银 河 强 化 收益 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 银河基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 2 页 共 56 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 （以下简 称 ：中国建设银 行）根据 本 基金合同 规定 ，
于 2015 年 8 月 25 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、 投
资组合 报告 等内 容， 保证 复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 3 页 共 56 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 17
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 17
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 17
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 19
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 20
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 21
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 4 页 共 56 页
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 48
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 56
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 56
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 56
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 56
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 5 页 共 56 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 银河强 化收 益债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 银河强 化债 券
场内简 称 -
基金主 代码 519676
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 5 月 31 日
基金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 138,098,421.28 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于固 定收 益类品 种， 在控 制风 险， 保
持资产 良好 流动 性的 前提 下，追 求一 定的 当期 收入 和
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略 在固定 收益 投资 方面,本 基 金将根 据国 内外 宏观 经济
形势、 市场 利率 变化 趋势 、债券 市场 资金 供求 等因 素
分析研 判债 券市 场利 率走 势，并 对各 固定 收益 品种 收
益率、 流动 性、 信用 风险 、久期 和利 率敏 感性 进行 综
合分析 ，在 严格 控制 风险 的前提 下， 构建 及调 整固 定
收益投 资组 合。 在权 益类 投资方 面， 本基 金将 通过 积
极的新 股申 购和 个股 精选 来增强 基金 资产 的收 益。 本
基金投 资于 债券 等固 定收 益类资 产的 比例 不低 于基 金
资产 的80% ， 其中 投资 国债 、 金融债、 央行 票据 的合 计
市值不 低于 基金 资产 净值 的 50%， 可转 换债 券不 超过 基
金资产 净值 的 20% ； 持 有现 金或到 期日 在一 年 之 内的 政
府债券 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。本 基金 投 资
于股票 等权 益类 资产 的比 例不超 过基 金资 产 的 20%，包
括参与 一级 市场 股票 申购 、投资 二级 市场 股票 、持 有
可转换 公司 债转 股后 所得 股票以 及权 证等 。
业绩比 较基 准 中信标 普国 债指 数收 益率*85%+沪深 300 指 数收 益率
*10%+ 银行 活期 存款 税后 收 益率*5% 。
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的中 低风 险品 种， 其预 期
风险和 预期 收益 水平 高于 货币市 场基 金和 中短 期债 券
基金， 低于 混合 型基 金和 股票型 基金 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 6 页 共 56 页
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 银河基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 董伯儒 田青
联系电 话 021-38568988 010-67595096
电子邮 箱 dongboru@galaxyasset.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-820-0860 010-67595096
传真 021-38568769 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 世纪 大道
1568 号15 层
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200122 100033
法定代 表人 许国平 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.galaxyasset.com
基金半 年度 报告 备置 地点 1、上 海市 世纪 大道1568 号中建 大 厦 15 楼
2、北 京市 西城 区闹 市口 大 街1 号院 1 号楼
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限公 司上海 分
公司
上海市 浦东 新区 陆家 嘴东 路 166 号
中国保 险大 厦
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 44,193,531.61
本期利 润 22,902,164.91
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1333
本期加 权平 均净 值利 润率 9.06% 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 7 页 共 56 页
本期基 金份 额净 值增 长率 9.35%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 63,540,391.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4601
期末基 金资 产净 值 205,051,217.07
期末基 金份 额净 值 1.485
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 32.12%
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3. 对 期末 可供 分配 利润， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -10.65% 1.26% -0.50% 0.37% -10.15% 0.89%
过去三 个月 5.10% 1.11% 2.88% 0.29% 2.22% 0.82%
过去六 个月 9.35% 0.84% 4.91% 0.24% 4.44% 0.60%
过去一 年 32.00% 0.71% 13.13% 0.22% 18.87% 0.49%
自基金 转型
起至今
32.12% 0.69% 13.49% 0.21% 18.63% 0.48%
注：2014 年6 月9 日起， “银河 保本 混合 型证 券投 资基金 ”转 型为 “银 河强 化收益 债券 型证 券 投
资基金 ”，本 表列示的 是 基金转型后的 基金净值 表 现，转型后基 金的业绩 比 较基准为： 中信标普
国债指 数收 益率*85%+沪深 300 指数 收益 率*10%+ 银 行活期 存款 税后 收益 率*5% 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 8 页 共 56 页
3.2.2 自 基金 转型以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、银 河保 本混 合型 证 券投资 基金 于 2014 年 6 月 9 日 起转 型为 银河 强化 收益债 券型 证券 投资
基金。
2、按 基金 合同 规定 ，银 河 强化收 益债 券型 证券 投资 基金应 自转 型日 ， 即 2014 年 6 月 9 日起 六个
月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 止 2014 年 12 月 9 日，银 河强 化收 益 债
券型证 券投 资基 金建 仓期 满且基 金的 投资 比例 符合 基金合 同的 有关 规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
银河基 金管 理有 限公 司设 立于 2002 年 6 月 14 日， 公司的 股东 分别 为中 国银 河金融 控股 有 限
责任公 司 （ 控股 股东） 、 中 国石油 天然 气集 团公 司、 首都机 场集 团公 司、 上海 城投 （ 集团） 有限 公银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 9 页 共 56 页
司、湖 南电 广传 媒股 份有 限公司 。
目前， 除本 基金 外， 银河 基 金管理 有限 公司 另管 理 1 只封闭 式基 金 与24 只开 放 式证券 投资 基
金，基 本情 况如 下：
1 、银 丰证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型封 闭式
基金合 同生 效日 ：2002 年08 月 15 日
基金投资目标 ： 为平衡 型 基金，力求有 机融合稳 健 型和进取型两 种投资风 格 ，在控制风险 的
前提下 追求 基金 资产 的长 期稳定 增值 。
2 、银 河银 联系 列证 券投 资 基金
本系列基金为 契约型开 放 式基金，由两 只基金构 成 ，包括银河稳 健证券投 资 基金和银河收 益
证券投 资基 金， 每只 基金 彼此独 立运 作， 并通 过基 金间相 互转 换构 成一 个统 一的基 金体 系。
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2003 年08 月 04 日
（1） 银河 稳健 证券 投资 基 金
基金 投资 目标 ： 以 稳健 的 投资风 格 ， 构 造资 本增 值 与收益 水平 适度 匹配 的投 资组合 ， 在控 制
风险的 前提 下， 追求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
（2） 银河 收益 证券 投资 基 金
基金投资目标 ：以债券 投 资为主，兼顾 股票投资 ， 在充分控制风 险和保持 较 高流动性的前 提
下，实 现基 金资 产的 安全 及长期 稳定 增值 。
3 、银 河银 泰理 财分 红证 券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年03 月 30 日
基金投 资目 标： 追求 资产 的安全 性和 流动 性， 为投 资者创 造长 期稳 定的 投资 回报。
4 、银 河银 富货 币市 场基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2004 年12 月 20 日
基金投 资目 标： 在确 保基 金资产 安全 和高 流动 性的 基础上 ，追 求高 于业 绩比 较基准 的回 报。
5 、银 河 银 信添 利债 券型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2007 年03 月14 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 10 页 共 56 页
基金投 资目 标： 在满 足本 金稳妥 与良 好流 动性 的前 提下， 追求 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
6 、银 河竞 争优 势成 长股 票 型证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2008 年05 月 26 日
基金投资目标 ：在有效 控 制风险、保持 良好流动 性 的前提下，通 过主动式 管 理，追求基金 中
长期资 本增 值。
7 、银 河行 业优 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年04 月 24 日
基金投资目标 ：本基金 将 “自 上而下” 的资产配 置 以及动态行业 配置策略 与 “自下而上” 的
个股优选策略 相结合， 优 选景气行业或 预期景气 行 业中的优势企 业进行投 资 ，在有效控 制风险、
保持良 好流 动性 的前 提下 ，通过 主动 式管 理， 追求 基金中 长期 资本 增值 。
8 、银 河沪 深300 价 值指 数 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2009 年12 月 28 日
基金投资目标 ：通过严 格 的投资程序约 束、数学 模 型优化和跟踪 误差控制 模 型等数量化风 险
管理手 段， 追求 指数 投资 相对于 业绩 比较 基准 的跟 踪误差 的最 小化 。
9 、银 河蓝 筹精 选股 票型 证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年07 月 16 日
基金投资目标 ：本基金 投 资于中国经济 中具有代 表 性和竞争力的 蓝筹公司 ， 在有效控制风 险
的前提下，通 过积极主 动 的投资管理， 追求基金 资 产的长期稳定 增值，力 争 使基金份额 持有人分
