银 河 主 题 策略 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银河主题股票 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年08 月24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至06 月 30 日止 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
§4 管理人报 告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 16
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 17
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 18
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 19
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 19
6.1 资 产负 债 表 ................................................................................................................................ 19
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 23
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 40
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 40
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 41
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 42
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 46
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 46
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 46
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 46
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 47
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 48
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基 金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 48
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 49
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 51
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 59
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 60
12.3 查阅 方 式 .................................................................................................................................. 60
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河主 题策 略股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 银河主 题股 票
场内简 称 -
基金主 代码 519679
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 21 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 465,432,635.40 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，采 用主 题投 资策 略
和精选 个股 策略 的方 法进 行投资 ，力 争实 现基 金资 产
的长期 稳健 增值 。
投资策 略 本基金 投资 策略 包括 但不 限于资 产配 置策 略、 股票 投
资策略 和债 券投 资策 略等 。
1、资 产配 置策 略
本 基金 管理 人使 用多 因素分 析模 型， 结合 定量 和
定性分 析， 从宏 观、 中观 、微观 等多 个角 度考 虑宏 观
经济面 、政 策面 、市 场面 等多种 因素 ，综 合分 析评 判
证券市 场的 特点 及其 演化 趋势， 在投 资比 例限 制范 围
内，确 定或 调整 投资 组合 中股票 和债 券的 比例 。
2、股 票投 资策 略
本 基金 的股 票投 资策 略包括 但不 限于 如下 两个 层
次：主 题投 资策 略和 精选 个股的 投资 策略 等。
（1） 主题 投资 策略
本基金 根据 市场 实际 情况 、投资 主题 的特 点及 其演 化
趋势的 预期 ，投 资主 题预 期的风 险与 收益 的匹 配关 系
等多种 可能 的因 素， 采用 比较灵 活的 主题 投资 策略 ，
包括但 不限 于主 题识 别、 主题配 置， 以及 主题 调整 等
三个阶 段相 应的 各种 可能 的投资 策略 。
（2） 个股 投资 策略
本 基金 将在 确定 的投 资主题 之内 ，选 择基 本面 较银河主题股票 2015 年半年度报 告
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好，估 值相 对合 理， 并且 预期具 有一 定成 长性 的股 票
作为备 选投 资对 象进 行投 资。
本 基金 将积 极参 与新 股申购 。
3、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 以久 期管 理为核 心， 采取 久期 配置 、
利率预 期、 收益 率曲 线估 值、类 属配 置、 单券 选择 等
投资策 略。
4、股 指期 货投 资策 略
本 基金 参与 股指 期货 交易， 以套 期保 值为 目的 。
基金管 理人 根据 对指 数点 位区间 判断 ，在 符合 法律 法
规的前 提下 ，决 定套 保比 例。再 根据 基金 股票 投资 组
合的贝 塔值 ， 具 体得 出参 与股指 期货 交易 的买 卖张 数。
基金管 理人 根据 股指 期货 当时的 成交 金额 、持 仓量 和
基差等 数据 ，选 择和 基金 组合相 关性 高的 股指 期货 合
约为交 易标 的。
5、权 证投 资策 略
本 基金 采用 数量 化期 权定 价 公式 对权 证价 值进 行
计算， 并结 合行 业研 究员 对权证 标的 证券 的估 值分 析
结果， 选择 具有 良好 流动 性和较 高投 资价 值的 权证 进
行投资 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 % ＋上证 国债 指数 收益 率
×25%
风险收 益特 征 本基金 是股 票型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于货币 市场 基金 、债 券型 基金与 混合 型基 金， 在证 券
投资基 金中 属于 风险 较高 、 预期 收益 较高 的基 金产 品。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 方韡
联系电话 021-38568988 010-89936330
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-820-0860 95558
传真 021-38568769 010-65550832
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8
号富华 大 厦C 座
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 8
号富华 大 厦C 座
邮政编 码 200122 100027
法定代 表人 许国平 常振明
银河主题股票 2015 年半年度报 告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 东城 区朝 阳门 北 大街富 华大 厦 C 座
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,769,726,534.64
本期利 润 1,808,632,995.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 2.3516
本期加 权平 均净 值利 润率 58.21%
本期基 金份 额净 值增 长率 86.66%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末 可 供分 配利 润 1,410,011,242.10
期末可 供分 配基 金份 额利 润 3.0295
期末基 金资 产净 值 2,110,131,135.70
期末基 金份 额净 值 4.534
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 353.40%
注：1 、本 期已 实现 收益 是 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -22.36% 4.06% -5.42% 2.63% -16.94% 1.43%
过去三 个月 13.95% 3.28% 8.44% 1.96% 5.51% 1.32%
过去六 个月 86.66% 2.73% 20.83% 1.70% 65.83% 1.03%
过去一 年 114.17% 2.20% 75.98% 1.38% 38.19% 0.82%
自基金 合同
生效起 至今
353.40% 1.78% 77.64% 1.14% 275.76% 0.64%
注：本 基金 的业 绩比 较基 金为： 沪 深300 指数 收益 率 ×75 % ＋ 上证 国债 指数 收 益率 × 25% 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2012 年9 月 21 日 生效 。
2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起六 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 约定 ： 本 基金 投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券、 现 金等金 融工 具占 基 金银河主题股票 2015 年半年度报 告
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资产的 比例 为 5%-40% ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证 的
投资比 例不 超过 基金 资产 净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。
3、截 止至2013 年3 月 20 日建仓 期满 ，本 基金 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。
3.3 其 他指 标
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与24 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ：为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提银河主题股票 2015 年半年度报 告
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下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类 上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河强 化收 益债 券型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年06 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于固定 收益类品 种 ，在控制风险 ，保持资 产 良好流动性的 前
