易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
易方达安心回报债券型证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 易方达基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 二〇一五年八月二十六日 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 20 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示及 目录 ................................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基 金简 介 ............................................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 6
2.4 信息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主 要财 务指 标和 基金 净 值表现 ........................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
§4 管 理人 报告 ........................................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ..................................................................................................... 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ....................................................................... 11
4.4 管理人 对 报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 的说 明 ....................................................... 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ....................................................... 12
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ................................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ....................................................................... 14
§5 托 管人 报告 ...................................................................................................................................... 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ....... 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ....................... 14
§6 半 年度 财务 会计 报告 （ 未经审 计） .............................................................................................. 14
6.1 资产负 债表 ............................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ....................................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ........................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ................................................................................................................................... 18
§7 投 资组 合报 告 .................................................................................................................................. 38
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
7.2 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................... 38
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ............................... 39
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ....................................................................................... 40
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ................................................................................... 41
7.6 期末按 公允 价值 占 基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ........................... 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ............... 42
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 42
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ........................... 42
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ............................................................... 43
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ............................................................... 43
7.12 投资组 合报 告附 注 ............................................................................................................... 43 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基 金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................................... 44
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ............................................................................... 44
8.2 期末基 金管 理 人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 45
§9 开 放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................................... 45
§ 10 重 大事 件揭 示 ................................................................................................................................ 45
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ................................................................................................... 45
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ................................... 45
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ....................................................... 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ........................................................................................................... 46
10.5 为基金 进行 审计 的会 计师 事务所 情况 ............................................................................... 46
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ............................................... 46
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ........................................................................... 46
10.8 其他重 大事 件 ....................................................................................................................... 47
§ 11 备 查文 件目 录 ................................................................................................................................ 50
11.1 备查文 件目 录 ....................................................................................................................... 50
11.2 存放地 点 ............................................................................................................................... 50
11.3 查阅方 式 ............................................................................................................................... 50
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 易方达 安心 回报 债券
基金主 代码 110027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 21 日
基金管 理人 易方达 基金 管理 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,709,361,227.88 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
下属分 级基 金的 交易 代码
110027 110028
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
1,136,553,352.74 份 1,572,807,875.14 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 力争 战胜 通货 膨胀 和银行 定期 存款 利率 ， 主 要面向 以储 蓄存 款为 主
要投资 工具 的中 小投 资者 ， 追求 基金 资产 的长期 、 持续、 稳定 增值， 努力
为投资 者实 现有 吸引 力的 回报， 为投 资者 提供 养老 投资的 工具 。
投资策 略
本基金 采取 稳健 的资 产配 置策略 ， 通过 自上 而下 的 方法进 行固 定收 益类 品
种与权 益类 品种 的战 略及 战术资 产配 置 ， 在 控制 基 金资产 净值 波动 、 追求
收益稳 定的 基础 上， 提高 基金的 收益 水平 。
具体来 看 ， 本 基金 主要 通 过研究 各类 资产 在较 长时 期的收 益与 风险 水平 特
征， 及 各类 资产 收益 与风 险 间的相 关关 系， 对国 内外 宏 观经济 形势 与政 策、
市场利 率走 势 、 信 用利 差 水平 、 利 率期 限结 构以 及 证券市 场走 势等 因素 进