享中国 经济 持续 成长 的成 果。
10 、银 河创 新成 长股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2010 年12 月 29 日
基金投 资目 标： 本基 金投 资于具 有良 好成 长性 的创 新类上 市公 司， 在有 效控 制风险 的前 提下 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值。
11 、银 河消 费驱 动股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 11 页 共 56 页
基金合 同生 效日 ：2011 年07 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 通 过深入研究， 重点投资 与 居民消费密切 相关的行 业 中具有竞争优 势
的上市公司， 分享由于 中 国巨大的人口 基数、收 入 增长和消费结 构变革所 带 来的投资机 会，在严
格控制 风险 的前 提下 ，追 求基金 资产 长期 稳定 增值 。
12 、银 河通 利债 券型 证券 投资基 金（LOF ）
基金运 作方 式： 上市 契约 型开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 ：2012 年04 月 25 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
13 、银 河主 题策 略股 票型 证券投 资基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年09 月 21 日
基金投资目标 ：本基金 在 严格控制风险 的前提下 ， 采用主题投资 策略和精 选 个股策略的方 法
进行投 资， 力争 实现 基金 资产的 长期 稳健 增值 。
14 、银 河领 先债 券型 证券 投资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2012 年11 月 29 日
基金投资目标 ：在合理 控 制风险的前提 下，力求 为 基金份额持有 人创造高 于 业绩比较基准 的
投资收 益。
15 、银 河沪 深300 成 长增 强指数 分级 证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年03 月 29 日
基 金投 资目 标： 本基 金为 增强型 股票 指数 基金 ，力 求对沪 深 300 成 长指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控 制跟踪 偏离度和 跟 踪误差的前提 下进行相 对 增强的组合管 理。力争 控 制本基金的 净值增长
率与业 绩比 较基 准之 间的 日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 7.75% 。
16 、银 河增 利债 券型 发起 式证券 投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2013 年07 月 17 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 辅助投资 于 精选的具有投 资
价值的 股票 ，通 过灵 活的 资产配 置与 严谨 的风 险管 理，力 求实 现基 金资 产持 续稳 定 增值 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 12 页 共 56 页
17 、银 河岁 岁回 报定 期开 放债券 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放 式(本 基金 以定 期开 放的 方 式运作,运 作周 期和 自由 开 放期相 结合,
以1 年 为一 个运 作周 期， 每个运 作周 期共 包含 为4 个封闭 期 和 3 个 受限 开放 期。)
基金合 同生 效日 ：2013 年08 月 09 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于债券 等固定收 益 类金融工具， 通过严谨 的 风险管理与主 动
管理， 力求 实现 基金 资产 持续稳 定增 值。
18 、银 河灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年02 月 11 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于股票 等权益类 资 产和债券等固 定收益类 金 融工具，通过 灵
活的资产配置 与严谨的 风 险管理，在确 保超越业 绩 比较基准、实 现基金资 产 持续稳定增 值的前提
下，力 求获 取超 额收 益。
19 、银 河定 投宝 中证 腾安 价值 100 指 数型 发起 式证 券投资 基金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年03 月 14 日
基金投 资目 标： 本基 金为 股票型 指数 基金 ，力 求对 中证腾 安价 值 100 指 数进 行有效 跟踪 ， 在
严格控制跟踪 偏离和跟 踪 误差的前提下 追求跟踪 误 差的最小化。 力争控制 本 基金的净值 增长率与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超 过 0.35% ， 年跟 踪 误 差不 超过 4% 。
20 、银 河美 丽优 萃股 票型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年05 月 29 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 美丽主题 相 关股票，在严 格
控制风 险的 前提 下， 力争 实现基 金资 产的 长期 稳健 增值。
21 、银 河润 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年08 月 06 日
基金投资目标 ：本基金 应 用优化的恒定 比例投资 保 险策略，并引 入保证人 ， 在保证本金安 全
的基础上，本 基金在严 格 控制风险和追 求本金安 全 的前提下，力 争实现基 金 资产 在保本 周期内的
稳定增 值。
22 、银 河康 乐股 票型 证券 投资基 金 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 13 页 共 56 页
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2014 年11 月 18 日
基金投资目标 ：本基金 主 要投资于具有 竞争优势 的 本基金定义的 健康快乐 主 题相关的股票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，力争 实现 基金 资产 的长 期稳健 增值 。
23 、银 河泽 利保 本混 合型 证券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 08 日
基金投 资目 标： 本基 金应 用优化 的恒 定比 例投 资保 险策略 （优 化 的 CPPI 策 略） ， 并引 入保 证
人，在保证本 金安全的 基 础上，本基金 在严格控 制 风险和追求 本 金安全的 前 提下，力争 实现基金
资产在 保本 周期 内的 稳定 增值。
24 、银 河现 代服 务主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
基金运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 将 充分把握中国 经济可持 续 发展过程中现 代服务主 题 相关行业及子 行
业呈现出的投 资机会， 通 过行业配置和 精选个股 ， 分享中国在加 快转变经 济 发展方式的 过程中现
代服务主题相 关行业及 子 行业的崛起所 孕育的投 资 机遇。在严格 控制投资 风 险的条件下 ，力争基
金资产 获取 超越 业绩 比较 基准的 稳健 收益 。
25 、银 河鑫 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金 运 作方 式： 契约 型开 放式
基金合 同生 效日 ：2015 年04 月 22 日
基金投资目标 ：本基金 在 合理控制风险 的前提下 ， 在深入的基本 面研究的 基 础上，通过灵 活
的资产配置、 策略配置 与 严谨的风险管 理，分享 中 国在加快转变 经济发展 方 式的过程中 所孕育的
投资机 遇， 追求 实现 基金 资产的 持续 稳定 增值 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离
任
日银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 14 页 共 56 页
期
孙
伟
仓
银河强 化收 益债 券型 证券 投
资基金 的基 金经 理、 银河 增利
债券型 发起 式证 券投 资基 金
的基金 经理 、 银 河岁 岁回 报定
期开放 债券 型证 券投 资基 金
的基金 经理 、 银 河润 利保 本债
券型证 券投 资基 金的 基金 经
理、 银 河泽 利保 本债 券型 证券
投资基 金的 基金 经理
2012
年12
月21
日
- 7
硕士研 究生 学历 。 2008 年5 月加 入银 河
基金管 理有 限公 司， 历任 数量研 究员 、
债券经 理 ， 期 间主 要从 事 数量研 究和 债
券投资 工作 。 2013 年7 月 起担任 银河 增
利债券 型发 起式 证券 投资 基金的 基金
经理 ， 2013 年8 月 起担 任 银河岁 岁回 报
定期开 放债 券型 证券 投资 基金的 基金
经理 ， 2014 年8 月 起担 任 银河润 利保 本
债券型 证券 投资 基金 的基 金经理 ；2015
年4 月起 担任 银河 泽利 保 本债 券 型证 券
投资基 金的 基金 经理 。
注：1 、上 表中 任职 、离 职 日期均 为我 公司 做出 决定 之日；
2、证 券从 业年 限按 其从 事 证券相 关行 业的 从业 经历 累计年 限计 算。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项管理 办法 、 《基
金合同》和其 他有关法 律 法规的规定， 本着“诚 实 信用、勤奋律 己、创新 图 强”的原则 管理和运
用基金资产， 在合法合 规 的前提下谋求 基金资产 的 保值和增值， 努力实现 基 金持有人的 利益，无
损害基金持有 人利益的 行 为，基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的规
定。
随业务的发展 和规模的 扩 大，本基金管 理人将继 续 秉承“诚信稳 健、勤奋 律 己、创新图强 ”
的理念，严 格遵守《 证券 法》 、 《证券投 资基金法 》 等法律法规 的规定， 进一 步加强风险 管理和 完
善内部 控制 体系 ，为 基金 份额持 有人 谋求 长期 稳健 的风险 回报 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 公 司旗 下管 理的所 有投 资组 合严 格执 行相关 法律 法规 及公 司制 度， 在 授权 管理 、
研究分析、投 资决策、 交 易执行、行为 监控等方 面 对公平交易制 度予以落 实 ，确保公平 对待不同
投资组合。同 时，公司 针 对不同投资组 合的整体 收 益率差异以及 分投资类 别 （股票、债 券）的收
益率差 异进 行了 分析 。
针对同向交易 部分，本 报 告期内，公司 对旗下管 理 的所有投资组 合（完全 复 制的指数基金 除
外） ， 连续 四个 季度 期间 内 、不同 时间 窗下 （日 内、3 日内 、5 日内 ）公 开竞 价 交易的 证券 进行 了
价差分析，并 针对溢价 金 额、占优比情 况及显著 性 检验结果进行 了梳理和 分 析，未 发现 重大异常
情况。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 15 页 共 56 页
针对反向交易 部分，公 司 对旗下不同投 资组合临 近 日的反向交易 （包括股 票 和债券）的交 易
时间、交易价 格进行了 梳 理和分析，未 发现重大 异 常情况。本报 告期内， 不 存在所有投 资组合参
与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 成交量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况 （ 完
全复制 的指 数基 金除 外） 。
对于以公司名 义进行的 一 级市场申购等 交易，由 各 投资组合经理 均严格按 照 制度规定，事 前
确定好 申购 价格 和数 量， 按照价 格优 先、 比例 分配 的原则 对获 配额 度进 行分 配。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 未发现本 基 金与其它投资 组合之间 有 可能导致不公 平交易和 利 益输送的异常 交
易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ，年 初资 金面 逐渐 宽松， 每 月 IPO 期间 ，新 股申购 对资 金面 造成 扰动 ，但整 体无虞。
利率债 方面 ， 长端 下行 速 度较快 ， 收益 率曲 线扁 平 化下移 ， 短端 收益 率受 资 金面影 响 ， 下 行较 少。
信用债 方面 ， 经过 去年12 月的大 幅回 调 ， 收 益率 已 符合一 部分 机构 的配 置要 求， 市场 涌现 一波 买
盘，信用债收 益率整体 呈 下行趋势。不 过季度末 由 于供给增加和 资金涌向 股 市，长端利 率债出现
一波急剧调整 ，并波及 到 了信用债，收 益率曲线 陡 峭化上移。进 入二季度 ， 货币政策不 断放松，
资金面 继续 宽松 。 利率 债 方面 ， 短 端受 益于 资金 面 ， 收 益率 大幅 下行 ， 长端 受制于 经济 底部 企稳 ，
收益率先下后 上，整体 变 化不大，曲线 不断陡峭 化 。信用债方面 ，资金面 宽 松，配置需 求仍 在，
而城投债稀缺 性不断加 强 ，整体企业债 收益率呈 现 下行趋势，城 投债最为 明 显。可转债 强赎品种
大量增加，存 量债券不 断 减少，行情跟 随股市变 动 。上半年，股 票市场大 幅 上涨，创业 板、国企
改革、 一路 一带 等主 题表 现最优 ，进 入6 月份 后， 市场大 幅度 回调 。
在上半年运作 期内，基 金 利率债和信用 债基本维 持 了前期配置。 股票和转 债 方面，基金季 度
初在市场震荡 过程中大 幅 降低了相关配 置，减持 大 盘蓝筹板块， 之后又减 持 了部分进入 强赎期的
大盘转债，并 不断降低 其 他转债仓位， 后续配置 了 部分成长股， 进入三月 后 ，基金大幅 调仓，增
配了传统蓝筹 板块，减 持 了年初涨 幅较 大的成长 板 块，并加仓可 转债。二 季 度基金维持 了较高的