提下， 追求 一定 的当 期收 入和基 金资 产的 长期 稳健 增值。
12 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国 巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
13 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的银河主题股票 2015 年半年度报 告
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投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳定 增值 。
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪误 差不 超过 4% 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标 ： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
王培
银河主 题
策略股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
竞争优 势
成长股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
创新成 长
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理、 股
票投资 部
副总监
2015 年 5 月
22 日
- 8
硕士研 究
生学历 ，
曾就职 于
国泰君 安
证券股 份
有限公 司
研究所 ，
从事石 化
化工行 业
的研究 分
析工作 。
2009 年 7
月加入 银
河基金 管
理有限 公
司，历 任
研究员 、
基金经 理
助理等 职
务， 2011
年6 月起
担任银 河
创新成 长
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理；
2013 年10
月担任 银
河竞争 优
势成长 股银河主题股票 2015 年半年度报 告
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票型证 券
投资基 金
的基金 经
理；2013
年5 月至
2015 年 5
月担任 银
河沪深
300 成长
增强指 数
分级证 券
投资基 金
的基金 经
理；2015
年6 月起
担任股 票
投资部 副
总监。
成胜
银河主 题
策略股 票
型证券 投
资基金 的
基金经
理、银 河
行业优 选
股票型 证
券投资 基
金的基 金
经理、 银
河美丽 优
萃股票 型
证券投 资
基金的 基
金经理 、
股票投 资
部副总 监
2012 年 9 月
21 日
2015 年 5 月22 日 10
硕士研 究
生学历 ，
曾就职 于
光大证 券
研究所 ，
从事行 业
研究工
作。2007
年5 月加
入银河 基
金管理 有
限公司 ，
历任行 业
研究员 、
基金经 理
助理、 股
票投资 部
总监助 理
等职务 ，
2010 年 9
月至 2015
年5 月担
任银河 行
业优选 股
票型证 券
投资基 金
的基金 经银河主题股票 2015 年半年度报 告
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理，2014
年5 月至
2015 年 6
月担任 银
河美丽 优
萃股票 型
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2014 年 4
月至 2015
年6 月担
任股票 投
资部副 总
监。
注：1 、 上 表中 王培 任职 日 期均为 我公 司做 出决 定之 日， 成胜 任职 日期 为该 基 金合同 生效 之日 ， 离
职日期 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规 定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 17 页 共 60 页
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析， 未发现 重大异常
情况。
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合 之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
追溯上 半年 策略 ， 本基 金 认为 2015 年上 半年 市场 将 继续热 点不 断 ， 股 指稳 步 向上 ， 中 小盘 指
数阶段性横盘 后将会继 续 加速上行，从 资金和公 司 层面上均看不 到明显的 转 折迹象，只 不过业绩
层面更多的是 依靠外延 并 购的方式来完 成增长。 实 际操作过程中 ，虽然前 期 较准确判断 了市场风
格，但 是 6 月份 开始 的风 格切换 力度 超出 预期 ，也 蒙受了 较大 的损 失。 本基 金前期 重仓 持有 的 个
股均出现了大 幅上涨， 因 此中间做了一 定的减仓 调 整， 不过由于 下跌和赎 回 的原因，重 仓个股比
例下降 不明 显。
市场 在6 月 份出 现了 严重 的下跌 ， 一半 个股 跌幅 超 过 50% ， 甚至 有个 股跌 幅超 过 70% ， 已经 超
出了历 史上 任何 一次 的调 整幅度 ， 在 A 股 市场 上更 是见所 未见 。今 年以 来， 互联网 金融 的泡 泡 吹
遍了各个行业 ，到了后 期 就成了鸡犬升 天的状态 ， 很多偏三流的 公司市值 迅 速膨胀，已 然成为了
行业领军者， 但是他们 自 身不管是从能 力还是行 业 覆盖度以及资 本厚度上 都 和行业龙头 有巨大差
距，也 导致 了后 期以 软件 为主的 大量 公司 出现 了巨 幅调整 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 ，本 基金 净 值增长 率 为 86.66% ，同 期 业绩比 较基 准收 益 率20.83% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 挤泡泡的 过 程会随着快速 下跌而结 束 ，展望后期市 场，目前 恢 复信心是最重 要银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 18 页 共 60 页
的，大的层面 讲，通过 国 家入市稳定权 重股为主 ， 小的层面看， 上市公司 自 身表明态度 ，真正的
拿出硬实力， 包括过硬 的 业绩以及转型 模式的不 断 跟进。市场恢 复理性后 ， 业绩和安全 边际会成
为机构 的下 一个 共识 ，在 这个基 础上 ，会 有新 的机 会出现 ，而 很多 讲概 念为 主的股 票 3 年内 可 能
再也无 法回 到前 期高 点了 。
改革牛和转型 牛还要继 续 ，中国经济本 质上也没 有 出现巨大的客 观条件 的 变 化，CPI 依 然处
于低位，而货 币政策依 然 没有转向，地 产基建仅 仅 起到了支撑作 用，不太 可 能走 老路。 在这种背
景下，转型的 过程还是 在 继续的，上市 公司在这 次 挤泡沫的过程 中也会逐 步 增加风险意 识，进入
到健康 的增 长轨 道中 来。
在经历了这次 调整后， 投 资者和监管机 构对杠杆 的 作用会认识的 更加深刻 ， 也不再会刻意 追
逐短期 的高 收益 ，未 来有 可能会 恢复 到机 构投 资者 更熟悉 的精 选个 股阶 段。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 严格按照 新 准则、中国证 监会、中 国 证券投资基金 业协会颁 布 的相关规定及 基
金合同 的约 定， 制定 了健 全、有 效 的 估值 政策 和程 序，对 基金 所持 有的 投资 品种进 行估 值。
为确保估值的 合规、公 允 ，本基金管理 人设立了 估 值工作决策、 监督、审 查 的专门部门， 组
成人员包括投 资研究部 门 、监察稽核部 门及会计 核 算部门的工作 负责人或 资 深业务人员 ，其多数
拥有十年以上 的证券、 风 控、估值经验 ，根据基 金 管理公司制定 的相关制 度 ，估值政策 决策机构
中不包 括基 金经 理， 但对 于非活 跃投 资品 种， 基金 经理可 以提 供估 值建 议。
同时不断建立 起一套完 整 、有效的估值 工作管理 规 定及程序，对 估值相关 的 各个环节均配 有
专门的 人员 实施 、把 控， 并保证 环节 的各 方不 存在 重大利 益冲 突。
4.7 管理 人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于 2012 年 9 月 21 日成立 ，根 据《 基金 合同 》有关 规定 ， “ 在符 合有 关基金 分红 条 件
的前提 下， 本基 金每 年收 益分配 次数 最多 为 12 次 ， 每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润
的20% ，若 《基 金合 同》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配 ” 。本 报告 期未 进行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自2012 年9 月21 日 银河 主 题策略 股票 型证 券投 资基 金 （以 下称 “银 河主 题策 略 股票 ” 或“ 本
基金” ）成立 以来，作 为 本基金的托管 人，中信 银 行严格遵守了 《证券投 资 基金法》及 其他有关
法律法规、基 金合同和 托 管协议的规定 ，尽职尽 责 地履行了托管 人应尽的 义 务，不存在 任何损害
基金份 额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金管理人——
银河基金管理 有限公司 在 本基金投资运 作方面进 行 了监督，对基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算、基金 费 用开支等方面 进行了认 真 的复核，未发 现基金管 理 人有损害基 金份额持
有人利益的行 为。 本报 告 期，本基金未 进行利润 分 配，符合合同 相关要求 ， 不存在损害 持有人利
益的情 况。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由银河主题策 略股票型 证 券投资基金—— 银河基 金 管理有限公司 编制，并 经 本托管人复核 审
查的本半年度 报告中的 财 务指标、净值 表现、收 益 分配、财务会 计报告、 投 资组合报告 等内容真
实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 321,815,596.62 22,345,131.95
结算备 付金
29,225,961.55 24,839,177.58
存出保 证金
1,262,086.79 1,211,707.40
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,955,432,360.30 1,936,189,268.23
其中： 股票 投资
1,955,432,360.30 1,816,120,268.23
基金投 资
- -
债券投 资
- 120,069,000.00 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 20 页 共 60 页
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
143,716,468.88 35,932,160.67
应收利 息 6.4.7.5 63,360.07 5,061,430.98
应收股 利
- -
应收申 购款
9,502,559.70 7,776,828.25
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
2,461,018,393.91 2,033,355,705.06
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
338,499,755.26 98,318,275.12
应付管 理人 报酬
4,198,019.14 2,771,465.91
应付托 管费
699,669.84 461,910.95
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 6,110,061.41 2,929,323.70
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 1,379,752.56 738,769.78
负债合 计
