易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
易方达沪深 300 量 化 增强 证 券 投 资 基 金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人 ：易方达基金管理有限公司
基金托管人 ：中国建设银行股份有限公司
送出日期 ：二〇一五年八月二十六日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1 重要 提示 及目 录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2 基金 简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3 主要 财务 指标 和基 金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4 管理 人报 告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ......................................................................................................... 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................. 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 9
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ........................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ........................................................... 10
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 11
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ........................................................................... 11
5 托管 人报 告 ............................................................................................................................................ 11
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ............................................................................... 11
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ........... 11
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ........................... 12
6 半年 度财 务会 计报 告（ 未经审 计） .................................................................................................... 12
6.1 资产负 债表 ................................................................................................................................... 12
6.2 利润表 ........................................................................................................................................... 13
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ............................................................................................... 14
6.4 报表附 注 ....................................................................................................................................... 15
7 投资 组合 报告 ........................................................................................................................................ 31
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 31
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ....................................................................................... 32
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ................................... 34
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ........................................................................................... 39
7.5 期末按 债券 品种 分 类 的债 券投资 组合 ....................................................................................... 42
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ............................... 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ................... 43
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 43
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ............................... 43
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ................................................................... 43 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ................................................................... 43
7.12 投资组 合报 告附 注 ................................................................................................................... 44
8 基金 份额 持有 人信 息 ............................................................................................................................ 44
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ................................................................................... 44
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 45
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ........................................ 45
9 开放 式基 金份 额变 动 ............................................................................................................................ 45
10 重 大事 件揭 示 ...................................................................................................................................... 45
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ....................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ....................................... 46
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ........................................................... 46
10.4 基金投 资策 略的 改变 ............................................................................................................... 46
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ................................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ................................................... 46
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ............................................................................... 46
10.8 其他重 大事 件 ........................................................................................................................... 48
11 备 查文 件目 录 ...................................................................................................................................... 50
11.1 备查文 件目 录 ........................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 ................................................................................................................................... 50
11.3 查阅方 式 ................................................................................................................................... 50
易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金
基金简 称 易方达 沪 深 300 量化 增强
基金主 代码 110030
交易代 码 110030
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 7 月 5 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 429,338,459.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金为指数增强型股票 基金，在力求对标的指数 进行有效跟踪的基 础
上，主要通过运用量化策 略进行投资组合管理，力 争实现超越业绩比 较
基准的 投资 回报 。
投资策 略
本基金 主要 策略 为复 制标 的指数 ， 投 资组 合将 以标 的 指数的 构成 为基 础，
主要利用基金管理人自主 开发的定量投资模型在有 限范围内进行超配 或
低配。一方面严格控制组 合跟踪误差，避免大幅偏 离标的指数，另一 方
面在跟踪指数的基础上力 求超越指数。基金管理人 自主开发的定量投 资
模型充分借鉴国内外定量 分析的研究成果，结合基 金管理人的长期研 究
与实践应用，利用多因子 量化模型预测股票超额回 报，在有效风险控 制
及交易成本最低化的基础 上优化投资组合，获取超 额收益，实现对投 资
组合的 主动 增强 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 95%+ 活 期存 款利 率（ 税后 ）× 5%
风险收 益特 征
本基金属股票型基金中的 指数增强型基金，预期风 险与预期收益水平 高
于混合 型基 金、 债券 型基 金与货 币市 场基 金。
注： 根 据中 国证监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《关 于 核准易 方达 量化 衍伸 股票 型证券 投资 基金 基
金份额 持有 人大 会决 议的 批复》 （证 监许 可[2013]742 号） ， 易 方达 量化 衍伸 股 票型证 券投 资基 金自