股票仓位，结 构方面主 要 减持了蓝筹板 块，增配 了 成长股；基金 在市场上 涨 过程中加仓 可转债，
并针对 部分 波动 较大 品种 进行波 段操 作。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2015 年上 半年 银河 强化 收 益债券 型证 券投 资基 金净 值增 长 9.35% ， 同期 比较 基准 为 4.91% 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 16 页 共 56 页
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望后 续经 济面 ， 中国 经 济继续 艰难 转型 ， 长期 经 济增速 下降 趋势 仍在 进行 中。 短期 来看 ，2
季度经 济初 现低 位政 策性 企稳 。6 月汇 丰PMI 初值 49.6 ， 略高 于前 值 ， 但 仍在 荣枯线 下, 且低 于历
年平均水平， 制造业景 气 度略有改善， 但仍然较 弱 。一线地产销 量上升， 但 三四线仍在 观望，土
地购置和投资 低迷；人 民 币强势，出口 受损；大 宗 商品价格低位 ，企业去 库 。支撑经济 增长的市
场性力 量较 弱，5 月 以来 稳增长 力度 明显 加码 ，短 期来看 经济 底部 徘徊 。
价格指 数方 面，6 月份 CPI 为 1.4%， 继续 维持 低位 。6 月 PMI 依 然偏 低， 出 口大幅 下行 ，地
产销量上升， 但 工业需 求 依然萎靡，意 味着短期 经 济依然低迷。 近期油价 、 猪价持续回 升，但工
业品价格、菜 价依然偏 弱 ，通缩风险仍 未消除， 也 倒逼政策继续 放松。货 币 政策方面， 央行继续
宽松意图十分 明显 。后 续 经济增长乏力 ，政府稳 增 长压力较大， 在这种情 况 下，货币政 策整体宽
松的态 势料 将持 续。 预计 央行继 续维 持宽 松的 货币 政策， 资金 面维 持宽 松。
债券市场方面 ，经济底 部 徘徊，通胀很 低，央行 政 策较为宽松， 长期均对 债 市有利。但短 期
来看，利率债 前期涨幅 过 大，5 月长端 开始调整 ， 若经济面在政 策的刺激 下 开始底部回 暖，则债
券市场牛市基 础将会被 破 坏，而资金面 的极度 宽 松 必然会推高资 产价格， 后 续通胀面也 将开始再
次干扰市场， 不过这两 个 因素目前看不 到大幅度 反 转的可能，债 券大概率 区 间震荡；且 利率债长
端受地方债供 给冲击， 利 率下行空间有 限。信用 债 方面，五月底 信用债收 益 率开始反弹 ，与此同
时，低评级信 用债继续 爆 发点状违约， 信用事件 多 发，刚性兑付 逐步打破 。 当前来看， 资金面宽
松，短久期信 用债仍是 不 错的配置品种 ，长久期 低 评级受制于经 济面和违 约 风险，难有 较好的表
现，且股市虽 然波动较 大 ，但资金回流 债市的动 力 还没有看到， 股市对资 金 的分流也将 持续影响
债市 ， 因 此目 前仍 不宜 加 仓长久 期信 用债 。 可转 债 方面 ， 随 着大 量转 债强 赎 ， 后 续存 量大 幅减 少，
且品种 方面 差异 较大 ，要 加强个 券识 别， 自下 而上 的选择 配置 品种 ，并 注重 一级市 场机 会。
股市方面，六 月市场大 幅 震荡，出现巨 幅调整， 市 场风险加 大。 后续来看 ， 政府强力救市 ，
各项稳 定市 场措 施逐 渐发 力，股 市企 稳概 率越 来越 大，中 长期 来看 ，股 市仍 有机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 制定了健 全 、有效的估值 政策和程 序 ，基金会计部 按照管理 层 批准后的估值 政
策进行 估值 。
对于在交易所 上市的证 券 ，采用交易所 发布的行 情 信息来估值。 对于固定 收 益品种，采用 证
券投资 基金 估值 工作 小组 免费提 供的 固定 收益 品种 的估值 处理 标准 。
除了投资总监 外，其他 基 金经理不参与 估值政策 的 决策。但是对 于非活跃 投 资品种，基金 经
理可以 提供 估值 建议 。
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 17 页 共 56 页
上述参 与估 值流 程各 方 之 间无任 何重 大利 益冲 突。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 于2011 年5 月 31 日成立 ， 根 据 《 基金 合同 》 有关 规定 “本 基金 收益 每年最 多分 配 12
次，每 次基 金收 益分 配比 列不低 于收 益分 配基 准日 可供分 配利 润 的 10% ” 。 截至 2015 年 6 月 30
日止， 未进 行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 银河 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 9,144,413.42 2,559,550.36 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 18 页 共 56 页
结算备 付金
13,550,710.09 4,624,887.89
存出保 证金
74,169.09 22,276.68
交易性 金融 资产 6.4.7.2 319,031,432.27 349,873,090.65
其中： 股票 投资
11,916,309.80 42,754,287.42
基金投 资
- -
债券投 资
307,115,122.47 307,118,803.23
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
10,499,268.02 -
应收利 息 6.4.7.5 7,639,380.91 6,533,414.49
应收股 利
- -
应收申 购款
13,722.28 30,024,462.17
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
359,953,096.08 393,637,682.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
99,000,000.00 143,000,000.00
应付证 券清 算款
17,887,976.39 157,566.93
应付赎 回款
35,099,575.74 890,494.44
应付管 理人 报酬
153,464.36 124,463.05
应付托 管费
43,846.94 35,560.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 148,966.20 71,991.60
应交税 费
2,393,170.16 2,393,170.16
应付利 息
- 53,072.15
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 174,879.22 360,014.24
负债合 计
154,901,879.01 147,086,333.45
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 138,098,421.28 181,505,655.29
未分配 利润 6.4.7.10 66,952,795.79 65,045,693.50
所有者 权益 合计
205,051,217.07 246,551,348.79
负债和 所有 者权 益总 计
359,953,096.08 393,637,682.24
注：1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.485 元 ，基 金份 额总 额 138,098,421.28
份。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 19 页 共 56 页
2、银 河保 本混 合型 证券 投 资基金 于2014 年 6 月 9 日 转型为 银河 强化 收益 债券 型证券 投资 基金 。
6.2 利 润表
会计主 体： 银河 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 6 月 9 日( 基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收 入
26,337,326.94 361,558.25
1.利息 收入
7,532,709.83 416,577.28
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 94,082.35 15,060.28
债券利 息收 入
7,438,627.48 186,761.54
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 214,755.46
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
40,058,999.13 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 19,435,103.63 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 20,499,394.32 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 124,501.18 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -21,291,366.70 -55,304.67
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 36,984.68 285.64
减： 二、费用
3,435,162.03 123,662.41
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 876,036.10 74,822.20
2．托 管费 6.4.10.2.2 250,296.02 21,377.75
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 482,447.84 2,758.77
5．利 息支 出
1,625,501.20 1,136.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,625,501.20 1,136.09
6．其 他费 用 6.4.7.20 200,880.87 23,567.60
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
22,902,164.91 237,895.84
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
22,902,164.91 237,895.84
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 20 页 共 56 页
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 银河 强化 收益 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
181,505,655.29 65,045,693.50 246,551,348.79
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,902,164.91 22,902,164.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-43,407,234.01 -20,995,062.62 -64,402,296.63
其中：1.基 金申 购款 10,926,261.96 5,307,935.28 16,234,197.24
2. 基金 赎回 款 -54,333,495.97 -26,302,997.90 -80,636,493.87
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
138,098,421.28 66,952,795.79 205,051,217.07
项目
上年度可比期间
2014 年6 月9 日(基金合同生效日)至2014 年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
187,880,457.60 23,243,308.38 211,123,765.98
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 237,895.84 237,895.84
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-40,512,018.37 -5,025,027.05 -45,537,045.42
其中：1.基 金申 购款 105,410.76 13,095.33 118,506.09
2. 基金 赎回 款 -40,617,429.13 -5,038,122.38 -45,655,551.51
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 21 页 共 56 页
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
147,368,439.23 18,456,177.17 165,824,616.40
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 尤象 都______
______ 尤 象都______
____ 秦长 建____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
银河强 化收 益债 券型 证券 投资基 金 （以 下简 称 “本 基金 ”) ， 由银 河保 本混 合 型证券 投资 基金
转型而成。银河保本混合型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监
会” ）证监许 可[2011]438 号文《关于 核准银河保 本混合型证券 投资基金募 集的批复》的 核准，
由银河 基金 管理 有限 公司 作为基 金管 理人 向社 会公 开发行 募集 ，基 金合 同 于 2011 年 5 月 31 日正
式生效 ， 首次 设立 募集 规 模为 1,057,742,489.95 份 基金份 额 。 根 据 《 银河 保 本混合 型证 券投 资基
金基金合同》 以及《关 于 银河保本混合 型证券投 资 基金保本周期 到期安排 及 变更为银河 强化收益