350,887,258.21 105,219,745.46
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 465,432,635.40 793,799,955.29
未分配 利润 6.4.7.10 1,644,698,500.30 1,134,336,004.31
所有者 权益 合计
2,110,131,135.70 1,928,135,959.60
负债和 所有 者权 益总 计
2,461,018,393.91 2,033,355,705.06
注： 报告 截止 日2015 年 06 月 30 日 ， 基 金份 额净 值4.534 元 ， 基 金份 额总 额465,432,635.40 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 21 页 共 60 页
2015 年6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,854,991,453.15 46,830,594.19
1.利息 收入
2,924,057.33 3,438,693.14
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 659,161.11 770,115.31
债券利 息收 入
2,188,150.82 2,119,857.53
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
76,745.40 548,720.30
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,806,171,389.19 13,986,462.07
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,806,041,099.12 1,865,153.51
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -2,627,493.26 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - 892,080.00
股利收 益 6.4.7.16 2,757,783.33 11,229,228.56
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 38,906,461.21 26,928,881.40
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 6,989,545.42 2,476,557.58
减： 二、费用
46,358,457.30 26,489,463.93
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 22,974,985.88 16,790,603.19
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,829,164.28 2,798,433.78
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 19,320,640.75 6,619,445.16
5．利 息支 出
- 50,980.14
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 50,980.14
6．其 他费 用 6.4.7.20 233,666.39 230,001.66
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,808,632,995.85 20,341,130.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
1,808,632,995.85 20,341,130.26
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 主题 策略 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 60 页
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
793,799,955.29 1,134,336,004.31 1,928,135,959.60
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,808,632,995.85 1,808,632,995.85
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-328,367,319.89 -1,298,270,499.86 -1,626,637,819.75
其中：1. 基 金申 购款 1,103,747,572.80 3,313,918,262.79 4,417,665,835.59
2. 基金 赎回 款 -1,432,114,892.69 -4,612,188,762.65 -6,044,303,655.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
465,432,635.40 1,644,698,500.30 2,110,131,135.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
680,699,379.53 630,464,632.95 1,311,164,012.48
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 20,341,130.26 20,341,130.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
437,792,620.96 598,352,385.05 1,036,145,006.01
其中：1. 基 金申 购款 1,372,872,642.50 1,626,422,098.65 2,999,294,741.15
2. 基金 赎回 款 -935,080,021.54 -1,028,069,713.60 -1,963,149,735.14
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,118,492,000.49 1,249,158,148.26 2,367,650,148.75
银河主题股票 2015 年半年度报 告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 尤 象都______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河主 题策 略股 票型 证券 投资基 金( 以下 简称 “本基金 ”)， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以
下简称 “中国 证监会 ”） 证监许可[2012]687 号 文 《关于核准银 河主题策略 股票型证券投 资基金
募集的 批复 》的 核准 ，由 银河基 金管 理有 限公 司作 为管理 人于 2012 年 8 月 15 日至 2012 年 9 月
14 日 向社 会公 开募 集， 募 集期结 束经 安永 华明 会计 师事务 所 （ 特殊 普通 合伙 ） 验证 并出 具安 永华
明（2012 ）验 字第 60821717_B03 号验资报告 后，向 中国证监会报送 基金备案 材料。基金合同 于
2012 年 9 月 21 日生 效。 本基金 为契 约型 开放 式， 存续期 限不 定 。 设立 时募 集的扣 除认 购费 后的
实 收 基 金 （ 本 金 ） 为 人 民 币 342,160,726.62 元 ， 在 募 集 期 间 产 生 的 活 期 存 款 利 息 为 人 民 币
201,756.20 元， 以上 实收 基金（ 本息 ）合 计为 人民 币 342,362,482.82 元， 折 合 342,362,482.82
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为银 河基金管 理 有限公司，注 册登记机 构 为中国证券 登记结算
有限责 任公 司， 基金 托管 人为中 信银 行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票（包含中 小
板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股 票） 、 债券、 货币 市场 工具、 权 证、 资 产支 持证 券以
及法律法规 或中国证 监会 允许基金投 资的其他 金融 工具(但需符 合中国证 监会 相关规定)。 本基金
投资的 股票 资产 占基 金资 产的 60% －95% ， 债 券 、 现 金等金 融工 具占 基金 资产 的比例 为 5%-40%，现
金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资 产
净值 的 3% ，资 产支 持证 券 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 20% 。 本基 金还 将投资 法律 法规 允许
的其他 证券 投资 品种 和股 指期货 等金 融衍 生产 品， 并依法 进行 投资 管理 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率 × 7 5% ＋上 证 国 债指 数收 益率 ×25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《 企业会 计准 则 — 基本 准则 》和 38 项具 体
会计准则、其 后颁布的 应 用指南、解释 以及其他 相 关规定（以下 合称 “企 业 会计准则 ” ）编制，
同时，对于在 具体会计 核 算和信息披露 方面，也 参 考了中国证券 投资基金 业 协会修订的 《证券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 中国 证监 会制 定的 《关 于 进一步 规范 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意
见》 、 《关于证 券投资基 金 执行<企业会 计准则>估 值 业务及份额 净值计价 有关 事项的通知》 、 《证券银河主题股票 2015 年半年度报 告
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投资基 金信 息披 露管 理办 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露内 容与 格式 准则 》 第 3 号《 半年 度报 告的
内容与 格式 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号 《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证 券
投资基 金信 息披 露XBRL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年 度报告>》 及 其他 中国 证监 会及中 国证 券投 资
基金业 协会 颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ， 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2015 年06 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年 上半 年 的经营 成果 和净 值变 动情 况。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本 基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 交 易 所 上 市交 易 或 挂牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转 换 债 券 、 资 产支 持 证 券和 私 募 债 券 除 外)
采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 报告 期内 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 会计 估计 变更的 说明 在6.4.4 所 采 用的会 计政 策、 会计 估计 与上年 度会 计报
