银 华 中 国梦 30 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银华基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月29 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................... 错误！未定义书签。
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况 的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 37
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投 资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份 额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 51
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银华中 国 梦 30 股票 型证 券 投资基 金
基金简 称 银华中 国 梦 30 股票
基金主 代码 001163
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 4 月29 日
基金管 理人 银华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,660,777,422.23 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 寻找 由中 国经济 发展 模式 调整 和经 济
增长方 式转 型而 带来 的投 资机会 ，投 资于 引领 和符 合
这个转 型过 程、 有望 在实 现“中 国梦 ”过 程中 成长 为
中国经 济未 来蓝 筹的 优质 公司， 在严 格控 制投 资组 合
风险的 前提 下， 追求 超越 业绩比 较基 准的 投资 回报 ，
力争实 现基 金资 产的 中长 期稳健 增值 。
投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 在运 用资 产
配置策 略确 定大 类资 产配 置比例 以有 效规 避系 统性 风
险的基 础上 ， 精选 经济 转 型中符 合 “新 战略 、 新 模 式、
新发展 ”方 向、 具有 良好 的公司 治理 水平 、具 备可 持
续增长 潜力 和合 理估 值水 平的上 市公 司， 通过 集中 投
资，力 争实 现基 金资 产 的 长期稳 健增 值。
业绩比 较基 准 中证 800 指 数收 益率 ×90 % + 中债 总财 富指 数收 益率
×10%
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 证券 投资 基金 中
较高预 期风 险、 较高 预期 收益的 品种 ，其 预期 风险 和
预期收 益水 平高 于混 合型 证券投 资基 金、 债券 型证 券
投资基 金及 货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 杨文辉 田青
联系电 话 (010)58163000 （010 ）67595096
电子邮 箱 yhjj@yhfund.com.cn tianqing1.zh@ccb.com 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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客户服 务电 话
4006783333,(010)85186558 （010 ）67595096
传真 (010)58163027 （010 ）66275853
注册地 址 广东省 深圳 市深 南大 道
6008 号特 区报 业大 厦 19 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 北京市 东城 区东 长安 街 1 号
东方广 场东 方经 贸 城 C2 办
公楼 15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号 楼长 安兴 融中 心
邮政编 码 100738 100033
法定代 表人 王珠林 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.yhfund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 办公地 址
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 银华基 金管 理有 限公 司 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广
场东方 经贸 城 C2 办 公楼15 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年4 月29 日 - 2015 年6 月30 日 )
本期已 实现 收益 197,691,628.95
本期利 润 52,826,727.42
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0199
本期加 权平 均净 值利 润率 1.79%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 52,826,727.42
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0199
期末基 金资 产净 值 2,713,604,149.65
期末基 金份 额净 值 1.020
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 2.00% 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3、 本 报告 中所 列示 的基 金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ， 例如 ： 基 金的 认购、
申购、 赎回 费等 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
4、 本 基金 于2015 年 4 月 29 日成 立 ， 截 止到 本报 告期 末未满 半年 ， 主要 财务 指 标的实 际计 算期 间
为2015 年4 月29 日 （基 金合 同 生效 日） 至2015 年 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.17% 2.62% -7.54% 3.16% -1.63% -0.54%
自基金 合同
生效起 至今
2.00% 2.07% -1.49% 2.67% 3.49% -0.60%
注： 中 证800 指 数收 益率 ×90%+ 中债 总财 富指 数收 益率 × 10% ， 中 证800 指 数 是由中 证指 数有 限公
司编制 的综 合反 映沪 深证 券市场 内大 中小 市值 公司 的整体 状况 的指 数。 中 证 800 指 数的 成份 股由
中证 500 指 数和 沪深 300 指数成 份股 一起 构成 。中 债总财 富指 数是 由中 央国 债登记 结算 有限 责 任
公司编制的中 国债券指 数 。中债总财富 指数同时 覆 盖了上海证券 交易所、 银 行间以及银 行柜台债
券市场 上的 主要 固定 收益 类证券 ，具 有广 泛的 市场 代表性 ，能 够反 映债 券市 场总体 走势 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 生效 日期 为 2015 年 4 月 29 日 ，自 基金合 同生 效日 起到 本报 告期末 不满 一年 ， 按
基金合同的规 定，本基 金 自基金合同生 效起六个 月 为建仓期，建 仓期结束 时 各项资产配 置比例应
当符合 基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银华基 金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 5 月 28 日， 是经中 国证 监会 批准(证 监 基金字[2001]7
号文) 设立 的全 国性 资产 管 理公司 。 公 司注 册资 本为2 亿元 人民 币， 公司 的股 东 及其出 资比 例分 别
为： 西 南证 券股 份有 限公 司 49% 、 第 一创 业证 券股 份有限 公 司29% 、 东 北证 券股份 有限 公 司 21% 及
山西海 鑫实 业股 份有 限公 司 1% 。 公 司的 主要 业务 是 基金募 集、 基金 销售 、 资 产管理 及中 国证 监会银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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许可的 其他 业务 。公 司注 册地为 广东 省深 圳市 。
截至2015 年6 月30 日， 本基金 管理 人管 理 着50 只 证券投 资基 金， 具体 包括 银华优 势企 业证
券投资 基金 、银 华保 本增 值 证券 投资 基金 、银 华- 道 琼斯 88 精 选证 券投 资基 金 、银华 货币 市场 证
券投资基金、 银华核心 价 值优选股票型 证券投资 基 金、银华优质 增长股票 型 证券投资基 金、银华
富裕主题股票 型证券投 资 基金、银华领 先策略股 票 型证券投资基 金、银华 全 球核心优选 证券投资
基金 、 银 华内 需精 选股 票 型证券 投资 基金(LOF) 、 银 华增强 收益 债券 型证 券投 资基金 、 银华 和谐 主
题灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、银 华沪 深 300 指 数分级 证券 投资 基金 、银 华深证 100 指数 分 级
证券投资基金 、银华信 用 债券型证券投 资 基金（LOF ） 、银华成长先 锋混合型 证 券投资基金 、银华
信用双 利债 券型 证券 投资 基金 、 银 华抗 通胀 主题 证 券投资 基金 （LOF ） 、 银 华 中证等 权 重 90 指数 分
级证券投资基 金、银华 永 祥保本混合型 证券投资 基 金、银华消费 主题分级 股 票型证券投 资基金、
银华中证内地 资源主题 指 数分级证券投 资基金、 银 华永泰积极债 券型证券 投 资基金、银 华中小盘
精选股 票型 证券 投资 基金 、 银 华纯 债信 用主 题债 券 型证券 投资 基金 （LOF ） 、 上证 50 等 权重 交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 、 银华 上证50 等权 重交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 银 华中
证中 票50 指数 债券 型证 券 投 资基 金 （LOF ） 、 银华 永 兴纯债 分级 债券 型发 起式 证券投 资基 金 、 银 华
交易型 货币 市场 基金 、银 华中证 成长 股债 恒定 组 合 30/70 指数 证券 投资 基金 、银华 信用 四季 红债
券型证券投资 基金、银 华 中证转债指数 增强分级 证 券投资基金、 银华信用 季 季红债券型 证券投资
基金、 银华 中 证 800 等权 重指数 增强 分级 证券 投资 基金、 银华 永利 债券 型证 券投资 基金 、银 华 恒
生中国企业指 数分级证 券 投资基金、银 华多利宝 货 币市场基金、 银华永益 分 级债券型证 券投资基
金和银华活钱 宝货币市 场 基金、银华双 月定期理 财 债券型证券投 资基金、 银 华高端制造 业灵活配
置混合型证券 投资基金 、 银华惠增利货 币市场基 金 、银华回报灵 活配置定 期 开放混合型 发起式证
券投资 基金 、 银华 泰利 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、 银华 中国 梦30 股票 型 证券投 资基 金 、 银 华
恒利灵活配置 混合型证 券 投资基金、银 华聚利灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、银华汇利 灵活配置
混合型证券投 资基金、 银 华稳利灵活配 置混合型 证 券投资基金。 同时，本 基 金管理人管 理着多个
全国社 保基 金、 企业 年金 和特定 客户 资产 管理 投资 组合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
薄官辉
先生
本基金
的基金
经理
2015 年4
月 29 日
- 11 年
硕士学 位。2004 年7 月至 2006 年 5
月任职 于长 江证 券股 份有 限公司 研
究所， 任研 究员， 从事 农 业、 食 品饮
料行业 研究 。2006 年 6 月至 2009 年银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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5 月， 任职 于中 信证 券股 份有限 公司
研究部 ，任 高级 研究 员， 从事农 业、
食品饮 料行 业研 究。2009 年 6 月至
今， 任 职于 银华 基金 管理 有限公 司研
究部， 历任 消费 组食 品饮 料行业 研究
员、 大 宗商 品组 研究 主管 、 研究 部总
监助理 、 研 究部 副总 监， 具有从 业资
格。国 籍： 中国