2013 年 6 月 7 日起 变更 为 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金， 修改 基金 合同中 基金 的名 称、 投
资目标、投资范围、投资 策略、业绩比较基准、基 金的费用、基金份额持有 人大会、基金的信息披
露等条 款。 修订 后的 《易 方达沪 深 300 量 化增 强证 券投资 基金 基金 合同 》 自 2013 年 6 月 7 日 起正 式
生效。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 田青
联系电 话 020-38797888 010-67595096
电子邮 箱 service@efunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 400 881 8088 010-67595096
传真 020-38799488 010-66275853
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路3
号4004-8室
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1号楼
邮政编 码 510620 100033
法定代 表人 刘晓艳 王洪章
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州银
行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号
广州银 行大 厦 40 楼
3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 265,828,190.40
本期利 润 238,796,639.47
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.4996
本期加 权平 均净 值利 润率 25.27%
本期基 金份 额净 值增 长率 30.84%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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期末可 供分 配利 润 364,307,671.17
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.8485
期末基 金资 产净 值 938,778,505.28
期末基 金份 额净 值 2.1866
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 118.66%
注：1.所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ，计 入费用 后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2. 本 期已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率 ①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -5.38% 3.31% -7.18% 3.32% 1.80% -0.01%
过去三 个月 14.18% 2.49% 9.98% 2.48% 4.20% 0.01%
过去六 个月 30.84% 2.15% 25.29% 2.15% 5.55% 0.00%
过去一 年 111.41% 1.73% 99.67% 1.75% 11.74% -0.02%
过去三 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
118.66% 1.35% 76.71% 1.37% 41.95% -0.02%
注： 根 据 《 易方达 沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金 基 金合同 》 ， 业绩比 较基 准 自 2013 年 6 月 7
日起， 由“沪深 300 指 数收 益率× 80%+ 活 期存 款利 率 （ 税后） ×20%” 变更 为“ 沪深 300 指 数收 益率× 95%+
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%” ；基 金业 绩比 较基 准收 益率在 变更 前后 期间 分别 根据相 应的 指标 计 算 。
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 沪 深 300 量化 增强 证券投 资基 金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2012 年 7 月 5 日 至 2015 年 6 月 30 日 ） 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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注：1. 根据 《 易方 达沪 深 300 量 化增 强证 券投 资基 金 基金合 同》 ， 业绩 比较 基 准自 2013 年 6 月
7 日起 ，由“ 沪深 300 指数 收益率× 80%+ 活期 存款 利 率（税 后）×20%” 变 更为“ 沪深 300 指 数收 益率
× 95%+ 活 期存 款利 率 （税 后）×5%” ； 基金 业绩 比较 基准收 益率 在变 更前 后期 间分别 根据 相应 的指 标
计算。
2. 自基 金合同 生效至 报告期 末，基 金份额 净值 增长率为 118.66% ， 同期业 绩比 较基准 收益率 为
76.71% 。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号文 批准， 易方 达基 金管理 有限 公司 成立 于 2001 年 4 月 17 日，
注册资 本 1.2 亿元 ，旗 下 设有北 京、 广州 、上 海、 成都、 南京 分公 司和 易方 达国际 控股 有限 公司 、
易方达 资产 管理 有限 公司 、广东 新三 联投 资发 展有 限公司 等多 个子 公司 。易 方达秉 承“ 取信 于市 场 ，
取信于 社会” 的 宗旨 ， 坚 持“ 在诚 信规 范的 前提 下， 通 过专业 化运 作和 团队 合作 实现持 续稳 健增 长” 的
经营理 念， 以严 格的 管理 、规范 的运 作和 良好 的投 资业绩 ，赢 得市 场认 可。2004 年 10 月 ，易 方达
取得全 国社 会保 障基 金投 资管理 人资 格。2005 年 8 月，易 方达 获得 企业 年金 基金投 资管 理人 资格 。
2007 年 12 月 ，易 方达 获 得合格 境内 机构 投资 者（QDII ）资格。2008 年 2 月 ，易方 达获 得从 事特 定
客户资 产管 理业 务资 格。 截至 2015 年 6 月 30 日， 易方达 旗下 共管 理 82 只 开 放式基 金、1 只 封闭 式
基 金和 多个 全国 社保 基金资 产组 合、 企业 年金 及特定 客户 资产 管理 业务 ，资产 管理 总规 模 5348.85
亿元。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
罗山
本基金 的基 金
经理、 指数 与
量化投 资部 副
总经理
2013-01-0
8
- 18 年
博士研 究生 ， 曾 任巴 克莱 银
行纽约分行衍生品交易部
董事、 新加 坡分 行信 用产 品
交易部 董事 ， 苏 格兰 皇家 银
行香港分行权益及信用产
品部总 经理 ， 加 拿大 皇家 银
行香港分行结构化产品部
总经理 ，诚 信资 本合 伙人 ，
五矿证 券公 司副 总裁 ， 安 信
证券资 产管 理部 副总 经理 ，
易方达基金管理有限公司
指数及量化投资部资深投
资经理 。
注：1. 此处 的“ 任 职日 期” 和“ 离任 日期” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用 、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以“ 时间
优先 、 价 格优 先” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的 交易 共 有 3 次 ， 其中 2 次 为为 指数 组合因 投资 策略 需要 和
其他组合发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
报告期内本基金管理人主 要应用了量化投资策略， 即利用 定量方法，综合考 虑宏观经济、上市
公司基本面、市场情绪、 投资者预期等多种因素， 建立多因子模型对个股的 超额收益进行预测，并
在综合考虑股票超额收益 预测值、投资组合整体风 险水平、交易成本、冲击 成本、流动性以及投资
比例限制等因素，通过投 资组合优化器，构建风险 调整后的最优投资组合。 管理人严格遵照量化指
数增强的投资模式进行操 作，以标的指数的构成为 基础，主要利用基金管理 人自主开发的定量投资
模型在有限范围内进行超 配或低配。一方面严格控 制组合跟踪误差，避免大 幅偏离标的指数，另一
方面在跟踪指数的基础上 力求超越指数。报告期内 ，本基 金严格遵照上述策 略进行操作，并且对量
化模型 进行 优化 ，相 对业 绩基准 获得 了 5.55% 的超 额收益,策 略的 表现 符合 预 期。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为 2.1866 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 30.84% ， 同 期业 绩比
较基准 收益 率 为 25.29% ， 年化跟 踪误 差 2.44% ，各 项指标 均在 合同 规定 的目 标控制 范围 之内 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
管理人 预 计 2015 年 下半 年 中国经 济将 继续 在低 位缓 慢筑底 ， 全年 GDP 保持 在 7% 的水 平 。 但 主
要由资金推动的股票市场 走势在短期内将与经济基 本面关系不大，而是由市 场对政策的预期决定，
尤其是在这一轮大跌时政 府出手救市以后。一方面 ，政府托市大幅降低了市 场对股市继续暴跌的担
心，另一方面救市买入的 股票如何处置将很大程度 上影响市场的短期走向。 管理人预计由于大部分
股票仍处于高估的水平， 尤其是受益于经济转型和 产业升级的成长型企业， 股市向下的压力仍然非
常大。 而以 沪 深 300 为代 表的较 低估 值的 蓝筹 股相 对中小 盘股 票将 有较 大的 超额收 益。
下一阶段管理人将维持现 有权益类资产比例。在组 合构建的过程中，管理人 将会坚持既 定量化
策略，利用定量的方法， 根据多因子模型的预测， 通过优化的方法构建权益 类的投资组合。与此同
时, 管理人将结合量化投研 团队的研究成果, 根 据 市 场变 化 对 量 化 投 资 策 略 进 行优 化 和 补 充 ， 勤 勉 尽易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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职，力 争为 投资 者继 续提 供持续 稳健 的超 额收 益。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席，研究部 、固 定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股份有 限公 司在 本基 金的 托管过 程中 ， 严 格遵 守了 《 证券投 资基 金法 》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 12 页共 50 页
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 98,255,578.39 44,198,556.03
结算备 付金
22,400,084.74 5,875,796.38
存出保 证金
366,483.70 25,110.56
交易性 金融 资产 6.4.7.2 890,531,264.07 539,793,146.09
其中： 股票 投资
890,391,766.47 539,793,146.09
基金投 资
- -
债券投 资
139,497.60 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 17,832.68 8,444.26
应收股 利
- -
应收申 购款
23,118,897.44 14,819,190.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
1,034,690,141.02 604,720,244.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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应付证 券清 算款
45,492,805.03 18,748,583.49
应付赎 回款
48,816,348.94 13,582,859.05
应付管 理人 报酬
681,881.47 280,480.12
应付托 管费
127,852.79 52,590.03
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 454,917.74 191,453.25
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 337,829.77 311,190.56
负债合 计
95,911,635.74 33,167,156.50
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 429,338,459.86 341,991,846.35
未分配 利润 6.4.7.10 509,440,045.42 229,561,241.41
所有者 权益 合计
938,778,505.28 571,553,087.76
负债和 所有 者权 益总 计
1,034,690,141.02 604,720,244.26
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日,基 金份 额净 值 2.1866 元 ，基 金份 额总 额 429,338,459.86 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
246,614,180.13 -1,266,083.86
1.利息 收入
263,843.45 19,260.87
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 263,835.45 19,248.25
债券利 息收 入
8.00 12.62
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
271,388,723.51 -3,361,361.53