表相一 致说 明中 披露 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 印花 税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ； 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税 收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 营业 税、 企业 所得 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 个人 所得 税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于 股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务 总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日起， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 321,815,596.62
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 321,815,596.62
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,625,945,105.26 1,955,432,360.30 329,487,255.04
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,625,945,105.26 1,955,432,360.30 329,487,255.04
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 59,502.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,289.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 567.90
合计 63,360.07
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 6,109,038.89
银行间 市场 应付 交易 费用 1,022.52
合计 6,110,061.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,171,479.48
预提费 用 208,273.08
合计 1,379,752.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 793,799,955.29 793,799,955.29
本期申 购 1,103,747,572.80 1,103,747,572.80
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,432,114,892.69 -1,432,114,892.69
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 465,432,635.40 465,432,635.40
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 475,713,215.55 658,622,788.76 1,134,336,004.31
本期利 润 1,769,726,534.64 38,906,461.21 1,808,632,995.85
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-835,428,508.09 -462,841,991.77 -1,298,270,499.86
其中： 基金 申购 款 1,465,991,018.74 1,847,927,244.05 3,313,918,262.79
基金赎 回款 -2,301,419,526.83 -2,310,769,235.82 -4,612,188,762.65
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,410,011,242.10 234,687,258.20 1,644,698,500.30
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 576,466.69
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,183.05
其他 6,511.37
合计 659,161.11
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 银河主题股票 2015 年半年度报 告
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,998,408,634.16
减：卖 出股 票 成 本总 额 5,192,367,535.04
买卖股 票差 价收 入 1,806,041,099.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-2,627,493.26
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-2,627,493.26
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
283,018,380.23
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
277,374,651.76
减：应 收利 息总 额 8,271,221.73
买卖债 券差 价收 入 -2,627,493.26
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 60 页
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 无该 项目 投资 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 —— 买卖 权证 差价 收入。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,757,783.33
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 2,757,783.33
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 38,906,461.21
—— 股 票投 资 38,339,461.21
—— 债 券投 资 567,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 38,906,461.21
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 60 页
基金赎 回费 收入 6,454,092.36
转换费 收入 535,453.06
合计 6,989,545.42
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 19,318,990.75
银行间 市场 交易 费用
1,650.00
合计
19,320,640.75
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 158,684.51
帐户维 护费 10,500.00
银行费 用 14,893.31
合计 233,666.39
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要 说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 于资 产负 债表 日之 后、半 年度 报告 批准 报出 日之前 公告 如下 事项 ：
根据2014 年8 月8 日实 施 的 《公 开募 集证 券投 资基 金运作 管理 办法 》 （ 证监 会 令[第104 号]）
第四章第三十 条 “（一 ） 百分之八十以 上的基金 投 资于股票的， 为股票基 金 ”，目前本 基金股票
投资比 例下 限低 于百 分之 八十， 不再 符合 股票 型基 金的条 件。 经与 基金 托管 人协商 一致 ， 于 2015
年 7 月 17 日起 “银 河主 题策略 股票 型证 券投 资基 金 ”更 名为 “银 河主 题策 略混合 型证 券投 资 基
金” ， 并相 应修 改基 金合 同和托 管协 议相 关条 款， 基金类 型由 股票 型变 更为 混合型 。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 60 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
以下关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
7,554,862,810.07 61.54% 3,508,633,340.74 75.20%
债 券交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行债 券交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行回 购交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 60 页
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
6,685,301.45 61.01% 3,610,887.54 59.11%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
3,104,792.79 74.66% 872,847.94 70.80%
注： 上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ， 扣 除由 证券 公司 需承担 的费 用 （ 包括 但不 限于买 （卖） 经手 费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
22,974,985.88 16,790,603.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,477,385.93 2,694,109.99
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.50% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×1 .50% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,829,164.28 2,798,433.78
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下： 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 60 页
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日 计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 未与 关联方 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2012 年
9 月 21 日 ）持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 7,055,443.55 7,055,443.55
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
1.5159% 0.6308%
注：期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末均 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 60 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行股份
有限公司
321,815,596.62 576,466.69 141,160,394.80 692,989.17
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未在 承销期 内直 接购 入关 联方 承销的 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000801
四川
九洲
2015 年4
月20 日
-
非公开
发行流
通受限