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指基 金合 同生 效之日 或公 司作 出决 定之 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金管理人 在本报告 期 内严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》 、 《证券 投 资基金销售 管理办法》 、 《 证券投资基 金信息 披
露管理 办法 》及 其各 项实 施准则 、 《 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关 法
律法规的规定, 本着 诚 实 信用 、 勤 勉 尽 责 的原 则 管 理和 运 用 基 金 资 产,在 严 格 控制 风 险 的 基 础 上,
为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益,无 损害 基金 份额 持 有人利 益的 行为 。本 基金 无违法 、违 规行 为。
本基金 投资 组合 符合 有关 法规及 基金 合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 制 定
了《公平交易 制度》和 《 公平交易执行 制度》等 ， 并建立了健全 有效的公 平 交易执行体 系，保证
公平对 待旗 下的 每一 个投 资组合 。
在投资决策环 节，本基 金 管理人构建了 统一的研 究 平台，为旗下 所有投资 组 合公平地提供 研
究支持。同时 ，在投资 决 策过程中，各 基金经理 、 投资经理严格 遵守本基 金 管理人的各 项 投资管
理制度 和投 资授 权制 度， 保证各 投资 组合 的独 立投 资决策 机制 。
在交易 执行 环节 ， 本 基金 管理人 实行 集中 交易 制度 ， 按照 “ 时间 优先 、 价 格 优先、 比例 分配、
综合平 衡” 的原 则， 确保 各投资 组合 享有 公平 的交 易执行 机会 。
在事后监控环 节，本基 金 管理人定期对 股票交易 情 况进行分析， 并出具公 平 交易执行情况 分
析报告；另外 ，本基金 管 理人还对公平 交易制度 的 遵守和相关业 务流程的 执 行情况进行 定期和不
定期的 检查 ，并 对发 现的 问题进 行及 时报 告。
综上所 述， 本基 金管 理人 在本报 告期 内严 格执 行了 公平交 易制 度的 相关 规定 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期 内， 本基金未 发 现存在可能导 致不公平 交 易和利益输送 的异常交 易 行为。本报告 期
内，本公司所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超 过该证券
当日成 交量 的 5% 的 情况 有1 次， 原因 是指 数型 投资 组 合投资 策略 需要 ， 未 导致 不公平 交易 和利 益
输送。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期内，中 国经济增 长 没有见到显著 回升迹象 ， 央行也保持了 宽松的货 币 政策，在上半 年
实施 了 3 次 降息 和降 低存 款准备 金率 ，并 通过 其他 的方式 保持 市场 的流 动性 。在宽 松货 币政 策 刺
激下，居民储 蓄持续 向 股 市搬家。在政 府 “大众 创 业、万众创新 ”的号召 下 ，移动互联 网快速发
展和上 市公 司的 转型 的预 期的推 动下 ， 在 证券 市场 上 形成了 “互 联网 +” 的投 资 热点。 在本 报告 期，
本基金处于建 仓期，我 们 保持了较低的 仓位和灵 活 的操作，对我 们看好行 业 和公司进行 了小部分
的建仓 ，主 要的 配置 方向 是车联 网、 军工 、农 业 和 TMT 行 业的 公司 等。 取得 了良好 的效 果， 获得
了一定 的超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.020 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 2.00% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-1.49% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市 场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2015 年下半年 ，我 们认为：美国 经济将继 续 保持复苏态势 ；欧元区 经 济也开始逐步 好
转。中国经济 在积极的 财 政政策、稳健 货币政策 的 刺激下，房地 产市场开 始 呈现复苏的 苗头，在
多次降 准降 息 ， 市 场深 度 调整后 ， 越来 越多 的上 市 公司体 现出 较强 的投 资价 值， 展望2015 年下 半
年的市 场， 存在 较多 的投 资机会 。在 下半 年的 投资 中，我 们将 遵循 以下 策略 ：1 ） 逐步 提高 仓位 。
2） 在投 资方 向上 ， 均衡 配 置， 精选 个股 ， 重点 投向 在实现 中国 梦过 程中 真正 成为支 柱企 业的 上市
公司。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内， 本 基金管理 人 严格遵守《企 业会计准 则》 、 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 以
及中国证监会 相关规定 和 基金合同的约 定，日常 估 值由基金管理 人同基金 托 管人一同进 行，基金
份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后由 基金管理 人 对外公布。 月末、年
中和年 末估 值复 核与 基金 会计账 目的 核对 同时 进行 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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本基金管理人 设立估值 委 员会（委员包 括估值业 务 分管领导以及 投资部、 研 究部、监察稽 核
部、 运作 保障 部等 部门 负 责人及 相关 业务 骨干 ） ， 负 责研究 、 指导 基金 估值 业 务。 估值 委员 会委 员
和负责基金日 常估值业 务 的基金会计均 具有专业 胜 任能力和相关 工 作经历 。 基金经理不 介入基金
日常估值业务 ；估值委 员 会决议之前会 与涉及基 金 的基金经理进 行充分沟 通 。运作保障 部负责执
行估值 委员 会制 定的 估值 政策及 决议 。
参与估值流程 各方之间 不 存在任何重大 利益冲突 ； 本基金管理人 未签约与 估 值相关的任何 定
价服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金不存 在 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信 情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本 基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,593,516,236.52
结算备 付金
49,306,562.68
存出保 证金
472,366.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,207,891,505.10
其中： 股票 投资
1,207,891,505.10
基金投 资
-
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 6.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,000,000,000.00
应收证 券清 算款
-
应收利 息 6.4.7.5 301,924.13
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 6.4.7.6 -
资产总 计
3,851,488,595.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 6.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,127,544,269.80
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
3,801,841.90
应付托 管费
633,640.33
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,876,637.27
应交税 费
-
应付利 息
- 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 6.4.7.8 28,056.42
负债合 计
1,137,884,445.72
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,660,777,422.23
未分配 利润 6.4.7.10 52,826,727.42
所有者 权益 合计
2,713,604,149.65
负债和 所有 者权 益总 计
3,851,488,595.37
注：1 ， 报 告 截 止 日 2015 年 6 月 30 日 ， 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.020 元，基金份额总额 为
2,660,777,422.23 份。
2，本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2015 年 4 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至 2015 年6 月 30 日 止。
6.2 利 润表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 4 月 29 日(基金合同生效日)至 2015
年 6 月 30 日
一、收入
70,849,945.44
1.利息 收入
3,311,881.61
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,307,173.10
债券利 息收 入
-
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
2,004,708.51
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
212,402,781.30
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 210,268,087.73
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 2,134,693.57
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -144,864,901.53
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 184.06
减： 二、费用
18,023,218.02
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 7,493,646.46
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,248,941.07 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 -
4．交 易费 用 6.4.7.19 9,247,651.58
5．利 息支 出
-
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
6．其 他费 用 6.4.7.20 32,978.91
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
52,826,727.42
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
52,826,727.42
注： 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2015 年 4 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年6 月 30 日 止。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银华 中国 梦 30 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年4 月 29 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 29 日( 基金合同生效日)至 2015 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,660,777,422.23 - 2,660,777,422.23
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 52,826,727.42 52,826,727.42
