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银河定投宝(519677)

银河定投宝:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
银 河 定 投 宝中 证 腾 安 价值 100 指 数型 发 起
式 证 券 投 资基 金 2015 年 半 年 度 报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 银河基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 64 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。 基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 (以下简 称 :中国 建设银 行)根据 本 基金合同规定 , 于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容, 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 3 页 共 64 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 20 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 40 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 41 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 44 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 52 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 52 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 52 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 52 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 4 页 共 64 页


7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 54 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 54 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 55 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 59 § 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 63 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 63 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 5 页 共 64 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 银河定 投宝 中证 腾安 价 值 100 指 数型 发起 式证 券投 资 基金 基金简 称 银河定 投宝 中证 腾安 指数 基金主 代码 519677 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2014 年3 月 14 日 基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 492,208,121.67 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明


投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数 基金, 力 求对 中证 腾安 价值 100 指 数 进行 有效 跟踪 ,在 严格 控 制跟 踪偏 离和 跟踪 误差 的 前 提下 追求 跟踪 误差 的最 小 化。 力争 控制 本基 金的 净 值 增长 率与 业绩 比较 基准 之 间的 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过 0.35% ,年 跟踪误 差不 超 过 4% 。 投资策 略 本 基 金采 用被 动式 指数 投资 策 略, 原则 上采 取以 完全 复 制 为目 标 的 指数 跟踪 方法 , 按照 成份 股在 中证 腾安 价值 100 指 数中 的基 准权 重构建 股票 投资 组合 。并 原 则 上 根据 标的 指数 成份 股及 其 权重 的变 动而 进行 相应 调 整 。本 基金 将采 用数 量化 模 型, 对跟 踪误 差及 其相 关 指 标进 行动 态管 理, 根据 结 果对 基金 投资 组合 进行 相 应 调整 ;并 将定 期或 不定 期 对数 量化 模型 进行 优化 改 善 ,力 求减 少跟 踪误 差, 期 望改 进指 数跟 踪效 果。 力 争 控制 本基 金的 净值 增长 率 与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.35% , 年 跟踪 误差 不 超过 4% 。 在 建 仓期 ,或 遇有 特殊 情况 , 或在 一定 时间 内的 跟踪 误 差 或其 相关 指标 超过 相应 的 控制 目标 值, 或出 现其 他 实 际情 况导 致本 基金 不能 投 资或 无法 有效 复制 和跟 踪 标 的指 数时 ,基 金管 理人 可 以根 据情 况, 对投 资组 合 进 行适 当调 整, 以使 跟踪 误 差控 制在 限定 的范 围之 内。 业绩比 较基 准 中证腾 安价 值 100 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 利 率(税 后)*5% 风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型指 数基 金, 预 期风 险收 益水 平高 于货 币市场 基金 、债 券型 基金 和混合 型基 金。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 6 页 共 64 页





2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 董伯儒 田青 联系电 话 021-38568988 010-67595096 电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服 务电 话


400-820-0860 010-67595096 传真 021-38568769 010-66275853 注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道 1568 号 15 层 北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号 院1 号楼 邮政编 码 200122 100033 法定代 表人 许国平 王洪章


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 《上 海证 券 报》 《 证券 时报 》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.galaxyasset.com 基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼


2、北 京市 西城 闹市 口大 街 1 号院 1 号楼


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 ) 本期已 实现 收益 318,161,578.39 本期利 润 165,579,356.29 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4479 本期加 权平 均净 值利 润率 21.83% 本期基 金份 额净 值增 长率 54.87% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 7 页 共 64 页


期末可 供分 配利 润 398,467,778.34 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8096 期末基 金资 产净 值 1,016,981,308.32 期末 基 金份 额净 值 2.066 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 106.60% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3、 对期 末可 供分 配利 润, 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增 长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -13.84% 3.87% -10.86% 3.69% -2.98% 0.18% 过去三 个月 16.79% 2.87% 25.50% 2.75% -8.71% 0.12% 过去六 个月 54.87% 2.25% 70.21% 2.19% -15.34% 0.06% 过去一 年 101.36% 1.75% 128.60% 1.72% -27.24% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 106.60% 1.54% 130.55% 1.61% -23.95% -0.07% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 (税 后)*5% 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 8 页 共 64 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注: 本 基金 合同 生效 日 为2014 年3 月14 日, 根据 《 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式 证券投资基金 基金合同 》 规定,本基金 应自基金 合 同生效日起六 个月内使 基 金的投资组 合比例符 合基金 合同 的有 关规 定。 截至建 仓期 结束 ,本 基金 各项资 产配 置比 例符 合合 同约定 。 3.3 其 他指 标 注:无 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日, 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限 责任公 司 ( 控股 股东) 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 ( 集团) 有限 公 司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。


目前, 除本 基金 外, 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与24 只开 放 式证券 投资 基银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 9 页 共 64 页


金,基 本情 况如 下: 1 、银 丰证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型封 闭式 基金合 同生 效日 :2002 年08 月 15 日 基金投资目标 :为平衡 型 基金,力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ,在控制风险 的 前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。 2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金 本系列基金为 契约型开 放 式基金,由两 只基金构 成 ,包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益 证券投 资基 金, 每只 基金 彼此 独 立运 作, 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2003 年08 月 04 日 (1) 银河 稳健 证券 投资 基 金 基金 投资 目标 : 以 稳健 的 投资风 格 , 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 , 在控 制 风险的 前提 下, 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。 (2) 银河 收益 证券 投资 基 金 基金投资目标 :以债券 投 资为主,兼顾 股票投资 , 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提 下,实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。 3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年03 月 30 日 基金投 资目 标: 追求 资产 的安全 性和 流动 性, 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。 4 、银 河银 富货 币市 场基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2004 年12 月 20 日 基金投 资目 标: 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ,追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。 5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2007 年03 月14 日 基金投 资目 标: 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下, 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 10 页 共 64 页


基金运 作方 式: 契约 型 开 放式 基金合 同生 效日 :2008 年05 月 26 日 基金投资目标 :在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下,通 过主动式 管 理,追求基金 中 长期资 本增 值。 7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年04 月 24 日 基金投资目标 :本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的 个股优选策略 相结合, 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ,在有效控 制风险、 保持良 好流 动性 的前 提下 ,通过 主动 式管 理, 追求 基金中 长期 资本 增值 。 8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2009 年12 月 28 日 基金投资目标 :通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险 管理手 段, 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。 9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年07 月 16 日 基金投资目标 :本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 , 在有效控制风 险 的前提下,通 过积极主 动 的投资管理, 追求基金 资 产的长期稳定 增值,力 争 使基金份额 持有人分 享中国 经济 持续 成长 的成 果。 10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2010 年12 月 29 日 基金投 资目 标: 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司, 在有 效控 制风险 的前 提下 , 追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。 11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年06 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ,在控制风险 ,保持资 产 良好流动性的 前银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 11 页 共 64 页


提下, 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。 12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2011 年07 月 29 日 基金投资目标 :本基金 通 过深入研究, 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势 的上市公司, 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会,在严 格控制 风险 的前 提下 ,追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。 13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 基金运 作方 式: 上市 契约 型开放 式(LOF ) 基金合 同生 效日 :2012 年04 月 25 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 14 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年09 月 21 日 基金投资目标 :本基金 在 严格控制风险 的前提下 , 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法 进行投 资, 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。 15 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2012 年11 月 29 日 基金投资目标 :在合理 控 制风险的前提 下,力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的 投资收 益。 16 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2013 年03 月 29 日 基 金投 资目 标: 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ,力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 , 在 严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长 率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% , 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。 17 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 12 页 共 64 页


基金合 同生 效日 :2013 年07 月 17 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 辅助投资 于 精选的具有投 资 价值的 股票 ,通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理,力 求实 现基 金资 产持 续稳 定 增值 。 18 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合, 以1 年 为一 个运 作周 期, 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。) 基金合 同生 效日 :2013 年08 月 09 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具, 通过严谨 的 风险管理与主 动 管理, 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。 19 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年02 月 11 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具,通过 灵 活的资产配置 与严谨的 风 险管理,在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提 下,力 求获 取超 额收 益。 20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年05 月 29 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票,在严 格 控制风 险的 前提 下, 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。 21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年08 月 06 日 基金投资目标 : 本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略,并引 入保证人 , 在保证本金安 全 的基础上,本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下,力 争实现基 金 资产在保本 周期内的 稳定增 值。 22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2014 年11 月 18 日 基金投资目标 :本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ,银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 13 页 共 64 页