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 271,656,226.99 -4,243,716.13
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 -6,667,980.00 -
股利收 益 6.4.7.15 6,400,476.52 882,354.60 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
6.4.7.16 -27,031,550.93 2,045,576.15
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 1,993,164.10 30,440.65
减：二、费用
7,817,540.66 881,312.45
1．管 理人 报酬
3,728,231.95 280,496.87
2．托 管费
699,043.55 52,593.16
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,162,564.06 264,047.51
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.19 227,701.10 284,174.91
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
238,796,639.47 -2,147,396.31
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
238,796,639.47 -2,147,396.31
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达沪 深 300 量化 增强 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
341,991,846.35 229,561,241.41 571,553,087.76
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 238,796,639.47 238,796,639.47
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
87,346,613.51 41,082,164.54 128,428,778.05
其中：1.基 金申 购款 906,450,423.07 831,686,523.77 1,738,136,946.84
2.基金 赎回 款 -819,103,809.56 -790,604,359.23 -1,609,708,168.79
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
429,338,459.86 509,440,045.42 938,778,505.28
项目 上年度可比期间 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
71,087,201.63 5,098,877.76 76,186,079.39
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -2,147,396.31 -2,147,396.31
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以“-” 号填 列）
-220,187.07 -520,443.98 -740,631.05
其中：1.基 金申 购款 30,706,837.97 692,483.17 31,399,321.14
2.基金 赎回 款 -30,927,025.04 -1,212,927.15 -32,139,952.19
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
70,867,014.56 2,431,037.47 73,298,052.03
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 沪深300 量化 增强 证券投 资基 金 （ 原名 易方 达 量化衍 伸股 票型 证券 投资 基金， 以下 简称“ 本
基金”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会( 以 下简 称“ 中 国 证监会”) 证监 许可[2012]627 号 《 关于 核准 易方 达
量化衍伸股票型证券投资 基金募集的批复》核准， 由易方达基金管理有限公 司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《 易方达量化衍伸股票型证 券投资基金基金合同》公 开募集。经向中国证监
会备案 ， 《 易方 达量 化衍 伸 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2012 年 7 月 5 日 正式生 效， 基金 合同
生效日 的基 金份 额总 额 为 248,871,987.37 份基 金份 额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 6,407.02 份 基金 份额。
本基金为契约型开放式基 金，存续期限不定。本基 金的基金管理人为易方达 基金管理有限公司，注
册登记 机构 为易 方达 基金 管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国建 设银 行股 份有 限公司 。
根据中 国证 监 会 2013 年 6 月 7 日 下发 的 《 关于 核准 易方达 量化 衍伸 股票 型证 券投资 基金 基金 份
额持有 人大 会决议 的批 复》 （证监 许可[2013]742 号） ，易方 达量 化衍伸 股票 型 证券投 资基 金自 2013
年 6 月 7 日 起变 更为 易方 达沪 深 300 量 化增 强证 券 投资基 金， 修改 基金 合同 中基金 的名 称、 投资 目易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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标、投资范围、投资策略 、业绩比较基准、基金的 费用、基金份额持有人大 会、基金的信息披露等
条款。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订 的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称“ 企业会计准则” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指 引》 、 中 国证 监会 制 定的 《关于 进一 步规 范证 券投资 基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 关于 证券 投
资基金执 行< 企业会 计准 则> 估值 业务及 份额净 值计 价 有关事项 的通 知》 、 《 证券 投资基金 信息 披露管
理办法 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露内 容与 格式 准则 》第 2 号 《年 度报 告的 内 容与格 式》 、 《证 券投 资
基金信 息披 露编 报规 则》 第 3 号《会 计报 表附 注的 编制及 披露 》 、 《 证券 投资 基金信 息披 露 XBRL 模
板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告> 》及 其他 中国 证监 会颁布 的相 关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/ 新会 计准 则
2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则 第 39 号—— 公允 价值 计量 》 和《企 业会 计准
则第 30 号—— 财务 报表 列 报》等 7 项会 计准 则； 上 述 7 项会 计准 则均自 2014 年 7 月 1 日起 施行 。
2014 年 6 月 ，财 政部 修订 了《企 业会 计准 则第 37 号——金 融工 具列 报》 ，在 2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ，按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计估计变更的 说明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本基 金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的 股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得 税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人 运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价 收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所 得税 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为 20% 。
基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入 ，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年 （含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应纳
税所得 额； 持股 期限 超 过 1 年的 ，减 按 25% 计 入应 纳税所 得额 。
股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份 、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 98,255,578.39
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 98,255,578.39
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 847,434,676.64 890,391,766.47 42,957,089.83
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 96,000.00 139,497.60 43,497.60
银行间 市场 - - -
合计 96,000.00 139,497.60 43,497.60
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 847,530,676.64 890,531,264.07 43,000,587.43
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 13,169.60
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,506.58 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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应收债 券利 息 8.00
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 148.50
合计 17,832.68
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 454,917.74
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 454,917.74
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 183,693.23
预提费 用 104,136.54
其他应 付款 50,000.00
合计 337,829.77
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 341,991,846.35 341,991,846.35
本期申 购 906,450,423.07 906,450,423.07
本期赎 回（以“-” 号填 列） -819,103,809.56 -819,103,809.56
本期末 429,338,459.86 429,338,459.86
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 97,856,185.74 131,705,055.67 229,561,241.41
本期利 润 265,828,190.40 -27,031,550.93 238,796,639.47
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 623,295.03 40,458,869.51 41,082,164.54 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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变动数
其中： 基金 申购 款 416,011,177.29 415,675,346.48 831,686,523.77
基金赎 回款 -415,387,882.26 -375,216,476.97 -790,604,359.23
本期已 分配 利润 - - -
本期末 364,307,671.17 145,132,374.25 509,440,045.42
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 184,399.45
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 76,693.50
其他 2,742.50
合计 263,835.45
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,896,874,741.34
减：卖 出股 票成 本总 额 1,625,218,514.35
买卖股 票差 价收 入 271,656,226.99
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.14 衍生工具收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年6 月30 日
股指期 货投 资收 益 -6,667,980.00
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,400,476.52