行分析 ，在 本基 金合 同约 定范围 内制 定合 理的 战略 资产配 置计 划。
固定收 益品 种投 资方 面， 本基金 将经 济分 为衰 退、 萧条、 复苏、 繁荣 四个
阶段 ， 并 在各 个阶 段通 过 投资不 同的 固定 收益 类属 资产 ， 以 获得 超越 长期
平均通 胀水 平的 回报 。
权益类 品种 投资 方面 ， 本 基金采 取自 上而 下的 行业 配置与 自下 而上 的个 股
选择相 结合 的投 资策 略 ， 严格管 理权 益类 品种 的投 资比例 以及 净值 的波 动
幅度。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1.0%
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 混合 型基 金 、 股
票型基 金， 高于 货币 市场 基金。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 易方达 基金 管理 有限 公司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 张南 蒋松云
联系电 话 020-38797888 010—66105799
电子邮 箱 service@efunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 400 881 8088 95588
传真 020-38799488 010-66105798
注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-8室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东
路30号 广州 银行 大厦40-43楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510620 100140
法定代 表人 刘晓艳 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.efunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 43 楼
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 易方达 基金 管理 有限 公司
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东路 30 号广 州
银行大 厦 40 楼
§3 主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
本期已 实现 收益 549,784,854.85 512,112,044.48 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本期利 润
236,311,203.36 180,205,014.71
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2234 0.1772
本期加 权平 均净 值利 润率 12.94% 10.25%
本期基 金份 额净 值增 长率 20.38% 20.08%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
期末可 供分 配利 润 337,160,561.31 461,635,362.53
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2967 0.2935
期末基 金资 产净 值 1,977,294,258.39 2,725,150,786.37
期末基 金份 额净 值 1.740 1.733
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015 年 6 月 30 日)
易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金份 额累 计净 值增 长率 139.21% 135.94%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 ，为 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
易方达 安心 回报 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -3.97% 1.17% 0.44% 0.01% -4.41% 1.16%
过去三 个月 13.80% 1.45% 1.25% 0.01% 12.55% 1.44%
过去六 个月 20.38% 1.56% 2.48% 0.02% 17.90% 1.54%
过去一 年 100.39% 1.60% 5.13% 0.01% 95.26% 1.59%
过去三 年 122.52% 0.99% 16.00% 0.02% 106.52% 0.97%
自基金 合同 生
效起至 今
139.21% 0.87% 22.04% 0.02% 117.17% 0.85%
易方达 安心 回报 债 券 B
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去一 个月 -4.04% 1.18% 0.44% 0.01% -4.48% 1.17% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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过去三 个月 13.56% 1.45% 1.25% 0.01% 12.31% 1.44%
过去六 个月 20.08% 1.56% 2.48% 0.02% 17.60% 1.54%
过去一 年 99.51% 1.59% 5.13% 0.01% 94.38% 1.58%
过去三 年 120.09% 0.99% 16.00% 0.02% 104.09% 0.97%
自基金 合同 生
效起至 今
135.94% 0.87% 22.04% 0.02% 113.90% 0.85%
3.2.2 自基金合同生效以 来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较
易方达 安心 回报 债券 型证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2011 年6 月 21 日 至 2015 年6 月 30 日 ）
易方达 安心 回报 债 券 A
易方达 安心 回报 债 券 B 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：自 基金 合同 生效 至报 告期末 ，A 类 基金 份额 净 值增长 率 为 139.21% ，B 类基金 份额 净值 增
长率 为 135.94% ，同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 22.04% 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
经中国 证监 会证 监基 金字[2001]4 号 文批 准，易 方达 基金管 理有 限公 司成 立于 2001 年 4 月 17
日，注 册资 本 1.2 亿元 ， 旗下设 有北 京、 广州 、上 海、成 都、 南京 分公 司和 易方达 国际 控股 有限 公
司、 易方 达资 产管 理有 限 公司 、 广 东新 三联 投资 发 展有限 公司 等多 个子 公司 。 易 方达 秉承 “ 取信 于市
场，取信 于社会 ” 的 宗旨，坚持 “ 在诚信规范的 前提下，通过专 业化运作和团队合作实现 持续稳健增
长” 的 经营 理念 ，以 严格 的 管理 、规 范的 运作和 良好 的投资 业绩 ， 赢得市 场认 可。2004 年 10 月， 易
方达取 得全 国社 会保 障基 金投资 管理 人资 格。2005 年 8 月 ， 易 方达 获 得 企业 年金基 金投 资管 理人 资
格。2007 年 12 月 ，易 方 达获得 合格 境内 机构 投资 者（QDII ） 资格 。2008 年 2 月 ，易 方达 获得 从事
特定客 户资 产管 理业 务资 格。 截 至 2015 年6 月30 日， 易 方达 旗下 共管 理 82 只开放 式基 金、1 只封
闭 式 基 金 和 多 个 全 国 社 保 基 金 资 产 组 合 、 企 业 年 金 及 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 ， 资 产 管 理 总 规 模
5348.85 亿 元。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理 简介 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
张清华
本基金 的基 金
经理、 易方 达
裕丰回 报债 券
型证券 投资 基
金的基 金经
理、易 方达 裕
如灵活 配置 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理、易 方达 新
收益灵 活配 置
混合型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
安心回 馈混 合
型证券 投资 基
金的基 金经
理、固 定收 益
基金投 资部 总
经理
2013-12-2
3
- 9 年
硕士研 究生 ， 曾任 晨星 资讯 （深 圳）
有限公 司数 量分 析师， 中信 证券股
份有限 公司 研究 员、 易 方达 基金管
理有限 公司 投资 经理 。
张雅君
本基金 的基 金
经理助 理、 易
方达增 强回 报
债券型 证券 投
资基金 的基 金
经理、 易方 达
纯债债 券型 证
券投资 基金 的
基金经 理、 易
方达裕 惠回 报
定期开 放式 混
合型发 起式 证
券投资 基金 的
基金经 理助
理、易 方达 裕
丰回报 债券 型
证券投 资基 金
的基金 经理 助
理、易 方达 投
资级信 用债 债
券型证 券投 资
基金的 基金 经
2015-02-1
7
- 6 年
硕士研 究生， 曾任 海通 证券 股份有
限公司 项目 经理， 工银 瑞信 基 金管
理有限 公司 债券 交易 员， 易 方达基
金管理 有限 公司 债券 交易 员、 固定
收益研 究员 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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理助理 、易 方
达安心 回馈 混
合型证 券投 资
基金的 基金 经
理助理 、易 方
达裕如 灵活 配
置混合 型证 券
投资基 金的 基
金经理 助理 、
易方达 新收 益
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金的基 金经 理
助理
注：1. 此处 的 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 为公 告确 定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.为加 强基 金流 动性 管理 ，本基 金安 排了 相关 助理 协助基 金经 理进 行现 金头 寸与流 动性 管理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招
募说明 书等 有关 基金 法律 文件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取 信于 社会 投资 公众 为宗旨 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，在控制风险 的前提下，为基金份额持 有人谋求最大利益。在
本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本基金管理人主要通过建 立有纪律、规范化的投资 研究和决策流程、交易流 程，以及强化事后
监控分析来确保公平对待 不同 投资组合，切实防范 利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限
管理制 度 、 投 资备 选库 管 理制度 和集 中交 易制 度等 ， 并 重视 交易 执行 环节 的 公平交 易措 施 ， 以 “ 时间
优先 、 价 格优 先 ” 作 为执 行 指令的 基本 原则 ， 通过 投 资交易 系统 中的 公平 交易 模块 ， 以 尽可 能确 保公
平对待 各投 资组 合。 本报 告期内 ，公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
本报告期内，公司旗下所 有投资组合参与的交易所 公开竞价交易中，同日反 向交易成交较少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的交 易共 有3 次 ， 其 中2 次为 为指 数组 合因投 资策 略需 要和易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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其他组合 发生的反向交易 ；1 次为不同基金经理管 理的非指数基金因投资策 略不同而发生的反向交
易，有 关基 金经 理按 规定 履行了 审批 程序 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
一季度债券市场总体经历 了先上涨后下跌的过程。 年初随着市场对基本面和 通缩风险的担忧不
断加剧，央行先后通过再 贷款、MLF 续作、降准、 降息等货币政策手段托底 经济，加上两融监管加
强，股市弱势调整，市场 风险偏好有所下降，债券 市场经历了慢牛行情，债 券收益率向下突破去年
11 月 低点。 进入3 月 份以 后， 在 地方 债债 务置 换和 股市快 速上 涨带 来的 大类 资产切 换推 动下 债券 市
场经历 了一 波较 为快 速的 调整行 情， 收益 率从 低点 快速反 弹。
二季度债券市场收益率总 体经历了先快速下行后缓 慢反弹的过程。4 月中上 旬，债券市场总体
延续了 3 月份 以来 的弱 势 震荡格 局 。 中下 旬以 来伴 随加速 恶化 的经 济数 据， 央行超 预期 调降 准备 金
率1 个 百分 点 ， 市 场情 绪 迅速逆 转 ， 做 多热 情高 涨， 收益率 快速 下行 。 进入5 月份 ， 央 行再 次降 息，
但市场 预期 充分 ， 加 之地 方债供 给压 力挥 之不 去， 财政政 策有 加码 迹象 ， 同 时房地 产销 售数 据良 好，
债券除 短端 跟随 资金 价格 走低而 降幅 明显 外， 中长 期利率 债收 益震 荡上 行。