25.08 25.52 598,086 14,999,996.88 15,263,154.72 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300287
飞利
信
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
停牌
38.08 - - 1,974,181 25,314,638.11 75,176,812.48 -
002586
围海
股份
2015
年 5 月
4 日
重大
事项
停牌
9.99 - - 5,121,264 44,885,304.79 51,161,427.36 - 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 60 页
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
停牌
126.09
2015
年7 月
21 日
113.48 337,141 32,923,270.15 42,510,108.69 -
002348
高乐
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
15.63 - - 1,600,000 31,665,478.23 25,008,000.00 -
300113
顺网
科技
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
停牌
53.60
2015
年8 月
6 日
51.93 428,600 25,938,552.86 22,972,960.00 -
300392
腾信
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
133.74
2015
年7 月
14 日
147.11 140,100 22,941,816.84 18,736,974.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2015 年06 月 30 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 60 页
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不 同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值 。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按 照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月 1-5 年 5 年以 不计息 合计 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 60 页
2015 年 6 月30
日
-1 年 上
资产
银行存 款 321,815,596.62 - - - - - 321,815,596.62
结算备 付金 7,309,812.36 - - - - 21,916,149.19 29,225,961.55
存出保 证金 1,262,086.79 - - - - - 1,262,086.79
交易性 金融 资 产 - - - - - 1,955,432,360.30 1,955,432,360.30
应收证 券清 算款 - - - - - 143,716,468.88 143,716,468.88
应收利 息 - - - - - 63,360.07 63,360.07
应收申 购款 305,903.26 - - - - 9,196,656.44 9,502,559.70
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 330,693,399.03 - - - - 2,130,324,994.88 2,461,018,393.91
负债
应付赎 回款 - - - - - 338,499,755.26 338,499,755.26
应付管 理人 报酬 - - - - - 4,198,019.14 4,198,019.14
应付托 管费 - - - - - 699,669.84 699,669.84
应付交 易费 用 - - - - - 6,110,061.41 6,110,061.41
其他负 债 - - - - - 1,379,752.56 1,379,752.56
负债总 计 - - - - - 350,887,258.21 350,887,258.21
利率敏 感度 缺口 330,693,399.03 - - - - 1,779,437,736.67 2,110,131,135.70
上年度 末
2014 年 12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 22,345,131.95 - - - - - 22,345,131.95
结算备 付金 2,923,028.39 - - - - 21,916,149.19 24,839,177.58
存出保 证金 1,211,707.40 - - - - - 1,211,707.40
交易性 金融 资产 60,012,000.00 60,057,000.00 - - - 1,816,120,268.23 1,936,189,268.23
应收证 券清 算款 - - - - - 35,932,160.67 35,932,160.67
应收利 息 - - - - - 5,061,430.98 5,061,430.98
应收申 购款 339,649.19 - - - - 7,437,179.06 7,776,828.25
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 86,831,516.93 60,057,000.00 - - - 1,886,467,188.13 2,033,355,705.06
负债
应付赎 回款 - - - - - 98,318,275.12 98,318,275.12
应付管 理人 报酬 - - - - - 2,771,465.91 2,771,465.91
应付托 管费 - - - - - 461,910.95 461,910.95
应付交 易费 用 - - - - - 2,929,323.70 2,929,323.70
其他负 债 - - - - - 738,769.78 738,769.78
负债总 计 - - - - - 105,219,745.46 105,219,745.46
利率敏 感度 缺口 86,831,516.93 60,057,000.00 - - - 1,781,247,442.67 1,928,135,959.60
银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 60 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：本 基金 于2015 年6 月 30 日未 持有 债券 资产 ， 基金资 产受 市场 利率 的波 动影响 较小 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无重 大外汇 风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,955,432,360.30 92.67 1,816,120,268.23 94.19
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,955,432,360.30 92.67 1,816,120,268.23 94.19
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定沪 深 300 指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ） 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 60 页
沪深300 上升 5% 80,794,074.81 43,366,616.29
沪深300 下降 5% -80,794,074.81 -43,366,616.29
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
公允价 值
1 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
2 、以 公允 价值 计量 的金 融 工具
2.1 各 层次 金融 工具 公允 价值
于2015 年06 月30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 人民 币1,704,602,923.05 元， 属于第 二层 次的 余额 为人 民币250,829,437.25
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
2.2 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
2.3 第 三层 次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的 金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,955,432,360.30 79.46
其中： 股票 1,955,432,360.30 79.46
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 60 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 351,041,558.17 14.26
7 其他各 项资 产 154,544,475.44 6.28
8 合计 2,461,018,393.91 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 57,645,438.84 2.73
B
采矿业 - -
C
制造业 534,506,008.02 25.33
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
20,052,500.00 0.95
E
建筑业 87,610,501.16 4.15
F
批发和 零售 业 303,151,580.42 14.37
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 69,880,108.69 3.31
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
793,587,643.75 37.61
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 88,998,579.42 4.22
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,955,432,360.30 92.67
银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 60 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002022 科华生 物 3,203,103 136,644,373.98 6.48
2 000411 英特集 团 3,465,400 122,848,430.00 5.82
3 300036 超图软 件 2,680,123 98,306,911.64 4.66
4 300295 三六五 网 850,000 98,081,500.00 4.65
5 002405 四维图 新 2,000,015 87,600,657.00 4.15
6 600570 恒生电 子 750,000 84,037,500.00 3.98
7 300287 飞利信 1,974,181 75,176,812.48 3.56
8 002462 嘉事堂 1,379,501 73,251,503.10 3.47
9 300348 长亮科 技 651,208 71,632,880.00 3.39
10 002250 联化科 技 2,899,883 64,957,379.20 3.08
11 002714 牧原股 份 981,366 57,645,438.84 2.73
12 300168 万达信 息 1,152,380 56,604,905.60 2.68
13 002217 合力泰 2,349,849 52,683,614.58 2.50
14 300347 泰格医 药 1,500,000 51,180,000.00 2.43
15 002586 围海股 份 5,121,264 51,161,427.36 2.42
16 600848 自仪股 份 1,901,636 47,559,916.36 2.25
17 600845 宝信软 件 619,940 44,145,927.40 2.09