在严格 控制 风险 的前 提下 ,力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。 23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 08 日 基金 投 资目 标: 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 (优 化 的 CPPI 策 略) , 并引 入保 证 人,在保证本 金安全的 基 础上,本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下,力争 实现基金 资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。 24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投资目标 :本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行 业呈现出的投 资机会, 通 过行业配置和 精选个股 , 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现 代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ,力争基 金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。 25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金运 作方 式: 契约 型开 放式 基金合 同生 效日 :2015 年04 月 22 日 基金投资目标 :本基金 在 合理控制风险 的前提下 , 在深入的基本 面研究的 基 础上,通过灵 活 的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理,分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的 投资机 遇, 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 罗博 银 河 定 投 宝 中 证 滕 安价值 100 指数 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 沪 深 300 价值 2014 年 3 月 14 日 - 10 中共党 员 , 博 士 研 究 生 学 历 , 曾 就 职 于 华 夏 银 行 , 中 信 万 通 证 券 有 限 公 司 , 期 间 从 事 企 业银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 14 页 共 64 页


指 数 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 、 银 河 沪深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 金 融 、 投 资 银 行 业 务 及 上 市 公 司 购 并 等 工 作 。 2006 年 2 月 加 入 银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 , 历 任 产 品 设 计 经 理 、 衍 生 品 数 量 化 投 资 研 究 员 、 行 业 研 究 员 等 职 务 , 2009 年12 月 起 担 任 银 河 沪 深 300 价值 指 数 证 券 投资基金 的 基 金 经 理,2013 年 3 月起 担 任 银 河 沪深 300 成 长 增 强 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 。 注:1 、上 表中 任职 日期 为 该基金 合同 生效 之日 ; 2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基 金合同》和其 他有关法 律 法规的规定, 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运 用基金资产, 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值, 努力实现 基 金持有人的 利益,无 损害基金持 有 人利益的 行 为,基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规 定。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 15 页 共 64 页


随业务的发展 和规模的 扩 大,本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ” 的理念,严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定, 进一 步加强风险 管理和 完 善内部 控制 体系 ,为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度, 在 授权 管理 、 研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以 落 实 ,确保公平 对待不同 投资组合。同 时,公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 (股票、债 券)的收 益率差 异进 行了 分析 。 针对同向交易 部分,本 报 告期内,公司 对旗下管 理 的所有投资组 合(完全 复 制的指数基金 除 外) , 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 (日 内、3 日内 、5 日内 )公 开竞 价 交易的 证券 进行 了 价差分析,并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析,未 发现 重大异常 情况。 针对反向交易 部分,公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 (包括股 票 和债券)的交 易 时间、交易价 格进行了 梳 理和分析,未 发现重大 异 常 情况。本报 告期内, 不 存在所有投 资组合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 ( 完 全复制 的指 数基 金除 外) 。 对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易,由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定,事 前 确定好 申购 价格 和数 量, 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交 易。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 上半年对市场 的预判: 未 来海外的风险 ,主要是 美 元的升值风险 。欧洲、 中 国、日本、韩 国 会维持宽松的 货币政策 , 若美联储在明 年四季度 加 息,对美元形 成升值预 期 ,会引导国 际基本回 流美元 资产 ,引 起新 型市 场国家 的市 场动 荡。 经济再次下行 ,通胀维 持 低位,为货币 的放松提 供 了实际需求和 现实可能 。 但是为了控制 人 民币的贬值预 期,货币 政 策放松的空间 也是有限 制 的。全球经济 处于衰退 的 格局,未来 经济的发银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 16 页 共 64 页


展方向尚未形 成,众多 国 家还是在依靠 宽货币来 支 撑经济,世界 经济的根 基 是不稳的。 对市场保 持一点 谨慎 ,且 行且 观察 。紧跟 政府 的政 策走 向, 发掘投 资机 会。 本基金 依据 基金 合同 的规 定,以 控制 跟踪 误差 最小 化为管 理目 标, 未进 行股 指期货 的投 资。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 2015 年上 半年 银河 定投 宝 指数基 金净 值增 长54.87% ,同期 业绩 比较 基准 增 长70.21% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 近期市 场大 跌的 机理 : 一、过 高的 杠杆 运用 。 二、创 业板 累计 涨幅 过高 ,有回 调的 压力 。 三、央 行操 作了 几次 正回 购,对 货币 政策 转向 或二 阶拐点 的疑 虑。 四、打 新股 抽离 资金 五、希 腊债 务问 题的 扰动 哪些发 生了 变化 ?





央行 降息和降 存准, 以及重启逆回 购,暂时消 除了货币政策 转向或二阶 拐点的疑 虑, 其 余四个问题尚 存,第一 个 和第二个问题 尚在回归 中 ,第四个问题 受新股发 行 暂停,暂时 对市场的 影响解 除。 第五 个问 题有 所缓解 。 市场的 预期 :





短期 市场维持 震荡格 局,这次央行 降准降息的 操作,救市的 意味浓厚, 市场迅速形成 上 攻突破 的动能 不足,但 这 次央行的操作 对提升市 场 重心是有利的 ,政府的 救 市行为,短 期防范了 流动性风险的 集中爆发 , 有时间换空间 的意味。 反 弹应该为降低 创业板仓 位 ,调结构提 供了很好 的机会 。 风险因 素 1 )美 国加 息预 期 对于上 市公 司再 融资 重新 放开 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 严格 按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基 金合同 的约 定, 制定 了健 全、有 效的 估值 政策 和程 序,对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。 为确保估值的 合规、公 允 ,本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门, 组 成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ,其多数银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 17 页 共 64 页


拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ,根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ,估值政策 决策机构 中不包 括基 金经 理, 但对 于非活 跃投 资品 种, 基金 经理可 以提 供估 值建 议。 同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程 序,对 估值相关 的 各个环节均配 有 专门的 人员 实施 、把 控, 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 于2014 年3 月 14 日成立 , 根据 《基 金合 同 》 有关规 定:“ 在 符合 有关 基 金分红 条件 的 前提下 , 本 基金 每年 收益 分配次 数最 多 为12 次, 每 次收益 分配 比例 不得 低于 该次可 供分 配利 润的 10% , 若《 基金 合同 》生 效 不满 3 个月 可不 进行 收益 分配 ” 。截 止 2015 年 6 月 30 日, 本基 金可 供分配 利润 为398,467,778.34 元。 截至 本报 告期 末 ,本报 告期 本基 金未 进行 利润分 配。 4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明 本基金本报告 期内未发 生 连续二十个工 作日出现 基 金份额持有人 数量不满 二 百人或者基金 资 产净值 低于 五千 万元 的情 形。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期,中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中, 严格遵守 了 《证券投资基 金 法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 , 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 , 完全 尽职 尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托 管协议和 其他有关 规 定,对本基金 的 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核,对 本基金的 投 资运作方面 进行了监 督,未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 18 页 共 64 页


报告截 止日 : 2015 年6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 86,831,432.56 17,195,370.39 结算备 付金


2,855,314.04 307,590.31 存出保 证金


481,681.23 67,490.45 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,032,950,023.27 230,776,157.91 其中: 股票 投资


1,031,911,056.77 230,776,157.91 基金投 资


- - 债券投 资


1,038,966.50 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


107,517,751.32 12,245,055.25 应收利 息 6.4.7.5 24,919.46 4,852.27 应收股 利


- - 应收申 购款


24,493,698.63 4,173,913.35 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,255,154,820.51 264,770,429.93 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月30 日 上年度末 2014 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


233,031,329.10 16,440,685.09 应付管 理人 报酬


612,062.28 98,403.20 应付托 管费


183,618.70 29,520.98 应付销 售服 务费


306,031.14 49,201.61 应付交 易费 用 6.4.7.7 3,806,194.19 367,589.02 应交税 费


- - 应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 234,276.78 309,764.09 负债合 计


238,173,512.19 17,295,163.99 所有者权益:





银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 19 页 共 64 页


实收基 金 6.4.7.9 492,208,121.67 185,565,320.32 未分配 利润 6.4.7.10 524,773,186.65 61,909,945.62 所有者 权益 合计


1,016,981,308.32 247,475,265.94 负债和 所有 者权 益总 计


1,255,154,820.51 264,770,429.93 注:报 告截 止 日2015 年6 月30 日, 基金 份额 净值2.066 ,基 金份 额总 额492,208,121.67 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 上年度可比期间 2014 年 3 月 14 日( 基金 合同生效日) 至2014 年6 月30 日 一、收入


175,686,605.93 1,807,833.72 1.利息 收入


281,698.12 423,117.28 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 281,638.57 49,731.01 债券利 息收 入


59.55 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- 373,386.27 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


327,987,129.91 884,504.54 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 320,576,714.33 588,835.86 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 - - 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 7,410,415.58 295,668.68 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 -152,582,222.10 497,420.18 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - 2,791.72 减: 二、费用