本基金一季度增加了信用 债仓位，大幅降低了可转 债仓位，股票仓位维持高 位。一季度基金净
值主要由股票和信用债贡 献。本基金二季度增加了 利率债仓位，大幅降低了 可转债仓位，股票仓位
维持高 位， 虽在 6 月份 有 所降仓 ，但 基金 赎回 有所 加大， 加之 股票 市场 调整 超出预 期， 仍给 组合 净
值带来 较大 的回 撤。
4.4.2 报告期内基金的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金 A 类基金 份额 净值 为 1.740 元，本 报告 期份 额净 值增 长率 为 20.38% ；B
类基金 份额 净值 为1.733 元， 本 报告 期份 额净 值增 长 率为20.08% ； 同 期业 绩比 较 基准收 益率 为2.48% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
基本面方面，二季度稳增 长政策不断出台，房地产 销售数据持续好转，市场 对经济的悲观预期
已有所修正。未来基本面 对于市场的影响主要是预 期能否兑现，即前期稳增 长政策效果是否在经济
数据层面得到证实或证伪 。我们倾向于认为经济大 概率企稳，继续恶化的可 能性降低，但大幅反弹
的概率也不大。从基本面 角度衡量对市场的影响， 债券收益率由低点反弹已 经反映了上述预期，收易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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益率继 续上 升的 空间 有限 。
政策方面，在经济依然疲 弱的大格局下，央行货币 政策宽松的方向仍较为确 定，但宽松的力度
和方式可能会根据经济和 金融主体的情况有所调整 。从短端利率上来看，经 过前期的大幅降准，银
行间7 天回 购利 率曾 一度 降至 2% 的 历史 低位， 导致 超储率 高位 运行 ， 商 业银 行主动 向央 行申 请定 向
正回购操作要求回笼资金 ，央行继续实施总量调控 政策的意愿将有所下降，6 月底的定向降准即为
印证。虽然当前短端资金 水平已经较前期低点有所 回升，但银行体系流动性 依然充裕，加上央行公
开市场逆回购操作的引导 ，资金水平大幅上行的概 率也比较小，未来资金利 率低位平稳运行的概 率
较大。
股票市场近期波动较大， 对债券市场影响偏正面。 首先是股市的快速下跌直 接导致权益市场融
资受损，二季度以来企业 盈利很大一部分来源于权 益市场，权益的下跌也将 导致企业盈利的更加恶
化， 两 方面 都对 经济 基本 面产生 负面 影响 。 其 次， 股市大 幅调 整导 致市 场整 体风险 偏好 下行 ， 叠 加
打新市场承载能力下降， 很大一部分打新资金将重 新寻找投向，直接利好债 券，尤其是中短期限、
中高资 质信 用债 。
综上，结合基本面、政策 面以及流动性的判断，未 来债券市场收益率大幅上 行的可能性较小，
短期受益于大类资产切换 的影响可能会有较好的资 本利得收益。基于 以上考 虑，未来本基金信用债
配置仍将以中高等级中短 久期品种为主，信用风险 较低，同时票息较高，获 取持有期收益；利率债
谨慎参与波段操作。权益 仓位更加注重风险和收益 的平衡，把握市场风格切 换的机会，做好波段操
作，力 争以 优异 的业 绩回 报基金 持有 人。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会 计准则、中国证监会相关 规定和基金合同关于估值 的约定，对基金所
持有的 投资 品种 进行 估值 。本基 金托 管人 根据 法律 法规要 求履 行估 值及 净值 计算的 复核 责任 。
本基金管理人设有估值委 员会，公司营运总监担任 估值委员会主席， 研究部 、固定收益总部、
投资风险管理部、监察部 和核算部指定人员担任委 员。估值委员会负责组织 制定和适时修订基金估
值政策和程序，指导和监 督整个估值流程。估值委 员会成员具有多年的证券 、基金从业经验，熟悉
相关法律法规，具备行业 研究、风险管理、法律合 规或基金估值运作等方面 的专业胜任能力。基金
经理可 参与 估值 原则 和方 法的讨 论， 但不 参与 估值 原则和 方法 的最 终决 策和 日常估 值的 执行 。
本报告 期内 ，参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责任公司 及中证指数有限公司签署 服务协议，由其按
约定分 别 提 供银 行间 同业 市场及 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
易方达 安心 回报 债 券 A： 本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为543,140,821.52 元。
易方达 安心 回报 债 券 B： 本基金 本报 告期 内实 施的 利润分 配金 额 为416,177,908.24 元。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对易方达安心回报债 券型证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内，易方达安心 回报债券型证券投资基金 的管理人 ——易方达基金 管理有限公司在易
方达安心回报债券型证券 投资基金的投资运作、基 金资产净值计算、基金份 额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额 持有人利益的行为，在各 重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。 本报告期内，易方达安心 回报债券型证券投资基金 对基金份额持有人进行
了2 次 利润 分配 ，分 配金 额为 959,318,729.76 元。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 托 管 人 依 法 对 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 6.4.7.1 344,611,442.46 4,449,085.47
结算备 付金
95,737,670.11 80,757,468.49
存出保 证金
865,736.93 521,336.76
交易性 金融 资产 6.4.7.2 5,703,144,208.78 5,505,772,326.94
其中： 股票 投资
1,057,317,432.53 574,413,710.52
基金投 资
- -
债券投 资
4,645,826,776.25 4,931,358,616.42
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 11,718,981.07
应收利 息 6.4.7.5 81,096,225.18 38,853,628.48
应收股 利
- -
应收申 购款
42,146,905.69 98,609,327.30
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 150,000.00 -
资产总计
6,267,752,189.15 5,740,682,154.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,055,149,509.92 2,625,248,112.82
应付证 券清 算款
7,030,054.72 15,249,022.39
应付赎 回款
497,307,083.35 105,375,566.81
应付管 理人 报酬
2,863,093.85 1,604,544.36
应付托 管费
818,026.80 458,441.26
应付销 售服 务费
946,714.45 406,913.76
应付交 易费 用 6.4.7.7 706,619.44 827,575.31
应交税 费
126,944.80 126,944.80
应付利 息
19,563.50 729,236.18
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 339,533.56 401,604.47
负债合 计
1,565,307,144.39 2,750,427,962.16
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 2,709,361,227.88 1,560,261,654.29
未分配 利润 6.4.7.10 1,993,083,816.88 1,429,992,538.06 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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所有者 权益 合计
4,702,445,044.76 2,990,254,192.35
负债和 所有 者权 益总 计
6,267,752,189.15 5,740,682,154.51
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日，A 类基 金份额 净值 1.740 元，B 类基 金份 额净 值 1.733 元；
基金份 额总 额 2,709,361,227.88 份 ，下 属分 级基 金的 份额总 额分 别为 ：A 类 基 金份额 总额
1,136,553,352.74 份，B 类 基金份 额总 额 1,572,807,875.14 份。
6.2 利润表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
456,701,819.48 45,450,195.82
1.利息 收入
69,641,523.14 15,171,669.71
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 902,922.66 118,248.06
债券利 息收 入
68,561,796.19 14,243,772.30
资产支 持证 券利 息收 入
- 773,857.38
买入返 售金 融资 产收 入
176,804.29 35,791.97
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
1,018,146,930.70 4,061,021.40
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 116,822,906.19 931,884.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 897,422,872.11 2,421,924.18
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.14 - -
股利收 益 6.4.7.15 3,901,152.40 707,212.57
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以 “- ” 号
填列）
6.4.7.16
-645,380,681.26 26,087,243.35
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 6.4.7.17 14,294,046.90 130,261.36
减：二、费用
40,185,601.41 9,178,768.37
1．管 理人 报酬
12,402,064.90 1,723,685.99
2．托 管费
3,543,447.08 492,481.71
3．销 售服 务费
3,459,426.96 236,638.06
4．交 易费 用 6.4.7.18 3,521,543.05 362,399.54
5．利 息支 出
17,026,031.05 6,142,486.61
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
17,026,031.05 6,142,486.61 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6．其 他费 用 6.4.7.19 233,088.37 221,076.46
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
416,516,218.07 36,271,427.45
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
416,516,218.07 36,271,427.45
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 易方 达安 心回 报债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 1,560,261,654.29 1,429,992,538.06 2,990,254,192.35
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 416,516,218.07 416,516,218.07
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 1,149,099,573.59 1,105,893,790.51 2,254,993,364.10
其中：1.基 金申 购款 4,879,478,422.59 3,692,714,481.31 8,572,192,903.90
2.基金 赎回 款 -3,730,378,849.00 -2,586,820,690.80 -6,317,199,539.80
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - -959,318,729.76 -959,318,729.76
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 2,709,361,227.88 1,993,083,816.88 4,702,445,044.76
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ） 519,417,674.34 42,703,352.11 562,121,026.45
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润） - 36,271,427.45 36,271,427.45
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列） 6,522,659.44 2,300,020.42 8,822,679.86
