消 23,146,303.13 2.66
101 002335 科华恒 盛 22,930,678.04 2.63
102 600313 农发种 业 22,452,890.49 2.58
103 002100 天康生 物 21,905,376.44 2.51
104 002228 合兴包 装 21,677,072.79 2.49
105 002334 英威腾 21,198,723.00 2.43
106 000581 威孚高 科 20,723,976.00 2.38
107 000776 广发证 券 20,384,578.56 2.34
108 000100 TCL 集团 20,314,500.00 2.33
109 600637 东方明 珠 20,129,661.98 2.31
110 000852 石化机 械 19,972,596.22 2.29 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 38 页 共 51 页
111 000024 招商地 产 19,759,983.25 2.27
112 601628 中国人 寿 19,711,747.00 2.26
113 600048 保利地 产 19,643,732.28 2.25
114 600217 *ST 秦岭 19,300,495.19 2.22
115 601872 招商轮 船 19,132,603.50 2.20
116 600694 大商股 份 18,680,631.54 2.14
117 600549 厦门钨 业 18,610,141.10 2.14
118 601058 赛轮金 宇 17,993,115.95 2.07
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 交易 费用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600060 海信电 器 179,378,996.51 20.59
2 300274 阳光电 源 165,509,645.64 19.00
3 002715 登云股 份 164,369,687.47 18.87
4 002339 积成电 子 124,708,618.14 14.31
5 601988 中国银 行 117,759,218.30 13.52
6 601166 兴业银 行 116,285,982.20 13.35
7 601688 华泰证 券 108,526,721.55 12.46
8 601318 中国平 安 103,907,535.26 11.93
9 002129 中环股 份 101,160,753.56 11.61
10 002256 彩虹精 化 100,414,066.33 11.53
11 000625 长安汽 车 97,008,426.08 11.13
12 000002 万
科Ａ 94,147,765.24 10.81
13 600309 万华化 学 87,869,007.41 10.09
14 300253 卫宁软 件 81,984,582.38 9.41
15 600888 新疆众 和 79,736,285.58 9.15
16 600519 贵州茅 台 79,289,650.44 9.10
17 600005 武钢股 份 78,765,058.24 9.04
18 002202 金风科 技 78,350,452.44 8.99
19 601607 上海医 药 77,293,013.84 8.87
20 600332 白云山 75,345,967.75 8.65
21 300043 互动娱 乐 74,883,615.10 8.60
22 600703 三安光 电 74,422,886.62 8.54
23 601336 新华保 险 73,183,401.75 8.40
24 600837 海通证 券 71,349,170.11 8.19 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 39 页 共 51 页
25 600011 华能国 际 71,032,689.46 8.15
26 601328 交通银 行 67,120,870.83 7.70
27 300058 蓝色光 标 67,013,562.70 7.69
28 601601 中国太 保 63,068,461.97 7.24
29 300291 华录百 纳 60,380,791.13 6.93
30 002074 东源电 器 57,949,853.23 6.65
31 000651 格力电 器 57,661,385.02 6.62
32 000958 东方能 源 56,992,983.48 6.54
33 601633 长城汽 车 56,473,052.66 6.48
34 002385 大北农 56,367,879.13 6.47
35 000681 视觉中 国 55,909,156.77 6.42
36 002072 凯瑞德 55,851,637.86 6.41
37 600036 招商银 行 55,142,095.78 6.33
38 600570 恒生电 子 55,023,814.12 6.32
39 002098 浔兴股 份 53,717,567.81 6.17
40 600654 中安消 53,211,991.82 6.11
41 600000 浦发银 行 50,338,464.30 5.78
42 600109 国金证 券 49,351,594.88 5.66
43 600446 金证股 份 48,883,079.04 5.61
44 600660 福耀玻 璃 48,392,086.69 5.55
45 002236 大华股 份 46,383,529.15 5.32
46 002538 司尔特 45,638,858.02 5.24
47 300115 长盈精 密 45,479,536.36 5.22
48 300124 汇川技 术 43,919,936.13 5.04
49 002335 科华恒 盛 43,761,343.30 5.02
50 300103 达刚路 机 43,516,349.00 4.99
51 600310 桂东电 力 43,239,400.17 4.96
52 300147 香雪制 药 42,846,624.65 4.92
53 002053 云南盐 化 42,462,045.40 4.87
54 002152 广电运 通 40,984,128.44 4.70
55 300431 暴风科 技 40,878,691.29 4.69
56 300181 佐力药 业 40,492,995.41 4.65
57 300341 麦迪电 气 39,967,378.82 4.59
58 300430 诚益通 39,874,982.02 4.58
59 600643 爱建股 份 39,854,267.34 4.57
60 000876 新 希 望 39,851,341.32 4.57
61 600030 中信证 券 39,750,288.60 4.56
62 300408 三环集 团 37,454,326.14 4.30 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 40 页 共 51 页
63 600880 博瑞传 播 37,194,544.01 4.27
64 000024 招商地 产 36,600,193.15 4.20
65 002400 省广股 份 36,411,053.65 4.18
66 600999 招商证 券 36,016,001.93 4.13
67 002168 深圳惠 程 35,116,900.79 4.03
68 600143 金发科 技 34,770,561.42 3.99
69 600557 康缘药 业 34,198,105.32 3.93
70 300050 世纪鼎 利 33,562,364.43 3.85
71 002340 格林美 32,947,017.17 3.78
72 601169 北京银 行 32,814,748.70 3.77
73 600873 梅花生 物 32,491,496.97 3.73
74 601818 光大银 行 32,140,000.00 3.69
75 002664 信质电 机 31,642,269.34 3.63
76 002531 天顺风 能 31,392,286.11 3.60
77 000757 浩物股 份 31,148,140.49 3.58
78 300255 常山药 业 31,140,459.68 3.57
79 002019 亿帆鑫 富 31,111,880.94 3.57
80 002477 雏鹰农 牧 30,557,861.17 3.51
81 300026 红日药 业 30,443,382.94 3.49
82 601555 东吴证 券 30,372,814.73 3.49
83 600518 康美药 业 30,361,445.00 3.48
84 300295 三六五 网 29,783,906.80 3.42
85 600730 中国高 科 28,725,657.44 3.30
86 601929 吉视传 媒 28,182,241.48 3.23
87 300005 探路者 27,740,199.95 3.18
88 002627 宜昌交 运 26,836,909.29 3.08
89 600313 农发种 业 26,669,727.14 3.06
90 002228 合兴包 装 26,288,721.48 3.02
91 300228 富瑞特 装 26,224,719.73 3.01
92 603555 贵人鸟 25,088,629.96 2.88
93 600885 宏发股 份 24,911,615.48 2.86
94 600104 上汽集 团 24,763,624.91 2.84
95 000100 TCL 集团 24,703,229.48 2.84
96 002100 天康生 物 24,291,028.19 2.79
97 300014 亿纬锂 能 23,901,326.38 2.74
98 600856 长百集 团 23,692,897.58 2.72
99 002518 科士达 23,259,521.36 2.67
100 600271 航天信 息 22,521,542.31 2.59 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 41 页 共 51 页