10,107,249.64 371,106.25 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,838,847.66 92,185.05 2.托 管费 6.4.10.2.2 551,654.34 27,655.51 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 919,423.86 46,092.53 4.交 易费 用 6.4.7.19 6,540,924.59 84,648.66 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 6.4.7.20 256,399.19 120,524.50 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 20 页 共 64 页


三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 165,579,356.29 1,436,727.47 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 165,579,356.29 1,436,727.47


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 185,565,320.32 61,909,945.62 247,475,265.94 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 165,579,356.29 165,579,356.29 三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) 306,642,801.35 297,283,884.74 603,926,686.09 其中:1. 基 金申 购款 1,704,901,101.54 1,772,349,266.72 3,477,250,368.26 2. 基金 赎回 款 -1,398,258,300.19 -1,475,065,381.98 -2,873,323,682.17 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 492,208,121.67 524,773,186.65 1,016,981,308.32 项目 上年度可比期间 2014 年 3 月 14 日( 基金合同生效日)至 2014 年 6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 69,792,833.07 - 69,792,833.07 二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变 动数 ( 本期 利 润) - 1,436,727.47 1,436,727.47 三、 本期 基金 份额 交易 产 -13,931,857.17 -11,630.27 -13,943,487.44 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 21 页 共 64 页


生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “- ” 号填列 ) 其中:1. 基 金申 购款 12,151,348.61 73,431.36 12,224,779.97 2. 基金 赎回 款 -26,083,205.78 -85,061.63 -26,168,267.41 四、 本期 向基 金份 额持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净值变 动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、 期 末所 有者 权益 ( 基 金净值 ) 55,860,975.90 1,425,097.20 57,286,073.10


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署 : ______ 尤象 都______














______ 尤 象都______














____ 秦长 建____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指 数型 发起 式证 券投 资基金 (以 下简 称 “ 本基 金 ”) , 系 经中 国 证券监 督管 理委 员会 ( 以 下简称 “中 国证 监会 ” ) 证监 【2013 】1654 号 《 关 于核准 银河 定投 宝中 证腾安 价 值 100 指数 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 批复》 的核 准, 由银 河基 金管理 有限 公司 作 为 管理人 自2013 年2 月14 日到2014 年3 月7 日止 期 间向社 会公 开发 行募 集, 募 集期结 束经 安永 华 明会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 验证 并出 具安 永华 明 (2014) 验字 第 60821717_B03 号 验资 报告 后, 向中国 证监 会报 送基 金备 案材料 。基 金合 同 于 2014 年 3 月 14 日 正式 生效 ,本 基金为 契约 型开 放 式, 存续 期限 不定 。 设立 时募集 的扣 除认 购费 后的 实收基 金 (本 金 ) 为 人民 币69,751,292.04 元, 在募集期间产生的活期存款利息为人民币 41,541.03 元,以上实收基金(本息)合计为人民币 69,792,833.07 元 ,折 合 69,792,833.07 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管 理人 为银河 基金 管理 有限 公司,注册登 记机构为 中 国证券登记结 算有限责 任 公司,基金托 管人为中 国 建设银行股 份有限公 司。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权 证、 股 指期 货、 货币 市场 工 具以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具( 但须 符合 中国证 监会 相关 规定)。 股 票投资 包括 中证 腾安 价 值100 指 数成 份股 、 备选 成份 股等 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允许 基金 投资其 他品 种, 基金 管理 人在履 行适 当程 序后 , 可 以将其 纳入 投资 范 围 。 基金的 投资 组合 比例 为 : 本基金 投资 于股 票的 资产 占基金 资产 的比 例 为90% -95% , 其 中标 的 指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的 90% 、 且 占 非 现 金 资 产 的 比 例 不 低 于银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 22 页 共 64 页


80% ;每个交 易日日终 在扣 除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ,保持不 低 于基金资产净 值 5% 的现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 ;权证、 股 指期货以及其 他金融工 具 的投资比例 符合法律 法规和 中国 证监 会的 规定 。 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中证 腾安 价 值100 指数 收益率*95% + 银行 活期 存 款利率 (税 后) *5% 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关 于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、 《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息 披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁 布的相 关规 定。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财 务状况 以及 自2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日止期 间的 经营 成果 和净 值变动 情况 。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规 定, 自2015 年3 月26 日 起, 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持 证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提供 的估 值数据 进行 估值 。 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 23 页 共 64 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 会计 估计 变更的 说明 在6.4.4 所 采 用的会 计政 策、 会计 估计 与上年 度会 计报 表相一 致说 明中 披露 。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大 会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 6.4.6 税项 (1) 印花 税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转 让,暂 免征 收 印 花税 。 (2) 营业 税、 企业 所得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规 定, 自2004 年1 月1 日起 , 对证 券投 资基 金 (封 闭 式证券 投资 基金 , 开 放式 证券投 资基 金) 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入, 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问 题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 (3) 个人 所得 税 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题 的通知》的规 定,对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入,债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入, 由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴20% 的个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务 总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 24 页 共 64 页


题的通知》的 规定,股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金 等收入 ,暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利 息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定, 自 2008 年 10 月 9 日起 ,对 储 蓄存款 利息 所得 暂免 征收个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通 知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含 1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 ,暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 86,831,432.56 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 86,831,432.56


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,178,648,744.01 1,031,911,056.77 -146,737,687.24 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 715,000.00 1,038,966.50 323,966.50 银行间 市场 - - - 合计 715,000.00 1,038,966.50 323,966.50 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,179,363,744.01 1,032,950,023.27 -146,413,720.74 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 25 页 共 64 页





6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 本报 告期 末买 入返售 金融 资产 余额 为0 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 23,358.21 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 1,284.90 应收债 券利 息 59.55 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 216.80 合计 24,919.46


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,806,194.19 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 3,806,194.19


银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 26 页 共 64 页


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 854.18 预提费 用 173,562.71 应付指 数使 用费 59,859.89 合计 234,276.78


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 185,565,320.32 185,565,320.32 本期申 购 1,704,901,101.54 1,704,901,101.54 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,398,258,300.19 -1,398,258,300.19 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 492,208,121.67 492,208,121.67 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 40,243,307.00 21,666,638.62 61,909,945.62 本期利 润 318,161,578.39 -152,582,222.10 165,579,356.29 本期基金份额交易 产生的 变动 数 40,062,892.95 257,220,991.79 297,283,884.74 其中: 基金 申购 款 665,490,979.69 1,106,858,287.03 1,772,349,266.72 基金赎 回款 -625,428,086.74 -849,637,295.24 -1,475,065,381.98 本期已 分配 利润 - - - 本期末 398,467,778.34 126,305,408.31 524,773,186.65


银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 27 页 共 64 页


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 260,837.36 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 19,139.45 其他 1,661.76 合计 281,638.57


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,991,212,209.73 减:卖 出股 票成 本总 额 1,670,635,495.40 买卖股 票差 价收 入 320,576,714.33


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 。 6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 买卖 债券 差价收 入。 6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 赎回 差价 收入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 本报 告期 无债 券投资 收益 —— 申购 差价 收入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 28 页 共 64 页


6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投 资收 益项 目构成 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 买卖 权证 差价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。 6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 7,410,415.58 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 7,410,415.58


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -152,582,222.10 —— 股 票投 资 -152,906,188.60 —— 债 券投 资 323,966.50 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 29 页 共 64 页


2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -152,582,222.10


6.4.7.18 其 他收 入 注:本 基金 本报 告期 无其 他收入 。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 6,540,924.59 银行间 市场 交易 费用 - 合计 6,540,924.59


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 24,795.19 信息披 露费 148,767.52 指数使 用费 73,553.92 银行费 用 9,282.56 合计 256,399.19


6.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 30 页 共 64 页


6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构 中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 中国银 河证 券股 份有 限公 司 同受基 金管 理人 第一 大股 东控制 、基 金代 销机 构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年3月14 日( 基金 合同 生效日) 至 2014年6月30 日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 银河证券 1,185,282,766.91 26.07% 70,737,452.41 100.00%


债 券交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014年3月14 日( 基金 合同 生效日) 至 2014年6月30 日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 银河证券 - - 500,000,000.00 100.00%


6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。


银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 31 页 共 64 页


6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 1,052,678.54 25.78% 1,022,895.72 26.87% 关联方 名称 上年度 可比 期间 2014年3月14 日( 基金 合同 生效日)至2014 年6月30日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 银河证券 63,600.94 100.00% 63,600.94 100.00% 注: 佣 金按 市场 佣金 率计 算,扣 除证 券公 司需 承担 的 费用( 包括 买(卖)经 手费 、 证券结 算风 险基 金、 证券交 易所 买( 卖)证 管费 和深圳 买 ( 卖) 过户 费) 。 管 理人因 此从 关联 方获 取的 其他服 务主 要包 括: 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,838,847.66 92,185.05 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 96,804.59 1,617.38 注:本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.5% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 : H= E× 0.5% ÷ 当 年天 数 H 为每 日应 计提 的基 金管 理费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金管理费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行 资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 32 页 共 64 页