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,400,476.52
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 50 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -27,031,550.93
——股 票投 资 -27,075,048.53
——债 券投 资 43,497.60
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -27,031,550.93
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 1,993,164.10
合计 1,993,164.10
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,134,734.28
银行间 市场 交易 费用 -
股指期 货交 易费 用 27,829.78
合计 3,162,564.06
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 14,876.39
信息披 露费 89,260.15
银行汇 划费 14,564.56
银行间 账户 维护 费 9,000.00
指数使 用费 100,000.00
其他 -
合计 227,701.10
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 50 页
截至本 会计 报表 批准 报出 日，本 基金 无须 作披 露的 资产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司( 以下 简称“ 中国 建设 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称“ 广 发证 券”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
广东省 易方 达教 育基 金会 基金管 理人 发起 的教 育基 金会
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券 3,864,924,523.30 100.00% 311,858,974.15 100.00%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 813,189.02 100.00% 454,917.74 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券 65,605.76 100.00% 33,432.56 100.00%
注：上述佣金按市场佣金 率计算，以扣除由中国证 券登记结算有限责任公司 收取的证管费、经易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 50 页
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 结算 风险 基金 后的净 额列 示。 债券 及权 证交易 不计 佣金 。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服务
等。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,728,231.95 280,496.87
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 586,335.75 17,578.86
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.8% 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期 顺延。费用自动扣划后， 管理人如发现数据不符， 及时联系托管人协商解
决。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 699,043.55 52,593.16
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.15% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。由托管人根据与 管理人核对一致的财务数 据，自动在月初五
个工作日内、按照指定的 帐户路径进行资金支付， 管理人无需再出具资金划 拨指令。若遇法定节假
日、休息日等，支付日期 顺延。费用自动扣划后， 管理人如发现数据不符， 及时联系托管人协商解
决。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期 初 持 有 的 基 金 份 22,970,097.03 22,970,097.03 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 50 页
额
期间申购/ 买 入 总 份
额
- -
期 间 因 拆 分 变 动 份
额
- -
减： 期 间赎 回/ 卖出 总
份额
- -
期 末 持 有 的 基 金 份
额
22,970,097.03 22,970,097.03
期 末 持 有 的 基 金 份
额
占基金 总份 额比 例
5.35% 32.41%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期 末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日
持有的 基金 份额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的 基金 份额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
广东省 易方 达教
育基金 会
6,999,560.00 1.63% 13,999,560.00 4.09%
注：除基金管理人之外的 其他关联方投资本基金相 关的费用按基金合同及更 新的招募说明书的有关
规定支 付。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行
98,255,578.3
9
184,399.45 4,078,066.98 17,160.06
注：本基金的银行存款由 基金托管人中国建设银行 股份有限公司保管，按银 行同业利率或约定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 50 页
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 600089 特变电 工 配股发 行 4,631 31,953.90
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 发生 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00002
4
招商地
产
2015-04
-03
重大事
项
31.64 - - 70,000 2,076,915.33 2,214,800.00 -
00006
6
长城电
脑
2015-06
-18
重大事
项
21.54 - - 38,300 866,097.45 824,982.00 -
00070
9
河北钢
铁
2015-06
-30
重大事
项
7.00
2015-0
8-24
6.30
189,400 970,432.50 1,325,800.00 -
00087
8
云南铜
业
2015-06
-08
重大事
项
24.50 - - 34,072 575,048.99 834,764.00 -
00096
3
华东医
药
2015-06
-26
重大事
项
71.48
2015-0
8-05
69.20
88,837 5,483,133.77 6,350,068.76 -
60007
8
澄星股
份
2015-06
-09
重大事
项
15.23
2015-0
7-01
13.71 20,236 203,236.67 308,194.28 -
60070
2
沱牌舍
得
2015-06
-29
重大事
项
26.11
2015-0
8-20
28.00 86,635 2,007,158.95 2,262,039.85 -
60087
9
航天电
子
2015-05
-15
重大事
项
24.50 - - 74,900 1,771,881.11 1,835,050.00 -
60088
6
国投电
力
2015-06
-24
重大事
项
14.87 - - 627,545 7,070,699.82 9,331,594.15 - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 50 页
60090
0
长江电
力
2015-06
-12
重大事
项
14.35 - - 506,852 5,449,392.56 7,273,326.20 -
60111
1
中国国
航
2015-06
-30
重大事
项
15.36
2015-0
7-29
13.78 7,200 81,451.08 110,592.00 -
60163
3
长城汽
车
2015-06
-19
重大事
项
42.76
2015-0
7-13
38.50 150,080 7,547,999.08 6,417,420.80 -
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余额 为 0 ，无 抵押 债券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照“ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿“ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估” 的健全的风 险
监控体系。本基 金属股票 型基金中的指数增强型基 金，预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、
债券型 基金 与货 币市 场基 金。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险。本基金在 交易所进行的证券交易交 收和款项清算对手为中
国证券登记结算有限责任 公司，在银行间同业市场 主要通过交易对手库制度 防范交易对手风险。于
2015 年 6 月 30 日 ，本 基 金持有 的除 国债 、央 行票 据和政 策性 金融 债以 外的 债券占 基金 资产 净值 的
比例 为 0.01%(2014 年 12 月 31 日：0.00%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 50 页
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
A-1 0.00 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 0.00 0.00
注：1. 债券评级取自第三 方评级机构的债项评级 。2. 未评级债券为剩余期限 在一年以内的国
债、政 策性 金融 债、 央票 及未有 三方 机构 评级 的短 期融资 券。3. 债券 投资 以 全价列 示。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
AAA 139,505.60 0.00
AAA 以下 0.00 0.00
未评级 0.00 0.00
合计 139,505.60 0.00
注： 1. 债券 评级 取自 第三 方评级 机构 的债 项评 级。 2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 大于一 年的 国债 、
政策性 金融 债和 央票 。3. 债券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险， 同 时基 金 管理人 通过 分析 持有 人结 构、 申 购赎 回行为 分析 、
变现比例、压力测试等方 法评估组合的流动性风险 。本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工
具，所 持大 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 期末 除 6.4.12 列示 券种 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 外 ，
其余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素的 变动 而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。投资 管理 人通 过
久期 、 凸 度、V AR 等方 法 评估组 合面 临的 利率 风险 敞口 ， 并 通过 调整 投资 组 合的久 期等 方法 对上 述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 98,255,578.39 - - - 98,255,578.39
结算备 付金 22,400,084.74 - - - 22,400,084.74 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 50 页
存出保 证金 366,483.70 - - - 366,483.70
交易性 金融 资产 - - 139,497.60 890,391,766.47
890,531,264.0
7
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 17,832.68 17,832.68
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 23,118,897.44 23,118,897.44
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 121,022,146.83 - 139,497.60 913,528,496.59
1,034,690,141.
02
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 45,492,805.03 45,492,805.03
应付赎 回款 - - - 48,816,348.94 48,816,348.94
应付管 理人 报酬 - - - 681,881.47 681,881.47
应付托 管费 - - - 127,852.79 127,852.79
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 454,917.74 454,917.74
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 337,829.77 337,829.77
负债总 计 - - - 95,911,635.74
95,911,635.