101 600015 华夏银 行 22,316,002.15 2.56
102 002410 广联达 22,101,825.56 2.54
103 002334 英威腾 21,854,299.15 2.51
104 000852 石化机 械 21,691,106.19 2.49
105 601058 赛轮金 宇 21,614,917.34 2.48
106 600217 *ST 秦岭 21,580,720.87 2.48
107 000581 威孚高 科 21,532,295.09 2.47
108 002094 青岛金 王 21,400,440.74 2.46
109 600637 东方明 珠 20,968,756.30 2.41
110 000776 广发证 券 20,784,872.71 2.39
111 601872 招商轮 船 20,421,142.50 2.34
112 600549 厦门钨 业 20,014,125.91 2.30
113 600048 保利地 产 19,768,547.95 2.27
114 601628 中国人 寿 19,405,991.88 2.23
115 300303 聚飞光 电 19,331,889.20 2.22
116 002649 博彦科 技 18,994,772.28 2.18
117 000939 凯迪电 力 18,827,246.00 2.16
118 600418 江淮汽 车 18,698,526.93 2.15
119 000402 金 融 街 18,679,472.58 2.14
120 300427 红相电 力 18,373,365.89 2.11
121 600969 郴电国 际 18,331,312.23 2.10
122 600694 大商股 份 18,168,596.44 2.09
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑交 易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 7,126,498,362.29
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,447,189,177.82
注： “买 入股 票成 本总 额 ” 和 “卖 出股 票收 入总 额 ” 均按 买卖 成交 金额 （ 成 交单价 乘以 成交 数量 ）
填列， 不考 虑交 易费 用。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 期末 未持有 债券 。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 42 页 共 51 页
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,354,898.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 67,452.43
5 应收申 购款 18,056,850.87
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 19,479,201.57
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 43 页 共 51 页
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000669 金鸿能 源 79,223,202.90 3.34 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
12,262 62,987.40 601,644,510.78 77.90% 170,707,030.60 22.10%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
188,141.18 0.02%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：截至本报 告期末， 本 基金管理人高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有本 基金份额
总量的 数量 区间 为0 ；本 基金的 基金 经理 持有 本基 金份额 总量 的数 量区 间 为0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 6 月 20 日 ） 基金 份额 总额
260,267,197.80 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 44 页 共 51 页
本报告 期期 初基 金份 额总 额 516,466,787.45
本报告 期基 金总 申购 份额 554,880,100.27
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 298,995,346.34
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 772,351,541.38
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 本报 告期 未变 更为 其提供 审计 服务 的会 计师 事务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 45 页 共 51 页
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
瑞银证券有限
责任公司
1 4,215,941,090.01 31.07% 3,838,191.49 31.07% -
方正证券股份
有限公司
2 3,319,130,876.20 24.46% 3,021,728.03 24.46% -
兴业证券股份
有限公司
1 1,941,093,495.67 14.31% 1,767,172.29 14.31% -
光大证券股份
有限公司
1 1,435,588,984.01 10.58% 1,306,960.22 10.58% -
信达证券股份
有限公司
1 902,458,759.84 6.65% 821,598.52 6.65% -
英大证券有限
责任公司
1 557,005,134.84 4.11% 507,096.83 4.11% -
齐鲁证券有限
公司
1 471,220,108.17 3.47% 428,995.30 3.47% -
爱建证券有限
责任公司
1 315,658,613.68 2.33% 287,373.73 2.33% -
国联证券股份
有限公司
1 124,334,967.91 0.92% 113,194.58 0.92% -
招商证券股份
有限公司
1 92,292,611.29 0.68% 84,023.04 0.68% -
中国中投证券
有限责任公司
1 86,124,114.94 0.63% 78,408.19 0.63% -
国泰君安证券
股份有限公司
1 80,533,891.30 0.59% 73,318.16 0.59% -
厦门证券有限
公司
1 26,715,317.44 0.20% 24,321.96 0.20% -
中信证券股份
有限公司
1 - - - - -
长城证券有限
责任公司
1 - - - - -
国信证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - - 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 46 页 共 51 页
西藏同信证券
有限责任公司
1 - - - - -
国海证券股份
有限公司
2 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
2 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
信达证券股份
有限公司
- - - - - -
英大证券有限
责任公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
爱建证券有限
责任公司
- - - - - -
国联证券股份
有限公司
- - - - - -
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
中国中投证券 - - - - - - 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 47 页 共 51 页
有限责任公司
国泰君安证券
股份有 限公司
- - - - - -
厦门证券有限
公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
西藏同信证券
有限责任公司
- - - - - -
国海证券股份
有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
西部证券股份
有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 2014
年12 月 31 日基 金净 值公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 5 日
2
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 1 月 6 日
3
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2014 年第 4 季度 报 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 1 月 20 日
4
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基金 更新 招募 说明 书 （2015 年
第1 号 ） 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 2 月 3 日
5