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有人分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,660,777,422.23 52,826,727.42 2,713,604,149.65
注： 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2015 年 4 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至2015 年6 月 30 日 止。
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1
至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 王立 新______
______杨清______
____龚飒____ 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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基金管 理 人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银华中国梦 30 股票 型证 券投资基金(以 下简称 “ 本 基金 ”)系由 基金管理 人银 华基金管理 有
限公司 依照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 银华中 国 梦30 股票 型证 券 投资基 金基 金合 同》
及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可
2015[402] 号 文 注 册 并 公 开 发 行 。 基 金 合 同 于 2015 年 4 月 29 日 正 式 生 效 。 首 次 募 集 规 模 为
2,660,777,422.23 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管 理 人和注 册登 记机 构为 银华 基金管 理有 限公 司，
基金托 管人 为中 国建 设银 行股份 有限 公司 。
本基金通过积 极寻找由 中 国经济发展模 式调整和 经 济增长方式转 型而带来 的 投资机会，投 资
于引领 和符 合这 个转 型过 程、 有望 在实 现 “ 中国 梦 ” 过程中 成长 为中 国经 济未 来蓝筹 的优 质公 司，
在严格控制投 资组合风 险 的前提下，追 求超越业 绩 比较基准的投 资回报， 力 争实现基金 资产的中
长期稳 健增 值。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 中 期票 据、 资产支 持证 券、 货 币
市场工 具 、 银 行存 款 （ 包 括定期 存款 和协 议存 款） 、 股指期 货与 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。
基金的投资组 合比例为： 本基金所持有 的股票占基 金资产的比例 为 80%-95% ；其中投资于 本
基金界 定的 符合 “新 战略 、 新模 式、 新发 展 ” 的 30 只上市 公司 股票 的资 产占 非现金 基金 资产 的 比
例不低于 80% 。每个 交易 日日终在扣除 股指期货 需 缴纳的交易保 证金后， 现 金或到期日在 一年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 企业 会计 准则 以 及2014 年新 颁布 及
经修订的准则 及相关规 定( 以下简称 “ 企 业会计准 则 ”)及中国证 监会发布 的关 于基金行业 实务操
作的有关规定 编制，同 时 在具体会计核 算和信息 披 露方面也参考 了中国证 券 投资基金业 协会发布
的若干 基金 行业 实务 操作 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及 2015 年 4 月 29 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 的经 营成果 和净 值变动情
况。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
6.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 采用 公历 年度， 即每 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。本 期财 务报表 的实 际 编
制期间 系2015 年4 月29 日（基 金合 同生 效日 ） 至2015 年6 月30 日止 。
6.4.4.2 记 账本 位币
本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外，均以人 民
币元为 单位 表示 。
6.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 （ 或负 债） ， 并 形成其 他单 位的 金融 负债 （或 资产 ） 或权
益工具 的合 同。
(1) 金 融资 产分 类
本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类： 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金
融资产 、贷 款和 应收 款项 ；
本基金目前持 有的以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产主要 包 括股票投资、 债
券投资 和衍 生工 具（ 主要 系权证 投资 ） ；
(2) 金 融负 债分 类
本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和
其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。
6.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。
划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 ， 以及不 作为有 效
套期工具的衍 生工具， 按 照取得时的公 允价值作 为 初始确认金额 ，相关的 交 易费用在发 生时计入
当期损 益；
在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利，应 当
确认为当期收 益。每日 ， 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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的公允 价值 变动 计入 当期 损益；
处置该金融资 产或金融 负 债时，其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 ，
同时调 整公 允价 值变 动收 益；
当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止，或 该 金融资产已转 移，且符 合 金融资产转移 的
终止确 认条 件的 ，金 融资 产将 终 止确 认；
当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ，该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ；
金融资产转移 ，是指本 基 金将金融资产 让与或交 付 给该金融资产 发行方以 外 的另一方（转 入
方） ； 本 基金 已将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 的， 终 止确认 该金 融资 产；
保留了金融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ，不终止确认 该金融资 产 ；本基金既 没有转移
也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的，分别下 列情况处 理 ：放弃了对 该金融资
产控制的，终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债；未放 弃对该金 融 资产控制的 ，按照其
继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ，并相 应确 认有 关负 债；
本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 ：
(1) 股 票投 资
买入股票于成 交日确认 为 股票投资，股 票投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ；
卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ，卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 ；
(2) 债 券投 资
买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 ，按成交日应 支付的全 部 价款扣除交易 费
用入账 ，其 中所 包含 的债 券应收 利息 单独 核算 ，不 构成债 券投 资成 本；
买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ，根据其发行 价 、到期 价 和发行期限按 直
线法推 算内 含票 面利 率后 ，按上 述会 计处 理方 法核 算；
卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ，卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转；
(3) 权 证投 资
买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用
后入账 ；
卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ， 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ；
(4) 分 离交 易可 转债
申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ，按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允
价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本，按 实际支付银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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的全部 价款 扣减 可分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本；
上市后 ，上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算；
(5) 回 购协 议
基金持 有的 回购 协议 （ 封 闭式回 购） ， 以成 本列 示 ， 按实际 利率 （ 当实 际利 率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 实际 持有 期间 内逐 日计提 利息 。
6.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
公允价值是指 在公平交 易 中熟悉情况的 交易双方 自 愿进行资产交 换或者债 务 清偿的金额。 本
基金的公允价 值的计量 分 为三个层次， 第一层次 是 本基金在计量 日能获得 相 同资产或负 债在活跃
市场上报价的 ，以该报 价 为依据确 定公 允价值； 第 二层次是本基 金在计量 日 能获得类似 资产或负
债在活跃市场 上的报价 ， 或相同或类似 资产或负 债 在非活跃市场 上的报价 的 ，以该报价 为依据做
必要调整确定 公允价值 ； 第三层次是本 基金无法 获 得相同或类似 资产可比 市 场交易价格 的，以其
他反映市场参 与者对资 产 或负债定价时 所使用的 参 数为依据确定 公允价值 。 本基金主要 金融工具
的估值 方法 如下 ：
1) 股票 投资
(1) 上 市流 通的 股票 的估 值
上市流通的股 票按估值 日 该股票在证券 交易所的 收 盘价估值。估 值日无交 易 的但最近交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 的股 票的 估值
A. 送股、转增 股、 公开 增 发新股或配股 的股票， 以 其在证券交易 所挂牌的 同 一证券估值日 的
估值方 法估 值；
B. 首次公开发 行的股票 ， 采用估值技术 确定公允 价 值，在估值技 术难以可 靠 计量公允价值 的
情况下 ，按 其成 本价 计算 ；
首次公开发 行 有明确锁 定 期的股票，同 一股票在 交 易所上市后， 以其在证 券 交易所挂牌的 同
一证券 估值 日的 估值 方法 估值；
C. 非公 开发 行有 明确 锁定 期的股 票的 估值
本基金 投资 的非 公开 发行 的股票 按以 下方 法估 值：
a. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 低于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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采用在 证券 交易 所的 同一 股票的 市价 作为 估值 日该 非公开 发行 股票 的价 值；