74
利率敏 感度 缺口 121,022,146.83 - 139,497.60 817,616,860.85
938,778,505.2
8
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 50 页
资产
银行存 款 44,198,556.03 - - - 44,198,556.03
结算备 付金 5,875,796.38 - - - 5,875,796.38
存出保 证金 25,110.56 - - - 25,110.56
交易性 金融 资产 - - - 539,793,146.09
539,793,146.0
9
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 8,444.26 8,444.26
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 200,122.02 - - 14,619,068.92 14,819,190.94
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计 50,299,584.99 - - 554,420,659.27
604,720,244.2
6
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
- - - - -
应付证 券清 算款 - - - 18,748,583.49 18,748,583.49
应付赎 回款 - - - 13,582,859.05 13,582,859.05
应付管 理人 报酬 - - - 280,480.12 280,480.12
应付托 管费 - - - 52,590.03 52,590.03
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 191,453.25 191,453.25
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 311,190.56 311,190.56
负债总 计 - - - 33,167,156.50 33,167,156.50
利率敏 感度 缺口 50,299,584.99 - - 521,253,502.77
571,553,087.7
6
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 50 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 - -
2.市场 利率 上升 25 个 基点 - -
注： 本期 末本 基金 未持 有 交易性 债券 投资( 不包 括可 转债 ） ， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基 金的 基金管 理人 采用 Barra 风 险管理 系统 ，通 过标 准
差、跟 踪误 差、beta 值、V AR 等 指标 ，监 控投 资组合 面临的 市场 价格 波动 风险 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 890,391,766.47 94.85 539,793,146.09 94.44
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 890,391,766.47 94.85 539,793,146.09 94.44
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元） 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 50 页
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 46,826,560.29 28,419,758.00
2.业绩 比较 基准 下降 5% -46,826,560.29 -28,419,758.00
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 851,442,632.03 元， 属于 第二 层次 的余额 为 39,088,632.04 元 ，无属 于第 三层 次的
余额(2014 年 12 月 31 日： 第一层 次 536,196,840.33 元，第 二层 次 3,596,305.76 元， 无属 于第 三层 次
的余额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间的 重大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票，若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第 二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ， 本基 金于 2015 年 3 月 19 日起 改为 采
用中证 指数 有限 公司 根据 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处理标准》所 独立提供的估值结果确定 公允价值，并将相关债券 的公允价值从第一层次
调整至 第二 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 50 页
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 890,391,766.47 86.05
其中： 股票 890,391,766.47 86.05
2 固定收 益投 资 139,497.60 0.01
其中： 债券 139,497.60 0.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 120,655,663.13 11.66
7 其他各 项资 产 23,503,213.82 2.27
8 合计 1,034,690,141.02 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
7.2.1 指数投资报告 期末 按行业分类的股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,544,945.36 0.16
B 采矿业
22,888,960.52
2.44
C 制造业
279,980,637.92 29.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
40,226,165.51 4.28
E 建筑业
37,059,119.08 3.95
F 批发和 零售 业
23,944,460.48 2.55
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
31,089,339.00 3.31
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
33,107,876.13 3.53 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 50 页
J 金融业
289,769,725.20 30.87
K 房地产 业
35,262,928.07 3.76
L 租赁和 商务 服务 业
2,912,261.04 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
2,814,631.98 0.30
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
10,900,401.16 1.16
S 综合
- -
合计
811,501,451.45 86.44
7.2.2 积极投资报告 期末 按行业分类的股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业
624,390.00 0.07
B 采矿业
6,580,168.51
0.70
C 制造业
47,479,524.70 5.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,464,440.42 0.26
E 建筑业
- -
F 批发和 零售 业
5,344,168.36 0.57
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
6,228,512.28 0.66
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
820,527.05 0.09
J 金融业
- -
K 房地产 业
174,582.00 0.02
L 租赁和 商务 服务 业
3,995,563.32 0.43
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 50 页
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,417,434.00 0.26
S 综合
2,761,004.38 0.29
合计
78,890,315.02 8.40
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 390,502 31,997,733.88 3.41
2 600036 招商银 行 1,232,403 23,070,584.16 2.46
3 601166 兴业银 行 1,314,485 22,674,866.25 2.42
4 600016 民生银 行 2,175,684 21,626,298.96 2.30
5 600000 浦发银 行 1,274,551 21,616,384.96 2.30
6 600837 海通证 券 862,889 18,810,980.20 2.00
7 600030 中信证 券 687,898 18,511,335.18 1.97
8 000002 万
科Ａ 1,139,060 16,539,151.20 1.76
9 601766 中国中 车 871,966 16,009,295.76 1.71
10 000651 格力电 器 217,770 13,915,503.00 1.48
11 600015 华夏银 行 896,443 13,634,898.03 1.45
12 601288 农业银 行 3,586,760 13,306,879.60 1.42
13 601006 大秦铁 路 903,525 12,685,491.00 1.35
14 601668 中国建 筑 1,462,891 12,156,624.21 1.29
15 600104 上汽集 团 530,391 11,986,836.60 1.28
16 601898 中煤能 源 1,043,704 11,919,099.68 1.27
17 600887 伊利股 份 555,286 10,494,905.40 1.12
18 000166 申万宏 源 629,407 10,227,863.75 1.09
19 601169 北京银 行 746,105 9,938,118.60 1.06
20 600029 南方航 空 663,840 9,652,233.60 1.03
21 600886 国投电 力 627,545 9,331,594.15 0.99
22 600999 招商证 券 346,888 9,178,656.48 0.98
23 601988 中国银 行 1,865,980 9,124,642.20 0.97
24 601989 中国重 工 604,461 8,946,022.80 0.95
25 601328 交通银 行 1,081,733 8,913,479.92 0.95
26 000538 云南白 药 102,289 8,824,472.03 0.94
27 600674 川投能 源 700,392 8,761,903.92 0.93
28 600519 贵州茅 台 33,789 8,705,735.85 0.93
29 600048 保利地 产 739,377 8,443,685.34 0.90
30 002252 上海莱 士 123,605 8,088,711.20 0.86 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 50 页
31 601600 中国铝 业 851,220 7,941,882.60 0.85
32 002304 洋河股 份 107,707 7,470,557.52 0.80
33 601390 中国中 铁 541,792 7,417,132.48 0.79
34 600276 恒瑞医 药 166,073 7,396,891.42 0.79
35 600900 长江电 力 506,852 7,273,326.20 0.77
36 002024 苏宁云 商 475,055 7,268,341.50 0.77
37 000623 吉林敖 东 214,169 7,196,078.40 0.77
38 600111 北方稀 土 374,576 6,794,808.64 0.72
39 000625 长安汽 车 313,251 6,625,258.65 0.71
40 002415 海康威 视 145,940 6,538,112.00 0.70
41 600703 三安光 电 207,188 6,484,984.40 0.69
42 601398 工商银 行 1,223,129 6,458,121.12 0.69
43 601633 长城汽 车 150,080 6,417,420.80 0.68