债券型证券投 资基金后 运 作相关业务规 则的公告 》 的约定，银河 保本混合 型 证券投资基 金保本周
期到期后未能符合保本基 金的存续条件，在基金份 额持有人的到期选择期间 结束后，即自 2014
年6 月9 日 起转 型为 银河 强化收 益债 券型 证券 投资 基金。 本基 金为 契约 型开 放式， 存续 期限 不定 。
本基金的基金 管理人及 注 册登记机构为 银河基金 管 理有限公司， 基金托管 人 为中国建设 银行股份
有限公 司。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行及交 易 的国债、央行 票
据、 金融 债、 企业 债 、 公 司债 、 次 级债 、 可 转换 债 券 （ 含分 离交 易可 转债） 、 可交换 债 、 短 期融 资
券、资产支持 证券和债 券 回购等固定收 益证券品 种 ，股票（包括 中小板、 创 业板及其他 经中国证
监会核 准上 市的 股票 ） 、 权 证等权 益类 证券 品种 ， 以 及法律 法规 或中 国证 监会 允许基 金投 资的 其他
金融工 具 （ 但须 符合 中国 证监会 的相 关规 定） 。 本 基 金投资 于债 券等 固定 收益 类资产 的比 例不 低于
基金资 产 的80% ， 其中 投资 国债 、 金 融债 、 央行 票据 的合计 市值 不低 于基 金资 产净值 的 50% ， 可 转
换债券不超过 基金资产 净 值的 20%； 持有现金 或到 期日在一年之 内的政府 债 券的比例不低 于基金
资产净 值 的 5% 。本 基金 投 资于股 票等 权益 类资 产的 比例不 超过 基金 资产 的 20% ，包 括参 与一 级市
场股票申购、 投资二级 市 场股票、持有 可转换公 司 债转股后所得 股票以及 权 证等。如法 律法规或银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 22 页 共 56 页
中国证监会允 许基金投 资 其他品种的， 基金管理 人 在履行适当程 序后，可 以 将其纳入本 基金的投
资范围 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中信 标普 国债 指数 收益 率*85%+沪深 300 指 数收 益 率*10%+ 银 行活
期存款 税后 收益 率*5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会
计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 （ 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同 时， 对于 在具
体会计核算和 信息披露 方 面，也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《 关于 进一 步 规范证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》 、 《 关
于证券投资 基金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及 份额 净值计价有 关事项的 通知》 、 《证券投资 基金
信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及披 露》 、 《证券 投资 基金 信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 颁
布的相 关规 定。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 上 年度 可比
期间 指2015 年6 月9 日至 2015 年6 月30 日。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 交 易 所 上 市交 易 或 挂牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转 换 债 券 、 资 产支 持 证 券和 私 募 债 券 除 外)
采用第 三方 估值 机构 提供 的估值 数据 进行 估值 。
本半年 度会 计报 表所 采用 的会计 政策 与上 年度 会计 报表相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 23 页 共 56 页
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金本报告 期根据中国 证券投资基金 业协会中基 协发(2014)24 号《关于发 布<中国证券 投
资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关于 2015 年 1 季 度 固定收 益品 种的 估值 处理 标准> 的通 知》 的规
定， 自2015 年3 月26 日 起， 交易 所上 市交 易或 挂 牌转让 的固 定收 益品 种( 可 转换债 券 、 资 产支 持
证券和 私募 债券 除外)采 用 第三方 估值 机构 提 供 的估 值数据 进行 估值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
1 、印 花税
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股票）
交易印 花税 税率 ，由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ；
经国务 院批 准， 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年 9 月 19 日 起， 调整由 出让 方 按
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ，受 让方 不再征 收， 税率 不变 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革过程 中因非 流 通 股股东向流通 股股东支 付 对价而发生 的股权转
让，暂 免征 收印 花税 。
2 、营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 的规
定， 自2004 年1 月1 日起 ， 对证 券投 资基 金 （封 闭 式证券 投资 基金 ， 开 放式 证券投 资基 金） 管理
人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入， 继续 免征 营业税 和企 业所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ， 暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的企 业所 得税 ；
根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
3 、个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证 券投资基 金有关税收问 题
的通知》的规 定，对基 金 取得的股票的 股息、红 利 收入，债券的 利息收入 、 储蓄存款利 息收入，
由上市 公司 、发 行债 券的 企业和 银行 在向 基金 支付 上述收 入时 代扣代缴 20% 的个人 所得 税； 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 24 页 共 56 页
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2005]103 号文 《关于股 权分置 试点改革 有关税收政策 问
题的通知》的 规定，股 权 分置改革中非 流通股股 东 通过对价方式 向流通股 股 东支付的股 份、现金
等收入 ，暂 免征 收流 通股 股东应 缴纳 的个 人所 得税 ；
根据财政部、国 家税务总 局财税字[2008]132 号文 《财政部、国家 税务总局 关于储蓄存款 利
息所得 有关 个人 所得 税政 策的通 知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日起 ，对 储 蓄存款 利息 所得 暂免
征收个 人所 得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差
别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定， 自2013 年1 月1 日 起 ， 证 券投 资基金 从公 开发 行
和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个 月） 的， 其股息 红利 所得 全 额
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 （含 1 年） 的， 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额；
持股期 限超 过1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 9,144,413.42
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 9,144,413.42
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 13,399,351.40 11,916,309.80 -1,483,041.60
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 221,785,603.62 225,380,122.47 3,594,518.85
银行间 市场 80,877,740.00 81,735,000.00 857,260.00
合计 302,663,343.62 307,115,122.47 4,451,778.85
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 25 页 共 56 页
其他 - - -
合计 316,062,695.02 319,031,432.27 2,968,737.25
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 506.52
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 6,097.80
应收债 券利 息 7,632,743.19
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 33.40
合计 7,639,380.91
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 148,966.20
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 148,966.20
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 26 页 共 56 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,318.32
预提费 用 173,560.90
合计 174,879.22
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 181,505,655.29 181,505,655.29
本期申 购 10,926,261.96 10,926,261.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -54,333,495.97 -54,333,495.97
本期末 138,098,421.28 138,098,421.28
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 38,993,181.47 26,052,512.03 65,045,693.50
本期利 润 44,193,531.61 -21,291,366.70 22,902,164.91
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-19,646,321.32 -1,348,741.30 -20,995,062.62
其中： 基金 申购 款 4,327,756.34 980,178.94 5,307,935.28
基金赎 回款 -23,974,077.66 -2,328,920.24 -26,302,997.90
本期已 分配 利润 - - -
本期末 63,540,391.76 3,412,404.03 66,952,795.79
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 17,484.10
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,134.17 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 27 页 共 56 页
其他 464.08
合计 94,082.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 171,175,716.12
减：卖 出股 票成 本总 额 151,740,612.49
买卖股 票差 价收 入 19,435,103.63
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
20,499,394.32
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
20,499,394.32
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交
总额
158,484,962.62
减：卖 出债 券（ 、 债 转股 及债券 到期 兑付 ）
成本总 额
137,290,601.18
减：应 收利 息总 额 694,967.12
买卖债 券差 价收 入 20,499,394.32
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无资 产支持 证券 投资 收益 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 28 页 共 56 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 —— 其他 投资 收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 124,501.18
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 124,501.18