18 002402 和而泰 1,509,937 43,939,166.70 2.08
19 600865 百大集 团 2,200,000 43,032,000.00 2.04
20 300073 当升科 技 1,586,329 42,577,070.36 2.02
21 601021 春秋航 空 337,141 42,510,108.69 2.01
22 300244 迪安诊 断 450,543 37,818,579.42 1.79
23 002135 东南网 架 2,987,629 36,449,073.80 1.73
24 300379 东方通 434,249 34,900,592.13 1.65
25 002383 合众思 壮 651,712 29,476,933.76 1.40
26 300017 网宿科 技 600,000 27,852,000.00 1.32
27 002441 众业达 1,085,700 27,848,205.00 1.32
28 600787 中储股 份 1,700,000 27,370,000.00 1.30
29 002390 信邦制 药 1,500,000 26,820,000.00 1.27
30 002348 高乐股 份 1,600,000 25,008,000.00 1.19
31 300271 华宇软 件 562,189 24,629,500.09 1.17
32 300238 冠昊生 物 563,868 22,988,898.36 1.09
33 300113 顺网科 技 428,600 22,972,960.00 1.09
34 300081 恒信移 动 482,463 22,579,268.40 1.07
35 000958 东方能 源 650,000 20,052,500.00 0.95 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 60 页
36 600521 华海药 业 622,800 19,462,500.00 0.92
37 300253 卫宁软 件 374,000 19,448,000.00 0.92
38 300392 腾信股 份 140,100 18,736,974.00 0.89
39 000801 四川九 洲 598,086 15,263,154.72 0.72
40 603368 柳州医 药 165,516 13,592,173.92 0.64
41 300075 数字政 通 350,000 13,191,500.00 0.63
42 002642 荣之联 230,000 13,144,500.00 0.62
43 300396 迪瑞医 疗 150,000 7,125,000.00 0.34
44 300324 旋极信 息 99,908 2,836,388.12 0.13
45 000555 神州信 息 3,800 284,240.00 0.01
46 300339 润和软 件 81 3,895.29 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002405 四维图 新 294,248,919.83 15.26
2 601318 中国平 安 220,734,391.17 11.45
3 002022 科华生 物 202,037,193.07 10.48
4 600570 恒生电 子 200,598,967.91 10.40
5 300295 三六五 网 175,847,902.54 9.12
6 300036 超图软 件 129,126,082.17 6.70
7 002649 博彦科 技 111,784,834.12 5.80
8 300226 上海钢 联 110,193,070.72 5.72
9 601628 中国人 寿 92,929,636.72 4.82
10 002462 嘉事堂 90,709,080.23 4.70
11 002402 和而泰 81,584,556.10 4.23
12 300324 旋极信 息 79,060,302.55 4.10
13 002250 联化科 技 73,424,302.18 3.81
14 300101 振芯科 技 73,173,975.87 3.80
15 300271 华宇软 件 71,727,049.27 3.72
16 002373 千方科 技 69,283,849.49 3.59
17 600865 百 大集 团 67,026,995.56 3.48
18 600848 自仪股 份 65,692,214.08 3.41
19 600240 华业地 产 61,748,266.69 3.20 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 60 页
20 000555 神州信 息 61,586,829.15 3.19
21 002217 合力泰 61,304,830.99 3.18
22 300347 泰格医 药 59,413,140.24 3.08
23 002178 延华智 能 58,438,011.29 3.03
24 600038 中直股 份 56,614,756.33 2.94
25 601169 北京银 行 56,405,462.66 2.93
26 300378 鼎捷软 件 53,433,953.49 2.77
27 300104 乐视网 52,631,877.40 2.73
28 600845 宝信软 件 51,458,617.00 2.67
29 002348 高乐股 份 51,456,402.13 2.67
30 000958 东方能 源 51,174,370.99 2.65
31 002586 围海股 份 50,937,373.93 2.64
32 600895 张江高 科 50,668,735.19 2.63
33 601021 春秋航 空 49,598,693.14 2.57
34 002589 瑞康医 药 48,788,066.27 2.53
35 601328 交通银 行 48,499,663.46 2.52
36 300077 国民技 术 47,973,249.29 2.49
37 600446 金证股 份 47,442,645.08 2.46
38 300244 迪安诊 断 47,335,082.19 2.45
39 002318 久 立特 材 45,011,107.28 2.33
40 002383 合众思 壮 45,004,400.08 2.33
41 600704 物产中 大 43,718,068.39 2.27
42 600029 南方航 空 43,704,468.03 2.27
43 002390 信邦制 药 42,904,448.91 2.23
44 601607 上海医 药 42,379,353.42 2.20
45 600276 恒瑞医 药 42,262,128.66 2.19
46 300392 腾信股 份 40,938,288.44 2.12
47 002202 金风科 技 39,411,347.58 2.04
48 600750 江中药 业 38,974,548.78 2.02
注：买 入金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300253 卫宁软 件 305,626,034.47 15.85 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 60 页
2 002405 四维图 新 296,255,538.39 15.36
3 601318 中国平 安 279,440,195.66 14.49
4 300075 数字政 通 276,179,827.61 14.32
5 300168 万达信 息 258,838,629.27 13.42
6 300287 飞利信 222,818,242.32 11.56
7 002421 达实智 能 196,681,818.17 10.20
8 002516 江苏旷 达 168,479,344.04 8.74
9 300226 上海钢 联 160,894,473.58 8.34
10 002649 博彦科 技 153,745,932.93 7.97
11 300005 探路者 131,586,573.13 6.82
12 002462 嘉事堂 125,571,082.24 6.51
13 300101 振芯科 技 121,305,075.28 6.29
14 600570 恒生电 子 105,485,549.51 5.47
15 300126 锐奇股 份 104,794,002.69 5.43
16 002178 延华智 能 103,965,532.44 5.39
17 002022 科华生 物 102,859,588.70 5.33
18 300378 鼎捷软 件 101,610,875.45 5.27
19 000555 神州信 息 99,232,958.45 5.15
20 601628 中国人 寿 93,315,714.05 4.84
21 300271 华宇软 件 91,177,392.08 4.73
22 000925 众合科 技 90,893,887.36 4.71
23 002373 千方科 技 88,625,027.28 4.60
24 002589 瑞康医 药 86,873,161.78 4.51
25 300324 旋极信 息 86,385,656.06 4.48
26 600240 华业地 产 77,985,399.60 4.04
27 002153 石基信 息 70,216,419.15 3.64
28 600120 浙江东 方 68,963,252.45 3.58
29 002531 天顺风 能 64,945,275.30 3.37
30 601567 三星电 气 63,891,891.10 3.31
31 000958 东方能 源 62,332,279.52 3.23
32 600038 中直股 份 61,003,854.44 3.16
33 600895 张江高 科 60,633,828.31 3.14
34 002714 牧原股 份 59,173,301.02 3.07
35 300077 国民技 术 51,841,508.10 2.69
36 600446 金证股 份 51,654,136.63 2.68
37 300295 三六五 网 51,473,526.66 2.67
38 601169 北京银 行 51,420,220.81 2.67
39 600704 物产中 大 50,971,315.57 2.64 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 60 页
40 600029 南方航 空 50,536,839.67 2.62
41 600750 江中药 业 49,654,545.34 2.58
42 601328 交通银 行 49,459,237.86 2.57
43 300104 乐视网 49,274,391.14 2.56
44 600276 恒瑞医 药 47,533,512.82 2.47
45 002368 太极股 份 47,021,665.14 2.44
46 002371 七星电 子 46,385,193.18 2.41
47 002318 久立特 材 45,029,605.74 2.34
48 601607 上海医 药 44,250,570.80 2.29
49 002202 金风科 技 43,127,248.23 2.24
50 300380 安硕信 息 41,830,610.16 2.17
51 300059 东方财 富 41,708,729.87 2.16
52 300199 翰宇药 业 40,405,082.50 2.10
53 300244 迪安诊 断 39,440,918.09 2.05
54 300238 冠昊生 物 38,841,770.70 2.01
注：卖 出金 额不 包括 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,293,340,165.90
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,998,408,634.16
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 不包 括相 关交 易费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基 金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 60 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 投资 的股指 期货 没有 持仓 。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基 金2 季 度更 换了 基金 经理， 虽然 判断 了股 市下 跌， 但 是利 用股 指期 货套 保方面 使用 较少 ，
未来会 加强 套保 力度 ，尤 其是中 证 500 股 指期 货出 现后， 能较 好的 对冲 中小 盘风格 基金 的系 统性