44 000963 华东医 药 88,837 6,350,068.76 0.68
45 600011 华能国 际 428,063 6,005,723.89 0.64
46 601818 光大银 行 1,101,086 5,901,820.96 0.63
47 601601 中国太 保 191,207 5,770,627.26 0.61
48 600019 宝钢股 份 658,604 5,756,198.96 0.61
49 000768 中航飞 机 129,385 5,638,598.30 0.60
50 600873 梅花生 物 530,702 5,540,528.88 0.59
51 600839 四川长 虹 551,757 5,429,288.88 0.58
52 601688 华泰证 券 233,079 5,391,117.27 0.57
53 000503 海虹控 股 108,700 5,326,300.00 0.57
54 000039 中集集 团 159,145 5,140,383.50 0.55
55 601377 兴业证 券 371,288 5,082,932.72 0.54
56 601098 中南传 媒 204,630 4,688,073.30 0.50
57 600050 中国联 通 615,660 4,512,787.80 0.48
58 000725 京东方 Ａ 867,035 4,499,911.65 0.48
59 002594 比亚迪 81,007 4,474,016.61 0.48
60 601555 东吴证 券 217,526 4,452,757.22 0.47
61 600570 恒生电 子 39,529 4,429,224.45 0.47
62 002475 立讯精 密 130,666 4,417,817.46 0.47
63 600795 国电电 力 601,315 4,191,165.55 0.45
64 600518 康美药 业 230,970 4,095,098.10 0.44
65 000063 中兴通 讯 165,134 3,931,840.54 0.42
66 601186 中国铁 建 251,081 3,924,396.03 0.42
67 000686 东北证 券 198,421 3,863,256.87 0.41
68 600352 浙江龙 盛 268,926 3,810,681.42 0.41
69 600150 中国船 舶 72,473 3,732,359.50 0.40
70 600115 东方航 空 299,383 3,688,398.56 0.39
71 600089 特变电 工 240,964 3,568,676.84 0.38
72 000783 长江证 券 247,960 3,459,042.00 0.37
73 000858 五 粮 液 108,927 3,452,985.90 0.37
74 600637 东方明 珠 78,498 3,303,195.84 0.35 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 50 页
75 000100 TCL 集团 581,549 3,285,751.85 0.35
76 600827 百联股 份 154,745 3,220,243.45 0.34
77 600690 青岛海 尔 105,540 3,201,028.20 0.34
78 000876 新 希 望 163,734 3,178,076.94 0.34
79 600369 西南证 券 160,315 3,150,189.75 0.34
80 600315 上海家 化 71,200 3,090,080.00 0.33
81 601699 潞安环 能 317,916 3,074,247.72 0.33
82 600009 上海机 场 96,477 3,058,320.90 0.33
83 601336 新华保 险 49,531 3,024,362.86 0.32
84 600100 同方股 份 142,689 2,995,042.11 0.32
85 601231 环旭电 子 171,272 2,913,336.72 0.31
86 600415 小商品 城 190,593 2,912,261.04 0.31
87 600739 辽宁成 大 118,933 2,907,911.85 0.31
88 300017 网宿科 技 61,566 2,857,893.72 0.30
89 002202 金风科 技 138,533 2,697,237.51 0.29
90 300024 机器人 34,868 2,693,901.68 0.29
91 601099 太平洋 206,004 2,661,571.68 0.28
92 601117 中国化 学 266,500 2,606,370.00 0.28
93 601669 中国电 建 229,132 2,598,356.88 0.28
94 600705 中航资 本 106,961 2,476,147.15 0.26
95 600372 中航电 子 69,362 2,422,814.66 0.26
96 600804 鹏博士 81,020 2,419,257.20 0.26
97 600271 航天信 息 36,881 2,386,569.51 0.25
98 600383 金地集 团 187,375 2,370,293.75 0.25
99 600316 洪都航 空 67,900 2,347,982.00 0.25
100 603000 人民网 43,988 2,293,094.44 0.24
101 600010 包钢股 份 440,412 2,285,738.28 0.24
102 601992 金隅股 份 188,138 2,248,249.10 0.24
103 000024 招商地 产 70,000 2,214,800.00 0.24
104 600177 雅戈尔 115,364 2,106,546.64 0.22
105 002081 金 螳 螂 73,600 2,074,784.00 0.22
106 000402 金 融 街 144,881 2,047,168.53 0.22
107 600588 用友网 络 43,455 1,993,715.40 0.21
108 601618 中国中 冶 274,332 1,983,420.36 0.21
109 600398 海澜之 家 105,200 1,907,276.00 0.20
110 002673 西部证 券 64,092 1,818,290.04 0.19
111 000413 东旭光 电 185,675 1,815,901.50 0.19
112 600583 海油工 程 108,665 1,810,358.90 0.19
113 000883 湖北能 源 195,100 1,701,272.00 0.18
114 600027 华电国 际 152,090 1,691,240.80 0.18
115 300027 华谊兄 弟 43,200 1,647,648.00 0.18
116 600157 永泰能 源 236,119 1,624,498.72 0.17
117 601258 庞大集 团 293,852 1,604,431.92 0.17
118 600109 国金证 券 64,948 1,584,731.20 0.17 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 50 页
119 600066 宇通客 车 76,410 1,570,225.50 0.17
120 002230 科大讯 飞 44,773 1,564,368.62 0.17
121 600108 亚盛集 团 149,126 1,544,945.36 0.16
122 601899 紫金矿 业 301,305 1,542,681.60 0.16
123 600547 山东黄 金 62,252 1,537,624.40 0.16
124 600340 华夏幸 福 48,877 1,488,304.65 0.16
125 600663 陆家嘴 29,182 1,451,512.68 0.15
126 002051 中工国 际 48,603 1,447,397.34 0.15
127 600068 葛洲坝 119,510 1,397,071.90 0.15
128 000960 锡业股 份 69,000 1,390,350.00 0.15
129 002450 康得新 45,256 1,384,833.60 0.15
130 600348 阳泉煤 业 134,678 1,380,449.50 0.15
131 600893 中航动 力 25,680 1,364,892.00 0.15
132 300059 东方财 富 21,149 1,334,290.41 0.14
133 000709 河北钢 铁 189,400 1,325,800.00 0.14
134 600648 外高桥 37,300 1,308,484.00 0.14
135 000069 华侨城 Ａ 100,678 1,306,800.44 0.14
136 601607 上海医 药 57,700 1,284,979.00 0.14
137 000598 兴蓉环 境 132,700 1,269,939.00 0.14
138 601727 上海电 气 83,083 1,240,429.19 0.13
139 600633 浙报传 媒 62,854 1,231,938.40 0.13
140 002065 东华软 件 42,771 1,229,666.25 0.13
141 600688 上海石 化 114,379 1,227,286.67 0.13
142 000895 双汇发 展 57,423 1,224,832.59 0.13
143 601928 凤凰传 媒 71,400 1,220,940.00 0.13
144 002236 大华股 份 37,900 1,209,768.00 0.13
145 002500 山西证 券 65,091 1,177,496.19 0.13
146 600018 上港集 团 141,966 1,122,951.06 0.12
147 600332 白云山 31,474 1,084,594.04 0.12
148 000792 盐湖股 份 36,828 1,045,178.64 0.11
149 000156 华数传 媒 28,915 1,034,578.70 0.11
150 600060 海信电 器 41,889 1,030,050.51 0.11
151 300124 汇川技 术 20,919 1,004,112.00 0.11
152 000831 五矿稀 土 38,673 989,255.34 0.11
153 000728 国元证 券 22,763 864,538.74 0.09
154 300251 光线传 媒 34,620 862,038.00 0.09
155 000826 桑德环 境 22,086 858,924.54 0.09
156 601800 中国交 建 48,007 843,002.92 0.09
157 000878 云南铜 业 34,072 834,764.00 0.09
158 000423 东阿阿 胶 15,300 833,850.00 0.09
159 600585 海螺水 泥 38,569 827,305.05 0.09
160 600118 中国卫 星 14,500 825,920.00 0.09
161 601018 宁波港 87,257 771,351.88 0.08
162 002410 广联达 27,900 652,860.00 0.07 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 50 页
163 601179 中国西 电 63,664 652,556.00 0.07
164 300070 碧水源 13,300 648,907.00 0.07
165 600485 信威集 团 14,192 622,886.88 0.07
166 600170 上海建 工 65,092 610,562.96 0.07
167 600718 东软集 团 27,900 606,267.00 0.06
168 002153 石基信 息 4,500 584,955.00 0.06
169 600208 新湖中 宝 75,361 581,786.92 0.06
170 600549 厦门钨 业 21,800 550,668.00 0.06
171 600031 三一重 工 55,300 535,857.00 0.06
172 600867 通化东 宝 23,200 508,776.00 0.05
173 002008 大族激 光 16,700 479,624.00 0.05
174 600252 中恒集 团 16,690 383,870.00 0.04
175 300146 汤臣倍 健 7,100 278,888.00 0.03
176 000559 万向钱 潮 11,380 248,766.80 0.03
177 600373 中文传 媒 8,981 215,184.76 0.02
178 600649 城投控 股 13,500 126,225.00 0.01
179 601111 中国国 航 7,200 110,592.00 0.01
180 600196 复星医 药 3,775 109,248.50 0.01
181 002241 歌尔声 学 2,957 106,156.30 0.01
182 002399 海普瑞 3,100 105,369.00 0.01
183 000800 一汽轿 车 2,200 54,736.00 0.01
184 002385 大北农 2,100 28,392.00 0.00