其中：1.基 金申 购款 229,968,481.43 28,222,260.60 258,190,742.03 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2.基金 赎回 款 -223,445,821.99 -25,922,240.18 -249,368,062.17
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列） - - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ） 525,940,333.78 81,274,799.98 607,215,133.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 刘晓 艳 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 张优 造 ， 会计 机构 负责 人：陈荣
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
易方达 安心回报债券 型证券投资 基金(以下 简称 “ 本基金 ”) 经 中国证券监督 管理委员 会(以下 简
称“ 中 国证 监会 ”)证 监许可[2011]665 号 《 关于 核准 易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由易方达基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资基金法》 和《易方达安心回报债
券型证券投资基金基金合 同》公开募集。经向中国 证监会备案，《易方达安 心回报债券型证券投资
基金基 金合 同》 于2011 年6 月21 日 正式 生效 ， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为1,790,229,532.54
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合786,926.23 份 基金份 额。 本基 金为 契约 型开放 式基 金， 存续 期
限不定。本基金的基金管 理人为易方达基金管理有 限公司， 注册登记机构为 易方达基金管理有限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系按照财政部 颁布的《企业会计准则 — 基本准则》以及其后颁布 及修订的具体会计
准则、应 用指南、解释以及其他相 关规定（以下合称 “ 企业会计准则 ” ）编制，同时， 对于在具体 会
计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投资基 金业协会修订并发布的《 证券投资基金会计核算
业务指引》、中国证监会 制定的《关于进一步规范 证券投资基金估值业务的 指导意见》、《关于证
券投资基金执行<企业会计 准则>估值业务及份额净值 计价有关事项的通知》、 《证券投资基金信息
披露管 理办 法》 、《 证券 投资基 金信 息披 露内 容与 格式准 则》 第 2 号 《年 度 报告的 内容 与格 式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号 《会 计 报表附 注的 编制 及披 露》 、《证 券投 资基 金信 息
披露XBRL 模板 第3 号<年 度报告 和半 年度 报告>》 及 其他中 国证 监会 颁布 的相 关规定 。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
采用若 干修 订后/新 会计 准 则 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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2014 年 1 至 3 月 ，财 政部 制定了 《企 业会 计准 则第 39 号—— 公 允价 值计 量》 和《企 业会 计准
则第 30 号 —— 财务 报表 列 报》等 7 项会 计准 则； 上 述 7 项会 计准 则均自2014 年 7 月 1 日起 施行 。
2014 年6 月， 财政 部修 订 了 《 企业 会计 准则 第 37 号 —— 金 融工 具列 报 》 ， 在2014 年年 度及 以后 期
间的财 务报 告中 施行 。
上述会 计准 则的 变化 对本 财务报 表无 重大 影响 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务报表符合企业会计 准则的要求，真实、完整 地反映了本基金本报告期 末的财务状况以及
本报告 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
除下述 事项 外， 本报 告期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 相一致 。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除
外)， 按照 中证 指数 有限 公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关于 2015 年 1 季度
固定收 益品 种的 估值 处理 标准》 所独 立提 供的 债券 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计估计变更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除
外)， 鉴 于其 交易 量和 交易 频 率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金本 报告 期 改为采 用中 证指 数有 限
公司根 据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年1 季 度固 定 收益品 种的 估值 处理
标准》 所独 立提 供的 估值 结果确 定公 允价 值。
6.4.5.2 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无会 计差 错。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印 花税
证券（ 股票 ）交 易印 花税 税率 为 1‰ ，由 出让 方缴 纳。
股权分置改革过程中因非 流通股股东向流通股股东 支付对价而发生的股权转 让，暂免征收印花
税。
6.4.6.2 营 业税 、企 业所 得税
以发行 基金 方式 募集 资金 不属于 营业 税征 收范 围， 不征收 营业 税。
证券投资基金（封闭式证 券投资基金，开放式证券 投资基金）管理人运用基 金买卖股票、债券
的差价 收入 ，免 征营 业税 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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证券投资基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖 股票、债券的差价收入， 股权的股息、红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 企业 所得税 。
6.4.6.3 个 人所 得税
个人所 得税 税率 为20% 。
基金取得的股票的股息、 红利收入、债券的利息收 入及储蓄利息收入，由上 市公司、债券发行
企业及金融机构在向基金 派发股息、红利收入、债 券的利息收入及储蓄利息 收入时代扣代缴个人所
得税。 基金 从上 市公 司分 配取得 的股 息红 利所 得， 持股期 限在 1 个 月以 内（ 含 1 个 月） 的， 其股 息
红利所 得全 额计 入应 纳税 所得额 ；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年（ 含 1 年） 的，减 按 50% 计入 应 纳
税所得 额； 持股 期限 超 过1 年的 ，减 按25% 计 入应 纳 税所得 额。
股权分置改革中非流通股 股东通过对价方式向流通 股股东支付的股份、现金 等收入，暂免征收
流通股 股东 应缴 纳的 个人 所得税 。
暂免征 收储 蓄存 款利 息所 得个人 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 344,611,442.46
定期存 款 -
其中： 存款 期 限 1-3 个月 -
存款期 限 3 个月-1 年 -
存款期 限 1 个月 以内 -
其他存 款 -
合计 344,611,442.46
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 906,920,663.54 1,057,317,432.53 150,396,768.99
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 21 页共 50 页
债券
交易所 市场 1,006,847,290.94 1,014,677,876.25 7,830,585.31
银行间 市场 3,628,167,537.75 3,631,148,900.00 2,981,362.25
合计 4,635,014,828.69 4,645,826,776.25 10,811,947.56
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 5,541,935,492.23 5,703,144,208.78 161,208,716.55
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,220.83
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 38,773.71
应收债 券利 息 81,050,880.00
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 350.64
合计 81,096,225.18
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 150,000.00
待摊费 用 -
合计 150,000.00
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目 本期末 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 50 页
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 668,232.28
银行间 市场 应付 交易 费用 38,387.16
合计 706,619.44
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 151,094.46
预提费 用 188,439.10
合计 339,533.56
6.4.7.9 实收基金
易方达安心回报债券 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 858,209,154.94 858,209,154.94
本期申 购 2,094,680,401.89 2,094,680,401.89
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,816,336,204.09 -1,816,336,204.09
本期末 1,136,553,352.74 1,136,553,352.74
易方达安心回报债券 B
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份 额 （ 份） 账面金 额
上年度 末 702,052,499.35 702,052,499.35
本期申 购 2,784,798,020.70 2,784,798,020.70
本期赎 回（ 以 “- ” 号填 列） -1,914,042,644.91 -1,914,042,644.91
本期末 1,572,807,875.14 1,572,807,875.14
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 50 页
易方达安心回报债券 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 215,382,738.63 579,611,944.39 794,994,683.02
本期利 润 549,784,854.85 -313,473,651.49 236,311,203.36
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
115,133,789.35 237,442,051.44 352,575,840.79
其中： 基金 申购 款 433,965,727.88 1,177,724,588.70 1,611,690,316.58
基金赎 回款 -318,831,938.53 -940,282,537.26 -1,259,114,475.79
本期已 分配 利润 -543,140,821.52 - -543,140,821.52
本期末 337,160,561.31 503,580,344.34 840,740,905.65
易方达安心回报债券 B
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 165,674,409.33 469,323,445.71 634,997,855.04
本期利 润 512,112,044.48 -331,907,029.77 180,205,014.71
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
200,026,816.96 553,291,132.76 753,317,949.72
其中： 基金 申购 款 551,025,499.82 1,529,998,664.91 2,081,024,164.73
基金赎 回款 -350,998,682.86 -976,707,532.15 -1,327,706,215.01
本期已 分配 利润 -416,177,908.24 - -416,177,908.24
本期末 461,635,362.53 690,707,548.70 1,152,342,911.23
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 211,410.99
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 666,755.82
其他 24,755.85
合计 902,922.66