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -21,291,366.70
—— 股 票投 资 -13,937,403.81
—— 债 券投 资 -7,353,962.89
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -21,291,366.70
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 29 页 共 56 页
基金赎 回费 收入 36,984.68
合计 36,984.68
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 482,447.84
银行间 市场 交易 费用 -
合计
482,447.84
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 148,765.71
上清所 数字 证书 服务 费 800.00
帐户维 护费 22,500.00
资金汇 划费 4,019.97
合计 200,880.87
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需要 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
银河基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 56 页
中国银 河证 券股 份有 限公 司 受基金 管理 人第 一大 股东 控制、 基金 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年6
月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
301,595,073.81 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行股 票交 易。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年6
月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
277,412,187.18 100.00% - -
注：本 基金 上年 度可 比期 间未通 过关 联方 交易 单元 进行债 券交 易。
债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至2014 年6
月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
中国银河证券
股份有限公司
12,728,500,000.00 100.00% - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 56 页
注：本 基金 上年 可比 区间 未通过 关联 方交 易单 元进 行债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
中国银河证券
股份有限公司
271,368.92 100.00% 148,966.20 100.00%
注：1. 本基 金上 年度 可比 期间无 应支 付关 联方 的佣 金。
2.上述佣金按 市场佣金 率 计算，扣除由 证券公司 需 承担的费用（ 包括但不 限 于买（卖） 经手费、
证券结 算风 险基 金和 买 （ 卖） 证管 费等 ） 。 管 理人 因 此从关 联方 获取 的其 他服 务主要 包括 ： 为本 基
金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日) 至
2014年6月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
876,036.10 74,822.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
74,584.71 -
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金管 理 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金管 理人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 56 页
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年6月9 日( 基金 合同 生 效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
250,296.02 21,377.75
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计提， 按 月支付。由基 金管理人 向 基金托管人发 送基金托 管 费划付指令 ，经基金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 5 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支付 给基 金托 管人， 若遇 法定 节 假
日、休 息日 ，支 付日 期顺 延。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 报告 期内 本基 金未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场债 券（ 含回 购） 的交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 的基 金管 理人 本报告 期及 上年 度可 比期 间未运 用固 有资 金投 资本 基金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方于 本报 告期末 及上 年度 末未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年6 月9 日(基 金合 同 生效日) 至2014 年6
月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
9,144,413.42 17,484.10 937,113.27 9,842.13
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 于2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日及 2014 年6 月 9 日至2014 年 6 月 30 日 未在
承销期 内直 接购 入关 联方 承销证 券。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 56 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 间无 其他 关联 交易。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 基金 本报 告期 未进 行利润 分配 。
6.4.12 期 末（ 2015 年 6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
132002
15 天
集EB
2015 年6
月11 日
2015 年
7 月 2
日
新债未
上市
100.00 100.00 3,500 350,000.00 350,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
000024
招商
地产
2015 年
4 月 3
日
重大
事项
停牌
36.50 - - 100,000 3,514,000.00 3,650,000.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间债券 正回 购交 易中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币99,000,000.00 元 ， 于2015 年7 月 1 日 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质 押 库的 债券 ， 按 证 券交易 所规 定的 比
例折算 为标 准券 后， 不低 于债券 回购 交易 的余 额。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 56 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 以保护投 资 者利益为核心 ，将内部 控 制和风险管理 有机地结 合 起来，注重通 过
公司治理结构 控制、管 理 理念控制、员 工素质控 制 、组织结构和 授权控制 等 创建良好的 内部控制
环境。本基金 管理人建 立 起包括公司章 程、内部 控 制指引、基本 管理制度 、 部门管理制 度和业务
手册等 五个 层次 的规 章制 度体系 ， 建立 了一 套进 行 分类 、 评 估 、 控 制和 报告 的机制 、 制度 和措 施，
通过风险定位 系统建立 起 基于流程再造 和流程管 理 的全面的 风险 管理体系 ， 以完善的内 部控制程
序和控 制措 施， 有效 保障 稳健经 营和 长期 发展 。
本基金管理人 建立了四 层 次的内部控制 与风控体 系 ，主要包括： （1 ）员工自 律； （2）部门 主
管的检查监 督； （3）总 经 理领导下的 监察部和 风险 控制专员的 检查、监 督； （4）董事会领 导下的
督察长 办公 室和 合规 审查 与风险 控制 委员 会的 控制 和指导 。
公司设立独立 的风险控 制 专员岗，专门 负责对投 资 管理全过程进 行监督， 出 具监督意见和 风
险建议 ； 对于 法律 法规 、 基金合 同 、 规 章制 度 、 投 资决策 委员 会决 议和 授权 的落实 情况 进行 监督 ；
对于投 资关 联交 易进 行检 查监督 以及 其它 风险 相关 事项。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 债券发行 人 出现违约、拒 绝支付到 期 本息，或由于 债券发行 人 信用质量降低 导
致债券价格下 降的风险 ， 信用风险也包 括证券交 易 对手因违约而 产生的证 券 交割风险。 本基金均
投资于 具有 良好 信用 等级 的证券 ，且 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；同时 ，公司建 立 了内部评级体 系和交易 对 手库，在进 行银行间
同业市 场交 易时 针对 不同 的交易 对手 采用 不同 的结 算方式 ，以 控制 相应 的信 用风险 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 因市场交 易 量不足，导致 证券不能 迅 速、低成本地 转变为现 金 的风险。本基 金
的流动性风险 一方面来 自 于基金份额持 有人可随 时 要求赎回其持 有的基金 份 额，另一方 面来自于
投资品种所处 的交易市 场 不活跃而带来 的变现困 难 。本基金所持 大部分证 券 在证券交易 所上市，
其余亦可在银 行间同业 市 场交易，因此 除部分基 金 资产流通暂时 受限制不 能 自由转让的 情况外，
其余均 能及 时变 现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般不 超
过基金持有的 债券投资 的 公允价值 。本 基金管理 人 每日对本基金 的流动性 需 求进行测算 ，并同时银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 56 页
通过独 立的 风控 专员 定期 对基金 流动 性进 行检 查， 并对潜 在的 流动 性风 险进 行提示 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 利率变动 引 起组合中资产 特别是债 券 投资的市场价 格变动， 从 而影响基金投 资
收益的风险。 本基金经 营 活动的现金流 量与市场 利 率变化有一定 的相关性 。 下表统计了 本基金面
临的利率风险 敞口，表 中 所 示为本基金 资产及负 债 的公允价值， 并按照合 约 规定的利率 重新定价
日或到 期日 孰早 者予 以分 类。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,144,413.42 - - - - - 9,144,413.42
结算备 付金 13,550,710.09 - - - - - 13,550,710.09
存出保 证金 74,169.09 - - - - - 74,169.09
交易性 金融 资产 3,716,700.00 10,011,000.00 24,592,800.00 78,833,893.67 189,960,728.80 11,916,309.80 319,031,432.27
应收证 券清 算款 - - - - - 10,499,268.02 10,499,268.02
应收利 息 - - - - - 7,639,380.91 7,639,380.91
应收申 购款 298.21 - - - - 13,424.07 13,722.28
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 26,486,290.81 10,011,000.00 24,592,800.00 78,833,893.67 189,960,728.80 30,068,382.80 359,953,096.08
负债
卖出回 购金 融资
产款
99,000,000.00 - - - - - 99,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 17,887,976.39 17,887,976.39
应付赎 回款 - - - - - 35,099,575.74 35,099,575.74
应付管 理 人 报酬 - - - - - 153,464.36 153,464.36
应付托 管费 - - - - - 43,846.94 43,846.94
应付交 易费 用 - - - - - 148,966.20 148,966.20
应交税 费 - - - - - 2,393,170.16 2,393,170.16
其他负 债 - - - - - 174,879.22 174,879.22
负债总 计 99,000,000.00 - - - - 55,901,879.01 154,901,879.01
利率敏 感度 缺口 -72,513,709.19 10,011,000.00 24,592,800.00 78,833,893.67 189,960,728.80 -25,833,496.21 205,051,217.07 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 56 页