2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 551,654.34 27,655.51 注:本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的 计算方 法如 下: H= E× 0.15 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 基金托管费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需 再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付 。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 金额单 位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河直 销 293,903.23 银河证 券公 司 31,748.70 合计 325,651.93 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2014 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 银河直 销 27,863.34 银河证 券公 司 8,173.25 合计 36,036.59 注:本基金的 销售服务 费 按前一日基金 资产净值 的 0.25% 的年 费率计提 。销售 服务费主要用 于本 基金持 续销 售以 及基 金份 额持有 人服 务等 各项 费用 。 销售服 务费 的计 算方 法如 下: H= E× 0.25 %÷ 当年 天数 H 为每 日应 计提 的销 售服 务费 E 为前 一日 的基 金资 产净 值 销售服务费每 日计算, 逐 日累计至每月 月末,按 月 支付,由基金 托管人根 据 与基金管理 人核对一 致的财 务数 据, 自动 在月 初 5 个工 作日 内、 按照 指 定的账 户路 径进 行资 金支 付, 基 金管 理人 无需银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 33 页 共 64 页


再出具资金划 拨指令。 若 遇法定节假日 、休息日 或 不可抗力致使 无法按时 支 付的,顺延 至最近可 支付日 支付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年 6 月 30 日 基金合 同生 效日 ( 2014 年 3 月 14 日 )持 有的 基金 份 额 10,000,900.00 10,000,900.00 期初持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 10,000,900.00 10,000,900.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 2.0318% 17.9030%


6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 基金 本报 告内 ,除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年3 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国建设银行 86,831,432.56 260,837.36 12,360,103.29 46,832.01


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 34 页 共 64 页


6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 注:无 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:截 至本 报告 期末 ,本 基金无 因认 购新 发/ 增发 证 券而于 期末 持有 的流 通受 限证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 300113 顺网 科技 2015 年 5 月 5 日 重大 事项 停牌 53.60 2015 年 8 月 6 日 51.93 299,315 14,392,125.95 16,043,284.00 - 002226 江南 化工 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 13.18 - - 1,171,894 12,279,970.30 15,445,562.92 - 002191 劲嘉 股份 2015 年 6 月 18 日 重大 事项 停牌 19.22 - - 773,240 10,536,660.03 14,861,672.80 - 002398 建研 集团 2015 年 6 月 8 日 重大 事项 停牌 28.49 2015 年 7 月 1 日 25.64 488,955 9,458,235.95 13,930,327.95 - 600872 中炬 高新 2015 年 5 月 5 日 重大 事项 停牌 21.62 - - 597,272 8,723,923.76 12,913,020.64 - 300195 长荣 股份 2015 年 6 月 23 日 重大 事项 停牌 31.96 2015 年 8 月 24 日 28.76 357,065 14,515,595.70 11,411,797.40 - 002238 天威 视讯 2015 年 6 月 29 日 重大 事项 停牌 23.76 - - 470,242 10,879,369.02 11,172,949.92 - 300047 天源 迪科 2015 年 6 月 3 日 重大 事项 停牌 23.99 2015 年 7 月 30 日 32.29 437,746 9,275,049.20 10,501,526.54 - 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 35 页 共 64 页


000786 北新 建材 2015 年 4 月 10 日 重大 事项 停牌 18.58 - - 533,660 8,029,349.15 9,915,402.80 - 000708 大冶 特钢 2015 年 5 月 13 日 重大 事项 停牌 13.92 - - 668,959 8,620,003.08 9,311,909.28 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖 出回购 证券 款余 额。 6.4.13 金融 工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ,将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来,注重通 过 公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制 环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务 手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 , 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施, 通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 , 以完善的内 部控制程 序和控 制措 施, 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。 本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ,主要包括: (1 )员工自 律; (2)部门 主 管的检查监 督; (3)总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督; (4)董事会领 导下的 督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。 公司设立独立 的风险控 制 专员岗,专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督, 出 具监督意见和 风 险建议 ; 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ; 对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息,或由于 债 券发行 人 信用质量降低 导 致债券价格下 降的风险 , 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 36 页 共 64 页


投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ,且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 , 因此违约风险 发生的可 能 性很小;同时 ,公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库,在进 行银行间 同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ,以 控制 相应 的信 用风险 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 因市场交 易 量不足,导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金 的流动性风 险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额,另一方 面来自于 投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市, 其余亦可在银 行间同业 市 场交易,因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外, 其余均 能及 时变 现。 此外,本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 , 其上限一般不 超 过基金持有的 债券投资 的 公允价值。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ,并同时 通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查, 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动, 从 而影响基金投 资 收益的 风险 。 本基金为指数 基金,采 用 在法律法规允 许范围内 最 大复制指数的 策略。本 基 金主要投资于 标 的指数 成份 股、 备选 成份 股。因 此, 利率 风险 不是 本基金 的主 要风 险。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 86,831,432.56 - - - - - 86,831,432.56 结算备 付金 2,855,314.04 - - - - - 2,855,314.04 存出保 证金 481,681.23 - - - - - 481,681.23 交易性 金融 资 - - 1,038,966.50 - - 1,031,911,056.77 1,032,950,023.27 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 37 页 共 64 页


产 应收证 券清 算 款 - - - - - 107,517,751.32 107,517,751.32 应 收利 息 - - - - - 24,919.46 24,919.46 应收申 购款 2,588,023.32 - - - - 21,905,675.31 24,493,698.63 资产总 计 92,756,451.15 - 1,038,966.50 - - 1,161,359,402.86 1,255,154,820.51 负债











应付赎 回款 - - - - - 233,031,329.10 233,031,329.10 应付管 理人 报 酬 - - - - - 612,062.28 612,062.28 应付托 管费 - - - - - 183,618.70 183,618.70 应付销 售服 务 费 - - - - - 306,031.14 306,031.14 应付交 易费 用 - - - - - 3,806,194.19 3,806,194.19 其他负 债 - - - - - 234,276.78 234,276.78 负债总 计 - - - - - 238,173,512.19 238,173,512.19 利率敏 感度 缺 口 92,756,451.15 - 1,038,966.50 - - 923,185,890.67 1,016,981,308.32 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 个月 以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 17,195,370.39 - - - - - 17,195,370.39 结算备 付金 307,590.31 - - - - - 307,590.31 存出保 证金 67,490.45 - - - - - 67,490.45 交易性 金融 资 产 - - - - - 230,776,157.91 230,776,157.91 应收证 券清 算 款 - - - - - 12,245,055.25 12,245,055.25 应收利 息 - - - - - 4,852.27 4,852.27 应收申 购款 1,078,944.00 - - - - 3,094,969.35 4,173,913.35 资产总 计 18,649,395.15 - - - - 246,121,034.78 264,770,429.93 负债











应付赎 回款 - - - - - 16,440,685.09 16,440,685.09 应付管 理人 报 酬 - - - - - 98,403.20 98,403.20 应付托 管费 - - - - - 29,520.98 29,520.98 应付销 售服 务 费 - - - - - 49,201.61 49,201.61 应付交 易费 用 - - - - - 367,589.02 367,589.02 其他负 债 - - - - - 309,764.09 309,764.09 负债总 计 - - - - - 17,295,163.99 17,295,163.99 利 率 敏 感 度 缺18,649,395.15 - - - - 228,825,870.79 247,475,265.94 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 38 页 共 64 页





6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 15,954.34 - 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -15,954.34 -





6.4.13.4.2 外 汇风 险 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无重 大外汇 风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 为指数基金, 主要投资 于 标的指数成 份股、备 选成份 股, 所面 临的 最大 市场价 格风 险由 所持 有的 金融工 具的 公允 价值 决定 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 1,031,911,056.77 101.47 230,776,157.91 93.25 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 39 页 共 64 页


其他 - - - - 合计 1,031,911,056.77 101.47 230,776,157.91 93.25


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 估 测 组合 市场 价格 风险 的数 据 为中 证腾 安指 数变 动时 , 股票 资产 相应 的理 论变 动 值。 假定中 证腾 安指 数变 化 5%,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 测算时 期 为 3 个 月, 对于 交易少 于3 个月 的资 产, 默认其 波动 与指 数同 步。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 中证腾 安指 数上 升 5% 57,337,267.55 5,549,267.82 中证腾 安指 数下 降 5% -57,337,267.55 -5,549,267.82