风险。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 出现被监管部 门立案调 查 ，或在报告编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规 定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,262,086.79
2 应收证 券清 算款 143,716,468.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 63,360.07
5 应收申 购款 9,502,559.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 - 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 48 页 共 60 页
8 其他 -
9 合计 154,544,475.44
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300287 飞利信 75,176,812.48 3.56 重大事 项停 牌
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
73,315 6,348.40 112,450,651.61 24.16% 352,981,983.79 75.84%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
180,675.55 0.0388%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 60 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2012 年 9 月 21 日 ） 基金 份 额 总额
342,362,482.82
本报告 期期 初基 金份 额总 额 793,799,955.29
本报告 期基 金总 申购 份额 1,103,747,572.80
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,432,114,892.69
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 465,432,635.40
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下 重 大人 事变 动：
1 、2015 年5 月23 日在 法 定报刊 上刊 登了 《 银河 基 金管理 有限 公司 关于 银河 主题策 略股 票型
证 券 投资 基金 变更 基金 经理 的 公告 》 ， 成胜 不再 担任本 基 金的 基金 经理 ，增 聘王 培 担任 本基 金的
基金经 理。
二、报 告期 内基 金托 管人 未发生 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略无 改变。
银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 50 页 共 60 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 会计 师事务 所。
10.6 管 理人 、 托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 7,554,862,810.07 61.54% 6,685,301.45 61.01% -
方正证券 2 3,218,068,761.75 26.21% 2,903,156.91 26.50% -
中信建投 1 1,503,531,146.47 12.25% 1,368,813.87 12.49% -
中银国际 1 - - - - -
注：选 择证 券公 司专 用席 位的标 准
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定；
（3 ）签 订协 议。 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 51 页 共 60 页
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
方正证券 19,012,450.70 26.94% 210,000,000.00 42.00% - -
中信建投 51,573,393.40 73.06% 290,000,000.00 58.00% - -
中银国际 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下基金 参加 中国邮政 储蓄
银 行股 份有限 公司 个人网上 银行
和 手机 银行基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 一路 财富（北 京）
信 息科 技有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2015 年 1 月 14 日
3
关 于旗 下部分 基金 在中国工 商银
行 股份 有限公 司开 通定投业 务并
参加“ 201 5 倾 心回 馈 ” 基 金定投
优惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 19 日
4
关 于旗 下基金 所持 有 股票 “ 达实
智能 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日
5
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2014 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 52 页 共 60 页
6
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方
通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 22 日
7
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在华 泰证 券股份有 限公
司开通 基金 转换 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 2 日
8
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 正邦
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 3 日
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 工商银行 股份
有限公 司"2015 倾 心回 馈" 基金定
投优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 12 日
10
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 东方
财富" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日
11
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 歌华
有线" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日
12
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 英特
集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 27 日
13
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万丰
奥威" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 28 日
14
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在中 国工 商银行股 份有
限公司 开通 基金 转换 业务 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 6 日
15 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 3 月 6 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 53 页 共 60 页
基 金参 加杭州 数米 基金销售 有限
公司申 购费 率优 惠活 动的 公告
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
16
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 精诚
铜业" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 10 日
17
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 齐鲁 证券有限 公司
网上申 购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 16 日
18
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 太极
集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日
19
关 于旗 下基 金所 持有 股票"ST 生
化" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日
20
关 于旗 下基金 所持 有股 票 “ 万达
信息 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 19 日
21
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 证券有限 责任
公 司为 代销机 构、 在上海证 券开
通 定投 业务及 参加 上海证券 申购
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 3 月 20 日
22
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中科
金财 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 20 日
23
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海伦
钢琴" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 54 页 共 60 页
24
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 华宇
软件" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日
25
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 锐奇
股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日
26
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 当升
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日
27
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 长安
汽车" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日
28
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 振芯
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 27 日
29
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 3 月 27 日
30
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万好
万家" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日
31
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2014 年 年报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日