上年度 末
2014 年12 月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 2,559,550.36 - - - - - 2,559,550.36
结算备 付金 4,624,887.89 - - - - - 4,624,887.89
存出保 证金 22,276.68 - - - - - 22,276.68
交易性 金融 资产 9,021,000.00 27,099,096.63 25,381,009.80 84,144,850.20 161,472,846.60 42,754,287.42 349,873,090.65
应收证 券清 算款 - - - - - - -
应收利 息 - - - - - 6,533,414.49 6,533,414.49
应收申 购款 29,999,049.90 - - - - 25,412.27 30,024,462.17
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 46,226,764.83 27,099,096.63 25,381,009.80 84,144,850.20 161,472,846.60 49,313,114.18 393,637,682.24
负债
卖出回 购金 融资
产款
143,000,000.00 - - - - - 143,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - - - 157,566.93 157,566.93
应付赎 回款 - - - - - 890,494.44 890,494.44
应付管 理人 报酬 - - - - - 124,463.05 124,463.05
应付托 管费 - - - - - 35,560.88 35,560.88
应付交 易费 用 - - - - - 71,991.60 71,991.60
应付利 息 - - - - - 53,072.15 53,072.15
应交税 费 - - - - - 2,393,170.16 2,393,170.16
其他负 债 - - - - - 360,014.24 360,014.24
负债总 计 143,000,000.00 - - - - 4,086,333.45 147,086,333.45
利率敏 感度 缺口 -96,773,235.17 27,099,096.63 25,381,009.80 84,144,850.20 161,472,846.60 45,226,780.73 246,551,348.79
注：本 基金 各期 限分 类按 金融资 产或 金融 负债 的重 新定价 日或 到期 日孰 早者 进行分 类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设
该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测
算的理 论变 动值 。
假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 ， 其他市 场变 量均 不发 生变 化。
此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
2,632,999.96 2,726,333.29
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-2,632,999.96 -2,726,333.29
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 56 页
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 所有 资产 及负 债以 人民币 计价 ，因 此无 外汇 风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大市场 价格风险 由 所持有的金融 工具的公 允 价值决定。 本基金通
过投资组合的 分散化降 低 市场价格风险 ，并且本 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券 价格实施
监控。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 11,916,309.80 5.81 42,754,287.42 17.34
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 11,916,309.80 5.81 42,754,287.42 17.34
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感 性分 析
假设
估测组 合市 场价 格风 险的 数据为 上证 A 股 指数 变动 时，股 票资 产相 应的 理论 变 动
值。
假定上 证 A 股指 数变 化 5%，其他 市场 变量 均不 发生 变化。
测算时 期 为 3 个 月， 对于 交易少 于3 个月 的资 产， 默认其 波动 与指 数同 步。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
上证A 股指 数上 升 5% 713,243.92 3,052,996.00
上证A 股指 数下 降 5% -713,243.92 -3,052,996.00
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 公允 价值
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 56 页
1.1 不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括贷 款 和应收款项以 及其他金 融 负债，其因剩 余
期限不 长， 公允 价值 与账 面价值 相若 。
1.2 以 公允 价值 计量 的金 融工具
1.2.1 各层 次金 融工 具公 允价值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 93,718,009.80 元，属 于第二层次的余额为人民币 225,313,422.47
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
于 2014 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允 价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一层次的余额为人民 币 121,873,065.55 元， 属于第二层次的余额为 人 民币 10,000,000.00
元，属 于第 三层 次余 额为 人民 币 0.00 元。
1.2.2 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间不 将 相关股票
和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不可 观察输入 值 对于公允价 值的影响
程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 或第三 层次 。
1.2. 3 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发
生变动 。
2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
4 财务 报表 的批 准
本财务 报表 已 于2015 年8 月26 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 39 页 共 56 页
§7 投资组 合报 告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 11,916,309.80 3.31
其中： 股票 11,916,309.80 3.31
2 固定收 益投 资 307,115,122.47 85.32
其中： 债券 307,115,122.47 85.32
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,695,123.51 6.31
7 其他各 项资 产 18,226,540.30 5.06
8 合计 359,953,096.08 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 2,092,790.00 1.02
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
6,173,519.80 3.01
J
金融业 - -
K
房地产 业 3,650,000.00 1.78
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 40 页 共 56 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 11,916,309.80 5.81
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 179,986 6,173,519.80 3.01
2 000024 招商地 产 100,000 3,650,000.00 1.78
3 300016 北陆药 业 49,000 2,092,790.00 1.02
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600005 武钢股 份 8,209,567.25 3.33
2 601166 兴业银 行 8,129,999.00 3.30
3 002439 启明星 辰 7,107,080.80 2.88
4 600109 国金证 券 6,284,981.00 2.55
5 002215 诺 普 信 6,144,015.92 2.49
6 300295 三六五 网 5,831,653.62 2.37
7 601998 中信银 行 5,215,778.00 2.12
8 002030 达安基 因 5,105,984.60 2.07
9 603766 隆鑫通 用 4,767,697.16 1.93
10 600129 太极集 团 4,659,126.41 1.89
11 300059 东方财 富 4,382,532.00 1.78
12 601818 光大银 行 4,265,000.00 1.73
13 300244 迪安诊 断 4,049,960.00 1.64 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 56 页
14 000024 招商地 产 3,514,000.00 1.43
15 601318 中国平 安 3,441,396.00 1.40
16 600282 南钢股 份 3,138,480.73 1.27
17 600000 浦发银 行 3,030,000.00 1.23
18 000932 华菱钢 铁 3,020,031.75 1.22
19 601688 华泰证 券 2,964,527.56 1.20
20 300016 北陆药 业 2,834,970.00 1.15
注：本 项及 下 项 7.4.3 的 “买入 金额 （或 “买 入股 票成本 ”） ”、 “卖 出金 额 ”（或 “ 卖出 股 票
收入” ）均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交 数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601818 光大银 行 12,426,214.94 5.04
2 000001 平安银 行 10,429,271.77 4.23
3 601166 兴业银 行 9,446,571.00 3.83
4 600005 武钢股 份 9,141,731.02 3.71
5 600694 大商股 份 7,025,615.11 2.85
6 600109 国金证 券 6,193,153.68 2.51
7 601998 中信银 行 5,429,747.00 2.20
8 002215 诺 普 信 5,239,695.10 2.13
9 600282 南钢股 份 5,013,917.57 2.03
10 603766 隆鑫通 用 4,757,826.00 1.93
11 600129 太极集 团 4,731,623.03 1.92
12 000732 泰禾集 团 4,639,931.97 1.88
13 002030 达安基 因 4,355,618.82 1.77
14 601318 中国平 安 4,308,742.00 1.75
15 002318 久立特 材 4,302,353.35 1.75
16 601668 中国建 筑 4,180,000.00 1.70
17 600048 保利地 产 4,145,007.32 1.68
18 601186 中国铁 建 3,812,547.60 1.55
19 600000 浦发银 行 3,627,456.00 1.47
20 300295 三六五 网 3,420,063.00 1.39
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 42 页 共 56 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 134,840,038.68
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 171,175,716.12
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 38,237,000.00 18.65
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 96,232,084.40 46.93
其中： 政策 性金 融债 96,232,084.40 46.93
4 企业债 券 168,929,338.07 82.38
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 3,716,700.00 1.81
8 其他 - -
9 合计 307,115,122.47 149.77
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018002 国开1302 240,000 26,052,000.00 12.71
2 018001 国开1301 240,000 24,592,800.00 11.99
3 010107 21 国债 ⑺ 220,000 23,309,000.00 11.37
4 1480562 14 连 云交 通