b. 估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的市 价 高于非公开发 行股票的 初 始取得成本时 ，
按中国 证监 会相 关规 定处 理；
2) 债券 投资
(1) 证 券交 易所 市场 实行 净 价交易 的债 券按 估值 日收 盘价 估 值。 估值 日无 交易 的 但最近 交易 日
后经济环境未 发生重大 变 化且证券发行 机构未发 生 影响证券价格 的重大事 件 的，按最近 交易日的
收盘价估值； 如最近交 易 日后经济环境 发生了重 大 变化或证券发 行机构发 生 了影响证券 价格的重
大事件，可参 考类似投 资 品种的现行市 价及重大 变 化因素，调整 最近交易 市 价，确定公 允价值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市 价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 证券交易所市场未实行 净价交易的债券按估值日 收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应
收利息得到的 净价进行 估 值。估值日无 交易的但 最 近交易日后经 济环境 未 发 生重大变化 且证券发
行机构未发生 影响证券 价 格的重大事件 的，按最 近 交易日债券收 盘净价估 值 ；如最近交 易日后经
济环境发生了 重大变化 或 证券发行机构 发生了影 响 证券价格的重 大事件， 可 参考类似投 资品种的
现行市价及重 大变化因 素 ，调整最近交 易市价， 确 定公允价值。 如有充足 证 据表明最近 交易市价
不能真 实反 映公 允价 值， 调整最 近交 易 市 价， 确定 公允价 值；
(3) 未 上市 债券 、交 易所 以 大宗交 易方 式转 让的 资产 支持证 券， 采用 估值 技术 确定公 允价 值，
在估值 技术 难以 可靠 计量 公允价 值的 情况 下， 按成 本进行 后续 计量 ；
(4) 在 全国 银行 间债 券市 场 交易的 债券 、 资 产支 持证 券等固 定收 益品 种， 采用 估值技 术确 定公
允价值 ；
3) 权证 投资
(1) 上 市流 通的 权证 按估 值 日该权 证在 证券 交易 所的 收盘价 估值 。 估 值日 无交 易 的但最 近交 易
日后经济环境 未发生重 大 变化且证券发 行机构未 发 生影响证券价 格的重大 事 件的，按最 近交易日
的收盘价估值 ；如最近 交 易日后经济环 境发生了 重 大变化或证券 发行机构 发 生了影响证 券价格的
重大事 件 ， 可 参考 类似 投 资品种 的现 行市 价及 重大 变化因 素 ， 调 整最 近交 易 市价 ， 确 定公 允价 值。
如有充 足证 据表 明最 近交 易市价 不能 真实 反映 公允 价值， 调整 最近 交易 市价 ，确定 公允 价值 ；
(2) 未 上市 流通 的 权 证， 采 用估值 技术 确定 公允 价值 ， 在估 值技 术难 以可 靠计 量公允 价值 的情
况下， 按成 本计 量；
(3) 因 持有 股票 而享 有的 配 股权证 ，采 用估 值技 术确 定公允 价值 进行 估值 ；
4) 分离 交易 可转 债
分离交易可转 债，上市 日 前，采用估值 技术分别 对 债券和权证进 行估值； 自 上市日起，上 市银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 21 页 共 52 页
流通的 债券 和权 证分 别按 上述 2) 、3) 中 的相 关原 则 进行估 值；
5) 其他
(1) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映金 融资 产公 允价 值的 ， 基金管 理人 可
根据具 体情 况与 基金 托管 人商定 后， 按最 能反 映公 允价值 的方 法估 值；
(2) 如 有新 增事 项， 按国 家 最新规 定估 值 。
6.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 ， 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的，
同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时， 金 融资产和金 融负债以
相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ，金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列
示，不 予相 互抵 销。
6.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金份额 变
动分别于基金 申购确认 日 及基金赎回确 认日确认 。 上述申购和赎 回分别包 括 基金转换所 引起的转
入基金 的实 收基 金增 加和 转出基 金的 实收 基 金 减少 。
6.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回
基金份 额时 ， 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ （ 损失 ） 占基金 净值 比例 计算
的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时，申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现
利得/ （损 失） 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。
未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算， 并 于期末全额转 入
“未分 配利 润/ （累 计亏 损 ） ”
6.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 ， 按
协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 ， 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面
已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失， 列入 利息 收入减 项， 存款 利息 收入 以净额 列示 ；
(2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行
企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ，在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提；
(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额， 扣除 应由 资 产支持 证券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认， 在 证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ； 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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(4) 买 入返 售金 融资 产收 入 ， 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 （当 实际 利率与 合同 利率
差异较 小时 ，也 可以 用合 同利率 ） ， 在回 购期 内逐 日 计提；
(5) 股票投资 收益/（损 失 ）于卖出股票 成交日确 认 ，并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(6) 债 券投 资收 益/（ 损失 ）于成 交日 确认 ，并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账；
(7) 衍生工具 收益/（损 失 ）于卖出权证 成交日确 认 ，并按卖出权 证成交金 额 与其成本的差 额
入账；
(8) 股 利收 益于 除息 日确 认 ， 并按 上市 公司 宣告 的分 红 派息比 例计 算的 金额 扣除 应由 上 市公 司
代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 入账 ；
(9) 公允价值 变动收益/ （ 损失）系本基 金持有的 采 用公允价值模 式计量的 交 易性金融资产 、
交易性 金融 负债 等公 允价 值变动 形成 的应 计入 当期 损益的 利得 或损 失；
(10) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 ， 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量
的时候 确认 。
6.4.4.10 费 用的 确认和 计量
(1) 基 金管 理费 按前 一日 基 金资产 净值 的1.50% 的年 费率逐 日计 提；
(2) 基 金托 管费 按前 一日 基 金资产 净值 的0.25% 的年 费率逐 日计 提；
(3) 卖 出回 购证 券支 出， 按 卖出回 购金 融资 产的 成本 及实际 利率 （当 实 际 利率 与合同 利率 差异
较小时 ，也 可以 用合 同利 率）在 回购 期内 逐日 计提 ；
(4) 其 他费 用系 根据 有关 法 规及相 应协 议规 定 ， 按 实 际支出 金额 ， 列入 当期 基 金费用 。 如果 影
响基金 份额 净值 小数 点后 第四位 的， 则采 用待 摊或 预提的 方法 。
6.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
1 、 本 基金 在符 合基 金法 定 分红条 件的 前提 下可 进行 收益分 配， 具体 分红 方案 见基金 管理 人根
据基金 运作 情况 届时 不定 期发布 的相 关分 红公 告， 若《基 金合 同》 生效 不 满 3 个月 则不 进行 收益
分配；
2 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 基 金份 额持 有人 可 选择现 金红 利或
将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资；若基 金 份额持有人不 选择，本 基 金默认的收 益分配方
式是现 金分 红； 红利 再投 方式免 收再 投资 的费 用；
3 、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ， 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ； 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 23 页 共 52 页
4 、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
5 、法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
6.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金 本报 告期 间无 需要 说明的 其他 重要 会计 政策 和会计 估计 事项 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
（1） 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ 。
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 。
根据财 政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
（2） 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 。
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业 所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 。
（3） 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定 ，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入、债券的 利息收入 及 储蓄利息收 入，由上
市公司、债券 发行企业 及 金融机构在向 基金派发 股 息、红利收入 、债券的 利 息收入及储 蓄利息收
入时代 扣代 缴20% 的 个人 所得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]107 号文 《关于股息红利 有关个人 所得税政策的 补
充通知 》 的规 定， 自2005 年6 月13 日起 ， 对 证券 投 资基金 从上 市公 司分 配取 得的股 息红 利所 得，
按照财 税[2005]102 号文 规定， 扣缴 义务 人在 代扣 代 缴个人 所得 税时 ， 减 按 50% 计算应 纳税 所得 额；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号《财 政部国家税务总 局关于储 蓄存款利息所 得