32
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 长信
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 31 日
33 银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 4 月 1 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 55 页 共 60 页
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
34
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 神州
高铁" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 2 日
35
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 海虹
控股 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 9 日
36
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 利得基金 销售
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 15 日
37
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 招商
地产 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 15 日
38
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 科大
讯飞 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日
39
关 于旗 下部分 基金 投资四川 九洲
（000801 ）非 公开 发 行股票 的 公
告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 21 日
40
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金2015 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2015 年 4 月 22 日
41
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 牧原
股份 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 25 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 56 页 共 60 页
42
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方
国信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 28 日
43
银 河主 题策略 股票 型证券投 资基
金招募 说明 书（ 更新 摘要 ）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 4 日
44
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 富春
通信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日
45
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 合众
思壮 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日
46
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 银之
杰 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 15 日
47
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中源
协和 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 21 日
48
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 昆仑
万维 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日
49
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 顺网
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日
50
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 光明
乳业 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
51
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 聚光
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 5 月 23 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 57 页 共 60 页
的提示 性公 告 报》 、 公司 网站
52
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达
院线 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
53
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 网宿
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
54
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中国
南车 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
55
银 河基 金管理 有限 公司关于 银河
主 题策 略股票 型证 券投资基 金变
更基金 经理 的公 告
《 证 券时 报 》 、 公司
网站
2015 年 5 月 23 日
56
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 日发 资产管理 （上
海）有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 5 月 25 日
57
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 长信
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 5 月 26 日
58
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 大西
洋 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 5 月 27 日
59
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 模塑
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 5 月 27 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 58 页 共 60 页
60
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 探路
者 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 29 日
61
关 于旗 下基金 参加 中国农业 银行
股 份有 限公司 网上 银行、手 机银
行申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 3 日
62
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 怡亚
通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 5 日
63
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 爱施
德" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 6 日
64
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 新华
医疗 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 9 日
65
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 平安 证券有 限 责任
公 司开 展的线 上代 理销售开 放式
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 6 月 9 日
66
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 华菱
钢铁 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 11 日
67
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 天源
迪科 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 19 日
68
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 仁和
药业 ” 因长期 停牌 变更估值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 24 日
69 关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 飞利 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 6 月 25 日 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 59 页 共 60 页
信" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
70
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海南
海药" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日
71
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 威创
股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日
72
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 暴风
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 26 日
73
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 雷柏
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河主题 策略 股票 型证 券投 资基金 的文 件
2 、 《银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河主 题策 略股 票型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 银河主题股票 2015 年半年度报 告
第 60 页 共 60 页
12.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
12.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公 司
2015 年8 月26 日