6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 6.4.14.1 公允 价值


6.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债,其因剩 余 期限不 长, 公允 价值 与账 面价值 相若 。 6.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 6.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量 且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 人民 币 907,442,569.02 元 , 属于第 二层 次的 余额 为人 民币 125,507,454.25 元,属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。 6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 , 本 基金 分别 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期 间及限售期间 不将相关 股 票和债券的公 允价值列 入 第一层次;并 根据估值 调 整中采用的 不可观察 输入值 对于 公允 价值 的影 响程度 ,确 定相 关股 票和 债券公 允价 值应 属第 二层 次或第 三层 次。 6.4.14.1.2. 3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 40 页 共 64 页


§7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 1,031,911,056.77 82.21 其中: 股票 1,031,911,056.77 82.21 2 固定收 益投 资 1,038,966.50 0.08 其中: 债券 1,038,966.50 0.08








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 89,686,746.60 7.15 7 其他各 项资 产 132,518,050.64 10.56 8 合计 1,255,154,820.51 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 11,501,497.56 1.13 C 制造业 642,767,855.62 63.20 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和 供应业 9,225,286.07 0.91 E 建筑业 28,654,306.22 2.82 F 批发和 零售 业 31,055,428.71 3.05 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 93,937,165.79 9.24 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服 务业 45,950,287.42 4.52 J 金融业 19,776,912.00 1.94 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 30,463,134.54 3.00 M 科学研 究和 技术 服务 业 13,930,327.95 1.37 N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 18,665,208.44 1.84 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 41 页 共 64 页


O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 51,555,703.36 5.07 S 综合 8,480,853.63 0.83 合计 1,005,963,967.31 98.92


7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采掘业 - - C 制造业 15,445,562.92 1.52 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产 和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 服务业 10,501,526.54 1.03 J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 25,947,089.46 2.55


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 42 页 共 64 页


值比例 (% ) 1 300113 顺网科 技 299,315 16,043,284.00 1.58 2 002191 劲嘉股 份 773,240 14,861,672.80 1.46 3 002449 国星光 电 641,736 14,118,192.00 1.39 4 002398 建研集 团 488,955 13,930,327.95 1.37 5 300079 数码视 讯 473,395 13,155,647.05 1.29 6 600872 中炬高 新 597,272 12,913,020.64 1.27 7 000830 鲁西化 工 1,279,396 12,742,784.16 1.25 8 002543 万和电 气 501,154 12,418,596.12 1.22 9 601238 广汽集 团 809,262 12,381,708.60 1.22 10 002099 海翔药 业 467,300 12,159,146.00 1.20 11 300137 先河环 保 517,471 11,839,736.48 1.16 12 002233 塔牌集 团 682,528 11,780,433.28 1.16 13 600664 哈药股 份 971,310 11,694,572.40 1.15 14 600757 长江传 媒 838,331 11,652,800.90 1.15 15 600583 海油工 程 690,366 11,501,497.56 1.13 16 600426 华鲁恒 升 619,262 11,493,502.72 1.13 17 002533 金杯电 工 881,709 11,453,399.91 1.13 18 002144 宏达高 科 301,897 11,441,896.30 1.13 19 300195 长荣股 份 357,065 11,411,797.40 1.12 20 600125 铁龙物 流 734,559 11,334,245.37 1.11 21 600059 古越龙 山 738,640 11,315,964.80 1.11 22 601801 皖新传 媒 387,216 11,295,090.72 1.11 23 002238 天威视 讯 470,242 11,172,949.92 1.10 24 601888 中国国 旅 165,545 10,975,633.50 1.08 25 000089 深圳机 场 971,734 10,961,159.52 1.08 26 000423 东阿阿 胶 200,190 10,910,355.00 1.07 27 002674 兴业科 技 595,980 10,834,916.40 1.07 28 002415 海康威 视 240,622 10,779,865.60 1.06 29 600270 外运发 展 368,602 10,748,434.32 1.06 30 600252 中恒集 团 463,638 10,663,674.00 1.05 31 002478 常宝股 份 648,572 10,630,095.08 1.05 32 601339 百隆东 方 1,095,882 10,630,055.40 1.05 33 000729 燕京啤 酒 1,017,248 10,579,379.20 1.04 34 002585 双星新 材 628,690 10,561,992.00 1.04 35 600350 山东高 速 1,229,820 10,527,259.20 1.04 36 002561 徐家汇 637,922 10,525,713.00 1.03 37 600284 浦东建 设 644,332 10,509,054.92 1.03 38 002597 金禾实 业 856,680 10,477,196.40 1.03 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 43 页 共 64 页


39 600723 首商股 份 845,507 10,425,101.31 1.03 40 300160 秀强股 份 454,811 10,415,171.90 1.02 41 603001 奥康国 际 331,000 10,333,820.00 1.02 42 601333 广深铁 路 1,255,001 10,316,108.22 1.01 43 601929 吉视传 媒 680,600 10,290,672.00 1.01 44 600004 白云机 场 608,606 10,285,441.40 1.01 45 601006 大秦铁 路 732,240 10,280,649.60 1.01 46 002028 思源电 气 558,282 10,272,388.80 1.01 47 600033 福建高 速 1,737,156 10,179,734.16 1.00 48 601677 明泰铝 业 618,844 10,130,476.28 1.00 49 002181 粤 传 媒 688,500 10,120,950.00 1.00 50 600386 北巴传 媒 621,440 10,104,614.40 0.99 51 601678 滨化股 份 1,120,745 10,053,082.65 0.99 52 601398 工商银 行 1,894,000 10,000,320.00 0.98 53 000823 超声电 子 741,398 9,979,217.08 0.98 54 000786 北新建 材 533,660 9,915,402.80 0.97 55 601098 中南传 媒 431,597 9,887,887.27 0.97 56 002433 太安堂 611,447 9,880,983.52 0.97 57 600292 中电远 达 323,453 9,878,254.62 0.97 58 002294 信立泰 344,520 9,853,272.00 0.97 59 601288 农业银 行 2,635,200 9,776,592.00 0.96 60 600529 山东药 玻 584,600 9,768,666.00 0.96 61 600104 上汽集 团 428,622 9,686,857.20 0.95 62 600551 时代出 版 445,741 9,677,037.11 0.95 63 000919 金陵药 业 495,849 9,659,138.52 0.95 64 000726 鲁


泰A 694,742 9,656,913.80 0.95 65 002032 苏 泊 尔 391,718 9,640,179.98 0.95 66 600660 福耀玻 璃 671,237 9,585,264.36 0.94 67 600143 金发科 技 803,241 9,574,632.72 0.94 68 601179 中国西 电 926,082 9,492,340.50 0.93 69 002054 德美化 工 831,755 9,465,371.90 0.93 70 600062 华润双 鹤 361,744 9,419,813.76 0.93 71 600138 中青旅 443,492 9,366,551.04 0.92 72 600761 安徽合 力 558,236 9,339,288.28 0.92 73 600177 雅戈尔 510,800 9,327,208.00 0.92 74 000708 大冶特 钢 668,959 9,311,909.28 0.92 75 600269 赣粤高 速 1,368,255 9,304,134.00 0.91 76 002372 伟星新 材 523,499 9,302,577.23 0.91 77 002661 克明面 业 183,623 9,300,504.95 0.91 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 44 页 共 64 页


78 600518 康美药 业 523,042 9,273,534.66 0.91 79 000623 吉林敖 东 275,480 9,256,128.00 0.91 80 002088 鲁阳股 份 553,782 9,242,621.58 0.91 81 600642 申能股 份 921,607 9,225,286.07 0.91 82 600563 法拉电 子 297,753 9,215,455.35 0.91 83 002056 横店东 磁 294,416 9,209,332.48 0.91 84 002483 润邦股 份 525,377 9,194,097.50 0.90 85 002394 联发股 份 591,713 9,159,717.24 0.90 86 601117 中国化 学 934,785 9,142,197.30 0.90 87 600522 中天科 技 399,347 9,077,157.31 0.89 88 600373 中文传 媒 377,416 9,042,887.36 0.89 89 601668 中国建 筑 1,083,400 9,003,054.00 0.89 90 300082 奥克股 份 920,262 8,880,528.30 0.87 91 603366 日出东 方 603,112 8,865,746.40 0.87 92 002033 丽江旅 游 568,367 8,786,953.82 0.86 93 601222 林洋电 子 250,317 8,783,623.53 0.86 94 600195 中牧股 份 311,503 8,753,234.30 0.86 95 600805 悦达投 资 542,601 8,480,853.63 0.83 96 300183 东软载 波 296,259 8,443,381.50 0.83 97 601766 中国南 车 394,477 7,242,597.72 0.71


7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 002226 江南化 工 1,171,894 15,445,562.92 1.52 2 300047 天源迪 科 437,746 10,501,526.54 1.03


7.4 报 告期 内 股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601766 中国中 车 67,424,615.90 27.24 2 601390 中国中 铁 30,519,460.50 12.33 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 45 页 共 64 页