有关个 人所 得税 政策 的通 知》 ， 自 2008 年10 月9 日 起暂免 征收 储蓄 存款 利息 所得个 人所 得税 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 〔2012 〕85 号 《关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所 得
税政策 有关 问题 的通 知 》 的规定 ， 自2013 年1 月1 日起 ， 证 券投 资基 金从 上 市公 司 取得 的股 息红
利所得 实施 差别 化个 人所 得税政 策。 持股 期限 在 1 个月以 内（ 含 1 个月 ）的 ，其股 息红 利所 得 全
额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以上至 1 年（含 1 年 ）的 ，暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得
额； 持股 期限 超过1 年 的 ， 暂 减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 1,593,516,236.52
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,593,516,236.52
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,352,756,406.63 1,207,891,505.10 -144,864,901.53
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,352,756,406.63 1,207,891,505.10 -144,864,901.53
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 1,000,000,000.00 -
合计 1,000,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末无 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 235,810.75
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 22,188.00 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 26 页 共 52 页
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 43,712.78
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 212.60
合计 301,924.13
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,876,637.27
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 5,876,637.27
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 28,056.42
合计 28,056.42
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 2,660,777,422.23 2,660,777,422.23
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 27 页 共 52 页
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 2,660,777,422.23 2,660,777,422.23
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 197,691,628.95 -144,864,901.53 52,826,727.42
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 197,691,628.95 -144,864,901.53 52,826,727.42
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6
月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,228,462.83
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 78,049.41
其他 660.86
合计 1,307,173.10
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同 生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 2,656,261,844.64
减：卖 出股 票成 本总 额 2,445,993,756.91
买卖股 票差 价收 入 210,268,087.73
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.7.13 债 券投 资收益
注： 本基 金于2015 年 4 月29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年6 月30 日 止期 间无债 券投 资收 益 。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间无 资产 支持 证券
投资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间无 贵金 属投 资收
益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 期间无 衍生 工具 投资
收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月 29 日(基 金合 同生效 日) 至2015 年6
月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,134,693.57
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,134,693.57
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年4 月29 日(基金 合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -144,864,901.53
—— 股 票投 资 -144,864,901.53
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -144,864,901.53
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015
年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 -
其他 184.06
合计 184.06
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 4 月 29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015
年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
9,247,651.58
银行间 市场 交易 费用
-
合计
9,247,651.58
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日(基 金合 同生效 日)至2015
年 6 月 30 日
审计费 用 15,303.33
信息披 露费 12,753.09
银行费 用 4,522.49
其他 400.00
合计 32,978.91
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金并 无需 做披 露的 重大 资产负 债表 日后 事项 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银华基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 建设
银行 ” ）
基金托 管人 、基 金代 销机 构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 基金 合同 于2015 年4 月29 日生 效， 无上 年 度可比 期间 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 会计期 间未 通过 关联
方席位 进行 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至 2015 年 6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,493,646.46
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,776,239.16
注：基金管理 费每日计 提 ，按月支付。 基金管理 费 按前一日的基 金资产净 值 的 1.50% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计 提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年4月29 日( 基金 合同 生效日)至2015 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,248,941.07 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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的托管 费
注：基金托管 费每日计 提 ，按月支付。 基金托管 费 按前一日的基 金资产净 值 的 0.25% 的年费率 计
提。计 算方 法如 下：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 会计期 间未 与关 联方
进行银 行间 同业 市场 的债 券（含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 于 2015 年 4 月 29 日 （基 金合同 生效 日） 至 2015 年 6 月 30 日 未运 用固
有资金 投资 本基 金份 额。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 管理 人之 外的 其他 关联方 于 2015 年 4 月 29 日（基 金合 同生 效日 ） 至 2015 年 6 月 30 日未
持有本 基金 份额 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年4 月29 日( 基金 合 同生效 日) 至2015 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行 1,593,516,236.52 1,228,462.83
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内参 与关 联方 承销 证券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 无需 要说明 的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 于 2015 年4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ）至 2015 年 6 月 30 日止 会计期 间未 进行 利润银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 52 页
分配。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 因认购 新发/增 发而 于期 末 持有流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601311
骆驼
股份
2015
年 6 月
17 日
重大
事项
停牌
23.31
2015
年 7 月
15 日
25.38 2,060,081 60,056,966.21 48,020,488.11 -
300255
常山
药业
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
27.58
2015
年 7 月
13 日
31.24 1,563,650 44,383,780.50 43,125,467.00 -
600366
宁波
韵升
2015
年 5 月
21 日
重大
事项
停牌
30.71
2015
年 8 月
12 日
31.58 1,365,620 40,216,230.81 41,938,190.20 -
002001
新
和
成
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
17.09