6.4.7.12 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 1,538,143,304.25
减：卖 出股 票成 本总 额 1,421,320,398.06
买卖股 票差 价收 入 116,822,906.19
6.4.7.13 债券投资收益—— 买卖债券差价收入
单位 ：人 民币 元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 50 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券到期 兑付 ） 成
交总额
4,911,902,301.41
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券到 期兑 付）
成本总 额
3,991,752,930.39
减： 应 收利 息总 额 22,726,498.91
买卖债 券差 价收 入 897,422,872.11
6.4.7.14 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 3,901,152.40
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 3,901,152.40
6.4.7.16 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -645,380,681.26
——股 票投 资 130,261,305.13
——债 券投 资 -775,641,986.39
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——贵 金属 投资 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -645,380,681.26
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 14,144,046.90
其他 150,000.00
合计 14,294,046.90
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 50 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 3,505,843.05
银行间 市场 交易 费用 15,700.00
合计 3,521,543.05
6.4.7.19 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 39,671.58
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 26,449.27
银行间 账户 维护 费 18,000.00
其他 200.00
合计 233,088.37
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无须 作披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
易方达 安心 回报 债 券 A ： 根据相 关法 规以 及本 基金 收益分 配政 策， 本基 金向 截至 2015 年 7 月
23 日 登记 在册 的全 体持 有 人进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金份 额派 发红 利 2.90 元 ，分配 金额 为
306,707,701.12 元。
易方达 安心 回报 债 券 B ： 根 据相关 法规 以及 本基 金收 益分配 政策 ， 本 基金 向截 至 2015 年 7 月 23
日登记 在册 的全 体持 有人 进行利 润分 配， 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 2.90 元 ， 分配金 额为
341,075,403.56 元。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
易方达 基金 管理 有限 公司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司( 以下 简称 “ 中国 工商 银 行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
广发证 券股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 广 发证 券 ”) 基金管 理人 股东 、基 金销 售机构
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 50 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 应支 付关 联方 的佣金 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 12,402,064.90 1,723,685.99
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,494,563.92 297,289.41
注：基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.70% 年 费率计 提。 管理 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等, 支付 日期 顺延 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 3,543,447.08 492,481.71
注：基 金托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.20% 年 费率计 提。 托管 费的 计算 方法如 下：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 50 页
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月首 日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若遇 法
定节假 日、 公休 日等,支 付 日期顺 延。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债
券 A
易方达 安心 回报 债 券 B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 1,651,506.20 1,651,506.20
中国工 商银 行 - 480,575.25 480,575.25
广发证 券 - 10,074.61 10,074.61
合计 - 2,142,156.06 2,142,156.06
获得销 售服 务费 的各 关
联方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
易方达 安心 回报 债
券A
易方达 安心 回报 债券B 合计
易方达 基金 管理 有限
公司
- 59,330.16 59,330.16
中国工 商银 行 - 103,977.89 103,977.89
广发证 券 - 689.18 689.18
合计 - 163,997.23 163,997.23
注：本 基 金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，B 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% 。
本基金 销售 服务 费按 前一 日 B 类基 金资 产净 值 的 0.40% 年 费率 计提 。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E× 0.40%÷ 当年 天数
H 为 B 类 基金 份额 每日应 计提的 销售 服务 费
E 为 B 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令， 经 基金 托管 人复 核后 于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从基 金财 产中 一次 性划 出， 由 注册 登记 机构 代
收， 注 册登 记机 构收 到后 按相关 合同 规定 支付 给基 金销售 机构 等。 若遇 法定 节假日 、 公 休日 等,支付
日期顺 延。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
单位： 人民 币元 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 50 页
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行
30,589,696.23 - - -
1,685,000,000.
00
210,685.3
4
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
- - - - - - -
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
本报告 期内 和上 年度 可比 期间基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
易方达安心回报债券 A
份额单 位： 份
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券A 本 期末
2015 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券A 上 年度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
广发证 券 55,461,624.65 4.88% - -
易方达安心回报债券 B
份额单 位： 份
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的
有关规 定支 付。 广发 期货 有限公 司是 基金 管理 人股 东广发 证券 控制 的机 构。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
关联方 名称
易方达 安心 回报 债券B 本期 末
2015 年6 月30 日
易方达 安心 回报 债券B 上年 度末
2014 年12 月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
广发期 货有 限公 司 10,000,450.00 0.64% 10,000,450.00 1.42% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 50 页
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
344,611,442.4
6
211,410.99 1,018,334.13 28,436.47
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
- - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券 1480293 14 徐 高铁 债 分销 200,000 20,000,000.00
广发证 券 1480348
14 临 桂新 区
债
分销 100,000 10,000,000.00
广发证 券 1480360 14 赤 城投 债 分销 200,000 20,000,000.00
6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
易方达安心回报债券 A
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 50 页
1 2015-01-21 -
2015-
01-21
2.600
163,644,743.
60
121,252,893.
60
284,897,637.
20
-
2 2015-03-16 -
2015-
03-16
2.300
132,552,133.
69
125,691,050.
63
258,243,184.
32
-
合计
4.900
296,196,877.
29
246,943,944.
23
543,140,821.
52
-
注：根 据相 关法 规以 及本 基金收 益分 配政 策， 本基 金向截 至 2015 年 7 月 23 日登记 在册 的全 体
持有人 进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 2.90 元 ，分 配金 额为 306,707,701.12 元。
易方达安心回报债券 B
单位： 人民 币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资 形
式发放 总
额
利润分 配合
计
备注
场
内
场
外
1 2015-01-21 -
2015-
01-21
2.600
140,115,694.
37
97,035,917.0
7
237,151,611.
44
-
2 2015-03-16 -
2015-
03-16
2.100
95,723,272.4
3
83,303,024.3
7
179,026,296.
80
-
合计
4.700
235,838,966.
80
180,338,941.
44
416,177,908.
24
-
注：根 据相 关法 规以 及本 基金收 益分 配政 策， 本基 金向截 至 2015 年 7 月 23 日登记 在册 的全 体
持有人 进行 利润 分配 ， 每 10 份 基金 份额 派发 红利 2.90 元 ，分 配金 额为 341,075,403.56 元。
6.4.12 期末（2015 年 6 月30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限证 券类 别： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：张)
期末
成本
总额
期末
估值
总额 备注
11224
3
15 东
旭债
2015-0
5-20
2015-0
7-08
新发
流通
受限
99.99 99.99 20,000
1,999,
736.99
1,999,
736.99
-
12238 15 中 2015-0 2015-0 新发 100.00 100.00 1,000, 100,00 100,00 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 50 页
5 信 02 6-25 7-30 流通
受限
000 0,000.
00
0,000.