债
200,000 19,992,000.00 9.75
5 1480564 14 即 墨旅 投
债
200,000 19,904,000.00 9.71
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资贵 金属 。 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 43 页 共 56 页
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 未投 资国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券中的 发行主体 没 有出现被监管 部门立案 调 查，或在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备 选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 74,169.09
2 应收证 券清 算款 10,499,268.02
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,639,380.91
5 应收申 购款 13,722.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 18,226,540.30
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 44 页 共 56 页
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113007 吉视转 债 3,716,700.00 1.81
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 3,650,000.00 1.78 重大事 项停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,760 50,035.66 86,327,811.98 62.51% 51,770,609.30 37.49%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
7,756.55 0.0056%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 45 页 共 56 页
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2011 年 5 月 31 日 ） 基金 份额 总额
1,057,742,489.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 181,505,655.29
本报告 期基 金总 申购 份额 10,926,261.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 54,333,495.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 138,098,421.28
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
一、报 告期 内基 金管 理人 发生以 下重 大人 事变 动：
报告期 内基 金管 理人 未发 生重大 人事 变动 。
二、报 告期 内基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ：
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内无 涉基 金投 资策 略的改 变。
银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 56 页
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 未改 聘会 计师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内无 基金 管理 人、 托管人 及其 高级 管理 人员 受监管 部门 稽查 或处 罚的 情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 2 301,595,073.81 100.00% 271,368.92 100.00% -
中投证 券 2 - - - - -
东北证券 2 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
兴业证券 2 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华创证券 1 - - - - -
华信证券 1 - - - - 新增
国信证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
安信证券 3 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
国海证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
诚浩证券 1 - - - - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 47 页 共 56 页
中信证券 3 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
注：本 期新 增华 信证 券1 个交易 单元 。选 择证 券公 司专用 席位 的标 准：
（1 ） 实力 雄厚 ；
（2 ） 信誉 良好 ，经 营行 为 规范；
（3 ） 具有 健全 的内 部控 制 制度， 内部 管理 规范 ，能 满足本 基金 安全 运作 的要 求；
（4 ） 具 备基 金运 作所 需的 高效 、 安 全 、 便 捷的 通讯 条件 ， 交 易设 施符 合代 理 本基金 进行 证券 交易
之需要 ，并 能提 供全 面的 信息服 务；
（5 ） 研究 实力 强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 职的 高素 质研究 人员 ， 能及 时提 供 高质量 的研 究支 持和
咨询服务，包 括宏观经 济 报告、行业分 析报告、 市 场分析报告、 证券分析 报 告及其他报 告等，并
能根据 基金 投资 的特 定要 求，提 供专 题研 究报 告；
（6 ） 本基 金管 理人 要求 的 其他条 件。
选 择证 券公 司专 用席 位 的程序:
（1 ）资 格考 察；
（2 ）初 步确 定 ；
（3 ）签 订协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 277,412,187.18 100.00% 12,728,500,000.00 100.00% - -
中投证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - - 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 48 页 共 56 页
宏源证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
诚浩证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于旗 下基金 参加 中国邮政 储蓄
银 行股 份有限 公司 个人网上 银行
和 手机 银行基 金申 购费率优 惠活
动的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 1 月 5 日
2
关 于旗 下部分 基金 在平安银 行股
份 有限 公司开 通定 投业务并 参加
代销业 务费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 7 日
3
银 河强 化收益 债券 型证券投 资基
金 （由 银河保 本混 合型型证 券投
资 基金 保本期 满转 型而来） 招募
说明书 （更 新摘 要）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 12 日
4
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 一路 财富（北 京）
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 1 月 14 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 56 页
信 息科 技有限 公司 为代销机 构及
费率优 惠的 公告
报》 、 《 证券 日 报》 公
司网站
5
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 达实
智能 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日
6
银 河强 化收益 债券 型证券投 资基
金2014 年4 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 21 日
7
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方
通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 1 月 22 日
8
关 于银 河强化 收益 债券型证 券投
资基 金 在中国 工商 银行股份 有限
公 司 开通 定投 业 务并 参加 “2015
倾 心回 馈 ”基 金定 投优惠活 动的
公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 1 月 26 日
9
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金在华 泰证 券股份有 限公
司 开通 定期定 额投 资业务及 参加
申购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 2 日
10
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 正邦
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 3 日
11
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 中国 工商银行 股份
有限公 司"2015 倾 心回 馈" 基金定
投优惠 活动 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 2 月 12 日
12
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 东方
财富" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 2 月 14 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 50 页 共 56 页
的提示 性公 告 报》 、 公司 网站
13
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 歌华
有线" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 14 日
14
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 英特
集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 27 日
15
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万丰
奥威" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 2 月 28 日
16
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金参 加杭州 数米 基金销售 有限
公司申 购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 3 月 6 日
17
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 精诚
铜业" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 10 日
18
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金参加 齐鲁 证券有限 公司
网上申 购费 率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 16 日
19
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 太极
集团" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日
20
关 于旗 下基 金所 持有 股票"ST 生
化" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 17 日
21
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达
信息 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 19 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 51 页 共 56 页
22
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 证券有限 责任
公 司为 代销机 构、 在上海证 券开
通 定投 业务及 参加 上海证券 申购
费率优 惠的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站
2015 年 3 月 20 日
23
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中科
金财 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 20 日
24
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海伦
钢琴" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日
25