7.3.2 期末积极投资按公 允价值占基金资产净 值比 例大小排序的所有股 票投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000933 神火股 份 1,178,477 11,101,253.34 1.18
2 600851 海欣股 份 380,652 4,819,054.32 0.51
3 600026 中海发 展 346,067 4,443,500.28 0.47
4 600826 兰生股 份 105,076 4,059,085.88 0.43
5 600844 丹化科 技 352,014 3,759,509.52 0.40
6 002128 露天煤 业 205,070 3,379,553.60 0.36
7 002400 省广股 份 131,082 3,311,131.32 0.35
8 000931 中 关 村 196,373 2,761,004.38 0.29
9 000550 江铃汽 车 64,449 2,365,278.30 0.25
10 600702 沱牌舍 得 86,635 2,262,039.85 0.24
11 600651 飞乐音 响 109,608 2,254,636.56 0.24
12 600879 航天电 子 74,900 1,835,050.00 0.20
13 601872 招商轮 船 148,751 1,785,012.00 0.19
14 600812 华北制 药 141,067 1,712,553.38 0.18
15 000762 西藏矿 业 88,555 1,682,545.00 0.18
16 600199 金种子 酒 118,051 1,652,714.00 0.18 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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17 002340 格林美 96,338 1,465,300.98 0.16
18 002342 巨力索 具 144,700 1,370,309.00 0.15
19 600884 杉杉股 份 45,657 1,305,790.20 0.14
20 601801 皖新传 媒 44,200 1,289,314.00 0.14
21 000652 泰达股 份 126,236 1,285,082.48 0.14
22 002267 陕天然 气 81,138 1,256,827.62 0.13
23 601233 桐昆股 份 61,700 1,231,532.00 0.13
24 600864 哈投股 份 74,544 1,207,612.80 0.13
25 601666 平煤股 份 153,213 1,159,822.41 0.12
26 600825 新华传 媒 68,000 1,128,120.00 0.12
27 600685 中船防 务 19,966 1,072,972.84 0.11
28 002358 森源电 气 47,980 1,030,610.40 0.11
29 002083 孚日股 份 108,223 949,115.71 0.10
30 002440 闰土股 份 35,500 850,935.00 0.09
31 000066 长城电 脑 38,300 824,982.00 0.09
32 601519 大智慧 43,855 820,527.05 0.09
33 002437 誉衡药 业 25,248 733,454.40 0.08
34 000401 冀东水 泥 54,700 719,305.00 0.08
35 002181 粤 传 媒 46,560 684,432.00 0.07
36 002122 天马股 份 62,999 670,939.35 0.07
37 002505 大康牧 业 70,500 595,020.00 0.06
38 000536 华映科 技 31,312 547,960.00 0.06
39 600456 宝钛股 份 19,900 518,793.00 0.06
40 600006 东风汽 车 40,900 518,612.00 0.06
41 600062 华润双 鹤 15,700 408,828.00 0.04
42 000050 深天马 Ａ 15,842 371,811.74 0.04
43 000758 中色股 份 18,250 358,247.50 0.04
44 600078 澄星股 份 20,236 308,194.28 0.03
45 603005 晶方科 技 4,824 235,941.84 0.03
46 002480 新筑股 份 13,165 214,062.90 0.02
47 000897 津滨发 展 18,300 174,582.00 0.02
48 002551 尚荣医 疗 3,825 165,966.75 0.02
49 600176 中国巨 石 3,400 92,004.00 0.01
50 000612 焦作万 方 6,100 66,612.00 0.01
51 002384 东山精 密 1,600 35,376.00 0.00
52 002714 牧原股 份 500 29,370.00 0.00
53 000703 恒逸石 化 629 8,026.04 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 45,622,301.00 7.98
2 601169 北京银 行 43,383,658.19 7.59
3 600036 招商银 行 39,783,440.50 6.96
4 600000 浦发银 行 36,882,121.33 6.45
5 600015 华夏银 行 35,504,627.72 6.21
6 601318 中国平 安 32,175,382.48 5.63
7 600252 中恒集 团 31,850,982.04 5.57
8 601288 农业银 行 30,316,453.00 5.30
9 601398 工商银 行 29,270,292.37 5.12
10 600837 海通证 券 28,762,982.16 5.03
11 600016 民生银 行 28,654,423.49 5.01
12 601006 大秦铁 路 22,776,221.93 3.98
13 000002 万
科Ａ 22,605,658.23 3.96
14 601668 中国建 筑 22,598,350.98 3.95
15 600030 中信证 券 22,218,408.07 3.89
16 000686 东北证 券 21,754,778.41 3.81
17 601328 交通银 行 21,379,564.29 3.74
18 601766 中国中 车 20,986,652.93 3.67
19 600104 上汽集 团 20,916,661.45 3.66
20 000651 格力电 器 18,994,341.02 3.32
21 601898 中煤能 源 18,358,361.03 3.21
22 601009 南京银 行 18,222,538.79 3.19
23 601600 中国铝 业 18,188,394.95 3.18
24 600887 伊利股 份 17,296,927.26 3.03
25 600011 华能国 际 16,824,628.92 2.94
26 000538 云南白 药 16,749,066.59 2.93
27 000166 申万宏 源 15,760,424.70 2.76
28 000933 神火股 份 15,154,171.34 2.65
29 600674 川投能 源 14,941,134.42 2.61
30 600519 贵州茅 台 14,643,836.89 2.56
31 002415 海康威 视 14,609,172.03 2.56
32 000858 五 粮 液 13,754,274.69 2.41
33 600050 中国联 通 13,574,773.32 2.38
34 601866 中海集 运 13,068,109.43 2.29
35 600019 宝钢股 份 13,011,643.90 2.28
36 600999 招商证 券 12,965,247.29 2.27
37 000001 平安银 行 12,895,091.71 2.26
38 601601 中国太 保 12,781,252.18 2.24
39 601818 光大银 行 12,680,113.50 2.22
40 600851 海欣股 份 12,327,169.36 2.16
41 601117 中国化 学 12,273,229.29 2.15 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 50 页
42 000623 吉林敖 东 12,093,059.18 2.12
43 600886 国投电 力 11,753,512.88 2.06
44 000039 中集集 团 11,616,507.34 2.03
45 000750 国海证 券 11,560,176.15 2.02
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601169 北京银 行 44,540,303.27 7.79
2 600252 中恒集 团 43,678,890.86 7.64
3 600015 华夏银 行 41,790,997.61 7.31
4 601166 兴业银 行 39,147,419.69 6.85
5 600000 浦发银 行 34,548,099.85 6.04
6 601398 工商银 行 32,635,291.37 5.71
7 600036 招商银 行 32,524,649.83 5.69
8 601288 农业银 行 30,445,468.14 5.33
9 601318 中国平 安 28,420,015.26 4.97
10 601668 中国建 筑 26,841,997.86 4.70
11 000651 格力电 器 25,005,081.94 4.37
12 600674 川投能 源 23,563,473.06 4.12
13 601866 中海集 运 23,309,953.19 4.08
14 601009 南京银 行 23,133,640.66 4.05
15 600837 海通证 券 23,049,218.73 4.03
16 000686 东北证 券 21,960,944.27 3.84
17 601006 大秦铁 路 21,726,951.23 3.80
18 600887 伊利股 份 20,581,278.99 3.60
19 601600 中国铝 业 20,418,381.65 3.57
20 600030 中信证 券 18,012,306.43 3.15
21 002415 海康威 视 17,601,356.41 3.08
22 600016 民生银 行 16,669,849.66 2.92
23 601328 交通银 行 16,663,417.78 2.92
24 600011 华能国 际 15,692,134.92 2.75
25 000002 万
科Ａ 15,551,404.79 2.72
26 000858 五 粮 液 15,293,186.27 2.68
27 600050 中国联 通 15,255,054.92 2.67
28 000750 国海证 券 15,022,078.76 2.63
29 601299 中国北 车 14,077,331.93 2.46
30 000001 平安银 行 13,961,851.63 2.44
31 600880 博瑞传 播 13,737,915.95 2.40
32 600518 康美药 业 13,697,706.31 2.40
33 000709 河北钢 铁 13,663,545.44 2.39 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 50 页
34 601099 太平洋 13,608,337.66 2.38
35 600585 海螺水 泥 13,372,440.21 2.34
36 600216 浙江医 药 13,222,038.55 2.31
37 600010 包钢股 份 12,980,549.79 2.27
38 002202 金风科 技 12,190,775.63 2.13
39 601117 中国化 学 12,056,866.35 2.11
40 002024 苏宁云 商 11,528,323.13 2.02
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 2,002,892,183.26
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,896,874,741.34
注：“ 买入 股票成 本” 或“ 卖出 股票收 入” 均按 买卖成 交金 额（成 交单 价乘以 成交数 量）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融
债
- -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 139,497.60 0.01
8 其他 - -
9 合计 139,497.60 0.01
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 50 页
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 110031 航信转 债 960 139,497.60 0.01
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
代码 名称 持仓量 合约市 值
公允价 值变
动