2015
年 7 月
13 日
18.49 1,795,389 48,807,180.88 30,683,198.01 -
000887
中鼎
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
24.75 - - 912,091 28,419,452.20 22,574,252.25 -
300266
兴源
环境
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
38.70 - - 577,225 26,766,722.21 22,338,607.50 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有银 行间 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末未 持有交 易所 市场 债券 正回 购交易 中作 为抵 押的 债券 。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 33 页 共 52 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金管理人 建立了以 董 事会风险控制 委员会为 核 心的，由董事 会风险控 制 委员会、经营 管
理层及各具体 业务部门 组 成的三道风险 监控防线 ； 并在后两道监 控防线中 ， 由独立于公 司管理层
和其他业务部 门的督察 长 和监察稽核部 对公司合 规 风险状况及各 部门风险 控 制措施进行 检查、监
督及报 告。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等 级的 证券 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违 约风 险发 生的 可能 性很小 ； 基 金在 进行 银行 间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估，
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变 现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难。
本 基 金 所 持 大 部 分 证 券 在 证 券 交 易 所 上 市 ， 其 余 亦 可 在 银 行 间 同 业 市 场 交 易 ， 因 此 ， 除 在
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 均能 及时变 现。 此外 ， 本
基金可通过卖 出回购金 融 资产方式借入 短期资金 应 对流动性需求 ，其上限 一 般不超过基 金持有的
债券资产的公 允价值。 本 基金于资产负 债表日所 持 有的金融负债 的合约约 定 剩余到期 日 均为一年
以内且一般不 计息，可 赎 回 基金份额净 值（所有 者 权益）无固定 到期日且 不 计息，因此 账面余额
一般即 为未 折现 的合 约到 期现金 流量 。
本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求，并 同 时根据设定的 流动性比 例 要求，对流动 性
指标进 行持 续的 监测 和分 析。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 34 页 共 52 页
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具 均面 临由 于市 场利 率上升 而导 致公 允价 值下 降的风 险。 本基 金的 生息 资 产 主要 为银 行存 款、
结算备 付金 及存 出保 证金 等。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,593,516,236.52 - - - - - 1,593,516,236.52
结算备 付金 49,306,562.68 - - - - - 49,306,562.68
存出保 证金 472,366.94 - - - - - 472,366.94
交易性 金融 资产 - - - - - 1,207,891,505.10 1,207,891,505.10
买入返 售金 融资
产
1,000,000,000.00 - - - - - 1,000,000,000.00
应收利 息 - - - - - 301,924.13 301,924.13
资产总 计 2,643,295,166.14 - - - - 1,208,193,429.23 3,851,488,595.37
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,127,544,269.80 1,127,544,269.80
应付管 理人 报酬 - - - - - 3,801,841.90 3,801,841.90
应付托 管费 - - - - - 633,640.33 633,640.33
应付交 易费 用 - - - - - 5,876,637.27 5,876,637.27
其他负 债 - - - - - 28,056.42 28,056.42
负债总 计 - - - - - 1,137,884,445.72 1,137,884,445.72
利率敏 感度 缺口 2,643,295,166.14 - - - - 70,308,983.51 2,713,604,149.65
上年度 末
2014 年12 月 31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
负债
注：1 、 上表 统计 了本 基金 交易的 利率 风险 敞口 。 表 中所示 为本 基金 资产 及交 易形成 负债 的公 允价
值，并 按照 合约 规定 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行了 分类 。
2、 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 系2015 年 4 月 29 日 （基 金合 同生 效日 ） 至2015 年6 月 30 日 止。
无上年 度期 末数 据。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 35 页 共 52 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注： 本 基金 于2015 年6 月30 日 持有 的利 率敏 感性 资 产主要 为银 行存 款, 除此 外 的金融 资产 和金 融
负债均 不计 息， 因此 市场 利率的 变动 对本 基金 资产 净值无 重大 影响 。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 主要为市 场 价格风险，市 场价格风 险 是指基金所持 金融工具 的 公允价值或未 来
现金流量因除 市场利率 和 外汇汇率以外 的市场价 格 因素变动而发 生波动的 风 险。本基金 主要投资
于证券交易所 上市或银 行 间同业市场交 易的股票 和 债券，所面临 的最大市 场 价格风险由 所持有的
金融工具的公 允价值决 定 。本基金通过 投资组合 的 分散化降低市 场价格风 险 ，并且本基 金管理人
每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 。
本基金的投 资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（含中小 板
股票、 创业 板股 票及 其他 经中国 证监 会核 准上 市的 股票） 、 债券 、 中 期票 据、 资产支 持证 券、 货币
市场工 具 、 银 行存 款 （ 包 括定期 存款 和协 议存 款） 、 股指期 货与 权证 以及 法律 法规或 中国 证监 会允
许基金投资的 其他金融 工 具。基金的投 资组合比 例 为：本基金所 持有的股 票 占基金资产 的比例为
80%-95% ； 其中 投资 于本 基 金界定 的符 合 “ 新战 略、 新模式 、新 发展 ” 的 30 只 上市公 司股 票的 资
产占非 现金 基金 资产 的比 例不低 于 80% 。 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货 需缴 纳的交 易保 证金 后，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 于2015 年6 月 30 日， 本基 金面
临的整 体其 他价 格风 险列 示如下 ：
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,207,891,505.10 44.51 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,207,891,505.10 44.51 - -
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
假定本 基金 的业 绩比 较基 准变 化 5% ，其 他变 量不 变 ；
用期末 时点 比较 基准 浮 动5% 基 金资 产净 值相 应变 化 来估测 组合 市场 价格 风险 ；
Beta 系数 是根 据自 基金 成 立日 至 2015 年 6 月 30 日 所有交 易日 的基 金资 产净 值和
基准指 数数 据回 归得 出， 反映了 基金 和基 准的 相关 性。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
+5%
89,690,665.66
-5% -89,690,665.66
注：本基金管 理人运用 定 量分析方法对 本基金的 市 场价格风险进 行分析。 上 表为市场价 格风险的
敏感性分析， 反映了在 其 他变量不变的 假设下， 证 券投资价格发 生合理、 可 能的变动时 ，将对基
金资产 净值 产生 的影 响。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,207,891,505.10 31.36
其中： 股票 1,207,891,505.10 31.36
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,000,000,000.00 25.96
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,642,822,799.20 42.65
7 其他各 项资 产 774,291.07 0.02
8 合计 3,851,488,595.37 100.00
银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 173,456,402.00 6.39
B
采矿业 - -
C
制造业 603,797,832.20 22.25
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
55,432,530.00 2.04
E
建筑业 25,885,253.52 0.95
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
101,756,718.72 3.75
J
金融业 75,592,059.44 2.79
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 26,632,044.42 0.98
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 145,338,664.80 5.36
S
综合 - -
合计 1,207,891,505.10 44.51
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002477 雏鹰农 牧 6,105,835 117,232,032.00 4.32
2 600757 长江传 媒 5,619,882 78,116,359.80 2.88
3 600770 综艺股 份 3,962,563 77,428,481.02 2.85
4 002363 隆基机 械 2,057,377 69,559,916.37 2.56
5 300088 长信科 技 2,520,248 69,306,820.00 2.55 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 38 页 共 52 页
6 300133 华策影 视 2,489,715 67,222,305.00 2.48
7 000998 隆平高 科 2,074,700 56,224,370.00 2.07
8 600011 华能国 际 3,951,000 55,432,530.00 2.04
9 000858 五 粮 液 1,726,225 54,721,332.50 2.02
10 601318 中国平 安 665,900 54,563,846.00 2.01
11 600298 安琪酵 母 1,476,085 51,338,236.30 1.89
12 601311 骆驼股 份 2,060,081 48,020,488.11 1.77
13 300255 常山药 业 1,563,650 43,125,467.00 1.59
14 600366 宁波韵 升 1,365,620 41,938,190.20 1.55
15 002055 得润电 子 720,159 41,682,802.92 1.54
16 300136 信维通 信 1,444,791 35,975,295.90 1.33
17 002001 新 和 成 1,795,389 30,683,198.01 1.13