3 601299 中国北 车 29,038,956.45 11.73 4 000089 深圳机 场 26,924,494.55 10.88 5 600978 宜华木 业 26,488,887.20 10.70 6 600380 健康元 25,246,563.55 10.20 7 300171 东富龙 25,149,538.40 10.16 8 600518 康美药 业 24,940,482.56 10.08 9 600271 航天信 息 24,551,048.49 9.92 10 600060 海信电 器 24,185,398.98 9.77 11 002238 天威视 讯 23,751,726.86 9.60 12 002283 天润曲 轴 23,668,043.03 9.56 13 601608 中信重 工 23,242,076.00 9.39 14 600373 中文传 媒 22,155,925.73 8.95 15 002152 广电运 通 22,151,934.34 8.95 16 300332 天壕节 能 21,411,704.07 8.65 17 601222 林洋电 子 20,976,963.62 8.48 18 002533 金杯电 工 20,899,819.98 8.45 19 002156 通富微 电 20,686,516.73 8.36 20 300204 舒泰神 20,467,496.09 8.27 21 300002 神州泰 岳 20,039,532.77 8.10 22 002546 新联电 子 19,928,671.05 8.05 23 002191 劲嘉股 份 19,885,974.05 8.04 24 600757 长江传 媒 19,616,181.27 7.93 25 603366 日出东 方 19,268,800.99 7.79 26 600352 浙江龙 盛 18,961,825.60 7.66 27 002478 常宝股 份 18,804,139.98 7.60 28 600143 金发科 技 18,776,717.83 7.59 29 002449 国星光 电 18,714,985.28 7.56 30 002394 联发股 份 18,713,977.21 7.56 31 002315 焦点科 技 18,702,906.36 7.56 32 600363 联创光 电 18,681,952.32 7.55 33 002406 远东传 动 18,661,604.74 7.54 34 002233 塔牌集 团 18,438,644.47 7.45 35 600551 时代出 版 18,414,490.98 7.44 36 002415 海康威 视 18,359,180.57 7.42 37 000830 鲁西化 工 18,353,624.67 7.42 38 603001 奥康国 际 18,316,266.48 7.40 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 46 页 共 64 页


39 600664 哈药股 份 18,263,271.49 7.38 40 600195 中牧股 份 18,148,175.34 7.33 41 002595 豪迈科 技 18,143,909.66 7.33 42 600894 广日股 份 18,135,437.88 7.33 43 002236 大华股 份 18,035,973.50 7.29 44 601678 滨化股 份 17,963,922.03 7.26 45 600436 片仔癀 17,914,566.41 7.24 46 002597 金禾实 业 17,898,078.39 7.23 47 601801 皖新传 媒 17,860,173.35 7.22 48 002674 兴业科 技 17,740,724.27 7.17 49 002028 思源电 气 17,725,614.88 7.16 50 002561 徐家汇 17,686,559.50 7.15 51 002271 东方雨 虹 17,677,145.87 7.14 52 002144 宏达高 科 17,664,389.52 7.14 53 601098 中南传 媒 17,530,970.27 7.08 54 600761 安徽合 力 17,506,599.47 7.07 55 002099 海翔药 业 17,460,026.38 7.06 56 600252 中恒集 团 17,440,459.90 7.05 57 002226 江南化 工 17,428,635.72 7.04 58 600386 北巴传 媒 17,405,279.00 7.03 59 600583 海油工 程 17,351,905.80 7.01 60 600004 白云机 场 17,258,684.77 6.97 61 600059 古越龙 山 17,064,209.84 6.90 62 002543 万和电 气 17,041,992.19 6.89 63 600284 浦东建 设 16,788,561.25 6.78 64 000823 超声电 子 16,759,561.59 6.77 65 601929 吉视传 媒 16,750,623.89 6.77 66 300113 顺网科 技 16,749,950.58 6.77 67 000423 东阿阿 胶 16,732,965.20 6.76 68 002585 双星新 材 16,550,851.01 6.69 69 600426 华鲁恒 升 16,525,686.90 6.68 70 601117 中国化 学 16,443,361.80 6.64 71 600153 建发股 份 16,299,959.72 6.59 72 600422 昆药集 团 16,253,551.90 6.57 73 601179 中国西 电 16,219,152.51 6.55 74 600350 山东高 速 16,092,797.58 6.50 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 47 页 共 64 页


75 002033 丽江旅 游 16,084,644.13 6.50 76 600125 铁龙物 流 16,080,667.27 6.50 77 601607 上海医 药 16,054,373.50 6.49 78 002054 德美化 工 16,052,899.92 6.49 79 002675 东诚药 业 16,042,090.89 6.48 80 600754 锦江股 份 16,035,387.59 6.48 81 002185 华天科 技 16,023,774.32 6.47 82 002483 润邦股 份 15,986,513.68 6.46 83 002181 粤 传 媒 15,927,343.31 6.44 84 300079 数码视 讯 15,910,607.00 6.43 85 601238 广汽集 团 15,903,641.92 6.43 86 600529 山东药 玻 15,844,502.76 6.40 87 002025 航天电 器 15,758,157.59 6.37 88 000598 兴蓉环 境 15,719,392.38 6.35 89 000919 金陵药 业 15,649,365.70 6.32 90 600270 外运发 展 15,594,780.94 6.30 91 601339 百隆东 方 15,408,358.53 6.23 92 600033 福建高 速 15,398,581.58 6.22 93 002088 鲁阳股 份 15,351,147.01 6.20 94 601333 广深铁 路 15,213,587.74 6.15 95 000826 桑德环 境 15,202,504.87 6.14 96 600269 赣粤高 速 15,189,905.19 6.14 97 002372 伟星新 材 15,159,605.24 6.13 98 600723 首商股 份 15,134,625.37 6.12 99 000726 鲁


泰A 15,118,642.74 6.11 100 600138 中青旅 15,038,941.97 6.08 101 002433 太安堂 14,960,632.14 6.05 102 002032 苏 泊 尔 14,821,404.97 5.99 103 601677 明泰铝 业 14,809,838.12 5.98 104 300137 先河环 保 14,774,555.03 5.97 105 600168 武汉控 股 14,752,410.05 5.96 106 002603 以岭药 业 14,745,582.01 5.96 107 600585 海螺水 泥 14,674,907.90 5.93 108 000729 燕京啤 酒 14,672,043.21 5.93 109 600563 法拉电 子 14,668,947.25 5.93 110 002661 克明面 业 14,640,122.16 5.92 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 48 页 共 64 页


111 300160 秀强股 份 14,598,542.77 5.90 112 600050 中国联 通 14,563,959.94 5.89 113 601996 丰林集 团 14,554,600.77 5.88 114 300195 长荣股 份 14,515,595.70 5.87 115 600292 中电远 达 14,503,044.31 5.86 116 002294 信立泰 14,476,297.68 5.85 117 300095 华伍股 份 14,455,715.74 5.84 118 600596 新安股 份 14,424,953.90 5.83 119 300183 东软载 波 14,389,314.02 5.81 120 600056 中国医 药 14,359,608.83 5.80 121 601006 大秦铁 路 14,323,445.77 5.79 122 002056 横 店东 磁 14,317,634.53 5.79 123 600880 博瑞传 播 14,269,455.03 5.77 124 300082 奥克股 份 14,222,615.94 5.75 125 000999 华润三 九 14,217,401.61 5.74 126 600177 雅戈尔 14,174,987.54 5.73 127 002398 建研集 团 14,165,172.23 5.72 128 000876 新 希 望 14,115,149.83 5.70 129 300047 天源迪 科 14,094,276.88 5.70 130 600642 申能股 份 14,072,156.59 5.69 131 000685 中山公 用 14,068,764.84 5.68 132 600062 华润双 鹤 14,010,342.80 5.66 133 600703 三安光 电 13,948,277.56 5.64 134 600104 上汽集 团 13,885,671.70 5.61 135 600660 福耀玻 璃 13,884,085.88 5.61 136 600089 特变电 工 13,859,296.00 5.60 137 600805 悦达投 资 13,718,984.90 5.54 138 601398 工商银 行 13,717,567.78 5.54 139 601288 农业银 行 13,676,672.00 5.53 140 000623 吉林敖 东 13,597,078.11 5.49 141 000895 双汇发 展 13,560,993.04 5.48 142 000905 厦门港 务 13,531,020.39 5.47 143 000858 五 粮 液 13,518,154.34 5.46 144 601668 中国建 筑 13,257,276.47 5.36 145 600522 中天科 技 13,030,840.18 5.27 146 600742 一汽富 维 12,848,611.27 5.19 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 49 页 共 64 页