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资 基 金 更 新 招 募 说 明 书 摘 要
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 3 日 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 48 页 共 51 页
（2015 年第 1 号） 》
6
《 银华 基金管 理有 限公司关 于开
通通联 支付 业务 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 2 月 14 日
7
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金在 工商 银行开通 转换
业务的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 5 日
8
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 大北农估 值方
法调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 5 日
9
《 银华 基金管 理有 限公司关 于暂
停网上 交易 业务 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 6 日
10
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 11 日
11
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 涪陵榨菜 、中
国 国旅 、众业 达估 值方法调 整的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 23 日
12
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 太平 洋证券 为旗 下部分基 金代
销机构 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 25 日
13
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 中金 公司为 旗下 部分基金 代销
及 转换 业务办 理机 构并参加 其费
率优惠 活动 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 26 日
14
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2014 年 年度 报告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 3 月 28 日
15 《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投 三大证券报及本基 2015 年 3 月 28 日 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 49 页 共 51 页
资基 金2014 年 年度 报告 摘 要》 金管理 人网 站
16
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加哈 尔滨银行 网上
申购业 务费 率优 惠活 动的 公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 3 月 31 日
17
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 阳光电源 、美
克 家居 、铜陵 有色 、安泰科 技估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 3 日
18
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 中环股份 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 18 日
19
《 银华 中小盘 精选 股票型证 券投
资基 金2015 年第 1 季度 报 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 4 月 22 日
20
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加深 圳众禄基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 4 月 29 日
21
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金鸿能源 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 6 日
22
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下部分 基金 参加 一路 财富 （ 北京）
信 息科 技有限 公司 网上费率 优惠
活动的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 27 日
23
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 三安光电 、腾
邦国际 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本 基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 30 日
24
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加农 业银行费 率优
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 5 日 银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 50 页 共 51 页
惠活动 的公 告》
25
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 东兴 证券为 旗下 部分基金 代销
及转换 业务 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 10 日
26
《 银华 基金管 理有 限公司关 于高
级管理 人员 变更 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站 2015 年 6 月 10 日
27
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 华闻传媒 估值
方法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 12 日
28
《 关于 旗下部 分基 金持有的 常山
药 业、 国金证 券、 金亚科技 、云
南 铜业 、大立 科技 、信质电 机估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 20 日
29
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加杭 州数米基 金销
售 有限 公司网 上费 率优惠活 动的
公告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 26 日
30
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈
空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆
驼股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 27 日
31
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加包 商银行费 率优
惠活动 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 29 日
32
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金参 加青 岛银行费 率优
惠活动 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 30 日
银华中小盘股票 2015 年半年度 报告
第 51 页 共 51 页
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1
中 国证 监会 核准 银华中 小盘 精选 股票 型证 券投资 基金 设立 的文 件
12.1.2 《 银华 中小 盘精 选 股票型 证券 投资 基金 招募 说明书 》
12.1.3 《银 华 中小 盘精 选 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》
12.1.4 《 银华 中小 盘精 选 股票型 证券 投资 基金 托管 协议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式基 金业 务规 则》
12.1.6
银 华基 金管 理有 限公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
12.1.7
基 金托 管人 业务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8
报 告期 内本 基金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及
托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本 费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