18 000888 峨眉山 Ａ 1,783,794 26,632,044.42 0.98
19 002504 东光微 电 955,528 25,885,253.52 0.95
20 002421 达实智 能 1,214,590 24,328,237.70 0.90
21 000887 中鼎股 份 912,091 22,574,252.25 0.83
22 600501 航天晨 光 742,552 22,395,368.32 0.83
23 300266 兴源环 境 577,225 22,338,607.50 0.82
24 600036 招商银 行 1,123,302 21,028,213.44 0.77
25 600055 华润万 东 372,898 18,812,704.10 0.69
26 000596 古井贡 酒 384,500 17,948,460.00 0.66
27 300314 戴维医 疗 224,364 8,970,072.72 0.33
28 600135 乐凯胶 片 220,331 4,406,620.00 0.16
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002477 雏鹰农 牧 158,114,932.66 5.83
2 600298 安琪酵 母 137,987,622.97 5.09
3 600770 综艺股 份 131,604,061.91 4.85
4 601111 中国国 航 102,451,023.65 3.78
5 002421 达实智 能 94,809,359.22 3.49
6 600757 长江传 媒 93,826,047.06 3.46
7 600343 航天动 力 93,733,726.10 3.45
8 002111 威海广 泰 93,043,973.00 3.43 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 39 页 共 52 页
9 300013 新宁物 流 90,289,785.28 3.33
10 002470 金正大 86,920,557.00 3.20
11 300133 华策影 视 86,514,522.71 3.19
12 002456 欧菲光 86,037,548.44 3.17
13 002363 隆基机 械 85,119,927.83 3.14
14 000821 京山轻 机 84,310,390.52 3.11
15 300248 新开普 84,116,641.92 3.10
16 600660 福耀玻 璃 76,091,503.88 2.80
17 300088 长信科 技 74,479,017.83 2.74
18 300136 信维通 信 69,340,401.01 2.56
19 300224 正海磁 材 66,244,205.97 2.44
20 000738 中航动 控 65,027,436.22 2.40
21 600654 中安消 63,187,212.92 2.33
22 000718 苏宁环 球 62,397,780.80 2.30
23 601311 骆驼股 份 60,056,966.21 2.21
24 000997 新 大 陆 59,908,422.26 2.21
25 600703 三安光 电 59,308,899.20 2.19
26 600135 乐凯胶 片 59,142,439.76 2.18
27 002156 通富微 电 58,323,611.46 2.15
28 000998 隆平高 科 57,948,405.68 2.14
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000821 京山轻 机 118,690,800.93 4.37
2 600343 航天动 力 117,925,618.32 4.35
3 002111 威海广 泰 117,531,017.82 4.33
4 601111 中国国 航 116,351,706.02 4.29
5 600298 安琪酵 母 110,060,434.64 4.06
6 002470 金正大 106,730,324.90 3.93
7 600654 中安消 94,697,399.31 3.49
8 300013 新宁物 流 91,849,266.12 3.38
9 002456 欧菲光 80,080,233.34 2.95
10 002156 通富微 电 74,029,260.32 2.73
11 600660 福耀玻 璃 72,535,459.09 2.67 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 40 页 共 52 页
12 300224 正海磁 材 69,467,954.12 2.56
13 000738 中航动 控 67,699,494.54 2.49
14 300248 新开普 60,708,588.56 2.24
15 600703 三安光 电 60,700,388.74 2.24
16 000997 新 大 陆 59,692,791.17 2.20
17 300018 中元华 电 55,532,505.60 2.05
18 002446 盛路通 信 53,919,604.83 1.99
19 600074 保千里 52,766,104.88 1.94
20 600151 航天机 电 51,525,631.40 1.90
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,798,750,163.54
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,656,261,844.64
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货投 资。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货投 资。 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 41 页 共 52 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 不存在 被监 管部门 立案 调查， 或在
报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。
7.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 没有 超出基 金合 同规定 的备 选股票 库之 外的情 形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 472,366.94
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 301,924.13
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 774,291.07
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的情 况。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，比 例的分 项之 和与 合计 可能 有尾差 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
37,870 70,260.82 992,201.00 0.04% 2,659,785,221.23 99.96% 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 42 页 共 52 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
8,918.09 0.00%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 4 月 29 日 ） 基金 份额 总额
2,660,777,422.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减:基 金合 同生 效日 起至 报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,660,777,422.23
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，无 基金 份额 持有人 大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人 事变 动
10.2.1 基 金管 理人 的重 大 人事变 动 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 43 页 共 52 页
本基金 管理 人于 2015 年 6 月 10 日发 布公 告， 凌宇 翔 先生自 2015 年 6 月 8 日 起担任 本基 金
管理人 副总 经理 ，代 为履 行督察 长职 务。
本基金 管理 人 于2015 年7 月25 日发 布公 告， 自2015 年 7 月 24 日 起聘 任杨 文 辉先生 担任 本
基金管 理人 督察 长， 凌宇 翔先生 自该 日起 不再 代任 督察长 职务 。
10.2.2 基 金托 管人 的专 门 基金托 管部 门的 重大 人事 变动
本报告 期内 ，本 基金 托管 人未发 生重 大人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金 财 产以 及基 金托管 业务 的诉 讼。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 的审 计机 构是 安永 华明会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙） 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 基金 管理 人 、 托 管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员无 受稽查 或处 罚等
情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
招商证券股份
有限公司
2 2,292,305,168.90 35.51% 2,086,914.02 35.51% -
申万宏源证券
有限公司
2 1,665,947,423.57 25.81% 1,516,676.34 25.81% -
国金证券股份
有限公司
2 1,585,663,794.52 24.56% 1,443,586.66 24.56% -
上海华信证券 1 324,469,932.46 5.03% 295,397.03 5.03% - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 44 页 共 52 页
有限责任公司
民生证券有限
责任公司
2 286,826,764.94 4.44% 261,124.84 4.44% -
东方证券股份
有限公司
2 266,693,169.43 4.13% 242,798.91 4.13% -
华创证券有限
责任公司
2 33,105,754.36 0.51% 30,139.47 0.51% -
首创证券有限
责任公司
2 - - - - -
上海证券有限
责任公司
1 - - - - -
新时代证券有
限责任公司
1 - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
1 - - - - -
国都证券有限
责任公司
2 - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
1 - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
1 - - - - -
东兴证券股份
有限公司
2 - - - - -
东北证券股份
有限公司
3 - - - - -
东莞证券有限
责任公司
1 - - - - -
广州证券有限
责任公司
1 - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
2 - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
2 - - - - -
红塔证券股份
有限公司
1 - - - - -
德邦证券有限
责任公司
1 - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
1 - - - - -
江海证券有限
公司
2 - - - - -
西部证券股份
有限公司
1 - - - - -
东吴证券股份 1 - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 45 页 共 52 页
有限公司
安信证券股份
有限公司
3 - - - - -
长江证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信证券股份
有限公司
3 - - - - -
国信证券股份
有限公司
3 - - - - -
长城证券有限
责任公司
3 - - - - -
湘财证券有限
责任公司
1 - - - - -
兴业证券股份
有限公司
3 - - - - -
华福证券有限
责任公司
1 - - - - -
华安证券有限
责任公司
1 - - - - -
平安证券有限
责任公司
2 - - - - -
西南证券股份
有限公司
1 - - - - -
方正证券股份
有限公司
1 - - - - -
广发证券股份