147 601888 中国国 旅 12,658,814.21 5.12 148 600196 复星医 药 12,635,056.09 5.11 149 000538 云南白 药 12,582,488.32 5.08 150 002429 兆驰股 份 11,967,153.27 4.84 151 000708 大冶特 钢 11,046,516.32 4.46 152 600872 中炬高 新 11,010,316.60 4.45 153 000786 北新建 材 6,409,326.19 2.59 注:买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 601766 中国中 车 56,204,067.54 22.71 2 600978 宜华木业 43,777,599.77 17.69 3 601390 中国中 铁 41,004,884.18 16.57 4 300171 东富龙 38,399,383.82 15.52 5 600271 航天信 息 36,572,218.36 14.78 6 002283 天润曲 轴 36,290,230.81 14.66 7 600060 海信电 器 34,681,362.91 14.01 8 002546 新联电 子 32,792,632.45 13.25 9 600380 健康元 32,058,109.12 12.95 10 002406 远东传 动 32,042,593.04 12.95 11 002156 通富微 电 32,031,605.38 12.94 12 300332 天壕节 能 30,066,003.53 12.15 13 300204 舒泰神 29,353,403.51 11.86 14 300002 神州泰 岳 28,607,603.10 11.56 15 601608 中信重 工 28,236,547.60 11.41 16 600363 联创光 电 28,232,298.54 11.41 17 002152 广电运 通 28,220,866.65 11.40 18 600153 建发股 份 26,749,115.68 10.81 19 600352 浙江龙 盛 25,820,922.75 10.43 20 600436 片仔癀 25,361,355.61 10.25 21 002315 焦点科 技 25,313,768.09 10.23 22 600894 广日股 份 24,829,064.20 10.03 23 000089 深圳机 场 24,070,395.84 9.73 24 002595 豪迈科 技 23,940,673.32 9.67 25 002025 航天电 器 23,545,416.40 9.51 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 50 页 共 64 页


26 002271 东方雨 虹 23,095,162.91 9.33 27 600050 中国联 通 22,817,712.97 9.22 28 002236 大华股 份 22,557,518.76 9.12 29 000826 桑德环 境 22,418,702.21 9.06 30 000598 兴蓉环 境 22,250,249.84 8.99 31 002185 华天科 技 22,164,112.32 8.96 32 600703 三安光 电 22,003,202.88 8.89 33 600880 博瑞传 播 21,995,493.14 8.89 34 300095 华伍股 份 21,755,945.71 8.79 35 600754 锦江股 份 21,680,860.98 8.76 36 601607 上海医 药 21,676,563.58 8.76 37 600422 昆药集 团 21,676,216.94 8.76 38 600596 新安股 份 21,530,748.30 8.70 39 601996 丰林集 团 21,455,263.33 8.67 40 002603 以岭药 业 21,404,664.05 8.65 41 600518 康美药 业 21,403,416.05 8.65 42 002675 东诚药 业 21,221,794.77 8.58 43 000685 中山公 用 20,546,431.86 8.30 44 000999 华润三 九 20,238,970.15 8.18 45 002238 天威视 讯 20,075,619.57 8.11 46 000858 五 粮 液 19,311,635.47 7.80 47 600056 中国医 药 19,233,225.67 7.77 48 600089 特变电 工 18,981,614.15 7.67 49 000876 新 希 望 18,942,625.45 7.65 50 600168 武汉控 股 18,796,380.89 7.60 51 600585 海螺水 泥 18,215,350.41 7.36 52 000905 厦门港 务 17,413,076.53 7.04 53 002429 兆驰股 份 17,298,213.94 6.99 54 600373 中文传 媒 17,263,999.60 6.98 55 000895 双汇发 展 17,215,169.98 6.96 56 600196 复星医 药 17,072,425.97 6.90 57 600742 一汽富 维 16,667,618.68 6.74 58 000538 云南白 药 16,634,345.41 6.72 59 002533 金杯电 工 15,348,240.97 6.20 60 002191 劲嘉股 份 15,010,835.42 6.07 61 600143 金发科 技 14,853,430.61 6.00 62 600195 中牧股 份 14,589,397.49 5.90 63 603366 日出东 方 14,345,225.28 5.80 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 51 页 共 64 页


64 002415 海康威 视 13,558,244.87 5.48 65 601222 林洋电 子 13,482,928.17 5.45 66 002233 塔牌集 团 13,380,041.63 5.41 67 000830 鲁西化 工 12,324,634.13 4.98 68 600004 白云机 场 11,777,602.54 4.76 69 600583 海油工 程 11,623,065.94 4.70 70 601179 中国西 电 11,240,201.82 4.54 71 002394 联发股 份 11,232,012.15 4.54 72 002478 常宝股 份 10,744,836.87 4.34 73 002028 思源电 气 10,506,771.69 4.25 74 002033 丽江旅 游 10,488,546.09 4.24 75 600757 长江传 媒 10,396,991.37 4.20 76 600761 安徽合 力 10,127,621.85 4.09 77 002372 伟星新 材 10,111,409.36 4.09 78 600551 时代出 版 10,102,419.15 4.08 79 601098 中南传 媒 9,881,149.21 3.99 80 600252 中恒集 团 9,728,866.32 3.93 81 601678 滨化股 份 9,683,441.74 3.91 82 000423 东阿阿 胶 9,406,599.59 3.80 83 600284 浦东建 设 9,307,515.06 3.76 84 300082 奥克股 份 8,985,887.14 3.63 85 300079 数码视 讯 8,756,610.45 3.54 86 601117 中国化 学 8,674,129.89 3.51 87 002226 江南化 工 8,588,968.95 3.47 88 300047 天源迪 科 8,510,993.41 3.44 89 600529 山东药 玻 8,399,514.09 3.39 90 002674 兴业科 技 8,271,047.00 3.34 91 002398 建研集 团 7,853,625.33 3.17 92 002661 克明面 业 7,729,328.24 3.12 93 000823 超声电 子 7,489,257.94 3.03 94 601299 中国北 车 7,047,553.79 2.85 95 300113 顺网科 技 6,583,754.77 2.66 96 600872 中炬高 新 5,582,291.76 2.26 97 000708 大冶特 钢 5,465,061.16 2.21 注:卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 52 页 共 64 页


买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,624,676,582.86 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,991,212,209.73 注:买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 1,038,966.50 0.10 8 其他 - - 9 合计 1,038,966.50 0.10


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 110031 航信转 债 7,150 1,038,966.50 0.10


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 未投 资贵金 属。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 53 页 共 64 页


7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 股指 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说 明 7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 报告 期间 本基 金没 有参与 国债 期货 投资 ,也 没有持 有相 关头 寸。 7.12 投 资组 合报告 附注 7.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查, 或 在本报告编制 日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。 7.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 481,681.23 2 应收证 券清 算款 107,517,751.32 3 应收股 利 - 4 应收利 息 24,919.46 5 应收申 购款 24,493,698.63 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 132,518,050.64 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 54 页 共 64 页





7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 300113 顺网科 技 16,043,284.00 1.58 重大事 项停 牌 2 002191 劲嘉股 份 14,861,672.80 1.46 重大事 项停 牌 3 002398 建研集 团 13,930,327.95 1.37 重大事 项停 牌 4 600872 中炬高 新 12,913,020.64 1.27 重大事 项停 牌


7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值比 例 (%) 流通受 限情 况说 明 1 002226 江南化 工 15,445,562.92 1.52 重大事 项停 牌 2 300047 天源迪 科 10,501,526.54 1.03 重大事 项停 牌


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 68,303 7,206.24 11,074,972.80 2.25% 481,133,148.87 97.75%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 71,746.19 0.0146% 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 55 页 共 64 页





8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10


8.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资 金 10,000,900.00 2.03 10,000,900.00 2.03 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。 基金管 理人 高级 管 理人员 - 0.00 - 0.00 - 基金经 理等 人员 - 0.00 - 0.00 - 基金管 理人 股东 - 0.00 - 0.00 - 其他 - 0.00 - 0.00 - 合计 10,000,900.00 2.03 10,000,900.00 2.03 自基金合同生 效之日起持有 期限不少于 3 年。


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2014 年3 月 14 日 )基 金份 额总 额 69,792,833.07 本报告 期期 初基 金份 额总 额 185,565,320.32 本报告 期基 金总 申购 份额 1,704,901,101.54 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 1,398,258,300.19 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 492,208,121.67


银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 56 页 共 64 页


§10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人 大 会决议 报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动: 报告期 内基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。 二、报 告期 内基 金托 管人 发生如 下重 大变 动: 报告期 内基 金托 管人 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略无 改变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 2 1,363,534,034.10 29.99% 1,241,357.33 30.40% - 中信证券 3 1,327,208,328.29 29.19% 1,177,916.88 28.85% - 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 57 页 共 64 页