00
13200
2
15 天
集 EB
2015-0
6-10
2015-0
7-02
新发
流通
受限
100.00 100.00 11,210
1,120,
950.86
1,120,
950.86
-
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00066
9
金鸿能
源
2015-04
-30
重大事
项
37.72
2015-0
7-23
33.95 1,538,773 35,569,618.91
58,042,517.5
6
-
00217
0
芭田股
份
2015-05
-26
重大事
项
26.12
2015-0
7-28
23.51 2,572,239 23,794,580.59
67,186,882.6
8
-
60055
8
大西洋
2015-03
-25
重大事
项
19.50
2015-0
7-20
17.55 1,298,755 18,063,720.02
25,325,722.5
0
-
60076
3
通策医
疗
2015-05
-25
重大事
项
110.36 - - 120,400 6,124,315.60
13,287,344.0
0
-
60087
2
中炬高
新
2015-05
-04
重大事
项
21.62 - - 1,615,564 19,323,481.13
34,928,493.6
8
-
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额580,149,509.92 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150205 15 国开 05 2015-07-01 97.47 640,000 62,380,800.00
150305 15 进出 05 2015-07-01 98.51 1,500,000 147,765,000.00
150308 15 进出 08 2015-07-01 100.84 3,700,000 373,108,000.00
合计
5,840,000 583,253,800.00
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额475,000,000.00 元, 于2015 年 7 月 1 日 （先 后） 到期 。 该 类交 易要 求本基 金在 回购 期内
持有的 证券 交易 所交 易的 债券和/或 在新 质押 式回 购 下转入 质押 库的 债券 ， 按证 券交易 所规 定的 比例
折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
6.4.13 金融工具风险 及管 理 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 50 页
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 管理人按照 “ 自上而下与自 下而上相结合 ，全面管理 、专业分工 ” 的思路，将风 险控制嵌
入到全公司的组织架构中 ，对风险实行多层次、多 角度、全方位的管理。从 投资决策的层次看，投
资决策委员会、投资总监 、基金投资部总经理和基 金经理对投资行为及相关 风险进行管理、监控，
并根据其不同权限实施风 险控制；从岗位职能的分 工上看，基金经理、监察 部、集中交易室、核算
部以及投资风险管理部从 不同角度、不同环节对投 资的全过程实行风险监控 和管理；从投资管理的
流程看， 已经形成了一套贯穿 “ 事前的风险定 位、事中的风险 管理和事后的风险评估 ” 的健全的风 险
监控体系。本基金是债券 型基金，属于证券投资基 金中的低风险品种 。本基 金在日常经营活动中面
临的风险主要包括信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金的基金管理人 从事风险管理的主要目
标是争取将以上风险控制 在限定的范围之内，使本 基金在风险和收益之间取 得最佳的平衡，以实现
“ 风险 和收 益相 匹配 ” 的风 险收益 目标 。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约、拒绝支付到期本 息，导致基金资产损失和 收益变化的风险。本基金 管理人通过严格的备选
库制度和分散化投资方式 防范信用风险，本基金与 由本基金管理人管理的其 他基金共同持有 一家公
司发行的证券不得超过该 证券的 10%。本基金在交 易所进行的证券交易交收 和款项清算对手为中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司， 在 银行 间同 业市 场主 要 通过交 易对 手库 制度 防范 交易对 手风 险。 于2015
年6 月30 日， 本 基金 持有 的除国 债、 央行票 据和 政 策性金 融债 以外 的债 券占 基金资 产净 值的 比例 为
64.05%(2014 年12 月31 日：162.12%) 。
6.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
A-1 100,159,508.20 0.00
A-1 以下 0.00 0.00
未评级 465,013,907.10 122,506,191.78
合计 565,173,415.30 122,506,191.78
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。2. 未 评级 债券 为剩 余期 限 在一年 以内 的国
债、政 策性 金融 债、 央票 及未有 三方 机构 评级 的短 期融资 券。3. 债券 投资 以 全价列 示。
6.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年 度 末
2014 年12 月31 日
AAA 347,605,037.13 2,750,563,211.15
AAA 以下 2,564,272,868.28 2,097,101,313.38
未评级 1,249,826,335.54 0.00
合计 4,161,704,240.95 4,847,664,524.53
注： 1. 债券 评级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级 。 2. 未评 级债 券为 剩余 期限 大于一 年的 国债 、
政策性 金融 债和 央票 。3. 债券投 资以 全价 列示 。
6.4.13.3 流动性风险 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 50 页
流动性风险是指因金融资 产的流动性不足，无法在 合理价格变现资产。本基 金的流动性风险主
要来自于投资品种流动性 不足，导致金融资产不能 在合理价格变现。本基金 采用分散投资、监控流
通受限 证券 比例 等方 式防 范流动 性风 险 ， 同 时基 金管 理人通 过分 析持 有人 结构 、 申购赎 回行 为分 析 、
变现比例、压力测试等方 法评估组合的流动性风险 。本基金的投资范围为具 有良好流动性的金融工
具，包括国债、央行票据 、地方政府债、金融债、 企业债、短期融资券、公 司债、可转换债券（含
分离型 可转 换债 券） 、 资 产支持 证券 、 债 券回 购、 银行存 款等 固定 收益 类品 种、 股 票 （ 包含 中小 板、
创业板及其他经中国证监 会核准上市的股票）、权 证等权益类品种以及法律 法规或中国证监会允许
基金投 资的 其他 金融 工具 。 本基 金所 持大部 分证 券 在银行 间同 业市 场交 易， 期末 除 6.4.12 列示 券种
流通暂 时受 限制 不能 自由 转让外 ，其 余均 能及 时变 现。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。投资管理人通过
久期、凸度、VAR 等方法 评估组合面临的利率风险 敞口，并通过调整投资组 合的久期等方法对上述
利率风 险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 344,611,442.46 - - -
344,611,442.4
6
结算备 付金 95,737,670.11 - - - 95,737,670.11
存出保 证金 865,736.93 - - - 865,736.93
交易性 金融 资产 735,559,800.00 1,190,047,031.85 2,720,219,944.40 1,057,317,432.53
5,703,144,208.
78
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 81,096,225.18 81,096,225.18
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 42,146,905.69 42,146,905.69
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - 150,000.00 150,000.00
资产总 计 1,176,774,649.50 1,190,047,031.85 2,720,219,944.40 1,180,710,563.40 6,267,752,189.
15
负债
易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 50 页
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
1,055,149,509.92 - - -
1,055,149,509.
92
应付证 券清 算款 - - - 7,030,054.72 7,030,054.72
应付赎 回款 - - - 497,307,083.35
497,307,083.3
5
应付管 理人 报酬 - - - 2,863,093.85 2,863,093.85
应付托 管费 - - - 818,026.80 818,026.80
应付销 售服 务费 - - - 946,714.45 946,714.45
应付交 易费 用 - - - 706,619.44 706,619.44
应交税 费 - - - 126,944.80 126,944.80
应付利 息 - - - 19,563.50 19,563.50
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 339,533.56 339,533.56
负债总 计 1,055,149,509.92 - - 510,157,634.47 1,565,307,1
44.39
利率敏 感度 缺口 121,625,139.58 1,190,047,031.85 2,720,219,944.40 670,552,928.93 4,702,445,044.
76
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,449,085.47 - - - 4,449,085.47
结算备 付金 80,757,468.49 - - - 80,757,468.49
存出保 证金 521,336.76 - - - 521,336.76
交易性 金融 资产 936,594,926.50 2,611,256,327.80 1,383,507,362.12 574,413,710.52
5,505,772,326.
94
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收证 券清 算款 - - - 11,718,981.07 11,718,981.07
应收利 息 - - - 38,853,628.48 38,853,628.48
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 4,774,041.00 - - 93,835,286.30 98,609,327.30
递延所 得税 资产 - - - - -
其他资 产 - - - - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 50 页
资产总 计 1,027,096,858.22 2,611,256,327.80
1,383,507,362.12
718,821,606.37 5,740,682,154.
51
负债
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
卖出回 购金 融资
产款
2,625,248,112.82 - - -
2,625,248,112.
82
应付证 券清 算款 - - - 15,249,022.39 15,249,022.39
应付赎 回款 - - - 105,375,566.81
105,375,566.8
1
应付管 理人 报酬 - - - 1,604,544.36 1,604,544.36
应付托 管费 - - - 458,441.26 458,441.26
应付销 售服 务费 - - - 406,913.76 406,913.76
应付交 易费 用 - - - 827,575.31 827,575.31
应交税 费 - - - 126,944.80 126,944.80
应付利 息 - - - 729,236.18 729,236.18
应付利 润 - - - - -
递延所 得税 负债 - - - - -
其他负 债 - - - 401,604.47 401,604.47
负债总 计 2,625,248,112.82 - - 125,179,849.34 2,750,427,962.
16
利率敏 感度 缺口 -1,598,151,254.60
2,611,256,327.80 1,383,507,362.12 593,641,757.03
2,990,254,192.