有限公司
2 - - - - -
华宝证券有限
责任公司
1 - - - - -
华泰证券股份
有限公司
3 - - - - -
齐鲁证券有 限
公司
1 - - - - -
光大证券股份
有限公司
2 - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
1 - - - - -
中国国际金融
有限公司
2 - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
1 - - - - -
中原证券股份
有限公司
2 - - - - -
华融证券股份 1 - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 46 页 共 52 页
有限公司
中国民族证券
有限责任公司
1 - - - - -
渤海证券股份
有限公司
1 - - - - -
海通证券股份
有限公司
2 - - - - -
日信证券有限
责任公司
1 - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
2 - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
2 - - - - -
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为该 证券 经营 机构具 有较 强的 研究 服务 能力 ， 能 及时 、 全面 、
定期向基金管 理人提供 高 质量的咨询服 务，包括 宏 观经济报告、 行业报告 、 市场走向分 析报告、
个股分 析报 告、 市场 服务 报告以 及全 面的 信息 服务 。
2、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 为根 据标 准进 行考 察后 ， 确 定证 券经 营机 构 的选择 。 经公 司批 准
后与被 选择 的证 券经 营机 构签订 协议 。
3、本 基金 合同 生效 日为2015 年4 月29 日， 以上 交 易单元 均 为 本报 告期 新增 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
招商证券股份
有限公司
- - - - - -
申万宏源证券
有限公司
- - 7,741,900,000.00 88.56% - -
国金证券股份
有限公司
- - - - - -
上海华信证券
有限责任公司
- - - - - -
民生证券有限
责任公司
- - 1,000,000,000.00 11.44% - -
东方证券股份
有限公司
- - - - - -
华创证券有限
责任公司
- - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 47 页 共 52 页
首创证券有限
责任公司
- - - - - -
上海证券有限
责任公司
- - - - - -
新时代证券有
限责任公司
- - - - - -
北京高华证券
有限责任公司
- - - - - -
国都证券有限
责任公司
- - - - - -
中国中投证券
有限责任公司
- - - - - -
中国银河证券
股份有限公司
- - - - - -
东兴证券股份
有限公司
- - - - - -
东北证券股份
有限公司
- - - - - -
东莞证券有限
责任公司
- - - - - -
广州证券有限
责任公司
- - - - - -
第一创业证券
股份有限公司
- - - - - -
国泰君安证券
股份有限公司
- - - - - -
红塔证券股份
有限公司
- - - - - -
德邦证券有限
责任公司
- - - - - -
中信万通证券
有限责任公司
- - - - - -
江海证券有限
公司
- - - - - -
西部证券股份
有限 公司
- - - - - -
东吴证券股份
有限公司
- - - - - -
安信证券股份
有限公司
- - - - - -
长江证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券股份
有限公司
- - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 48 页 共 52 页
国信证券股份
有限公司
- - - - - -
长城证券有限
责任公司
- - - - - -
湘财证券有限
责任公司
- - - - - -
兴业证券股份
有限公司
- - - - - -
华福证券有限
责任公司
- - - - - -
华安证券有限
责任公司
- - - - - -
平安证券有限
责任公司
- - - - - -
西南证券股份
有限公司
- - - - - -
方正证券股份
有限公司
- - - - - -
广发证券股份
有限公司
- - - - - -
华宝证券有限
责任公司
- - - - - -
华泰证券股份
有限公司
- - - - - -
齐鲁证券有限
公司
- - - - - -
光大证券股份
有限公司
- - - - - -
中信建投证券
股份有限公司
- - - - - -
中国国际金融
有限公司
- - - - - -
瑞银证券有限
责任公司
- - - - - -
中原证券股份
有限公司
- - - - - -
华融证券股份
有限公司
- - - - - -
中国民族证券
有限责任公司
- - - - - -
渤海证券股份
有限公司
- - - - - -
海通证券股份
有限公司
- - - - - - 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 49 页 共 52 页
日信证券有限
责任公司
- - - - - -
中银国际证券
有限责任公司
- - - - - -
太平洋证券股
份有限公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 招募 说明 书》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
2
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 基金 合同 摘要 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
3
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 托管 协议 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
4
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 基金 合同 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
5
《 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 份额 发售 公告 》
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 9 日
6
《 关于 银华 中国 梦 30 股票 型证
券 投资 基 金网 上直 销认购费 率优
惠活动 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 11 日
7
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 银华 中国 梦 30 股 票型证 券投
资基金 代销 机构 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 20 日
8
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 工商 银行 为银 华中 国梦 30 股
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 20 日
9
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 工商 银行 为银 华中 国梦 30 股
证券时报及本基金
管理人 网站 2015 年 4 月 20 日 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 50 页 共 52 页
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
10
《 银华 基金管 理有 限公司关 于增
加 长城 证券 为银 华中 国梦 30 股
票 型证 券投资 基金 代销机构 的公
告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 23 日
11
《 银华 基金管 理有 限公司关 于银
华 中国 梦 30 股 票型 证券投 资基
金提前 结束 募集 时间 的公 告》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 24 日
12
《 银华 基金管 理有 限公司关 于银
华 中国 梦 30 股 票型 证券投 资基
金基金 合同 生效 公告 》
证券时报及本基金
管理人 网站
2015 年 4 月 30 日
13
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 中国北车 、中
国 南车 、方大 炭素 、华 润万 东估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 21 日
14
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 金螳螂、 正泰
电 器、 亿帆鑫 富、 国睿科技 、多
氟 多、 深科技 、高 德红外、 长信
科技估 值方 法调 整的 公告 》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 23 日
15
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 三安光电 、腾
邦国际 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 5 月 30 日
16
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 宁波韵升 、银
星 能源 、探路 者、 天壕节能 、 四
维图新 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 4 日
17 《 银华 基金管 理有 限公司关 于高 三大证券报及本基 2015 年 6 月 10 日 银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
第 51 页 共 52 页
级管理 人员 变更 的公 告》 金管理 人网 站
18
《 关于 旗下部 分基 金持有的 常山
药 业、 国金证 券、 金亚科技 、云
南 铜业 、大立 科技 、信质电 机估
值方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 20 日
19
《 银华 基金管 理有 限公司关 于旗
下 部分 基金持 有的 新界泵业 、哈
空 调、 通源石 油、 兴源环境 、骆
驼股份 估值 方法 调整 的公 告》
三大证券报及本基
金管理 人网 站
2015 年 6 月 27 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年7 月9 日， 本 基金 管理人 发布 公告 ， 自 2015 年7 月13 日起 本基 金开 放 日常申 购、 赎
回、转 换及 定期 定额 投资 业务。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
12.1.1 银 华中 国梦30 股 票型证 券投 资基 金基 金募 集申请 获中 国证 监会 注册 的文件
12.1.2 《银 华中 国 梦 30 股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
12.1.3 《银 华中 国 梦 30 股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
12.1.4 《银 华中 国 梦 30 股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
12.1.5 《 银华 基金 管理 有 限公司 开放 式 基 金业 务规 则》
12.1.6 本 基金 管理 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.7 本 基金 托管 人业 务 资格批 件和 营业 执照
12.1.8 本 报告 期内 本基 金 管理人 在指 定媒 体上 披露 的各项 公告
12.2 存 放地 点
上述备查文本 存放在本 基 金管理人或基 金托管人 的 办公场所。本 报告存放 在 本基金管理人 及银华中国梦 30 股票 2015 年半 年度报告
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托管人 住所 ，供 公众 查阅 、复制 。
12.3 查 阅方 式
投资者可免费 查阅，在 支 付工本费后， 可在合理 时 间内取得上述 文件的复 制 件或复印件。 相
关公开 披露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.yhfund.com.cn ）查 阅。
银华基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