银河证券 2 1,185,282,766.91 26.07% 1,052,678.54 25.78% - 国信证券 1 670,964,151.39 14.76% 610,845.52 14.96% - 兴业证券 2 - - - - - 瑞银证券 1 - - - - - 国金证券 1 - - - - - 海通证券 1 - - - - - 华创证券 1 - - - - - 民生证券 1 - - - - - 华信证券 1 - - - - - 东吴证券 1 - - - - - 安信证券 3 - - - - - 东兴证券 1 - - - - - 东方证券 1 - - - - - 中信建投 1 - - - - - 广发证券 1 - - - - - 国海证券 1 - - - - - 申银万国 1 - - - - - 平安证券 1 - - - - - 浙商证券 1 - - - - - 中银国际 1 - - - - - 东北证券 2 - - - - - 中投证券 2 - - - - - 宏源证券 1 - - - - - 注:1 、本 期新 增华 信证 券 1 个 交易 单元 。 2、选 择证 券公 司专 用席 位 的标准 : (1 ) 实力 雄厚 ; (2 ) 信誉 良好 ,经 营行 为 规范; (3 ) 具有 健全 的内 部控 制 制度, 内部 管理 规范 ,能 满足本 基金 安全 运作 的要 求; (4 ) 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 , 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易 之需要 ,并 能提 供全 面的 信息服 务; (5 ) 研究 实力 强 , 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 , 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和 咨询服务,包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等,并 能根据 基金 投资 的特 定要 求,提 供专 题研 究报 告; (6 ) 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 58 页 共 64 页





选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:


(1 )资 格考 察;


(2 )初 步确 定;


(3 )签 订协 议。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 银河证券 - - - - - - 国信证券 - - - - - - 兴业证券 - - - - - - 瑞银证券 - - - - - - 国金证券 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 华创证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 华信证券 - - - - - - 东吴证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 东兴证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 中信建投 - - - - - - 广发证券 - - - - - - 国海证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 平安证券 - - - - - - 浙商证券 - - - - - - 中银国际 - - - - - - 东北证券 - - - - - - 中投证券 - - - - - - 宏源证券 - - - - - - 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 59 页 共 64 页





10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于旗 下基 金所 持有 股票 “达实 智能” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日 2 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数 型发起 式证 券投 资基 金 2014 年 4 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日 3 关于旗 下基 金所 持有 股票 “东方 通 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 22 日 4 关于旗 下基 金所 持有 股票 “正邦 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 3 日 5 关 于旗 下基 金所 持有 股票" 东方财 富" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日 6 关于旗 下基 金所 持有 股票" 歌华有 线" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日 7 关于旗 下基 金所 持有 股票" 英特集 团" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 27 日 8 关于旗 下基 金所 持有 股票" 万丰奥 威" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 28 日 9 关于旗 下基 金所 持有 股票" 精诚铜 业" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 10 日 10 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加齐 鲁证 券有 限公司 网上申 购费 率优 惠的 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 16 日 11 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增北 京钱 景财 富投资 管理有 限公 司为 代销 机构 并开通 定期定 额和 费率 优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日 12 关于旗 下基 金所 持有 股票" 太极集 团" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日 13 关于旗 下基 金所 持有 股票"ST 生化 " 因长 期停 牌变 更估 值方 法 的提示 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 2015 年 3 月 17 日 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 60 页 共 64 页


性公告 报》 、 公司 网站 14 关于旗 下基 金所 持有 股票 “万达 信息” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 19 日 15 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海证 券有 限责任 公司为 代销 机构 、 在上 海 证券开 通 定投业 务及 参加 上海 证券 申购费 率优惠 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 3 月 20 日 16 关于旗 下基 金所 持有 股票 “中科 金财” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 20 日 17 关于旗 下基 金所 持有 股票" 海伦钢 琴" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 18 关于旗 下基 金所 持有 股票" 华宇软 件" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 19 关于旗 下基 金所 持有 股票" 锐奇股 份" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 20 关于旗 下基 金所 持有 股票" 当升科 技" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日 21 关于旗 下基 金所 持有 股票" 长安汽 车" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日 22 关于旗 下基 金所 持有 股票" 振芯科 技" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 27 日 23 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金调 整交 易所 固定 收益 品种估 值方法 的公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 3 月 27 日 24 关于旗 下基 金所 持有 股票" 万好万 家" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日 25 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数 型发起 式证 券投 资基 金 2014 年年 报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日 26 关于旗 下基 金所 持有 股票" 长信科 技" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 31 日 27 关于旗 下基 金所 持有 股票" 神州高 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 4 月 2 日 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 61 页 共 64 页


铁" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 28 关于旗 下基 金所 持有 股票 “海虹 控股” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 9 日 29 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海利 得基 金销售 有限公 司为 代销 机构 及费 率优惠 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 15 日 30 关于旗 下基 金所 持有 股票 “招商 地产” 因长 期停 牌变 更估 值方 法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 15 日 31 关于旗 下基 金所 持有 股票 “科大 讯飞” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日 32 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数 型发起 式证 券投 资基 金 2015 年 1 季报 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 公 司网站 2015 年 4 月 22 日 33 关于旗 下基 金所 持有 股票 “牧原 股份” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 25 日 34 银河定 投宝 中证 腾安 价 值100 指数 型发起 式证 券投 资基 金招 募说明 书(更 新摘 要) 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 27 日 35 关于旗 下基 金所 持有 股票 “东方 国信” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 28 日 36 关于旗 下基 金所 持有 股票 “富春 通信” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日 37 关于旗 下基 金所 持有 股票 “合众 思壮” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日 38 关于旗 下基 金所 持有 股票 “银之 杰 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 15 日 39 关于旗 下基 金所 持有 股票 “中源 协和” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 21 日 40 关于旗 下基 金所 持有 股票 “昆仑 万维” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日 41 关于旗 下基 金所 持有 股票 “顺网 《中国 证券 报》 、 《证 2015 年 5 月 22 日 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 62 页 共 64 页


科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 42 关于旗 下基 金所 持有 股票 “光明 乳业” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 43 关于旗 下基 金所 持有 股票 “聚光 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 44 关于旗 下基 金所 持有 股票 “万达 院线” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 45 关于旗 下基 金所 持有 股票 “网宿 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 46 关于旗 下基 金所 持有 股票 “中国 南车” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日 47 银河基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增日 发资 产管 理(上 海)有 限公 司为 代销 机构 的公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 《 证券 日报 》 、 公司网 站 2015 年 5 月 25 日 48 关于旗 下基 金所 持有 股票 “长信 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 26 日 49 关于旗 下基 金所 持有 股票 “大西 洋 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公 司 网站 2015 年 5 月 27 日 50 关于旗 下基 金所 持有 股票 “模塑 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 27 日 51 关于旗 下基 金所 持有 股票 “探路 者 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 29 日 52 关于旗 下基 金所 持有 股票 “怡亚 通 ” 因 长期 停牌 变更 估值 方法的 提示性 公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 5 日 53 关于旗 下基 金 所 持有 股票" 爱施德 " 因长 期停 牌变 更估 值方 法 的提示 性公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 6 日 54 关于旗 下基 金所 持有 股票 “新华 医疗” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 9 日 55 关于旗 下基 金所 持有 股票 “华菱 钢铁” 因长 期停 牌变 更估 值方法 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 2015 年 6 月 11 日 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 63 页 共 64 页


的提示 性公 告 报》 、 公司 网站 56 关于旗 下基 金所 持有 股票 “天源 迪科” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 19 日 57 关于旗 下基 金所 持有 股票 “仁和 药业” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 24 日 58 关于旗 下基 金所 持有 股票" 飞利信 " 因长 期停 牌变 更估 值方 法 的提示 性公告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 59 关于旗 下基 金所 持有 股票" 海南海 药" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证 券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 60 关于旗 下基 金所 持有 股票" 威创股 份" 因 长期 停牌 变更 估值 方 法的提 示性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 61 关于旗 下基 金所 持有 股票 “暴风 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 26 日 62 关于旗 下基 金所 持有 股票 “雷柏 科技” 因长 期停 牌变 更估 值方法 的提示 性公 告 《中国 证券 报》 、 《证 券时报 》 、 《 上海 证券 报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 30 日


§11 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。





§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河定投 宝中 证滕 安价 值 100 指数 型发 起式 证券 投资 基金的 文件 2 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 》 3 、 《银 河定 投宝 中证 滕安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 》 4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件 5 、银 河定 投宝 中证 滕安 价 值 100 指数 型发 起式 证券 投资基 金财 务报 表及 报表 附注 6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 银河定投宝中证腾安指数 2015 年半年度报告 第 64 页 共 64 页


12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 世纪 大 道1568 号中 建大厦 15 楼 12.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。


咨询电 话:(021)38568888 /400-820-0860


公司网 址:http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 2015 年8 月26 日