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 华宇
软件" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日
26
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 锐奇
股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 24 日
27
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 当升
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日
28
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 长安
汽车" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 26 日
29
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 振芯
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 27 日
30
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
基 金调 整交易 所固 定收益品 种估
值方法 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、 2015 年 3 月 27 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 52 页 共 56 页
公司网 站
31
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 万好
万家" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日
32
银 河强 化收益 债券 型证券投 资基
金2014 年 年报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 28 日
33
关于旗下基金 所 持 有 股 票" 长信
科技" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 3 月 31 日
34
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金继续 参加 中国工商 银行
股 份有 限公司 个人 电子银行 基金
申购费 率优 惠活 动的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 1 日
35
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 神州
高铁" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 2 日
36
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 海虹
控股 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 9 日
37
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 上海 利得基金 销售
有 限公 司为代 销机 构及费率 优惠
的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
2015 年 4 月 15 日
38
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 招商
地产 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 15 日
39
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 科大
讯飞 ” 因长期 停牌 变 更估值 方法
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券 2015 年 4 月 21 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 53 页 共 56 页
的提示 性公 告 报》 、 公司 网站
40
银 河强 化收益 债券 型证券投 资基
金2015 年1 季报
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 《 证券 日报》 公
司网站 2015 年 4 月 22 日
41
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 牧原
股份 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 25 日
42
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 东方
国信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 4 月 28 日
43
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 富春
通信 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日
44
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 合众
思壮 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 14 日
45
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 银之
杰 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 15 日
46
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中源
协和 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 21 日
47
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 昆仑
万维 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日
48
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 顺网
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 22 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 54 页 共 56 页
49
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 光明
乳业 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
50
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 聚光
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
51
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 万达
院线 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
52
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 网宿
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证 券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
53
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 中国
南车 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 23 日
54
银 河基 金管理 有限 公司关于 旗下
部 分基 金新增 日发 资产管理 （上
海）有 限公 司为 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报 》 、 《 证券 日报 》 、
公司网 站 2015 年 5 月 25 日
55
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 长信
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 26 日
56
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 大西
洋 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 27 日
57
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 模塑
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 5 月 27 日
58 关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 探路 《中国 证券 报》 、 《 证 2015 年 5 月 29 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 55 页 共 56 页
者 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站
59
关 于旗 下基金 参加 中国农业 银行
股 份有 限公司 网上 银行、手 机银
行申购 费率 优惠 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 3 日
60
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 怡亚
通 ”因 长期停 牌变 更估值方 法的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 5 日
61
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 爱施
德" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 6 日
62
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 新华
医 疗” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 9 日
63
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 华菱
钢铁 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 11 日
64
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 天源
迪科 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 19 日
65
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 仁和
药业 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 24 日
66
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 飞利
信" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法 的
提示性 公告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日
67
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 海南
海药" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 25 日 银河强化债券 2015 年半年度报 告
第 56 页 共 56 页
68
关 于 旗 下 基 金 所 持 有 股 票" 威创
股份" 因 长 期 停 牌 变 更 估 值 方 法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网 站 2015 年 6 月 25 日
69
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 暴风
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 26 日
70
关 于旗 下基金 所持 有股票 “ 雷柏
科技 ” 因长期 停牌 变更估值 方法
的提示 性公 告
《中国 证券 报》 、 《 证
券时报 》 、 《上 海证 券
报》 、 公司 网站 2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 银 河保本 混合 型证 券投 资基 金的文 件
2 、 《银 河保 本混 合型 证券 投资基 金基 金 合 同》
3 、 《银 河保 本混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
4 、中 国证 监会 批准 设立 银 河基金 管理 有限 公司 的文 件
5 、银 河保 本混 合型 证券 投 资基金 财务 报表 及报 表附 注
6 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
11.2 存 放地 点
上海市 世纪 大 道1568 号 中 建大 厦15 楼
11.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 银河基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38568888 /400-820-0860
公司网 址：http://www.galaxyasset.com
银河基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