35
注：各 期限 分类 的标 准为 按金融 资产 或金 融负 债的 重新定 价日 或到 期日 孰早 者进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下降 25 个 基点 44,434,353.07 10,716,434.12
2.市场 利率 上升 25 个 基点 -43,667,954.28 -10,582,576.77
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 50 页
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。 本基 金的 基金管 理人 采用 Barra 风 险管理 系统 ，通 过标 准
差、跟 踪误 差、beta 值、VAR 等 指标 ，监 控投 资组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位 ： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 1,057,317,432.53 22.48 574,413,710.52 19.21
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,057,317,432.53 22.48 574,413,710.52 19.21
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1.业绩 比较 基准 上升 5% 48,070,313.40 210,698,338.79
2.业绩 比较 基准 下降 5% -48,070,313.40 -210,698,338.79
注：股 票投 资业 绩基 准取 上证 A 指。
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 50 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 1,008,339,171.51 元， 属于 第二 层次的 余额 为 4,694,805,037.27 元， 无属 于 第
三层次 的余 额(2014 年 12 月31 日 ： 第 一层 次4,858,605,926.33 元 ， 第二 层次647,166,400.61 元，
无属于 第三 层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若出 现重 大事 项停 牌 、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停 牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程度，确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让
的固定 收益 品种(可 转换 债 券、资 产支 持证 券和 私募 债券除 外) ，本 基金 于 2015 年 3 月 19 日 起改 为
采用中 证指 数有 限公 司根 据 《 中国 证券 投资 基金 业协 会估值 核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季度 固定 收
益品种的估值处理标准》 所独立提供的估值结果确 定公允价值，并将相关债 券的公允价值从第一层
次调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日 ， 本 基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年12 月31 日：
同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 1,057,317,432.53 16.87
其中： 股票 1,057,317,432.53 16.87
2 固定收 益投 资 4,645,826,776.25 74.12
其中： 债券 4,645,826,776.25 74.12
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 440,349,112.57 7.03
7 其他各 项资 产 124,258,867.80 1.98
8 合计 6,267,752,189.15 100.00
7.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 426,120,704.07 9.06
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
58,322,597.56 1.24
E 建筑业 50,493,253.00 1.07
F 批发和 零售 业
- - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
40,510.00 0.00
H 住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
137,753,059.50 2.93
J 金融业
367,950,449.40 7.82
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
3,349,515.00 0.07
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
13,287,344.00 0.28
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 1,057,317,432.53 22.48
注：本 报告 期末 本基 金投 资权益 类品 种的 比例 占基 金资产 净值 超 过 20% ，属 于被动 超标 。
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600016 民生银 行 36,989,510 367,675,729.40 7.82
2 002491 通鼎互 联 7,652,172 138,963,443.52 2.96
3 600037 歌华有 线 4,373,113 137,753,059.50 2.93
4 002170 芭田股 份 2,572,239 67,186,882.68 1.43
5 000669 金鸿能 源 1,538,773 58,042,517.56 1.23
6 002510 天汽模 3,722,233 56,764,053.25 1.21
7 000090 天健集 团 2,082,196 50,493,253.00 1.07
8 600872 中炬高 新 1,615,564 34,928,493.68 0.74
9 002179 中航光 电 777,534 25,658,622.00 0.55
10 600558 大西洋 1,298,755 25,325,722.50 0.54
11 002318 久立特 材 451,526 23,650,931.88 0.50
12 002009 天奇股 份 851,728 21,097,302.56 0.45
13 603766 隆鑫通 用 697,063 17,496,281.30 0.37
14 600763 通策医 疗 120,400 13,287,344.00 0.28
15 002658 雪迪龙 398,933 10,332,364.70 0.22 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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16 603899 晨光文 具 115,600 4,630,936.00 0.10
17 603588 高能环 境 44,500 3,349,515.00 0.07
18 601211 国泰君 安 8,000 274,720.00 0.01
19 601985 中国核 电 20,000 261,400.00 0.01
20 603066 音飞储 存 1,000 40,510.00 0.00
21 603116 红蜻蜓 1,000 28,040.00 0.00
22 601368 绿城水 务 1,000 18,680.00 0.00
23 002766 索菱股 份 500 17,005.00 0.00
24 002761 多喜爱 500 14,810.00 0.00
25 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
26 002773 康弘药 业 500 11,865.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600016 民生银 行 344,742,233.20 11.53
2 600037 歌华有 线 249,920,329.08 8.36
3 002491 通鼎互 联 175,464,303.96 5.87
4 002521 齐峰新 材 125,424,289.56 4.19
5 600875 东方电 气 116,424,936.24 3.89
6 000425 徐工机 械 97,594,430.93 3.26
7 600219 南山铝 业 70,251,318.80 2.35
8 600026 中海发 展 58,092,945.00 1.94
9 600795 国电电 力 55,302,791.00 1.85
10 002170 芭田股 份 46,792,348.04 1.56
11 600685 中船防 务 45,333,223.91 1.52
12 002408 齐翔腾 达 40,339,078.92 1.35
13 002391 长青股 份 39,660,172.50 1.33
14 000089 深圳机 场 38,562,908.24 1.29
15 000090 天健集 团 38,059,002.56 1.27
16 601727 上海电 气 37,955,073.00 1.27
17 600496 精工钢 构 28,797,349.37 0.96
18 600872 中炬高 新 19,323,481.13 0.65
19 600617 国新能 源 19,225,431.74 0.64
20 600735 新华锦 18,975,183.76 0.63
注：买 入金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初 基金资产净值2%或前20 名的股票明细 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 50 页
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600109 国金证 券 156,547,549.20 5.24
2 600875 东方电 气 119,217,753.39 3.99
3 600037 歌华有 线 108,652,471.78 3.63
4 002521 齐峰新 材 104,415,937.20 3.49
5 000425 徐工机 械 104,037,917.95 3.48
6 600219 南山铝 业 77,508,746.56 2.59
7 002318 久立特 材 64,924,742.44 2.17
8 000669 金鸿能 源 61,519,455.44 2.06
9 600026 中海发 展 59,284,098.13 1.98
10 002408 齐翔腾 达 49,024,905.91 1.64
11 600795 国电电 力 48,939,739.61 1.64
12 600685 中船防 务 45,908,986.62 1.54
13 601727 上海电 气 43,413,141.66 1.45
14 002391 长青股 份 41,138,307.00 1.38
15 000089 深圳机 场 39,725,091.03 1.33
16 600496 精工钢 构 35,901,524.51 1.20
17 002510 天汽模 34,377,754.36 1.15
18 002170 芭田股 份 34,086,122.02 1.14
19 600820 隧道股 份 27,859,123.90 0.93
20 600617 国新能 源 27,660,571.13 0.93
注：卖 出金 额按 买卖 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票 成 本（ 成交 ）总 额 1,773,962,814.94
卖出股 票 收 入（ 成交 ）总 额 1,538,143,304.25
注： “ 买入 股票 成本 ” 或 “ 卖 出股票 收入 ” 均 按买 卖成 交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不
考虑相 关交 易费 用。
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3 金融债 券 1,696,619,000.00 36.08
其中： 政策 性金 融债 1,696,619,000.00 36.08
4 企业债 券 2,248,719,125.99 47.82
5 企业短 期融 资券 100,010,000.00 2.13
6 中期票 据 449,565,000.00 9.56
7 可转债 150,913,650.26 3.21
8 其他 - -
9 合计 4,645,826,776.25 98.80
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 150308 15 进出 08 3,700,000 373,108,000.00 7.93
2 150211 15 国开 11 3,100,000 311,085,000.00 6.62
3 150210 15 国开 10 3,000,000 302,790,000.00 6.44
4 113007 吉视转 债 1,200,000 148,668,000.00 3.16
5 150305 15 进出 05 1,500,000 147,765,000.00 3.14
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的 前十 名证券的发行主体本 期没 有出现被监管部门立 案调 查， 或在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的 前十 名股票没有超出基金 合同 规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 865,736.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 81,096,225.18
5 应收申 购款 42,146,905.69
6 其他应 收款 150,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 124,258,867.80
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 113007 吉视转 债 148,668,000.00 3.16
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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公允价 值 值比例 （％ ） 况说明
1 002170 芭田股 份 67,186,882.68 1.43
重大事 项停
牌
2 000669 金鸿能 源 58,042,517.56 1.23
重大事 项停
牌
3 600872 中炬高 新 34,928,493.68 0.74
重大事 项停
牌
4 600558 大西洋 25,325,722.50 0.54
重大事 项停
牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
易方达 安心 回报
债券 A
39,596 28,703.74 476,708,417.69 41.94% 659,844,935.05 58.06%
易方达 安心 回报
债券 B
33,048 47,591.62
1,087,232,072.