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计 -
股指期 货投 资本 期收 益 -6,667,980.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 -
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金将根据风险管理的 原则，以套期保值为目的 ，按照相关法律法规的有 关规定，进行股指
期货投资。本基金在出现 大额净申赎等需要及时调 整组合市场暴露情况时， 通过股指期货套保交易
满足基金的投资替代需求 和风险对冲需求。如出现 大量净申购，本基金可买 入数量匹配的股指期货
合约以满足权益类资产配 置比例的要求，并在净申 购资金到账后逐步平仓； 反之，如出现大量净赎
回，本基金可先开仓股指 期货空头将市场暴露降到 目标水平，再逐步卖出股 票、同时平仓数量匹配
的股指 期货 合约 ，从 而降 低股票 交易 的冲 击成 本。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交 易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 50 页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查， 或在 报告 编 制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
7.12.2 本基 金投 资的 前十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 366,483.70
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 17,832.68
5 应收申 购款 23,118,897.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,503,213.82
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
7.12.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额 持有份 额 占总份 额易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 50 页
比例 比例
15,807 27,161.29 282,945,439.55 65.90% 146,393,020.31 34.10%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数 （ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 93,057.08 0.0217%
8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年 7 月 5 日） 基金 份额 总额 248,871,987.37
本报告 期期 初基 金份 额总 额 341,991,846.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 906,450,423.07
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 819,103,809.56
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 429,338,459.86
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 50 页
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2015 年 6 月 2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
根据易方达量化衍伸股票 型证券投资基金基金份额 持有人大会决议，本基金 的投资策略从资产
配置策略、权益类投资策 略、固定收益投资策略、 金融衍生品投资策略、新 股发行策略等多种投资
策略的综合运用变更为运 用量化手段进行指数增强 的投资策略。投资组合将 以标的指数的构成为基
础，主要利用基金管理人 自主开发的定量投资模型 在有限范围内进行超配或 低配。一方面严格控制
组合跟踪误差，避免大幅 偏离标的指数，另一方面 在跟踪指数的基础上力求 超越指数。 基金管理人
自主开发的定量投资模型 充分借鉴国内外定量分析 的研究成果，结合基金管 理人的长期研究与实践
应用，利用多因子量化模 型预测股票超额回报，在 有效风险控制及交易成本 最低化的基础上优化投
资组合 ，实 现对 投资 组合 的主动 增强 。
10.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或 处
罚。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 50 页
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国泰君 安 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
国海证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
广发证 券 3 3,864,924,523.30 100.00% 813,189.02 100.00% -
方正证 券 1 - - - - -
注： a) 本 报告 期内 本基 金 无减少 交易 单元,新 增安 信 证券股 份有 限公 司、 方正 证 券股份 有限 公司 、
广发证 券股 份有 限公 司、 兴业证 券股 份有 限公 司、 中信建 投证 券股 份有 限公 司、中 银国 际证 券有 限
责任公 司各 一个 交易 单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 50 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 哈 尔 滨 银 行 网 上 银 行 申 购 费 率 优
惠活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-05
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农 商 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 龙 湾
农 商 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-15
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 上 海 证 券 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-19
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-20
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-26
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 东 莞 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-31
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 吴江 农村 商业 银行为 销售 机构 、 在
吴 江 农 村 商 业 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 部 分
基金估 值调 整情 况的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 泉 州 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富滇 银行 为销 售机构 、 在 富滇 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 富 滇 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-03 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 50 页
12
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 数 米 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-05
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-20
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建 投 期 货 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 中 信
建 投 期 货 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-23
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 瑞 丰 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-10
18
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-23
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-24
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 易 方 达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-29
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-30
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 一 路 财 富 官 方 网 站 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-28
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分
开放式 基金 申购 单笔 最低 金额的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-29
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
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2015-06-01
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 降 低 旗 下 部 分
开放式 基金 申购 、 赎 回、 转 换转出 及最 低持 有
份额的 数额 限制 的公 告
中国证券报、上海证券
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2015-06-11 易方达沪深 300 量化增强证券 投资基金 2015 年半年度报告
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
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2015-06-11
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易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
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2015-06-25
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 核准 易方 达 量化衍 伸股 票型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2. 中 国 证 监 会 《 关 于 核 准 易 方 达 量 化 衍 伸 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 持 有 人 大 会 决 议 的 批
复》 ；
3.《易 方达 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
4.《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》 ；
5.《易 方达 沪深 300 量化 增强证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
6. 基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照 。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