24
69.13% 485,575,802.90 30.87%
合计
72,644 37,296.42
1,563,940,489.
93
57.72%
1,145,420,737.
95
42.28%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 215,355.93 0.0189%
易方达 安心 回报 债 券 B 52,154.90 0.0033%
合计 267,510.83 0.0099% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从 业人员持有本开放式 基金 份额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
易方达 安心 回报 债 券 A 0
易方达 安心 回报 债 券 B 0
合计 0
§9 开放式基金份额变动
单位： 份
项目 易方达 安心 回报 债 券 A 易方达 安心 回报 债 券 B
基金合 同生 效日 （2011 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
476,546,478.86 1,313,683,053.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额 858,209,154.94 702,052,499.35
本报告 期 基 金总 申购 份额 2,094,680,401.89 2,784,798,020.70
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 1,816,336,204.09 1,914,042,644.91
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,136,553,352.74 1,572,807,875.14
§ 10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
2015 年6 月2 日， 本 基金 管理人 完成 公司 法定 代表 人变更 的工 商登 记工 作， 公司法 定代 表人 正
式变更 为现 任总 经理 刘晓 艳。
本报告 期内 托管 人的 专门 基金托 管部 门未 发生 重大 的人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为基金进行审计的 会 计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内本基金管理人 和托管人托管业务部门及 其相关高级管理人员未受 到任何稽查或处罚 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信建 投 1 - - - - -
国信证 券 1 279,287,142.52 14.90% 254,265.40 14.90% -
长江证 券 2 200,375,887.59 10.69% 182,423.57 10.69% -
华泰证 券 2 798,669,579.86 42.62% 727,110.39 42.62% -
中投证 券 1 - - - - -
申万宏 源 1 595,690,227.87 31.79% 542,314.63 31.79% -
银河证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：a) 本报 告期 内本 基金 无减少 交易 单元, 无 新增 交 易单元 。
b) 本基 金管 理人 负责 选择 证券经 营机 构 ， 租 用其 交 易单元 作为 本基 金的 交易 单元 。 基 金交 易单
元的选 择标 准如 下：
1） 经 营行 为稳 健规 范， 内控制 度健 全， 在业 内有 良好的 声誉 ；
2） 具 备基 金运 作所 需的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
3） 具 有较 强的 全方 位金 融服务 能力 和水 平， 包括 但不限 于： 有较 好的 研究 能力和 行业 分析 能
力，能 及时 、全 面地 向公 司提供 高质 量的 关于 宏观 、行业 及市 场走 向、 个股 分析的 报告 及丰 富全 面
的信息 服务 ；能 根据 公司 所管理 基金 的特 定要 求， 提供专 门研 究报 告， 具有 开发量 化投 资组 合模 型易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 50 页
的能力 ；能 积极 为公 司投 资业务 的开 展， 投资 信息 的交流 以及 其他 方面 业务 的开展 提供 良好 的服 务
和支持 。
c) 基金 交易 单元 的选 择程 序如下 ：
1） 本 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 后确 定选 用交 易单元 的证 券经 营机 构。
2） 基 金管 理人 和被 选中 的证券 经营 机构 签订 交易 单元租 用协 议。
10.7.2 基金租用证券 公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券 回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信建 投 9,059,160.82 0.19% - - - -
国信证 券
1,790,404,25
5.12
37.40%
26,253,20
0,000.00
32.72% - -
长江证 券
517,059,798.
56
10.80%
30,909,30
0,000.00
38.52% - -
华泰证 券
287,095,946.
05
6.00%
5,185,066,
000.00
6.46% - -
申万宏 源
2,183,532,42
8.20
45.61%
15,576,70
0,000.00
19.41% - -
银河证 券 - -
2,319,000,
000.00
2.89% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-14
2
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 龙湾 农商 银行 为销售 机构 、 在 龙湾
农 商 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 龙 湾
农 商 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-15 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 50 页
3
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 上海 证券 为销 售机构 、 在 上海 证券
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 上 海 证 券 申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-19
4
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及
时更新 身份 证件 或者 身份 证明文 件的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-26
5
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 东 莞 银 行 申 购 及 定 期 定 额 投 资 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-01-31
6
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 吴江 农村 商业 银行为 销售 机构 、 在
吴 江 农 村 商 业 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 的
公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
7
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 长安 银行 为销 售机构 、 在 长安 银行
推出定 期定 额投 资业 务的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-02
8
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 泉州 银行 为销 售机构 、 在 泉州 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 泉 州 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-10
9
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 聘 任 基 金 经 理
助理的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-02-17
10
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 富滇 银行 为销 售机构 、 在 富滇 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 富 滇 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-03
11
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 数 米 基 金 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-05
12
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 分 红 公
告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-10
13
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 南海 农商 银行 为销售 机构 、 在 南海
农 商 银 行 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 南 海
农 商 银 行 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
的公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-17
14
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 旗 下 基 金
固定收 益品 种估 值方 法调 整的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-20
15
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 中信 建投 期货 为销售 机构 、 在 中信
建 投 期 货 推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 中 信
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-23 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 50 页
建 投 期 货 申 购 与 定 期 定 额 投 资 费 率 优 惠 活 动
的公告
16
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 继 续 参 加 中 国 工 商 银 行 个 人 电 子 银 行
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
17
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 瑞丰 银行 为销 售机构 、 在 瑞丰 银行
推 出 定 期 定 额 投 资 业 务 及 参 加 瑞 丰 银 行 申 购
与定期 定额 投资 费率 优惠 活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-03-30
18
易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 恢 复 大
额申购 、大 额转 换转 入业 务的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-03
19
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 利得 基金 为销 售机构 、 参 加利 得基
金申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-10
20
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 昆仑 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-23
21
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 洛阳 银行 为销 售机构 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-24
22
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 成 立 易 方 达 国
际控股 有限 公司 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-29
23
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 增加 天津 银行 为销 售机构 、 参 加天 津银
行申购 与定 期定 额投 资费 率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-04-30
24
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 一 路 财 富 官 方 网 站 申 购 费 率 优 惠
活动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-05-28
25
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式 基 金 参 加 中 国 农 业 银 行 网 上 银 行 和 手 机 银
行申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-01
26
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 易 方 达 安 心 回
报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 参 与 平 安 证 券 申 购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-08
27
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 对 市 场 上 出 现 假 冒
公司客 服电 话进 行诈 骗活 动的特 别提 示
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-11
28
易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 开 放
式基金 参加 交通 银行 网上 银行、 手机 银行 申购
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、上海证券
报、 证券 时报 及基 金管 理
人网站
2015-06-25 易方达安心回报债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 50 页
§ 11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中国 证监 会批 准易 方达 安心回 报债 券型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2. 《易 方达 安心 回报 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3. 《易 方达 基金 管理 有限 公司开 放式 基金 业务 规则 》；
4. 《易 方达 安心 回报 债券 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
5. 基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州市 天河 区珠 江新 城珠 江东 路 30 号广 州银 行大 厦 40-43 楼。
11.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
易方达基金管理有限 公司
二〇一五年八月二十 六日
